宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金2024年中期报告

宏利价值优化型成长类行业混合型证券投

资基金

2024年中期报告

2024年6月30日

基金管理人：宏利基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

送出日期：2024年8月31日宏利成长混合2024年中期报告

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年8月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自2024年1月1日起至2024年6月30日止。

第2页共46页宏利成长混合2024年中期报告

1.2目录

§1重要提示及目录.............................................2

1.1重要提示...............................................2

1.2目录.................................................3

§2基金简介................................................5

2.1基金基本情况.............................................5

2.2基金产品说明.............................................5

2.3基金管理人和基金托管人........................................5

2.4信息披露方式.............................................5

2.5其他相关资料.............................................5

§3主要财务指标和基金净值表现.......................................6

3.1主要会计数据和财务指标........................................6

3.2基金净值表现.............................................6

§4管理人报告...............................................7

4.1基金管理人及基金经理情况.......................................7

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................9

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明................................9

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................9

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................10

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................10

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................10

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................10

§5托管人报告..............................................11

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................11

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....11

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............11

§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................11

6.1资产负债表.............................................11

6.2利润表...............................................12

6.3净资产变动表............................................14

6.4报表附注..............................................16

§7投资组合报告.............................................36

7.1期末基金资产组合情况........................................36

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................37

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................37

7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................38

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................41

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...............41

第3页共46页宏利成长混合2024年中期报告

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........42

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........42

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............42

7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................42

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................42

7.12投资组合报告附注.........................................42

§8基金份额持有人信息..........................................43

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................43

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................43

§9开放式基金份额变动..........................................43

§10重大事件揭示............................................43

10.1基金份额持有人大会决议......................................43

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................43

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................44

10.4基金投资策略的改变........................................44

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................44

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................44

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................44

§11备查文件目录............................................46

11.1备查文件目录...........................................46

11.2存放地点.............................................46

11.3查阅方式.............................................46

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§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金基金简称宏利成长混合基金主代码162201基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2003年4月25日基金管理人宏利基金管理有限公司基金托管人交通银行股份有限公司

报告期末基金份额总额689394220.67份基金合同存续期不定期

2.2基金产品说明

投资目标本基金主要投资于成长行业类别中内在价值被相对低估，并与同行业类别上市公司相比具有更高增长潜力的上市公司。在有效控制投资组合风险的前提下，为基金份额持有人提供长期稳定的投资回报。

投资策略采用“自上而下”的投资方法，具体体现在资产配置、行业配置和个股选择的全过程中。

业绩比较基准 65％×富时中国 A600成长行业指数＋35％×上证国债指数。

风险收益特征本基金在证券投资基金中属于较高风险的基金品种。

2.3基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人名称宏利基金管理有限公司交通银行股份有限公司姓名徐娇方圆信息披露联系电话6657776695559负责人

电子邮箱 irm@manulifefund.com.cn fangy_20@bankcomm.com

客户服务电话400-698-888895559

传真010-66577666021-62701216

注册地址北京市朝阳区针织路23号楼中国中国（上海）自由贸易试验区银

人寿金融中心6层02-07单元城中路188号

办公地址北京市朝阳区针织路23号楼中国中国（上海）长宁区仙霞路18

人寿金融中心6层02-07单元号邮政编码100026200336法定代表人高贵鑫任德奇

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称中国证券报登载基金中期报告正文的管理人互联网网

https://www.manulifefund.com.cn址

基金中期报告备置地点基金管理人、基金托管人的住所

2.5其他相关资料

项目名称办公地址

第5页共46页宏利成长混合2024年中期报告北京市朝阳区针织路23号楼中

注册登记机构宏利基金管理有限公司国人寿金融中心6层02-07单元

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标报告期(2024年1月1日-2024年6月30日)

本期已实现收益55011557.91

本期利润254336054.94

加权平均基金份额本期利润0.3950

本期加权平均净值利润率24.82%

本期基金份额净值增长率28.75%

3.1.2期末数据和指标报告期末(2024年6月30日)

期末可供分配利润419838477.65

期末可供分配基金份额利润0.6090

期末基金资产净值1240394693.76

期末基金份额净值1.7993

3.1.3累计期末指标报告期末(2024年6月30日)

基金份额累计净值增长率1283.78%

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2.所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收

益水平要低于所列数字；

3.期末可供分配利润等于期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净份额净值业绩比较基准业绩比较基

阶段值增长增长率标收益率标准差*－**－*

准收益率*

率*准差**

过去一个月8.09%2.37%-2.75%0.84%10.84%1.53%

过去三个月11.08%2.02%-4.63%0.97%15.71%1.05%

过去六个月28.75%2.51%-7.83%1.24%36.58%1.27%

过去一年-4.82%2.31%-15.57%1.01%10.75%1.30%

过去三年-16.68%2.42%-30.32%0.92%13.64%1.50%

自基金合同生效起1283.71093.

1.73%190.21%1.13%0.60%

至今8%57%

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注：本基金业绩比较基准:65%×中信成长风格指数+35%×上证国债指数。

自2023年8月1日起本基金业绩比较基准变更为“65%×中信成长风格指数+35%×上证国债指数”。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

注：本基金在建仓期结束时及截止报告期末各项投资比例已达到基金合同规定的比例要求。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

截至报告期末本公司股东及持股比例分别为：宏利投资管理（新加坡）私人有限公司：51％；

宏利投资管理（香港）有限公司：49％。

宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基金管理有限公司、泰达

荷银基金管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司，成立于2002年6月。截至2024年6月30日，公司管理着包括宏利价值优化型系列基金、宏利行业精选混合型证券投资基金、宏利风险预算混合型证券投资基金、宏利货币市场基金、宏利效率优选混合型证券投资基金（LOF）、宏利首

选企业股票型证券投资基金、宏利市值优选混合型证券投资基金、宏利集利债券型证券投资基金、

宏利红利先锋混合型证券投资基金、宏利沪深300指数增强型证券投资基金、宏利领先中小盘混

合型证券投资基金、宏利聚利债券型证券投资基金（LOF）、宏利中证 500 指数增强型证券投资基

金（LOF)、宏利逆向策略混合型证券投资基金、宏利宏达混合型证券投资基金、宏利淘利债券型

第7页共46页宏利成长混合2024年中期报告

证券投资基金、宏利转型机遇股票型证券投资基金、宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券

投资基金、宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金、宏利新起点灵活配置混合型证券投资基

金、宏利蓝筹价值混合型证券投资基金、宏利创益灵活配置混合型证券投资基金、宏利活期友货

币市场基金、宏利汇利债券型证券投资基金、宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金、宏利

京元宝货币市场基金、宏利纯利债券型证券投资基金、宏利溢利债券型证券投资基金、宏利恒利

债券型证券投资基金、宏利全能优选混合型基金中基金（FOF）、宏利交利 3 个月定期开放债券型

发起式证券投资基金、宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、宏利绩优增长灵活

配置混合型证券投资基金、宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、宏利泰和平衡

养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、宏利印度机会股票型证券投资基金（QDII）、宏利

永利债券型证券投资基金、宏利消费行业量化精选混合型证券投资基金、宏利中证主要消费红利

指数型证券投资基金、宏利泰和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、宏利价值长

青混合型证券投资基金、宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金、宏利高研发创新6个月

持有期混合型证券投资基金、宏利波控回报12个月持有期混合型证券投资基金、宏利消费服务混

合型证券投资基金、宏利新能源股票型证券投资基金、宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资

基金、宏利悠然养老目标日期 2025一年持有期混合型基金中基金（FOF）、宏利新兴景气龙头混合

型证券投资基金、宏利景气领航两年持有期混合型证券投资基金、宏利中短债债券型证券投资基

金、宏利先进制造股票型证券投资基金、宏利景气智选18个月持有期混合型证券投资基金、宏利

昇利一年定期开放债券型发起式证券投资基金、宏利闽利一年定期开放债券型发起式证券投资基

金、宏利悠享养老目标日期 2030一年持有期混合型基金中基金（FOF）、宏利添盈两年定期开放债

券型证券投资基金、宏利医药健康混合型发起式证券投资基金、宏利睿智成长混合型证券投资基

金、宏利中债-绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金在内的六十多只证券投资基金。

本公司采用团队投资方式，即通过整个投资团队全体人员的共同努力，力求实现基金财产的持续增值。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理证券从

姓名职务（助理）期限说明业年限任职日期离任日期清华大学工学硕士；2012年7月至2014

权益投资年3月，任职于中邮创业基金管理有限公

2020年

部总经司担任 TMT 行业研究员；2014 年 3 月至

王鹏12月28-12年理；基金2015年6月，任职于上海磐信投资管理有日

经理限公司，担任电子行业研究员；2015年6月，加入宏利基金管理有限公司，任职于

第8页共46页宏利成长混合2024年中期报告研究部，先后担任研究员、基金经理等职，现任权益投资部总经理兼基金经理；具有

12年证券从业经验，具有基金从业资格。

注：证券从业的含义遵从监管及行业协会相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人建立了公平交易制度和流程，并严格执行制度的规定。在投资管理活动中，本基金管理人公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有平等机会；严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离；在交易环节实行集中交易制度，并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续；交易部运用交易系统中设置的公平交易功能

并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令；对于部分债券一级市场申购、非公开发行

股票申购等以公司名义进行的交易，交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配，确保各投资组合享有公平的投资机会。风险管理部事后对本报告期的公平交易执行情况进行数量统计、分析。在本报告期内，未发现利益输送、不公平对待不同投资组合的情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控，风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估，向公司风险控制委员会提交公募基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。本报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合的同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该证券当日成交量的5%。在本报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构的处罚情况。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内我们仍然坚持“投资景气行业龙头，追求戴维斯双击”的方法。选择那些长期空间大、短期业绩好的公司，回避短期主题催化透支明显的公司。这种方法核心是追求业绩超预期带来的估值业绩双升，长期超额收益明显，但在“讲逻辑不讲业绩”的阶段可能会相对弱势，但拉长时间我们方法的风险收益比仍然会突出。

影响市场的因子太多，每个阶段都有不同的因子主导市场。我们要追求更高的胜率，就需要

第9页共46页宏利成长混合2024年中期报告

找出长期最客观的因子来做判断。我们坚持投资符合时代产业趋势的行业，特别是其中业绩增长出色的公司，努力获取超额收益。

本基金会按照基金合同，精选成长性强的行业和公司，力争分享行业和企业成长的红利。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.7993元；本报告期基金份额净值增长率为28.75%，业绩比较基准收益率为-7.83%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

我们判断未来市场的投资机会在于以下几个行业：一、生成式 AI行业蓬勃发展带来的算力投

资机会仍然会继续，且龙头公司已经进入业绩连续超预期的阶段，投资体验会改善；苹果入局带来端侧加速。二、国内外电网设备需求旺盛，且有望在未来很长一段时间延续。三、高质量发展

阶段国内偏刚需的行业以及中长期产业出海的投资机会。四、利率下行阶段高股息的投资价值会延续。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会主任由主管基金运营的副总经理担任，成员包括但不限于督察长、主管投研的副总经理或投资总监、权益投资部、研究部、策略投资部、固定收益部、合规风控部门、基金运营部的主要负责人；委员会秘书由基金运营部负责人担任。所有人员均具有丰富的专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力。

基金经理参与估值委员会对相关停牌品种估值的讨论，发表相关意见和建议，但涉及停牌品种的基金经理不参与最终的投票表决。

本报告期内，本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金合同及基金实际运作的情况，本基金本报告期内未进行利润分配。目前无其他利润分配安排。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内本基金未出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值

第10页共46页宏利成长混合2024年中期报告低于5000万元的情形。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，基金托管人在宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，宏利基金管理有限公司在宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支、基金收益分配等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期内，由宏利基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金的中期报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相

关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金

报告截止日：2024年6月30日

单位：人民币元本期末上年度末资产附注号

2024年6月30日2023年12月31日

资产：

货币资金6.4.7.12055422.6217718564.37

结算备付金8932914.955494574.82

存出保证金489559.47657481.73

交易性金融资产6.4.7.21446502979.541048677563.30

其中：股票投资1174693994.75849657533.25

基金投资--

债券投资271808984.79199020030.05

资产支持证券投资--

贵金属投资--

其他投资--

衍生金融资产6.4.7.3--

第11页共46页宏利成长混合2024年中期报告

买入返售金融资产6.4.7.4--

债权投资6.4.7.5--

其中：债券投资--

资产支持证券投资--

其他投资--

其他债权投资6.4.7.6--

其他权益工具投资6.4.7.7--

应收清算款1967379.89-

应收股利--

应收申购款1192886.34702304.72

递延所得税资产--

其他资产6.4.7.8--

资产总计1461141142.811073250488.94本期末上年度末负债和净资产附注号

2024年6月30日2023年12月31日

负债：

短期借款--

交易性金融负债--

衍生金融负债6.4.7.3--

卖出回购金融资产款212706967.85156611081.26

应付清算款2318100.24-

应付赎回款482367.87347604.78

应付管理人报酬1525636.731168935.16

应付托管费254272.78194822.51

应付销售服务费--

应付投资顾问费--

应交税费--

应付利润--

递延所得税负债--

其他负债6.4.7.93459103.582379271.07

负债合计220746449.05160701714.78

净资产：

实收基金6.4.7.10689394220.67652987417.27

其他综合收益6.4.7.11--

未分配利润6.4.7.12551000473.09259561356.89

净资产合计1240394693.76912548774.16

负债和净资产总计1461141142.811073250488.94

注：报告截止日2024年06月30日，基金份额净值1.7993元，基金份额总额689394220.67份。

6.2利润表

会计主体：宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金

本报告期：2024年1月1日至2024年6月30日

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单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2024年1月1日至20242023年1月1日至2023年6月30日年6月30日

一、营业总收入265089294.77-11307316.29

1.利息收入108461.12154877.48

其中：存款利息收入6.4.7.13108461.12154877.48

债券利息收入--资产支持证券利息

--收入买入返售金融资产

--收入

其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”

65209785.76-176233070.22

填列）

其中：股票投资收益6.4.7.1455513084.12-181378399.19

基金投资收益--

债券投资收益6.4.7.152517148.702594874.53资产支持证券投资

6.4.7.16--

收益

贵金属投资收益6.4.7.17--

衍生工具收益6.4.7.18--

股利收益6.4.7.197179552.942550454.44以摊余成本计量的

金融资产终止确认产生的--收益

其他投资收益--3.公允价值变动收益（损

6.4.7.20199324497.03164348609.31失以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”--号填列）5.其他收入（损失以“-”

6.4.7.21446550.86422267.14号填列）

减：二、营业总支出10753239.8313997303.75

1．管理人报酬6.4.10.2.17620114.529451631.74

其中：暂估管理人报酬--

2．托管费6.4.10.2.21270019.141575271.97

3．销售服务费6.4.10.2.3--

4．投资顾问费--

5．利息支出1774674.352875980.79

其中：卖出回购金融资产

1774674.352875980.79

支出

6．信用减值损失6.4.7.22--

7．税金及附加--

第13页共46页宏利成长混合2024年中期报告

8．其他费用6.4.7.2388431.8294419.25三、利润总额（亏损总额

254336054.94-25304620.04以“-”号填列）

减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”

254336054.94-25304620.04号填列）

五、其他综合收益的税后

--净额

六、综合收益总额254336054.94-25304620.04

6.3净资产变动表

会计主体：宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金

本报告期：2024年1月1日至2024年6月30日

单位：人民币元本期项目2024年1月1日至2024年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计

一、上期期末净

652987417.27-259561356.89912548774.16

资产

加：会计政策变

----更前期差错更

----正

其他----

二、本期期初净

652987417.27-259561356.89912548774.16

资产

三、本期增减变

动额（减少以“-”36406803.40-291439116.20327845919.60号填列）

（一）、综合收益

--254336054.94254336054.94总额

（二）、本期基金份额交易产生的

净资产变动数36406803.40-37103061.2673509864.66

（净资产减少以“-”号填列）

其中：1.基金申

261374285.71-170148352.92431522638.63

购款

2.基金赎-224967482.3-133045291.6

--358012773.97回款16

（三）、本期向基

----金份额持有人分

第14页共46页宏利成长混合2024年中期报告配利润产生的净资产变动（净资产减少以“-”号

填列）

（四）、其他综合

收益结转留存收----益

四、本期期末净1240394693.7

689394220.67-551000473.09

资产6上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计

一、上期期末净1463096080.6

755541886.44-707554194.18

资产2

加：会计政策变

----更前期差错更

----正

其他----

二、本期期初净1463096080.6

755541886.44-707554194.18

资产2

三、本期增减变-118133552.4-139949156.0

动额（减少以“-”--258082708.45号填列）05

（一）、综合收益

---25304620.04-25304620.04总额

（二）、本期基金

份额交易产生的-118133552.4-114644536.0

净资产变动数--232778088.41

（净资产减少以01“-”号填列）

其中：1.基金申

122093843.17-107759089.95229852933.12

购款

2.基金赎-240227395.5-222403625.9

--462631021.53回款76

（三）、本期向基金份额持有人分

配利润产生的净----资产变动（净资产减少以“-”号

第15页共46页宏利成长混合2024年中期报告

填列）

（四）、其他综合

收益结转留存收----益

四、本期期末净1205013372.1

637408334.04-567605038.13

资产7报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

高贵鑫王泉石楠基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

宏利价值优化型行业类别系列证券投资基金(以下简称“本系列基金”，原湘财合丰价值优化型系列行业类别开放式证券投资基金，后更名为泰达荷银价值优化型系列行业类别证券投资基金、泰达宏利价值优化型行业类别系列证券投资基金)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2003]第21号《关于同意湘财合丰价值优化型成长类行业证券投资基金、周期类行业证券投资基金、稳定类行业证券投资基金设立的批复》核准，由基金发起人湘财合丰基金管理有限公司(于2004年1月9日更名为湘财荷银基金管理有限公司，于2006年4月27日更名为泰达荷银基金管理有限公司，于2010年3月9日更名为泰达宏利基金管理有限公司，于2023年4月20日更名为宏利基金管理有限公司)依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、

《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《湘财合丰价值优化型成长类行业证券投资基金、周期类行业证券投资基金、稳定类行业证券投资基金基金契约》发起，并于2003年4月25日募集成立。

本系列基金的基金名称于2004年10月13日改为湘财合丰价值优化型成长类行业证券投资基

金、周期类行业证券投资基金、稳定类行业证券投资基金。于2006年6月6日改为泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金、周期类行业证券投资基金、稳定类行业证券投资基金。根据本系列基金的基金管理人2010年3月17日发布的《泰达宏利基金管理有限公司关于变更公司旗下公募基金名称的公告》，本系列基金自公告发布之日起更名为泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金、周期类行业证券投资基金、稳定类行业证券投资基金。根据2014年中国证监会令第

104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，本系列基金于2015年7月22日公告后更名为泰

第16页共46页宏利成长混合2024年中期报告

达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金、周期类行业混合型证券投资基金、稳定类行业混合型证券投资基金。根据本系列基金的基金管理人2023年6月17日发布的《宏利基金管理有限公司关于旗下基金更名事宜的公告》，本系列基金自2023年6月20日起更名为宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金、周期类行业混合型证券投资基金、稳定类行业混合型证券投资基金。

本系列基金为契约型开放式，存续期限不定，目前下设三个子基金，分别为宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)、宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金和宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金。本系列基金首次设立募集不包括认购资金利息共募集2630119050.77元，其中包括本基金1021628749.98元、宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金627135410.16元和宏利价值优化型稳定类行业混合型证券

投资基金981354890.63元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道验字(2003)第

50号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为宏利基金管理有限公司，基金托管人为交通银行

股份有限公司(以下简称“交通银行”)。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金、周期类行业混合型证券投资基金、稳定类行业混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，宏利成长混合、宏利周期混合、宏利稳定混合是三只相互独立的行业类别证券投资基金，共同构成本系列基金。本系列基金的投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具，包括投资于国内依法公开发行、上市的股票（包括存托凭证）和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。

宏利成长混合、宏利周期混合、宏利稳定混合的股票投资部分分别主要投资于成长、周期、稳定

三个行业类别中依据市净率（P/B）和市盈率与每股预期收益增长率之比（PEG）所确定的具有增

长潜力的价值型股票，即本系列基金所定义的价值优化型股票。在股票投资中严格遵循：（1）各行业类别基金投资于该基金类型所对应行业类别股票的比重不低于该基金股票净值的80%（一级市场认购股票除外）；（2）各只行业类别基金的股票投资以价值优化型股票为主要投资对象。本基金的业绩比较基准为：65%×中信成长风格指数+35%×上证国债指数。

6.4.2会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列

第17页共46页宏利成长混合2024年中期报告

示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2024年度上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2024年06月30日的财务状况以及2024年度上半年的经营成果和净资产变动情况等有关信息。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.6税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、

财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税

[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产

品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以

第18页共46页宏利成长混合2024年中期报告产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根

据财政部、国家税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1货币资金

单位：人民币元本期末项目

2024年6月30日

活期存款2055422.62

等于：本金2054773.31

加：应计利息649.31

减：坏账准备-

定期存款-

等于：本金-

加：应计利息-

减：坏账准备-

其中：存款期限1个月以内-

存款期限1-3个月-

存款期限3个月以上-

其他存款-

等于：本金-

加：应计利息-

减：坏账准备-

合计2055422.62

第19页共46页宏利成长混合2024年中期报告

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元本期末项目2024年6月30日成本应计利息公允价值公允价值变动

股票949115819.60-1174693994.75225578175.15

贵金属投资-金----交所黄金合约

交易所市267226563.634188602.29271808984.79393818.87场

债券银行间市----场

合计267226563.634188602.29271808984.79393818.87

资产支持证券----

基金----

其他----

合计1216342383.234188602.291446502979.54225971994.02

6.4.7.3衍生金融资产/负债

6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.3.2期末基金持有的期货合约情况

本基金本报告期末未持有期货合约。

6.4.7.3.3期末基金持有的黄金衍生品情况

本基金本报告期末未持有黄金衍生品。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.4.3按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明无。

6.4.7.5债权投资

6.4.7.5.1债权投资情况

本基金本报告期末未持有债权投资。

第20页共46页宏利成长混合2024年中期报告

6.4.7.5.2债权投资减值准备计提情况

本基金本报告期末未计提债权投资减值准备。

6.4.7.6其他债权投资

6.4.7.6.1其他债权投资情况

本基金本报告期末未持有其他债权投资。

6.4.7.6.2其他债权投资减值准备计提情况

本基金本报告期末未计提其他债权投资减值准备。

6.4.7.7其他权益工具投资

6.4.7.7.1其他权益工具投资情况

本基金本报告期末未持有其他权益工具投资。

6.4.7.7.2报告期末其他权益工具投资情况

本基金本报告期末未持有其他权益工具投资。

6.4.7.8其他资产

本基金本报告期末未有其他资产。

6.4.7.9其他负债

单位：人民币元本期末项目

2024年6月30日

应付券商交易单元保证金-

应付赎回费1329.66

应付证券出借违约金-

应付交易费用3379114.17

其中：交易所市场3379114.17

银行间市场-

应付利息-

预提费用78616.82

其他42.93

合计3459103.58

6.4.7.10实收基金

金额单位：人民币元本期项目2024年1月1日至2024年6月30日

基金份额（份）账面金额

上年度末652987417.27652987417.27

本期申购261374285.71261374285.71

本期赎回（以“-”号填列）-224967482.31-224967482.31

基金拆分/份额折算前--

第21页共46页宏利成长混合2024年中期报告

基金拆分/份额折算调整--

本期申购--

本期赎回（以“-”号填列）--

本期末689394220.67689394220.67

注：若本基金有分红及转换业务，申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。

6.4.7.11其他综合收益

本基金本报告期末未有其他综合收益。

6.4.7.12未分配利润

单位：人民币元项已实现部分未实现部分未分配利润合计目上年

345635424.64-86074067.75259561356.89

度末

加：

会计

---政策变更前期差

---错更正

---其他本期

345635424.64-86074067.75259561356.89

期初本期

55011557.91199324497.03254336054.94

利润本期基金份额

交易19191495.1017911566.1637103061.26产生的变动数其

中：

基金134824870.5735323482.35170148352.92申购款基

金赎-115633375.47-17411916.19-133045291.66回款

第22页共46页宏利成长混合2024年中期报告本期已分

---配利润本期

419838477.65131161995.44551000473.09

末

6.4.7.13存款利息收入

单位：人民币元本期项目

2024年1月1日至2024年6月30日

活期存款利息收入34892.46

定期存款利息收入-

其他存款利息收入-

结算备付金利息收入59870.38

其他13698.28

合计108461.12

6.4.7.14股票投资收益

6.4.7.14.1股票投资收益项目构成

单位：人民币元本期项目

2024年1月1日至2024年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收入55513084.12

股票投资收益——赎回差价收入-

股票投资收益——申购差价收入-

股票投资收益——证券出借差价收入-

合计55513084.12

6.4.7.14.2股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元本期项目

2024年1月1日至2024年6月30日

卖出股票成交总额3121717785.47

减：卖出股票成本总额3058297406.27

减：交易费用7907295.08

买卖股票差价收入55513084.12

6.4.7.14.3股票投资收益——证券出借差价收入

本基金本报告期未有股票投资收益-证券出借差价收入。

6.4.7.15债券投资收益

6.4.7.15.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元

第23页共46页宏利成长混合2024年中期报告本期项目

2024年1月1日至2024年6月30日

债券投资收益——利息收入2412254.62债券投资收益——买卖债券（债转股及债

104894.08券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入-

债券投资收益——申购差价收入-

合计2517148.70

6.4.7.15.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元本期项目

2024年1月1日至2024年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总

38111680.95

额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成

37740555.08

本总额

减：应计利息总额266231.79

减：交易费用-

买卖债券差价收入104894.08

6.4.7.15.3债券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期未有债券投资收益-赎回差价收入。

6.4.7.15.4债券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期未有债券投资收益-申购差价收入。

6.4.7.16资产支持证券投资收益

6.4.7.16.1资产支持证券投资收益项目构成

本基金本报告期未有资产支持证券投资收益。

6.4.7.16.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

本基金本报告期未有资产支持证券投资收益-买卖资产支持证券差价收入。

6.4.7.16.3资产支持证券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期未有资产支持证券投资收益-赎回差价收入。

6.4.7.16.4资产支持证券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期未有资产支持证券投资收益-申购差价收入。

6.4.7.17贵金属投资收益

6.4.7.17.1贵金属投资收益项目构成

本基金本报告期未有贵金属投资收益。

第24页共46页宏利成长混合2024年中期报告

6.4.7.17.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

本基金本报告期未有贵金属投资收益-买卖贵金属差价收入。

6.4.7.17.3贵金属投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期未有贵金属投资收益-赎回差价收入。

6.4.7.17.4贵金属投资收益——申购差价收入

本基金本报告期未有贵金属投资收益-申购差价收入。

6.4.7.18衍生工具收益

6.4.7.18.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期未有衍生工具收益-买卖权证差价收入。

6.4.7.18.2衍生工具收益——其他投资收益

本基金本报告期未有衍生工具收益-其他投资收益。

6.4.7.19股利收益

单位：人民币元本期项目

2024年1月1日至2024年6月30日

股票投资产生的股利收益7179552.94

其中：证券出借权益补偿收

-入

基金投资产生的股利收益-

合计7179552.94

6.4.7.20公允价值变动收益

单位：人民币元本期项目名称

2024年1月1日至2024年6月30日

1.交易性金融资产199324497.03

股票投资199466274.75

债券投资-141777.72

资产支持证券投资-

基金投资-

贵金属投资-

其他-

2.衍生工具-

权证投资-

3.其他-

减：应税金融商品公允价值变动

-产生的预估增值税

合计199324497.03

第25页共46页宏利成长混合2024年中期报告

6.4.7.21其他收入

单位：人民币元本期项目

2024年1月1日至2024年6月30日

基金赎回费收入443506.77

基金转换费收入3044.09

合计446550.86

注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。

2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金的赎

回费的25%归入转出基金的基金资产，本系列基金各行业类别在基金间免费转换。

6.4.7.22信用减值损失

本基金本报告期未有信用减值损失。

6.4.7.23其他费用

单位：人民币元本期项目

2024年1月1日至2024年6月30日

审计费用49726.04

信息披露费19890.78

证券出借违约金-

银行费用215.00

账户维护费18000.00

其他600.00

合计88431.82

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期未有存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称与本基金的关系

宏利基金管理有限公司基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

交通银行股份有限公司(交通银行)基金托管人、基金销售机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

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6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.10.1.2债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.10.1.3债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

6.4.10.1.4权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.5应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间均未有应支付关联方的佣金。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年62023年1月1日至2023年月30日6月30日

当期发生的基金应支付的管理费7620114.529451631.74

其中：应支付销售机构的客户维护

2502810.533065693.78

费

应支付基金管理人的净管理费5117303.996385937.96

注：支付基金管理人宏利基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年62023年1月1日至2023年月30日6月30日

当期发生的基金应支付的托管费1270019.141575271.97

注：支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。

第27页共46页宏利成长混合2024年中期报告

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未有与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）的交易。

6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的

情况本基金本报告期及上年度可比期间均未有与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。

6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务

的情况本基金本报告期及上年度可比期间均未有与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。

6.4.10.5各关联方投资本基金的情况

6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的基金管理人于本基金本报告期内及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。

6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

于本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。

6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元本期上年度可比期间

2024年1月1日至2024年6月30

关联方名称2023年1月1日至2023年6月30日日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入

交通银行2055422.6234892.4622486708.6962746.45

注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按约定利率计息。

6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未有在承销期内参与关联方承销证券的情况。

6.4.10.8其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间均未有其他关联交易事项。

6.4.11利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。

第28页共46页宏利成长混合2024年中期报告

6.4.12期末（2024年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2024年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额212706967.85元，于2024年7月2日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。

6.4.13金融工具风险及管理

本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金，属于较高风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资及债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去

估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工

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具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资、资产支持证券和同业存单投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。

6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级列示的债券投资。

6.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。

6.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。

6.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元本期末上年度末长期信用评级

2024年6月30日2023年12月31日

AAA - -

AAA 以下 - -

未评级271808984.79199020030.05

合计271808984.79199020030.05

注：以上未评级的债券投资中包括国债、政策性金融债及央行票据等。

6.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。

第30页共46页宏利成长混合2024年中期报告

6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于2024年6月30日，除附注6.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额将在一个月以内到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及

《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要

求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上

市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动

第31页共46页宏利成长混合2024年中期报告

投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评

估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易

的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：

根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动

而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元本期末

1年以内1-5年5年以上不计息合计

2024年6月30日

资产

货币资金2055422.62---2055422.62

结算备付金8932914.95---8932914.95

存出保证金489559.47---489559.47

第32页共46页宏利成长混合2024年中期报告

1174693994.

交易性金融资产271808984.79--1446502979.54

应收申购款0.06--1192886.281192886.34

应收清算款---1967379.891967379.89

1177854260.

资产总计283286881.89--1461141142.81

负债

应付赎回款---482367.87482367.87

应付管理人报酬---1525636.731525636.73

应付托管费---254272.78254272.78

应付清算款---2318100.242318100.24

卖出回购金融资产款212706967.85---212706967.85

其他负债---3459103.583459103.58

负债总计212706967.85--8039481.20220746449.05

1169814779.

利率敏感度缺口70579914.04--1240394693.76

上年度末

1年以内1-5年5年以上不计息合计

2023年12月31日

资产

货币资金17718564.37---17718564.37

结算备付金5494574.82---5494574.82

存出保证金657481.73---657481.73

交易性金融资产199020030.05--849657533.251048677563.30

应收申购款299.73--702004.99702304.72

资产总计222890950.70--850359538.241073250488.94负债

应付赎回款---347604.78347604.78

应付管理人报酬---1168935.161168935.16

应付托管费---194822.51194822.51

卖出回购金融资产款156611081.26---156611081.26

其他负债---2379271.072379271.07

负债总计156611081.26--4090633.52160701714.78

利率敏感度缺口66279869.44--846268904.72912548774.16

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

假设除市场利率以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2023年12月分析动本期末（2024年6月30日）

31日）

市场利率下降25个220000.00400000.00

第33页共46页宏利成长混合2024年中期报告基点市场利率上升25个

-220000.00-400000.00基点

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票、债券的比重不低于该基金资产总值的80%，投资于国债的比重不低于该基金资产净值的20%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元本期末上年度末

2024年6月30日2023年12月31日

项目占基金资产净值占基金资产净值公允价值公允价值比例（%）比例（%）交易性金融资

1174693994.7594.70849657533.2593.11

产－股票投资交易性金融资

----

产－基金投资交易性金融资

----

产－债券投资

第34页共46页宏利成长混合2024年中期报告交易性金融资

产－贵金属投----资衍生金融资产

----

－权证投资

其他----

合计1174693994.7594.70849657533.2593.11

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2023年12月动本期末（2024年6月30日）

31日）

分析沪深300指数上升

101120000.0047270000.00

沪深300指数下降

-101120000.00-47270000.00

6.4.14公允价值

6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具

6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次

2024年6月30日2023年12月31日

第一层次1174693994.75848989054.70

第二层次271808984.79199092070.25

第三层次-596438.35

第35页共46页宏利成长混合2024年中期报告

合计1446502979.541048677563.30

6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换事项发生的当年年初为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的

不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是

第三层次。

6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于2024年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2023年12月

31日：同)。

6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号项目金额占基金总资产的比例（%）

1权益投资1174693994.7580.40

其中：股票1174693994.7580.40

2基金投资--

3固定收益投资271808984.7918.60

其中：债券271808984.7918.60

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金融资

--产

7银行存款和结算备付金合计10988337.570.75

8其他各项资产3649825.700.25

9合计1461141142.81100.00

第36页共46页宏利成长混合2024年中期报告

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 632520.00 0.05

C 制造业 1174061474.75 94.65

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业--

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务

业--

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计1174693994.7594.70

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

1601138工业富联4318600118329640.009.54

2300502新易盛1115247117714320.859.49

3300308中际旭创850911117323608.689.46

4002463沪电股份3151568115032232.009.27

5688676金盘科技2030659105898866.858.54

6002130沃尔核材510591872095562.165.81

7688183生益电子322476062495848.805.04

8002475立讯精密152240059845544.004.82

9002922伊戈尔231250050551250.004.08

第37页共46页宏利成长混合2024年中期报告

10002938鹏鼎控股121860048451536.003.91

11300705九典制药137448036753595.202.96

12600522中天科技216030034240755.002.76

13002916深南电路31160132958037.772.66

14300476胜宏科技89380028833988.002.32

15601567三星医疗74290026001500.002.10

16600183生益科技115860024400116.001.97

17002594比亚迪8880022222200.001.79

18605117德业股份24304018067593.601.46

19300181佐力药业116950017682840.001.43

20000400许继电气45860015780426.001.27

21688519南亚新材43803911200657.230.90

22603530神马电力3310008768190.000.71

23600160巨化股份3582008643366.000.70

24603228景旺电子2020006423600.000.52

25002897意华股份1656006236496.000.50

26688072拓荆科技451095418041.990.44

27002050三花智控619001181052.000.10

28601899紫金矿业36000632520.000.05

29600584长电科技19400615174.000.05

30301548崇德科技10800573264.000.05

31600469风神股份55000321200.000.03

32300394天孚通信11972.620.00

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元股票代

序号股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)码

1688676金盘科技126431242.1713.85

2002475立讯精密102139499.0911.19

3601138工业富联98496694.0010.79

4300476胜宏科技98297377.6810.77

5002130沃尔核材87654383.449.61

6601689拓普集团72898228.027.99

7002897意华股份63856574.737.00

8002371北方华创57067779.506.25

9688183生益电子55843314.006.12

10002444巨星科技54536807.585.98

11300308中际旭创52697788.505.77

12688169石头科技52138389.495.71

13601567三星医疗50266013.005.51

14600183生益科技49878274.005.47

15688668鼎通科技46507771.975.10

第38页共46页宏利成长混合2024年中期报告

16002938鹏鼎控股45956444.005.04

17002837英维克45854746.865.02

18002922伊戈尔44256995.664.85

19300181佐力药业44162933.444.84

20600522中天科技43911440.004.81

21002281光迅科技42214591.004.63

22000977浪潮信息39902006.844.37

23002916深南电路39478709.914.33

24300394天孚通信38257914.684.19

25300570太辰光37923551.004.16

26002028思源电气37465914.004.11

27000922佳电股份36053082.703.95

28002156通富微电34820082.083.82

29601899紫金矿业33820900.193.71

30002463沪电股份32892013.003.60

31688498源杰科技32440947.583.55

32002594比亚迪32185628.003.53

33688301奕瑞科技28773345.323.15

34688036传音控股28741624.793.15

35300502新易盛28131751.003.08

36603218日月股份27043134.002.96

37000625长安汽车27003207.002.96

38002714牧原股份26347800.302.89

39002517恺英网络26232156.782.87

40002992宝明科技25967165.002.85

41002920德赛西威24770172.522.71

42002126银轮股份24103078.742.64

43300896爱美客23840857.002.61

44301205联特科技21560183.402.36

45300129泰胜风能20883104.002.29

46300347泰格医药20721632.002.27

47603997继峰股份20695817.542.27

48688700东威科技20555845.052.25

49300573兴齐眼药20287123.002.22

50688072拓荆科技19823697.652.17

51301030仕净科技19531411.312.14

52600577精达股份19361723.002.12

53300705九典制药19156808.962.10

54605117德业股份18981326.402.08

注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

第39页共46页宏利成长混合2024年中期报告

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元股票代

序号股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)码

1300394天孚通信158644980.1717.38

2601138工业富联94810653.0010.39

3300476胜宏科技83166668.059.11

4300502新易盛81899277.808.97

5300308中际旭创79755097.108.74

6002371北方华创71183847.007.80

7601689拓普集团67701387.487.42

8688169石头科技63452441.386.95

9002463沪电股份55066610.926.03

10002444巨星科技54239830.005.94

11300570太辰光51914561.985.69

12002897意华股份49759887.005.45

13688676金盘科技44400914.884.87

14002837英维克44374418.004.86

15601899紫金矿业43043286.004.72

16688668鼎通科技42927436.144.70

17002475立讯精密42269458.084.63

18688301奕瑞科技42187188.764.62

19000625长安汽车41470691.674.54

20002281光迅科技40587419.004.45

21002920德赛西威38715443.004.24

22000977浪潮信息37023286.004.06

23000922佳电股份36836390.064.04

24002028思源电气35677599.003.91

25002913奥士康35246641.003.86

26600183生益科技31591317.003.46

27002130沃尔核材30936741.003.39

28603019中科曙光30748192.003.37

29300181佐力药业29979754.323.29

30603218日月股份29663790.973.25

31688498源杰科技29421342.463.22

32301205联特科技29183191.523.20

33300548博创科技28995778.853.18

34002156通富微电28649921.003.14

35002517恺英网络28170239.003.09

36688036传音控股27036441.692.96

37002992宝明科技25621826.002.81

38002714牧原股份25410044.582.78

39300896爱美客25205597.152.76

40300573兴齐眼药24345823.002.67

第40页共46页宏利成长混合2024年中期报告

41002126银轮股份23813981.312.61

42601567三星医疗23694147.002.60

43002050三花智控23237837.882.55

44002270华明装备22879262.982.51

45688700东威科技22674125.712.48

46300347泰格医药21359230.002.34

47300129泰胜风能20326814.002.23

48600129太极集团20315085.002.23

49688212澳华内镜20299198.012.22

50600577精达股份19390837.002.12

51603997继峰股份18729861.532.05

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本（成交）总额3183867593.02

卖出股票收入（成交）总额3121717785.47

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（%）

1国家债券271808984.7921.91

2央行票据--

3金融债券--

其中：政策性金融债--

4企业债券--

5企业短期融资券--

6中期票据--

7可转债（可交换债）--

8同业存单--

9其他--

10合计271808984.7921.91

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（%）

101972723国债242669530271808984.7921.91

注：上述债券明细为本基金本报告期末持有的全部债券。

第41页共46页宏利成长混合2024年中期报告

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资于股指期货。该策略符合基金合同的规定。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。

7.11.2本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

7.12投资组合报告附注

7.12.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形本基金投资前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴

责、处罚的情形。

7.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元序号名称金额

1存出保证金489559.47

2应收清算款1967379.89

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款1192886.34

6其他应收款-

7待摊费用-

8其他-

9合计3649825.70

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

第42页共46页宏利成长混合2024年中期报告

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。

7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份持有人结构持有人户数户均持有的机构投资者个人投资者

（户）基金份额占总份额比占总份额比例持有份额持有份额例（%）（%）

4777914428.81123550302.1617.92565843918.5182.08

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例（%）

基金管理人所有从业人员持有本基金127128.970.0184

§9开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2003年4月25日）

1021690071.80

基金份额总额

本报告期期初基金份额总额652987417.27

本报告期基金总申购份额261374285.71

减：本报告期基金总赎回份额224967482.31

本报告期基金拆分变动份额-

本报告期期末基金份额总额689394220.67

§10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本报告期未召开基金份额持有人大会。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、本报告期内基金管理人未发生重大人事变动。

2、本报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

第43页共46页宏利成长混合2024年中期报告

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4基金投资策略的改变

本报告期本基金无投资策略的变化。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未更换会计师事务所。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期，基金管理人及其相关高级管理人员未受到稽查或处罚。

10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单元占当期股票成占当期佣金券商名称备注数量成交金额交总额的比例佣金总量的比例

(%)(%)

181485246

国泰君安128.781716659.5528.89-

5.17

141237507

民生证券122.401335968.7522.48-

0.38

100138656

信达证券115.88947212.3015.94-

2.21

917628191.

中金公司114.55867985.2614.61-

312453759.

兴业证券24.96279036.624.70-

254144118.

海通证券14.03240393.394.05-

214238543.

招商证券13.40202650.583.41-

210451947.

中泰证券13.34199064.723.35-

156283968.

国盛证券12.48147829.602.49-

申万宏源211770753.00.195366.490.09-

第44页共46页宏利成长混合2024年中期报告

东兴证券1-----

高盛证券1-----

国金证券1-----

天风证券1-----

西南证券1-----

湘财证券1-----

银河证券1-----

注：(一)本基金本报告期新增天风证券交易单元。

(二)交易单元选择的标准和程序

基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其席位作为基金的专用交易单元，选择的标准是：

（1）经营规范，有较完备的内控制度；

（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合证券交易的需要；

（3）能为基金管理人提供高质量的研究咨询服务。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期债占当期权券商名占当期债券券证称成交金额成交金额回购成交总成交金额成交总额成交总额

额的比例(%)

的比例(%)的比例(%)

国泰君83605630.264324700

57.7062.96--

安000.00民生证

------券信达证

------券中金公

------司

兴业证25160148.616665000.

17.3614.69--

券0000

海通证36127745.754912000.

24.9317.98--

券1600招商证

------券

中泰证183519000.--4.37--券00国盛证

------券

第45页共46页宏利成长混合2024年中期报告申万宏

------源东兴证

------券高盛证

------券国金证

------券天风证

------券西南证

------券湘财证

------券银河证

------券

§11备查文件目录

11.1备查文件目录

1、中国证监会批准本基金设立的文件；

2、基金合同；

3、托管协议；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、基金托管人业务资格批件和营业执照；

6、中国证监会要求的其他文件。

11.2存放地点

基金管理人和托管人住所。

11.3查阅方式

投资人可登录中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）或者基金管理

人互联网网站（https://www.manulifefund.com.cn）查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人宏利基金管理有限公司：客户服务中心电话：400-698-8888或010-66555662。

宏利基金管理有限公司

2024年8月31日