建信优势动力混合型证券投资基金（LOF）2024年度中期报告

建信优势动力混合型证券投资基金（LOF）

2024年中期报告

2024年6月30日

基金管理人：建信基金管理有限责任公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

送出日期：2024 年 8 月 29日建信优势动力混合（LOF）2024年中期报告

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年1月1日起至6月30日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录.............................................2

1.1重要提示...............................................2

1.2目录.................................................3

§2基金简介................................................5

2.1基金基本情况.............................................5

2.2基金产品说明.............................................5

2.3基金管理人和基金托管人........................................5

2.4信息披露方式.............................................6

2.5其他相关资料.............................................6

§3主要财务指标和基金净值表现.......................................6

3.1主要会计数据和财务指标........................................6

3.2基金净值表现.............................................6

3.3其他指标...............................................7

§4管理人报告...............................................8

4.1基金管理人及基金经理情况.......................................8

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................9

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................10

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................10

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................11

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................11

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................12

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................12

§5托管人报告..............................................12

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................12

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....12

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............12

§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................12

6.1资产负债表.............................................12

6.2利润表...............................................14

6.3净资产变动表............................................15

6.4报表附注..............................................17

§7投资组合报告.............................................36

7.1期末基金资产组合情况........................................36

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................36

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................37

7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................38

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................40

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7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...............40

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........40

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........40

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............40

7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................40

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................40

7.12投资组合报告附注.........................................40

§8基金份额持有人信息..........................................41

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................41

8.2期末上市基金前十名持有人......................................41

8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................41

8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...................41

§9开放式基金份额变动..........................................42

§10重大事件揭示............................................42

10.1基金份额持有人大会决议......................................42

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................42

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................42

10.4基金投资策略的改变........................................42

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................42

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................42

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................43

10.8其他重大事件...........................................44

§11影响投资者决策的其他重要信息....................................44

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况....................44

11.2影响投资者决策的其他重要信息...................................44

§12备查文件目录............................................44

12.1备查文件目录...........................................44

12.2存放地点.............................................44

12.3查阅方式.............................................44

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§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称建信优势动力混合型证券投资基金（LOF）

基金简称建信优势动力混合（LOF）

场内简称建信优势 LOF基金主代码165313

基金运作方式上市契约型开放式（LOF）基金合同生效日2013年3月19日基金管理人建信基金管理有限责任公司基金托管人交通银行股份有限公司

报告期末基金份额总额190435560.48份基金合同存续期不定期基金份额上市的证券交深圳证券交易所易所上市日期2013年4月3日

2.2基金产品说明

投资目标采取定量和定性相结合的方法，寻找具有良好内生性成长或外延式扩张动力、但是价值被低估的优势上市公司，通过对投资组合的动态调整来分散和控制风险，在注重基金资产安全的前提下有效利用基金资产来获取超额收益。

投资策略本基金采取自上而下与自下而上相结合的投资策略。基金管理人对经济环境、市场状况、行业特性等宏观层面信息和个股、个券的微

观层面信息进行综合分析，作出投资决策。

业绩比较基准75%×沪深300指数收益率+25%×中国债券总指数收益率

风险收益特征本基金属于混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金高于债券型基金和货币市场基金属于中高收益/风险特征的基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人名称建信基金管理有限责任公司交通银行股份有限公司姓名吴曙明方圆信息披露

联系电话010-6622888895559负责人

电子邮箱 xinxipilu@ccbfund.cn fangy_20@bankcomm.com

客户服务电话400-81-95533；010-6622800095559

传真010-66228001021-62701216

注册地址北京市西城区金融大街7号英蓝中国（上海）自由贸易试验区银国际金融中心16层城中路188号

办公地址北京市西城区金融大街7号英蓝中国（上海）长宁区仙霞路18国际金融中心16层号邮政编码100033200336法定代表人生柳荣任德奇

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2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称《中国证券报》登载基金中期报告正文的管理人互联网网

http://www.ccbfund.cn址基金中期报告备置地点基金管理人和基金托管人的住所

2.5其他相关资料

项目名称办公地址中国证券登记结算有限责任公注册登记机构北京市西城区太平桥大街17号司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标报告期(2024年1月1日-2024年6月30日)

本期已实现收益-51737609.36

本期利润-55253341.82

加权平均基金份额本期利润-0.2834

本期加权平均净值利润率-13.67%

本期基金份额净值增长率-12.33%

3.1.2期末数据和指标报告期末(2024年6月30日)

期末可供分配利润187312460.28

期末可供分配基金份额利润0.9836

期末基金资产净值377748020.76

期末基金份额净值1.984

3.1.3累计期末指标报告期末(2024年6月30日)

基金份额累计净值增长率112.42%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分

配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）。

3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净份额净值业绩比较基准业绩比较基

阶段值增长增长率标收益率标准差*－**－*

准收益率*

率*准差**

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过去一个月-4.25%1.02%-2.26%0.36%-1.99%0.66%

过去三个月-7.03%1.19%-1.15%0.56%-5.88%0.63%

-14.05

过去六个月-12.33%1.46%1.72%0.67%0.79%

-21.38

过去一年-27.38%1.24%-6.00%0.65%0.59%

-15.99

过去三年-39.12%1.26%-23.13%0.78%0.48%

%自基金合同生效起

112.42%1.34%51.51%1.02%60.91%0.32%

至今

注：本基金业绩比较基准为75%×沪深300指数收益率+25%×中国债券总指数收益率。沪深300指数是由中证指数公司编制的，从上海和深圳股票市场中选取的 300只 A股作为样本编制而成的成份股指数。该指数为具有良好的市场代表性、能够反映 A股市场整体走势的指数。中国债券总指数是由中央国债登记结算有限责任公司于2001年12月31日推出的债券指数。它是中国债券市场趋势的表征，也是债券组合投资管理业绩评估的有效工具。中国债券总指数为掌握我国债券市场价格总水平、波动幅度和变动趋势，测算债券投资回报率水平，判断债券供求动向提供了很好的依据。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

注：本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。

3.3其他指标无。

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§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于2005年9月19日，由中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、中国华电集团产融控股有限公司合资设立，注册资本2亿元。

公司拥有公开募集证券投资基金、私募资产管理计划、QDII、保险资金受托等业务资格，总部设在北京，下设北京、上海、广州、成都、深圳、南京、武汉七家分公司，并分别在上海和香港设立了子公司——建信资本管理有限责任公司、建信资产管理（香港）有限公司。自成立以来，公司秉持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观，恪守“持有人利益重于泰山”的原则，以“善建财富相伴成长”为崇高使命，坚持规范运作，致力成为“可信赖的财富管理专家，资产管理行业的领跑者”。

公司以持续优秀的管理能力、完善周到的服务，为超过8000万境内外个人和机构投资者提供资产管理解决方案。截至2024年6月30日，公司管理运作166只公开募集证券投资基金以及多个私募资产管理计划，资产管理规模1.12余万亿元。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名职务（助理）期限证券从说明业年限任职日期离任日期

姜锋先生，权益投资部副总经理，硕士。

2007年7月加入本公司，历任研究员、基

金经理、资深基金经理、权益投资部执行投资官。2011年7月11日起任建信优势动力股票型证券投资基金的基金经理，该基金于2013年3月19日起转型为建信优

权益投资势动力混合型证券投资基金（LOF），姜锋部副总经自2013年3月19日至2024年5月31日

2013年32024年5姜锋理，本基16担任该基金的基金经理；2014年3月21月19日月31日金的基金日至2024年5月31日任建信健康民生混经理合型证券投资基金的基金经理；2015年4月22日至2024年5月31日任建信环保产业股票型证券投资基金的基金经理；2020年4月14日至2023年2月9日任建信科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2022年6月21日至2024年5月31日任建信兴衡优选一年

第 8 页共 45 页建信优势动力混合（LOF）2024年中期报告持有期混合型证券投资基金的基金经理；

2023年2月28日至2024年5月31日任

建信阿尔法一年持有期混合型证券投资基金的基金经理；2023年12月7日至2024年5月31日任建信锋睿优选混合型证券投资基金的基金经理。

江映德先生，权益投资部高级基金经理，硕士。2007年7月至2010年10月任德勤会计师事务所高级审计员，2010年10月至2015年6月任中银国际证券有限公司高级研究员。2015年6月加入建信基金，历任研究部研究员、研究主管、总经理助理、

副总经理兼权益投资部基金经理助理、权益投资部基金经理。2021年2月1日起任建信裕利灵活配置混合型证券投资基金的权益投资基金经理；2021年10月20日至2024年4部高级基月9日任建信弘利灵活配置混合型证券投江映2024年4金经理，-13资基金的基金经理；2022年12月27日起德月9日本基金的任建信科技创新3年封闭运作灵活配置混

基金经理合型证券投资基金的基金经理，该基金在

2023年3月27日起更名为建信优享科技

创新混合型证券投资基金（LOF），江映德继续担任该基金的基金经理；2023年4月

11日起任建信电子行业股票型证券投资基

金的基金经理；2023年8月22日起任建信新材料精选股票型发起式证券投资基金的基金经理；2024年4月9日起任建信优

势动力混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。

注：*上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

*证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

*姜锋的管理日期为2013年3月19日至2024年5月31日。

4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况无。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信优势动力混合型证券投资基金(LOF)基金合同》的规定。

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4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。

公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过

第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《建信基金管理有限责任公司公平交易制度》的规定。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有1次，原因是投资组合投资策略需要，未导致不公平交易和利益输送。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

回顾2024年上半年，国内经济偏弱运行，微观层面感受较差，地产持续形成拖累，内需不足影响较大。政治局会议表态积极，提出坚持乘势而上，政策靠前发力，内需刺激政策陆续落地，但实际产生效果仍需要时间。往后看我们认为随着政策端不断加码，有望扭转悲观预期，拉动国内需求回暖。

上半年，股票市场经历一轮深 V行情之后震荡回落，前半段极度悲观，并引发赎回、止损、量化清仓等负反馈；而春节后在强力救市的推动下悲观预期有所修复，结构上以金银铜为代表的资源股表现强势，TMT 和医药等成长板块表现较弱；后半段随着经济下行压力加大，股票市场继续偏弱运行，新国九条之后小盘股再度面临抛售压力，市场持续抱团高股息资产，成长板块持续回调。

本基金组合管理方面，组合操作上维持部分低估值成长型个股的配置，保持新能源和硬科技的仓位，并对持仓结构进行了调整。基于对需求和竞争格局的担忧，降低了汽车零部件相关持仓。

基于行业景气度变化，阶段性参与了养殖板块。TMT方向看好硬科技和 AI应用端的持续进步，优第 10 页共 45 页建信优势动力混合（LOF）2024年中期报告选部分电子和计算机领域个股进行加仓。未来继续看好制造业升级和硬科技的中长期发展。

本基金的配置思路，主要是自下而上选股，结合对宏观周期阶段和行业景气度的判断，通过寻找和筛选高景气行业内的优质个股，把握基本面趋势，争取实现组合超额收益，同时对回撤和波动性加以控制。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本报告期本基金净值增长率-12.33%，波动率1.46%，业绩比较基准收益率1.72%，波动率

0.67%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2024年下半年，我们认为国内经济面临内需不足、外部需求压力逐步增大的形势，政治局会议提出宏观政策要持续用力、更加给力，加强逆周期调节，重点在提振消费扩大内需，更大力度推动大规模设备和消费品以旧换新补贴支持等，政策效果有待验证。如果后续政策陆续落地并产生效果，国内经济有望逐步企稳。后续需重点关注内需恢复情况及出口端的变化。

由于整个股票市场估值处于历史底部水平，我们判断后续市场处于磨底的状态，并持续验证政策对宏观经济产生的效果。中长期看，宏观经济增长驱动从地产转向新质生产力，经济增长中枢下行，高增长的细分领域更加稀缺，未来投资将更加重视企业的核心竞争力、商业模式和盈利质量，进一步往优质龙头、红利资产以及少数景气行业集中。在此基础上，我们继续看好中国具有全球竞争力的产业，制造业升级、科技创新、国产替代的逻辑不断演绎并兑现，催生出大量的投资机会。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引

和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本公司设立资产估值委员会，主要负责审核和决定受托资产估值相关事宜，确保受托资产估值流程和结果公允合理。资产估值委员会由公司分管核算业务的高管、督察长、风险与合规管理部、投资风险管理部和基金会计部负责人组成。分管投资、研究业务的公司高管、相关投资管理部门负责人、相关研究部门负责人作为投资产品价值研究的专业成员出席资产估值委员会会议。

资产估值委员会成员均为多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理工作，熟悉业内法律法规的专家型人员。

本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。

本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。

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本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司合作，由其提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内本基金未实施利润分配，符合相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的规定。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，基金托管人在建信优势动力混合型证券投资基金（LOF）的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，建信基金管理有限责任公司在建信优势动力混合型证券投资基金（LOF）投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支、基金收益分配等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期内，由建信基金管理有限责任公司编制并经托管人复核审查的有关建信优势动力混合型证券投资基金（LOF）的中期报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关

内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：建信优势动力混合型证券投资基金（LOF）

报告截止日：2024年6月30日

单位：人民币元本期末上年度末资产附注号

2024年6月30日2023年12月31日

资产：

货币资金6.4.7.134757279.3173917453.12

结算备付金--

存出保证金--

第 12 页共 45 页建信优势动力混合（LOF）2024年中期报告

交易性金融资产6.4.7.2344579570.00382574912.32

其中：股票投资344579570.00382574912.32

基金投资--

债券投资--

资产支持证券投资--

贵金属投资--

其他投资--

衍生金融资产6.4.7.3--

买入返售金融资产6.4.7.4--

债权投资6.4.7.5--

其中：债券投资--

资产支持证券投资--

其他投资--

其他债权投资6.4.7.6--

其他权益工具投资6.4.7.7--

应收清算款--

应收股利--

应收申购款35235.01321166.53

递延所得税资产--

其他资产6.4.7.8--

资产总计379372084.32456813531.97本期末上年度末负债和净资产附注号

2024年6月30日2023年12月31日

负债：

短期借款--

交易性金融负债--

衍生金融负债6.4.7.3--

卖出回购金融资产款--

应付清算款--

应付赎回款142406.06400934.76

应付管理人报酬383918.68473960.99

应付托管费63986.4478993.52

应付销售服务费--

应付投资顾问费--

应交税费--

应付利润--

递延所得税负债--

其他负债6.4.7.91033752.382522220.00

负债合计1624063.563476109.27

净资产：

实收基金6.4.7.10190435560.48200287215.87

其他综合收益6.4.7.11--

未分配利润6.4.7.12187312460.28253050206.83

净资产合计377748020.76453337422.70

第 13 页共 45 页建信优势动力混合（LOF）2024年中期报告

负债和净资产总计379372084.32456813531.97

注：报告截止日2024年06月30日，基金份额净值人民币1.984元，基金份额总额190435560.48份。

6.2利润表

会计主体：建信优势动力混合型证券投资基金（LOF）

本报告期：2024年1月1日至2024年6月30日

单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2024年1月1日至20242023年1月1日至2023年6月30日年6月30日

一、营业总收入-52342889.7812709730.73

1.利息收入120447.39224644.97

其中：存款利息收入6.4.7.13120447.39224644.97

债券利息收入--资产支持证券利息

--收入买入返售金融资产

--收入

其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”-48975707.21-24045998.41

填列）

其中：股票投资收益6.4.7.14-52516674.62-28138014.08

基金投资收益--

债券投资收益6.4.7.15--资产支持证券投资

6.4.7.16--

收益

贵金属投资收益6.4.7.17--

衍生工具收益6.4.7.18--

股利收益6.4.7.193540967.414092015.67以摊余成本计量的

金融资产终止确认产生的--收益

其他投资收益--3.公允价值变动收益（损

6.4.7.20-3515732.4636102661.02失以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”--号填列）5.其他收入（损失以“-”

6.4.7.2128102.50428423.15号填列）

减：二、营业总支出2910452.044342447.85

1．管理人报酬6.4.10.2.12409328.023535518.95

其中：暂估管理人报酬--

第 14 页共 45 页建信优势动力混合（LOF）2024年中期报告

2．托管费6.4.10.2.2401554.71707103.75

3．销售服务费--

4．投资顾问费--

5．利息支出--

其中：卖出回购金融资产

--支出

6．信用减值损失6.4.7.22--

7．税金及附加--

8．其他费用6.4.7.2399569.3199825.15三、利润总额（亏损总额-55253341.828367282.88以“-”号填列）

减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”-55253341.828367282.88号填列）

五、其他综合收益的税后

--净额

六、综合收益总额-55253341.828367282.88

6.3净资产变动表

会计主体：建信优势动力混合型证券投资基金（LOF）

本报告期：2024年1月1日至2024年6月30日

单位：人民币元本期项目2024年1月1日至2024年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计

一、上期期末净

200287215.87-253050206.83453337422.70

资产

加：会计政策变

----更前期差错更

----正

其他----

二、本期期初净

200287215.87-253050206.83453337422.70

资产

三、本期增减变

动额（减少以“-”-9851655.39--65737746.55-75589401.94号填列）

（一）、综合收益

---55253341.82-55253341.82总额

（二）、本期基金份额交易产生的

-9851655.39--10484404.73-20336060.12净资产变动数

（净资产减少以第 15 页共 45 页建信优势动力混合（LOF）2024年中期报告“-”号填列）

其中：1.基金申

2599196.37-2795776.175394972.54

购款

2.基金赎

-12450851.76--13280180.90-25731032.66回款

（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净

----资产变动（净资产减少以“-”号

填列）

（四）、其他综合

收益结转留存收----益

四、本期期末净

190435560.48-187312460.28377748020.76

资产上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计

一、上期期末净

160453375.46-264814586.98425267962.44

资产

加：会计政策变

----更前期差错更

----正

其他----

二、本期期初净

160453375.46-264814586.98425267962.44

资产

三、本期增减变

动额（减少以“-”49676939.77-99109302.48148786242.25号填列）

（一）、综合收益

--8367282.888367282.88总额

（二）、本期基金份额交易产生的

净资产变动数49676939.77-90742019.60140418959.37

（净资产减少以“-”号填列）

其中：1.基金申

156462519.45-282773591.90439236111.35

购款

2.基金赎-106785579.6-192031572.3

--298817151.98回款80

第 16 页共 45 页建信优势动力混合（LOF）2024年中期报告

（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净

----资产变动（净资产减少以“-”号

填列）

（四）、其他综合

收益结转留存收----益

四、本期期末净

210130315.23-363923889.46574054204.69

资产报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

张军红张力铮丁颖基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

建信优势动力混合型证券投资基金（LOF）（原名为建信优势动力股票型证券投资基金（LOF），以下简称“本基金”）是根据原建信优势动力股票型证券投资基金（以下简称“建信优势动力基金”）基金份额持有人大会2013年1月28日决议通过的《关于建信优势动力股票型证券投资基金转型有关事项的议案》，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2013]204号《关于核准建信优势动力股票型证券投资基金基金份额持有人大会有关转换基金运作方式决议的批复》核准，由原建信优势动力基金转型而来。原建信优势动力基金为契约型封闭式基金，于深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易上市，存续期限为5年期，至2013年3月18日止。

根据深交所深证上[2013]82号《终止上市通知书》，原建信优势动力基金于2013年3月15日终止上市权利登记，于2013年3月18日终止上市。自2013年3月19日（基金合同生效日）起，原建信优势动力基金转型为上市契约型开放式基金，更名为建信优势动力股票型证券投资基金（LOF），原《建信优势动力股票型证券投资基金基金合同》失效，《建信优势动力股票型证券投资基金（LOF）基金合同》于同一日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。

建信优势动力基金于基金合同失效前经审计的基金资产净值为4336702117.48元，已于本基金的基金合同生效日全部转为本基金的基金资产净值，并于2013年3月19日完成了变更登记。

第 17 页共 45 页建信优势动力混合（LOF）2024年中期报告

经深交所深证上[2013]106 号审核同意，建信优势动力股票型证券投资基金（LOF）

2348989482.00份基金份额于2013年4月3日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托

管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。

根据2014年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，建信优势动力股票型证券投资基金（LOF）于 2015年 8月 8日公告后更名为建信优势动力混合型证券投资基金（LOF）。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信优势动力混合型证券投资基金（LOF）基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、银行存款、权证、资产支持证券以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金为混合型基金，股票投资占基金资产净值的比例为60%-95%，权证占基金资产净值的比例不超过3%，现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资业绩比较基准为75%×沪深300指数收益率+25%×中国债券总指数收益率。

6.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL

模板第3号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2024年6月30日的财务状况以及自2024年1月1日起至2024年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

第 18 页共 45 页建信优势动力混合（LOF）2024年中期报告

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6税项

6.4.6.1印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。

6.4.6.2增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简第 19 页共 45 页建信优势动力混合（LOF）2024年中期报告称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债

券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额；

增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按规定的比例缴纳。

6.4.6.3企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

6.4.6.4个人所得税根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；

第 20 页共 45 页建信优势动力混合（LOF）2024年中期报告

持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1货币资金

单位：人民币元本期末项目

2024年6月30日

活期存款10440071.47

等于：本金10439004.87

加：应计利息1066.60

减：坏账准备-

定期存款-

等于：本金-

加：应计利息-

减：坏账准备-

其中：存款期限1个月以内-

存款期限1-3个月-

存款期限3个月以上-

其他存款24317207.84

等于：本金24315016.38

加：应计利息2191.46

减：坏账准备-

合计34757279.31

注：其他存款为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元本期末项目2024年6月30日成本应计利息公允价值公允价值变动

股票362100037.48-344579570.00-17520467.48

贵金属投资-金交所----黄金合约

交易所市场----

债券银行间市场----

合计----

资产支持证券----

第 21 页共 45 页建信优势动力混合（LOF）2024年中期报告

基金----

其他----

合计362100037.48-344579570.00-17520467.48

6.4.7.3衍生金融资产/负债

6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额无。

6.4.7.3.2期末基金持有的期货合约情况无。

6.4.7.3.3期末基金持有的黄金衍生品情况无。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额无。

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券无。

6.4.7.4.3按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

6.4.7.5债权投资

6.4.7.5.1债权投资情况无。

6.4.7.5.2债权投资减值准备计提情况无。

6.4.7.6其他债权投资

6.4.7.6.1其他债权投资情况无。

6.4.7.6.2其他债权投资减值准备计提情况无。

6.4.7.7其他权益工具投资

6.4.7.7.1其他权益工具投资情况无。

6.4.7.7.2报告期末其他权益工具投资情况无。

第 22 页共 45 页建信优势动力混合（LOF）2024年中期报告

6.4.7.8其他资产无。

6.4.7.9其他负债

单位：人民币元本期末项目

2024年6月30日

应付券商交易单元保证金500000.00

应付赎回费292.53

应付证券出借违约金-

应付交易费用379452.25

其中：交易所市场379452.25

银行间市场-

应付利息-

预提费用154007.60

合计1033752.38

6.4.7.10实收基金

金额单位：人民币元本期项目2024年1月1日至2024年6月30日

基金份额（份）账面金额

上年度末200287215.87200287215.87

本期申购2599196.372599196.37

本期赎回（以“-”号填列）-12450851.76-12450851.76

基金拆分/份额折算前--

基金拆分/份额折算调整--

本期申购--

本期赎回（以“-”号填列）--

本期末190435560.48190435560.48

注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。

6.4.7.11其他综合收益无。

6.4.7.12未分配利润

单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

上年度末397734316.56-144684109.73253050206.83

加：会计政策变更---

前期差错更正---

其他---

本期期初397734316.56-144684109.73253050206.83

第 23 页共 45 页建信优势动力混合（LOF）2024年中期报告

本期利润-51737609.36-3515732.46-55253341.82本期基金份额交易产生

-17758316.827273912.09-10484404.73的变动数

其中：基金申购款4702090.31-1906314.142795776.17

基金赎回款-22460407.139180226.23-13280180.90

本期已分配利润---

本期末328238390.38-140925930.10187312460.28

6.4.7.13存款利息收入

单位：人民币元本期项目

2024年1月1日至2024年6月30日

活期存款利息收入36325.74

定期存款利息收入-

其他存款利息收入84119.16

结算备付金利息收入-

其他2.49

合计120447.39

注：其他存款利息收入为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金的利息收入。

6.4.7.14股票投资收益

6.4.7.14.1股票投资收益项目构成

单位：人民币元本期项目

2024年1月1日至2024年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收入-52516674.62

股票投资收益——赎回差价收入-

股票投资收益——申购差价收入-

股票投资收益——证券出借差价收入-

合计-52516674.62

6.4.7.14.2股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元本期项目

2024年1月1日至2024年6月30日

卖出股票成交总额691671843.19

减：卖出股票成本总额742732368.00

减：交易费用1456149.81

买卖股票差价收入-52516674.62

6.4.7.14.3股票投资收益——证券出借差价收入无。

第 24 页共 45 页建信优势动力混合（LOF）2024年中期报告

6.4.7.15债券投资收益

6.4.7.15.1债券投资收益项目构成无。

6.4.7.15.2债券投资收益——买卖债券差价收入无。

6.4.7.15.3债券投资收益——赎回差价收入无。

6.4.7.15.4债券投资收益——申购差价收入无。

6.4.7.16资产支持证券投资收益

6.4.7.16.1资产支持证券投资收益项目构成无。

6.4.7.16.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入无。

6.4.7.16.3资产支持证券投资收益——赎回差价收入无。

6.4.7.16.4资产支持证券投资收益——申购差价收入无。

6.4.7.17贵金属投资收益

6.4.7.17.1贵金属投资收益项目构成无。

6.4.7.17.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入无。

6.4.7.17.3贵金属投资收益——赎回差价收入无。

6.4.7.17.4贵金属投资收益——申购差价收入无。

6.4.7.18衍生工具收益

6.4.7.18.1衍生工具收益——买卖权证差价收入无。

第 25 页共 45 页建信优势动力混合（LOF）2024年中期报告

6.4.7.18.2衍生工具收益——其他投资收益无。

6.4.7.19股利收益

单位：人民币元本期项目

2024年1月1日至2024年6月30日

股票投资产生的股利收益3540967.41

其中：证券出借权益补偿收

-入

基金投资产生的股利收益-

合计3540967.41

6.4.7.20公允价值变动收益

单位：人民币元本期项目名称

2024年1月1日至2024年6月30日

1.交易性金融资产-3515732.46

股票投资-3515732.46

债券投资-

资产支持证券投资-

基金投资-

贵金属投资-

其他-

2.衍生工具-

权证投资-

3.其他-

减：应税金融商品公允价值变动

-产生的预估增值税

合计-3515732.46

6.4.7.21其他收入

单位：人民币元本期项目

2024年1月1日至2024年6月30日

基金赎回费收入27999.91

基金转换费收入102.59

合计28102.50

6.4.7.22信用减值损失无。

6.4.7.23其他费用

单位：人民币元本期项目

2024年1月1日至2024年6月30日

第 26 页共 45 页建信优势动力混合（LOF）2024年中期报告

审计费用29835.26

信息披露费59672.34

证券出借违约金-

银行划款手续费1061.71

银行间账户维护费9000.00

合计99569.31

6.4.7.24分部报告无。

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项无。

6.4.8.2资产负债表日后事项无。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称与本基金的关系建信基金管理有限责任公司（“建信基基金管理人、基金销售机构金”）

交通银行股份有限公司(“交通银行”)基金托管人、基金销售机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易无。

6.4.10.1.2债券交易无。

6.4.10.1.3债券回购交易无。

6.4.10.1.4权证交易无。

第 27 页共 45 页建信优势动力混合（LOF）2024年中期报告

6.4.10.1.5应支付关联方的佣金无。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年62023年1月1日至2023年月30日6月30日

当期发生的基金应支付的管理费2409328.023535518.95

其中：应支付销售机构的客户维护

951597.51935897.40

费

应支付基金管理人的净管理费1457730.512599621.55

注：支付基金管理人建信基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.20%/当年天数。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年62023年1月1日至2023年月30日6月30日

当期发生的基金应支付的托管费401554.71707103.75

注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。

6.4.10.2.3销售服务费无。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易无。

6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的

情况无。

第 28 页共 45 页建信优势动力混合（LOF）2024年中期报告

6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务

的情况无。

6.4.10.5各关联方投资本基金的情况

6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年6月2023年1月1日至2023年6

30日月30日基金合同生效日（2013年3月--

19日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额1777860.561791235.63

报告期间申购/买入总份额--

报告期间因拆分变动份额--

减：报告期间赎回/卖出总份额--

报告期末持有的基金份额1777860.561791235.63报告期末持有的基金份额

0.93%0.85%

占基金总份额比例

6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况无。

6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元本期上年度可比期间

2024年1月1日至2024年6月30

关联方名称2023年1月1日至2023年6月30日日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入

交通银行-活期10440071.4736325.7425089443.56134027.96

注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行活期利率/银行同业利率/约定利率计息。

6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。

6.4.10.8其他关联交易事项的说明无。

6.4.11利润分配情况无。

第 29 页共 45 页建信优势动力混合（LOF）2024年中期报告

6.4.12期末（2024年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券无。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票无。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购无。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购无。

6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券无。

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定政策和程序来识别及分析这些风险，运用特定的风险量化模型和指标评估风险损失的程度，设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续对这些风险进行监督和检查评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

本基金风险管理的主要目标是基金管理人通过事前监测、事中监控和事后评估，有效管理和控制上述风险，追求基金资产长期稳定增值。

本基金管理人建立了以董事会审计与风险控制委员会为核心的、由风险管理与内控合规委员

会、督察长、风险与合规管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系，并由独立于公司管理层和其他业务部门的督察长和风险与合规管理部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行

检查、监督及报告。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的活期存款存放于本基金托管人的帐户，与该机构存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。在定期存款和银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并对第 30 页共 45 页建信优势动力混合（LOF）2024年中期报告证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用产品投资流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。按信用评级列示的债券、资产支持证券和同业存单的投资情况如下表所示，如无表格，则本基金于本期末及上年年末未持有除国债、央行票据、政策性金融债以外的债券。

6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资无。

6.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资无。

6.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资无。

6.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资无。

6.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资无。

6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资无。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。

公司建立了健全有效的流动性风险内部控制体系，对流动性风险管理的组织架构、职责分工以及指标监控体系进行了明确规定，同时建立了以流动性风险为核心的压力测试体系，由独立的风险管理部门负责压力测试的实施，多维度对投资组合流动性风险进行管控。

6.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析无。

6.4.13.3.2报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

在日常运作中，本基金严格按照相关法律法规要求、基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理，确保投资组合资产变现能力与投资者赎回需求保持动态平衡。

在资产端，本基金遵循组合管理、分散投资的基本原则，主要投资于基金合同约定的具有良第 31 页共 45 页建信优势动力混合（LOF）2024年中期报告

好流动性的金融工具。基金管理人对基金持有资产的集中度、高流动性资产比例、流动性受限资产比例、逆回购分布等指标进行监控，定期开展压力测试，持续对投资组合流动性水平进行监测与评估。

在负债端，基金管理人建立了投资者申购赎回管理机制，结合市场形势对投资者申购赎回情况进行分析，合理控制投资组合持有人结构。在极端情形下，投资组合面临巨额赎回时，基金管理人将根据相关法律法规要求以及基金合同的约定，审慎利用流动性风险管理工具处理赎回申请，保障基金持有人利益。

本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动

而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对利率风险进行管理。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元本期末

1年以内1-5年5年以上不计息合计

2024年6月30日

资产

货币资金34757279.31---34757279.31

结算备付金-----

存出保证金-----

交易性金融资产---344579570.00344579570.00

衍生金融资产-----

买入返售金融资产-----

应收清算款-----

债权投资-----

应收股利-----

应收申购款500.00--34735.0135235.01

其他资产-----

资产总计34757779.31--344614305.01379372084.32负债

第 32 页共 45 页建信优势动力混合（LOF）2024年中期报告

卖出回购金融资产款-----

短期借款-----

交易性金融负债-----

衍生金融负债-----

应付清算款-----

应付赎回款---142406.06142406.06

应付管理人报酬---383918.68383918.68

应付托管费---63986.4463986.44

应付销售服务费-----

应付投资顾问费-----

应交税费-----

应付利润-----

其他负债---1033752.381033752.38

负债总计---1624063.561624063.56

利率敏感度缺口34757779.31--342990241.45377748020.76上年度末

1年以内1-5年5年以上不计息合计

2023年12月31日

资产

货币资金73917453.12---73917453.12

结算备付金-----

存出保证金-----

交易性金融资产---382574912.32382574912.32

衍生金融资产-----

买入返售金融资产-----

应收清算款-----

债权投资-----

应收股利-----

应收申购款---321166.53321166.53

其他资产-----

资产总计73917453.12--382896078.85456813531.97负债

卖出回购金融资产款-----

短期借款-----

交易性金融负债-----

衍生金融负债-----

应付清算款-----

应付赎回款---400934.76400934.76

应付管理人报酬---473960.99473960.99

应付托管费---78993.5278993.52

应付销售服务费-----

应付投资顾问费-----

应交税费-----

应付利润-----

其他负债---2522220.002522220.00

第 33 页共 45 页建信优势动力混合（LOF）2024年中期报告

负债总计---3476109.273476109.27

利率敏感度缺口73917453.12--379419969.58453337422.70

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

于本期末，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（上年末：同）。

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，无重大外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时对风险进行跟踪和控制。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元本期末上年度末

2024年6月30日2023年12月31日

项目占基金资产净值占基金资产净值公允价值公允价值比例（%）比例（%）交易性金融资

344579570.0091.22382574912.3284.39

产－股票投资交易性金融资

----

产－基金投资交易性金融资

产－贵金属投----资衍生金融资产

----

－权证投资

其他----

合计344579570.0091.22382574912.3284.39

第 34 页共 45 页建信优势动力混合（LOF）2024年中期报告

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2023年12月动本期末（2024年6月30日）

31日）

分析业绩比较基准上升

26120479.4023463821.36

业绩比较基准下降

-26120479.40-23463821.36

6.4.13.4.4采用风险价值法管理风险无。

6.4.14公允价值

6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一

层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具

6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次

2024年6月30日2023年12月31日

第一层次344579570.00382453192.38

第二层次--

第三层次-121719.94

合计344579570.00382574912.32

6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动对于公开市场交易的证券、基金等投资，若出现交易不活跃（包括重大事项停牌、境内股票涨跌停等导致的交易不活跃）和非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期第 35 页共 45 页建信优势动力混合（LOF）2024年中期报告

间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。本基金政策以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。

6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。

6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。

6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项无。

§7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号项目金额占基金总资产的比例（%）

1权益投资344579570.0090.83

其中：股票344579570.0090.83

2基金投资--

3固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金融资

--产

7银行存款和结算备付金合计34757279.319.16

8其他各项资产35235.010.01

9合计379372084.32100.00

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 6628310.00 1.75

C 制造业 303669390.80 80.39

第 36 页共 45 页建信优势动力混合（LOF）2024年中期报告

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业--

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 18823562.00 4.98

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务

业12765123.203.38

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 2693184.00 0.71

S 综合 - -

合计344579570.0091.22

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合无。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

1600435北方导航269400023222280.006.15

2000933神火股份110560022366288.005.92

3002409雅克科技34380021628458.005.73

4600487亨通光电129380020403226.005.40

5603108润达医疗124330018823562.004.98

6600522中天科技111320017644220.004.67

7603606东方电缆31690015467889.004.09

8300274阳光电源21728013477878.403.57

9600031三一重工75900012523500.003.32

10600276恒瑞医药28730011049558.002.93

11300758七彩化学97998010534785.002.79

12002594比亚迪4190010485475.002.78

13000422湖北宜化8246009829232.002.60

14300677英科医疗3560529545754.122.53

15600409三友化工18693009383886.002.48

16688253英诺特2414539201773.832.44

17002025航天电器1760008162880.002.16

第 37 页共 45 页建信优势动力混合（LOF）2024年中期报告

18002920德赛西威890007751010.002.05

19603383顶点软件2230607153534.201.89

20300750宁德时代397007147191.001.89

21600256广汇能源9893006628310.001.75

22603067振华股份5223006090018.001.61

23300596利安隆2236006066268.001.61

24301155海力风电1314005286222.001.40

25002384东山精密2308004777560.001.26

26002241歌尔股份2127004149777.001.10

27300395菲利华1314004040550.001.07

28600584长电科技1272004033512.001.07

29688200华峰测控415643813497.001.01

30002984森麒麟1573983791717.821.00

31600707彩虹股份5564003789084.001.00

32688981中芯国际817023766462.201.00

33688050爱博医疗504503698994.000.98

34688498源杰科技279813665231.190.97

35002432九安医疗810003283740.000.87

36002315焦点科技1100002965600.000.79

37300364中文在线1248002693184.000.71

38000503国新健康3967002645989.000.70

39002487大金重工887002029456.000.54

40300567精测电子276001559676.000.41

41301251威尔高682341.240.00

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元股票代

序号股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)码

1603108润达医疗21982353.004.85

2600487亨通光电19926952.004.40

3002409雅克科技19917682.004.39

4300750宁德时代18974589.604.19

5600276恒瑞医药17680783.003.90

6300274阳光电源16116945.003.56

7300364中文在线14700538.873.24

8300758七彩化学14447192.303.19

9688498源杰科技13527295.492.98

10603668天马科技12264913.002.71

11600031三一重工12038811.002.66

12000422湖北宜化11660532.002.57

13300596利安隆10735881.002.37

14600975新五丰10696679.002.36

第 38 页共 45 页建信优势动力混合（LOF）2024年中期报告

15688668鼎通科技10479619.182.31

16603383顶点软件10164028.202.24

17002920德赛西威9838460.002.17

18002594比亚迪9824391.002.17

19688253英诺特9646859.742.13

20600409三友化工9509611.002.10

注：上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元股票代

序号股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)码

1603993洛阳钼业26609704.005.87

2601901方正证券25533186.675.63

3002371北方华创20773351.004.58

4600079人福医药20349740.804.49

5601965中国汽研19605097.004.32

6300604长川科技16098233.063.55

7603773沃格光电15533091.973.43

8002050三花智控15259402.803.37

9688981中芯国际13123922.342.89

10600733北汽蓝谷12697373.002.80

11688072拓荆科技11570889.112.55

12300750宁德时代11556905.202.55

13000933神火股份11291094.002.49

14605296神农集团11083291.502.44

15300129泰胜风能11035706.012.43

16300567精测电子10709649.002.36

17688498源杰科技10615085.382.34

18300364中文在线10473533.002.31

19002123梦网科技9790967.362.16

20603668天马科技9468303.002.09

21688668鼎通科技9357478.742.06

22300181佐力药业9297156.002.05

23600975新五丰9134358.002.01

注：上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本（成交）总额708252758.14

卖出股票收入（成交）总额691671843.19

注：上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。

第 39 页共 45 页建信优势动力混合（LOF）2024年中期报告

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合无。

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细无。

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细无。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细无。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细无。

7.10本基金投资股指期货的投资政策无。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策无。

7.11.2本期国债期货投资评价无。

7.12投资组合报告附注

7.12.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前

一年内受到公开谴责、处罚。

7.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元序号名称金额

1存出保证金-

2应收清算款-

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款35235.01

6其他应收款-

第 40 页共 45 页建信优势动力混合（LOF）2024年中期报告

7待摊费用-

8其他-

9合计35235.01

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细无。

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明无。

7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份持有人结构持有人户数户均持有的机构投资者个人投资者

（户）基金份额占总份额比占总份额比例持有份额持有份额例（%）（%）

1812410507.374577169.552.40185858390.9397.60

8.2期末上市基金前十名持有人

序号持有人名称持有份额（份）占上市总份额比例（%）

1张瑞平1380772.003.76

2肖正巧994001.002.70

3李雪梅877800.002.39

新疆笑厨食品有限公

4699963.001.90

司

5李志军692361.001.88

6邓彬600336.001.63

上海沪港建设咨询有

7500260.001.36

限公司

8邵春喻494656.001.35

9赵玉林487740.001.33

10高德荣309420.000.84

8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例（%）

基金管理人所有从业人员持有本基金15540.430.01

8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

截至本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金基金经理未持第 41 页共 45 页建信优势动力混合（LOF）2024年中期报告有本基金。

§9开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2013年3月19日）

4642655005.00

基金份额总额

本报告期期初基金份额总额200287215.87

本报告期基金总申购份额2599196.37

减：本报告期基金总赎回份额12450851.76

本报告期基金拆分变动份额-

本报告期期末基金份额总额190435560.48

注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。

§10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金管理人于2024年3月30日发布公告，自2024年3月28日起聘任宫永媛女士担任建信基金管理有限责任公司首席信息官。上述事项均已按相关规定报中国证券监督管理委员会北京监管局和中国证券投资基金业协会备案。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼事项。

10.4基金投资策略的改变

本报告期基金投资策略未发生改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金的审计机构为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内会计师事务所未发生改变。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

措施1内容受到稽查或处罚等措施的主体建信基金管理有限责任公司

第 42 页共 45 页建信优势动力混合（LOF）2024年中期报告受到稽查或处罚等措施的时间2024年1月18日采取稽查或处罚等措施的机构中国证券监督管理委员会北京监管局受到的具体措施类型出具警示函受到稽查或处罚等措施的原因信息披露不及时管理人采取整改措施的情况（如公司已完成整改提出整改意见）其他无

10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单元占当期股票成占当期佣金券商名称备注数量成交金额交总额的比例佣金总量的比例

(%)(%)

139992460

申万宏源3100.001020529.02100.00-

1.33注：1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》，基金管理人制定了提供交易单元的券商的选择标准，具体如下：

（1）财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格，能够满足基金运作

高度保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为；

（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；