交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基

金

2024年第3季度报告

2024年9月30日

基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2024年10月25日交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金2024年第3季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年07月01日起至09月30日止。

§2基金产品概况基金简称交银阿尔法核心混合基金主代码519712前端交易代码519712后端交易代码519713基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2012年8月3日

报告期末基金份额总额1484736051.30份

投资目标本基金通过积极发挥团队选股优势，结合基本面多因子指标等组合管理手段选择具有显著阿尔法特征的个股，在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下，追求长期持续稳定高于业绩比较基准的投资回报。

投资策略本基金充分发挥基金管理人的专业研究能力，以数量化工具辅助自上而下的资产配置，积极发挥研究团队的选股优势，结合基本面多因子指标自下而上精选个股，以谋求风险调整后的良好收益。

业绩比较基准75%×沪深300指数收益率+25%×中证综合债券指数收益率

风险收益特征本基金是一只混合型基金，其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。

基金管理人交银施罗德基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 交银阿尔法核心混合 A 交银阿尔法核心混合 C

第2页共12页交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金2024年第3季度报告下属分级基金的交易代码519712013885

报告期末下属分级基金的份额总额1440618330.83份44117720.47份

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2024年7月1日-2024年9月30日）主要财务指标

交银阿尔法核心混合 A 交银阿尔法核心混合 C

1.本期已实现收益-301552728.31-9810392.90

2.本期利润239294951.036587806.33

3.加权平均基金份额本期利润0.16350.1377

4.期末基金资产净值4090390512.09123170583.43

5.期末基金份额净值2.83932.7919

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）

扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

交银阿尔法核心混合 A业绩比较基净值增长率业绩比较基

阶段净值增长率*准收益率标*－**－*

标准差*准收益率*

准差*

过去三个月6.31%0.98%12.31%1.18%-6.00%-0.20%

过去六个月5.69%0.87%11.02%0.93%-5.33%-0.06%

过去一年-6.91%1.10%8.59%0.82%-15.50%0.28%

过去三年-27.33%1.25%-9.52%0.81%-17.81%0.44%

过去五年19.75%1.23%11.70%0.88%8.05%0.35%自基金合同

331.75%1.40%80.92%1.03%250.83%0.37%

生效起至今

交银阿尔法核心混合 C

第3页共12页交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金2024年第3季度报告业绩比较基净值增长率业绩比较基

阶段净值增长率*准收益率标*－**－*

标准差*准收益率*

准差*

过去三个月6.15%0.98%12.31%1.18%-6.16%-0.20%

过去六个月5.37%0.87%11.02%0.93%-5.65%-0.06%

过去一年-7.47%1.10%8.59%0.82%-16.06%0.28%自基金合同

-32.78%1.27%-9.90%0.82%-22.88%0.45%生效起至今注：1、本基金业绩比较基准自2015年10月1日起，由“75%×沪深300指数收益率+25%×中信标普全债指数收益率”变更为“75%×沪深300指数收益率+25%×中证综合债券指数收益率”，3.2.2同。详情见本基金管理人于2015年9月28日发布的《交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金业绩比较基准变更并修改基金合同相关内容的公告》。

2、本基金业绩比较基准每日进行再平衡过程。

3、交银阿尔法核心混合 C上述“自基金合同生效起至今”实际为“自基金份额类别首次确认起至今”，下同。

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

第4页共12页交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金2024年第3季度报告

注：1、本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

2、本基金自 2021 年 11 月 12 日起，开始销售 C 类份额，投资者提交的申购申请于 2021 年

11月15日被确认并将有效份额登记在册。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限交银优势行业混

合、交银阿尔法核

心混合、何帅先生，上海财经大学硕士。历任国交银持续2015年9月联安基金管理有限公司研究员。2012年何帅-14年成长主题16日加入交银施罗德基金管理有限公司，历混合、交任行业分析师。

银瑞和三年持有期混合的基金经理

注：基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其

第5页共12页交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金2024年第3季度报告

他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，基金整体运作符合有关法律法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和私募资产管理计划均严格遵循制度进行公平交易。

公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“价格优先、时间优先”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循公平交易分配原则对交易结果进行分配。

公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的行为。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总成交量5%的情形，本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差未出现异常。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

2024年三季度，市场悲观情绪浓厚，大部分行业估值持续下降，但在季度末最后几天，随

着货币政策加码放松，市场预期急剧转向，指数大幅反弹。在三季度，我们聚焦于尚有持续成长能力的个股及拥有一定股息率的金融板块，在三季度大部分时间略跑赢市场，但是最后几天由于整体组合弹性不足，跑输市场。突然的转变，我们认为“非一日之寒”，市场大部分行业估值已经大幅压缩，的确存在反弹的潜能，但对于这样的快速爆发，超出了预期。基本面的转变较难一蹴而就，面对大幅波动的市场，既不能被市场影响，也不能被我们过去的观点束缚，唯有理性客

第6页共12页交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金2024年第3季度报告观地面对变化。目前，我们对未来的经济判断仍是逐渐趋稳，所以在组合上，我们可能利用此次大幅上涨兑现部分个股。我们将继续努力挖掘能够持续成长的公司，希望长期为持有人带来稳定的超额收益。

4.5报告期内基金的业绩表现

本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内无需预警说明。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的比例

序号项目金额（元）

（%）

1权益投资2869206407.5067.84

其中：股票2869206407.5067.84

2基金投资--

3固定收益投资222431717.565.26

其中：债券222431717.565.26

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金融资

--产

7银行存款和结算备付金合计929543436.6821.98

8其他资产208409044.074.93

9合计4229590605.81100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值比

代码行业类别公允价值（元）例（%）

A 农、林、牧、渔业 307444.00 0.01

B 采矿业 1412950.00 0.03

C 制造业 1280719885.22 30.40

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业3088400.000.07

第7页共12页交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金2024年第3季度报告

E 建筑业 262800.00 0.01

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 41615473.20 0.99

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务

业2043778.540.05

J 金融业 1128903594.33 26.79

K 房地产业 224880.00 0.01

L 租赁和商务服务业 20730130.20 0.49

M 科学研究和技术服务业 388542795.69 9.22

N 水利、环境和公共设施管理业 1354276.32 0.03

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计2869206407.5068.09

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合无。

5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

1300750宁德时代1746650439963668.5010.44

2601398工商银行60915600376458408.008.93

3601567三星医疗10736945374612011.058.89

4601288农业银行77553000372254400.008.83

5601988中国银行41590263207951315.004.94

6300347泰格医药2926091201871018.094.79

7603259药明康德3565160186671777.604.43

8603556海兴电力2698375128577568.753.05

9000400许继电气3255100111291869.002.64

10601229上海银行1154759791110540.332.16

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

1国家债券--

2央行票据--

3金融债券222431717.565.28

其中：政策性金融债222431717.565.28

第8页共12页交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金2024年第3季度报告

4企业债券--

5企业短期融资券--

6中期票据--

7可转债（可交换债）--

8同业存单--

9其他--

10合计222431717.565.28

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

124041124农发111000000100663424.662.39

224030424进出0470000070486202.741.67

321021821国开1850000051282090.161.22

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细无。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细无。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细无。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细无。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策无。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策无。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细无。

5.10.3本期国债期货投资评价

第9页共12页交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金2024年第3季度报告无。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形披露如下：

2024年05月07日河南证监局给予许继电气股份有限公司责令改正的行政监管措施。

2023年11月17日国家外汇管理局北京市分局公示京汇罚[2023]32号行政处罚决定书给

予中国农业银行股份有限公司罚款553万元人民币，没收违法所得141.85万元人民币罚款的行政处罚。

2023年12月01日国家金融监督管理总局公示金罚决字[2023]21号行政处罚决定书给予

中国农业银行股份有限公司罚没共计570.9738万元人民币的行政处罚。

2023年12月01日央行公示银罚决字[2023]93号行政处罚决定书给予中国银行股份有限

公司3664.2万元人民币的行政处罚。

2024年01月05日国家金融监督管理总局公示金罚决字[2023]68号行政处罚决定书给予

中国银行股份有限公司430万元人民币的行政处罚。

2024年04月03日国家外汇管理局北京市分局公示京汇罚[2024]9号行政处罚决定书给予

中国银行股份有限公司罚没共计40.22万元人民币的行政处罚。

本基金管理人对证券投资决策程序的说明如下：本基金管理人对证券投资特别是重仓证券的

投资有严格的投资决策流程控制，对上述主体发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。

除上述主体外，本基金投资的前十名证券的其他发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额（元）

1存出保证金603538.07

2应收证券清算款205385365.91

3应收股利-

4应收利息-

第10页共12页交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金2024年第3季度报告

5应收申购款2420140.09

6其他应收款-

7其他-

8合计208409044.07

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细无。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明无。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

项目 交银阿尔法核心混合 A 交银阿尔法核心混合 C

报告期期初基金份额总额1484365098.5551115542.72

报告期期间基金总申购份额21997561.721839190.70

减:报告期期间基金总赎回份额65744329.448837012.95报告期期间基金拆分变动份额（份额减--少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额1440618330.8344117720.47

注：1、如果本报告期间发生转换入、份额类别调整、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；

2、如果本报告期间发生转换出、份额类别调整业务，则总赎回份额中包含该业务。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况无。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细无。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

第11页共12页交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金2024年第3季度报告无。

8.2影响投资者决策的其他重要信息无。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会核准交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金募集的文件；

2、《交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金基金合同》；

3、《交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金招募说明书》；

4、《交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金托管协议》；

5、关于募集交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金之法律意见书；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、基金托管人业务资格批件、营业执照；

8、报告期内交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金在规定报刊上各项公告的原稿。

9.2存放地点

备查文件存放于基金管理人的办公场所。

9.3查阅方式

投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金管理人的网站(www.fund001.com)查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客户服务中心电话：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，电子邮件：

services@jysld.com。