博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金2025年第2季度报告

博时中证可转债及可交换债券交易型开放

式指数证券投资基金

2025年第2季度报告

2025年6月30日

基金管理人：博时基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二五年七月二十一日博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金2025年第2季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2025年4月1日起至6月30日止。

§2基金产品概况

基金简称博时可转债 ETF

场内简称可转债 ETF基金主代码511380交易代码511380基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2020年3月6日

报告期末基金份额总额2977186670.00份

投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。本基金将采用抽样复制法，主要以标的指数的成份券构成为基础，综合考虑跟踪效果、流动性、操作风险等因素构建组合，并根据本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性等情况，进行抽样优化调整，达到复制标的指数、降低交易成本的目的。

投资策略本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%，年跟踪误差不超过4%。

对于出现市场流动性不足、因法律法规原因被限制投资等情况，导致本基金无法获得对个别成份债足够数量的投资时，基金管理人将通过投资其他成份券、非成份券、成份券个券衍生品等方式进行替代。其他投资策略包括固定收益品种投资策略，含利率策略、骑乘策略、放大策略、其他金融工具投资策略以及国债期货投资策略等。

业绩比较基准中证可转债及可交换债券指数收益率

风险收益特征本基金属于债券型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金、混合型基

1博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金2025年第2季度报告金，高于货币市场基金。本基金采用优化抽样复制策略，跟踪中证可转债及可交换债券指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

基金管理人博时基金管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元报告期主要财务指标

(2025年4月1日-2025年6月30日)

1.本期已实现收益681194878.54

2.本期利润1211403921.69

3.加权平均基金份额本期利润0.4163

4.期末基金资产净值36923997242.01

5.期末基金份额净值12.4023

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不包含公允价值变动收益）扣除相

关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基

阶段准收益率标*-**-*

*标准差*准收益率*

准差*

过去三个月3.60%0.64%3.80%0.65%-0.20%-0.01%

过去六个月6.93%0.56%7.01%0.57%-0.08%-0.01%

过去一年12.81%0.65%13.59%0.66%-0.78%-0.01%

过去三年6.42%0.51%7.27%0.51%-0.85%0.00%

过去五年27.52%0.56%29.51%0.55%-1.99%0.01%自基金合同生

24.02%0.55%22.79%0.55%1.23%0.00%

效起至今

2博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金2025年第2季度报告

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

§4管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限

高晖先生，硕士。2011年加入博时基金管理有限公司。

现任博时转债增强债券型证

券投资基金(2023年10月20日—至今)、博时中证可转债

高晖基金经理2023-10-20-14.2及可交换债券交易型开放式

指数证券投资基金(2023年

10月20日—至今)、博时稳

健回报债券型证券投资基金（LOF）(2023 年 10 月 20 日

—至今)的基金经理。

过钧先生，硕士。1995年起先后在上海工艺品进出口公

司、德国德累斯顿银行上海

分行、美国 Lowes 食品有限首席基金

公司、美国通用电气公司、

过钧经理/基金2023-09-15-23.9华夏基金固定收益部工作。

经理

2005年加入博时基金管理有限公司。历任博时稳定价值债券投资基金(2005年8月24日-2010年8月4日)

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基金经理、固定收益部副总

经理、博时转债增强债券型

证券投资基金(2010年11月

24日-2013年9月25日)、博时亚洲票息收益债券型证

券投资基金(2013年2月1日-2014年4月2日)、博时裕祥分级债券型证券投资基

金(2014年1月8日-2014年

6月10日)、博时双债增强债

券型证券投资基金(2013年9月13日-2015年7月16日)、博时新财富混合型证券投资

基金(2015年6月24日-2016年7月4日)、博时新机遇混

合型证券投资基金(2016年3月29日-2018年2月6日)、博时新策略灵活配置混合型

证券投资基金(2016年8月1日-2018年2月6日)、博时稳健回报债券型证券投资基金（LOF）(2014 年 6 月 10日-2018年4月23日)、博时双债增强债券型证券投资基

金(2016年10月24日-2018年5月5日)、博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金

(2017年2月10日-2018年5月21日)、博时鑫和灵活配置混合型证券投资基金

(2017年12月13日-2018年

6月16日)、博时鑫惠灵活配

置混合型证券投资基金

(2017年1月10日-2018年7月30日)的基金经理、固定收益总部公募基金组负责

人、博时新价值灵活配置混

合型证券投资基金(2016年3月29日-2019年4月30日)、博时乐臻定期开放混合型证

券投资基金(2016年9月29日-2019年10月14日)、博时转债增强债券型证券投资

基金(2019年1月28日-2020

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年4月3日)、博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金

(2016年9月6日-2020年7月20日)、博时新起点灵活配置混合型证券投资基金

(2016年10月17日-2020年

7月20日)、博时鑫瑞灵活配

置混合型证券投资基金

(2017年2月10日-2020年7月20日)、博时中债3-5年国开行债券指数证券投资基

金(2019年7月19日-2020年10月26日)的基金经理、固定收益总部指数与创新组

负责人、公司董事总经理、

博时中债3-5年进出口行债

券指数证券投资基金(2018年12月25日-2021年8月

17日)基金经理。现任首席基

金经理兼博时信用债券投资

基金(2009年6月10日—至

今)、博时新收益灵活配置混

合型证券投资基金(2016年2月29日—至今)、博时双季鑫6个月持有期混合型证券

投资基金(2021年1月20日

—至今)、博时浦惠一年持有期混合型证券投资基金

(2022年2月17日—至今)、博时恒耀债券型证券投资基

金(2022年11月10日—至

今)、博时信享一年持有期混

合型证券投资基金(2023年3月8日—至今)、博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金

(2023年9月15日—至今)、博时转债增强债券型证券投

资基金(2023年9月15日—

至今)、博时匠心优选混合型

证券投资基金(2024年4月

25日—至今)的基金经理。

注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

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4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共13次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

二季度初美国单方面发起了关税战，导致全球风险偏好急剧下降，A 股大幅调整，推动了国内债券市场短期内收益率出现了一波快速下行，后续则进入了震荡期。与一季度相比，资金面对债券市场较为友好，央行方面也进行了降息降准的货币政策操作，使得市场对于信用类资产的配置需求提升，因此二季度信用利差有所压缩。权益市场方面，为对冲外部压力，国内政策端积极发力，叠加后续中美贸易摩擦阶段性缓和，多重利好因素共振，市场风险偏好显著抬升，A 股市场逐步震荡上行。结构上，低利率环境下，以银行和微盘股为两端的哑铃策略逐步走向极致，半年内双双创出历史新高。期间，中债总财富指数上涨1.53%，沪深 300 上涨 1.25%，万得全 A 上涨 3.86%，资产端总体呈现股债双牛。

转债方面，新发规模小幅放量，但转股退出规模更大，转债市场存续规模下滑至6500亿元下方，较年初减少约700亿。供需矛盾未有显著缓解，且股债市场表现均提供支撑，中证转债及可交换债指数上涨3.80%，创出近十年新高。绝对价格中位数上升至124.27元，处于历史偏高分位数，各类属转债估值进一步上行。

低利率环境下，纯债收益相对有限，资金配置转债需求仍强，负债端对转债估值下有支撑。

本基金为交易型开放式指数证券投资基金，为被动跟踪指数的基金。其投资目的是尽量减少和标的指数的跟踪误差，取得标的指数所代表的市场平均回报。在本报告期内我们严格按照基金合同要求，力求组合成份券紧密跟踪指数，并结合主动研究分析，在控制跟踪误差有效范围内对价格极度虚高的少数个券进

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行有效替代，及时剔除存在退市、信用风险的个券，并在最小化交易成本的同时适时调仓，尽可能地减少跟踪误差。同时，在本报告期我们严格按照基金合同要求，尽量降低成本、减少市场冲击，调整组合与目标指数的结构基本一致。二季度可转债 ETF 规模保持平稳，二级成交额继续提升，交易活跃度保持良好发展态势。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至2025年06月30日，本基金基金份额净值为12.4023元，份额累计净值为1.2402元。报告期内，本基金基金份额净值增长率为3.60%，同期业绩基准增长率3.80%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)

1权益投资--

其中：股票--

2基金投资--

3固定收益投资36365230029.9997.16

其中：债券36365230029.9997.16

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产332000000.000.89

其中：买断式回购的买入返售金融资产--

7银行存款和结算备付金合计730379997.891.95

8其他各项资产1715986.470.00

9合计37429326014.35100.00

注：债券投资项包含可退替代款估值增值。

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有境内股票。

7博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金2025年第2季度报告

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(％)

1国家债券--

2央行票据--

3金融债券--

其中：政策性金融债--

4企业债券--

5企业短期融资券--

6中期票据--

7可转债（可交换债）36365230029.9998.49

8同业存单--

9其他--

10合计36365230029.9998.49

注：上述可转债（可交换债）投资项包含可退替代款估值增值。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)

值比例(％)

1113052兴业转债220802302748864622.717.44

2110059浦发转债220391402484822463.176.73

3113042上银转债88309801127676225.113.05

4113056重银转债5740970723108201.711.96

5 132026 G 三峡 EB2 4401030 636557141.76 1.72

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金2025年第2季度报告

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚

的投资决策程序说明

本基金投资的前十名证券的发行主体中，上海浦东发展银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国人民银行河南省分行、中国人民银行浙江省分行、国家外汇管理局黑龙江省分局、安阳金融监管分局、青

海银保监局的处罚。上海银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国人民银行、国家金融监督管理总局上海监管局、国家金融监督管理总局深圳监管局、深圳市市场监督管理局的处罚。兴业银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国人民银行常德市分行、国家外汇管理局广西壮族自治区分局、国家金融监督管理总局福建监管局的处罚。重庆银行股份有限公司在报告编制前一年受到国家金融监督管理总局毕节监管分局、国家金融监督管理总局涪陵监管分局的处罚。本基金对上述证券的投资决策程序符合相关法规及公司制度的要求。除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2其他资产构成

序号名称金额(元)

1存出保证金1598213.95

2应收证券清算款42156.28

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款-

6其他应收款-

7待摊费用75616.24

8其他-

9合计1715986.47

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5.11.3报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号债券代码债券名称公允价值(元)占基金资产净值比例(%)

1113052兴业转债2748864622.717.44

2110059浦发转债2484822463.176.73

3113042上银转债1127676225.113.05

4113056重银转债723108201.711.96

5 132026 G 三峡 EB2 636557141.76 1.72

6110085通22转债597200346.151.62

7127045牧原转债510898332.121.38

8118034晶能转债458039572.901.24

9110081闻泰转债424169248.741.15

10113641华友转债421688329.401.14

11123107温氏转债419814111.641.14

12127089晶澳转债414967461.231.12

13118031天23转债410641199.561.11

14110073国投转债410362393.931.11

15127049希望转2407051406.811.10

16113065齐鲁转债378216904.161.02

17113053隆22转债370958308.771.00

18113062常银转债340857550.050.92

19110075南航转债325522385.340.88

20127018本钢转债297325451.090.81

21128129青农转债257681245.700.70

22127083山路转债242485848.550.66

23127056中特转债240620947.300.65

24127030盛虹转债239956392.870.65

25113037紫银转债227320420.130.62

26113691和邦转债219994677.840.60

27113043财通转债208548743.800.56

28127040国泰转债207756641.400.56

29113059福莱转债198354472.090.54

30113045环旭转债179242647.440.49

31127086恒邦转债177265609.420.48

32111010立昂转债172869574.370.47

33127073天赐转债172792984.490.47

34113049长汽转债171645725.560.46

35110093神马转债163798789.070.44

36127020中金转债163266603.450.44

37127084柳工转2162760315.140.44

38113661福22转债161773413.460.44

39113067燃23转债159121820.080.43

40113051节能转债159081826.010.43

41110062烽火转债157506796.470.43

10博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金2025年第2季度报告

42118024冠宇转债157297680.810.43

43118022锂科转债154289316.310.42

44110067华安转债154224837.550.42

45128136立讯转债153522253.570.42

46123247万凯转债147229046.870.40

47110089兴发转债143710885.620.39

48110087天业转债142478716.830.39

49127067恒逸转2142158645.640.39

50113685升24转债140174740.220.38

51128081海亮转债139029976.670.38

52113616韦尔转债132335727.650.36

53113623凤21转债129405561.210.35

54127061美锦转债127552490.060.35

55123118惠城转债124784634.970.34

56127107领益转债123645236.860.33

57113054绿动转债123445720.550.33

58110095双良转债119549059.230.32

59127085韵达转债119262370.750.32

60118030睿创转债117301144.240.32

61127050麒麟转债113863247.690.31

62113632鹤21转债112886591.470.31

63113058友发转债112076725.360.30

64110082宏发转债111615910.070.30

65113048晶科转债111389308.620.30

66113666爱玛转债109298044.110.30

67123216科顺转债108490004.540.29

68123119康泰转2108383154.370.29

69123158宙邦转债106059184.300.29

70113655欧22转债102672221.930.28

71127027能化转债99066247.490.27

72110086精工转债97888737.410.27

73110063鹰19转债96134290.420.26

74113682益丰转债94955776.130.26

75110076华海转债94868025.820.26

76127022恒逸转债93616742.590.25

77127103东南转债93497920.890.25

78118023广大转债92846699.020.25

79113615金诚转债91838586.250.25

80127039北港转债91704994.570.25

81123161强联转债91014012.640.25

82113669景23转债88182118.600.24

83110090爱迪转债85859737.720.23

84113069博23转债85131248.540.23

11博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金2025年第2季度报告

85127025冀东转债84040214.300.23

86127066科利转债82042349.880.22

87113047旗滨转债81083019.180.22

88123149通裕转债80991662.500.22

89118013道通转债80983467.990.22

90113066平煤转债80519008.840.22

91127024盈峰转债79973176.320.22

92127038国微转债79939123.920.22

93127070大中转债79345126.710.21

94113068金铜转债79245914.590.21

95128131崇达转278739514.130.21

96128134鸿路转债78642330.090.21

97123108乐普转278517450.080.21

98113692保隆转债78385298.630.21

99118025奕瑞转债76882134.660.21

100113652伟22转债76047958.110.21

101127076中宠转275350075.610.20

102113605大参转债75349958.160.20

103113046金田转债74690917.980.20

104113064东材转债74547293.170.20

105118049汇成转债74096336.130.20

106113647禾丰转债73917346.440.20

107123176精测转272334899.180.20

108111018华康转债71679298.410.19

109123128首华转债70026722.860.19

110123210信服转债69991328.550.19

111113677华懋转债69808583.730.19

112128135洽洽转债68872564.690.19

113127016鲁泰转债68649546.220.19

114123169正海转债68339934.860.19

115123145药石转债67892939.100.18

116123178花园转债67552962.380.18

117128141旺能转债67162730.650.18

118128144利民转债67110156.230.18

119110092三房转债67082999.730.18

120128108蓝帆转债66329372.110.18

121110094众和转债65656369.530.18

122127101豪鹏转债65080203.680.18

123127082亚科转债64634075.820.18

124113675新23转债64100164.380.17

125110064建工转债63855480.570.17

126113033利群转债63685067.760.17

127110097天润转债63658224.740.17

12博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金2025年第2季度报告

128113659莱克转债62420798.910.17

129127052西子转债61434586.750.17

130127037银轮转债61314914.020.17

131123249英搏转债60992489.980.17

132127064杭氧转债60695525.400.16

133123150九强转债59862760.570.16

134113690豪24转债59793374.660.16

135127046百润转债59339436.890.16

136110077洪城转债57430908.320.16

137123241欧通转债57394222.660.16

138118042奥维转债57242825.100.16

139123213天源转债56879795.990.15

140118038金宏转债54163236.740.15

141113640苏利转债53283591.680.14

142113633科沃转债53007999.700.14

143123240楚天转债52875300.800.14

144123104卫宁转债52046466.130.14

145123113仙乐转债51937684.080.14

146127031洋丰转债51809193.120.14

147128109楚江转债51556886.710.14

148113644艾迪转债51490246.740.14

149111000起帆转债51110298.970.14

150113636甬金转债51097062.360.14

151127102浙建转债50907713.010.14

152127075百川转249989255.250.14

153118000嘉元转债49844629.890.13

154123117健帆转债49458164.930.13

155118051皓元转债49421737.310.13

156127017万青转债48970283.460.13

157123212立中转债48166365.680.13

158123114三角转债48160261.070.13

159110084贵燃转债47957942.910.13

160123179立高转债47885517.760.13

161128127文科转债47756475.380.13

162113631皖天转债47580431.630.13

163128132交建转债46870603.840.13

164113673岱美转债46869026.310.13

165123215铭利转债46652126.900.13

166113658密卫转债46640802.620.13

167113648巨星转债46350716.310.13

168123120隆华转债46343759.610.13

169128119龙大转债46267632.530.13

170113545金能转债45892163.080.12

13博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金2025年第2季度报告

171111007永和转债45762294.550.12

172123235亿田转债45727018.210.12

173111019宏柏转债45645969.830.12

174123146中环转245477335.870.12

175118050航宇转债45324754.510.12

176127015希望转债45010452.110.12

177118027宏图转债44871555.770.12

178123049维尔转债44367749.030.12

179123194百洋转债44327152.380.12

180128133奇正转债44268085.430.12

181123121帝尔转债44099598.040.12

182113656嘉诚转债44090810.590.12

183110096豫光转债44005285.710.12

184113688国检转债43659721.840.12

185113679芯能转债43369297.640.12

186127092运机转债43282352.220.12

187123165回天转债42849202.990.12

188127081中旗转债42686558.990.12

189123251华医转债42547047.150.12

190127104姚记转债42354929.750.11

191111021奥锐转债42263581.590.11

192113634珀莱转债42200556.830.11

193123188水羊转债42112572.860.11

194118005天奈转债42017244.460.11

195127105龙星转债41704025.290.11

196128130景兴转债41494440.090.11

197123172漱玉转债41342405.140.11

198128142新乳转债41270407.930.11

199127095广泰转债40874723.140.11

200127019国城转债40575005.040.11

201123236家联转债40437265.760.11

202127053豪美转债40429157.400.11

203113650博22转债40295591.000.11

204118028会通转债40294481.350.11

205118003华兴转债40155060.090.11

206123182广联转债39764938.690.11

207123133佩蒂转债39729014.010.11

208127068顺博转债39694193.840.11

209113653永22转债39635186.910.11

210113627太平转债39193312.660.11

211111017蓝天转债38935911.830.11

212113687振华转债38422790.760.10

213123192科思转债38398949.340.10

14博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金2025年第2季度报告

214113670金23转债38380682.120.10

215113563柳药转债38333804.610.10

216127026超声转债38152976.870.10

217127042嘉美转债38115341.790.10

218128074游族转债37740960.870.10

219123063大禹转债37501735.800.10

220113609永安转债36948316.800.10

221118008海优转债36883029.230.10

222123071天能转债36464536.840.10

223127035濮耐转债36384483.540.10

224118041星球转债35865879.180.10

225113681镇洋转债35851361.080.10

226113654永02转债35653135.430.10

227123131奥飞转债35510559.900.10

228111004明新转债35493729.650.10

229128116瑞达转债35261777.010.10

230123221力诺转债35192700.830.10

231113606荣泰转债35177774.370.10

232123183海顺转债35141701.350.10

233123151康医转债34882344.660.09

234118032建龙转债34815759.460.09

235111002特纸转债34574842.010.09

236113667春23转债34567294.360.09

237128128齐翔转234514478.460.09

238111009盛泰转债34501429.960.09

239123233凯盛转债34301818.900.09

240123174精锻转债34272950.700.09

241123225翔丰转债34270685.050.09

242123076强力转债34246152.970.09

243118004博瑞转债34233530.200.09

244111015东亚转债34039455.430.09

245113629泉峰转债34006945.610.09

246127078优彩转债33976251.500.09

247128105长集转债33744368.380.09

248118033华特转债33582625.570.09

249123217富仕转债33142091.260.09

250111011冠盛转债32945794.000.09

251118048利扬转债32944664.910.09

252113584家悦转债32727014.560.09

253127041弘亚转债32713568.780.09

254123193海能转债32620679.040.09

255128137洁美转债32510197.280.09

256111016神通转债32444199.590.09

15博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金2025年第2季度报告

257110074精达转债32227555.440.09

258128121宏川转债32063924.140.09

259123085万顺转231951367.330.09

260113676荣23转债31602425.050.09

261123064万孚转债31588247.440.09

262111014李子转债31434534.520.09

263111001山玻转债31392207.140.09

264127060湘佳转债31357227.770.08

265113621彤程转债31339513.340.08

266123082北陆转债31026726.970.08

267113638台21转债30931591.320.08

268113663新化转债30874520.900.08

269127088赫达转债30863822.030.08

270113625江山转债30786307.230.08

271113678中贝转债30717479.270.08

272123195蓝晓转0230536985.600.08

273118020芳源转债30507653.920.08

274123162东杰转债30206903.480.08

275113639华正转债30203007.760.08

276123122富瀚转债30086382.210.08

277123144裕兴转债29663579.920.08

278111005富春转债29636696.100.08

279113542好客转债29467081.370.08

280123239锋工转债29085454.400.08

281123147中辰转债29081938.150.08

282118043福立转债29077261.200.08

283123091长海转债28942627.930.08

284123056雪榕转债28828593.280.08

285113657再22转债28786224.670.08

286127071天箭转债28583840.690.08

287123237佳禾转债28432746.320.08

288123142申昊转债28430710.040.08

289118012微芯转债28195037.930.08

290127054双箭转债28031113.830.08

291118035国力转债27892165.080.08

292127069小熊转债27890795.380.08

293123243严牌转债27826712.250.08

294113643风语转债27603296.590.07

295123124晶瑞转227558699.650.07

296123186志特转债27439610.440.07

297118014高测转债27282798.810.07

298127072博实转债27240138.070.07

299127077华宏转债27195106.420.07

16博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金2025年第2季度报告

300123154火星转债27111914.840.07

301113649丰山转债26979543.860.07

302113664大元转债26744784.590.07

303113618美诺转债26571347.240.07

304118011银微转债26534577.410.07

305127099盛航转债26338619.940.07

306123090三诺转债26267823.510.07

307123168惠云转债26263379.610.07

308118037上声转债26200863.780.07

309118044赛特转债25965346.050.07

310127055精装转债25626191.020.07

311123244松原转债25289810.470.07

312113579健友转债25004981.490.07

313128138侨银转债24856044.900.07

314127090兴瑞转债24847835.130.07

315123200海泰转债24734654.000.07

316123156博汇转债24660700.230.07

317123109昌红转债24636712.980.07

318123214东宝转债24630495.060.07

319113689洛凯转债24606129.020.07

320128095恩捷转债24582554.320.07

321123211阳谷转债24490207.020.07

322113672福蓉转债24316032.390.07

323128125华阳转债24186823.790.07

324118039煜邦转债24183938.330.07

325127028英特转债24157601.190.07

326113628晨丰转债24101933.080.07

327118029富淼转债24063731.790.07

328127098欧晶转债23777616.940.06

329127079华亚转债23300669.000.06

330128097奥佳转债23288489.490.06

331113674华设转债23005472.660.06

332127034绿茵转债22853936.740.06

333118015芯海转债22584479.230.06

334123234中能转债22538312.310.06

335118006阿拉转债22471021.290.06

336118040宏微转债22431255.620.06

337113593沪工转债22426469.660.06

338113549白电转债22417914.080.06

339118009华锐转债22266279.620.06

340123250嘉益转债22200276.660.06

341118010洁特转债22171937.160.06

342123207冠中转债21953282.370.06

17博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金2025年第2季度报告

343127062垒知转债21932611.560.06

344111012福新转债21859289.140.06

345118036力合转债21844818.260.06

346123197光力转债21775341.450.06

347113624正川转债21619273.300.06

348118018瑞科转债21606386.630.06

349113660寿22转债20849555.500.06

350127059永东转220708975.640.06

351123130设研转债20700618.710.06

352123175百畅转债20171199.760.05

353123222博俊转债20142177.450.05

354123201纽泰转债20077054.480.05

355123171共同转债19797618.560.05

356111013新港转债18667039.640.05

357113686泰瑞转债18478342.660.05

358113588润达转债18380777.100.05

359111020合顺转债18237385.590.05

360123196正元转0218227040.660.05

361127094红墙转债18204850.190.05

362123092天壕转债18179504.860.05

363118021新致转债18074770.320.05

364123141宏丰转债17956226.730.05

365123126瑞丰转债17949894.670.05

366113665汇通转债17775818.550.05

367123155中陆转债17751727.760.05

368123230金钟转债17712894.790.05

369123187超达转债17546302.520.05

370123248恒辉转债17456396.700.05

371123220易瑞转债17454319.310.05

372123198金埔转债17390184.610.05

373123185能辉转债17361478.840.05

374123189晓鸣转债16972522.460.05

375123199山河转债16242876.120.04

376123166蒙泰转债16171302.210.04

377113597佳力转债16153970.220.04

378128101联创转债16016766.860.04

379113039嘉泽转债15956477.170.04

380113683伟24转债15861189.800.04

381127044蒙娜转债15850730.120.04

382127096泰坦转债15844144.590.04

383123245集智转债15738505.780.04

384127106伟隆转债15696318.100.04

385123231信测转债15604461.070.04

18博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金2025年第2季度报告

386123088威唐转债15572781.900.04

387123246远信转债15534010.910.04

388123159崧盛转债15409847.610.04

389123180浙矿转债15232350.520.04

390113671武进转债15179361.460.04

391123224宇邦转债15025138.800.04

392110060天路转债14813835.340.04

393118016京源转债14805959.100.04

394113680丽岛转债14732559.330.04

395113668鹿山转债14684319.620.04

396113651松霖转债14646762.280.04

397123093金陵转债14617448.340.04

398113569科达转债14580553.040.04

399128071合兴转债14436744.860.04

400118007山石转债14299261.010.04

401123242赛龙转债14237612.740.04

402123157科蓝转债14213953.480.04

403123206开能转债14206974.980.04

404123160泰福转债13574481.970.04

405123089九洲转213490730.860.04

406123173恒锋转债13295084.840.04

407127093章鼓转债13089932.580.04

408123048应急转债12670947.610.03

409123112万讯转债12611198.750.03

410128122兴森转债12209818.910.03

411113565宏辉转债12172242.230.03

412123138丝路转债12153109.360.03

413123129锦鸡转债12122900.660.03

414118045盟升转债11399101.800.03

415123223九典转0211388432.820.03

416128076金轮转债11380327.460.03

417113574华体转债11374982.410.03

418123209聚隆转债11304470.570.03

419123065宝莱转债11104562.960.03

420123232金现转债11052393.160.03

421123039开润转债10994897.990.03

422111003聚合转债10985898.280.03

423113030东风转债10829950.820.03

424110070凌钢转债10361894.990.03

425123054思特转债10071964.930.03

426128124科华转债10034558.100.03

427128120联诚转债10033179.870.03

428123059银信转债9836196.080.03

19博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金2025年第2季度报告

429123061航新转债9828418.780.03

430123087明电转债9784817.910.03

431123229艾录转债9401635.490.03

432128082华锋转债9030515.320.02

433123203明电转028740995.180.02

434123177测绘转债8190169.440.02

435128070智能转债3627449.740.01

5.11.4报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

5.11.5投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

本报告期期初基金份额总额3145986670.00

报告期期间基金总申购份额306200000.00

减：报告期期间基金总赎回份额475000000.00

报告期期间基金拆分变动份额-

本报告期期末基金份额总额2977186670.00

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

基金管理人未持有本基金。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况无。

20博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金2025年第2季度报告

8.2影响投资者决策的其他重要信息

博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是公司的使命。

公司的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2025年6月30日，博时基金管理有限公司共管理394只公募基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户，管理资产总规模逾16069亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金管理有限公司公募资产管理总规模逾6729亿元人民币，累计分红逾2186亿元人民币，是目前我国资产管理规模领先的基金公司之一。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证券监督管理委员会批准博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金设立的

文件

2、《博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

3、《博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金托管协议》

4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

5、博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金各年度审计报告正本

6、报告期内博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金在指定报刊上各项公告的原

稿

9.2存放地点

基金管理人、基金托管人处