安信中证深圳科技创新主题指数型证券投

资基金(LOF)

2025年第3季度报告

2025年9月30日

基金管理人：安信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2025 年 10 月 27 日安信深圳科技指数(LOF)2025 年第 3 季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2025年7月1日起至9月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 安信深圳科技指数(LOF)

场内简称 安信深圳科技 LOF基金主代码167506

基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）基金合同生效日2019年12月6日

报告期末基金份额总额95761173.22份

投资目标本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证深圳科技创新主题指数。在正常市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在

0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。

投资策略本基金采用完全复制法进行投资，利用长期稳定的风险模型和交易成本模型，按照成份股在中证深圳科技创新主题指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合，以拟合跟踪标的指数的收益表现，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。

在标的指数成份股发生变动、增发、配股、分红等公司行

为导致成份股的构成及权重发生变化时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近标的指数的表现。

业绩比较基准中证深圳科技创新主题指数收益率×95%+银行活期存款

利率(税后)×5%

第 1 页安信深圳科技指数(LOF)2025 年第 3 季度报告

风险收益特征本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。

本基金通过港股通投资于香港证券市场，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

根据《证券期货投资者适当性管理办法》及其配套规则，基金管理人及本基金其他销售机构将定期或不定期对本

基金产品风险等级进行重新评定，因而本基金的产品风险等级具体结果应以各销售机构提供的最新评级结果为准。

基金管理人安信基金管理有限责任公司基金托管人中国农业银行股份有限公司安信深圳科技指数

下属分级基金的基金简称 安信深圳科技指数(LOF)C

(LOF)A下属分级基金的交易代码167506167507

报告期末下属分级基金的份额总额63239770.28份32521402.94份

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2025年7月1日-2025年9月30日）主要财务指标

安信深圳科技指数(LOF)A 安信深圳科技指数(LOF)C

1.本期已实现收益16948854.257541542.04

2.本期利润41408429.3217783313.78

3.加权平均基金份额本期利润0.56210.5405

4.期末基金资产净值117975834.5359793428.71

5.期末基金份额净值1.86551.8386

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

安信深圳科技指数(LOF)A净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准

阶段净值增长率**－**－*

准差*收益率*收益率标准差

第 2 页安信深圳科技指数(LOF)2025 年第 3 季度报告

*

过去三个月43.53%1.71%44.19%1.70%-0.66%0.01%

过去六个月43.53%1.73%43.42%1.74%0.11%-0.01%

过去一年85.35%2.02%83.85%2.04%1.50%-0.02%

过去三年100.10%1.67%94.13%1.69%5.97%-0.02%

过去五年34.92%1.62%24.55%1.64%10.37%-0.02%自基金合同

86.55%1.68%75.32%1.70%11.23%-0.02%

生效起至今

安信深圳科技指数(LOF)C业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准

阶段净值增长率*收益率标准差*－**－*

准差*收益率*

*

过去三个月43.45%1.71%44.19%1.70%-0.74%0.01%

过去六个月43.36%1.73%43.42%1.74%-0.06%-0.01%

过去一年84.90%2.02%83.85%2.04%1.05%-0.02%

过去三年98.60%1.66%94.13%1.69%4.47%-0.03%

过去五年33.24%1.61%24.55%1.64%8.69%-0.03%自基金合同

83.86%1.68%75.32%1.70%8.54%-0.02%

生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

第 3 页安信深圳科技指数(LOF)2025 年第 3 季度报告

注：1、本基金基金合同生效日为2019年12月6日。

2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例

符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限

本基金的2025年3月11邱家庆先生，经济学硕士，历任安信基金邱家庆-13年基金经理日管理有限责任公司特定资产管理部研究

第 4 页安信深圳科技指数(LOF)2025 年第 3 季度报告员，华润元大基金管理有限公司基金投资管理部基金经理助理，五矿证券有限公司总部资管量化投资部投资主办人、量化团

队负责人，安信基金管理有限责任公司固定收益部投资经理、量化投资部投资经理，现任安信基金管理有限责任公司量化投资部基金经理。现任安信中证一带一路主题指数型证券投资基金、安信中证深圳

科技创新主题指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。

注：1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。

2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人

员范围的相关规定。

4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成

交量的5%的情形。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

三季度科技板块在政策红利与技术突破的双重驱动下，风险偏好特征持续强化。市场情绪在第 5 页安信深圳科技指数(LOF)2025 年第 3 季度报告

金融信贷倾斜、资本市场改革深化等政策利好，以及国产技术关键领域突破的共振下持续升温，推动估值中枢显著上移，呈现加速上行态势。政策效应的逐步释放与技术成果的持续转化，有效收敛了科技资产的风险溢价，资金配置意愿显著增强，股价上行空间被充分打开。该板块三季度表现充分验证了政策+技术双轮驱动的决定性作用，并凸显出风险偏好对股价走势的主导性影响。

本基金跟踪的标的指数是中证深圳科技创新主题指数，该指数是基于科技部、财政部、税务总局联合颁布的《高新技术企业认定管理办法》界定的国家重点支持的高新技术领域：电子信息、

新材料、先进制造与自动化、新能源与节能、资源与环境、高科技服务、航空航天等，并且立足于对标硅谷的高科技城市、中国科技创新的龙头城市深圳，选择深圳本地科技类上市公司（沪港深三地上市）中，以研发投入为核心指标，与估值、成长、质量等指标相结合形成科技股指标体系，筛选出研发驱动型的优秀深圳科技公司。本基金秉承指数基金的投资策略，严格遵守风险和合规等管理流程，确保本基金的安全运作。在应对申购、赎回和成分股调整的基础上，跟踪指数的收益，力争将基金跟踪误差控制在合理范围内。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末安信深圳科技指数(LOF)A 基金份额净值为 1.8655 元，本报告期基金份额净值增长率为 43.53%；安信深圳科技指数(LOF)C 基金份额净值为 1.8386 元，本报告期基金份额净值增长率为43.45%；同期业绩比较基准收益率为44.19%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）

1权益投资166414949.0290.78

其中：股票166414949.0290.78

2基金投资--

3固定收益投资9269255.395.06

其中：债券9269255.395.06

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金融资

--产

第 6 页安信深圳科技指数(LOF)2025 年第 3 季度报告

7银行存款和结算备付金合计5756276.583.14

8其他资产1866527.661.02

9合计183307008.65100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 154407291.49 86.86

电力、热力、燃气及水生产和

D - -供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服

I 11752796.66 6.61务业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计166160088.1593.47

5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 112001.48 0.06

电力、热力、燃气及水生产和

D

供应业--

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 133559.19 0.08

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服

I

务业--

第 7 页安信深圳科技指数(LOF)2025 年第 3 季度报告

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 9300.20 0.01

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计254860.870.14

5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投

资明细

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

1000063中兴通讯28560013034784.007.33

2002594比亚迪11230012264283.006.90

3300124汇川技术14552712198073.146.86

4300207欣旺达2847009620013.005.41

5002402和而泰1783008884689.005.00

6300115长盈精密1830007627440.004.29

7002938鹏鼎控股1341007518987.004.23

8002850科达利369007221330.004.06

9002008大族激光1623006607233.003.72

10300454深信服488006124400.003.45

5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投

资明细

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

1301563云汉芯城1094124319.700.07

2301656联合动力107326782.080.02

3301678新恒汇23417458.740.01

4301662宏工科技13817183.760.01

5301632广东建科4559300.200.01

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

第 8 页安信深圳科技指数(LOF)2025 年第 3 季度报告

1国家债券9269255.395.21

2央行票据--

3金融债券--

其中：政策性金融债--

4企业债券--

5企业短期融资券--

6中期票据--

7可转债（可交换债）--

8同业存单--

9其他--

10合计9269255.395.21

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

101978525国债13400004007911.232.25

2102291国债2501250002519328.081.42

301973023国债27140001428997.260.80

401975824国债21100001012425.480.57

5102310国债25133000300593.340.17

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货合约。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，在风险可控的前提下，以套期保值为目的，本着谨慎原则，参与股指期货的投资。本基金投资股指期货将主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。

第 9 页安信深圳科技指数(LOF)2025 年第 3 季度报告

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金根据风险管理的原则，以套期保值为目的进行国债期货投资，将构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上管理利率波动风险，实现基金资产保值增值。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货合约。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期未持有国债期货合约。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内本基金投资的前十名证券除欣旺达(代码：300207 SZ)、中兴通讯(代码：000063 SZ)

外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1.欣旺达电子股份有限公司

2025年8月13日，欣旺达电子股份有限公司因未依法履行职责被深圳市市场监督管理局宝

安监管局处以其他行政监管措施。

2.中兴通讯股份有限公司

2024年10月-2025年2月，中兴通讯股份有限公司多次因未按期申报税款被国家税务总局上

海市浦东新区税务局第十一税务所责令改正。

以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额（元）

1存出保证金10639.97

第 10 页安信深圳科技指数(LOF)2025 年第 3 季度报告

2应收证券清算款-

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款1855887.69

6其他应收款-

7其他-

8合计1866527.66

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的公允占基金资产净流通受限情况序号股票代码股票名称价值（元）值比例（%）说明

1301656联合动力26782.080.02新股锁定

2301678新恒汇17458.740.01新股锁定

3301662宏工科技17183.760.01新股锁定

4301563云汉芯城9388.500.01新股锁定

5301632广东建科9300.200.01新股锁定

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

项目 安信深圳科技指数(LOF)A 安信深圳科技指数(LOF)C

报告期期初基金份额总额79672749.8536530550.11

报告期期间基金总申购份额21463137.7931479565.16

减:报告期期间基金总赎回份额37896117.3635488712.33报告期期间基金拆分变动份额（份额减--少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额63239770.2832521402.94

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

第 11 页安信深圳科技指数(LOF)2025 年第 3 季度报告

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内本基金管理人未持有本基金。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况无。

8.2影响投资者决策的其他重要信息无。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会准予安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金（LOF）募集注册的文件；

2、《安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金（LOF）基金合同》；

3、《安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金（LOF）托管协议》；

4、《安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金（LOF）招募说明书》；

5、中国证监会要求的其他文件。

9.2存放地点

本基金管理人和基金托管人的住所。

9.3查阅方式

上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。

客户服务电话：4008-088-088

网址：http://www.essencefund.com安信基金管理有限责任公司

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2025年10月27日