交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券
投资基金
2024年中期报告
2024年6月30日
基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2024年8月30日交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年08月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年01月01日起至06月30日止。
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1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................5
2.4信息披露方式.............................................6
2.5其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标和基金净值表现.......................................6
3.1主要会计数据和财务指标........................................6
3.2基金净值表现.............................................7
§4管理人报告...............................................9
4.1基金管理人及基金经理情况.......................................9
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................10
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................10
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................11
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................11
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................11
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................12
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................12
§5托管人报告..............................................12
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................12
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明....12
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见..............13
§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................13
6.1资产负债表.............................................13
6.2利润表...............................................14
6.3净资产变动表............................................15
6.4报表附注..............................................17
§7投资组合报告.............................................42
7.1期末基金资产组合情况........................................42
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................43
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................43
7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................45
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................47
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细..............47
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细........47
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细........47
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7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细..............47
7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................47
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................47
7.12投资组合报告附注.........................................48
§8基金份额持有人信息..........................................48
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................48
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................49
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况..................49
§9开放式基金份额变动..........................................49
§10重大事件揭示............................................50
10.1基金份额持有人大会决议......................................50
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...................50
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................50
10.4基金投资策略的改变........................................50
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................50
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................50
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................50
10.8其他重大事件...........................................53
§11影响投资者决策的其他重要信息....................................54
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况....................54
11.2影响投资者决策的其他重要信息...................................54
§12备查文件目录............................................55
12.1备查文件目录...........................................55
12.2存放地点.............................................55
12.3查阅方式.............................................55
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金基金简称交银数据产业灵活配置混合基金主代码519773基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2016年8月16日基金管理人交银施罗德基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份997081032.73份额总额基金合同存续期不定期下属分级基金的基
交银数据产业灵活配置混合 A 交银数据产业灵活配置混合 C金简称下属分级基金的交
519773014549
易代码报告期末下属分级
660810596.48份336270436.25份
基金的份额总额
2.2基金产品说明
投资目标本基金重点关注数据产业链的上中下游企业，在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略本基金充分发挥基金管理人的研究优势，在分析和判断宏观经济周期和金融市场运行趋势的基础上，运用修正后的投资时钟分析框架，自上而下调整基金大类资产配置和股票行业配置策略，确定债券组合久期和债券类别配置；在严谨深入的股票和债券研究
分析基础上，自下而上精选个券。本基金所定义的数据产业的主题范畴是指产生并存储着海量的数据资源的上游资源型公司；依
托在数据处理技术上具有卡位优势的中游技术型公司，以及通过对开放数据的交叉关联运用对数据资源实现大数据价值挖掘后的下游平台型公司。
业绩比较基准沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%
风险收益特征本基金是一只混合型基金，其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称交银施罗德基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司信息披姓名王晚婷任航
露负责联系电话（021）61055050010-66060069
人 电子邮箱 xxpl@jysld.comdisclosure@jysld.com tgxxpl@abchina.com
第5页共55页交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告
客户服务电话400-700-5000，021-6105500095599
传真（021）61055054010-68121816
注册地址中国（上海）自由贸易试验区银城中路北京市东城区建国门内大街
188号交通银行大楼二层（裙）69号
办公地址上海市浦东新区世纪大道8号国金中心北京市西城区复兴门内大街
二期 21-22楼 28号凯晨世贸中心东座 F9邮政编码200120100031
法定代表人谢卫（代任）谷澍
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称《上海证券报》登载基金中期报告正文的管理人互联网网
www.fund001.com址基金中期报告备置地点基金管理人的办公场所
2.5其他相关资料
项目名称办公地址中国证券登记结算有限责任北京市西城区太平桥大街17注册登记机构公司号
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数报告期(2024年1月1日-2024年6月30日)
据和指标 交银数据产业灵活配置混合 A 交银数据产业灵活配置混合 C
本期已实现收益-298531930.88-147284421.36
本期利润-230187526.33-147049427.67加权平均基金份
-0.2832-0.3581额本期利润本期加权平均净
-17.57%-22.47%值利润率本期基金份额净
-13.36%-13.63%值增长率
3.1.2期末数
报告期末(2024年6月30日)据和指标期末可供分配利
323805671.72157766272.69
润
第6页共55页交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告期末可供分配基
0.49000.4692
金份额利润期末基金资产净
1058802877.44531016609.60
值期末基金份额净
1.60231.5791
值
3.1.3累计期
报告期末(2024年6月30日)末指标基金份额累计净
60.23%-35.85%
值增长率
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
交银数据产业灵活配置混合 A份额净份额净值业绩比较业绩比较基准
阶段值增长增长率标基准收益收益率标准差*－**－*
率*准差*率**
过去一个月5.40%1.68%-1.64%0.28%7.04%1.40%
过去三个月-2.08%1.71%-0.56%0.44%-1.52%1.27%
-
过去六个月-13.36%2.19%2.20%0.53%1.66%
15.56%
-
过去一年-23.35%1.83%-3.64%0.52%1.31%
19.71%
-
过去三年-28.91%1.63%-16.33%0.62%1.01%
12.58%
自基金合同生效
60.23%1.60%18.28%0.68%41.95%0.92%
起至今
交银数据产业灵活配置混合 C份额净份额净值业绩比较业绩比较基准
阶段值增长增长率标基准收益收益率标准差*－**－*
率*准差*率**
过去一个月5.34%1.68%-1.64%0.28%6.98%1.40%
第7页共55页交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告
过去三个月-2.24%1.70%-0.56%0.44%-1.68%1.26%
-
过去六个月-13.63%2.19%2.20%0.53%1.66%
15.83%
-
过去一年-23.81%1.83%-3.64%0.52%1.31%
20.17%
自基金合同生效-
-35.85%1.68%-14.65%0.63%1.05%
起至今21.20%
注：1、本基金的业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%，每日进行再平衡过程。
2、交银数据产业灵活配置混合 C上述“自基金合同生效起至今”实际为“自基金份额类别首次确认起至今”，下同。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
第8页共55页交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告
注：1、本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
2、本基金自 2021 年 12 月 17 日起，开始销售 C 类份额，投资者提交的申购申请于 2021 年
12月20日被确认并将有效份额登记在册。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2005]128号文批准，由交通银行股份有限公司、施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司共同发起设立。公司成立于2005年8月4日，注册地在中国上海，注册资本金为2亿元人民币。其中，交通银行股份有限公司持有65%的股份，施罗德投资管理有限公司持有30%的股份，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有5%的股份。公司并下设交银施罗德资产管理有限公司。
截至报告期末，公司管理了包括货币型、债券型、混合型和股票型在内的130只基金，其中股票型涵盖普通指数型、交易型开放式（ETF）、QDII等不同类型基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
姓名职务（助理）期限证券从说明业年限任职日期离任日期
交银科锐2024年6高扬先生，北京大学计算机科学与技术硕高扬-8年科技创新月18日士、经济学学士、北京邮电大学信息工程
第9页共55页交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告混合、交学士。2016年加入交银施罗德基金管理银数据产有限公司，历任行业分析师。
业灵活配置混合的基金经理
田彧龙先生，上海交通大学金融学硕士，浙江大学光电信息工程学学士。2014年加入交银施罗德基金管理有限公司，历任行业分析师、基金经理助理。2020年1月交银数据
20日至2021年9月10日担任交银施罗
产业灵活德科锐科技创新混合型证券投资基金的配置混田彧2019年52024年6基金经理。2021年9月4日至2022年9合、交银10年龙月14日月29日月7日交银施罗德新生活力灵活配置混产业机遇合型证券投资基金的基金经理。2019年5混合的基月14日至2024年6月28日担任交银施金经理罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月24日至
2024年6月28日担任交银施罗德产业机
遇混合型证券投资基金的基金经理。
注：1、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作出决定并公
告(如适用)之日为准。
2、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，基金整体运作符合有关法律法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和私募资产管理计划均严格遵循制度进行公平交易。
公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“价格优先、时间优先”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循公平交易分配原则对交易结果
第10页共55页交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告进行分配。
公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总成交量5%的情形，本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差未出现异常。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2024年上半年，国内股票市场经历大幅波动，同时市场延续红利和科技的“哑铃型”投资结构，投资机会主要围绕高股息品种和 AI展开。随着六月份苹果对外展示 AI业务布局，AI终端的投资逻辑逐渐展开。
组合方面，我们增加了对 AI链和出海链的配置比例，围绕科技创新和高端制造进行布局。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要会计数据和财务指标”及“3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2024 下半年，AI 的发展仍然是科技行业的重要驱动力之一。以 iPhone 为代表的 AI 终端产品有望提升行业的成长性和创新性。手机、PC 等传统消费电子产品与 AI 的结合，也成为当前产业试图突破的方向之一。此外，部分电子产品价格持续上涨，半导体行业复苏有望继续推进。
同时，需要关注下半年海外大选带来的国际环境变化。
我们将继续重点关注科技和制造领域，寻找具备成长空间和行业竞争力的公司，力争为投资人创造超额回报。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，并成立了估
第11页共55页交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告
值委员会，估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。
公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员按投资品种的不同性质，研究并参考市场普遍认同的做法，建议合理的估值模型，进行测算和认证，认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批，一致同意后，报公司投资总监、总经理审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内无需预警说明。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—交银施罗德基金管理有限公司2024年1月1日至2024年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本托管人认为，交银施罗德基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
第12页共55页交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人认为，交银施罗德基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2024年6月30日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2024年6月30日2023年12月31日
资产：
货币资金6.4.7.175498903.49145874117.79
结算备付金5215586.713584447.11
存出保证金596608.82759813.67
交易性金融资产6.4.7.21513821644.682340929622.87
其中：股票投资1433214284.602208691550.20
基金投资--
债券投资80607360.08132238072.67
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产6.4.7.3--
买入返售金融资产6.4.7.4--
债权投资6.4.7.5--
其中：债券投资--
资产支持证券投资--
其他投资--
其他债权投资6.4.7.6--
其他权益工具投资6.4.7.7--
应收清算款11051529.4622908686.33
应收股利--
应收申购款3109117.4951430417.29
递延所得税资产--
其他资产6.4.7.8--
资产总计1609293390.652565487105.06本期末上年度末负债和净资产附注号
2024年6月30日2023年12月31日
第13页共55页交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债6.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款--
应付赎回款15054863.8010501825.22
应付管理人报酬1646597.362510421.39
应付托管费274432.88418403.56
应付销售服务费264513.93460815.31
应付投资顾问费--
应交税费-0.99
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债6.4.7.92233495.642594334.09
负债合计19473903.6116485800.56
净资产：
实收基金6.4.7.10997081032.731383985574.65
未分配利润6.4.7.12592738454.311165015729.85
净资产合计1589819487.042549001304.50
负债和净资产总计1609293390.652565487105.06
注：报告截止日2024年06月30日基金份额总额997081032.73份，其中交银数据产业灵活配置混合 A 基金份额总额 660810596.48 份，基金份额净值 1.6023 元；交银数据产业灵活配置混合 C基金份额总额 336270436.25 份，基金份额净值 1.5791元。
6.2利润表
会计主体：交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2024年1月1日至2024年6月30日
单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2024年1月1日至20242023年1月1日至2023年6月30日年6月30日
一、营业总收入-361529969.50285670414.81
1.利息收入495966.55520603.55
其中：存款利息收入6.4.7.13495966.55520603.55
债券利息收入--资产支持证券
--利息收入买入返售金融
--资产收入
其他利息收入--
第14页共55页交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告2.投资收益（损失以-431290010.1590168390.41“-”填列）
其中：股票投资收益6.4.7.14-443978006.8780013302.32
基金投资收益--
债券投资收益6.4.7.151239733.912024099.08资产支持证券
6.4.7.16--
投资收益贵金属投资收
6.4.7.17--
益
衍生工具收益6.4.7.18--
股利收益6.4.7.1911448262.818130989.01以摊余成本计
量的金融资产终止确--认产生的收益
其他投资收益--
3.公允价值变动收益
（损失以“-”号填6.4.7.2068579398.24194703171.77列）4.汇兑收益（损失以--“-”号填列）5.其他收入（损失以
6.4.7.21684675.86278249.08“-”号填列）
减：二、营业总支出15706984.5017844900.99
1．管理人报酬6.4.10.2.111688011.4714305611.24
2．托管费6.4.10.2.21948001.902384268.51
3．销售服务费6.4.10.2.31943207.921014905.24
4．投资顾问费--
5．利息支出-4001.42
其中：卖出回购金融
-4001.42资产支出
6．信用减值损失6.4.7.22--
7．税金及附加1.08622.99
8．其他费用6.4.7.23127762.13135491.59三、利润总额（亏损-377236954.00267825513.82总额以“-”号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损-377236954.00267825513.82以“-”号填列）
五、其他综合收益的
--税后净额
六、综合收益总额-377236954.00267825513.82
6.3净资产变动表
会计主体：交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金
第15页共55页交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告
本报告期：2024年1月1日至2024年6月30日
单位：人民币元本期项目2024年1月1日至2024年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净1383985574.1165015729.2549001304.5
-资产65850
二、本期期初净1383985574.1165015729.2549001304.5
-资产65850
三、本期增减变--
动额（减少以“-”--959181817.46号填列）386904541.92572277275.54
（一）、综合收益-
---377236954.00
总额377236954.00
（二）、本期基金
份额交易产生的--
净资产变动数--581944863.46
（净资产减少以386904541.92195040321.54“-”号填列）
其中：1.基金申
147278506.00-90624616.67237903122.67
购款
2.基金赎--
--819847986.13
回款534183047.92285664938.21
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净
----资产变动（净资产减少以“-”号
填列）
四、本期期末净1589819487.0
997081032.73-592738454.31
资产4上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净1622317052.6
892837747.80-729479304.89
资产9
二、本期期初净
892837747.80-729479304.891622317052.6
资产
第16页共55页交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告
9
三、本期增减变
动额（减少以“-”273918737.48-536734414.05810653151.53号填列）
（一）、综合收益
--267825513.82267825513.82总额
（二）、本期基金份额交易产生的
净资产变动数273918737.48-268908900.23542827637.71
（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申
429311156.08-419055877.61848367033.69
购款
2.基金赎--
--305539395.98
回款155392418.60150146977.38
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净
----资产变动（净资产减少以“-”号
填列）
四、本期期末净1166756485.1266213718.2432970204.2
-资产28942报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
谢卫印皓单江基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
交银施罗数据产业灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]1060号《关于准予交银施罗数据产业灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》注册，由交银施罗德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗数据产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。
本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
第17页共55页交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告
2198288802.57元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第1082号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《交银施罗数据产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2016年8月16日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
2200062808.52份基金份额，其中认购资金利息折合1774005.95份基金份额。本基金的基
金管理人为交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
根据《关于交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金增加 C 类基金份额、增加侧袋机制、调整基金份额净值计算小数点后保留位数并修改基金合同和托管协议的公告》，本基金自
2021年 12月 17日起增加收取销售服务费的 C类份额，并对本基金的基金合同、托管协议作相应修改。在本基金增加收取销售服务费的 C 类份额后，原有的基金份额全部自动划归为本基金 A 类份额。对投资者申购时收取申购费用，赎回时收取赎回费用，且不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；对投资者申购时不收取申购费用，但在赎回时收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金增加 C 类基金份额后，将分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗数据产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券、中期票
据、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的
其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。基金的投资组合比例为：股票资产(含存托凭证)占基金资产的0%-95%；本基金投资数据产业链上中下游相关证券的比例不低于非现金基金资产的
80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或者投资于
到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%。
本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于2024年8月30日批准报出。
6.4.2会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报
第18页共55页交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注
6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2024年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2024年06月30日的财务状况以及2024年上半年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90
号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。
第19页共55页交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根
据财政部、国家税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1货币资金
单位：人民币元本期末项目
2024年6月30日
活期存款75498903.49
等于：本金75479906.82
加：应计利息18996.67
减：坏账准备-
定期存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
其中：存款期限1个月以内-
存款期限1-3个月-
存款期限3个月以上-
其他存款-
等于：本金-
第20页共55页交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告
加：应计利息-
减：坏账准备-
合计75498903.49
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2024年6月30日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票1338011351.93-1433214284.6095202932.67
贵金属投资-金----交所黄金合约
交易所----市场
债券银行间80120813.43525360.0880607360.08-38813.43市场
合计80120813.43525360.0880607360.08-38813.43
资产支持证券----
基金----
其他----
合计1418132165.36525360.081513821644.6895164119.24
6.4.7.3衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额无。
6.4.7.3.2期末基金持有的期货合约情况无。
6.4.7.3.3期末基金持有的黄金衍生品情况无。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额无。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券无。
6.4.7.4.3按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明无。
第21页共55页交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告
6.4.7.5债权投资
6.4.7.5.1债权投资情况无。
6.4.7.5.2债权投资减值准备计提情况无。
6.4.7.6其他债权投资
6.4.7.6.1其他债权投资情况无。
6.4.7.6.2其他债权投资减值准备计提情况无。
6.4.7.7其他权益工具投资
6.4.7.7.1其他权益工具投资情况无。
6.4.7.7.2报告期末其他权益工具投资情况无。
6.4.7.8其他资产无。
6.4.7.9其他负债
单位：人民币元本期末项目
2024年6月30日
应付券商交易单元保证金-
应付赎回费13820.62
应付证券出借违约金-
应付交易费用2120867.42
其中：交易所市场2120667.42
银行间市场200.00
应付利息-
预提审计费29835.26
预提信息披露费59672.34
预提账户维护费9300.00
合计2233495.64
6.4.7.10实收基金
金额单位：人民币元
交银数据产业灵活配置混合 A
第22页共55页交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告本期项目2024年1月1日至2024年6月30日
基金份额（份）账面金额
上年度末885560855.39885560855.39
本期申购86557347.5386557347.53
本期赎回（以“-”号填列）-311307606.44-311307606.44
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末660810596.48660810596.48
交银数据产业灵活配置混合 C本期项目2024年1月1日至2024年6月30日
基金份额（份）账面金额
上年度末498424719.26498424719.26
本期申购60721158.4760721158.47
本期赎回（以“-”号填列）-222875441.48-222875441.48
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末336270436.25336270436.25
注：1、如果本报告期间发生红利再投、转换入业务，则总申购份额中包含该业务；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
6.4.7.11其他综合收益无。
6.4.7.12未分配利润
单位：人民币元
交银数据产业灵活配置混合 A项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末756771221.64-4540568.23752230653.41
本期期初756771221.64-4540568.23752230653.41
本期利润-298531930.8868344404.55-230187526.33本期基金份额交易产
-134433619.0410382772.92-124050846.12生的变动数
其中：基金申购款61759653.10-9124311.5052635341.60
基金赎回款-196193272.1419507084.42-176686187.72
本期已分配利润---
本期末323805671.7274186609.24397992280.96
交银数据产业灵活配置混合 C
第23页共55页交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末415528479.17-2743402.73412785076.44
本期期初415528479.17-2743402.73412785076.44
本期利润-147284421.36234993.69-147049427.67本期基金份额交易产
-110477785.1239488309.70-70989475.42生的变动数
其中：基金申购款44196286.63-6207011.5637989275.07
基金赎回款-154674071.7545695321.26-108978750.49
本期已分配利润---
本期末157766272.6936979900.66194746173.35
6.4.7.13存款利息收入
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
活期存款利息收入464099.45
定期存款利息收入-
其他存款利息收入-
结算备付金利息收入26026.76
其他5840.34
合计495966.55
6.4.7.14股票投资收益
6.4.7.14.1股票投资收益项目构成
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收
-443978006.87入
股票投资收益——赎回差价收入-
股票投资收益——申购差价收入-
股票投资收益——证券出借差价收
-入
合计-443978006.87
6.4.7.14.2股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
卖出股票成交总额2592442607.85
减：卖出股票成本总额3031301975.94
减：交易费用5118638.78
买卖股票差价收入-443978006.87
第24页共55页交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告
6.4.7.14.3股票投资收益——证券出借差价收入无。
6.4.7.15债券投资收益
6.4.7.15.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
债券投资收益——利息收入1097440.75债券投资收益——买卖债券（债转股及债
142293.16券到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入-
债券投资收益——申购差价收入-
合计1239733.91
6.4.7.15.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交
112889222.93
总额
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）
110346390.00
成本总额
减：应计利息总额2400320.18
减：交易费用219.59
买卖债券差价收入142293.16
6.4.7.15.3债券投资收益——赎回差价收入无。
6.4.7.15.4债券投资收益——申购差价收入无。
6.4.7.16资产支持证券投资收益
6.4.7.16.1资产支持证券投资收益项目构成无。
6.4.7.16.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入无。
6.4.7.16.3资产支持证券投资收益——赎回差价收入无。
第25页共55页交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告
6.4.7.16.4资产支持证券投资收益——申购差价收入无。
6.4.7.17贵金属投资收益
6.4.7.17.1贵金属投资收益项目构成无。
6.4.7.17.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入无。
6.4.7.17.3贵金属投资收益——赎回差价收入无。
6.4.7.17.4贵金属投资收益——申购差价收入无。
6.4.7.18衍生工具收益
6.4.7.18.1衍生工具收益——买卖权证差价收入无。
6.4.7.18.2衍生工具收益——其他投资收益无。
6.4.7.19股利收益
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
股票投资产生的股利收益11448262.81
其中：证券出借权益补偿
-收入
基金投资产生的股利收益-
合计11448262.81
6.4.7.20公允价值变动收益
单位：人民币元本期项目名称
2024年1月1日至2024年6月30日
1.交易性金融资产68579398.24
股票投资68682801.67
债券投资-103403.43
资产支持证券投资-
基金投资-
贵金属投资-
其他-
第26页共55页交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告
2.衍生工具-
权证投资-
3.其他-
减：应税金融商品公允价值变动
-产生的预估增值税
合计68579398.24
6.4.7.21其他收入
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
基金赎回费收入684675.86
合计684675.86
注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。
2、本基金的赎回费收入包括转换费收入，其中转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的不低于赎回费的25%归入转出基金的基金资产。
6.4.7.22信用减值损失无。
6.4.7.23其他费用
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
审计费用29835.26
信息披露费59672.34
证券出借违约金-
银行费用19404.25
债券账户费用18600.00
存托服务费250.28
合计127762.13
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项无。
6.4.8.2资产负债表日后事项无。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
第27页共55页交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称与本基金的关系交银施罗德基金管理有限公司(“交银施基金管理人、基金销售机构罗德基金公司”)中国农业银行股份有限公司(“中国农业基金托管人、基金销售机构银行”)
交通银行股份有限公司(“交通银行”)基金管理人的股东、基金销售机构施罗德投资管理有限公司基金管理人的股东
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公基金管理人的股东司交银施罗德资产管理有限公司基金管理人的子公司上海直源投资管理有限公司受基金管理人控制的公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
本报告期实际与基金发生关联交易的关联方及关联交易具体情况请见下述内容。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易无。
6.4.10.1.2债券交易无。
6.4.10.1.3债券回购交易无。
6.4.10.1.4权证交易无。
6.4.10.1.5应支付关联方的佣金无。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年62023年1月1日至2023月30日年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费11688011.4714305611.24
其中：应支付销售机构的客户维
1701028.122628416.29
护费
应支付基金管理人的净管理费9986983.3511677194.95
第28页共55页交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告
注：自2023年01月01日至2023年07月09日，支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.5%÷当年天数。
根据《交银施罗德基金管理有限公司关于调整旗下部分基金管理费率和/或托管费率并修改基金合同等法律文件的公告》，自2023年07月10日起，支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值1.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.2%÷当年天数。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年62023年1月1日至2023月30日年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费1948001.902384268.51
注：自2023年01月01日至2023年07月09日，支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。
根据《交银施罗德基金管理有限公司关于调整旗下部分基金管理费率和/或托管费率并修改基金合同等法律文件的公告》，自2023年07月10日起，支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费=前一日基金资产净值×0.2%÷当年天数。
6.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元本期
2024年1月1日至2024年6月30日
获得销售服务费的各关当期发生的基金应支付的销售服务费联方名称交银数据产业灵活配交银数据产业灵活配合计
置混合 A 置混合 C
交通银行股份有限公司-4166.094166.09交银施罗德基金管理有
-1775865.011775865.01限公司中国农业银行股份有限
---公司
合计-1780031.101780031.10上年度可比期间
第29页共55页交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告
2023年1月1日至2023年6月30日
获得销售服务费的各关当期发生的基金应支付的销售服务费联方名称交银数据产业灵活配交银数据产业灵活配合计
置混合 A 置混合 C
交通银行股份有限公司-250.57250.57交银施罗德基金管理有
-901217.82901217.82限公司
合计-901468.39901468.39
注：1、支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日 C 类基金份额对应的基金资产净值 0.6%的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给基金管理人，再由基金管理人计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
日基金销售服务费＝前一日 C类基金份额对应的资产净值×0.6%÷当年天数。
2、如本基金涉及销售服务费优惠情况，请留意本基金管理人相关公告。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易无。
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况无。
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况无。
6.4.10.5各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
交银数据产业灵活配置混合
交银数据产业灵活配置混合 A
C基金合同生效日（2016年8--月16日）持有的基金份额
报告期初持有的基金份额10512693.52-
报告期间申购/买入总份额--
报告期间因拆分变动份额--
减：报告期间赎回/卖出总份--
第30页共55页交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告额
报告期末持有的基金份额10512693.52-报告期末持有的基金份额
1.05%-
占基金总份额比例上年度可比期间项目
2023年1月1日至2023年6月30日
交银数据产业灵活配置混合
交银数据产业灵活配置混合 A
C基金合同生效日（2016年8--月16日）持有的基金份额
报告期初持有的基金份额10512693.52-
报告期间申购/买入总份额--
报告期间因拆分变动份额--
减：报告期间赎回/卖出总份
--额
报告期末持有的基金份额10512693.52-报告期末持有的基金份额
0.90%-
占基金总份额比例
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务。
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
3、基金管理人投资本基金适用的申购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。
6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况无。
6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间
2024年1月1日至2024年6月
关联方名称2023年1月1日至2023年6月30日30日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国农业银行_
75498903.49464099.45146756412.43401249.23
活期存款
注：本基金的银行存款由基金托管人保管，存款利率参考银行同业利率及银行存款利率确定。
6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况无。
6.4.10.8其他关联交易事项的说明无。
第31页共55页交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告
6.4.11利润分配情况无。
6.4.12期末（2024年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1受限证券类别：股票
证数量成功流通期末证券券受限认购（单期末期末估值认购受限估值备注
代码名期价格位：成本总额总额日类型单价
称股）平2024安年36个月限售
00135917.3920.601843199.763790.40-
电月19以上股工日腾2024达年16个月限售
00137916.9813.482133616.742871.24-
科月11以上股技日雪2024祺年16个月限售
00138715.3815.251332045.542028.25-
电月4以上股气日雪2024
1-6个限售
祺年6
001387月股送-15.2540-610.00-
电月3（含）股气日广2024合年36个月限售
00138917.4334.562223869.467672.32-
科月26以上股技日汇2024成年56个月限售
30139212.2041.662192671.809123.54-
真月28以上股空日华2024阳年16个月限售
30150228.0137.831383865.385220.54-
智月26以上股能日星2024宸年36个月限售
30153616.1632.274817772.9615521.87-
科月20以上股技日
301538骏20246个月限售55.8291.241075972.749762.68-
第32页共55页交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告鼎年3以上股达月13日
2024
骏1-6个限售年5
301538鼎月股送-91.2443-3923.32-
月22达（含）股日宏2024鑫年46个月限售
30153910.6419.823613841.047155.02-
科月3以上股技日中2024仑年66个月限售
30156511.8818.987118446.6813494.78-
新月13以上股材日达2023利年126个月限售
3015668.9016.975765126.409774.72-
凯月22以上股普日
2024
爱年66个月限售
301580迪44.9565.932029079.9013317.86-
月19以上股特日中2024瑞年36个月限售
30158721.7325.263066649.387729.56-
股月27以上股份日美2024新年36个月限售
30158814.5021.252573726.505461.25-
科月6以上股技日肯2024特年26个月限售
30159119.4336.982194255.178098.62-
股月20以上股份日永2024兴年16个月限售
60103316.2015.96125820379.6020077.68-
股月11以上股份日北2024自年16个月限售
60308221.2829.491072276.963155.43-
科月23以上股技日
603285键20241个月新股18.6518.65115821596.7021596.70-
第33页共55页交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告邦年6内未上
股月28（含）市份日键2024邦年66个月限售
60328518.6518.651292405.852405.85-
股月28以上股份日西2024典年16个月限售
60331229.0225.361303772.603296.80-
新月4以上股能日博2024隆年16个月限售
60332572.4668.06664782.364491.96-
技月3以上股术日龙2024旗年26个月限售
60334126.0037.492987748.0011172.02-
科月23以上股技日
2024
星年36个月限售
603344德19.1822.661823490.764124.12-
月13以上股胜日
2024
安年66个月限售
603350乃20.5620.561062179.362179.36-
月26以上股达日
2024
安1个月新股年6
603350乃内未上20.5620.5694519429.2019429.20-
月26达（含）市日
2024
盛年16个月限售
603375景38.1838.90722748.962800.80-
月17以上股微日永2024臻年66个月限售
60338123.3525.131784156.304473.14-
股月19以上股份日灿2024芯年46个月限售
68869119.8642.512474905.4210499.97-
股月2以上股份日
688692达20246个月限售86.96174.9317515218.0030612.75-
第34页共55页交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告梦年6以上股数月4据日中2024创年36个月限售
68869522.4331.551864171.985868.30-
股月6以上股份日成2024都年16个月限售
68870915.6918.79104516396.0519635.55-
华月31以上股微日
注：1、基金可作为特定投资者，参与上市公司非公开发行股份认购，交易所主板、创业板、科创板新股申购，通过大宗交易或其他符合法律法规的交易方式取得带限售期的股票等业务，并根据各项法律法规的要求进行锁定；
2、上表所披露的受限期指自该证券实际取得之日起至可流通日之间的受限期限。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票无。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购无。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购无。
6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券无。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金是一只混合型基金，其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券、中期票据、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，通过精选
第35页共55页交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告
数据产业相关上市公司股票，以及具有较高息票率的债券，力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立合规审核及风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。风险管理部对公司总经理负责。督察长独立行使督察权利，直接对董事会负责，就内部控制制度和执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能，定期和不定期地向董事会报告公司内部控制执行情况。
本基金的基金管理人建立了以合规审核及风险管理委员会为核心的，由督察长、风险控制委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国农业银行股份有限公司，因而与该银行存款相关的信用风险不重大。
本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，因此违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于2024年6月30日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券（2023年
12月31日：本基金持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为
0.02%）。
6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资无。
第36页共55页交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告
6.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资无。
6.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资无。
6.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资无。
6.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资无。
6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资无。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于2024年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
注：流动性受限资产、7个工作日可变现资产的计算口径见《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》第四十条。
6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
第37页共55页交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
第38页共55页交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告
备付金、存出保证金、债券投资及应收申购款等。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2024年6月30日
资产
货币资金75498903.49---75498903.49
结算备付金5215586.71---5215586.71
存出保证金596608.82---596608.82
交易性金融资产80607360.08--1433214284.601513821644.68
应收申购款2700693.72--408423.773109117.49
应收清算款---11051529.4611051529.46
资产总计164619152.82--1444674237.831609293390.65负债
应付赎回款---15054863.8015054863.80
应付管理人报酬---1646597.361646597.36
应付托管费---274432.88274432.88
应付销售服务费---264513.93264513.93
其他负债---2233495.642233495.64
负债总计---19473903.6119473903.61
利率敏感度缺口164619152.82--1425200334.221589819487.04上年度末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2023年12月31日
资产
货币资金145874117.79---145874117.79
结算备付金3584447.11---3584447.11
存出保证金759813.67---759813.67
交易性金融资产131845344.27-392728.402208691550.202340929622.87
应收申购款800.63--51429616.6651430417.29
应收清算款---22908686.3322908686.33
资产总计282064523.47-392728.402283029853.192565487105.06负债
应付赎回款---10501825.2210501825.22
应付管理人报酬---2510421.392510421.39
应付托管费---418403.56418403.56
应付销售服务费---460815.31460815.31
应交税费---0.990.99
其他负债---2594334.092594334.09
负债总计---16485800.5616485800.56
利率敏感度缺口282064523.47-392728.402266544052.632549001304.50
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。
第39页共55页交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
于2024年6月30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为
5.07%(2023年12月31日：5.19%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2023年12月31日：同)。
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的其他价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产（含存托凭证）占基金资产的0%-95%；本基金投资数据产业链上中下游相关证券的比例不低于非现金基金资产的
80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或者投资于
到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末上年度末
2024年6月30日2023年12月31日
项目占基金资产净值占基金资产净公允价值公允价值比例（%）值比例（%）交易性金融资
1433214284.6090.152208691550.2086.65
产－股票投资
第40页共55页交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告交易性金融资
----
产－基金投资交易性金融资
--392728.400.02
产－债券投资交易性金融资
产－贵金属投----资衍生金融资产
----
－权证投资
其他----
合计1433214284.6090.152209084278.6086.66
注：债券投资为可转换债券、可交换债券投资。
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设除业绩比较基准(附注6.4.1)以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2023年12月动本期末（2024年6月30日）
31日）
分析1.业绩比较基准上
169321025.63187772741.08
涨5%
2.业绩比较基准下
-169321025.63-187772741.08
降5%
6.4.14公允价值
6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
2024年6月30日2023年12月31日
第41页共55页交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告
第一层次1432922909.002207595777.99
第二层次80662745.91132297332.99
第三层次235989.771036511.89
合计1513821644.682340929622.87
6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动无。
6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明无。
6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括货币资金、买入返售金融资产、应收款项、
卖出回购金融资产款和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项无。
§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元占基金总资产的比例序号项目金额
（%）
1权益投资1433214284.6089.06
其中：股票1433214284.6089.06
2基金投资--
3固定收益投资80607360.085.01
其中：债券80607360.085.01
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资
--产
7银行存款和结算备付金合计80714490.205.02
8其他各项资产14757255.770.92
9合计1609293390.65100.00
第42页共55页交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元占基金资产净值比例
代码行业类别公允价值（元）
（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 42765380.00 2.69
C 制造业 1378346385.33 86.70
D 电力、热力、燃气及水生产和
供应业--
E 建筑业 7995272.00 0.50
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服
务业4084750.470.26
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 2419.12 0.00
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 20077.68 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计1433214284.6090.15
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合无。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元股票代数量占基金资产净值比例
序号股票名称公允价值（元）码（股）（%）
1002463沪电股份4249385155102552.509.76
2300308中际旭创1124768155083011.849.75
3688630芯碁微装2307841144401611.379.08
4300502新易盛989680104460724.006.57
5601567三星医疗278230097380500.006.13
6600522中天科技579440091841240.005.78
7600487亨通光电573160090387332.005.69
第43页共55页交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告
8300604长川科技299953581497365.955.13
9601138工业富联295970081095780.005.10
10300476胜宏科技152000049035200.003.08
11600993马应龙173259846208388.662.91
12002028思源电气68643445922434.602.89
13601899紫金矿业243400042765380.002.69
14600363联创光电145573540061827.202.52
15601208东材科技511710237150160.522.34
16002938鹏鼎控股91250036281000.002.28
17603283赛腾股份32277124659704.401.55
18603890春秋电子232990021108894.001.33
19688378奥来德75066317610553.981.11
20000423东阿阿胶19293112077480.600.76
21603009北特科技63390011365827.000.71
22601117中国化学9703007995272.000.50
23002997瑞鹄模具1919006135043.000.39
24688595芯海科技1609924829760.000.30
25300014亿纬锂能1208004822336.000.30
26002096易普力3576004255440.000.27
27688188柏楚电子218794037769.450.25
28002179中航光电993003778365.000.24
29002371北方华创114003646746.000.23
30300750宁德时代184003312552.000.21
31300888稳健医疗1154002919620.000.18
32688603天承科技11890620776.900.04
33002837英维克27228582406.920.04
34688175高凌信息14777218404.060.01
35301580爱迪特2018153513.060.01
36603381永臻股份177849273.140.00
37301526国际复材972332377.590.00
38688692达梦数据17530612.750.00
39603285键邦股份128724002.550.00
40603350安乃达105121608.560.00
41601033永兴股份125820077.680.00
42688709成都华微104519635.550.00
43601096宏盛华源391816024.620.00
44301536星宸科技48115521.870.00
45301538骏鼎达15013686.000.00
46301565中仑新材71113494.780.00
47301205联特科技19111985.250.00
48603341龙旗科技29811172.020.00
49002913奥士康40010724.000.00
50688691灿芯股份24710499.970.00
第44页共55页交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告
51301566达利凯普5769774.720.00
52301392汇成真空2199123.540.00
53301591肯特股份2198098.620.00
54301587中瑞股份3067729.560.00
55001389广合科技2227672.320.00
56301539宏鑫科技3617155.020.00
57301578辰奕智能1546093.780.00
58688695中创股份1865868.300.00
59301588美新科技2575461.250.00
60301502华阳智能1385220.540.00
61603325博隆技术664491.960.00
62603344星德胜1824124.120.00
63001359平安电工1843790.400.00
64603004鼎龙科技1953305.250.00
65603312西典新能1303296.800.00
66603082北自科技1073155.430.00
67001379腾达科技2132871.240.00
68603375盛景微722800.800.00
69001387雪祺电气1732638.250.00
70001358兴欣新材1222503.440.00
71603373安邦护卫882419.120.00
72301079邵阳液压801020.800.00
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元股票代
序号股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)码
1002463沪电股份185879072.687.29
2688630芯碁微装133486283.555.24
3301391卡莱特107948179.804.23
4600363联创光电104558629.594.10
5601138工业富联102715349.604.03
6300308中际旭创94519877.263.71
7600522中天科技88487906.003.47
8600487亨通光电88020269.603.45
9601567三星医疗88005317.153.45
10300502新易盛87892419.603.45
11300442润泽科技86043988.893.38
12300604长川科技66754942.982.62
13601208东材科技56766236.322.23
14600993马应龙46317511.761.82
15002938鹏鼎控股43652232.921.71
16601899紫金矿业42620988.001.67
第45页共55页交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告
17688378奥来德42258793.121.66
18002837英维克37279856.481.46
19300476胜宏科技36203884.031.42
20300394天孚通信33370775.201.31
注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元股票代
序号股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)码
1301391卡莱特248778094.369.76
2002436兴森科技205653241.208.07
3601208东材科技164652707.806.46
4300203聚光科技163904305.016.43
5600363联创光电152938122.186.00
6300308中际旭创126342088.924.96
7002886沃特股份125064662.854.91
8300442润泽科技82283954.233.23
9002028思源电气78121252.003.06
10688378奥来德77534310.963.04
11300604长川科技74999788.692.94
12002463沪电股份71064135.302.79
13688630芯碁微装63901949.102.51
14002837英维克55539524.772.18
15002050三花智控43319111.261.70
16688603天承科技42032094.821.65
17600388龙净环保37626295.821.48
18603890春秋电子36429383.581.43
19603722阿科力35078069.221.38
20601138工业富联31642824.001.24
注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本（成交）总额2187141908.67
卖出股票收入（成交）总额2592442607.85
注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
第46页共55页交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（%）
1国家债券--
2央行票据--
3金融债券80607360.085.07
其中：政策性金融债80607360.085.07
4企业债券--
5企业短期融资券--
6中期票据--
7可转债（可交换债）--
8同业存单--
9其他--
10合计80607360.085.07
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元债券代数量占基金资产净值比例序号债券名称公允价值码（张）（%）
124030624进出0630000030014293.151.89
221021821国开1820000020433590.161.29
324041124农发1120000020050498.631.26
424030124进出0110000010108978.140.64
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细无。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细无。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细无。
7.10本基金投资股指期货的投资政策无。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策无。
7.11.2本期国债期货投资评价无。
第47页共55页交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告
7.12投资组合报告附注
7.12.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
7.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金596608.82
2应收清算款11051529.46
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款3109117.49
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计14757255.77
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细无。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明无。
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构机构投资者个人投资者持有人户均持有的基份额级别户数占总金份额占总份
（户）份额持有份额额比例持有份额比例
（%）
（%）
交银数据6063810897.63352004462.1753.27308806134.3146.73
第48页共55页交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告产业灵活配置混合
A交银数据产业灵活
1049132053.23318703192.4294.7817567243.835.22
配置混合
C
合计7112914017.93670707654.5967.27326373378.1432.73
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
占基金总份额比例
项目份额级别持有份额总数（份）
（%）
基金管 交银数据产业灵活配置混合 A 4422060.47 0.67理人所有从业
人员持 交银数据产业灵活配置混合 C 2207.07 0.00有本基金
合计4424267.540.44
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）本公司高级管理人交银数据产业灵活配置混
>100
员、基金投资和研究 合 A部门负责人持有本开交银数据产业灵活配置混
-
放式基金 合 C
合计>100交银数据产业灵活配置混
-
本基金基金经理持有 合 A本开放式基金交银数据产业灵活配置混
-
合 C
合计-
§9开放式基金份额变动
单位：份
项目 交银数据产业灵活配置混合 A 交银数据产业灵活配置混合 C基金合同生效日
（2016年8月162200062808.52-日）基金份额总额本报告期期初基金
885560855.39498424719.26
份额总额本报告期基金总申
86557347.5360721158.47
购份额
第49页共55页交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告
减：本报告期基金
311307606.44222875441.48
总赎回份额本报告期基金拆分
--变动份额本报告期期末基金
660810596.48336270436.25
份额总额
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
§10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人的重大人事变动：本报告期内，本基金的基金管理人未发生重大人事变动。
2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：本基金托管人的专门基金托管部门本报告期
内未发生重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4基金投资策略的改变无。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金管理人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。
10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
第50页共55页交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告股票交易应支付该券商的佣金交易单占当期股票成占当期佣金券商名称备注元数量成交金额交总额的比例佣金总量的比例
(%)(%)国泰君安768598101
116.09565613.7516.08-
证券.66
517505617
信达证券110.83381077.5310.84-.51
502583766
光大证券110.52369854.6210.52-.62
446110682
海通证券19.34328293.519.34-.54
403008905
中金公司18.43296575.238.43-.36
368286541
广发证券17.71271021.577.71-.79
284173298
长江证券35.95209293.115.95-.21
283242489
国信证券25.93208438.585.93-.33
282883316
国联证券15.92208173.235.92-.22
246679462
东方证券15.16181513.245.16-.10
235078295
华泰证券14.92172990.774.92-.38
142235869
民生证券12.98104684.632.98-.77
120834649
西南证券12.5388919.452.53-.78
104261870
天风证券12.1876721.302.18-.66
申万宏源72467801.
21.5253328.551.52-
证券73北京高华
1-----
证券
渤海证券1-----
诚通证券1-----
川财证券1-----
东兴证券1-----
华宝证券1-----
华西证券1-----
华信证券1-----
平安证券1-----
第51页共55页交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告
瑞银证券1-----
西部证券1-----
兴业证券1-----
招商证券1-----中信建投
1-----
证券
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期权占当期债占当期债券券商名证券回购成交总称成交金额成交金额成交金额成交总额成交总额额的比例的比例
的比例(%)(%)
(%)国泰君
489222.93100.00----
安证券信达证
------券光大证
------券海通证
------券中金公
------司广发证
------券长江证
------券国信证
------券国联证
------券东方证
------券华泰证
------券民生证
------券西南证
------券天风证
------券
申万宏------
第52页共55页交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告源证券北京高
------华证券渤海证
------券诚通证
------券川财证
------券东兴证
------券华宝证
------券华西证
------券华信证
------券平安证
------券瑞银证
------券西部证
------券兴业证
------券招商证
------券中信建
------投证券
注：1、报告期内，本基金减少交易单元为诚通证券，其他交易单元未发生变化；
2、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；
3、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进行综合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。
10.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期交银施罗德数据产业灵活配置混合中国证监会规定媒体及
1型证券投资基金2023年第4季度报2024年1月20日
公司网站告
2交银施罗德基金管理有限公司关于中国证监会规定媒体及2024年2月8日
第53页共55页交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告增加深圳前海微众银行股份有限公公司网站司为旗下基金销售机构的公告交银施罗德数据产业灵活配置混合中国证监会规定媒体及
32024年3月29日
型证券投资基金2023年年度报告公司网站交银施罗德基金管理有限公司高级中国证监会规定媒体及
42024年3月30日
管理人员任职公告公司网站交银施罗德基金管理有限公司关于中国证监会规定媒体及
5增加西南证券股份有限公司为旗下2024年4月19日
公司网站基金的销售机构的公告交银施罗德数据产业灵活配置混合中国证监会规定媒体及
6型证券投资基金2024年第1季度报2024年4月20日
公司网站告交银施罗德基金管理有限公司关于中国证监会规定媒体及
7终止上海钜派钰茂基金销售有限公2024年5月23日
公司网站司办理相关销售业务的公告交银施罗德数据产业灵活配置混合中国证监会规定媒体及
8型证券投资基金(更新)招募说明书2024年6月19日
公司网站
(2024年第1号)交银施罗德数据产业灵活配置混合中国证监会规定媒体及
9 型证券投资基金（A类份额）基金产 2024年 6月 19日
公司网站
品资料概要更新(2024年第1号)交银施罗德数据产业灵活配置混合中国证监会规定媒体及
10 型证券投资基金（C类份额）基金产 2024年 6月 19日
公司网站
品资料概要更新(2024年第1号)交银施罗德数据产业灵活配置混合中国证监会规定媒体及
11型证券投资基金基金产品资料概要2024年6月27日
公司网站更新交银施罗德数据产业灵活配置混合中国证监会规定媒体及
12型证券投资基金基金产品资料概要2024年6月27日
公司网站更新交银施罗德基金管理有限公司关于中国证监会规定媒体及
13交银施罗德数据产业灵活配置混合2024年6月29日
公司网站型证券投资基金基金经理变更公告
§11影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况无。
11.2影响投资者决策的其他重要信息无。
第54页共55页交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告
§12备查文件目录
12.1备查文件目录
1、中国证监会准予交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件；
2、《交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
3、《交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；
4、《交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
5、关于申请募集注册交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金的法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照；
8、报告期内交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金在规定报刊上各项公告的原稿。
12.2存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公场所。
12.3查阅方式
投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金管理人的网站(www.fund001.com)查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客户服务中心电话：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，电子邮件：services@jysld.com。
沪公网安备31011802005267号
