广发中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金2026年第2季度报告广发中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金

2026年第2季度报告

2026年6月30日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二六年七月二十日

1广发中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金2026年第2季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2026年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2026年4月1日起至6月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 广发中证半导体材料设备 ETF场内简称半导设备基金主代码560780交易代码560780基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2023年12月1日

报告期末基金份额总额8053488000.00份

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常情况下，本基金力争控制投资组合的投资目标净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离

度的绝对值小于0.2%，年化跟踪误差不超过2%。

投资策略本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成

2广发中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金2026年第2季度报告

份股的构成及其权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。

本基金投资于标的指数成份股、备选成份股（含存托凭证）的比例不低于基金资产净值的90%且不低

于非现金基金资产的80%。

具体投资策略包括：1、股票（含存托凭证）投资策略；2、债券投资策略；3、资产支持证券投资策略；4、金融衍生品投资策略；5、参与转融通证券出借业务策略。

业绩比较基准中证半导体材料设备主题指数收益率

本基金为股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为风险收益特征指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

基金管理人广发基金管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司

注：本基金的扩位证券简称为“半导体设备 ETF 广发”。

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元报告期

主要财务指标(2026年4月1日-2026年6月30日)

1.本期已实现收益1157394668.32

2.本期利润4696765345.36

3广发中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金2026年第2季度报告

3.加权平均基金份额本期利润2.2904

4.期末基金资产净值11609766654.88

5.期末基金份额净值1.4416

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比业绩比净值增较基准净值增较基准

阶段长率标收益率*-**-*

长率*收益率

准差*标准差

*

*过去三个

140.29%3.41%139.81%3.41%0.48%0.00%

月过去六个

155.44%3.19%155.42%3.19%0.02%0.00%

月

过去一年273.34%2.75%272.35%2.76%0.99%-0.01%自基金合

同生效起332.48%2.52%307.90%2.55%24.58%-0.03%至今

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较广发中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2023年12月1日至2026年6月30日)

4广发中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金2026年第2季度报告

§4管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基证券金经理期限姓名职务从业说明任职离任年限日期日期

本基金的基金经理；广吕鑫先生，中国籍，工学发中证智选高股息策略硕士，持有中国证券投资交易型开放式指数证券基金业从业证书。曾任建投资基金的基金经理；信基金管理有限责任公广发国证通信交易型开司金融工程与指数投资

放式指数证券投资基金部助理研究员、基金经

发起式联接基金的基金理，大家资产管理有限责经理；广发中证半导体2025-任公司权益投资部高级

吕鑫-10年材料设备主题交易型开04-30投资经理，广发基金管理放式指数证券投资基金有限公司指数投资部量

发起式联接基金的基金化研究员、广发中证云计经理；广发国证通信交算与大数据主题交易型易型开放式指数证券投开放式指数证券投资基

资基金的基金经理；广金基金经理(自2025年4发中证800自由现金流月30日至2026年6月17交易型开放式指数证券日)、广发中证国新港股通

5广发中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金2026年第2季度报告

投资基金的基金经理；央企红利交易型开放式广发上证科创板200交指数证券投资基金基金

易型开放式指数证券投经理(自2025年4月30资基金的基金经理；广日至2026年6月17日)。

发中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；广发中证智选高股息策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理；广发中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理；广发国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理

注：1.对基金的首任基金经理，“任职日期”为基金合同生效日/转型生效日，“离任日期”为公司公告解聘日期。对此后的非首任基金经理/基金经理助理，“任职日期”和“离任日期”分别指公司公告聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从中国证监会及行业协会相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

公司建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，通过持续完善工作制度、流程和提高技术手段保证公平交易原则的实现。同时，公司还通过事后分析、监察稽核和信息披露等手段加强对公平交易过程和结果的监督。

在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自

6广发中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金2026年第2季度报告主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，按照“时间优先、价格优先、比例分配、平等对待”的原则，公平分配投资指令。公司对投资交易实施全程动态监控，通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有49次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，有关投资经理按规定履行了审批程序。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

中证半导体材料设备主题指数选取40只业务涉及半导体材料和半导体设备

等领域的上市公司证券作为指数样本，反映半导体材料和设备上市公司证券的整体表现。报告期内，本基金主要采取完全复制法跟踪指数，即按照标的指数的成份股构成及其权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。报告期内，本基金交易和申购赎回正常，运作过程中未发生风险事件。

2026 年二季度，市场极致 K 型分化，流动性维持宽松，10 年期国债收益率

低位震荡，资金持续向 AI算力、半导体设备等高景气科技赛道集中，存储周期、国产替代催化不断，成交活跃度持续走高；反观价值板块持续失血，成交占比回落至近五年低位，估值与股息率性价比凸显，但阶段性缺乏资金关注度。展望后市，指数维持区间震荡，系统性风险有限，行情预计由题材驱动转向业绩兑现驱动。

2026年二季度，半导体设备板块充分受益于 AI算力带来的扩产大周期以及

存储涨价周期，表现十分强劲。AI 技术不断突破，拉动存储相关的需求，存储芯片迎来涨价周期，下游需求有望传导至上游晶圆厂或者存储厂。国产大模型的

7广发中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金2026年第2季度报告

快速发展带动国产算力芯片的需求超预期，先进逻辑芯片扩产带来设备需求新增量。同时，政策红利的持续释放和资本市场对科技创新的支持，也为行业提供了良好的外部环境。

4.5报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金的份额净值增长率为140.29%，同期业绩比较基准收益率为139.81%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

占基金总资产

序号项目金额(元)

的比例(%)

1权益投资11444027182.6693.64

其中：股票11444027182.6693.64

2基金投资--

3固定收益投资1888033.100.02

其中：债券1888033.100.02

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售

--金融资产

7银行存款和结算备付金合计382547560.073.13

8其他资产393074043.833.22

8广发中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金2026年第2季度报告

9合计12221536819.66100.00

注：上表中的权益投资项含可退替代款估值增值，而5.2的合计项不含可退替代款估值增值。

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值

代码行业类别公允价值（元）比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 36149.82 0.00

C 制造业 11371011970.42 97.94

电力、热力、燃气及水生产和供应

D 850291.44 0.01业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 1583.46 0.00

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 70889025.00 0.61

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计11442789020.1498.56

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。

9广发中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金2026年第2季度报告

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)净值比例

(％)

1752544654.5

1688012中微公司374075715.10

0

1555800394.9

2002371北方华创175884113.40

6

3300604长川科技2220200758020684.006.53

4688072拓荆科技886588737641216.006.35

5688120华海清科1960077631497607.865.44

6688361中科飞测1219966524585380.004.52

7300666江丰电子1061689391338565.403.37

8688200华峰测控696718365846621.803.15

9688037芯源微792512347952393.603.00

10688126沪硅产业8165770325732565.302.81

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净

序号债券品种公允价值(元)

值比例(％)

1国家债券--

2央行票据--

3金融债券--

其中：政策性金融债--

4企业债券--

5企业短期融资券--

6中期票据--

7可转债（可交换债）1888033.100.02

8同业存单--

9其他--

10合计1888033.100.02

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

10广发中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金2026年第2季度报告

占基金资产

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)净值比例

(％)

1 118071.SH 华峰转债 18880 1888033.10 0.02

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有股指期货。

（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有国债期货。

（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

5.11.2本报告期内，本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同约定的备选股票库的情况。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额(元)

1存出保证金1169058.90

2应收证券清算款391844492.30

11广发中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金2026年第2季度报告

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款-

6其他应收款-

7待摊费用60492.63

8其他-

9合计393074043.83

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分占基金资产流通受限序号股票代码股票名称的公允价值

净值比例(%)情况说明

(元)重大事项

1688072拓荆科技737641216.006.35

停牌

§6开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额1867496000.00

报告期期间基金总申购份额4398000000.00

减：报告期期间基金总赎回份额2587000000.00报告期期间基金拆分变动份额（份额减少

4374992000.00以“-”填列）

报告期期末基金份额总额8053488000.00

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

12广发中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金2026年第2季度报告

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的情况。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况持有基金份额投资者比例达到或者期初申购份赎回类别序号持有份额份额占比

超过20%的时份额额份额间区间广发中证半导体材料设备主题交易

1204469405770

型开放20260401-202653213130

1344828318.601066.07%

式指数063071.00

53.00000.00

证券投资基金发起式联接基金产品特有风险

报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：

1、当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作

及净值表现产生较大影响；

2、在极端情况下，基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的

赎回申请，可能带来流动性风险；

3、当个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分

延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；

4、在特定情况下，当个别投资者大额赎回，可能导致本基金资产规模和基金份额持有

人数量未能满足合同约定，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形；

5、在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时，持有基金份额占比较高的投资者

可能拥有较大话语权。

本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理应对，完善流动性风险管控机

13广发中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金2026年第2季度报告制，切实保护持有人利益。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

本基金已于2026年6月25日进行基金份额拆分，本次基金份额拆分比例为

1:3，即每1份基金份额拆为3份。自2026年6月26日起，本基金最小申购、赎回单位由100万份调整为300万份。投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。详情可见本基金管理人网站（www.gffunds.com.cn）刊登的《关于广发中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金实施基金份额拆分并调整最小申购、赎回单位及相关业务安排的公告》《关于广发中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金基金份额拆分结果的公告》。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

（一）中国证监会准予广发中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金募集注册的文件（二）《广发中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（三）《广发中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金托管协议》

（四）法律意见书

9.2存放地点

广东省广州市海珠区琶洲大道168号星河湾中心28-38层；广东省广州市海

珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

9.3查阅方式

1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；

2.网站查阅：基金管理人网址 www.gffunds.com.cn。

广发基金管理有限公司

二〇二六年七月二十日

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