安信中证深圳科技创新主题指数型证券投
资基金(LOF)
2025年年度报告
2025年12月31日
基金管理人：安信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2026 年 3 月 27 日安信深圳科技指数(LOF)2025 年年度报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2026年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料已经审计。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2025年1月1日起至12月31日止。
第 1 页安信深圳科技指数(LOF)2025 年年度报告
1.2目录
§1重要提示及目录.............................................1
1.1重要提示...............................................1
1.2目录.................................................2
§2基金简介................................................4
2.1基金基本情况.............................................4
2.2基金产品说明.............................................4
2.3基金管理人和基金托管人........................................5
2.4信息披露方式.............................................5
2.5其他相关资料.............................................5
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................5
3.1主要会计数据和财务指标........................................5
3.2基金净值表现.............................................6
3.3过去三年基金的利润分配情况......................................9
§4管理人报告..............................................10
4.1基金管理人及基金经理情况......................................10
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................11
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................11
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................12
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................12
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...............................13
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................13
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................13
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................14
§5托管人报告..............................................14
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................14
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....14
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............14
§6审计报告...............................................14
§7年度财务报表.............................................16
7.1资产负债表.............................................16
7.2利润表...............................................17
7.3净资产变动表............................................18
7.4报表附注..............................................20
§8投资组合报告.............................................48
8.1期末基金资产组合情况........................................48
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................48
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................50
8.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................52
第 2 页安信深圳科技指数(LOF)2025 年年度报告
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................53
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...............54
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........54
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........54
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............54
8.10本基金投资股指期货的投资政策...................................54
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................54
8.12投资组合报告附注.........................................54
§9基金份额持有人信息..........................................56
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................56
9.2期末上市基金前十名持有人......................................56
9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................57
9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...................57
§10开放式基金份额变动.........................................57
§11重大事件揭示............................................58
11.1基金份额持有人大会决议......................................58
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................58
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................58
11.4基金投资策略的改变........................................58
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................58
11.6管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况..........................58
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................59
11.8其他重大事件...........................................60
§12影响投资者决策的其他重要信息....................................62
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................62
12.2影响投资者决策的其他重要信息...................................62
§13备查文件目录............................................62
13.1备查文件目录...........................................62
13.2存放地点.............................................62
13.3查阅方式.............................................62
第 3 页安信深圳科技指数(LOF)2025 年年度报告
§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金(LOF)
基金简称 安信深圳科技指数(LOF)
场内简称 安信深圳科技 LOF基金主代码167506
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）基金合同生效日2019年12月6日基金管理人安信基金管理有限责任公司基金托管人中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份88683298.19份额总额基金合同存续期不定期基金份额上市的深圳证券交易所证券交易所上市日期2020年1月6日下属分级基金的基
安信深圳科技指数(LOF)A 安信深圳科技指数(LOF)C金简称下属分级基金的交
167506167507
易代码报告期末下属分级
58054663.12份30628635.07份
基金的份额总额
2.2基金产品说明
投资目标本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证深圳科技创新主题指数。在正常市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。
投资策略本基金采用完全复制法进行投资，利用长期稳定的风险模型和交易成本模型，按照成份股在中证深圳科技创新主题指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合，以拟合跟踪标的指数的收益表现，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。
在标的指数成份股发生变动、增发、配股、分红等公司行为导致成份股的构
成及权重发生变化时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近标的指数的表现。
业绩比较基准中证深圳科技创新主题指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。
本基金通过港股通投资于香港证券市场，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。根据《证券期货第 4 页安信深圳科技指数(LOF)2025 年年度报告投资者适当性管理办法》及其配套规则，基金管理人及本基金其他销售机构将定期或不定期对本基金产品风险等级进行重新评定，因而本基金的产品风险等级具体结果应以各销售机构提供的最新评级结果为准。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称安信基金管理有限责任公司中国农业银行股份有限公司姓名王卫峰任航信息披露
联系电话0755-82509999010-66060069负责人
电子邮箱 service@essencefund.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话4008-088-08895599
传真0755-82799292010-68121816注册地址深圳市福田区福田街道福安社区北京市东城区建国门内大街69福华一路119号安信金融大厦29号楼办公地址深圳市福田区福田街道福安社区北京市西城区复兴门内大街28
福华一路 119 号安信金融大厦 号凯晨世贸中心东座 F9
27-29楼
邮政编码518026100031法定代表人刘入领谷澍
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称中国证券报登载基金年度报告正文的管理人互联网网
www.essencefund.com址基金年度报告备置地点基金管理人及基金托管人住所
2.5其他相关资料
项目名称办公地址安永华明会计师事务所（特殊中国北京市东城区东长安街1号，东方广场安会计师事务所普通合伙）永大楼17层中国证券登记结算有限责任公注册登记机构北京市西城区太平桥大街17号司
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
2025年2024年2023年
安信深圳科安信深圳科安信深圳科安信深圳科安信深圳科安信深圳科
3.1.1期间
数据和指标技指数技指数技指数技指数技指数技指数
(LOF)A (LOF)C (LOF)A (LOF)C (LOF)A (LOF)C
本期已实现35838536169978143474083.1571231.-1082134-4564866
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收益.37.9993699.98.64
3836320914558015183070947065034.-2600041-3329944
本期利润.11.24.3928.59.74加权平均基
金份额本期0.52060.41060.23020.2262-0.0314-0.0748利润本期加权平
均净值利润36.29%28.85%24.65%24.46%-3.03%-7.22%率本期基金份
额净值增长42.09%41.74%24.10%23.79%-3.85%-4.09%率
3.1.2期末
2025年末2024年末2023年末
数据和指标
期末可供分4058193120626291145455195890683.-2954855-1437260
配利润.93.16.0156.75.50期末可供分
配基金份额0.69900.67340.19570.1806-0.0365-0.0463利润期末基金资986365955125492688865906385041877800302029623870
产净值.05.23.53.42.81.07期末基金份
1.69901.67341.19571.18060.96350.9537
额净值
3.1.3累计
2025年末2024年末2023年末
期末指标基金份额累
计净值增长69.90%67.34%19.57%18.06%-3.65%-4.63%率
注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
安信深圳科技指数(LOF)A份额净值份额净值增业绩比较业绩比较基
阶段*－**－*
增长率*长率标准差基准收益准收益率标
第 6 页安信深圳科技指数(LOF)2025 年年度报告
*率*准差*
过去三个月-8.93%1.50%-8.55%1.51%-0.38%-0.01%
过去六个月30.72%1.64%31.86%1.65%-1.14%-0.01%
过去一年42.09%1.72%41.70%1.74%0.39%-0.02%
过去三年69.54%1.68%65.57%1.70%3.97%-0.02%
过去五年18.04%1.63%9.88%1.64%8.16%-0.01%自基金合同生效
69.90%1.67%60.32%1.69%9.58%-0.02%
起至今
安信深圳科技指数(LOF)C份额净值增业绩比较业绩比较基份额净值
阶段长率标准差基准收益准收益率标*－**－*
增长率*
*率*准差*
过去三个月-8.99%1.50%-8.55%1.51%-0.44%-0.01%
过去六个月30.56%1.64%31.86%1.65%-1.30%-0.01%
过去一年41.74%1.72%41.70%1.74%0.04%-0.02%
过去三年68.28%1.68%65.57%1.70%2.71%-0.02%
过去五年16.58%1.63%9.88%1.64%6.70%-0.01%自基金合同生效
67.34%1.67%60.32%1.69%7.02%-0.02%
起至今
注：根据《安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金(LOF)基金合同》的约定，本基金的业绩比较基准为：中证深圳科技创新主题指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。中证深圳科技创新主题指数围绕深圳科技创新主题，从成长、估值、质量以及研发四个维度选取一定数量的股票作为指数样本股，采用自由流通市值加权，以反映深圳科技创新主题上市公司的整体表现。由于本基金投资标的指数为中证深圳科技创新主题指数，且每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%，因此，本基金将业绩比较基准定为中证深圳科技创新主题指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率(税后)×5％。
由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合合同要求，基准指数每日按照95%、5%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。
第 7 页安信深圳科技指数(LOF)2025 年年度报告
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：1、本基金合同生效日为2019年12月6日。
2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例
符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
第 8 页安信深圳科技指数(LOF)2025 年年度报告
3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年未进行利润分配。
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§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
安信基金管理有限责任公司（以下简称“公司”）是一家提供资产管理服务的专业机构。公司经中国证监会批准于2011年12月6日在深圳市福田区注册成立，注册资本5.0625亿元。公司的经营范围为公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。
公司的愿景是在资产管理领域成为国内一流、广受尊敬的机构。目前公司已搭建较为齐全的产品线，多元化的投资策略和不同风险收益特征的产品较好地满足了投资者各类理财需求。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理证券从
姓名职务（助理）期限说明业年限任职日期离任日期
邱家庆先生，经济学硕士，历任安信基金管理有限责任公司特定资产管理部研究员，华润元大基金管理有限公司基金投资管理部基金经理助理，五矿证券有限公司总部资管量化投资部投资主办人、量化团
邱家本基金的2025年3队负责人，安信基金管理有限责任公司固-13年庆基金经理月11日定收益部投资经理、量化投资部投资经理，现任安信基金管理有限责任公司量化投资部基金经理。现任安信中证一带一路主题指数型证券投资基金、安信中证深圳科技
创新主题指数型证券投资基金（LOF） 的基金经理。
施荣盛先生，经济学博士。历任东方证券资产管理有限公司量化投资部研究员，安信基金管理有限责任公司量化投资部研究
助理、基金经理助理、投资经理、基金经本基金的理，现任安信基金管理有限责任公司量化基金经
投资部总经理助理（主持工作）。现任安理，量化施荣2020年12025年3信量化精选沪深300指数增强型证券投资投资部总13年盛月13日月11日基金、安信稳健阿尔法定期开放混合型发经理助理
起式证券投资基金、安信中证 A500 指数增
（主持工强型证券投资基金、安信上证科创板综合
作）
指数增强型发起式证券投资基金、安信红
利量化选股股票型证券投资基金、安信创业板指数增强型证券投资基金的基金经理。
第 10 页安信深圳科技指数(LOF)2025 年年度报告
注：1、基金经理的“任职日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写；基金经理助理的“任职日期”根据公司决定的聘任日期填写。“离职日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人
员范围的相关规定。
4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
本基金管理人采用 T值检验等统计方法，定期对旗下管理的所有基金和投资组合之间发生的同一交易日内、三个交易日内、五个交易日内的同向交易价差进行专项分析和检查。分析结果显示，本基金与本基金管理人旗下管理的所有其他基金和投资组合之间，不存在通过相同品种的同向交易进行投资组合间利益输送的行为。
4.3.2公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
4.3.3异常交易行为的专项说明
报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成
交量的5%的情形。
第 11 页安信深圳科技指数(LOF)2025 年年度报告
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
深圳科技板块凭借清晰的选股逻辑与均衡的布局策略，展现出突出的竞争力与收益稳定性。
在选股层面，板块以研发成本作为核心选股指标，精准聚焦两类优质科技企业：一是具备稳定盈利能力的成熟科技公司，二是高投入、高潜力的初创科技企业。这种成熟与初创企业的均衡布局，有效提升了板块收益的稳定性。盈利稳定的成熟科技企业凭借扎实的基本面和持续的研发投入，成为抵御市场波动的“压舱石”；高成长性的初创企业则为板块注入创新动能和向上弹性。二者形成高效互补，成熟企业保障收益底线，初创企业拓展收益上限，这种“稳中有进”的结构，让深圳科技板块具备更强的风险调整后回报能力，奠定了收益稳健性与可持续性的基础。2025年，在市场情绪回暖和政策支持的双重利好下，深圳科技板块充分发挥自身优势，实现估值修复与提升，取得了可观的投资收益。
本基金跟踪的标的指数是中证深圳科技创新主题指数，该指数是基于科技部、财政部、税务总局联合颁布的《高新技术企业认定管理办法》（2016年1月1日起实施）界定的国家重点支持
的高新技术领域：电子信息、新材料、先进制造与自动化、新能源与节能、资源与环境、高技术
服务、航空航天等，并且立足于对标硅谷的高科技城市、中国科技创新的龙头城市深圳，选择深圳本地科技类上市公司（沪港深三地上市）中，以研发投入为核心指标，与估值、成长、质量等指标相结合形成科技股指标体系，筛选出研发驱动型的优秀深圳科技公司。本基金秉承指数基金的投资策略，严格遵守风险和合规等管理流程，确保本基金的安全运作。在应对申购、赎回和成分股调整的基础上，跟踪指数的收益，力争将基金跟踪误差控制在合理范围内。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末安信深圳科技指数(LOF)A 基金份额净值为 1.6990 元，本报告期基金份额净值增长率为 42.09%；安信深圳科技指数(LOF)C 基金份额净值为 1.6734 元，本报告期基金份额净值增长率为41.74%；同期业绩比较基准收益率为41.70%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2026年，市场投资逻辑可能将发生核心转变，从2025年的“估值驱动”正式转向“基本面驱动”，投资重心将更加注重企业的真实盈利能力和可持续成长性，这一主线与深圳科技板块的布局逻辑高度契合。我们判断，盈利稳定的科技企业或将成为2026年市场的核心主力，这类企业不仅拥有清晰的商业模式和持续的现金流，更在高强度研发投入的支撑下不断构筑核心技术壁垒，展现出更强的抗周期能力，能够充分适配新一年的基本面投资导向。依托自身“成熟+初创”的均衡布局优势，深圳科技板块有望在2026年估值回归与业绩兑现并行的市场环境中，持续发挥第 12 页安信深圳科技指数(LOF)2025 年年度报告
结构优势，进一步释放成长潜力，实现更具质量的收益增长。
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人根据法律法规、监管要求和业务发展的实际需要，通过合规培训、梳理业务风险点、细化制度流程、对员工行为以及重点业务稽核检查等方式，保障了基金管理及公司业务的有效开展及合规运作。本基金管理人承诺将持续以风险控制为核心，坚持基金份额持有人利益优先的原则，提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金资产安全、合规运作。
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照相关法律法规、证监会的相关规定以及基金合同的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规及基金合同要求履行估值及净值计算的复核责任。
会计师事务所定期对估值调整采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。
本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，设立估值委员会。估值委员会负责审定公司基金估值业务管理制度，建立健全估值决策体系，确定不同基金产品及投资品种的估值方法，保证基金估值业务准确真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值。估值委员会负责人由公司分管投资的公司领导担任，估值委员会成员由投资研究相关部门、监察稽核部、风险管理部和运营部分别委派一名或多名代表组成，以上人员均具备必要的经验、专业胜任能力和相关工作经验。估值委员会各成员职责分工如下：投资研究相关部门负责关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出合理的估值建议，确保估值的公允性；
运营部负责日常估值业务的具体执行，及时准确完成基金估值，并负责和托管行沟通协调核对；
风险管理部协助评估相关估值模型及参数，向估值委员会提出建议；监察稽核部负责定期或不定期对估值政策、程序及相关方法的一致性进行检查，确保估值政策和程序的一贯性。当估值委员会委员同时为基金经理时，涉及其相关持仓品种估值调整时采取回避机制，保持估值调整的客观性和独立性。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
截至报告期末本基金管理人已签约的定价服务机构为中债金融估值中心有限公司和中证指数
有限公司，由其按约定提供相关债券品种和流通受限股票的估值参考数据。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规规定和本基金合同的约定及实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配。
第 13 页安信深圳科技指数(LOF)2025 年年度报告
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—安信基金管理有限责任公司报告期内基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内，安信基金管理有限责任公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，本托管人未发现有损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人认为，安信基金管理有限责任公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6审计报告审计报告标题审计报告
安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金（LOF）全体基金份额持审计报告收件人有人
我们审计了安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金（LOF）的财务报表，包括2025年12月31日的资产负债表，2025年度的利润表、净资产变动表以及相关财务报表附注。
审计意见 我们认为，后附的安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金（LOF）的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金（LOF）2025 年 12 月 31日的财务状况以及2025年度的经营成果和净资产变动情况。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的形成审计意见的基础“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表审第 14 页安信深圳科技指数(LOF)2025 年年度报告计和审阅业务对独立性的要求》和中国注册会计师职业道德守则，我们独立于安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金（LOF），并履行了职业道德方面的其他责任。我们在审计中遵循了对公众利益实体审计的独立性要求。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
强调事项无其他事项无
安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金（LOF）管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
其他信息
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估安信中证深圳科技创新主题指数型管理层和治理层对财
证券投资基金（LOF）的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如务报表的责任适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金（LOF）的财务报告过程。
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错
报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和注册会计师对财务报
实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计的责任
表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的
审计证据，就可能导致对安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基第 15 页安信深圳科技指数(LOF)2025 年年度报告金（LOF）持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披
露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金（LOF）不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师的姓名昌华李奕昕
会计师事务所的地址中国北京市东城区东长安街1号，东方广场安永大楼17层审计报告日期2026年03月27日
§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金(LOF)
报告截止日：2025年12月31日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2025年12月31日2024年12月31日
资产：
货币资金7.4.7.12891690.682709215.97
结算备付金11.7232702.04
存出保证金39492.0712389.75
交易性金融资产7.4.7.2150156683.19127018298.33
其中：股票投资142397438.81120212359.26
基金投资--
债券投资7759244.386805939.07
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产7.4.7.3--
买入返售金融资产7.4.7.4--
应收清算款-367792.56
应收股利--
应收申购款236424.96577367.33
递延所得税资产--
其他资产7.4.7.5--
资产总计153324302.62130717765.98
第 16 页安信深圳科技指数(LOF)2025 年年度报告本期末上年度末负债和净资产附注号
2025年12月31日2024年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债7.4.7.3--
卖出回购金融资产款-200024.50
应付清算款--
应付赎回款3173587.152859855.37
应付管理人报酬65325.5354195.42
应付托管费13065.0910839.10
应付销售服务费11389.848028.54
应付投资顾问费--
应交税费--
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债7.4.7.6169413.73214729.10
负债合计3432781.343347672.03
净资产：
实收基金7.4.7.788683298.19106933891.38
未分配利润7.4.7.861208223.0920436202.57
净资产合计149891521.28127370093.95
负债和净资产总计153324302.62130717765.98
注：报告截止日2025年12月31日基金份额总额88683298.19份，其中安信深圳科技指数(LOF)A 基金份额总额为 58054663.12 份，基金份额净值 1.6990 元；安信深圳科技指数(LOF)C基金份额总额为30628635.07份，基金份额净值1.6734元。
7.2利润表
会计主体：安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金(LOF)
本报告期：2025年1月1日至2025年12月31日
单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2025年1月1日至20252024年1月1日至2024年12月31日年12月31日
一、营业总收入54184186.3526415837.87
1.利息收入14806.3714605.22
其中：存款利息收入7.4.7.914806.3714605.22
债券利息收入--资产支持证券利
--息收入买入返售金融资
--产收入
第 17 页安信深圳科技指数(LOF)2025 年年度报告
其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”
53969000.756046414.47
填列）
其中：股票投资收益7.4.7.1052228651.134719581.27
基金投资收益--
债券投资收益7.4.7.1172855.51136991.14资产支持证券投
7.4.7.12--
资收益
贵金属投资收益7.4.7.13--
衍生工具收益7.4.7.14--
股利收益7.4.7.151667494.111189842.06以摊余成本计量
的金融资产终止确认产--生的收益
其他投资收益--3.公允价值变动收益（损
7.4.7.1684872.9920326813.05失以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”--号填列）5.其他收入（损失以“-”
7.4.7.17115506.2428005.13号填列）
减：二、营业总支出1262962.001043709.20
1．管理人报酬7.4.10.2.1779370.90514296.84
2．托管费7.4.10.2.2155874.18102859.44
3．销售服务费7.4.10.2.3125935.5271987.04
4．投资顾问费--
5．利息支出809.384059.04
其中：卖出回购金融资产
809.384059.04
支出
6．信用减值损失7.4.7.18--
7．税金及附加-0.06
8．其他费用7.4.7.19200972.02350506.78三、利润总额（亏损总额
52921224.3525372128.67以“-”号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”
52921224.3525372128.67号填列）
五、其他综合收益的税后
--净额
六、综合收益总额52921224.3525372128.67
7.3净资产变动表
会计主体：安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金(LOF)
本报告期：2025年1月1日至2025年12月31日
第 18 页安信深圳科技指数(LOF)2025 年年度报告
单位：人民币元本期项目2025年1月1日至2025年12月31日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净
106933891.38-20436202.57127370093.95
资产
二、本期期初净
106933891.38-20436202.57127370093.95
资产
三、本期增减变
动额（减少以“-”-18250593.19-40772020.5222521427.33号填列）
（一）、综合收
--52921224.3552921224.35益总额
（二）、本期基金份额交易产生
的净资产变动数-18250593.19--12149203.83-30399797.02
（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申
164346747.92-79602783.68243949531.60
购款
2.基金赎-182597341.1
--91751987.51-274349328.62回款1
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的
----净资产变动（净资产减少以“-”号填列）
四、本期期末净
88683298.19-61208223.09149891521.28
资产上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年12月31日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净
112019007.13--4392116.25107626890.88
资产
二、本期期初净
112019007.13--4392116.25107626890.88
资产
三、本期增减变
动额（减少以“-”-5085115.75-24828318.8219743203.07号填列）
（一）、综合收
--25372128.6725372128.67益总额
（二）、本期基-5085115.75--543809.85-5628925.60
第 19 页安信深圳科技指数(LOF)2025 年年度报告金份额交易产生的净资产变动数
（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申
49748029.18-2314138.5552062167.73
购款
2.基金赎
-54833144.93--2857948.40-57691093.33回款
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的
----净资产变动（净资产减少以“-”号填列）
四、本期期末净
106933891.38-20436202.57127370093.95
资产报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
刘入领廖维坤苗杨基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）经中国证券
监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2019年9月20日下发的证监许可[2019]1739号文
“关于准予安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金（LOF）注册的批复”的核准，由安信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金（LOF）基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定。
本基金募集期间为2019年11月11日至2019年12月2日，募集结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明(2019)验字第 60962175_H08 号验资报告。经向中国证监会备案，《安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金（LOF）基金合同》于 2019 年 12 月 6 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为819538968.48份，其中认购资金利息折合237325.24份基金份额。本基金的基金管理人为安信基金管理有限责任公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
第 20 页安信深圳科技指数(LOF)2025 年年度报告
根据《安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金（LOF）基金合同》及《安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金（LOF）招募说明书》，本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。两类基金份额单独设置基金代码，并分别计算基金份额净值。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金（LOF）基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以中证深圳科技创新主题指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也可投资于国内依法发行上市的其他股票（非标的指数成份股及其备选成份股，包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券、债券回购、股指
期货、国债期货、资产支持证券、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：
本基金投资于股票资产的比例占基金资产的比例不低于90%，其中，投资标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合
约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金的业绩比较基准为：中证深圳科技创新主题指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。
本财务报表已于2026年3月27日经本基金的基金管理人批准报出。
7.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体
会计准则、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
第 21 页安信深圳科技指数(LOF)2025 年年度报告
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2025年12月31日的财务状况以及2025年度的经营成果和净资产变动情况。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。
（1）金融资产分类本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特
征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；
（2）金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。
划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。
对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。
第 22 页安信深圳科技指数(LOF)2025 年年度报告
本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。
对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。
本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。
本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确
定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。
当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。
当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额。
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认。
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或第 23 页安信深圳科技指数(LOF)2025 年年度报告届满，则对金融负债进行终止确认。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。
本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原则确定
公允价值并进行估值：
（1）存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调
整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；
（2）不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信
息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
（3）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据
具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
（4）如有新增事项，按国家最新规定估值。
第 24 页安信深圳科技指数(LOF)2025 年年度报告
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占净资产比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。
7.4.4.9收入/（损失）的确认和计量
（1）对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法计算的利息扣除在适用情况下的相关
税费后的净额确认利息收入，计入当期损益。处置时，其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差额确认为投资收益。
（2）对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入投资收益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为债务工具投资的，在持有期间将按票面或合同利率计算的利息收入扣除在适用情况下的相关税费后的净额计入投资收益，扣除该部分利息后的公允价值变动额计入公允价值变动损益；除上述之外的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债的公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失扣除
在适用情况下预估的增值税费后的净额计入公允价值变动损益。处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益。
本基金在同时符合下列条件时确认股利收入并计入当期损益：1）本基金收取股利的权利已经确立；2）与股利相关的经济利益很可能流入本基金；3）股利的金额能够可靠计量。
（3）其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额
第 25 页安信深圳科技指数(LOF)2025 年年度报告能够可靠计量时确认。
7.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。
以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11基金的收益分配政策
本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金场外收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。本基金场内收益分配方式仅为现金分红。
基金收益分配后基金份额净值不能低于面值：即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位
基金份额收益分配金额后不能低于面值。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。
7.4.4.12外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。
外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13分部报告
本基金本报告期无分部报告。
7.4.4.14其他重要的会计政策和会计估计
本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
第 26 页安信深圳科技指数(LOF)2025 年年度报告
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6税项
（1）增值税及附加
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。
根据财政部、国家税务总局公告2025年第4号《关于国债等债券利息收入增值税政策的公告》，自2025年8月8日起，对在该日期之后（含当日）新发行的国债、地方政府债券、金融债券的利息收入，恢复征收增值税。对在该日期之前已发行的国债、地方政府债券、金融债券（包含在2025年8月8日之后续发行的部分）的利息收入，继续免征增值税直至债券到期。
第 27 页安信深圳科技指数(LOF)2025 年年度报告
增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按7%、3%和2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。
（2）企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税。
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
（3）个人所得税根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，（如有）证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，（如有）证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（4）印花税（如适用）
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；根据财政部、税务总局公告2023
年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。
（5）境外投资
第 28 页安信深圳科技指数(LOF)2025 年年度报告
本基金运作过程中如有涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税
[2016]127号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1货币资金
单位：人民币元本期末上年度末项目
2025年12月31日2024年12月31日
活期存款2891690.682709215.97
等于：本金2891479.502708836.92
加：应计利息211.18379.05
减：坏账准备--
定期存款--
等于：本金--
加：应计利息--
减：坏账准备--
其中：存款期限1个月以
--内
存款期限1-3个月--
存款期限3个月以上--
其他存款--
等于：本金--
加：应计利息--
减：坏账准备--
合计2891690.682709215.97
7.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2025年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票127496386.75-142397438.8114901052.06
贵金属投资-金交所----黄金合约
交易所市场7697105.1858204.387759244.383934.82
债券银行间市场----
合计7697105.1858204.387759244.383934.82
资产支持证券----
基金----
第 29 页安信深圳科技指数(LOF)2025 年年度报告
其他----
合计135193491.9358204.38150156683.1914904986.88上年度末项目2024年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票105386598.37-120212359.2614825760.89
贵金属投资-金交所----黄金合约
交易所市场6723407.0088179.076805939.07-5647.00
债券银行间市场----
合计6723407.0088179.076805939.07-5647.00
资产支持证券----
基金----
其他----
合计112110005.3788179.07127018298.3314820113.89
7.4.7.3衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额
本基金于本期末及上年度末均无衍生金融资产/负债。
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本基金于本期末及上年度末均无买入返售金融资产。
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金于本期末及上年度末均无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5其他资产
本基金于本期末及上年度末均无其他资产。
7.4.7.6其他负债
单位：人民币元本期末上年度末项目
2025年12月31日2024年12月31日
应付券商交易单元保证金--
应付赎回费1406.561711.89
应付证券出借违约金--
应付交易费用18007.1718017.21
其中：交易所市场18007.1718017.21
银行间市场--
应付利息--
第 30 页安信深圳科技指数(LOF)2025 年年度报告
应付信息披露费120000.00120000.00
应付指数使用费-50000.00
应付审计费30000.0025000.00
合计169413.73214729.10
7.4.7.7实收基金
金额单位：人民币元
安信深圳科技指数(LOF)A本期项目2025年1月1日至2025年12月31日
基金份额（份）账面金额
上年度末74320387.5274320387.52
本期申购64411203.1864411203.18
本期赎回（以“-”号填列）-80676927.58-80676927.58
本期末58054663.1258054663.12
安信深圳科技指数(LOF)C本期项目2025年1月1日至2025年12月31日
基金份额（份）账面金额
上年度末32613503.8632613503.86
本期申购99935544.7499935544.74
本期赎回（以“-”号填列）-101920413.53-101920413.53
本期末30628635.0730628635.07
注：申购含红利再投、转换入份额（如适用）；赎回含转换出份额（如适用）。
7.4.7.8未分配利润
单位：人民币元
安信深圳科技指数(LOF)A项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末28534117.20-13988598.1914545519.01
本期期初28534117.20-13988598.1914545519.01
本期利润35838536.372524672.7438363209.11本期基金份额交易产
-11656613.84-670182.35-12326796.19生的变动数
其中：基金申购款35892597.60-2984979.9832907617.62
基金赎回款-47549211.442314797.63-45234413.81
本期已分配利润---
本期末52716039.73-12134107.8040581931.93
安信深圳科技指数(LOF)C项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末12060580.36-6169896.805890683.56
本期期初12060580.36-6169896.805890683.56
本期利润16997814.99-2439799.7514558015.24
第 31 页安信深圳科技指数(LOF)2025 年年度报告本期基金份额交易产
-2015966.002193558.36177592.36生的变动数
其中：基金申购款53409823.48-6714657.4246695166.06
基金赎回款-55425789.488908215.78-46517573.70
本期已分配利润---
本期末27042429.35-6416138.1920626291.16
7.4.7.9存款利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2025年1月1日至2025年12月312024年1月1日至2024年日12月31日
活期存款利息收入13752.4612798.31
定期存款利息收入--
其他存款利息收入--
结算备付金利息收入473.391661.52
其他580.52145.39
合计14806.3714605.22
7.4.7.10股票投资收益
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2025年1月1日至2025年12月312024年1月1日至2024年12日月31日卖出股票成交总
204330448.69128298042.70
额
减：卖出股票成本
151901426.83123387124.86
总额
减：交易费用200370.73191336.57买卖股票差价收
52228651.134719581.27
入
7.4.7.11债券投资收益
7.4.7.11.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2025年1月1日至2025年12月312024年1月1日至2024年12月31日日
债券投资收益——利
135751.33100689.26
息收入
债券投资收益——买卖债券（债转股及债-62895.8236301.88券到期兑付）差价收入
第 32 页安信深圳科技指数(LOF)2025 年年度报告
债券投资收益——赎
--回差价收入
债券投资收益——申
--购差价收入
合计72855.51136991.14
7.4.7.11.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2025年1月1日至2025年12月312024年1月1日至2024年12月日31日卖出债券（债转股及债
24660807.888423203.52券到期兑付）成交总额减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本24358621.828247708.48总额
减：应计利息总额365081.88139185.70
减：交易费用-7.46
买卖债券差价收入-62895.8236301.88
7.4.7.12资产支持证券投资收益
本基金于本期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.13贵金属投资收益
本基金于本期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.14衍生工具收益
本基金于本期及上年度可比期间均无衍生工具收益。
7.4.7.15股利收益
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2025年1月1日至2025年12月2024年1月1日至2024年12月
31日31日
股票投资产生的股利
1667494.111189842.06
收益
其中：证券出借权益补
--偿收入基金投资产生的股利
--收益
合计1667494.111189842.06
第 33 页安信深圳科技指数(LOF)2025 年年度报告
7.4.7.16公允价值变动收益
单位：人民币元本期上年度可比期间项目名称2025年1月1日至2025年2024年1月1日至2024
12月31日年12月31日
1.交易性金融资产84872.9920326813.05
股票投资75291.1720341870.87
债券投资9581.82-15057.82
资产支持证券投资--
基金投资--
贵金属投资--
其他--
2.衍生工具--
权证投资--
3.其他--
减：应税金融商品公允价值
--变动产生的预估增值税
合计84872.9920326813.05
7.4.7.17其他收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2025年1月1日至2025年12月2024年1月1日至2024
31日年12月31日
基金赎回费收入115506.2428005.13
合计115506.2428005.13
7.4.7.18信用减值损失
本基金于本期及上年度可比期间均无信用减值损失。
7.4.7.19其他费用
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2025年1月1日至2025年122024年1月1日至2024年12月31月31日日
审计费用30000.0025000.00
信息披露费120000.00120000.00
证券出借违约金--
银行汇划费用7082.785314.88
指数使用费43889.24200000.00
证券组合费-191.90
合计200972.02350506.78
第 34 页安信深圳科技指数(LOF)2025 年年度报告
7.4.7.20分部报告
截至本报告期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分部报告。
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9关联方关系
关联方名称与本基金的关系安信基金管理有限责任公司(“安信基基金管理人、基金销售机构金”)中国农业银行股份有限公司(“中国农业基金托管人、基金销售机构银行”)
国投证券股份有限公司(“国投证券”)基金管理人的股东、基金销售机构五矿资本控股有限公司基金管理人的股东中广核财务有限责任公司基金管理人的股东佛山市顺德区新碧贸易有限公司基金管理人的股东
安信乾盛财富管理（深圳）有限公司基金管理人的子公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1股票交易
金额单位：人民币元本期上年度可比期间
2025年1月1日至2025年12
2024年1月1日至2024年12月31日
月31日关联方名称占当期股票占当期股票成交金额成交总额的成交金额
成交总额的比例（%）比例（%）
国投证券167665121.6644.41--
7.4.10.1.2权证交易
本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。
第 35 页安信深圳科技指数(LOF)2025 年年度报告
7.4.10.1.3应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元本期
2025年1月1日至2025年12月31日
关联方名称当期占当期佣金总量期末应付佣金余占期末应付佣金
佣金的比例（%）额总额的比例（%）
国投证券32861.0744.4118007.17100.00上年度可比期间
2024年1月1日至2024年12月31日
关联方名称当期占当期佣金总量期末应付佣金余占期末应付佣金
佣金的比例（%）额总额的比例（%）
-----注：（1）上述佣金费率由本基金的基金管理人在正常业务范围内按一般商业条款与对方协商约定，并扣除由交易所或登记结算公司收取的相关费用后的净额列示。
（2）被动股票型基金佣金协议的服务范围仅包括佣金收取方为本基金提供的证券交易服务，其他类型基金佣金协议的服务范围包括佣金收取方为本基金提供的研究服务及证券交易服务。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2025年1月1日至2025年122024年1月1日至2024年月31日12月31日
当期发生的基金应支付的管理费779370.90514296.84
其中：应支付销售机构的客户维护
295001.18196784.62
费
应支付基金管理人的净管理费484369.72317512.22
注：基金管理费每日计提，按月支付。本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.50%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
7.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2025年1月1日至2025年122024年1月1日至2024年月31日12月31日
当期发生的基金应支付的托管费155874.18102859.44
第 36 页安信深圳科技指数(LOF)2025 年年度报告
注：基金托管费每日计提，按月支付。本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.10%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
7.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元本期
2025年1月1日至2025年12月31日
获得销售服务费的各关联当期发生的基金应支付的销售服务费方名称安信深圳科技指数安信深圳科技指数合计
(LOF)A (LOF)C
安信基金-3432.213432.21
国投证券-5003.695003.69
中国农业银行-8842.108842.10
合计-17278.0017278.00上年度可比期间
2024年1月1日至2024年12月31日
获得销售服务费的各关联当期发生的基金应支付的销售服务费方名称安信深圳科技指数安信深圳科技指数合计
(LOF)A (LOF)C
安信基金-2765.332765.33
国投证券-4475.814475.81
中国农业银行-4347.224347.22
合计-11588.3611588.36
注：基金销售服务费每日计提，按月支付。本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.25%年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为 C类基金份额前一日基金资产净值
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金于本期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
第 37 页安信深圳科技指数(LOF)2025 年年度报告
7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况本基金于本期及上年度可比期间均无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。
7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况本基金于本期及上年度可比期间均无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。
7.4.10.5各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的管理人于本期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
安信深圳科技指数(LOF)A本期末上年度末
2025年12月31日2024年12月31日
关联方名持有的基金份额称持有的持有的持有的基金份额占基金总份额的比
基金份额基金份额占基金总份额的比例（%）例（%）安信乾盛财富管理
1872642.002.111872642.001.75（深圳）有限公司
注：本基金其他关联方投资本基金所适用的费率/用与本基金法律文件的规定一致。
7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间
2025年1月1日至2025年12月
关联方名称2024年1月1日至2024年12月31日31日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国农业银行2891690.6813752.462709215.9712798.31
注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按约定利率计息。
第 38 页安信深圳科技指数(LOF)2025 年年度报告
7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金于本期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.10.8其他关联交易事项的说明
本基金于本期及上年度可比期间均无需说明的其他关联交易事项。
7.4.11利润分配情况
本基金于本期未进行利润分配。
7.4.12期末（2025年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1受限证券类别：股票
数量流通期末证券证券成功受限认购（单期末期末估值备受限估值
代码名称认购日期价格位：成本总额总额注类型单价
股）
2025年
悍高新股
0012217月236个月15.4356.941211867.036889.74-
集团锁定日
2025年
双欣新股
00136912月6个月6.8512.892611787.853364.29-
环保锁定
23日
2025年
马可新股
00138610月6个月13.7518.534926765.009116.76-
波罗锁定
15日
2025年
誉帆新股
00139612月6个月22.2935.39691538.012441.91-
科技锁定
23日
2025年
云汉新股14705.9
3015639月236个月27.00133.691102970.00-
芯城锁定0日
2025年
艾芬新股
3015759月36个月27.6949.551133128.975599.15-
达锁定日
2025年
建发新股11988.5
3015849月186个月7.0526.824473151.35-
致新锁定4日
2025年
山大新股
3016097月166个月14.6640.992203225.209017.80-
电力锁定日
301632广东2025年6个月新股6.5623.684552984.8010774.4-
第 39 页安信深圳科技指数(LOF)2025 年年度报告建科8月5锁定0日
2025年
南网新股10458.5
30163811月6个月5.6914.217364187.84-
数字锁定6
11日
2025年
联合新股13391.027318.5
3016569月176个月12.4825.461073-
动力锁定48日
2025年
昊创新股
3016689月156个月21.0044.801443024.006451.20-
瑞通锁定日
2025年
新广新股
30168712月6个月21.9354.391272785.116907.53-
益锁定
24日
注：基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，则此新增股票的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金于本期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末2025年12月31日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额，无抵押债券。
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末2025年12月31日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额，无抵押债券。
7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金于本期末无参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金管理人坚持“风险管理创造价值”、“风险管理人人有责”、“合规风险零容忍”的理念，将风险管理融入到公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的控制。本基金管理人为全面、深入控制风险，建立了自下而上的三层风险管理体系。在业务操作层面由公司各部门和各级业务岗位进行业务一线风险的自控和互控。经理层下设的风险控制委员会、投资决第 40 页安信深圳科技指数(LOF)2025 年年度报告
策委员会等专业委员会和监察稽核部、风险管理部组成公司风险管理的第二层防线，负责组织和协调公司内部的风险管理工作，查找、评估业务中的风险隐患，提出处理意见并监督执行。本基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会、审计委员会和督察长作为风险管理的第三层防线，负责制定公司风险管理的框架、监督风险管理的执行情况并督促公司保护持有人的合法权益。
本基金主要的投资工具包括股票投资、债券投资等金融工具，在日常经营活动中面临信用风险、流动性风险及市场风险等相关风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡。
本基金管理人通过定性和定量两种方式对本基金投资的金融工具进行风险管理。一方面从定性的角度出发，对本基金存在的风险、风险的严重程度及风险发生的可能性进行评估、分析和宏观控制；另一方面从定量分析的角度出发，通过金融建模和特定风险量化指标计算，在日常工作中实时地对各种量化风险进行跟踪、检查和预警，并通过相应决策将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2信用风险
在基金投资过程中，信用风险主要是指因债券交易对手未履行合约责任，或者基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金管理人建立了严格的债券备选池制度以有效地控制信用风险，对债券发行人自身偿债能力及增信条款进行了充分的考虑并同时采取分散化投资方式防范信用风险。
本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在银行间同业市场通过对交易对手的资信情况进行充分审慎的评估，同时对证券交割方式进行限制以控制交易对手的违约风险。
截至2025年12月31日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券（2024年12月31日：无）。
7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元本期末上年度末短期信用评级
2025年12月31日2024年12月31日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级7759244.384976150.69
合计7759244.384976150.69
注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2.未评级债券为国债、政策性金融债、央票或其他未经第三方评级机构进行债项评级的债券。
第 41 页安信深圳科技指数(LOF)2025 年年度报告
7.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元本期末上年度末长期信用评级
2025年12月31日2024年12月31日
AAA - -
AAA 以下 - -
未评级-1829788.38
合计-1829788.38
注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2.未评级债券为国债、政策性金融债、央票或其他未经第三方评级机构进行债项评级的债券。
7.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人要求赎回的基金资产超出基金持有的现金类资产规模，另一方面来自于基金持有的投资品种交易不活跃而带来的变现困难或不能以合理的价格变现。
7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流
动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个
工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金主要投资于上市交易的证券，除在本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中列示的部分基金资产流通暂时受限制外（如有），其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。除本报告“期末债券正回购交易中作为抵押的债券”章节中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在1个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，第 42 页安信深圳科技指数(LOF)2025 年年度报告本基金未发生重大流动性风险事件。
7.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指基金的现金流量和投资品种的公允价值受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具的公允价值均面临在市场利率上升时出现下降的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，采用久期、凸度、VaR（在险价值）等量化风险指标评估基金的利率风险，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2025年12月31日
资产
货币资金2891690.68---2891690.68
结算备付金11.72---11.72
存出保证金39492.07---39492.07
交易性金融资产7759244.38--142397438.81150156683.19
应收申购款---236424.96236424.96
资产总计10690438.85--142633863.77153324302.62负债
应付赎回款---3173587.153173587.15
应付管理人报酬---65325.5365325.53
应付托管费---13065.0913065.09
应付销售服务费---11389.8411389.84
其他负债---169413.73169413.73
负债总计---3432781.343432781.34
利率敏感度缺口10690438.85--139201082.43149891521.28上年度末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2024年12月31日
资产
货币资金2709215.97---2709215.97
结算备付金32702.04---32702.04
存出保证金12389.75---12389.75
交易性金融资产6805939.07--120212359.26127018298.33
应收申购款---577367.33577367.33
应收清算款---367792.56367792.56
资产总计9560246.83--121157519.15130717765.98
第 43 页安信深圳科技指数(LOF)2025 年年度报告负债
应付赎回款---2859855.372859855.37
应付管理人报酬---54195.4254195.42
应付托管费---10839.1010839.10
卖出回购金融资产款200024.50---200024.50
应付销售服务费---8028.548028.54
其他负债---214729.10214729.10
负债总计200024.50--3147647.533347672.03
利率敏感度缺口9360222.33--118009871.62127370093.95
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
假设除市场利率以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2024年12月动本期末（2025年12月31日）
31日）
分析1.市场利率下降
7668.685163.35
25个基点
2.市场利率上升
-7647.70-5150.88
25个基点
7.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有的金融工具均以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于股票资产的比例占基金资产的比例不低于90%，其中，投资于中证深圳科技创新主题指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算第 44 页安信深圳科技指数(LOF)2025 年年度报告
备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR（在险价值）等量化指标评估本基金潜在的价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末上年度末
2025年12月31日2024年12月31日
项目占基金资产净值占基金资产净值公允价值公允价值比例（%）比例（%）交易性金融资
142397438.8195.00120212359.2694.38
产－股票投资交易性金融资
----
产－基金投资交易性金融资
产－贵金属投----资衍生金融资产
----
－权证投资
其他----
合计142397438.8195.00120212359.2694.38
7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2024年12月动本期末（2025年12月31日）
31日）
分析1.沪深300指数上
9854536.077186680.82
升5%
2.沪深300指数下
-9854536.07-7186680.82
降5%
7.4.14公允价值
7.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一
第 45 页安信深圳科技指数(LOF)2025 年年度报告
层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
2025年12月31日2024年12月31日
第一层次142272404.45120136521.76
第二层次7759244.386805939.07
第三层次125034.3675837.50
合计150156683.19127018298.33
7.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一致。
对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属
第二层次或第三层次。
7.4.14.2.3第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1第三层次公允价值余额及变动情况
单位：人民币元本期
2025年1月1日至2025年12月31日
项目交易性金融资产合计债券投资股票投资
期初余额-75837.5075837.50
当期购买---
当期出售/结算---
转入第三层次-50806.2050806.20
转出第三层次-75837.5075837.50
当期利得或损失总额-74228.1674228.16
其中：计入损益的利得或损-74228.1674228.16
第 46 页安信深圳科技指数(LOF)2025 年年度报告失计入其他综合收益
---的利得或损失
期末余额-125034.36125034.36期末仍持有的第三层次金融资产计入本期损益的未
-74228.1674228.16
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益上年度可比期间
2024年1月1日至2024年12月31日
项目交易性金融资产合计债券投资股票投资
期初余额-58247.4258247.42
当期购买---
当期出售/结算---
转入第三层次-25041.5525041.55
转出第三层次-58247.4258247.42
当期利得或损失总额-50795.9550795.95
其中：计入损益的利得或损
-50795.9550795.95失计入其他综合收益
---的利得或损失
期末余额-75837.5075837.50期末仍持有的第三层次金融资产计入本期损益的未
-50795.9550795.95
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益
7.4.14.2.3.2使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况
单位：人民币元不可观察输入值本期末公允采用的估值项目与公允价值之
价值技术名称范围/加权平均间的关系值平均价格亚
流通受限股票125034.36预期波动率0.1920-2.0318负相关式期权模型不可观察输入值上年度末公采用的估值项目
允价值技术与公允价值之名称范围/加权平均间的关系值
流通受限股票75837.50平均价格亚预期波动率0.4607-5.7444负相关
第 47 页安信深圳科技指数(LOF)2025 年年度报告式期权模型
7.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
本基金于本期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
7.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
7.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他事项。
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1权益投资142397438.8192.87
其中：股票142397438.8192.87
2基金投资--
3固定收益投资7759244.385.06
其中：债券7759244.385.06
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资
--产
7银行存款和结算备付金合计2891702.401.89
8其他各项资产275917.030.18
9合计153324302.62100.00
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 130779049.10 87.25
电力、热力、燃气
D - -及水生产和供应
第 48 页安信深圳科技指数(LOF)2025 年年度报告业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
交通运输、仓储和
G - -邮政业
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和
I 11342304.09 7.57信息技术服务业
J 金融业 - -
K 房地产业 - -租赁和商务服务
L - -业科学研究和技术
M - -服务业
水利、环境和公共
N - -设施管理业
居民服务、修理和
O - -其他服务业
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
文化、体育和娱乐
R - -业
S 综合 - -
合计142121353.1994.82
8.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 199006.46 0.13
电力、热力、燃气
D
及水生产和供应业--
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 26694.44 0.02
交通运输、仓储和
G
邮政业--
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和
I
信息技术服务业10458.560.01
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -科学研究和技术服
M
务业39926.160.03
第 49 页安信深圳科技指数(LOF)2025 年年度报告
N 水利、环境和公共
设施管理业--
O 居民服务、修理和
其他服务业--
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐
业--
S 综合 - -
合计276085.620.18
8.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1300124汇川技术15552711715848.917.82
2002594比亚迪11930011657996.007.78
3000063中兴通讯27050010235720.006.83
4300207欣旺达2940007688100.005.13
5002938鹏鼎控股1384007000272.004.67
6002008大族激光1639006751041.004.50
7002130沃尔核材2506346596686.884.40
8002850科达利382006030252.004.02
9300454深信服502005781032.003.86
10002138顺络电子1604005699012.003.80
11300724捷佳伟创555005305800.003.54
12300866安克创新430004918770.003.28
13300832新产业782004398750.002.93
14688617惠泰医疗168314094477.372.73
15688208道通科技932923433145.602.29
16002139拓邦股份2480183417688.042.28
17603063禾望电气911003012677.002.01
18300679电连技术592002881856.001.92
19 000050 深天马 A 293400 2649402.00 1.77
20300303聚飞光电2815001925460.001.28
21688279峰岹科技94481922573.521.28
22300693盛弘股份498001906344.001.27
23688025杰普特132341873537.381.25
24000534万泽股份811001784200.001.19
第 50 页安信深圳科技指数(LOF)2025 年年度报告
25688612威迈斯500361649686.921.10
26002334英威腾1636001475672.000.98
27300634彩讯股份539001359897.000.91
28000049德赛电池459261234490.880.82
29301128强瑞技术103201041391.200.69
30002970锐明技术18000873000.000.58
31301488豪恩汽电5500841775.000.56
32301363美好医疗34000817700.000.55
33300206理邦仪器57700737983.000.49
34002912中新赛克23800717332.000.48
35301379天山电子27680715528.000.48
36688209英集芯34529688508.260.46
37688252天德钰32521688469.570.46
38301606绿联科技11600681384.000.45
39300546雄帝科技26000680940.000.45
40688389普门科技51123663576.540.44
41002876三利谱27700663138.000.44
42301608博实结7100642834.000.43
43688312燕麦科技17399577298.820.39
44688595芯海科技17187563733.600.38
45300939秋田微14400496512.000.33
46688112鼎阳科技9692362965.400.24
47002835同为股份21900358722.000.24
48002980华盛昌15160319421.200.21
49301318维海德10800298512.000.20
50301590优优绿能1637290240.100.19
8.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1301687新广益126287855.730.06
2001369双欣环保260242014.200.03
3001396誉帆科技68829151.760.02
4301656联合动力107327318.580.02
5301563云汉芯城11014705.900.01
6301584建发致新44711988.540.01
7301632广东建科45510774.400.01
8301638南网数字73610458.560.01
9001386马可波罗4929116.760.01
10301609山大电力2209017.800.01
11001221悍高集团1216889.740.00
12301668昊创瑞通1446451.200.00
13301575艾芬达1135599.150.00
第 51 页安信深圳科技指数(LOF)2025 年年度报告
14301636泽润新能974743.300.00
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元股票代
序号股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)码
1300760迈瑞医疗13110029.0010.29
2300207欣旺达9244654.007.26
3002130沃尔核材8847037.366.95
4002594比亚迪8814141.006.92
5002850科达利8368816.006.57
6002402和而泰7188785.005.64
7002938鹏鼎控股7173886.005.63
8300115长盈精密7116196.005.59
9300454深信服6995074.005.49
10300124汇川技术5811650.004.56
11000063中兴通讯5625774.004.42
12300866安克创新4767119.003.74
13002837英维克4631240.203.64
14688361中科飞测4526491.973.55
15603063禾望电气4181453.003.28
16603228景旺电子4138558.003.25
17002583海能达3980426.003.13
18300303聚飞光电2666342.002.09
19 000050 深天马 A 2635993.00 2.07
20002138顺络电子2584079.002.03
注：本项的“累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元股票代
序号股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)码
1300115长盈精密15781224.3412.39
2002916深南电路13901948.4010.91
3300760迈瑞医疗12186202.009.57
4002837英维克10975420.808.62
5002402和而泰10523983.008.26
6002130沃尔核材7842696.466.16
7603228景旺电子7403799.645.81
8002850科达利7228156.005.67
第 52 页安信深圳科技指数(LOF)2025 年年度报告
9688361中科飞测7089450.725.57
10002594比亚迪6830689.005.36
11000063中兴通讯6575273.005.16
12300124汇川技术5350346.004.20
13300638广和通4602790.083.61
14603063禾望电气4520566.003.55
15300207欣旺达4343131.003.41
16002008大族激光3976896.003.12
17002138顺络电子3753767.002.95
18002583海能达3741008.002.94
19002938鹏鼎控股3585173.002.81
20688617惠泰医疗3540670.912.78
21001309德明利3454737.002.71
22300832新产业3452112.002.71
23300724捷佳伟创3111092.002.44
24300693盛弘股份2838891.062.23
25002979雷赛智能2649051.002.08
26002139拓邦股份2599740.002.04
注：本项的“累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本（成交）总额174011215.21
卖出股票收入（成交）总额204330448.69
注："买入股票成本（成交）总额"、"卖出股票收入（成交）总额"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（%）
1国家债券7759244.385.18
2央行票据--
3金融债券--
其中：政策性金融债--
4企业债券--
5企业短期融资券--
6中期票据--
7可转债（可交换债）--
8同业存单--
9其他--
10合计7759244.385.18
第 53 页安信深圳科技指数(LOF)2025 年年度报告
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（%）
101978525国债13400004024120.552.68
2102291国债2501250002527887.671.69
3102310国债2513120001207236.160.81
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10本基金投资股指期货的投资政策
本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，在风险可控的前提下，以套期保值为目的，本着谨慎原则，参与股指期货的投资。本基金投资股指期货将主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1本期国债期货投资政策
本基金根据风险管理的原则，以套期保值为目的进行国债期货投资，将构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上管理利率波动风险，实现基金资产保值增值。
8.11.2本期国债期货投资评价
本基金本报告期未持有国债期货合约。
8.12投资组合报告附注
8.12.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内本基金投资的前十名证券除中兴通讯（代码：000063 SZ）外其他证券的发行主体未
有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
1.中兴通讯股份有限公司
第 54 页安信深圳科技指数(LOF)2025 年年度报告
2025年2月24日，中兴通讯股份有限公司因未按期申报税款被国家税务总局上海市浦东新
区税务局第十一税务所责令改正。
以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
8.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。
8.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金39492.07
2应收清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款236424.96
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计275917.03
8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元流通受限部分的公占基金资产净流通受限情况说序号股票代码股票名称
允价值值比例（%）明
1301656联合动力27318.580.02新股锁定
2301563云汉芯城14705.900.01新股锁定
3301687新广益6907.530.00新股锁定
4001369双欣环保3364.290.00新股锁定
5001396誉帆科技2441.910.00新股锁定
第 55 页安信深圳科技指数(LOF)2025 年年度报告
8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构机构投资者个人投资者持有人户均持有的基份额级别户数占总金份额占总份
（户）份额持有份额额比例持有份额比例
（%）
（%）安信深圳
96.1
科技指数64588989.572258517.593.8955796145.53
(LOF)A安信深圳
99.0
科技指数68014503.55282965.480.9230345669.59
8
(LOF)C
97.1
合计129106869.352541483.072.8786141815.12
3
注：机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.2期末上市基金前十名持有人
安信深圳科技指数(LOF)A
序号持有人名称持有份额（份）占上市总份额比例（%）
1虞家扬594046.0015.25
上海宁苑资产管理有
2限公司－宁苑沛华二385870.009.90
号私募证券投资基金
3杨凯103279.002.65
4杨惠庄100003.002.57
5骆永坚84110.002.16
6赵国光80004.002.05
7邓芝连70737.001.82
8吕东平50004.001.28
9李霆50001.001.28
10欧正刚50000.001.28
注：上述上市基金前十名持有人为场内持有人。
第 56 页安信深圳科技指数(LOF)2025 年年度报告
9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例（%）
基金管 安信深圳科技指数(LOF)A 890313.10 1.53理人所有从业
人员持 安信深圳科技指数(LOF)C 108280.28 0.35有本基金
合计998593.381.13
注：管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 安信深圳科技指数(LOF)A 10~50基金投资和研究部门
负责人持有本开放式 安信深圳科技指数(LOF)C 0基金
合计10~50
本基金基金经理持有 安信深圳科技指数(LOF)A 0
本开放式基金 安信深圳科技指数(LOF)C 0合计0
§10开放式基金份额变动
单位：份
项目 安信深圳科技指数(LOF)A 安信深圳科技指数(LOF)C基金合同生效日
（2019年12月6日）656289459.75163249508.73基金份额总额本报告期期初基金
74320387.5232613503.86
份额总额本报告期基金总申
64411203.1899935544.74
购份额
减：本报告期基金总
80676927.58101920413.53
赎回份额本报告期基金拆分
--变动份额本报告期期末基金
58054663.1230628635.07
份额总额
第 57 页安信深圳科技指数(LOF)2025 年年度报告
§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未举行基金份额持有人大会。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
一、基金管理人的重大人事变动
报告期内，基金管理人高级管理人员人事变动情况如下：经安信基金管理有限责任公司第五届董事会第八次会议审议通过，自2025年3月31日起公司督察长由孙晓奇先生变更为王卫峰先生。
二、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动
2025年2月，中国农业银行总行决定陈振华任托管业务部副总裁。
2025年3月，中国农业银行总行决定常佳任托管业务部副总裁。
2025年4月，中国农业银行总行决定李亚红任托管业务部高级专家。
2025年9月，中国农业银行总行决定蔡崎峰任托管业务部总裁。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内本基金无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘请的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），该事务所自本基金合同生效以来为本基金提供审计服务至今。本年度应支付的审计费为人民币30000.00元。
11.6管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况
11.6.1管理人受调查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人未受到相关监管部门调查或处罚。
11.6.2管理人相关从业人员受调查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人相关从业人员未受到相关监管部门调查或处罚。
11.6.3托管人受调查或处罚等情况
本报告期内，基金托管人未受到相关监管部门调查或处罚。
第 58 页安信深圳科技指数(LOF)2025 年年度报告
11.6.4托管人相关从业人员受调查或处罚等情况
本报告期内，基金托管人相关从业人员未受到相关监管部门调查或处罚。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单元占当期股票占当期佣金券商名称备注数量成交金额成交总额的佣金总量的比例
比例(%)(%)
国投证券3167665121.6644.4132861.0744.41-
国盛证券2141729020.8237.5427779.5737.54-
东吴证券230874718.408.186051.528.18-
天风证券224372793.186.464777.316.46-
国信证券28951013.832.371754.382.37-
光大证券23965353.051.05777.241.05-
东兴证券2-----国泰海通
2-----
证券
华福证券2-----
世纪证券1-----
兴业证券2-----
银河证券2-----
招商证券2-----
中信证券2-----
注：根据中国证监会《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，本基金管理人制定了相应的内部管理规定，明确了证券公司提供证券交易及研究服务的准入标准和程序。准入标准主要包括财务状况、经营行为规范、合规风控能力、交易能力及研究服务能力。对于拟新增合作的证券公司，管理人开展尽职调查，并根据调查结果发起内部评估流程，评估通过后签订合作协议。
本报告期本基金已退租券商交易单元：东兴证券。本报告期本基金新增券商交易单元：华福证券。本报告期内，国泰君安吸收合并海通证券，券商名称统一更名为“国泰海通”。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期占当期债券占当期权券商名称债券回购成交总成交金证成交金额成交金额成交总额的比例额成交总额
额的比(%)的比例(%)
第 59 页安信深圳科技指数(LOF)2025 年年度报告
例(%)
国投证券19185412.0057.055490000.0037.12--
国盛证券601778.001.791000000.006.76--
东吴证券7717687.0022.95----
天风证券5321641.0015.838300000.0056.12--
国信证券------
光大证券801528.002.38----
东兴证券------国泰海通
------证券
华福证券------
世纪证券------
兴业证券------
银河证券------
招商证券------
中信证券------
11.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期
安信基金管理有限责任公司关于旗下证券日报、证券时报、
195只基金2024年第4季度报告提示中国证券报、上海证券2025年1月20日
性公告报安信中证深圳科技创新主题指数型证
2 券投资基金(LOF)基金经理变更的公 中国证券报 2025 年 3 月 12 日
告关于安信基金管理有限责任公司旗下
3部分指数基金指数使用费调整为基金证券时报、中国证券报2025年3月20日
管理人承担并修订基金合同的公告
安信基金管理有限责任公司关于旗下上海证券报、中国证券
495只基金2024年年度报告提示性公报、证券时报、证券日2025年3月28日
告报
证券日报、证券时报、安信基金管理有限责任公司基金行业
5中国证券报、上海证券2025年4月2日
高级管理人员变更公告报关于安信中证深圳科技创新主题指数
型证券投资基金（LOF）2025 年香港
6耶稣受难节、复活节非港股通交易日中国证券报2025年4月16日
暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告
安信基金管理有限责任公司关于旗下上海证券报、中国证券
72025年4月21日
92只基金2025年第1季度报告提示报、证券时报、证券日
第 60 页安信深圳科技指数(LOF)2025 年年度报告性公告报
证券日报、证券时报、安信基金管理有限责任公司关于增加
8中国证券报、上海证券2025年4月29日
基金直销账户信息的公告报
安信基金管理有限责任公司关于终止证券日报、证券时报、
9民商基金销售（上海）有限公司办理中国证券报、上海证券2025年5月28日
旗下基金销售业务的公告报
证券日报、证券时报、安信基金管理有限责任公司关于电子
10中国证券报、上海证券2025年6月19日
直销交易平台暂停服务的公告报关于安信中证深圳科技创新主题指数
型证券投资基金（LOF）2025 年香港
11特别行政区成立纪念日非港股通交易中国证券报2025年6月27日
日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告
安信基金管理有限责任公司关于旗下上海证券报、中国证券
1293只基金2025年第2季度报告提示报、证券时报、证券日2025年7月18日
性公告报
证券日报、证券时报、安信基金管理有限责任公司关于电子
13中国证券报、上海证券2025年7月18日
直销交易平台暂停服务的公告报
安信基金管理有限责任公司关于提醒证券日报、证券时报、
14投资者防范不法分子假冒本公司、本中国证券报、上海证券2025年7月29日
公司员工名义从事诈骗活动的公告报
证券日报、证券时报、安信基金管理有限责任公司关于增加
15中国证券报、上海证券2025年8月14日
基金直销账户信息的公告报
安信基金管理有限责任公司关于旗下上海证券报、中国证券
1694只基金2025年中期报告提示性公报、证券时报、证券日2025年8月28日
告报安信中证深圳科技创新主题指数型证
17 券投资基金（LOF）A 类基金份额二级 中国证券报 2025 年 10 月 25 日
市场交易价格溢价风险提示公告关于安信中证深圳科技创新主题指数
型证券投资基金（LOF）2025 年香港
18中国证券报2025年10月27日
重阳节非港股通交易日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告
安信基金管理有限责任公司关于旗下上海证券报、中国证券
1996只基金2025年第3季度报告提示报、证券时报、证券日2025年10月27日
性公告报
安信基金管理有限责任公司关于终止证券日报、证券时报、
20天津市润泽基金销售有限公司办理本中国证券报、上海证券2025年12月11日
公司旗下基金销售业务的公告报
21关于安信中证深圳科技创新主题指数中国证券报2025年12月22日
第 61 页安信深圳科技指数(LOF)2025 年年度报告
型证券投资基金（LOF）2025 年香港
圣诞节非港股通交易日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告
证券日报、证券时报、安信基金管理有限责任公司关于旗下
22中国证券报、上海证券2025年12月24日
基金持有停牌股票估值调整的公告报关于安信中证深圳科技创新主题指数
型证券投资基金（LOF）2025 年香港
23中国证券报2025年12月29日
新年前夕非港股通交易日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告
§12影响投资者决策的其他重要信息
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况无。
12.2影响投资者决策的其他重要信息无。
§13备查文件目录
13.1备查文件目录
1、中国证监会准予安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金(LOF)募集的文件；
2、《安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金(LOF)基金合同》；
3、《安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金(LOF)托管协议》；
4、《安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金(LOF)招募说明书》；
5、中国证监会要求的其他文件。
13.2存放地点
本基金管理人和基金托管人的住所。
13.3查阅方式
上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。
客户服务电话：4008-088-088
网址：http://www.essencefund.com
第 62 页安信深圳科技指数(LOF)2025 年年度报告安信基金管理有限责任公司
2026年3月27日
沪公网安备31011802005267号
