兴全轻资产投资混合型证券投资基金
（LOF）
2024年中期报告
2024年6月30日
基金管理人：兴证全球基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
送出日期：2024 年 8 月 31 日兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年08月30日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年01月01日起至06月30日止。
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1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................5
2.4信息披露方式.............................................6
2.5其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标和基金净值表现.......................................6
3.1主要会计数据和财务指标........................................6
3.2基金净值表现.............................................7
3.3其他指标...............................................8
§4管理人报告...............................................8
4.1基金管理人及基金经理情况.......................................8
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................9
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................10
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................10
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................11
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................11
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................12
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................12
§5托管人报告..............................................12
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................12
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明....12
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见..............12
§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................12
6.1资产负债表.............................................12
6.2利润表...............................................14
6.3净资产变动表............................................15
6.4报表附注..............................................17
§7投资组合报告.............................................38
7.1期末基金资产组合情况........................................38
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................39
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................40
7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................40
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................42
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细..............42
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细........42
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7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细........42
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细..............42
7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................43
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................43
7.12投资组合报告附注.........................................43
§8基金份额持有人信息..........................................44
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................44
8.2期末上市基金前十名持有人......................................44
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................44
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况..................44
§9开放式基金份额变动..........................................44
§10重大事件揭示............................................45
10.1基金份额持有人大会决议......................................45
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...................45
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................45
10.4基金投资策略的改变........................................45
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................45
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................45
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................45
10.8其他重大事件...........................................49
§11影响投资者决策的其他重要信息....................................49
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况....................49
11.2影响投资者决策的其他重要信息...................................49
§12备查文件目录............................................49
12.1备查文件目录...........................................49
12.2存放地点.............................................50
12.3查阅方式.............................................50
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）
基金简称 兴全轻资产混合（LOF）场内简称兴全轻资基金主代码163412前端交易代码163412后端交易代码163413
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）基金合同生效日2012年4月5日基金管理人兴证全球基金管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总1373942826.67份额基金合同存续期不定期基金份额上市的证券深圳证券交易所交易所上市日期2012年5月31日
注：本基金场内扩位简称：兴全轻资产 LOF。
2.2基金产品说明
投资目标本基金以挖掘“轻资产公司”为主要投资策略，力求获取当前收益及实现长期资本增值。
投资策略在大类资产配置上，本基金采取定性与定量研究相结合，在股票与债券等资产类别之间进行资产配置；本基金运用多重指标因子，综合评估判断，选择优秀的轻资产公司进行投资；在行业配置上，积极配置于那些在产品、服务以及业务属性上具有轻资产特征的行业。
业绩比较基准80%×沪深300指数＋20%×中证国债指数
风险收益特征本基金为混合型基金产品，属于较高风险、较高收益的基金品种，其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金。投资者可在二级市场买卖基金份额，受市场供需关系等各种因素的影响，投资者买卖基金份额有可能面临相应的折溢价风险。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称兴证全球基金管理有限公司招商银行股份有限公司信息披姓名杨卫东张姗
露负责联系电话021-20398888400-61-95555
人 电子邮箱 yangwd@xqfunds.com zhangshan_1027@cmbchina.com
客户服务电话4006780099，021-38824536400-61-95555
传真021-203989880755-83195201
第 5 页 共 50 页兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）2024 年中期报告注册地址上海市黄浦区金陵东路368号深圳市深南大道7088号招商银行大厦办公地址上海市浦东新区芳甸路1155号深圳市深南大道7088号招商银
嘉里城办公楼28-29楼行大厦邮政编码201204518040法定代表人杨华辉缪建民
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称证券时报登载基金中期报告正文的管理人互联网网
http://www.xqfunds.com址
基金中期报告备置地点基金管理人、基金托管人住所
2.5其他相关资料
项目名称办公地址北京市西城区太平桥大街17注册登记机构兴证全球基金管理有限公司号
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标报告期(2024年1月1日-2024年6月30日)
本期已实现收益-550336494.98
本期利润-176676276.00加权平均基金份额本期利
-0.1264润
本期加权平均净值利润率-5.02%
本期基金份额净值增长率-4.61%
3.1.2期末数据和指标报告期末(2024年6月30日)
期末可供分配利润1507102377.26期末可供分配基金份额利
1.0969
润
期末基金资产净值3464427456.74
期末基金份额净值2.522
3.1.3累计期末指标报告期末(2024年6月30日)
基金份额累计净值增长率451.81%注：1、上述财务指标采用的计算公式，详见中国证券监督管理委员会发布的《证券投资基金信息披露编报规则第1号<主要财务指标的计算及披露>》、《证券投资基金会计核算业务指引》等相关法规。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末第 6 页 共 50 页兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）2024 年中期报告可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净份额净值业绩比较业绩比较基准
阶段值增长增长率标基准收益收益率标准差*－**－*
率*准差*率**
过去一个月1.33%0.67%-2.42%0.38%3.75%0.29%
过去三个月-1.68%0.86%-1.32%0.60%-0.36%0.26%
过去六个月-4.61%1.06%1.67%0.71%-6.28%0.35%
-
过去一年-18.41%0.98%-6.64%0.69%0.29%
11.77%
过去三年-34.58%1.17%-25.17%0.83%-9.41%0.34%
自基金合同生效399.02
451.81%1.49%52.79%1.08%0.41%
起至今%
注：本基金业绩比较基准为：80%×沪深300指数＋20%×中证国债指数，在业绩比较基准的选取上主要基于如下考虑：沪深300指数和中证国债指数具有较强的代表性。沪深300指数选择中国A股市场市值规模最大、流动性强和基本因素良好的 300家上市公司作为样本股，充分反映了 A股市场的行业代表性，描述了沪深 A股市场的总体趋势，是目前市场上较有影响力的股票投资业绩比较基准。中证国债指数反映了交易所国债整体走势，是目前市场上较有影响力的债券投资业绩比较基准。
本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，按下列公式计算：
Return t =80%×(沪深 300指数 t / 沪深 300指数 t-1 -1)+20％×(中证国债指数 t
/ 中证国债指数 t-1 -1)
Benchmark t =（1+Return t）×（1+Benchmark t-1）-1其中，t =1，2，3，…T，T表示时间截至日。
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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：1、净值表现所取数据截至到2024年06月30日。
2、按照《兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）基金合同》的规定，本基金建仓期为
2012年04月05日起共计六个月。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的
比例限制及本基金投资组合的比例范围。
3.3其他指标注：无。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
兴证全球基金管理有限公司（成立时名为“兴业基金管理有限公司”，以下简称“公司”）经证监基字[2003]100号文批准于2003年9月30日成立。2008年1月，中国证监会批复（证监许可[2008]6号），同意全球人寿保险国际公司（AEGON International B.V）受让公司股权并成为公司股东。2008年4月9日，公司完成股权转让、变更注册资本等相关手续后，公司注册资本由
9800万元变更为人民币1.2亿元，其中兴业证券股份有限公司的出资占注册资本的51%，全球人寿保险国际公司的出资占注册资本的49%。2008年7月，经中国证监会批准（证监许可[2008]888号），公司于2008年8月25日完成变更公司名称、注册资本等相关手续后，公司名称变更为“兴业全球基金管理有限公司”，注册资本增加为1.5亿元人民币，其中两股东出资比例不变。2016年第 8 页 共 50 页兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
12月28日，因公司发展需要，公司名称变更为“兴全基金管理有限公司”。2020年3月18日，
公司名称变更为“兴证全球基金管理有限公司”。
截至2024年6月30日，公司旗下已管理兴全可转债混合型证券投资基金等共68只基金，包括股票型、混合型、债券型、货币型、指数型、FOF等类型。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理证券从
姓名职务（助理）期限说明业年限任职日期离任日期研究部副
总监、兴全轻资产
投资混合博士，历任国信智能有限公司技术部系统型证券投工程师，嘉实基金管理有限公司分析师、资基金2017年基金经理，华夏久盈资产管理有限公司投董理 （LOF）、 11 月 23 - 16 年 资经理，兴证全球基金管理有限公司兴全兴全趋势日社会责任混合型证券投资基金基金经理、投资混合兴全多维价值混合型证券投资基金基金型证券投经理。
资基金（LOF）基金经理
注：1、职务指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报告期内离任的）。
2、任职日期指基金合同生效之日（基金成立时即担任基金经理）或公司作出聘任决定之日（基金成立后担任基金经理）；离任日期指公司作出解聘决定之日。
3、证券从业的涵义遵从行业的相关规定，包括资管相关行业从业经历。
4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：本报告期末，本基金基金经理不存在兼任私募资产管理计划的投资经理的情况。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
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4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。公司风险管理部对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异进行统计，从不同的角度分析差异的来源、考察是否存在非公平的因素。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的公平交易制度，未发现违反公平交易原则的情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，不存在本投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2024 年上半年国内经济总体运行稳中有进，转型升级稳步推进，最终录得 5.0%的 GDP 增速，
其中外需有所回暖，贸易结构持续优化，以汽车、船舶和集成电路等为代表的高技术产品出口同比高增，投资结构也不断优化，高技术含量的制造业投资持续高增；在上半年经济取得阶段性成果后，我们也要看到当前外部环境错综复杂，国内有效需求依然不足等问题的存在：地产行业仍较为低迷，基建投资有所走弱，6月中旬后居民消费有所走弱，海外需求仍具不确定性；考虑到今年政府目标是实现国内生产总值（GDP）5%左右增长，居民消费价格涨幅 3%左右，预计下半年政府的宏观调控力度有望加强，并配合积极出台强有力的政策，实行积极的财政政策和灵活的货币政策，以呵护经济保持平稳运行。
2024年上半年 A股市场整体呈现先扬后抑的走势，整体表现相对平稳，其中以银行、公用事
业和家电等为代表的盈利相对稳定、兼具高股息的板块涨幅靠前，此外出海、科技等板块也有所表现，考虑到当前市场估值仍处于历史中枢以下，我们看好 A 股市场的表现，主要看好以下领域的投资机会：（1）首先国内经济走势平稳向好，新质生产力加速发展，半导体、电子等科技类行业景气度有望受益宏观大环境向好而持续回升，此外作为新质生产力的典型代表，这些行业有望充分受益于国家政策支持而具备较好的发展动能，带来较好的投资机会；（2）国内结构调整持续深化，转型升级稳步推进，我们认为符合经济高质量发展的行业具备较好的发展前景，因其有望受益经济结构转型升级，享受未来发展政策红利，我们希望在其中寻找竞争格局良好，具备较好股息率回报支撑的央国企龙头，如电信和电力运营商等；（3）尽管国内经济方向向好，但国内有第 10 页 共 50 页兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
效需求不足的问题依然存在，导致市场对部分顺周期的行业较为悲观，但是我们基于全年5%的政府 GDP 目标考虑，预计下半年宏观调控政策有望加码，有望修正市场对于这些行业的悲观预期，这些行业有望实现周期反转，或带来投资机会。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，兴全轻资产混合（LOF）的基金份额净值为 2.522元，本报告期基金份额净值增长率为-4.61%，同期业绩比较基准收益率为1.67%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，美国大选尘埃未定，美联储9月降息预期升温，海外主流经济体衰退风险加大，外部环境错综复杂；国内方面，国内有效需求依然不足，经济回升向好基础仍需巩固，但三中全会的顺利召开，预示着我们政府对于未来经济发展中存在的问题已经有了通盘考量；短期来看，无论是 LPR 调降，还是家电汽车补贴政策，均表明政府对于巩固和增强经济回升向好态势，促进经济持续健康发展的决心，考虑到全年5.0%的经济发展目标，我们预计后续宏观政策调控力度有望加码，呵护经济平稳发展。
对于资本市场，三中全会明确了资本市场深化改革的方向，同时在服务新质生产力、支持科技创新方面，也提出了“培育耐心资本”等多项要求，今年以来 A 股市场整体走势偏震荡，呈现先扬后抑的走势，主要是6月后市场对于后续经济环境不确定性的担忧增加，考虑到当前市场估值处于历史中枢偏下水平，具备较强的安全边际，我们仍看好后续资本市场的投资机会，主要看好三类投资机会，分别是：景气度边际回升、新质生产力典型代表的科技板块，受益于宏观调控加码的顺周期板块以及符合经济结构转型升级的战略性行业。此外，我们也会自下而上关注和挖掘竞争格局改善，综合竞争力强，同时估值处于相对低位的优秀公司的投资机会。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投资品种进行估值。具体估值流程为：1、估值委员会制定旗下基金的估值政策和流程，选取适当的估值方法、定期对估值政策和程序进行评价。采用的基金估值方法、政策和程序应经估值委员会审议，并报管理层批准后方可实施。2、估值方法确立后，由 IT人员或 IT人员协助估值系统开发商及时对系统中的参数或模型作相应的调整或对系统进行升级，以适应新的估值方法的需要。3、基金会计具体负责执行估值委员会确定的估值策略，并通过与托管行核对等方法确保估值准确无误；4、投资人员（包括基金经理）积极关注市场环境变化及证券发行机构有关影响证券价格的重
大事件等可能对给估值造成影响的因素，并就可能带来的影响提出建议和意见；5、合规管理人员参与估值方案的制定，确保估值方案符合相关法律法规及基金合同的约定；负责基金估值业务的第 11 页 共 50 页兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
定期和临时信息披露。6、审计部对估值流程、估值结果等进行检查，确保估值委员会决议的有效执行。
上述参与估值流程人员均具备估值业务所需的专业胜任能力。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《基金法》、《兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）基金合同》及其他相关法律法
规的规定，本报告期内，本基金未实施利润分配，符合本基金基金合同的相关规定。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内未发生需披露的基金份额持有人数不满两百人或基金资产净值低于五千万元的情形。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明:
招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。
招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。
本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）
报告截止日：2024年6月30日
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单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2024年6月30日2023年12月31日
资产：
货币资金6.4.7.1342771855.48110052012.79
结算备付金6660849.475899494.07
存出保证金404632.28695788.74
交易性金融资产6.4.7.23193085795.223672448036.20
其中：股票投资3186735950.203515283003.86
基金投资--
债券投资6349845.02157165032.34
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产6.4.7.3--
买入返售金融资产6.4.7.4--
债权投资6.4.7.5--
其中：债券投资--
资产支持证券投资--
其他投资--
其他债权投资6.4.7.6--
其他权益工具投资6.4.7.7--
应收清算款--
应收股利--
应收申购款612910.811212333.46
递延所得税资产--
其他资产6.4.7.8--
资产总计3543536043.263790307665.26本期末上年度末负债和净资产附注号
2024年6月30日2023年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债6.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款69391540.643135796.85
应付赎回款2216818.724408494.44
应付管理人报酬3415476.953862582.91
应付托管费569246.16643763.81
应付销售服务费--
应付投资顾问费--
应交税费42.4310.76
应付利润--
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递延所得税负债--
其他负债6.4.7.93515461.622898437.44
负债合计79108586.5214949086.21
净资产：
实收基金6.4.7.101373942826.671428150485.35
其他综合收益6.4.7.11--
未分配利润6.4.7.122090484630.072347208093.70
净资产合计3464427456.743775358579.05
负债和净资产总计3543536043.263790307665.26
注：报告截止日2024年06月30日，基金份额净值2.522元，基金份额总额1373942826.67份。
6.2利润表
会计主体：兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）
本报告期：2024年1月1日至2024年6月30日
单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2024年1月1日至20242023年1月1日至2023年6月30日年6月30日
一、营业总收入-152054554.0590114519.10
1.利息收入339918.78805148.51
其中：存款利息收入6.4.7.13339918.78805148.51
债券利息收入--资产支持证券利
--息收入买入返售金融资
--产收入
其他利息收入--2.投资收益（损失以-526259892.04-73516207.71“-”填列）
其中：股票投资收益6.4.7.14-569773398.15-120000840.62
基金投资收益--
债券投资收益6.4.7.151344663.4910007190.02资产支持证券投
6.4.7.16--
资收益
贵金属投资收益6.4.7.17--
衍生工具收益6.4.7.18--
股利收益6.4.7.1942168842.6236477442.89以摊余成本计量
的金融资产终止确认产--生的收益
其他投资收益--
第 14 页 共 50 页兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
3.公允价值变动收益
（损失以“-”号填6.4.7.20373660218.98162019390.83列）4.汇兑收益（损失以--“-”号填列）5.其他收入（损失以
6.4.7.21205200.23806187.47“-”号填列）
减：二、营业总支出24621721.9541721995.94
1．管理人报酬6.4.10.2.120997745.6235651073.72
其中：暂估管理人报酬--
2．托管费6.4.10.2.23499624.275941845.60
3．销售服务费6.4.10.2.3--
4．投资顾问费--
5．利息支出--
其中：卖出回购金融资
--产支出
6．信用减值损失6.4.7.22--
7．税金及附加10.1626.66
8．其他费用6.4.7.23124341.90129049.96三、利润总额（亏损总-176676276.0048392523.16额以“-”号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以-176676276.0048392523.16“-”号填列）
五、其他综合收益的税
--后净额
六、综合收益总额-176676276.0048392523.16
6.3净资产变动表
会计主体：兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）
本报告期：2024年1月1日至2024年6月30日
单位：人民币元本期项目2024年1月1日至2024年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净1428150485.2347208093.3775358579.0
-资产35705
加：会计政策变
----更前期差错更
----正
其他----
第 15 页 共 50 页兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
二、本期期初净1428150485.2347208093.3775358579.0
-资产35705
三、本期增减变-
动额（减少以“-”-54207658.68--310931122.31号填列）256723463.63
（一）、综合收益-
---176676276.00
总额176676276.00
（二）、本期基金份额交易产生的
净资产变动数-54207658.68--80047187.63-134254846.31
（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申
55827180.82-85079143.73140906324.55
购款
2.基金赎--
--275161170.86
回款110034839.50165126331.36
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净
----资产变动（净资产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合
收益结转留存收----益
四、本期期末净1373942826.2090484630.3464427456.7
-资产67074上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净1626756304.3362099109.4988855413.8
-资产78119
加：会计政策变
----更前期差错更
----正
其他----
二、本期期初净
1626756304.-3362099109.4988855413.8
资产
第 16 页 共 50 页兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
78119
三、本期增减变--
动额（减少以“-”--369446075.99号填列）132171718.72237274357.27
（一）、综合收益
--48392523.1648392523.16总额
（二）、本期基金
份额交易产生的--
净资产变动数--417838599.15
（净资产减少以132171718.72285666880.43“-”号填列）
其中：1.基金申
83055937.22-175302409.99258358347.21
购款
2.基金赎--
--676196946.36
回款215227655.94460969290.42
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净
----资产变动（净资产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合
收益结转留存收----益
四、本期期末净1494584586.3124824751.4619409337.9
-资产06840报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
杨华辉庄园芳詹鸿飞基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）(以下简称“本基金”)，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准兴全轻资产投资股票型证券投资基金（LOF）募集的批复》(证监许可[2011]2161号文)的核准，由兴证全球基金管理有限公司依照《中华人民共和国证第 17 页 共 50 页兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）2024 年中期报告券投资基金法》等相关法规和《兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)基金合同》发售，基金合同于2012年4月5日生效。本基金为契约型上市开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为
993929233.72份基金份额。本基金的基金管理人为兴证全球基金管理有限公司，注册登记机构
为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)基金合同》和《兴全轻资产投资股票型基金(LOF)招募说明书》的有关规定，本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括依法公开发行上市的股票及存托凭证（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证）、债券、货币市场工具、权证、资产支持
证券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。
本基金为混合型基金，股票投资比例为基金资产的60%-95%，其中，符合轻资产投资理念的股票合计投资比例不低于股票资产的80%；债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及经中国证
监会批准允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）投资比例为基金资产
的5%-40%，其中本基金保留不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩基准为：80%×沪深300指数＋
20%×中证国债指数。
6.4.2会计报表的编制基础
本基金财务报表以持续经营为基础编制。本基金财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》(以下合称“企业会计准则”)的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注6.4.2中所列示的中国证监会和中国
证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金
2024年6月30日的财务状况、自2024年1月1日至2024年6月30日止期间的经营成果和净资产变动情况。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
第 18 页 共 50 页兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。
6.4.6税项
根据财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78
号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告2019年第78号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、
财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号
《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税[2023]39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》、财政部、税务总局公告2024年第8号《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
a) 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税；对
国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。
b) 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入、股权的股息、红利收入、债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
第 19 页 共 50 页兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。
c) 对基金从上市公司、全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司（“挂牌公司”）取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。
d) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。
e) 对基金运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1货币资金
单位：人民币元本期末项目
2024年6月30日
活期存款342771855.48
等于：本金342738546.98
加：应计利息33308.50
减：坏账准备-
定期存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
其中：存款期限1个月以内-
存款期限1-3个月-
存款期限3个月以上-
其他存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
合计342771855.48
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
第 20 页 共 50 页兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）2024 年中期报告本期末项目2024年6月30日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票3164645053.50-3186735950.2022090896.70
贵金属投资-金交----所黄金合约
交易所市4905000.00322.526349845.021444522.50场
债券银行间市----场
合计4905000.00322.526349845.021444522.50
资产支持证券----
基金----
其他----
合计3169550053.50322.523193085795.2223535419.20
6.4.7.3衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额
注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。
6.4.7.3.2期末基金持有的期货合约情况
注：本基金本报告期末未持有期货合约。
6.4.7.3.3期末基金持有的黄金衍生品情况
注：本基金本报告期末未持有黄金衍生品。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末未通过买断式逆回购交易取得债券。
6.4.7.4.3按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明无。
6.4.7.5债权投资
6.4.7.5.1债权投资情况
注：本基金本报告期末无债权投资。
6.4.7.5.2债权投资减值准备计提情况
注：本基金本报告期内未发生债权投资减值准备。
第 21 页 共 50 页兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
6.4.7.6其他债权投资
6.4.7.6.1其他债权投资情况
注：本基金本报告期末无其他债权投资。
6.4.7.6.2其他债权投资减值准备计提情况
注：本基金本报告期内未发生其他债权投资减值准备。
6.4.7.7其他权益工具投资
6.4.7.7.1其他权益工具投资情况
注：本基金本报告期末无其他权益工具。
6.4.7.7.2报告期末其他权益工具投资情况
注：本基金本报告期末无其他权益工具。
6.4.7.8其他资产
注：本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.9其他负债
单位：人民币元本期末项目
2024年6月30日
应付券商交易单元保证金-
应付赎回费2993.87
应付证券出借违约金-
应付交易费用3417986.09
其中：交易所市场3417986.09
银行间市场-
应付利息-
预提费用94481.66
合计3515461.62
6.4.7.10实收基金
金额单位：人民币元本期项目2024年1月1日至2024年6月30日
基金份额（份）账面金额
上年度末1428150485.351428150485.35
本期申购55827180.8255827180.82
本期赎回（以“-”号填列）-110034839.50-110034839.50
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末1373942826.671373942826.67
第 22 页 共 50 页兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
注：申购含红利再投资、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.11其他综合收益
注：本基金本报告期末无其他综合收益。
6.4.7.12未分配利润
单位：人民币元项已实现部分未实现部分未分配利润合计目
上年度末2128792785.10218415308.602347208093.70
加：会计
---政策变更前期差
---错更正
其他---
本期期初2128792785.10218415308.602347208093.70
本期利润-550336494.98373660218.98-176676276.00本期基金份额交易
-71353912.86-8693274.77-80047187.63产生的变动数
其中：基
71974677.3713104466.3685079143.73
金申购款基
-143328590.23-21797741.13-165126331.36金赎回款本期已分
---配利润
本期末1507102377.26583382252.812090484630.07
6.4.7.13存款利息收入
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
活期存款利息收入295969.11
定期存款利息收入-
其他存款利息收入-
结算备付金利息收入39984.17
其他3965.50
合计339918.78
6.4.7.14股票投资收益
6.4.7.14.1股票投资收益项目构成
单位：人民币元项目本期
第 23 页 共 50 页兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
2024年1月1日至2024年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收
-569773398.15入
股票投资收益——赎回差价收入-
股票投资收益——申购差价收入-
股票投资收益——证券出借差价收
-入
合计-569773398.15
6.4.7.14.2股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
卖出股票成交总额4301924679.23
减：卖出股票成本总额4863027769.55
减：交易费用8670307.83
买卖股票差价收入-569773398.15
6.4.7.14.3股票投资收益——证券出借差价收入
注：本基金本报告期内无股票投资收益证券出借差价收入。
6.4.7.15债券投资收益
6.4.7.15.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
债券投资收益——利息收入1249563.49债券投资收益——买卖债券（债转股及债
95100.00券到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入-
债券投资收益——申购差价收入-
合计1344663.49
6.4.7.15.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交
152925000.00
总额
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）
149904900.00
成本总额
减：应计利息总额2925000.00
第 24 页 共 50 页兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
减：交易费用-
买卖债券差价收入95100.00
6.4.7.15.3债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无债券投资收益赎回差价收入。
6.4.7.15.4债券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无债券投资收益申购差价收入。
6.4.7.16资产支持证券投资收益
6.4.7.16.1资产支持证券投资收益项目构成
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.16.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益买卖资产支持证券差价收入。
6.4.7.16.3资产支持证券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益赎回差价收入。
6.4.7.16.4资产支持证券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益申购差价收入。
6.4.7.17贵金属投资收益
6.4.7.17.1贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.17.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益买卖贵金属差价收入。
6.4.7.17.3贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益赎回差价收入。
6.4.7.17.4贵金属投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益申购差价收入。
6.4.7.18衍生工具收益
6.4.7.18.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期内无衍生工具收益买卖权证差价收入。
6.4.7.18.2衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期内无衍生工具其他投资收益。
6.4.7.19股利收益
单位：人民币元
第 25 页 共 50 页兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）2024 年中期报告本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
股票投资产生的股利收益42168842.62
其中：证券出借权益补偿
-收入
基金投资产生的股利收益-
合计42168842.62
6.4.7.20公允价值变动收益
单位：人民币元本期项目名称
2024年1月1日至2024年6月30日
1.交易性金融资产373660218.98
股票投资372890249.48
债券投资769969.50
资产支持证券投资-
基金投资-
贵金属投资-
其他-
2.衍生工具-
权证投资-
3.其他-
减：应税金融商品公允价值变动
-产生的预估增值税
合计373660218.98
6.4.7.21其他收入
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
基金赎回费收入200792.17
基金转换费收入4408.06
合计205200.23
6.4.7.22信用减值损失
注：本基金本报告期内无信用减值损失。
6.4.7.23其他费用
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
审计费用34809.32
信息披露费59672.34
证券出借违约金-
银行费用11260.24
第 26 页 共 50 页兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
账户维护费用18600.00
合计124341.90
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要在财务报表附注中说明的重大或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称与本基金的关系兴证全球基金管理有限公司(“兴证全球基金管理人、基金销售机构基金”)
招商银行股份有限公司(“招商银行”)基金托管人、基金销售机构
兴业证券股份有限公司(“兴业证券”)基金管理人的股东、基金销售机构
注：下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
金额单位：人民币元本期上年度可比期间
2024年1月1日至2024年
2023年1月1日至2023年6月30日
6月30日
占当期股关联方名称票占当期股票成交金额成交总额成交金额
成交总额的比例（%）的比例
（%）
兴业证券833358573.609.911306539763.9512.32
6.4.10.1.2债券交易
金额单位：人民币元本期上年度可比期间关联方名称2024年1月1日至2024年
2023年1月1日至2023年6月30日
6月30日
第 27 页 共 50 页兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）2024 年中期报告占当期债券占当期债券成交金额成交总额的比成交金额
成交总额的比例（%）例（%）
兴业证券--6722572.2724.47
6.4.10.1.3债券回购交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4权证交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元本期
2024年1月1日至2024年6月30日
关联方名称占期末应付佣金当期占当期佣金总量期末应付佣金余总额的比例
佣金的比例（%）额
（%）
兴业证券788275.3013.19317840.089.30上年度可比期间
2023年1月1日至2023年6月30日
关联方名称占期末应付佣金当期占当期佣金总量期末应付佣金余总额的比例
佣金的比例（%）额
（%）
兴业证券1216781.3516.531001153.4030.37
注：1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2、根据《证券交易单元租用协议》，本基金管理人在租用兴业证券证券交易专用交易单元进行股
票、债券、权证及回购交易的同时，还从兴业证券获得证券研究综合服务。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年62023年1月1日至2023月30日年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费20997745.6235651073.72
其中：应支付销售机构的客户维
7518972.3912345853.74
护费
应支付基金管理人的净管理费13478773.2323305219.98
注：2023年1月1日至2023年6月30日本基金的管理费按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，管理费的计算方法如下：每日应支付的基金管理费=前一日的基金资产净值×1.50%/当年天第 28 页 共 50 页兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）2024 年中期报告数。根据《兴证全球基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》，自
2023年7月10日起，本基金的管理费按前一日基金资产净值1.20%的年费率计提，管理费的计算
方法如下：每日应支付的基金管理费=前一日的基金资产净值×1.20%/当年天数。基金管理费每日计算，逐日累计至每月末，按月支付。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年62023年1月1日至2023月30日年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费3499624.275941845.60
注：2023年1月1日至2023年6月30日本基金的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，托管费的计算方法如下：每日应支付的基金托管费=前一日的基金资产净值×0.25%/当年天数。根据《兴证全球基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》，自
2023年7月10日起，本基金的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，托管费的计算
方法如下：每日应支付的基金托管费=前一日的基金资产净值×0.20%/当年天数。基金托管费每日计算，逐日累计至每月末，按月支付。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。
6.4.10.5各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金的基金管理人本报告期内及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
第 29 页 共 50 页兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份本期末上年度末
2024年6月30日2023年12月31日
关联方名称持有的基金份额持有的基金份额持有的持有的占基金总份额的占基金总份额的比基金份额基金份额比例（%）例（%）兴证全球资
7486991.520.54497486991.520.5242
本
注：关联方投资本基金的费率按照基金合同和招募说明书规定的确定，符合公允性要求。
6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间
2024年1月1日至2024年6月
关联方名称2023年1月1日至2023年6月30日30日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
招商银行342771855.48295969.11264377830.03737307.39
注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元本期
2024年1月1日至2024年6月30日
基金在承销期内买入
数量（单关联方名称证券代码证券名称发行方式
位：股/总金额
张）
------上年度可比期间
2023年1月1日至2023年6月30日
基金在承销期内买入
数量（单关联方名称证券代码证券名称发行方式
位：股/总金额
张）兴业证券首次公开发
688469中芯集成137994785185.86
行网下申购
6.4.10.8其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间均无其他关联交易事项。
6.4.11利润分配情况
注：本基金本报告期内未进行过利润分配。
第 30 页 共 50 页兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
6.4.12期末（2024年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1受限证券类别：股票
流期证通末数量成功受证券券受认购估（单期末备认购限期末估值总额
代码名限价格值位：成本总额注日期称类单股）型价询价
2024
澜转年6起6个让
688008月46.3553.59117335254384865.2062879933.68-
科月流
17
技通日受限
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
注：本基金本报告期末未持有因债券正回购交易而作为抵押的银行间市场债券。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有因债券正回购交易而作为抵押的交易所市场债券。
6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
注：本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险。本基金管理人制定了政策和程序以识别及分析相关风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、风险管理部
和审计部及合规管理部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人第 31 页 共 50 页兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的信用债。
6.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元本期末上年度末长期信用评级
2024年6月30日2023年12月31日
AAA 6349845.02 5606753.65
AAA以下 - -
未评级--
合计6349845.025606753.65
注：此处列示的信用证券不包括国债、央行票据、政策性金融债券等非信用债券投资。
6.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
本基金所持证券均在证券交易所或银行间同业市场交易。因此，除在附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购第 32 页 共 50 页兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金为上市契约型开放式（LOF）基金，投资者可在合同规定的交易日进行基金申购与赎回业务，本基金管理人针对基金特定的运作方式，建立了相应的流动性风险监控与预警机制。本基金管理人每日预测基金的流动性需求，通过独立的风险管理部门设置流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，并按照基金类型建立并定期开展专项的流动性压力测试工作，对流动性风险进行预警。本基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款及强制赎回费条款，同时控制每日确认的净赎回申请不超过本基金投资组合7个工作日可变现资产的可变现价值，减少赎回业务对本基金的流动性冲击，从而控制流动性风险。此外，本基金通过预留一定的现金头寸，并且可在需要时通过卖出回购金融资产方式借入短期资金，以缓解流动性风险。
本基金所持的证券在证券交易所上市或可于银行间同业市场交易。截止本报告期末，单一投资者持有基金份额比例未超过基金总份额50%。本报告期末，除完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合以外，本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票未超过该上市公司可流通股票的15%，本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票未超过该上市公司可流通股票的30%，本基金投资未违背法律法规对流通受限资产的相关比例要求。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为货币资金、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期
末1-5
20243年
1个月以内3个月-1年1-5年不计息合计
年6个以月30月上日
第 33 页 共 50 页兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）2024 年中期报告资产货币
342771855.48-----342771855.48
资金结算
备付6660849.47-----6660849.47金存出
保证404632.28-----404632.28金交易性金
---6349845.02-3186735950.203193085795.22融资产应收
申购13381.40----599529.41612910.81款资产
349850718.63--6349845.02-3187335479.613543536043.26
总计负债应付
赎回-----2216818.722216818.72款应付管理
-----3415476.953415476.95人报酬应付
托管-----569246.16569246.16费应付
清算-----69391540.6469391540.64款应交
-----42.4342.43税费其他
-----3515461.623515461.62负债负债
-----79108586.5279108586.52总计利率敏感
349850718.63--6349845.02-3108226893.093464427456.74
度缺口
上年1-5
1个月以内3个月-1年1-5年不计息合计
度末3年第 34 页 共 50 页兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
2023个以
年12月上月31日资产货币
110052012.79-----110052012.79
资金结算
备付5899494.07-----5899494.07金存出
保证695788.74-----695788.74金交易性金
--151558278.695606753.65-3515283003.863672448036.20融资产应收
申购31526.55----1180806.911212333.46款资产
116678822.15-151558278.695606753.65-3516463810.773790307665.26
总计负债应付
赎回-----4408494.444408494.44款应付管理
-----3862582.913862582.91人报酬应付
托管-----643763.81643763.81费应付
清算-----3135796.853135796.85款应交
-----10.7610.76税费其他
-----2898437.442898437.44负债负债
-----14949086.2114949086.21总计利率
116678822.15-151558278.695606753.65-3501514724.563775358579.05
敏感
第 35 页 共 50 页兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）2024 年中期报告度缺口
注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
其他影响债券公允价值的变量保持不变，仅利率发生变动；
假设
假设所有期限的利率保持同方向同幅度的变化（即平移收益率曲线）对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2023年12月动本期末（2024年6月30日）分析31日）
市场利率上升1%0.00-640077.53
市场利率下降1%0.00645593.11
注：上表反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对净资产产生的影响。
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3其他价格风险
本基金承受的其他价格风险，主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他价格风险，主要受到证券交易所上市的股票整体涨跌趋势的影响，由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，通过组合估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末上年度末
2024年6月30日2023年12月31日
项目占基金资产净值占基金资产净公允价值公允价值比例（%）值比例（%）交易性金融资
3186735950.2091.983515283003.8693.11
产－股票投资交易性金融资
----
产－基金投资
第 36 页 共 50 页兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）2024 年中期报告交易性金融资
6349845.020.18157165032.344.16
产－债券投资交易性金融资
产－贵金属投----资衍生金融资产
----
－权证投资
其他----
合计3193085795.2292.173672448036.2097.27
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设单个证券的公允价值和市场组合的公允价值依照资本-资产定价模型
(CAPM)描述的规律进行变动假设使用本基金业绩比较基准所对应的市场组合进行分析
在业绩基准变化10%时，对单个证券相应的公允价值变化进行加总得到净资产的变化净资产对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2023年12月动本期末（2024年6月30日）
31日）
分析业绩比较基准上升
473381433.05467343128.87
10%
业绩比较基准下降
-473381433.05-467343128.87
10%
注：本基金管理人运用 CAPM模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对净资产产生的影响。
6.4.14公允价值
6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：
第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；
第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。
第 37 页 共 50 页兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
2024年6月30日2023年12月31日
第一层次3123856016.523512850884.36
第二层次6349845.02157165032.34
第三层次62879933.682432119.50
合计3193085795.223672448036.20
6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中
采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明于2024年06月30日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具。（2023年12月
31日：无。）
6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、应收款项、买入返售金融资产
和其他金融负债等，其账面价值与公允价值相若。
6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元占基金总资产的比例序号项目金额
（%）
1权益投资3186735950.2089.93
其中：股票3186735950.2089.93
2基金投资--
第 38 页 共 50 页兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
3固定收益投资6349845.020.18
其中：债券6349845.020.18
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资
--产
7银行存款和结算备付金合计349432704.959.86
8其他各项资产1017543.090.03
9合计3543536043.26100.00
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元占基金资产净值比例
代码行业类别公允价值（元）
（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 151559472.90 4.37
C 制造业 2327868591.64 67.19
D 电力、热力、燃气及水生产和
供应业29950000.000.86
E 建筑业 39180000.00 1.13
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 138380000.00 3.99
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服
务业--
J 金融业 433428996.66 12.51
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 66368889.00 1.92
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计3186735950.2091.98
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合无。
第 39 页 共 50 页兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元股票代占基金资产净值比例
序号股票名称数量（股）公允价值（元）码（%）
1002371北方华创1036378331526958.429.57
2002138顺络电子10219267280621071.828.10
3000333美的集团4000530258034185.007.45
4002475立讯精密6279168246834094.087.12
5688008澜起科技3916272219665240.886.34
6300750宁德时代1050528189126555.845.46
7601601中国太保6239581173834726.665.02
8600426华鲁恒升6445352171704177.284.96
9600584长电科技4379948138888151.084.01
10601156东航物流6800000138380000.003.99
11601318中国平安2866600118562576.003.42
12600309万华化学1338100108198766.003.12
13601899紫金矿业5999970105419472.903.04
14300347泰格医药136561566368889.001.92
15601398工商银行989680056411760.001.63
16600919江苏银行719380053449934.001.54
17600690海尔智家159994045406297.201.31
18600820隧道股份600000039180000.001.13
19601766中国中车500000037550000.001.08
20688012中微公司25000035315000.001.02
21301358湖南裕能110000034606000.001.00
22688036传音控股43000032912200.000.95
23601009南京银行300000031170000.000.90
24002273水晶光电180000030564000.000.88
25600795国电电力500000029950000.000.86
26600398海澜之家314562229065547.280.84
27002064华峰化学400000028680000.000.83
28688676金盘科技53928528123712.750.81
29603993洛阳钼业300000025500000.000.74
30002223鱼跃医疗63304523802492.000.69
31601857中国石油200000020640000.000.60
32688187时代电气40000019752000.000.57
33002920德赛西威21557718774600.930.54
34603225新凤鸣120061218717541.080.54
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号股票代股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)
第 40 页 共 50 页兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）2024 年中期报告码
1300750宁德时代229165611.816.07
2600426华鲁恒升186164084.674.93
3601601中国太保179171055.324.75
4000333美的集团149100957.293.95
5688008澜起科技134527938.343.56
6600519贵州茅台132925555.503.52
7002920德赛西威132808942.603.52
8601398工商银行124835526.003.31
9601156东航物流123546919.493.27
10601318中国平安122127277.003.23
11600309万华化学120097926.003.18
12000858五粮液116198726.283.08
13600131国网信通109952024.132.91
14688629华丰科技109618655.042.90
15601899紫金矿业102932701.902.73
16600941中国移动99338707.892.63
17688012中微公司79968877.552.12
18601006大秦铁路76784546.352.03
19300347泰格医药76533837.432.03
20601857中国石油70116892.201.86
注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元股票代
序号股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)码
1600048保利发展280394441.557.43
2600585海螺水泥215017672.375.70
3001979招商蛇口183076985.794.85
4600941中国移动148427519.153.93
5600887伊利股份136682751.493.62
6600131国网信通132124744.453.50
7002371北方华创126394056.903.35
8600519贵州茅台121994101.003.23
9000858五粮液113274211.623.00
10688629华丰科技110835616.392.94
11601088中国神华108898155.002.88
12688012中微公司94490643.762.50
13000333美的集团93379505.032.47
14002138顺络电子91495557.002.42
15002436兴森科技88953474.452.36
16002920德赛西威77872872.522.06
17000895双汇发展76834322.002.04
第 41 页 共 50 页兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
18601006大秦铁路76461854.192.03
19601633长城汽车71444206.701.89
20300496中科创达70550062.001.87
注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本（成交）总额4161590466.41
卖出股票收入（成交）总额4301924679.23
注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（%）
1国家债券--
2央行票据--
3金融债券--
其中：政策性金融债--
4企业债券--
5企业短期融资券--
6中期票据--
7可转债（可交换债）6349845.020.18
8同业存单--
9其他--
10合计6349845.020.18
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元债券代数量占基金资产净值比例序号债券名称公允价值码（张）（%）
1 132026 G三峡 EB2 49050 6349845.02 0.18
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
第 42 页 共 50 页兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
7.10本基金投资股指期货的投资政策
股指期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.11.2本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货，故此项不适用。
7.12投资组合报告附注
7.12.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金404632.28
2应收清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款612910.81
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计1017543.09
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
序号债券代码债券名称公允价值占基金资产净值比例（%）
1 132026 G三峡 EB2 6349845.02 0.18
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元流通受限部分占基金资产净流通受限情况序号股票代码股票名称
的公允价值值比例（%）说明
1688008澜起科技62879933.681.82询价转让流通
第 43 页 共 50 页兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）2024 年中期报告受限
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构户均持有持有人户机构投资者个人投资者的基金份数（户）额占总份额比占总份额比持有份额持有份额例（%）例（%）
3028414536.85111678015.758.131262264810.9291.87
8.2期末上市基金前十名持有人
序号持有人名称持有份额（份）占上市总份额比例（%）
1蒋剑松1347770.002.55
2陈翠芳982425.001.86
3方劲戎833260.001.57
4陈荣新803820.001.52
5吴建城728205.001.38
6苗玉朝500064.000.94
7林锦山444050.000.84
8黄焕辉388900.000.73
9沈卫国386408.000.73
10段小军360000.000.68
注：上表所列持有人为本基金场内持有人。
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
持有份额总数
项目占基金总份额比例（%）
（份）
基金管理人所有从业人员持有本基金2723243.860.1982
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究
0
部门负责人持有本开放式基金
本基金基金经理持有本开放式基金>100
§9开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2012年4月5日）993929233.72
第 44 页 共 50 页兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）2024 年中期报告基金份额总额
本报告期期初基金份额总额1428150485.35
本报告期基金总申购份额55827180.82
减：本报告期基金总赎回份额110034839.50
本报告期基金拆分变动份额-
本报告期期末基金份额总额1373942826.67
注：总申购份额含红利再投资、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）本报告期内，本基金基金管理人无重大人事变动。
（2）本报告期内，基金托管人无重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单占当期股票成占当期佣金券商名称备注元数量成交金额交总额的比例佣金总量的比例
(%)(%)
第 45 页 共 50 页兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
11168139
中信证券513.28806812.9713.50-
44.31
中国中金988464338
411.75638447.3510.68-
财富证券.43
833358573
兴业证券39.91788275.3013.19-.60
690394643
国泰君安28.21482864.948.08-.35
657078259
天风证券27.81424403.477.10-.31
644315555
广发证券47.66450704.967.54-.57
618868265
东吴证券27.36399726.236.69-.98
540572612
民生证券16.43403210.046.75-.94
471861432
中金公司25.61304765.805.10-.22
411002968
华创证券14.89306565.265.13-.52
377942851
国金证券24.49244111.974.08-.14
362785400
长江证券24.31234320.463.92-.92
300737273
招商证券23.58224321.453.75-.83中信建投260269086
53.10168109.482.81-
证券.90
134665073
东方证券11.60100443.521.68-.42
渤海证券1-----
德邦证券2-----
东方财富2-----
国都证券2-----
国盛证券2-----
国投证券2-----
国信证券2-----
华福证券1-----
华泰证券2-----
华西证券2-----摩根大通
2-----
证券
南京证券1-----
申万宏源2-----
第 46 页 共 50 页兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）2024 年中期报告证券太平洋证
2-----
券
万联证券1-----
信达证券2-----
银河证券1-----
中泰证券2-----
注：1.报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：爱建证券减少2个，渤海证券减少1个，兴业证券增加1个。
2.上表列示交易单元数量为截至本报告期末本基金租用数量，成交金额及佣金为本报告期间数；
3.根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研
究能力、客户服务质量的基础上，选择基金专用交易席位。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期权占当期债占当期债券券商名证券回购成交总称成交金额成交金额成交金额成交总额成交总额额的比例的比例
的比例(%)(%)
(%)中信证
------券中国中
金财富------证券兴业证
------券国泰君
------安天风证
------券广发证
------券东吴证
------券民生证
------券中金公
------司
第 47 页 共 50 页兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）2024 年中期报告华创证
------券国金证
------券长江证
------券招商证
------券中信建
------投证券东方证
------券渤海证
------券德邦证
------券东方财
------富国都证
------券国盛证
------券国投证
------券国信证
------券华福证
------券华泰证
------券华西证
------券摩根大
------通证券南京证
------券申万宏
------源证券太平洋
------证券万联证
------券信达证
------券
第 48 页 共 50 页兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）2024 年中期报告银河证
------券中泰证
------券
10.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期
关于增加旗下部分基金销售机构的证券时报、指定互联网
12024年1月11日
公告网站
§11影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况投资者持有基金份份额类别额比例达到期初申购赎回序号持有份额占比
或者超过20%份额份额份额
（%）的时间区间
机构-------
个人-------产品特有风险
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，故不涉及本项特有风险。
注：1、“申购金额”包含份额申购、转换转入、分红再投资等导致投资者持有份额增加的情形。
2、“赎回份额”包含份额赎回、转换转出等导致投资者持有份额减少的情形。
11.2影响投资者决策的其他重要信息
投资者可在二级市场买卖基金份额，受市场供需关系等各种因素的影响，投资者买卖基金份额有可能面临相应的折溢价风险。
§12备查文件目录
12.1备查文件目录
1、中国证监会准予兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）募集注册的文件；
2、《兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）基金合同》；
3、《兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）托管协议》；
4、关于申请募集兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）之法律意见；
5、基金管理人业务资格批件和营业执照；
6、基金托管人业务资格批件和营业执照；
7、中国证监会要求的其他文件。
第 49 页 共 50 页兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
12.2存放地点
基金管理人、基金托管人住所。
12.3查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站（http://www.xqfunds.com）查阅，或在营业时间内至基金管理人、基金托管人住所免费查阅。
基金管理人客户服务中心电话：400-678-0099，021-38824536兴证全球基金管理有限公司
2024年8月31日
沪公网安备31011802005267号
