鹏扬中证数字经济主题交易型开放式指数

证券投资基金

2024年第2季度报告

2024年6月30日

基金管理人：鹏扬基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2024年7月18日鹏扬中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金2024年第2季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年4月1日起至2024年6月30日止。

§2基金产品概况

2.1基金基本情况

基金简称 鹏扬中证数字经济主题 ETF

场内简称 数字 ETF（扩位证券简称：数字经济 ETF）基金主代码560800交易代码560800基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2021年12月22日

报告期末基金份额总额1625951111.00份

投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金主要采取完全复制法股票投资策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。在一般情况下，投资策略本基金将根据标的指数的成份股票的构成及其权重构建股票资产组合。此外，本基金的投资策略还包括替代性策略、存托凭证投资策略、债券与资产支持证券投资策略、衍生品投

资策略、融资与转融通证券出借业务投资策略等。

业绩比较基准中证数字经济主题指数收益率

本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

风险收益特征本基金为被动投资的交易型开放式指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪标的指数市场表现，具有与标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

第2页共14页鹏扬中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金2024年第2季度报告基金管理人鹏扬基金管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标报告期（2024年4月1日—2024年6月30日）

1.本期已实现收益-67294313.37

2.本期利润-69341208.67

3.加权平均基金份额本期利润-0.0403

4.期末基金资产净值854898819.42

5.期末基金份额净值0.5258

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

（2）本报告所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率业绩比较基准业绩比较基准收

阶段净值增长率**-**-*

标准差*收益率*益率标准差*

过去三个月-7.14%1.41%-7.54%1.42%0.40%-0.01%

过去六个月-14.18%1.76%-14.52%1.77%0.34%-0.01%

过去一年-26.20%1.53%-26.72%1.54%0.52%-0.01%自基金合同

-47.42%1.66%-48.89%1.68%1.47%-0.02%生效起至今

第3页共14页鹏扬中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金2024年第2季度报告

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限证券姓名职务从业说明任职日期离任日期年限同济大学管理学博士。曾本基金基任大公国际资信评估有限金经理数公司上海分公司中小企业

量投资部19评级部部门经理，中证指施红俊2021年12月22日-总经理兼数有限公司研究员、固定

指数投资收益主管、研究开发部副总监总监。现任鹏扬基金管理有限公司数量投资部总经

第4页共14页鹏扬中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金2024年第2季度报告理兼指数投资总监。2019年8月29日至2022年11月8日任鹏扬中证500质量成长指数证券投资基金基金经理；2020年6月9日至2024年4月23日任鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金基金经理；2021年5月25日至今任鹏扬沪深300质量成长低波动指数证券投资基金基金经理；2021年7月16日至2022年11月30日任鹏扬中证科创创业50指数证券投资基金基金经理；

2021年8月4日至今任鹏

扬中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2021年12月22日至今任鹏扬中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2022年4月27日至

2023年8月17日任鹏扬中

债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理；

2022年9月26日至今任鹏

扬中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；2022年10月26日至今任鹏扬中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2022年

11月9日至今任鹏扬中证

500质量成长交易型开放

式指数证券投资基金联接基金基金经理；2022年12月1日至今任鹏扬中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；2023年4月25日至今任鹏扬北证50成份指数证券投资基金基金经

第5页共14页鹏扬中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金2024年第2季度报告理；2023年5月19日至今

任鹏扬中债-30年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2023年

6月29日至今任鹏扬国证

财富管理交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2023年8月17日至今任鹏扬数字经济先锋混合型证券投资基金基金经理；2023年8月25日至今任鹏扬中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2023年

12月19日至今任鹏扬消

费量化选股混合型证券投资基金基金经理；2024年

1月30日至今任鹏扬国证

财富管理交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；2024年

3月19日至今任鹏扬中证

国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。

注：（1）此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。

（2）证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

为保护投资者利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合。公司根据《证券投资基金法》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，

第6页共14页鹏扬中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金2024年第2季度报告

拟定了《鹏扬基金管理有限公司公平交易制度》、《鹏扬基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》，对公平对待公司管理的各类资产做了明确具体的规定并重视交易执行环节的公平交易措施。本报告期内，本公司公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现涉及本基金的同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

2024年2季度，全球经济动能总体延续较强的韧性，部分发达国家央行逐渐步入降息周期，市

场对宏观风险的定价总体延续低位。其中，美国经济“软着陆”仍是主流叙事，经济动能来回摇摆，受金融条件松紧的影响很大，目前未出现趋势变化。美国通胀回落速度偏慢，但是供给端的进一步正常化降低了市场以及美联储对于二次通胀的担忧。

2024年2季度，国内经济动能有所放缓。政策方面，总量政策强调“固本培元”，房地产政策

从“三大工程”转为“放开限购+贷款收储”，货币财政政策的强度不及预期。内需方面，制造业投资在产业政策以及出口带动下保持较高增速，消费和基建投资的动能走弱，房地产销售与投资依然较弱。外需方面，受益于美国经济韧性、新兴市场经济好以及价格优势，出口保持较高水平。通货膨胀方面，上游资源品价格仍维持强势，中游制造和下游消费品价格延续低迷，核心原因是上游产能受限、中下游资本开支较大以及内需偏弱。流动性方面，受到汇率贬值压力的影响，降息预期落空，但资金利率基本保持平稳。信用扩张方面，央行在高质量信贷的目标下挤掉信贷水分，信贷和存款增速下滑；结构上，私人部门融资偏弱，政府部门融资回升。

2024年2季度，海外股市延续走强，纳斯达克指数上涨8.26%，标普500指数上涨3.92%，指

数的上涨主要是少数几家大型科技股的贡献。A 股市场整体表现仍弱于海外市场，呈现震荡分化的特征。从风格来看，价值风格跑赢，代表大盘价值风格的上证50指数下跌0.83%，代表成长风格的创业板指数下跌7.41%。从行业板块来看，表现较好的行业主要是公用事业、煤炭、银行板块。主要宽基指数里，沪深300指数下跌2.14%，中证500指数下跌6.50%。中证数字经济指数下跌7.54%。

2024年2季度，数字经济指数的权重行业里电子（申万一级）上涨1.55%，计算机下跌16.06%。

电子行业有相对收益的原因如下：4月底前公布的上市公司去年年报和今年1季报验证了电子行业

的经营周期有回升势头；以存储芯片为代表的电子产品价格有回升；电子板块受益于市场对 AI 的关注。计算机板块跌幅较深的原因如下：受累于需求疲软、政企采购减少等原因，计算机行业去年年报和今年1季报的业绩未见改善，同时计算机板块本身贝塔较强，在市场风险偏好降低时估值收缩

第7页共14页鹏扬中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金2024年第2季度报告更为明显。审视数字经济指数目前成分股，它们多数具备较高的技术壁垒，但能直接受益到海外需求的少，受累于国内目前总需求较弱的多，这一点也可以从指数 PE 和 PB 分位数的差异中体现，目前指数加权 PE 分位数约 34%，但加权 PB 分位数仅约 18%，能反映总体业绩是承压的。以芯片设计行业举例，两年前市场能认同它们具有较高技术壁垒，且国内企业已具备较好竞争力，愿意以远期业绩给估值，但目前市场在意短期业绩更多了，股价较多反映着经营周期的起伏，而非是未来现金流的折现。市场的审美难以琢磨，我们认为国内需求会改善，且估值往往会在经营数据改善前修复，数字经济指数目前确实处于估值低位，具备良好的投资价值。

操作方面，本基金本报告期内严格按照基金合同要求跟踪指数，并做好日常申购赎回的 PCF 管理、深市股票代理买卖、现金替代补券工作，同时积极参与一级市场打新以增厚组合收益，最大化持有人利益。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为0.5258元，本报告期基金份额净值增长率为-7.14%；同期业绩比较基准收益率为-7.54%。年化跟踪误差0.52%，各项指标均在合同规定的目标控制范围之内。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）

1权益投资849902309.2599.27

其中：股票849902309.2599.27

2基金投资--

3固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产1000000.000.12

其中：买断式回购的买入返售

--金融资产

7银行存款和结算备付金合计2731992.230.32

8其他资产2505939.810.29

第8页共14页鹏扬中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金2024年第2季度报告

9合计856140241.29100.00

注：（1）股票投资的金额包含可退替代款估值增值。

（2）本基金报告期末参与转融通证券出借业务出借证券的公允价值为50977873.60元，占期末基

金资产净值的比例为5.96%。

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 576951230.17 67.49

电力、热力、燃气及水生产和

D - -供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服

I 195196146.10 22.83务业

J 金融业 77444258.24 9.06

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计849591634.5199.38

5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 243616.04 0.03

电力、热力、燃气及水生产和

D - -供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

第9页共14页鹏扬中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金2024年第2季度报告

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服

I 46981.02 0.01务业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 20077.68 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计310674.740.04

5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通标的股票。

5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资

明细占基金资产净

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）

值比例（%）

1300059东方财富594027962729346.247.34

2002415海康威视175751454324757.746.35

3002371北方华创14960047855544.005.60

4300124汇川技术88088545189400.505.29

5688981中芯国际92917442834921.405.01

6603501韦尔股份39995639743627.724.65

7002230科大讯飞86970037353615.004.37

8688041海光信息43719630743622.723.60

9603986兆易创新31238029869775.603.49

10688012中微公司20372228777769.723.37

5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资

明细占基金资产净

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）

值比例（%）

第10页共14页鹏扬中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金2024年第2季度报告

1688692达梦数据17530612.750.00

2603285键邦股份128724002.550.00

3603350安乃达105121608.560.00

4601033永兴股份125820077.680.00

5688709成都华微104519635.550.00

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

细本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期内未参与股指期货投资。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期内未参与国债期货投资。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在

报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额（元）

1存出保证金120482.37

2应收证券清算款2253812.60

第11页共14页鹏扬中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金2024年第2季度报告

3应收股利24657.91

4应收利息-

5应收申购款-

6其他应收款31577.81

7待摊费用75409.12

8其他-

9合计2505939.81

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的占基金资产流通受限序号股票代码股票名称

公允价值（元）净值比例（%）情况说明

1002371北方华创7869294.000.92转融通证券出借流通受限

2002230科大讯飞3431705.000.40转融通证券出借流通受限

3688041海光信息1765032.000.21转融通证券出借流通受限

4603501韦尔股份1252062.000.15转融通证券出借流通受限

5300124汇川技术123120.000.01转融通证券出借流通受限

6300059东方财富10560.000.00转融通证券出借流通受限

5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的公占基金资产净值流通受限序号股票代码股票名称

允价值（元）比例（%）情况说明

1688692达梦数据30612.750.00新股流通受限

2603285键邦股份24002.550.00新股流通受限

3603350安乃达21608.560.00新股流通受限

4601033永兴股份20077.680.00新股流通受限

5688709成都华微19635.550.00新股流通受限

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额1889951111.00

报告期期间基金总申购份额60000000.00

第12页共14页鹏扬中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金2024年第2季度报告

减：报告期期间基金总赎回份额324000000.00报告期期间基金拆分变动份额

-（份额减少以"-"填列）

报告期期末基金份额总额1625951111.00

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未有运用固有资金投资本基金的情况。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况持有基金份额投资者序比例达到或者份额类别期初份额申购份额赎回份额持有份额

号超过20%的时占比间区间

机构-------

个人-------鹏扬中证数字

2024年4月26日

经济主题 ETF 1 349191700.00 850000.00 33005100.00 317036600.00 19.50%

-2024年5月7日发起式联接产品特有风险

本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形。本基金的运作方式为交易型开放式，赎回对价主要为组合证券，赎回行为对本基金的影响大幅减少。基金管理人通过编制申购赎回清单有效防控基金运作风险，保护持有人利益。

注：申购份额包括申购或者买入基金份额，赎回份额包括赎回或者卖出基金份额。

8.2影响投资者决策的其他重要信息无。

第13页共14页鹏扬中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金2024年第2季度报告

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1.中国证监会核准鹏扬中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金募集的文件；

2.《鹏扬中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；

3.《鹏扬中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；

4.基金管理人业务资格批件和营业执照；

5.基金托管人业务资格批件和营业执照；

6.报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。

9.2存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。

9.3查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

鹏扬基金管理有限公司

2024年7月18日