工银瑞信主题策略混合型证券投资基金
2024年中期报告
2024年6月30日
基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
送出日期：2024年8月30日工银瑞信主题策略混合型证券投资基金2024年中期报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年1月1日起至6月30日止。
第2页共52页工银瑞信主题策略混合型证券投资基金2024年中期报告
1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................5
2.4信息披露方式.............................................6
2.5其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标和基金净值表现.......................................6
3.1主要会计数据和财务指标........................................6
3.2基金净值表现.............................................7
3.3其他指标...............................................9
§4管理人报告...............................................9
4.1基金管理人及基金经理情况.......................................9
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................11
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................11
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................11
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................12
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................12
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................13
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................13
§5托管人报告..............................................13
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................13
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明....13
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见..............14
§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................14
6.1资产负债表.............................................14
6.2利润表...............................................15
6.3净资产变动表............................................16
6.4报表附注..............................................18
§7投资组合报告.............................................41
7.1期末基金资产组合情况........................................41
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................41
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................42
7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................43
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................45
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细..............45
第3页共52页工银瑞信主题策略混合型证券投资基金2024年中期报告
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细........45
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细........45
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细..............45
7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................45
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................45
7.12投资组合报告附注.........................................46
§8基金份额持有人信息..........................................46
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................46
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................47
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况..................47
§9开放式基金份额变动..........................................47
§10重大事件揭示............................................48
10.1基金份额持有人大会决议......................................48
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...................48
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................48
10.4基金投资策略的改变........................................48
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................48
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................48
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................48
10.8其他重大事件...........................................50
§11影响投资者决策的其他重要信息....................................51
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况....................51
11.2影响投资者决策的其他重要信息...................................51
§12备查文件目录............................................51
12.1备查文件目录...........................................51
12.2存放地点.............................................51
12.3查阅方式.............................................51
第4页共52页工银瑞信主题策略混合型证券投资基金2024年中期报告
§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称工银瑞信主题策略混合型证券投资基金基金简称工银主题策略混合基金主代码481015基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2011年10月24日基金管理人工银瑞信基金管理有限公司基金托管人交通银行股份有限公司
报告期末基金份223943582.32份额总额基金合同存续期不定期下属分级基金的基
工银主题策略混合 A 工银主题策略混合 C金简称下属分级基金的交
481015013312
易代码报告期末下属分级
220200608.96份3742973.36份
基金的份额总额
2.2基金产品说明
投资目标结合宏观经济转型方向，通过分析社会经济热点动向，把握相关主题投资机会，追求基金资产长期稳定的增值和收益，在控制投资风险的同时，力争持续实现超越业绩基准的收益。
投资策略类别资产配置上，本基金运用国际化的视野审视中国经济和资本市场，依据定量和定性相结合的方法，考虑经济情景、类别资产收益风险预期等因素，在股票与债券等资产类别之间进行资产配置；在股票投资方面，本基金主要采取主题投资策略，在宏观经济发展的不同阶段，关注经济发展热点，深入挖掘潜在的主题投资机会，寻找实质受益的上市公司，并综合考虑其基本面情况，选择具备投资价值的股票，构建投资组合，并不断优化组合，争取获得超越业绩基准的收益水平。本基金还将在法规允许的范围内，基于谨慎原则利用权证以及其它金融工具进行套利交易或风险管理，为基金收益提供增加价值。
业绩比较基准80%×沪深300指数收益率+20%×中债综合财富（总值）指数收益率。
风险收益特征本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称工银瑞信基金管理有限公司交通银行股份有限公司信息披露姓名朱碧艳方圆
负责人联系电话400-811-999995559
第5页共52页工银瑞信主题策略混合型证券投资基金2024年中期报告
电子邮箱 customerservice@icbccs.com.cn fangy_20@bankcomm.com
客户服务电话400-811-999995559
传真010-66583158021-62701216
注册地址北京市西城区金融大街5号、甲5中国（上海）自由贸易试验区银号9层甲5号901城中路188号
办公地址北京市西城区金融大街5号新盛中国（上海）长宁区仙霞路18
大厦 A 座 6-9 层 号邮政编码100033200336法定代表人赵桂才任德奇
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称中国证券报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址www.icbccs.com.cn基金中期报告备置地点基金管理人或基金托管人的住所
2.5其他相关资料
项目名称办公地址北京市西城区金融大街5号新注册登记机构工银瑞信基金管理有限公司
盛大厦 A 座 6-9 层
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据报告期(2024年1月1日-2024年6月30日)
和指标 工银主题策略混合 A 工银主题策略混合 C
本期已实现收益-99030473.04-1593858.52
本期利润-105941951.74-1363428.39加权平均基金份
-0.4705-0.3551额本期利润本期加权平均净
-17.70%-13.52%值利润率本期基金份额净
-14.66%-14.86%值增长率
3.1.2期末数据
报告期末(2024年6月30日)和指标期末可供分配利
165820456.332680385.45
润
第6页共52页工银瑞信主题策略混合型证券投资基金2024年中期报告期末可供分配基
0.75300.7161
金份额利润期末基金资产净
576911161.849674825.99
值期末基金份额净
2.6202.585
值
3.1.3累计期末
报告期末(2024年6月30日)指标基金份额累计净
162.00%-55.01%
值增长率
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
4、所列数据截止到报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
工银主题策略混合 A份额净份额净值业绩比较基准业绩比较基
阶段值增长增长率标收益率标准差*－**－*
准收益率*
率*准差**
过去一个月0.92%1.43%-2.48%0.38%3.40%1.05%
过去三个月-3.46%1.54%-1.35%0.60%-2.11%0.94%
-16.20
过去六个月-14.66%1.92%1.54%0.72%1.20%
%
-22.02
过去一年-28.82%1.61%-6.80%0.70%0.91%
%
-22.77
过去三年-48.22%1.89%-25.45%0.84%1.05%
%
自基金合同生效起109.96
162.00%1.91%52.04%1.09%0.82%
至今%
工银主题策略混合 C
阶段份额净份额净值业绩比较基业绩比较基准*－**－*
第7页共52页工银瑞信主题策略混合型证券投资基金2024年中期报告
值增长增长率标准收益率*收益率标准差
率*准差**
过去一个月0.86%1.42%-2.48%0.38%3.34%1.04%
过去三个月-3.58%1.54%-1.35%0.60%-2.23%0.94%
-16.40
过去六个月-14.86%1.92%1.54%0.72%1.20%
%
-22.36
过去一年-29.16%1.61%-6.80%0.70%0.91%
%
自基金合同生效起-34.02
-55.01%1.83%-20.99%0.82%1.01%
至今%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
第8页共52页工银瑞信主题策略混合型证券投资基金2024年中期报告
注：1、本基金基金合同于2011年10月24日生效。
2、根据基金合同规定，本基金建仓期为6个月。截至本报告期末，本基金的投资符合基金合同关
于投资范围及投资限制的规定。
3、本基金自 2021 年 8 月 23 日增加 C 类份额类别。
3.3其他指标无。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
工银瑞信基金管理有限公司是中国工商银行控股的基金管理公司，成立于2005年6月。目前，公司在北京、上海、深圳等地设有分公司，分别在香港和上海设有全资子公司——工银瑞信资产管理（国际）有限公司、工银瑞信投资管理有限公司。
自成立以来，公司坚持“以稳健的投资管理，为客户提供卓越的理财服务”为使命，依托强大的股东背景、稳健的经营理念、科学的投研体系、严密的风控机制和资深的管理团队，立足专业化、综合化、国际化、数字化，坚持“稳健投资、价值投资、长期投资、绿色投资、责任投资”，致力于为广大投资者提供一流的投资管理服务。
公司秉持“以人为本”的理念，全方位引入国内外优秀人才，组建了一支风格稳健、诚信敬业、创新进取、团结协作的专业团队。目前，公司（含子公司）共有员工787人，84%的员工拥有
第9页共52页工银瑞信主题策略混合型证券投资基金2024年中期报告硕士以上学历。公司投研团队由资深基金经理和研究员组成，投研人员215人，投资人员平均拥有12年的从业经验。
经过十多年的发展，工银瑞信(含子公司)已拥有公募基金、私募资产管理计划、社保基金境内外委托投资、基本养老保险基金委托投资、保险资金委托投资、企业年金、职业年金、养老金
产品等多项产品管理人资格和 QDII、QFII、RQFII 等多项业务资格，成为国内业务资格全面、产品种类丰富、经营业绩优秀、资产管理规模领先、业务发展均衡的基金管理公司之一。
工银瑞信（含子公司）以持续优秀的投资业绩、完善周到的服务，为超9000万境内外个人和机构投资者提供涵盖公募与私募、上市与非上市、境内与跨境业务的财富管理服务，赢得了广大基金投资人、企业年金客户、私募资产管理计划客户等的认可和信赖。截至2024年6月30日，工银瑞信（含子公司）旗下管理251只公募基金和多个年金、私募资产管理计划，资产管理总规模约1.9万亿元，养老金管理规模居行业领先。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
姓名职务（助理）期限证券从说明业年限任职日期离任日期博士研究生。曾任光大证券宏观分析师；
2014年加入工银瑞信，现任专户投资部副
总经理、基金经理。2016年9月27日至今，担任工银瑞信红利混合型证券投资基金基
专户投金经理；2020年12月21日至今，担任工资部副银瑞信全球精选股票型证券投资基金基金总经经理；2022年3月4日至2023年9月22
2022年8
林念理、本-10年日，担任工银瑞信聚享混合型证券投资基金月1日
基金的基金经理；2022年8月1日至今，担任工基金经银瑞信主题策略混合型证券投资基金基金
理经理；2022年11月11日至今，担任工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基
金基金经理；2023年1月17日至今，担任工银瑞信恒嘉一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
注：1、任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期；离职日期为本基金管理人对外披露的离职日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《基金从业人员管理规则》的相关规定。
4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本报告期末本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
第10页共52页工银瑞信主题策略混合型证券投资基金2024年中期报告
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，本基金管理人对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；
未出现清算不到位的情况，且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。
本基金管理人于每季度和年度对公司管理的不同投资组合进行了同向交易价差分析，采用了日内、3 日内、5日内的时间窗口，假设不同组合间价差为零，进行了 T 分布检验。对于没有通过检验的交易，公司根据交易价格、交易频率、交易数量、交易时间进行了具体分析。经分析，本报告期未出现本基金管理人管理的不同投资组合间有同向交易价差异常的情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有3次。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
上半年出口、电量、出行等数据总体表现良好，但其他宏观经济金融数据显示国内宏观经济增长仍面临挑战。其中地产、社融和 M2 等数据是市场关注的重点。整体来看，上半年宏观经济延续外需强于内需、生产好于消费的特征。海外方面，上半年市场对联储降息的幅度和节奏较年初趋于谨慎。与此同时，欧美等经济体对国内的贸易争端有增加的迹象。从股债等市场的表现来看，投资者对宏观经济增长的预期偏低。市场对增长的低预期及对风险的担忧，叠加交易等因素，令上半年国内权益市场表现弱势。
上半年 A 股市场的投资线索主要集中在红利、科技主题和出海方向。红利方面，石油、铜、煤炭等上游周期资源品，以及银行、交运、电力及公用事业等防御性、稳定类资产表现突出。科技主题方面，一是与海外 AI 算力相关的光模块等表现抢眼，二是机器人、低空经济等题材有阶段
第11页共52页工银瑞信主题策略混合型证券投资基金2024年中期报告性表现，三是消费电子板块在二季度有较好表现。出海方面，上半年市场对于出海和出口并未有明显区分，这方面投资的主要驱动因素是“外需强于内需”的宏观环境。为此家电、机械等行业和个股出现较强的阶段性表现。此外，虽然白酒为代表的消费板块在春节后出现一波反弹，但二季度后半段受多方因素影响，出现了明显回调。在此过程中，投资经理更倾向于关注一些积极的边际变化，如旅游出行数据表现较好，一些优质的制造业公司已经或正在积极布局出海，更重要的是政策面对经济增长的重视程度明显增加。为此上半年组合仓位整体维持高位。板块配置方面，投资经理认为 AI 及半导体周期恢复仍将是未来一段时期最重要的投资线索，为此组合的主力配置继续集中于数字化线索。一是，与安全化相关的半导体设备。就目前来看，这一部分的配置效果的显现仍需时间。二是，继续在 AI 方向积极配置，重点集中于光模块领域。三是，在消费电子相关板块也有一定配置比例。四是，上半年在机器人领域的配置比例有所降低。在绿色化线索中，上半年组合整体降低了配置比例，主要是减持了锂矿等配置。在安全化线索中，组合在上游资源金属（主要是贵金属）上作了一定比例配置。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金 A份额净值增长率为-14.66%，本基金 A份额业绩比较基准收益率为 1.54%；
本基金 C 份额净值增长率为-14.86%，本基金 C 份额业绩比较基准收益率为 1.54%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
当前宏观经济内生增长动能依然偏弱，但在政策持续释放积极信号的背景下，我们倾向于认为，更大力度的货币和财政政策能够推动国内经济增长企稳改善。海外方面，虽然当前美国经济和通胀韧性令美联储降息不断后移，我们的基准假设是未来一年美联储降息是大概率事件，这将有助于改善全球金融条件。在国内经济高质量发展的背景下，我们更加关注以下结构性变化带来的投资机会：一是传统行业的供给侧变化带来的行业竞争格局重塑，特别是如电力体制改革等带来的新发展机会。二是在国内政策积极鼓励和支持科技创新等背景下，国内高端制造和科技创新领域的突破和进展。三是微观层面上，跟踪优质公司出海积极参与全球竞争的情况。四是海外人工智能等新技术的应用落地进度。五是全球主要经济体再制造业化背景下，上游资源品与中下游在产业链上利润分配的情况。六是国内消费的企稳恢复。考虑到当前国内权益市场的估值水平处于历史偏低水平，我们认为权益市场的机会大于风险。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、参与估值流程各方及人员（或委员会）的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
（1）职责分工
第12页共52页工银瑞信主题策略混合型证券投资基金2024年中期报告
估值委员会由主任委员、委员组成。
主任委员为公司分管运营副总经理，委员为委员会部门负责人。估值委员会部门包括：投研部门（固定收益部、研究部、指数及量化投资部、FOF 投资部）、风险管理部、法律合规部，运作部。
委员无法出席估值委员会会议的，应指定本部门熟悉情况的人员代为参会，指定人员享有委员同等表决权。
（2）专业胜任能力及相关工作经历
委员会由具有多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理及熟悉业内法律法规的专家型人员组成。
2、投资经理参与或决定估值的程度
投资经理可作为列席人员参会，有发言权，无表决权。
3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴证，并经托管人复核确认。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内，本基金未实施利润分配，符合法律法规和基金合同的相关约定。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金在报告期内没有触及2014年8月8日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》
第四十一条规定的条件。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，基金托管人在工银瑞信主题策略混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，工银瑞信基金管理有限公司在工银瑞信主题策略混合型证券投资基金投资运作、
第13页共52页工银瑞信主题策略混合型证券投资基金2024年中期报告
基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期，由工银瑞信基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关工银瑞信主题策略混合型证券投资基金的中期报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、
投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：工银瑞信主题策略混合型证券投资基金
报告截止日：2024年6月30日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2024年6月30日2023年12月31日
资产：
货币资金6.4.7.133766139.2451148106.91
结算备付金1315758.81769222.41
存出保证金144772.83210182.13
交易性金融资产6.4.7.2553698838.96680558136.35
其中：股票投资553698838.96680558136.35
基金投资--
债券投资--
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产6.4.7.3--
买入返售金融资产6.4.7.4--
应收清算款6182.70724294.94
应收股利--
应收申购款61825.96206087.79
递延所得税资产--
其他资产6.4.7.8--
资产总计588993518.50733616030.53本期末上年度末负债和净资产附注号
2024年6月30日2023年12月31日
负债：
短期借款--
第14页共52页工银瑞信主题策略混合型证券投资基金2024年中期报告
交易性金融负债--
衍生金融负债6.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款-12811728.17
应付赎回款925263.62566626.50
应付管理人报酬595913.41740767.51
应付托管费99318.92123461.27
应付销售服务费4314.134622.50
应付投资顾问费--
应交税费--
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债6.4.7.9782720.59658640.74
负债合计2407530.6714905846.69
净资产：
实收基金6.4.7.10223943582.32234149987.91
未分配利润6.4.7.12362642405.51484560195.93
净资产合计586585987.83718710183.84
负债和净资产总计588993518.50733616030.53
注：1、本基金基金合同生效日为2011年10月24日。
2、报告截止日2024年6月30日，基金份额总额为223943582.32份，其中工银主题策略
混合 A基金份额总额为 220200608.96 份，基金份额净值 2.620 元；工银主题策略混合 C基金份额总额为3742973.36份，基金份额净值2.585元。
6.2利润表
会计主体：工银瑞信主题策略混合型证券投资基金
本报告期：2024年1月1日至2024年6月30日
单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2024年1月1日至2024年2023年1月1日至2023年
6月30日6月30日
一、营业总收入-102938577.4148886431.52
1.利息收入149641.23189311.30
其中：存款利息收入6.4.7.13149641.23189311.30
债券利息收入--资产支持证券利
--息收入买入返售金融资
--产收入
其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”-96488990.50-33707865.34
第15页共52页工银瑞信主题策略混合型证券投资基金2024年中期报告
填列）
其中：股票投资收益6.4.7.14-99466740.75-36290866.99
基金投资收益--
债券投资收益6.4.7.15--资产支持证券投
6.4.7.16--
资收益
贵金属投资收益6.4.7.17--
衍生工具收益6.4.7.18--
股利收益6.4.7.192977750.252583001.65
其他投资收益--
3.公允价值变动收益
6.4.7.20-6681048.5782338613.01（损失以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”--号填列）5.其他收入（损失以“-”
6.4.7.2181820.4366372.55号填列）
减：二、营业总支出4366802.727540644.30
1．管理人报酬6.4.10.2.13620296.456345067.16
2．托管费6.4.10.2.2603382.761057511.11
3．销售服务费6.4.10.2.324880.8620035.27
4．投资顾问费--
5．利息支出--
其中：卖出回购金融资
--产支出
6．信用减值损失6.4.7.22--
7．税金及附加--
8．其他费用6.4.7.23118242.65118030.76三、利润总额（亏损总-107305380.1341345787.22额以“-”号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以-107305380.1341345787.22“-”号填列）
五、其他综合收益的税
--后净额
六、综合收益总额-107305380.1341345787.22
6.3净资产变动表
会计主体：工银瑞信主题策略混合型证券投资基金
本报告期：2024年1月1日至2024年6月30日
单位：人民币元本期项目2024年1月1日至2024年6月30日实收基金未分配利润净资产合计
第16页共52页工银瑞信主题策略混合型证券投资基金2024年中期报告
一、上期期末净资产234149987.91484560195.93718710183.84
二、本期期初净资产234149987.91484560195.93718710183.84
三、本期增减变动额
（减少以“-”号填-10206405.59-121917790.42-132124196.01列）
（一）、综合收益总
--107305380.13-107305380.13额
（二）、本期基金份额交易产生的净资
产变动数-10206405.59-14612410.29-24818815.88
（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款23407725.5039415384.3562823109.85
2.基金赎回
-33614131.09-54027794.64-87641925.73款
（三）、本期向基金份额持有人分配利
润产生的净资产变---
动（净资产减少以“-”号填列）
四、本期期末净资产223943582.32362642405.51586585987.83上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年6月30日实收基金未分配利润净资产合计
一、上期期末净资产236240053.52591900146.49828140200.01
二、本期期初净资产236240053.52591900146.49828140200.01
三、本期增减变动额
（减少以“-”号填-7094097.8322338815.2315244717.40列）
（一）、综合收益总
-41345787.2241345787.22额
（二）、本期基金份额交易产生的净资
产变动数-7094097.83-19006971.99-26101069.82
（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款14384392.2639155581.3453539973.60
2.基金赎回
-21478490.09-58162553.33-79641043.42款
（三）、本期向基金
---份额持有人分配利
第17页共52页工银瑞信主题策略混合型证券投资基金2024年中期报告润产生的净资产变
动（净资产减少以“-”号填列）
四、本期期末净资产229145955.69614238961.72843384917.41报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
赵桂才郝炜关亚君基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
工银瑞信主题策略混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)(原名“工银瑞信主题策略股票型证券投资基金”)根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]1340号文，由工银瑞信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《工银瑞信主题策略股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限为不定期，业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证。经向中国证监会备案，《工银瑞信主题策略股票型证券投资基金基金合同》于2011年10月24日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为631826498.75份基金份额。本基金的基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。
6.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布和修订的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、
《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证券
投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国
证监会发布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》和中国证监会、中国基金业协会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
第18页共52页工银瑞信主题策略混合型证券投资基金2024年中期报告
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36
号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税[2014]81号《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》，财税[2015]125号《财政部、国家税务总局、证监会关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》、财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2023]39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。
第19页共52页工银瑞信主题策略混合型证券投资基金2024年中期报告
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
对基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。
(4)基金在境内卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。
(5)基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税
收法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税。
基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。
(6)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1货币资金
单位：人民币元本期末项目
2024年6月30日
活期存款33766139.24
等于：本金33759358.23
加：应计利息6781.01
减：坏账准备-
定期存款-
第20页共52页工银瑞信主题策略混合型证券投资基金2024年中期报告
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
其中：存款期限1个月以内-
存款期限1-3个月-
存款期限3个月以上-
其他存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
合计33766139.24
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2024年6月30日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票548303695.52-553698838.965395143.44
贵金属投资-金交所----黄金合约
交易所市场----
债券银行间市场----
合计----
资产支持证券----
基金----
其他----
合计548303695.52-553698838.965395143.44
6.4.7.3衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额无。
6.4.7.3.2期末基金持有的期货合约情况
本基金本报告期末未持有期货投资。
6.4.7.3.3期末基金持有的黄金衍生品情况
本基金本报告期末未持有黄金衍生品。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额无。
第21页共52页工银瑞信主题策略混合型证券投资基金2024年中期报告
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券无。
6.4.7.4.3按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明无。
6.4.7.5债权投资
6.4.7.5.1债权投资情况无。
6.4.7.5.2债权投资减值准备计提情况无。
6.4.7.6其他债权投资
6.4.7.6.1其他债权投资情况无。
6.4.7.6.2其他债权投资减值准备计提情况无。
6.4.7.7其他权益工具投资
6.4.7.7.1其他权益工具投资情况无。
6.4.7.7.2报告期末其他权益工具投资情况无。
6.4.7.8其他资产无。
6.4.7.9其他负债
单位：人民币元本期末项目
2024年6月30日
应付券商交易单元保证金-
应付赎回费703.15
应付证券出借违约金-
应付交易费用600749.66
其中：交易所市场600749.66
第22页共52页工银瑞信主题策略混合型证券投资基金2024年中期报告
银行间市场-
应付利息-
预提审计费112295.44
预提信息披露费59672.34
预提账户维护费9300.00
合计782720.59
6.4.7.10实收基金
金额单位：人民币元
工银主题策略混合 A本期项目2024年1月1日至2024年6月30日
基金份额（份）账面金额
上年度末230749047.66230749047.66
本期申购21563706.0021563706.00
本期赎回（以“-”号填列）-32112144.70-32112144.70
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末220200608.96220200608.96
工银主题策略混合 C本期项目2024年1月1日至2024年6月30日
基金份额（份）账面金额
上年度末3400940.253400940.25
本期申购1844019.501844019.50
本期赎回（以“-”号填列）-1501986.39-1501986.39
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末3742973.363742973.36
注：若本基金有分红及转换业务，申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.11其他综合收益无。
6.4.7.12未分配利润
单位：人民币元
工银主题策略混合 A项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末274880300.17202755889.92477636190.09
第23页共52页工银瑞信主题策略混合型证券投资基金2024年中期报告
本期期初274880300.17202755889.92477636190.09
本期利润-99030473.04-6911478.70-105941951.74本期基金份额交易产
-10029370.80-4954314.67-14983685.47生的变动数
其中：基金申购款19690419.2916870694.5636561113.85
基金赎回款-29719790.09-21825009.23-51544799.32
本期已分配利润---
本期末165820456.33190890096.55356710552.88
工银主题策略混合 C项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末3929121.672994884.176924005.84
本期期初3929121.672994884.176924005.84
本期利润-1593858.52230430.13-1363428.39本期基金份额交易产
345122.3026152.88371275.18
生的变动数
其中：基金申购款1617652.241236618.262854270.50
基金赎回款-1272529.94-1210465.38-2482995.32
本期已分配利润---
本期末2680385.453251467.185931852.63
6.4.7.13存款利息收入
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
活期存款利息收入141226.30
定期存款利息收入-
其他存款利息收入-
结算备付金利息收入7205.37
其他1209.56
合计149641.23
6.4.7.14股票投资收益
6.4.7.14.1股票投资收益项目构成
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入-99466740.75
股票投资收益——赎回差价收入-
股票投资收益——申购差价收入-
股票投资收益——证券出借差价收入-
合计-99466740.75
第24页共52页工银瑞信主题策略混合型证券投资基金2024年中期报告
6.4.7.14.2股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
卖出股票成交总额732105259.85
减：卖出股票成本总额830073271.12
减：交易费用1498729.48
买卖股票差价收入-99466740.75
6.4.7.14.3股票投资收益——证券出借差价收入无。
6.4.7.15债券投资收益
6.4.7.15.1债券投资收益项目构成无。
6.4.7.15.2债券投资收益——买卖债券差价收入无。
6.4.7.15.3债券投资收益——赎回差价收入无。
6.4.7.15.4债券投资收益——申购差价收入无。
6.4.7.16资产支持证券投资收益
6.4.7.16.1资产支持证券投资收益项目构成无。
6.4.7.16.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入无。
6.4.7.16.3资产支持证券投资收益——赎回差价收入无。
6.4.7.16.4资产支持证券投资收益——申购差价收入无。
第25页共52页工银瑞信主题策略混合型证券投资基金2024年中期报告
6.4.7.17贵金属投资收益
6.4.7.17.1贵金属投资收益项目构成无。
6.4.7.17.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入无。
6.4.7.17.3贵金属投资收益——赎回差价收入无。
6.4.7.17.4贵金属投资收益——申购差价收入无。
6.4.7.18衍生工具收益
6.4.7.18.1衍生工具收益——买卖权证差价收入无。
6.4.7.18.2衍生工具收益——其他投资收益无。
6.4.7.19股利收益
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
股票投资产生的股利收益2977750.25
其中：证券出借权益补偿收
-入
基金投资产生的股利收益-
合计2977750.25
6.4.7.20公允价值变动收益
单位：人民币元本期项目名称
2024年1月1日至2024年6月30日
1.交易性金融资产-6681048.57
股票投资-6681048.57
债券投资-
资产支持证券投资-
基金投资-
贵金属投资-
其他-
第26页共52页工银瑞信主题策略混合型证券投资基金2024年中期报告
2.衍生工具-
权证投资-
3.其他-
减：应税金融商品公允价值变动
-产生的预估增值税
合计-6681048.57
6.4.7.21其他收入
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
基金赎回费收入23695.81
基金转换费收入58124.62
合计81820.43
6.4.7.22信用减值损失无。
6.4.7.23其他费用
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
审计费用37295.44
信息披露费59672.34
证券出借违约金-
账户维护费18600.00
银行费用2458.90
存托服务费215.97
合计118242.65
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金并无须作披露的重大资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
第27页共52页工银瑞信主题策略混合型证券投资基金2024年中期报告
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称与本基金的关系
工银瑞信基金管理有限公司基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
交通银行股份有限公司基金托管人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司基金管理人股东、基金销售机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易无。
6.4.10.1.2债券交易无。
6.4.10.1.3债券回购交易无。
6.4.10.1.4权证交易无。
6.4.10.1.5应支付关联方的佣金无。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年62023年1月1日至2023年月30日6月30日
当期发生的基金应支付的管理费3620296.456345067.16
其中：应支付销售机构的客户维护
1543499.782683135.72
费
应支付基金管理人的净管理费2076796.673661931.44
注：本基金的管理费率为年费率1.20%。
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
第28页共52页工银瑞信主题策略混合型证券投资基金2024年中期报告
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年62023年1月1日至2023年月30日6月30日
当期发生的基金应支付的托管费603382.761057511.11
注：本基金的托管费率为年费率0.20%。
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。
6.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元本期获得销售服务费的各关联2024年1月1日至2024年6月30日方名称当期发生的基金应支付的销售服务费
工银主题策略混合 A 工银主题策略混合 C 合计工银瑞信基金管理有限
-2644.152644.15公司中国工商银行股份有限
-211.93211.93公司
合计-2856.082856.08上年度可比期间获得销售服务费的各关联2023年1月1日至2023年6月30日方名称当期发生的基金应支付的销售服务费
工银主题策略混合 A 工银主题策略混合 C 合计工银瑞信基金管理有限
-5593.865593.86公司中国工商银行股份有限
-19.8619.86公司
合计-5613.725613.72
注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额
第29页共52页工银瑞信主题策略混合型证券投资基金2024年中期报告
的基金资产净值的 0.50%的年费率计提。C 类基金份额的销售服务费的计算方法如下：
H＝E×0.50%÷当年天数
H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为 C类基金份额前一日的基金资产净值
C类基金份额销售服务费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易无。
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况无。
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况无。
6.4.10.5各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况无。
6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况无。
6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间
2024年1月1日至2024年6月30
关联方名称2023年1月1日至2023年6月30日日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入交通银行股份有
33766139.24141226.3057428665.14174953.84
限公司
6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况无。
第30页共52页工银瑞信主题策略混合型证券投资基金2024年中期报告
6.4.10.8其他关联交易事项的说明无。
6.4.11利润分配情况无。
6.4.12期末（2024年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1受限证券类别：股票
证数量成功流通期末证券券受限认购（单期末期末估值总认购受限估值备注
代码名期价格位：成本总额额日类型单价
称股）诺2024瓦年2新股
3015896个月70.48188.01124487680.99233884.44-
星月1锁定云日达2024梦年6新股
6886926个月86.96174.9317515218.0030612.75-
数月4锁定据日键2024新股邦年61个月
603285未上18.6518.65115821596.7021596.70-
股月28内（含）市份日成2024都年1新股
6887096个月15.6918.79104516396.0519635.55-
华月31锁定微日
2024
安新股年61个月
603350乃未上20.5620.5694519429.2019429.20-
月26内（含）达市日星2024宸年3新股
3015366个月16.1632.274817772.9615521.87-
科月20锁定技日永2024兴年1新股
6010336个月16.2015.9691714855.4014635.32-
股月11锁定份日
第31页共52页工银瑞信主题策略混合型证券投资基金2024年中期报告
2024
骏年3新股
301538鼎6个月39.8291.241505972.7413686.00-
月13锁定达日中2024仑年6新股
3015656个月11.8818.987118446.6813494.78-
新月13锁定材日上2024海年2新股
6885846个月22.6615.8984319102.3813395.27-
合月1锁定晶日
2024
爱年6新股
301580迪6个月44.9565.932029079.9013317.86-
月19锁定特日龙2024旗年2新股
6033416个月26.0037.492987748.0011172.02-
科月23锁定技日灿2024芯年4新股
6886916个月19.8642.512474905.4210499.97-
股月2锁定份日汇2024成年5新股
3013926个月12.2041.662192671.809123.54-
真月28锁定空日肯2024特年2新股
3015916个月19.4336.982194255.178098.62-
股月20锁定份日中2024瑞年3新股
3015876个月21.7325.263066649.387729.56-
股月27锁定份日广2024合年3新股
0013896个月17.4334.562223869.467672.32-
科月26锁定技日宏2024鑫年4新股
3015396个月10.6419.823613841.047155.02-
科月3锁定技日
第32页共52页工银瑞信主题策略混合型证券投资基金2024年中期报告中2024创年3新股
6886956个月22.4331.551864171.985868.30-
股月6锁定份日欧2024莱年4新股
6885306个月9.6016.103443302.405538.40-
新月29锁定材日美2024新年3新股
3015886个月14.5021.252573726.505461.25-
科月6锁定技日华2024阳年1新股
3015026个月28.0137.831383865.385220.54-
智月26锁定能日博2024隆年1新股
6033256个月72.4668.06664782.364491.96-
技月3锁定术日永2024臻年6新股
6033816个月23.3525.131784156.304473.14-
股月19锁定份日
2024
星年3新股
603344德6个月19.1822.661823490.764124.12-
月13锁定胜日平2024安年3新股
0013596个月17.3920.601843199.763790.40-
电月19锁定工日西2024典年1新股
6033126个月29.0225.361303772.603296.80-
新月4锁定能日北2024自年1新股
6030826个月21.2829.491072276.963155.43-
科月23锁定技日腾2024达年1新股
0013796个月16.9813.482133616.742871.24-
科月11锁定技日
第33页共52页工银瑞信主题策略混合型证券投资基金2024年中期报告
2024
盛年1新股
603375景6个月38.1838.90722748.962800.80-
月17锁定微日雪2024祺年1新股
0013876个月11.8215.251732045.542638.25-
电月4锁定气日键2024邦年6新股
6032856个月18.6518.651292405.852405.85-
股月28锁定份日
2024
安年6新股
603350乃6个月20.5620.561062179.362179.36-
月26锁定达日
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票无。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购无。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购无。
6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券无。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人的风险管理机构由董事会下设的风险管理委员会、督察长、公司风险管理与内
部控制委员会、法律合规部、风险管理部、稽核审计部以及各个业务部门组成。
公司实行全面、系统的风险管理，风险管理覆盖公司所有战略环节、业务环节和操作环节。
同时，对于每一战略环节、业务环节，公司都制定了系统化的风险管理程序，实现风险识别、风
第34页共52页工银瑞信主题策略混合型证券投资基金2024年中期报告
险评估、风险处理、风险监控和风险报告的程序化管理，并对风险管理的整个流程进行评估和改进。公司构建了分工明确、相互协作、彼此牵制的风险管理组织结构，形成了由三大防线共同筑成的风险管理体系。其中：
（1）各业务部门是风险管理的第一道防线，将管控好风险作为开展业务的前提和保障，落实
各项风险管理措施，承担风险管理的第一责任。第一道防线按照法律法规的规定，制定本业务条线的制度和流程，对经营和业务流程中的风险主动识别、评估和控制，收集和报告风险点，针对薄弱环节及时进行完善。通过对业务和产品相关制度、流程、系统的自我评估、自我检查、自我完善、自我培训，履行业务经营过程中的自我风险控制职能。
（2）风险管理部、法律合规部和各风险职能部门是风险管理的第二道防线。第二道防线通过
制定风险管理政策、标准和要求，为第一道防线提供风险管理的方法、工具、流程、培训和指导，主动为第一道防线风险管控提供支持，独立监控、评估、报告公司整体及业务条线的风险状况和风险变化情况。监督和检查第一道防线风险管理措施的执行和有效性，为第三道防线开展再检查、再监督和内部控制评价提供基础。法律合规部负责合规风险的宣导培训、合规咨询、审查审核和监督检查，负责操作风险和员工异常行为排查的管理和检查，风险管理部负责对公司的投资风险进行独立评估、监控、检查和报告。
（3）稽核审计部是风险管理的第三道防线。通过内部独立、客观的监督与评价，采用系统化、规范化方法，对第一道、第二道防线在风险管理中的履职情况进行审计，对风险管理的效果进行独立客观的监督、审计、评价和报告，促进公司发展战略和经营管理目标的实现。
同时，公司董事会确定公司风险管理总体目标，制定公司风险管理战略和风险应对策略，对重大事件、重大决策的风险评估意见和风险管理报告进行审议，审批重大风险的解决方案；公司管理层根据董事会的风险管理战略，制定并确保公司风险管理制度得以全面、有效执行，在董事会授权范围内批准重大事件、重大决策的风险评估意见和重大风险的解决方案，组织各业务部门开展风险管控工作。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
第35页共52页工银瑞信主题策略混合型证券投资基金2024年中期报告
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金管理人通过信用评级团队和中央交易室建立了内部评级体系和交易对手库，对债券发行主体及债券进行内部评级并跟踪进行评级调整，对交易对手实行准入和分级管理，以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资无。
6.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资无。
6.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资无。
6.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资无。
6.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资无。
6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资无。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析无。
6.4.13.3.2报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集开放式证
第36页共52页工银瑞信主题策略混合型证券投资基金2024年中期报告券投资基金流动性风险管理规定》及《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》等有关法规
的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资
产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，本基金的基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，最大限度保护基金份额持有人利益。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指基金的财务状况或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2024年6月30日
资产
货币资金33766139.24---33766139.24
结算备付金1315758.81---1315758.81
存出保证金144772.83---144772.83
交易性金融资产---553698838.96553698838.96
应收清算款---6182.706182.70
应收申购款---61825.9661825.96
资产总计35226670.88--553766847.62588993518.50
第37页共52页工银瑞信主题策略混合型证券投资基金2024年中期报告负债
应付赎回款---925263.62925263.62
应付管理人报酬---595913.41595913.41
应付托管费---99318.9299318.92
应付销售服务费---4314.134314.13
其他负债---782720.59782720.59
负债总计---2407530.672407530.67
利率敏感度缺口35226670.88--551359316.95586585987.83上年度末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2023年12月31日
资产
货币资金51148106.91---51148106.91
结算备付金769222.41---769222.41
存出保证金210182.13---210182.13
交易性金融资产---680558136.35680558136.35
应收清算款---724294.94724294.94
应收申购款---206087.79206087.79
资产总计52127511.45--681488519.08733616030.53负债
应付清算款---12811728.1712811728.17
应付赎回款---566626.50566626.50
应付管理人报酬---740767.51740767.51
应付托管费---123461.27123461.27
应付销售服务费---4622.504622.50
其他负债---658640.74658640.74
负债总计---14905846.6914905846.69
利率敏感度缺口52127511.45--666582672.39718710183.84
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3其他价格风险其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素（单个证券发行主体自身经营情况或证券市场整体波动）发生变动时导致基金资产发生损失的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人对
第38页共52页工银瑞信主题策略混合型证券投资基金2024年中期报告
本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法进行风险度量和分析，以对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末上年度末
2024年6月30日2023年12月31日
项目占基金资产净值占基金资产净值公允价值公允价值比例（%）比例（%）交易性金融资
553698838.9694.39680558136.3594.69
产－股票投资交易性金融资
----
产－基金投资交易性金融资
产－贵金属投----资衍生金融资产
----
－权证投资
其他----
合计553698838.9694.39680558136.3594.69
注：由于四舍五入的原因，公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假定本基金的业绩比较基准变化5%，其他变量不变；
用期末时点比较基准浮动5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险；
假设
Beta 系数是根据组合的净值数据和基准指数数据回归得出，反映了基金和基准的相关性。
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2023年12月动本期末（2024年6月30日）
31日）
业绩比较基准增加
60021947.1840022308.32
5%
分析业绩比较基准减少
-60021947.18-40022308.32
5%
6.4.13.4.4采用风险价值法管理风险无。
第39页共52页工银瑞信主题策略混合型证券投资基金2024年中期报告
6.4.14公允价值
6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
2024年6月30日2023年12月31日
第一层次553169862.33678491097.29
第二层次45611.11-
第三层次483365.522067039.06
合计553698838.96680558136.35
6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于公开市场交易的证券、基金等投资，若出现交易不活跃（包括重大事项停牌、境内股票涨跌停、基金处于封闭期等导致的交易不活跃）和非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层
次或第三层次。
6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债(上年度末：
同)。
6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这
第40页共52页工银瑞信主题策略混合型证券投资基金2024年中期报告些金融工具账面价值与公允价值差异很小。
6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1权益投资553698838.9694.01
其中：股票553698838.9694.01
2基金投资--
3固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资
--产
7银行存款和结算备付金合计35081898.055.96
8其他各项资产212781.490.04
9合计588993518.50100.00
注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 35831584.80 6.11
C 制造业 504366330.58 85.98
D 电力、热力、燃气及水生产和供
应业--
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务 13486288.26 2.30
第41页共52页工银瑞信主题策略混合型证券投资基金2024年中期报告业
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 14635.32 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计553698838.9694.39
注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合无。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1688072拓荆科技40161048237377.108.22
2688012中微公司26611137590839.866.41
3300502新易盛34560036478080.006.22
4603986兆易创新33430131965861.625.45
5688169石头科技7517029511742.005.03
6600584长电科技84880026915448.004.59
7002463沪电股份71500026097500.004.45
8688361中科飞测52351724762354.104.22
9300308中际旭创17710024418548.004.16
10000975银泰黄金146080023796432.004.06
11002371北方华创7280023287992.003.97
12002050三花智控95620018244296.003.11
13688120华海清科9497718005739.663.07
14300567精测电子31640517880046.553.05
15300750宁德时代9892017808567.603.04
16300627华测导航53000015820500.002.70
17603129春风动力10390014789126.002.52
18601138工业富联50740013902760.002.37
19688052纳芯微13075813439307.242.29
20688300联瑞新材26765012873965.002.19
21002130沃尔核材87610012370532.002.11
22300394天孚通信13886012278001.202.09
第42页共52页工银瑞信主题策略混合型证券投资基金2024年中期报告
23002532天山铝业149030012086333.002.06
24600547山东黄金43956012035152.802.05
25603025大豪科技86952012016766.402.05
26688037芯源微11387810135142.001.73
27002138顺络电子2249006175754.001.05
28301589诺瓦星云1244233884.440.04
29301392汇成真空2189128899.540.02
30603344星德胜181342892.990.01
31001359平安电工183340513.630.01
32688692达梦数据17530612.750.01
33001379腾达科技212829183.340.00
34001387雪祺电气172926756.250.00
35603285键邦股份128724002.550.00
36603350安乃达105121608.560.00
37688709成都华微104519635.550.00
38301536星宸科技48115521.870.00
39601033永兴股份91714635.320.00
40301538骏鼎达15013686.000.00
41301565中仑新材71113494.780.00
42688584上海合晶84313395.270.00
43301580爱迪特20213317.860.00
44603341龙旗科技29811172.020.00
45688691灿芯股份24710499.970.00
46301591肯特股份2198098.620.00
47301587中瑞股份3067729.560.00
48001389广合科技2227672.320.00
49301539宏鑫科技3617155.020.00
50688695中创股份1865868.300.00
51688530欧莱新材3445538.400.00
52301588美新科技2575461.250.00
53301502华阳智能1385220.540.00
54603325博隆技术664491.960.00
55603381永臻股份1784473.140.00
56603312西典新能1303296.800.00
57603082北自科技1073155.430.00
58603375盛景微722800.800.00
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元股票代
序号股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)码
1300394天孚通信26968269.273.75
第43页共52页工银瑞信主题策略混合型证券投资基金2024年中期报告
2300567精测电子24926705.683.47
3002463沪电股份24465542.993.40
4000975银泰黄金22734675.003.16
5002371北方华创22193086.003.09
6601138工业富联21858370.983.04
7002050三花智控21081391.002.93
8300502新易盛20237612.112.82
9601689拓普集团19903080.382.77
10688120华海清科19330665.522.69
11300408三环集团18399448.992.56
12300308中际旭创16698829.722.32
13688037芯源微16676044.262.32
14688072拓荆科技16460963.262.29
15601702华峰铝业16326411.002.27
16300627华测导航16232173.232.26
17688169石头科技16106467.642.24
18603129春风动力15657244.002.18
19601985中国核电15541671.002.16
20603338浙江鼎力14674612.002.04
注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票；
2、买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元股票代
序号股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)码
1688235百济神州29326646.464.08
2002156通富微电27573959.003.84
3688111金山办公27074428.093.77
4002466天齐锂业25276198.003.52
5002126银轮股份22471453.123.13
6688120华海清科20238294.372.82
7300408三环集团18924944.372.63
8601689拓普集团18350546.142.55
9002230科大讯飞17636195.002.45
10601985中国核电15653204.002.18
11688037芯源微15630407.172.17
12300394天孚通信15184988.002.11
13688279峰岹科技14836651.202.06
14601138工业富联14687135.312.04
15601702华峰铝业14430192.002.01
16300567精测电子13963109.001.94
17603338浙江鼎力13005754.001.81
第44页共52页工银瑞信主题策略混合型证券投资基金2024年中期报告
18688008澜起科技12559795.311.75
19605117德业股份12054536.801.68
20603667五洲新春11929534.001.66
注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；
2、卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本（成交）总额709895022.30
卖出股票收入（成交）总额732105259.85
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10本基金投资股指期货的投资政策
本报告期内，本基金未运用股指期货进行投资。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。
7.11.2本期国债期货投资评价
本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。
第45页共52页工银瑞信主题策略混合型证券投资基金2024年中期报告
7.12投资组合报告附注
7.12.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金144772.83
2应收清算款6182.70
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款61825.96
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计212781.49
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明无。
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分无。
§8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人户均持有的基持有人结构份额级别户数金份额机构投资者个人投资者
第46页共52页工银瑞信主题策略混合型证券投资基金2024年中期报告
（户）占总占总份份额持有份额额比例持有份额比例
（%）
（%）工银主题
99.0
策略混合346416356.652148502.790.98218052106.17
2
A工银主题
54.0
策略混合32281159.531719988.7945.952022984.57
5
C
98.2
合计378695913.643868491.581.73220075090.74
7
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例（%）
基金管理 工银主题策略混合 A 30170.47 0.01人所有从
业人员持 工银主题策略混合 C 4328.92 0.12有本基金
合计34499.390.02
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基工银主题策略混合 A 0金投资和研究部门负责
人持有本开放式基金 工银主题策略混合 C 0合计0
本基金基金经理持有本 工银主题策略混合 A 0
开放式基金 工银主题策略混合 C 0合计0
§9开放式基金份额变动
单位：份
项目 工银主题策略混合 A 工银主题策略混合 C基金合同生效日
（2011年10月24631826498.75-日）基金份额总额本报告期期初基金
230749047.663400940.25
份额总额本报告期基金总申
21563706.001844019.50
购份额
第47页共52页工银瑞信主题策略混合型证券投资基金2024年中期报告
减：本报告期基金总
32112144.701501986.39
赎回份额本报告期基金拆分
--变动份额本报告期期末基金
220200608.963742973.36
份额总额
注：1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；
2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。
§10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4基金投资策略的改变
本报告期内基金投资策略未有改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况无。
10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元券商名称交易单元股票交易应支付该券商的佣金备注
第48页共52页工银瑞信主题策略混合型证券投资基金2024年中期报告数量占当期股票成占当期佣金成交金额交总额的比例佣金总量的比例
(%)(%)
714128346.
天风证券249.59525591.9250.52-
44
337273466.
西部证券223.42248260.7823.86-
77
193779002.
东北证券113.46123223.8711.84-
53
87914930.1
长江证券26.1164696.906.22-
0
64828234.4
中泰证券34.5047707.264.59-
2
42098600.5
中金公司12.9230980.092.98-
6
东兴证券1-----
方正证券1-----
国投证券1-----
中信建投1-----
中信证券2-----
注：1.交易单元的选择标准和程序
基金管理人选择综合实力强、研究能力突出、合规经营的证券公司，向其租用专用交易单元。
（1）选择标准
a) 财务状况良好。
b) 经营行为规范。
c) 合规记录优良。
d) 研究服务能力良好，具有较为完备的研究人员队伍和研究体系。
（2）选择程序
根据以上标准基金管理人对证券公司进行考察、选择和确定。在合作之前，证券公司需提供至少两个季度的服务，并在两个季度内与其他已合作证券公司一起参与基金管理人的研究服务评估。根据对其研究服务评估结果，决定是否作为新增合作证券公司。
2.证券公司的评估、保留和更换程序
（1）在合同存续期间，基金管理人将根据各证券公司在服务期间的综合证券服务质量、费率等情况进行评估。
（2）对于符合标准的证券公司，与其续约；对于不能达到标准的证券公司，不与其续约，并
根据证券公司选择标准和程序，重新选择其他经营稳健、研究能力强、综合服务质量高的证券公
第49页共52页工银瑞信主题策略混合型证券投资基金2024年中期报告司租用其交易单元。
（3）若证券公司提供的综合证券服务不符合要求，基金管理人有权按照协议约定，提前终止租用其交易单元。
本报告期内本基金退租川财证券1个交易单元、申港证券2个交易单元。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期债占当期权券商名占当期债券券证称成交金额成交金额回购成交总成交金额成交总额成交总额
额的比例(%)
的比例(%)的比例(%)天风证
------券西部证
------券东北证
------券长江证
------券中泰证
------券中金公
------司东兴证
------券方正证
------券国投证
------券中信建
------投中信证
------券
10.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理本公
1中国证监会规定的媒介2024年1月23日
司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告
2工银瑞信基金管理有限公司关于终止中国证监会规定的媒介2024年2月29日
第50页共52页工银瑞信主题策略混合型证券投资基金2024年中期报告北京中期时代销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告
§11影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况无。
11.2影响投资者决策的其他重要信息无。
§12备查文件目录
12.1备查文件目录
1、中国证监会批准工银瑞信主题策略混合型证券投资基金募集的文件；
2、《工银瑞信主题策略混合型证券投资基金基金合同》；
3、《工银瑞信主题策略混合型证券投资基金托管协议》；
4、《工银瑞信主题策略混合型证券投资基金招募说明书》；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、报告期内基金管理人在规定媒介上披露的各项公告。
12.2存放地点
基金管理人或基金托管人的住所。
12.3查阅方式
投资者可于营业时间免费查阅，或登录基金管理人网站查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人——工银瑞信基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-811-9999
网址：www.icbccs.com.cn
第51页共52页工银瑞信主题策略混合型证券投资基金2024年中期报告工银瑞信基金管理有限公司
2024年8月30日
沪公网安备31011802005267号
