广发中证港股通非银行金融主题交易型开放式指数证券投资基金2024年第4季度报告广发中证港股通非银行金融主题交易型开放式指数证券投资基金

2024年第4季度报告

2024年12月31日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二五年一月二十一日

1广发中证港股通非银行金融主题交易型开放式指数证券投资基金2024年第4季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年10月1日起至12月31日止。

§2基金产品概况

基金简称 广发中证港股通非银 ETF场内简称港股非银基金主代码513750交易代码513750基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2023年11月10日

报告期末基金份额总额703838000.00份

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常情况下，本基金力争控制投资组合的投资目标净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离

度的绝对值小于0.35%，年化跟踪误差不超过4%。

投资策略本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成

2广发中证港股通非银行金融主题交易型开放式指数证券投资基金2024年第4季度报告

份股的构成及其权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。

本基金投资于标的指数成份股、备选成份股（含存托凭证）的比例不低于基金资产净值的90%且不低

于非现金基金资产的80%。

具体投资策略包括：1、股票（含存托凭证）投资策略；2、债券投资策略；3、资产支持证券投资策略；4、金融衍生品投资策略；5、参与转融通证券出借业务策略。

中证港股通非银行金融主题指数收益率（使用估值业绩比较基准汇率折算）

本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

本基金投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则

风险收益特征等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行 T+0 回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。

基金管理人广发基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司

注：本基金的扩位证券简称为“港股非银 ETF”。

3广发中证港股通非银行金融主题交易型开放式指数证券投资基金2024年第4季度报告

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元报告期

主要财务指标(2024年10月1日-2024年12月

31日)

1.本期已实现收益13535821.55

2.本期利润-36005104.26

3.加权平均基金份额本期利润-0.0609

4.期末基金资产净值823195508.34

5.期末基金份额净值1.1696

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比业绩比净值增较基准净值增较基准

阶段长率标收益率*-**-*

长率*收益率

准差*标准差

*

*过去三个

-3.45%2.22%-3.49%2.30%0.04%-0.08%月过去六个

32.89%2.04%31.85%2.11%1.04%-0.07%

月

过去一年26.95%1.94%24.23%2.00%2.72%-0.06%

自基金合16.96%1.85%17.11%1.93%-0.15%-0.08%

4广发中证港股通非银行金融主题交易型开放式指数证券投资基金2024年第4季度报告

同生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较广发中证港股通非银行金融主题交易型开放式指数证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2023年11月10日至2024年12月31日)

注：本基金建仓期为基金合同生效后6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同有关规定。

§4管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基证券金经理期限姓名职务从业说明任职离任年限日期日期

罗国本基金的基金经理；广2023-15.1罗国庆先生，中国籍，经-

庆发中证传媒交易型开放11-10年济学硕士，持有中国证券

5广发中证港股通非银行金融主题交易型开放式指数证券投资基金2024年第4季度报告

式指数证券投资基金的投资基金业从业证书。曾基金经理；广发中证传任深圳证券信息有限公

媒交易型开放式指数证司研究员，华富基金管理券投资基金发起式联接有限公司产品设计研究

基金的基金经理；广发员，广发基金管理有限公中证创新药产业交易型司产品经理及量化研究

开放式指数证券投资基员、广发深证100指数分金的基金经理；广发国级证券投资基金基金经

证新能源车电池交易型理(自2015年10月13日

开放式指数证券投资基至2020年5月25日)、广金的基金经理；广发中发中证医疗指数分级证

证创新药产业交易型开券投资基金基金经理(自放式指数证券投资基金2015年10月13日至2020

发起式联接基金的基金年8月25日)、广发中证经理；广发国证新能源800交易型开放式指数证

车电池交易型开放式指券投资基金基金经理(自数证券投资基金发起式2020年4月13日至2020

联接基金的基金经理；年11月30日)、广发中证广发中证1000交易型开全指汽车指数型发起式放式指数证券投资基金证券投资基金基金经理

的基金经理；广发中证(自2017年7月31日至

1000交易型开放式指数2021年6月17日)、广发

证券投资基金联接基金中证全指建筑材料指数的基金经理；广发中证型发起式证券投资基金

国新央企股东回报交易基金经理(自2017年8月型开放式指数证券投资2日至2021年6月17日)、基金的基金经理；广发广发中证全指家用电器上证科创板成长交易型指数型发起式证券投资

开放式指数证券投资基基金基金经理(自2017年金的基金经理；广发上9月13日至2021年6月证科创板成长交易型开17日)、广发中证1000指放式指数证券投资基金数型发起式证券投资基

发起式联接基金的基金金基金经理(自2018年11经理；广发中证国新央月2日至2021年6月17企股东回报交易型开放日)、广发深证100指数证

式指数证券投资基金发 券投资基金（LOF）基金

起式联接基金的基金经经理(自2020年5月26理；广发中证港股通非日至2021年6月17日)、银行金融主题交易型开广发中证医疗指数证券

放式指数证券投资基金 投资基金（LOF）基金经

发起式联接基金的基金理(自2020年8月26日至经理；广发恒指港股通2023年2月22日)、广发交易型开放式指数证券中证沪港深科技龙头交投资基金的基金经理；易型开放式指数证券投

6广发中证港股通非银行金融主题交易型开放式指数证券投资基金2024年第4季度报告

广发中证 A100 交易型 资基金基金经理(自 2021开放式指数证券投资基年5月20日至2023年7金发起式联接基金的基月25日)、广发中证沪港

金经理；广发中证 A500 深科技龙头交易型开放交易型开放式指数证券式指数证券投资基金发投资基金的基金经理；起式联接基金基金经理

指数投资部副总经理(自2021年8月25日至

2023年7月25日)、广发

国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基

金基金经理(自2020年1月20日至2023年12月

13日)、广发中证100交

易型开放式指数证券投

资基金基金经理(自2019年5月27日至2024年3月30日)、广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金联接基

金基金经理(自2021年8月9日至2024年8月8日)、广发中证100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金

经理(自2019年5月27日至2024年10月27日)。

本基金的基金经理；广发美国房地产指数证券

曹世宇先生，中国籍，应投资基金的基金经理；

用统计硕士，CFA，持有广发中证全指金融地产中国证券投资基金业从交易型开放式指数证券业证书。曾先后在广发基投资基金发起式联接基金管理有限公司金融工金的基金经理；广发国

程部、规划发展部任研究证半导体芯片交易型开员，在资产配置部任研究曹世放式指数证券投资基金2024-10.5

-员兼投资经理，在宏观策宇的基金经理；广发中证02-27年略部任研究员兼投资经全指金融地产交易型开理，在指数投资部任投资放式指数证券投资基金

经理、广发中证100交易的基金经理；广发中证型开放式指数证券投资养老产业指数型发起式

基金基金经理(自2024年证券投资基金的基金经

3月30日至2024年10月理；广发上证50交易型

27日)。

开放式指数证券投资基金的基金经理；广发中

7广发中证港股通非银行金融主题交易型开放式指数证券投资基金2024年第4季度报告

证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理；广发国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理；广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理；广发中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理；广发中证 A100 交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；广发上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理

注：1.对基金的首任基金经理，“任职日期”为基金合同生效日/转型生效日，“离任日期”为公司公告解聘日期。对此后的非首任基金经理/基金经理助理，“任职日期”和“离任日期”分别指公司公告聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从中国证监会及行业协会相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权

8广发中证港股通非银行金融主题交易型开放式指数证券投资基金2024年第4季度报告制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有13次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，有关投资经理按规定履行了审批程序。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

本基金跟踪的是中证港股通非银行金融主题指数，该指数从港股通证券范围中选取符合非银行金融主题的不超过50家公司证券作为指数样本，以反映港股通非银行金融主题上市公司的整体表现。作为 ETF基金，本基金将继续秉承指数化被动投资策略，按照根据指数结构复制指数的方法投资，指数样本采用完全复制方法进行投资运作，尽量降低跟踪误差。

2024年四季度，全球政治、经济环境的不确定性依旧处于高位。首先，地

缘政治问题依旧存在，同时特朗普成为下一任美国总统，其政策组合的影响有待观察；其次，美联储 11月和 12月分别降息 25BP，但在 12月议息会议中给出了偏鹰派的指引，市场对美国经济的未来走势和降息节奏的分歧加大；最后，国内稳增长政策态度非常明确，投资者对经济的悲观预期有所修复。整体而言，由于政策积极表态的支撑，投资者情绪相对前三季度有明显改善，但未来国内外宏观、政策环境有待持续观察。

港股非银指数的权重分布于保险和交易所等资本市场相关行业，其景气度一方面受国内股债表现的影响，另一方面也受到资本市场活跃度影响。2024年四

9广发中证港股通非银行金融主题交易型开放式指数证券投资基金2024年第4季度报告季度，A股整体表现震荡，港股成交额有所回落，因此港股非银整体景气度和股价均呈现小幅回落的走势。

2024年四季度，沪深300指数回落2.1%，创业板指数回落1.5%，恒生指数

回落5.1%，期间港股非银指数回落2.2%。

基金投资运作方面，报告期内，本基金严格遵守合同要求，认真对待投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作，运作过程中未发生任何风险事件。

4.5报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金的份额净值增长率为-3.45%，同期业绩比较基准收益率为-3.49%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

占基金总资产

序号项目金额(元)

的比例(%)

1权益投资798371280.5793.14

其中：普通股798371280.5793.14

存托凭证--

2固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

3贵金属投资--

4金融衍生品投资--

5买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售--

10广发中证港股通非银行金融主题交易型开放式指数证券投资基金2024年第4季度报告

金融资产

6银行存款和结算备付金合计56783326.926.62

7其他资产2013133.960.23

8合计857167741.45100.00

注：（1）上表中的权益投资项含可退替代款估值增值，而5.2的合计项不含可退替代款估值增值。

（2）权益投资中通过港股通机制投资的港股公允价值为798371280.57元，占基金资产净值比例96.98%。

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有境内股票。

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别公允价值（人民币）占基金资产净值比例（%）

能源--

原材料--

工业--

非日常生活消费品--

日常消费品--

医疗保健--

金融771659012.2593.74

信息技术--

通讯业务--

公用事业7933199.470.96

房地产18779068.852.28

合计798371280.5796.98

注：以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)净值比例

(％)

100388香港交易所448900122548170.1514.89

11广发中证港股通非银行金融主题交易型开放式指数证券投资基金2024年第4季度报告

202318中国平安2840000121109363.2814.71

301299友邦保险2253600117493806.7914.27

402628中国人寿496900067549913.728.21

502328中国财险459600052179538.846.34

602601中国太保218340050952276.556.19

中国人民保

7013391146700041095145.634.99

险集团

801336新华保险156300034158652.274.15

906030中信证券119200023566977.172.86

1000966中国太平217280023380598.652.84

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有股指期货。

（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有国债期货。

（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体中，新华人寿保险股份有限公司、

12广发中证港股通非银行金融主题交易型开放式指数证券投资基金2024年第4季度报告

中国太平洋保险（集团）股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银

行分支行的处罚。中国太平洋保险（集团）股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局的处罚。中信证券股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国证监会的处罚。

本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额(元)

1存出保证金1.24

2应收证券清算款560576.64

3应收股利1452556.08

4应收利息-

5应收申购款-

6其他应收款-

7待摊费用-

8其他-

9合计2013133.96

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6开放式基金份额变动

单位：份

13广发中证港股通非银行金融主题交易型开放式指数证券投资基金2024年第4季度报告

报告期期初基金份额总额455338000.00

报告期期间基金总申购份额297000000.00

减：报告期期间基金总赎回份额48500000.00报告期期间基金拆分变动份额（份额减少-以“-”填列）

报告期期末基金份额总额703838000.00

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的情况。

§8备查文件目录

8.1备查文件目录

（一）中国证监会批准广发中证港股通非银行金融主题交易型开放式指数证券投资基金募集的文件（二）《广发中证港股通非银行金融主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（三）《广发中证港股通非银行金融主题交易型开放式指数证券投资基金托管协议》

（四）法律意见书

（五）基金管理人业务资格批件、营业执照

（六）基金托管人业务资格批件、营业执照

8.2存放地点

14广发中证港股通非银行金融主题交易型开放式指数证券投资基金2024年第4季度报告

广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

8.3查阅方式

1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；

2.网站查阅：基金管理人网址 www.gffunds.com.cn。

广发基金管理有限公司

二〇二五年一月二十一日

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