交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券

投资基金

2024年第2季度报告

2024年6月30日

基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2024年7月18日交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年07月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年04月01日起至06月30日止。

§2基金产品概况基金简称交银数据产业灵活配置混合基金主代码519773基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2016年8月16日

报告期末基金份额总额997081032.73份

投资目标本基金重点关注数据产业链的上中下游企业，在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资策略本基金充分发挥基金管理人的研究优势，在分析和判断宏观经济周期和金融市场运行趋势的基础上，运用修正后的投资时钟分析框架，自上而下调整基金大类资产配置和股票行业配置策略，确定债券组合久期和债券类别配置；在严谨深入的股票和债券研究分析基础上，自下而上精选个券。本基金所定义的数据产业的主题范畴是指产生并存储着海量的数据资源的上游资源型公司；依托在数据处理技术上具有卡位优势的

中游技术型公司，以及通过对开放数据的交叉关联运用对数据资源实现大数据价值挖掘后的下游平台型公司。

业绩比较基准沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率

×40%

风险收益特征本基金是一只混合型基金，其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。

基金管理人交银施罗德基金管理有限公司

第2页共12页交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告基金托管人中国农业银行股份有限公司交银数据产业灵活配置混合交银数据产业灵活配置混合下属分级基金的基金简称

A C下属分级基金的交易代码519773014549

报告期末下属分级基金的份额总额660810596.48份336270436.25份

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2024年4月1日-2024年6月30日）主要财务指标

交银数据产业灵活配置混合 A 交银数据产业灵活配置混合 C

1.本期已实现收益-223691377.49-104631501.69

2.本期利润-30818978.93-17313473.72

3.加权平均基金份额本期利润-0.0400-0.0472

4.期末基金资产净值1058802877.44531016609.60

5.期末基金份额净值1.60231.5791

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）

扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

交银数据产业灵活配置混合 A业绩比较基净值增长率业绩比较基

阶段净值增长率*准收益率标*－**－*

标准差*准收益率*

准差*

过去三个月-2.08%1.71%-0.56%0.44%-1.52%1.27%

过去六个月-13.36%2.19%2.20%0.53%-15.56%1.66%

过去一年-23.35%1.83%-3.64%0.52%-19.71%1.31%

过去三年-28.91%1.63%-16.33%0.62%-12.58%1.01%

过去五年84.17%1.62%5.04%0.68%79.13%0.94%

第3页共12页交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告自基金合同

60.23%1.60%18.28%0.68%41.95%0.92%

生效起至今

交银数据产业灵活配置混合 C业绩比较基净值增长率业绩比较基

阶段净值增长率*准收益率标*－**－*

标准差*准收益率*

准差*

过去三个月-2.24%1.70%-0.56%0.44%-1.68%1.26%

过去六个月-13.63%2.19%2.20%0.53%-15.83%1.66%

过去一年-23.81%1.83%-3.64%0.52%-20.17%1.31%自基金合同

-35.85%1.68%-14.65%0.63%-21.20%1.05%生效起至今

注：1、本基金的业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%，每日进行再平衡过程。

2、交银数据产业灵活配置混合 C上述“自基金合同生效起至今”实际为“自基金份额类别首次确认起至今”，下同。

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

第4页共12页交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

注：1、本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

2、本基金自 2021 年 12 月 17 日起，开始销售 C 类份额，投资者提交的申购申请于 2021 年

12月20日被确认并将有效份额登记在册。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限交银科锐科技创新

高扬先生，北京大学计算机科学与技术混合、交

2024年6月硕士、经济学学士、北京邮电大学信息

高扬银数据产-8年

18日工程学士。2016年加入交银施罗德基金

业灵活配

管理有限公司，历任行业分析师。

置混合的基金经理

田彧龙先生，上海交通大学金融学硕交银数据士，浙江大学光电信息工程学学士。

产业灵活2014年加入交银施罗德基金管理有限公

配置混司，历任行业分析师、基金经理助理。

2019年05月2024年06

田彧龙合、交银10年2020年1月20日至2021年9月10日

14日月29日

产业机遇担任交银施罗德科锐科技创新混合型证混合的基券投资基金的基金经理。2021年9月4金经理日至2022年9月7日交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金的基金

第5页共12页交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告经理。2019年5月14日至2024年6月28日担任交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

2020年9月24日至2024年6月28日

担任交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金的基金经理。

注：基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，基金整体运作符合有关法律法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和私募资产管理计划均严格遵循制度进行公平交易。

公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“价格优先、时间优先”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循公平交易分配原则对交易结果进行分配。

公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的行为。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总成交量5%的情形，本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差未出现异常。

第6页共12页交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

国内股票市场在年初经历大幅波动之后，2024年二季度仍处于区间震荡阶段。市场延续红利和科技的“哑铃型”投资结构，投资机会主要围绕高股息品种和 AI展开。同时，随着苹果布局 AI业务，AI终端的投资逻辑逐渐展开。

组合方面，我们增加了对 AI链和出海链的配置比例，围绕科技创新和高端制造进行布局。

展望 2024年三季度，AI的发展仍然是科技行业的重要驱动力之一。以 iPhone为代表的 AI终端产品有望提升行业的成长性和创新性。手机、PC等传统消费电子产品与 AI的结合，也成为当前产业试图突破的方向之一。此外，部分电子产品价格持续上涨，半导体行业复苏有望继续推进。

同时，需要关注下半年海外大选带来的国际环境变化。

我们将继续重点关注科技和制造领域，寻找具备成长空间和行业竞争力的公司，力争为投资人创造超额回报。

4.5报告期内基金的业绩表现

本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内无需预警说明。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的比例

序号项目金额（元）

（%）

1权益投资1433214284.6089.06

其中：股票1433214284.6089.06

2基金投资--

3固定收益投资80607360.085.01

其中：债券80607360.085.01

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金融资

--产

7银行存款和结算备付金合计80714490.205.02

8其他资产14757255.770.92

第7页共12页交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

9合计1609293390.65100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值比

代码行业类别公允价值（元）例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 42765380.00 2.69

C 制造业 1378346385.33 86.70

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业--

E 建筑业 7995272.00 0.50

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务

业4084750.470.26

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 2419.12 0.00

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 20077.68 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计1433214284.6090.15

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合无。

5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

1002463沪电股份4249385155102552.509.76

2300308中际旭创1124768155083011.849.75

3688630芯碁微装2307841144401611.379.08

4300502新易盛989680104460724.006.57

5601567三星医疗278230097380500.006.13

6600522中天科技579440091841240.005.78

第8页共12页交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

7600487亨通光电573160090387332.005.69

8300604长川科技299953581497365.955.13

9601138工业富联295970081095780.005.10

10300476胜宏科技152000049035200.003.08

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

1国家债券--

2央行票据--

3金融债券80607360.085.07

其中：政策性金融债80607360.085.07

4企业债券--

5企业短期融资券--

6中期票据--

7可转债（可交换债）--

8同业存单--

9其他--

10合计80607360.085.07

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

124030624进出0630000030014293.151.89

221021821国开1820000020433590.161.29

324041124农发1120000020050498.631.26

424030124进出0110000010108978.140.64

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细无。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细无。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细无。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细无。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

第9页共12页交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告无。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策无。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细无。

5.10.3本期国债期货投资评价无。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。

5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额（元）

1存出保证金596608.82

2应收证券清算款11051529.46

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款3109117.49

6其他应收款-

7其他-

8合计14757255.77

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细无。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明无。

第10页共12页交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份交银数据产业灵活配置混交银数据产业灵活配置混项目

合 A 合 C

报告期期初基金份额总额814078432.98424002882.93

报告期期间基金总申购份额34857423.8913732488.71

减:报告期期间基金总赎回份额188125260.39101464935.39报告期期间基金拆分变动份额（份额减--少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额660810596.48336270436.25

注：1、如果本报告期间发生转换入、份额类别调整、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；

2、如果本报告期间发生转换出、份额类别调整业务，则总赎回份额中包含该业务。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份交银数据产业灵活配置混交银数据产业灵活配置混项目

合 A 合 C

报告期期初管理人持有的本基金份额10512693.52-

报告期期间买入/申购总份额--

报告期期间卖出/赎回总份额--

报告期期末管理人持有的本基金份额10512693.52-报告期期末持有的本基金份额占基金总

1.05-

份额比例（%）

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细无。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况无。

第11页共12页交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

8.2影响投资者决策的其他重要信息无。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会准予交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件；

2、《交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

3、《交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；

4、《交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；

5、关于申请募集注册交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金的法律意见书；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、基金托管人业务资格批件、营业执照；

8、报告期内交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金在规定报刊上各项公告的原稿。

9.2存放地点

备查文件存放于基金管理人的办公场所。

9.3查阅方式

投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金管理人的网站(www.fund001.com)查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客户服务中心电话：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，电子邮件：

services@jysld.com。