长盛同庆中证800指数型证券投资基金
（LOF）
2024年中期报告
2024年6月30日
基金管理人：长盛基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2024 年 8 月 30 日长盛同庆中证 800 指数（LOF）2024 年中期报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年08月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年01月01日起至06月30日止。
第 2 页 共 61 页长盛同庆中证 800 指数（LOF）2024 年中期报告
1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................5
2.4信息披露方式.............................................6
2.5其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标和基金净值表现.......................................6
3.1主要会计数据和财务指标........................................6
3.2基金净值表现.............................................7
§4管理人报告...............................................8
4.1基金管理人及基金经理情况.......................................8
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................9
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明................................9
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................10
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................10
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................11
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................11
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................11
§5托管人报告..............................................11
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................11
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....11
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............12
§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................12
6.1资产负债表.............................................12
6.2利润表...............................................13
6.3净资产变动表............................................14
6.4报表附注..............................................16
§7投资组合报告.............................................33
7.1期末基金资产组合情况........................................33
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................34
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................35
7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................52
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................53
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...............54
第 3 页 共 61 页长盛同庆中证 800 指数（LOF）2024 年中期报告
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........54
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........54
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............54
7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................54
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................54
7.12投资组合报告附注.........................................54
§8基金份额持有人信息..........................................56
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................56
8.2期末上市基金前十名持有人......................................56
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................57
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...................57
§9开放式基金份额变动..........................................57
§10重大事件揭示............................................57
10.1基金份额持有人大会决议......................................57
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................57
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................57
10.4基金投资策略的改变........................................58
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................58
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................58
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................58
10.8其他重大事件...........................................59
§11影响投资者决策的其他重要信息....................................60
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................60
11.2影响投资者决策的其他重要信息...................................60
§12备查文件目录............................................60
12.1备查文件目录...........................................60
12.2存放地点.............................................61
12.3查阅方式.............................................61
第 4 页 共 61 页长盛同庆中证 800 指数（LOF）2024 年中期报告
§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 长盛同庆中证 800指数型证券投资基金（LOF）
基金简称 长盛同庆中证 800指数（LOF）
场内简称 长盛中证 800LOF基金主代码160806基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2015年5月22日基金管理人长盛基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额51949785.04份基金合同存续期不定期基金份额上市的证券交深圳证券交易所易所上市日期2015年8月6日
2.2基金产品说明
投资目标本基金运用指数化投资方式，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内，以实现对中证800指数的有效跟踪。
投资策略本基金原则上采用抽样复制指数的投资策略，综合考虑标的指数样本中个股的自由流通市值规模、流动性、行业代表性、波动性与标
的指数整体的相关性，通过抽样方式构建基金股票投资组合，并优化确定投资组合中的个股权重，以实现基金净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于0.35%，且年化跟踪误差小于4%的投资目标。
业绩比较基准95%×中证800指数收益率＋5%×一年期银行定期存款利率（税后）
风险收益特征本基金为抽样复制指数的股票型基金，具有高风险、高预期收益的特征，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称长盛基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司姓名张利宁王小飞信息披露
联系电话010-86497608021-60637103负责人
电子邮箱 zhangln@csfunds.com.cn wangxiaofei.zh@ccb.com
客户服务电话400-888-2666、010-86497888021-60637228
传真010-86497999021-60635778注册地址深圳市福田中心区福中三路诺德北京市西城区金融大街25号
金融中心主楼 10D办公地址北京市朝阳区安定路5号院3号北京市西城区闹市口大街1号院
第 5 页 共 61 页长盛同庆中证 800 指数（LOF）2024 年中期报告
楼中建财富国际中心3-5层1号楼邮政编码100029100033法定代表人胡甲张金良
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称《上海证券报》登载基金中期报告正文的管理人互联网网
http://www.csfunds.com.cn址基金中期报告备置地点基金管理人和基金托管人的办公地址
2.5其他相关资料
项目名称办公地址中国证券登记结算有限责任公注册登记机构北京市西城区太平桥大街17号司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标报告期(2024年1月1日-2024年6月30日)
本期已实现收益-277776.31
本期利润-339175.10
加权平均基金份额本期利润-0.0064
本期加权平均净值利润率-0.46%
本期基金份额净值增长率-0.50%
3.1.2期末数据和指标报告期末(2024年6月30日)
期末可供分配利润16238081.21
期末可供分配基金份额利润0.3126
期末基金资产净值71729873.09
期末基金份额净值1.381
3.1.3累计期末指标报告期末(2024年6月30日)
基金份额累计净值增长率0.64%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即6月30日。
4、本基金由长盛同庆中证800指数分级证券投资基金转型而来，转型日期为2015年5月22日（即基金合同生效日）。
第 6 页 共 61 页长盛同庆中证 800 指数（LOF）2024 年中期报告
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净份额净值业绩比较基准业绩比较基
阶段值增长增长率标收益率标准差*－**－*
准收益率*
率*准差**
过去一个月-3.02%0.51%-4.01%0.54%0.99%-0.03%
过去三个月-1.99%0.77%-3.08%0.79%1.09%-0.02%
过去六个月-0.50%0.94%-1.61%0.98%1.11%-0.04%
过去一年-9.20%0.87%-11.30%0.89%2.10%-0.02%
过去三年-22.28%0.98%-30.79%0.99%8.51%-0.01%
自基金转型起至今0.64%1.35%-32.23%1.31%32.87%0.04%
注：本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程：
本基金业绩比较基准：95%×中证800指数收益率＋5%×一年期银行定期存款利率（税后）
本基金为指数型基金，股票资产跟踪的标的指数为中证800指数。中证800指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权，由中证指数有限公司开发的中国 A股市场指数。其成份股由中证500和沪深300成份股一起构成，综合反映沪深证券市场内大中小市值公司的整体状况。
由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照95%、5%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。
3.2.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
注：1、本基金由长盛同庆中证800指数分级证券投资基金转型而来，转型日期为2015年5月22第 7 页 共 61 页长盛同庆中证 800 指数（LOF）2024 年中期报告日（即基金合同生效日）。
2、按基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起3个月内使基金的投资组合比
例符合基金合同的约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称公司），成立于1999年3月26日，是国内首批成立的十家基金管理公司之一，公司注册资本为人民币2.06亿元。长盛基金注册地为深圳，总部办公地位于北京，在北京、上海、成都等地设有分支机构，拥有全资子公司长盛基金（香港）有限公司和长盛创富资产管理有限公司。目前，公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司占注册资本的 41%，新加坡星展银行有限公司（DBS Bank Ltd.）占注册资本的 33%，安徽省信用融资担保集团有限公司占注册资本的13%，安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的13%。
公司拥有公募基金、全国社保基金、特定客户资产管理、合格境内机构投资者（QDII）、合格境外
机构投资者（QFII）、保险资产管理人等业务资格，同时可担任私募资产管理计划和境外 QFII 基金的投资顾问。截至2024年6月30日，基金管理人共管理七十二只开放式基金，并管理多个全国社保基金组合和私募资产管理计划。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金证券经理（助理）期限姓名职务从业说明任职日离任日年限期期
本基金基金经理，长盛中小盘精选混合型证券投资基金基金经理，长盛中证100指数证券投资陈亘斯先生，硕士。曾基金基金经理，长盛沪深300指任 PineRiver 资产管理
数证券投资基金（LOF）基金经理，公司量化分析师，国元长盛中证申万一带一路主题指数期货有限公司金融工程
证券投资基金（LOF）基金经理， 2019年陈亘部研究员、部门经理，长盛中证全指证券公司指数证券5月30-15年斯北京长安德瑞威投资有
投资基金（LOF）基金经理，长盛 日限责任公司投资经理。
同鑫行业配置混合型证券投资基
2017年2月加入长盛基
金基金经理，长盛环球景气行业金管理有限公司，曾任大盘精选混合型证券投资基金基基金经理助理。
金经理，长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
第 8 页 共 61 页长盛同庆中证 800 指数（LOF）2024 年中期报告
注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本基金本报告期内无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、私募资产管理计划等。
具体如下：
研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。
交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公司对过去4个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，使用双边 90%置信水平对 1日、3日、5日的交易片段进行 T检验，未发现违反公平交易及利益输送的行为。
第 9 页 共 61 页长盛同庆中证 800 指数（LOF）2024 年中期报告
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2024 年上半年，A 股市场先是延续了 2023 年末的下行趋势，并在各种结构性产品平仓的影响下，产生了加速下跌和流动性缺失的负向螺旋，但其后在果断坚决的政策支持下，市场快速恢复了信心和流动性。受限于权益市场的边际流动性不足以及风险偏好走弱的影响，市场在一季度的修复性快速反弹后进入了窄幅区间震荡且偏弱的态势。代表供给受限的能源、矿产、交运等行业以及景气大幅改善的电子、半导体等行业涨幅靠前，消费、房地产等与宏观经济需求强关联的行业表现落后。大市值、高股息、稳健现金流一类的防御型风格在监管政策的引导下延续了2023年以来的良好走势。净资本回报率、净利润和毛利率等财务指标的提升所引导的景气投资策略在出海板块和新质生产力中的部分高科技细分业开始发酵并走出较为曲折的上行趋势。这意味着高胜率短久期的红利策略与高赔率长久期的成长策略依然呈现杠铃型结构，但更偏向于防御的一端，体现出投资者风险偏好持续的两极分化，其中以保守态度占优为主。
在操作中，我们严格遵守基金合同，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化手段降低交易成本和减少跟踪误差。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.381元，本报告期基金份额净值增长率为-0.50%，同期业绩比较基准收益率为-1.61%。本报告期内日均跟踪误差为0.0100%，年度化跟踪误差为1.2177%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2024年下半年，市场大概率先沿着过去一年多的风险偏好两极化下的风格及行业特征继续运行，直到被某些重大的外生变化冲击后才更可能去寻找新结构和方向。受到美国就业数据疲软以及商业地产债务的拖累，美联储的降息预期在年中有望加强，但美国大选的不确定性仍然高企，目前其高赤字叠加高通胀和高名义经济增长的循环依然有较强的惯性，不能过度寄希望于美元利率的快速走低来改善 A 股的外部流动性环境，并且中美库存周期共振见底后的上行斜率和节奏可能会受到较低的产能利用率压制。因此我们依然相对看好具有盈利稳定性而带来股息水平可持续的公用事业、银行等板块以及成长性高度可预期可跟踪的半导体、电子等板块，前提是其估值的提升尚未透支未来一年至两年的业绩增速，否则便需要在高低估值之间切换平衡，确保组合第 10 页 共 61 页长盛同庆中证 800 指数（LOF）2024 年中期报告整体的安全边际来控制风险。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指
引和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。
本基金管理人设有估值工作小组，负责制定、评估、复核和修订基金估值程序和技术，适时更新估值相关制度，指导并监督各类投资品种的估值程序，评估会计政策变更的影响，对证券投资基金估值方法进行最终决策等。估值工作小组由总经理担任组长，督察长担任副组长，小组成员均具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已分别与中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据和流通受限股票的折扣率数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内，本基金未实施利润分配，符合法律法规和基金合同的相关约定。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基第 11 页 共 61 页长盛同庆中证 800 指数（LOF）2024 年中期报告
金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：长盛同庆中证 800指数型证券投资基金（LOF）
报告截止日：2024年6月30日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2024年6月30日2023年12月31日
资产：
货币资金6.4.7.15667141.955716523.04
结算备付金6952.18-
存出保证金761.861251.56
交易性金融资产6.4.7.267056624.4569614146.88
其中：股票投资67023151.0169560802.81
基金投资--
债券投资33473.4453344.07
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产6.4.7.3--
买入返售金融资产6.4.7.4--
债权投资6.4.7.5--
其中：债券投资--
资产支持证券投资--
其他投资--
其他债权投资6.4.7.6--
其他权益工具投资6.4.7.7--
应收清算款--
应收股利--
应收申购款1520.2212476.08
递延所得税资产--
其他资产6.4.7.8--
资产总计72733000.6675344397.56
第 12 页 共 61 页长盛同庆中证 800 指数（LOF）2024 年中期报告本期末上年度末负债和净资产附注号
2024年6月30日2023年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债6.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款--
应付赎回款1444.827822.93
应付管理人报酬59904.4462444.97
应付托管费11980.8612489.00
应付销售服务费--
应付投资顾问费--
应交税费--
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债6.4.7.9929797.451037664.81
负债合计1003127.571120421.71
净资产：
实收基金6.4.7.1055491791.8857137489.65
其他综合收益6.4.7.11--
未分配利润6.4.7.1216238081.2117086486.20
净资产合计71729873.0974223975.85
负债和净资产总计72733000.6675344397.56
注：报告截止日2024年06月30日，基金份额净值1.381元，基金份额总额51949785.04份。
6.2利润表
会计主体：长盛同庆中证 800指数型证券投资基金（LOF）
本报告期：2024年1月1日至2024年6月30日
单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2024年1月1日至20242023年1月1日至2023年6月30日年6月30日
一、营业总收入168604.183483967.54
1.利息收入9644.2611673.07
其中：存款利息收入6.4.7.139644.2611673.07
债券利息收入--资产支持证券利息
--收入买入返售金融资产
--收入
其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”216903.481175801.74第 13 页 共 61 页长盛同庆中证 800 指数（LOF）2024 年中期报告
填列）
其中：股票投资收益6.4.7.14-617604.93186389.34
基金投资收益--
债券投资收益6.4.7.158937.1425379.49资产支持证券投资
6.4.7.16--
收益
贵金属投资收益6.4.7.17--
衍生工具收益6.4.7.18--
股利收益6.4.7.19825571.27964032.91
其他投资收益--3.公允价值变动收益（损失
6.4.7.20-61398.792292161.65以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”--号填列）5.其他收入（损失以“-”
6.4.7.213455.234331.08号填列）
减：二、营业总支出507779.28753386.28
1．管理人报酬6.4.10.2.1364735.43543976.37
2．托管费6.4.10.2.272946.99119674.74
3．销售服务费--
4．投资顾问费--
5．利息支出--
其中：卖出回购金融资产支
--出
6．信用减值损失6.4.7.22--
7．税金及附加0.040.02
8．其他费用6.4.7.2370096.8289735.15三、利润总额（亏损总额以-339175.102730581.26“-”号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”-339175.102730581.26号填列）
五、其他综合收益的税后净
--额
六、综合收益总额-339175.102730581.26
6.3净资产变动表
会计主体：长盛同庆中证 800指数型证券投资基金（LOF）
本报告期：2024年1月1日至2024年6月30日
单位：人民币元本期项目2024年1月1日至2024年6月30日实收基金未分配利润净资产合计
第 14 页 共 61 页长盛同庆中证 800 指数（LOF）2024 年中期报告
一、上期期末净资产57137489.6517086486.2074223975.85
二、本期期初净资产57137489.6517086486.2074223975.85
三、本期增减变动额
（减少以“-”号填-1645697.77-848404.99-2494102.76列）
（一）、综合收益总
--339175.10-339175.10额
（二）、本期基金份额交易产生的净资
产变动数-1645697.77-509229.89-2154927.66
（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款1061333.62290112.201351445.82
2.基金赎回
-2707031.39-799342.09-3506373.48款
（三）、本期向基金份额持有人分配利
润产生的净资产变---
动（净资产减少以“-”号填列）
四、本期期末净资产55491791.8816238081.2171729873.09上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年6月30日实收基金未分配利润净资产合计
一、上期期末净资产80273634.0532288517.75112562151.80
二、本期期初净资产80273634.0532288517.75112562151.80
三、本期增减变动额
（减少以“-”号填-19829962.97-6669853.04-26499816.01列）
（一）、综合收益总
-2730581.262730581.26额
（二）、本期基金份额交易产生的净资
产变动数-19829962.97-9400434.30-29230397.27
（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款2706027.391259715.143965742.53
2.基金赎回
-22535990.36-10660149.44-33196139.80款
（三）、本期向基金
---份额持有人分配利
第 15 页 共 61 页长盛同庆中证 800 指数（LOF）2024 年中期报告润产生的净资产变
动（净资产减少以“-”号填列）
四、本期期末净资产60443671.0825618664.7186062335.79报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
胡甲刁俊东龚珉基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
长盛同庆中证 800指数型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)是由原长盛同庆中证 800指数分级证券投资基金(以下简称“原基金”)转型而来。根据原《长盛同庆中证800指数分级证券投资基金基金合同》，原基金分级运作期为三年，分级运作期届满后转为上市开放式基金(LOF)。
根据深圳证券交易所深证上[2015]205号《终止上市同意书》，原基金于2015年5月20日进行基金份额权益登记，于2015年5月21日终止上市。自2015年5月22日起，原基金分级运作期届满自动转为上市开放式基金(LOF)，并更名为长盛同庆中证 800 指数型证券投资基金(LOF)。经向中国证监会备案，《长盛同庆中证 800指数型证券投资基金(LOF)》于 2015年 5月 22日正式生效，本基金为契约型开放式，存续期间不定。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据原《长盛同庆中证800指数分级证券投资基金基金合同》和原《长盛同庆中证800指数分级证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金在分级运作期内的基金份额包括长盛同庆中证800分级份额(以下简称“同庆分级份额”)、长盛同庆中证800指数分级证券投资基金之稳健
收益类份额(以下简称“同庆 800A”)以及长盛同庆中证 800指数分级证券投资基金之积极收益类
份额(以下简称“同庆 800B”)。原基金在分级运作期届满后，根据同庆 800A和同庆 800B基金份额转换比例对基金份额持有人基金份额转换基准日登记在册的基金份额实施转换，按照本基金基金合同参考净值计算规则分别对同庆 800A 份额和同庆 800B 份额计算分级运作期期末基金份额参考净值，并按照各自的份额参考净值转换为本基金基金份额。于2015年5月21日(基金份额转换日)日终，同庆 800A转换前份额数为 157659406.00 份，转换比例为 0.593624387，转换后对应本基金份额数为 93590468.00 份；同庆 800B 转换前份额数为 236489110.00 份，转换比例为
1.270917071，转换后对应本基金份额数为300558047.00份；同庆分级份额转换前份额数为
第 16 页 共 61 页长盛同庆中证 800 指数（LOF）2024 年中期报告
148119975.78份，转换后对应本基金份额数为148119975.78份。截至2015年5月21日转
换完成当日，本基金基金份额总额为542268490.78份。本基金的基金管理人长盛基金管理有限公司根据原基金基金合同约定，对同庆 800A、同庆 800B 的份额持有人的基金份额进行了计算，并向中国证券登记结算有限责任公司提交份额变更登记申请。
经深圳证券交易所深证上[2015]378号审核同意，本基金292227017.00份基金份额于2015年8月6日在深圳证券交易所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深圳证券交易所场内后即可上市流通。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛同庆中证 800 指数型证券投资基金(LOF)基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券、货币市场工
具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为90%－95%，其中投资于中证800指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%；其余资产投资于现金、债券资产及中国证
监会允许基金投资的其他证券品种，其中权证资产占基金资产净值的比例为0-3%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：中证800指数收益率×95%＋一年期银行定期存款利率(税后)×5%。
6.4.2会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《长盛同庆中证 800指数型证券投资基金(LOF)基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2024年1月1日至2024年6月30日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2024年6月30日的财务状况以及2024年1月1日至2024年6月30日止期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
第 17 页 共 61 页长盛同庆中证 800 指数（LOF）2024 年中期报告
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
第 18 页 共 61 页长盛同庆中证 800 指数（LOF）2024 年中期报告
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
根据财政部、国家税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1货币资金
单位：人民币元本期末项目
2024年6月30日
活期存款5667141.95
等于：本金5666659.67
加：应计利息482.28
减：坏账准备-
定期存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
其中：存款期限1个月以内-
存款期限1-3个月-
存款期限3个月以上-
其他存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
合计5667141.95
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2024年6月30日成本应计利息公允价值公允价值变动
第 19 页 共 61 页长盛同庆中证 800 指数（LOF）2024 年中期报告
股票77412346.12-67023151.01-10389195.11
贵金属投资-金交所----黄金合约
交易所市场32100.0059.1933473.441314.25
债券银行间市场----
合计32100.0059.1933473.441314.25
资产支持证券----
基金----
其他----
合计77444446.1259.1967056624.45-10387880.86
6.4.7.3衍生金融资产/负债无。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额无。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券无。
6.4.7.5债权投资无。
6.4.7.6其他债权投资无。
6.4.7.7其他权益工具投资无。
6.4.7.8其他资产无。
6.4.7.9其他负债
单位：人民币元本期末项目
2024年6月30日
应付券商交易单元保证金250000.00
应付赎回费3.28
应付证券出借违约金-
应付交易费用2640.56
其中：交易所市场2640.56
银行间市场-
应付利息-
第 20 页 共 61 页长盛同庆中证 800 指数（LOF）2024 年中期报告
预提费用69616.82
其他607536.79
合计929797.45
6.4.7.10实收基金
金额单位：人民币元本期项目2024年1月1日至2024年6月30日
基金份额（份）账面金额
上年度末53490521.4257137489.65
本期申购993634.611061333.62
本期赎回（以“-”号填列）-2534370.99-2707031.39
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末51949785.0455491791.88
注：1、若本基金有分红及转换业务，申购含红利再投、转换入；赎回含转换出。
2、截至2024年6月30日，本基金于深交所上市的基金份额为36976525.00份(2023年12月31日：37892886.00份)，托管在场外未上市交易的基金份额为14973260.04份(2023年
12月31日：15597635.42份)。上市的基金份额登记在证券登记结算系统，可选择按市价流通
或按基金份额净值申购或赎回；未上市的基金份额登记在注册登记系统，按基金份额净值申购或赎回。通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。
6.4.7.11其他综合收益无。
6.4.7.12未分配利润
单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末96825394.02-79738907.8217086486.20
本期期初96825394.02-79738907.8217086486.20
本期利润-277776.31-61398.79-339175.10本期基金份额交易产生
-2786530.412277300.52-509229.89的变动数
其中：基金申购款1796852.35-1506740.15290112.20
基金赎回款-4583382.763784040.67-799342.09
本期已分配利润---
本期末93761087.30-77523006.0916238081.21
6.4.7.13存款利息收入
单位：人民币元项目本期
第 21 页 共 61 页长盛同庆中证 800 指数（LOF）2024 年中期报告
2024年1月1日至2024年6月30日
活期存款利息收入9630.04
定期存款利息收入-
其他存款利息收入-
结算备付金利息收入9.11
其他5.11
合计9644.26
6.4.7.14股票投资收益
6.4.7.14.1股票投资收益项目构成
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入-617604.93
股票投资收益——赎回差价收入-
股票投资收益——申购差价收入-
股票投资收益——证券出借差价收入-
合计-617604.93
6.4.7.14.2股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
卖出股票成交总额3117948.07
减：卖出股票成本总额3729587.48
减：交易费用5965.52
买卖股票差价收入-617604.93
6.4.7.15债券投资收益
6.4.7.15.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
债券投资收益——利息收入65.33债券投资收益——买卖债券（债转股及债
8871.81券到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入-
债券投资收益——申购差价收入-
合计8937.14
6.4.7.15.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
第 22 页 共 61 页长盛同庆中证 800 指数（LOF）2024 年中期报告本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总
19173.66
额
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
10300.00
本总额
减：应计利息总额1.08
减：交易费用0.77
买卖债券差价收入8871.81
6.4.7.16资产支持证券投资收益无。
6.4.7.17贵金属投资收益无。
6.4.7.18衍生工具收益无。
6.4.7.19股利收益
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
股票投资产生的股利收益825571.27
其中：证券出借权益补偿收
-入
基金投资产生的股利收益-
合计825571.27
6.4.7.20公允价值变动收益
单位：人民币元本期项目名称
2024年1月1日至2024年6月30日
1.交易性金融资产-61398.79
股票投资-51829.92
债券投资-9568.87
资产支持证券投资-
基金投资-
贵金属投资-
其他-
2.衍生工具-
权证投资-
3.其他-
减：应税金融商品公允价值变动
-产生的预估增值税
第 23 页 共 61 页长盛同庆中证 800 指数（LOF）2024 年中期报告
合计-61398.79
6.4.7.21其他收入
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
基金赎回费收入3452.06
基金转换费收入3.17
合计3455.23
注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。
2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金的赎回费
的25%归入转出基金的基金资产。
6.4.7.22信用减值损失无。
6.4.7.23其他费用
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
审计费用29835.26
信息披露费39781.56
证券出借违约金-
银行费用480.00
合计70096.82
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项无。
6.4.8.2资产负债表日后事项无。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内，未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称与本基金的关系长盛基金管理有限公司（“长盛基金公基金管理人、基金销售机构司”）中国建设银行股份有限公司（“中国建设基金托管人、基金销售机构银行”）
第 24 页 共 61 页长盛同庆中证 800 指数（LOF）2024 年中期报告
国元证券股份有限公司（“国元证券”）基金管理人的股东、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
金额单位：人民币元本期上年度可比期间
2024年1月1日至2024年6月30
2023年1月1日至2023年6月30日
日关联方名称占当期股票占当期股票成交金额成交总额的比成交金额成交总额的比例例（%）（%）
国元证券720499.0016.52--
6.4.10.1.2债券交易无。
6.4.10.1.3债券回购交易无。
6.4.10.1.4权证交易无。
6.4.10.1.5应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元本期
2024年1月1日至2024年6月30日
关联方名称当期占当期佣金总量期末应付佣金余占期末应付佣金
佣金的比例（%）额总额的比例（%）
国元证券681.5116.52--上年度可比期间
2023年1月1日至2023年6月30日
关联方名称当期占当期佣金总量期末应付佣金余占期末应付佣金
佣金的比例（%）额总额的比例（%）
国元证券----
注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。债券及权证交易不计佣金。
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的研究服务。
第 25 页 共 61 页长盛同庆中证 800 指数（LOF）2024 年中期报告
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年62023年1月1日至2023年月30日6月30日
当期发生的基金应支付的管理费364735.43543976.37
其中：应支付销售机构的客户维护
60380.8860236.77
费
应支付基金管理人的净管理费304354.55483739.60
注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的1.00%的年管理费率计提。计算方法如下：
H=E×年管理费率/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年62023年1月1日至2023年月30日6月30日
当期发生的基金应支付的托管费72946.99119674.74
注：基金托管费每日计提，按月支付。本基金自2023年8月21日起年托管费率由0.22%调整为0.20%。详情参阅2023年8月19日披露的《长盛基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》基金托管费计算方法如下：
H=E×年托管费率/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易无。
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况无。
第 26 页 共 61 页长盛同庆中证 800 指数（LOF）2024 年中期报告
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况无。
6.4.10.5各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况无。
6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况无。
6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间
2024年1月1日至2024年6月30
关联方名称2023年1月1日至2023年6月30日日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国建设银行5667141.959630.046562926.5511658.06
合计5667141.959630.046562926.5511658.06
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行约定利率计息。
6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况无。
6.4.10.8其他关联交易事项的说明无。
6.4.11利润分配情况无。
6.4.12期末（2024年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券无。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票无。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购无。
第 27 页 共 61 页长盛同庆中证 800 指数（LOF）2024 年中期报告
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购无。
6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券无。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制管理委员会为核心的、由风险控制管理委员会、风险控制委员会、监察稽核部与风险管理部、相关业务部门构成的四级
风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部与
风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国建设银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于2024年6月30日：本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资
产净值的比例为0.05%(2023年12月31日：0.07%)。
第 28 页 共 61 页长盛同庆中证 800 指数（LOF）2024 年中期报告
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于2024年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性
风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。
本基金所持证券均在证券交易所上市，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于2024年6月30日，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合上述要求。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于2024第 29 页 共 61 页长盛同庆中证 800 指数（LOF）2024 年中期报告
年6月30日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金和债券投资等。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2024年6月30日
资产
货币资金5666659.67--482.285667141.95
结算备付金6949.30--2.886952.18
存出保证金761.50--0.36761.86
交易性金融资产-21076.2012338.0567023210.2067056624.45
应收申购款---1520.221520.22
资产总计5674370.4721076.2012338.0567025215.9472733000.66负债
应付赎回款---1444.821444.82
应付管理人报酬---59904.4459904.44
第 30 页 共 61 页长盛同庆中证 800 指数（LOF）2024 年中期报告
应付托管费---11980.8611980.86
其他负债---929797.45929797.45
负债总计---1003127.571003127.57
利率敏感度缺口5674370.4721076.2012338.0566022088.3771729873.09上年度末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2023年12月31日
资产
货币资金5715962.99--560.055716523.04
存出保证金1250.96--0.601251.56
交易性金融资产-33889.4719393.6569560863.7669614146.88
应收申购款---12476.0812476.08
资产总计5717213.9533889.4719393.6569573900.4975344397.56负债
应付赎回款---7822.937822.93
应付管理人报酬---62444.9762444.97
应付托管费---12489.0012489.00
其他负债---1037664.811037664.81
负债总计---1120421.711120421.71
利率敏感度缺口5717213.9533889.4719393.6568453478.7874223975.85
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
本基金本报告期末及上年度末未持有债券投资或持有的债券投资占比并不重大，因而市场利率的变动对本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，以复制、跟踪中证800指数为原则，进行指数化长期投资，综合考虑标的指数样本中个股的自由流通市值规模、流动性、行业代表性、波动性与标的指数整体的相关性，通过抽样方式构建基金股票投资组合，并优化确定投资组合中的个股权重。
第 31 页 共 61 页长盛同庆中证 800 指数（LOF）2024 年中期报告本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为90%－95%，其中投资于中证800指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%；其余资产投资于现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种，其中权证资产占基金资产净值的比例为0-3%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末上年度末
2024年6月30日2023年12月31日
项目占基金资产净值占基金资产净公允价值公允价值比例（%）值比例（%）交易性金融资
67023151.0193.4469560802.8193.72
产－股票投资
合计67023151.0193.4469560802.8193.72
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2023年12月动本期末（2024年6月30日）
31日）
分析1.业绩比较基准上
3496209.423691244.79
升5%
2.业绩比较基准下
-3496209.42-3691244.79
降5%
6.4.14公允价值
6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
第 32 页 共 61 页长盛同庆中证 800 指数（LOF）2024 年中期报告
6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
2024年6月30日2023年12月31日
第一层次67056624.4569614146.88
第二层次--
第三层次--
合计67056624.4569614146.88
6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的
不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是
第三层次。
6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
于2024年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2023年12月
31日：同)。
6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1权益投资67023151.0192.15
其中：股票67023151.0192.15
第 33 页 共 61 页长盛同庆中证 800 指数（LOF）2024 年中期报告
2基金投资--
3固定收益投资33473.440.05
其中：债券33473.440.05
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资
--产
7银行存款和结算备付金合计5674094.137.80
8其他各项资产2282.080.00
9合计72733000.66100.00
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 819510.00 1.14
B 采矿业 3838159.24 5.35
C 制造业 35116223.55 48.96
电力、热力、燃气
D 及水生产和供应 2621766.48 3.66业
E 建筑业 1399326.53 1.95
F 批发和零售业 473293.91 0.66
交通运输、仓储和
G 1805449.63 2.52邮政业
H 住宿和餐饮业 19791.00 0.03
信息传输、软件和
I 3197384.70 4.46信息技术服务业
J 金融业 13184543.56 18.38
K 房地产业 632971.48 0.88租赁和商务服务
L 585314.30 0.82业科学研究和技术
M 463617.76 0.65服务业
水利、环境和公共
N 52067.33 0.07设施管理业
居民服务、修理和
O - -其他服务业
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 180148.20 0.25
文化、体育和娱乐
R 197368.74 0.28业
S 综合 34165.12 0.05
第 34 页 共 61 页长盛同庆中证 800 指数（LOF）2024 年中期报告
合计64621101.5390.09
7.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 99078.05 0.14
C 制造业 1968871.97 2.74
电力、热力、燃气
D
及水生产和供应业1824.000.00
E 建筑业 31032.81 0.04
F 批发和零售业 31312.94 0.04
交通运输、仓储和
G
邮政业21840.000.03
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和
I
信息技术服务业125959.450.18
J 金融业 2046.00 0.00
K 房地产业 55041.80 0.08
L 租赁和商务服务业 - -科学研究和技术服
M
务业--
N 水利、环境和公共
设施管理业44882.460.06
O 居民服务、修理和
其他服务业--
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 20160.00 0.03
R 文化、体育和娱乐
业--
S 综合 - -
合计2402049.483.35
7.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1600519贵州茅台21033085921.174.30
2300750宁德时代84401519453.202.12
3601318中国平安341181411120.481.97
4600036招商银行367161255320.041.75
5600900长江电力32920952046.401.33
第 35 页 共 61 页长盛同庆中证 800 指数（LOF）2024 年中期报告
6000333美的集团14538937701.001.31
7601899紫金矿业49227864918.391.21
8601166兴业银行43071758911.021.06
9000858五粮液5898755179.921.05
10002594比亚迪2884721721.001.01
11300760迈瑞医疗2300669093.000.93
12601328交通银行87770655641.900.91
13601398工商银行112212639608.400.89
14002475立讯精密15352603487.120.84
15600030中信证券31424572859.520.80
16000651格力电器14023549982.060.77
17600276恒瑞医药13602523132.920.73
18601088中国神华10896483455.520.67
19600887伊利股份18134468582.560.65
20 000725 京东方 A 114007 466288.63 0.65
21601288农业银行99967435856.120.61
22300124汇川技术8402431022.600.60
23600309万华化学5279426859.940.60
24300059东方财富38894410720.640.57
25002415海康威视12691392278.810.55
26002714牧原股份8995392182.000.55
27601816京沪高铁69300372141.000.52
28601857中国石油35831369775.920.52
29601668中国建筑68399363198.690.51
30600028中国石化57096360846.720.50
31600690海尔智家12472353955.360.49
32601138工业富联12900353460.000.49
33300866安克创新4940351777.400.49
34000568泸州老窖2434349254.660.49
35300308中际旭创2520347457.600.48
36601225陕西煤业13192339957.840.47
37601988中国银行70338324961.560.45
38600809山西汾酒1534323489.920.45
39300498温氏股份16300323066.000.45
40600406国电南瑞12936322882.560.45
41601919中远海控20190312743.100.44
42300274阳光电源4984309157.520.43
43600031三一重工18629307378.500.43
44000792盐湖股份17500305375.000.43
45601601中国太保10940304788.400.42
46600000浦发银行36825303069.750.42
47601766中国中车40287302555.370.42
48000001平安银行29579300226.850.42
第 36 页 共 61 页长盛同庆中证 800 指数（LOF）2024 年中期报告
49601728中国电信48300297045.000.41
50688981中芯国际6350292735.000.41
51601169北京银行49994291964.960.41
52600150中国船舶7100289041.000.40
53600016民生银行75295285368.050.40
54600050中国联通60272283278.400.39
55000338潍柴动力17306281049.440.39
56002142宁波银行12566277205.960.39
57601985中国核电25988277032.080.39
58002371北方华创859274785.510.38
59600919江苏银行36920274315.600.38
60000063中兴通讯9762273043.140.38
61601012隆基绿能19448272660.960.38
62600941中国移动2500268750.000.37
63600837海通证券30349259787.440.36
64603259药明康德6568257399.920.36
65600660福耀玻璃5353256408.700.36
66002230科大讯飞5850251257.500.35
67600938中国海油7402244266.000.34
68603501韦尔股份2310229544.700.32
69002352顺丰控股6400228416.000.32
70601229上海银行31269227012.940.32
71 000100 TCL 科技 52427 226484.64 0.32
72600089特变电工16194224610.780.31
73601390中国中铁33899221021.480.31
74600104上汽集团15566215744.760.30
75000625长安汽车15898213510.140.30
76600048保利发展24124211326.240.29
77603986兆易创新2200210364.000.29
78601688华泰证券16891209279.490.29
79002027分众传媒34500209070.000.29
80601211国泰君安15300207315.000.29
81603993洛阳钼业23556200226.000.28
82688012中微公司1391196492.660.27
83600436片仔癀945195775.650.27
84601888中国中免3112194468.880.27
85601600中国铝业25172192062.360.27
86600019宝钢股份28459189252.350.26
87600585海螺水泥7751182846.090.25
88600886国投电力9978181998.720.25
89603288海天味业5240180622.800.25
90600795国电电力29753178220.470.25
91600999招商证券12700176657.000.25
第 37 页 共 61 页长盛同庆中证 800 指数（LOF）2024 年中期报告
92601818光大银行55296175288.320.24
93601989中国重工34926172185.180.24
94601009南京银行16401170406.390.24
95600438通威股份8600164346.000.23
96600905三峡能源37400163064.000.23
97601628中国人寿5147159814.350.22
98601658邮储银行31426159329.820.22
99600547山东黄金5734156996.920.22
100300014亿纬锂能3900155688.000.22
101300015爱尔眼科15085155677.200.22
102600893航发动力4226154460.300.22
103603019中科曙光3700153550.000.21
104002241歌尔股份7854153231.540.21
105002304洋河股份1895153002.300.21
106000938紫光股份6802152024.700.21
107 000002 万 科 A 21454 148676.22 0.21
108601669中国电建26288146949.920.20
109688111金山办公618140595.000.20
110600926杭州银行10600138330.000.19
111600489中金黄金9313137832.400.19
112600760中航沈飞3416136981.600.19
113688036传音控股1774135781.960.19
114002179中航光电3489132756.450.19
115600958东方证券17440132544.000.18
116000166申万宏源30451131243.810.18
117601006大秦铁路18328131228.480.18
118600011华能国际13600130832.000.18
119600111北方稀土7583130427.600.18
120002028思源电气1917128247.300.18
121600674川投能源6718125962.500.18
122600426华鲁恒升4639123582.960.17
123000425徐工机械17254123366.100.17
124300408三环集团4200122598.000.17
125002311海大集团2600122330.000.17
126600015华夏银行18863120723.200.17
127601186中国铁建14051120417.070.17
128002050三花智控6278119784.240.17
129000157中联重科15535119308.800.17
130000977浪潮信息3274119075.380.17
131600989宝丰能源6800117844.000.16
132000538云南白药2295117389.250.16
133300433蓝思科技6400116800.000.16
134003816中国广核24900115287.000.16
第 38 页 共 61 页长盛同庆中证 800 指数（LOF）2024 年中期报告
135600009上海机场3504113004.000.16
136688008澜起科技1966112376.560.16
137000776广发证券9186111793.620.16
138002049紫光国微2100110460.000.15
139600066宇通客车4234109237.200.15
140601377兴业证券21463108602.780.15
141000596古井贡酒508107223.560.15
142601168西部矿业5963107035.850.15
143002466天齐锂业3561106509.510.15
144600584长电科技3355106387.050.15
145300122智飞生物3700103711.000.14
146601058赛轮轮胎7400103600.000.14
147000768中航西飞4291103112.730.14
148601633长城汽车4025101832.500.14
149002460赣锋锂业3540101421.000.14
150601901方正证券1290499747.920.14
151600029南方航空1688299434.980.14
152002493荣盛石化1025099015.000.14
153000988华工科技329198499.630.14
154601800中国交建1096798044.980.14
155000661长春高新106898010.360.14
156601838成都银行643397717.270.14
157603369今世缘210097020.000.14
158600010包钢股份6921696902.400.14
159300418昆仑万维290093496.000.13
160001979招商蛇口1063693490.440.13
161002001新和成486093312.000.13
162603799华友钴业420793100.910.13
163000786北新建材312492657.840.13
164601117中国化学1120092288.000.13
165000895双汇发展383791205.490.13
166002384东山精密440091080.000.13
167600570恒生电子514690878.360.13
168600346恒力石化650090675.000.13
169601788光大证券620090644.000.13
170600418江淮汽车570090288.000.13
171600196复星医药407490198.360.13
172002252上海莱士1150089930.000.13
173 002129 TCL 中环 10370 89700.50 0.13
174002236大华股份574988879.540.12
175600188兖矿能源390088647.000.12
176600845宝信软件269886147.140.12
177600219南山铝业2260086106.000.12
第 39 页 共 61 页长盛同庆中证 800 指数（LOF）2024 年中期报告
178300347泰格医药177086022.000.12
179600085同仁堂223485361.140.12
180002648卫星化学474685333.080.12
181601868中国能建4013385081.960.12
182600176中国巨石760484024.200.12
183688256寒武纪42283838.740.12
184002601龙佰集团450083565.000.12
185002736国信证券960083424.000.12
186601336新华保险275982852.770.12
187000400许继电气240082584.000.12
188600741华域汽车503382440.540.11
189601233桐昆股份510081396.000.11
190600233圆通速递520081380.000.11
191600362江西铜业343581340.800.11
192000630铜陵有色2252381308.030.11
193600183生益科技380980217.540.11
194600161天坛生物328780202.800.11
195000963华东医药287980064.990.11
196300002神州泰岳983579860.200.11
197002271东方雨虹645079593.000.11
198002938鹏鼎控股200079520.000.11
199002078太阳纸业562578468.750.11
200002920德赛西威90078381.000.11
201601100恒立液压165677136.480.11
202601066中信建投400076960.000.11
203600885宏发股份278076950.400.11
204600600青岛啤酒105076408.500.11
205600027华电国际1090075646.000.11
206600115中国东航1883775536.370.11
207300661圣邦股份91075329.800.11
208002223鱼跃医疗199174861.600.10
209601111中国国航1012474715.120.10
210300782卓胜微96074630.400.10
211002916深南电路70074039.000.10
212002156通富微电330073887.000.10
213601555东吴证券1242873325.200.10
214601607上海医药383773325.070.10
215601021春秋航空130073229.000.10
216601360三六零950072960.000.10
217300033同花顺70072590.000.10
218300896爱美客42072282.000.10
219600096云天化370071854.000.10
220002709天赐材料408071644.800.10
第 40 页 共 61 页长盛同庆中证 800 指数（LOF）2024 年中期报告
221601618中国中冶2290671008.600.10
222000876新希望771270487.680.10
223600352浙江龙盛816270111.580.10
224601128常熟银行924069946.800.10
225601077渝农商行1380069276.000.10
226300628亿联网络186068392.200.10
227601108财通证券1031068149.100.10
228600745闻泰科技240067800.000.09
229600332白云山230067459.000.09
230600642申能股份763567417.050.09
231601877正泰电器348266366.920.09
232002138顺络电子240065904.000.09
233688396华润微175365632.320.09
234600157永泰能源5530065254.000.09
235300207欣旺达430065231.000.09
236002273水晶光电381464761.720.09
237002353杰瑞股份183864477.040.09
238002185华天科技790064385.000.09
239601878浙商证券600064320.000.09
240601998中信银行958464212.800.09
241600497驰宏锌锗1200064080.000.09
242600588用友网络637963790.000.09
243000009中国宝安733963115.400.09
244600415小商品城847362869.660.09
245000807云铝股份460062146.000.09
246603160汇顶科技90061875.000.09
247600109国金证券819261849.600.09
248600177雅戈尔868461830.080.09
249603806福斯特419461651.800.09
250002074国轩高科320061280.000.09
251600060海信视像247361182.020.09
252600583海油工程1034861156.680.09
253300136信维通信310060698.000.08
254600079人福医药353060610.100.08
255600988赤峰黄金370060458.000.08
256300142沃森生物530060314.000.08
257300017网宿科技759560000.500.08
258300450先导智能360059868.000.08
259600039四川路桥758759861.430.08
260603392万泰生物90459555.520.08
261002465海格通信573459404.240.08
262601995中金公司200059220.000.08
263600873梅花生物590059118.000.08
第 41 页 共 61 页长盛同庆中证 800 指数（LOF）2024 年中期报告
264002625光启技术340058990.000.08
265002555三七互娱450058725.000.08
266605117德业股份78458282.560.08
267002202金风科技866158201.920.08
268300003乐普医疗390057876.000.08
269300316晶盛机电200057460.000.08
270000783长江证券1189457448.020.08
271002812恩捷股份180056970.000.08
272688599天合光能333156360.520.08
273601799星宇股份50056020.000.08
274002007华兰生物353055738.700.08
275300496中科创达120054708.000.08
276002008大族激光262154516.800.08
277002195岩山科技2154354072.930.08
278002797第一创业1062054055.800.08
279600536中国软件179253616.640.07
280300012华测检测530053318.000.07
281002673西部证券860053234.000.07
282600018上港集团916152950.580.07
283002180纳思达200052840.000.07
284601997贵阳银行1000052700.000.07
285000301东方盛虹660052602.000.07
286002966苏州银行700052500.000.07
287000878云南铜业420052332.000.07
288600298安琪酵母186852173.240.07
289600839四川长虹1150051635.000.07
290002821凯莱英78051324.000.07
291002459晶澳科技457651251.200.07
292603939益丰药房208151088.550.07
293600282南钢股份1020050796.000.07
294600862中航高科270050706.000.07
295601179中国西电630050652.000.07
296000933神火股份250050575.000.07
297000039中集集团545050467.000.07
298600372中航机载420050274.000.07
299600549厦门钨业291050197.500.07
300300413芒果超媒240050160.000.07
301000960锡业股份321049722.900.07
302600820隧道股份750048975.000.07
303000703恒逸石化690748970.630.07
304601319中国人保950048925.000.07
305601872招商轮船576048672.000.07
306600132重庆啤酒80048560.000.07
第 42 页 共 61 页长盛同庆中证 800 指数（LOF）2024 年中期报告
307600348华阳股份485048306.000.07
308000408藏格矿业200048140.000.07
309002294信立泰180047934.000.07
310002281光迅科技128247908.340.07
311600879航天电子614847769.960.07
312601198东兴证券600047760.000.07
313600521华海药业280047740.000.07
314600141兴发集团250047700.000.07
315600486扬农化工84047418.000.07
316000513丽珠集团127247331.120.07
317603589口子窖120047028.000.07
318600765中航重机230046920.000.07
319600061国投资本825246623.800.06
320600460士兰微266146594.110.06
321000021深科技306346312.560.06
322600895张江高科248945996.720.06
323002739万达电影380045942.000.06
324600699均胜电子310045942.000.06
325601881中国银河420045612.000.06
326600004白云机场480045504.000.06
327300037新宙邦158045124.800.06
328300285国瓷材料250044625.000.06
329300759康龙化成240044592.000.06
330688126沪硅产业321444385.340.06
331600118中国卫星199644371.080.06
332000423东阿阿胶70043820.000.06
333600153建发股份486443435.520.06
334300144宋城演艺540043362.000.06
335600529山东药玻170043078.000.06
336000598兴蓉环境569542826.400.06
337601615明阳智能450042480.000.06
338002152广电运通405042363.000.06
339300001特锐德210042252.000.06
340300058蓝色光标775142165.440.06
341600704物产中大971542163.100.06
342688777中控技术110141507.700.06
343688390固德威73941472.680.06
344000623吉林敖东305540937.000.06
345600977中国电影380040888.000.06
346300529健帆生物150040815.000.06
347002670国盛金控480040656.000.06
348000027深圳能源554940507.700.06
349601966玲珑轮胎220040414.000.06
第 43 页 共 61 页长盛同庆中证 800 指数（LOF）2024 年中期报告
350600170上海建工1879640411.400.06
351002410广联达419740207.260.06
352600038中直股份97540082.250.06
353601699潞安环能220039886.000.06
354002385大北农1031039693.500.06
355603659璞泰来280239592.260.06
356600392盛和资源459139574.420.06
357600511国药股份128539565.150.06
358600369西南证券1099239351.360.05
359600998九州通802939181.520.05
360601216君正集团1060839143.520.05
361600380健康元350039095.000.05
362603195公牛集团50538945.600.05
363300024机器人399638921.040.05
364600498烽火通信244538875.500.05
365601238广汽集团500038700.000.05
366600637东方明珠636538699.200.05
367600909华安证券912038395.200.05
368300751迈为股份32038233.600.05
369000738航发控制190038133.000.05
370688099晶晨股份64138024.120.05
371000729燕京啤酒430037969.000.05
372600143金发科技572137815.810.05
373300724捷佳伟创70037807.000.05
374603899晨光股份120037536.000.05
375601689拓普集团70037527.000.05
376603260合盛硅业80037368.000.05
377000060中金岭南880437328.960.05
378600535天士力296237261.960.05
379002120韵达股份480037152.000.05
380603000人民网183036581.700.05
381000997新大陆262836555.480.05
382600008首创环保1363536541.800.05
383002407多氟多298036445.400.05
384002340格林美570036309.000.05
385300088长信科技772036284.000.05
386002439启明星辰210036246.000.05
387601898中煤能源290036192.000.05
388603156养元饮品170036159.000.05
389000983山西焦煤350036085.000.05
390000629钒钛股份1440036000.000.05
391600867通化东宝430035991.000.05
392300390天华新能209035906.200.05
第 44 页 共 61 页长盛同庆中证 800 指数（LOF）2024 年中期报告
393600580卧龙电驱294835818.200.05
394300699光威复材144035755.200.05
395600021上海电力361435742.460.05
396000636风华高科273635732.160.05
397603444吉比特20035602.000.05
398002841视源股份120035436.000.05
399300601康泰生物226735387.870.05
400300454深信服70035371.000.05
401000708中信特钢260035282.000.05
402603658安图生物76035013.200.05
403002532天山铝业430034873.000.05
404600166福田汽车1545634776.000.05
405600325华发股份533634684.000.05
406002624完美世界455034580.000.05
407300073当升科技100034310.000.05
408000750国海证券1177134253.610.05
409002500山西证券727234178.400.05
410002507涪陵榨菜279034177.500.05
411600673东阳光485334165.120.05
412002056横店东磁273634117.920.05
413002958青农商行1270034036.000.05
414002508老板电器153934011.900.05
415601611中国核建420033978.000.05
416002372伟星新材220033924.000.05
417601162天风证券1550033790.000.05
418002429兆驰股份700033670.000.05
419002926华西证券510033609.000.05
420600516方大炭素777133493.010.05
421600875东方电气180033210.000.05
422603486科沃斯70033026.000.05
423603927中科软182032923.800.05
424300251光线传媒391432916.740.05
425002368太极股份144532584.750.05
426000998隆平高科330032439.000.05
427300253卫宁健康544832143.200.04
428002444巨星科技130032110.000.04
429002203海亮股份400031920.000.04
430603228景旺电子100031800.000.04
431601696中银证券350031780.000.04
432300009安科生物372031768.800.04
433002373千方科技350031745.000.04
434002409雅克科技50031455.000.04
435600755厦门国贸434031117.800.04
第 45 页 共 61 页长盛同庆中证 800 指数（LOF）2024 年中期报告
436300146汤臣倍健228630975.300.04
437002831裕同科技120030708.000.04
438002414高德红外516830439.520.04
439002497雅化集团340030328.000.04
440300070碧水源720730197.330.04
441300999金龙鱼110030085.000.04
442600598北大荒240029976.000.04
443 000050 深天马 A 4100 29848.00 0.04
444601098中南传媒240029808.000.04
445002019亿帆医药240029664.000.04
446600848上海临港324029516.400.04
447600801华新水泥214329466.250.04
448601990南京证券380029184.000.04
449002572索菲亚190229157.660.04
450600803新奥股份140029120.000.04
451000683远兴能源420029022.000.04
452603833欧派家居54028922.400.04
453600918中泰证券510028917.000.04
454600859王府井245428809.960.04
455000932华菱钢铁650028795.000.04
456600390五矿资本710028755.000.04
457600739辽宁成大341228558.440.04
458002268电科网安200028460.000.04
459603816顾家家居88028415.200.04
460002558巨人网络300028320.000.04
461002557洽洽食品100028190.000.04
462300296利亚德620027900.000.04
463600546山煤国际190027778.000.04
464603858步长制药180027270.000.04
465000066中国长城310027125.000.04
466600271航天信息367627055.360.04
467600985淮北矿业160026784.000.04
468600655豫园股份518926723.350.04
469601155新城控股300026610.000.04
470000519中兵红箭180026406.000.04
471300558贝达药业80026040.000.04
472300595欧普康视166026028.800.04
473000739普洛药业190025783.000.04
474000778新兴铸管738225689.360.04
475600528中铁工业347625444.320.04
476600155华创云信430025413.000.04
477002756永兴材料71025403.800.04
478300474景嘉微40025292.000.04
第 46 页 共 61 页长盛同庆中证 800 指数（LOF）2024 年中期报告
479603885吉祥航空230025277.000.04
480000709河钢股份1294725117.180.04
481300763锦浪科技60024984.000.03
482000733振华科技60024918.000.03
483603882金域医学90024471.000.03
484000800一汽解放310024273.000.03
485002240盛新锂能180024156.000.03
486002738中矿资源90024120.000.03
487601118海南橡胶530024115.000.03
488603290斯达半导28024110.800.03
489600737中粮糖业250023975.000.03
490600499科达制造280023604.000.03
491600959江苏有线886023390.400.03
492002065东华软件507222925.440.03
493600563法拉电子30022854.000.03
494600025华能水电210022638.000.03
495601636旗滨集团350022575.000.03
496300212易华录132022215.600.03
497300223北京君正40022176.000.03
498002939长城证券330022110.000.03
499605499东鹏饮料10021575.000.03
500000617中油资本390021528.000.03
501603883老百姓116521389.400.03
502600208新湖中宝1328720993.460.03
503605358立昂微90020826.000.03
504603077和邦生物1260020790.000.03
505688223晶科能源292520767.500.03
506603233大参林142520377.500.03
507000831中国稀土80020280.000.03
508300832新产业30020232.000.03
509300357我武生物100020220.000.03
510601865福莱特100020100.000.03
511603517绝味食品130020020.000.03
512000723美锦能源420019992.000.03
513002690美亚光电121019965.000.03
514600967内蒙一机276819929.600.03
515000591太阳能420019782.000.03
516600315上海家化110019558.000.03
517688002睿创微纳69419411.180.03
518688303大全能源93619085.040.03
519600827百联股份257619010.880.03
520601016节能风电631018866.900.03
521688005容百科技80618763.680.03
第 47 页 共 61 页长盛同庆中证 800 指数（LOF）2024 年中期报告
522600399抚顺特钢330018579.000.03
523000830鲁西化工160018544.000.03
524603568伟明环保90018522.000.03
525300395菲利华60018450.000.03
526300979华利集团30018255.000.03
527002683广东宏大90018117.000.03
528600970中材国际150018090.000.03
529603707健友股份151117950.680.03
530601992金隅集团1310017947.000.03
531002430杭氧股份80017800.000.02
532300383光环新网210017745.000.02
533002299圣农发展130017732.000.02
534600863内蒙华电380017632.000.02
535300919中伟股份56017354.400.02
536600126杭钢股份420017262.000.02
537000156华数传媒270016956.000.02
538688065凯赛生物36916748.910.02
539300604长川科技60016302.000.02
540600754锦江酒店70016086.000.02
541600732爱旭股份176015928.000.02
542300568星源材质190015580.000.02
543601577长沙银行190015542.000.02
544600808马钢股份750015150.000.02
545603185弘元绿能87815005.020.02
546002153石基信息260714938.110.02
547601717郑煤机100014800.000.02
548603737三棵树39214217.840.02
549300676华大基因40014004.000.02
550688521芯原股份51913883.250.02
551300114中航电测30013575.000.02
552688363华熙生物23913520.230.02
553002568百润股份80013464.000.02
554000401冀东水泥329913393.940.02
555603688石英股份45013324.500.02
556002506协鑫集成680013192.000.02
557603456九洲药业90012348.000.02
558000887中鼎股份100012240.000.02
559601156东航物流60012210.000.02
560688567孚能科技124011904.000.02
561002408齐翔腾达210011760.000.02
562002244滨江集团160011616.000.02
563600995南网储能120011592.000.02
564603868飞科电器30011520.000.02
第 48 页 共 61 页长盛同庆中证 800 指数（LOF）2024 年中期报告
565002936郑州银行657011366.100.02
566601866中远海发430011094.000.02
567603529爱玛科技40010932.000.02
568601456国联证券110010604.000.01
569300677英科医疗38010187.800.01
570688561奇安信42810109.360.01
571000031大悦城430010062.000.01
572688187时代电气2009876.000.01
573300957贝泰妮2009664.000.01
574603712七一二5009095.000.01
575002128电投能源4008440.000.01
576600316洪都航空5008315.000.01
577688220翱捷科技2208241.200.01
578002432九安医疗2008108.000.01
579002850科达利1007638.000.01
580002595豪迈科技2007634.000.01
581600398海澜之家8007392.000.01
582002155湖南黄金4007240.000.01
583601666平煤股份6006720.000.01
584601000唐山港14006580.000.01
585002064华峰化学9006453.000.01
586601236红塔证券10006420.000.01
587600566济川药业2006342.000.01
588688385复旦微电2006276.000.01
589603225新凤鸣4006236.000.01
590603338浙江鼎力1006042.000.01
591603893瑞芯微1005917.000.01
592601568北元集团15005565.000.01
593600582天地科技8005512.000.01
594603596伯特利1405446.000.01
595000883湖北能源9005409.000.01
596603127昭衍新药3925201.840.01
597601808中海油服3005160.000.01
598601991大唐发电17005117.000.01
599601665齐鲁银行10004910.000.01
600000893亚钾国际3004848.000.01
601601231环旭电子3004815.000.01
602688819天能股份2004772.000.01
603600707彩虹股份7004767.000.01
604002025航天电器1004638.000.01
605600373中文传媒3004452.000.01
606600435北方导航5004310.000.01
607688772珠海冠宇2884291.200.01
第 49 页 共 61 页长盛同庆中证 800 指数（LOF）2024 年中期报告
608601880辽港股份34004182.000.01
609300487蓝晓科技1004176.000.01
610601958金钼股份4004164.000.01
611600884杉杉股份5004060.000.01
612300373扬杰科技1003890.000.01
613300748金力永磁3003888.000.01
614002080中材科技3003870.000.01
615600258首旅酒店3003705.000.01
616300118东方日升3003630.000.01
617002531天顺风能4003576.000.00
618688538和辉光电17553474.900.00
619000987越秀资本7003472.000.00
620600517国网英大8003464.000.00
621600906财达证券6003438.000.00
622000825太钢不锈10003380.000.00
623002266浙富控股12003348.000.00
624600871石化油服19003306.000.00
625600329达仁堂1003239.000.00
626000155川能动力3003231.000.00
627001227兰州银行13003094.000.00
628003035南网能源7003080.000.00
629600056中国医药3003036.000.00
630601106中国一重13003003.000.00
631600416湘电股份3002982.000.00
632600022山东钢铁24002928.000.00
633600378昊华科技1002890.000.00
634002791坚朗五金1002587.000.00
635300682朗新集团3002553.000.00
636300888稳健医疗1002530.000.00
637002487大金重工1002288.000.00
638000785居然之家9002187.000.00
639603218日月股份2002054.000.00
640300861美畅股份1001935.000.00
641688779五矿新能4061879.780.00
642300438鹏辉能源1001834.000.00
7.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1002463沪电股份5261192026.500.27
2688076诺泰生物2318181453.040.25
3300862蓝盾光电7620173431.200.24
4600703三安光电11658136631.760.19
5002422科伦药业3700112221.000.16
第 50 页 共 61 页长盛同庆中证 800 指数（LOF）2024 年中期报告
6600160巨化股份4269103010.970.14
7600487亨通光电6360100297.200.14
8000975银泰黄金534587070.050.12
9601127赛力斯90082008.000.11
10002456欧菲光945573843.550.10
11600482中国动力339066037.200.09
12688480赛恩斯161144882.460.06
13000799酒鬼酒100043870.000.06
14600779水井坊110041393.000.06
15688496清越科技440040656.000.06
16600273嘉化能源560039984.000.06
17002317众生药业328237513.260.05
18002600领益智造520037024.000.05
19002773康弘药业160034640.000.05
20300115长盈精密275232996.480.05
21600383金地集团966232850.800.05
22603888新华网150032265.000.04
23600171上海贝岭192032025.600.04
24688306均普智能783731818.220.04
25002221东华能源381431312.940.04
26688400凌云光183930674.520.04
27000860顺鑫农业181130316.140.04
28002032苏泊尔60030060.000.04
29688409富创精密81129958.340.04
30000681视觉中国230026450.000.04
31000581威孚高科154425136.320.04
32600718东软集团295924470.930.03
33000970中科三环319724457.050.03
34000547航天发展411324102.180.03
35 000012 南 玻 A 4600 23184.00 0.03
36002468申通快递260021840.000.03
37300113顺网科技210021504.000.03
38600410华胜天成549621269.520.03
39300244迪安诊断168020160.000.03
40300026红日药业620018910.000.03
41300618寒锐钴业70018515.000.03
42002511中顺洁柔260017992.000.03
43600606绿地控股1279317270.550.02
44600597光明乳业221217187.240.02
45002081金螳螂454213762.260.02
46300769德方纳米48013536.000.02
47001914招商积余130013026.000.02
48000877天山股份229212376.800.02
第 51 页 共 61 页长盛同庆中证 800 指数（LOF）2024 年中期报告
49002192融捷股份40012008.000.02
50002110三钢闽光400011800.000.02
51002250联化科技244611740.800.02
52000402金融街39009165.000.01
53603267鸿远电子2006820.000.01
54002326永太科技8006256.000.01
55300363博腾股份5005975.000.01
56002249大洋电机8003784.000.01
57603638艾迪精密2203086.600.00
58600782新钢股份9002988.000.00
59605377华旺科技1962597.000.00
60600409三友化工5002510.000.00
61601136首创证券1002046.000.00
62603866桃李面包4002028.000.00
63601778晶科科技8001824.000.00
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元股票代
序号股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)码
1300866安克创新317193.000.43
2300760迈瑞医疗212354.000.29
3300124汇川技术159303.000.21
4601728中国电信117274.000.16
5688036传音控股54745.600.07
6600873梅花生物30854.000.04
7000408藏格矿业28345.000.04
8603195公牛集团24917.000.03
9600141兴发集团24213.000.03
10002938鹏鼎控股24180.000.03
11605499东鹏饮料23033.000.03
12300628亿联网络22260.000.03
13688390固德威20320.000.03
14605117德业股份19635.000.03
15002372伟星新材17820.000.02
16000738航发控制16363.000.02
17300390天华新能15476.000.02
18002240盛新锂能15159.000.02
19600737中粮糖业14482.000.02
20300979华利集团13654.000.02
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
第 52 页 共 61 页长盛同庆中证 800 指数（LOF）2024 年中期报告股票代
序号股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)码
1600938中国海油613509.000.83
2601099太平洋111639.000.15
3002415海康威视95533.000.13
4601018宁波港80177.620.11
5601727上海电气73733.120.10
6600809山西汾酒51490.000.07
7600705中航产融50748.600.07
8002807江阴银行47702.000.06
9600763通策医疗46996.000.06
10600436片仔癀45386.000.06
11600094大名城33287.000.04
12300182捷成股份32561.000.04
13600667太极实业31165.000.04
14600795国电电力30948.000.04
15002463沪电股份30588.000.04
16002131利欧股份30280.350.04
17 000069 华侨城 A 30009.33 0.04
18002371北方华创29885.000.04
19300482万孚生物29873.800.04
20603501韦尔股份28954.000.04
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本（成交）总额1243765.60
卖出股票收入（成交）总额3117948.07
注：本项中7.4.1、7.4.2、7.4.3表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（%）
1国家债券--
2央行票据--
3金融债券--
其中：政策性金融债--
4企业债券--
5企业短期融资券--
6中期票据--
7可转债（可交换债）33473.440.05
8同业存单--
9其他--
第 53 页 共 61 页长盛同庆中证 800 指数（LOF）2024 年中期报告
10合计33473.440.05
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（%）
1127089晶澳转债12712357.420.02
2127073天赐转债10211439.090.02
3127085韵达转债586385.860.01
4127061美锦转债343291.070.00
注：本基金本报告期末仅持有上述4只债券。
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期内未投资股指期货。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未投资国债期货。
7.11.2本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
7.12投资组合报告附注
7.12.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
一、招商银行
2023年11月，招商银行因违反规定办理结汇、售汇业务行为、违反规定办理资本项目资金
收付行为，被国家外汇管理局深圳市分局没收违法所得89.03万元，并罚款475万元。
2023年12月1日，招商银行宁波分行因“为环保不达标企业办理贴现业务；违规收费；员工行为管理存在薄弱环节；房地产业务管理不审慎；个人经营性贷款用于置换按揭贷款；贷款“三查”不尽职；贸易背景真实性审查不到位；投后管理不尽职导致理财投资资金被挪用”，被国家金融监督管理总局宁波监管局合计罚款285万元，没收未退费的违法所得1516.68元。
第 54 页 共 61 页长盛同庆中证 800 指数（LOF）2024 年中期报告
2023年12月15日，招商银行因“未按规定承担小微企业押品评估费；未按规定承担房屋抵押登记费；未落实价格目录，向小微企业收取委托贷款手续费；小微企业规模划型依据不足”，被国家金融监督管理总局深圳监管局罚款160万元。
2024年6月28日，招商银行因“理财业务存在以下违法违规行为：一、未能有效穿透识别底层资产，二、信息披露不规范”，被国家金融监督管理总局罚款350万元。
本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合法律法规、基金合同和公司投资制度的规定。
二、兴业银行
2023年9月11日，兴业银行任丘支行存在“贷款尽职调查不到位”的违法违规事实，被国
家金融监督管理总局沧州监管分局处罚款30万元。
2023年12月22日，兴业银行深圳分行因未按规定承担小微企业押品评估费，未区分押品风
险状况、统一要求小微企业购买抵押物财产保险，被国家金融监督管理总局深圳监管局罚款100万元。
2024年2月18日，国家金融监督管理总局北京监管局发布的处罚信息显示，兴业银行北京
分行因存贷挂钩，流动资金贷款挪用于股权投资，个人按揭贷款业务严重违反审慎经营规则，项目融资业务合规要件不全及未从严审核项目资本金，发放贷款用于为违规领域垫资等五项违法违规事实，被处以罚款210万元。
本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合法律法规、基金合同和公司投资制度的规定。
除上述事项外，本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金761.86
2应收清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款1520.22
6其他应收款-
7待摊费用-
第 55 页 共 61 页长盛同庆中证 800 指数（LOF）2024 年中期报告
8其他-
9合计2282.08
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
序号债券代码债券名称公允价值占基金资产净值比例（%）
1127089晶澳转债12357.420.02
2127073天赐转债11439.090.02
3127085韵达转债6385.860.01
4127061美锦转债3291.070.00
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构持有人户数户均持有的机构投资者个人投资者
（户）基金份额占总份额比例占总份额比例持有份额持有份额
（%）（%）
77206729.25407788.620.7851541996.4299.22
注：以上信息中的上市部分持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。
8.2期末上市基金前十名持有人
序号持有人名称持有份额（份）占上市总份额比例（%）
1王飞舟1677417.004.54
2靳宁卿980400.002.65
3纪伟才938029.002.54
4于成福932390.002.52
5于君711529.001.92
6李坚500000.001.35
7于延年499916.001.35
8符王莹月466006.001.26
第 56 页 共 61 页长盛同庆中证 800 指数（LOF）2024 年中期报告
9肖诚437235.001.18
10袁湘芸366133.000.99
注：以上信息中持有人为场内持有人，由中国证券登记结算有限责任公司提供。
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目持有份额总数（份）占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金19048.590.0367
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
0
门负责人持有本开放式基金本基金基金经理持有本开放式基金0
§9开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2015年5月22日）
542268490.78
基金份额总额
本报告期期初基金份额总额53490521.42
本报告期基金总申购份额993634.61
减：本报告期基金总赎回份额2534370.99
本报告期基金拆分变动份额-
本报告期期末基金份额总额51949785.04
§10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
本报告期本基金管理人的高级管理人员无重大人事变动。
10.2.2基金经理变动情况
本报告期本基金基金经理未曾变动。
10.2.3本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动情况
本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动情况。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
第 57 页 共 61 页长盛同庆中证 800 指数（LOF）2024 年中期报告
10.4基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略没有改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内本基金未更换会计师事务所。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，管理人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。
10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单元占当期股票成占当期佣金券商名称备注数量成交金额交总额的比例佣金总量的比例
(%)(%)
招商证券21767311.7240.521671.8140.52-
长江证券11743858.9539.981649.6839.98-
国元证券1720499.0016.52681.5116.52-
东北证券1130044.002.98123.052.98-
光大证券1-----
海通证券1-----
华泰证券1-----
华西证券1-----
银河证券1-----
中金证券1-----
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期权券商名占当期债券占当期债券证称成交金额成交总额的成交金额回购成交总成交金额成交总额
比例(%)额的比例(%)
的比例(%)招商证
19173.66100.00----
券
长江证------
第 58 页 共 61 页长盛同庆中证 800 指数（LOF）2024 年中期报告券国元证
------券东北证
------券光大证
------券海通证
------券华泰证
------券华西证
------券银河证
------券中金证
------券
注：1、本公司选择证券经营机构的标准
（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
（2）资力雄厚，信誉良好。
（3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
（5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交
易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2、基金交易单元的选择程序如下：
（1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。
（2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
（1）报告期内，本基金新增租用：无。
（2）报告期内，本基金停止租用：申万宏源1个交易单元。
10.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期
1长盛基金管理有限公司旗下基金2023中国证监会指定披露媒2024年1月20日
第 59 页 共 61 页长盛同庆中证 800 指数（LOF）2024 年中期报告
年第4季度报告提示性公告介长盛同庆中证800指数型证券投资基中国证监会指定披露媒
22024年1月20日金（LOF）2023年第 4季度报告 介长盛同庆中证800指数型证券投资基中国证监会指定披露媒
32024年2月7日
金(LOF)招募说明书（更新） 介长盛同庆中证800指数型证券投资基中国证监会指定披露媒
42024年2月7日金（LOF）基金产品资料概要更新 介长盛基金管理有限公司关于旗下部分中国证监会指定披露媒
5基金增加销售机构并参加费率优惠活2024年3月1日
介动的公告长盛基金管理有限公司关于旗下基金中国证监会指定披露媒
62024年3月6日
增加江苏银行为代销机构的公告介长盛同庆中证800指数型证券投资基中国证监会指定披露媒
72024年3月30日金（LOF）2023年年度报告 介长盛基金管理有限公司旗下基金2023中国证监会指定披露媒
82024年3月30日
年年度报告提示性公告介长盛基金管理有限公司旗下基金2024中国证监会指定披露媒
92024年4月20日
年1季度报告提示性公告介长盛同庆中证800指数型证券投资基中国证监会指定披露媒
102024年4月20日金（LOF）2024年第 1季度报告 介长盛同庆中证800指数型证券投资基中国证监会指定披露媒
112024年6月25日金（LOF）基金产品资料概要更新 介
§11影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
11.2影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。
§12备查文件目录
12.1备查文件目录
1、长盛同庆中证 800 指数型证券投资基金(LOF)相关批准文件；
2、《长盛同庆中证 800 指数型证券投资基金（LOF）基金合同》；
3、《长盛同庆中证 800 指数型证券投资基金（LOF）托管协议》；
4、《长盛同庆中证 800 指数型证券投资基金（LOF）招募说明书》；
5、法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
第 60 页 共 61 页长盛同庆中证 800 指数（LOF）2024 年中期报告
7、基金托管人业务资格批件、营业执照。
12.2存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公地址。
12.3查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公地址和/或基金管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-888-2666、010-86497888。
网址：http://www.csfunds.com.cn。
长盛基金管理有限公司
2024年8月30日
沪公网安备31011802005267号
