泰康中证500交易型开放式指数
证券投资基金
2025年中期报告
2025年6月30日
基金管理人：泰康基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
送出日期：2025年8月28日泰康5002025年中期报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期为2025年1月1日起至2025年6月30日止。
第2页共69页泰康5002025年中期报告
1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................6
2.4信息披露方式.............................................6
2.5其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标和基金净值表现.......................................7
3.1主要会计数据和财务指标........................................7
3.2基金净值表现.............................................7
3.3其他指标...............................................8
§4管理人报告...............................................9
4.1基金管理人及基金经理情况.......................................9
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................10
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................10
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................11
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................11
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................12
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................12
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................12
§5托管人报告..............................................13
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................13
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....13
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............13
§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................14
6.1资产负债表.............................................14
6.2利润表...............................................15
6.3净资产变动表............................................16
6.4报表附注..............................................18
§7投资组合报告.............................................42
7.1期末基金资产组合情况........................................42
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................42
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................43
7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................55
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................56
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...............57
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........57
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7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........57
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............57
7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................57
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................57
7.12投资组合报告附注.........................................57
§8基金份额持有人信息..........................................59
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................59
8.2期末上市基金前十名持有人......................................59
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................60
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...................60
§9开放式基金份额变动..........................................61
§10重大事件揭示............................................62
10.1基金份额持有人大会决议......................................62
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................62
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................62
10.4基金投资策略的改变........................................62
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................62
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................62
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................62
10.8其他重大事件...........................................66
§11影响投资者决策的其他重要信息....................................68
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................68
11.2影响投资者决策的其他重要信息...................................68
§12备查文件目录............................................69
12.1备查文件目录...........................................69
12.2存放地点.............................................69
12.3查阅方式.............................................69
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金基金简称泰康500
场内简称 中证 500ETF泰康基金主代码515530基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2020年9月18日基金管理人泰康基金管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额25042672.00份基金合同存续期不定期基金份额上市的证券交上海证券交易所易所上市日期2020年11月9日
2.2基金产品说明
投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争实现与标的指数表现一致的长期回报。
投资策略本基金主要采取完全复制法股票投资策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性原因）导致无法获得足够数量的股票时，或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时，基金管理人将采用采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到跟踪标的指数的目的。在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过
2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪
误差超过正常范围的，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。
本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。基于流动性管理的需要，本基金可以投资于债券等固定收益类工具，债券投资的目的是保证基金资产流动性，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。
业绩比较基准本基金的标的指数为中证500指数，业绩比较基准为中证500指数收益率。
风险收益特征本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
本基金为被动投资的交易型开放式指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪标的指数市场表现，具有与标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
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2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称泰康基金管理有限公司招商银行股份有限公司姓名陈玮光张姗信息披露
联系电话010-89620366400-61-95555负责人
电子邮箱 tkfchenwg06@tkfunds.cn zhangshan_1027@cmbchina.com
客户服务电话4001895522400-61-95555
传真010-896201000755-83195201注册地址北京市西城区复兴门内大街156深圳市深南大道7088号招商银
号3层1-10内302行大厦办公地址北京市西城区武定侯街2号泰康深圳市深南大道7088号招商银
国际大厦3、5层行大厦邮政编码100033518040法定代表人金志刚缪建民
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称《上海证券报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 w ww.tkfunds.com.cn
基金中期报告备置地点基金管理人办公地、基金托管人的住所
2.5其他相关资料
项目名称办公地址中国证券登记结算有限责任公注册登记机构北京市西城区太平桥大街17号司
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§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标报告期(2025年1月1日-2025年6月30日)
本期已实现收益2482244.93
本期利润3336294.72
加权平均基金份额本期利润0.1206
本期加权平均净值利润率3.92%
本期基金份额净值增长率4.30%
3.1.2期末数据和指标报告期末(2025年6月30日)
期末可供分配利润-128378.56
期末可供分配基金份额利润-0.0051
期末基金资产净值80015591.05
期末基金份额净值3.1952
3.1.3累计期末指标报告期末(2025年6月30日)
基金份额累计净值增长率-0.16%
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
（3）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净份额净值业绩比较基准业绩比较基
阶段值增长增长率标收益率标准差*－**－*
准收益率*
率*准差**
过去一个月5.12%0.78%4.31%0.79%0.81%-0.01%
过去三个月2.09%1.50%0.98%1.50%1.11%0.00%
过去六个月4.30%1.35%3.31%1.36%0.99%-0.01%
过去一年21.40%1.72%19.68%1.72%1.72%0.00%
过去三年-4.77%1.35%-8.35%1.35%3.58%0.00%自基金合同生效起
-0.16%1.30%-7.09%1.30%6.93%0.00%至今
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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：1、本基金基金合同于2020年09月18日生效。
2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投
资组合比例符合基金合同的约定，建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。
3.3其他指标无。
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§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
泰康基金管理有限公司（以下简称“泰康基金”）前身为泰康资产管理有限责任公司（以下简称“泰康资产”）公募事业部，2015年4月，泰康资产公募基金管理业务资格正式获得监管机构批准，成为首家获得该业务资格的保险资产管理公司。2021年9月1日，泰康资产获得证监会批准设立子公司泰康基金，2021年10月12日，泰康基金完成工商注册。2022年11月18日，泰康资产旗下公募基金产品的基金管理人变更为泰康基金。
泰康基金注册地为北京，注册资本为1.2亿元人民币。截至2025年6月30日，泰康基金共管理85只证券投资基金。产品已形成包括货币、债券、偏债混合、偏股混合、主动权益、沪港深系列、主动量化及被动指数、FOF 及养老目标基金等不同类型、不同风险收益特征的产品系列。
泰康基金主动与被动业务双轮发展，旗下基金覆盖沪深 300、中证 500、中证 A500 等重要宽基指数，及半导体、智能电车、碳中和、医疗健康、大消费等细分行业，为投资者提供了丰富多元的投资选择。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理证券从
姓名职务（助理）期限说明业年限任职日期离任日期魏军，博士研究生。2019年5月加入泰康公募，现任泰康基金量化投资部负责人、量化基金经理。曾历任广发基金管理有限公司量化研究员、基金经理助理、基金经
理、量化投资部副总经理等职务。2019年
12月27日至今担任泰康沪深300交易型
开放式指数证券投资基金基金经理。2020本基金基年6月30日至今担任泰康沪深300交易型
金经理、2020年9开放式指数证券投资基金联接基金基金经
魏军-17年量化投资月18日理。2020年9月18日至今担任泰康中证部负责人500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年7月7日至今担任泰康中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年8月27日至今担任泰康中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年12月6日至今担任泰康国证公共卫生与医疗健康交易型开放式指数证券投资基金基金
第9页共69页泰康5002025年中期报告经理。2022年8月1日至今担任泰康中证
500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2022年9月27日至2023年2月17日担任泰康中证新能源动力电池指数型证券投资基金基金经理。2023年6月14日至今担任泰康中证科创创业50指数型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月17日至2025年2月7日担任泰康中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2023年10月26日至2025年2月7日担任泰康中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2023年11月3日至2024年10月12日担任泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金基金经理。
2024年1月31日至今担任泰康国证公共
卫生与医疗健康交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2024年
3月15日至今担任泰康中证红利低波动交
易型开放式指数证券投资基金基金经理。
2024年5月7日至2025年5月29日担任
泰康半导体量化选股股票型发起式证券投资基金基金经理。2024年9月27日至今担任泰康中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年10月29日至今担任泰康中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2025年1月17日至今担任泰康中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
注：证券从业的含义遵从行业协会的相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人公平对待旗下管理的所有基金和组合，建立了公平交易制度和流程，并严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。在投资管理活动中，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资
第10页共69页泰康5002025年中期报告决策方面享有公平的机会。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控。报告期内，没有出现本基金所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
宏观经济方面，2025年上半年延续了此前结构分化的特征，但部分领域的韧性好于预期，宏观经济预期有所改善。结构分化体现在，出口和制造业继续支撑经济，但地产在年初的小阳春之后明显降温。消费在以旧换新的支撑下，表现较好。相对于现实层面的数据，预期的改善更为明显，科技领域突破、出口在关税冲击下仍然保持韧性等，增强了宏观信心。
权益市场方面，2025年上半年整体先跌后涨。从大盘指数整体表现上来看，上半年上证指数上涨2.76%，沪深300上涨0.03%，创业板指上涨0.53%，恒生综合指数上涨20.18%，恒生科技上涨18.68%。申万一级行业表现来看，有色金属、银行、国防军工、传媒、通信等行业表现相对较好，煤炭、食品饮料、房地产、石油石化、建筑装饰等行业表现相对落后。
具体投资上，本基金严格按照基金合同的规定，通过紧密跟踪业绩比较基准的被动化投资策略，将基金跟踪误差控制在合理范围内。报告期内跟踪误差主要来自基金份额的申购和赎回、指数成分股调整。报告期内，跟踪指数先抑后扬，整体呈震荡趋势。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为3.1952元本报告期基金份额净值增长率为4.30%；同期
业绩比较基准增长率为3.31%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，“反内卷”政策如何推行，成为最大看点。宏观经济或能继续维持平稳运行的特征，出口存在一定的向下压力、但韧性犹存；财政力度或边际退坡，但如果反内卷政策能提振市场预期、有效平衡部分行业的供需格局，则有利于通缩预期的缓解。外部环境处于缓和期，为国内提供了良好的发展环境。
首先，基本面和政策为市场风险偏好托底。关税冲击后，国内经济呈现超预期韧性。并且，近期涉及地产、消费、资本市场等各领域政策仍在积极发力，持续提振市场风险偏好。产业亮点不断涌现，不仅带动不少细分板块的赚钱效应明显改善，更成为本轮中国资产重估的清晰主线。
此外，低利率环境下，机构资金、居民财富向股市再配置的趋势不断强化，市场资金动力仍源源
第11页共69页泰康5002025年中期报告不断。
因此，大势上，今年或是风险偏好系统性抬升的一年，需战略性保持多头思维。遇到行情拥挤、潜在风险扰动带来的短期战术性调整，恰是中期择机逢低布局的机会。另一方面，多个指数阶段性新高，短期估值过高，市场下半年或将震荡向上。且随着中报业绩预告陆续披露，三季度是全年最看业绩的月份之一，市场将更加注重交易现实，关注基本面的兑现，景气投资或更加有效。中证500指数涵盖了细分行业的次级龙头，在市场上涨的行情中弹性或将更大。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值小组，并制定了相关制度及流程。估值小组设成员若干名，成员由各相关部门选派，包括运营管理部、风险控制部、各投资部门（包括固定收益投资部、权益投资部、量化投资部、FOF及多资产配置部）、监察稽核部等。估值小组成员具有一定的工作经验及专业胜任能力。
本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但不参与最终估值决策。
本报告期内，本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。
与估值相关的机构包括上海、深圳、北京证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算有限责任公司以及中国基金业协会等。
本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴证，并经托管人复核确认。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本报告期本基金未进行利润分配。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。
第12页共69页泰康5002025年中期报告
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明:
招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。
招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。
本中期报告中利润分配情况真实、准确。
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
第13页共69页泰康5002025年中期报告
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2025年6月30日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2025年6月30日2024年12月31日
资产：
货币资金6.4.7.11304354.77986692.73
结算备付金916012.101136939.11
存出保证金287324.58284458.84
交易性金融资产6.4.7.277690949.9091575643.52
其中：股票投资77690949.9091575643.52
基金投资--
债券投资--
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产6.4.7.3--
买入返售金融资产6.4.7.4--
债权投资6.4.7.5--
其中：债券投资--
资产支持证券投资--
其他投资--
其他债权投资6.4.7.6--
其他权益工具投资6.4.7.7--
应收清算款128666.91-
应收股利--
应收申购款--
递延所得税资产--
其他资产6.4.7.8--
资产总计80327308.2693983734.20本期末上年度末负债和净资产附注号
2025年6月30日2024年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债6.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款64041.87-
应付赎回款--
第14页共69页泰康5002025年中期报告
应付管理人报酬10077.5912911.81
应付托管费3359.164303.97
应付销售服务费--
应付投资顾问费--
应交税费-6740.87
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债6.4.7.9234238.5989904.50
负债合计311717.21113861.15
净资产：
实收基金6.4.7.1080143969.6198065628.67
其他综合收益6.4.7.11--
未分配利润6.4.7.12-128378.56-4195755.62
净资产合计80015591.0593869873.05
负债和净资产总计80327308.2693983734.20
注：（1）报告截止日2025年06月30日，基金份额净值3.1952元，基金份额总额25042672.00份。
（2）股票投资项含可退替代款的估值增值。
6.2利润表
会计主体：泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2025年1月1日至2025年6月30日
单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2025年1月1日至20252024年1月1日至2024年6月30日年6月30日
一、营业总收入3481655.20-5472446.02
1.利息收入9634.8810678.73
其中：存款利息收入6.4.7.139634.8810678.73
债券利息收入--资产支持证券利息
--收入买入返售金融资产
--收入
其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”
2590883.85-3905080.68
填列）
其中：股票投资收益6.4.7.141718505.32-4672356.86
基金投资收益--
债券投资收益6.4.7.152914.132380.33资产支持证券投资
6.4.7.16--
收益
第15页共69页泰康5002025年中期报告
贵金属投资收益6.4.7.17--
衍生工具收益6.4.7.1865425.4212040.64
股利收益6.4.7.19804038.98752855.21以摊余成本计量的
金融资产终止确认产生的--收益
其他投资收益--3.公允价值变动收益（损
6.4.7.20854049.79-1566478.58失以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”--号填列）5.其他收入（损失以“-”
6.4.7.2127086.68-11565.49号填列）
减：二、营业总支出145360.48254824.80
1．管理人报酬6.4.10.2.163325.9792682.44
其中：暂估管理人报酬--
2．托管费6.4.10.2.221108.5716002.81
3．销售服务费6.4.10.2.3--
4．投资顾问费--
5．利息支出--
其中：卖出回购金融资产
--支出
6．信用减值损失6.4.7.22--
7．税金及附加409.6344.45
8．其他费用6.4.7.2360516.31146095.10三、利润总额（亏损总额
3336294.72-5727270.82以“-”号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”
3336294.72-5727270.82号填列）
五、其他综合收益的税后
--净额
六、综合收益总额3336294.72-5727270.82
6.3净资产变动表
会计主体：泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2025年1月1日至2025年6月30日
单位：人民币元本期项目2025年1月1日至2025年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净
98065628.67--4195755.6293869873.05
资产
第16页共69页泰康5002025年中期报告
加：会计政策变
----更前期差错更
----正
其他----
二、本期期初净
98065628.67--4195755.6293869873.05
资产
三、本期增减变
动额（减少以“-”-17921659.06-4067377.06-13854282.00号填列）
（一）、综合收益
--3336294.723336294.72总额
（二）、本期基金份额交易产生的
净资产变动数-17921659.06-731082.34-17190576.72
（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申
12801185.06--235618.4912565566.57
购款
2.基金赎
-30722844.12-966700.83-29756143.29回款
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净
----资产变动（净资产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合
收益结转留存收----益
四、本期期末净
80143969.61--128378.5680015591.05
资产上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净
80143969.61--8311930.4171832039.20
资产
加：会计政策变
----更前期差错更
----正
其他----
二、本期期初净80143969.61--8311930.4171832039.20
第17页共69页泰康5002025年中期报告资产
三、本期增减变
动额（减少以“-”-10240948.04--4103786.04-14344734.08号填列）
（一）、综合收益
---5727270.82-5727270.82总额
（二）、本期基金份额交易产生的
净资产变动数-10240948.04-1623484.78-8617463.26
（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申
33283081.15--4843330.7328439750.42
购款
2.基金赎
-43524029.19-6466815.51-37057213.68回款
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净
----资产变动（净资产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合
收益结转留存收----益
四、本期期末净
69903021.57--12415716.4557487305.12
资产报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
金志刚金志刚李俊佑基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]1284号《关于准予泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》核准，由泰康资产管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型的交易型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
第18页共69页泰康5002025年中期报告
243998555.00元(含募集股票市值)，业经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)毕马威华振验字第2000722号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于2020年9月18日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
243999138.00份基金份额，其中认购资金利息折合583.00份基金份额。本基金的基金管理人
为泰康基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)。
根据《泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定以及《关于泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算的公告》，本基金以2020年10月15日为折算日，进行了基金份额折算，折算前基金份额总额为243999138.00份，折算后基金份额总额为76242672.00份。
经上海证券交易所(以下简称“上交所”)自律监管决定书[2020]357号核准，本基金
76242672.00份基金份额于2020年11月9日在上交所挂牌交易。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于标的指数的成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，还可投资于部分非成份股(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、公开发
行的次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、证
券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、资产支持证券、银行存款、货
币市场工具、同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定，本基金可根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。本基金的投资组合比例为：在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；其他金融工具的投资比例依据法律法规和监管机构的规定执行。
本基金的业绩比较基准为：中证500指数收益率。
本基金的基金管理人以本基金为目标 ETF，募集成立了泰康中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“泰康中证 500ETF 联接基金”)。泰康中证 500ETF 联接基金为契约型开放式基金，投资目标与本基金类似，将绝大多数基金资产投资于本基金。
6.4.2会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业
第19页共69页泰康5002025年中期报告会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所
列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2025年1月1日至2025年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2025年6月30日的财务状况以及2025年1月1日至2025年6月30日止期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、
财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的
第20页共69页泰康5002025年中期报告通知》、财税[2023]39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基
金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
第21页共69页泰康5002025年中期报告
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1货币资金
单位：人民币元本期末项目
2025年6月30日
活期存款1304354.77
等于：本金1304228.89
加：应计利息125.88
减：坏账准备-
定期存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
其中：存款期限1个月以内-
存款期限1-3个月-
存款期限3个月以上-
其他存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
合计1304354.77
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2025年6月30日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票73389632.32-77690949.904301317.58
贵金属投资-金交所----黄金合约
交易所市场----
债券银行间市场----
合计----
资产支持证券----
基金----
其他----
合计73389632.32-77690949.904301317.58
注：股票投资的估值增值和股票投资的公允价值均包含可退替代款估值增值。
6.4.7.3衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额
单位：人民币元项目本期末
第22页共69页泰康5002025年中期报告
2025年6月30日
合同/名义公允价值备注金额资产负债利率衍生
----工具货币衍生
----工具权益衍生
2221200.00---
工具
其中：
股指期货2221200.00---投资其他衍生
----工具
合计2221200.00---
6.4.7.3.2期末基金持有的期货合约情况
单位：人民币元
代码名称持仓量（买/卖）合约市值公允价值变动
IC2509 IC2509 2.00 2310320.00 89120.00
合计89120.00
减：可抵销期货
89120.00
暂收款
净额0.00
注：（1）买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示。
（2）衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资，净额为0。在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持股指期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为0。
6.4.7.3.3期末基金持有的黄金衍生品情况无。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额无。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券无。
6.4.7.4.3按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明无。
第23页共69页泰康5002025年中期报告
6.4.7.5债权投资
6.4.7.5.1债权投资情况无。
6.4.7.5.2债权投资减值准备计提情况无。
6.4.7.6其他债权投资
6.4.7.6.1其他债权投资情况无。
6.4.7.6.2其他债权投资减值准备计提情况无。
6.4.7.7其他权益工具投资
6.4.7.7.1其他权益工具投资情况无。
6.4.7.7.2报告期末其他权益工具投资情况无。
6.4.7.8其他资产无。
6.4.7.9其他负债
单位：人民币元本期末项目
2025年6月30日
应付券商交易单元保证金-
应付赎回费-
应付证券出借违约金-
应付交易费用5261.30
其中：交易所市场5261.30
银行间市场-
应付利息-
预提费用54052.03
应付指数使用费5539.28
应退替代款169385.98
合计234238.59
6.4.7.10实收基金
金额单位：人民币元项目本期
第24页共69页泰康5002025年中期报告
2025年1月1日至2025年6月30日
基金份额（份）账面金额
上年度末30642672.0098065628.67
本期申购4000000.0012801185.06
本期赎回（以“-”号填列）-9600000.00-30722844.12
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末25042672.0080143969.61
注：申购包含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.11其他综合收益无。
6.4.7.12未分配利润
单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末2964495.74-7160251.36-4195755.62
加：会计政策变更---
前期差错更正---
其他---
本期期初2964495.74-7160251.36-4195755.62
本期利润2482244.93854049.793336294.72本期基金份额交易产生
-707291.261438373.60731082.34的变动数
其中：基金申购款542953.78-778572.27-235618.49
基金赎回款-1250245.042216945.87966700.83
本期已分配利润---
本期末4739449.41-4867827.97-128378.56
6.4.7.13存款利息收入
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
活期存款利息收入1918.81
定期存款利息收入-
其他存款利息收入-
结算备付金利息收入7691.27
其他24.80
合计9634.88
第25页共69页泰康5002025年中期报告
6.4.7.14股票投资收益
6.4.7.14.1股票投资收益项目构成
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入1387497.44
股票投资收益——赎回差价收入331007.88
股票投资收益——申购差价收入-
股票投资收益——证券出借差价收入-
合计1718505.32
6.4.7.14.2股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
卖出股票成交总额28008917.79
减：卖出股票成本总额26595609.90
减：交易费用25810.45
买卖股票差价收入1387497.44
6.4.7.14.3股票投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
赎回基金份额对价总额29756143.29
减：现金支付赎回款总额16837613.29
减：赎回股票成本总额12587522.12
减：交易费用-
赎回差价收入331007.88
6.4.7.14.4股票投资收益——申购差价收入无。
6.4.7.14.5股票投资收益——证券出借差价收入无。
6.4.7.15债券投资收益
6.4.7.15.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
债券投资收益——利息收入0.88债券投资收益——买卖债券（债转股及债2913.25
第26页共69页泰康5002025年中期报告券到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入-
债券投资收益——申购差价收入-
合计2914.13
6.4.7.15.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总
11614.59
额
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
8700.00
本总额
减：应计利息总额0.88
减：交易费用0.46
买卖债券差价收入2913.25
6.4.7.15.3债券投资收益——赎回差价收入无。
6.4.7.15.4债券投资收益——申购差价收入无。
6.4.7.16资产支持证券投资收益
6.4.7.16.1资产支持证券投资收益项目构成无。
6.4.7.16.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入无。
6.4.7.16.3资产支持证券投资收益——赎回差价收入无。
6.4.7.16.4资产支持证券投资收益——申购差价收入无。
6.4.7.17贵金属投资收益
6.4.7.17.1贵金属投资收益项目构成无。
6.4.7.17.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入无。
第27页共69页泰康5002025年中期报告
6.4.7.17.3贵金属投资收益——赎回差价收入无。
6.4.7.17.4贵金属投资收益——申购差价收入无。
6.4.7.18衍生工具收益
6.4.7.18.1衍生工具收益——买卖权证差价收入无。
6.4.7.18.2衍生工具收益——其他投资收益
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
股指期货投资收益65425.42
6.4.7.19股利收益
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
股票投资产生的股利收益804038.98
其中：证券出借权益补偿收
-入
基金投资产生的股利收益-
合计804038.98
6.4.7.20公允价值变动收益
单位：人民币元本期项目名称
2025年1月1日至2025年6月30日
1.交易性金融资产722929.79
股票投资722929.79
债券投资-
资产支持证券投资-
基金投资-
贵金属投资-
其他-
2.衍生工具131120.00
权证投资-
期货投资131120.00
3.其他-
减：应税金融商品公允价值变动
-产生的预估增值税
合计854049.79
第28页共69页泰康5002025年中期报告
6.4.7.21其他收入
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
基金赎回费收入-
替代损益27086.68
合计27086.68
注：替代损益收入是指投资者采用可以现金替代或退补现金替代方式申购(赎回)本基金时，补入(卖出)被替代成分证券的实际买入成本(实际卖出金额)与申购(赎回)确认日估值的差额或强制退
款的被替代成分证券在强制退款计算日与申购(赎回)确认日估值的差额。
6.4.7.22信用减值损失无。
6.4.7.23其他费用
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
审计费用4463.46
信息披露费39671.58
证券出借违约金-
银行费用925.00
指数使用费5539.28
其他9916.99
合计60516.31
6.4.7.24分部报告无。
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称与本基金的关系
泰康基金管理有限公司基金管理人、基金销售机构
第29页共69页泰康5002025年中期报告
招商银行股份有限公司(“招商银行”)基金托管人泰康中证500交易型开放式指数证券投资本基金的联接基金基金联接基金泰康保险集团股份有限公司基金管理人的最终控股母公司泰康资产管理有限责任公司基金管理人控股股东
嘉兴昱泰资产管理合伙企业（有限合伙）基金管理人的股东
嘉兴舜泰资产管理合伙企业（有限合伙）基金管理人的股东
嘉兴祺泰资产管理合伙企业（有限合伙）基金管理人的股东
嘉兴崇泰资产管理合伙企业（有限合伙）基金管理人的股东
嘉兴宸泰资产管理合伙企业（有限合伙）基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易无。
6.4.10.1.2债券交易无。
6.4.10.1.3债券回购交易无。
6.4.10.1.4权证交易无。
6.4.10.1.5应支付关联方的佣金无。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2025年1月1日至2025年62024年1月1日至2024年月30日6月30日
当期发生的基金应支付的管理费63325.9792682.44
其中：应支付销售机构的客户维护
2859.824616.07
费
应支付基金管理人的净管理费60466.1588066.37
注：自2024年1月1日至2024年4月9日，支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值0.40%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值*0.40%/当年天数。
第30页共69页泰康5002025年中期报告根据《关于调整泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金费率并修订基金合同等法律文件的公告》，自2024年4月10日起，支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值*0.15%/当年天数。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2025年1月1日至2025年62024年1月1日至2024年月30日6月30日
当期发生的基金应支付的托管费21108.5716002.81
注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.05%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值*0.05%/当年天数。
6.4.10.2.3销售服务费无。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易无。
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况无。
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况无。
6.4.10.5各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况无。
6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份本期末上年度末
2025年6月30日2024年12月31日
关联方名称持有的基金份额持有的基金份额持有的持有的占基金总份额的占基金总份额的比基金份额基金份额比例（%）例（%）
第31页共69页泰康5002025年中期报告泰康中证500交易型开放
式指数证券16405612.0065.510617959312.0058.6088投资基金联接基金
6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间
2025年1月1日至2025年6月30
关联方名称2024年1月1日至2024年6月30日日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
招商银行1304354.771918.811083468.861930.93
注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行约定利率计息。
6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况无。
6.4.10.8其他关联交易事项的说明无。
6.4.11利润分配情况无。
6.4.12期末（2025年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券无。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票无。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购无。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购无。
6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券无。
第32页共69页泰康5002025年中期报告
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币型市场基金。本基金为被动投资的交易型开放式指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪标的指数市场表现，具有与标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金投资的金融工具主要包括标的成分股、备选成份股以及经中国证监会核准发行的股票、债券和货币市场工具等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是精选优质投资标的，在有效控制风险前提下保持一定流动性，力求超越业绩比较基准的投资回报，实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的基金管理人董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系，公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。
为加强公募基金管理的内部控制，促进诚信、合法、有效经营的内部控制环境，保障基金持有人利益，基金管理人遵照国家有关法律法规，遵循合法合规性原则、全面性原则、审慎性原则和适时性原则，制定了系统完善的内部控制制度。内部控制的主要内容包括投资管理业务控制、市场营销与过户登记业务控制、信息披露控制、监察稽核控制等。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管人招商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，本基金以非约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份
有限公司出借证券，本基金以约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过该方式向证券公司出借证券，本基金的基金管理人对借券证券公司的偿付能力等进行了必要的尽职调查与严格的准入管理，对不同的借券证券公司实施交易额度管理并进行动态调整，且借券证券公司最近1年的
第33页共69页泰康5002025年中期报告
分类结果为 A 类，违约可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元本期末上年度末短期信用评级
2025年6月30日2024年12月31日
A-1 0.00 0.00
A-1以下 0.00 0.00
未评级0.000.00
合计0.000.00
注：短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。以上按短期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。
6.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元本期末上年度末短期信用评级
2025年6月30日2024年12月31日
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级0.000.00
合计0.000.00
注：短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。
6.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元本期末上年度末短期信用评级
2025年6月30日2024年12月31日
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级0.000.00
合计0.000.00
注：短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由发行人在中国人民银行指定的
第34页共69页泰康5002025年中期报告国内有关媒体上公告。
6.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元本期末上年度末长期信用评级
2025年6月30日2024年12月31日
AAA 0.00 0.00
AAA 以下 0.00 0.00
未评级0.000.00
合计0.000.00
注：长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。
6.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元本期末上年度末长期信用评级
2025年6月30日2024年12月31日
AAA 0.00 0.00
AAA 以下 0.00 0.00
未评级0.000.00
合计0.000.00
注：长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。
6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元本期末上年度末长期信用评级
2025年6月30日2024年12月31日
AAA 0.00 0.00
AAA 以下 0.00 0.00
未评级0.000.00
合计0.000.00
注：长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
第35页共69页泰康5002025年中期报告理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于2025年6月30日，除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性
风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于2025年6月30日，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于2025年6月30日，本基金确认的净赎回申请未超过7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
第36页共69页泰康5002025年中期报告
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为货币资金、结算备付金、存出保证金、债券投资及买入返售金融资产等。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2025年6月30日
资产
货币资金1304354.77---1304354.77
结算备付金916012.10---916012.10
存出保证金287324.58---287324.58
交易性金融资产---77690949.9077690949.90
应收清算款---128666.91128666.91
资产总计2507691.45--77819616.8180327308.26负债
应付管理人报酬---10077.5910077.59
应付托管费---3359.163359.16
应付清算款---64041.8764041.87
其他负债---234238.59234238.59
负债总计---311717.21311717.21
利率敏感度缺口2507691.45--77507899.6080015591.05上年度末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2024年12月31日
第37页共69页泰康5002025年中期报告资产
货币资金986692.73---986692.73
结算备付金1136939.11---1136939.11
存出保证金284458.84---284458.84
交易性金融资产---91575643.5291575643.52
资产总计2408090.68--91575643.5293983734.20负债
应付管理人报酬---12911.8112911.81
应付托管费---4303.974303.97
应交税费---6740.876740.87
其他负债---89904.5089904.50
负债总计---113861.15113861.15
利率敏感度缺口2408090.68--91461782.3793869873.05
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
假设其他变量不变，仅利率发生合理、可能的变动，考察为交易而持有的债券公假设允价值的变动对基金利润总额和净值产生的影响对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2024年12月动本期末（2025年6月30日）
31日）
分析市场利率上调
0.000.00
0.25%
市场利率下调
0.000.00
0.25%
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金采用定性分析与定量分析相结合的分析框架，自上而下灵活配置大类资产，自下而上
第38页共69页泰康5002025年中期报告
精选投资标的，在控制风险的前提下集中资金进行优质证券的投资管理，同时进行高效的流动性管理，力争利用主动组合管理获得超过业绩比较基准的收益。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；其他金融工具的投资比例依据法律法规和监管机构的规定执行。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末上年度末
2025年6月30日2024年12月31日
项目占基金资产净值占基金资产净值公允价值公允价值比例（%）比例（%）交易性金融资
77690949.9097.0991575643.5297.56
产－股票投资交易性金融资
----
产－基金投资交易性金融资
产－贵金属投----资衍生金融资产
----
－权证投资
其他----
合计77690949.9097.0991575643.5297.56
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设除业绩比较基准中的权益指数以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2024年12月动本期末（2025年6月30日）
31日）
分析业绩比较基准中的
4670493.555651873.27
权益指数上涨5%
业绩比较基准中的-4670493.55-5651873.27
第39页共69页泰康5002025年中期报告
权益指数下跌5%
6.4.14公允价值
6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
2025年6月30日2024年12月31日
第一层次77690949.9091575643.52
第二层次--
第三层次--
合计77690949.9091575643.52
6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；对于定期开放的基金投资，本基金不会于封闭期将相关基金列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括以摊余成本计量的金融资产和以摊余成本
计量的金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
第40页共69页泰康5002025年中期报告
6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)基金申购款
本报告期，本基金申购基金份额的对价总额为12565566.57元(上年度可比期间：
28439750.42元)，其中包括以股票支付的申购款5383199.00元和以现金支付的申购款
7182367.57元(上年度可比期间：其中包括以股票支付的申购款11648759.00元和以现金支
付的申购款16790991.42元)。
(2)除基金申购款外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
第41页共69页泰康5002025年中期报告
§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1权益投资77690949.9096.72
其中：股票77690949.9096.72
2基金投资--
3固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资
--产
7银行存款和结算备付金合计2220366.872.76
8其他各项资产415991.490.52
9合计80327308.26100.00
注：（1）本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
（2）本基金本报告期末参与转融通证券出借业务出借证券的公允价值为0.00元，占期末资
产净值比例为0.00%。
（3）股票投资项含可退替代款的估值增值。
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 194054.00 0.24
B 采矿业 2784635.50 3.48
C 制造业 49091817.95 61.35
电力、热力、燃气
D 及水生产和供应 2509323.49 3.14业
E 建筑业 683018.00 0.85
F 批发和零售业 1705370.54 2.13
交通运输、仓储和
G 1292703.00 1.62邮政业
H 住宿和餐饮业 210279.00 0.26
信息传输、软件和
I 7279929.71 9.10信息技术服务业
J 金融业 7651106.63 9.56
第42页共69页泰康5002025年中期报告
K 房地产业 963921.00 1.20租赁和商务服务
L 668881.00 0.84业科学研究和技术
M 530494.00 0.66服务业
水利、环境和公共
N 326715.60 0.41设施管理业
居民服务、修理和
O - -其他服务业
P 教育 159426.00 0.20
Q 卫生和社会工作 359809.48 0.45
文化、体育和娱乐
R 1094548.00 1.37业
S 综合 184917.00 0.23
合计77690949.9097.09
7.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资境内股票。
7.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1300476胜宏科技6400860032.001.07
2000988华工科技10600498306.000.62
3600988赤峰黄金17600437888.000.55
4300339润和软件8400426972.000.53
5002966苏州银行47240414767.200.52
6600839四川长虹39100380052.000.47
7601162天风证券75200370736.000.46
8601555东吴证券42000367500.000.46
9688521芯原股份3800366700.000.46
10002517恺英网络18100349511.000.44
11002340格林美54300344805.000.43
12002195岩山科技60200338926.000.42
13002558巨人网络14300336765.000.42
14603893瑞芯微2200334092.000.42
15002261拓维信息10600328070.000.41
16002156通富微电12800327936.000.41
17600487亨通光电20900319770.000.40
第43页共69页泰康5002025年中期报告
18002797第一创业44500315060.000.39
19600157永泰能源234900314766.000.39
20300251光线传媒15500314185.000.39
21688608恒玄科技900313182.000.39
22300207欣旺达15600312936.000.39
23688213思特威3000306660.000.38
24300803指南针3770304088.200.38
25688235百济神州1300303732.000.38
26000066中国长城20500303400.000.38
27688777中控技术6700300897.000.38
28688120华海清科1765297755.500.37
29600096云天化13500296595.000.37
30601168西部矿业17700294351.000.37
31002273水晶光电14700293559.000.37
32600879航天电子28000293160.000.37
33002465海格通信21000292740.000.37
34600536中国软件6259292733.430.37
35300450先导智能11600288260.000.36
36000831中国稀土7900285348.000.36
37601099太平洋72200283746.000.35
38600352浙江龙盛27500279400.000.35
39002294信立泰5900279247.000.35
40000933神火股份16700277888.000.35
41300017网宿科技25900277648.000.35
42600885宏发股份12332275126.920.34
43002185华天科技27100273710.000.34
44601108财通证券34400272104.000.34
45688002睿创微纳3900271908.000.34
46688617惠泰医疗870258390.000.32
47601128常熟银行35009258016.330.32
48688099晶晨股份3600255636.000.32
49002130沃尔核材10700254874.000.32
50300454深信服2700254286.000.32
51600079人福医药12100253858.000.32
52601577长沙银行25500253470.000.32
53002595豪迈科技4261252336.420.32
54002281光迅科技5100251532.000.31
55000423东阿阿胶4800251040.000.31
56688469芯联集成52400249948.000.31
57002085万丰奥威15700249473.000.31
58300223北京君正3600249120.000.31
59688122西部超导4800249024.000.31
60000997新大陆7600246088.000.31
第44页共69页泰康5002025年中期报告
61300002神州泰岳20800245440.000.31
62300058蓝色光标37400245344.000.31
63002532天山铝业29500245145.000.31
64300474景嘉微3350244550.000.31
65002738中矿资源7600244416.000.31
66000783长江证券35100243243.000.30
67300458全志科技6100242109.000.30
68600109国金证券27500241175.000.30
69002472双环传动7200241128.000.30
70002078太阳纸业17800239588.000.30
71002138顺络电子8500239020.000.30
72603129春风动力1100238150.000.30
73603596伯特利4500237105.000.30
74002436兴森科技17900236996.000.30
75601933永辉超市48000235200.000.29
76002410广联达17500234675.000.29
77300765新诺威4500232605.000.29
78688578艾力斯2500232600.000.29
79300346南大光电7300230972.000.29
80002851麦格米特4600230644.000.29
81688072拓荆科技1500230565.000.29
82600143金发科技22300229913.000.29
83600862中航高科8800229504.000.29
84600580卧龙电驱11600229332.000.29
85688525佰维存储3400229160.000.29
86601198东兴证券20500228575.000.29
87002065东华软件23800228480.000.29
87300136信维通信10200228480.000.29
88002223鱼跃医疗6400227840.000.28
89603606东方电缆4400227524.000.28
90002353杰瑞股份6500227500.000.28
91300024机器人13228227257.040.28
92600873梅花生物21200226628.000.28
93300054鼎龙股份7900226572.000.28
94002850科达利2000226340.000.28
95000034神州数码6000225840.000.28
96600298安琪酵母6400225088.000.28
97300395菲利华4400224840.000.28
98002202金风科技21900224475.000.28
99002673西部证券28400223792.000.28
100300496中科创达3900223158.000.28
101600363联创光电3800221654.000.28
102601615明阳智能19200220608.000.28
第45页共69页泰康5002025年中期报告
103688220翱捷科技2800219240.000.27
104000728国元证券27700218553.000.27
105002624完美世界14400218448.000.27
106000021深科技11600217384.000.27
107300383光环新网15200217360.000.27
108002008大族激光8900216893.000.27
109300857协创数据2500215150.000.27
110300115长盈精密10000214000.000.27
111603659璞泰来11300212214.000.27
112600549厦门钨业10100211292.000.26
113300604长川科技4700211077.000.26
114600895张江高科8200210740.000.26
115688361中科飞测2500210475.000.26
116688052纳芯微1200209388.000.26
117000426兴业银锡13200208560.000.26
118603087甘李药业3800208164.000.26
119300012华测检测17800208082.000.26
120603605珀莱雅2500206975.000.26
121002155湖南黄金11550206167.500.26
122603160汇顶科技2900205987.000.26
123600171上海贝岭6000205500.000.26
124000733振华科技4100205205.000.26
125300627华测导航5820203700.000.25
126605589圣泉集团7200199800.000.25
127601216君正集团35700197064.000.25
128300699光威复材6200196354.000.25
129600392盛和资源14800194916.000.24
130000750国海证券47300194876.000.24
131601665齐鲁银行30800194656.000.24
132002444巨星科技7600193876.000.24
133000932华菱钢铁43988193547.200.24
134601997贵阳银行31000193440.000.24
135300037新宙邦5480192896.000.24
136000729燕京啤酒14900192657.000.24
137000519中兵红箭8800192632.000.24
138688027国盾量子700192507.000.24
139300003乐普医疗13900191542.000.24
140600060海信视像8300191066.000.24
141600153建发股份18400190808.000.24
142688180君实生物5600190288.000.24
143000878云南铜业14900189528.000.24
144601717中创智领11400189468.000.24
145601696中银证券17700189213.000.24
第46页共69页泰康5002025年中期报告
146601990南京证券23400189072.000.24
147601233桐昆股份17800188680.000.24
148300073当升科技4300188641.000.24
149300001特锐德7800186966.000.23
150300142沃森生物16900185900.000.23
151603979金诚信4000185760.000.23
152002414高德红外18100185525.000.23
153002821凯莱英2100185325.000.23
154600673东阳光15900184917.000.23
155002837英维克6200184202.000.23
156688065凯赛生物3900183690.000.23
157600369西南证券42200183570.000.23
158002007华兰生物11600181772.000.23
159600699均胜电子10400181376.000.23
160600118中国卫星6300179991.000.22
161600177雅戈尔24500178850.000.22
162600521华海药业9600178848.000.22
163000893亚钾国际5900177826.000.22
164600398海澜之家25500177480.000.22
165002152广电运通13200177408.000.22
166603345安井食品2200176924.000.22
167300373扬杰科技3400176460.000.22
168600435北方导航11200174608.000.22
169300748金力永磁7320174508.800.22
170600704物产中大33000173910.000.22
171600909华安证券29660172917.800.22
172688385复旦微电3500172445.000.22
173688249晶合集成8500172295.000.22
174000738航发控制8300172225.000.22
175600497驰宏锌锗32400171396.000.21
176000623吉林敖东10100171195.000.21
177600038中直股份4390170375.900.21
178002044美年健康33100170134.000.21
179002958青农商行47100170031.000.21
180600316洪都航空4500169650.000.21
181000009中国宝安19100169608.000.21
182603179新泉股份3600169092.000.21
183002318久立特材7200168408.000.21
184600141兴发集团8200168346.000.21
185600765中航重机9960168124.800.21
186603228景旺电子4000167360.000.21
187600562国睿科技5300166897.000.21
188300757罗博特科1100164967.000.21
第47页共69页泰康5002025年中期报告
189000528柳工17100164331.000.21
190002409雅克科技3000164070.000.21
191001696宗申动力7300163885.000.20
192600155华创云信23500163560.000.20
193000400许继电气7500163275.000.20
194002683广东宏大4800162912.000.20
195688017绿的谐波1300162357.000.20
196300919中伟股份4900161112.000.20
197000960锡业股份10500160650.000.20
198600637东方明珠21400159858.000.20
199002607中公教育52100159426.000.20
200688188柏楚电子1200157992.000.20
201600884杉杉股份16700157982.000.20
202300623捷捷微电5300157940.000.20
203600498烽火通信7500157725.000.20
204300724捷佳伟创2900157470.000.20
205300558贝达药业2700156465.000.20
206603939益丰药房6388156314.360.20
207600529山东药玻7000154980.000.19
208688568中科星图4300154843.000.19
209002739万达电影13400153162.000.19
210000039中集集团19450152877.000.19
211600563法拉电子1400152726.000.19
212000415渤海租赁45800152514.000.19
213002841视源股份4400152240.000.19
214002653海思科3600151992.000.19
215600486扬农化工2600150800.000.19
216301358湖南裕能4800149712.000.19
217688114华大智造2300149109.000.19
218002025航天电器2900149089.000.19
219002926华西证券16600148404.000.19
220600901江苏金租24480148348.800.19
221688582芯动联科2200147840.000.18
222000887中鼎股份8400147756.000.18
223002385大北农36450147258.000.18
224300285国瓷材料8400145740.000.18
225300763锦浪科技2500143475.000.18
226002939长城证券17100143298.000.18
227600132重庆啤酒2600143260.000.18
228600820隧道股份23300142130.000.18
229300144宋城演艺16600141930.000.18
230600863内蒙华电34500141795.000.18
231600008首创环保46700141034.000.18
第48页共69页泰康5002025年中期报告
232002568百润股份5500140855.000.18
233000723美锦能源32600140832.000.18
234300679电连技术3100140678.000.18
235603486科沃斯2400139752.000.17
236002064华峰化学21000138810.000.17
237600390五矿资本23800138754.000.17
238002080中材科技7100138450.000.17
239600516方大炭素29800138272.000.17
240600763通策医疗3341137916.480.17
241002312川发龙蟒12000137760.000.17
242603568伟明环保7220137757.600.17
243688538和辉光电58600137124.000.17
244600998九州通26647136965.580.17
245000513丽珠集团3800136952.000.17
246000703恒逸石化23240136651.200.17
247600166福田汽车50300136313.000.17
248600170上海建工56600135274.000.17
249002262恩华药业6500135070.000.17
250300676华大基因2700134379.000.17
251300487蓝晓科技2650133295.000.17
252601179中国西电21700133238.000.17
253600208衢州发展45000133200.000.17
254002500山西证券22800133152.000.17
255688183生益电子2600133120.000.17
256605358立昂微5700132810.000.17
257603816顾家家居5200132704.000.17
258600312平高电气8600132354.000.17
259603589口子窖3800132240.000.17
260000683博源化工27500131725.000.16
261601155新城控股9600131328.000.16
262002203海亮股份12700131064.000.16
263600021上海电力14801130100.790.16
264688278特宝生物1800129798.000.16
265600985淮北矿业11400129276.000.16
266002244滨江集团13200128700.000.16
266600126杭钢股份14300128700.000.16
267603338浙江鼎力2700127980.000.16
268000591太阳能29100127749.000.16
269002432九安医疗3500127505.000.16
270601000唐山港31400127484.000.16
271000403派林生物7030127453.900.16
272300567精测电子2100127281.000.16
273600583海油工程23300127218.000.16
第49页共69页泰康5002025年中期报告
274600348华阳股份19100127206.000.16
275600380健康元11515127010.450.16
276000060中金岭南27700126866.000.16
277000629钒钛股份49300126208.000.16
278000921海信家电4900125930.000.16
279002603以岭药业8900125490.000.16
280600872中炬高新6600125400.000.16
281603885吉祥航空9300125271.000.16
282603379三美股份2600125112.000.16
283601991大唐发电39400124898.000.16
284688728格科微8100124740.000.16
285000830鲁西化工12100124630.000.16
286002984森麒麟6600123750.000.15
287600535天士力7900123635.000.15
288002439启明星辰7700123123.000.15
289600816建元信托41600122720.000.15
290688301奕瑞科技1400122654.000.15
291002056横店东磁8600121690.000.15
292300146汤臣倍健10800121392.000.15
293600095湘财股份12100121363.000.15
294603927中科软6200119908.000.15
295002423中粮资本9800119854.000.15
296688520神州细胞2000119700.000.15
297600499科达制造12200119560.000.15
298600970中材国际13900119262.000.15
299601880辽港股份79200118800.000.15
300601016节能风电41030118576.700.15
301000062深圳华强4400118184.000.15
302000636风华高科8600118164.000.15
303300390天华新能6190118043.300.15
304688297中无人机2200117480.000.15
305603298杭叉集团5600117320.000.15
306603000人民网5800117218.000.15
307000958电投产融17100116964.000.15
308600685中船防务4300116917.000.15
309601611中国核建12700116713.000.15
310600859王府井8400116676.000.15
311600511国药股份4000116640.000.15
312601666平煤股份15700116337.000.15
313 000563 陕国投 A 32500 116025.00 0.15
314300212易华录5300115328.000.14
315000155川能动力11700114894.000.14
316601456国联民生11100114885.000.14
第50页共69页泰康5002025年中期报告
317601966玲珑轮胎7800114426.000.14
318600655豫园股份20600114330.000.14
319603077和邦生物65200114100.000.14
320000598兴蓉环境15800113918.000.14
321600004白云机场12500113750.000.14
322301308江波龙1300113737.000.14
323600325华发股份23300113471.000.14
324603737三棵树3072113203.200.14
325603899晨光股份3900113061.000.14
326002773康弘药业3900112983.000.14
327600483福能股份11700112788.000.14
328300677英科医疗4740112243.200.14
329603156养元饮品5300112148.000.14
330601958金钼股份10200111588.000.14
331600131国网信通6300111510.000.14
332688234天岳先进1900111245.000.14
333600378昊华科技4100110987.000.14
334 000050 深天马 A 13000 110760.00 0.14
335600663陆家嘴12500110750.000.14
336600282南钢股份26200110040.000.14
337300529健帆生物5100110007.000.14
338600754锦江酒店4900109956.000.14
339002507涪陵榨菜8540109226.600.14
340600271航天信息11800109032.000.14
341000951中国重汽6200108996.000.14
342000987越秀资本15855108765.300.14
343601001晋控煤业8900108758.000.14
344301536星宸科技1800108540.000.14
345600598北大荒7500108150.000.14
346002756永兴材料3400107950.000.13
347300601康泰生物7100107849.000.13
348688363华熙生物2100107835.000.13
349000559万向钱潮14000107100.000.13
350600737中粮糖业11300106785.000.13
351600739辽宁成大9700106700.000.13
352601918新集能源16400105944.000.13
353603290斯达半导1300105651.000.13
354002429兆驰股份24000105120.000.13
355600582天地科技17500104825.000.13
356300751迈为股份1500104340.000.13
357688772珠海冠宇7300104317.000.13
358300070碧水源23100103950.000.13
359601333广深铁路35900103751.000.13
第51页共69页泰康5002025年中期报告
360603728鸣志电器1800103446.000.13
361688318财富趋势900103428.000.13
362300888稳健医疗2500102750.000.13
363600566济川药业3900102687.000.13
364002120韵达股份15300102510.000.13
365601866中远海发41500102505.000.13
366601231环旭电子7000102410.000.13
367603688石英股份2900102138.000.13
368600764中国海防3000102000.000.13
369600867通化东宝12400101680.000.13
370603341龙旗科技2500101575.000.13
371002430杭氧股份5200100984.000.13
372688778厦钨新能1800100656.000.13
373300735光弘科技4000100400.000.13
374600258首旅酒店7100100323.000.13
375600329达仁堂3000100080.000.13
376601098中南传媒760099712.000.12
377600995南网储能1010098778.000.12
378688561奇安信290098542.000.12
379600707彩虹股份1520098192.000.12
380601212白银有色3130097969.000.12
381003031中瓷电子184097906.400.12
382 000032 深桑达 A 4800 97104.00 0.12
383688676金盘科技290097005.000.12
384603858步长制药590095816.000.12
385000027深圳能源1500095700.000.12
386600578京能电力2120095188.000.12
387002508老板电器500095050.000.12
388002299圣农发展660094314.000.12
389000709河钢股份4360094176.000.12
390600906财达证券1380094116.000.12
391000883湖北能源2070093357.000.12
392000967盈峰环境1340093130.000.12
393603529爱玛科技270092880.000.12
394600517国网英大1820092820.000.12
395600848上海临港1020092514.000.12
396300573兴齐眼药178092186.200.12
397002670国盛金控610091805.000.11
398600546山煤国际1050091665.000.11
399601399国机重装3050091500.000.11
400002831裕同科技390091338.000.11
401600959江苏有线2640090816.000.11
402601928凤凰传媒810090477.000.11
第52页共69页泰康5002025年中期报告
403600968海油发展2160088128.000.11
404601156东航物流670087703.000.11
405600808马钢股份2540087630.000.11
406301498乖宝宠物80087496.000.11
407600528中铁工业1180087084.000.11
408300595欧普康视570087039.000.11
409000825太钢不锈2420086878.000.11
410000739普洛药业620086800.000.11
411603225新凤鸣810086265.000.11
412601118海南橡胶1820085904.000.11
413601636旗滨集团1710085671.000.11
414688702盛科通信140085512.000.11
415301301川宁生物710085484.000.11
416002572索菲亚610085461.000.11
417002266浙富控股2760085008.000.11
418603565中谷物流890084995.000.11
419688563航材股份150084945.000.11
420601608中信重工1940084778.000.11
421600977中国电影790084688.000.11
422600871石化油服4320084240.000.11
423600801华新水泥710084064.000.11
424000543皖能电力1200084000.000.10
425601598中国外运1670082331.000.10
426600062华润双鹤440082104.000.10
427688387信科移动1450081925.000.10
428600056中国医药788081479.200.10
429601106中国一重2890080920.000.10
430000582北部湾港980080850.000.10
431603650彤程新材250080375.000.10
432000785居然智家2630080215.000.10
433300957贝泰妮180079596.000.10
434603233大参林478878044.400.10
435600925苏能股份1460076358.000.10
436601965中国汽研430076325.000.10
437600373中文传媒740075998.000.09
438688281华秦科技124075032.400.09
439002153石基信息865874978.280.09
440000537中绿电880073568.000.09
441 000429 粤高速 A 5500 73315.00 0.09
442600606绿地控股4450072535.000.09
443002372伟星新材678770313.320.09
444601568北元集团1679069678.500.09
445001286陕西能源800069600.000.09
第53页共69页泰康5002025年中期报告
446600098广州发展1110069375.000.09
447600361创新新材1730069027.000.09
448688425铁建重工1690068952.000.09
449603658安图生物180067500.000.08
450003022联泓新科420066486.000.08
451600688上海石化2320066120.000.08
452688349三一重能260064844.000.08
453600612老凤祥130064675.000.08
454000937冀中能源1120064400.000.08
455601019山东出版670063449.000.08
456688100威胜信息170062985.000.08
457301165锐捷网络102062689.200.08
458688032禾迈股份60059916.000.07
459000898鞍钢股份2530058696.000.07
460002608江苏国信800058640.000.07
461601139深圳燃气920058512.000.07
462600032浙江新能770058212.000.07
463600339中油工程1770057879.000.07
464688475萤石网络180056736.000.07
465688248南网科技180056628.000.07
466600720中交设计730056429.000.07
467603707健友股份503456129.100.07
468000959首钢股份1640055760.000.07
469003035南网能源1200055080.000.07
470600928西安银行1400054880.000.07
471600295鄂尔多斯630054873.000.07
472688375国博电子90054009.000.07
473603556海兴电力210053487.000.07
474002461珠江啤酒470053063.000.07
475301267华厦眼科270051759.000.06
476601228广州港1600051680.000.06
477603786科博达90049869.000.06
478688172燕东微250049150.000.06
479600927永安期货310045911.000.06
480601061中信金属570045087.000.06
481002563森马服饰850044710.000.06
482600007中国国贸210043218.000.05
483 000539 粤电力 A 9500 43130.00 0.05
484688819天能股份150041640.000.05
485300140节能环境660040722.000.05
486600299安迪苏420040530.000.05
487002945华林证券280040236.000.05
488603826坤彩科技202039531.400.05
第54页共69页泰康5002025年中期报告
489601921浙版传媒470037882.000.05
490001213中铁特货930037758.000.05
491601858中国科传170033065.000.04
492688153唯捷创芯100031010.000.04
493601158重庆水务610028304.000.04
494600956新天绿能330025476.000.03
495688295中复神鹰120024960.000.03
496001389广合科技40023508.000.03
497603868飞科电器50017935.000.02
注：对于同时在 A+H股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。
7.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)
1688608恒玄科技337528.000.36
2688235百济神州334562.000.36
3000933神火股份300138.000.32
4300450先导智能275547.000.29
5002130沃尔核材259656.000.28
6300454深信服258868.000.28
7300458全志科技253147.000.27
8600363联创光电244642.000.26
9300346南大光电234949.000.25
10002851麦格米特232000.000.25
11300857协创数据223219.000.24
12300115长盈精密223083.000.24
13600171上海贝岭205728.000.22
14603659璞泰来203850.000.22
15605589圣泉集团203788.000.22
16002007华兰生物203142.000.22
17300627华测导航194740.000.21
18688027国盾量子190212.000.20
19000528柳工177896.000.19
20002837英维克177649.000.19
注：（1）买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。
（2）“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
（3）不包括因投资者申购赎回基金份额导致的基金组合中股票的增减。
第55页共69页泰康5002025年中期报告
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)
1002625光启技术895916.000.95
2600418江淮汽车864184.000.92
3002384东山精密655859.000.70
4301236软通动力468209.000.50
5300866安克创新383644.000.41
6302132中航成飞324693.000.35
7002128电投能源321046.000.34
8688047龙芯中科295102.360.31
9000988华工科技221974.550.24
10002407多氟多206844.000.22
11300476胜宏科技201359.000.21
12600642申能股份199267.000.21
13300339润和软件196965.000.21
14688536思瑞浦196822.000.21
15000818航锦科技192999.000.21
16601567三星医疗192413.000.20
17002202金风科技190416.000.20
18002368太极股份171651.000.18
19002850科达利170298.000.18
20603444吉比特164933.000.18
注：（1）卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。
（2）“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
（3）不包括因投资者申购赎回基金份额导致的基金组合中股票的增减。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本（成交）总额19192309.61
卖出股票收入（成交）总额28008917.79注：（1）买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。
（2）“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
（3）不包括因投资者申购赎回基金份额导致的基金组合中股票的增减。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
第56页共69页泰康5002025年中期报告
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10本基金投资股指期货的投资政策
本报告期内，基金投资股指期货的目的是为了提升基金的流动性水平，以及在期货贴水时作为现货的替代。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未投资国债期货。
7.11.2本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
7.12投资组合报告附注
7.12.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
苏州银行股份有限公司因公司运作，治理违规在本报告编制前一年内受到中国证券监督管理委员会江苏监管局警示并被要求提交书面承诺；因数据治理违反审慎经营规则在本报告编制前一年内受到国家金融监督管理总局江苏监管局公开处罚。
东吴证券股份有限公司因未依法履行其他职责在本报告编制前一年内受到中国证券监督管理委员会公开处罚和公开批评；因持续督导违规在本报告编制前一年内受到北京证券交易所警示；
因未勤勉尽责在本报告编制前一年内受到中国证券监督管理委员会公开处罚和公开批评。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司因未依法履行其他职责在本报告编制前一年内受到中国证券监督管理委员会内蒙古监管局警示并被记入证券期货市场诚信档的处罚。
报告期内本基金投资的前十名证券发行主体除上述主体收到监管部门处罚决定书或行政监管
措施决定书外，其他发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
第57页共69页泰康5002025年中期报告
7.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金287324.58
2应收清算款128666.91
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款-
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计415991.49
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限情况。
7.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中未存在流通受限情况。
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
1、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
2、报告期内没有需说明的证券投资决策程序。
第58页共69页泰康5002025年中期报告
§8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
8.1.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构持有人户数户均持有的机构投资者个人投资者
（户）基金份额占总份额比例占总份额比例持有份额持有份额
（%）（%）
48651528.1320801207.0083.064241465.0016.94
注：机构投资者“持有份额”和“占总份额比例”数据中已包含“招商银行股份有限公司-泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金”持有的份额。
8.1.2目标基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构
项目持有份额（份）占总份额比例（%）
招商银行股份有限公司-泰16405612.0065.51康中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
8.2期末上市基金前十名持有人
序号持有人名称持有份额（份）占上市总份额比例（%）中信建投证券股份有
11503874.006.01
限公司
2 BARCLAYS BANK PLC 985194.00 3.93
3陈志伟943300.003.77
上海柏泰华盈私募基
金管理有限公司－柏
4665200.002.66
泰华盈常青藤套利2号私募证券投资基金中国银河证券股份有
5467700.001.87
限公司上海睿量私募基金管
理有限公司－睿量质
6291500.001.16
子1号私募证券投资基金东方证券股份有限公
7195023.000.78
司
8周松135600.000.54
9袁玲128439.000.51
10陶江127100.000.51
招商银行股份有限公
1116405612.0065.51
司－泰康中证500交易
第59页共69页泰康5002025年中期报告型开放式指数证券投资基金联接基金
注：本表统计的上市基金前十名持有人均为场内持有人。
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目持有份额总数（份）占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金0.000.0000
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
0
门负责人持有本开放式基金本基金基金经理持有本开放式基金0
第60页共69页泰康5002025年中期报告
§9开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2020年9月18日）
243999138.00
基金份额总额
本报告期期初基金份额总额30642672.00
本报告期基金总申购份额4000000.00
减：本报告期基金总赎回份额9600000.00
本报告期基金拆分变动份额-
本报告期期末基金份额总额25042672.00
注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。
第61页共69页泰康5002025年中期报告
§10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人于2025年5月30日发布公告，自2025年5月29日起，蒋利娟担任公司副总经理，代胜伟担任公司副总经理、财务负责人，金志刚不再兼任公司财务负责人，同时，由金志刚兼任公司首席信息官，朱伟不再担任公司首席信息官。
本报告期内，基金托管人无重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4基金投资策略的改变
本报告期本基金无投资策略的变化。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况自2025年1月17日起，本基金改聘审计服务机构，由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）变更为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），该变更事项已履行相关程序。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员未受稽查或处罚。
10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单元占当期股票成占当期佣金券商名称备注数量成交金额交总额的比例佣金总量的比例
(%)(%)
26607638.8
中信证券356.374950.4556.39-
5
17116870.0
东方证券236.263182.1836.25-
0
第62页共69页泰康5002025年中期报告
华泰证券23476718.557.37646.757.37-
财通证券2-----
长江证券2-----
德邦证券2-----
东北证券2-----
东吴证券2-----
东兴证券2-----
方正证券2-----
光大证券4-----
广发证券2-----
国海证券2-----
国金证券2-----国联民生
2-----
证券
国盛证券3-----国泰海通
4-----
证券
国投证券2-----
国信证券2-----
华安证券2-----
华创证券2-----
华福证券2-----
华西证券2-----
华鑫证券2-----汇丰前海
2-----
证券
开源证券2-----申万宏源
2-----
证券
天风证券2-----
西部证券2-----
西南证券2-----
信达证券2-----
兴业证券2-----野村东方
2-----
国际证券
招商证券2-----
浙商证券2-----
中金公司2-----
中泰证券2-----中信建投
2-----
证券
中邮证券2-----
注：1、此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金
第63页共69页泰康5002025年中期报告合计不单指股票交易佣金。
2、交易单元的选择标准和程序
租用协议券商选择的首要标准为符合监管机构相关规定，包括但不限于满足以下条件：
（一）合规风控能力较强，经营行为规范，近一年内无重大违规行为及风险事件，未受监管机构重大处罚；
（二）财务状况和经营状况良好；
（三）内部管理规范，具备健全的内控制度，在业内有良好的声誉；
（四）有较强的研究能力，能提供质量较高的市场研究报告，并能根据公司各类资产管理产品（以下简称“产品”）投资需求提供专门的研究报告；
（五）能及时提供准确的信息资讯服务；
（六）满足产品运作的保密要求；
（七）有较强的交易能力；
（八）符合中国证监会规定的其他条件。
本基金管理人依据以上标准，定期或者不定期对候选券商研究实力、服务质量、交易服务进行评估，确定租用交易单元的券商，基金管理人与被选择的券商签订相关协议并通知托管行。
3、本报告期内本基金新增租用1个交易单元，国盛证券北京证券交易所交易单元1个。
本报告期内本基金减少租用2个交易单元，东亚前海证券上海、深圳证券交易所交易单元各
1个。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期债占当期权券商名占当期债券券证称成交金额成交金额回购成交总成交金额成交总额成交总额
额的比例(%)
的比例(%)的比例(%)中信证
11614.59100.00----
券东方证
------券华泰证
------券财通证
------券长江证
------券
第64页共69页泰康5002025年中期报告德邦证
------券东北证
------券东吴证
------券东兴证
------券方正证
------券光大证
------券广发证
------券国海证
------券国金证
------券国联民
------生证券国盛证
------券国泰海
------通证券国投证
------券国信证
------券华安证
------券华创证
------券华福证
------券华西证
------券华鑫证
------券汇丰前
------海证券开源证
------券申万宏
------源证券
第65页共69页泰康5002025年中期报告天风证
------券西部证
------券西南证
------券信达证
------券兴业证
------券野村东
方国际------证券招商证
------券浙商证
------券中金公
------司中泰证
------券中信建
------投证券中邮证
------券
10.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期
《上海证券报》；中国证泰康基金管理有限公司关于旗下部分
1监会基金电子披露网站2025年1月18日
基金改聘会计师事务所公告（1）及基金管理人网站
《上海证券报》；中国证泰康基金管理有限公司关于旗下部分
2监会基金电子披露网站2025年1月18日
基金改聘会计师事务所公告（2）及基金管理人网站
《上海证券报》；中国证泰康中证500交易型开放式指数证券
3监会基金电子披露网站2025年1月21日
投资基金2024年第四季度报告及基金管理人网站
关于泰康基金管理有限公司旗下部分《上海证券报》；中国证
4指数基金指数使用费调整为基金管理监会基金电子披露网站2025年3月19日
人承担并修订基金合同的公告及基金管理人网站
《上海证券报》；中国证泰康中证500交易型开放式指数证券
5监会基金电子披露网站2025年3月21日
投资基金基金合同更新及基金管理人网站
泰康中证500交易型开放式指数证券《上海证券报》；中国证
62025年3月21日
投资基金基金产品资料概要更新监会基金电子披露网站
第66页共69页泰康5002025年中期报告及基金管理人网站
泰康中证500交易型开放式指数证券《上海证券报》；中国证7投资基金更新招募说明书（2025年第监会基金电子披露网站2025年3月21日
1次更新）及基金管理人网站
《上海证券报》；中国证泰康中证500交易型开放式指数证券
8监会基金电子披露网站2025年3月28日
投资基金2024年年度报告及基金管理人网站
泰康基金管理有限公司旗下公募基金《上海证券报》；中国证
9通过证券公司证券交易及佣金支付情监会基金电子披露网站2025年3月29日
况及基金管理人网站
《上海证券报》；中国证泰康中证500交易型开放式指数证券
10监会基金电子披露网站2025年4月21日
投资基金2025年第一季度报告及基金管理人网站
《上海证券报》；中国证泰康基金管理有限公司关于高级管理
11监会基金电子披露网站2025年5月30日
人员变更的公告及基金管理人网站
第67页共69页泰康5002025年中期报告
§11影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况投资者持有基金份额份额类别比例达到或者期初申购赎回序号持有份额占比
超过20%的时份额份额份额
（%）间区间
20250101-20217959315037106590800
机构116405612.0065.51
506302.000.00.00
个人-------产品特有风险
当本基金出现单一持有者持有基金份额比例达到或者超过20%时，基金管理人将审慎确认大额申购与大额赎回，投资者将面对管理人拒绝或暂停申购的风险、暂停赎回或延缓支付赎回款项的风险、巨额赎回的风险，以及当管理人确认大额申购与大额赎回时，可能会对基金份额净值造成一定影响等特有风险。
11.2影响投资者决策的其他重要信息无。
第68页共69页泰康5002025年中期报告
§12备查文件目录
12.1备查文件目录
（一）中国证监会准予泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金注册的文件；
（二）《泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
（三）《泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》；
（四）《泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
（五）《泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要》。
12.2存放地点
基金管理人和基金托管人的住所。
12.3查阅方式
投资者可通过指定信息披露报纸（《上海证券报》）或登录基金管理人网站（http://www.tkfunds.com.cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）查阅。
泰康基金管理有限公司
2025年8月28日
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