长盛沪深300指数证券投资基金（LOF）2024年年度报告

长盛沪深 300 指数证券投资基金（LOF）

2024年年度报告

2024年12月31日

基金管理人：长盛基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

送出日期：2025 年 3 月 29 日长盛沪深 300 指数(LOF)2024 年年度报告

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年03月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

报告期内，本基金自 2024 年 6月 18日起，增加 C 类基金份额并调整基金份额净值计算精度为“本基金份额净值的计算，保留至小数点后4位，小数点后第5位四舍五入”。详情参阅《关于长盛基金管理有限公司旗下 2 只基金增加 C 类基金份额、调整基金份额净值计算精度并修改基金合同等法律文件的公告》。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告财务资料已经审计，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告。

本报告期自2024年01月01日起至12月31日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录.............................................2

1.1重要提示...............................................2

1.2目录.................................................3

§2基金简介................................................5

2.1基金基本情况.............................................5

2.2基金产品说明.............................................5

2.3基金管理人和基金托管人........................................6

2.4信息披露方式.............................................6

2.5其他相关资料.............................................6

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................6

3.1主要会计数据和财务指标........................................6

3.2基金净值表现.............................................7

3.3过去三年基金的利润分配情况.....................................10

§4管理人报告..............................................11

4.1基金管理人及基金经理情况......................................11

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................12

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................12

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................13

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................14

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...............................14

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................15

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................16

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................16

§5托管人报告..............................................16

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................16

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....16

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............16

§6审计报告...............................................16

6.1审计报告基本信息..........................................16

6.2审计报告的基本内容.........................................16

§7年度财务报表.............................................18

7.1资产负债表.............................................18

7.2利润表...............................................20

7.3净资产变动表............................................21

7.4报表附注..............................................22

§8投资组合报告.............................................52

第 3 页共 73 页长盛沪深 300 指数(LOF)2024 年年度报告

8.1期末基金资产组合情况........................................52

8.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................52

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................54

8.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................62

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................64

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...............64

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........64

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........64

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............64

8.10本基金投资股指期货的投资政策...................................64

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................64

8.12投资组合报告附注.........................................65

§9基金份额持有人信息..........................................66

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................66

9.2期末上市基金前十名持有人......................................67

9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................67

9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...................67

§10开放式基金份额变动.........................................68

§11重大事件揭示............................................68

11.1基金份额持有人大会决议......................................68

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................68

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................68

11.4基金投资策略的改变........................................69

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................69

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................69

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................69

11.8其他重大事件...........................................70

§12影响投资者决策的其他重要信息....................................72

12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................72

12.2影响投资者决策的其他重要信息...................................73

§13备查文件目录............................................73

13.1备查文件目录...........................................73

13.2存放地点.............................................73

13.3查阅方式.............................................73

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§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称长盛沪深 300指数证券投资基金（LOF）

基金简称长盛沪深 300指数(LOF)

场内简称长盛沪深 300LOF基金主代码160807基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2010年8月4日基金管理人长盛基金管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司

报告期末基金份230912968.01份额总额基金合同存续期不定期基金份额上市的深圳证券交易所证券交易所上市日期2010年9月6日下属分级基金的基

长盛沪深 300指数(LOF)A 长盛沪深 300 指数 C金简称下属分级基金的场

长盛沪深 300LOF -内简称下属分级基金的交

160807021494

易代码报告期末下属分级

219226909.55份11686058.46份

基金的份额总额

注：报告期内，本基金自 2024 年 6月 18日起，增加 C 类基金份额并调整基金份额净值计算精度为“本基金份额净值的计算，保留至小数点后4位，小数点后第5位四舍五入”。详情参阅《关于长盛基金管理有限公司旗下 2 只基金增加 C 类基金份额、调整基金份额净值计算精度并修改基金合同等法律文件的公告》。

2.2基金产品说明

投资目标本基金采取指数化投资，跟踪沪深300指数，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值误差小于0.35%，且年化跟踪误差小于4%，以实现对基准指数的有效跟踪。

投资策略本基金采用抽样复制指数的投资策略，综合考虑标的指数样本中个股的自由流通市值规模、流动性、行业代表性、波动性与标的指数

整体的相关性，通过抽样方式构建基金股票投资组合，并优化确定投资组合中的个股权重，以实现基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值误差小于0.35%，且年化跟踪误差小于

4%的投资目标。

业绩比较基准沪深300指数收益率*95%+一年期银行定期存款利率(税后)*5%

风险收益特征本基金是股票指数型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金第 5 页共 73 页长盛沪深 300 指数(LOF)2024 年年度报告与货币市场基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人名称长盛基金管理有限公司招商银行股份有限公司姓名张利宁张姗信息披露

联系电话010-86497608400-61-95555负责人

电子邮箱 zhangln@csfunds.com.cn zhangshan_1027@cmbchina.com

客户服务电话400-888-2666、010-86497888400-61-95555

传真010-864979990755-83195201注册地址深圳市福田中心区福中三路诺德深圳市深南大道7088号招商银

金融中心主楼 10D 行大厦办公地址北京市朝阳区安定路5号院3号深圳市深南大道7088号招商银

楼中建财富国际中心3-5层行大厦邮政编码100029518040法定代表人胡甲缪建民

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称《证券时报》登载基金年度报告正文的管理人互联网网

http://www.csfunds.com.cn址基金年度报告备置地点基金管理人和基金托管人的办公地址

2.5其他相关资料

项目名称办公地址立信会计师事务所（特殊普通会计师事务所上海市黄浦区汉口路99号久事商务大厦11楼

合伙）中国证券登记结算有限责任公注册登记机构北京市西城区太平桥大街17号司

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2024年6月18

2024年日-2024年12月2023年2022年

3.1.1期间31日

数据和指标长盛沪深300指长盛沪深300指长盛沪深300指数长盛沪深300指数

数(LOF)A 数 C (LOF) (LOF)本期已实现

5863450.8124635.096706460.79-14337797.54

收益

本期利润53493764.76-212647.97-14372061.94-48624710.02加权平均基

0.2450-0.1648-0.0940-0.3201

金份额本期

第 6 页共 73 页长盛沪深 300 指数(LOF)2024 年年度报告利润本期加权平

均净值利润17.63%-10.57%-6.55%-21.51%率本期基金份

额净值增长17.58%13.85%-6.76%-17.58%率

3.1.2期末

2024年末2023年末2022年末

数据和指标期末可供分

122310525.686503419.7452019961.8965901080.36

配利润期末可供分

配基金份额0.55790.55650.32500.4212利润期末基金资

341537435.2318189478.20212089888.98222355771.11

产净值期末基金份

1.55791.55651.32501.4210

额净值

3.1.3累计

2024年末2023年末2022年末

期末指标基金份额累

计净值增长99.61%13.85%69.77%82.07%率

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即12月31日。

4、本基金自 2024年 06 月 18 日起增加 C类基金份额，并自该日起接受投资者对 C类基金份

额的申购和赎回。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

长盛沪深 300指数(LOF)A份额净值增业绩比较业绩比较基份额净值

阶段长率标准差基准收益准收益率标*－**－*

增长率*

*率*准差*

第 7 页共 73 页长盛沪深 300 指数(LOF)2024 年年度报告

过去三个月-0.59%1.63%-1.90%1.65%1.31%-0.02%

过去六个月16.11%1.56%13.08%1.58%3.03%-0.02%

过去一年17.58%1.27%14.10%1.27%3.48%0.00%

过去三年-9.63%1.10%-19.07%1.12%9.44%-0.02%

过去五年34.51%1.15%-2.97%1.17%37.48%-0.02%自基金合同生效

99.61%1.31%39.32%1.31%60.29%0.00%

起至今

长盛沪深 300指数 C份额净值增业绩比较业绩比较基份额净值

阶段长率标准差基准收益准收益率标*－**－*

增长率*

*率*准差*

过去三个月-0.63%1.63%-1.90%1.65%1.27%-0.02%

过去六个月16.02%1.56%13.08%1.58%2.94%-0.02%自基金新增本类

13.85%1.51%10.54%1.52%3.31%-0.01%

份额起至今

注：本基金业绩比较基准＝95%×沪深300指数收益率＋5%×一年期银行定期存款利率（税后）。

沪深300指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权，由中证指数有限公司开发的中国A股市场指数，它的样本选自沪深两个证券市场，覆盖了大部分流通市值，其成份股票为中国 A股市场中代表性强、流动性高的股票，能够反映 A股市场总体发展趋势。

由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照95%、5%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。

第 8 页共 73 页长盛沪深 300 指数(LOF)2024 年年度报告

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

注：按照本基金合同规定，本基金管理人应当自基金合同生效之日起三个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。本报告期内，本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。

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3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注：本基金 C类基金份额自 2024年 06月 18日起接受投资者的申购和赎回，当年按实际存续期计算不按整个自然年度进行折算。

3.3过去三年基金的利润分配情况

本基金于过去三年未进行利润分配。

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§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称公司），成立于1999年3月26日，是国内首批成立的十家基金管理公司之一，公司注册资本为人民币2.06亿元。长盛基金注册地为深圳，总部办公地位于北京，在北京、上海、成都等地设有分支机构，拥有全资子公司长盛基金（香港）有限公司和长盛创富资产管理有限公司。目前，公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司占注册资本的 41%，新加坡星展银行有限公司（DBS Bank Ltd.）占注册资本的 33%，安徽省信用融资担保集团有限公司占注册资本的13%，安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的13%。

公司拥有公募基金、全国社保基金、特定客户资产管理、合格境内机构投资者（QDII）、合格境外

机构投资者（QFII）、保险资产管理人等业务资格，同时可担任私募资产管理计划和境外 QFII 基金的投资顾问。截至2024年12月31日，基金管理人共管理七十四只开放式基金，并管理多个全国社保基金组合和私募资产管理计划。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理证（助理）期券姓限从职务说明名离业任职任年日期日限期

本基金基金经理，长盛中小盘精选混合型证券投资基金基金经理，长盛同庆中证 800 指数型证券投资基金(LOF)基金经理，长盛中证 A100 指数证券投资基金基金经理，长盛同鑫行业配置混合型证陈亘斯先生，硕士。曾任券投资基金基金经理，长盛中证申万一 PineRiver 资产管理公司量化带一路主题指数证券投资基金（LOF）基 2019 分析师，国元期货有限公司金陈金经理，长盛中证全指证券公司指数证年1015融工程部研究员、部门经理，亘-

券投资基金（LOF）基金经理，长盛环球月 9 年北京长安德瑞威投资有限责任斯景气行业大盘精选混合型证券投资基金日公司投资经理。2017年2月加基金经理，长盛战略新兴产业灵活配置入长盛基金管理有限公司，曾混合型证券投资基金基金经理，长盛北任基金经理助理。

证50成份指数增强型发起式证券投资

基金基金经理，长盛中证红利低波动100指数型证券投资基金基金经理，量化投资部总经理助理。

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注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；

2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本基金本报告期内无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。

4.1.4基金经理薪酬机制

本基金基金经理薪酬激励不存在与私募资产管理计划浮动管理费或产品业绩表现挂钩的情况。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金的基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《公司公平交易细则》，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，包括公募基金、社保组合、私募资产管理计划等，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。具体如下：

研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。

投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。

交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。

交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。

投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。

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4.3.2公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。

公司对管理的不同投资组合过去4个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，使用双边 90%置信水平对 1日、3日、5日的交易片段进行 T检验，未发现违反公平交易原则及利益输送的行为。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。

本报告期内，本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2024年全年 A股整体呈现先抑后扬其后偏高位震荡的走势，全年波动较大，但整体表现较为积极，全 A 指数全年上涨 10%，科技成长类的创业板指上涨 13.2%，科创 50 指数表现最佳，全年涨幅达16.1%；政策的力度和节奏在期间起到了重要的驱动作用，在1月底和9月底引领了投资者风险偏好和市场流动性的变化，呵护了资本市场的信心。此外，ETF型基金自 2023 年以来进一步成为投资者入市的主流方式，尤其是以中证 A500为代表的宽基 ETF的资金流入促使市场整体的波动率逐步下降，减少了市场的过度博弈成分。全年看杠铃投资策略总体依然有效，一方面防御型的高股息资产如银行、保险、电力、公用事业等受益于流动性充裕及风险偏好下降而涨幅居前；

另一方面科技与高端制造的通信设备、电子、半导体等因国产替代和 AI技术爆发分阶段走强。对总量经济敏感的行业则持续承压，特别是消费与地产链涵盖的食品饮料、房地产、医药生物因内需不够强劲而表现落后。上游的周期性行业除了部分稀有小金属受益于出口管制走势有所表现外，如煤炭、有色等行业盈利增长乏力且股价总体呈现区间震荡。

在操作中，我们严格遵守基金合同，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化手段降低交易成本和减少跟踪误差。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末长盛沪深 300 指数(LOF)A 的基金份额净值为 1.5579 元，本报告期基金份额净值增长率为 17.58%，同期业绩比较基准收益率为 14.10%；截至本报告期末长盛沪深 300指数 C的基金份额净值为1.5565元，本报告期基金份额净值增长率为13.85%，同期业绩比较基准收益第 13 页共 73 页长盛沪深 300 指数(LOF)2024 年年度报告

率为10.54%。本报告期内日均跟踪误差为0.0123%，年度化跟踪误差为1.0176%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2025年，A股市场大概率呈现震荡上行的态势，主要伴随着经济基本面的改善、政策的持续发力以及风险偏好的逐步修复。由于终端需求不足、地缘政治冲突和贸易摩擦加剧这三个主要问题可能与全球经济复苏相伴而行，国内外多空因素亦会反复拉扯，因而我们预计红利与科技成长的杠铃策略依然有效。美国发起的贸易保护主义将是扰乱全球供应链的不安因素，并且叠加其对移民的管控政策和财政方面的减税政策，可能使得美国中低收入家庭在收入和通胀方面承受更大的压力，进而对中国的出口产生一定抑制。但作为对冲，我们看到 2024年全球 PMI整体呈现一定的波动上升趋势并有望延续至2025年，表明全球经济增长动力增强，企业对未来的经济前景预期较为乐观。主要的挑战来自于居民端的有效需求有所不足，但随着国内 AI大模型的突破，新一轮科技浪潮或许正在路上，有望带来企业新的资本开支进而转化为居民收入，提振居民信心，或许会起到四两拨千斤的效果，带动经济进入正向循环。随着美国经济与中国经济的周期错位以及两者的政策力度与内生活力的彼消此长，我们将怀有对 A 股市场的积极乐观的展望但对美国市场由于再通胀带来的潜在尾部危险保持高度的关注，以指导我们动态的调整行业和风格的配置。

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

报告期内，本基金管理人遵循合规运作、保护基金投资者利益的原则，结合监管要求、市场形势及自身业务发展需要，由独立于业务部门的监察稽核部对公司经营、受托资产的运作及员工行为的合规性进行监督、检查，发现问题及时督促相关部门改进，并定期制作检查报告报送公司管理层。具体工作情况如下：

1、加强合规宣导与培训，持续推动公司合规文化建设。报告期内，监察稽核部通过外请专业

机构、内部自学、岗前培训、基金经理合规谈话、合规考试等多种形式，有重点、有针对性地开展合规培训工作，及时组织学习法律法规与监管文件，深化员工合规理念，提升员工合规工作技能。

2、持续完善公司制度规章体系建设。根据新法规、新监管要求，以及公司业务发展实际，及

时督促、提示业务部门进行相关制度、流程的新订、修订与完善，保证公司制度规章的合法合规、全面、适时、有效。报告期内，公司除完成有关制度的新订、修订工作外，还要求业务部门就制度、流程变化内容与其他相关执行部门进行沟通，确保各相关部门对新订、修订内容的理解保持一致，保证制度、流程被严格执行。

3、加强合规监督，确保受托资产投资运作合法合规。紧密跟踪与投资运作相关的法律、法规、受托资产合同及公司制度等的规定，全面把控受托资产投资运作风险点，并以前述风险点为依据，第 14 页共 73 页长盛沪深 300 指数(LOF)2024 年年度报告

检查、监督各受托资产投资运作合规情况。根据《公司公平交易细则》的规定，通过量化分析、日常合规监督及事后专项检查评估等，确保公司旗下各受托资产被公平对待，防范非公平交易和利益输送。

4、加强专项稽核与检查力度，完善发现问题与改进情况的跟踪、落实机制，保障公司运营及

受托资产投资运作合规。报告期内，公司监察稽核部开展定期、临时专项稽核，内容涵盖受托资产投资、研究、交易、销售、员工行为、信息技术等。此外，根据业务发展需要、监管机构通报的业内问题，以及公司在日常监督中发现的问题，临时增加多个检查项目。稽核、检查工作中，监察稽核部重视对发现问题改进完成情况的跟踪，强调问题改进效率与效果，合理保障公司及受托资产合规、稳健运作。

5、参与新产品设计、新业务、新流程的合规论证工作，提供合规意见或建议，确保依法合规开展相关业务。

本基金管理人承诺：在今后的工作中，我们将继续以保护基金投资者的利益为宗旨，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，保障公司、受托资产合规运作。

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指

引和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。

本基金管理人设有估值工作小组，负责制定、评估、复核和修订基金估值程序和技术，适时更新估值相关制度，指导并监督各类投资品种的估值程序，评估会计政策变更的影响，对证券投资基金估值方法进行最终决策等。估值工作小组由总经理担任组长，督察长担任副组长，小组成员均具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已分别与中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据和流通受限股票的折扣率数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据。

第 15 页共 73 页长盛沪深 300 指数(LOF)2024 年年度报告

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内，本基金未实施利润分配，符合法律法规和基金合同的相关约定。

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

托管人声明:

招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。

招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。

本年度报告中利润分配情况真实、准确。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6审计报告

6.1审计报告基本信息

财务报表是否经过审计是审计意见类型标准无保留意见

审计报告编号信会师报字[2025]第 ZA30439号

6.2审计报告的基本内容

审计报告标题审计报告

审计报告收件人长盛沪深 300指数证券投资基金（LOF）全体基金份额持有人

我们审计了长盛沪深 300 指数证券投资基金（LOF）(以下简

称“长盛沪深 300指数基金（LOF）”)的财务报表，包括 2024审计意见年12月31日的资产负债表，2024年度的利润表和净资产变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准第 16 页共 73 页长盛沪深 300 指数(LOF)2024 年年度报告则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会

(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下

简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业

实务操作编制，公允反映了长盛沪深 300指数基金（LOF）2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和净资产变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一

步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的形成审计意见的基础

审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于长盛沪深300指数基金（LOF），并履行了职业道德方面的其他责任。

长盛沪深 300指数基金（LOF）的基金管理人长盛基金管理有

限公司(以下简称“基金管理人”)管理层对其他信息负责。

其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

其他信息

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已经执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

长盛沪深 300指数基金（LOF）的基金管理人长盛基金管理有

限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计

准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许

的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

管理层和治理层对财务报表的责

在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估长盛沪深300任

指数基金（LOF）的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算长盛沪深 300 指数基金（LOF）、终止运营或别无其他现实的选择。

基金管理人治理层负责监督长盛沪深 300指数基金（LOF）的财务报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导

致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则注册会计师对财务报表审计的责执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于任舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，第 17 页共 73 页长盛沪深 300 指数(LOF)2024 年年度报告

并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对长盛沪深300指数基金（LOF）持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致长盛沪深300指数基金（LOF）不能持续经营。

(五)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重

大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称立信会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师的姓名吴凌志杨婧会计师事务所的地址中国上海审计报告日期2025年3月26日

§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：长盛沪深 300指数证券投资基金（LOF）

报告截止日：2024年12月31日

单位：人民币元本期末上年度末资产附注号

2024年12月31日2023年12月31日

资产：

货币资金7.4.7.127268001.5914352728.05

结算备付金--

存出保证金4012.073938.72

第 18 页共 73 页长盛沪深 300 指数(LOF)2024 年年度报告

交易性金融资产7.4.7.2339184233.83197400647.91

其中：股票投资339123040.61197339220.24

基金投资--

债券投资61193.2261427.67

资产支持证券投资--

贵金属投资--

其他投资--

衍生金融资产7.4.7.3--

买入返售金融资产7.4.7.4--

债权投资7.4.7.5--

其中：债券投资--

资产支持证券投资--

其他投资--

其他债权投资7.4.7.6--

其他权益工具投资7.4.7.7--

应收清算款-157143.15

应收股利--

应收申购款474318.59600839.70

递延所得税资产--

其他资产7.4.7.8--

资产总计366930566.08212515297.53本期末上年度末负债和净资产附注号

2024年12月31日2023年12月31日

负债：

短期借款--

交易性金融负债--

衍生金融负债7.4.7.3--

卖出回购金融资产款--

应付清算款6263772.84-

应付赎回款512254.5577257.62

应付管理人报酬221880.44131988.74

应付托管费44376.1126397.74

应付销售服务费1103.67-

应付投资顾问费--

应交税费0.350.35

应付利润--

递延所得税负债--

其他负债7.4.7.9160264.69189764.10

负债合计7203652.65425408.55

净资产：

实收基金7.4.7.10230912968.01160069927.09

其他综合收益7.4.7.11--

未分配利润7.4.7.12128813945.4252019961.89

净资产合计359726913.43212089888.98

第 19 页共 73 页长盛沪深 300 指数(LOF)2024 年年度报告

负债和净资产总计366930566.08212515297.53

注：报告截止日 2024 年 12 月 31 日，长盛沪深 300 指数(LOF)A 的基金份额净值为 1.5579 元，份额总额为 219226909.55 份;长盛沪深 300 指数 C 的基金份额净值为 1.5565 元，份额总额为

11686058.46份。基金份额总额230912968.01份。

7.2利润表

会计主体：长盛沪深 300指数证券投资基金（LOF）

本报告期：2024年1月1日至2024年12月31日

单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2024年1月1日至20242023年1月1日至2023年12月31日年12月31日

一、营业总收入56181635.05-12211535.79

1.利息收入73034.7550319.09

其中：存款利息收入7.4.7.1373034.7550319.09

债券利息收入--资产支持证券利息

--收入买入返售金融资产

--收入

其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”

8668737.758755749.04

填列）

其中：股票投资收益7.4.7.14247697.303799800.15

基金投资收益--

债券投资收益7.4.7.15162.1621418.60资产支持证券投资

7.4.7.16--

收益

贵金属投资收益7.4.7.17--

衍生工具收益7.4.7.18--

股利收益7.4.7.198420878.294934530.29

其他投资收益--3.公允价值变动收益（损

7.4.7.2047393030.89-21078522.73失以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”--号填列）5.其他收入（损失以“-”

7.4.7.2146831.6660918.81号填列）

减：二、营业总支出2900518.262160526.15

1．管理人报酬7.4.10.2.12286647.071646655.35

2．托管费7.4.10.2.2457329.36329331.00

3．销售服务费7.4.10.2.32132.14-

第 20 页共 73 页长盛沪深 300 指数(LOF)2024 年年度报告

4．投资顾问费--

5．利息支出--

其中：卖出回购金融资产

--支出

6．信用减值损失7.4.7.22--

7．税金及附加0.560.21

8．其他费用7.4.7.23154409.13184539.59三、利润总额（亏损总额

53281116.79-14372061.94以“-”号填列）

减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”

53281116.79-14372061.94号填列）

五、其他综合收益的税后

--净额

六、综合收益总额53281116.79-14372061.94

7.3净资产变动表

会计主体：长盛沪深 300指数证券投资基金（LOF）

本报告期：2024年1月1日至2024年12月31日

单位：人民币元本期项目2024年1月1日至2024年12月31日实收基金未分配利润净资产合计

一、上期期末净资产160069927.0952019961.89212089888.98

二、本期期初净资产160069927.0952019961.89212089888.98

三、本期增减变动额

（减少以“-”号填70843040.9276793983.53147637024.45列）

（一）、综合收益总

-53281116.7953281116.79额

（二）、本期基金份额交易产生的净资

产变动数70843040.9223512866.7494355907.66

（净资产减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款122703855.4146809481.61169513337.02

2.基金赎回

-51860814.49-23296614.87-75157429.36款

（三）、本期向基金份额持有人分配利

---润产生的净资产变

动（净资产减少以第 21 页共 73 页长盛沪深 300 指数(LOF)2024 年年度报告“-”号填列）

四、本期期末净资产230912968.01128813945.42359726913.43上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月31日实收基金未分配利润净资产合计

一、上期期末净资产156454690.7565901080.36222355771.11

二、本期期初净资产156454690.7565901080.36222355771.11

三、本期增减变动额

（减少以“-”号填3615236.34-13881118.47-10265882.13列）

（一）、综合收益总

--14372061.94-14372061.94额

（二）、本期基金份额交易产生的净资

产变动数3615236.34490943.474106179.81

（净资产减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款38202603.5416447668.8454650272.38

2.基金赎回

-34587367.20-15956725.37-50544092.57款

（三）、本期向基金份额持有人分配利

润产生的净资产变---

动（净资产减少以“-”号填列）

四、本期期末净资产160069927.0952019961.89212089888.98报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

胡甲张壬午龚珉基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

长盛沪深 300 指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2010]第646号《关于核准长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)募集的批复》核准，由长盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛第 22 页共 73 页长盛沪深 300 指数(LOF)2024 年年度报告沪深 300指数证券投资基金(LOF)基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币898648405.80元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第193号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《长盛沪深 300 指数证券投资基金(LOF)基金合同》于 2010 年 8 月 4日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为898915869.33份，其中认购资金利息折合267463.53份基金份额。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2010]第276号文审核同意，本基金112932582份基金份额于2010年9月6日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛沪深 300指数证券投资基金(LOF)基金合同》

的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。股票资产投资比例不低于基金资产净值的90%，其中，投资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的80%；保持不低于基金资产净值5%的现金以及到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值误差小于0.35%，且年化跟踪误差小于4%。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×95%＋一年期银行定期存款利率(税后)×5%。本基金标的指数使用费由基金管理人长盛基金管理有限公司承担，不计入本基金费用。

本财务报表由本基金的基金管理人长盛基金管理有限公司于2025年3月26日批准报出。

7.4.2会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《长盛沪深 300指数证券投资基金（LOF）基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。

第 23 页共 73 页长盛沪深 300 指数(LOF)2024 年年度报告

7.4.4重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

7.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。

(1)金融资产

金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

债务工具

本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。

(2)金融负债

第 24 页共 73 页长盛沪深 300 指数(LOF)2024 年年度报告金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

(3)衍生金融工具

本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。

金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处

于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认

后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。

第 25 页共 73 页长盛沪深 300 指数(LOF)2024 年年度报告

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者

(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。

终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近

交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支

持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。对于曾经实施份额拆分或折算的基金，由于基金份额拆分或折算引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日或基金份额折算日根据拆分前或折算前的基金份额数及确定的拆分或折算比例计算确认。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。对于已开放转第 26 页共 73 页长盛沪深 300 指数(LOF)2024 年年度报告

换业务的基金，上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

本基金发行的份额作为可回售工具具备以下特征：(1)赋予基金份额持有人在基金清算时按比

例份额获得该基金净资产的权利，这里所指基金净资产是扣除所有优先于该基金份额对基金资产要求权之后的剩余资产；这里所指按比例份额是清算时将基金的净资产分拆为金额相等的单位，并且将单位金额乘以基金份额持有人所持有的单位数量；(2)该工具所属的类别次于其他所有工具类别，即本基金份额在归属于该类别前无须转换为另一种工具，且在清算时对基金资产没有优先于其他工具的要求权；(3)该工具所属的类别中(该类别次于其他所有工具类别)，所有工具具有相同的特征(例如它们必须都具有可回售特征，并且用于计算回购或赎回价格的公式或其他方法都相同)；(4)除了发行方应当以现金或其他金融资产回购或赎回该基金份额的合同义务外，该工具不满足金融负债定义中的任何其他特征；(5)该工具在存续期内的预计现金流量总额，应当实质上基于该基金存续期内基金的损益、已确认净资产的变动、已确认和未确认净资产的公允价值变动(不

包括本基金的任何影响)。

可回售工具，是指根据合同约定，持有方有权将该工具回售给发行方以获取现金或其他金融资产的权利，或者在未来某一不确定事项发生或者持有方死亡或退休时，自动回售给发行方的金融工具。

本基金没有同时具备下列特征的其他金融工具或合同：(1)现金流量总额实质上基于基金的损

益、已确认净资产的变动、己确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括该基金或合同的任何影响)；(2)实质上限制或固定了上述工具持有方所获得的剩余回报。

本基金将实收基金分类为权益工具，列报于净资产。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。

损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代

第 27 页共 73 页长盛沪深 300 指数(LOF)2024 年年度报告缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利

率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息及在适用情况下公允价值变动产生

的预估增值税后的净额确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.11基金的收益分配政策

本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；

若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。

7.4.4.12分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的

经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

第 28 页共 73 页长盛沪深 300 指数(LOF)2024 年年度报告

7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中债金融估值中心有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。

(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市第 29 页共 73 页长盛沪深 300 指数(LOF)2024 年年度报告公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、

财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90

号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产

品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以

2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根

据财政部、国家税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

第 30 页共 73 页长盛沪深 300 指数(LOF)2024 年年度报告

7.4.7重要财务报表项目的说明

7.4.7.1货币资金

单位：人民币元本期末上年度末项目

2024年12月31日2023年12月31日

活期存款27268001.5914352728.05

等于：本金27265283.0114351218.24

加：应计利息2718.581509.81

减：坏账准备--

定期存款--

等于：本金--

加：应计利息--

减：坏账准备--

其中：存款期限1个月以

--内

存款期限1-3个月--

存款期限3个月以上--

其他存款--

等于：本金--

加：应计利息--

减：坏账准备--

合计27268001.5914352728.05

7.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元本期末项目2024年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动

股票324954824.42-339123040.6114168216.19

贵金属投资-金交所----黄金合约

交易所市场59898.0498.8761193.221196.31

债券银行间市场----

合计59898.0498.8761193.221196.31

资产支持证券----

基金----

其他----

合计325014722.4698.87339184233.8314169412.50上年度末项目2023年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动

股票230565317.60-197339220.24-33226097.36

贵金属投资-金交所----

第 31 页共 73 页长盛沪深 300 指数(LOF)2024 年年度报告黄金合约

交易所市场58900.0048.7061427.672478.97

债券银行间市场----

合计58900.0048.7061427.672478.97

资产支持证券----

基金----

其他----

合计230624217.6048.70197400647.91-33223618.39

7.4.7.3衍生金融资产/负债无。

7.4.7.4买入返售金融资产无。

7.4.7.5债权投资无。

7.4.7.6其他债权投资无。

7.4.7.7其他权益工具投资无。

7.4.7.8其他资产无。

7.4.7.9其他负债

单位：人民币元本期末上年度末项目

2024年12月31日2023年12月31日

应付券商交易单元保证金--

应付赎回费868.48188.41

应付证券出借违约金--

应付交易费用9396.219575.69

其中：交易所市场9396.219575.69

银行间市场--

应付利息--

预提费用150000.00180000.00

合计160264.69189764.10

7.4.7.10实收基金

金额单位：人民币元

长盛沪深 300指数(LOF)A项目本期

第 32 页共 73 页长盛沪深 300 指数(LOF)2024 年年度报告

2024年1月1日至2024年12月31日

基金份额（份）账面金额

上年度末160069927.09160069927.09

本期申购105080168.18105080168.18

本期赎回（以“-”号填列）-45923185.72-45923185.72

基金拆分/份额折算前--

基金拆分/份额折算调整--

本期申购--

本期赎回（以“-”号填列）--

本期末219226909.55219226909.55

长盛沪深 300指数 C本期项目2024年6月18日至2024年12月31日

基金份额（份）账面金额

上年度末--

本期申购17623687.2317623687.23

本期赎回（以“-”号填列）-5937628.77-5937628.77

基金拆分/份额折算前--

基金拆分/份额折算调整--

本期申购--

本期赎回（以“-”号填列）--

本期末11686058.4611686058.46

注：1、若本基金有分红及转换业务，申购含红利再投、转换入；赎回含转换出。

2、本基金自 2024年 6 月 18日增加 C类基金份额类别。

7.4.7.11其他综合收益无。

7.4.7.12未分配利润

单位：人民币元

长盛沪深 300指数(LOF)A项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

上年度末180178422.54-128158460.6552019961.89

本期期初180178422.54-128158460.6552019961.89

本期利润5863450.8147630313.9553493764.76本期基金份额交易产

66610934.01-49814134.9816796799.03

生的变动数

其中：基金申购款118708671.62-81908943.2436799728.38

基金赎回款-52097737.6132094808.26-20002929.35

本期已分配利润---

本期末252652807.36-130342281.68122310525.68

长盛沪深 300指数 C项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

第 33 页共 73 页长盛沪深 300 指数(LOF)2024 年年度报告

基金合同生效日---

本期期初---

本期利润24635.09-237283.06-212647.97本期基金份额交易产

13428303.67-6712235.966716067.71

生的变动数

其中：基金申购款20260032.91-10250279.6810009753.23

基金赎回款-6831729.243538043.72-3293685.52

本期已分配利润---

本期末13452938.76-6949519.026503419.74

7.4.7.13存款利息收入

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年12月312023年1月1日至2023年日12月31日

活期存款利息收入71907.1149532.12

定期存款利息收入--

其他存款利息收入--

结算备付金利息收入943.74379.56

其他183.90407.41

合计73034.7550319.09

7.4.7.14股票投资收益

7.4.7.14.1股票投资收益项目构成

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年12月312023年1月1日至2023年12月日31日

股票投资收益——买卖

247697.303799800.15

股票差价收入

股票投资收益——赎回

--差价收入

股票投资收益——申购

--差价收入

股票投资收益——证券

--出借差价收入

合计247697.303799800.15

7.4.7.14.2股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年12月312023年1月1日至2023年12日月31日

第 34 页共 73 页长盛沪深 300 指数(LOF)2024 年年度报告卖出股票成交总

35245329.5929837613.98

额

减：卖出股票成本

34859548.0525950274.06

总额

减：交易费用138084.2487539.77买卖股票差价收

247697.303799800.15

入

7.4.7.15债券投资收益

7.4.7.15.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年12月312023年1月1日至2023年12月31日日

债券投资收益——利

162.2056.34

息收入

债券投资收益——买卖债券（债转股及债-0.0421362.26券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎

--回差价收入

债券投资收益——申

--购差价收入

合计162.1621418.60

7.4.7.15.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年12月312023年1月1日至2023年12月日31日卖出债券（债转股及债-82608.98券到期兑付）成交总额减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本-61200.00总额

减：应计利息总额-43.41

减：交易费用0.043.31

买卖债券差价收入-0.0421362.26

7.4.7.16资产支持证券投资收益无。

第 35 页共 73 页长盛沪深 300 指数(LOF)2024 年年度报告

7.4.7.17贵金属投资收益无。

7.4.7.18衍生工具收益无。

7.4.7.19股利收益

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年12月2023年1月1日至2023年12月

31日31日

股票投资产生的股利

8420878.294934530.29

收益

其中：证券出借权益补

--偿收入基金投资产生的股利

--收益

合计8420878.294934530.29

7.4.7.20公允价值变动收益

单位：人民币元本期上年度可比期间项目名称2024年1月1日至2024年2023年1月1日至2023

12月31日年12月31日

1.交易性金融资产47393030.89-21078522.73

股票投资47394313.55-21067001.34

债券投资-1282.66-11521.39

资产支持证券投资--

基金投资--

贵金属投资--

其他--

2.衍生工具--

权证投资--

3.其他--

减：应税金融商品公允价值

--变动产生的预估增值税

合计47393030.89-21078522.73

7.4.7.21其他收入

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年12月2023年1月1日至2023

31日年12月31日

基金赎回费收入46809.2660893.91

基金转换费收入22.4024.90

第 36 页共 73 页长盛沪深 300 指数(LOF)2024 年年度报告

合计46831.6660918.81

7.4.7.22信用减值损失无。

7.4.7.23其他费用

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年122023年1月1日至2023年12月31月31日日

审计费用30000.0060000.00

信息披露费120000.00120000.00

证券出借违约金--

银行费用4409.134539.59

合计154409.13184539.59

7.4.7.24分部报告无。

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1或有事项无。

7.4.8.2资产负债表日后事项无。

7.4.9关联方关系

关联方名称与本基金的关系长盛基金管理有限公司（“长盛基金公基金管理人、基金销售机构司”）

招商银行股份有限公司（“招商银行”）基金托管人、基金销售机构

国元证券股份有限公司（“国元证券”）基金管理人的股东、基金销售机构

新加坡星展银行有限公司（“星展银行”）基金管理人的股东安徽省投资集团控股有限公司基金管理人的股东安徽省信用融资担保集团有限公司基金管理人的股东长盛创富资产管理有限公司（“长盛创基金管理人的全资子公司富”）

长盛基金（香港）有限公司基金管理人的全资子公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元

第 37 页共 73 页长盛沪深 300 指数(LOF)2024 年年度报告本期上年度可比期间

2024年1月1日至2024年12月31

2023年1月1日至2023年12月31日

日关联方名称占当期股票占当期股票成交金额成交总额的比成交金额成交总额的比例例（%）（%）

国元证券93712697.6858.2132101697.5656.01

7.4.10.1.2债券交易

金额单位：人民币元本期上年度可比期间

2024年1月1日至2024年12月31

2023年1月1日至2023年12月31日

日关联方名称占当期债券占当期债券成交金额成交总额的比成交金额成交总额的比例例（%）（%）

国元证券--57616.7669.75

7.4.10.1.3债券回购交易无。

7.4.10.1.4权证交易无。

7.4.10.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元本期

2024年1月1日至2024年12月31日

关联方名称当期占当期佣金总量期末应付佣金余占期末应付佣金

佣金的比例（%）额总额的比例（%）

国元证券64871.5458.905153.4954.85上年度可比期间

2023年1月1日至2023年12月31日

关联方名称当期占当期佣金总量期末应付佣金余占期末应付佣金

佣金的比例（%）额总额的比例（%）

国元证券30017.8456.005027.9852.51

注：1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。债券及权证交易不计佣金。

2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的研究服务。根据证监会公告

[2024]3号《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，自2024年7月1日起，针对被动股票型基金，不通过交易佣金支付研究服务、流动性服务等其他费用；针对其他类型基金，不通过交易佣金支付研究服务之外的其他费用。

第 38 页共 73 页长盛沪深 300 指数(LOF)2024 年年度报告

7.4.10.2关联方报酬

7.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年122023年1月1日至2023年月31日12月31日

当期发生的基金应支付的管理费2286647.071646655.35

其中：应支付销售机构的客户维护

526845.78398446.63

费

应支付基金管理人的净管理费1759801.291248208.72

注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的0.75%的年管理费率计提。计算方法如下：

H=E×年管理费率/当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

7.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年122023年1月1日至2023年月31日12月31日

当期发生的基金应支付的托管费457329.36329331.00

注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.15%的年托管费率计提。计算方法如下：

H=E×年托管费率/当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

7.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元本期

2024年1月1日至2024年12月31日

获得销售服务费的各关联当期发生的基金应支付的销售服务费方名称长盛沪深300指数

长盛沪深 300指数 C 合计

(LOF)A

长盛基金公司-392.38392.38

合计-392.38392.38

第 39 页共 73 页长盛沪深 300 指数(LOF)2024 年年度报告上年度可比期间

2023年1月1日至2023年12月31日

获得销售服务费的各关联当期发生的基金应支付的销售服务费方名称长盛沪深300指数

长盛沪深 300指数 C 合计

(LOF)A

合计---

注：基金销售服务费每日计提，按月支付。本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的年销售服务费费率为0.20%。销售服务费计提的计算公式如下：

H=E×年销售服务费率/当年天数

H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为 C类基金份额前一日的基金资产净值

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易无。

7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的

情况无。

7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务

的情况无。

7.4.10.5各关联方投资本基金的情况

7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况无。

7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况无。

7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元本期上年度可比期间

2024年1月1日至2024年12月

关联方名称2023年1月1日至2023年12月31日31日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入

招商银行27268001.5971907.1114352728.0549532.12

合计27268001.5971907.1114352728.0549532.12

注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行约定利率计息。

第 40 页共 73 页长盛沪深 300 指数(LOF)2024 年年度报告

7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况无。

7.4.10.8其他关联交易事项的说明无。

7.4.11利润分配情况无。

7.4.12期末（2024年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1受限证券类别：股票

证数量成功流通期末证券券受限认购（单期末期末估值认购受限估值备注

代码名期价格位：成本总额总额日类型单价

称股）强

2024限售

邦

001279年9月6个月期锁9.6835.432652565.209388.95-

新

27日定

材

2024

国限售年12

001391货6个月期锁2.308.9126696138.7023780.79-

月23航定日上

2024限售

大

301522年106个月期锁6.8832.438165614.0826462.88-

股月9日定份无

2024限售

线

301551年9月6个月期锁9.4043.376526128.8028277.24-

传

19日定

媒科

2024限售

力

301552年7月6个月期锁30.0056.811434290.008123.83-

装

15日定

备托2024限售普年10

3015566个月期锁14.5075.562673871.5020174.52-

云月10定农日国2024限售

301571科年8月6个月期锁11.1440.903503899.0014315.00-

天14日定

第 41 页共 73 页长盛沪深 300 指数(LOF)2024 年年度报告成蓝2024限售宇年12

3015856个月期锁23.9543.482105029.509130.80-

股月10定份日佳2024限售

301586力年8月6个月期锁18.0953.092153889.3511414.35-

奇21日定乔

2024限售

锋

301603年7月6个月期锁26.5041.942336174.509772.02-

智

3日定

能绿

2024限售

联

301606年7月6个月期锁21.2136.433818081.0113879.83-

科

17日定

技富

2024限售

特

301607年8月6个月期锁14.0036.132573598.009285.41-

科

28日定

技博2024限售

301608实年7月6个月期锁44.5065.291818054.5011817.49-

结25日定珂

2024限售

玛

301611年8月6个月期锁8.0056.068046432.0045072.24-

科

7日定

技新2024限售铝年10

3016136个月期锁27.7052.892767645.2014597.64-

时月18定代日博

2024限售

苑

301617年126个月期锁27.7647.812537023.2812095.93-

股月3日定份

2024

英限售年11

301622思6个月期锁22.3657.303066842.1617533.80-

月26特定日苏2024限售州年10

3016266个月期锁21.2385.4795720317.1181794.79-

天月17定脉日

301631壹20246个月限售72.99120.1313910145.6116698.07-

第 42 页共 73 页长盛沪深 300 指数(LOF)2024 年年度报告连年11期锁科月12定技日天2024新股和年121个月

603072未上12.3012.30202924956.7024956.70-

磁月24内（含）市材日天2024限售和年12

6030726个月期锁12.3012.302262779.802779.80-

磁月24定材日众

2024限售

鑫

603091年9月6个月期锁26.5044.43942491.004176.42-

股

10日定

份中2024限售力年12

6031946个月期锁20.3232.962705486.408899.20-

股月17定份日

2024

健限售年10

603205尔6个月期锁14.6535.041281875.204485.12-

月29康定日小

2024限售

方

603207年8月6个月期锁12.4726.651852306.954930.25-

制

19日定

药键

2024限售

邦

603285年6月6个月期锁18.6522.561292405.852910.24-

股

28日定

份巍

2024限售

华

603310年8月6个月期锁17.3917.931672904.132994.31-

新

7日定

材安2024限售

603350乃年6月6个月期锁20.5636.091062179.363825.54-

达26日定力

2024限售

聚

603391年7月6个月期锁40.0041.331004000.004133.00-

热

24日定

能联2024限售

6884496个月11.2537.66136015300.0051217.60-

芸年11期锁

第 43 页共 73 页长盛沪深 300 指数(LOF)2024 年年度报告科月20定技日先

2024限售

锋

688605年126个月期锁11.2970.887448399.7652734.72-

精月4日定科合

2024限售

合

688615年9月6个月期锁55.18168.5118610263.4831342.86-

信

19日定

息佳2024限售驰年11

6887086个月期锁27.0857.3161916762.5235474.89-

科月27定技日益2024限售

688710诺年8月6个月期锁19.0633.573326327.9211145.24-

思27日定龙

2024限售

图

688721年7月6个月期锁18.5056.782795161.5015841.62-

光

30日定

罩拉2024限售普年10

6887266个月期锁17.5841.1497917210.8240276.06-

拉月22定斯日金2024限售天年11

6887506个月期锁7.1619.88168512064.6033497.80-

钛月12定业日

注：1、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

2、本基金可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股

份自发行结束之日起12个月内不得转让。

3、本基金可作为特定投资者，参与上市公司公开或非公开发行股份认购。本基金可作为特定

投资者所认购的非公开发行股份，自发行结束之日起6个月内不得转让。

4、本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起6个月。本基金通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让。

5、本基金可以通过网下发行获配的创业板股票。发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或

第 44 页共 73 页长盛沪深 300 指数(LOF)2024 年年度报告

比例限售方式，安排获配的部分创业板股票设置不低于6个月的限售期。

7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元股复期末复牌股票代票停牌停牌牌数量期末期末估值开盘单备注

码名日期原因日（股）成本总额估值总额单价价称期

2024

2025

上海年12重大事

0022527.22年1月6.9388600630963.89639692.00-

莱士月23项停牌

7日

日

7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1银行间市场债券正回购无。

7.4.12.3.2交易所市场债券正回购无。

7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券无。

7.4.13金融工具风险及管理

7.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制管理委员会为核心的、由风险控制管理委员会、风险控制委员会、监察稽核部与风险管理部、相关业务部门构成的四级

风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部与

风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去

估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

7.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人第 45 页共 73 页长盛沪深 300 指数(LOF)2024 年年度报告

出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。

本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和

款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金本报告期末及上年度末未持有债券投资或持有的债券投资占比并不重大，因而信用风险不重大。

7.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于本报告期末，除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。

7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及

《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性

风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上

第 46 页共 73 页长盛沪深 300 指数(LOF)2024 年年度报告

市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易

的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：

根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

7.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动

而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

7.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元本期末

1年以内1-5年5年以上不计息合计

2024年12月31日

资产

货币资金27265283.01--2718.5827268001.59

存出保证金4010.09--1.984012.07

交易性金融资产-61094.35-339123139.48339184233.83

应收申购款---474318.59474318.59

资产总计27269293.1061094.35-339600178.63366930566.08负债

第 47 页共 73 页长盛沪深 300 指数(LOF)2024 年年度报告

应付赎回款---512254.55512254.55

应付管理人报酬---221880.44221880.44

应付托管费---44376.1144376.11

应付清算款---6263772.846263772.84

应付销售服务费---1103.671103.67

应交税费---0.350.35

其他负债---160264.69160264.69

负债总计---7203652.657203652.65

利率敏感度缺口27269293.1061094.35-332396525.98359726913.43上年度末

1年以内1-5年5年以上不计息合计

2023年12月31日

资产

货币资金14351218.24--1509.8114352728.05

存出保证金3936.74--1.983938.72

交易性金融资产--61378.97197339268.94197400647.91

应收申购款---600839.70600839.70

应收清算款---157143.15157143.15

资产总计14355154.98-61378.97198098763.58212515297.53负债

应付赎回款---77257.6277257.62

应付管理人报酬---131988.74131988.74

应付托管费---26397.7426397.74

应交税费---0.350.35

其他负债---189764.10189764.10

负债总计---425408.55425408.55

利率敏感度缺口14355154.98-61378.97197673355.03212089888.98

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

本基金本报告期末及上年度末未持有债券投资或持有的债券投资占比并不重大，因而市场利率的变动对本基金净资产无重大影响。

7.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的第 48 页共 73 页长盛沪深 300 指数(LOF)2024 年年度报告影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，通过组合估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。

7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元本期末上年度末

2024年12月31日2023年12月31日

项目占基金资产净值占基金资产净值公允价值公允价值比例（%）比例（%）交易性金融资

339123040.6194.27197339220.2493.05

产－股票投资

合计339123040.6194.27197339220.2493.05

7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2023年12月动本期末（2024年12月31日）

31日）

分析1.业绩比较基准上

17923098.4910306036.25

升5%

2.业绩比较基准下

-17923098.49-10306036.25

降5%

7.4.14公允价值

7.4.14.1金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

7.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具

7.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

第 49 页共 73 页长盛沪深 300 指数(LOF)2024 年年度报告本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次

2024年12月31日2023年12月31日

第一层次337825304.88196617272.10

第二层次667428.50-

第三层次691500.45783375.81

合计339184233.83197400647.91

7.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观

察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

7.4.14.2.3第三层次公允价值余额及变动情况

7.4.14.2.3.1第三层次公允价值余额及变动情况

单位：人民币元本期

2024年1月1日至2024年12月31日

项目交易性金融资产合计债券投资股票投资

期初余额-783375.81783375.81

当期购买-0.000.00

当期出售/结算-0.000.00

转入第三层次-388194.13388194.13

转出第三层次-900952.03900952.03

当期利得或损失总额-420882.54420882.54

其中：计入损益的利得或损

-420882.54420882.54失计入其他综合收益

-0.000.00的利得或损失

期末余额-691500.45691500.45期末仍持有的第三层次金

融资产计入本期损益的未-450621.46450621.46

实现利得或损失的变动—

第 50 页共 73 页长盛沪深 300 指数(LOF)2024 年年度报告

—公允价值变动损益上年度可比期间

2023年1月1日至2023年12月31日

项目交易性金融资产合计债券投资股票投资

期初余额-622501.46622501.46

当期购买-0.000.00

当期出售/结算-0.000.00

转入第三层次-1041428.971041428.97

转出第三层次-1036975.711036975.71

当期利得或损失总额-156421.09156421.09

其中：计入损益的利得或损

-156421.09156421.09失计入其他综合收益

-0.000.00的利得或损失

期末余额-783375.81783375.81期末仍持有的第三层次金融资产计入本期损益的未

-94478.7694478.76

实现利得或损失的变动—

—公允价值变动损益

注：计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。

7.4.14.2.3.2使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况

单位：人民币元不可观察输入值本期末公允采用的估项目与公允价值价值值技术名称

范围/加权平均值之间的关系平均价格

限售股票691500.45亚式期权预期年化波动率0.204361-2.298063负相关模型不可观察输入值上年度末公采用的估项目允价值值技术与公允价值名称

范围/加权平均值之间的关系平均价格

限售股票783375.81亚式期权预期年化波动率0.187297-1.531612负相关模型

7.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(上年度末：同)。

第 51 页共 73 页长盛沪深 300 指数(LOF)2024 年年度报告

7.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括以摊余成本计量的金融资产和金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

7.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号项目金额占基金总资产的比例（%）

1权益投资339123040.6192.42

其中：股票339123040.6192.42

2基金投资--

3固定收益投资61193.220.02

其中：债券61193.220.02

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金融资

--产

7银行存款和结算备付金合计27268001.597.43

8其他各项资产478330.660.13

9合计366930566.08100.00

8.2报告期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 3242686.25 0.90

B 采矿业 16454646.11 4.57

C 制造业 173247761.53 48.16

电力、热力、燃气

D 及水生产和供应 13603072.25 3.78业

E 建筑业 7021499.89 1.95

F 批发和零售业 936053.40 0.26

交通运输、仓储和

G 12441207.82 3.46邮政业

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和

I 16726373.77 4.65信息技术服务业

第 52 页共 73 页长盛沪深 300 指数(LOF)2024 年年度报告

J 金融业 78540186.15 21.83

K 房地产业 2803501.02 0.78租赁和商务服务

L 2961067.68 0.82业科学研究和技术

M 3434788.40 0.95服务业

水利、环境和公共

N - -设施管理业

居民服务、修理和

O - -其他服务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 1046100.75 0.29

文化、体育和娱乐

R - -业

S 综合 - -

合计332458945.0292.42

8.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 201458.04 0.06

C 制造业 5307168.45 1.48

电力、热力、燃气

及水生产和供应业--

E 建筑业 117983.30 0.03

F 批发和零售业 - -

交通运输、仓储和

邮政业204828.150.06

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和

信息技术服务业136254.220.04

J 金融业 248729.00 0.07

K 房地产业 330073.60 0.09

L 租赁和商务服务业 13193.10 0.00科学研究和技术服

务业11145.240.00

N 水利、环境和公共

设施管理业3853.880.00

O 居民服务、修理和

其他服务业--

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐

业89408.610.02

第 53 页共 73 页长盛沪深 300 指数(LOF)2024 年年度报告

S 综合 - -

合计6664095.591.85

8.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

8.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

1600519贵州茅台958914613636.004.06

2300750宁德时代3916010416560.002.90

3601318中国平安1887909939793.502.76

4600900长江电力2080926149118.601.71

5000333美的集团726885467591.361.52

6300059东方财富2032985249154.361.46

7000858五粮液330064622160.241.28

8600030中信证券1573404589607.801.28

9601166兴业银行2153304125722.801.15

10002594比亚迪136033845023.981.07

11601899紫金矿业2479013748263.121.04

12601398工商银行5226873616994.041.01

13000651格力电器781173550417.650.99

14601328交通银行4432813444293.370.96

15600276恒瑞医药728863345467.400.93

16002475立讯精密819643340852.640.93

17688981中芯国际343143246790.680.90

18600887伊利股份1029103105823.800.86

19600919江苏银行2955702902497.400.81

20601288农业银行5408652888219.100.80

21 000725 京东方 A 657288 2885494.32 0.80

22300760迈瑞医疗105002677500.000.74

23601816京沪高铁4289002642024.000.73

24603259药明康德464352555782.400.71

25601088中国神华570782481751.440.69

26600309万华化学334262384945.100.66

27002371北方华创59002306900.000.64

28688041海光信息152902290289.100.64

29000063中兴通讯538892177115.600.61

30688256寒武纪32902164820.000.60

31600028中国石化3081622058522.160.57

32600000浦发银行1993292051095.410.57

33601668中国建筑3394032036418.000.57

第 54 页共 73 页长盛沪深 300 指数(LOF)2024 年年度报告

34300124汇川技术344362017260.880.56

35002415海康威视651962001517.200.56

36601728中国电信2712001958064.000.54

37000001平安银行1645791925574.300.54

38603019中科曙光265201917926.400.53

39601229上海银行2076511900006.650.53

40601169北京银行3064521884679.800.52

41601601中国太保552661883465.280.52

42601988中国银行3408601878138.600.52

43600941中国移动156001843296.000.51

44600837海通证券1639941823613.280.51

45600690海尔智家611151739944.050.48

46601766中国中车2067431732506.340.48

47300308中际旭创140201731610.200.48

48300274阳光电源233401723192.200.48

49002714牧原股份447611720612.840.48

50600406国电南瑞682201720508.400.48

51601985中国核电1648951719854.850.48

52603501韦尔股份164101713368.100.48

53600031三一重工1009331663375.840.46

54600016民生银行4008391655465.070.46

55600050中国联通3078481634672.880.45

56603288海天味业355321630918.800.45

57601012隆基绿能1027181613699.780.45

58601857中国石油1793651603523.100.45

59002241歌尔股份621041602904.240.45

60 000100 TCL 科技 318589 1602502.67 0.45

61601919中远海控1030001596500.000.44

62002352顺丰控股396001595880.000.44

63600809山西汾酒86001584206.000.44

64002142宁波银行640911558052.210.43

65000977浪潮信息294001525272.000.42

66300498温氏股份921911522073.410.42

67002230科大讯飞314591520098.880.42

68000792盐湖股份922001517612.000.42

69600660福耀玻璃240411500158.400.42

70000568泸州老窖119571497016.400.42

71601225陕西煤业627171458797.420.41

72601688华泰证券828621457542.580.41

73688012中微公司76551448019.800.40

74000776广发证券848651375661.650.38

75601211国泰君安727001355855.000.38

76601628中国人寿317991333014.080.37

第 55 页共 73 页长盛沪深 300 指数(LOF)2024 年年度报告

77601658邮储银行2289001300152.000.36

78600150中国船舶361001298156.000.36

79300014亿纬锂能276001290024.000.36

80601138工业富联599001287850.000.36

81601818光大银行3240671254139.290.35

82601390中国中铁1955291249430.310.35

83603986兆易创新115081229054.400.34

84000338潍柴动力877921202750.400.33

85600938中国海油399021177508.020.33

86600999招商证券599461148565.360.32

87601888中国中免169281134345.280.32

88000625长安汽车842191125165.840.31

89600436片仔癀52001115400.000.31

90300033同花顺38001092500.000.30

91002648卫星化学576801083807.200.30

92688111金山办公37771081695.030.30

93601006大秦铁路1585161074738.480.30

94601600中国铝业1459971073077.950.30

95002466天齐锂业325111072863.000.30

96002027分众传媒1518801067716.400.30

97000661长春高新107001064008.000.30

98002001新和成482881060887.360.29

99300015爱尔眼科789511046100.750.29

100600104上汽集团502431043044.680.29

101601916浙商银行3575001040325.000.29

102600089特变电工816551040284.700.29

103000938紫光股份372211035860.430.29

104600438通威股份458001012638.000.28

105600905三峡能源2317001012529.000.28

106600584长电科技24300992898.000.28

107000425徐工机械123526979561.180.27

108600048保利发展107634953637.240.27

109601939建设银行108309952036.110.26

110600760中航沈飞18712949072.640.26

111600958东方证券88806937791.360.26

112002179中航光电23728932510.400.26

113601989中国重工193534930898.540.26

114600585海螺水泥38990927182.200.26

115688008澜起科技13603923643.700.26

116600019宝钢股份130888916216.000.25

117300408三环集团23400901134.000.25

118601009南京银行83604890382.600.25

119600111北方稀土41270875749.400.24

第 56 页共 73 页长盛沪深 300 指数(LOF)2024 年年度报告

120000538云南白药14427864898.650.24

121600015华夏银行107936864567.360.24

122002050三花智控36250852237.500.24

123600893航发动力20441847279.450.24

124600926杭州银行57320837445.200.23

125600018上港集团135273827870.760.23

126002304洋河股份9797818343.410.23

127600886国投电力48063798807.060.22

128 000002 万科 A 109947 798215.22 0.22

129601669中国电建146073797558.580.22

130688271联影医疗6231787598.400.22

131000166申万宏源145930780725.500.22

132601901方正证券92804773057.320.21

133603392万泰生物10925769775.500.21

134603993洛阳钼业114605762123.250.21

135600415小商品城56600759006.000.21

136688036传音控股7962756390.000.21

137601878浙商证券60700742968.000.21

138601377兴业证券117249733978.740.20

139300418昆仑万维18900727272.000.20

140002049紫光国微10980706782.600.20

141601336新华保险14174704447.800.20

142300433蓝思科技32100702990.000.20

143600547山东黄金30720695193.600.19

144000786北新建材22800691068.000.19

145600570恒生电子24531686622.690.19

146600009上海机场20052684775.800.19

147000768中航西飞24241684565.840.19

148600010包钢股份367741683998.260.19

149601186中国铁建74395682202.150.19

150605499东鹏饮料2740680944.800.19

151600061国投资本88616666392.320.19

152000895双汇发展25647665796.120.19

153002311海大集团13500662175.000.18

154600795国电电力143828658732.240.18

155601360三六零62300644805.000.18

156601111中国国航81096641469.360.18

157600674川投能源37166641113.500.18

158603799华友钴业21901640823.260.18

159002460赣锋锂业18290640332.900.18

160002252上海莱士88600639692.000.18

161605117德业股份7524638035.200.18

162001965招商公路45200630540.000.18

第 57 页共 73 页长盛沪深 300 指数(LOF)2024 年年度报告

163600989宝丰能源37400629816.000.18

164300628亿联网络16200625320.000.17

165000807云铝股份45900621027.000.17

166001979招商蛇口59769612034.560.17

167600489中金黄金50801611136.030.17

168600029南方航空91658594860.420.17

169601800中国交建56433589724.850.16

170300442润泽科技11300587148.000.16

171000157中联重科80508582072.840.16

172000876新希望64214576641.720.16

173601788光大证券31547571316.170.16

174601066中信建投22000566500.000.16

175601898中煤能源46300563934.000.16

176601633长城汽车21080555036.400.15

177600115中国东航138209552836.000.15

178601838成都银行32300552653.000.15

179300122智飞生物20900549670.000.15

180002736国信证券49009548900.800.15

181601689拓普集团11160546840.000.15

182600426华鲁恒升25200544572.000.15

183600066宇通客车20598543375.240.15

184600372中航机载44062543284.460.15

185601881中国银河35600542188.000.15

186300782卓胜微6020539994.000.15

187600745闻泰科技13900539042.000.15

188000963华东医药15279528653.400.15

189003816中国广核126900524097.000.15

190600346恒力石化34140524049.000.15

191688126沪硅产业27832523798.240.15

192002601龙佰集团29100514197.000.14

193002459晶澳科技37160510950.000.14

194002236大华股份31922510752.000.14

195600196复星医药20490509176.500.14

196000596古井贡酒2873497890.900.14

197002920德赛西威4500495495.000.14

198600183生益科技20500493025.000.14

199603369今世缘10900493007.000.14

200601117中国化学59300491597.000.14

201600460士兰微18800489176.000.14

202002180纳思达17300487341.000.14

203 002129 TCL 中环 54925 487184.75 0.14

204600741华域汽车27529484785.690.13

205600803新奥股份22300483464.000.13

第 58 页共 73 页长盛沪深 300 指数(LOF)2024 年年度报告

206300832新产业6800481780.000.13

207600011华能国际71100481347.000.13

208300347泰格医药8800480656.000.13

209601868中国能建209000478610.000.13

210601995中金公司14200478398.000.13

211600085同仁堂11575469829.250.13

212300661圣邦股份5710466963.800.13

213600219南山铝业118900464899.000.13

214601100恒立液压8756462054.120.13

215601021春秋航空8000461360.000.13

216600600青岛啤酒5700461244.000.13

217300896爱美客2480452600.000.13

218002916深南电路3620452500.000.13

219301269华大九天3700448070.000.12

220002271东方雨虹34200443916.000.12

221600176中国巨石38890442957.100.12

222002493荣盛石化48900442545.000.12

223688223晶科能源62077441367.470.12

224600515海南机场116300439614.000.12

225601877正泰电器18300428403.000.12

226600233圆通速递30100427119.000.12

227000983山西焦煤51600425184.000.12

228688396华润微9006424993.140.12

229600027华电国际75000420750.000.12

230600161天坛生物20432418856.000.12

231600188兖矿能源29041411510.970.11

232002555三七互娱26302411363.280.11

233600845宝信软件13992409405.920.11

234002938鹏鼎控股11200408576.000.11

235601607上海医药19400407400.000.11

236300759康龙化成15500398350.000.11

237002709天赐材料20100396372.000.11

238601319中国人保51600393192.000.11

239000999华润三九8730387088.200.11

240600023浙能电力68000384880.000.11

241601618中国中冶115286380443.800.11

242300450先导智能18500370370.000.10

243000301东方盛虹45000369450.000.10

244002074国轩高科17300367106.000.10

245601998中信银行52188364272.240.10

246600026中远海能30700356120.000.10

247600588用友网络33153355731.690.10

248688009中国通号56820355693.200.10

第 59 页共 73 页长盛沪深 300 指数(LOF)2024 年年度报告

249601872招商轮船55400355114.000.10

250000408藏格矿业12800354944.000.10

251600362江西铜业16807346896.480.10

252688599天合光能17545338618.500.09

253300316晶盛机电10600338140.000.09

254601238广汽集团35840334745.600.09

255603260合盛硅业5980332248.800.09

256300999金龙鱼10100329361.000.09

257002812恩捷股份10200326298.000.09

258600332白云山11363322936.460.09

259002007华兰生物19165322930.250.09

260300413芒果超媒12000322680.000.09

261600039四川路桥43340315515.200.09

262600918中泰证券47300310761.000.09

263603659璞泰来19330307540.300.09

264601799星宇股份2300307004.000.09

265601699潞安环能20900300124.000.08

266600875东方电气18800298732.000.08

267600025华能水电30400289104.000.08

268601865福莱特13300261877.000.07

269000617中油资本37500258375.000.07

270603806福斯特16890249972.000.07

271603195公牛集团3446242047.040.07

272603833欧派家居3220221986.800.06

273601698中国卫通10300210120.000.06

274601236红塔证券24730209957.700.06

275300979华利集团2500196625.000.05

276000708中信特钢17200196252.000.05

277688187时代电气4035193357.200.05

278601059信达证券12400185752.000.05

279688082盛美上海1843184300.000.05

280601808中海油服10300157075.000.04

281603296华勤技术1900134805.000.04

282000800一汽解放15700128740.000.04

283001289龙源电力250039275.000.01

284688303大全能源55013277.000.00

8.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

1600352浙江龙盛38412395259.480.11

2300207欣旺达17000379270.000.11

3000066中国长城21500313255.000.09

4300866安克创新3120304636.800.08

第 60 页共 73 页长盛沪深 300 指数(LOF)2024 年年度报告

5600177雅戈尔29952266572.800.07

6603160汇顶科技3300265782.000.07

7688428诺诚健华20503251776.840.07

8002568百润股份7680215116.800.06

9601216君正集团38708203604.080.06

10002756永兴材料4940186336.800.05

11002064华峰化学22600184868.000.05

12600208衢州发展57590170466.400.05

13688076诺泰生物3133162665.360.05

14600383金地集团36440159607.200.04

15000703恒逸石化24520153985.600.04

16603087甘李药业3200141120.000.04

17002414高德红外18715139052.450.04

18601997贵阳银行21740130440.000.04

19300601康泰生物7600130340.000.04

20000723美锦能源28300127633.000.04

21300769德方纳米3360123916.800.03

22600583海油工程22232121609.040.03

23002120韵达股份15993120267.360.03

24601825沪农商行13900118289.000.03

25600170上海建工44522117983.300.03

26600038中直股份2924112749.440.03

27688005容百科技3502110488.100.03

28600398海澜之家1290096750.000.03

29000709河钢股份4237593648.750.03

30600977中国电影770189408.610.02

31301626苏州天脉95781794.790.02

32600968海油发展1870079849.000.02

33688351微电生理378572066.400.02

34002468申通快递600060780.000.02

35601992金隅集团3210057138.000.02

36603185弘元绿能327453202.500.01

37688119中钢洛耐1354252813.800.01

38688605先锋精科74452734.720.01

39688449联芸科技136051217.600.01

40002791坚朗五金200045480.000.01

41688448磁谷科技161545429.950.01

42301611珂玛科技80445072.240.01

43688726拉普拉斯97940276.060.01

44601212白银有色1290035862.000.01

45688708佳驰科技61935474.890.01

46688750金天钛业168533497.800.01

47688615合合信息18631342.860.01

第 61 页共 73 页长盛沪深 300 指数(LOF)2024 年年度报告

48301551无线传媒65228277.240.01

49603072天和磁材225527736.500.01

50301522上大股份81626462.880.01

51001391国货航266923780.790.01

52688236春立医疗167821478.400.01

53301556托普云农26720174.520.01

54301622英思特30617533.800.00

55301631壹连科技13916698.070.00

56688721龙图光罩27915841.620.00

57301613新铝时代27614597.640.00

58301571国科天成35014315.000.00

59301606绿联科技38113879.830.00

60601828美凯龙411013193.100.00

61301617博苑股份25312095.930.00

62301608博实结18111817.490.00

63301586佳力奇21511414.350.00

64688710益诺思33211145.240.00

65301603乔锋智能2339772.020.00

66001279强邦新材2659388.950.00

67301607富特科技2579285.410.00

68688080映翰通2809217.600.00

69301585蓝宇股份2109130.800.00

70603194中力股份2708899.200.00

71301552科力装备1438123.830.00

72688078龙软科技2005242.000.00

73603207小方制药1854930.250.00

74603205健尔康1284485.120.00

75603091众鑫股份944176.420.00

76603391力聚热能1004133.000.00

77688480赛恩斯1423853.880.00

78603350安乃达1063825.540.00

79603310巍华新材1672994.310.00

80603285键邦股份1292910.240.00

81605133嵘泰股份1002353.000.00

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元股票代

序号股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)码

1600519贵州茅台5450422.002.57

2600900长江电力3164447.001.49

3601318中国平安3143898.001.48

4300750宁德时代2087922.000.98

第 62 页共 73 页长盛沪深 300 指数(LOF)2024 年年度报告

5000858五粮液1615543.000.76

6000333美的集团1471051.000.69

7600276恒瑞医药1291761.000.61

8300059东方财富1256229.000.59

9300124汇川技术1247945.000.59

10603259药明康德1238072.000.58

11002475立讯精密1183954.000.56

12300498温氏股份1161768.000.55

13601166兴业银行1150156.000.54

14000651格力电器1135929.000.54

15601899紫金矿业1114524.000.53

16600030中信证券1079471.000.51

17300760迈瑞医疗1057111.000.50

18300308中际旭创1009964.000.48

19 000725 京东方 A 1005828.00 0.47

20688041海光信息1001032.580.47

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元股票代

序号股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)码

1300750宁德时代947776.000.45

2600519贵州茅台930743.000.44

3688449联芸科技756880.920.36

4301522上大股份696138.000.33

5000333美的集团624037.000.29

6688726拉普拉斯594358.330.28

7688605先锋精科509793.950.24

8600028中国石化498915.000.24

9600900长江电力489000.000.23

10300223北京君正477771.000.23

11300498温氏股份473617.000.22

12601166兴业银行473414.000.22

13688750金天钛业461458.100.22

14300496中科创达454655.000.21

15300124汇川技术414151.000.20

16002821凯莱英398838.800.19

17601899紫金矿业392434.000.19

18300142沃森生物392198.000.18

19688708佳驰科技385947.360.18

20002415海康威视381604.000.18

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本（成交）总额129249054.87

第 63 页共 73 页长盛沪深 300 指数(LOF)2024 年年度报告

卖出股票收入（成交）总额35245329.59

注：本项中8.4.1、8.4.2、8.4.3表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（%）

1国家债券--

2央行票据--

3金融债券--

其中：政策性金融债--

4企业债券--

5企业短期融资券--

6中期票据--

7可转债（可交换债）61193.220.02

8同业存单--

9其他--

10合计61193.220.02

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（%）

1127089晶澳转债46946804.520.01

2127085韵达转债13014388.700.00

注：本基金本报告期末仅持有上述2只债券。

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期内未投资股指期货。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期内未投资国债期货。

第 64 页共 73 页长盛沪深 300 指数(LOF)2024 年年度报告

8.11.2本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。

8.12投资组合报告附注

8.12.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在

报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

（一）兴业银行：

2024年2月18日，国家金融监督管理总局北京监管局发布的处罚信息显示，兴业银行北京

分行因存贷挂钩，流动资金贷款挪用于股权投资，个人按揭贷款业务严重违反审慎经营规则，项目融资业务合规要件不全及未从严审核项目资本金，发放贷款用于为违规领域垫资等五项违法违规事实，被处以罚款210万元。

2024年7月17日，兴业银行因“一、未严格按照公布的收费价目名录收费；二、向小微企业贷款客户转嫁抵押评估费；三、企业划型管理不到位”，被国家金融监督管理总局福建监管局处以190万元罚款。

本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合法律法规、基金合同和公司投资制度的规定。

（二）中信证券：

2024年03月13日，中信证券因未依法履行职责，公司自身被中国证券监督管理委员会立案调查。

2024年4月19日，中信证券涉及中核钛白实际控制人王泽龙涉嫌违反限制性规定转让股票事件，被中国证监会责令改正，给予警告，没收违法所得1910680.83元，并处以罚款。

2024年04月30日，中信证券因未依法履行职责，公司自身被中国证监会处罚，处罚金额

2325.00万元。

2024年12月20日，中信证券因内控制度不完善，公司自身被中国证券监督管理委员会深圳

监管局处以警示。

本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合法律法规、基金合同和公司投资制度的规定。

除上述事项外，本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

8.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

第 65 页共 73 页长盛沪深 300 指数(LOF)2024 年年度报告

8.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元序号名称金额

1存出保证金4012.07

2应收清算款-

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款474318.59

6其他应收款-

7待摊费用-

8其他-

9合计478330.66

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

序号债券代码债券名称公允价值占基金资产净值比例（%）

1127089晶澳转债46804.520.01

2127085韵达转债14388.700.00

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

8.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。

8.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末积极投资前五名股票不存在流通受限情况。

8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份持有人结构机构投资者个人投资者持有人户均持有的基份额级别户数占总金份额占总份

（户）份额持有份额额比例持有份额比例

（%）

（%）长盛沪深

300指数940823302.1892285883.8342.10126941025.7257.90

(LOF)A

第 66 页共 73 页长盛沪深 300 指数(LOF)2024 年年度报告长盛沪深

50723049.429511157.0781.392174901.3918.61

300指数 C

合计991523289.26101797040.9044.08129115927.1155.92

注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额），户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。

9.2期末上市基金前十名持有人

长盛沪深 300指数(LOF)A

序号持有人名称持有份额（份）占上市总份额比例（%）

1管玉良620396.0015.42

2刘茹405948.0010.09

3王宝祥302526.007.52

4倪敬200945.005.00

5顾秀玲140475.003.49

6王立霞88400.002.20

7王立霞84467.002.10

8倪泓扬83558.002.08

9张睿珈74700.001.86

10刘津生67052.001.67

注：1、长盛沪深 300基金的 A类基金份额参与上市交易，C类基金份额暂不参与上市交易。

2、以上信息中持有人为场内持有人，由中国证券登记结算有限责任公司提供。

9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例（%）

基金管长盛沪深 300指数(LOF)A 278118.96 0.1269理人所有从业

人员持长盛沪深 300指数 C 731.42 0.0063有本基金

合计278850.380.1208

注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。

9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、长盛沪深 300指数(LOF)A 0~10基金投资和研究部门

负责人持有本开放式长盛沪深 300指数 C 0基金

第 67 页共 73 页长盛沪深 300 指数(LOF)2024 年年度报告

合计0~10

本基金基金经理持有长盛沪深 300指数(LOF)A 0~10

本开放式基金长盛沪深 300指数 C 0

合计0~10

§10开放式基金份额变动

单位：份

项目长盛沪深 300指数(LOF)A 长盛沪深 300指数 C基金合同生效日

（2010年8月4日）898915869.33-基金份额总额本报告期期初基金份

160069927.09-

额总额本报告期基金总申购

105080168.1817623687.23

份额

减：本报告期基金总

45923185.725937628.77

赎回份额本报告期基金拆分变

--动份额本报告期期末基金份

219226909.5511686058.46

额总额

§11重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

11.2.1本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况

本报告期内本基金管理人的高级管理人员未发生重大人事变动。

11.2.2基金经理的变动情况

本报告期内本基金基金经理未发生变动。

11.2.3本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动情况

本报告期内基金托管人无重大人事变动。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

第 68 页共 73 页长盛沪深 300 指数(LOF)2024 年年度报告

11.4基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略没有改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，因业务需要，根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同及招募说明书等法律文件的规定，经履行内部适当程序，本基金自2024年12月9日起改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙），详情请参考基金管理人发布的《长盛基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告》。本报告期应支付给该会计师事务所的报酬为30000.00元，已为本基金提供审计服务1年。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

11.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，管理人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。

11.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单元占当期股票成占当期佣金券商名称备注数量成交金额交总额的比例佣金总量的比例

(%)(%)

93712697.6

国元证券158.2164871.5458.90-

67274774.5

招商证券141.7945262.7241.10-

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期债占当期权券商名占当期债券券证称成交金额成交金额回购成交总成交金额成交总额成交总额

额的比例(%)

的比例(%)的比例(%)国元证

------券招商证

999.47100.00----

券

第 69 页共 73 页长盛沪深 300 指数(LOF)2024 年年度报告

注：1、交易单元的选择标准

（1）具备监管机构规定的相关资质、财务状况良好、经营行为规范、合规风控能力较强。

（2）具有较强的研究服务能力、有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高

质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。

（3）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合证券交易的需要。

2、交易单元的选择程序：

（1）基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。

（2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订协议。

3、本报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：

（1）报告期内，本基金新增租用：无。

（2）报告期内，本基金停止租用:无。

4、本部分的数据统计时间区间与本报告的报告期一致，统计范围仅包括本基金；本公司网站披露的《长盛基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况公告（2024年度）》的报告期为2024年7月1日至2024年12月31日，报告的主要内容为报告期间本公司旗下存续过的所有公募基金通过租用证券公司交易单元和委托证券公司进行证券投资及佣金支付情况，包括报告期间成立、清算、转型（如有）的公募基金。敬请投资者关注上述报告的统计口径差异。

11.8其他重大事件

序号公告事项法定披露方式法定披露日期长盛沪深300指数证券投资基金中国证监会指定披露媒

12024年1月20日（LOF）2023年第 4季度报告介长盛基金管理有限公司旗下基金2023中国证监会指定披露媒

22024年1月20日

年第4季度报告提示性公告介长盛沪深300指数证券投资基金中国证监会指定披露媒

32024年1月24日（LOF）基金产品资料概要更新介长盛沪深300指数证券投资基金中国证监会指定披露媒

42024年1月24日

(LOF)招募说明书（更新）介长盛基金管理有限公司关于旗下部分中国证监会指定披露媒

5基金增加销售机构并参加费率优惠活2024年3月1日

介动的公告长盛基金管理有限公司关于旗下基金中国证监会指定披露媒

62024年3月6日

增加江苏银行为代销机构的公告介长盛基金管理有限公司旗下基金2023中国证监会指定披露媒

72024年3月30日

年年度报告提示性公告介

第 70 页共 73 页长盛沪深 300 指数(LOF)2024 年年度报告长盛沪深300指数证券投资基金中国证监会指定披露媒

82024年3月30日（LOF）2023年年度报告介长盛基金管理有限公司旗下基金2024中国证监会指定披露媒

92024年4月20日

年1季度报告提示性公告介长盛沪深300指数证券投资基金中国证监会指定披露媒

102024年4月20日（LOF）2024年第 1季度报告介长盛沪深300指数证券投资基金中国证监会指定披露媒

112024年6月18日

(LOF)招募说明书（更新）介长盛沪深300指数证券投资基金中国证监会指定披露媒

12 （LOF）（长盛沪深 300指数(LOF)A份 2024年 6月 18日

介

额）基金产品资料概要更新

关于长盛基金旗下 2只基金增加 C类中国证监会指定披露媒

13份额、调整基金份额净值计算精度并2024年6月18日

介修改基金合同等法律文件的公告长盛沪深300指数证券投资基金中国证监会指定披露媒

14 （LOF）（长盛沪深 300指数 C份额） 2024年 6月 18日

介基金产品资料概要更新长盛沪深300指数证券投资基金中国证监会指定披露媒

152024年6月18日（LOF）基金合同介长盛沪深300指数证券投资基金中国证监会指定披露媒

162024年6月18日（LOF）托管协议介长盛沪深300指数证券投资基金中国证监会指定披露媒

17 （LOF）基金恢复大额申购、大额转换 2024年 6月 26日

介

转入、定期定额投资公告长盛基金管理有限公司关于增加湘财证券为旗下部分开放式基金代销机构中国证监会指定披露媒

182024年7月1日

及开通基金定投业务与转换业务的公介告长盛沪深300指数证券投资基金中国证监会指定披露媒

192024年7月19日（LOF）2024年第 2季度报告介长盛基金管理有限公司旗下基金2024中国证监会指定披露媒

202024年7月19日

年2季度报告提示性公告介长盛基金管理有限公司关于增加西部证券为旗下部分开放式基金代销机构中国证监会指定披露媒

212024年8月15日

并开通基金定投业务及转换业务的公介告长盛沪深300指数证券投资基金中国证监会指定披露媒

222024年8月30日（LOF）2024年中期报告介长盛基金管理有限公司旗下基金2024中国证监会指定披露媒

232024年8月30日

年中期报告提示性公告介长盛基金管理有限公司关于增加国元证券为旗下部分开放式基金代销机构中国证监会指定披露媒

242024年10月14日

及开通基金定投业务与转换业务的公介告

第 71 页共 73 页长盛沪深 300 指数(LOF)2024 年年度报告长盛基金管理有限公司旗下基金2024中国证监会指定披露媒

252024年10月25日

年第3季度报告提示性公告介长盛沪深300指数证券投资基金中国证监会指定披露媒

262024年10月25日（LOF）2024年第 3季度报告介长盛基金管理有限公司关于增加国金证券为旗下部分开放式基金销售机构中国证监会指定披露媒

272024年11月15日

及开通基金定投业务与转换业务的公介告长盛基金管理有限公司关于增加中信期货为旗下部分开放式基金销售机构中国证监会指定披露媒

282024年12月9日

及开通基金定投业务与转换业务的公介告长盛基金管理有限公司关于旗下基金中国证监会指定披露媒

292024年12月9日

改聘会计师事务所公告介长盛基金管理有限公司关于增加中信证券为旗下部分开放式基金销售机构中国证监会指定披露媒

302024年12月9日

及开通基金定投业务与转换业务的公介告长盛基金管理有限公司关于增加中信证券（山东）为旗下部分开放式基金中国证监会指定披露媒

312024年12月9日

销售机构及开通基金定投业务与转换介业务的公告长盛基金管理有限公司关于增加中信证券（华南）为旗下部分开放式基金中国证监会指定披露媒

322024年12月9日

销售机构及开通基金定投业务与转换介业务的公告长盛基金管理有限公司关于旗下基金中国证监会指定披露媒

33增加上海中欧财富基金销售有限公司2024年12月24日

介作为销售机构的公告

§12影响投资者决策的其他重要信息

12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况投资者持有基金份额份额类别比例达到或者期初申购赎回序号持有份额占比

超过20%的时份额份额份额

（%）间区间

20240105~2022944571618230

机构10.0091268746.8739.53

412317.5029.37

产品特有风险

本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情况，当该基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致的风险包括：巨额赎回风险、流动性风险、基金资产净值持续低于5000万元的风险、基金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风险。本基金管理人将对申购赎第 72 页共 73 页长盛沪深 300 指数(LOF)2024 年年度报告

回进行审慎的应对，保护中小投资者利益。

12.2影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。

§13备查文件目录

13.1备查文件目录

1、长盛沪深 300指数证券投资基金（LOF）相关批准文件；

2、《长盛沪深 300指数证券投资基金（LOF）基金合同》；

3、《长盛沪深 300指数证券投资基金（LOF）托管协议》；

4、《长盛沪深 300指数证券投资基金（LOF）招募说明书》；

5、法律意见书；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、基金托管人业务资格批件、营业执照。