国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告

国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金

2024年中期报告

2024年6月30日

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年八月三十日国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告

1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2024年08月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年01月01日起至2024年06月30日止。

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1.2目录

1重要提示及目录..............................................2

1.1重要提示...............................................2

2基金简介.................................................5

2.1基金基本情况.............................................5

2.2基金产品说明.............................................5

2.3基金管理人和基金托管人........................................5

2.4信息披露方式.............................................6

2.5其他相关资料.............................................6

3主要财务指标和基金净值表现........................................6

3.1主要会计数据和财务指标........................................6

3.2基金净值表现.............................................7

4管理人报告................................................8

4.1基金管理人及基金经理情况.......................................8

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................10

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................11

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................11

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................12

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................13

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................13

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................13

5托管人报告...............................................13

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................13

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.............13

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................14

6半年度财务会计报告（未经审计）.....................................14

6.1资产负债表.............................................14

6.2利润表...............................................15

6.3净资产变动表............................................16

6.4报表附注..............................................18

7投资组合报告..............................................66

7.1期末基金资产组合情况........................................66

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................67

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................69

7.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...............69

7.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...............70

7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................71

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................72

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细....................73

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................73

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................73

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细....................73

7.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................73

7.11投资组合报告附注.........................................73

8基金份额持有人信息...........................................75

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8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................75

8.2期末上市基金前十名持有人......................................76

8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................76

8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.....................77

9开放式基金份额变动...........................................77

10重大事件揭示.............................................77

10.1基金份额持有人大会决议......................................77

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................77

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................77

10.4基金投资策略的改变........................................78

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................78

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................78

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................78

10.8其他重大事件...........................................80

11影响投资者决策的其他重要信息.....................................80

12备查文件目录.............................................80

12.1备查文件目录...........................................80

12.2存放地点.............................................81

12.3查阅方式.............................................81

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2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金

基金简称 国泰中证全指通信设备 ETF

场内简称 通信 ETF基金主代码515880交易代码515880基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2019年8月16日基金管理人国泰基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额2005462326.00份基金合同存续期不定期基金份额上市的证券交易所上海证券交易所上市日期2019年9月6日

2.2基金产品说明

投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

1、股票投资策略；2、存托凭证投资策略；3、债券投资策略；4、资产支

投资策略持证券投资策略；5、股指期货投资策略；6、融资与转融通证券出借投资策略。

业绩比较基准中证全指通信设备指数收益率

本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于较高风险、较高收益的基金。

风险收益特征

本基金为指数型基金，主要采用完全复制策略，跟踪中证全指通信设备指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

2.3基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人名称国泰基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司姓名刘国华郭明信息披露

联系电话021-31081600转010-66105799负责人

电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话（021）31089000，400-888-868895588

传真021-31081800010-66105798

第5页共81页国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告中国（上海）自由贸易试验区北京市西城区复兴门内大街55注册地址浦东大道1200号2层225室号上海市虹口区公平路18号8号北京市西城区复兴门内大街55办公地址

楼嘉昱大厦15-20层号邮政编码200082100140法定代表人周向勇廖林

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称《证券时报》

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.gtfund.com上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦基金中期报告备置地点

15-20层和本基金托管人住所

2.5其他相关资料

项目名称办公地址注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司北京市西城区太平桥大街17号

3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标报告期（2024年1月1日至2024年6月30日）

本期已实现收益114296863.66

本期利润283529366.89

加权平均基金份额本期利润0.1204

本期加权平均净值利润率10.88%

本期基金份额净值增长率13.57%

3.1.2期末数据和指标报告期末(2024年6月30日)

期末可供分配利润118122179.63

期末可供分配基金份额利润0.0589

期末基金资产净值2359878967.87

期末基金份额净值1.1767

3.1.3累计期末指标报告期末(2024年6月30日)

基金份额累计净值增长率17.67%

注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

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3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增业绩比较基份额净值增业绩比较基

阶段长率标准差准收益率标*－**－*

长率*准收益率*

*准差*

过去一个月6.06%2.12%5.65%2.13%0.41%-0.01%

过去三个月1.98%2.00%1.49%2.02%0.49%-0.02%

过去六个月13.57%2.50%13.29%2.51%0.28%-0.01%

过去一年-10.06%2.21%-10.93%2.22%0.87%-0.01%

过去三年13.87%1.90%9.45%1.91%4.42%-0.01%自基金合同生

17.67%1.88%17.15%1.91%0.52%-0.03%

效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

较国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2019年8月16日至2024年6月30日）

注：本基金合同生效日为2019年8月16日。本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。

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4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

国泰基金管理有限公司成立于1998年3月5日，是经中国证监会证监基字[1998]5号文批准的首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为1.1亿元人民币，公司注册地为上海，并在北京和深圳设有分公司。

截至2024年6月30日，本基金管理人共管理266只开放式证券投资基金。另外，本基金管理人于2004年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管理全国社保基金多个投资组合。2007年11月19日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008年2月14日，本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金公司之一，并于3月24日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（QDII）资格，囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和 QDII等管理业务资格。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理证券从业

姓名职务（助理）期限说明年限任职日期离任日期

国泰黄金 ETF 硕士。2001年 5月至 2006年 9月联接、国泰上在华安基金管理有限公司任量化证180金融分析师；2006年9月至2007年8ETF联接、国 月在汇丰晋信基金管理有限公司泰上证180金任应用分析师；2007年9月至2007

融 ETF、国泰 年 10月在平安资产管理有限公司中证计算机主任量化分析师；2007年10月加入

题 ETF 联接、 国泰基金，历任金融工程分析师、国泰黄金高级产品经理和基金经理助理。

ETF、国泰中 2019-08-1 2014 年 1 月起任国泰黄金交易型

艾小军-23年证军工 ETF、 6 开放式证券投资基金、上证 180国泰中证全指金融交易型开放式指数证券投资

证券公司基金、国泰上证180金融交易型开

ETF、国泰国 放式指数证券投资基金联接基金

证航天军工指的基金经理，2015年3月至2020数（LOF）、国 年 12 月任国泰深证 TMT50 指数

泰中证申万证分级证券投资基金的基金经理，券行业指数2015年4月至2021年1月任国泰（LOF）、芯片 沪深 300 指数证券投资基金的基

ETF、国泰中 金经理，2016 年 4 月起兼任国泰

第8页共81页国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告证计算机主题黄金交易型开放式证券投资基金

ETF、国泰中 联接基金的基金经理，2016 年 7证全指通信设月起兼任国泰中证军工交易型开

备 ETF、国泰 放式指数证券投资基金和国泰中中证全指通信证全指证券公司交易型开放式指

设备 ETF 联 数证券投资基金的基金经理，2017接、国泰中证年3月至2017年5月任国泰保本

全指证券公司混合型证券投资基金的基金经理，ETF联接、国 2017 年 3 月至 2018 年 12 月任国泰纳斯达克泰策略收益灵活配置混合型证券

100投资基金的基金经理，2017年3（QDII-ETF） 月起兼任国泰国证航天军工指数

、国泰标普 证券投资基金（LOF）的基金经理，

500ETF、国泰 2017 年 4 月起兼任国泰中证申万

中证半导体材证券行业指数证券投资基金

料设备主题 （LOF）的基金经理，2017 年 5ETF的基金经 月至 2023年 9月任国泰策略价值理、投资总监灵活配置混合型证券投资基金（由（量化）、金融国泰保本混合型证券投资基金变工程总监更而来）的基金经理，2017年5月至2018年7月任国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金的

基金经理，2017年8月起至2019年5月任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2018年5月至2022年3月任国泰量化成长优选混合型证券

投资基金的基金经理，2018年5月至2019年7月任国泰量化价值精选混合型证券投资基金的基金经理，2018年8月至2019年4月任国泰结构转型灵活配置混合型

证券投资基金的基金经理，2018年12月至2019年3月任国泰量化策略收益混合型证券投资基金（由国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金变更而来）的基金经理，2019年4月至2019年11月任国泰沪深300指数增强型证券投资基金（由国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金变更而来）

的基金经理，2019年5月至2019年11月任国泰中证500指数增强型证券投资基金（由国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基

第9页共81页国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告金变更注册而来）的基金经理，

2019年 5月起兼任国泰 CES半导

体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金（由国泰 CES 半导体行业交易型开放式指数证券投资基金更名而来）的基金经理，2019年7月至2021年1月任上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金和上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2019年7月起兼任国泰中证计算机主题交易型开放式指数

证券投资基金的基金经理，2019年8月起兼任国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资

基金的基金经理，2019年9月起兼任国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起

式联接基金的基金经理，2020年

12月起兼任国泰中证计算机主题

交易型开放式指数证券投资基金联接基金（由国泰深证 TMT50指数分级证券投资基金转型而来）的

基金经理，2021年5月起兼任国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接

基金的基金经理，2023年5月起兼任纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金和国泰标普

500交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理，2023年7月起兼任国泰中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年7月起任投资总监（量化）、金融工程总监。

注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从法律法规及行业协会的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基

第10页共81页国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理团队保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。

本报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（1日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

今年一季度，A股市场在国内外多重因素的影响下，呈现出了较大的波动性。国内经济在新冠疫情常态化管理后逐步恢复，但复苏过程中仍面临一些挑战。经历了短期流动性风险的释放，上证指数一度跌到 2635点低点；之后中央汇金持续大力增持场内宽基 ETF，并将增持标的扩大到包括中证 1000等中小盘成长性标的 ETF，市场流动性危机逐步缓解。国内外在人工智能技术领域的大规模投入和进步，对相关板块带来持续提振。全季度来看，上证指数宽幅震荡、小幅收涨，大盘蓝筹股上涨，成长性中盘股及小盘股下跌。行业表现上，申万一级行业中表现靠前的为银行、石油石化、煤炭等高分红高股息防御板块，表现落后的为医药生物、计算机、电子等成长性板块。

二季度，A股市场在国内外多重因素的影响下，呈现出了较大的波动性。宏观经济呈现出总体需求不足，国内整体经济仍然偏弱的态势；资金面上，资产荒蔓延，债券市场收益率持续下行。政

第11页共81页国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告策端，“国九条”和一系列配套政策文件落地，高股息的上游资源类行业以及具有龙头垄断属性的公用事业类行业吸引力上升。另一方面，全球 AI浪潮仍然持续扩散，国内外对大语言模型的投入持续加大，国内半导体先进制程国产化进程稳步推进，经过前期的下跌的风险释放，包括半导体设备、存储以及光模块等板块迎来了一波估值修复行情；整体市场呈现高股息和 AI科技板块哑铃型结构行情，投资者持股周期偏短，板块轮动加快。5月下旬以来，由于美联储偏鹰派言论、欧美对部分产品加征关税、汇率贬值等外部因素扰动，加上国内金融数据等反映出内需仍然偏弱，二季度市场整体回调。行业表现上，按照申万一级行业划分，二季度表现靠前的为银行、公用事业、煤炭、石油石化等高分红高股息防御板块，表现落后的为计算机、社会服务、医药生物等。风格特征上，二季度市场风格偏向大市值、高分红，成长、消费有所回调。

上半年整体来看，上证指数持续震荡、小幅收跌0.25%，大盘蓝筹股的表征指数如上证50指数上涨2.95%，沪深300指数微涨0.89%，成长性中盘股表征指数如中证500下跌8.96%，小盘股表征指数中证1000下跌16.84%。板块上，新能源汽车、医药医疗科技占比较多的创业板指下跌10.99%，硬科技占比较高的科创板50大幅下挫16.42%。行业表现上，按照申万一级行业划分，上半年表现靠前的为银行、煤炭、公用事业、家用电器、石油石化等高分红高股息防御板块，表现落后的为计算机、商贸零售、社会服务、传媒、医药生物等；风格上，高股息红利风格相对占优。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本基金本报告期内的净值增长率为13.57%，同期业绩比较基准收益率为13.29%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望未来，我们认为国内经济将继续稳步恢复，政策层面的支持和市场信心的逐步修复将为 A股市场提供支撑。宏观流动性角度，当前国内流动性环境易松难紧、美国高利率的宏观环境可能继续对红利风格构成一定利好，高股息、红利类板块可能依然值得关注。

同时，科技创新仍然是推动经济发展的关键力量，特别是在人工智能、半导体等前沿技术领域，预计将持续吸引投资者的关注。文生视频模型 Sora 面世，Gemini1.5、ChatwithRTX 发布，AI 创新持续爆发。AI领域大语言模型的持续推出以及参数量的不断增长有望驱动模型训练端、推理端 GPU芯片需求快速增长。

上游端，半导体自主可控重要性持续凸显，今明年晶圆厂存储厂保持有序扩产，国产化进展仍在加速。未来 3年国产化仍然是行业最强主线之一。随着 AI的持续发展，通信在训练/推理中的重要性正在不断提升，产品迭代速度明显加速，国内光通信产业链在众多环节优势均较为明显。下游需求端，苹果预告 Apple Intelligence等新品，全球消费电子需求有望回升，拉动芯片需求触底回暖，

第12页共81页国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告

芯片及上游制造相关的半导体设备行业也值得关注。此外，军工板块也有望底部反转。当前随着影响行业运行的不利因素逐步消退，需求有望在2025迎来全面恢复，在“十四五”任务收官和中上游企业“十五五”需求前置落地的共同作用下，部分公司有望提前兑现订单，加上后续大规模合同持续推进，行业景气度或迎来抬升；近期，多家军工企业已公告新签订单。长期看，“百年未有之大变局”下，国防军工行业作为大国博弈下的必选消费，依然具有较好的景气度。

在全球层面，地缘政治的不确定性仍然是影响市场的重要因素。我们将持续关注全球政治经济形势的变化，以及其对 A股市场的潜在影响。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营的公司领导负责，成员包括基金核算、风险管理、行业研究方面业务骨干，均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

截至本报告期末，根据本基金基金合同和相关法律法规的规定，本基金无应分配但尚未实施的利润。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。

5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金的管理人—国泰基金管理

第13页共81页国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告

有限公司在国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、

基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

本报告期内，国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金未进行利润分配。

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对国泰基金管理有限公司编制和披露的国泰中证全指通信设备交易型开放式指数

证券投资基金2024年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报

告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金

报告截止日：2024年6月30日

单位：人民币元本期末上年度末资产附注号

2024年6月30日2023年12月31日

资产：

货币资金6.4.7.110381475.747631518.08

结算备付金9081618.063334545.41

存出保证金532458.51647319.51

交易性金融资产6.4.7.22348028467.352148971698.94

其中：股票投资2348028467.352148971698.94

基金投资--

债券投资--

资产支持证券投资--

贵金属投资--

其他投资--

衍生金融资产6.4.7.3--

买入返售金融资产6.4.7.4--

应收清算款3828704.674003691.01

应收股利46005.39-

应收申购款--

递延所得税资产--

其他资产6.4.7.576615.69136504.24

资产总计2371975345.412164725277.19

第14页共81页国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告本期末上年度末负债和净资产附注号

2024年6月30日2023年12月31日

负债：

短期借款--

交易性金融负债--

衍生金融负债6.4.7.3--

卖出回购金融资产款--

应付清算款334019.02-

应付赎回款--

应付管理人报酬1079128.44897832.39

应付托管费215825.69179566.47

应付销售服务费--

应付投资顾问费--

应交税费6752.0613874.82

应付利润--

递延所得税负债--

其他负债6.4.7.610460652.337120219.61

负债合计12096377.548211493.29

净资产：

实收基金6.4.7.72005462326.002081462326.00

未分配利润6.4.7.8354416641.8775051457.90

净资产合计2359878967.872156513783.90

负债和净资产总计2371975345.412164725277.19

注：报告截止日2024年6月30日，基金份额净值1.1767元，基金份额总额2005462326.00份。

6.2利润表

会计主体：国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2024年1月1日至2024年6月30日

单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2024年1月1日至2023年1月1日至

2024年6月30日2023年6月30日

一、营业总收入291761203.661089662488.50

1.利息收入1293081.133416883.09

其中：存款利息收入6.4.7.9118525.6360698.77

债券利息收入--

资产支持证券利息收入--

买入返售金融资产收入--

其他利息收入1174555.503356184.32

2.投资收益（损失以“-”填列）116976755.48341351371.00

第15页共81页国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告

其中：股票投资收益6.4.7.10105592294.74328454961.31

基金投资收益--

债券投资收益6.4.7.11--

资产支持证券投资收益--

贵金属投资收益--

衍生工具收益6.4.7.12--

股利收益6.4.7.1311384460.7412896409.69

其他投资收益--3.公允价值变动收益（损失以“-”号

6.4.7.14169232503.23741360543.03

填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列）--

5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.154258863.823533691.38

减：二、营业总支出8231836.776569404.14

1．管理人报酬6442553.845117201.46

2．托管费1288510.761023440.32

3．销售服务费--

4．投资顾问费--

5．利息支出--

其中：卖出回购金融资产支出--

6.信用减值损失--

7．税金及附加4228.5112082.37

8．其他费用6.4.7.16496543.66416679.99三、利润总额（亏损总额以“-”号填

283529366.891083093084.36

列）

减：所得税费用--

四、净利润（净亏损以“-”号填列）283529366.891083093084.36

五、其他综合收益的税后净额--

六、综合收益总额283529366.891083093084.36

6.3净资产变动表

会计主体：国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2024年1月1日至2024年6月30日

单位：人民币元本期项目2024年1月1日至2024年6月30日实收基金未分配利润净资产合计

一、上期期末净

2081462326.0075051457.902156513783.90

资产

二、本期期初净

2081462326.0075051457.902156513783.90

资产

第16页共81页国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告

三、本期增减变

动额（减少以-76000000.00279365183.97203365183.97“-”号填列）

（一）、综合收

-283529366.89283529366.89益总额

（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净-76000000.00-4164182.92-80164182.92资产减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购

6013000000.00807751748.346820751748.34

款

2.基金赎回

-6089000000.00-811915931.26-6900915931.26款

（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净

---资产变动数（净资产减少以“-”号

填列）

四、本期期末净资

2005462326.00354416641.872359878967.87

产上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年6月30日实收基金未分配利润净资产合计

一、上期期末净

1586462326.00-280160423.841306301902.16

资产

二、本期期初净

1586462326.00-280160423.841306301902.16

资产

三、本期增减变

动额（减少以922000000.001053435972.151975435972.15“-”号填列）

（一）、综合收

-1083093084.361083093084.36益总额

（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净922000000.00-29657112.21892342887.79资产减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购

4036000000.00348054273.314384054273.31

款

2.基金赎回

-3114000000.00-377711385.52-3491711385.52款

（三）、本期向基---

第17页共81页国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告金份额持有人分配利润产生的净资产变动数（净资产减少以“-”号

填列）

四、本期期末净资

2508462326.00773275548.313281737874.31

产报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：李昇，主管会计工作负责人：倪蓥，会计机构负责人：吴洪涛

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2019]950号《关于准予国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》准予注册，由国泰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型的交易型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币476462326.00元(含募集股票市值)，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2019)第0488号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于2019年8月16日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为476462326.00份基金份额，无认购资金利息折合基金份额。本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。经上海证券交易所(以下简称“上交所”)自律监管决定书[2019]186号文审核同意，本基金于2019年9月6日在上交所挂牌交易。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非标的指数成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、

政府支持机构债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期

融资券等)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货以及法律法

规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。在法律法规允许的情

第18页共81页国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告况，在履行适当程序后，本基金可以参与融资和转融通证券出借。本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%且不低于基金资产净值的90%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。本基金的业绩比较基准：中证全指通信设备指数收益率。

本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司以本基金为目标 ETF，募集成立了国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(以下简称“国泰中证全指通信设备 ETF 联接基金”)。国泰中证全指通信设备 ETF 联接基金为契约型开放式基金，投资目标与本基金类似，将绝大多数基金资产投资于本基金。

本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于2024年8月28日批准报出。

6.4.2会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中

国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中

国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2024年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2024年

6月30日的财务状况以及2024年1月1日至2024年6月30日止期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5差错更正的说明

第19页共81页国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、

财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、

财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、

财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品

管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

第20页共81页国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据

财政部、国家税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1货币资金

单位：人民币元本期末项目

2024年6月30日

活期存款10381475.74

等于：本金10380457.63

加：应计利息1018.11

定期存款-

等于：本金-

加：应计利息-

其中：存款期限1个月以内-

存款期限1-3个月-

存款期限3个月以上-

其他存款-

等于：本金-

加：应计利息-

合计10381475.74

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元本期末项目2024年6月30日成本应计利息公允价值公允价值变动

股票2285434160.80-2348028467.3562594306.55

贵金属投资-金交----

第21页共81页国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告所黄金合约

交易所-

市场---

债券银行间-

市场---

合计----

资产支持证券----

基金----

其他----

合计2285434160.80-2348028467.3562594306.55

注：股票投资的公允价值和公允价值变动中均包含可退替代款的估值增值。

6.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5其他资产

单位：人民币元本期末项目

2024年6月30日

应收利息-

其他应收款-

待摊费用-

应计转融通出借证券利息76615.69

合计76615.69

6.4.7.6其他负债

单位：人民币元项目本期末

第22页共81页国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告

2024年6月30日

应付券商交易单元保证金-

应付赎回费-

应付证券出借违约金-

应付交易费用737140.40

其中：交易所市场737140.40

银行间市场-

应付利息-

预提费用109398.38

应付指数使用费386553.19

可退替代款7231.87

应付替代款9220328.49

合计10460652.33

注：1.应付替代款指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，替代价格与实际买入成本或强制退款成本之差乘以替代数量的金额。

2.可退替代款指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，替代价格与该替代证券市价之差

乘以替代数量的金额。

6.4.7.7实收基金

金额单位：人民币元本期项目2024年1月1日至2024年6月30日

基金份额（份）账面金额

上年度末2081462326.002081462326.00

本期申购6013000000.006013000000.00

本期赎回（以“-”号填列）-6089000000.00-6089000000.00

本期末2005462326.002005462326.00

注：投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。

6.4.7.8未分配利润

单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

上年度末40149897.6734901560.2375051457.90

本期期初40149897.6734901560.2375051457.90

本期利润114296863.66169232503.23283529366.89本期基金份额交易产生的

变动数-36324581.7032160398.78-4164182.92

其中：基金申购款109397164.10698354584.24807751748.34

基金赎回款-145721745.80-666194185.46-811915931.26

第23页共81页国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告

本期已分配利润---

本期末118122179.63236294462.24354416641.87

6.4.7.9存款利息收入

单位：人民币元本期项目

2024年1月1日至2024年6月30日

活期存款利息收入37636.40

定期存款利息收入-

其他存款利息收入-

结算备付金利息收入77334.19

其他3555.04

合计118525.63

6.4.7.10股票投资收益

6.4.7.10.1股票投资收益项目构成

单位：人民币元本期项目

2024年1月1日至2024年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收入94720828.84

股票投资收益——赎回差价收入10871465.90

股票投资收益——申购差价收入-

股票投资收益——证券出借差价收入-

合计105592294.74

6.4.7.10.2股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元本期项目

2024年1月1日至2024年6月30日

卖出股票成交总额4247328022.41

减：卖出股票成本总额4148512789.35

减：交易费用4094404.22

买卖股票差价收入94720828.84

6.4.7.10.3股票投资收益——赎回差价收入

单位：人民币元本期项目

2024年1月1日至2024年6月30日

赎回基金份额对价总额6900915931.26

减：现金支付赎回款总额4165222407.26

减：赎回股票成本总额2724822058.10

减：交易费用-

第24页共81页国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告

赎回差价收入10871465.90

6.4.7.11债券投资收益

本基金本报告期内无债券投资收益。

6.4.7.12衍生工具收益

本基金本报告期内无衍生工具收益。

6.4.7.13股利收益

单位：人民币元本期项目

2024年1月1日至2024年6月30日

股票投资产生的股利收益11384460.74

其中：证券出借权益补偿收入779058.68

基金投资产生的股利收益-

合计11384460.74

6.4.7.14公允价值变动收益

单位：人民币元本期项目名称

2024年1月1日至2024年6月30日

1.交易性金融资产169232503.23

——股票投资169232503.23

——债券投资-

——资产支持证券投资-

——基金投资-

——贵金属投资-

——其他-

2.衍生工具-

——权证投资-

3.其他-

减：应税金融商品公允价值变动产生的

预估增值税-

合计169232503.23

注：本基金本会计期间公允价值变动损益——股票投资中包含可退替代款产生的公允价值变动损益。

6.4.7.15其他收入

单位：人民币元项目本期

第25页共81页国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告

2024年1月1日至2024年6月30日

基金赎回费收入-

ETF替代损益 4258863.82

合计4258863.82

注：ETF替代损益收入是指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，补入被替代证券的实际买入成本与申购确认日估值的差额，或强制退款的被替代证券在强制退款计算日与申购确认日估值的差额。

6.4.7.16其他费用

单位：人民币元本期项目

2024年1月1日至2024年6月30日

审计费用49726.04

信息披露费59672.34

证券出借违约金-

银行汇划费用592.09

指数使用费386553.19

合计496543.66

注：指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费，按前一日基金资产净值的0.03%的年费率计提，逐日累计，按季支付。标的指数许可使用费的收取下限为每季度(自然季度)人民币

35000.00元，且当季日均基金资产净值小于或等于人民币5000万元时，无许可使用基点费的收取下限。

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称与本基金的关系

第26页共81页国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告国泰基金管理有限公司基金管理人国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（“国泰中证全指通信设备 ETF联 本基金的基金管理人管理的其他基金接”）

中国工商银行股份有限公司（“中国工商银行”）基金托管人

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方进行交易.

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年6月2023年1月1日至2023年6月

30日30日

当期发生的基金应支付的管理费6442553.845117201.46

其中：应支付销售机构的客户维护费6291.11-

应支付基金管理人的净管理费6436262.735117201.46

注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.50% / 当年天数。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年6月2023年1月1日至2023年6

30日月30日

当期发生的基金应支付的托管费1288510.761023440.32

注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

第27页共81页国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告

6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间未有与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。

6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间未有与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。

6.4.10.5各关联方投资本基金的情况

6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内及上年度可比期间均未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份本期末2024年6月30日上年度末2023年12月31日持有的基金持有的基金份关联方名称份额占基金持有的基金份额持有的基金份额额占基金总份总份额的比额的比例例国泰中证全指通

581588300.0029.00%496588300.0023.86%

信设备 ETF联接

6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元本期上年度可比期间关联方名称2024年1月1日至2024年6月30日2023年1月1日至2023年6月30日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入

10381475.719930772.8

中国工商银行37636.4026123.00

49

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金在本报告期及上年度可比期间未有在承销期间参与关联方承销证券的情况。

6.4.10.8其他关联交易事项的说明

第28页共81页国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。

6.4.11利润分配情况

本基金本报告期内无利润分配。

6.4.12期末（2024年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1受限证券类别：股票

流通受期末期末

证券证券成功受限限类认购期末估数量(单成本估值

代码名称认购日期型价格值单价位：股)总额总额备注新股

30158诺瓦2024-06个月锁定8768012991

126.89188.01691.00-

9星云2-01以上流通.994.91

受限

1-6个

30158诺瓦2024-010396月送股-188.01553.00--

9星云5-309.53

（含）新股

68869达梦2024-06个月锁定1521830612

86.96174.93175.00-

2数据6-04以上流通.00.75

受限网下

1个月

60328键邦2024-0中签1287.2400224002

内18.6518.65-

5股份6-28流通00.55.55

（含）受限网下

1个月

60335安乃2024-0中签1051.2160821608

内20.5620.56-

0达6-26流通00.56.56

（含）受限新股

60103永兴2024-06个月锁定1258.2037920077

16.2015.96-

3股份1-11以上流通00.60.68

受限新股

68870成都2024-06个月锁定1045.1639619635

15.6918.79-

9华微1-31以上流通00.05.55

受限

30153星宸2024-06个月新股7772.15521

16.1632.27481.00-

6科技3-20以上锁定96.87

第29页共81页国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告流通受限新股

30156中仑2024-06个月锁定8446.13494

11.8818.98711.00-

5新材6-13以上流通68.78

受限新股

30158爱迪2024-06个月锁定9079.13317

44.9565.93202.00-

0特6-19以上流通90.86

受限新股

60334龙旗2024-06个月锁定7748.11172

26.0037.49298.00-

1科技2-23以上流通00.02

受限新股

68869灿芯2024-06个月锁定4905.10499

19.8642.51247.00-

1股份4-02以上流通42.97

受限新股

30156达利2023-16个月锁定5126.9774.

8.9016.97576.00-

6凯普2-22以上流通4072

受限新股

30153骏鼎2024-06个月锁定5972.9762.

55.8291.24107.00-

8达3-13以上流通7468

受限新股

30139汇成2024-06个月锁定2671.9123.

12.2041.66219.00-

2真空5-28以上流通8054

受限新股

30159肯特2024-06个月锁定4255.8098.

19.4336.98219.00-

1股份2-20以上流通1762

受限新股

00138广合2024-06个月锁定3869.7672.

17.4334.56222.00-

9科技3-26以上流通4632

受限新股

30153宏鑫2024-06个月锁定3841.7155.

10.6419.82361.00-

9科技4-03以上流通0402

受限新股

68869中创2024-06个月4171.5868.

锁定22.4331.55186.00-

5股份3-06以上9830

流通

第30页共81页国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告受限新股

30158美新2024-06个月锁定3726.5461.

14.5021.25257.00-

8科技3-06以上流通5025

受限新股

30150华阳2024-06个月锁定3865.5220.

28.0137.83138.00-

2智能1-26以上流通3854

受限新股

60332博隆2024-06个月锁定4782.4491.

72.4668.0666.00-

5技术1-03以上流通3696

受限新股

60338永臻2024-06个月锁定4156.4473.

23.3525.13178.00-

1股份6-19以上流通3014

受限新股

60334星德2024-06个月锁定3490.4124.

19.1822.66182.00-

4胜3-13以上流通7612

受限

1-6个

30153骏鼎2024-03923.

月送股-91.2443.00--

8达5-2232

（含）新股

00135平安2024-06个月锁定3199.3790.

17.3920.60184.00-

9电工3-19以上流通7640

受限新股

60331西典2024-06个月锁定3772.3296.

29.0225.36130.00-

2新能1-04以上流通6080

受限新股

60308北自2024-06个月锁定2276.3155.

21.2829.49107.00-

2科技1-23以上流通9643

受限新股

00137腾达2024-06个月锁定3616.2871.

16.9813.48213.00-

9科技1-11以上流通7424

受限新股

60337盛景2024-06个月锁定2748.2800.

38.1838.9072.00-

5微1-17以上流通9680

受限

00138雪祺2024-06个月新股15.3815.25133.002045.2028.-

第31页共81页国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告

7电气1-04以上锁定5425

流通受限

1-6个

00138雪祺2024-0月送股-15.2540.00-610.00-

7电气6-03

（含）

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。

6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券

金额单位：人民币元期末

数量（单位：期末估值总序号证券代码证券名称出借到期日估值

股）额单价

2024年6月19日137.87128396.0

1300308中际旭创51700.00

-2024年7月3日80

2024年6月19日6285560.0

2601138工业富联27.40229400.00

-2024年7月3日0

2024年6月20日6277820.0

3300394天孚通信88.4271000.00

-2024年7月4日0

2024年6月20日6277820.0

4300394天孚通信88.4271000.00

-2024年7月4日0

2024年6月19日5146480.0

5000063中兴通讯27.97184000.00

-2024年7月3日0

2024年6月19日105.54338105.0

6300502新易盛41100.00

-2024年7月3日50

7300308中际旭创2024年6月18日137.828200.003888216.0

第32页共81页国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告

-2024年7月16日80

2024年6月20日3756540.0

8601138工业富联27.40137100.00

-2024年7月18日0

2024年6月11日3068800.0

9601138工业富联27.40112000.00

-2024年7月9日0

2024年6月20日137.83060936.0

10300308中际旭创22200.00

-2024年7月18日80

2024年6月20日2670284.0

11300394天孚通信88.4230200.00

-2024年7月4日0

2024年6月11日2612398.0

12000063中兴通讯27.9793400.00

-2024年7月9日0

2024年6月19日2496375.0

13600522中天科技15.85157500.00

-2024年7月3日0

2024年6月11日137.82468052.0

14300308中际旭创17900.00

-2024年7月9日80

2024年6月11日105.52100445.0

15300502新易盛19900.00

-2024年7月9日50

2024年6月19日1982386.0

16688036传音控股76.5425900.00

-2024年7月3日0

2024年6月18日1961840.0

17601138工业富联27.4071600.00

-2024年7月16日0

2024年6月19日105.51847125.0

18300502新易盛17500.00

-2024年7月3日50

2024年6月19日1799357.0

19600487亨通光电15.77114100.00

-2024年7月3日0

2024年6月7日1775200.0

20600522中天科技15.85112000.00

-2024年7月5日0

2024年6月18日1608275.0

21000063中兴通讯27.9757500.00

-2024年7月16日0

2024年6月25日1520700.0

22601138工业富联27.4055500.00

-2024年7月9日0

2024年6月20日1493070.0

23600522中天科技15.8594200.00

-2024年7月18日0

2024年6月19日1415325.0

24600745闻泰科技28.2550100.00

-2024年7月3日0

2024年6月18日151.01359000.0

25688027国盾量子9000.00

-2024年7月2日00

2024年6月18日105.51351040.0

26300502新易盛12800.00

-2024年7月16日50

2024年6月7日1277370.0

27600487亨通光电15.7781000.00

-2024年7月5日0

2024年6月11日1248980.0

28600522中天科技15.8578800.00

-2024年7月9日0

29300308中际旭创2024年6月20日137.88880.001224374.4

第33页共81页国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告

-2024年7月18日80

2024年6月25日1158635.0

30600522中天科技15.8573100.00

-2024年7月9日0

2024年6月19日1144500.0

31688100威胜信息38.1530000.00

-2024年7月3日0

2024年6月25日1139000.0

32000801四川九洲10.00113900.00

-2024年7月9日0

2024年6月19日137.81130616.0

33300308中际旭创8200.00

-2024年7月3日80

2024年6月19日1092564.0

34300136信维通信19.5855800.00

-2024年7月3日0

2024年6月19日1077361.0

35300628亿联网络36.7729300.00

-2024年7月3日0

2024年6月20日1073937.0

36600487亨通光电15.7768100.00

-2024年7月18日0

2024年6月19日151.01072100.0

37688027国盾量子7100.00

-2024年7月3日00

2024年6月19日1039108.0

38002465海格通信10.36100300.00

-2024年7月3日0

2024年6月19日1027675.0

39002281光迅科技37.3727500.00

-2024年7月3日0

2024年6月11日137.8

40300308中际旭创7160.00987220.80

-2024年7月9日8

2024年6月19日105.5

41300502新易盛8300.00876065.00

-2024年7月3日5

2024年6月11日

42600487亨通光电15.7755400.00873658.00

-2024年7月9日

2024年6月18日137.8

43300308中际旭创6300.00868644.00

-2024年7月16日8

2024年6月21日

44600487亨通光电15.7755000.00867350.00

-2024年7月5日

2024年6月19日

45300394天孚通信88.429800.00866516.00

-2024年7月3日

2024年6月20日

46688036传音控股76.5411100.00849594.00

-2024年7月18日

2024年6月25日105.5

47300502新易盛7900.00833845.00

-2024年7月9日5

2024年6月20日

48601138工业富联27.4030400.00832960.00

-2024年7月4日

2024年6月19日

49000063中兴通讯27.9729300.00819521.00

-2024年7月3日

2024年6月18日137.8

50300308中际旭创5900.00813492.00

-2024年7月16日8

51002446盛路通信2024年6月20日5.65141000.00796650.00

第34页共81页国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告

-2024年7月4日

2024年6月18日

52603236移远通信46.7317000.00794410.00

-2024年7月2日

2024年6月20日

53601138工业富联27.4028500.00780900.00

-2024年7月4日

2024年6月18日

54600522中天科技15.8549200.00779820.00

-2024年7月16日

2024年6月18日

55601138工业富联27.4027600.00756240.00

-2024年7月16日

2024年6月19日

56300627华测导航29.8525000.00746250.00

-2024年7月3日

2024年6月18日

57600105永鼎股份3.72199500.00742140.00

-2024年7月2日

2024年6月11日

58600745闻泰科技28.2525500.00720375.00

-2024年7月9日

2024年6月11日

59688036传音控股76.549400.00719476.00

-2024年7月9日

2024年6月18日

60601138工业富联27.4025900.00709660.00

-2024年7月16日

2024年6月20日

61000063中兴通讯27.9724400.00682468.00

-2024年7月4日

2024年6月20日137.8

62300308中际旭创4900.00675612.00

-2024年7月4日8

2024年6月20日

63300627华测导航29.8522000.00656700.00

-2024年7月4日

2024年6月19日

64600498烽火通信15.9041100.00653490.00

-2024年7月3日

2024年6月11日

65300394天孚通信88.427300.00645466.00

-2024年7月9日

2024年6月20日

66000063中兴通讯27.9723000.00643310.00

-2024年7月4日

2024年6月20日

67002465海格通信10.3660000.00621600.00

-2024年7月18日

2024年6月18日

68000063中兴通讯27.9722200.00620934.00

-2024年7月16日

2024年6月20日137.8

69300308中际旭创4500.00620460.00

-2024年7月4日8

2024年6月18日

70688036传音控股76.548100.00619974.00

-2024年7月16日

2024年6月18日

71600776东方通信9.8362700.00616341.00

-2024年7月2日

2024年6月19日

72002194武汉凡谷8.0576000.00611800.00

-2024年7月3日

73688027国盾量子2024年6月19日151.04000.00604000.00

第35页共81页国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告

-2024年7月3日0

2024年6月20日137.8

74300308中际旭创4300.00592884.00

-2024年7月4日8

2024年6月18日

75000063中兴通讯27.9720800.00581776.00

-2024年7月16日

2024年6月18日

76300620光库科技36.7815800.00581124.00

-2024年7月2日

2024年6月20日105.5

77300502新易盛5400.00569970.00

-2024年7月4日5

2024年6月18日

78600487亨通光电15.7735600.00561412.00

-2024年7月16日

2024年6月19日

79300627华测导航29.8518800.00561180.00

-2024年7月3日

2024年6月11日

80300628亿联网络36.7715000.00551550.00

-2024年7月9日

2024年6月21日

81601138工业富联27.4020000.00548000.00

-2024年7月5日

2024年6月11日

82300136信维通信19.5827900.00546282.00

-2024年7月9日

2024年6月19日

83002151北斗星通24.1822100.00534378.00

-2024年7月3日

2024年6月18日

84300394天孚通信88.426000.00530520.00

-2024年7月16日

2024年6月21日105.5

85300502新易盛5000.00527750.00

-2024年7月5日5

2024年6月20日105.5

86300502新易盛5000.00527750.00

-2024年7月4日5

2024年6月20日

87601138工业富联27.4018900.00517860.00

-2024年7月4日

2024年6月18日105.5

88300502新易盛4900.00517195.00

-2024年7月16日5

2024年6月20日

89300136信维通信19.5826000.00509080.00

-2024年7月4日

2024年6月19日

90603083剑桥科技32.2815400.00497112.00

-2024年7月3日

2024年6月13日

91601138工业富联27.4018100.00495940.00

-2024年7月11日

2024年6月19日

92603236移远通信46.7310600.00495338.00

-2024年7月3日

2024年6月18日105.5

93300502新易盛4600.00485530.00

-2024年7月16日5

2024年6月19日

94603712七一二18.1926600.00483854.00

-2024年7月3日

95300627华测导航2024年6月18日29.8516000.00477600.00

第36页共81页国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告

-2024年7月2日

2024年6月21日

96601138工业富联27.4017000.00465800.00

-2024年7月19日

2024年6月25日

97600522中天科技15.8528700.00454895.00

-2024年7月9日

2024年6月20日105.5

98300502新易盛4300.00453865.00

-2024年7月4日5

2024年6月19日137.8

99300308中际旭创3280.00452246.40

-2024年7月3日8

2024年6月19日

100300638广和通17.1026400.00451440.00

-2024年7月3日

2024年6月18日

101600745闻泰科技28.2515700.00443525.00

-2024年7月16日

2024年6月11日

102002281光迅科技37.3711400.00426018.00

-2024年7月9日

2024年6月20日

103000063中兴通讯27.9715100.00422347.00

-2024年7月4日

2024年6月25日

104301339通行宝19.8921100.00419679.00

-2024年7月9日

2024年6月7日

105300627华测导航29.8514000.00417900.00

-2024年7月5日

2024年6月13日

106000063中兴通讯27.9714500.00405565.00

-2024年7月11日

2024年6月25日

107000801四川九洲10.0040000.00400000.00

-2024年7月9日

2024年6月13日137.8

108300308中际旭创2900.00399852.00

-2024年7月11日8

2024年6月25日

109600522中天科技15.8525000.00396250.00

-2024年7月9日

2024年6月20日

110603236移远通信46.738200.00383186.00

-2024年7月4日

2024年6月25日

111688100威胜信息38.1510000.00381500.00

-2024年7月9日

2024年6月7日

112603236移远通信46.738000.00373840.00

-2024年7月5日

2024年6月4日105.5

113300502新易盛3500.00369425.00

-2024年7月2日5

2024年6月19日

114002396星网锐捷13.2127300.00360633.00

-2024年7月3日

2024年6月20日105.5

115300502新易盛3400.00358870.00

-2024年7月4日5

2024年6月26日

116301165锐捷网络29.8412000.00358080.00

-2024年7月10日

117000801四川九洲2024年6月19日10.0035400.00354000.00

第37页共81页国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告

-2024年7月3日

2024年6月19日

118300394天孚通信88.423920.00346606.40

-2024年7月3日

2024年6月20日

119002194武汉凡谷8.0542500.00342125.00

-2024年7月4日

2024年6月7日

120300638广和通17.1020000.00342000.00

-2024年7月5日

2024年6月18日

121300136信维通信19.5817400.00340692.00

-2024年7月16日

2024年6月20日

122688036传音控股76.544440.00339837.60

-2024年7月18日

2024年6月13日105.5

123300502新易盛3200.00337760.00

-2024年7月11日5

2024年6月25日

124600487亨通光电15.7721400.00337478.00

-2024年7月9日

2024年6月18日

125300628亿联网络36.779100.00334607.00

-2024年7月16日

2024年6月20日

126300627华测导航29.8511200.00334320.00

-2024年7月18日

2024年6月19日

127688100威胜信息38.158700.00331905.00

-2024年7月3日

2024年6月20日

128600522中天科技15.8520900.00331265.00

-2024年7月4日

2024年6月24日

129002396星网锐捷13.2125000.00330250.00

-2024年7月22日

2024年6月25日

130003031中瓷电子46.247100.00328304.00

-2024年7月9日

2024年6月11日

131600498烽火通信15.9020400.00324360.00

-2024年7月9日

2024年6月18日

132002465海格通信10.3631300.00324268.00

-2024年7月16日

2024年6月18日

133002281光迅科技37.378600.00321382.00

-2024年7月16日

2024年6月25日

134601138工业富联27.4011700.00320580.00

-2024年7月9日

2024年6月20日

135002151北斗星通24.1813200.00319176.00

-2024年7月18日

2024年6月19日

136603496恒为科技24.4513000.00317850.00

-2024年7月3日

2024年6月20日

137601869长飞光纤24.3312800.00311424.00

-2024年7月4日

2024年6月20日

138600522中天科技15.8519500.00309075.00

-2024年7月4日

139600522中天科技2024年6月18日15.8519000.00301150.00

第38页共81页国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告

-2024年7月16日

2024年6月20日

140003040楚天龙12.3024400.00300120.00

-2024年7月4日

2024年6月20日

141603236移远通信46.736400.00299072.00

-2024年7月18日

2024年6月19日

142002446盛路通信5.6552800.00298320.00

-2024年7月3日

2024年6月18日

143002151北斗星通24.1812000.00290160.00

-2024年7月2日

2024年6月11日

144688036传音控股76.543760.00287790.40

-2024年7月9日

2024年6月11日

145300627华测导航29.859600.00286560.00

-2024年7月9日

2024年6月19日

146000810创维数字8.5833300.00285714.00

-2024年7月3日

2024年6月18日

147600522中天科技15.8517800.00282130.00

-2024年7月16日

2024年6月25日

148300394天孚通信88.423100.00274102.00

-2024年7月9日

2024年6月20日

149300638广和通17.1015900.00271890.00

-2024年7月18日

2024年6月19日

150600776东方通信9.8327600.00271308.00

-2024年7月3日

2024年6月11日

151002151北斗星通24.1811200.00270816.00

-2024年7月9日

2024年6月20日137.8

152300308中际旭创1960.00270244.80

-2024年7月4日8

2024年6月7日

153002396星网锐捷13.2120000.00264200.00

-2024年7月5日

2024年6月11日

154300394天孚通信88.422920.00258186.40

-2024年7月9日

2024年6月20日151.0

155688027国盾量子1700.00256700.00

-2024年7月18日0

2024年6月19日

156002583海能达4.0762800.00255596.00

-2024年7月3日

2024年6月11日

157603236移远通信46.735400.00252342.00

-2024年7月9日

2024年6月7日

158000801四川九洲10.0025000.00250000.00

-2024年7月5日

2024年6月20日137.8

159300308中际旭创1800.00248184.00

-2024年7月4日8

2024年6月11日

160603712七一二18.1913500.00245565.00

-2024年7月9日

161600105永鼎股份2024年6月19日3.7264900.00241428.00

第39页共81页国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告

-2024年7月3日

2024年6月20日

162603083剑桥科技32.287400.00238872.00

-2024年7月18日

2024年6月20日

163600487亨通光电15.7715100.00238127.00

-2024年7月4日

2024年6月18日

164688036传音控股76.543100.00237274.00

-2024年7月16日

2024年6月11日

165300638广和通17.1013700.00234270.00

-2024年7月9日

2024年6月21日

166603236移远通信46.735000.00233650.00

-2024年7月19日

2024年6月19日

167688100威胜信息38.156100.00232715.00

-2024年7月3日

2024年6月7日

168688100威胜信息38.156000.00228900.00

-2024年7月5日

2024年6月20日

169600487亨通光电15.7714100.00222357.00

-2024年7月4日

2024年6月18日

170688036传音控股76.542900.00221966.00

-2024年7月16日

2024年6月20日

171600487亨通光电15.7714000.00220780.00

-2024年7月4日

2024年6月7日

172300620光库科技36.786000.00220680.00

-2024年7月5日

2024年6月19日

173600775南京熊猫8.0027100.00216800.00

-2024年7月3日

2024年6月20日

174002396星网锐捷13.2116400.00216644.00

-2024年7月18日

2024年6月18日

175600487亨通光电15.7713700.00216049.00

-2024年7月16日

2024年6月25日

176300136信维通信19.5810900.00213422.00

-2024年7月9日

2024年6月20日

177000801四川九洲10.0021200.00212000.00

-2024年7月18日

2024年6月11日151.0

178688027国盾量子1400.00211400.00

-2024年7月9日0

2024年6月20日

179002396星网锐捷13.2115600.00206076.00

-2024年7月4日

2024年6月20日

180600522中天科技15.8513000.00206050.00

-2024年7月4日

2024年6月18日

181600498烽火通信15.9012800.00203520.00

-2024年7月16日

2024年6月18日

182600487亨通光电15.7712900.00203433.00

-2024年7月16日

183002446盛路通信2024年6月7日5.6536000.00203400.00

第40页共81页国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告

-2024年7月5日

2024年6月18日

184300394天孚通信88.422300.00203366.00

-2024年7月16日

2024年6月11日

185603083剑桥科技32.286200.00200136.00

-2024年7月9日

2024年6月19日

186688387信科移动5.0439400.00198576.00

-2024年7月3日

2024年6月20日

187688100威胜信息38.155200.00198380.00

-2024年7月18日

2024年6月7日

188600776东方通信9.8320000.00196600.00

-2024年7月5日

2024年6月13日

189600522中天科技15.8512400.00196540.00

-2024年7月11日

2024年6月18日

190300394天孚通信88.422200.00194524.00

-2024年7月16日

2024年6月20日

191688036传音控股76.542500.00191350.00

-2024年7月4日

2024年6月19日

192002194武汉凡谷8.0523700.00190785.00

-2024年7月3日

2024年6月25日

193002465海格通信10.3618400.00190624.00

-2024年7月9日

2024年6月20日

194600745闻泰科技28.256700.00189275.00

-2024年7月4日

2024年6月7日

195000810创维数字8.5822000.00188760.00

-2024年7月5日

2024年6月25日

196601138工业富联27.406800.00186320.00

-2024年7月9日

2024年6月11日

197002396星网锐捷13.2114100.00186261.00

-2024年7月9日

2024年6月20日

198300394天孚通信88.422100.00185682.00

-2024年7月4日

2024年6月21日

199000801四川九洲10.0018500.00185000.00

-2024年7月5日

2024年6月20日

200600745闻泰科技28.256500.00183625.00

-2024年7月4日

2024年6月19日

201603118共进股份6.7027400.00183580.00

-2024年7月3日

2024年6月7日

202002583海能达4.0745000.00183150.00

-2024年7月5日

2024年6月11日

203000801四川九洲10.0018200.00182000.00

-2024年7月9日

2024年6月18日151.0

204688027国盾量子1200.00181200.00

-2024年7月16日0

205002446盛路通信2024年6月20日5.6531500.00177975.00

第41页共81页国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告

-2024年7月18日

2024年6月20日

206300394天孚通信88.422000.00176840.00

-2024年7月4日

2024年6月18日

207300627华测导航29.855900.00176115.00

-2024年7月16日

2024年6月25日

208002281光迅科技37.374700.00175639.00

-2024年7月9日

2024年6月21日

209600105永鼎股份3.7247200.00175584.00

-2024年7月5日

2024年6月18日

210600745闻泰科技28.256100.00172325.00

-2024年7月16日

2024年6月19日

211603118共进股份6.7025700.00172190.00

-2024年7月3日

2024年6月20日

212000810创维数字8.5819900.00170742.00

-2024年7月18日

2024年6月19日

213601869长飞光纤24.337000.00170310.00

-2024年7月3日

2024年6月19日

214002491通鼎互联3.3849900.00168662.00

-2024年7月3日

2024年6月7日

215600105永鼎股份3.7245000.00167400.00

-2024年7月5日

2024年6月18日

216002151北斗星通24.186900.00166842.00

-2024年7月16日

2024年6月18日151.0

217688027国盾量子1100.00166100.00

-2024年7月16日0

2024年6月19日

218003040楚天龙12.3013400.00164820.00

-2024年7月3日

2024年6月11日

219688100威胜信息38.154300.00164045.00

-2024年7月9日

2024年6月20日

220600776东方通信9.8316500.00162195.00

-2024年7月18日

2024年6月7日

221600522中天科技15.8510200.00161670.00

-2024年7月5日

2024年6月18日

222600745闻泰科技28.255700.00161025.00

-2024年7月16日

2024年6月20日

223688036传音控股76.542100.00160734.00

-2024年7月4日

2024年6月7日

224600775南京熊猫8.0020000.00160000.00

-2024年7月5日

2024年6月13日137.8

225300308中际旭创1160.00159940.80

-2024年7月11日8

2024年6月25日

226600522中天科技15.8510000.00158500.00

-2024年7月9日

227603083剑桥科技2024年6月18日32.284800.00154944.00

第42页共81页国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告

-2024年7月16日

2024年6月20日

228300620光库科技36.784200.00154476.00

-2024年7月18日

2024年6月18日

229603236移远通信46.733300.00154209.00

-2024年7月16日

2024年6月20日

230002583海能达4.0737600.00153032.00

-2024年7月18日

2024年6月18日

231603712七一二18.198400.00152796.00

-2024年7月16日

2024年6月13日151.0

232688027国盾量子1000.00151000.00

-2024年7月11日0

2024年6月20日151.0

233688027国盾量子1000.00151000.00

-2024年7月4日0

2024年6月18日151.0

234688027国盾量子1000.00151000.00

-2024年7月16日0

2024年6月20日151.0

235688027国盾量子1000.00151000.00

-2024年7月4日0

2024年6月19日

236300134大富科技6.8222000.00150040.00

-2024年7月3日

2024年6月11日

237002446盛路通信5.6526500.00149725.00

-2024年7月9日

2024年6月19日

238300913兆龙互连33.224500.00149490.00

-2024年7月3日

2024年6月20日

239301339通行宝19.897500.00149175.00

-2024年7月4日

2024年6月19日

240002881美格智能19.847500.00148800.00

-2024年7月3日

2024年6月20日

241600487亨通光电15.779400.00148238.00

-2024年7月4日

2024年6月7日

242601869长飞光纤24.336000.00145980.00

-2024年7月5日

2024年6月11日

243000810创维数字8.5817000.00145860.00

-2024年7月9日

2024年6月20日

244002396星网锐捷13.2111000.00145310.00

-2024年7月18日

2024年6月20日

245600105永鼎股份3.7238800.00144336.00

-2024年7月18日

2024年6月20日

246300628亿联网络36.773900.00143403.00

-2024年7月4日

2024年6月18日

247300638广和通17.108300.00141930.00

-2024年7月16日

2024年6月13日

248600487亨通光电15.779000.00141930.00

-2024年7月11日

249300394天孚通信2024年6月20日88.421600.00141472.00

第43页共81页国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告

-2024年7月4日

2024年6月11日

250600776东方通信9.8314200.00139586.00

-2024年7月9日

2024年6月19日

251301339通行宝19.897000.00139230.00

-2024年7月3日

2024年6月4日137.8

252300308中际旭创1000.00137880.00

-2024年7月2日8

2024年6月20日

253002465海格通信10.3613300.00137788.00

-2024年7月4日

2024年6月25日

254300627华测导航29.854600.00137310.00

-2024年7月9日

2024年6月20日

255300136信维通信19.587000.00137060.00

-2024年7月4日

2024年6月7日

256002194武汉凡谷8.0517000.00136850.00

-2024年7月5日

2024年6月25日

257600498烽火通信15.908500.00135150.00

-2024年7月9日

2024年6月25日

258603118共进股份6.7020000.00134000.00

-2024年7月2日

2024年6月7日

259603118共进股份6.7020000.00134000.00

-2024年7月5日

2024年6月25日

260603118共进股份6.7020000.00134000.00

-2024年7月9日

2024年6月19日

261301205联特科技62.752100.00131775.00

-2024年7月3日

2024年6月25日

262003031中瓷电子46.242840.00131321.60

-2024年7月9日

2024年6月18日

263300136信维通信19.586700.00131186.00

-2024年7月16日

2024年6月11日

264002583海能达4.0731900.00129833.00

-2024年7月9日

2024年6月20日

265600775南京熊猫8.0016200.00129600.00

-2024年7月18日

2024年6月20日

266002465海格通信10.3612500.00129500.00

-2024年7月4日

2024年6月18日

267300628亿联网络36.773500.00128695.00

-2024年7月16日

2024年6月20日

268300628亿联网络36.773500.00128695.00

-2024年7月4日

2024年6月25日

269002151北斗星通24.185300.00128154.00

-2024年7月9日

2024年6月25日

270603236移远通信46.732700.00126171.00

-2024年7月9日

271000801四川九洲2024年6月25日10.0012600.00126000.00

第44页共81页国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告

-2024年7月9日

2024年6月18日

272002465海格通信10.3612000.00124320.00

-2024年7月16日

2024年6月11日

273600105永鼎股份3.7233200.00123504.00

-2024年7月9日

2024年6月18日

274300136信维通信19.586300.00123354.00

-2024年7月16日

2024年6月18日

275002281光迅科技37.373300.00123321.00

-2024年7月16日

2024年6月18日

276300628亿联网络36.773300.00121341.00

-2024年7月16日

2024年6月21日

277600105永鼎股份3.7232000.00119040.00

-2024年7月5日

2024年6月18日

278002465海格通信10.3611300.00117068.00

-2024年7月16日

2024年6月19日

279301165锐捷网络29.843900.00116376.00

-2024年7月3日

2024年6月7日

280300134大富科技6.8217000.00115940.00

-2024年7月5日

2024年6月18日

281002281光迅科技37.373100.00115847.00

-2024年7月16日

2024年6月20日

282600745闻泰科技28.254100.00115825.00

-2024年7月4日

2024年6月25日

283688182灿勤科技13.248700.00115188.00

-2024年7月9日

2024年6月13日

284300394天孚通信88.421300.00114946.00

-2024年7月11日

2024年6月13日

285688036传音控股76.541500.00114810.00

-2024年7月11日

2024年6月20日

286002194武汉凡谷8.0514100.00113505.00

-2024年7月18日

2024年6月13日

287600745闻泰科技28.254000.00113000.00

-2024年7月11日

2024年6月18日

288002396星网锐捷13.218500.00112285.00

-2024年7月16日

2024年6月20日

289002281光迅科技37.373000.00112110.00

-2024年7月4日

2024年6月20日

290002281光迅科技37.373000.00112110.00

-2024年7月4日

2024年6月11日

291600775南京熊猫8.0014000.00112000.00

-2024年7月9日

2024年6月18日

292000801四川九洲10.0011100.00111000.00

-2024年7月16日

293603118共进股份2024年6月20日6.7016400.00109880.00

第45页共81页国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告

-2024年7月18日

2024年6月25日

294300394天孚通信88.421240.00109640.80

-2024年7月9日

2024年6月25日

295601138工业富联27.404000.00109600.00

-2024年7月9日

2024年6月25日105.5

296300502新易盛1000.00105550.00

-2024年7月9日5

2024年6月25日

297603118共进股份6.7015700.00105190.00

-2024年7月9日

2024年6月11日

298002194武汉凡谷8.0512900.00103845.00

-2024年7月9日

2024年6月18日

299688100威胜信息38.152700.00103005.00

-2024年7月16日

2024年6月20日

300601869长飞光纤24.334200.00102186.00

-2024年7月18日

2024年6月20日

301003031中瓷电子46.242200.00101728.00

-2024年7月18日

2024年6月20日

302002491通鼎互联3.3829700.00100386.00

-2024年7月18日

2024年6月25日

303603712七一二18.195500.00100045.00

-2024年7月9日

2024年6月18日

304603496恒为科技24.454000.0097800.00

-2024年7月16日

2024年6月25日

305603236移远通信46.732000.0093460.00

-2024年7月9日

2024年6月18日

306002446盛路通信5.6516500.0093225.00

-2024年7月16日

2024年6月11日

307603118共进股份6.7013900.0093130.00

-2024年7月9日

2024年6月19日

308688182灿勤科技13.246900.0091356.00

-2024年7月3日

2024年6月20日

309300136信维通信19.584600.0090068.00

-2024年7月4日

2024年6月20日

310300134大富科技6.8213200.0090024.00

-2024年7月18日

2024年6月18日

311000810创维数字8.5810400.0089232.00

-2024年7月16日

2024年6月25日

312300638广和通17.105200.0088920.00

-2024年7月9日

2024年6月20日

313300628亿联网络36.772400.0088248.00

-2024年7月4日

2024年6月11日

314002491通鼎互联3.3825500.0086190.00

-2024年7月9日

315300136信维通信2024年6月13日19.584400.0086152.00

第46页共81页国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告

-2024年7月11日

2024年6月20日

316002465海格通信10.368300.0085988.00

-2024年7月4日

2024年6月20日

317002281光迅科技37.372300.0085951.00

-2024年7月4日

2024年6月20日

318600498烽火通信15.905400.0085860.00

-2024年7月4日

2024年6月11日

319601869长飞光纤24.333500.0085155.00

-2024年7月9日

2024年6月13日

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-2024年7月11日

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-2024年7月18日

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2024年6月20日

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-2024年7月18日

2024年6月25日

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-2024年7月9日

2024年6月25日

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-2024年7月9日

2024年6月18日

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-2024年7月16日

2024年6月20日

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2024年6月18日

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-2024年7月4日

2024年6月20日

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-2024年7月4日

2024年6月20日

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-2024年7月4日

2024年6月11日

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第47页共81页国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告

-2024年7月9日

2024年6月20日

338300627华测导航29.852500.0074625.00

-2024年7月4日

2024年6月20日

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2024年6月18日

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第48页共81页国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告

-2024年7月4日

2024年6月20日

360603712七一二18.193500.0063665.00

-2024年7月4日

2024年6月20日

361603712七一二18.193500.0063665.00

-2024年7月4日

2024年6月20日

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365301205联特科技62.751000.0062750.00

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2024年6月18日

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2024年6月18日

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-2024年7月16日

2024年6月20日

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2024年6月20日

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2024年6月20日

375300638广和通17.103500.0059850.00

-2024年7月4日

2024年6月18日

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381603118共进股份2024年6月18日6.708600.0057620.00

第49页共81页国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告

-2024年7月16日

2024年6月25日

382688100威胜信息38.151500.0057225.00

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2024年6月25日

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2024年6月25日

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2024年6月18日

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2024年6月18日

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第50页共81页国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告

-2024年7月16日

2024年6月20日

404300638广和通17.103000.0051300.00

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2024年6月25日

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第51页共81页国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告

-2024年7月11日

2024年6月13日

426688036传音控股76.54600.0045924.00

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第52页共81页国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告

-2024年7月16日

2024年6月20日

448301339通行宝19.892000.0039780.00

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2024年6月20日

451002446盛路通信5.657000.0039550.00

-2024年7月4日

2024年6月18日

452603496恒为科技24.451600.0039120.00

-2024年7月16日

2024年6月13日

453603712七一二18.192100.0038199.00

-2024年7月11日

2024年6月20日

454688100威胜信息38.151000.0038150.00

-2024年7月4日

2024年6月25日

455688100威胜信息38.151000.0038150.00

-2024年7月9日

2024年6月20日

456688100威胜信息38.151000.0038150.00

-2024年7月4日

2024年6月18日

457688100威胜信息38.151000.0038150.00

-2024年7月16日

2024年6月13日

458688100威胜信息38.151000.0038150.00

-2024年7月11日

2024年6月20日

459002446盛路通信5.656700.0037855.00

-2024年7月4日

2024年6月20日

460300638广和通17.102200.0037620.00

-2024年7月4日

2024年6月11日

461301307美利信19.581900.0037202.00

-2024年7月9日

2024年6月20日

462300620光库科技36.781000.0036780.00

-2024年7月4日

2024年6月18日

463300620光库科技36.781000.0036780.00

-2024年7月16日

2024年6月20日

464300620光库科技36.781000.0036780.00

-2024年7月4日

2024年6月13日

465300620光库科技36.781000.0036780.00

-2024年7月11日

2024年6月20日

466300620光库科技36.781000.0036780.00

-2024年7月4日

2024年6月20日

467002446盛路通信5.656500.0036725.00

-2024年7月4日

2024年6月18日

468603496恒为科技24.451500.0036675.00

-2024年7月16日

469300913兆龙互连2024年6月18日33.221100.0036542.00

第53页共81页国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告

-2024年7月16日

2024年6月25日

470601869长飞光纤24.331500.0036495.00

-2024年7月9日

2024年6月20日

471600776东方通信9.833700.0036371.00

-2024年7月4日

2024年6月18日

472002446盛路通信5.656400.0036160.00

-2024年7月16日

2024年6月13日

473300638广和通17.102100.0035910.00

-2024年7月11日

2024年6月18日

474301165锐捷网络29.841200.0035808.00

-2024年7月16日

2024年6月25日

475002194武汉凡谷8.054400.0035420.00

-2024年7月9日

2024年6月20日

476600522中天科技15.852200.0034870.00

-2024年7月4日

2024年6月25日

477603118共进股份6.705200.0034840.00

-2024年7月9日

2024年6月20日

478600776东方通信9.833500.0034405.00

-2024年7月4日

2024年6月20日

479000810创维数字8.584000.0034320.00

-2024年7月4日

2024年6月18日

480000810创维数字8.584000.0034320.00

-2024年7月16日

2024年6月18日

481002446盛路通信5.656000.0033900.00

-2024年7月16日

2024年6月20日

482002583海能达4.078300.0033781.00

-2024年7月4日

2024年6月20日

483000810创维数字8.583900.0033462.00

-2024年7月4日

2024年6月20日

484300913兆龙互连33.221000.0033220.00

-2024年7月4日

2024年6月18日

485300913兆龙互连33.221000.0033220.00

-2024年7月16日

2024年6月21日

486300913兆龙互连33.221000.0033220.00

-2024年7月5日

2024年6月18日

487301165锐捷网络29.841100.0032824.00

-2024年7月16日

2024年6月18日

488000810创维数字8.583800.0032604.00

-2024年7月16日

2024年6月20日

489002583海能达4.078000.0032560.00

-2024年7月4日

2024年6月20日

490600776东方通信9.833300.0032439.00

-2024年7月4日

491600776东方通信2024年6月18日9.833300.0032439.00

第54页共81页国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告

-2024年7月16日

2024年6月13日

492603083剑桥科技32.281000.0032280.00

-2024年7月11日

2024年6月20日

493600105永鼎股份3.728600.0031992.00

-2024年7月4日

2024年6月20日

494601869长飞光纤24.331300.0031629.00

-2024年7月4日

2024年6月18日

495002583海能达4.077600.0030932.00

-2024年7月16日

2024年6月18日

496600776东方通信9.833100.0030473.00

-2024年7月16日

2024年6月25日

497300134大富科技6.824400.0030008.00

-2024年7月9日

2024年6月20日

498301165锐捷网络29.841000.0029840.00

-2024年7月4日

2024年6月13日

499301165锐捷网络29.841000.0029840.00

-2024年7月11日

2024年6月18日

500301165锐捷网络29.841000.0029840.00

-2024年7月16日

2024年6月25日

501301165锐捷网络29.841000.0029840.00

-2024年7月9日

2024年6月20日

502301165锐捷网络29.841000.0029840.00

-2024年7月4日

2024年6月25日

503301339通行宝19.891500.0029835.00

-2024年7月9日

2024年6月20日

504600105永鼎股份3.728000.0029760.00

-2024年7月4日

2024年6月25日

505002491通鼎互联3.388800.0029744.00

-2024年7月9日

2024年6月18日

506688182灿勤科技13.242200.0029128.00

-2024年7月16日

2024年6月13日

507002396星网锐捷13.212200.0029062.00

-2024年7月11日

2024年6月20日

508002396星网锐捷13.212200.0029062.00

-2024年7月4日

2024年6月18日

509600105永鼎股份3.727800.0029016.00

-2024年7月16日

2024年6月20日

510000801四川九洲10.002900.0029000.00

-2024年7月4日

2024年6月18日

511002583海能达4.077100.0028897.00

-2024年7月16日

2024年6月20日

512600775南京熊猫8.003600.0028800.00

-2024年7月4日

513600775南京熊猫2024年6月20日8.003500.0028000.00

第55页共81页国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告

-2024年7月4日

2024年6月13日

514000801四川九洲10.002800.0028000.00

-2024年7月11日

2024年6月18日

515600105永鼎股份3.727300.0027156.00

-2024年7月16日

2024年6月25日

516003040楚天龙12.302200.0027060.00

-2024年7月9日

2024年6月20日

517603496恒为科技24.451100.0026895.00

-2024年7月4日

2024年6月18日

518601869长飞光纤24.331100.0026763.00

-2024年7月16日

2024年6月20日

519688182灿勤科技13.242000.0026480.00

-2024年7月4日

2024年6月18日

520600775南京熊猫8.003300.0026400.00

-2024年7月16日

2024年6月20日

521688387信科移动5.045000.0025200.00

-2024年7月4日

2024年6月20日

522688387信科移动5.045000.0025200.00

-2024年7月4日

2024年6月20日

523688387信科移动5.045000.0025200.00

-2024年7月4日

2024年6月20日

524002194武汉凡谷8.053100.0024955.00

-2024年7月4日

2024年6月18日

525600775南京熊猫8.003100.0024800.00

-2024年7月16日

2024年6月18日

526601869长飞光纤24.331000.0024330.00

-2024年7月16日

2024年6月20日

527601869长飞光纤24.331000.0024330.00

-2024年7月4日

2024年6月20日

528601869长飞光纤24.331000.0024330.00

-2024年7月4日

2024年6月13日

529601869长飞光纤24.331000.0024330.00

-2024年7月11日

2024年6月20日

530601869长飞光纤24.331000.0024330.00

-2024年7月4日

2024年6月20日

531002446盛路通信5.654300.0024295.00

-2024年7月4日

2024年6月18日

532688387信科移动5.044800.0024192.00

-2024年7月16日

2024年6月20日

533002194武汉凡谷8.053000.0024150.00

-2024年7月4日

2024年6月20日

534603118共进股份6.703600.0024120.00

-2024年7月4日

535002446盛路通信2024年6月13日5.654200.0023730.00

第56页共81页国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告

-2024年7月11日

2024年6月20日

536603118共进股份6.703500.0023450.00

-2024年7月4日

2024年6月18日

537002194武汉凡谷8.052900.0023345.00

-2024年7月16日

2024年6月20日

538000810创维数字8.582700.0023166.00

-2024年7月4日

2024年6月18日

539688387信科移动5.044500.0022680.00

-2024年7月16日

2024年6月20日

540600776东方通信9.832300.0022609.00

-2024年7月4日

2024年6月20日

541002491通鼎互联3.386600.0022308.00

-2024年7月4日

2024年6月13日

542000810创维数字8.582600.0022308.00

-2024年7月11日

2024年6月18日

543603118共进股份6.703300.0022110.00

-2024年7月16日

2024年6月25日

544600487亨通光电15.771400.0022078.00

-2024年7月9日

2024年6月18日

545301339通行宝19.891100.0021879.00

-2024年7月16日

2024年6月18日

546002881美格智能19.841100.0021824.00

-2024年7月16日

2024年6月18日

547002194武汉凡谷8.052700.0021735.00

-2024年7月16日

2024年6月13日

548600776东方通信9.832200.0021626.00

-2024年7月11日

2024年6月18日

549301307美利信19.581100.0021538.00

-2024年7月16日

2024年6月18日

550301307美利信19.581100.0021538.00

-2024年7月16日

2024年6月20日

551002583海能达4.075200.0021164.00

-2024年7月4日

2024年6月18日

552603118共进股份6.703100.0020770.00

-2024年7月16日

2024年6月20日

553300134大富科技6.823000.0020460.00

-2024年7月4日

2024年6月13日

554002583海能达4.075000.0020350.00

-2024年7月11日

2024年6月20日

555002491通鼎互联3.386000.0020280.00

-2024年7月4日

2024年6月18日

556002491通鼎互联3.386000.0020280.00

-2024年7月16日

557301339通行宝2024年6月20日19.891000.0019890.00

第57页共81页国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告

-2024年7月4日

2024年6月13日

558301339通行宝19.891000.0019890.00

-2024年7月11日

2024年6月20日

559301339通行宝19.891000.0019890.00

-2024年7月4日

2024年6月18日

560301339通行宝19.891000.0019890.00

-2024年7月16日

2024年6月20日

561301339通行宝19.891000.0019890.00

-2024年7月4日

2024年6月25日

562688182灿勤科技13.241500.0019860.00

-2024年7月9日

2024年6月18日

563002881美格智能19.841000.0019840.00

-2024年7月16日

2024年6月20日

564002881美格智能19.841000.0019840.00

-2024年7月4日

2024年6月13日

565002881美格智能19.841000.0019840.00

-2024年7月11日

2024年6月20日

566002881美格智能19.841000.0019840.00

-2024年7月4日

2024年6月20日

567002881美格智能19.841000.0019840.00

-2024年7月4日

2024年6月20日

568300134大富科技6.822900.0019778.00

-2024年7月4日

2024年6月20日

569600105永鼎股份3.725300.0019716.00

-2024年7月4日

2024年6月18日

570003040楚天龙12.301600.0019680.00

-2024年7月16日

2024年6月20日

571301307美利信19.581000.0019580.00

-2024年7月4日

2024年6月20日

572301307美利信19.581000.0019580.00

-2024年7月4日

2024年6月18日

573301307美利信19.581000.0019580.00

-2024年7月16日

2024年6月13日

574301307美利信19.581000.0019580.00

-2024年7月11日

2024年6月25日

575301307美利信19.581000.0019580.00

-2024年7月9日

2024年6月13日

576600105永鼎股份3.725100.0018972.00

-2024年7月11日

2024年6月18日

577002491通鼎互联3.385600.0018928.00

-2024年7月16日

2024年6月13日

578003031中瓷电子46.24400.0018496.00

-2024年7月11日

579003031中瓷电子2024年6月20日46.24400.0018496.00

第58页共81页国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告

-2024年7月4日

2024年6月25日

580003031中瓷电子46.24400.0018496.00

-2024年7月9日

2024年6月20日

581003040楚天龙12.301500.0018450.00

-2024年7月4日

2024年6月18日

582003040楚天龙12.301500.0018450.00

-2024年7月16日

2024年6月18日

583300134大富科技6.822700.0018414.00

-2024年7月16日

2024年6月20日

584600775南京熊猫8.002200.0017600.00

-2024年7月4日

2024年6月20日

585003040楚天龙12.301400.0017220.00

-2024年7月4日

2024年6月18日

586300134大富科技6.822500.0017050.00

-2024年7月16日

2024年6月25日

587002446盛路通信5.653000.0016950.00

-2024年7月3日

2024年6月13日

588600775南京熊猫8.002100.0016800.00

-2024年7月11日

2024年6月20日

589688387信科移动5.043200.0016128.00

-2024年7月4日

2024年6月20日

590603118共进股份6.702300.0015410.00

-2024年7月4日

2024年6月20日

591002194武汉凡谷8.051900.0015295.00

-2024年7月4日

2024年6月13日

592002194武汉凡谷8.051900.0015295.00

-2024年7月11日

2024年6月13日

593603118共进股份6.702200.0014740.00

-2024年7月11日

2024年6月18日

594688182灿勤科技13.241100.0014564.00

-2024年7月16日

2024年6月20日

595002491通鼎互联3.384100.0013858.00

-2024年7月4日

2024年6月20日

596003040楚天龙12.301100.0013530.00

-2024年7月4日

2024年6月13日

597688182灿勤科技13.241000.0013240.00

-2024年7月11日

2024年6月18日

598688182灿勤科技13.241000.0013240.00

-2024年7月16日

2024年6月20日

599688182灿勤科技13.241000.0013240.00

-2024年7月4日

2024年6月20日

600688182灿勤科技13.241000.0013240.00

-2024年7月4日

601688182灿勤科技2024年6月20日13.241000.0013240.00

第59页共81页国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告

-2024年7月4日

2024年6月13日

602002491通鼎互联3.383900.0013182.00

-2024年7月11日

2024年6月13日

603003040楚天龙12.301000.0012300.00

-2024年7月11日

2024年6月20日

604003040楚天龙12.301000.0012300.00

-2024年7月4日

2024年6月20日

605300134大富科技6.821800.0012276.00

-2024年7月4日

2024年6月13日

606300134大富科技6.821700.0011594.00

-2024年7月11日

2024年6月20日

607000810创维数字8.581000.008580.00

-2024年7月4日

合计----7914700.0189008831

0.80

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于较高风险、较高收益的基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制策略，跟踪中证全指通信设备指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金投资目标:紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金的基金管理人奉行全员与全程结合、风控与发展并重的风险管理理念。董事会主要负责公司的风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。在公司经营管理层下设风险管理委员会，制定公司日常经营过程中各类风险的防范和管理措施；在业务操作层面，一线业务部门负责对各自业务领域风险的管控，公司具体的风险管理职责由风险管理部、审计部和稽核监察部负责，组织、协调并与各业务部门一道，共同完成对法律风险、投资风险、操作风险、合规风险等风险类别的管理，并定期向公司专门的风险管理委员会报告公司风险状况。风险管理部和稽核监察部由督察长分管，配置有法律、风控、信息披露等方面专业人员。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估

测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

第60页共81页国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，本基金以约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过该方式向证券公司出借证券，本基金的基金管理人对借券证券公司的偿付能力等进行了必要的尽职调查与严格的准入管理，对不同的借券证券公司实施交易额度管理并进行动态调整，且借券证券公司最近 1年的分类结果为 A类，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于2024年6月30日，本基金持有信用类债券比例为0.00%(2023年12月31日：0.00%)。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险来自调整基金投资组合时，由于组合资产流动性差，导致本基金难以及时完成组合调整，或承受较大市场冲击成本，从而造成基金投资组合收益偏离标的指数收益的风险。

于2024年06月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入

第61页共81页国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告

短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动

性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而

发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、存出保证金及结算备付金等。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元本期末

1年以内1-5年5年以上不计息合计

2024年6月30日

资产

货币资金10381475.74---10381475.74

结算备付金9081618.06---9081618.06

存出保证金532458.51---532458.51

交易性金融资产---2348028467.352348028467.

第62页共81页国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告

35

应收清算款---3828704.673828704.67

应收股利---46005.3946005.39

其他资产---76615.6976615.69

2371975345.

资产总计19995552.31--2351979793.10

41

负债

应付清算款---334019.02334019.02

应付管理人报酬---1079128.441079128.44

应付托管费---215825.69215825.69

应交税费---6752.066752.06

其他负债---10460652.3310460652.33

12096377.

负债总计---12096377.54

54

利率敏感度缺口19995552.31--2339883415.562359878967.

87

上年度末

2023年12月311年以内1-5年5年以上不计息合计

日资产

货币资金7631518.08---7631518.08

结算备付金3334545.41---3334545.41

存出保证金647319.51---647319.51

2148971698.

交易性金融资产---2148971698.94

94

应收清算款---4003691.014003691.01

其他资产---136504.24136504.24

2164725277.

资产总计11613383.00--2153111894.19

19

负债

应付管理人报酬---897832.39897832.39

应付托管费---179566.47179566.47

应交税费---13874.8213874.82

其他负债---7120219.617120219.61

负债总计---8211493.298211493.29

利率敏感度缺口11613383.00--2144900400.902156513783.

第63页共81页国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告

90

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析于2024年6月30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金净资产的比例为0.00%（2023年12月31日：0.00%），因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响（2023年12月31日：同）。

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外

的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元本期末上年度末

2024年6月30日2023年12月31日

项目占基金资占基金资产公允价值产净值比公允价值净值比例例（%）（%）

交易性金融资产－股票投资2348028467.99.50214897169899.65

第64页共81页国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告

35.94

交易性金融资产－基金投资----

交易性金融资产－贵金属投资----

衍生金融资产－权证投资----

其他----

2348028467.2148971698

合计99.5099.65

35.94

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设除业绩比较基准外的其他市场变量不变对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币万元）相关风险变量的变动本期末上年度末分析

2024年6月30日2023年12月31日

业绩比较基准上升5%增加约11734增加约10724

业绩比较基准下降5%减少约11734减少约10724

6.4.14公允价值

6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具

6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次

2024年6月30日2023年12月31日

第一层次2347510936.872131616797.71

第二层次45611.1114143005.80

第三层次471919.373211895.43

合计2348028467.352148971698.94

6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

第65页共81页国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对

于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于2024年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2023年12月31日：

同)。

6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)基金申购款

于本会计期间，本基金申购基金份额的对价总额为6820751748.34元(2023年上半年度：

4384054273.31元)，其中包括以股票支付的申购款2611890485.06元和以现金支付的申购款

4208861263.28元(2023年上半年度：其中包括以股票支付的申购款1703138044.12元和以现金支

付的申购款2680916229.19元)。

(2)除基金申购款外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元占基金总资产的比序号项目金额例（%）

1权益投资2348028467.3598.99

其中：股票2348028467.3598.99

2基金投资--

3固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

4贵金属投资--

第66页共81页国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金融

--资产

7银行存款和结算备付金合计19463093.800.82

8其他各项资产4483784.260.19

9合计2371975345.41100.00

注：（1）上述股票投资包括可退替代款估值增值。

（2）报告期内，本基金参与转融通证券出借业务遵循持有人利益优先原则，基金管理人根据法

律法规以及公司相关风险管理制度对重大关联交易进行管理，交易按照市场公平合理价格执行，不存在从事利益输送及其他不正当交易活动的情况。报告期末，本基金参与转融通证券出借业务借出股票的公允价值为189008831.80元，占基金资产净值比例为8.01%。

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1指数投资期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元占基金资产净值比例代码行业类别公允价值

（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 2340535673.12 99.18

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 6969177.54 0.30

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

第67页共81页国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计2347504850.6699.48

7.2.2积极投资期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元占基金资产净值比例代码行业类别公允价值

（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 456525.99 0.02

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 46981.02 0.00

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 20077.68 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

第68页共81页国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计523584.690.02

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

7.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元占基金资产净

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值

值比例(％)

1300308中际旭创2577254355351781.5215.06

2601138工业富联11400597312376357.8013.24

3000063中兴通讯9157839256144756.8310.85

4300502新易盛2040397215363903.359.13

5600522中天科技7838208124235596.805.26

6688036传音控股129473399098863.824.20

7600487亨通光电566976889412241.363.79

8300394天孚通信95454584400868.903.58

9600745闻泰科技249493170481800.752.99

10300136信维通信277949854422570.842.31

11300628亿联网络145310953430817.932.26

12002465海格通信499120051708832.002.19

13002281光迅科技136880051152056.002.17

14600498烽火通信204463732509728.301.38

15688027国盾量子18650428162104.001.19

16300627华测导航94018728064581.951.19

17002151北斗星通109432626460802.681.12

18603083剑桥科技76900024823320.001.05

19603236移远通信53048424789517.321.05

20603712七一二132847324164923.871.02

21300638广和通131919722558268.700.96

22002396星网锐捷136289018003776.900.76

23003031中瓷电子38898717986758.880.76

24000801四川九洲176390417639040.000.75

25688100威胜信息43172216470194.300.70

26603496恒为科技64510015772695.000.67

27300570太辰光45760014945216.000.63

28002446盛路通信262581214835837.800.63

29000810创维数字165430014193894.000.60

30600776东方通信137170013483811.000.57

第69页共81页国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告

31300620光库科技35841513182503.700.56

32300548博创科技66050012873145.000.55

33002583海能达312950012737065.000.54

34600105永鼎股份322501011997037.200.51

35600775南京熊猫134865110789208.000.46

36688387信科移动19584009870336.000.42

37600198大唐电信18860009712900.000.41

38002194武汉凡谷11772219476629.050.40

39603118共进股份13624009128080.000.39

40601869长飞光纤3493348499296.220.36

41002491通鼎互联24736008360768.000.35

42003040楚天龙6638008164740.000.35

43300134大富科技11027447520714.080.32

44002881美格智能3760307460435.200.32

45300913兆龙互连2230007408060.000.31

46301339通行宝3503866969177.540.30

47301205联特科技1109636962928.250.30

48301165锐捷网络1960285849475.520.25

49688182灿勤科技3432114544113.640.19

50301307美利信1814773553319.660.15

7.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元占基金资产净

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值

值比例(％)

1301589诺瓦星云1244233884.440.01

2688692达梦数据17530612.750.00

3603285键邦股份128724002.550.00

4603350安乃达105121608.560.00

5601033永兴股份125820077.680.00

6688709成都华微104519635.550.00

7301536星宸科技48115521.870.00

8301538骏鼎达15013686.000.00

9301565中仑新材71113494.780.00

10301580爱迪特20213317.860.00

11603341龙旗科技29811172.020.00

12688691灿芯股份24710499.970.00

13301566达利凯普5769774.720.00

14301392汇成真空2199123.540.00

15301591肯特股份2198098.620.00

16001389广合科技2227672.320.00

17301539宏鑫科技3617155.020.00

第70页共81页国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告

18301578辰奕智能1536054.210.00

19688695中创股份1865868.300.00

20301588美新科技2575461.250.00

21301502华阳智能1385220.540.00

22603325博隆技术664491.960.00

23603381永臻股份1784473.140.00

24603344星德胜1824124.120.00

25001359平安电工1843790.400.00

26603312西典新能1303296.800.00

27603082北自科技1073155.430.00

28001379腾达科技2132871.240.00

29603375盛景微722800.800.00

30001387雪祺电气1732638.250.00

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元占期初基金资序号股票代码股票名称本期累计买入金额产净值比例

（％）

1300308中际旭创896975457.9341.59

2000063中兴通讯773387384.1035.86

3300502新易盛439133054.8920.36

4300394天孚通信338246807.0915.68

5002465海格通信169020342.317.84

6300136信维通信164887541.807.65

7002281光迅科技135020529.886.26

8300628亿联网络131798007.076.11

9002151北斗星通90231600.334.18

10300627华测导航81617362.693.78

11300638广和通69853285.293.24

12002396星网锐捷67715667.643.14

13300101振芯科技66366684.063.08

14000801四川九洲61381574.502.85

15300620光库科技55639455.842.58

16000810创维数字53350448.492.47

17002446盛路通信52372967.072.43

18601138工业富联51124523.512.37

19003031中瓷电子48823541.542.26

20300570太辰光47937165.942.22

21300548博创科技46512937.252.16

22002583海能达44471759.932.06

第71页共81页国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告

注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元占期初基金资序号股票代码股票名称本期累计卖出金额产净值比例

（％）

1300308中际旭创914940738.5442.43

2000063中兴通讯776593734.5036.01

3300502新易盛467079383.5221.66

4300394天孚通信353277768.7416.38

5002465海格通信169239790.827.85

6300136信维通信165244728.867.66

7300628亿联网络135981713.766.31

8002281光迅科技128109505.125.94

9002151北斗星通90734969.684.21

10300101振芯科技87376378.964.05

11300627华测导航82999762.643.85

12300638广和通70826601.083.28

13002396星网锐捷67122143.433.11

14000801四川九洲61525520.592.85

15300620光库科技55355910.062.57

16000810创维数字52945357.142.46

17002446盛路通信52154944.952.42

18300570太辰光47635901.692.21

19300548博创科技45914543.132.13

20 000851 ST高鸿 45380476.00 2.10

21002583海能达44329871.002.06

注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

金额单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额4291268627.57

卖出股票的收入（成交）总额4247328022.41

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

第72页共81页国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期内未投资国债期货。

7.11投资组合报告附注

7.11.1本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体（除“亨通光电”公告自身或分支机构违规外）没

有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

亨通光电公司本身因2022年4月26日披露会计差错更正的公告称，回顾2017年、2018年、2019年日常业务中“商品贸易”业务的收入确认方法，将其中公司虽承担存货和价格风险但对供应商没有选择权的部分“商品贸易”业务的收入确认方法由“总额法”调整为“净额法”核算，调整公司2017年、

2018年、2019年合并利润表中的营业收入和营业成本项目，并更正2017年、2018年、2019年年度

财务报表中附注相关内容，受到上海证券交易所公开批评等监督管理措施。

该情况发生后，本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认为上述公司存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资价值未产生实质影响。

本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。

7.11.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。

7.11.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

第73页共81页国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告序号名称金额

1存出保证金532458.51

2应收清算款3828704.67

3应收股利46005.39

4应收利息-

5应收申购款-

6其他应收款-

7待摊费用-

8其他76615.69

9合计4483784.26

7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。

7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

7.11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元流通受限部分的占基金资产净流通受限情序号股票代码股票名称

公允价值值比例(%)况说明转融通证券

1300308中际旭创25182403.201.07出借业务的

股票转融通证券

2601138工业富联22317300.000.95出借业务的

股票转融通证券

3300394天孚通信19464778.800.82出借业务的

股票转融通证券

4300502新易盛15600290.000.66出借业务的

股票转融通证券

5000063中兴通讯13543074.000.57出借业务的

股票转融通证券

6600522中天科技11784475.000.50

出借业务的

第74页共81页国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告股票转融通证券

7600487亨通光电8203554.000.35出借业务的

股票转融通证券

8688036传音控股5924196.000.25出借业务的

股票转融通证券

9600745闻泰科技3514300.000.15出借业务的

股票转融通证券

10300136信维通信3269860.000.14出借业务的

股票

7.11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元流通受限部分的占基金资产净流通受限情序号股票代码股票名称

公允价值值比例(%)况说明

1301589诺瓦星云233884.440.01新股锁定

2688692达梦数据30612.750.00新股锁定

3603285键邦股份24002.550.00网下中签

4603350安乃达21608.560.00网下中签

5601033永兴股份20077.680.00新股锁定

8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份持有人结构户均持有

持有人户数 机构投资者 个人投资者 通信 ETF联接的基金份

(户)占总份持有份占总份额占总份额比额持有份额持有份额额比例额比例例

7606181663255581588300

3269661336.6337.93%33.07%29.00%

69.00857.00.00

第75页共81页国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告

8.2期末上市基金前十名持有人

序号持有人名称持有份额（份）占上市总份额比例

华夏基金－中央汇金资产

管理有限责任公司－华夏

170513000.003.52%

基金－汇金资管单一资产管理计划

中海信托股份有限公司－

2中海信托现金稳盈18号集30065900.001.50%

合开放式资金信托计划中国人寿保险股份有限公

327732300.001.38%

司新华人寿保险股份有限公

427247896.001.36%

司

友邦人寿保险有限公司－

525377700.001.27%

分红

友邦人寿保险有限公司－

625376800.001.27%

传统

财达证券－兴业银行－财

7达证券睿达优选1号集合22000000.001.10%

资产管理计划海港人寿保险股份有限公

818880000.000.94%

司－传统2

工银瑞信基金－恒丰银行

－工银瑞信目标进取 FOF

917733700.000.88%

策略1号集合资产管理计划新华人寿保险股份有限公

1017652200.000.88%

司－新传统产品国泰中证全指通信设备交

-易型开放式指数证券投资581588300.0029.00%基金发起式联接基金

注：以上信息是根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的名册编制。

8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例

第76页共81页国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告

基金管理人所有从业人员持有本基金0.000.00%

8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和

0

研究部门负责人持有本开放式基金本基金基金经理持有本开放式基金0

9开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2019年8月16日）基金份额总额476462326.00

本报告期期初基金份额总额2081462326.00

本报告期基金总申购份额6013000000.00

减：本报告期基金总赎回份额6089000000.00

本报告期基金拆分变动份额-

本报告期期末基金份额总额2005462326.00

10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内，本基金管理人重大人事变动如下：

2024年3月27日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，

经本基金管理人第八届董事会第二十六次会议审议通过，周向勇先生离任公司总经理、转任董事长并代为履行总经理职务。

2024年7月25日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，

经本基金管理人第八届董事会第二十九次会议审议通过，聘任李昇先生担任本基金管理人总经理。

报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内，本基金无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。

第77页共81页国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告

10.4基金投资策略的改变

报告期内，本基金投资策略无改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本基金管理人及高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易占当期股占当期佣券商名称单元备注成交金额票成交总佣金金总量的数量额的比例比例

中信建投1-----

银河证券2-----

华泰证券1-----

东方财富证券1-----

华创证券1-----

万联证券1-----

西南证券1-----

光大证券28179099633.1795.81%1117955.2878.55%-

国泰君安2163096082.211.91%152643.3210.72%-

东北证券288932707.971.04%65443.244.60%-

长江证券139208666.820.46%28853.622.03%-

国投证券127968122.510.33%26454.791.86%-

中信证券210521960.730.12%7743.030.54%-

开源证券19402556.360.11%6919.380.49%-

中金公司18891093.760.10%8409.940.59%-

申万宏源证券26357060.610.07%6012.950.42%-

国信证券21751336.550.02%1660.470.12%-

申港证券21624753.220.02%1195.580.08%-

注：基金租用席位的选择标准是：

（1）资力雄厚，信誉良好；

第78页共81页国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告

（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

（3）经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为；

（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（5）公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的

特定要求，提供专门研究报告。

选择程序是：根据对各证券公司提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合交易席位租用标准的，由公司投研业务部门提出租用证券公司交易席位的调整意见（包括调整名单及调整原因等），并经公司批准。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元债券交易回购交易权证交易占当期债占当期回占当期权券商名称成交金额券成交总成交金额购成交总成交金额证成交总额的比例额的比例额的比例

中信建投------

银河证券------

华泰证券------

东方财富证券------

华创证券------

万联证券------

西南证券------

光大证券------

国泰君安------

东北证券------

长江证券------

国投证券------

中信证券------

开源证券------

中金公司------

申万宏源证券------

国信证券------

申港证券------

第79页共81页国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告

10.8其他重大事件

法定披露日序号公告事项法定披露方式期国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公

1《中国证券报》2024-03-27

告

11影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况投资者持有基金份额比期初份申购份类别序号例达到或者超过赎回份额持有份额份额占比额额

20%的时间区间

国泰中证全指通信设备交易型开放2024年01月014965838200

297000581588300

式指数1日至2024年06月8300.0000.29.00%

000.00.00

证券投30日0000资基金发起式联接基金产品特有风险

当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。

12备查文件目录

12.1备查文件目录

1、关于准予国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金注册的批复

2、国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金基金合同

3、国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金托管协议

4、报告期内披露的各项公告

5、法律法规要求备查的其他文件

第80页共81页国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告

12.2存放地点

本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦

15-20层。

基金托管人住所或办公场所。

12.3查阅方式

可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。

客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688

客户投诉电话：（021）31089000

公司网址：http://www.gtfund.com国泰基金管理有限公司

二〇二四年八月三十日