东方龙混合型开放式证券投资基金2024年第二季度报告

东方龙混合型开放式证券投资基金

2024年第2季度报告

2024年6月30日

基金管理人：东方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2024年7月19日东方龙混合2024年第2季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年4月1日起至6月30日止。

§2基金产品概况基金简称东方龙混合基金主代码400001前端交易代码400001基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2004年11月25日

报告期末基金份额总额155087812.95份

投资目标分享中国经济和资本市场的高速增长，为基金份额持有人谋求长期、稳定的投资回报。

投资策略本基金的投资管理由自上而下的资产配置、积极风格管理和自下而上

的个股（包括债券）选择组成。本基金将资产配置、基金风格管理和个股选择都建立在全面、深入而有效的研究的基础上。研究贯穿于基金投资管理的每一个环节。

业绩比较基准标普中国 A股 300成长指数×30% +标普中国 A股 300 价值指数×45%

+中证综合债指数×25%

风险收益特征本基金属于证券投资基金中的中等风险品种，其风险收益特征介于单纯的股票型基金、单纯的债券型基金与单纯的货币市场基金之间，同时其股票组合部分的风险收益特征也介于完全成长型股票组合与完全价值型股票组合之间。

基金管理人东方基金管理股份有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

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3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标报告期（2024年4月1日-2024年6月30日）

1.本期已实现收益2596698.40

2.本期利润1813869.46

3.加权平均基金份额本期利润0.0117

4.期末基金资产净值160744157.01

5.期末基金份额净值1.0365

注：*本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

*所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基

阶段准收益率标*－**－*

*标准差*准收益率*

准差*

过去三个月1.15%0.84%-0.29%0.55%1.44%0.29%

过去六个月4.46%1.03%2.93%0.65%1.53%0.38%

过去一年-4.15%0.87%-4.27%0.64%0.12%0.23%

过去三年-39.44%1.02%-17.35%0.75%-22.09%0.27%

过去五年7.19%1.17%8.66%0.84%-1.47%0.33%自基金合同

415.64%1.42%267.20%1.19%148.44%0.23%

生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

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§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限

公司副总经理、权益投资总监、绝对收益

部总经理、公募投资决策委员会副主任委员。吉林大学工商管理硕士，23年证券从业经历。曾任新华证券有限责任公司投资顾问部分析师；东北证券股份有限公司

本基金基资产管理分公司投资管理部投资经理、部

金经理、门经理；德邦基金管理有限公司基金经

公司副总理、投资研究部总经理。2018年4月加经理、权盟本基金管理人，曾任公司总经理助理，益投资总东方双债添利债券型证券投资基金基金

监、绝对2019年1月2经理、东方价值挖掘灵活配置混合型证券

许文波-23年收益部总日投资基金基金经理、东方中国红利混合型

经理、公证券投资基金基金经理、东方欣利混合型

募投资决证券投资基金基金经理、东方欣益一年持

策委员会有期偏债混合型证券投资基金基金经理、副主任委东方成长回报平衡混合型证券投资基金

员基金经理，现任东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理、东方强化收益债券

型证券投资基金基金经理、东方龙混合型

开放式证券投资基金基金经理、东方欣冉九个月持有期混合型证券投资基金基金

经理、东方创新医疗股票型证券投资基金

第4页共12页东方龙混合2024年第2季度报告基金经理。

注：*此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

*证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

无

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》及其各项实施准则、《东方龙混合型开放式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订），制定了公司公平交易管理制度。

基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况

进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。

本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。

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4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

二季度 A 股先涨后跌，其中 4月末市场开始上行，至 5 月中旬见高点之后开始回落，持续到二季度末。根据 Wind 数据显示，二季度上证指数下跌 2.4%、万得全 A下跌 5.3%、创业板指下跌

7.4%；申万一级行业来看，二季度只有银行、公用事业、电子、煤炭、交通运输五个板块录得正收益，传媒、综合两个行业跌幅最大，均超过-20%。

二季度国内经济平稳运行，但 5-6 月制造业 PMI 连续低于荣枯线。同时，价格指数的跌幅逐步收窄、结构分化，上游大宗品价格上升的速度放慢，猪肉带动消费品价格回升，都增加了二季度整体市场的复杂性与结构性。

针对经济结构和宏观环境的变化，我们在报告期内进行了积极主动的调整，在油、铜、金等上游矿产资源，以及公用事业、重点央国企龙头公司加强了配置和布局，看好需求较为刚性的大宗品龙头公司，以及国内重点产业链完备的稳定大市值公司的系统性重估的机会，对经济波动情况下仍然能够有足够分红能力的公司积极布局。在选股思路上，坚持以投资优质资产的角度进行研判，优选更好更长期视角的优势产业公司，力争为投资人带来稳健的回报。

4.5报告期内基金的业绩表现

2024年04月01日起至2024年06月30日本基金净值增长率为1.15%，业绩比较基准收益

率为-0.29%，高于业绩比较基准1.44%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）

1权益投资140418308.7487.03

其中：股票140418308.7487.03

2基金投资--

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3固定收益投资8654618.495.36

其中：债券8654618.495.36

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金融资

--产

7银行存款和结算备付金合计12233891.667.58

8其他资产33308.320.02

9合计161340127.21100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值比

代码行业类别公允价值（元）例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 19443432.00 12.10

C 制造业 87687882.37 54.55

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业24498755.7415.24

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 744496.00 0.46

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 8033051.18 5.00

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 2116.73 0.00

M 科学研究和技术服务业 8574.72 0.01

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计140418308.7487.36

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。

5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

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5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

1600886国投电力4000007296000.004.54

2002372伟星新材4701507249713.004.51

3601985中国核电6400006822400.004.24

4002594比亚迪270006756750.004.20

5002155湖南黄金3600006516000.004.05

6600025华能水电6000336468355.744.02

7300699光威复材2601576459698.314.02

8688169石头科技150005889000.003.66

9600938中国海油1700045610132.003.49

10301367怡和嘉业896035573306.603.47

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

1国家债券8654618.495.38

2央行票据--

3金融债券--

其中：政策性金融债--

4企业债券--

5企业短期融资券--

6中期票据--

7可转债（可交换债）--

8同业存单--

9其他--

10合计8654618.495.38

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

101972723国债24850008654618.495.38

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

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5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金所持有的光威复材（300699.SZ）因存在如下违规行为而收到处罚：

2024年4月28日，公司披露《关于调整公司2022年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标并修订相关文件的公告》，拟将2022年限制性股票激励计划2024年、2025年公司层面年度净利润增长率指标触发值由60%、90%调整为按照该年度净利润完成率计算公司层面系数，共分为五档。若该年度净利润完成率不低于100%，公司层面系数为1；完成率低于100%但不低于90%，公司层面系数为0.9；完成率低于90%但不低于80%，公司层面系数为0.8；完成率低于80%但不低于70%，公司层面系数为0.7；完成率低于90%但不低于80%，公司层面系数为0.8；完成率低于80%但不低于70%，公司层面系数为0.7；完成率低于70%，公司层面系数为0。此外，2024年、

2025年公司层面年度净利润增长率指标分别保持为70%、100%。据此，深圳证券交易所对公司施

行监管关注处罚。

本基金决策依据及投资程序：

（1）研究员对宏观经济、证券市场、行业和公司的发展变化进行深入而有效的研究，形成有

关的各类报告，为本基金的投资管理提供决策依据。

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（2）投资决策委员会定期召开会议，讨论本报告期内本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定范围形成本基金的资产配置比例指导意见。

（3）基金经理根据投资决策委员会的决议，参考上述报告，并结合自身的分析判断，形成基

金投资计划，主要包括行业配置和投资组合管理。

（4）交易部依据基金经理的指令，制定交易策略，统一进行具体品种的交易；基金经理必须遵守投资组合决定权和交易下单权严格分离的规定。

（5）投资决策委员会根据市场变化对投资组合计划提出市场风险防范措施，监察稽核部、风险管理部对投资组合计划的执行过程进行日常监督和量化风险控制。

本基金投资光威复材（300699.SZ）主要基于以下原因：公司是国内碳纤维领域的优秀企业，技术持续领先，不断拓展新的应用领域。分板块来看，24Q1 拓展纤维板块营收 3.16 亿元，同比-7.12%，主要系通用高性能碳纤维价格下降和高强高模碳纤维产品需求节奏因素影响，航空定型产品贡献稳定增长，传统定型产品大合同执行率 8.58%；新型号新应用助力长期发展公司 T800 级纤维已经形成系列化产品，包括 T800S/T800H/T800G 级，T800S 级多应用于氢能、光伏、碳碳以及缠绕类等领域，T800H 级用于航空领域，T800G 级多应用于民用航空领域。公司有望形成以高端装备设计制造技术为支撑的从原丝开始的碳纤维、织物、树脂、高性能预浸材料一直到复合材料

零件、部件和成品的完整产业链，并在现有的产销规模基础上，进一步巩固公司在国内碳纤维行业的领先地位，为未来五到十年的快速发展奠定基础。

除上述情况外，本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未发现存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额（元）

1存出保证金22628.47

2应收证券清算款-

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款10679.85

6其他应收款-