泰信优质生活混合型证券投资基金

2023年第2季度报告

2023年6月30日

基金管理人：泰信基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2023年7月20日泰信优质生活混合2023年第2季度报告

§1重要提示

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金的托管人中国银行股份有限公司根据基金合同已于2023年7月19日复核了本报告中

的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告期为2023年4月1日起至6月30日止。

§2基金产品概况基金简称泰信优质生活混合基金主代码290004基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2006年12月15日

报告期末基金份额总额282433557.36份投资目标分享中国经济可持续发展过程中那些最能够满足人们优质生活需求

的上市公司的长期稳定增长，在严格控制投资风险的基础上，谋求基金资产的长期稳定增值。

投资策略本基金采取“自上而下”的大类资产配置、以核心-卫星策略为基础

的优质生活行业配置和“自下而上”的证券精选相结合的投资策略。

业绩比较基准 75%×富时中国 A600 指数＋25%×富时中国国债指数

风险收益特征本基金为混合型基金，属于中高风险、中高收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金。

适合于能够承担一定股市风险，追求资本长期增值的个人和机构投资者。

基金管理人泰信基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标报告期（2023年4月1日-2023年6月30日）

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1.本期已实现收益17764589.27

2.本期利润6495792.20

3.加权平均基金份额本期利润0.0228

4.期末基金资产净值212907421.98

5.期末基金份额净值0.7538注：1.上述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相

关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基

阶段准收益率标*－**－*

*标准差*准收益率*

准差*

过去三个月3.05%2.72%-3.87%0.58%6.92%2.14%

过去六个月10.89%2.08%-0.74%0.58%11.63%1.50%

过去一年-18.30%1.88%-10.14%0.70%-8.16%1.18%

过去三年-1.16%1.73%-1.48%0.88%0.32%0.85%

过去五年43.43%1.56%12.97%0.94%30.46%0.62%自基金合同

62.58%1.75%92.00%1.24%-29.42%0.51%

生效起至今

注：本基金业绩比较基准为：75%×富时中国 A600 指数＋25%×富时中国国债指数

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

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注：1、泰信优质生活股票基金合同于2006年12月15日正式生效。本基金自2015年8月7日起变更为混合型基金。

2、本基金投资组合相关约定为：股票资产60%-95%，债券资产0%-35%，基金保留的现金以及

投资于剩余期限在1年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限研究部总

监、泰信

国策驱动吴秉韬先生，上海交通大学环境工程专业灵活配置硕士。2011年4月加入泰信基金管理有混合型证限公司，历任助理研究员、研究员、研究券投资基员兼基金经理助理、基金经理兼研究员，金基金经现任研究部总监兼基金经理。2019年7理、泰信2021年10月月至今任泰信国策驱动灵活配置混合型

吴秉韬-12年优质生活12日证券投资基金基金经理，2021年10月至混合型证今任泰信优质生活混合型证券投资基金

券投资基基金经理，2021年11月至今任泰信低碳金基金经经济混合型发起式证券投资基金基金经

理、泰信理，2022年9月至今任泰信优势领航混低碳经济合型证券投资基金基金经理。

混合型发起式证券

第4页共11页泰信优质生活混合2023年第2季度报告投资基金基金经

理、泰信优势领航混合型证券投资基金基金经理

注：1、以上日期均是指公司公告的日期。

2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本报告期末本基金基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《泰信优质生活混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金的投资运作符合有关法规和基金合同的规定。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（中国证监会公告[2011]18号），公司制定了《公平交易制度》，适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各环节，从研究、投资、交易合规性监控，发现可疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。

公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，基金经理严格遵守公平、公正、独立的原则下达投资指令，所有投资指令在集中交易室集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易监控贯穿于整个投资过程。

本报告期内，投资交易监控与价差分析未发现本基金与其他基金之间存在利益输送行为，公平交易制度整体执行情况良好。

4.3.2异常交易行为的专项说明

第5页共11页泰信优质生活混合2023年第2季度报告

本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易，未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，亦无其他异常交易行为。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

报告期内，经济基本面方面，6月官方制造业 PMI 录得 49%，较上月回升 0.2 百分点，6月 PMI延续4，5月继续低迷，仍处于收缩区间，需求不足可能是制约当前制造业生产回暖的重要因素。

需求端方面，6月生产指数回升0.7个百分点至50.3%，重回扩张区间，但仍为近5年最低水平。

生产小幅扩张暂未带动企业采购增加，反映企业生产经营预期仍相对谨慎。新订单指数回升0.3个百分点至48.6%，为近5年的最低水平，制造业需求仍偏弱。新出口订单指数回落0.8个百分点至46.4%，外需也仍偏弱。价格方面，6月购进价格与出厂价格指数分别回升4.2、2.3个百分点至45.0%、43.9%，仍显著低于50%的临界水平。供需的边际改善使得价格下降速度有所放缓。6月非制造业商务活动指数回落1.3个百分点至53.2%，为近10年6月份最低水平，比近10年的中位数水平低1.1个百分点，非制造业扩张速度有所放缓。非制造业商务活动指数回落主要原因是房地产走弱导致房屋建筑业增长放缓。总体来看，制造业景气度基本持平，小幅改善且持续性不强，需求仍然偏弱，企业仍在加速去库存；出口动能继续回落；保就业压力在增加，当前经济仍在承压，政策发力的必要性增强。当前6月政策已在发力，基建提速，财政支出加快；

MLF、LPR 调降；国常会在新能源汽车、科技创新以及家居消费等方面均在出台相关政策。展望后续，经济环比动能或将进入震荡筑底时期。

流动性方面，二季度货币政策例会在“精准有力实施稳健的货币政策，搞好跨周期调节”的同时，明确要“加大宏观政策调控力度”“切实支持扩大内需，改善消费环境，促进经济良性循环”、“加大逆周期调节力度，综合运用政策工具，切实服务实体经济”。央行近期降息操作是“加大逆周期调节力度”的重要举措。我们认为在稳健的大基调下，央行将发挥结构性货币政策工具的作用。本基金二季度适当降低传媒行业，增加通信行业配置。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为0.7538元；本报告期基金份额净值增长率为3.05%，业绩比较基准收益率为-3.87%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无

第6页共11页泰信优质生活混合2023年第2季度报告

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）

1权益投资186595763.1886.54

其中：股票186595763.1886.54

2基金投资--

3固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金融资

--产

7银行存款和结算备付金合计21823575.0610.12

8其他资产7204008.973.34

9合计215623347.21100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值比

代码行业类别公允价值（元）例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 123708639.25 58.10

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业6351664.002.98

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 624429.00 0.29

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 55911030.93 26.26

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

第7页共11页泰信优质生活混合2023年第2季度报告

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计186595763.1887.64

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

报告期末本基金未持有港股通股票。

5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

1300002神州泰岳79430011120200.005.22

2688590新致软件4308449793084.124.60

3002472双环传动2688009757440.004.58

4002315焦点科技2369009476000.004.45

5603688石英股份826009403184.004.42

6600557康缘药业3271008982166.004.22

7000977浪潮信息1789948681209.004.08

8600329达仁堂1839568257784.843.88

9300724捷佳伟创706007931910.003.73

10603000人民网2632007685440.003.61

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

报告期末本基金未持有债券。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

报告期末本基金未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细报告期末本基金未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

报告期末本基金未投资贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

报告期末本基金未投资权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

第8页共11页泰信优质生活混合2023年第2季度报告报告期末本基金未投资股指期货。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

报告期末本基金未投资股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

报告期末本基金未投资国债期货。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

报告期末本基金未投资国债期货。

5.10.3本期国债期货投资评价

报告期末本基金未投资国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形本基金本报告期投资的前十名证券中发行主体未发生被监管部门立案调查或在报告编制日前

一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额（元）

1存出保证金154267.01

2应收证券清算款7042579.12

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款7162.84

6其他应收款-

7其他-

8合计7204008.97

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。

第9页共11页泰信优质生活混合2023年第2季度报告

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期未本基金投资前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6本报告涉及合计数相关比例的，均以合计数除以相关数据计算，而不是对不

同比例进行合计。

§6开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额286801324.14

报告期期间基金总申购份额8411185.56

减：报告期期间基金总赎回份额12778952.34报告期期间基金拆分变动份额（份额减-少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额282433557.36

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期基金管理人未持有本基金份额。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期基金管理人未运用固有资金申购、赎回本基金。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

8.2影响投资者决策的其他重要信息无。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会批准原泰信优质生活股票型证券投资基金设立的文件

2、《泰信优质生活混合型证券投资基金基金合同》

3、《泰信优质生活混合型证券投资基金招募说明书》

第10页共11页泰信优质生活混合2023年第2季度报告

4、《泰信优质生活混合型证券投资基金托管协议》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

6、基金托管人业务资格批件和营业执照

9.2存放地点

本报告分别置备于基金管理人、基金托管人的住所，供投资者免费查阅。在支付必要的工本费后，投资者可在有效的工作时间内取得本报告及上述备查文件的复制件。

9.3查阅方式

投资者可直接登录本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)查阅上述相关文件，或拨打客户服务中心电话（400-888-5988，021-38784566），和本基金管理人直接联系。

泰信基金管理有限公司

2023年7月20日