海富通股票混合型证券投资基金2024年中期报告海富通股票混合型证券投资基金
2024年中期报告
2024年6月30日
基金管理人：海富通基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二四年八月三十日海富通股票混合型证券投资基金2024年中期报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年8月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年1月1日起至6月30日止。
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1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................5
2.4信息披露方式.............................................6
2.5其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标和基金净值表现.......................................6
3.1主要会计数据和财务指标........................................6
3.2基金净值表现.............................................7
§4管理人报告...............................................8
4.1基金管理人及基金经理情况.......................................8
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................10
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................10
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................11
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................12
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................12
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................13
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................13
§5托管人报告..............................................13
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................13
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............13
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................13
§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................13
6.1资产负债表.............................................13
6.2利润表...............................................15
6.3净资产变动表............................................16
6.4报表附注..............................................17
7投资组合报告..............................................35
7.1期末基金资产组合情况........................................35
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................35
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................36
7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................38
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................41
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细....................41
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................41
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................41
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细....................41
7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................41
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................41
7.12投资组合报告附注.........................................41
§8基金份额持有人信息..........................................42
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................42
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8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................43
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.....................43
§9开放式基金份额变动..........................................43
§10重大事件揭示............................................43
10.1基金份额持有人大会决议......................................43
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................43
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................43
10.4基金投资策略的改变........................................44
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................44
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................44
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................44
10.8其他重大事件...........................................46
§11影响投资者决策的其他重要信息....................................46
§12备查文件目录............................................47
12.1备查文件目录...........................................47
12.2存放地点.............................................47
12.3查阅方式.............................................48
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称海富通股票混合型证券投资基金基金简称海富通股票混合基金主代码519005交易代码519005基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2005年7月29日基金管理人海富通基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额2372734525.48份基金合同存续期不定期
2.2基金产品说明
精选景气行业和积极主动精选股票投资相结合，分享中国经济高速成长的投资目标成果，谋求基金资产的长期最大化增值。
本基金采用双层次的投资策略：第一层次主要通过对股票市场的系统性风
投资策略险进行分析，确定股票和现金资产的配置比例；第二层次主要是通过对行业景气循环和个股的研究，精选适合本投资组合风险收益特征的股票。
业绩比较基准 MSCI 中国 A 股指数*80%+上证国债指数*20%
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币风险收益特征
市场基金，但低于股票型基金，属于中高风险水平的投资品种。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称海富通基金管理有限公司中国银行股份有限公司姓名岳冲许俊信息披露
联系电话021-38650788010-66596688负责人
电子邮箱 chongyue@hftfund.com fxjd_hq@bank-of-china.com
客户服务电话40088-4009995566
传真021-33830166010-66594942中国（上海）自由贸易试验区北京西城区复兴门内大街1号陆家嘴环路479号18层注册地址
1802-1803室以及19层
1901-1908室中国（上海）自由贸易试验区北京西城区复兴门内大街1号办公地址陆家嘴环路479号18层
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1802-1803室以及19层
1901-1908室
邮政编码200120100818法定代表人杨仓兵葛海蛟
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称《证券日报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.hftfund.com基金中期报告备置地点基金管理人及基金托管人的住所
2.5其他相关资料
项目名称办公地址注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司北京市西城区太平桥大街17号
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标报告期（2024年1月1日至2024年6月30日）
本期已实现收益-658388646.09
本期利润-552452676.83
加权平均基金份额本期利润-0.2465
本期加权平均净值利润率-28.84%
本期基金份额净值增长率-24.16%
3.1.2期末数据和指标报告期末(2024年6月30日)
期末可供分配利润-502195411.64
期末可供分配基金份额利润-0.2117
期末基金资产净值1870539113.84
期末基金份额净值0.7883
3.1.3累计期末指标报告期末(2024年6月30日)
基金份额累计净值增长率250.26%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
(为期末余额不是当期发生数)。
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3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值增业绩比较基份额净值增业绩比较基
阶段长率标准差准收益率标*－**－*
长率*准收益率*
*准差*
过去一个月1.32%1.89%-3.09%0.46%4.41%1.43%
过去三个月-10.77%1.90%-2.12%0.68%-8.65%1.22%
过去六个月-24.16%2.68%-0.62%0.85%-23.54%1.83%
过去一年-47.36%2.50%-8.77%0.76%-38.59%1.74%
过去三年-39.27%2.61%-26.04%0.85%-13.23%1.76%自基金合同生
250.26%2.00%275.52%1.28%-25.26%0.72%
效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较海富通股票混合型证券投资基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2005年7月29日至2024年6月30日）
注：1、按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期。本基金自2007年8月
22日至2007年11月23日为持续营销后建仓期。建仓期满至今本基金的各项投资比例已达到基金
合同有关投资范围的规定，即股票资产70％-95%，一年期以内的国家债券和现金的比例不低于5％。
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同时满足第14章（七）有关投资组合限制的各项比例要求。
2、为了能更公允地体现基金投资业绩，海富通基金管理有限公司自2007年1月1日起调整海
富通股票基金业绩比较基准中股票部分的基准。原比较基准中的上证指数将调整为 MSCI China A 指数，相应的基准权重不变。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48号文批准，由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司（现更名为“法国巴黎资产管理 BE 控股公司”）于 2003 年 4 月 1日共同发起设立。截至2024年6月30日，本基金管理人共管理97只公募基金：海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通货币市场证券投资基金、海富通股票混合型证券投
资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势混合型证券投资基金、海富通精选
贰号混合型证券投资基金、海富通中国海外精选混合型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券
投资基金、海富通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF）、海富
通中小盘混合型证券投资基金、海富通稳固收益债券型证券投资基金、海富通国策导向混合型证券
投资基金、海富通中证500指数增强型证券投资基金、海富通安颐收益混合型证券投资基金、海富
通一年定期开放债券型证券投资基金、海富通内需热点混合型证券投资基金、海富通纯债债券型证
券投资基金、上证城投债交易型开放式指数证券投资基金、海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投
资基金、海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金、海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基
金、海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金、海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金、海富通
瑞丰债券型证券投资基金、海富通聚利纯债债券型证券投资基金、海富通集利纯债债券型证券投资
基金、海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）、海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基
金、海富通瑞利纯债债券型证券投资基金、海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞合
纯债债券型证券投资基金、海富通沪深300指数增强型证券投资基金、海富通瑞福债券型证券投资
基金、海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金、海富通添益货币市场基金、海富通聚优精选
混合型基金中基金（FOF）、海富通量化前锋股票型证券投资基金、海富通融丰定期开放债券型发起
式证券投资基金、海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金、海富通恒丰定期开放债券型发起
式证券投资基金、海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金、上证10年期地方政府债交易型
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开放式指数证券投资基金、海富通弘丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通鼎丰定期开放
债券型发起式证券投资基金、海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金、海富通上海清算所中
高等级短期融资券指数证券投资基金、海富通研究精选混合型证券投资基金、海富通稳健养老目标
一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、海富通中短债债券型证券投资基金、海富通聚合纯债
债券型证券投资基金、海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金、海富通先进
制造股票型证券投资基金、海富通裕通30个月定期开放债券型证券投资基金、海富通安益对冲策略
灵活配置混合型证券投资基金、海富通平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、
海富通科技创新混合型证券投资基金、海富通裕昇三年定期开放债券型证券投资基金、海富通添鑫
收益债券型证券投资基金、海富通瑞弘6个月定期开放债券型证券投资基金、海富通富盈混合型证
券投资基金、海富通富泽混合型证券投资基金、海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型开放
式指数证券投资基金、海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金、海富通成长甄选混合型证
券投资基金、海富通消费核心资产混合型证券投资基金、海富通成长价值混合型证券投资基金、海
富通均衡甄选混合型证券投资基金、海富通惠睿精选混合型证券投资基金、海富通欣睿混合型证券
投资基金、海富通消费优选混合型证券投资基金、海富通中债1-3年农发行债券指数证券投资基金、
海富通策略收益债券型证券投资基金、海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金、海
富通利率债债券型证券投资基金、海富通富利三个月持有期混合型证券投资基金、海富通瑞兴3个
月定期开放债券型证券投资基金、海富通欣利混合型证券投资基金、海富通碳中和主题混合型证券
投资基金、海富通成长领航混合型证券投资基金、海富通养老目标日期2035三年持有期混合型发起
式基金中基金（FOF）、海富通恒益金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通盈丰一
年定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通添利收益一年持有期债券型证券投资基金、海富通
悦享一年持有期混合型证券投资基金、海富通产业优选混合型证券投资基金、海富通瑞鑫30天持有
期债券型证券投资基金、海富通优势驱动混合型证券投资基金、海富通 ESG 领先股票型证券投资基
金、海富通中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金、海富通欣盈6个月持有期混合型证券投资
基金、海富通中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金、海富通中证汽车零部件主题交易
型开放式指数证券投资基金、海富通红利优选混合型证券投资基金、海富通中证港股通科技交易型
开放式指数证券投资基金发起式联接基金、海富通数字经济混合型证券投资基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理证券从业
姓名职务（助理）期限说明年限任职日期离任日期
第9页共48页海富通股票混合型证券投资基金2024年中期报告硕士，持有基金从业人员资格证书。历任长江证券研究所分析师，泰达宏利基金管理有限公司研究员、基金经理。2014年11月至2016年7月任泰达宏利周期混合基金经理，2015年6月至2016年7月本基金的基金兼任泰达宏利创益混合基金经理。
经理；公募权2016年7月加入海富通基金管理
吕越超2016-11-25-13年益投资二部总有限公司，现任公募权益投资二部监。总监。2016年11月起任海富通股票混合基金经理。2019年12月起兼任海富通先进制造股票基金经理。2020年3月起兼任海富通科技创新混合基金经理。2020年9月起兼任海富通成长甄选混合基金经理。
注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；
非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
姓名产品类型产品数量（只）资产净值(元)任职时间
吕越超公募基金43293056670.762016/11/25
私募资产管理计划1431082102.922022/04/27
其他组合14635673776.132018/08/08
合计68359812549.81
注：表内任职日期为基金经理加入公司以来首次开始管理各类产品的时间。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资
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组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，保证公平交易制度的执行和实现。
报告期内，公司对旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如1日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组
合同向交易的样本，对其进行了 95%置信区间，假设溢价率为 0 的 T 分布检验，结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明，报告期内公司对旗下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
国内方面，2024 年上半年国内经济整体维持弱修复状态，实现了实际 GDP 增速 5%，基本完成了目标。从经济运行节奏看，第一季度开局良好，进入第二季度，社融和 M1 增速开始回落，经济增速边际放缓，实际 GDP 同比增长 4.7%。从经济增长动力上看，海外经济向好，国内生产和出口保持强势，有力提振经济增长，而国内地产未显著回暖，居民和企业融资意愿不足，内需消费疲弱，全社会风险偏好较低。从政策思路看，目前国内政策主要集中在供给侧，坚持高质量发展，因地制宜发展新质生产力，这也是我国跨越中等收入陷阱的必由之路。
海外方面，2024年上半年美国经济在高利率和紧财政下开始走弱，但是经济仍有韧性，降息预期不断延后。6 月美国失业率走高，叠加 CPI 同比也回落，CME 利率期货显示预计美联储 9 月将启动降息。但是，失业率上升更多是源于新增劳动力进入市场，非农就业数据依然超预期，且实际薪资增速依然保持较高增长，最新零售数据也超预期，美国消费依然具有韧性。
从 A 股市场看，上半年主要指数多以下跌为主，上证指数为-0.25%，沪深 300 为 0.89%，中证
800为-1.76%，创业板指为-10.99%。行业板块方面，根据中信一级行业分类，表现靠前的板块是银
行、煤炭、石油石化、家电、电力及公用事业，跌幅较大的板块是消费者服务、计算机、商品零售、传媒、医药。
在上半年的操作中，本基金坚持自上而下和自下而上相结合的方法，继续布局了 AI 产业浪潮受益方向上的相关公司的投资机会，同时积极寻找在亚非拉出海方向上制造业领域的投资机会。与此同时，本基金结合今年市场风格因子的变化以及相关行业的基本面动态，对组合结构进行了一定程度的调整，在组合原来看好的产业方向上适当加大了大市值、低估值的成长类资产的配置权重。
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4.4.2报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金净值增长率为-24.16%，同期业绩比较基准收益率为-0.62%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
从全球经济看，由于美国财政高杠杆、货币高利率的制约，2024年美国财政刺激力度将边际走弱，美国经济、通胀也将逐步下行。6 月 18 日美国 CBO 在最新财政和经济展望中上调了 2024 年财年预算赤字，受到边际趋松的财政提振，通胀或存在抬升的压力。7月就业数据超预期走弱，市场降息预期升温，但受飓风等因素影响7月就业数据有一定特殊性，未来美联储降息节奏和幅度还需要进一步跟踪。一旦美联储启动降息，这对全球金融市场、各类资产都将产生较为显著的影响，我们面临的外部金融环境有望缓解。
中国经济暂时仍面临着总需求不足、结构调整阵痛的冲击，在这过程中市场信心较为脆弱和不足。目前政策的重心仍主要在供给端，短期而言，在破立并举、先立后破的政策基调下，若未来内需进一步下滑，不排除阶段性向需求端倾斜的可能，这需要进一步跟踪。此外，监管层也在积极呵护市场，下行空间可能有限，这时候更重要的是行业配置。
投资策略上，我们将继续关注 AI 产业浪潮带来的投资机会。另外，结合当前的国际形势和我国产业的比较优势，我们将关注亚非拉出海方向上制造业领域的投资机会，并将持续在这一方向上寻找投资机会进行布局。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、基金合同以及中国基金业协会提供的相关估值指引对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值由基金管理人与基金托管人分别独立完成。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各类基金份额的份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。
本基金管理人设立估值委员会，组成人员包括分管基金运营业务的高级管理人员、分管投资业务的高级管理人员、督察稽核部负责人、风险管理部负责人、研究部负责人及基金运营部负责人等，以上人员具有丰富的合规、风控、证券研究、会计方面的专业经验。估值委员会负责制定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。估值委员会对经济环境发生重大变化或发生影响证券价格的重大事件进行评估，充分听取相关部门的建议，并和托管人充分协商后，提交估值建议报告，以便估值委员会决策。基金运营部按照批准后的估值政策进行估值。
上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
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4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
一、本基金本报告期内无应分配的收益。
二、已实施的利润分配：无。
三、不存在应分配但尚未实施的利润。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期无需要说明的情形。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在海富通股票混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合
报告等数据真实、准确和完整。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：海富通股票混合型证券投资基金
报告截止日：2024年6月30日
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单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2024年6月30日2023年12月31日
资产：
货币资金6.4.7.1105750152.49143286301.83
结算备付金11239243.099008001.07
存出保证金758714.45711151.52
交易性金融资产6.4.7.21767769499.512061419220.42
其中：股票投资1767769499.512061419220.42
基金投资--
债券投资--
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产6.4.7.3--
买入返售金融资产6.4.7.4--
应收清算款-3559095.60
应收股利--
应收申购款2969794.247478431.81
递延所得税资产--
其他资产6.4.7.5--
资产总计1888487403.782225462202.25本期末上年度末负债和净资产附注号
2024年6月30日2023年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债6.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款5342481.144548904.44
应付赎回款3854261.8029153457.49
应付管理人报酬1874143.672311764.99
应付托管费312357.30385294.17
应付销售服务费--
应付投资顾问费--
应交税费--
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债6.4.7.66565046.035855189.35
负债合计17948289.9442254610.44
净资产：
实收基金6.4.7.72372734525.482100368334.10
第14页共48页海富通股票混合型证券投资基金2024年中期报告
未分配利润6.4.7.8-502195411.6482839257.71
净资产合计1870539113.842183207591.81
负债和净资产总计1888487403.782225462202.25
注：报告截止日2024年6月30日，基金份额净值0.7883元，基金份额总额2372734525.48份。
6.2利润表
会计主体：海富通股票混合型证券投资基金
本报告期：2024年1月1日至2024年6月30日
单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2024年1月1日至2023年1月1日至
2024年6月30日2023年6月30日
一、营业总收入-539075418.93530295525.11
1.利息收入270916.79423369.92
其中：存款利息收入6.4.7.9270916.79423369.92
债券利息收入--
资产支持证券利息收入--
买入返售金融资产收入--
其他利息收入--
2.投资收益（损失以“-”填列）-645842466.19238139305.87
其中：股票投资收益6.4.7.10-659896907.56229278382.27
基金投资收益--
债券投资收益6.4.7.111046792.92-
资产支持证券投资收益--
贵金属投资收益6.4.7.12--
衍生工具收益6.4.7.13--
股利收益6.4.7.1413007648.458860923.60
其他投资收益--3.公允价值变动收益（损失以“-”号
6.4.7.15105935969.26289883897.39
填列）
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）--
5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.16560161.211848951.93
减：二、营业总支出13377257.9022853477.71
1．管理人报酬6.4.10.2.111360823.9419478242.79
2．托管费6.4.10.2.21893470.683246373.85
3．销售服务费--
4．投资顾问费--
5．利息支出--
其中：卖出回购金融资产支出--
6.信用减值损失--
第15页共48页海富通股票混合型证券投资基金2024年中期报告
7．税金及附加2.04-
8．其他费用6.4.7.17122961.24128861.07三、利润总额（亏损总额以“-”号填-552452676.83507442047.40
列）
减：所得税费用--
四、净利润（净亏损以“-”号填列）-552452676.83507442047.40
五、其他综合收益的税后净额--
六、综合收益总额-552452676.83507442047.40
6.3净资产变动表
会计主体：海富通股票混合型证券投资基金
本报告期：2024年1月1日至2024年6月30日
单位：人民币元本期
2024年1月1日至2024年6月30日
项目其他综合实收基金未分配利润净资产合计收益（若有）
一、上期期末净资218320759
2100368334.10-82839257.71
产1.81
二、本期期初净资2183207591.
2100368334.10-82839257.71
产81
三、本期增减变动
-312668477.额（减少以“-”272366191.38--585034669.35
97号填列）
（一）、综合收益-552452676.
---552452676.83总额83
（二）、本期基金份额交易产生的
239784198.8净资产变动数（净272366191.38--32581992.52
6
资产减少以“-”号
填列）
其中：1.基金申购816587721.1
951143328.06--134555606.96
款0
2.基金赎回-576803522.
-678777136.68-101973614.44款24
（三）、本期向基金份额持有人分
配利润产生的净----资产变动（净资产减少以“-”号填列）
四、本期期末净资2372734525.48--502195411.641870539113.
第16页共48页海富通股票混合型证券投资基金2024年中期报告产84上年度可比期间
2023年1月1日至2023年6月30日
项目其他综合实收基金未分配利润净资产合计收益（若有）
一、上期期末净资227203635
1809198531.65-462837824.23
产5.88
二、本期期初净资227203635
1809198531.65-462837824.23
产5.88
三、本期增减变动
925332629.7
额（减少以“-”325968573.42-599364056.36
8号填列）
（一）、综合收益507442047.4
--507442047.40总额0
（二）、本期基金份额交易产生的
417890582.3净资产变动数（净325968573.42-91922008.96
8
资产减少以“-”号
填列）
其中：1.基金申购2081537054.
1468400713.50-613136340.54
款04
2.基金赎回-166364647
-1142432140.08--521214331.58
款1.66
（三）、本期向基金份额持有人分
配利润产生的净----资产变动（净资产减少以“-”号填列）
四、本期期末净资3197368985.
2135167105.07-1062201880.59
产66报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：任志强，主管会计工作负责人：胡光涛，会计机构负责人：胡正万
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
海富通股票混合型证券投资基金（原名为海富通股票证券投资基金，以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2005]85号《关于同意海富通股票证券投资基金募集申请的批复》核准，由海富通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基
第17页共48页海富通股票混合型证券投资基金2024年中期报告金法》和《海富通股票证券投资基金基金合同》公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币419517490.36元。经向中国证监会备案，《海富通股票证券投资基金基金合同》于2005年7月29日正式生效基金合同生效日的基金份额总额为
419612160.22份基金份额，其中认购资金利息折合94669.86份基金份额。本基金的基金管理人为
海富通基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据2014年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，海富通股票证券投资基金于2015年8月7日公告后更名为海富通股票混合型证券投资基金。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通股票混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括为国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下，本基金投资组合的基本范围为：股票资产及存托凭证70%-95%，权证投资0-3%，一年期以内的政府债券和现金的比例不低于5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：MSCI China A 指数×80%＋上证国债指数×20%。
本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于2024年8月29日批准报出。
6.4.2会计报表的编制基础本基金以持续经营为基础编制财务报表。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度和中期报告>》以及中国证券投资基金业协
会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》及附注6.4.2
中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金2024年6月30日的财务状况、2024年上半年的经营成果和净资产变动情况。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金报告期所采用的会计政策、其他会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。
第18页共48页海富通股票混合型证券投资基金2024年中期报告
6.4.5差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、
财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、
财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70
号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(a)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；对国债、地方政府债
以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(b)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(c)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(d)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据财政部、国家税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自2023年8月
第19页共48页海富通股票混合型证券投资基金2024年中期报告
28日起，证券交易印花税实施减半征收。
(e)本基金城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1货币资金
单位：人民币元本期末项目
2024年6月30日
活期存款105750152.49
等于：本金105740701.41
加：应计利息9451.08
定期存款-
等于：本金-
加：应计利息-
其中：存款期限1个月以内-
存款期限1-3个月-
存款期限3个月以上-
其他存款-
等于：本金-
加：应计利息-
合计105750152.49
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2024年6月30日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票1692071833.44-1767769499.5175697666.07
贵金属投资-金交-
---所黄金合约
交易所-
市场---
债券银行间-
市场---
合计----
第20页共48页海富通股票混合型证券投资基金2024年中期报告
资产支持证券----
基金----
其他----
合计1692071833.44-1767769499.5175697666.07
6.4.7.3衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5其他资产
本基金本报告期末其他资产无余额。
6.4.7.6其他负债
单位：人民币元本期末项目
2024年6月30日
应付券商交易单元保证金-
应付赎回费7178.50
应付证券出借违约金-
应付交易费用6463385.87
其中：交易所市场6463385.87
银行间市场-
应付利息-
预提费用94481.66
合计6565046.03
6.4.7.7实收基金
金额单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
第21页共48页海富通股票混合型证券投资基金2024年中期报告
基金份额（份）账面金额
上年度末2100368334.102100368334.10
本期申购951143328.06951143328.06
本期赎回（以“-”号填列）-678777136.68-678777136.68
本期末2372734525.482372734525.48
注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.8未分配利润
单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末1015890737.31-933051479.6082839257.71
本期期初1015890737.31-933051479.6082839257.71
本期利润-658388646.09105935969.26-552452676.83本期基金份额交易产生的
90254659.00-122836651.52-32581992.52
变动数
其中：基金申购款330371656.51-464927263.47-134555606.96
基金赎回款-240116997.51342090611.95101973614.44
本期已分配利润---
本期末447756750.22-949952161.86-502195411.64
6.4.7.9存款利息收入
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
活期存款利息收入196090.51
定期存款利息收入-
其他存款利息收入-
结算备付金利息收入67641.64
其他7184.64
合计270916.79
6.4.7.10股票投资收益
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
卖出股票成交总额6370812119.93
减：卖出股票成本总额7017219635.91
减：交易费用13489391.58
买卖股票差价收入-659896907.56
第22页共48页海富通股票混合型证券投资基金2024年中期报告
6.4.7.11债券投资收益
6.4.7.11.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
债券投资收益——利息收入3189.13债券投资收益——买卖债券（债转股及
1043603.79债券到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入-
债券投资收益——申购差价收入-
合计1046792.92
6.4.7.11.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
8014500.29
交总额
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）
6943685.34
成本总额
减：应计利息总额26870.52
减：交易费用340.64
买卖债券差价收入1043603.79
6.4.7.12贵金属投资收益
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.13衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.14股利收益
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
股票投资产生的股利收益13007648.45
其中：证券出借权益补偿收入-
基金投资产生的股利收益-
合计13007648.45
第23页共48页海富通股票混合型证券投资基金2024年中期报告
6.4.7.15公允价值变动收益
单位：人民币元本期项目名称
2024年1月1日至2024年6月30日
1.交易性金融资产105935969.26
——股票投资105935969.26
——债券投资-
——资产支持证券投资-
——基金投资-
——贵金属投资-
——其他-
2.衍生工具-
——权证投资-
3.其他-
减：应税金融商品公允价值变动产生的
预估增值税-
合计105935969.26
6.4.7.16其他收入
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
基金赎回费收入559340.33
基金转换费收入820.88
合计560161.21
6.4.7.17其他费用
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
审计费用34809.32
信息披露费59672.34
证券出借违约金-
银行划款手续费9879.58
其他费用600.00
债券托管账户维护费18000.00
合计122961.24
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
第24页共48页海富通股票混合型证券投资基金2024年中期报告
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至本财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称与本基金的关系
海富通基金管理有限公司(“海富通”)基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”)基金托管人、基金销售机构
海通证券股份有限公司(“海通证券”)基金管理人的股东、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
金额单位：人民币元本期上年度可比期间
2024年1月1日至2024年6月30日2023年1月1日至2023年6月30日
关联方名称占当期股占当期股成交金额票成交总成交金额票成交总额的比例额的比例
海通证券404963807.393.12%--
6.4.10.1.2权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元本期
2024年1月1日至2024年6月30日
关联方名称当期占当期佣金占期末应付佣期末应付佣金余额佣金总量的比例金总额的比例
海通证券299985.833.17%193394.362.99%
第25页共48页海富通股票混合型证券投资基金2024年中期报告上年度可比期间
2023年1月1日至2023年6月30日
关联方名称当期占当期佣金占期末应付佣期末应付佣金余额佣金总量的比例金总额的比例
-----
注：1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2、根据证券交易单元租用协议，本基金管理人在租用海通证券交易专用交易单元进行股票、债
券、权证及回购交易的同时，还从海通证券获得研究综合服务。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年6月2023年1月1日至2023年6
30日月30日
当期发生的基金应支付的管理费11360823.9419478242.79
其中：应支付销售机构的客户维护费4687922.467304459.82
应支付基金管理人的净管理费6672901.4812173782.97
注：海富通股票混合型证券投资基金的管理费率由1.5%下调至1.2%，自2023年8月26日起执行新的管理费率。
2023年8月26日之前，支付基金管理人海富通的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为:日管理人报酬＝前一日基金资产净值x1.50%/当年天数。
2023年8月26日（含）之后，支付基金管理人海富通的管理人报酬按前一日基金资产净值1.2%
的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为:日管理人报酬＝前一日基金资产净值 x1.20%/当年天数。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年6月2023年1月1日至2023年6
30日月30日
当期发生的基金应支付的托管费1893470.683246373.85
注：海富通股票混合型证券投资基金的托管费率由0.25%下调至0.20%，自2023年8月26日起执行新的托管费率。
2023年8月26日之前，支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计
第26页共48页海富通股票混合型证券投资基金2024年中期报告提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值 x0.25%/当年天数。
2023年8月26日（含）之后，支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.20%的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值x0.20%/当年天数。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。
6.4.10.5各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间关联方名称2024年1月1日至2024年6月30日2023年1月1日至2023年6月30日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
105750152.183366578.
中国银行196090.51305316.87
4936
6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
第27页共48页海富通股票混合型证券投资基金2024年中期报告本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.8其他关联交易事项的说明
6.4.10.8.1其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11利润分配情况
本基金本报告期内未实施利润分配。
6.4.12期末（2024年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。
6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期内未发生转融通证券出借业务。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金是一只偏股型的证券投资基金，属于中等风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
第28页共48页海富通股票混合型证券投资基金2024年中期报告
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立审计及风险管理委员会，负责制定公司的风险管理政策，审议批准公司的风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额及监督公司内部控制制度和风险管理制度的执行情况等；在管理层层面设立风险管理委员会，负责实施董事会下设审计及风险管理委员会所制定的各项风险管理政策。
本基金的基金管理人建立了由督察长、风险管理委员会、风险管理部和督察稽核部及相关业务部门风险管理责任人构成的三层次风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放于信用良好的银行，与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于2024年6月30日，本基金未持有债券和资产支持证券（2023年12月31日：无）。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，除在附注6.4.12中列示的流通暂时受限的证券外，本基金所持大部分投资品种均能及时变现。本基金的负债水平也严格按照基金合同及中国证监会相关规定进行管理，因此无重大流动性风险。
第29页共48页海富通股票混合型证券投资基金2024年中期报告
6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%，本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司
可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%（完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制）。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性
第30页共48页海富通股票混合型证券投资基金2024年中期报告
金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及存出保证金等。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2024年6月30日
资产
105750152.4
货币资金105750152.49---
9
结算备付金11239243.09---11239243.09
存出保证金758714.45---758714.45
1767769499.
交易性金融资产---1767769499.51
51
应收申购款350.48--2969443.762969794.24
1888487403.
资产总计117748460.51--1770738943.27
78
负债
应付清算款---5342481.145342481.14
应付赎回款---3854261.803854261.80
应付管理人报酬---1874143.671874143.67
应付托管费---312357.30312357.30
其他负债---6565046.036565046.03
17948289.
负债总计---17948289.94
94
利率敏感度缺口117748460.51--1752790653.331870539113.
84
上年度末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2023年12月31
第31页共48页海富通股票混合型证券投资基金2024年中期报告日资产
143286301.8
货币资金143286301.83---
3
结算备付金9008001.07---9008001.07
存出保证金711151.52---711151.52
2061419220.
交易性金融资产---2061419220.42
42
应收清算款---3559095.603559095.60
应收申购款10035.95--7468395.867478431.81
2225462202.
资产总计153015490.37--2072446711.88
25
负债
应付清算款---4548904.444548904.44
应付赎回款---29153457.4929153457.49
应付管理人报酬---2311764.992311764.99
应付托管费---385294.17385294.17
其他负债---5855189.355855189.35
负债总计---42254610.4442254610.44
2183207591.
利率敏感度缺口153015490.37--2030192101.44
81
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
于2024年6月30日，本基金未持有交易性债券投资(2023年12月31日：同)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2023年12月31日：同)。
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易
第32页共48页海富通股票混合型证券投资基金2024年中期报告
的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票及存托凭证投资比例为基金总资产的70%-95%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末上年度末
2024年6月30日2023年12月31日
项目占基金资占基金资产公允价值产净值比公允价值净值比例例（%）（%）
1767769499.2061419220
交易性金融资产－股票投资94.5194.42
51.42
交易性金融资产－基金投资----
交易性金融资产－贵金属投资----
衍生金融资产－权证投资----
其他----
1767769499.2061419220
合计94.5194.42
51.42
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设除业绩比较基准(附注6.4.1)以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的分析相关风险变量的变动
影响金额（单位：人民币元）
第33页共48页海富通股票混合型证券投资基金2024年中期报告本期末上年度末
2024年6月30日2023年12月31日
1.业绩比较基准上升5%145292398.22105081599.17
2.业绩比较基准下降5%-145292398.22-105081599.17
6.4.14公允价值
6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。
三个层次输入值的定义如下：
第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；
第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
2024年6月30日2023年12月31日
第一层次1767769499.512061419220.42
第二层次--
第三层次--
合计1767769499.512061419220.42
6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和可转换债券等，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不会将相关股票和可转换债券等的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采
用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。
6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
于2024年6月30日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具（2023年12月31日：无）。
第34页共48页海富通股票混合型证券投资基金2024年中期报告
6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融工具主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。
6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1权益投资1767769499.5193.61
其中：股票1767769499.5193.61
2基金投资--
3固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买
--入返售金融资产银行存款和结算备付金
7116989395.586.19
合计
8其他各项资产3728508.690.20
9合计1888487403.78100.00
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净值比例
代码行业类别公允价值（元）
（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
第35页共48页海富通股票混合型证券投资基金2024年中期报告
B 采矿业 45477.00 0.00
C 制造业 1709529484.51 91.39
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 215041.00 0.01
E 建筑业 2463725.00 0.13
F 批发和零售业 18126250.00 0.97
G 交通运输、仓储和邮政业 387055.00 0.02
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 17648091.00 0.94
J 金融业 - -
K 房地产业 19354376.00 1.03
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计1767769499.5194.51
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元占基金资产净
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值
值比例(％)
1300308中际旭创1273413175578184.449.39
2300502新易盛1648649174014901.959.30
3002463沪电股份4108676149966674.008.02
4605117德业股份1757048130618948.326.98
5300394天孚通信107521695070598.725.08
6300476胜宏科技277509089524403.404.79
7603283赛腾股份105723580772754.004.32
8601138工业富联232210063625540.003.40
第36页共48页海富通股票混合型证券投资基金2024年中期报告
9688629华丰科技219843157950641.163.10
10002130沃尔核材401234156654254.923.03
11000400许继电气143050049223505.002.63
12002851麦格米特173330044788472.002.39
13002594比亚迪17580043993950.002.35
14688183生益电子222655043150539.002.31
15688312燕麦科技158833138517026.752.06
16300433蓝思科技174720031886400.001.70
17001301尚太科技72743531439740.701.68
18002943宇晶股份148005430592716.181.64
19002384东山精密138920028756440.001.54
20603737三棵树69488425203442.681.35
21002938鹏鼎控股55690022142344.001.18
22002073软控股份270951620023323.241.07
23601028玉龙股份145010018126250.000.97
24603606东方电缆36330017732673.000.95
25300014亿纬锂能39150015628680.000.84
26300360炬华科技90470015379900.000.82
27000977浪潮信息41720015173564.000.81
28600584长电科技45550014443905.000.77
29688676金盘科技27480914331289.350.77
30002947恒铭达40151914133468.800.76
31002230科大讯飞31550013550725.000.72
32002483润邦股份291884213163977.420.70
33600325华发股份198040012872600.000.69
34002850科达利15316111698437.180.63
35000049德赛电池45740010726030.000.57
36603712七一二5419009857161.000.53
37002600领益智造12964009230368.000.49
38000519中兵红箭5428007962876.000.43
39002475立讯精密2003007873793.000.42
40000988华工科技2535007587255.000.41
41000786北新建材2428007201448.000.38
42300001特锐德3244006526928.000.35
43 000002 万科 A 913200 6328476.00 0.34
44300737科顺股份9931004270330.000.23
45002410广联达4277004097366.000.22
46603228景旺电子1255003990900.000.21
47002273水晶光电2333003961434.000.21
48002043兔宝宝3484003612908.000.19
49002271东方雨虹2024002497616.000.13
50001267汇绿生态4675002463725.000.13
51603661恒林股份548802316484.800.12
52688772珠海冠宇1515652258318.500.12
第37页共48页海富通股票混合型证券投资基金2024年中期报告
53300567精测电子339001915689.000.10
54301004嘉益股份201001829100.000.10
55600575淮河能源99500387055.000.02
56600795国电电力35900215041.000.01
57605499东鹏饮料900194175.000.01
58001309德明利2200190080.000.01
59603067振华股份15500180730.000.01
60688596正帆科技5005165165.000.01
61600048保利发展17500153300.000.01
62603979金诚信90045477.000.00
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元占期初基金资序号股票代码股票名称本期累计买入金额产净值比例
（％）
1300394天孚通信212798559.559.75
2300308中际旭创202238694.239.26
3605117德业股份153091501.867.01
4601138工业富联149560925.406.85
5300502新易盛146148737.556.69
6002463沪电股份145301537.126.66
7603993洛阳钼业136632261.356.26
8300476胜宏科技127970794.895.86
9002130沃尔核材101998250.414.67
10000949新乡化纤98104560.394.49
11002073软控股份95840298.184.39
12603283赛腾股份94714078.004.34
13601595上海电影91082606.994.17
14600547山东黄金90850811.844.16
15603496恒为科技89225052.494.09
16300737科顺股份89070400.714.08
17000977浪潮信息88575359.194.06
18002281光迅科技87370910.284.00
19688629华丰科技86820083.653.98
20603486科沃斯85666251.063.92
21000975银泰黄金82663807.303.79
22603737三棵树79855977.803.66
23600266城建发展79009057.943.62
24300133华策影视74337662.963.40
25002343慈文传媒72342593.003.31
第38页共48页海富通股票混合型证券投资基金2024年中期报告
26300364中文在线69115296.843.17
27600383金地集团68847601.983.15
28600546山煤国际68656480.793.14
29000807云铝股份67425217.783.09
30601117中国化学67048375.053.07
31002273水晶光电65989011.853.02
32300857协创数据65449522.153.00
33002850科达利62699053.362.87
34688228开普云62605906.412.87
35300182捷成股份61880300.122.83
36300570太辰光59884255.442.74
37688169石头科技57571490.432.64
38600661昂立教育56965941.922.61
39001301尚太科技56824171.962.60
40301191菲菱科思55413577.802.54
41002483润邦股份51952583.622.38
42300442润泽科技49840868.852.28
43002851麦格米特49629951.002.27
44002594比亚迪47945553.402.20
45000400许继电气47795226.792.19
46002035华帝股份46415850.662.13
47688183生益电子45312247.942.08
48300418昆仑万维43905844.002.01
注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元占期初基金资序号股票代码股票名称本期累计卖出金额产净值比例
（％）
1601595上海电影176014796.808.06
2300418昆仑万维153415178.487.03
3002315焦点科技145335316.146.66
4603993洛阳钼业137061086.856.28
5300364中文在线110905337.735.08
6300394天孚通信108311181.084.96
7601138工业富联102633764.004.70
8300494盛天网络102257789.934.68
9000949新乡化纤85338013.243.91
10603486科沃斯84845390.003.89
11300556丝路视觉84488277.653.87
12600547山东黄金84311480.843.86
第39页共48页海富通股票混合型证券投资基金2024年中期报告
13688111金山办公79403869.103.64
14002281光迅科技79071213.283.62
15603496恒为科技78329440.203.59
16605289罗曼股份77160059.033.53
17000975银泰黄金77123102.383.53
18002343慈文传媒75071253.003.44
19000810创维数字75014656.113.44
20300133华策影视72629957.663.33
21300737科顺股份70621254.393.23
22688228开普云70391811.323.22
23601117中国化学70003328.003.21
24002073软控股份68591235.953.14
25600266城建发展68434905.713.13
26000977浪潮信息67858111.453.11
27300570太辰光67816647.953.11
28600546山煤国际66606948.363.05
29301383天键股份66277718.953.04
30000807云铝股份62918446.542.88
31300182捷成股份62092582.452.84
32300857协创数据61811036.002.83
33002273水晶光电61229430.002.80
34300459汤姆猫60959745.032.79
35300315掌趣科技60632754.612.78
36600661昂立教育60385834.382.77
37002558巨人网络60269723.442.76
38300476胜宏科技60191515.212.76
39300002神州泰岳60125619.872.75
40300130新国都59335936.232.72
41002130沃尔核材58985387.002.70
42601900南方传媒58353681.582.67
43300624万兴科技58111600.402.66
44300308中际旭创56169179.802.57
45600383金地集团55939352.002.56
46002947恒铭达55014566.322.52
47300559佳发教育54009379.802.47
48603737三棵树51941360.402.38
49688169石头科技51180235.852.34
50301191菲菱科思51165954.422.34
51300115长盈精密51089371.002.34
52300280紫天科技48377352.172.22
注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
第40页共48页海富通股票混合型证券投资基金2024年中期报告
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额6617633945.74
卖出股票的收入（成交）总额6370812119.93
注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金合同，本基金不参与股指期货交易。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。
7.11.2本期国债期货投资评价
根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。
7.12投资组合报告附注
7.12.1报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
第41页共48页海富通股票混合型证券投资基金2024年中期报告
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金758714.45
2应收清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款2969794.24
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计3728508.69
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票未存在流通受限情况。
§8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构户均持有的机构投资者个人投资者
持有人户数(户)基金份额占总份额占总份额持有份额持有份额比例比例
12440819072.20171605193.327.23%2201129332.1692.77%
第42页共48页海富通股票混合型证券投资基金2024年中期报告
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金2221661.000.0936%
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
50~100
研究部门负责人持有本开放式基金
本基金基金经理持有本开放式基金50~100
§9开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2005年7月29日）基金份额总额419612160.22
本报告期期初基金份额总额2100368334.10
本报告期基金总申购份额951143328.06
减：本报告期基金总赎回份额678777136.68
本报告期基金拆分变动份额-
本报告期期末基金份额总额2372734525.48
注：总申购份额含转换入份额总赎回份额含转换出份额。
§10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内，本基金管理人无重大人事变动。
本报告期内，经中国银行股份有限公司研究决定，郭德秋先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
第43页共48页海富通股票混合型证券投资基金2024年中期报告
10.4基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期，基金管理人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。
10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易占当期股占当期佣券商名称单元备注成交金额票成交总佣金金总量的数量额的比例比例
天风证券23153020410.5224.28%2245893.7123.71%-
招商证券11808367993.7013.92%1330788.4514.05%-
民生证券21490883574.1711.48%1100366.9911.62%-
东方证券21224676839.559.43%907416.719.58%-
国金证券11085947924.228.36%799157.048.44%-
国泰君安1692434945.055.33%471729.104.98%-
国投证券1678811462.035.23%506319.985.35%-
东吴证券2673583671.215.19%498733.385.27%-
东北证券1419295384.593.23%312746.433.30%-
国信证券2405461474.143.12%300946.093.18%-
海通证券2404963807.393.12%299985.833.17%-
长江证券2345666616.972.66%255591.922.70%-
兴业证券2325263738.432.50%239361.842.53%-
中信建投1152164454.291.17%107970.431.14%-
国元证券1127903769.410.98%94125.630.99%-
中银国际1-----
高盛中国2-----
银河证券1-----
川财证券1-----
中信浙江1-----
光大证券1-----
渤海证券1-----
第44页共48页海富通股票混合型证券投资基金2024年中期报告
长城证券1-----
信达证券1-----
中金财富1-----
注：1、本基金本报告期内交易单元未发生变更。
2、(1)交易单元的选择标准
本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉、研究水平和综合服务支持三个部分进行评议，形成证券公司交易单元租用意见。
(2)交易单元的选择程序
本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择：
<1>推荐。投资部业务人员推荐，经投资部部门内部讨论，形成证券公司交易单元租用意见，并报公司总经理办公会审议。
<2>核准。在完成对证券公司的评估和审核后，由基金管理人的总经理办公会核准。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易回购交易权证交易占当期债占当期回占当期权券商名称成交金额券成交总成交金额购成交总成交金额证成交总额的比例额的比例额的比例
天风证券------
招商证券------
民生证券------
东方证券------
国金证券------
国泰君安------
国投证券------
东吴证券3732700.8324.99%----
东北证券------
国信证券6426050.0043.02%----
海通证券------
长江证券------
兴业证券4777326.0431.99%----
中信建投------
国元证券------
中银国际------
高盛中国------
银河证券------
第45页共48页海富通股票混合型证券投资基金2024年中期报告
川财证券------
中信浙江------
光大证券------
渤海证券------
长城证券------
信达证券------
中金财富------
10.8其他重大事件
法定披露日序号公告事项法定披露方式期
海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金证券日报、基金管理人网
1新增上海陆享基金销售有限公司为销售机构站及中国证监会基金电2024-03-06
并参加其申购费率优惠活动的公告子披露网站
海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金证券日报、基金管理人网
2新增深圳前海微众银行股份有限公司为销售站及中国证监会基金电2024-03-14
机构并参加其申购费率优惠活动的公告子披露网站海富通基金管理有限公司关于海富通股票混
证券日报、基金管理人网合型证券投资基金新增西南证券股份有限公
3站及中国证监会基金电2024-03-18
司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的子披露网站公告
海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金证券日报、基金管理人网
4新增汇丰银行（中国）有限公司为销售机构的站及中国证监会基金电2024-05-14
公告子披露网站
§11影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
11.2影响投资者决策的其他重要信息
海富通基金管理有限公司成立于2003年4月，是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。
从2003年8月开始，海富通先后募集成立了123只公募基金。截至2024年6月30日，海富通管理的公募基金资产规模约1613亿元人民币。
海富通是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，是首批获得特定客户资产管理业务资格的基金管理公司。2010年12月，海富通被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012年9月，中国保监会公告确认海富通为首批保险资金投资管理人之一。2014年8
第46页共48页海富通股票混合型证券投资基金2024年中期报告月，海富通全资子公司上海富诚海富通资产管理有限公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。2016年12月，海富通被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保险基金投资管理人。
2021年7月，海富通内需热点混合型证券投资基金蝉联《上海证券报》颁发的“金基金*偏股混合型基金三年期奖”。2021年9月，由《中国证券报》主办的第十八届“中国基金业金牛奖”揭晓，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”。
2022年7月，海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获《证券时报》颁发的“五年持续回报灵活配置混合型明星基金奖”。2022年8月，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获《中国证券报》颁发的“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”，海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”。2022年9月，海富通荣获中国保险资产管理业协会颁发的“IAMAC 推介·2021 年度保险资产管理业最受欢迎投资业务合作机构——最具进取基金公司”。2022年11月，海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获《上海证券报》颁发的“金基金·灵活配置型基金三年期奖”，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“金基金·偏股混合型基金五年期奖”。
2023年3月，海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金荣获上海证券交易所颁发的“上交所 2022 年度债券旗舰 ETF”。2023 年 6 月，海富通收益增长证券投资基金荣获《证券时报》颁发的“五年持续回报灵活配置型明星基金奖”。2023年8月，海富通荣获《上海证券报》颁发的“上证·中国基金投教创新案例奖”。
§12备查文件目录
12.1备查文件目录
(一)中国证监会批准设立海富通股票混合型证券投资基金的文件
(二)海富通股票混合型证券投资基金基金合同
(三)海富通股票混合型证券投资基金招募说明书
(四)海富通股票混合型证券投资基金托管协议
(五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
(六)法律法规及中国证监会规定的其他文件
12.2存放地点中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路479号18层1802-1803室以及19层1901-1908室
第47页共48页海富通股票混合型证券投资基金2024年中期报告
12.3查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
海富通基金管理有限公司
二〇二四年八月三十日
沪公网安备31011802005267号
