交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券

投资基金

2024年第3季度报告

2024年9月30日

基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2024年10月25日交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金2024年第3季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年07月01日起至09月30日止。

§2基金产品概况基金简称交银定期支付双息平衡混合基金主代码519732基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2013年9月4日

报告期末基金份额总额673718606.82份

投资目标本基金精选具有长期增长潜力和较好分红能力的股票，以及具有较高息票率的债券，力争实现基金资产的长期增值。

投资策略本基金精选具有较好现金分红能力、长期增长潜力且估值水平合

理的上市公司以及具有较高息票率的债券，通过在股票和债券等不同类别资产中的平衡配置，追求基金资产在风险可控前提下的持续增值，充分享受股票分红和债券利息的双重收益。

业绩比较基准50%×中证红利指数收益率+50%×中债综合全价指数收益率

风险收益特征本基金是一只混合型基金，在证券投资基金中属于较高风险的品种，其长期平均风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

基金管理人交银施罗德基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标报告期（2024年7月1日-2024年9月30日）

第2页共12页交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金2024年第3季度报告

1.本期已实现收益-118578766.48

2.本期利润232054288.97

3.加权平均基金份额本期利润0.3388

4.期末基金资产净值3066087445.79

5.期末基金份额净值4.551

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基

阶段准收益率标*－**－*

*标准差*准收益率*

准差*

过去三个月8.36%1.57%3.46%0.66%4.90%0.91%

过去六个月6.58%1.31%3.80%0.55%2.78%0.76%

过去一年1.16%1.25%7.26%0.49%-6.10%0.76%

过去三年-7.37%1.07%8.39%0.52%-15.76%0.55%

过去五年34.05%1.06%23.53%0.54%10.52%0.52%自基金合同

355.10%1.18%80.51%0.66%274.59%0.52%

生效起至今

注：本基金的业绩比较基准为50%×中证红利指数收益率+50%×中债综合全价指数收益率，每日进行再平衡过程。

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

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注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限交银定期

支付双息黄鼎先生，上海交通大学经济学硕士、平衡混武汉大学理学、金融学双学士。2013年

2021年9月

黄鼎合、交银-11年至2015年任博时基金研究员。2015年

29日

启嘉混合加入交银施罗德基金管理有限公司，历的基金经任行业分析师。

理

注：基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，基金整体运作符合有关法律法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

第4页共12页交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金2024年第3季度报告

本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和私募资产管理计划均严格遵循制度进行公平交易。

公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“价格优先、时间优先”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循公平交易分配原则对交易结果进行分配。

公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的行为。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总成交量5%的情形，本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差未出现异常。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

2024年三季度，市场先抑后扬。七月至九月中旬，连续下跌，红利板块继续取得相对收益；九月中旬后，随着央行出台一揽子包括货币宽松在内的支持政策，以及中央政治局会议明确对经济、房地产的支持态度，资本市场的信心被显著点燃，行情反转的速度超出预期。三季度，美联储开启降息周期，为我国货币政策打开空间，叠加潜在的财政发力和结构性改革，有望推动国内经济企稳复苏。报告期内，本基金增加地产、券商仓位，减持性价比下降的 AI算力。

经历连续大涨后，市场整体 PE估值回到历史均值附近，PB估值仍处历史偏低水平。我们对未来经济基本面和企业盈利相对持乐观态度：（1）从政策目标的角度，发展与安全并不矛盾，而是相互包含、相辅相成的。（2）尽管人口结构、地产库存、地方债务等中长期问题仍然存在，但通缩和过去积累的悲观预期对需求有较强的制约效应，库存水平处于低位，当前大部分企业盈利低于其潜在中枢；当走出通缩后，补库周期的开启将推动企业盈利回升。（3）进入新发

第5页共12页交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金2024年第3季度报告展阶段，我国利率中枢下移，有利于股票估值系统性抬升。综上，我们认为股市的长期潜在回报率仍然可观，短期或面临情绪过热和赎回带来的回调压力，但坚实的政策底或已经出现。

未来，我们将紧密跟踪宏观政策力度、实施效果和经济基本面的改善情况，加强产业和公司的深度研究，寻找在新时代和新一轮经济周期中能够长大的公司。我们将继续在逆势和顺势投资中做好权衡，力争为持有人创造长期稳定的超额回报。

4.5报告期内基金的业绩表现

本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内无需预警说明。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的比例

序号项目金额（元）

（%）

1权益投资2164961793.7170.39

其中：股票2164961793.7170.39

2基金投资--

3固定收益投资371514246.5712.08

其中：债券371514246.5712.08

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金融资

--产

7银行存款和结算备付金合计502986104.8816.35

8其他资产36236853.521.18

9合计3075698998.68100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值比

代码行业类别公允价值（元）例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 609214.08 0.02

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C 制造业 1424366071.62 46.46

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业128777542.324.20

E 建筑业 29311740.00 0.96

F 批发和零售业 13399.02 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 12503.70 0.00

H 住宿和餐饮业 42872597.00 1.40

I 信息传输、软件和信息技术服务

业87315825.622.85

J 金融业 216034727.00 7.05

K 房地产业 219937378.00 7.17

L 租赁和商务服务业 2728.00 0.00

M 科学研究和技术服务业 15708067.35 0.51

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计2164961793.7170.61

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合无。

5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

1601233桐昆股份8293965112300286.103.66

2002384东山精密4525300106525562.003.47

3002648卫星化学502998493909801.283.06

4601688华泰证券508710089532960.002.92

5600383金地集团1465180080145346.002.61

6 000002 万 科 A 7730600 75141432.00 2.45

7300750宁德时代29280073753392.002.41

8300014亿纬锂能132750064755450.002.11

9001979招商蛇口527760064650600.002.11

10300033同花顺33140064062934.002.09

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

1国家债券--

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2央行票据--

3金融债券162404021.865.30

其中：政策性金融债162404021.865.30

4企业债券--

5企业短期融资券--

6中期票据--

7可转债（可交换债）209110224.716.82

8同业存单--

9其他--

10合计371514246.5712.12

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

124030124进出011600000162404021.865.30

2110068龙净转债23877032105858.071.05

3118008海优转债29384023740903.430.77

4113060浙22转债10759015879567.720.52

5123223九典转029303014901316.010.49

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细无。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细无。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细无。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细无。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策无。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策无。

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5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细无。

5.10.3本期国债期货投资评价无。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形披露如下：

2023年12月22日央行江苏省分行公示苏银罚决字[2023]3号行政处罚决定书给予华泰证

券股份有限公司87万元人民币的行政处罚。

2024年03月29日江苏证监局给予华泰证券股份有限公司责令改正的行政监管措施。

2024年04月19日江苏证监局给予华泰证券股份有限公司责令改正的行政监管措施。

本基金管理人对证券投资决策程序的说明如下：本基金管理人对证券投资特别是重仓证券的

投资有严格的投资决策流程控制，对上述主体发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。

除上述主体外，本基金投资的前十名证券的其他发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额（元）

1存出保证金726165.63

2应收证券清算款31593773.98

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款3916913.91

6其他应收款-

7其他-

8合计36236853.52

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号债券代码债券名称公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

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1110068龙净转债32105858.071.05

2118008海优转债23740903.430.77

3113060浙22转债15879567.720.52

4123223九典转0214901316.010.49

5113641华友转债14565424.640.48

6127089晶澳转债14417474.820.47

7110085通22转债14152266.540.46

8118034晶能转债13964823.690.46

9111000起帆转债13804820.020.45

10118025奕瑞转债12656178.650.41

11123192科思转债10895542.500.36

12123056雪榕转债9184112.650.30

13123025精测转债9106570.950.30

14113048晶科转债5323722.380.17

15118021新致转债4411642.640.14

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明无。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额698371334.49

报告期期间基金总申购份额14555441.72

减：报告期期间基金总赎回份额39208169.39报告期期间基金拆分变动份额（份额减-少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额673718606.82

注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；

2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况无。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

第10页共12页交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金2024年第3季度报告无。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况无。

8.2影响投资者决策的其他重要信息无。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会批准交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金募集的文件；

2、《交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金基金合同》；

3、《交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金招募说明书》；

4、《交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金托管协议》；

5、关于募集交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金之法律意见书；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、基金托管人业务资格批件、营业执照；

8、报告期内交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金在规定报刊上各项公告的原稿。

9.2存放地点

备查文件存放于基金管理人的办公场所。

9.3查阅方式

投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金管理人的网站(www.fund001.com)查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客户服务中心电话：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，电子邮件：

services@jysld.com。

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