广发中证港股通非银行金融主题交易型开放式指数证券投资基金2024年第3季度报告广发中证港股通非银行金融主题交易型开放式指数证券投资基金

2024年第3季度报告

2024年9月30日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十五日

1广发中证港股通非银行金融主题交易型开放式指数证券投资基金2024年第3季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年10月

24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核

内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年7月1日起至9月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 广发中证港股通非银 ETF场内简称港股非银基金主代码513750交易代码513750基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2023年11月10日

报告期末基金份额总额455338000.00份

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常情况下，本基金力争控制投资组合的投资目标净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离

度的绝对值小于0.35%，年化跟踪误差不超过4%。

投资策略本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成

2广发中证港股通非银行金融主题交易型开放式指数证券投资基金2024年第3季度报告

份股的构成及其权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。

本基金投资于标的指数成份股、备选成份股（含存托凭证）的比例不低于基金资产净值的90%且不低

于非现金基金资产的80%。

具体投资策略包括：1、股票（含存托凭证）投资策略；2、债券投资策略；3、资产支持证券投资策略；4、金融衍生品投资策略；5、参与转融通证券出借业务策略。

中证港股通非银行金融主题指数收益率（使用估值业绩比较基准汇率折算）

本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

本基金投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则

风险收益特征等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行 T+0 回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。

基金管理人广发基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司

注：本基金的扩位证券简称为“港股非银 ETF”。

3广发中证港股通非银行金融主题交易型开放式指数证券投资基金2024年第3季度报告

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元报告期

主要财务指标(2024年7月1日-2024年9月30日)

1.本期已实现收益-7707576.47

2.本期利润120285200.19

3.加权平均基金份额本期利润0.3408

4.期末基金资产净值551588685.52

5.期末基金份额净值1.2114

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比业绩比净值增较基准净值增较基准

阶段长率标收益率*-**-*

长率*收益率

准差*标准差

*

*过去三个

37.64%1.82%36.63%1.88%1.01%-0.06%

月过去六个

49.10%1.84%45.95%1.89%3.15%-0.05%

月自基金合

同生效起21.14%1.74%21.35%1.81%-0.21%-0.07%至今

4广发中证港股通非银行金融主题交易型开放式指数证券投资基金2024年第3季度报告

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较广发中证港股通非银行金融主题交易型开放式指数证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2023年11月10日至2024年9月30日)

注：（1）本基金合同生效日期为2023年11月10日，至披露时点未满一年。

（2）本基金建仓期为基金合同生效后6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同有关规定。

§4管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基证券金经理期限姓名职务从业说明任职离任年限日期日期

本基金的基金经理；广罗国庆先生，中国籍，经罗国2023-14.8

发中证传媒交易型开放-济学硕士，持有中国证券庆11-10年式指数证券投资基金的投资基金业从业证书。曾

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基金经理；广发中证传任深圳证券信息有限公

媒交易型开放式指数证司研究员，华富基金管理券投资基金发起式联接有限公司产品设计研究

基金的基金经理；广发员，广发基金管理有限公中证100交易型开放式司产品经理及量化研究

指数证券投资基金发起员、广发深证100指数分式联接基金的基金经级证券投资基金基金经理；广发中证创新药产理(自2015年10月13日

业交易型开放式指数证至2020年5月25日)、广券投资基金的基金经发中证医疗指数分级证理；广发国证新能源车券投资基金基金经理(自电池交易型开放式指数2015年10月13日至2020

证券投资基金的基金经年8月25日)、广发中证理；广发中证创新药产800交易型开放式指数证

业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自券投资基金发起式联接2020年4月13日至2020

基金的基金经理；广发年11月30日)、广发中证国证新能源车电池交易全指汽车指数型发起式型开放式指数证券投资证券投资基金基金经理

基金发起式联接基金的(自2017年7月31日至

基金经理；广发中证2021年6月17日)、广发

1000交易型开放式指数中证全指建筑材料指数

证券投资基金的基金经型发起式证券投资基金理；广发中证1000交易基金经理(自2017年8月型开放式指数证券投资2日至2021年6月17日)、基金联接基金的基金经广发中证全指家用电器理；广发中证国新央企指数型发起式证券投资

股东回报交易型开放式基金基金经理(自2017年指数证券投资基金的基9月13日至2021年6月金经理；广发上证科创17日)、广发中证1000指板成长交易型开放式指数型发起式证券投资基

数证券投资基金的基金金基金经理(自2018年11经理；广发上证科创板月2日至2021年6月17成长交易型开放式指数日)、广发深证100指数证

证券投资基金发起式联 券投资基金（LOF）基金

接基金的基金经理；广经理(自2020年5月26发中证国新央企股东回日至2021年6月17日)、报交易型开放式指数证广发中证医疗指数证券

券投资基金发起式联接 投资基金（LOF）基金经

基金的基金经理；广发理(自2020年8月26日至

中证港股通非银行金融2023年2月22日)、广发主题交易型开放式指数中证沪港深科技龙头交证券投资基金发起式联易型开放式指数证券投

接基金的基金经理；指资基金基金经理(自2021

6广发中证港股通非银行金融主题交易型开放式指数证券投资基金2024年第3季度报告

数投资部副总经理年5月20日至2023年7月25日)、广发中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理

(自2021年8月25日至

2023年7月25日)、广发

国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基

金基金经理(自2020年1月20日至2023年12月

13日)、广发中证100交

易型开放式指数证券投

资基金基金经理(自2019年5月27日至2024年3月30日)、广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金联接基

金基金经理(自2021年8月9日至2024年8月8日)。

本基金的基金经理；广发美国房地产指数证券投资基金的基金经理；

广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基

金的基金经理；广发国曹世宇先生，中国籍，应证半导体芯片交易型开 用统计硕士，CFA，持有放式指数证券投资基金中国证券投资基金业从的基金经理；广发中证业证书。曾先后在广发基全指金融地产交易型开金管理有限公司金融工

曹世2024-10.3

放式指数证券投资基金-程部、规划发展部任研究

宇02-27年的基金经理；广发中证员，在资产配置部任研究养老产业指数型发起式员兼投资经理，在宏观策证券投资基金的基金经略部任研究员兼投资经理；广发中证100交易理，在指数投资部任投资型开放式指数证券投资经理。

基金的基金经理；广发上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；广发中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金

7广发中证港股通非银行金融主题交易型开放式指数证券投资基金2024年第3季度报告

发起式联接基金的基金经理；广发国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理；广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理；广发中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理

注：1.对基金的首任基金经理，“任职日期”为基金合同生效日/转型生效日，“离任日期”为公司公告解聘日期。对此后的非首任基金经理/基金经理助理，“任职日期”和“离任日期”分别指公司公告聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从中国证监会及行业协会相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究

8广发中证港股通非银行金融主题交易型开放式指数证券投资基金2024年第3季度报告

及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有6次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，有关投资经理按规定履行了审批程序。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

本基金跟踪的是中证港股通非银行金融主题指数，该指数从港股通证券范围中选取符合非银行金融主题的不超过50家公司证券作为指数样本，以反映港股通非银行金融主题上市公司的整体表现。作为 ETF 基金，本基金将继续秉承指数化被动投资策略，按照根据指数结构复制指数的方法投资，指数样本采用完全复制方法进行投资运作，尽量降低跟踪误差。

2024年三季度全球政治、经济环境的不确定性逐步增加。首先，全球地缘

政治问题并未得到有效解决，中东和俄乌问题持续发酵；其次，随着美国经济和通胀数据的降温，市场对美国经济是“软着陆”还是“硬着陆”的讨论热度明显提升；最后，国内进入稳增长新一轮的发力期，包括货币政策、地产政策在内的政策组合拳在9月中下旬密集推出，使得投资者此前过于悲观的预期有所扭转。

上述不确定性使得投资者情绪波动较大，最后反映为三季度全球资产价格波动有所加大。港股非银板块中中资保险机构市值占比较大，其基本面和资产估值受全球流动性和国内经济预期影响较大。2024年三季度，沪深300指数上涨16.1%，创业板指数上涨29.2%，恒生指数上涨19.3%，期间港股非银指数上行34.2%。

基金投资运作方面，报告期内，本基金严格遵守合同要求，认真对待投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作，运作过程中未发生任何风险事件。

4.5报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金的份额净值增长率为37.64%，同期业绩比较基准收益

9广发中证港股通非银行金融主题交易型开放式指数证券投资基金2024年第3季度报告

率为36.63%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

占基金总资产

序号项目金额(元)

的比例(%)

1权益投资527880341.2276.52

其中：普通股527880341.2276.52

存托凭证--

2固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

3贵金属投资--

4金融衍生品投资--

5买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售

--金融资产

6银行存款和结算备付金合计156026115.7922.62

7其他资产5970441.380.87

8合计689876898.39100.00

注：（1）上表中的权益投资项含可退替代款估值增值，而5.2的合计项不含可退替代款估值增值。

（2）权益投资中通过港股通机制投资的港股公允价值为527880341.22元，占基金资产净值比例95.70%。

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5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有境内股票。

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别公允价值（人民币）占基金资产净值比例（%）

能源--

原材料--

工业--

非日常生活消费品--

日常消费品--

医疗保健--

金融513511219.3693.10

信息技术--

通讯业务--

公用事业--

房地产14369121.862.61

合计527880341.2295.70

注：以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)净值比例

(％)

102318中国平安181400082037730.0614.87

201299友邦保险119100074806321.1413.56

300388香港交易所25430074805879.2613.56

402628中国人寿333700047004847.858.52

502601中国太保151780038324632.146.95

602328中国财险309200032121615.515.82

中国人民保

701339922800030873574.235.60

险集团

801336新华保险125760027501709.274.99

900966中国太平173140019516990.083.54

1006060众安在线103620014820135.902.69

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

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5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有股指期货。

（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有国债期货。

（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体中，新华人寿保险股份有限公司在

报告编制日前一年内曾受到中国人民银行分支行的处罚。新华人寿保险股份有限公司、众安在线财产保险股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监

督管理总局或其派出机构（含原中国银行保险监督管理委员会）的处罚。中国太平洋保险（集团）股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局、中国人民银行分支行等监管机构的处罚。

本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股

12广发中证港股通非银行金融主题交易型开放式指数证券投资基金2024年第3季度报告票库的情形。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额(元)

1存出保证金9.22

2应收证券清算款4505553.26

3应收股利1427175.06

4应收利息-

5应收申购款-

6其他应收款-

7待摊费用37703.84

8其他-

9合计5970441.38

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额369838000.00

报告期期间基金总申购份额204000000.00

减：报告期期间基金总赎回份额118500000.00报告期期间基金拆分变动份额（份额减少-以“-”填列）

报告期期末基金份额总额455338000.00

13广发中证港股通非银行金融主题交易型开放式指数证券投资基金2024年第3季度报告

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的情况。

§8备查文件目录

8.1备查文件目录

（一）中国证监会批准广发中证港股通非银行金融主题交易型开放式指数证券投资基金募集的文件（二）《广发中证港股通非银行金融主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（三）《广发中证港股通非银行金融主题交易型开放式指数证券投资基金托管协议》

（四）法律意见书

（五）基金管理人业务资格批件、营业执照

（六）基金托管人业务资格批件、营业执照

8.2存放地点

广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

8.3查阅方式

1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；

2.网站查阅：基金管理人网址 www.gffunds.com.cn。

广发基金管理有限公司

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