海富通股票混合型证券投资基金2023年中期报告

海富通股票混合型证券投资基金2023年中期报告海富通股票混合型证券投资基金

2023年中期报告

2023年6月30日

基金管理人：海富通基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年八月三十一日海富通股票混合型证券投资基金2023年中期报告

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年8月30日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年1月1日起至6月30日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录.............................................2

1.1重要提示...............................................2

§2基金简介................................................5

2.1基金基本情况.............................................5

2.2基金产品说明.............................................5

2.3基金管理人和基金托管人........................................5

2.4信息披露方式.............................................6

2.5其他相关资料.............................................6

§3主要财务指标和基金净值表现.......................................6

3.1主要会计数据和财务指标........................................6

3.2基金净值表现.............................................7

§4管理人报告...............................................8

4.1基金管理人及基金经理情况.......................................8

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................10

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................10

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................11

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................12

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................12

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................13

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................13

§5托管人报告..............................................13

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................13

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............13

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................13

§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................13

6.1资产负债表.............................................13

6.2利润表...............................................15

6.3净资产（基金净值）变动表......................................16

6.4报表附注..............................................17

7投资组合报告..............................................34

7.1期末基金资产组合情况........................................34

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................34

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................35

7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................38

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................41

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细....................41

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................41

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................41

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细....................42

7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................42

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................42

7.12投资组合报告附注.........................................42

§8基金份额持有人信息..........................................43

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................43

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8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................43

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.....................44

§9开放式基金份额变动..........................................44

§10重大事件揭示............................................44

10.1基金份额持有人大会决议......................................44

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................44

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................44

10.4基金投资策略的改变........................................44

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................44

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................44

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................45

10.8其他重大事件...........................................47

§11影响投资者决策的其他重要信息....................................47

§12备查文件目录............................................48

12.1备查文件目录...........................................48

12.2存放地点.............................................49

12.3查阅方式.............................................49

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§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称海富通股票混合型证券投资基金基金简称海富通股票混合基金主代码519005交易代码519005基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2005年7月29日基金管理人海富通基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额2135167105.07份基金合同存续期不定期

2.2基金产品说明

精选景气行业和积极主动精选股票投资相结合，分享中国经济高速成长的投资目标成果，谋求基金资产的长期最大化增值。

本基金采用双层次的投资策略：第一层次主要通过对股票市场的系统性风

投资策略险进行分析，确定股票和现金资产的配置比例；第二层次主要是通过对行业景气循环和个股的研究，精选适合本投资组合风险收益特征的股票。

业绩比较基准 MSCI 中国 A 股指数*80%+上证国债指数*20%

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币风险收益特征

市场基金，但低于股票型基金，属于中高风险水平的投资品种。

2.3基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人名称海富通基金管理有限公司中国银行股份有限公司姓名岳冲许俊信息披露

联系电话021-38650788010-66596688负责人

电子邮箱 chongyue@hftfund.com fxjd_hq@bank-of-china.com

客户服务电话40088-4009995566

传真021-33830166010-66594942中国（上海）自由贸易试验区北京西城区复兴门内大街1号陆家嘴环路479号18层注册地址

1802-1803室以及19层

1901-1908室中国（上海）自由贸易试验区北京西城区复兴门内大街1号办公地址陆家嘴环路479号18层

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1802-1803室以及19层

1901-1908室

邮政编码200120100818法定代表人杨仓兵葛海蛟

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称《证券日报》

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.hftfund.com基金中期报告备置地点基金管理人及基金托管人的住所

2.5其他相关资料

项目名称办公地址注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司北京市西城区太平桥大街17号

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标报告期（2023年1月1日至2023年6月30日）

本期已实现收益217558150.01

本期利润507442047.40

加权平均基金份额本期利润0.2648

本期加权平均净值利润率19.41%

本期基金份额净值增长率19.25%

3.1.2期末数据和指标报告期末(2023年6月30日)

期末可供分配利润1062201880.59

期末可供分配基金份额利润0.4975

期末基金资产净值3197368985.66

期末基金份额净值1.4975

3.1.3累计期末指标报告期末(2023年6月30日)

基金份额累计净值增长率565.37%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数

(为期末余额不是当期发生数)。

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3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增业绩比较基份额净值增业绩比较基

阶段长率标准差准收益率标*－**－*

长率*准收益率*

*准差*

过去一个月0.01%3.18%0.70%0.71%-0.69%2.47%

过去三个月8.55%3.63%-4.31%0.65%12.86%2.98%

过去六个月19.25%2.86%-0.45%0.65%19.70%2.21%

过去一年1.70%2.72%-10.98%0.77%12.68%1.95%

过去三年31.36%2.52%-1.61%0.95%32.97%1.57%自基金合同生

565.37%1.97%311.63%1.31%253.74%0.66%

效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

较海富通股票混合型证券投资基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2005年7月29日至2023年6月30日）

注：1、按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期。本基金自2007年8月

22日至2007年11月23日为持续营销后建仓期。建仓期满至今本基金的各项投资比例已达到基金

合同有关投资范围的规定，即股票资产70％-95%，一年期以内的国家债券和现金的比例不低于5％。

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同时满足第14章（七）有关投资组合限制的各项比例要求。

2、为了能更公允地体现基金投资业绩，海富通基金管理有限公司自2007年1月1日起调整海

富通股票基金业绩比较基准中股票部分的基准。原比较基准中的上证指数将调整为 MSCI China A 指数，相应的基准权重不变。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48号文批准，由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司（现更名为“法国巴黎资产管理 BE 控股公司”）于 2003 年 4 月 1日共同发起设立。截至2023年6月30日，本基金管理人共管理90只公募基金：海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通货币市场证券投资基金、海富通股票混合型证券投

资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势混合型证券投资基金、海富通精选

贰号混合型证券投资基金、海富通中国海外精选混合型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券

投资基金、海富通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF）、海富

通中小盘混合型证券投资基金、上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证周期

行业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债券型证券投资基金、海富通大

中华精选混合型证券投资基金、上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证

非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通国策导向混合型证券投资基金、

海富通中证500指数增强型证券投资基金、海富通安颐收益混合型证券投资基金、海富通一年定期

开放债券型证券投资基金、海富通内需热点混合型证券投资基金、海富通纯债债券型证券投资基金、

上证城投债交易型开放式指数证券投资基金、海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、海富

通新内需灵活配置混合型证券投资基金、海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金、海富通欣

益灵活配置混合型证券投资基金、海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞丰债券型证

券投资基金、海富通聚利纯债债券型证券投资基金、海富通集利纯债债券型证券投资基金、海富通

全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）、海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞

利纯债债券型证券投资基金、海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞合纯债债券型证

券投资基金、海富通沪深300指数增强型证券投资基金、海富通瑞福债券型证券投资基金、海富通

瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金、海富通添益货币市场基金、海富通聚优精选混合型基金中

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基金（FOF）、海富通量化前锋股票型证券投资基金、海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基

金、海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金、海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基

金、海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金、上证10年期地方政府债交易型开放式指数证

券投资基金、海富通弘丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通鼎丰定期开放债券型发起式

证券投资基金、海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金、海富通上海清算所中高等级短期融

资券指数证券投资基金、海富通研究精选混合型证券投资基金、海富通稳健养老目标一年持有期混

合型发起式基金中基金（FOF）、海富通中短债债券型证券投资基金、海富通聚合纯债债券型证券投

资基金、海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金、海富通先进制造股票型证

券投资基金、海富通裕通30个月定期开放债券型证券投资基金、海富通安益对冲策略灵活配置混合

型证券投资基金、海富通平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、海富通科技创

新混合型证券投资基金、海富通裕昇三年定期开放债券型证券投资基金、海富通添鑫收益债券型证

券投资基金、海富通瑞弘6个月定期开放债券型证券投资基金、海富通富盈混合型证券投资基金、

海富通富泽混合型证券投资基金、海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投

资基金、海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金、海富通惠增多策略一年定期开放灵活配

置混合型证券投资基金、海富通成长甄选混合型证券投资基金、海富通消费核心资产混合型证券投

资基金、海富通成长价值混合型证券投资基金、海富通均衡甄选混合型证券投资基金、海富通惠睿

精选混合型证券投资基金、海富通欣睿混合型证券投资基金、海富通消费优选混合型证券投资基金、

海富通中债1-3年农发行债券指数证券投资基金、海富通策略收益债券型证券投资基金、海富通中

证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金、海富通利率债债券型证券投资基金、海富通富利三

个月持有期混合型证券投资基金、海富通瑞兴3个月定期开放债券型证券投资基金、海富通欣利混

合型证券投资基金、海富通碳中和主题混合型证券投资基金、海富通成长领航混合型证券投资基金、

海富通养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、海富通恒益金融债一年定

期开放债券型发起式证券投资基金、海富通欣润混合型证券投资基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理证券从业

姓名职务（助理）期限说明年限任职日期离任日期硕士，持有基金从业人员资格证本基金的基金书。历任长江证券研究所分析师，经理；公募权

吕越超2016-11-25-12年泰达宏利基金管理有限公司研究益投资二部总员、基金经理。2014年11月至2016监。

年7月任泰达宏利周期混合基金

第9页共49页海富通股票混合型证券投资基金2023年中期报告经理，2015年6月至2016年7月兼任泰达宏利创益混合基金经理。

2016年11月起任海富通股票混合基金经理。2019年12月起兼任海富通先进制造股票基金经理。2020年3月起兼任海富通科技创新混合基金经理。2020年9月起兼任海富通成长甄选混合基金经理。

注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；

非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。

2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。

4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

姓名产品类型产品数量（只）资产净值(元)任职时间

吕越超公募基金46543948957.002016/11/25

私募资产管理计划1567674141.082022/04/27

其他组合16532516457.322018/08/08

合计613644139555.40

注：表内任职日期为基金经理加入公司以来首次开始管理各类产品的时间。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，保证公平交易制度的执行和实现。

报告期内，公司对旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如1日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组

合同向交易的样本，对其进行了 95%置信区间，假设溢价率为 0 的 T 分布检验，结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明，报告期内公司对旗下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。

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4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2023年上半年，国内经济总体呈现复苏态势，其中一季度由于积压需求释放表现尤其明显。3月后经济运行有所放缓，总需求的修复本身需要一个过程，经济仍在主动去库存阶段，价格端呈现下行态势，但总体来说，上半年宏观经济呈现稳中向好态势，政策定力较足。海外方面，美国一季度发生银行业危机事件，美联储降息的预期时点一度被提前。但美国经济在二季度仍表现较强韧性，通胀读数仍偏高，市场对美国经济衰退的预期不断延后，相应利率终点的预期也后移，影响全球资产价格。产业端，上半年 AI 浪潮席卷全球，全球科技巨头大量增加相关资本开支，一些 AI 应用逐渐涌现，全球主要科技巨头走出牛市行情。

A 股市场整体表现稍弱，风格出现明显切换。春节前，顺周期风格下消费、金融、部分周期品、地产链涨幅靠前，出行链、新能源等资产表现较弱。随着 3 月后国内经济走弱以及 AI 科技浪潮爆发，权益市场出现明显风格切换，以 TMT 为代表的科技成长板块及以低估值、高股息为代表的“中特估”板块表现较好。二季度市场呈现了主题投资活跃的状态。

上半年A股主要指数表现方面，上证指数上涨3.65%，沪深300下跌0.75%，中证800上涨0.02%，中小综指上涨2.25%，创业板指下跌5.61%。分行业看，成长板块表现较强，通信、传媒、计算机行业分别上涨50.7%、42.8%、27.6%；顺周期与消费板块相对落后，房地产和建筑材料行业分别下跌

14.3%、10.5%，商贸零售、美容护理、食品饮料行业分别下跌23.4%、13.6%、9.1%。

从上半年市场内部结构来看，主线还是在成长，中字头央企行情也表现亮眼。成长主线基本从

2 月份开始演绎，随着 OpenAI 的 AI 软件全球用户数量的快速上升，3-4 月市场沿着应用-大模型-基

础算力的产业变化在传媒、计算机、通信等板块寻找投资机会。由于全球科技龙头相关资本开支的快速增加，算力板块表现尤其突出。另外，由于消费疫后复苏条线预期充分，白酒、航空、机场等相关板块上半年表现弱势，而新能源板块跟随自身产业周期，调整幅度也较大。整体而言，市场上半年反映了中国经济内在结构调整的运行节奏，也反映了市场对产业优化升级的期待，产业逻辑仍是主导市场的线索。

在上半年的操作中，本基金积极在新兴产业中寻找投资机会，降低了新能源方向的配置权重，增加了 AIGC 产业方向上的配置权重，总体取得了一定的超额收益。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

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报告期内，本基金净值增长率为19.25%，同期业绩比较基准收益率为-0.45%，基金净值跑赢业绩比较基准19.70个百分点。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，随着宏观政策基调转向稳增长，国内经济预期企稳，将进入自然复苏阶段，经济复苏的态势将延续。从库存周期看，下半年中美经济周期均将进入被动去库存阶段，今年年底明年年初可能进入主动补库存阶段，内需将逐步企稳回升，外需保持较强韧性。同时，在房地产市场托底、地方债务化解背景下，国内货币政策将保持宽松状态，流动性合理充裕，对 A 股较为偏正面。

海外，美联储加息周期也行至尾声，对全球风险资产估值的压制减轻。同时，随着国内外政策态度的明朗，上半年市场风险偏好逐步下行的过程基本结束，下半年风险偏好有望回升。

下半年，继续关注政策驱动、产业驱动的投资主线。结构上，受益于近期宏观政策的调整，顺周期核心资产包括消费、地产链、部分库存偏低的商品及制造业，将有修复性机会。以 AI 为代表的TMT 板块，更多地需要关注其自身的技术、产品等产业周期发展，关注国内外 AI 应用的进展。中期看，经济结构变化带来的红利较为确定，汽车、半导体等受益于产业趋势及政策导向的行业，或更加容易把握。

下半年，本基金将继续重点关注新兴产业，积极布局 AIGC 产业浪潮下的投资机会，同时坚持自下而上寻找优秀成长股的阿尔法机会，努力争取实现组合持续的超额收益。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、基金合同以及中国基金业协会提供的相关估值指引对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值由基金管理人与基金托管人分别独立完成。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各类基金份额的份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。

本基金管理人设立估值委员会，组成人员包括分管基金运营业务的高级管理人员、分管投资业务的高级管理人员、督察稽核部负责人、风险管理部负责人、研究部负责人及基金运营部负责人等，以上人员具有丰富的合规、风控、证券研究、会计方面的专业经验。估值委员会负责制定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。估值委员会对经济环境发生重大变化或发生影响证券价格的重大事件进行评估，充分听取相关部门的建议，并和托管人充分协商后，提交估值建议报告，以便估值委员会决策。基金运营部按照批准后的估值政策进行估值。

上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。

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4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%。

本基金本报告期内未进行利润分配，但符合基金合同规定。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期无需要说明的情形。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在海富通股票混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合

报告等数据真实、准确和完整。

§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：海富通股票混合型证券投资基金

报告截止日：2023年6月30日

第13页共49页海富通股票混合型证券投资基金2023年中期报告

单位：人民币元本期末上年度末资产附注号

2023年6月30日2022年12月31日

资产：

银行存款6.4.7.1183366578.36137593725.05

结算备付金10430424.606937755.31

存出保证金1067335.88719486.33

交易性金融资产6.4.7.22995880923.142134284080.01

其中：股票投资2995880923.142134284080.01

基金投资--

债券投资--

资产支持证券投资--

贵金属投资--

其他投资--

衍生金融资产6.4.7.3--

买入返售金融资产6.4.7.4--

应收清算款2629706.7811920206.31

应收股利--

应收申购款31147991.912329638.15

递延所得税资产--

其他资产6.4.7.5--

资产总计3224522960.672293784891.16本期末上年度末负债和净资产附注号

2023年6月30日2022年12月31日

负债：

短期借款--

交易性金融负债--

衍生金融负债6.4.7.3--

卖出回购金融资产款--

应付清算款8435953.441933499.98

应付赎回款8589348.5012468031.08

应付管理人报酬3974862.592865162.15

应付托管费662477.09477527.03

应付销售服务费--

应付投资顾问费--

应交税费--

应付利润--

递延所得税负债--

其他负债6.4.7.65491333.394004315.04

负债合计27153975.0121748535.28

净资产：

实收基金6.4.7.72135167105.071809198531.65

第14页共49页海富通股票混合型证券投资基金2023年中期报告

未分配利润6.4.7.81062201880.59462837824.23

净资产合计3197368985.662272036355.88

负债和净资产总计3224522960.672293784891.16

注：报告截止日2023年6月30日，基金份额净值1.4975元，基金份额总额2135167105.07份。

6.2利润表

会计主体：海富通股票混合型证券投资基金

本报告期：2023年1月1日至2023年6月30日

单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2023年1月1日至2022年1月1日至

2023年6月30日2022年6月30日

一、营业总收入530295525.11-22956021.07

1.利息收入423369.92284184.20

其中：存款利息收入6.4.7.9423369.92284184.20

债券利息收入--

资产支持证券利息收入--

买入返售金融资产收入--

证券出借利息收入--

其他利息收入--

2.投资收益（损失以“-”填列）238139305.87-349734279.39

其中：股票投资收益6.4.7.10229278382.27-354910293.29

基金投资收益--

债券投资收益6.4.7.11--

资产支持证券投资收益--

贵金属投资收益6.4.7.12--

衍生工具收益6.4.7.13--

股利收益6.4.7.148860923.605176013.90

其他投资收益--3.公允价值变动收益（损失以“-”号

6.4.7.15289883897.39325628753.19

填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列）--

5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.161848951.93865320.93

减：二、营业总支出22853477.7118247308.85

1．管理人报酬6.4.10.2.119478242.7915535035.24

2．托管费6.4.10.2.23246373.852589172.52

3．销售服务费--

4．投资顾问费--

5．利息支出--

其中：卖出回购金融资产支出--

第15页共49页海富通股票混合型证券投资基金2023年中期报告

6.信用减值损失--

7．税金及附加--

8．其他费用6.4.7.17128861.07123101.09三、利润总额（亏损总额以“-”号填

507442047.40-41203329.92

列）

减：所得税费用--

四、净利润（净亏损以“-”号填列）507442047.40-41203329.92

五、其他综合收益的税后净额--

六、综合收益总额507442047.40-41203329.92

6.3净资产（基金净值）变动表

会计主体：海富通股票混合型证券投资基金

本报告期：2023年1月1日至2023年6月30日

单位：人民币元本期

2023年1月1日至2023年6月30日

项目其他综合实收基金未分配利润净资产合计收益（若有）

一、上期期末净

227203635

资产（基金净1809198531.65-462837824.23

5.88

值）

二、本期期初净

2272036355.

资产（基金净1809198531.65-462837824.23

值）

三、本期增减变

925332629.7

动额（减少以325968573.42-599364056.36

8“-”号填列）

（一）、综合收507442047.4

--507442047.40益总额0

（二）、本期基金份额交易产生的

417890582.3

基金净值变动数325968573.42-91922008.96

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购2081537054.

1468400713.50-613136340.54

款04

2.基金赎回-166364647

-1142432140.08--521214331.58

款1.66

（三）、本期向基

金份额持有人分----配利润产生的基

第16页共49页海富通股票混合型证券投资基金2023年中期报告金净值变动（净值减少以“-”号填列）

四、本期期末净资3197368985.

2135167105.07-1062201880.59产（基金净值）66上年度可比期间

2022年1月1日至2022年6月30日

项目其他综合实收基金未分配利润净资产合计收益（若有）

一、上期期末净

254947577

资产（基金净1683150953.00-866324822.43

5.43

值）

二、本期期初净

254947577

资产（基金净1683150953.00-866324822.43

5.43

值）

三、本期增减变

-57078184.0

动额（减少以9460617.39--66538801.42

3“-”号填列）

（一）、综合收-41203329.9

---41203329.92益总额2

（二）、本期基金份额交易产生的

基金净值变动数9460617.39--25335471.50-15874854.11

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购948481601.8

760210554.99-188271046.88

款7

2.基金赎回-964356455.

-750749937.60--213606518.38款98

（三）、本期向基金份额持有人分

配利润产生的基----金净值变动（净值减少以“-”号填列）

四、本期期末净资2492397591.

1692611570.39-799786021.01产（基金净值）40报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：任志强，主管会计工作负责人：胡光涛，会计机构负责人：胡正万

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

第17页共49页海富通股票混合型证券投资基金2023年中期报告

海富通股票混合型证券投资基金（原名为海富通股票证券投资基金，以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2005]85号《关于同意海富通股票证券投资基金募集申请的批复》核准，由海富通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通股票证券投资基金基金合同》公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币419517490.36元。经向中国证监会备案，《海富通股票证券投资基金基金合同》于2005年7月29日正式生效基金合同生效日的基金份额总额为

419612160.22份基金份额，其中认购资金利息折合94669.86份基金份额。本基金的基金管理人为

海富通基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

根据2014年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，海富通股票证券投资基金于2015年8月7日公告后更名为海富通股票混合型证券投资基金。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通股票混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括为国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下，本基金投资组合的基本范围为：股票资产及存托凭证70%-95%，权证投资0-3%，一年期以内的政府债券和现金的比例不低于5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：MSCI China A 指数×80%＋上证国债指数×20%。

本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于2023年8月30日批准报出。

6.4.2会计报表的编制基础本基金以持续经营为基础编制财务报表。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度和中期报告>》以及中国证券投资基金业协

会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》及附注6.4.2

中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金2023年6月30日的财务状况、2023年上半年的经营成果和基金净值变动情况。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

第18页共49页海富通股票混合型证券投资基金2023年中期报告

本基金报告期所采用的会计政策、其他会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。

6.4.5差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、

财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、

财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70

号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(a)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；对国债、地方政府债

以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(b)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(c)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

第19页共49页海富通股票混合型证券投资基金2023年中期报告

(d)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

(e)本基金城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元本期末项目

2023年6月30日

活期存款183366578.36

等于：本金183343933.93

加：应计利息22644.43

定期存款-

等于：本金-

加：应计利息-

其中：存款期限1个月以内-

存款期限1-3个月-

存款期限3个月以上-

其他存款-

等于：本金-

加：应计利息-

合计183366578.36

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元本期末项目2023年6月30日成本应计利息公允价值公允价值变动

股票2606387045.97-2995880923.14389493877.17

贵金属投资-金交-

---所黄金合约

交易所-

市场---

债券银行间-

市场---

合计----

第20页共49页海富通股票混合型证券投资基金2023年中期报告

资产支持证券----

基金----

其他----

合计2606387045.97-2995880923.14389493877.17

6.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5其他资产

本基金本报告期末其他资产无余额。

6.4.7.6其他负债

单位：人民币元本期末项目

2023年6月30日

应付券商交易单元保证金-

应付赎回费16042.07

应付证券出借违约金-

应付交易费用5381071.77

其中：交易所市场5381071.77

银行间市场-

应付利息-

预提费用94219.55

合计5491333.39

6.4.7.7实收基金

金额单位：人民币元本期项目

2023年1月1日至2023年6月30日

第21页共49页海富通股票混合型证券投资基金2023年中期报告

基金份额（份）账面金额

上年度末1809198531.651809198531.65

本期申购1468400713.501468400713.50

本期赎回（以“-”号填列）-1142432140.08-1142432140.08

本期末2135167105.072135167105.07

注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。

6.4.7.8未分配利润

单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

上年度末1147088601.49-684250777.26462837824.23

本期利润217558150.01289883897.39507442047.40本期基金份额交易产生的

216434120.75-124512111.7991922008.96

变动数

其中：基金申购款947697724.23-334561383.69613136340.54

基金赎回款-731263603.48210049271.90-521214331.58

本期已分配利润---

本期末1581080872.25-518878991.661062201880.59

6.4.7.9存款利息收入

单位：人民币元本期项目

2023年1月1日至2023年6月30日

活期存款利息收入305316.87

定期存款利息收入-

其他存款利息收入-

结算备付金利息收入77620.41

其他40432.64

合计423369.92

6.4.7.10股票投资收益

单位：人民币元本期项目

2023年1月1日至2023年6月30日

卖出股票成交总额7291524975.02

减：卖出股票成本总额7042970716.87

减：交易费用19275875.88

买卖股票差价收入229278382.27

6.4.7.11债券投资收益

第22页共49页海富通股票混合型证券投资基金2023年中期报告本基金本报告期无债券投资收益。

6.4.7.12贵金属投资收益

本基金本报告期无贵金属投资收益。

6.4.7.13衍生工具收益

本基金本报告期无衍生工具收益。

6.4.7.14股利收益

单位：人民币元本期项目

2023年1月1日至2023年6月30日

股票投资产生的股利收益8860923.60

其中：证券出借权益补偿收入-

基金投资产生的股利收益-

合计8860923.60

6.4.7.15公允价值变动收益

单位：人民币元本期项目名称

2023年1月1日至2023年6月30日

1.交易性金融资产289883897.39

——股票投资289883897.39

——债券投资-

——资产支持证券投资-

——基金投资-

——贵金属投资-

——其他-

2.衍生工具-

——权证投资-

3.其他-

减：应税金融商品公允价值变动产生的

预估增值税-

合计289883897.39

6.4.7.16其他收入

单位：人民币元本期项目

2023年1月1日至2023年6月30日

基金赎回费收入1825085.98

第23页共49页海富通股票混合型证券投资基金2023年中期报告

基金转换费收入23865.95

合计1848951.93

6.4.7.17其他费用

单位：人民币元本期项目

2023年1月1日至2023年6月30日

审计费用34712.18

信息披露费59507.37

证券出借违约金-

银行划款手续费16041.52

其他费用600.00

债券托管账户维护费18000.00

合计128861.07

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至本财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称与本基金的关系

海富通基金管理有限公司(“海富通”)基金管理人、基金销售机构

中国银行股份有限公司(“中国银行”)基金托管人、基金销售机构

海通证券股份有限公司(“海通证券”)基金管理人的股东、基金销售机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元

第24页共49页海富通股票混合型证券投资基金2023年中期报告本期上年度可比期间

2023年1月1日至2023年6月30日2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称占当期股占当期股成交金额票成交总成交金额票成交总额的比例额的比例

海通证券--643851371.228.47%

6.4.10.1.2权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.3应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元本期

2023年1月1日至2023年6月30日

关联方名称当期占当期佣金占期末应付佣期末应付佣金余额佣金总量的比例金总额的比例

-----上年度可比期间

2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称当期占当期佣金占期末应付佣期末应付佣金余额佣金总量的比例金总额的比例

海通证券465865.908.50%276273.6913.17%

注：1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

2、根据《证券交易单元租用协议》，本基金管理人在租用海通证券证券交易专用交易单元进行

股票、债券、权证及回购交易的同时，还从海通证券获得研究综合服务。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年6月2022年1月1日至2022年6月

30日30日

当期发生的基金应支付的管理费19478242.7915535035.24

其中：支付销售机构的客户维护费7304459.826546138.67

注：支付基金管理人海富通的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 x1.50%/当年天数。

第25页共49页海富通股票混合型证券投资基金2023年中期报告

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年6月2022年1月1日至2022年6

30日月30日

当期发生的基金应支付的托管费3246373.852589172.52

注：支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值 x0.25%/当年天数。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。

6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。

6.4.10.5各关联方投资本基金的情况

6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。

6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元本期上年度可比期间关联方名称2023年1月1日至2023年6月30日2022年1月1日至2022年6月30日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入

183366578.149498644.

中国银行305316.87217218.07

3694

6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

第26页共49页海富通股票混合型证券投资基金2023年中期报告本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。

6.4.10.8其他关联交易事项的说明

6.4.10.8.1其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

6.4.11利润分配情况

本基金本报告期内未实施利润分配。

6.4.12期末（2023年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。

6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期内未发生转融通证券出借业务。

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金是一只偏股型的证券投资基金，属于中等风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。

第27页共49页海富通股票混合型证券投资基金2023年中期报告

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立审计及风险管理委员会，负责制定公司的风险管理政策，审议批准公司的风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额及监督公司内部控制制度和风险管理制度的执行情况等；在管理层层面设立风险管理委员会，负责实施董事会下设审计及风险管理委员会所制定的各项风险管理政策。

本基金的基金管理人建立了由督察长、风险管理委员会、风险管理部和督察稽核部及相关业务部门风险管理责任人构成的三层次风险管理架构体系。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估

测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放于信用良好的银行，与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于2023年6月30日，本基金未持有债券和资产支持证券（2022年12月31日：无）。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，除在附注6.4.12中列示的流通暂时受限的证券外，本基金所持大部分投资品种均能及时变现。本基金的负债水平也严格按照基金合同及中国证监会相关规定进行管理，因此无重大流动性风险。

第28页共49页海富通股票混合型证券投资基金2023年中期报告

6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%，本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司

可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%（完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制）。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动

性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而

发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性

第29页共49页海富通股票混合型证券投资基金2023年中期报告

金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及应收申购款等。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元本期末

1年以内1-5年5年以上不计息合计

2023年6月30日

资产

183366578.3

银行存款183366578.36---

结算备付金10430424.60---10430424.60

存出保证金1067335.88---1067335.88

2995880923.

交易性金融资产---2995880923.14

应收清算款---2629706.782629706.78

应收申购款208.80--31147783.1131147991.91

3224522960.

资产总计194864547.64--3029658413.03

负债

应付清算款---8435953.448435953.44

应付赎回款---8589348.508589348.50

应付管理人报酬---3974862.593974862.59

应付托管费---662477.09662477.09

其他负债---5491333.395491333.39

27153975.

负债总计---27153975.01

利率敏感度缺口194864547.64--3002504438.023197368985.

上年度末1年以内1-5年5年以上不计息合计

第30页共49页海富通股票混合型证券投资基金2023年中期报告

2022年12月31日资产

137593725.0

银行存款137593725.05---

结算备付金6937755.31---6937755.31

存出保证金719486.33---719486.33

2134284080.

交易性金融资产---2134284080.01

应收清算款---11920206.3111920206.31

应收申购款529.21--2329108.942329638.15

2293784891.

资产总计145251495.90--2148533395.26

负债

应付清算款---1933499.981933499.98

应付赎回款---12468031.0812468031.08

应付管理人报酬---2865162.152865162.15

应付托管费---477527.03477527.03

其他负债---4004315.044004315.04

负债总计---21748535.2821748535.28

2272036355.

利率敏感度缺口145251495.90--2126784859.98

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

于2023年6月30日，本基金未持有交易性债券投资(2022年12月31日：同)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2022年12月31日：同)。

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外

第31页共49页海富通股票混合型证券投资基金2023年中期报告的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票及存托凭证投资比例为基金总资产的70%-95%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元本期末上年度末

2023年6月30日2022年12月31日

项目占基金资占基金资产公允价值产净值比公允价值净值比例例（%）（%）

2995880923.2134284080

交易性金融资产－股票投资93.7093.94

14.01

交易性金融资产－基金投资----

交易性金融资产－贵金属投资----

衍生金融资产－权证投资----

其他----

2995880923.2134284080

合计93.7093.94

14.01

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设除业绩比较基准(附注6.4.1)以外的其他市场变量保持不变分析相关风险变量的变动对资产负债表日基金资产净值的

第32页共49页海富通股票混合型证券投资基金2023年中期报告

影响金额（单位：人民币元）本期末上年度末

2023年6月30日2022年12月31日

1.业绩比较基准(附注

123409381.25104357588.94

6.4.1)上升5%

2.业绩比较基准(附注

-123409381.25-104357588.94

6.4.1)下降5%

6.4.14公允价值

6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。

三个层次输入值的定义如下：

第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；

第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。

6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具

6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次

2023年6月30日2022年12月31日

第一层次2995880923.142134284080.01

第二层次--

第三层次--

合计2995880923.142134284080.01

6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和可转换债券等，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不会将相关股票和可转换债券等的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采

用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。

6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

第33页共49页海富通股票混合型证券投资基金2023年中期报告

于2023年6月30日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具（2022年12月31日：无）。

6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融工具主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。

6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号项目金额占基金总资产的比例（%）

1权益投资2995880923.1492.91

其中：股票2995880923.1492.91

2基金投资--

3固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买

--入返售金融资产银行存款和结算备付金

7193797002.966.01

合计

8其他各项资产34845034.571.08

9合计3224522960.67100.00

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例

第34页共49页海富通股票混合型证券投资基金2023年中期报告

（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 820208.00 0.03

C 制造业 1232669566.73 38.55

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 425360.90 0.01

F 批发和零售业 176510.00 0.01

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 1427126012.75 44.63

J 金融业 8912044.00 0.28

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 93882381.00 2.94

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 148614.00 0.00

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 231720225.76 7.25

S 综合 - -

合计2995880923.1493.70

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元占基金资产净

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值

值比例(％)

1300308中际旭创1817609268006447.058.38

2002605姚记科技3541706164441409.585.14

3002919名臣健康3475213156732106.304.90

4002230科大讯飞2199750149495010.004.68

5300502新易盛2199345149489479.654.68

第35页共49页海富通股票混合型证券投资基金2023年中期报告

6002315焦点科技3605700144228000.004.51

7688111金山办公284474134334312.284.20

8600732爱旭股份4042859124317914.253.89

9300394天孚通信1070600114372198.003.58

10601900南方传媒5477894112351605.943.51

11300280紫天科技196530093882381.002.94

12688668鼎通科技95184193090049.802.91

13300229拓尔思337514087652385.802.74

14300494盛天网络350334086847798.602.72

15300624万兴科技67482079055163.002.47

16300533冰川网络157070078472172.002.45

17688095福昕软件58533473974510.922.31

18300130新国都259340073471022.002.30

19688195腾景科技115668861801839.841.93

20002174游族网络311370752310277.601.64

21300002神州泰岳371211351969582.001.63

22002558巨人网络237190042528167.001.33

23601138工业富联162350040912200.001.28

24301052果麦文化79721039318397.201.23

25300559佳发教育238161439296631.001.23

26603000人民网112920032972640.001.03

27002517恺英网络197100031023540.000.97

28603019中科曙光51420026172780.000.82

29002292奥飞娱乐254010025350198.000.79

30301185鸥玛软件76560025280112.000.79

31603918金桥信息86538023771988.600.74

32603533掌阅科技84380023390136.000.73

33300548博创科技54150018654675.000.58

34300654世纪天鸿135790017815648.000.56

35002343慈文传媒216260016392508.000.51

36300459汤姆猫232995015121375.500.47

37601949中国出版111985913214336.200.41

38301191菲菱科思12297012717557.400.40

39300570太辰光23160012670836.000.40

40002624完美世界74000012498600.000.39

41000063中兴通讯26620012122748.000.38

42002555三七互娱32020011168576.000.35

43601595上海电影3208179066288.420.28

44601858中国科传2587008692320.000.27

45300033同花顺492008623776.000.27

46600633浙数文化5190008412990.000.26

47688292浩瀚深度2922998388981.300.26

48300291百纳千成11746008269184.000.26

49300043星辉娱乐21578008048594.000.25

第36页共49页海富通股票混合型证券投资基金2023年中期报告

50688159有方科技2032228043526.760.25

51688256寒武纪426108010680.000.25

52002602世纪华通8634006553206.000.20

53003031中瓷电子467006216704.000.19

54000917电广传媒8501006214231.000.19

55601599浙文影业15654005885904.000.18

56002459晶澳科技1117524660058.400.15

57002351漫步者2226004603368.000.14

58600105永鼎股份4340003233300.000.10

59300226上海钢联901002919240.000.09

60300830金现代3059002906050.000.09

61300031宝通科技1122002773584.000.09

62603322超讯通信909002661552.000.08

63301231荣信文化635002136140.000.07

64002599盛通股份2330002108650.000.07

65000938紫光股份624001987440.000.06

66603118共进股份1414801880269.200.06

67603444吉比特38001866218.000.06

68600977中国电影1296001820880.000.06

69000892欢瑞世纪3411001487196.000.05

70603258电魂网络342001453842.000.05

71300212易华录428001422244.000.04

72603888新华网421001381722.000.04

73688228开普云18027925866.720.03

74688080映翰通12840627876.000.02

75002609捷顺科技46400541024.000.02

76601928凤凰传媒42700486780.000.02

77600986浙文互联73600471040.000.01

78300766每日互动26800449168.000.01

79002876三利谱13000431210.000.01

80002487大金重工13900428676.000.01

81300525博思软件25320388408.800.01

82301391卡莱特3000351510.000.01

83688369致远互联6206343191.800.01

84003021兆威机电3600315828.000.01

85600602云赛智联20000301200.000.01

86301155海力风电3900300612.000.01

87601088中国神华9300285975.000.01

88002436兴森科技18200282100.000.01

89301165锐捷网络4500277740.000.01

90600028中国石化43100274116.000.01

91601225陕西煤业14300260117.000.01

92601318中国平安5400250560.000.01

93000681视觉中国13100240909.000.01

第37页共49页海富通股票混合型证券投资基金2023年中期报告

94688088虹软科技5583238673.250.01

95600425青松建化52300231166.000.01

96688588凌志软件14520225786.000.01

97300168万达信息19800224334.000.01

98002837英维克7410221855.400.01

99300133华策影视30500216245.000.01

100601390中国中铁28100212998.000.01

101600373中文传媒15900211788.000.01

102000498山东路桥29800191316.000.01

103002415海康威视5700188727.000.01

104603108润达医疗9500176510.000.01

105601360三六零13700171798.000.01

106300693盛弘股份4191154731.720.00

107003032传智教育10200148614.000.00

108000810创维数字570092169.000.00

109002291遥望科技460060260.000.00

110002850科达利40052900.000.00

111002709天赐材料120049428.000.00

112002531天顺风能310047213.000.00

113688041海光信息61642054.320.00

114601186中国铁建210020685.000.00

115601288农业银行560019768.000.00

116601998中信银行300017940.000.00

117300474景嘉微13612238.640.00

118000032深桑达Ａ11361.900.00

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元占期初基金资序号股票代码股票名称本期累计买入金额产净值比例

（％）

1300229拓尔思281890459.9212.41

2688111金山办公223416098.899.83

3300308中际旭创200085048.638.81

4002315焦点科技149980718.706.60

5300502新易盛145965011.576.42

6000032深桑达Ａ142178631.146.26

7002230科大讯飞140897287.016.20

8600732爱旭股份138238335.016.08

9002919名臣健康130234028.205.73

10300459汤姆猫124328355.415.47

第38页共49页海富通股票混合型证券投资基金2023年中期报告

11002605姚记科技123084987.015.42

12601900南方传媒120488049.675.30

13688256寒武纪118706365.325.22

14300533冰川网络116548348.005.13

15603019中科曙光115753869.815.09

16601360三六零109843338.124.83

17300418昆仑万维105377926.634.64

18300058蓝色光标102586609.154.52

19300274阳光电源100641293.854.43

20300130新国都96469142.174.25

21601728中国电信94519512.004.16

22300394天孚通信94419744.054.16

23601858中国科传93164663.304.10

24300280紫天科技90615873.283.99

25300624万兴科技87435122.413.85

26688668鼎通科技85622828.923.77

27002368太极股份79548162.683.50

28002174游族网络78480769.253.45

29600050中国联通76631589.883.37

30300033同花顺76451300.703.36

31600415小商品城75209122.573.31

32603486科沃斯73383418.173.23

33300548博创科技72588024.713.19

34301052果麦文化72261556.683.18

35300442润泽科技70777262.023.12

36600536中国软件66543209.602.93

37300494盛天网络65870243.832.90

38688095福昕软件64862625.762.85

39605168三人行64549831.132.84

40002517恺英网络63063236.272.78

41300559佳发教育59604256.082.62

42000977浪潮信息59143673.062.60

43300474景嘉微58822408.362.59

44688195腾景科技58304798.522.57

45300299富春股份56597894.852.49

46688032禾迈股份55273987.922.43

47002459晶澳科技55214404.142.43

48002292奥飞娱乐54631722.622.40

49300364中文在线53887846.722.37

50601595上海电影52255456.432.30

51601949中国出版52030523.402.29

52600559老白干酒51717483.622.28

53300570太辰光51623311.252.27

54002558巨人网络48744901.992.15

第39页共49页海富通股票混合型证券投资基金2023年中期报告

55300002神州泰岳48289022.172.13

56002343慈文传媒46335030.202.04

57300291百纳千成46122925.002.03

58688041海光信息45828238.622.02

59300634彩讯股份45453461.642.00

注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元占期初基金资序号股票代码股票名称本期累计卖出金额产净值比例

（％）

1688063派能科技226167832.629.95

2300418昆仑万维210800590.579.28

3300229拓尔思210330311.549.26

4300438鹏辉能源188549069.098.30

5605117德业股份166848895.317.34

6000032深桑达Ａ164741955.127.25

7688256寒武纪160352472.237.06

8300058蓝色光标156186702.086.87

9688348昱能科技152374084.786.71

10300274阳光电源149397239.776.58

11601360三六零145306766.406.40

12688032禾迈股份134402630.285.92

13300693盛弘股份122355369.515.39

14601728中国电信102810647.284.53

15601858中国科传97478202.804.29

16002897意华股份96480766.444.25

17300459汤姆猫93091979.784.10

18603019中科曙光90749128.813.99

19603486科沃斯89621249.173.94

20002335科华数据89590178.513.94

21688111金山办公88278851.083.89

22002368太极股份85967402.563.78

23605168三人行72228093.643.18

24300442润泽科技70622548.443.11

25600050中国联通70115727.003.09

26300624万兴科技70075605.233.08

27603179新泉股份68206919.983.00

28600415小商品城66321714.652.92

29002126银轮股份66276021.942.92

30300769德方纳米65796068.282.90

第40页共49页海富通股票混合型证券投资基金2023年中期报告

31300033同花顺63696630.652.80

32300474景嘉微63563544.572.80

33002517恺英网络63318372.432.79

34600536中国软件61454339.822.70

35300533冰川网络58585958.282.58

36002709天赐材料57912299.772.55

37000977浪潮信息52585705.912.31

38300570太辰光51127181.202.25

39603596伯特利50535707.242.22

40600559老白干酒50281909.212.21

41002459晶澳科技49969936.442.20

42688041海光信息47851059.162.11

43601689拓普集团47089347.322.07

44300548博创科技46839148.002.06

45300364中文在线45706872.342.01

46600732爱旭股份45662708.252.01

注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

金额单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额7614683662.61

卖出股票的收入（成交）总额7291524975.02

注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

第41页共49页海富通股票混合型证券投资基金2023年中期报告

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10本基金投资股指期货的投资政策

根据本基金合同，本基金不参与股指期货交易。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。

7.11.2本期国债期货投资评价

根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。

7.12投资组合报告附注

7.12.1报告期内本基金投资的爱旭股份（600732），因公司未能就发放年终奖做出合理预期并审慎做出决策，存货跌价损失测算中可变现净值的确定方法不合理，对限电影响造成损失的性质认定不准确，导致2022年1月29日业绩预告信息披露不准确，公司在2022年4月22日披露的业绩预告更正公告中对补充计提存货跌价损失的原因披露不准确、不完整，设立子公司的相关决议公司未履行董事会审议程序，且未及时进行信息披露。于2022年12月9日被中国证券监督管理委员会上海监管局出具警示函。

对该证券的投资决策程序的说明：上海爱旭新能源股份有限公司前身为上海港机股份有限公司，主要从事大型港口设备、工程船舶和大型金属结构及其部件、配件的设计、建造和销售。经过收购重组后，上市公司主营业务由房地产开发与经营转型进入太阳能光伏行业。近年来公司电池片盈利稳步修复，推动业绩加速增长，同时推动新型电池技术量产升级，竞争力有望进一步提升。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程，该证券被纳入本基金的实际投资组合。

其余九名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

7.12.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元序号名称金额

1存出保证金1067335.88

第42页共49页海富通股票混合型证券投资基金2023年中期报告

2应收清算款2629706.78

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款31147991.91

6其他应收款-

7待摊费用-

8其他-

9合计34845034.57

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票未存在流通受限情况。

§8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份持有人结构户均持有的机构投资者个人投资者

持有人户数(户)基金份额占总份额占总份额持有份额持有份额比例比例

12984316444.22564610346.6526.44%1570556758.4273.56%

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例

第43页共49页海富通股票混合型证券投资基金2023年中期报告

基金管理人所有从业人员持有本基金1798397.390.0842%

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和

50~100

研究部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金50~100

§9开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2005年7月29日）基金份额总额419612160.22

本报告期期初基金份额总额1809198531.65

本报告期基金总申购份额1468400713.50

减：本报告期基金总赎回份额1142432140.08

本报告期基金拆分变动份额-

本报告期期末基金份额总额2135167105.07

注：总申购份额含转换入份额总赎回份额含转换出份额。

§10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

第44页共49页海富通股票混合型证券投资基金2023年中期报告

本报告期，基金管理人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。

10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易占当期股占当期佣券商名称单元备注成交金额票成交总佣金金总量的数量额的比例比例

招商证券15274372904.4935.38%3804420.4835.19%-

天风证券23458876796.8023.20%2527996.5423.38%-

国金证券12066393902.6313.86%1490495.9113.79%-

兴业证券2855745781.695.74%621967.475.75%-

光大证券1790939344.685.31%570506.035.28%-

安信证券1686121352.174.60%501755.374.64%-

中金财富1506736850.733.40%370576.823.43%-

中信建投1343605799.512.31%251277.742.32%-

国泰君安1262696792.261.76%192110.611.78%-

东方证券2252576565.011.69%182185.221.69%-

国信证券2139636696.280.94%102107.540.94%-

东北证券1130353747.310.87%95326.620.88%-

长江证券298552914.970.66%71740.850.66%-

东吴证券236565766.000.25%26374.640.24%-

民生证券23033423.100.02%2188.100.02%-

中信浙江1-----

中银国际1-----

渤海证券1-----

高盛高华2-----

国元证券1-----

信达证券1-----

长城证券1-----

海通证券2-----

川财证券1-----

银河证券1-----

注：1、本基金本报告期内交易单元未发生变更。

2、(1)交易单元的选择标准

本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评估三个部

分进行主观性评议，形成证券公司交易单元租用意见。

第45页共49页海富通股票混合型证券投资基金2023年中期报告

(2)交易单元的选择程序

本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择：

<1>推荐。投资部业务人员推荐，经投资部部门会议讨论，形成证券公司交易单元租用意见，并报公司总经理办公会核准。

<2>核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后，由基金管理人的总经理办公会核准。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元债券交易回购交易权证交易占当期债占当期回占当期权券商名称成交金额券成交总成交金额购成交总成交金额证成交总额的比例额的比例额的比例

招商证券------

天风证券------

国金证券------

兴业证券------

光大证券------

安信证券------

中金财富------

中信建投------

国泰君安------

东方证券------

国信证券------

东北证券------

长江证券------

东吴证券------

民生证券------

中信浙江------

中银国际------

渤海证券------

高盛高华------

国元证券------

信达证券------

长城证券------

海通证券------

川财证券------

银河证券------

第46页共49页海富通股票混合型证券投资基金2023年中期报告

10.8其他重大事件

法定披露日序号公告事项法定披露方式期

证券日报、基金管理人网海富通基金管理有限公司关于终止部分代销

1站及中国证监会基金电2023-02-06

机构办理旗下基金相关销售业务的公告子披露网站

证券日报、基金管理人网海富通基金管理有限公司关于公司住所变更

2站及中国证监会基金电2023-02-22

的公告子披露网站

海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金证券日报、基金管理人网

3新增北京创金启富基金销售有限公司为销售站及中国证监会基金电2023-03-23

机构并参加其申购费率优惠活动的公告子披露网站

海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金证券日报、基金管理人网

4新增新华信通基金销售有限公司为销售机构站及中国证监会基金电2023-03-23

并参加其申购费率优惠活动的公告子披露网站

证券日报、基金管理人网海富通基金管理有限公司关于终止部分代销

5站及中国证监会基金电2023-03-30

机构办理旗下基金相关销售业务的公告子披露网站

海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金证券日报、基金管理人网

6新增济安财富（北京）基金销售有限公司为销站及中国证监会基金电2023-04-18

售机构并参加其申购费率优惠活动的公告子披露网站

海富通基金管理有限公司关于旗下基金参加证券日报、基金管理人网

7兴业银行股份有限公司申购及定期定额投资站及中国证监会基金电2023-05-19

费率优惠活动的公告子披露网站

§11影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

11.2影响投资者决策的其他重要信息

海富通基金管理有限公司成立于2003年4月，是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。

从2003年8月开始，海富通先后募集成立了109只公募基金。截至2023年6月30日，海富通管理的公募基金资产规模约1649亿元人民币。

海富通是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，是首批获得特定客户资产管理业务资格的基金管理公司。2010年12月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012年9月，中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014年8月，海富通全资子公司上海富诚海富通资产管理有限公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。2016年12月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选

第47页共49页海富通股票混合型证券投资基金2023年中期报告聘为首批基本养老保险基金投资管理人。

2020年3月，由《中国证券报》主办的第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓，海富通基金

管理有限公司荣获“金牛进取奖”，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖项。2020年7月，由《上海证券报》主办的第十七届金基金奖名单揭晓，海富通基金管理有限公司荣获“金基金*股票投资回报基金管理公司奖”，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“金基金*偏股混合型基金三年期奖”。

2021年7月，海富通内需热点混合型证券投资基金蝉联“金基金*偏股混合型基金三年期奖”。2021年9月，由《中国证券报》主办的第十八届“中国基金业金牛奖”揭晓，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”。

2022年7月，海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获《证券时报》颁发的“五年持续回报灵活配置混合型明星基金奖”。2022年8月，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获《中国证券报》颁发的“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”，海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”。2022年 9月，海富通荣获“IAMAC推介*2021年度保险资产管理业最受欢迎投资业务合作机构——最具进取基金公司”。2022年11月，海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获“金基金*灵活配置型基金三年期奖”，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“金基金*偏股混合型基金五年期奖”。

2023年3月，海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金荣获上海证券交易所颁发的“上交所 2022 年度债券旗舰 ETF”。2023 年 6 月，海富通收益增长混合型证券投资基金荣获《证券时报》颁发的“五年持续回报灵活配置型明星基金奖”。

§12备查文件目录

12.1备查文件目录

(一)中国证监会批准设立海富通股票混合型证券投资基金的文件

(二)海富通股票混合型证券投资基金基金合同

(三)海富通股票混合型证券投资基金招募说明书

(四)海富通股票混合型证券投资基金托管协议

(五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件

(六)法律法规及中国证监会规定的其他文件

第48页共49页海富通股票混合型证券投资基金2023年中期报告

12.2存放地点中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路479号18层1802-1803室以及19层1901-1908室

12.3查阅方式