华宝增强收益债券型证券投资基金

2024年第3季度报告

2024年9月30日

基金管理人：华宝基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2024年10月25日华宝增强收益债券2024年第3季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年07月01日起至09月30日止。

§2基金产品概况基金简称华宝增强收益债券基金主代码240012基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2009年2月17日

报告期末基金份额总额26410390.68份投资目标在控制风险和保持资产流动性的前提下追求较高当期收益和总回报争取实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略本基金采取积极的资产配置策略，通过宏观策略研究，对相关资产类别（包括固定收益类资产、权益类资产和货币资产等）的预期收益进行动态跟踪，决定其配置比例。

本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期，结合自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。

业绩比较基准中国债券总指数收益率×100%风险收益特征本基金为债券型基金其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金和股票型基金高于货币市场基金。在债

第2页共13页华宝增强收益债券2024年第3季度报告券型基金产品中其长期平均风险程度和预期收益率高于纯债券基金。

基金管理人华宝基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华宝增强收益债券 A 华宝增强收益债券 B下属分级基金的交易代码240012240013

报告期末下属分级基金的份额总额10101726.71份16308663.97份

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2024年7月1日-2024年9月30日）主要财务指标

华宝增强收益债券 A 华宝增强收益债券 B

1.本期已实现收益-596320.31-895765.18

2.本期利润113367.61171855.35

3.加权平均基金份额本期利润0.01110.0106

4.期末基金资产净值12219405.8618354942.95

5.期末基金份额净值1.20961.1255

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）

扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润等于本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华宝增强收益债券 A业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准

阶段净值增长率*收益率标准差*－**－*

准差*收益率*

*

过去三个月1.07%0.84%0.44%0.13%0.63%0.71%

过去六个月0.95%0.82%1.43%0.11%-0.48%0.71%

第3页共13页华宝增强收益债券2024年第3季度报告

过去一年-4.62%0.84%3.54%0.10%-8.16%0.74%

过去三年-8.20%0.69%5.41%0.09%-13.61%0.60%

过去五年1.28%0.57%7.73%0.10%-6.45%0.47%自基金合同

62.69%0.36%12.82%0.11%49.87%0.25%

生效起至今

华宝增强收益债券 B业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准

阶段净值增长率*收益率标准差*－**－*

准差*收益率*

*

过去三个月0.98%0.84%0.44%0.13%0.54%0.71%

过去六个月0.75%0.82%1.43%0.11%-0.68%0.71%

过去一年-5.00%0.84%3.54%0.10%-8.54%0.74%

过去三年-9.29%0.69%5.41%0.09%-14.70%0.60%

过去五年-0.72%0.57%7.73%0.10%-8.45%0.47%自基金合同

52.94%0.36%12.82%0.11%40.12%0.25%

生效起至今

注：（1）基金业绩基准：中国债券总指数收益率×100%；

（2）净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

第4页共13页华宝增强收益债券2024年第3季度报告

注：按照基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定，截至2009年08月17日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限姓名证券从业职务说明任职日期离任日期年限硕士。曾任前海开源基金管理有限公司研本基金基

曾健飞2023-03-04-10年究员、基金经理，2022年8月加入华宝金经理基金管理有限公司。2023年3月起任华

第5页共13页华宝增强收益债券2024年第3季度报告

宝增强收益债券型证券投资基金、华宝新

活力灵活配置混合型证券投资基金、华宝安盈混合型证券投资基金基金经理。

注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。

2、证券从业含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本报告期内，本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝增强收益债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规

定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评

价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结果未发现异常情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。

本报告期内，本基金未发现异常交易行为。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

从数据看三季度国内经济面临一定压力，制造业 PMI维持在荣枯线以下，

第6页共13页华宝增强收益债券2024年第3季度报告

消费偏弱在延续，仅出口尚可。政策方面明显更加积极，加大宏观调控力度。政治局会议强调，要加大财政货币政策逆周期调节力度，保证必要的财政支出，促进房地产市场止跌回稳，努力提振资本市场。货币政策方面，两次降低 OMO和 MLF利率，一次降准，以及下调 LPR及宣布下调存量房贷利率。政策态度的明显转向，让市场对经济回升的信心明显提升。

在三季度，权益市场 V型反转，沪深 300指数录得 16.07%的涨幅。债市先扬后抑，10年期国债收益率曲线从 7月初的 2.249%一度下行至 2.038%，后 V型反转回到 2.152%，累计下行 9.7bp。受股债综合影响，中证转债指数微涨 0.58%，相比主要的股票指数偏弱。

我们努力通过宏观研判优化行业和大类资产配置，和自下而上挖掘产业景气方向投资个券。

4.5报告期内基金的业绩表现

本报告期基金份额 A 类净值增长率为 1.07%，本报告期基金份额 B 类净值增长率为 0.98%;同期业绩比较基准收益率为0.44%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

截至本报告期末，本基金基金资产净值存在连续超过六十个工作日低于五千万元的情形。根据相关规定，本基金管理人已拟定了相应的解决方案，并已将方案报告监管机构，由基金管理人承担本基金运作固定费用。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）

1权益投资5135210.4415.96

其中：股票5135210.4415.96

2基金投资--

3固定收益投资25242384.1878.47

其中：债券25242384.1878.47

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金融资

--产

7银行存款和结算备付金合计686097.452.13

8其他资产1103607.923.43

9合计32167299.99100.00

第7页共13页华宝增强收益债券2024年第3季度报告

注：本基金本报告期末“固定收益投资”、“买入返售金融资产”、“银行存款和结算备付金合计”

等项目的列报金额已包含对应的“应计利息”和“减值准备”（若有），“其他资产”中的“应收利息”指本基金截至本报告期末已过付息期但尚未收到的利息金额（下同）。

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值比

代码行业类别公允价值（元）例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 153657.00 0.50

C 制造业 4258062.44 13.93

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业42490.000.14

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 436524.00 1.43

J 金融业 61600.00 0.20

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 182877.00 0.60

S 综合 - -

合计5135210.4416.80

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

1002851麦格米特15800443032.001.45

2605128上海沿浦9900321255.001.05

3002429兆驰股份49300265234.000.87

第8页共13页华宝增强收益债券2024年第3季度报告

4002001新和成11700264069.000.86

5301188力诺特玻16900257894.000.84

6603766隆鑫通用31400248374.000.81

7603444吉比特900219780.000.72

8600216浙江医药10700185324.000.61

9603103横店影视14100182877.000.60

10002738中矿资源4900179046.000.59

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

1国家债券3205003.6010.48

2央行票据--

3金融债券--

其中：政策性金融债--

4企业债券--

5企业短期融资券--

6中期票据--

7可转债（可交换债）22037380.5872.08

8同业存单--

9其他--

10合计25242384.1882.56

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

101972723国债24180001839757.816.02

201974224特国01110001155588.583.78

3 132026 G三峡 EB2 8000 1033493.92 3.38

4123222博俊转债6600923803.083.02

5111008沿浦转债7400919064.593.01

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

第9页共13页华宝增强收益债券2024年第3季度报告

5.9.1本期国债期货投资政策

本基金未投资国债期货。

5.9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金未投资国债期货。

5.9.3本期国债期货投资评价

本基金未投资国债期货。

5.10投资组合报告附注

5.10.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。

5.10.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.10.3其他资产构成

序号名称金额（元）

1存出保证金11179.20

2应收证券清算款996652.42

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款95776.30

6其他应收款-

7其他-

8合计1103607.92

5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号债券代码债券名称公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

1 132026 G三峡 EB2 1033493.92 3.38

2123222博俊转债923803.083.02

3111008沿浦转债919064.593.01

4113069博23转债914685.012.99

5118043福立转债914243.422.99

6127015希望转债907202.992.97

7111002特纸转债906079.292.96

第10页共13页华宝增强收益债券2024年第3季度报告

8113673岱美转债905406.222.96

9110062烽火转债904523.182.96

10113024核建转债904020.662.96

11127104姚记转债902423.852.95

12123190道氏转02899585.752.94

13127043川恒转债884690.682.89

14113632鹤21转债880577.702.88

15113664大元转债845631.642.77

16127100神码转债604033.701.98

17127082亚科转债474823.011.55

18110090爱迪转债460150.141.51

19118029富淼转债423064.111.38

20127050麒麟转债413610.411.35

21128087孚日转债384348.661.26

22113663新化转债382729.321.25

23127072博实转债362699.181.19

24123193海能转债355135.891.16

25 132020 19蓝星 EB 332798.22 1.09

26113588润达转债295996.380.97

27123059银信转债291274.270.95

28123050聚飞转债260583.010.85

29113637华翔转债249960.550.82

30123178花园转债245478.080.80

31128143锋龙转债243998.850.80

32123022长信转债241067.120.79

33111015东亚转债222652.550.73

34 113534 N鼎胜转 212110.68 0.69

35118042奥维转债204871.180.67

36123056雪榕转债201604.930.66

37118035国力转债198223.290.65

38111009盛泰转债186338.900.61

39123221力诺转债181894.110.59

40123219宇瞳转债132995.890.43

41123212立中转债113402.330.37

42123224宇邦转债113400.520.37

43123223九典转0280088.770.26

44123127耐普转债79501.250.26

45127081中旗转债60991.160.20

5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

第11页共13页华宝增强收益债券2024年第3季度报告

5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，合计数可能不等于分项之和。

§6开放式基金份额变动

单位：份

项目 华宝增强收益债券 A 华宝增强收益债券 B

报告期期初基金份额总额10426982.9616474454.20

报告期期间基金总申购份额53045.90259029.80

减:报告期期间基金总赎回份额378302.15424820.03报告期期间基金拆分变动份额（份额减--少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额10101726.7116308663.97

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况资持有基金份额比例者期初申购赎回

序号达到或者超过20%持有份额份额占比（%）类份额份额份额的时间区间别机

120240701~202409308156187.25--8156187.2530.88

构产品特有风险

报告期内本基金出现单一投资者持有基金份额比例超过20%的情况。

在单一投资者持有基金份额比例较高的情况下，如该投资者集中赎回，可能会增加基金的流动性风险。此外，由于基金在遇到大额赎回的时候可能需要变现部分资产，可能对持有资产的价格形成冲击，增加基金的市场风险。基金管理人将专业审慎、勤勉尽责地运作基金资产，加强防范流动性风险、市场风险，保护持有人利益。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

无

第12页共13页华宝增强收益债券2024年第3季度报告

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

中国证监会批准基金设立的文件；

华宝增强收益债券型证券投资基金基金合同；

华宝增强收益债券型证券投资基金招募说明书；

华宝增强收益债券型证券投资基金托管协议；

基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；

基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；

基金托管人业务资格批件和营业执照。

9.2存放地点

以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。

9.3查阅方式

投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。

华宝基金管理有限公司

2024年10月25日