国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金2026年中期报告

国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金

2026年中期报告

2026年6月30日

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二六年八月三十一日国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金2026年中期报告

1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2026年08月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2026年01月01日起至2026年06月30日止。

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1.2目录

1重要提示及目录..............................................2

1.1重要提示...............................................2

2基金简介.................................................5

2.1基金基本情况.............................................5

2.2基金产品说明.............................................5

2.3基金管理人和基金托管人........................................5

2.4信息披露方式.............................................6

2.5其他相关资料.............................................6

3主要财务指标和基金净值表现........................................6

3.1主要会计数据和财务指标........................................6

3.2基金净值表现.............................................7

4管理人报告................................................8

4.1基金管理人及基金经理情况.......................................8

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................9

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明................................9

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................10

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................10

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................11

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................11

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................11

5托管人报告...............................................11

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................11

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.............12

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................12

6半年度财务会计报告（未经审计）.....................................12

6.1资产负债表.............................................12

6.2利润表...............................................13

6.3净资产变动表............................................14

6.4报表附注..............................................16

7投资组合报告..............................................37

7.1期末基金资产组合情况........................................37

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................37

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................38

7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................39

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................41

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细....................41

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................42

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................42

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细....................42

7.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................42

7.11投资组合报告附注.........................................42

8基金份额持有人信息...........................................43

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................43

8.2盈利投资者数量占比.........................................43

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8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................43

8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.....................44

9开放式基金份额变动...........................................44

10重大事件揭示.............................................44

10.1基金份额持有人大会决议......................................44

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................44

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................44

10.4基金投资策略的改变........................................44

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................44

10.6管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况..........................44

10.7基金租用或者通过证券公司交易单元进行证券投资的相关情况......................45

10.8其他重大事件...........................................47

11影响投资者决策的其他重要信息.....................................47

12备查文件目录.............................................47

12.1备查文件目录...........................................47

12.2存放地点.............................................48

12.3查阅方式.............................................48

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2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金基金简称国泰科创板两年定期开放混合场内简称科创国泰基金主代码506009交易代码506009

基金运作方式契约型开放式。本基金以定期开放方式运作，即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。

基金合同生效日2022年2月18日基金管理人国泰基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额37664419.73份基金合同存续期不定期

2.2基金产品说明

在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现投资目标基金资产的长期稳健增值。

（一）封闭期内投资策略：1、大类资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券投资策略；4、股指期货投资策略；5、资产支持证券投资策略；6、

投资策略转融通证券出借投资策略。（二）开放期投资策略：开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要进行流动性管理。

上证科创板50成份指数收益率×70%+中证港股通综合指数（人民币）收业绩比较基准

益率×5%+中债综合指数收益率×25%

本基金为混合型基金，理论上其预期风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。本基金可投资科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括风险收益特征

流动性风险、退市风险和投资集中风险等。本基金投资港股通标的股票时，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

2.3基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人名称国泰基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司姓名倪蓥王小飞信息披露

联系电话021-31081600转021-60637103

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负责人 电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com wangxiaofei.zh@ccb.com

客户服务电话（021）31089000，400-888-8688021-60637228

传真021-31081800021-60635778中国（上海）自由贸易试验区北京市西城区金融大街25号注册地址浦东大道1200号2层225室上海市虹口区公平路18号8号北京市西城区闹市口大街1号办公地址

楼嘉昱大厦15-20层院1号楼邮政编码200082100033法定代表人周向勇张金良

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称《证券日报》

登载基金中期报告的管理人互联网网址 http://www.gtfund.com上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦基金中期报告置备地点

15-20层和本基金托管人住所

2.5其他相关资料

项目名称办公地址注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司北京市西城区太平桥大街17号

3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标报告期（2026年1月1日至2026年6月30日）

本期已实现收益67616953.74

本期利润81402058.94

加权平均基金份额本期利润0.9921

本期加权平均净值利润率62.34%

本期基金份额净值增长率120.51%

3.1.2期末数据和指标报告期末(2026年6月30日)

期末可供分配利润29778702.29

期末可供分配基金份额利润0.7906

期末基金资产净值110421856.35

期末基金份额净值2.9317

3.1.3累计期末指标报告期末(2026年6月30日)

基金份额累计净值增长率200.74%

注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

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除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增业绩比较基份额净值增业绩比较基

阶段长率标准差准收益率标*－**－*

长率*准收益率*

*准差*

过去三个月125.13%3.33%48.75%2.01%76.38%1.32%

过去六个月120.51%3.01%41.82%1.78%78.69%1.23%

过去一年226.35%2.71%74.99%1.61%151.36%1.10%

过去三年192.29%2.21%82.89%1.52%109.40%0.69%自基金合同生

200.74%1.95%61.72%1.42%139.02%0.53%

效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

较国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2022年2月18日至2026年6月30日）

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注：本基金的合同生效日为2022年2月18日，在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。

4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

国泰基金管理有限公司成立于1998年3月5日，是经中国证监会证监基字[1998]5号文批准的首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为1.1亿元人民币，公司注册地为上海，并在北京和深圳设有分公司。

截至2026年6月30日，本基金管理人共管理319只公开募集证券投资基金。另外，本基金管理人于2004年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管理全国社保基金多个投资组合。2007年11月19日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008年2月14日，本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金公司之一，并于3月 24日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（QDII）资格，囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和 QDII等管理业务资格。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理证券从业

姓名职务（助理）期限说明年限任职日期离任日期硕士研究生。2002年7月至2004年7月在上海良友集团有限责任

国泰新经济灵公司任资产管理部科员，2004年9活配置混合、月至2007年3月在上海交通大学

国泰优势行业学习，2007年3月至2015年8月混合、国泰成在平安资产管理有限责任公司任

长价值混合、投资经理，2015年9月加入国泰

2025-02-2

彭凌志国泰科创板两-19年基金。2015年12月至2023年8

5年定期开放混月任国泰互联网+股票型证券投

合、国泰半导资基金的基金经理，2015年12月体制造精选混起任国泰新经济灵活配置混合型

合发起的基金证券投资基金的基金经理，2016经理年6月至2017年9月任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理，2017年1月至2018年4

第8页共48页国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金2026年中期报告月任国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金（由国泰金泰平衡混合型证券投资基金变更注册而来）的

基金经理，2018年5月起兼任国泰优势行业混合型证券投资基金

的基金经理，2019年1月至2021年3月任国泰消费优选股票型证

券投资基金的基金经理，2021年3月起兼任国泰成长价值混合型证

券投资基金的基金经理，2025年2月起兼任国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理，2025年10月起兼任国泰半导体制造精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。

注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从法律法规及行业协会的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理团队保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。

本报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（1日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。

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4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共10次，为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

本基金投资理念为“寻找高质量增长股”，投资策略为“戴维斯双击”。具体从四个维度展开：一、行业。挑选产业趋势向上，成长空间广阔，符合时代发展趋势的行业；二、公司。优选具有护城河、

定价权、竞争优势突出的高质量公司；三、成长性。寻找未来2-3年能维持中高成长性的公司；四、安全边际。以合理或偏低的估值买入。

2026年上半年，A股市场整体上涨，但分化较大。指数方面，万得全 A涨 11.52%，上证指数

涨3.16%，沪深300指数涨7.55%，创业板指数涨35.58%，科创50指数涨64.25%。行业方面，电子、通讯、建材、基础化工和机械涨幅靠前，消费者服务、综合、农林牧渔、商贸零售和传媒表现相对较弱。

2026年上半年，本基金净值上涨120.51%，跑赢科创50指数。主要是重仓的半导体设备，零部

件、材料和国产算力等公司大涨贡献。

在 AI巨额资本开支的强力驱动下，全球半导体已进入超级景气周期。当前存储芯片、晶圆代工、先进封装、半导体设备、零部件、材料、模拟芯片和功率半导体等产业链环节普遍供不应求，行业呈现供给决定需求的高景气特征。国内半导体在此全球红利基础上，叠加存储与先进制程产能持续追赶、设备/零部件/材料国产化率加速提升的双重成长逻辑，行业增长斜率将高于海外，有望迎来更强的景气上行周期。基于此判断，组合持仓将继续聚焦半导体设备、材料、零部件及国产算力等领域的优质龙头公司。

我们始终坚持研究、寻找高质量增长股，与时俱进，不断迭代优化组合。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本基金本报告期内的净值增长率为120.51%，同期业绩比较基准收益率为41.82%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2026年下半年，美伊冲突逐步缓和，油价有望回归合理中枢，油价扰动带来的通胀压力持续弱化，外部宏观约束边际宽松，全球 AI产业投资延续，产业扩张如火如荼。国内经济正处于新旧

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动能转化的关键窗口期，传统经济总量需求虽仍偏弱，但整体已在筑底企稳，稳步回升阶段。与此同时，人工智能、芯片制造、创新药、航空航天、新能源等新质生产力赛道快速迭代、蓬勃向好，持续为宏观经济注入新的增长动能。综合来看，当前 A股权益市场配置性价比仍然凸显，后续行情具备充足支撑，配置价值持续可期。

政策层面将持续聚焦并加码支持新质生产力发展，科创板作为科技创新主阵地，在半导体、AI算力、新材料、创新药、航空航天及机器人等方向具备显著产业优势与成长潜力。2026年，我们将重点围绕 AI算力基础设施、半导体国产化、创新药研发突破以及人形机器人产业化等高景气赛道，积极布局具备核心技术壁垒和长期成长确定性的优质标的。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管人进行复核。公司估值委员会由主管运营的公司领导负责，成员包括基金核算、风险管理、行业研究方面业务骨干，均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金管理人根据本基金基金合同和相关法律法规的规定已于2026年03月05日进行利润分配，每10份基金份额派发红利0.247元。截至本报告期末，根据本基金基金合同和相关法律法规的规定，本基金无应分配但尚未实施的利润。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。

5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

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5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组

合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金

报告截止日：2026年6月30日

单位：人民币元本期末上年度末资产附注号

2026年6月30日2025年12月31日

资产：

货币资金6.4.7.12196357.5613933955.83

结算备付金54774.13203421.46

存出保证金50772.5045794.30

交易性金融资产6.4.7.2108371573.49226559378.14

其中：股票投资104509941.55226559378.14

基金投资--

债券投资3861631.94-

资产支持证券投资--

贵金属投资--

其他投资--

衍生金融资产6.4.7.3--

买入返售金融资产6.4.7.4--

应收清算款--

应收股利--

应收申购款--

递延所得税资产--

其他资产6.4.7.5--

资产总计110673477.68240742549.73

第12页共48页国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金2026年中期报告本期末上年度末负债和净资产附注号

2026年6月30日2025年12月31日

负债：

短期借款--

交易性金融负债--

衍生金融负债6.4.7.3--

卖出回购金融资产款--

应付清算款65962.103.65

应付赎回款--

应付管理人报酬80624.84238444.80

应付托管费13437.4539740.83

应付销售服务费--

应付投资顾问费--

应交税费115.82-

应付利润--

递延所得税负债--

其他负债6.4.7.691481.12203457.81

负债合计251621.33481647.09

净资产：

实收基金6.4.7.737664419.73177658472.88

未分配利润6.4.7.872757436.6262602429.76

净资产合计110421856.35240260902.64

负债和净资产总计110673477.68240742549.73

注：报告截止日2026年6月30日，基金份额净值2.9317元，基金份额总额37664419.73份。

6.2利润表

会计主体：国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金

本报告期：2026年1月1日至2026年6月30日

单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2026年1月1日至2025年1月1日至

2026年6月30日2025年6月30日

一、营业总收入82414963.9614113572.70

1.利息收入7809.8019611.34

其中：存款利息收入6.4.7.97809.8019611.34

债券利息收入--

资产支持证券利息收入--

买入返售金融资产收入--

其他利息收入--

2.投资收益（损失以“-”填列）68621396.0313834939.91

其中：股票投资收益6.4.7.1068531417.2113417936.97

基金投资收益--

第13页共48页国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金2026年中期报告

债券投资收益6.4.7.1137615.51-

资产支持证券投资收益--

贵金属投资收益--

衍生工具收益6.4.7.12--

股利收益6.4.7.1352363.31417002.94

其他投资收益--3.公允价值变动收益（损失以“-”号

6.4.7.1413785105.20259021.45

填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列）--

5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.15652.93-

减：二、营业总支出1012905.021169136.32

1．管理人报酬812661.16944027.24

2．托管费135443.54157337.88

3．销售服务费--

4．投资顾问费--

5．利息支出--

其中：卖出回购金融资产支出--

6.信用减值损失--

7．税金及附加13.96-

8．其他费用6.4.7.1664786.3667771.20三、利润总额（亏损总额以“-”号填

81402058.9412944436.38

列）

减：所得税费用--

四、净利润（净亏损以“-”号填列）81402058.9412944436.38

五、其他综合收益的税后净额--

六、综合收益总额81402058.9412944436.38

6.3净资产变动表

会计主体：国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金

本报告期：2026年1月1日至2026年6月30日

单位：人民币元本期项目2026年1月1日至2026年6月30日实收基金未分配利润净资产合计

一、上期期末净

177658472.8862602429.76240260902.64

资产

二、本期期初净

177658472.8862602429.76240260902.64

资产

三、本期增减变

-139994053.1510155006.86-129839046.29

动额（减少以

第14页共48页国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金2026年中期报告“-”号填列）

（一）、综合收

-81402058.9481402058.94益总额

（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净-139994053.15-68472738.58-208466791.73资产减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购

697002.68345920.131042922.81

款

2.基金赎回

-140691055.83-68818658.71-209509714.54款

（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净

--2774313.50-2774313.50资产变动数（净资产减少以“-”号

填列）

四、本期期末净资

37664419.7372757436.62110421856.35

产上年度可比期间项目2025年1月1日至2025年6月30日实收基金未分配利润净资产合计

一、上期期末净

177658472.88-28260692.04149397780.84

资产

二、本期期初净

177658472.88-28260692.04149397780.84

资产

三、本期增减变

动额（减少以-12944436.3812944436.38“-”号填列）

（一）、综合收

-12944436.3812944436.38益总额

（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净---资产减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购

---款

2.基金赎回

---款

（三）、本期向基

金份额持有人分---配利润产生的净

第15页共48页国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金2026年中期报告资产变动数（净资产减少以“-”号

填列）

四、本期期末净资

177658472.88-15316255.66162342217.22

产报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：李昇，主管会计工作负责人：吴洪涛，会计机构负责人：张洁清

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金(简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]1759号《关于准予国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金注册的批复》准予注册，由国泰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定。根据《国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金基金合同》的相关规定，本基金以定期开放的方式运作，即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。自基金合同生效日(包括该日)起或自每一个开放期结束之日次日(包括该日)起2年的期间内，本基金采取封闭运作模式。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务，但投资人可在本基金上市交易后通过上海证券交易所转让基金份额。

每一个封闭期结束后，本基金即进入开放期，开放期的期限为自封闭期结束之日后第一个工作日(包括该日)起不少于5个工作日且不超过20个工作日，具体期间由基金管理人在封闭期结束前公告说明。开放期内，本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务，开放期未赎回的份额将自动转入下一个封闭期。本基金可在符合法律法规和上海证券交易所规定的上市条件的情况下由基金管理人申请上市交易。若本基金因不具备上市条件而未能上市时，本基金为非上市基金。本基金首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币213244027.82元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2022)第0071号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金基金合同》于2022年2月18日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为213293525.47份基金份额，其中认购资金利息折合49497.65份基金份额。本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金基

第16页共48页国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金2026年中期报告金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、

金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券(含分

离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、

同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须

符合中国证监会相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。本基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的60%，投资于港股通标的股票资产的比例不超过全部股票资产的20%，投资于科创板股票资产的比例不低于非现金基金资产的80%，但在每个开放期开始前2个月、开放期期间以及开放期结束后2个月内不受前述比例限制。在封闭期内，本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。在开放期内，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金以后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：上证科创板50成份指数收益率×70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%+中债综合指数收益率×25%。

本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于2026年8月27日批准报出。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金财务报表以持续经营为基础编制。

本基金财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》(以下合称“企业会计准则”)的要求，同时亦按照中国证券投资基金业协会（以下简称“基金业协会”）颁布的《公开募集证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号——年度报告和中期报告》、《证券投资基金会计核算业务指引》及中国证监会、基金业协会发布的其他有关基金行业实务操作的规定编制财务报表。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2026年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2026年

6月30日的财务状况以及2026年1月1日至2026年6月30日止期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。

第17页共48页国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金2026年中期报告

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.6税项

根据中华人民共和国主席令第41号《中华人民共和国增值税法》、中华人民共和国国务院令第

826号《中华人民共和国增值税法实施条例》、财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税

[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号

《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税

[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税

[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财

政部、税务总局公告2025年第4号《关于国债等债券利息收入增值税政策的公告》、财政部、税务

总局公告2026年第10号《关于增值税法施行后增值税优惠政策衔接事项的公告》、财政部、税务总

局公告2026年第12号《关于明确增值税应税交易销售额计算口径的公告》及其他相关财税法规和

实务操作，主要税项列示如下：

(1)自2026年1月1日至2027年12月31日，公开募集证券投资基金管理人运营契约制资管产

品过程中发生的增值税应税行为，以基金管理人为增值税纳税人，可以选择适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对公募证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券取得的收入以及金融同业往来利息收入免征增值税。

(2)自2025年8月8日起，对基金取得的在该日期之后(含当日)新发行的国债、地方政府债券、金融债券的利息收入，恢复征收增值税；对在该日期之前已发行的国债、地方政府债券、金融债券(包

第18页共48页国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金2026年中期报告

含在2025年8月8日之后续发行的部分)的利息收入，继续免征增值税直至债券到期。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(3)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(4)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H股取得的股息红利，H股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H股公司提供内地个人投资者名册，H股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非H股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。

(5)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据

财政部、国家税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。

(6)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1货币资金

单位：人民币元本期末项目

2026年6月30日

第19页共48页国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金2026年中期报告

活期存款2196357.56

等于：本金2196240.01

加：应计利息117.55

定期存款-

等于：本金-

加：应计利息-

其中：存款期限1个月以内-

存款期限1-3个月-

存款期限3个月以上-

其他存款-

等于：本金-

加：应计利息-

合计2196357.56

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元本期末项目2026年6月30日成本应计利息公允价值公允价值变动

股票41680851.66-104509941.5562829089.89

贵金属投资-金交-

---所黄金合约

交易所21211.94

市场3840851.003861631.94-431.00

债券银行间-

市场---

合计3840851.0021211.943861631.94-431.00

资产支持证券----

基金----

其他----

合计45521702.6621211.94108371573.4962828658.89

6.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。

6.4.7.4买入返售金融资产

第20页共48页国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金2026年中期报告

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末无买入返售金融资产。

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5其他资产

本基金本报告期末无其他资产。

6.4.7.6其他负债

单位：人民币元本期末项目

2026年6月30日

应付券商交易单元保证金-

应付赎回费-

应付证券出借违约金-

应付交易费用27014.35

其中：交易所市场27014.35

银行间市场-

应付利息-

预提费用64466.77

合计91481.12

6.4.7.7实收基金

金额单位：人民币元本期项目2026年1月1日至2026年6月30日

基金份额（份）账面金额

上年度末177658472.88177658472.88

本期申购697002.68697002.68

本期赎回（以“-”号填列）-140691055.83-140691055.83

本期末37664419.7337664419.73

注：申购含红利再投份额。

6.4.7.8未分配利润

单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

上年度末11000285.9551602143.8162602429.76

本期期初11000285.9551602143.8162602429.76

本期利润67616953.7413785105.2081402058.94

第21页共48页国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金2026年中期报告本期基金份额交易产生的

变动数-46064223.90-22408514.68-68472738.58

其中：基金申购款195236.93150683.20345920.13

基金赎回款-46259460.83-22559197.88-68818658.71

本期已分配利润-2774313.50--2774313.50

本期末29778702.2942978734.3372757436.62

6.4.7.9存款利息收入

单位：人民币元本期项目

2026年1月1日至2026年6月30日

活期存款利息收入7286.22

定期存款利息收入-

其他存款利息收入-

结算备付金利息收入404.07

其他119.51

合计7809.80

6.4.7.10股票投资收益

单位：人民币元本期项目

2026年1月1日至2026年6月30日

卖出股票成交总额282755412.22

减：卖出股票成本总额213885568.66

减：交易费用338426.35

买卖股票差价收入68531417.21

6.4.7.11债券投资收益

6.4.7.11.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元本期项目

2026年1月1日至2026年6月30日

债券投资收益——利息收入40386.51债券投资收益——买卖债券（债转股及-2771.00债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入-

债券投资收益——申购差价收入-

合计37615.51

6.4.7.11.2债券投资收益——买卖债券差价收入

第22页共48页国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金2026年中期报告

单位：人民币元本期项目

2026年1月1日至2026年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成

13722124.03

交总额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）

13604776.00

成本总额

减：应计利息总额120119.03

减：交易费用-

买卖债券差价收入-2771.00

6.4.7.12衍生工具收益

本基金本报告期内无衍生工具收益。

6.4.7.13股利收益

单位：人民币元本期项目

2026年1月1日至2026年6月30日

股票投资产生的股利收益52363.31

其中：证券出借权益补偿收入-

基金投资产生的股利收益-

合计52363.31

6.4.7.14公允价值变动收益

单位：人民币元本期项目名称

2026年1月1日至2026年6月30日

1.交易性金融资产13785105.20

——股票投资13785536.20

——债券投资-431.00

——资产支持证券投资-

——基金投资-

——贵金属投资-

——其他-

2.衍生工具-

——权证投资-

3.其他-

减：应税金融商品公允价值变动产生的

预估增值税-

合计13785105.20

第23页共48页国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金2026年中期报告

6.4.7.15其他收入

单位：人民币元本期项目

2026年1月1日至2026年6月30日

基金赎回费收入652.93

合计652.93

注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的50%归入基金资产。

2.本基金的转换费由转出基金赎回费和转入基金申购补差费构成，其中不低于赎回费部分的

50%归入基金资产。

6.4.7.16其他费用

单位：人民币元本期项目

2026年1月1日至2026年6月30日

审计费用4959.40

信息披露费59507.37

证券出借违约金-

深港通证券组合费94.59

银行汇划费用225.00

合计64786.36

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

本基金的基金管理人于2026年8月25日宣告2026年度第二次分红，向截至2026年8月27日止在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体份额持有人，按每10份基金份额派发红利2.032元。

6.4.9关联方、关联关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称与本基金的关系

国泰基金管理有限公司基金管理人、基金销售机构

中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”）基金托管人、基金销售机构

第24页共48页国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金2026年中期报告

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的交易。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2026年1月1日至2026年6月2025年1月1日至2025年6月

30日30日

当期发生的基金应支付的管理费812661.16944027.24

其中：应支付销售机构的客户维护费228271.94256781.96

应支付基金管理人的净管理费584389.22687245.28

注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.20% / 当年天数。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2026年1月1日至2026年6月2025年1月1日至2025年6

30日月30日

当期发生的基金应支付的托管费135443.54157337.88

注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年天数。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份项目本期上年度可比期间

第25页共48页国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金2026年中期报告

2026年1月1日至2026年6月30日2025年1月1日至2025年6月30日

期初持有的基金份

80000000.0080000000.00

额

期间申购/买入总份

--额期间因拆分变动份

--额

减：期间赎回/卖出总

68000000.00-

份额期末持有的基金份

12000000.0080000000.00

额期末持有的基金份

额31.86%45.03%占基金总份额比例

注：基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及相关法律文件有关规定支付。

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元本期上年度可比期间关联方名称2026年1月1日至2026年6月30日2025年1月1日至2025年6月30日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入

中国建设银行2196357.567286.229926396.4719182.22

注：本基金的银行活期存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金在本报告期及上年度可比期间未有在承销期间参与关联方承销证券的情况。

6.4.10.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。

6.4.11利润分配情况

单位：人民币元

第26页共48页国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金2026年中期报告除息日每10份再投资形权益登记现金形式利润分配合序号基金份额式发放总备注日发放总额计分红数额场外

12026-03-052026-03-050.2472732918.9541394.552774313.50-

合计0.2472732918.9541394.552774313.50-

6.4.12期末（2026年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1受限证券类别：股票

流通受期末期末

证券证券成功受限限类认购期末估数量(单成本估值

代码名称认购日期型价格值单价位：股)总额总额备注新股

68879摩尔2025-16个月锁定9565256659

114.28676.94837.00-

5线程1-26以上流通.368.78

受限新股

68878西安2025-16个月锁定9449.8145054256

8.6257.42-

3奕材0-20以上流通00.381.58

受限新股

68880沐曦2025-16个月锁定5923743519

104.66768.89566.00-

2股份2-09以上流通.561.74

受限新股

68876禾元2025-16个月锁定3862.1122218753

29.0648.56-

5生物0-16以上流通009.728.72

受限新股

68871北芯2026-06个月锁定1694134734

17.5235.92967.00-

2生命1-28以上流通.84.64

受限新股

68878视涯2026-06个月9752.18128

锁定22.6842.16430.00-

1科技3-18以上40.80

流通

第27页共48页国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金2026年中期报告受限新股

68881易思2026-06个月锁定5818.5938.

55.9557.10104.00-

6维2-04以上流通8040

受限新股

68881泰金2026-06个月锁定5851.

26.28172.0934.00893.52-

3新能3-24以上流通06

受限新股

振石2026-06个月锁定2660.4186.

60111211.1817.59238.00-

股份1-21以上流通8442受限新股

68881有研2026-06个月锁定3595.

6.4124.13149.00955.09-

1复材4-01以上流通37

受限新股

60345红板2026-06个月锁定2360.

17.7084.3228.00495.60-

9科技3-31以上流通96

受限新股

60328林平2026-06个月锁定1742.1604.

37.8834.8746.00-

4发展2-03以上流通4802

受限

6.4.12.1.2受限证券类别：债券

流通受期末期末

证券证券成功受限限类认购期末估数量(单成本估值

代码名称认购日期型价格值单价位：张)总额总额备注

1个月配债

11807华峰2026-03700037000

以内未上100.00100.00370.00-

1转债6-23.00.65

（含）市

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元股票股票停牌停牌期末估复牌复牌数量期末期末备注

代码名称日期原因值单价日期开(单位：股)成本总额估值总额

第28页共48页国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金2026年中期报告盘单价

68807拓荆科2026-06重大事2026-0

879.53890.9911118.002154588.149778614.54-

2技-29项停牌7-13

注：本基金截至2026年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停

牌的股票，该类股票将在消除所公布事项的重大影响后，经交易所批准复牌。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金为混合型基金，理论上其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资及债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。

本基金的基金管理人奉行全员与全程结合、风控与发展并重的风险管理理念。董事会主要负责公司的风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。在公司经营管理层下设风险管理委员会，制定公司日常经营过程中各类风险的防范和管理措施；在业务操作层面，一线业务部门负责对各自业务领域风险的管控，公司具体的风险管理职责由风险管理部、审计部和稽核监察部负责，组织、协调并与各业务部门一道，共同完成对法律风险、投资风险、操作风险、合规风险等风险类别的管理，并定期向公司专门的风险管理委员会报告公司风险状况。风险管理部和稽核监察部由督察长分管，配置有法律、风控、信息披露等方面专业人员。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估

测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可

第29页共48页国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金2026年中期报告

靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国建设银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于2026年6月30日，本基金持有信用类债券比例为0.03%(2025年12月31日：0.00%)。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人于约定开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放期内每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于2026年06月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》且于

基金开放期内按照《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组

合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受

第30页共48页国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金2026年中期报告限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。于开放期内，本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超

过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。于开放期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。

于开放期内，本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动

性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而

发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金

第31页共48页国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金2026年中期报告

流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、债券投资、存出保证金及结算备付金等。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元本期末

1年以内1-5年5年以上不计息合计

2026年6月30日

资产

货币资金2196357.56---2196357.56

结算备付金54774.13---54774.13

存出保证金50772.50---50772.50

108371573.4

交易性金融资产3824631.29-37000.65104509941.55

9

110673477.6

资产总计6126535.48-37000.65104509941.55

8

负债

应付清算款---65962.1065962.10

应付管理人报酬---80624.8480624.84

应付托管费---13437.4513437.45

应交税费---115.82115.82

其他负债---91481.1291481.12

负债总计---251621.33251621.33

利率敏感度缺口6126535.48-37000.65104258320.22110421856.3

5

上年度末

2025年12月311年以内1-5年5年以上不计息合计

日资产

货币资金13933955.83---13933955.83

结算备付金203421.46---203421.46

存出保证金45794.30---45794.30

226559378.1

交易性金融资产---226559378.14

4

240742549.7

资产总计14183171.59--226559378.14

3

第32页共48页国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金2026年中期报告负债

应付清算款---3.653.65

应付管理人报酬---238444.80238444.80

应付托管费---39740.8339740.83

其他负债---203457.81203457.81

负债总计---481647.09481647.09

240260902.6

利率敏感度缺口14183171.59--226077731.05

4

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析于2026年6月30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金净资产的比例为3.50%（2025年12月31日：0.00%），因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响（2025年12月31日：同）。

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。

6.4.13.4.2.1外汇风险敞口

单位：人民币元本期末

2026年6月30日

项目港币美元折合人民币合计折合人民币其他币种以外币计价的资产交易性金融资

-3455352.473455352.47产

资产合计-3455352.473455352.47

第33页共48页国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金2026年中期报告以外币计价的负债

负债合计---资产负债表

外汇风险敞-3455352.473455352.47口净额上年度末

2025年12月31日

项目港币美元折合人民币合计折合人民币其他币种以外币计价的资产交易性金融资

-8396920.228396920.22产

资产合计-8396920.228396920.22以外币计价的负债

负债合计---资产负债表

外汇风险敞-8396920.228396920.22口净额

6.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析

假设除汇率以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动分析本期末上年度末

2026年6月30日2025年12月31日

港币相对人民币升值5%增加约172767.62增加约419846.01

港币相对人民币贬值5%减少约172767.62减少约419846.01

第34页共48页国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金2026年中期报告

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外

的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元本期末上年度末

2026年6月30日2025年12月31日

项目占基金资占基金资产公允价值产净值比公允价值净值比例例（%）（%）

226559378.1

交易性金融资产－股票投资104509941.5594.6594.30

4

交易性金融资产－基金投资----

交易性金融资产－贵金属投资----

衍生金融资产－权证投资----

其他----

226559378.1

合计104509941.5594.6594.30

4

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设除业绩比较基准外的其他市场变量不变对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动分析本期末上年度末

2026年6月30日2025年12月31日

业绩比较基准上升5%增加约8436920.69增加约17704378.82

第35页共48页国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金2026年中期报告

业绩比较基准下降5%减少约8436920.69减少约17704378.82

6.4.14公允价值

6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具

6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次

2026年6月30日2025年12月31日

第一层次92923036.52204391015.60

第二层次13640246.4821101352.50

第三层次1808290.491067010.04

合计108371573.49226559378.14

6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对

于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于2026年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2025年12月31日：

同)。

6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

第36页共48页国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金2026年中期报告

7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元占基金总资产的比序号项目金额例（%）

1权益投资104509941.5594.43

其中：股票104509941.5594.43

2基金投资--

3固定收益投资3861631.943.49

其中：债券3861631.943.49

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金融

--资产

7银行存款和结算备付金合计2251131.692.03

8其他各项资产50772.500.05

9合计110673477.68100.00

注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股市值为3455352.47元，占基金资产净值比例为3.13%。

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值比例

代码行业类别公允价值（元）

（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 91388747.18 82.76

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

第37页共48页国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金2026年中期报告

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 9665841.90 8.75

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计101054589.0891.52

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别公允价值（人民币）占基金资产净值比例（%）

信息技术3455352.473.13

非日常生活消费品--

日常消费品--

能源--

金融--

房地产--

工业--

通讯业务--

公用事业--

原材料--

医疗保健--

合计3455352.473.13

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

第38页共48页国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金2026年中期报告占基金资产净

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值

值比例(％)

1688361中科飞测2744511801350.0010.69

2688012中微公司2251510548277.509.55

3688120华海清科3114710034940.469.09

4688072拓荆科技111189778614.548.86

5688256寒武纪60589665841.908.75

6688347华虹宏力286369630286.808.72

7002371北方华创84007430304.006.73

8688498源杰科技35706733020.006.10

9688409富创精密206226315487.505.72

10688200华峰测控101785344467.804.84

11688037芯源微105454629782.254.19

12688019安集科技103043497795.843.17

1300981中芯国际445003455352.473.13

14688627精智达37542684110.002.43

15300236上海新阳82001078300.000.98

16688795摩尔线程837566598.780.51

17688783西安奕材9449542561.580.49

18688802沐曦股份566435191.740.39

19688765禾元生物3862187538.720.17

20300666江丰电子20073720.000.07

21688712北芯生命96734734.640.03

22688781视涯科技43018128.800.02

23688816易思维1045938.400.01

24688813泰金新能345851.060.01

25601112振石股份2384186.420.00

26688811有研复材1493595.370.00

27603459红板科技282360.960.00

28603284林平发展461604.020.00

注：所有证券代码采用当地市场代码。

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元占期初基金资序号股票代码股票名称本期累计买入金额产净值比例

（％）

1688766普冉股份8783753.253.66

2688123聚辰股份7861548.523.27

3688200华峰测控7376729.553.07

第39页共48页国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金2026年中期报告

4688256寒武纪5621596.472.34

5688120华海清科4886824.572.03

6688981中芯国际4041114.301.68

7688498源杰科技3800412.701.58

800981中芯国际3043649.381.27

9688008澜起科技2928907.941.22

10688361中科飞测2856628.731.19

11002371北方华创2789530.001.16

12688019安集科技2650871.871.10

13688037芯源微2528812.871.05

14300236上海新阳2247088.000.94

15688409富创精密2218612.770.92

16688668鼎通科技1965319.130.82

17688041海光信息1933519.980.80

18688652京仪装备1488377.620.62

19300567精测电子1423668.000.59

20688525佰维存储1414130.670.59

注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元占期初基金资序号股票代码股票名称本期累计卖出金额产净值比例

（％）

1688361中科飞测25872203.5910.77

2688041海光信息25185511.1410.48

3688072拓荆科技20910120.358.70

4688012中微公司20573660.128.56

5002371北方华创20117063.008.37

6688981中芯国际18386012.307.65

7688256寒武纪16748156.486.97

8688347华虹宏力16559406.116.89

9688652京仪装备13812795.095.75

10688521芯原股份13296917.475.53

11688008澜起科技9186173.223.82

12688766普冉股份8248076.733.43

13688409富创精密7396092.073.08

14688019安集科技7170357.842.98

15688037芯源微7148686.832.98

16688120华海清科7063924.392.94

17688123聚辰股份6157825.782.56

18688200华峰测控5382455.452.24

第40页共48页国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金2026年中期报告

1901347华虹宏力5031092.042.09

20688629华丰科技4833153.652.01

注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

金额单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额78050595.87

卖出股票的收入（成交）总额282755412.22

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元占基金资产净值比序号债券品种公允价值

例(％)

1国家债券3824631.293.46

2央行票据--

3金融债券--

其中：政策性金融债--

4企业债券--

5企业短期融资券--

6中期票据--

7可转债（可交换债）37000.650.03

8同业存单--

9其他--

10合计3861631.943.50

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元占基金资产净

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值

值比例(％)

101982726国债01340003422038.523.10

第41页共48页国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金2026年中期报告

2102326国债26014000402592.770.36

3118071华峰转债37037000.650.03

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期内未投资国债期货。

7.11投资组合报告附注

7.11.1本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一

年受到公开谴责、处罚的情况。

7.11.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同约定备选股票库之外的情况。

7.11.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元序号名称金额

1存出保证金50772.50

2应收清算款-

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款-

6其他应收款-

7待摊费用-

8其他-

9合计50772.50

第42页共48页国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金2026年中期报告

7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元流通受限部分的占基金资产净流通受限情序号股票代码股票名称

公允价值值比例(%)况说明

1688072拓荆科技9778614.548.86重大事项

8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份持有人结构户均持有的机构投资者个人投资者

持有人户数(户)基金份额占总份额占总份额持有份额持有份额比例比例

86843392.1912000006.5031.86%25664413.2368.14%

8.2盈利投资者数量占比

项目过去一年(2025年7月1日至2026年6月30日)

盈利投资者数量占比99.25%

8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金207.940.00%

第43页共48页国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金2026年中期报告

8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和

0

研究部门负责人持有本开放式基金本基金基金经理持有本开放式基金0

9开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2022年2月18日）基金份额总额213293525.47

本报告期期初基金份额总额177658472.88

本报告期基金总申购份额697002.68

减：本报告期基金总赎回份额140691055.83

本报告期基金拆分变动份额-

本报告期期末基金份额总额37664419.73

10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内，本基金管理人重大人事变动如下：

2026年5月9日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，经

本基金管理人第八届董事会第四十三次会议审议通过，吴洪涛先生任公司首席信息官。

报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内，本基金无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。

10.4基金投资策略的改变

报告期内，本基金投资策略无改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

10.6管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况

10.6.1管理人受调查或处罚等情况

第44页共48页国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金2026年中期报告

报告期内，基金管理人未受调查或处罚。

10.6.2管理人相关从业人员受调查或处罚等情况

报告期内，基金管理人相关从业人员未受调查或处罚。

10.6.3托管人受调查或处罚等情况

报告期内，基金托管人未受调查或处罚。

10.6.4托管人相关从业人员受调查或处罚等情况

报告期内，基金托管人相关从业人员未受调查或处罚。

10.7基金租用或者通过证券公司交易单元进行证券投资的相关情况

10.7.1基金租用或者通过证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易占当期股占当期佣券商名称单元备注成交金额票成交总佣金金总量的数量额的比例比例

东兴证券1-----

华宝证券1-----

国投证券1-----

东北证券1-----

上海证券1-----

申万宏源证券1-----

瑞银证券1-----

兴业证券1-----

东吴证券1197671102.3354.82%90117.6854.55%-

国泰海通373873189.5920.49%34492.6120.88%-

信达证券239553085.3110.97%18032.2210.91%-

长江证券216953119.054.70%7728.974.68%-

招商证券110328221.002.86%4708.622.85%-

山西证券28822538.002.45%4022.232.43%-

东方证券24588418.011.27%2091.881.27%-

广发证券34151712.391.15%1892.761.15%-

东方财富证券11968790.000.55%897.580.54%-

财通证券11812570.340.50%826.360.50%-

天风证券1825522.000.23%376.370.23%-

中泰证券161280.000.02%27.930.02%-

注：1、交易单元的选择标准：

（1）实力雄厚、信誉良好；

（2）财务状况良好，经营行为稳健、规范，合规风控能力较强；

（3）具备基金交易所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司管理的基金进行证

第45页共48页国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金2026年中期报告券交易的需要；

（4）研究实力较强，能及时为本公司管理的基金提供高质量服务，包括但不限于各类研究分析

报告、上市公司路演及反路演、各类研究策略会等。

2、选择程序：

券商按照我司要求提供机构情况介绍说明，该说明作为券商尽调材料进行内部审议，符合要求的券商经批准进入券商白名单，白名单内的券商根据其提供的研究服务情况进行考评，符合交易席位租用标准的，经审批后可成为我司签约券商并签订交易业务单元租用协议。

3、本基金本报告期内未有交易单元变更情况发生。

10.7.2基金租用或者通过证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元债券交易回购交易权证交易占当期债占当期回占当期权券商名称成交金额券成交总成交金额购成交总成交金额证成交总额的比例额的比例额的比例

东兴证券------

华宝证券------

国投证券------

东北证券------

上海证券------

申万宏源证券------

瑞银证券------

兴业证券------

14115460.0

东吴证券45.14%----

8

13991326.7

国泰海通44.75%----

2

信达证券2722323.368.71%----

长江证券37000.000.12%----

招商证券------

山西证券------

东方证券------

广发证券402469.071.29%----

东方财富证券------

财通证券------

第46页共48页国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金2026年中期报告

天风证券------

中泰证券------

10.8其他重大事件

法定披露日序号公告事项法定披露方式期国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基

1《证券日报》2026-02-11

金开放申购、赎回业务的公告关于国泰科创板两年定期开放混合型证券投

2《证券日报》2026-02-24

资基金开放申购、赎回业务的提示性公告关于国泰科创板两年定期开放混合型证券投

3《证券日报》2026-02-26

资基金暂停大额申购业务的公告国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基

4《证券日报》2026-03-03

金分红公告国泰基金管理有限公司关于深圳市分公司办

5《中国证券报》2026-04-02

公地址变更的公告国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公

6《中国证券报》2026-05-09

告国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估

7《中国证券报》2026-06-30

值方法的公告

11影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况投资者持有基金份额比期初份申购份类别序号例达到或者超过赎回份额持有份额份额占比额额

20%的时间区间

2026年01月0180000

68000012000000.

机构1日至2026年06月000.0-31.86%

00.0000

30日0

产品特有风险

当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。

12备查文件目录

12.1备查文件目录

1、关于准予国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金注册的批复

2、国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金基金合同

第47页共48页国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金2026年中期报告

3、国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金托管协议

4、报告期内披露的各项公告

5、法律法规要求备查的其他文件

12.2存放地点

本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦

15-20层。

基金托管人住所。

12.3查阅方式

可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。

客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688

客户投诉电话：（021）31089000

公司网址：http://www.gtfund.com国泰基金管理有限公司

二〇二六年八月三十一日