长盛同庆中证800指数型证券投资基金
（LOF）
2024年年度报告
2024年12月31日
基金管理人：长盛基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2025 年 3 月 29 日长盛同庆中证 800 指数（LOF）2024 年年度报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年03月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告财务资料已经审计，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告。
本报告期自2024年01月01日起至2024年12月31日止。
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1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................5
2.4信息披露方式.............................................6
2.5其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................6
3.1主要会计数据和财务指标........................................6
3.2基金净值表现.............................................7
3.3过去三年基金的利润分配情况......................................9
§4管理人报告...............................................9
4.1基金管理人及基金经理情况.......................................9
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................10
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................10
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................11
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................12
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...............................12
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................13
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................14
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................14
§5托管人报告..............................................14
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................14
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....14
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............14
§6审计报告...............................................14
6.1审计报告基本信息..........................................14
6.2审计报告的基本内容.........................................15
§7年度财务报表.............................................17
7.1资产负债表.............................................17
7.2利润表...............................................18
7.3净资产变动表............................................19
7.4报表附注..............................................21
§8投资组合报告.............................................45
第 3 页 共 73 页长盛同庆中证 800 指数（LOF）2024 年年度报告
8.1期末基金资产组合情况........................................45
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................45
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................47
8.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................64
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................65
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...............66
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........66
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........66
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............66
8.10本基金投资股指期货的投资政策...................................66
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................66
8.12投资组合报告附注.........................................66
§9基金份额持有人信息..........................................68
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................68
9.2期末上市基金前十名持有人......................................68
9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................69
9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...................69
§10开放式基金份额变动.........................................69
§11重大事件揭示............................................69
11.1基金份额持有人大会决议......................................69
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................69
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................69
11.4基金投资策略的改变........................................70
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................70
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................70
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................70
11.8其他重大事件...........................................71
§12影响投资者决策的其他重要信息....................................73
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................73
12.2影响投资者决策的其他重要信息...................................73
§13备查文件目录............................................73
13.1备查文件目录...........................................73
13.2存放地点.............................................73
13.3查阅方式.............................................73
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 长盛同庆中证 800指数型证券投资基金（LOF）
基金简称 长盛同庆中证 800指数（LOF）
场内简称 长盛中证 800LOF基金主代码160806基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2015年5月22日基金管理人长盛基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额49654149.87份基金合同存续期不定期基金份额上市的证券交深圳证券交易所易所上市日期2015年8月6日
2.2基金产品说明
投资目标本基金运用指数化投资方式，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内，以实现对中证800指数的有效跟踪。
投资策略本基金原则上采用抽样复制指数的投资策略，综合考虑标的指数样本中个股的自由流通市值规模、流动性、行业代表性、波动性与标
的指数整体的相关性，通过抽样方式构建基金股票投资组合，并优化确定投资组合中的个股权重，以实现基金净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于0.35%，且年化跟踪误差小于4%的投资目标。
业绩比较基准95%×中证800指数收益率＋5%×一年期银行定期存款利率（税后）
风险收益特征本基金为抽样复制指数的股票型基金，具有高风险、高预期收益的特征，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称长盛基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司姓名张利宁王小飞信息披露
联系电话010-86497608021-60637103负责人
电子邮箱 zhangln@csfunds.com.cn wangxiaofei.zh@ccb.com
客户服务电话400-888-2666、010-86497888021-60637228
传真010-86497999021-60635778注册地址深圳市福田中心区福中三路诺德北京市西城区金融大街25号
金融中心主楼 10D办公地址北京市朝阳区安定路5号院3号北京市西城区闹市口大街1号院
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楼中建财富国际中心3-5层1号楼邮政编码100029100033法定代表人胡甲张金良
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称《上海证券报》登载基金年度报告正文的管理人互联网网
http://www.csfunds.com.cn址基金年度报告备置地点基金管理人和基金托管人的办公地址
2.5其他相关资料
项目名称办公地址容诚会计师事务所（特殊普通北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大会计师事务所
合伙）厦901-22至901-26中国证券登记结算有限责任公注册登记机构北京市西城区太平桥大街17号司
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期
间数据和2024年2023年2022年指标本期已实
465498.19960299.923145994.03
现收益
本期利润9954252.19-4197148.11-27546738.79加权平均
基金份额0.1921-0.0680-0.3424本期利润本期加权
平均净值13.43%-4.47%-21.67%利润率本期基金
份额净值13.90%-7.34%-18.32%增长率
3.1.2期
末数据和2024年末2023年末2022年末指标期末可供
25487016.0317086486.2032288517.75
分配利润期末可供
分配基金0.51330.31940.4297份额利润
期末基金78526636.3474223975.85112562151.80
第 6 页 共 73 页长盛同庆中证 800 指数（LOF）2024 年年度报告资产净值期末基金
1.5811.3881.498
份额净值
3.1.3累
计期末指2024年末2023年末2022年末标基金份额
累计净值15.22%1.15%9.17%增长率
注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即12月31日。
4、本基金由长盛同庆中证800指数分级证券投资基金转型而来，转型日期为2015年5月22日（即基金合同生效日）。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净份额净值业绩比较基准业绩比较基
阶段值增长增长率标收益率标准差*－**－*
准收益率*
率*准差**
过去三个月-1.68%1.67%-1.48%1.69%-0.20%-0.02%
过去六个月14.48%1.62%13.60%1.64%0.88%-0.02%
过去一年13.90%1.33%11.77%1.36%2.13%-0.03%
过去三年-13.79%1.13%-19.56%1.14%5.77%-0.01%
过去五年29.97%1.16%-0.35%1.17%30.32%-0.01%
自基金转型起至今15.22%1.37%-23.02%1.33%38.24%0.04%
注：本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程：
本基金业绩比较基准：95%×中证800指数收益率＋5%×一年期银行定期存款利率（税后）
本基金为指数型基金，股票资产跟踪的标的指数为中证800指数。中证800指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权，由中证指数有限公司开发的中国 A股市场指数。其成份股由中证500和沪深300成份股一起构成，综合反映沪深证券市场内大中小市值公司的整体状况。
由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照95%、5%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数第 7 页 共 73 页长盛同庆中证 800 指数（LOF）2024 年年度报告的时间序列。
3.2.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
注：1、本基金由长盛同庆中证800指数分级证券投资基金转型而来，转型日期为2015年5月22日（即基金合同生效日）。
2、按基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起3个月内使基金的投资组
合比例符合基金合同的约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。
3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.3过去三年基金的利润分配情况
本基金于过去三年未进行利润分配。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称公司），成立于1999年3月26日，是国内首批成立的十家基金管理公司之一，公司注册资本为人民币2.06亿元。长盛基金注册地为深圳，总部办公地位于北京，在北京、上海、成都等地设有分支机构，拥有全资子公司长盛基金（香港）有限公司和长盛创富资产管理有限公司。目前，公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司占注册资本的 41%，新加坡星展银行有限公司（DBS Bank Ltd.）占注册资本的 33%，安徽省信用融资担保集团有限公司占注册资本的13%，安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的13%。
公司拥有公募基金、全国社保基金、特定客户资产管理、合格境内机构投资者（QDII）、合格境外
机构投资者（QFII）、保险资产管理人等业务资格，同时可担任私募资产管理计划和境外 QFII 基金的投资顾问。截至2024年12月31日，基金管理人共管理七十四只开放式基金，并管理多个全国社保基金组合和私募资产管理计划。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
姓名职务（助理）期限证券从说明业年限任职日期离任日期
本基金基金经理，长盛中小盘精选混合型证券投资基金基金经理，长盛中证A100 指数证券投资
陈亘斯先生，硕士。曾任基金基金经理，长盛PineRiver 资产管理公司量化分沪深300指数证券析师，国元期货有限公司金融工投资基金（LOF）基
陈亘2019年5程部研究员、部门经理，北京长金经理，长盛同鑫行-15年斯月30日安德瑞威投资有限责任公司投业配置混合型证券资经理。2017年2月加入长盛基投资基金基金经理，金管理有限公司，曾任基金经理长盛中证申万一带助理。
一路主题指数证券
投资基金（LOF）基金经理，长盛中证全指证券公司指数证
券投资基金（LOF）
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基金经理，长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基
金基金经理，长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资
基金基金经理，长盛北证50成份指数增强型发起式证券投
资基金基金经理，长盛中证红利低波动
100指数型证券投
资基金基金经理，量化投资部总经理助理。
注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本基金本报告期内无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.1.4基金经理薪酬机制
本基金基金经理薪酬激励不存在与私募资产管理计划浮动管理费或产品业绩表现挂钩的情况。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金的基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《公司公平交易细则》，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，包括公募基金、社保组合、私募资产管理计划等，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。具体如下：
研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研第 10 页 共 73 页长盛同庆中证 800 指数（LOF）2024 年年度报告究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。
交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
4.3.2公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。
公司对管理的不同投资组合过去4个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，使用双边 90%置信水平对 1日、3日、5日的交易片段进行 T检验，未发现违反公平交易原则及利益输送的行为。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。
本报告期内，本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2024年全年 A股整体呈现先抑后扬其后偏高位震荡的走势，全年波动较大，但整体表现较为积极，全 A 指数全年上涨 10%，科技成长类的创业板指上涨 13.2%，科创 50 指数表现最佳，全年涨幅达16.1%；政策的力度和节奏在期间起到了重要的驱动作用，在1月底和9月底引领了投资者风险偏好和市场流动性的变化，呵护了资本市场的信心。此外，ETF型基金自 2023 年以来进一步成为投资者入市的主流方式，尤其是以中证 A500为代表的宽基 ETF的资金流入促使市场整体的波动率逐步下降，减少了市场的过度博弈成分。全年看杠铃投资策略总体依然有效，一方面防御型的高股息资产如银行、保险、电力、公用事业等受益于流动性充裕及风险偏好下降而涨幅居前；
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另一方面科技与高端制造的通信设备、电子、半导体等因国产替代和 AI技术爆发分阶段走强。对总量经济敏感的行业则持续承压，特别是消费与地产链涵盖的食品饮料、房地产、医药生物因内需不够强劲而表现落后。上游的周期性行业除了部分稀有小金属受益于出口管制走势有所表现外，如煤炭、有色等行业盈利增长乏力且股价总体呈现区间震荡。
在操作中，我们严格遵守基金合同，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化手段降低交易成本和减少跟踪误差。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.581元；本报告期基金份额净值增长率为13.90%，业绩比较基准收益率为11.77%。本报告期内日均跟踪误差为0.0078%，年度化跟踪误差为1.0588%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2025年，A股市场大概率呈现震荡上行的态势，主要伴随着经济基本面的改善、政策的持续发力以及风险偏好的逐步修复。由于终端需求不足、地缘政治冲突和贸易摩擦加剧这三个主要问题可能与全球经济复苏相伴而行，国内外多空因素亦会反复拉扯，因而我们预计红利与科技成长的杠铃策略依然有效。美国发起的贸易保护主义将是扰乱全球供应链的不安因素，并且叠加其对移民的管控政策和财政方面的减税政策，可能使得美国中低收入家庭在收入和通胀方面承受更大的压力，进而对中国的出口产生一定抑制。但作为对冲，我们看到 2024年全球 PMI整体呈现一定的波动上升趋势并有望延续至2025年，表明全球经济增长动力增强，企业对未来的经济前景预期较为乐观。主要的挑战来自于居民端的有效需求有所不足，但随着国内 AI大模型的突破，新一轮科技浪潮或许正在路上，有望带来企业新的资本开支进而转化为居民收入，提振居民信心，或许会起到四两拨千斤的效果，带动经济进入正向循环。随着美国经济与中国经济的周期错位以及两者的政策力度与内生活力的彼消此长，我们将怀有对 A 股市场的积极乐观的展望但对美国市场由于再通胀带来的潜在尾部危险保持高度的关注，以指导我们动态的调整行业和风格的配置。
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内，本基金管理人遵循合规运作、保护基金投资者利益的原则，结合监管要求、市场形势及自身业务发展需要，由独立于业务部门的监察稽核部对公司经营、受托资产的运作及员工行为的合规性进行监督、检查，发现问题及时督促相关部门改进，并定期制作检查报告报送公司管理层。具体工作情况如下：
1、加强合规宣导与培训，持续推动公司合规文化建设。报告期内，监察稽核部通过外请专业
机构、内部自学、岗前培训、基金经理合规谈话、合规考试等多种形式，有重点、有针对性地开展合规培训工作，及时组织学习法律法规与监管文件，深化员工合规理念，提升员工合规工作技第 12 页 共 73 页长盛同庆中证 800 指数（LOF）2024 年年度报告能。
2、持续完善公司制度规章体系建设。根据新法规、新监管要求，以及公司业务发展实际，及
时督促、提示业务部门进行相关制度、流程的新订、修订与完善，保证公司制度规章的合法合规、全面、适时、有效。报告期内，公司除完成有关制度的新订、修订工作外，还要求业务部门就制度、流程变化内容与其他相关执行部门进行沟通，确保各相关部门对新订、修订内容的理解保持一致，保证制度、流程被严格执行。
3、加强合规监督，确保受托资产投资运作合法合规。紧密跟踪与投资运作相关的法律、法规、受托资产合同及公司制度等的规定，全面把控受托资产投资运作风险点，并以前述风险点为依据，检查、监督各受托资产投资运作合规情况。根据《公司公平交易细则》的规定，通过量化分析、日常合规监督及事后专项检查评估等，确保公司旗下各受托资产被公平对待，防范非公平交易和利益输送。
4、加强专项稽核与检查力度，完善发现问题与改进情况的跟踪、落实机制，保障公司运营及
受托资产投资运作合规。报告期内，公司监察稽核部开展定期、临时专项稽核，内容涵盖受托资产投资、研究、交易、销售、员工行为、信息技术等。此外，根据业务发展需要、监管机构通报的业内问题，以及公司在日常监督中发现的问题，临时增加多个检查项目。稽核、检查工作中，监察稽核部重视对发现问题改进完成情况的跟踪，强调问题改进效率与效果，合理保障公司及受托资产合规、稳健运作。
5、参与新产品设计、新业务、新流程的合规论证工作，提供合规意见或建议，确保依法合规开展相关业务。
本基金管理人承诺：在今后的工作中，我们将继续以保护基金投资者的利益为宗旨，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，保障公司、受托资产合规运作。
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指
引和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。
本基金管理人设有估值工作小组，负责制定、评估、复核和修订基金估值程序和技术，适时更新估值相关制度，指导并监督各类投资品种的估值程序，评估会计政策变更的影响，对证券投资基金估值方法进行最终决策等。估值工作小组由总经理担任组长，督察长担任副组长，小组成员均具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
第 13 页 共 73 页长盛同庆中证 800 指数（LOF）2024 年年度报告参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已分别与中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据和流通受限股票的折扣率数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内，本基金未实施利润分配，符合法律法规和基金合同的相关约定。
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6审计报告
6.1审计报告基本信息
财务报表是否经过审计是审计意见类型标准无保留意见
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审计报告编号 容诚审字[2025]200Z0863号
6.2审计报告的基本内容
审计报告标题审计报告
长盛同庆中证 800 指数型证券投资基金（LOF）全体基金份额审计报告收件人持有人
我们审计了长盛同庆中证 800指数型证券投资基金（LOF）（以下简称“长盛同庆中证 800 指数（LOF）基金”）财务报表，包括2024年12月31日的资产负债表，2024年度的利润表、净资产变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准审计意见则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、中国证券投资基金业协会（以下简称“中国基金业协会”）发布的有关规定及允许的基金行
业实务操作编制，公允反映了长盛同庆中证 800 指数（LOF）基金2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和净资产变动情况。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职形成审计意见的基础
业道德守则，我们独立于长盛同庆中证 800指数（LOF）基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
长盛同庆中证 800 指数（LOF）基金的基金管理人长盛基金管
理有限公司（以下简称“基金管理人”）管理层对其他信息负责。其他信息包括长盛同庆中证 800 指数（LOF）基金 2024年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不其他信息对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重管理层和治理层对财务报表的责大错报。
任
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估长盛同庆中证 800指数（LOF）基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算长盛同庆中证 800指数（LOF）基金、终止运
第 15 页 共 73 页长盛同庆中证 800 指数（LOF）2024 年年度报告营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督长盛同庆中证 800指数（LOF）基金的财务报告过程。
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，注册会计师对财务报表审计的责但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
任
（3）评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对长盛同庆中证 800指数（LOF）基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致长盛同庆中证 800指数（LOF）基金不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重
大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称容诚会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师的姓名蔡晓慧季莎莎
北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至会计师事务所的地址审计报告日期2025年3月26日
第 16 页 共 73 页长盛同庆中证 800 指数（LOF）2024 年年度报告
§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：长盛同庆中证 800 指数型证券投资基金（LOF）
报告截止日：2024年12月31日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2024年12月31日2023年12月31日
资产：
货币资金7.4.7.15658891.425716523.04
结算备付金--
存出保证金1250.731251.56
交易性金融资产7.4.7.273923586.3269614146.88
其中：股票投资73893090.5069560802.81
基金投资--
债券投资30495.8253344.07
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产7.4.7.3--
买入返售金融资产7.4.7.4--
债权投资7.4.7.5--
其中：债券投资--
资产支持证券投资--
其他投资--
其他债权投资7.4.7.6--
其他权益工具投资7.4.7.7--
应收清算款--
应收股利--
应收申购款2556.7612476.08
递延所得税资产--
其他资产7.4.7.8--
资产总计79586285.2375344397.56本期末上年度末负债和净资产附注号
2024年12月31日2023年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债7.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款--
应付赎回款10856.287822.93
第 17 页 共 73 页长盛同庆中证 800 指数（LOF）2024 年年度报告
应付管理人报酬67303.8062444.97
应付托管费13460.7612489.00
应付销售服务费--
应付投资顾问费--
应交税费0.35-
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债7.4.7.9968027.701037664.81
负债合计1059648.891120421.71
净资产：
实收基金7.4.7.1053039620.3157137489.65
其他综合收益7.4.7.11--
未分配利润7.4.7.1225487016.0317086486.20
净资产合计78526636.3474223975.85
负债和净资产总计79586285.2375344397.56
注：报告截止日2024年12月31日，基金份额净值1.581元，基金份额总额49654149.87份。
7.2利润表
会计主体：长盛同庆中证 800 指数型证券投资基金（LOF）
本报告期：2024年1月1日至2024年12月31日
单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2024年1月1日至20242023年1月1日至2023年12月31日年12月31日
一、营业总收入10955176.39-2869739.48
1.利息收入19510.5622457.13
其中：存款利息收入7.4.7.1319510.5622457.13
债券利息收入--资产支持证券利息
--收入买入返售金融资产
--收入
其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”
1435423.152256692.83
填列）
其中：股票投资收益7.4.7.14-539196.14356407.90
基金投资收益--
债券投资收益7.4.7.158621.4625438.32资产支持证券投资
7.4.7.16--
收益
贵金属投资收益7.4.7.17--
衍生工具收益7.4.7.18--
股利收益7.4.7.191965997.831874846.61
第 18 页 共 73 页长盛同庆中证 800 指数（LOF）2024 年年度报告
其他投资收益--3.公允价值变动收益（损
7.4.7.209488754.00-5157448.03失以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”--号填列）5.其他收入（损失以“-”
7.4.7.2111488.688558.59号填列）
减：二、营业总支出1000924.201327408.63
1．管理人报酬7.4.10.2.1741953.35944639.54
2．托管费7.4.10.2.2148390.63202214.05
3．销售服务费--
4．投资顾问费--
5．利息支出--
其中：卖出回购金融资产
--支出
6．信用减值损失7.4.7.22--
7．税金及附加0.220.04
8．其他费用7.4.7.23110580.00180555.00三、利润总额（亏损总额
9954252.19-4197148.11以“-”号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”
9954252.19-4197148.11号填列）
五、其他综合收益的税后
--净额
六、综合收益总额9954252.19-4197148.11
7.3净资产变动表
会计主体：长盛同庆中证 800 指数型证券投资基金（LOF）
本报告期：2024年1月1日至2024年12月31日
单位：人民币元本期项目2024年1月1日至2024年12月31日实收基金未分配利润净资产合计
一、上期期末净资产57137489.6517086486.2074223975.85
二、本期期初净资产57137489.6517086486.2074223975.85
三、本期增减变动额
（减少以“-”号填-4097869.348400529.834302660.49列）
（一）、综合收益总
-9954252.199954252.19额
（二）、本期基金份
-4097869.34-1553722.36-5651591.70额交易产生的净资
第 19 页 共 73 页长盛同庆中证 800 指数（LOF）2024 年年度报告产变动数
（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款3036915.411139931.204176846.61
2.基金赎回
-7134784.75-2693653.56-9828438.31款
（三）、本期向基金份额持有人分配利
润产生的净资产变---
动（净资产减少以“-”号填列）
四、本期期末净资产53039620.3125487016.0378526636.34上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月31日实收基金未分配利润净资产合计
一、上期期末净资产80273634.0532288517.75112562151.80
二、本期期初净资产80273634.0532288517.75112562151.80
三、本期增减变动额
（减少以“-”号填-23136144.40-15202031.55-38338175.95列）
（一）、综合收益总
--4197148.11-4197148.11额
（二）、本期基金份额交易产生的净资
产变动数-23136144.40-11004883.44-34141027.84
（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款5476121.842364641.387840763.22
2.基金赎回
-28612266.24-13369524.82-41981791.06款
（三）、本期向基金份额持有人分配利
润产生的净资产变---
动（净资产减少以“-”号填列）
四、本期期末净资产57137489.6517086486.2074223975.85报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
胡甲张壬午龚珉
第 20 页 共 73 页长盛同庆中证 800 指数（LOF）2024 年年度报告基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
长盛同庆中证 800指数型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)是由原长盛同庆中证 800指数分级证券投资基金(以下简称“原基金”)转型而来。根据原《长盛同庆中证800指数分级证券投资基金基金合同》，原基金分级运作期为三年，分级运作期届满后转为上市开放式基金(LOF)。
根据深圳证券交易所深证上[2015]205号《终止上市同意书》，原基金于2015年5月20日进行基金份额权益登记，于2015年5月21日终止上市。自2015年5月22日起，原基金分级运作期届满自动转为上市开放式基金(LOF)，并更名为长盛同庆中证 800 指数型证券投资基金(LOF)。经向中国证监会备案，《长盛同庆中证 800指数型证券投资基金(LOF)》于 2015年 5月 22 日正式生效，本基金为契约型开放式，存续期间不定。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据原《长盛同庆中证800指数分级证券投资基金基金合同》和原《长盛同庆中证800指数分级证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金在分级运作期内的基金份额包括长盛同庆中证800分级份额(以下简称“同庆分级份额”)、长盛同庆中证800指数分级证券投资基金之稳健
收益类份额(以下简称“同庆 800A”)以及长盛同庆中证 800指数分级证券投资基金之积极收益类
份额(以下简称“同庆 800B”)。原基金在分级运作期届满后，根据同庆 800A和同庆 800B基金份额转换比例对基金份额持有人基金份额转换基准日登记在册的基金份额实施转换，按照本基金基金合同参考净值计算规则分别对同庆 800A 份额和同庆 800B 份额计算分级运作期期末基金份额参考净值，并按照各自的份额参考净值转换为本基金基金份额。于2015年5月21日(基金份额转换日)日终，同庆 800A转换前份额数为 157659406.00份，转换比例为 0.593624387，转换后对应本基金份额数为 93590468.00 份；同庆 800B 转换前份额数为 236489110.00 份，转换比例为
1.270917071，转换后对应本基金份额数为300558047.00份；同庆分级份额转换前份额数为
148119975.78份，转换后对应本基金份额数为148119975.78份。截至2015年5月21日转
换完成当日，本基金基金份额总额为542268490.78份。本基金的基金管理人长盛基金管理有限公司根据原基金基金合同约定，对同庆 800A、同庆 800B 的份额持有人的基金份额进行了计算，并向中国证券登记结算有限责任公司提交份额变更登记申请。
经深圳证券交易所深证上[2015]378号审核同意，本基金292227017.00份基金份额于2015年8月6日在深圳证券交易所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外，基金份额持有人可第 21 页 共 73 页长盛同庆中证 800 指数（LOF）2024 年年度报告通过跨系统转托管业务将其转至深圳证券交易所场内后即可上市流通。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛同庆中证 800 指数型证券投资基金(LOF)基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券、货币市场工
具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为90%－95%，其中投资于中证800指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%；其余资产投资于现金、债券资产及中国证
监会允许基金投资的其他证券品种，其中权证资产占基金资产净值的比例为0-3%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：中证800指数收益率×95%＋一年期银行定期存款利率(税后)×5%。
本财务报表由本基金的基金管理人长盛基金管理有限公司于2025年3月26日批准报出。
7.4.2会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《长盛同庆中证 800指数型证券投资基金（LOF）基金合同》和在财务报表附注所列示的中国
证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金第 22 页 共 73 页长盛同庆中证 800 指数（LOF）2024 年年度报告
成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。
(1)金融资产
金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
债务工具
本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：
以摊余成本计量：
本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。
以公允价值计量且其变动计入当期损益：
本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。
权益工具
权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。
(2)金融负债金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
(3)衍生金融工具
本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。
第 23 页 共 73 页长盛同庆中证 800 指数（LOF）2024 年年度报告
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。
本基金考虑在资产负债表日无须付出不必要的额外成本和努力即可获得的有关过去事项、当
前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。
金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处
于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认
后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者
(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
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7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近
交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。对于曾经实施份额拆分或折算的基金，由于基金份额拆分或折算引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日或基金份额折算日根据拆分前或折算前的基金份额数及确定的拆分或折算比例计算确认。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。对于已开放转换业务的基金，上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
本基金发行的份额作为可回售工具具备以下特征：(1)赋予基金份额持有人在基金清算时按比
例份额获得该基金净资产的权利，这里所指基金净资产是扣除所有优先于该基金份额对基金资产要求权之后的剩余资产；这里所指按比例份额是清算时将基金的净资产分拆为金额相等的单位，并且将单位金额乘以基金份额持有人所持有的单位数量；(2)该工具所属的类别次于其他所有工具类别，即本基金份额在归属于该类别前无须转换为另一种工具，且在清算时对基金资产没有优先第 25 页 共 73 页长盛同庆中证 800 指数（LOF）2024 年年度报告
于其他工具的要求权；(3)该工具所属的类别中(该类别次于其他所有工具类别)，所有工具具有相同的特征(例如它们必须都具有可回售特征，并且用于计算回购或赎回价格的公式或其他方法都相同)；(4)除了发行方应当以现金或其他金融资产回购或赎回该基金份额的合同义务外，该工具不满足金融负债定义中的任何其他特征；(5)该工具在存续期内的预计现金流量总额，应当实质上基于该基金存续期内基金的损益、已确认净资产的变动、已确认和未确认净资产的公允价值变动(不
包括本基金的任何影响)。
可回售工具，是指根据合同约定，持有方有权将该工具回售给发行方以获取现金或其他金融资产的权利，或者在未来某一不确定事项发生或者持有方死亡或退休时，自动回售给发行方的金融工具。
本基金没有同时具备下列特征的其他金融工具或合同：(1)现金流量总额实质上基于基金的损
益、已确认净资产的变动、已确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括该基金或合同的任何影响)；(2)实质上限制或固定了上述工具持有方所获得的剩余回报。
本基金将实收基金分类为权益工具，列报于净资产。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。
损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利
率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息及在适用情况下公允价值变动产生
的预估增值税后的净额确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则第 26 页 共 73 页长盛同庆中证 800 指数（LOF）2024 年年度报告按直线法计算。
7.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，其中场外基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，场内基金份额持有人只能选择现金分红。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。
7.4.4.12分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的
经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于第 27 页 共 73 页长盛同庆中证 800 指数（LOF）2024 年年度报告发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中债金融估值中心有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。
(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
第 28 页 共 73 页长盛同庆中证 800 指数（LOF）2024 年年度报告
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根
据财政部、国家税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1货币资金
单位：人民币元本期末上年度末项目
2024年12月31日2023年12月31日
活期存款5658891.425716523.04
等于：本金5658340.535715962.99
加：应计利息550.89560.05
减：坏账准备--
定期存款--
等于：本金--
加：应计利息--
减：坏账准备--
第 29 页 共 73 页长盛同庆中证 800 指数（LOF）2024 年年度报告
其中：存款期限1个月以
--内
存款期限1-3个月--
存款期限3个月以上--
其他存款--
等于：本金--
加：应计利息--
减：坏账准备--
合计5658891.425716523.04
7.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2024年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票74732564.44-73893090.50-839473.94
贵金属投资-金交所----黄金合约
交易所市场28700.0049.9530495.821745.87
债券银行间市场----
合计28700.0049.9530495.821745.87
资产支持证券----
基金----
其他----
合计74761264.4449.9573923586.32-837728.07上年度末项目2023年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票79898168.00-69560802.81-10337365.19
贵金属投资-金交所----黄金合约
交易所市场42400.0060.9553344.0710883.12
债券银行间市场----
合计42400.0060.9553344.0710883.12
资产支持证券----
基金----
其他----
合计79940568.0060.9569614146.88-10326482.07
7.4.7.3衍生金融资产/负债无。
7.4.7.4买入返售金融资产无。
第 30 页 共 73 页长盛同庆中证 800 指数（LOF）2024 年年度报告
7.4.7.5债权投资无。
7.4.7.6其他债权投资无。
7.4.7.7其他权益工具投资无。
7.4.7.8其他资产无。
7.4.7.9其他负债
单位：人民币元本期末上年度末项目
2024年12月31日2023年12月31日
应付券商交易单元保证金250000.00250000.00
应付赎回费17.4429.34
应付证券出借违约金--
应付交易费用473.4798.68
其中：交易所市场473.4798.68
银行间市场--
应付利息--
预提费用110000.00180000.00
其他607536.79607536.79
合计968027.701037664.81
7.4.7.10实收基金
金额单位：人民币元本期项目2024年1月1日至2024年12月31日
基金份额（份）账面金额
上年度末53490521.4257137489.65
本期申购2843126.013036915.41
本期赎回（以“-”号填列）-6679497.56-7134784.75
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末49654149.8753039620.31
注：1、若本基金有分红及转换业务，申购含红利再投、转换入；赎回含转换出。
2、截至2024年12月31日止，本基金于深交所上市的基金份额为35929377.00份(2023年12月31日：37892886.00份)，托管在场外未上市交易的基金份额为13724772.87份(2023第 31 页 共 73 页长盛同庆中证 800 指数（LOF）2024 年年度报告
年12月31日：15597635.42份)。上市的基金份额登记在证券登记结算系统，可选择按市价流通或按基金份额净值申购或赎回；未上市的基金份额登记在注册登记系统，按基金份额净值申购或赎回。通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。
7.4.7.11其他综合收益无。
7.4.7.12未分配利润
单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末96825394.02-79738907.8217086486.20
本期期初96825394.02-79738907.8217086486.20
本期利润465498.199488754.009954252.19本期基金份额交易产生
-6959023.355405300.99-1553722.36的变动数
其中：基金申购款5153398.94-4013467.741139931.20
基金赎回款-12112422.299418768.73-2693653.56
本期已分配利润---
本期末90331868.86-64844852.8325487016.03
7.4.7.13存款利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年12月312023年1月1日至2023年日12月31日
活期存款利息收入19472.1822365.49
定期存款利息收入--
其他存款利息收入--
结算备付金利息收入24.6730.48
其他13.7161.16
合计19510.5622457.13
7.4.7.14股票投资收益
7.4.7.14.1股票投资收益项目构成
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年12月312023年1月1日至2023年12月日31日
股票投资收益——买卖
-539196.14356407.90股票差价收入
股票投资收益——赎回
--差价收入
股票投资收益——申购--
第 32 页 共 73 页长盛同庆中证 800 指数（LOF）2024 年年度报告差价收入
股票投资收益——证券
--出借差价收入
合计-539196.14356407.90
7.4.7.14.2股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年12月312023年1月1日至2023年12日月31日卖出股票成交总
7277366.5935000910.45
额
减：卖出股票成本
7807071.3334570378.83
总额
减：交易费用9491.4074123.72买卖股票差价收
-539196.14356407.90入
7.4.7.15债券投资收益
7.4.7.15.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年12月312023年1月1日至2023年12月31日日
债券投资收益——利
137.2513443.31
息收入
债券投资收益——买卖债券（债转股及债
8484.2111995.01券到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎
--回差价收入
债券投资收益——申
--购差价收入
合计8621.4625438.32
7.4.7.15.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年12月312023年1月1日至2023年12月日31日卖出债券（债转股及债22192.382294948.34第 33 页 共 73 页长盛同庆中证 800 指数（LOF）2024 年年度报告券到期兑付）成交总额减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本13700.002240242.00总额
减：应计利息总额7.2842709.22
减：交易费用0.892.11
买卖债券差价收入8484.2111995.01
7.4.7.16资产支持证券投资收益无。
7.4.7.17贵金属投资收益无。
7.4.7.18衍生工具收益无。
7.4.7.19股利收益
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年12月2023年1月1日至2023年12月
31日31日
股票投资产生的股利
1965997.831874846.61
收益
其中：证券出借权益补
--偿收入基金投资产生的股利
--收益
合计1965997.831874846.61
7.4.7.20公允价值变动收益
单位：人民币元本期上年度可比期间项目名称2024年1月1日至2024年2023年1月1日至2023
12月31日年12月31日
1.交易性金融资产9488754.00-5157448.03
股票投资9497891.25-5151878.50
债券投资-9137.25-5569.53
资产支持证券投资--
基金投资--
贵金属投资--
其他--
2.衍生工具--
权证投资--
3.其他--
第 34 页 共 73 页长盛同庆中证 800 指数（LOF）2024 年年度报告
减：应税金融商品公允价值
--变动产生的预估增值税
合计9488754.00-5157448.03
7.4.7.21其他收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年12月2023年1月1日至2023
31日年12月31日
基金赎回费收入11482.028547.49
基金转换费收入6.6611.10
合计11488.688558.59
7.4.7.22信用减值损失无。
7.4.7.23其他费用
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年122023年1月1日至2023年12月31月31日日
审计费用30000.0060000.00
信息披露费80000.00120000.00
证券出借违约金--
银行费用580.00555.00
合计110580.00180555.00
7.4.7.24分部报告无。
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项无。
7.4.8.2资产负债表日后事项无。
7.4.9关联方关系
关联方名称与本基金的关系
长盛基金管理有限公司（“长盛基金公司”）基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”）基金托管人、基金销售机构
国元证券股份有限公司（“国元证券”）基金管理人的股东、基金销售机构
新加坡星展银行有限公司（“星展银行”）基金管理人的股东安徽省投资集团控股有限公司基金管理人的股东安徽省信用融资担保集团有限公司基金管理人的股东
第 35 页 共 73 页长盛同庆中证 800 指数（LOF）2024 年年度报告长盛创富资产管理有限公司基金管理人的全资子公司
长盛基金（香港）有限公司基金管理人的全资子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1股票交易
金额单位：人民币元本期上年度可比期间
2024年1月1日至2024年12月31
2023年1月1日至2023年12月31日
日关联方名称占当期股票占当期股票成交金额成交总额的比成交金额成交总额的比例例（%）（%）
国元证券720499.007.2634439.710.09
7.4.10.1.2应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元本期
2024年1月1日至2024年12月31日
关联方名称当期占当期佣金总量期末应付佣金余占期末应付佣金
佣金的比例（%）额总额的比例（%）
国元证券681.5113.07--上年度可比期间
2023年1月1日至2023年12月31日
关联方名称当期占当期佣金总量期末应付佣金余占期末应付佣金
佣金的比例（%）额总额的比例（%）
国元证券32.600.0932.6033.04
注：1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。债券及权证交易不计佣金。
2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的研究服务。根据证监会公告
[2024]3号《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，自2024年7月1日起，针对被动股票型基金，不通过交易佣金支付研究服务、流动性服务等其他费用；针对其他类型基金，不通过交易佣金支付研究服务之外的其他费用。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目
2024年1月1日至2024年122023年1月1日至2023年
第 36 页 共 73 页长盛同庆中证 800 指数（LOF）2024 年年度报告月31日12月31日
当期发生的基金应支付的管理费741953.35944639.54
其中：应支付销售机构的客户维护
130274.16113506.28
费
应支付基金管理人的净管理费611679.19831133.26
注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的1.00%的年管理费率计提。计算方法如下：
H=E×年管理费率/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
7.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年122023年1月1日至2023年月31日12月31日
当期发生的基金应支付的托管费148390.63202214.05
注：基金托管费每日计提，按月支付。本基金自2023年8月21日起年托管费率由0.22%调整为0.20%。详情参阅2023年8月19日披露的《长盛基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》基金托管费计算方法如下：
H=E×年托管费率/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易无。
7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况无。
7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况无。
7.4.10.5各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况无。
第 37 页 共 73 页长盛同庆中证 800 指数（LOF）2024 年年度报告
7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况无。
7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间
2024年1月1日至2024年12月
关联方名称2023年1月1日至2023年12月31日31日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国建设银行5658891.4219472.185716523.0422365.49
合计5658891.4219472.185716523.0422365.49
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行约定利率计息。
7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况无。
7.4.10.8其他关联交易事项的说明无。
7.4.11利润分配情况无。
7.4.12期末（2024年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券无。
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元期末复牌期末股票代股票停牌停牌复牌数量期末估值开盘单估值总备注
码名称日期原因日期（股）成本总额单价价额
2024
2025
上海年12重大事
0022527.22年1月6.931050088370.2175810.00-
莱士月23项停牌
7日
日
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购无。
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购无。
第 38 页 共 73 页长盛同庆中证 800 指数（LOF）2024 年年度报告
7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券无。
7.4.13金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制管理委员会为核心的、由风险控制管理委员会、风险控制委员会、监察稽核部与风险管理部、相关业务部门构成的四级
风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部与
风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在托管人和其他拥有相关资质的银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；
在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金本报告期末及上年度末未持有债券投资或持有的债券投资占比并不重大，因而信用风险不重大。
7.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种第 39 页 共 73 页长盛同庆中证 800 指数（LOF）2024 年年度报告所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于本报告期末，除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性
风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
第 40 页 共 73 页长盛同庆中证 800 指数（LOF）2024 年年度报告
7.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2024年12月31日
资产
货币资金5658340.53--550.895658891.42
存出保证金1250.13--0.601250.73
交易性金融资产-30445.87-73893140.4573923586.32
应收申购款---2556.762556.76
资产总计5659590.6630445.87-73896248.7079586285.23负债
应付赎回款---10856.2810856.28
应付管理人报酬---67303.8067303.80
应付托管费---13460.7613460.76
应交税费---0.350.35
其他负债---968027.70968027.70
负债总计---1059648.891059648.89
利率敏感度缺口5659590.6630445.87-72836599.8178526636.34上年度末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2023年12月31日
资产
货币资金5715962.99--560.055716523.04
存出保证金1250.96--0.601251.56
交易性金融资产-33889.4719393.6569560863.7669614146.88
应收申购款---12476.0812476.08
资产总计5717213.9533889.4719393.6569573900.4975344397.56负债
应付赎回款---7822.937822.93
应付管理人报酬---62444.9762444.97
应付托管费---12489.0012489.00
其他负债---1037664.811037664.81
第 41 页 共 73 页长盛同庆中证 800 指数（LOF）2024 年年度报告
负债总计---1120421.711120421.71
利率敏感度缺口5717213.9533889.4719393.6568453478.7874223975.85
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
本基金本报告期末及上年度末未持有债券投资或持有的债券投资占比并不重大，因而市场利率的变动对本基金资产净值无重大影响。
7.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，通过组合估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。
7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末上年度末
2024年12月31日2023年12月31日
项目占基金资产净值占基金资产净值公允价值公允价值比例（%）比例（%）交易性金融资
73893090.5094.1069560802.8193.72
产－股票投资
合计73893090.5094.1069560802.8193.72
7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）分析相关风险变量的变动本期末（2024年12月上年度末（2023年12月
31日）31日）
第 42 页 共 73 页长盛同庆中证 800 指数（LOF）2024 年年度报告
1.业绩比较基准上升5%3845467.053691244.79
2.业绩比较基准下降5%-3845467.05-3691244.79
7.4.14公允价值
7.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
2024年12月31日2023年12月31日
第一层次73847776.3269614146.88
第二层次75810.00-
第三层次--
合计73923586.3269614146.88
7.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观
察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
7.4.14.2.3第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1第三层次公允价值余额及变动情况
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年12月31日
第 43 页 共 73 页长盛同庆中证 800 指数（LOF）2024 年年度报告交易性金融资产合计债券投资股票投资
期初余额---
当期购买---
当期出售/结算---
转入第三层次---
转出第三层次---
当期利得或损失总额---
其中：计入损益的利得或损
---失计入其他综合收益
---的利得或损失
期末余额---期末仍持有的第三层次金融资产计入本期损益的未
---
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益上年度可比期间
2023年1月1日至2023年12月31日
项目交易性金融资产合计债券投资股票投资
期初余额-188499.72188499.72
当期购买---
当期出售/结算---
转入第三层次-59633.0359633.03
转出第三层次-330885.97330885.97
当期利得或损失总额-82753.2282753.22
其中：计入损益的利得或损
-82753.2282753.22失计入其他综合收益
---的利得或损失
期末余额---期末仍持有的第三层次金融资产计入本期损益的未
---
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益
注：计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。
第 44 页 共 73 页长盛同庆中证 800 指数（LOF）2024 年年度报告
7.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(上年度末：同)。
7.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括以摊余成本计量的金融资产和金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
7.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1权益投资73893090.5092.85
其中：股票73893090.5092.85
2基金投资--
3固定收益投资30495.820.04
其中：债券30495.820.04
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资
--产
7银行存款和结算备付金合计5658891.427.11
8其他各项资产3807.490.00
9合计79586285.23100.00
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 683492.80 0.87
B 采矿业 3305888.91 4.21
C 制造业 38901720.72 49.54
电力、热力、燃气
D 及水生产和供应 2418215.04 3.08业
E 建筑业 1437800.34 1.83
F 批发和零售业 501778.17 0.64
交通运输、仓储和
G 1943273.38 2.47邮政业
第 45 页 共 73 页长盛同庆中证 800 指数（LOF）2024 年年度报告
H 住宿和餐饮业 23203.00 0.03
信息传输、软件和
I 3921127.98 4.99信息技术服务业
J 金融业 15789193.99 20.11
K 房地产业 696603.40 0.89租赁和商务服务
L 690940.21 0.88业科学研究和技术
M 578829.12 0.74服务业
水利、环境和公共
N 56642.42 0.07设施管理业
居民服务、修理和
O - -其他服务业
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 207428.25 0.26
文化、体育和娱乐
R 206731.16 0.26业
S 综合 53661.37 0.07
合计71416530.2690.95
8.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 12760.00 0.02
C 制造业 1916242.27 2.44
电力、热力、燃气
D
及水生产和供应业2256.000.00
E 建筑业 15143.94 0.02
F 批发和零售业 33347.86 0.04
交通运输、仓储和
G
邮政业25325.000.03
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和
I
信息技术服务业243506.110.31
J 金融业 80465.00 0.10
K 房地产业 78204.56 0.10
L 租赁和商务服务业 - -科学研究和技术服
M
务业6518.960.01
N 水利、环境和公共
设施管理业43722.540.06
O 居民服务、修理和
其他服务业--
P 教育 - -
第 46 页 共 73 页长盛同庆中证 800 指数（LOF）2024 年年度报告
Q 卫生和社会工作 19068.00 0.02
R 文化、体育和娱乐
业--
S 综合 - -
合计2476560.243.15
8.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1600519贵州茅台19032900172.003.69
2300750宁德时代76402032240.002.59
3601318中国平安313181648892.702.10
4600036招商银行344161352548.801.72
5000333美的集团133381003284.361.28
6600900长江电力30320895956.001.14
7300059东方财富34594893217.081.14
8600030中信证券28924843713.081.07
9000858五粮液5598783943.921.00
10601166兴业银行40571777340.360.99
11002594比亚迪2684758659.440.97
12601398工商银行105212728067.040.93
13601899紫金矿业46327700464.240.89
14601328交通银行82470640791.900.82
15600276恒瑞医药12902592201.800.75
16000651格力电器12823582805.350.74
17688981中芯国际6150581913.000.74
18002475立讯精密13952568683.520.72
19300760迈瑞医疗2100535500.000.68
20600887伊利股份17134517104.120.66
21601288农业银行93767500715.780.64
22300866安克创新4640453049.600.58
23 000725 京东方 A 103007 452200.73 0.58
24601088中国神华10296447670.080.57
25300124汇川技术7502439467.160.56
26601816京沪高铁63600391776.000.50
27601668中国建筑64199385194.000.49
28600309万华化学5179369521.650.47
29000063中兴通讯9062366104.800.47
30601988中国银行65938363318.380.46
第 47 页 共 73 页长盛同庆中证 800 指数（LOF）2024 年年度报告
31600028中国石化53596358021.280.46
32002415海康威视11491352773.700.45
33601601中国太保10340352387.200.45
34600000浦发银行33825348059.250.44
35300274阳光电源4684345819.720.44
36603259药明康德6268344990.720.44
37600919江苏银行34520338986.400.43
38002371北方华创859335869.000.43
39601728中国电信45400327788.000.42
40600690海尔智家11472326607.840.42
41600837海通证券29249325248.880.41
42002714牧原股份8295318859.800.41
43600660福耀玻璃5053315307.200.40
44000001平安银行26779313314.300.40
45601766中国中车37087310789.060.40
46600104上汽集团14966310694.160.40
47600406国电南瑞12236308591.920.39
48601857中国石油34431307813.140.39
49601919中远海控19490302095.000.38
50600050中国联通56672300928.320.38
51600016民生银行72595299817.350.38
52601169北京银行48094295778.100.38
53600941中国移动2500295400.000.38
54000568泸州老窖2334292216.800.37
55601225陕西煤业12492290563.920.37
56600031三一重工17529288877.920.37
57601012隆基绿能18348288247.080.37
58300308中际旭创2320286543.200.36
59600809山西汾酒1534282578.140.36
60601211国泰君安15100281615.000.36
61601688华泰证券15891279522.690.36
62688256寒武纪422277676.000.35
63002142宁波银行11366276307.460.35
64601229上海银行29469269641.350.34
65002230科大讯飞5550268176.000.34
66000792盐湖股份16200266652.000.34
67601138工业富联12400266600.000.34
68688012中微公司1391263121.560.34
69603019中科曙光3600260352.000.33
70601985中国核电24288253323.840.32
71600150中国船舶6900248124.000.32
72300498温氏股份15000247650.000.32
73 000100 TCL 科技 48427 243587.81 0.31
第 48 页 共 73 页长盛同庆中证 800 指数（LOF）2024 年年度报告
74002352顺丰控股6000241800.000.31
75603501韦尔股份2310241187.100.31
76603288海天味业5140235926.000.30
77603986兆易创新2200234960.000.30
78600999招商证券12200233752.000.30
79002027分众传媒32000224960.000.29
80000338潍柴动力16006219282.200.28
81601628中国人寿5047211570.240.27
82600938中国海油7102209580.020.27
83601888中国中免3112208535.120.27
84600418江淮汽车5500206250.000.26
85601818光大银行53196205868.520.26
86601390中国中铁31899203834.610.26
87600436片仔癀945202702.500.26
88300033同花顺700201250.000.26
89600048保利发展22624200448.640.26
90600089特变电工15594198667.560.25
91002463沪电股份4961196703.650.25
92000625长安汽车14698196365.280.25
93601006大秦铁路28828195453.840.25
94688041海光信息1298194427.420.25
95600019宝钢股份26759187313.000.24
96002241歌尔股份7254187225.740.24
97600438通威股份8300183513.000.23
98300015爱尔眼科13785182651.250.23
99601600中国铝业24272178399.200.23
100600958东方证券16840177830.400.23
101600585海螺水泥7451177184.780.23
102688111金山办公618176989.020.23
103000938紫光股份6302175384.660.22
104601658邮储银行30326172251.680.22
105600893航发动力4126171022.700.22
106688036传音控股1774168530.000.21
107601009南京银行15801168280.650.21
108300014亿纬锂能3600168264.000.21
109600760中航沈飞3316168187.520.21
110601989中国重工33626161741.060.21
111000977浪潮信息3074159479.120.20
112600886国投电力9578159186.360.20
113002304洋河股份1895158289.350.20
114600905三峡能源35900156883.000.20
115600111北方稀土7283154545.260.20
116002625光启技术3200152960.000.19
第 49 页 共 73 页长盛同庆中证 800 指数（LOF）2024 年年度报告
117000166申万宏源28251151142.850.19
118603993洛阳钼业22656150662.400.19
119300408三环集团3900150189.000.19
120600926杭州银行10200149022.000.19
121600015华夏银行18163145485.630.19
122 000002 万 科 A 19854 144140.04 0.18
123002028思源电气1917139365.900.18
124600570恒生电子4946138438.540.18
125002050三花智控5878138191.780.18
126000776广发证券8486137558.060.18
127601669中国电建25188137526.480.18
128601336新华保险2759137122.300.17
129600584长电科技3355137085.300.17
130002049紫光国微2100135177.000.17
131000988华工科技3091133840.300.17
132688008澜起科技1966133491.400.17
133000538云南白药2195131590.250.17
134600795国电电力28653131230.740.17
135601377兴业证券20663129350.380.16
136300433蓝思科技5900129210.000.16
137000425徐工机械16054127308.220.16
138002179中航光电3189125327.700.16
139600547山东黄金5534125234.420.16
140601186中国铁建13551124262.670.16
141002311海大集团2500122625.000.16
142600010包钢股份65016120929.760.15
143601127赛力斯900120051.000.15
144002384东山精密4100119720.000.15
145603799华友钴业4007117244.820.15
146600009上海机场3404116246.600.15
147300502新易盛1000115580.000.15
148002460赣锋锂业3240113432.400.14
149000768中航西飞3991112705.840.14
150600674川投能源6518112435.500.14
151600415小商品城8173109599.930.14
152601800中国交建10467109380.150.14
153600066宇通客车4134109054.920.14
154601788光大证券6000108660.000.14
155600989宝丰能源6400107776.000.14
156002466天齐锂业3261107613.000.14
157600489中金黄金8913107223.390.14
158601838成都银行6233106646.630.14
159000661长春高新1068106201.920.14
第 50 页 共 73 页长盛同庆中证 800 指数（LOF）2024 年年度报告
160600487亨通光电6160106075.200.14
161600029南方航空16282105670.180.13
162300418昆仑万维2700103896.000.13
163000157中联重科14335103642.050.13
164601633长城汽车3925103345.250.13
165601901方正证券12404103325.320.13
166600839四川长虹10700103255.000.13
167300002神州泰岳8835102397.650.13
168002422科伦药业3400101762.000.13
169001979招商蛇口9836100720.640.13
170600160巨化股份4169100556.280.13
171601066中信建投3900100425.000.13
172002001新和成4560100183.200.13
173002736国信证券890099680.000.13
174002920德赛西威90099099.000.13
175600196复星医药397498753.900.13
176600426华鲁恒升453998087.790.12
177605499东鹏饮料39096922.800.12
178600346恒力石化630096705.000.12
179300347泰格医药177096677.400.12
180003816中国广核2300094990.000.12
181603369今世缘210094983.000.12
182601360三六零910094185.000.12
183600745闻泰科技240093072.000.12
184000963华东医药267992693.400.12
185000895双汇发展353791820.520.12
186002156通富微电310091605.000.12
187601168西部矿业566391004.410.12
188600157永泰能源5310090801.000.12
189601555东吴证券1162890698.400.12
190600085同仁堂223490678.060.12
191300122智飞生物340089420.000.11
192300207欣旺达400089240.000.11
193600183生益科技370989201.450.11
194601117中国化学1070088703.000.11
195000786北新建材292488626.440.11
196600885宏发股份278088459.600.11
197000596古井贡酒50888036.400.11
198002916深南电路70087500.000.11
199601100恒立液压165687387.120.11
200002236大华股份544987184.000.11
201600741华域汽车493386870.130.11
202600011华能国际1280086656.000.11
第 51 页 共 73 页长盛同庆中证 800 指数（LOF）2024 年年度报告
203002493荣盛石化955086427.500.11
204601868中国能建3773386408.570.11
205300782卓胜微96086112.000.11
206600600青岛啤酒105084966.000.11
207600219南山铝业2170084847.000.11
208002185华天科技730084753.000.11
209 002129 TCL 中环 9470 83998.90 0.11
210600536中国软件179283668.480.11
211002648卫星化学444683540.340.11
212002202金风科技806183270.130.11
213600482中国动力339082953.300.11
214688396华润微175382724.070.11
215600079人福医药353082531.400.11
216601877正泰电器348281513.620.10
217002797第一创业972081162.000.10
218601108财通证券991080964.700.10
219600176中国巨石710480914.560.10
220600352浙江龙盛786280899.980.10
221600096云天化360080280.000.10
222002078太阳纸业532579182.750.10
223600845宝信软件269878943.480.10
224002195岩山科技1984378776.710.10
225601607上海医药373778477.000.10
226002273水晶光电351478081.080.10
227002340格林美1190077707.000.10
228000975山金国际504577541.650.10
229002271东方雨虹595077231.000.10
230601111中国国航972476916.840.10
231300896爱美客42076650.000.10
232002252上海莱士1050075810.000.10
233601021春秋航空130074971.000.10
234600177雅戈尔838474617.600.10
235002709天赐材料378074541.600.09
236300661圣邦股份91074419.800.09
237000783长江证券1089474297.080.09
238002601龙佰集团420074214.000.09
239300017网宿科技699573937.150.09
240002938鹏鼎控股200072960.000.09
241002223鱼跃医疗199172651.590.09
242601618中国中冶2200672619.800.09
243600115中国东航1813772548.000.09
244603160汇顶科技90072486.000.09
245002138顺络电子230072404.000.09
第 52 页 共 73 页长盛同庆中证 800 指数（LOF）2024 年年度报告
246600233圆通速递510072369.000.09
247300628亿联网络186071796.000.09
248300496中科创达120071472.000.09
249300136信维通信280071232.000.09
250601878浙商证券580070992.000.09
251600362江西铜业343570898.400.09
252600188兖矿能源497070424.900.09
253600642申能股份733569609.150.09
254601319中国人保910069342.000.09
255600460士兰微266169239.220.09
256600109国金证券789268897.160.09
257600862中航高科270068202.000.09
258002353杰瑞股份183867987.620.09
259600161天坛生物328767383.500.09
260601995中金公司200067380.000.09
261600298安琪酵母186867341.400.09
262000630铜陵有色2082367258.290.09
263002281光迅科技128266881.940.09
264601162天风证券1490066752.000.09
265601799星宇股份50066740.000.08
266600895张江高科248966705.200.08
267605117德业股份78466483.200.08
268300058蓝色光标715166361.280.08
269300024机器人369666343.200.08
270600588用友网络617966300.670.08
271300450先导智能330066066.000.08
272002555三七互娱420065688.000.08
273601128常熟银行864065404.800.08
274600332白云山230065366.000.08
275002673西部证券800065200.000.08
276688599天合光能333164288.300.08
277601998中信银行918464104.320.08
278600497驰宏锌锗1150064055.000.08
279000876新希望711263865.760.08
280601198东兴证券580063858.000.08
281603392万泰生物90463695.840.08
282002074国轩高科300063660.000.08
283000400许继电气230063319.000.08
284002008大族激光252163025.000.08
285000009中国宝安683962576.850.08
286601881中国银河400060920.000.08
287300012华测检测490060907.000.08
288300316晶盛机电190060610.000.08
第 53 页 共 73 页长盛同庆中证 800 指数（LOF）2024 年年度报告
289603806福斯特409460591.200.08
290688126沪硅产业321460487.480.08
291300142沃森生物500060400.000.08
292002465海格通信543459665.320.08
293002821凯莱英78059350.200.08
294300413芒果超媒220059158.000.08
295300037新宙邦158059155.200.08
296688223晶科能源831359105.430.08
297601916浙商银行2030059073.000.08
298601233桐昆股份500059000.000.08
299002670国盛金控450058905.000.08
300002459晶澳科技427658795.000.07
301600027华电国际1040058344.000.07
302600061国投资本775258295.040.07
303000807云铝股份430058179.000.07
304688271联影医疗46058144.000.07
305601997贵阳银行960057600.000.07
306002812恩捷股份180057582.000.07
307600873梅花生物570057171.000.07
308300759康龙化成220056540.000.07
309002180纳思达200056340.000.07
310600988赤峰黄金360056196.000.07
311600549厦门钨业291056075.700.07
312002294信立泰180055674.000.07
313601615明阳智能440055484.000.07
314000408藏格矿业200055460.000.07
315688777中控技术110154686.670.07
316000021深科技286354568.780.07
317600118中国卫星199654490.800.07
318002007华兰生物323054425.500.07
319600583海油工程994854415.560.07
320600141兴发集团250054250.000.07
321601216君正集团1020853694.080.07
322600673东阳光475353661.370.07
323600018上港集团876153617.320.07
324002966苏州银行660053526.000.07
325600879航天电子594853294.080.07
326600039四川路桥728753049.360.07
327600909华安证券872052843.200.07
328600820隧道股份720051768.000.07
329000301东方盛虹620050902.000.06
330600580卧龙电驱294850676.120.06
331600372中航机载410050553.000.06
第 54 页 共 73 页长盛同庆中证 800 指数（LOF）2024 年年度报告
332600132重庆啤酒80050416.000.06
333603939益丰药房208150214.530.06
334600153建发股份476450117.280.06
335600521华海药业280050036.000.06
336300699光威复材144049896.000.06
337601689拓普集团101549735.000.06
338600060海信视像247349311.620.06
339000623吉林敖东285549305.850.06
340600369西南证券1049248997.640.06
341600486扬农化工84048610.800.06
342600699均胜电子310048577.000.06
343000997新大陆242848438.600.06
344000513丽珠集团127248336.000.06
345000729燕京啤酒400048160.000.06
346600170上海建工1809647954.400.06
347600637东方明珠616547840.400.06
348600143金发科技552147701.440.06
349600498烽火通信244547579.700.06
350000878云南铜业390047541.000.06
351300144宋城演艺510047379.000.06
352600704物产中大931547133.900.06
353603589口子窖120047088.000.06
354600765中航重机230047081.000.06
355301236软通动力80046968.000.06
356601179中国西电610046299.000.06
357600392盛和资源449146167.480.06
358000750国海证券1077146099.880.06
359600282南钢股份980045962.000.06
360300390天华新能199045869.500.06
361002410广联达389745828.720.06
362601238广汽集团490045766.000.06
363300394天孚通信50045680.000.06
364603659璞泰来280244579.820.06
365600390五矿资本690044505.000.06
366603260合盛硅业80044448.000.06
367002841视源股份120044292.000.06
368300724捷佳伟创70044247.000.06
369600004白云机场460044160.000.06
370688099晶晨股份64144023.880.06
371300529健帆生物150044010.000.06
372600511国药股份128543972.700.06
373000423东阿阿胶70043904.000.06
374002624完美世界425043902.500.06
第 55 页 共 73 页长盛同庆中证 800 指数（LOF）2024 年年度报告
375300001特锐德200043900.000.06
376600529山东药玻170043809.000.06
377603444吉比特20043768.000.06
378002152广电运通375043725.000.06
379300558贝达药业80043144.000.05
380600977中国电影370042957.000.05
381600535天士力296242830.520.05
382002500山西证券677242528.160.05
383002739万达电影350042490.000.05
384000738航发控制190042256.000.05
385000066中国长城290042253.000.05
386000960锡业股份301042230.300.05
387600008首创环保1283542098.800.05
388002444巨星科技130042055.000.05
389002385大北农961041611.300.05
390000598兴蓉环境539540948.050.05
391300003乐普医疗360040824.000.05
392603000人民网183040333.200.05
393300073当升科技100040280.000.05
394000703恒逸石化640740235.960.05
395000039中集集团515040015.500.05
396002926华西证券480039888.000.05
397002203海亮股份370039775.000.05
398601966玲珑轮胎220039688.000.05
399600998九州通772939572.480.05
400603927中科软182039494.000.05
401600380健康元350039445.000.05
402300285国瓷材料230039192.000.05
403002128电投能源200039160.000.05
404001965招商公路280039060.000.05
404601696中银证券350039060.000.05
405688188柏楚电子20038850.000.05
406603156养元饮品170038828.000.05
407000629钒钛股份1340038592.000.05
408000060中金岭南820438476.760.05
409002517恺英网络280038108.000.05
410600208衢州发展1278737849.520.05
411600859王府井245437816.140.05
412600038中直股份97537596.000.05
413002429兆驰股份650037570.000.05
414300474景嘉微40037396.000.05
415600166福田汽车1485637288.560.05
416603833欧派家居54037227.600.05
第 56 页 共 73 页长盛同庆中证 800 指数（LOF）2024 年年度报告
417300601康泰生物216737164.050.05
418601611中国核建410037064.000.05
419300763锦浪科技60036642.000.05
420002507涪陵榨菜259036596.700.05
421000636风华高科253636391.600.05
422301269华大九天30036330.000.05
423603899晨光股份120036300.000.05
424002414高德红外486836169.240.05
425600516方大炭素747136084.930.05
426601098中南传媒240036024.000.05
427601155新城控股300035880.000.05
428300999金龙鱼110035871.000.05
429600563法拉电子30035676.000.05
430601872招商轮船556035639.600.05
431002958青农商行1170035568.000.05
432002558巨人网络280035532.000.05
433603195公牛集团50535471.200.05
434600598北大荒240035400.000.05
435601898中煤能源290035322.000.04
436600739辽宁成大341235314.200.04
437600515海南机场920034776.000.04
438002065东华软件477234644.720.04
439000998隆平高科310034627.000.04
440 000050 深天马 A 3800 34314.00 0.04
441002368太极股份144534217.600.04
442300251光线传媒361434116.160.04
443000027深圳能源524934013.520.04
444600867通化东宝420033852.000.04
445002120韵达股份450033840.000.04
446600348华阳股份475033677.500.04
447300751迈为股份32033648.000.04
448300070碧水源660733431.420.04
449002407多氟多278033360.000.04
450002439启明星辰210033222.000.04
451603658安图生物76033166.400.04
452603596伯特利74032996.600.04
453002508老板电器153932980.770.04
454603486科沃斯70032900.000.04
455002056横店东磁253632866.560.04
456600918中泰证券500032850.000.04
457600848上海临港324032724.000.04
458600655豫园股份508932722.270.04
459002572索菲亚190232676.360.04
第 57 页 共 73 页长盛同庆中证 800 指数（LOF）2024 年年度报告
460688002睿创微纳69432624.940.04
461688120华海清科20032598.000.04
462600271航天信息357632577.360.04
463002831裕同科技120032520.000.04
464002268电科网安200032500.000.04
465002373千方科技320032448.000.04
466600021上海电力351432223.380.04
467601990南京证券370032042.000.04
468002738中矿资源90031950.000.04
469601699潞安环能220031592.000.04
470603606东方电缆60031530.000.04
471603885吉祥航空230031510.000.04
472002532天山铝业400031480.000.04
473300595欧普康视166031457.000.04
474000999华润三九70031038.000.04
475000739普洛药业190030894.000.04
476300212易华录132030888.000.04
477601567三星医疗100030760.000.04
478600398海澜之家410030750.000.04
479600023浙能电力540030564.000.04
480600803新奥股份140030352.000.04
481600155华创云信410030340.000.04
482688390固德威73930225.100.04
483600325华发股份513629583.360.04
484300009安科生物342029548.800.04
485300383光环新网200029180.000.04
486002557洽洽食品100029050.000.04
487002409雅克科技50028975.000.04
488600875东方电气180028602.000.04
489000708中信特钢250028525.000.04
490603858步长制药180028440.000.04
491600959江苏有线846028341.000.04
492600755厦门国贸424028153.600.04
493601118海南橡胶520028132.000.04
494600528中铁工业347628016.560.04
495603228景旺电子100027840.000.04
496002472双环传动90027558.000.04
497300223北京君正40027280.000.03
498688521芯原股份51927211.170.03
499000983山西焦煤330027192.000.03
499301358湖南裕能60027192.000.03
500688122西部超导63527190.700.03
501601666平煤股份270027054.000.03
第 58 页 共 73 页长盛同庆中证 800 指数（LOF）2024 年年度报告
502002756永兴材料71026781.200.03
503002372伟星新材210026523.000.03
504300604长川科技60026478.000.03
505000778新兴铸管688226426.880.03
506000709河钢股份1194726402.870.03
507300146汤臣倍健218626341.300.03
508300054鼎龙股份100026020.000.03
509000519中兵红箭180026010.000.03
510600801华新水泥214325930.300.03
511600606绿地控股1229325815.300.03
512002436兴森科技230025553.000.03
513600737中粮糖业250025525.000.03
514000932华菱钢铁610025498.000.03
515688005容百科技80625429.300.03
516002939长城证券310025420.000.03
517000733振华科技60025302.000.03
518603290斯达半导28025149.600.03
519000617中油资本360024804.000.03
519002240盛新锂能180024804.000.03
520603882金域医学90024777.000.03
521002019亿帆医药230024656.000.03
522603345安井食品30024444.000.03
523603816顾家家居88024270.400.03
524603077和邦生物1180024072.000.03
525002683广东宏大90023832.000.03
526000800一汽解放290023780.000.03
527300979华利集团30023595.000.03
528688009中国通号361122604.860.03
529300395菲利华60022566.000.03
530600546山煤国际190022477.000.03
531000831中国稀土80022440.000.03
532601992金隅集团1260022428.000.03
533002568百润股份80022408.000.03
534688525佰维存储36122371.170.03
535605358立昂微90022293.000.03
536600808马钢股份720022248.000.03
537002984森麒麟90022194.000.03
538600026中远海能190022040.000.03
539600499科达制造280021840.000.03
540000683远兴能源390021801.000.03
541300114中航电测30021534.000.03
542603233大参林142521460.500.03
543603179新泉股份50021350.000.03
第 59 页 共 73 页长盛同庆中证 800 指数（LOF）2024 年年度报告
544300832新产业30021255.000.03
545601059信达证券140020972.000.03
546688180君实生物74920470.170.03
547300919中伟股份56020227.200.03
548603707健友股份151120050.970.03
549600025华能水电210019971.000.03
550601865福莱特100019690.000.03
551601636旗滨集团350019635.000.03
552002262恩华药业80019480.000.02
553603568伟明环保90019467.000.02
554601016节能风电611019368.700.02
555600126杭钢股份400019120.000.02
556603883老百姓116519071.050.02
557002299圣农发展130018824.000.02
558600754锦江酒店70018802.000.02
559000830鲁西化工160018704.000.02
560000591太阳能390018564.000.02
561002690美亚光电121017932.200.02
562002153石基信息250717899.980.02
563603087甘李药业40017640.000.02
564000723美锦能源390017589.000.02
565002430杭氧股份80017440.000.02
566601577长沙银行190016891.000.02
567300676华大基因40016788.000.02
568603737三棵树39216699.200.02
569603529爱玛科技40016408.000.02
570000401冀东水泥309916207.770.02
571600316洪都航空50016060.000.02
572600863内蒙华电370016021.000.02
573601456国联证券110014872.000.02
574688567孚能科技124014384.000.02
575688065凯赛生物36914317.200.02
576603185弘元绿能87814267.500.02
577600970中材国际150014220.000.02
578002244滨江集团160013776.000.02
579000887中鼎股份100013120.000.02
580601717郑煤机100012980.000.02
581603688石英股份45012928.500.02
582603868飞科电器30012456.000.02
583603456九洲药业90012312.000.02
584688363华熙生物23912198.560.02
585600995南网储能120012144.000.02
586688220翱捷科技22011899.800.02
第 60 页 共 73 页长盛同庆中证 800 指数（LOF）2024 年年度报告
587688561奇安信42811483.240.01
588603893瑞芯微10011006.000.01
589601866中远海发420010962.000.01
590002408齐翔腾达210010563.000.01
591601156东航物流60010122.000.01
592002595豪迈科技20010038.000.01
593002850科达利1009768.000.01
594603712七一二5009735.000.01
595300677英科医疗3809606.400.01
596688187时代电气2009584.000.01
597300957贝泰妮2008538.000.01
598601236红塔证券10008490.000.01
599002432九安医疗2008156.000.01
600688385复旦微电2007678.000.01
601002064华峰化学9007362.000.01
602601000唐山港14006594.000.01
603603338浙江鼎力1006452.000.01
604601568北元集团15006300.000.01
605002155湖南黄金4006292.000.01
606000893亚钾国际3006048.000.01
607601880辽港股份34005882.000.01
608600566济川药业2005816.000.01
609600707彩虹股份7005754.000.01
610601665齐鲁银行10005590.000.01
611688819天能股份2005444.000.01
612300748金力永磁3005364.000.01
613601231环旭电子3004950.000.01
614600582天地科技8004944.000.01
615000987越秀资本7004914.000.01
616600435北方导航5004880.000.01
617002025航天电器1004856.000.01
618601991大唐发电17004845.000.01
619300487蓝晓科技1004787.000.01
620688772珠海冠宇2884631.040.01
621601808中海油服3004575.000.01
622000883湖北能源9004482.000.01
623603225新凤鸣4004452.000.01
624600517国网英大8004408.000.01
625600258首旅酒店3004401.000.01
626300373扬杰科技1004352.000.01
627600906财达证券6004260.000.01
628300888稳健医疗1004208.000.01
629688538和辉光电17554071.600.01
第 61 页 共 73 页长盛同庆中证 800 指数（LOF）2024 年年度报告
630601958金钼股份4004024.000.01
631002080中材科技3003924.000.00
632600871石化油服19003876.000.00
633601106中国一重13003783.000.00
634600373中文传媒3003765.000.00
635002266浙富控股12003744.000.00
636300118东方日升3003594.000.00
637000825太钢不锈10003480.000.00
638600416湘电股份3003387.000.00
639600056中国医药3003330.000.00
640000785居然智家9003213.000.00
641000155川能动力3003204.000.00
642001227兰州银行13003198.000.00
643002531天顺风能4003164.000.00
644600329达仁堂1003080.000.00
645003035南网能源7002926.000.00
646600378昊华科技1002891.000.00
647601136首创证券1002200.000.00
648002487大金重工1002049.000.00
649688169石头科技1219.290.00
8.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1300862蓝盾光电7020190733.400.24
2600703三安光电11158135792.860.17
3688076诺泰生物2318120350.560.15
4002456欧菲光8755104884.900.13
5601058赛轮轮胎7100101743.000.13
6601077渝农商行1330080465.000.10
7600171上海贝岭192076185.600.10
8000933神火股份440074360.000.09
9688306均普智能763759186.750.08
10600779水井坊110058872.000.07
11000799酒鬼酒100055620.000.07
12300088长信科技712046564.800.06
13000681视觉中国220045804.000.06
14688480赛恩斯161143722.540.06
15600273嘉化能源540043038.000.05
16688409富创精密81141823.270.05
17300115长盈精密255241444.480.05
18600383金地集团926240567.560.05
19688400凌云光183940310.880.05
20300454深信服70040180.000.05
第 62 页 共 73 页长盛同庆中证 800 指数（LOF）2024 年年度报告
21002600领益智造490039200.000.05
22688496清越科技440037708.000.05
23002317众生药业308237446.300.05
24002497雅化集团320037440.000.05
25300296利亚德570036708.000.05
26300253卫宁健康504836143.680.05
27000860顺鑫农业181135260.170.04
28300113顺网科技200033620.000.04
29603888新华网150033510.000.04
30002221东华能源351433347.860.04
31002032苏泊尔60031926.000.04
32600718东软集团295931868.430.04
33002773康弘药业160031360.000.04
34000970中科三环299731078.890.04
35000581威孚高科154429150.720.04
36000547航天发展381327873.030.04
37002468申通快递250025325.000.03
38300618寒锐钴业70023639.000.03
39600967内蒙一机276823528.000.03
40 000012 南 玻 A 4300 22704.00 0.03
41300026红日药业570021603.000.03
42603517绝味食品130021372.000.03
43300357我武生物100020320.000.03
44600732爱旭股份176019395.200.02
45600399抚顺特钢330019140.000.02
46300244迪安诊断168019068.000.02
47600597光明乳业221218890.480.02
48000156华数传媒260018720.000.02
49600315上海家化110018601.000.02
50300769德方纳米48017702.400.02
51300568星源材质180017496.000.02
52002511中顺洁柔250017025.000.02
53002081金螳螂424215143.940.02
54001914招商积余130013741.000.02
55002250联化科技234612926.460.02
56002192融捷股份40012760.000.02
57000877天山股份219212406.720.02
58002110三钢闽光370012284.000.02
59000031大悦城400012160.000.02
60000402金融街360011736.000.01
61300363博腾股份5007885.000.01
62603267鸿远电子2007246.000.01
63002326永太科技8007152.000.01
第 63 页 共 73 页长盛同庆中证 800 指数（LOF）2024 年年度报告
64603127昭衍新药3926518.960.01
65002249大洋电机8004696.000.01
66603638艾迪精密2203715.800.00
67300682朗新集团3003660.000.00
68600782新钢股份9003006.000.00
69300438鹏辉能源1002811.000.00
70600409三友化工5002700.000.00
71603866桃李面包4002640.000.00
72605377华旺科技1962616.600.00
73603218日月股份2002410.000.00
74002791坚朗五金1002274.000.00
75601778晶科科技8002256.000.00
76300861美畅股份1001995.000.00
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元股票代
序号股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)码
1300866安克创新317193.000.43
2300760迈瑞医疗212354.000.29
3300124汇川技术159303.000.21
4601728中国电信117274.000.16
5300502新易盛116094.000.16
6688041海光信息96183.900.13
7601006大秦铁路83845.000.11
8605499东鹏饮料67373.000.09
9601916浙商银行59537.000.08
10688036传音控股54745.600.07
11300394天孚通信49482.000.07
12688271联影医疗49457.000.07
13002340格林美46536.000.06
14000933神火股份45008.000.06
15688223晶科能源41053.250.06
16600023浙能电力40106.000.05
17688188柏楚电子34154.000.05
18002128电投能源34001.000.05
19001965招商公路33858.000.05
20601567三星医疗31990.000.04
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元股票代
序号股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)码
第 64 页 共 73 页长盛同庆中证 800 指数（LOF）2024 年年度报告
1600938中国海油622302.000.84
2600519贵州茅台313256.000.42
3300750宁德时代216314.000.29
4601318中国平安176188.000.24
5002415海康威视132327.000.18
6601099太平洋111639.000.15
7000333美的集团103797.000.14
8600036招商银行103401.000.14
9300059东方财富92964.000.13
10600900长江电力85871.000.12
11601018宁波港80177.620.11
12600030中信证券76693.000.10
13601727上海电气73733.120.10
14002475立讯精密64599.000.09
15000651格力电器63667.000.09
16601899紫金矿业62551.000.08
17000858五粮液62251.000.08
18300124汇川技术60708.000.08
19002594比亚迪57351.000.08
20601166兴业银行57081.000.08
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本（成交）总额2641467.77
卖出股票收入（成交）总额7277366.59
注：本项中8.4.1、8.4.2、8.4.3表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（%）
1国家债券--
2央行票据--
3金融债券--
其中：政策性金融债--
4企业债券--
5企业短期融资券--
6中期票据--
7可转债（可交换债）30495.820.04
8同业存单--
9其他--
10合计30495.820.04
第 65 页 共 73 页长盛同庆中证 800 指数（LOF）2024 年年度报告
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（%）
1127089晶澳转债12712674.140.02
2127073天赐转债10211402.100.01
3127085韵达转债586419.580.01
注：本基金本报告期末仅持有上述3只债券。
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期内未投资股指期货。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.11.2本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.12投资组合报告附注
8.12.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
1、招商银行：
2024年6月28日，招商银行因“理财业务存在以下违法违规行为：一、未能有效穿透识别底层资产，二、信息披露不规范”，被国家金融监督管理总局罚款350万元。
2024年8月26日，招商银行信用卡中心因“隐瞒与保险合同有关的重要情况”，被责令改正，
处罚款人民币5万元，没收违法所得7610.24元。
本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合法律法规、基金合同和公司投资制度的规定。
2、中信证券：
2024年03月13日，中信证券因未依法履行职责，公司自身被中国证券监督管理委员会立案
第 66 页 共 73 页长盛同庆中证 800 指数（LOF）2024 年年度报告调查。
2024年4月19日，中信证券涉及中核钛白实际控制人王泽龙涉嫌违反限制性规定转让股票事件，被中国证监会责令改正，给予警告，没收违法所得1910680.83元，并处以罚款。
2024年04月30日，中信证券因未依法履行职责，公司自身被中国证监会处罚，处罚金额
2325.00万元。
2024年12月20日，中信证券因内控制度不完善，公司自身被中国证券监督管理委员会深圳
监管局处以警示。
本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合法律法规、基金合同和公司投资制度的规定。
3、兴业银行：
2024年2月18日，国家金融监督管理总局北京监管局发布的处罚信息显示，兴业银行北京
分行因存贷挂钩，流动资金贷款挪用于股权投资，个人按揭贷款业务严重违反审慎经营规则，项目融资业务合规要件不全及未从严审核项目资本金，发放贷款用于为违规领域垫资等五项违法违规事实，被处以罚款210万元。
2024年7月17日，兴业银行因“一、未严格按照公布的收费价目名录收费；二、向小微企业贷款客户转嫁抵押评估费；三、企业划型管理不到位”，被国家金融监督管理总局福建监管局处以190万元罚款。
本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合法律法规、基金合同和公司投资制度的规定。
除上述事项外，本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
8.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金1250.73
2应收清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款2556.76
6其他应收款-
7待摊费用-
第 67 页 共 73 页长盛同庆中证 800 指数（LOF）2024 年年度报告
8其他-
9合计3807.49
8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
序号债券代码债券名称公允价值占基金资产净值比例（%）
1127089晶澳转债12674.140.02
2127073天赐转债11402.100.01
3127085韵达转债6419.580.01
8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。
8.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构持有人户数户均持有的机构投资者个人投资者
（户）基金份额占总份额比例占总份额比例持有份额持有份额
（%）（%）
69377157.87373302.830.7549280847.0499.25
注：以上信息中的上市部分持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。
9.2期末上市基金前十名持有人
序号持有人名称持有份额（份）占上市总份额比例（%）
1王飞舟1677417.004.67
2靳宁卿980400.002.73
3纪伟才938029.002.61
4于成福932390.002.60
5于君711529.001.98
6于延年499916.001.39
7符王莹月466006.001.30
8肖诚437235.001.22
9袁湘芸366133.001.02
第 68 页 共 73 页长盛同庆中证 800 指数（LOF）2024 年年度报告
10孙千红360000.001.00
注：以上信息中持有人为场内持有人，由中国证券登记结算有限责任公司提供。
9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目持有份额总数（份）占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金19048.590.0384
9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
0
门负责人持有本开放式基金本基金基金经理持有本开放式基金0
§10开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2015年5月22日）
542268490.78
基金份额总额
本报告期期初基金份额总额53490521.42
本报告期基金总申购份额2843126.01
减：本报告期基金总赎回份额6679497.56
本报告期基金拆分变动份额-
本报告期期末基金份额总额49654149.87
§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
11.2.1本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
本报告期内本基金管理人的高级管理人员未发生重大人事变动。
11.2.2基金经理变动情况
本报告期内本基金基金经理未发生变动。
11.2.3本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动情况
经中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）研究决定，蔡亚蓉女士不再担任中国建设银行资产托管业务部总经理职务。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
第 69 页 共 73 页长盛同庆中证 800 指数（LOF）2024 年年度报告
11.4基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略没有改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，因业务需要，根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同及招募说明书等法律文件的规定，经履行内部适当程序，本基金自2024年12月9日起改聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙），详情请参考基金管理人发布的《长盛基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告》。本报告期应支付给该会计师事务所的报酬为30000.00元，已为本基金提供审计服务1年。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，管理人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。
11.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单元占当期股票成占当期佣金券商名称备注数量成交金额交总额的比例佣金总量的比例
(%)(%)
长江证券14798330.9448.382248.0743.11-
光大证券12502648.7025.23490.439.40-
招商证券21767311.7217.821671.8132.06-
国元证券1720499.007.26681.5113.07-
东北证券1130044.001.31123.052.36-
海通证券1-----
华泰证券1-----
华西证券1-----
银河证券1-----
中金公司1-----
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易券商名称占当期债占当期债券占当期权成交金额成交金额成交金额券回购成交总证
第 70 页 共 73 页长盛同庆中证 800 指数（LOF）2024 年年度报告
成交总额额的比例(%)成交总额
的比例(%)的比例(%)
长江证券------
光大证券3018.7213.60----
招商证券19173.6686.40----
国元证券------
东北证券------
海通证券------
华泰证券------
华西证券------
银河证券------
中金公司------
注：1、交易单元的选择标准
（1）具备监管机构规定的相关资质、财务状况良好、经营行为规范、合规风控能力较强。
（2）具有较强的研究服务能力、有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高
质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
（3）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合证券交易的需要。
2、交易单元的选择程序：
（1）基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。
（2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订协议。
3、本报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
（1）报告期内，本基金新增租用：无。
（2）报告期内，本基金停止租用：申万宏源1个交易单元。
4、本部分的数据统计时间区间与本报告的报告期一致，统计范围仅包括本基金；本公司网站披露的《长盛基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况公告（2024年度）》的报告期为2024年7月1日至2024年12月31日，报告的主要内容为报告期间本公司旗下存续过的所有公募基金通过租用证券公司交易单元和委托证券公司进行证券投资及佣金支付情况，包括报告期间成立、清算、转型（如有）的公募基金。敬请投资者关注上述报告的统计口径差异。
11.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期
1长盛同庆中证800指数型证券投资基中国证监会指定披露媒2024年1月20日
第 71 页 共 73 页长盛同庆中证 800 指数（LOF）2024 年年度报告金（LOF）2023年第 4季度报告 介长盛基金管理有限公司旗下基金2023中国证监会指定披露媒
22024年1月20日
年第4季度报告提示性公告介长盛同庆中证800指数型证券投资基中国证监会指定披露媒
32024年2月7日金（LOF）基金产品资料概要更新 介长盛同庆中证800指数型证券投资基中国证监会指定披露媒
42024年2月7日
金(LOF)招募说明书（更新） 介长盛基金管理有限公司关于旗下部分中国证监会指定披露媒
5基金增加销售机构并参加费率优惠活2024年3月1日
介动的公告长盛基金管理有限公司关于旗下基金中国证监会指定披露媒
62024年3月6日
增加江苏银行为代销机构的公告介长盛同庆中证800指数型证券投资基中国证监会指定披露媒
72024年3月30日金（LOF）2023年年度报告 介长盛基金管理有限公司旗下基金2023中国证监会指定披露媒
82024年3月30日
年年度报告提示性公告介长盛同庆中证800指数型证券投资基中国证监会指定披露媒
92024年4月20日金（LOF）2024年第 1季度报告 介长盛基金管理有限公司旗下基金2024中国证监会指定披露媒
102024年4月20日
年1季度报告提示性公告介长盛同庆中证800指数型证券投资基中国证监会指定披露媒
112024年6月25日金（LOF）基金产品资料概要更新 介长盛同庆中证800指数型证券投资基中国证监会指定披露媒
122024年7月19日金（LOF）2024年第 2季度报告 介长盛基金管理有限公司旗下基金2024中国证监会指定披露媒
132024年7月19日
年2季度报告提示性公告介长盛基金管理有限公司关于增加西部证券为旗下部分开放式基金代销机构中国证监会指定披露媒
142024年8月15日
并开通基金定投业务及转换业务的公介告长盛同庆中证800指数型证券投资基中国证监会指定披露媒
152024年8月30日金（LOF）2024年中期报告 介长盛基金管理有限公司旗下基金2024中国证监会指定披露媒
162024年8月30日
年中期报告提示性公告介长盛同庆中证800指数型证券投资基中国证监会指定披露媒
172024年10月25日金（LOF）2024年第 3季度报告 介长盛基金管理有限公司旗下基金2024中国证监会指定披露媒
182024年10月25日
年第3季度报告提示性公告介长盛基金管理有限公司关于旗下基金中国证监会指定披露媒
192024年12月9日
改聘会计师事务所公告介长盛基金管理有限公司关于旗下基金中国证监会指定披露媒
20增加上海中欧财富基金销售有限公司2024年12月24日
介作为销售机构的公告
第 72 页 共 73 页长盛同庆中证 800 指数（LOF）2024 年年度报告
§12影响投资者决策的其他重要信息
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
12.2影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。
§13备查文件目录
13.1备查文件目录
1、长盛同庆中证 800 指数型证券投资基金（LOF）相关批准文件；
2、《长盛同庆中证 800 指数型证券投资基金（LOF）基金合同》；
3、《长盛同庆中证 800 指数型证券投资基金（LOF）托管协议》；
4、《长盛同庆中证 800 指数型证券投资基金（LOF）招募说明书》；
5、法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照。
13.2存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公地址。
13.3查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公地址和/或基金管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-888-2666、010-86497888。
网址：http://www.csfunds.com.cn。
长盛基金管理有限公司
2025年3月29日
沪公网安备31011802005267号
