泰康中证500交易型开放式指数
证券投资基金
2024年中期报告
2024年6月30日
基金管理人：泰康基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
送出日期：2024年8月29日泰康5002024年中期报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期为2024年1月1日起至2024年6月30日止。
第2页共69页泰康5002024年中期报告
1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................6
2.4信息披露方式.............................................6
2.5其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标和基金净值表现.......................................7
3.1主要会计数据和财务指标........................................7
3.2基金净值表现.............................................7
3.3其他指标...............................................8
§4管理人报告...............................................9
4.1基金管理人及基金经理情况.......................................9
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................10
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................10
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................11
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................11
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................11
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................12
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................12
§5托管人报告..............................................13
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................13
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明....13
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见..............13
§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................14
6.1资产负债表.............................................14
6.2利润表...............................................15
6.3净资产变动表............................................16
6.4报表附注..............................................18
§7投资组合报告.............................................42
7.1期末基金资产组合情况........................................42
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................42
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................43
7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................55
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................57
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细..............57
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细........57
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7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细........57
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细..............57
7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................57
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................57
7.12投资组合报告附注.........................................58
§8基金份额持有人信息..........................................59
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................59
8.2期末上市基金前十名持有人......................................59
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................60
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况..................60
§9开放式基金份额变动..........................................61
§10重大事件揭示............................................62
10.1基金份额持有人大会决议......................................62
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...................62
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................62
10.4基金投资策略的改变........................................62
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................62
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................62
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................62
10.8其他重大事件...........................................66
§11影响投资者决策的其他重要信息....................................68
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况....................68
11.2影响投资者决策的其他重要信息...................................68
§12备查文件目录............................................69
12.1备查文件目录...........................................69
12.2存放地点.............................................69
12.3查阅方式.............................................69
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金基金简称泰康500
场内简称 中证 500ETF泰康基金主代码515530基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2020年9月18日基金管理人泰康基金管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总21842672.00份额基金合同存续期不定期基金份额上市的证券上海证券交易所交易所上市日期2020年11月9日
2.2基金产品说明
投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争实现与标的指数表现一致的长期回报。
投资策略本基金主要采取完全复制法股票投资策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性原因）导致无法获得足够数量的股票时，或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时，基金管理人将采用采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到跟踪标的指数的目的。在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。
本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。基于流动性管理的需要，本基金可以投资于债券等固定收益类工具，债券投资的目的是保证基金资产流动性，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。
业绩比较基准本基金的标的指数为中证500指数，业绩比较基准为中证500指数收益率。
风险收益特征本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
本基金为被动投资的交易型开放式指数基金，主要采用完全复制
第5页共69页泰康5002024年中期报告策略，跟踪标的指数市场表现，具有与标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称泰康基金管理有限公司招商银行股份有限公司信息披姓名陈玮光张姗
露负责联系电话010-89620366400-61-95555
人 电子邮箱 tkfchenwg06@tkfunds.cn zhangshan_1027@cmbchina.com
客户服务电话4001895522400-61-95555
传真010-896201000755-83195201注册地址北京市西城区复兴门内大街156深圳市深南大道7088号招商银
号3层1-10内302行大厦办公地址北京市西城区武定侯街2号泰康深圳市深南大道7088号招商银
国际大厦3、5层行大厦邮政编码100033518040法定代表人金志刚缪建民
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称《上海证券报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 w ww.tkfunds.com.cn
基金中期报告备置地点基金管理人办公地、基金托管人的住所
2.5其他相关资料
项目名称办公地址中国证券登记结算有限责任北京市西城区太平桥大街17注册登记机构公司号
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§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标报告期(2024年1月1日-2024年6月30日)
本期已实现收益-4160792.24
本期利润-5727270.82
加权平均基金份额本期利润-0.2469
本期加权平均净值利润率-8.91%
本期基金份额净值增长率-8.25%
3.1.2期末数据和指标报告期末(2024年6月30日)
期末可供分配利润-12415716.45
期末可供分配基金份额利润-0.5684
期末基金资产净值57487305.12
期末基金份额净值2.6319
3.1.3累计期末指标报告期末(2024年6月30日)
基金份额累计净值增长率-17.76%
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
（3）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净份额净值业绩比较业绩比较基准
阶段值增长增长率标基准收益收益率标准差*－**－*
率*准差*率**
过去一个月-6.31%0.96%-6.89%0.96%0.58%0.00%
过去三个月-5.52%1.14%-6.50%1.14%0.98%0.00%
过去六个月-8.25%1.60%-8.96%1.61%0.71%-0.01%
过去一年-16.98%1.27%-17.60%1.27%0.62%0.00%
过去三年-24.47%1.19%-27.40%1.20%2.93%-0.01%自基金合同生效
-17.76%1.16%-22.37%1.17%4.61%-0.01%起至今
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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：1、本基金基金合同于2020年09月18日生效。
2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投
资组合比例符合基金合同的约定，建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。
3.3其他指标无。
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§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
泰康基金管理有限公司（以下简称“泰康基金”）前身为泰康资产管理有限责任公司（以下简称“泰康资产”）公募事业部，2015年4月，泰康资产公募基金管理业务资格正式获得监管机构批准，成为首家获得该业务资格的保险资产管理公司。2021年9月1日，泰康资产获得证监会批准设立子公司泰康基金，2021年10月12日，泰康基金完成工商注册。2022年11月18日，泰康资产旗下公募基金产品的基金管理人变更为泰康基金。
泰康基金注册地为北京，注册资本为1.2亿元人民币。截至2024年6月30日，泰康基金共管理83只证券投资基金，已形成包括货币、债券、偏债混合、偏股混合、主动权益、沪港深系列、主动量化及被动指数、FOF基金等不同类型、不同风险收益特征的产品系列，并在养老目标基金、宽基及细分行业主题 ETF、双碳、科技、大健康等方面均进行了战略布局，为广大投资者提供了丰富多元的投资选择。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理证券从
姓名职务（助理）期限说明业年限任职日期离任日期
魏军于2019年5月加入泰康公募，现任泰康基金量化投资部负责人、量化基金经理。曾历任广发基金管理有限公司量化研究员、基金经理助理、基金经理、量化投资部副总经理等职务。2019年12月27日至今担任泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年6月
30日至今担任泰康沪深300交易型开放
本基金基式指数证券投资基金联接基金基金经理。
金经理、2020年92020年9月18日至今担任泰康中证500
魏军-16年量化投资月18日交易型开放式指数证券投资基金基金经部负责人理。2021年7月7日至今担任泰康中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年8月27日至今担任泰康中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年12月6日至今担任泰康国证公共卫生与健康交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年8月1日至今担任泰康中证500交易型开放式指数证券投资
第9页共69页泰康5002024年中期报告基金联接基金基金经理。2022年9月27日至2023年2月17日担任泰康中证新能源动力电池指数型证券投资基金基金经理。2023年6月14日至今担任泰康中证科创创业50指数型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月17日至今担任泰康中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2023年10月26日至今担任泰康中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2023年11月3日至今担任泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金基金经理。2024年1月
31日至今担任泰康国证公共卫生与健康
交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2024年3月15日至今担任泰康中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年5月7日至今担任泰康半导体量化选股股票型发起式证券投资基金基金经理。
注：证券从业的含义遵从行业协会的相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人公平对待旗下管理的所有基金和组合，建立了公平交易制度和流程，并严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。在投资管理活动中，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控。报告期内，没有出现本基金所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
第10页共69页泰康5002024年中期报告
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
上半年宏观经济呈现出结构强分化、总量压力逐步凸显的特征。上半年 GDP实现了 5.0%增速，二季度 GDP增速为 4.7%，边际上有所下滑，核心是消费在二季度表现不佳。居民部门的收入增速、消费倾向、因地产形势变化的财富效应等在二季度都不太乐观。政策坚持了以中长期结构转型为主导的方向，制造业研发、生产、出口继续对经济形成托底。
权益市场方面，2024年上半年整体偏弱震荡运行。从大盘指数整体表现上来看，上半年上证指数下跌0.25%，沪深300上涨0.89%，创业板指下跌10.99%，恒生综合指数上涨3.39%，恒生科技下跌5.57%。申万一级行业表现来看，银行、煤炭、公用事业、家用电器、石油石化等行业表现较好，综合、计算机、商贸零售、社会服务、传媒等行业下跌较多。
具体投资上，本基金严格按照基金合同的规定，通过紧密跟踪业绩比较基准的被动化投资策略，将基金跟踪误差控制在合理范围内。报告期内跟踪误差主要来自基金份额的申购和赎回、指数成分股调整。报告期内，跟踪指数宽幅震荡，整体大幅下跌。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为2.6319元本报告期基金份额净值增长率为-8.25%；同期
业绩比较基准增长率为-8.96%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，预计经济结构强分化的特征总体延续。政策思路预计继续统一在中国式现代化的框架下，粗放式的需求侧刺激较难出现，取而代之的是经济转型和高质量发展。信贷和社融在下半年或继续抛弃规模情节；财政政策力度在化债的主方针下，空间不会很大；货币政策有继续放松的空间，也需要平衡汇率等因素。下半年可能更多的是等待美国新一任总统上任的过渡期，为可能新的国际形势进行准备。
展望后市，指数估值处于低位，资金快速流入，宽基指数配置价值仍然较高。管理人将继续紧跟市场，控制跟踪误差，通过精细化投资管理，力求为投资者带来更好的投资体验。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值小组，并制定了相关制度及流程。估值小组设成员若干名，成员由各相关部门选派，包括运营管理部、风险控制部、各投资部门（包括固定收益投资部、权益投资部、量化投资部、FOF及多资产配置部）、监察稽核部等。估值小组成员具有一定的工作经验及专业胜任能力。
本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但不参与最终估值决策。
第11页共69页泰康5002024年中期报告
本报告期内，本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。
与估值相关的机构包括上海、深圳、北京证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算有限责任公司以及中国基金业协会等。
本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴证，并经托管人复核确认。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本报告期本基金未进行利润分配。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。
第12页共69页泰康5002024年中期报告
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明:
招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。
招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。
本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
第13页共69页泰康5002024年中期报告
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2024年6月30日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2024年6月30日2023年12月31日
资产：
货币资金6.4.7.11083468.861193584.36
结算备付金764523.231017891.30
存出保证金249012.74270588.30
交易性金融资产6.4.7.255524374.4669656380.11
其中：股票投资55513373.6469651079.95
基金投资--
债券投资11000.825300.16
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产6.4.7.3--
买入返售金融资产6.4.7.4--
债权投资6.4.7.5--
其中：债券投资--
资产支持证券投资--
其他投资--
其他债权投资6.4.7.6--
其他权益工具投资6.4.7.7--
应收清算款--
应收股利--
应收申购款--
递延所得税资产--
其他资产6.4.7.8--
资产总计57621379.2972138444.07本期末上年度末负债和净资产附注号
2024年6月30日2023年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债6.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款43.81299.39
应付赎回款--
第14页共69页泰康5002024年中期报告
应付管理人报酬7364.0822454.92
应付托管费2454.692806.87
应付销售服务费--
应付投资顾问费--
应交税费0.01-
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债6.4.7.9124211.58280843.69
负债合计134074.17306404.87
净资产：
实收基金6.4.7.1069903021.5780143969.61
其他综合收益6.4.7.11--
未分配利润6.4.7.12-12415716.45-8311930.41
净资产合计57487305.1271832039.20
负债和净资产总计57621379.2972138444.07
注：（1）报告截止日2024年06月30日，基金份额净值2.6319元，基金份额总额21842672.00份。
（2）股票投资项含可退替代款的估值增值。
6.2利润表
会计主体：泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2024年1月1日至2024年6月30日
单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2024年1月1日至20242023年1月1日至2023年6月30日年6月30日
一、营业总收入-5472446.022720779.46
1.利息收入10678.7313140.16
其中：存款利息收入6.4.7.1310678.7313140.16
债券利息收入--资产支持证券利
--息收入买入返售金融资
--产收入
其他利息收入--2.投资收益（损失以-3905080.68342021.05“-”填列）
其中：股票投资收益6.4.7.14-4672356.86-474508.54
基金投资收益--
债券投资收益6.4.7.152380.33-资产支持证券投
6.4.7.16--
资收益
第15页共69页泰康5002024年中期报告
贵金属投资收益6.4.7.17--
衍生工具收益6.4.7.1812040.64-34554.47
股利收益6.4.7.19752855.21851084.06以摊余成本计量
的金融资产终止确认产--生的收益
其他投资收益--
3.公允价值变动收益
6.4.7.20-1566478.582220183.15（损失以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以--“-”号填列）5.其他收入（损失以
6.4.7.21-11565.49145435.10“-”号填列）
减：二、营业总支出254824.80328871.35
1．管理人报酬6.4.10.2.192682.44158117.13
其中：暂估管理人报酬--
2．托管费6.4.10.2.216002.8119764.65
3．销售服务费6.4.10.2.3--
4．投资顾问费--
5．利息支出--
其中：卖出回购金融资
--产支出
6．信用减值损失6.4.7.22--
7．税金及附加44.45341.41
8．其他费用6.4.7.23146095.10150648.16三、利润总额（亏损总-5727270.822391908.11额以“-”号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以-5727270.822391908.11“-”号填列）
五、其他综合收益的税
--后净额
六、综合收益总额-5727270.822391908.11
6.3净资产变动表
会计主体：泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2024年1月1日至2024年6月30日
单位：人民币元本期项目2024年1月1日至2024年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净
80143969.61--8311930.4171832039.20
资产
第16页共69页泰康5002024年中期报告
加：会计政策变
----更前期差错更
----正
其他----
二、本期期初净
80143969.61--8311930.4171832039.20
资产
三、本期增减变
动额（减少以“-”-10240948.04--4103786.04-14344734.08号填列）
（一）、综合收益
---5727270.82-5727270.82总额
（二）、本期基金份额交易产生的
净资产变动数-10240948.04-1623484.78-8617463.26
（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申
33283081.15--4843330.7328439750.42
购款
2.基金赎
-43524029.19-6466815.51-37057213.68回款
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净
----资产变动（净资产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合
收益结转留存收----益
四、本期期末净
69903021.57--12415716.4557487305.12
资产上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净
75023495.60--2981543.6972041951.91
资产
加：会计政策变
----更前期差错更
----正
其他----
二、本期期初净75023495.60--2981543.6972041951.91
第17页共69页泰康5002024年中期报告资产
三、本期增减变
动额（减少以“-”2560236.99-2255070.374815307.36号填列）
（一）、综合收益
--2391908.112391908.11总额
（二）、本期基金份额交易产生的
净资产变动数2560236.99--136837.742423399.25
（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申
40963792.15-1036621.8342000413.98
购款
2.基金赎
-38403555.16--1173459.57-39577014.73回款
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净
----资产变动（净资产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合
收益结转留存收----益
四、本期期末净
77583732.59--726473.3276857259.27
资产报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
金志刚金志刚李俊佑基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]1284号《关于准予泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》核准，由泰康资产管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型的交易型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
第18页共69页泰康5002024年中期报告
243998555.00元(含募集股票市值)，业经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)毕马威华振验字第2000722号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于2020年9月18日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
243999138.00份基金份额，其中认购资金利息折合583.00份基金份额。本基金的基金管理人
为泰康基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)。
根据《泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定以及《关于泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算的公告》，本基金以2020年10月15日为折算日，进行了基金份额折算，折算前基金份额总额为243999138.00份，折算后基金份额总额为76242672.00份。
经上海证券交易所(以下简称“上交所”)自律监管决定书[2020]357号核准，本基金
76242672.00份基金份额于2020年11月9日在上交所挂牌交易。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于标的指数的成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，还可投资于部分非成份股(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、公开发
行的次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、证
券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、资产支持证券、银行存款、货
币市场工具、同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定，本基金可根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。本基金的投资组合比例为：在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；其他金融工具的投资比例依据法律法规和监管机构的规定执行。
本基金的业绩比较基准为：中证500指数收益率。
本基金的基金管理人以本基金为目标 ETF，募集成立了泰康中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“泰康中证 500ETF 联接基金”)。泰康中证 500ETF 联接基金为契约型开放式基金，投资目标与本基金类似，将绝大多数基金资产投资于本基金。
6.4.2会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业
第19页共69页泰康5002024年中期报告会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4
所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2024年1月1日至2024年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2024年6月30日的财务状况以及2024年1月1日至2024年6月30日止期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、
财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的
第20页共69页泰康5002024年中期报告通知》、财税[2023]39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以
2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H股取得的股息红利，H股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基
金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
第21页共69页泰康5002024年中期报告
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1货币资金
单位：人民币元本期末项目
2024年6月30日
活期存款1083468.86
等于：本金1083360.19
加：应计利息108.67
减：坏账准备-
定期存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
其中：存款期限1个月以内-
存款期限1-3个月-
存款期限3个月以上-
其他存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
合计1083468.86
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2024年6月30日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票62747534.42-55513373.64-7234160.78
贵金属投资-金交所----黄金合约
交易所市场11000.000.8211000.820.00
债券银行间市场----
合计11000.000.8211000.820.00
资产支持证券----
基金----
其他----
合计62758534.420.8255524374.46-7234160.78
注：股票投资的估值增值和股票投资的公允价值均包含可退替代款估值增值。
6.4.7.3衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额
单位：人民币元项目本期末
第22页共69页泰康5002024年中期报告
2024年6月30日
合同/名义公允价值备注金额资产负债利率衍生
----工具货币衍生
----工具权益衍生
2162720.00---
工具其
中：股指2162720.00---期货投资其他衍生
----工具
合计2162720.00---
6.4.7.3.2期末基金持有的期货合约情况
单位：人民币元持仓量（买/代码名称合约市值公允价值变动
卖）
IC2409 IC2409 2.00 1950080.00 -212640.00
合计-212640.00
减：可抵销期货
-212640.00暂收款
净额0.00
注：（1）买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示。
（2）衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资，净额为0。在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持股指期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为0。
6.4.7.3.3期末基金持有的黄金衍生品情况无。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额无。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券无。
6.4.7.4.3按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明无。
第23页共69页泰康5002024年中期报告
6.4.7.5债权投资
6.4.7.5.1债权投资情况无。
6.4.7.5.2债权投资减值准备计提情况无。
6.4.7.6其他债权投资
6.4.7.6.1其他债权投资情况无。
6.4.7.6.2其他债权投资减值准备计提情况无。
6.4.7.7其他权益工具投资
6.4.7.7.1其他权益工具投资情况无。
6.4.7.7.2报告期末其他权益工具投资情况无。
6.4.7.8其他资产无。
6.4.7.9其他负债
单位：人民币元本期末项目
2024年6月30日
应付券商交易单元保证金-
应付赎回费-
应付证券出借违约金-
应付交易费用14511.48
其中：交易所市场14511.48
银行间市场-
应付利息-
预提费用74700.10
应付指数使用费35000.00
合计124211.58
6.4.7.10实收基金
金额单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
第24页共69页泰康5002024年中期报告
基金份额（份）账面金额
上年度末25042672.0080143969.61
本期申购10400000.0033283081.15
本期赎回（以“-”号填列）-13600000.00-43524029.19
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末21842672.0069903021.57
注：申购包含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.11其他综合收益无。
6.4.7.12未分配利润
单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末4059424.42-12371354.83-8311930.41
加：会计政策变更---
前期差错更正---
其他---
本期期初4059424.42-12371354.83-8311930.41
本期利润-4160792.24-1566478.58-5727270.82本期基金份额交易产生
-137337.771760822.551623484.78的变动数
其中：基金申购款614922.27-5458253.00-4843330.73
基金赎回款-752260.047219075.556466815.51
本期已分配利润---
本期末-238705.59-12177010.86-12415716.45
6.4.7.13存款利息收入
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
活期存款利息收入1930.93
定期存款利息收入-
其他存款利息收入-
结算备付金利息收入8627.03
其他120.77
合计10678.73
第25页共69页泰康5002024年中期报告
6.4.7.14股票投资收益
6.4.7.14.1股票投资收益项目构成
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收
-3474874.87入
股票投资收益——赎回差价收入-1197481.99
股票投资收益——申购差价收入-
股票投资收益——证券出借差价收
-入
合计-4672356.86
6.4.7.14.2股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
卖出股票成交总额28772193.19
减：卖出股票成本总额32201083.60
减：交易费用45984.46
买卖股票差价收入-3474874.87
6.4.7.14.3股票投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
赎回基金份额对价总额37057213.68
减：现金支付赎回款总额20563170.68
减：赎回股票成本总额17691524.99
减：交易费用-
赎回差价收入-1197481.99
6.4.7.14.4股票投资收益——申购差价收入无。
6.4.7.14.5股票投资收益——证券出借差价收入无。
6.4.7.15债券投资收益
6.4.7.15.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
第26页共69页泰康5002024年中期报告
债券投资收益——利息收入2.60债券投资收益——买卖债券（债转股及债券
2377.73到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入-
债券投资收益——申购差价收入-
合计2380.33
6.4.7.15.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总
16680.34
额
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
14300.00
本总额
减：应计利息总额1.95
减：交易费用0.66
买卖债券差价收入2377.73
6.4.7.15.3债券投资收益——赎回差价收入无。
6.4.7.15.4债券投资收益——申购差价收入无。
6.4.7.16资产支持证券投资收益
6.4.7.16.1资产支持证券投资收益项目构成无。
6.4.7.16.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入无。
6.4.7.16.3资产支持证券投资收益——赎回差价收入无。
6.4.7.16.4资产支持证券投资收益——申购差价收入无。
6.4.7.17贵金属投资收益
6.4.7.17.1贵金属投资收益项目构成无。
第27页共69页泰康5002024年中期报告
6.4.7.17.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入无。
6.4.7.17.3贵金属投资收益——赎回差价收入无。
6.4.7.17.4贵金属投资收益——申购差价收入无。
6.4.7.18衍生工具收益
6.4.7.18.1衍生工具收益——买卖权证差价收入无。
6.4.7.18.2衍生工具收益——其他投资收益
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
股指期货投资收益12040.64
6.4.7.19股利收益
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
股票投资产生的股利收益752855.21
其中：证券出借权益补偿
-收入
基金投资产生的股利收益-
合计752855.21
6.4.7.20公允价值变动收益
单位：人民币元本期项目名称
2024年1月1日至2024年6月30日
1.交易性金融资产-1390558.58
股票投资-1390558.58
债券投资-
资产支持证券投资-
基金投资-
贵金属投资-
其他-
2.衍生工具-175920.00
权证投资-
期货投资-175920.00
3.其他-
第28页共69页泰康5002024年中期报告
减：应税金融商品公允价值变动
-产生的预估增值税
合计-1566478.58
6.4.7.21其他收入
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
基金赎回费收入-
替代损益-11565.49
合计-11565.49
注：替代损益收入是指投资者采用可以现金替代或退补现金替代方式申购(赎回)本基金时，补入(卖出)被替代成分证券的实际买入成本(实际卖出金额)与申购(赎回)确认日估值的差额或强制退
款的被替代成分证券在强制退款计算日与申购(赎回)确认日估值的差额。
6.4.7.22信用减值损失无。
6.4.7.23其他费用
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
审计费用14918.54
信息披露费39781.56
证券出借违约金-
银行费用1395.00
指数使用费70000.00
其他20000.00
合计146095.10
6.4.7.24分部报告无。
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期与基金管理人存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
第29页共69页泰康5002024年中期报告
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称与本基金的关系
泰康基金管理有限公司基金管理人、基金销售机构
招商银行股份有限公司(“招商银行”)基金托管人泰康中证500交易型开放式指数证券投本基金的联接基金资基金联接基金泰康保险集团股份有限公司基金管理人的最终控股母公司泰康资产管理有限责任公司基金管理人控股股东
嘉兴昱泰资产管理合伙企业（有限合伙）基金管理人的股东
嘉兴舜泰资产管理合伙企业（有限合伙）基金管理人的股东
嘉兴祺泰资产管理合伙企业（有限合伙）基金管理人的股东
嘉兴崇泰资产管理合伙企业（有限合伙）基金管理人的股东
嘉兴宸泰资产管理合伙企业（有限合伙）基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易无。
6.4.10.1.2债券交易无。
6.4.10.1.3债券回购交易无。
6.4.10.1.4权证交易无。
6.4.10.1.5应支付关联方的佣金无。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年62023年1月1日至2023月30日年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费92682.44158117.13
其中：应支付销售机构的客户维护
4616.078243.91
费
应支付基金管理人的净管理费88066.37149873.22
注：自2024年1月1日至2024年4月9日，支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净
第30页共69页泰康5002024年中期报告
值0.40%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.40% / 当年天数。
根据《关于调整泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金费率并修订基金合同等法律文件的公告》，自2024年4月10日起，支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值
0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.15% / 当年天数。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年62023年1月1日至2023月30日年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费16002.8119764.65
注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.05%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.05% / 当年天数。
6.4.10.2.3销售服务费无。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易无。
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况无。
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况无。
6.4.10.5各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期及上年度可比期间，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份本期末上年度末关联方名称
2024年6月30日2023年12月31日
第31页共69页泰康5002024年中期报告持有的基金份额持有的基金份额持有的持有的占基金总份额的占基金总份额的比基金份额基金份额比例（%）例（%）泰康中证500交易型开放
式指数证券12500100.0057.227913494700.0053.8868投资基金联接基金
6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间
2024年1月1日至2024年6月30
关联方名称2023年1月1日至2023年6月30日日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
招商银行1083468.861930.931156670.562064.82
注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行约定利率计息。
6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况无。
6.4.10.8其他关联交易事项的说明无。
6.4.11利润分配情况无。
6.4.12期末（2024年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.2受限证券类别：债券
证数量成功流通期末证券券受限认购（单期末期末估值认购受限估值备注
代码名期价格位：成本总额总额日类型单价
称张）升2024
1-6个新债
24年6
113685月未上100.00100.0111011000.0011000.82-
转月17（含）市债日
注：截至本报告期末，本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的股票。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票无。
第32页共69页泰康5002024年中期报告
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购无。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购无。
6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券无。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币型市场基金。本基金为被动投资的交易型开放式指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪标的指数市场表现，具有与标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金投资的金融工具主要包括标的成分股、备选成份股以及经中国证监会核准发行的股票、债券和货币市场工具等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是精选优质投资标的，在有效控制风险前提下保持一定流动性，力求超越业绩比较基准的投资回报，实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的基金管理人董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系，公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。
为加强公募基金管理的内部控制，促进诚信、合法、有效经营的内部控制环境，保障基金持有人利益，基金管理人遵照国家有关法律法规，遵循合法合规性原则、全面性原则、审慎性原则和适时性原则，制定了系统完善的内部控制制度。内部控制的主要内容包括投资管理业务控制、市场营销与过户登记业务控制、信息披露控制、监察稽核控制等。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
第33页共69页泰康5002024年中期报告本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管人招商银行股份有限公司，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，本基金以非约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司出借证券，本基金以约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过该方式向证券公司出借证券，本基金的基金管理人对借券证券公司的偿付能力等进行了必要的尽职调查与严格的准入管理，对不同的借券证券公司实施交易额度管理并进行动态调整，且借券证券公司最近 1 年的分类结果为 A 类，违约可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元本期末上年度末短期信用评级
2024年6月30日2023年12月31日
A-1 0.00 0.00
A-1以下 0.00 0.00
未评级0.000.00
合计0.000.00
注：短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。以上按短期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。
6.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元本期末上年度末短期信用评级
2024年6月30日2023年12月31日
A-1 0.00 0.00
A-1以下 0.00 0.00
未评级0.000.00
合计0.000.00
注：短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。
第34页共69页泰康5002024年中期报告
6.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元本期末上年度末短期信用评级
2024年6月30日2023年12月31日
A-1 0.00 0.00
A-1以下 0.00 0.00
未评级0.000.00
合计0.000.00
注：短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。
6.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元本期末上年度末长期信用评级
2024年6月30日2023年12月31日
AAA 0.00 0.00
AAA以下 11000.82 5300.16
未评级0.000.00
合计11000.825300.16
注：长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。
6.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元本期末上年度末长期信用评级
2024年6月30日2023年12月31日
AAA 0.00 0.00
AAA以下 0.00 0.00
未评级0.000.00
合计0.000.00
注：长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。
6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元本期末上年度末长期信用评级
2024年6月30日2023年12月31日
AAA 0.00 0.00
AAA以下 0.00 0.00
未评级0.000.00
合计0.000.00
第35页共69页泰康5002024年中期报告
注：长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于2024年06月30日，除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性
风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于2024年6月30日，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的15%。
第36页共69页泰康5002024年中期报告本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于2024年
6月30日，本基金确认的净赎回申请未超过7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为货币资金、结算备付金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2024年6月30日
资产
货币资金1083468.86---1083468.86
结算备付金764523.23---764523.23
存出保证金249012.74---249012.74
交易性金融资产--11000.8255513373.6455524374.46
资产总计2097004.83-11000.8255513373.6457621379.29负债
第37页共69页泰康5002024年中期报告
应付管理人报酬---7364.087364.08
应付托管费---2454.692454.69
应付清算款---43.8143.81
应交税费---0.010.01
其他负债---124211.58124211.58
负债总计---134074.17134074.17
利率敏感度缺口2097004.83-11000.8255379299.4757487305.12上年度末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2023年12月31日
资产
货币资金1193584.36---1193584.36
结算备付金1017891.30---1017891.30
存出保证金270588.30---270588.30
交易性金融资产--5300.1669651079.9569656380.11
资产总计2482063.96-5300.1669651079.9572138444.07负债
应付管理人报酬---22454.9222454.92
应付托管费---2806.872806.87
应付清算款---299.39299.39
其他负债---280843.69280843.69
负债总计---306404.87306404.87
利率敏感度缺口2482063.96-5300.1669344675.0871832039.20
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
假设其他变量不变，仅利率发生合理、可能的变动，考察为交易而持有的债券假设公允价值的变动对基金利润总额和净值产生的影响对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2023年12月动本期末（2024年6月30日）
31日）
分析市场利率上调
0.000.00
0.25%
市场利率下调
0.000.00
0.25%
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
第38页共69页泰康5002024年中期报告
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金采用定性分析与定量分析相结合的分析框架，自上而下灵活配置大类资产，自下而上精选投资标的，在控制风险的前提下集中资金进行优质证券的投资管理，同时进行高效的流动性管理，力争利用主动组合管理获得超过业绩比较基准的收益。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；其他金融工具的投资比例依据法律法规和监管机构的规定执行。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末上年度末
2024年6月30日2023年12月31日
项目占基金资产净值占基金资产净值公允价值公允价值比例（%）比例（%）交易性金融资
55513373.6496.5769651079.9596.96
产－股票投资交易性金融资
----
产－基金投资交易性金融资
产－贵金属投----资衍生金融资产
----
－权证投资
其他----
合计55513373.6496.5769651079.9596.96
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设除业绩比较基准中的权益指数以外的其他市场变量保持不变
第39页共69页泰康5002024年中期报告对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2023年12月动本期末（2024年6月30日）
31日）
分析业绩比较基准中的
3253173.512933968.17
权益指数上涨5%业绩比较基准中的
-3253173.51-2933968.17
权益指数下跌5%
6.4.14公允价值
6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
2024年6月30日2023年12月31日
第一层次55513373.6469651079.95
第二层次11000.825300.16
第三层次--
合计55524374.4669656380.11
6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；对于定期开放的基金投资，本基金不会于封闭期将相关基金列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察
第40页共69页泰康5002024年中期报告
输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括以摊余成本计量的金融资产和以摊余成
本计量的金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)基金申购款
本报告期，本基金申购基金份额的对价总额为28439750.42元(上年度可比期间：
42000413.98元)，其中包括以股票支付的申购款11648759.00元和以现金支付的申购款
16790991.42元(上年度可比期间：其中包括以股票支付的申购款19852028.00元和以现金支
付的申购款22148385.98元)。
(2)除基金申购款外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
第41页共69页泰康5002024年中期报告
§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元占基金总资产的比例序号项目金额
（%）
1权益投资55513373.6496.34
其中：股票55513373.6496.34
2基金投资--
3固定收益投资11000.820.02
其中：债券11000.820.02
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资
--产
7银行存款和结算备付金合计1847992.093.21
8其他各项资产249012.740.43
9合计57621379.29100.00
注：（1）本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
（2）本基金本报告期末参与转融通证券出借业务出借证券的公允价值为0.00元，占期末资
产净值比例为0.00%。
（3）股票投资项含可退替代款的估值增值。
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)
农、林、牧、渔
A 349735.00 0.61业
B 采矿业 2602970.00 4.53
C 制造业 35054739.73 60.98
电力、热力、燃
D 气及水生产和供 2238153.59 3.89应业
E 建筑业 567689.00 0.99
F 批发和零售业 1199446.48 2.09
交通运输、仓储
G 1119168.00 1.95和邮政业
H 住宿和餐饮业 176619.00 0.31
信息传输、软件
I 3940527.62 6.85和信息技术服务
第42页共69页泰康5002024年中期报告业
J 金融业 5169960.74 8.99
K 房地产业 630685.00 1.10租赁和商务服务
L 425232.00 0.74业科学研究和技术
M 445169.88 0.77服务业
水利、环境和公
N 250549.60 0.44共设施管理业
居民服务、修理
O - -和其他服务业
P 教育 61812.00 0.11
Q 卫生和社会工作 345059.00 0.60
文化、体育和娱
R 835889.00 1.45乐业
S 综合 99968.00 0.17
合计55513373.6496.57
7.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资境内股票。
7.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元股票代数量占基金资产净值比例
序号股票名称公允价值（元）码（股）（%）
1300502新易盛6700707185.001.23
2002028思源电气5800388020.000.67
3601058赛轮轮胎24700345800.000.60
4688169石头科技840329784.000.57
5600066宇通客车12500322500.000.56
6002340格林美48100306397.000.53
7000933神火股份14800299404.000.52
8601077渝农商行58000291160.000.51
9601168西部矿业15700281815.000.49
10000988华工科技9400281342.000.49
11300394天孚通信3140277638.800.48
12002384东山精密12800264960.000.46
13000423东阿阿胶4200262920.000.46
14000630铜陵有色72000259920.000.45
第43页共69页泰康5002024年中期报告
15600418江淮汽车16400259776.000.45
16600988赤峰黄金15600254904.000.44
17601233桐昆股份15800252168.000.44
18002625光启技术14200246370.000.43
19600157永泰能源208400245912.000.43
20600096云天化12000233040.000.41
21601567三星医疗6600231000.000.40
22000400许继电气6700230547.000.40
23688777中控技术5900222430.000.39
24002156通富微电9900221661.000.39
25002128电投能源10500221550.000.39
26002273水晶光电13000220740.000.38
27601555东吴证券37300220070.000.38
28002078太阳纸业15700219015.000.38
29600885宏发股份7780215350.400.37
30601128常熟银行28290214155.300.37
31002532天山铝业26200212482.000.37
32300207欣旺达14000212380.000.37
33002223鱼跃医疗5600210560.000.37
34600352浙江龙盛24400209596.000.36
35002138顺络电子7600208696.000.36
36600398海澜之家22500207900.000.36
37002966苏州银行27440205800.000.36
38002353杰瑞股份5800203464.000.35
39601108财通证券30500201605.000.35
40600765中航重机9660197064.000.34
41002185华天科技24100196415.000.34
42002517恺英网络20200192910.000.34
43600879航天电子24700191919.000.33
44603606东方电缆3900190359.000.33
45301236软通动力5400190134.000.33
46600873梅花生物18700187374.000.33
47600177雅戈尔26000185120.000.32
48601577长沙银行22600184868.000.32
49600109国金证券24400184220.000.32
50688099晶晨股份3100183892.000.32
51600079人福医药10700183719.000.32
52600060海信视像7400183076.000.32
53300003乐普医疗12300182532.000.32
54688617惠泰医疗400182440.000.32
55002738中矿资源6800182240.000.32
56300017网宿科技22900180910.000.31
57603160汇顶科技2600178750.000.31
第44页共69页泰康5002024年中期报告
58600497驰宏锌锗33400178356.000.31
59300136信维通信9100178178.000.31
60603979金诚信3500176855.000.31
61002202金风科技25900174048.000.30
62002739万达电影14300172887.000.30
63000932华菱钢铁38888172273.840.30
64688120华海清科900170622.000.30
65002409雅克科技2700169857.000.30
66600985淮北矿业10100169074.000.29
67002465海格通信16300168868.000.29
68000683远兴能源24400168604.000.29
69600348华阳股份16900168324.000.29
70002281光迅科技4500168165.000.29
71002444巨星科技6800167960.000.29
72000009中国宝安19400166840.000.29
73600536中国软件5559166325.280.29
74000878云南铜业13200164472.000.29
75002008大族激光7900164320.000.29
76002436兴森科技15800163056.000.28
77600642申能股份18300161589.000.28
78300474景嘉微2550161236.500.28
79688122西部超导4200160944.000.28
80601615明阳智能17000160480.000.28
81002797第一创业31500160335.000.28
82601990南京证券20800159744.000.28
83000039中集集团17250159735.000.28
84600298安琪酵母5700159201.000.28
85300012华测检测15800158948.000.28
86300054鼎龙股份7000158760.000.28
87000066中国长城18100158375.000.28
88600529山东药玻6200157108.000.27
89002673西部证券25200155988.000.27
90601666平煤股份13900155680.000.27
91603596伯特利4000155600.000.27
92600839四川长虹34600155354.000.27
93601179中国西电19200154368.000.27
94688525佰维存储2400153960.000.27
95000831中国稀土6000152100.000.26
96300395菲利华4900150675.000.26
97000783长江证券31100150213.000.26
98002432九安医疗3700149998.000.26
99601717郑煤机10100149480.000.26
100300002神州泰岳18400149408.000.26
第45页共69页泰康5002024年中期报告
101603816顾家家居4600148534.000.26
102000738航发控制7400148518.000.26
103000728国元证券24500148470.000.26
104600862中航高科7800146484.000.25
105000703恒逸石化20540145628.600.25
106688180君实生物5000145250.000.25
107603338浙江鼎力2400145008.000.25
108601198东兴证券18200144872.000.25
109601997贵阳银行27400144398.000.25
110000960锡业股份9300144057.000.25
111688188柏楚电子780143949.000.25
112002595豪迈科技3761143557.370.25
113002155湖南黄金7900142990.000.25
114600863内蒙华电30600141984.000.25
115000921海信家电4400141856.000.25
116601162天风证券65000141700.000.25
117601696中银证券15600141648.000.25
118600521华海药业8300141515.000.25
119603345安井食品1900141189.000.25
120300724捷佳伟创2600140426.000.24
121300866安克创新1970140283.700.24
122002984森麒麟5800139722.000.24
123603939益丰药房5688139640.400.24
124300037新宙邦4880139372.800.24
125600038中直股份3390139362.900.24
126300001特锐德6900138828.000.24
127002472双环传动6300138726.000.24
128002294信立泰5200138476.000.24
129600549厦门钨业8000138000.000.24
130600699均胜电子9300137826.000.24
131002850科达利1800137484.000.24
132600141兴发集团7200137376.000.24
133002407多氟多11180136731.400.24
134300699光威复材5500136565.000.24
135600546山煤国际9300135966.000.24
136002262恩华药业5700135318.000.24
137301358湖南裕能4300135278.000.24
138600820隧道股份20700135171.000.24
139600895张江高科7300134904.000.23
140600369西南证券37500134250.000.23
141300285国瓷材料7500133875.000.23
142600872中炬高新5900133871.000.23
143002195岩山科技53200133532.000.23
第46页共69页泰康5002024年中期报告
144002064华峰化学18600133362.000.23
145603589口子窖3400133246.000.23
146000021深科技8800133056.000.23
147601000唐山港27800130660.000.23
148300073当升科技3800130378.000.23
149000513丽珠集团3500130235.000.23
150300146汤臣倍健9600130080.000.23
151600486扬农化工2300129835.000.23
152603087甘李药业2800129696.000.23
153600021上海电力13101129568.890.23
154300058蓝色光标23400127296.000.22
155600704物产中大29300127162.000.22
156601966玲珑轮胎6900126753.000.22
157300114中航电测2800126700.000.22
158600153建发股份14100125913.000.22
159603179新泉股份3200125568.000.22
160600155华创云信21200125292.000.22
161002756永兴材料3500125230.000.22
162000830鲁西化工10800125172.000.22
163002558巨人网络13000122720.000.21
164688065凯赛生物2700122553.000.21
165300529健帆生物4500122445.000.21
166600583海油工程20700122337.000.21
167600118中国卫星5500122265.000.21
168601156东航物流6000122100.000.21
169002152广电运通11600121336.000.21
170000591太阳能25700121047.000.21
171000623吉林敖东9000120600.000.21
172002025航天电器2600120588.000.21
173600970中材国际9900119394.000.21
174002439启明星辰6900119094.000.21
175002385大北农30750118387.500.21
176300144宋城演艺14700118041.000.21
177300373扬杰科技3000116700.000.20
178601216君正集团31600116604.000.20
179000729燕京啤酒13200116556.000.20
180600380健康元10415116335.550.20
181605358立昂微5000115700.000.20
182600143金发科技17500115675.000.20
183000723美锦能源24300115668.000.20
184300251光线传媒13700115217.000.20
185600282南钢股份23100115038.000.20
186600637东方明珠18900114912.000.20
第47页共69页泰康5002024年中期报告
187600998九州通23547114909.360.20
188000519中兵红箭7800114426.000.20
189300383光环新网13500114075.000.20
190600516方大炭素26400113784.000.20
191300677英科医疗4240113674.400.20
192000636风华高科8700113622.000.20
193600763通策医疗2100113505.000.20
194600392盛和资源13100112922.000.20
195000818航锦科技5100112608.000.20
196300024机器人11528112282.720.20
197002958青农商行41700111756.000.19
198601665齐鲁银行22700111457.000.19
199600909华安证券26460111396.600.19
200002044美年健康29400111132.000.19
201600566济川药业3500110985.000.19
202600008首创环保41200110416.000.19
203000883湖北能源18300109983.000.19
204600867通化东宝13000108810.000.19
205000629钒钛股份43500108750.000.19
206601016节能风电36330108626.700.19
207300088长信科技23000108100.000.19
208601456国联证券11200107968.000.19
209600511国药股份3500107765.000.19
210600170上海建工50000107500.000.19
211600582天地科技15600107484.000.19
212000997新大陆7700107107.000.19
213600129太极集团3700107004.000.19
214688213思特威2200106700.000.19
215600498烽火通信6700106530.000.19
216600499科达制造12600106218.000.18
217600535天士力8400105672.000.18
218601933永辉超市42500105400.000.18
219000598兴蓉环境14000105280.000.18
220002120韵达股份13600105264.000.18
221600004白云机场11100105228.000.18
222601991大唐发电34900105049.000.18
223000750国海证券36000104760.000.18
224600580卧龙电驱8600104490.000.18
225300118东方日升8600104060.000.18
226002261拓维信息9400104058.000.18
227603000人民网5200103948.000.18
228000060中金岭南24500103880.000.18
229603486科沃斯2200103796.000.18
第48页共69页泰康5002024年中期报告
230300568星源材质12600103320.000.18
231002429兆驰股份21300102453.000.18
232002430杭氧股份4600102350.000.18
233603156养元饮品4800102096.000.18
234002939长城证券15200101840.000.18
235603228景旺电子3200101760.000.18
236300567精测电子1800101718.000.18
237600166福田汽车45100101475.000.18
238603658安图生物2200101354.000.18
239600325华发股份15500100750.000.18
240600816建元信托37000100270.000.17
241600673东阳光1420099968.000.17
242601231环旭电子620099510.000.17
243603927中科软550099495.000.17
244002508老板电器450099450.000.17
245600563法拉电子130099034.000.17
246600754锦江酒店430098814.000.17
247000893亚钾国际610098576.000.17
248300765新诺威390098397.000.17
249300601康泰生物630098343.000.17
250300487蓝晓科技235098136.000.17
251000027深圳能源1340097820.000.17
252601636旗滨集团1510097395.000.17
253000998隆平高科990097317.000.17
254603568伟明环保472097137.600.17
255603883老百姓527796885.720.17
256002926华西证券1470096873.000.17
257002624完美世界1270096520.000.17
258002497雅化集团1080096336.000.17
259603298杭叉集团490096236.000.17
260600737中粮糖业1000095900.000.17
261300763锦浪科技230095772.000.17
262601866中远海发3710095718.000.17
263300253卫宁健康1620095580.000.17
264002299圣农发展700095480.000.17
265603077和邦生物5780095370.000.17
266688772珠海冠宇640095360.000.17
267002653海思科310095170.000.17
268300604长川科技350095095.000.17
269600373中文传媒640094976.000.17
270002065东华软件2100094920.000.17
271688114华大智造200094820.000.16
272002056横店东磁760094772.000.16
第49页共69页泰康5002024年中期报告
273601958金钼股份910094731.000.16
274603290斯达半导110094721.000.16
275603893瑞芯微160094672.000.16
276600131国网信通560094472.000.16
277002500山西证券2010094470.000.16
278300390天华新能549094318.200.16
279600655豫园股份1830094245.000.16
280002414高德红外1600094240.000.16
281688385复旦微电300094140.000.16
282300009安科生物1100093940.000.16
283002368太极股份410092455.000.16
284002507涪陵榨菜754092365.000.16
285002372伟星新材598792319.540.16
286688002睿创微纳330092301.000.16
287601611中国核建1140092226.000.16
288600707彩虹股份1350091935.000.16
289603885吉祥航空830091217.000.16
290000887中鼎股份740090576.000.16
291688301奕瑞科技78490340.320.16
292002203海亮股份1130090174.000.16
293603379三美股份230090022.000.16
294002831裕同科技350089565.000.16
295600755厦门国贸1240088908.000.15
296603225新凤鸣570088863.000.15
297688521芯原股份330088275.000.15
298600859王府井750088050.000.15
299600329达仁堂270087453.000.15
300600995南网储能900086940.000.15
301601880辽港股份7050086715.000.15
302600801华新水泥630086625.000.15
303002683广东宏大430086559.000.15
304600416湘电股份870086478.000.15
305688390固德威154086424.800.15
306600884杉杉股份1060086072.000.15
307600390五矿资本2110085455.000.15
308600435北方导航990085338.000.15
309002019亿帆医药690085284.000.15
310002506协鑫集成4390085166.000.15
311300070碧水源2030085057.000.15
312300296利亚德1890085050.000.15
313002244滨江集团1170084942.000.15
314600739辽宁成大1010084537.000.15
315600483福能股份720083952.000.15
第50页共69页泰康5002024年中期报告
316300803指南针230083743.000.15
317 000050 深天马 A 11500 83720.00 0.15
318600598北大荒670083683.000.15
319600399抚顺特钢1480083324.000.14
320601098中南传媒670083214.000.14
321300748金力永磁642083203.200.14
322002572索菲亚540082782.000.14
323601598中国外运1470082761.000.14
324600901江苏金租1638082719.000.14
325688200华峰测控90082575.000.14
326002568百润股份490082467.000.14
327002487大金重工360082368.000.14
328688052纳芯微80082224.000.14
329600848上海临港900081990.000.14
330002240盛新锂能610081862.000.14
331000155川能动力760081852.000.14
332002080中材科技630081270.000.14
333002373千方科技890080723.000.14
334001286陕西能源700080710.000.14
335300676华大基因230080523.000.14
336002936郑州银行4644880355.040.14
337300595欧普康视510079968.000.14
338688234天岳先进170079764.000.14
339 000563 陕国投 A 28800 79200.00 0.14
340002557洽洽食品280078932.000.14
341603858步长制药520078780.000.14
342600968海油发展1910078692.000.14
343000778新兴铸管2250078300.000.14
344002268电科网安550078265.000.14
345688536思瑞浦80078248.000.14
346603712七一二430078217.000.14
347300558贝达药业240078120.000.14
348601928凤凰传媒710077816.000.14
349600258首旅酒店630077805.000.14
350601212白银有色2780077284.000.13
351600271航天信息1050077280.000.13
352688538和辉光电3900077220.000.13
353600062华润双鹤390076362.000.13
354600528中铁工业1040076128.000.13
355000709河钢股份3890075466.000.13
356601155新城控股850075395.000.13
357600977中国电影700075320.000.13
358600378昊华科技260075140.000.13
第51页共69页泰康5002024年中期报告
359002531天顺风能840075096.000.13
360688220翱捷科技200074920.000.13
361002408齐翔腾达1334074704.000.13
362000739普洛药业550074635.000.13
363688005容百科技320074496.000.13
364603688石英股份250074025.000.13
365600959江苏有线2800073920.000.13
366688017绿的谐波90073890.000.13
367688331荣昌生物170073440.000.13
368601118海南橡胶1610073255.000.13
369000825太钢不锈2150072670.000.13
370603737三棵树198071814.600.12
371603444吉比特40071204.000.12
372603882金域医学260070694.000.12
373600056中国医药698070637.600.12
374603826坤彩科技242070107.400.12
375603456九洲药业510069972.000.12
376600906财达证券1220069906.000.12
377688063派能科技176069889.600.12
378600612老凤祥120069828.000.12
379601019山东出版590069738.000.12
380600517国网英大1610069713.000.12
381000987越秀资本1405569712.800.12
382601399国机重装2700069660.000.12
383300212易华录410069003.000.12
384688032禾迈股份59668408.880.12
385002266浙富控股2450068355.000.12
386000937冀中能源1000067000.000.12
387600316洪都航空400066520.000.12
388600871石化油服3810066294.000.12
389688567孚能科技690066240.000.12
390603529爱玛科技240065592.000.11
391002423中粮资本870065163.000.11
392600925苏能股份1290065145.000.11
393603650彤程新材220065010.000.11
394 000032 深桑达 A 4300 64414.00 0.11
395603728鸣志电器160064368.000.11
396601965中国汽研380064182.000.11
397001227兰州银行2660063308.000.11
398600208新湖中宝3980062884.000.11
399688297中无人机190062757.000.11
400600098广州发展980062720.000.11
401601298青岛港650062140.000.11
第52页共69页泰康5002024年中期报告
402601608中信重工1630062103.000.11
403688516奥特维148061878.800.11
404002607中公教育4040061812.000.11
405600663陆家嘴700061740.000.11
406688029南微医学100061560.000.11
407688561奇安信260061412.000.11
408603233大参林428861318.400.11
409600022山东钢铁5000061000.000.11
410002670国盛金控720060984.000.11
411600578京能电力1880060912.000.11
412300438鹏辉能源330060522.000.11
413601106中国一重2580059598.000.10
414300357我武生物294359507.460.10
415600500中化国际1690058981.000.10
416600377宁沪高速460057960.000.10
417600967内蒙一机800057600.000.10
418002865钧达股份150057570.000.10
419003031中瓷电子124057337.600.10
420000785居然之家2350057105.000.10
421300776帝尔激光124056990.400.10
422600315上海家化320056896.000.10
423600350山东高速630055755.000.10
424300888稳健医疗220055660.000.10
425000958电投产融1520055632.000.10
426600827百联股份750055350.000.10
427000559万向钱潮1240055304.000.10
428000537中绿电580055274.000.10
429601568北元集团1489055241.900.10
430002608江苏国信710055025.000.10
431688425铁建重工1490054832.000.10
432688349三一重能220054648.000.10
433000156华数传媒870054636.000.10
434002690美亚光电330054450.000.09
435603517绝味食品350053900.000.09
436603707健友股份453453863.920.09
437601992金隅集团3930053841.000.09
438002867周大生410053546.000.09
439600126杭钢股份1270052197.000.09
440003022联泓新科380052098.000.09
441300682朗新集团610051911.000.09
442603786科博达80051320.000.09
443688475萤石网络150051165.000.09
444688520神州细胞130051155.000.09
第53页共69页泰康5002024年中期报告
445000967盈峰环境1200050760.000.09
446603218日月股份490050323.000.09
447688778厦钨新能160049984.000.09
448301267华厦眼科240049728.000.09
449600032浙江新能680049504.000.09
450600361创新新材1220049166.000.09
451600481双良节能1050049035.000.09
452600339中油工程1570048984.000.09
453000898鞍钢股份2250047700.000.08
454600095湘财股份800047680.000.08
455688248南网科技160047408.000.08
456003035南网能源1070047080.000.08
457603127昭衍新药354447028.880.08
458600808马钢股份2250045450.000.08
459603185弘元绿能260044434.000.08
460002153石基信息765843880.340.08
461002563森马服饰750043575.000.08
462601228广州港1420043310.000.08
463 000539 粤电力 A 8400 42672.00 0.07
464001872招商港口220042350.000.07
465688779长远锂科910042133.000.07
466688281华秦科技50041660.000.07
467000401冀东水泥1000040600.000.07
468600928西安银行1240040548.000.07
469001203大中矿业420040362.000.07
470000959首钢股份1450039440.000.07
471600764中国海防200039260.000.07
472002518科士达220038940.000.07
473688006杭可科技220038390.000.07
474603056德邦股份290037990.000.07
475603305旭升集团350036960.000.06
476600299安迪苏380036860.000.06
477601139深圳燃气540036072.000.06
478688172燕东微220035596.000.06
479300861美畅股份180034830.000.06
480603317天味食品302334492.430.06
481688276百克生物120034044.000.06
482688819天能股份140033404.000.06
483688387信科移动650032760.000.06
484301029怡合达162031849.200.06
485002791坚朗五金120031044.000.05
486600927永安期货270030105.000.05
487688153唯捷创芯80029600.000.05
第54页共69页泰康5002024年中期报告
488601858中国科传150028680.000.05
489000031大悦城1200028080.000.05
490688107安路科技110027962.000.05
491601828美凯龙1020026010.000.05
492601158重庆水务540025920.000.05
493002945华林证券250024950.000.04
494600956新天绿能290023693.000.04
495688348昱能科技40023600.000.04
496688375国博电子30021192.000.04
497688295中复神鹰90018270.000.03
498301165锐捷网络60017904.000.03
499603868飞科电器40015360.000.03
注：对于同时在 A+H股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。
7.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元股票代
序号股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)码
1300502新易盛288722.000.40
2688777中控技术251751.780.35
3601567三星医疗222295.000.31
4002422科伦药业201529.000.28
5002202金风科技193881.000.27
6002463沪电股份182425.000.25
7601615明阳智能182351.000.25
8603979金诚信179537.000.25
9688617惠泰医疗179386.000.25
10002436兴森科技178416.000.25
11300866安克创新177873.500.25
12000423东阿阿胶177814.000.25
13002028思源电气177707.000.25
14000988华工科技175654.000.24
15301358湖南裕能175398.000.24
16300394天孚通信173625.000.24
17300002神州泰岳169248.000.24
18000921海信家电168126.000.23
19000933神火股份165873.000.23
20300054鼎龙股份161295.000.22
注：（1）买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股
第55页共69页泰康5002024年中期报告票。
（2）“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
（3）不包括因投资者申购赎回基金份额导致的基金组合中股票的增减。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元股票代
序号股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)码
1002463沪电股份694875.000.97
2002422科伦药业614752.000.86
3000975山金国际502067.600.70
4300418昆仑万维478712.000.67
5300502新易盛359111.000.50
6600160巨化股份295487.000.41
7300394天孚通信265443.000.37
8600161天坛生物253871.000.35
9300866安克创新240694.000.34
10002028思源电气229886.000.32
11002600领益智造229592.000.32
12688072拓荆科技221520.360.31
13000988华工科技220530.000.31
14600415小商品城220299.000.31
15000423东阿阿胶218038.000.30
16002966苏州银行213359.000.30
17000933神火股份207847.000.29
18002032苏泊尔201807.000.28
19600482中国动力195607.000.27
20300144宋城演艺191510.000.27
注：（1）卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。
（2）“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
（3）不包括因投资者申购赎回基金份额导致的基金组合中股票的增减。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本（成交）总额25496701.86
卖出股票收入（成交）总额28772193.19
注：（1）买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。
第56页共69页泰康5002024年中期报告
（2）“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
（3）不包括因投资者申购赎回基金份额导致的基金组合中股票的增减。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（%）
1国家债券--
2央行票据--
3金融债券--
其中：政策性金融债--
4企业债券--
5企业短期融资券--
6中期票据--
7可转债（可交换债）11000.820.02
8同业存单--
9其他--
10合计11000.820.02
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元债券代数量占基金资产净值比例序号债券名称公允价值码（张）（%）
1113685升24转债11011000.820.02
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10本基金投资股指期货的投资政策
本报告期内，基金投资股指期货的目的是为了提升基金的流动性水平，以及在期货贴水时作为现货的替代。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未投资国债期货。
第57页共69页泰康5002024年中期报告
7.11.2本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
7.12投资组合报告附注
7.12.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本报告期内本基金投资的前十名证券发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制前一年内未受到公开谴责、处罚。
7.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金249012.74
2应收清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款-
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计249012.74
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限情况。
7.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中未存在流通受限情况。
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
1、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
2、报告期内没有需说明的证券投资决策程序。
第58页共69页泰康5002024年中期报告
§8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
8.1.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构持有人户数户均持有的机构投资者个人投资者
（户）基金份额占总份额比占总份额比例持有份额持有份额例（%）（%）
60636044.0117427435.0079.794415237.0020.21
注：
机构投资者“持有份额”和“占总份额比例”数据中已包含“招商银行股份有限公司－泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金”持有的份额。
8.1.2目标基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构
项目持有份额（份）占总份额比例（%）
招商银行股份有限公司-泰12500100.0057.23康中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
8.2期末上市基金前十名持有人
序号持有人名称持有份额（份）占上市总份额比例（%）东方证券股份有限公
12778880.0012.72
司中信建投证券股份有
21472852.006.74
限公司广发证券股份有限公
3469623.002.15
司
4王少孟371300.001.70
华泰证券股份有限公
5200080.000.92
司
6于岚155400.000.71
7袁玲128439.000.59
8靳绪玲124991.000.57
9许春明120000.000.55
10李德良113017.000.52
招商银行股份有限公
司－泰康中证500交
1112500100.0057.23
易型开放式指数证券投资基金联接基金
注：本表统计的上市基金前十名持有人均为场内持有人。
第59页共69页泰康5002024年中期报告
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目持有份额总数（份）占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金0.000.0000
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究
0
部门负责人持有本开放式基金本基金基金经理持有本开放式基金0
第60页共69页泰康5002024年中期报告
§9开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2020年9月18日）
243999138.00
基金份额总额
本报告期期初基金份额总额25042672.00
本报告期基金总申购份额10400000.00
减：本报告期基金总赎回份额13600000.00
本报告期基金拆分变动份额-
本报告期期末基金份额总额21842672.00
注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。
第61页共69页泰康5002024年中期报告
§10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人于2024年1月20日发布公告，陈奕伦先生自2024年1月18日起担任公司董事长，段国圣先生自2024年1月18日起不再担任公司董事长。
报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4基金投资策略的改变
本报告期本基金无投资策略的变化。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务，本报告期内本基金未更换会计师事务所。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员未受稽查或处罚。
10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单占当期股票成占当期佣金券商名称备注元数量成交金额交总额的比例佣金总量的比例
(%)(%)
33408534.
华泰证券261.5717246.2961.36-
12
20852260.
中信证券338.4310862.2838.64-
93
国投证券2-----
财通证券2-----
第62页共69页泰康5002024年中期报告
长江证券2-----
德邦证券2-----
东北证券2-----
东方证券2-----
东吴证券2-----
东兴证券2-----东亚前海
2-----
证券
方正证券2-----
光大证券4-----
广发证券2-----
国海证券2-----
国金证券2-----
国联证券2-----
国盛证券2-----国泰君安
2-----
证券
国信证券2-----
海通证券2-----
华安证券2-----
华创证券2-----
华福证券2-----
华西证券2-----
华鑫证券2-----汇丰前海
2-----
证券
开源证券2-----申万宏源
2-----
证券
天风证券2-----
西部证券2-----
西南证券2-----
信达证券2-----
兴业证券2-----野村东方
2-----
国际证券
招商证券2-----
浙商证券2-----
中金公司2-----
中泰证券2-----中信建投
2-----
证券
中邮证券2-----
注：1、此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣
第63页共69页泰康5002024年中期报告金合计不单指股票交易佣金。
2、交易单元的选择标准和程序
交易单元租用券商选择的首要标准为符合监管机构相关规定，包括但不限于满足以下条件：
（一）合规风控能力较强，经营行为规范，近一年内无重大违规行为及风险事件，未受监管机构重大处罚；
（二）财务状况和经营状况良好；
（三）内部管理规范，具备健全的内控制度，在业内有良好的声誉；
（四）有较强的研究能力，能提供质量较高的市场研究报告，并能根据基金投资需求提供专门的研究报告；
（五）能及时提供准确的信息资讯服务；
（六）满足基金运作的保密要求；
（七）有较强的交易能力；
（八）符合中国证监会规定的其他条件。
本基金管理人依据以上标准，定期或者不定期对候选券商研究实力和服务质量进行评估，确定租用交易单元的券商，基金管理人与被选择的券商签订相关协议并通知托管行。
3、本报告期内本基金减少租用8个交易单元，国海证券上海、深圳证券交易所交易单元各
1个，方正证券上海、深圳证券交易所交易单元各1个，中金公司上海、深圳证券交易所交易单
元各1个，中信建投证券上海、深圳证券交易所交易单元各1个。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期权占当期债占当期债券券商名证券回购成交总称成交金额成交金额成交金额成交总额成交总额额的比例的比例
的比例(%)(%)
(%)华泰证
------券中信证
16680.34100.00----
券国投证
------券财通证
------券
第64页共69页泰康5002024年中期报告长江证
------券德邦证
------券东北证
------券东方证
------券东吴证
------券东兴证
------券东亚前
------海证券方正证
------券光大证
------券广发证
------券国海证
------券国金证
------券国联证
------券国盛证
------券国泰君
------安证券国信证
------券海通证
------券华安证
------券华创证
------券华福证
------券华西证
------券华鑫证
------券
第65页共69页泰康5002024年中期报告汇丰前
------海证券开源证
------券申万宏
------源证券天风证
------券西部证
------券西南证
------券信达证
------券兴业证
------券野村东
方国际------证券招商证
------券浙商证
------券中金公
------司中泰证
------券中信建
------投证券中邮证
------券
10.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期
《上海证券报》;中国泰康中证500交易型开放式指数证
1证监会基金电子披露网2024年01月19日
券投资基金2023年第四季度报告站及基金管理人网站
《上海证券报》;中国泰康基金管理有限公司关于董事长
2证监会基金电子披露网2024年01月20日
变更的公告站及基金管理人网站泰康基金管理有限公司关于调整旗
下部分开放式基金在深圳前海微众《上海证券报》;中国
3银行股份有限公司最低申购金额、证监会基金电子披露网2024年03月25日
追加申购最低金额、赎回最低份额站及基金管理人网站和持有最低限额的公告
第66页共69页泰康5002024年中期报告
《上海证券报》;中国泰康中证500交易型开放式指数证
4证监会基金电子披露网2024年03月29日
券投资基金2023年年度报告站及基金管理人网站
关于调整泰康中证500交易型开放《上海证券报》;中国
5式指数证券投资基金费率并修订基证监会基金电子披露网2024年04月09日
金合同等法律文件的公告站及基金管理人网站
《上海证券报》;中国泰康中证500交易型开放式指数证
6证监会基金电子披露网2024年04月10日
券投资基金托管协议更新站及基金管理人网站
泰康中证500交易型开放式指数证《上海证券报》;中国
7券投资基金更新招募说明书(2024年证监会基金电子披露网2024年04月10日
第1次更新)站及基金管理人网站
《上海证券报》;中国泰康中证500交易型开放式指数证
8证监会基金电子披露网2024年04月10日
券投资基金基金产品资料概要更新站及基金管理人网站
《上海证券报》;中国泰康中证500交易型开放式指数证
9证监会基金电子披露网2024年04月10日
券投资基金基金合同更新站及基金管理人网站
《上海证券报》;中国泰康中证500交易型开放式指数证
10证监会基金电子披露网2024年04月19日
券投资基金2024年第一季度报告站及基金管理人网站
关于泰康基金管理有限公司旗下部《上海证券报》;中国
11分开放式基金参加中泰证券股份有证监会基金电子披露网2024年05月23日
限公司转换费率优惠活动的公告站及基金管理人网站
《上海证券报》;中国泰康中证500交易型开放式指数证
12证监会基金电子披露网2024年06月26日
券投资基金基金产品资料概要更新站及基金管理人网站
第67页共69页泰康5002024年中期报告
§11影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况投资者持有基金份份额类别额比例达到期初申购赎回序号持有份额占比
或者超过20%份额份额份额
（%）的时间区间
20240101-1349470938041037500
机构112500100.0057.23
202406300.0000.000.00
个人-------产品特有风险
当本基金出现单一持有者持有基金份额比例达到或者超过20%时，基金管理人将审慎确认大额申购与大额赎回，投资者将面对管理人拒绝或暂停申购的风险、暂停赎回或延缓支付赎回款项的风险、巨额赎回的风险，以及当管理人确认大额申购与大额赎回时，可能会对基金份额净值造成一定影响等特有风险。
11.2影响投资者决策的其他重要信息无。
第68页共69页泰康5002024年中期报告
§12备查文件目录
12.1备查文件目录
（一）中国证监会准予泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金注册的文件；
（二）《泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
（三）《泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》；
（四）《泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
（五）《泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要》。
12.2存放地点
基金管理人和基金托管人的住所。
12.3查阅方式
投资者可通过指定信息披露报纸（《上海证券报》）或登录基金管理人网站（http://www.tkfunds.com.cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）查阅。
泰康基金管理有限公司
2024年8月29日
沪公网安备31011802005267号
