国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2024年第1季度报告国泰国证有色金属行业指数证券投资基金

2024年第1季度报告

2024年3月31日

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年四月二十日

第1页共17页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2024年第1季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2024年04月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年01月01日起至2024年03月31日止。

§2基金产品概况基金简称国泰国证有色金属行业指数

场内简称 有色金属 LOF基金主代码160221交易代码160221基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2021年1月1日

报告期末基金份额总额1311814449.56份

投资目标本基金紧密跟踪标的指数，追求基金净值收益率与业绩比较基准之间的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资策略1、股票投资策略；2、存托凭证投资策略；3、债

券投资策略；4、股指期货投资策略。

业绩比较基准国证有色金属行业指数收益率×95%+银行活期存

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款利率（税后）×5%

风险收益特征本基金为股票型指数基金，具有与标的指数相似的风险收益特征，理论上其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

基金管理人国泰基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司下属分级基金的基金简国泰国证有色金属行业国泰国证有色金属行业

称 指数 A 指数 C下属分级基金的交易代

160221015596

码报告期末下属分级基金

1209194659.30份102619790.26份

的份额总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元报告期

(2024年1月1日-2024年3月31日)主要财务指标国泰国证有色金属行业国泰国证有色金属行业

指数 A 指数 C

1.本期已实现收益-17348404.59-774335.29

2.本期利润142599155.908290122.86

3.加权平均基金份额本期利润0.11390.1330

4.期末基金资产净值1530249349.08129456475.81

5.期末基金份额净值1.26551.2615注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

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(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1、国泰国证有色金属行业指数 A：

业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基

阶段准收益率标*－**－*

*标准差*准收益率*

准差*

过去三个月10.49%1.66%10.65%1.67%-0.16%-0.01%

过去六个月6.71%1.39%6.79%1.39%-0.08%0.00%

过去一年-5.18%1.29%-5.52%1.30%0.34%-0.01%

过去三年12.86%1.70%6.69%1.74%6.17%-0.04%自基金合同

14.77%1.83%7.48%1.86%7.29%-0.03%

生效起至今

2、国泰国证有色金属行业指数 C：

业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基

阶段准收益率标*－**－*

*标准差*准收益率*

准差*

过去三个月10.44%1.66%10.65%1.67%-0.21%-0.01%

过去六个月6.61%1.39%6.79%1.39%-0.18%0.00%

过去一年-5.37%1.29%-5.52%1.30%0.15%-0.01%

自新增 C 类

-3.36%1.38%-4.91%1.42%1.55%-0.04%份额起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的

比较国泰国证有色金属行业指数证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2021年1月1日至2024年3月31日)

1．国泰国证有色金属行业指数 A：

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注：本基金的合同生效日为2021年1月1日。本基金在6个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。

2．国泰国证有色金属行业指数 C：

注：(1)本基金的合同生效日为2021年1月1日。本基金在6个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。

(2)自 2022 年 5 月 17 日起，本基金增加 C 类基金份额并分别设置对应的基金代码。

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§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理证券从业姓名职务期限说明年限任职日期离任日期国泰硕士研究生。曾任职于中证 Arrowstreet Capital（美国）。

500指2019年12月加入国泰基金，

数增历任研究员、基金经理助理。

强、国2022年1月起任国泰中证500泰中指数增强型证券投资基金的

证内基金经理，2022年11月起兼地运任国泰中证内地运输主题交输主易型开放式指数证券投资基

题金的基金经理，2022年12月ETF、 起兼任国泰沪深300指数证券

国泰投资基金、国泰国证新能源汽

沪深 车指数证券投资基金（LOF）、

300指国泰沪深300指数增强型证券

数增投资基金、国泰上证综合交易

强、国型开放式指数证券投资基金、

泰国2022-12-国泰国证房地产行业指数证

吴中昊-9年证新30券投资基金、国泰国证有色金能源属行业指数证券投资基金和汽车国泰沪深300增强策略交易型指数开放式指数证券投资基金的

（LOF 基金经理，2023 年 2月起兼任）、国国泰中证1000增强策略交易泰国型开放式指数证券投资基金

证有的基金经理，2023年5月起兼色金任国泰中证钢铁交易型开放属行式指数证券投资基金和国泰业指中证煤炭交易型开放式指数

数、国证券投资基金的基金经理，泰上2023年6月起兼任国泰创业

证综 板指数证券投资基金（LOF）

合的基金经理，2023年8月起兼ETF、 任国泰中证香港内地国有企国泰业交易型开放式指数证券投

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沪深 资基金（QDII）的基金经理，

300指2023年11月起兼任国泰中证

数、国机器人交易型开放式指数证泰国券投资基金的基金经理。

证房地产行业

指数、国泰沪深

300增

强策略

ETF、国泰中证

1000

增强策略

ETF、国泰中证钢铁

ETF、国泰中证煤炭

ETF、国泰创业板指数

（LOF）、国泰中证香港内地国有企

业 ETF

（QDII）、国泰中证机

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器人

ETF的基金经理

注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从法律法规及行业协会的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》

等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理团队保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

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4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2024 年第一季度 A 股出现大幅波动。一月末二月初股市出现急跌行情，上

证指数达到2635低点。小盘，微盘股都在不同程度上出现了流动性危机，小票发生踩踏，也螺旋式的加剧了下跌的趋势。春节前，宽基指数 ETF迎来巨额申购，市场流动性危机逐步缓解，信心逐渐恢复。A股节后大幅反弹，上证指数迅速收复3000点大关。

一季度上证指数震荡上涨2.23%，大、中、小盘的代表，沪深300，中证500和中证1000指数分别上涨3.10%，下跌-2.64%和-7.58%。资源性质和红利性质的有色，煤炭，银行板块分别上涨9.46%，10.23%和10.78%，表现靠前。而以医药，电子，军工为代表的成长性板块则表现较为落后。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本基金 A 类本报告期内的净值增长率为 10.49%，同期业绩比较基准收益率为10.65%。

本基金 C 类本报告期内的净值增长率为 10.44%，同期业绩比较基准收益率为10.65%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

一季度出口以及制造业投资带动了整体的经济复苏，消费数据也出现明确的好转，三月份，制造业 PMI 指标已经站上了荣枯线，可以说，2024 年国内经济复苏的态势是比较明确的。但是，对于复苏的强度以及中间可能遇到的曲折与挑战，投资者应该做好足够的思想准备。股市在二，三季度可能出现整体震荡，结构性机会的结构市。这或许是较好的经济数据与稳健的财政政策对冲后的理想结果。随着经济进入高质量增长的阶段，具备完善的治理结构，优秀的管理层的核心资产仍具有良好的投资机会，同时，对于大量的核心资产而言，现在的估值水平也已经比较合适。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

9国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2024年第1季度报告无。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

占基金总资产

序号项目金额(元)

的比例(%)

1权益投资1568206647.9493.74

其中：股票1568206647.9493.74

2固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

3贵金属投资--

4金融衍生品投资--

5买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售

--金融资产

6银行存款和结算备付金合计101908435.626.09

7其他各项资产2810377.870.17

8合计1672925461.43100.00

注：报告期内，本基金参与转融通证券出借业务遵循持有人利益优先原则，基金管理人根据法律法规以及公司相关风险管理制度对重大关联交易进行管理，交易按照市场公平合理价格执行，不存在从事利益输送及其他不正当交易活动的情况。报告期末，本基金参与转融通证券出借业务借出股票的公允价值为

117096056.00元，占基金资产净值比例为7.06%。

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值

10国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2024年第1季度报告比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 566400.12 0.03

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业--

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 11556.45 0.00

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 5924.10 0.00

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 3097.60 0.00

M 科学研究和技术服务业 15750.21 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 15863.38 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计618591.860.04

5.2.2指数投资按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值

代码行业类别公允价值（元）比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 770605382.18 46.43

C 制造业 778938438.84 46.93

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业--

E 建筑业 - -

11国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2024年第1季度报告

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 18044235.06 1.09

合计1567588056.0894.45

5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投

资明细占基金资产

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)净值比例

(％)

167798282236555.5

1601899紫金矿业17.01

198

991008

2603993洛阳钼业82451907.204.97

5

109896

3601600中国铝业81323247.204.90

28

140088

4002466天齐锂业67200597.364.05

8

223354

5600547山东黄金63052890.663.80

2

323856

6600111北方稀土62731042.793.78

7

7002460赣锋锂业15240555414785.243.34

12国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2024年第1季度报告

9

372109

8600489中金黄金49155678.162.96

6

172230

9603799华友钴业46708965.842.81

7

232902

10601168西部矿业44926872.962.71

4

5.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投

资明细占基金资产

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)净值比例

(％)

1301589诺瓦星云691240108.680.01

2301526国际复材972339475.380.00

3001389广合科技221938677.170.00

4688709成都华微104520273.000.00

5601096宏盛华源391817631.000.00

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

13国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2024年第1季度报告

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期内未投资股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期内未投资国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查

或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额（元）

1存出保证金24241.43

2应收证券清算款-

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款2700787.47

6其他应收款-

7待摊费用-

8其他85348.97

9合计2810377.87

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。

5.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号股票代码股票名称流通受限部分占基金资产流通受限

14国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2024年第1季度报告

的公允价值净值比例(%)情况说明

(元)转融通证

1002460赣锋锂业23230404.001.40券出借业

务的股票转融通证

2600111北方稀土15174458.000.91券出借业

务的股票转融通证

3601899紫金矿业6357960.000.38券出借业

务的股票转融通证

4601600中国铝业1983200.000.12券出借业

务的股票转融通证

5603993洛阳钼业1855360.000.11券出借业

务的股票转融通证

6002466天齐锂业1583010.000.10券出借业

务的股票转融通证

7600547山东黄金1411500.000.09券出借业

务的股票转融通证

8600489中金黄金1241740.000.07券出借业

务的股票转融通证

9603799华友钴业1057680.000.06券出借业

务的股票转融通证

10601168西部矿业1003080.000.06券出借业

务的股票

5.11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分占基金资产流通受限序号股票代码股票名称的公允价值

净值比例(%)情况说明

(元)

1301589诺瓦星云240108.680.01新股锁定

2301526国际复材39475.380.00新股锁定

3001389广合科技34807.710.00网下中签

4688709成都华微20273.000.00新股锁定

5601096宏盛华源17631.000.00新股锁定

15国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2024年第1季度报告

6001389广合科技3869.460.00新股锁定

§6开放式基金份额变动

单位：份国泰国证有色金属行业国泰国证有色金属行业项目

指数A 指数C

本报告期期初基金份额总额1296169002.4152476526.40

报告期期间基金总申购份额108576913.9199247751.10

减：报告期期间基金总赎回份额195551257.0249104487.24

报告期期间基金拆分变动份额--

本报告期期末基金份额总额1209194659.30102619790.26

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

报告期期初管理人持有的本基金份额75826.51

报告期期间买入/申购总份额-

报告期期间卖出/赎回总份额-

报告期期末管理人持有的本基金份额75826.51

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）0.01

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8备查文件目录

8.1备查文件目录

1、国泰国证有色金属行业指数证券投资基金基金合同

2、国泰国证有色金属行业指数证券投资基金托管协议

16国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2024年第1季度报告

3、关于准予国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金变更注册的批复

4、报告期内披露的各项公告

5、法律法规要求备查的其他文件

8.2存放地点

本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路18

号8号楼嘉昱大厦15-20层。

基金托管人住所。

8.3查阅方式

可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。

客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688

客户投诉电话：（021）31089000

公司网址：http://www.gtfund.com国泰基金管理有限公司

二〇二四年四月二十日

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