万家品质生活灵活配置混合型证券投资基

金

2024年第2季度报告

2024年6月30日

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2024年7月18日万家品质2024年第2季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年4月1日起至6月30日止。

§2基金产品概况基金简称万家品质基金主代码519195基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2015年8月6日

报告期末基金份额总额1183214002.22份投资目标本基金通过投资于中国经济社会发展过程中所涌现出的能够直接或间接满足居民生活品质提升需求的上市公司，在严格控制投资风险的基础上，谋求基金资产的长期稳定增值。

投资策略1、资产配置策略；2、股票投资策略：（1）品质生活主

题相关行业的界定；（2）个股选择策略；（3）存托凭证策略；3、债券投资策略：（1）利率预期策略；（2）久期

控制策略；（3）类属配置策略；（4）个券选择策略；（5）

套利策略；（6）中小企业私募债券投资策略；（7）可转

换债券投资策略；4、股指期货投资策略；5、股票期权、

权证投资策略；6、参与融资业务的投资策略；7、资产

支持证券等品种投资策略；8、其他金融衍生产品投资策略。

业绩比较基准50%×沪深300指数收益率+50%×上证国债指数收益率

风险收益特征本基金为混合型基金，属于中高预期风险、中高预期收益的证券投资基金，其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金，低于股票型基金。

基金管理人万家基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司

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下属分级基金的基金简称 万家品质生活 A 万家品质生活 C下属分级基金的交易代码519195016600

报告期末下属分级基金的份额总额1096862862.93份86351139.29份

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2024年4月1日-2024年6月30日）主要财务指标

万家品质生活 A 万家品质生活 C

1.本期已实现收益34275143.782135485.72

2.本期利润-12477084.31-3168010.58

3.加权平均基金份额本期利润-0.0116-0.0408

4.期末基金资产净值2621688573.85204601927.09

5.期末基金份额净值2.39022.3694

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

万家品质生活 A业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准

阶段净值增长率*收益率标准差*－**－*

准差*收益率*

*

过去三个月-0.72%1.67%-0.08%0.37%-0.64%1.30%

过去六个月10.96%2.11%2.53%0.44%8.43%1.67%

过去一年-16.01%1.84%-2.23%0.43%-13.78%1.41%

过去三年1.78%1.55%-11.97%0.52%13.75%1.03%

过去五年141.00%1.61%7.90%0.57%133.10%1.04%自基金合同

230.08%1.59%8.85%0.74%221.23%0.85%

生效起至今

万家品质生活 C

第3页共12页万家品质2024年第2季度报告业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准

阶段净值增长率*收益率标准差*－**－*

准差*收益率*

*

过去三个月-0.84%1.67%-0.08%0.37%-0.76%1.30%

过去六个月10.68%2.11%2.53%0.44%8.15%1.67%

过去一年-16.43%1.84%-2.23%0.43%-14.20%1.41%自基金合同

-18.28%1.66%-3.05%0.47%-15.23%1.19%生效起至今

注：万家品质生活 C 上述“自基金合同生效起至今”实际为“自基金份额类别首次确认起至今”，下同。

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

第4页共12页万家品质2024年第2季度报告

注：1、本基金于2015年8月6日成立，根据基金合同规定，基金合同生效后六个月内为建仓期。

建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。

2、本基金自 2022 年 9 月 15 日起增设 C 类份额，2022 年 9 月 16 日起确认有 C 类基金份额登记在册。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限姓名职务证券从业说明任职日期离任日期年限公司领导副总经理；万家价值优势

一年持有国籍：中国；学历：美国圣约翰大学工商

期混合型管理硕士，2015年3月入职万家基金管证券投资理有限公司，现任公司副总经理、基金经

2015年8月6

莫海波基金、万-14.5年理，历任投资研究部总监、总经理助理。

日家和谐增曾任财富证券有限责任公司资产管理部

长混合型研究员，中银国际证券有限责任公司证券证券投资投资部研究员、投资经理等职。

基金、万家品质生活灵活配置混合型

第5页共12页万家品质2024年第2季度报告证券投资

基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资

基金、万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金（LOF）、万家臻选混合型证券投资基金的基金经理

注：1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。

2、证券从业的含义遵从行业协会的相关规定。

4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本报告期末，本基金经理未兼任私募资产管理计划的投资经理，故本项不适用。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋取最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》公司制定了《公平交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动的各个环节确保公平对待不同投资组合防范导致不公平交易以及利益输送的异常交易发生。

本公司制订了明确的投资授权制度并建立了统一的投资管理平台确保不同投资组合获得公

第6页共12页万家品质2024年第2季度报告平的投资决策机会。实行集中交易制度对于交易所公开竞价交易执行交易系统中的公平交易程序;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易原则上按照价格优先、比例

分配的原则对交易结果进行分配;对于银行间交易按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进

行询价并完成交易。为保证公平交易原则的实现通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事前控制通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制通过对异常交易的监控和分析实现事后控制。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有5次，均为量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

4月规模以上工业增加值同比6.7%，社零同比2.3%；5月国内规模以上工业增加值同比5.6%，

社零同比3.7%。消费端小幅回升，投资端地产以价换量延续，制造业投资增速微降，设备更新带动明显。整体看，经济各分项涨跌互现。海外方面，美国4月份新增非农就业17.5万人，失业率小幅抬升至 3.9%，美国 4月 CPI 同比 3.4%，核心 CPI 同比 3.6%，均符合预期。

二季度市场呈现弱势震荡格局，上证指数和创业板指分别下跌2.43%和7.41%；结构性行情突出，红利和人工智能板块表现较好。考虑到未来政府债发行提速后下半年实物工作量有望提升，货币政策降准降息仍有空间、517房地产政策组合拳落地后未来仍有加码可能，国内经济预期有望边际向好。海外方面，美国公布 5月核心 PCE 物价指数环比回落，美国通胀依然处于下行通道，市场预期年内美联储降息 1-2 次。当前 A 股整体估值依然处于较低区间，未来指数有望维持震荡格局，结构性行情为主。

本产品二季度持仓保持稳定，持仓结构分别为 AI、农林牧渔。

1、AI 行业我们持续看好。我们一直在持续跟进 AI 行业变化，AI 大模型开始赋能 PC 和手机

等终端设备，AIPC 和 AI 手机明年有望快速普及。在算力建设上，目前未看到需求下降或者减缓的迹象，单位算力成本持续下降。海外互联网龙头厂商大量购买算力芯片，算力集群的规模也在不断扩大。因此，围绕算力需求的国内供应链持续受益，其中 PCB，光模块景气度依然较高，产品持续迭代升级。

2、种子板块：转基因商业化政策层面的流程已经走完，转基因或带来种业市场空间扩容、集

第7页共12页万家品质2024年第2季度报告

中度提升、盈利能力改善，其中市场对知识产权保护强化带来的集中度提升或存在预期差。目前种子板块的政策与业绩出于阶段性空窗期，需持续跟踪观察。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末万家品质生活 A 的基金份额净值为 2.3902 元，本报告期基金份额净值增长率为-0.72%，同期业绩比较基准收益率为-0.08%；截至本报告期末万家品质生活 C 的基金份额净值为2.3694元，本报告期基金份额净值增长率为-0.84%，同期业绩比较基准收益率为-0.08%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）

1权益投资2531521907.1486.15

其中：股票2531521907.1486.15

2基金投资--

3固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金融资

--产

7银行存款和结算备付金合计387380121.1313.18

8其他资产19515325.830.66

9合计2938417354.10100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值比

代码行业类别公允价值（元）例（%）

A 农、林、牧、渔业 381142092.00 13.49

B 采矿业 - -

C 制造业 1676996102.40 59.34

D 电力、热力、燃气及水生产和供应 - -

第8页共12页万家品质2024年第2季度报告业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 473363635.06 16.75

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 20077.68 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计2531521907.1489.57

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。

5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

1601138工业富联10173400278751160.009.86

2300502新易盛2626773277255890.159.81

3688256寒武纪1390947276339440.499.78

4688041海光信息3284770230985026.408.17

5300394天孚通信2604483230288386.868.15

6300308中际旭创1652280227816366.408.06

7002230科大讯飞4575375196512356.256.95

8603019中科曙光4189796173876534.006.15

9000998隆平高科13942718137056917.944.85

10300087荃银高科21756525134455324.504.76

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

第9页共12页万家品质2024年第2季度报告

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金将根据有关法律法规和政策的规定，在严格控制风险的前提下，本着谨慎原则，以套期保值为主要目的，参与股指期货的投资。

本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收

益分析的基础上。本基金将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素，结合定性和定量方法，确定投资时机。本基金将结合股票投资的总体规模、以及法律法规或中国证监会的相关规定，确定参与股指期货交易的投资比例。

本基金将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险以及大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险，以达到降低投资组合整体风险的目的。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期内未投资国债期货。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。

5.11投资组合报告附注

第10页共12页万家品质2024年第2季度报告

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额（元）

1存出保证金438054.77

2应收证券清算款15919473.57

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款3157797.49

6其他应收款-

7其他-

8合计19515325.83

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

项目 万家品质生活 A 万家品质生活 C

报告期期初基金份额总额971199371.8281907245.58

报告期期间基金总申购份额274177999.6837686761.79

减:报告期期间基金总赎回份额148514508.5733242868.08报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）--

报告期期末基金份额总额1096862862.9386351139.29

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

第11页共12页万家品质2024年第2季度报告

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

报告期内基金管理人未发生运用固有资金申赎及买卖本基金的情况。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

报告期内基金管理人未发生运用固有资金申赎及买卖本基金的情况。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。

2、《万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。

3、《万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。

4、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告原文。

5、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。

6、万家基金管理有限公司董事会决议。

7、本报告期内在中国证监会指定媒介公开披露的基金净值、更新招募说明书及其他临时公告。

9.2存放地点

基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站：www.wjasset.com。

9.3查阅方式

投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。

万家基金管理有限公司

2024年7月18日