华夏黄金交易型开放式证券投资基金2024年第三季度报告

华夏黄金交易型开放式证券投资基金

2024年第3季度报告

2024年9月30日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十五日华夏黄金交易型开放式证券投资基金2024年第3季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年7月1日起至9月30日止。

1华夏黄金交易型开放式证券投资基金2024年第3季度报告

§2基金产品概况

基金简称华夏黄金 ETF

场内简称黄金 9999（扩位证券简称：黄金 ETF 华夏）基金主代码518850交易代码518850基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2020年4月13日

报告期末基金份额总额83478696.00份

紧密跟踪国内黄金现货价格的表现，力争实现日均跟踪偏投资目标

离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%。

本基金主要采取被动式管理策略，将绝大部分基金资产投资于上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约等黄金品种，来实现跟踪国内黄金现货价格表现的目标。在黄金现货实盘合约流动性不足、黄金现货延期交收合约投资成本

更低等情况下，本基金可适当投资于黄金现货延期交收合约，本基金坚持审慎原则，参与投资黄金现货延期交收合约仅用于风险管理或提高资产配置效率。为了更好的实现投资目标或特殊情况（如上海黄金交易所市场流动性不足投资策略或法律法规禁止的情况等），本基金可采用合理方法进行替代投资。

本基金可参与黄金租借业务，需依据《上海黄金交易所实物租借管理办法》规定，遵守审慎经营原则，制定科学合理的投资策略和风险管理制度，有效防范和控制风险，切实维护基金财产的安全和基金持有人的利益。当本基金发生流动性问题时，管理人有权提前终止租借协议，要求交易对手归还黄金现货合约。

基于流动性管理，本基金还将投资于货币市场工具。

业绩比较基准上海黄金交易所黄金现货实盘合约 Au99.99 价格收益率。

2华夏黄金交易型开放式证券投资基金2024年第3季度报告

本基金为商品基金，90%以上的基金资产投资于国内黄金现货合约，黄金现货合约不同于股票、债券等，其预期风风险收益特征

险和预期收益不同于股票基金、混合基金、债券基金和货币市场基金。

基金管理人华夏基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元报告期主要财务指标

(2024年7月1日-2024年9月30日)

1.本期已实现收益18781544.72

2.本期利润35781205.69

3.加权平均基金份额本期利润0.4353

4.期末基金资产净值480069027.49

5.期末基金份额净值5.7508

注：*所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

*本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）

扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益

阶段率标准差基准收益*-**-*

率*率标准差

*率*

过去三个月8.05%0.75%8.25%0.75%-0.20%0.00%

过去六个月12.41%0.91%12.84%0.91%-0.43%0.00%

3华夏黄金交易型开放式证券投资基金2024年第3季度报告

过去一年32.10%0.79%33.14%0.80%-1.04%-0.01%

过去三年60.48%0.73%64.37%0.73%-3.89%0.00%自基金合同

48.04%0.77%59.97%0.79%-11.93%-0.02%

生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的

比较华夏黄金交易型开放式证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2020年4月13日至2024年9月30日)

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限姓名职务证券从业年限说明任职日期离任日期硕士。2010年7月加入华夏基本基金金管理有限公的基金司。历任研究发荣膺经理、投2020-04-13-14年展部高级产品委会成经理，数量投资员

部研究员、投资

经理、基金经理

4华夏黄金交易型开放式证券投资基金2024年第3季度报告助理，华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（2018年11月14日至

2021年10月21日期间）、MSCI

中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2016年10月20日至

2018年9月16日期间)、MSCI

中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金

经理（2016年

10月20日至

2018年9月16日期间)、上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经

理（2015年11月6日至2020年3月18日期

间)、华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金基金

经理（2018年3月6日至2020年3月18日期

间)、华夏 MSCI

中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经

理（2018年9

5华夏黄金交易型开放式证券投资基金2024年第3季度报告

月17日至2021年10月21日期

间)、华夏 MSCI

中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理

（2018年9月

17日至2021年

10月21日期

间)、华夏创业板低波价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理

（2019年6月

26日至2021年

10月21日期

间)、华夏沪港

通上证 50AH优选指数证券投资基金（LOF）基金经

理（2016年10月27日至2022年8月22日期

间)、华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理

（2019年6月

26日至2022年

8月22日期

间)、华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金经理（2020年1月13日至

6华夏黄金交易型开放式证券投资基金2024年第3季度报告

2022年8月22日期间)、华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2020年2月25日至

2022年8月22日期间)、华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理

（2020年4月

29日至2022年

8月22日期间)等。

注：*上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。

*证券从业的含义遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。

7华夏黄金交易型开放式证券投资基金2024年第3季度报告

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有52次，均为指数量化投资组合因投资策略需要发生的反向交易。

4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

本基金跟踪上海黄金交易所黄金现货实盘合约 Au99.99 价格表现，主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪国内黄金现货价格表现，实现基金投资目标。

尽管金价处于历史高位，且中国央行暂停购金，但受益于国际政治、地缘等长期利好因素，黄金的长期向好的基本面不变，配置力量充沛；中短期，金价受益于美联储的首次降息，

3季度持续刷新历史新高。

基金投资运作方面，报告期内，本基金在做好跟踪标的指数的基础上，认真应对投资者日常申购、赎回等工作。

为促进本基金的市场流动性和平稳运行，经上海证券交易所同意，部分证券公司被确认为本基金的流动性服务商。目前，本基金的流动性服务商包括广发证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股

份有限公司、华泰证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司等。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2024年9月30日，本基金份额净值为5.7508元，本报告期份额净值增长率为8.05%，同期业绩比较基准增长率8.25%。本基金本报告期跟踪偏离度为-0.20%，与业绩比较基准产生偏离的主要原因为日常运作费用、申购赎回等产生的差异。

4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）

1权益投资--

8华夏黄金交易型开放式证券投资基金2024年第3季度报告

其中：股票--

2基金投资--

3固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

4贵金属投资476813107.5099.25

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金

--融资产

7银行存款和结算备付金合计3046099.130.63

8其他资产556657.460.12

9合计480415864.09100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

占基金资

序号贵金属代码贵金属名称数量（份）公允价值（元）产净值比例（％）

1 Au99.99 Au99.99 801030.00 476813107.50 99.32

2-----

9华夏黄金交易型开放式证券投资基金2024年第3季度报告

3-----

4-----

5-----

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无股指期货投资。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末无股指期货投资。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.11投资组合报告附注

5.11.1报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十

名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额（元）

1存出保证金556657.46

2应收证券清算款-

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款-

6其他应收款-

10华夏黄金交易型开放式证券投资基金2024年第3季度报告

7待摊费用-

8其他-

9合计556657.46

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

本报告期期初基金份额总额89178696.00

报告期期间基金总申购份额34500000.00

减：报告期期间基金总赎回份额40200000.00

报告期期间基金拆分变动份额-

本报告期期末基金份额总额83478696.00

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期末持有基金情报告期内持有基金份额变化情况况持有基金投资份额比例者类序达到或者份额占别期初份额申购份额赎回份额持有份额

号超过20%比的时间区间

华夏2024-07-01

175074555.0035592000.0041650000.0069016555.0082.68%

黄金至

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ETF 2024-09-30联接产品特有风险

本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形，在市场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。

在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后本基金资产规模持续低于正常运作水平，面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

1、报告期内披露的主要事项

本基金本报告期内无需要披露的主要事项。

2、其他相关信息

华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州、青岛、武汉及沈阳设有分公司，在香港、深圳、上海、北京设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金

管理人、境内首只沪港通 ETF 基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基

本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批

公募 FOF 基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、首批个人养老金基金管理人、境内

首批中日互通 ETF 基金管理人、首批商品期货 ETF 基金管理人、首批公募 MOM 基金管理

人、首批纳入互联互通 ETF 基金管理人、首批北交所主题基金管理人以及特定客户资产管

理人、保险资金投资管理人、公募 REITs 管理人，国内首家承诺“碳中和”具体目标和路径的公募基金公司，香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会准予基金注册的文件；

2、基金合同；

3、托管协议；

4、法律意见书；