广发中证光伏龙头30交易型开放式指数证券投资基金2024年第3季度报告广发中证光伏龙头30交易型开放式指数证券投资基金

2024年第3季度报告

2024年9月30日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十五日

1广发中证光伏龙头30交易型开放式指数证券投资基金2024年第3季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年7月1日起至9月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 广发中证光伏龙头 30ETF场内简称光伏30基金主代码560980交易代码560980基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2022年11月16日

报告期末基金份额总额298522000.00份

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常情况下，本基金力争控制投资组合的投资目标净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离

度的绝对值小于0.2%，年化跟踪误差不超过2%。

投资策略本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成

2广发中证光伏龙头30交易型开放式指数证券投资基金2024年第3季度报告

份股的构成及其权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。

本基金投资于标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）的比例不低于基金资产净值的90%且不低

于非现金基金资产的80%。

一般情形下，本基金将根据标的指数成份股的构成及其权重构建股票资产投资组合，但在标的指数成份股发生调整、配股、增发、分红等公司行为导致

成份股的构成及权重发生变化时，由于交易成本、交易制度、个别成份股停牌或者流动性不足等原因

导致基金无法及时完成投资组合的同步调整时，基金管理人将对投资组合进行优化，以更紧密的跟踪标的指数。本基金将根据市场情况，结合经验判断，综合考虑相关性、估值、流动性等因素挑选标的指

数中其他成份股或备选成份股进行替代，以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。

具体投资策略包括：1、股票（含存托凭证）投资策略；2、债券投资策略；3、资产支持证券投资策略；4、股指期货投资策略；5、参与转融通证券出借业务策略。

业绩比较基准中证光伏龙头30指数收益率

本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型风险收益特征基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

基金管理人广发基金管理有限公司基金托管人中国民生银行股份有限公司

注：本基金的扩位证券简称为“光伏 30ETF”。

3广发中证光伏龙头30交易型开放式指数证券投资基金2024年第3季度报告

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元报告期

主要财务指标(2024年7月1日-2024年9月30日)

1.本期已实现收益-9157524.96

2.本期利润30973580.52

3.加权平均基金份额本期利润0.0932

4.期末基金资产净值162641570.71

5.期末基金份额净值0.5448

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比业绩比净值增较基准净值增较基准

阶段长率标收益率*-**-*

长率*收益率

准差*标准差

*

*过去三个

22.43%2.55%21.66%2.57%0.77%-0.02%

月过去六个

-1.05%2.24%-3.24%2.26%2.19%-0.02%月

过去一年-20.20%2.18%-21.93%2.20%1.73%-0.02%

自基金合-45.52%1.94%-49.60%1.98%4.08%-0.04%

4广发中证光伏龙头30交易型开放式指数证券投资基金2024年第3季度报告

同生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较广发中证光伏龙头30交易型开放式指数证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2022年11月16日至2024年9月30日)

§4管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基证券金经理期限姓名职务从业说明任职离任年限日期日期

本基金的基金经理；广夏浩洋先生，中国籍，理发中证环保产业交易型学硕士，持有中国证券投夏浩2022-

开放式指数证券投资基-7.1年资基金业从业证书。曾任洋11-24金发起式联接基金的基广发基金管理有限公司

金经理；广发中证光伏指数投资部研究员、投资

5广发中证光伏龙头30交易型开放式指数证券投资基金2024年第3季度报告

产业指数型发起式证券经理、广发中证全指可选投资基金的基金经理；消费交易型开放式指数广发中证海外中国互联证券投资基金基金经理

网30交易型开放式指数(自2021年5月20日至

证券投资基金（QDII） 2023 年 2 月 22 日)、广发的基金经理；广发中证中证全指可选消费交易环保产业交易型开放式型开放式指数证券投资指数证券投资基金的基基金发起式联接基金基

金经理；广发国证通信金经理(自2021年5月20交易型开放式指数证券日至2023年2月22日)、投资基金的基金经理；广发中证全指原材料交广发中证2000交易型开易型开放式指数证券投

放式指数证券投资基金资基金基金经理(自2021的基金经理；广发国证年5月20日至2023年2通信交易型开放式指数月22日)、广发中证全指证券投资基金发起式联能源交易型开放式指数接基金的基金经理；广证券投资基金基金经理

发中证半导体材料设备(自2021年5月20日至

主题交易型开放式指数2023年2月22日)、广发证券投资基金的基金经中证全指金融地产交易理；广发中证半导体材型开放式指数证券投资

料设备主题交易型开放基金基金经理(自2021年式指数证券投资基金发5月20日至2023年12月起式联接基金的基金经13日)、广发中证全指金理；广发中证港股通互融地产交易型开放式指联网指数型发起式证券数证券投资基金发起式

投资基金的基金经理；联接基金基金经理(自广发国证新能源电池交2021年5月20日至2023

易型开放式指数证券投年12月13日)、广发中证资基金的基金经理科创创业50增强策略交易型开放式指数证券投

资基金基金经理(自2022年12月28日至2024年2月22日)。

注：1.对基金的首任基金经理，“任职日期”为基金合同生效日/转型生效日，“离任日期”为公司公告解聘日期。对此后的非首任基金经理/基金经理助理，“任职日期”和“离任日期”分别指公司公告聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从中国证监会及行业协会相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等

6广发中证光伏龙头30交易型开放式指数证券投资基金2024年第3季度报告

有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有6次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，有关投资经理按规定履行了审批程序。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

3季度，国内经济运行总体平稳，在当前外部环境依然严峻的背景下，国内

经济仍能保持定力，说明了自身韧性十足。但国内需求端仍需要激发活力，出口端未来也面临外需变化，经济持续向上依然任重道远。9月24日，三部委联合发布利好金融地产的刺激政策，随后的政治局会议发言进一步给市场注入一剂强

7广发中证光伏龙头30交易型开放式指数证券投资基金2024年第3季度报告心针。

海外方面，3 季度末美联储宣布降息，本次降息幅度达到 50bps，超出市场预期。降息的落地对于估值处在相对较低水平的市场起到积极的拉动作用。当前，美国总统大选预期不明，经济走势也存在一定程度的不确定性，需要对关键经济数据保持密切关注，同时也需要对美联储的进一步行动保持跟踪。欧洲以及其他发达国家和地区或将跟随美联储的步伐而采取降息操作。部分地区的地缘冲突持续，或许也会对市场投资情绪带来一定扰动。

A股市场方面，3 季度市场整体震荡向上，其中，上证指数上涨 12.44%，深证成指上涨19.00%，沪深300指数上涨16.07%，中证500指数上涨16.19%，中证1000指数上涨16.60%，中证2000指数上涨17.67%，创业板指数上涨29.21%，科创板50指数上涨22.51%。

行业方面，相对强势的行业主要有金融地产、商贸零售和社会服务等，其中非银金融（申万一级）上涨41.67%，房地产（申万一级）上涨33.05%。而能源、公用事业等行业表现相对较差，其中煤炭（申万一级）上涨1.24%，石油石化（申万一级）上涨2.00%。

报告期内，本基金主要采取完全复制法跟踪指数，即按照标的指数的成份股构成及其权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。报告期内，本基金交易和申购赎回正常，运作过程中未发生风险事件。

报告期内，中证光伏龙头30指数上涨21.66%。根据国家能源局发布的数据，

1-8 月我国新增光伏装机 139.99GW，同比增长 24%；其中 7 月光伏新增装机

21.05GW，同比增长 12.3%，8月光伏新增装机 16.46GW，同比增长 3%。国内前八

月光伏新增装机维持较快速度增长，需求端数据依然较好。供给端方面，当前硅料、电池、玻璃等环节产能优化的节奏相对较快，其他环节由于同质化程度较大，产能启停相对灵活，加之资本支持强度较低，技术变革较小，因此供需再平衡所需周期相对较长。当前受市场整体情绪恢复，光伏板块估值处在上升通道，投资者可以关注光伏板块的长期投资机会，同时也需要注意短期市场波动的风险。

中证光伏龙头30指数从沪深市场业务涉及光伏发电产业的上市公司证券中

选取30只规模较大、盈利较好的证券作为指数样本，以反映光伏产业龙头上市

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公司证券的整体表现。

4.5报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金的份额净值增长率为22.43%，同期业绩比较基准收益率为21.66%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

占基金总资产

序号项目金额(元)

的比例(%)

1权益投资161170814.1497.07

其中：普通股161170814.1497.07

存托凭证--

2固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

3贵金属投资--

4金融衍生品投资--

5买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售

--金融资产

6银行存款和结算备付金合计1827169.391.10

7其他资产3034840.001.83

8合计166032823.53100.00

注：上表中的权益投资项含可退替代款估值增值，而5.2的合计项不含可退

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替代款估值增值。

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值

代码行业类别公允价值（元）比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 151203122.82 92.97

电力、热力、燃气及水生产和供应

D 9844865.80 6.05业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 116790.12 0.07

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 6035.40 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计161170814.1499.10

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产

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净值比例

(％)

1300274阳光电源32005031870579.0019.60

2600089特变电工145669821326058.7213.11

3688223晶科能源115337310161216.136.25

4002459晶澳科技5726407759272.004.77

5605117德业股份731687439722.244.57

6688599天合光能3141347042884.284.33

7601877正泰电器3094007035756.004.33

8300316晶盛机电1882006095798.003.75

9300724捷佳伟创804005462376.003.36

10603806福斯特3011565318414.963.27

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有股指期货。

（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有国债期货。

（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。

11广发中证光伏龙头30交易型开放式指数证券投资基金2024年第3季度报告

5.11投资组合报告附注

5.11.1报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，

报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

5.11.2本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额(元)

1存出保证金40558.14

2应收证券清算款2956578.02

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款-

6其他应收款-

7待摊费用37703.84

8其他-

9合计3034840.00

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额382522000.00

报告期期间基金总申购份额42000000.00

减：报告期期间基金总赎回份额126000000.00

12广发中证光伏龙头30交易型开放式指数证券投资基金2024年第3季度报告报告期期间基金拆分变动份额（份额减少-以“-”填列）

报告期期末基金份额总额298522000.00

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的情况。

§8备查文件目录

8.1备查文件目录

（一）中国证监会批准广发中证光伏龙头30交易型开放式指数证券投资基金募集的文件

（二）《广发中证光伏龙头30交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

（三）《广发中证光伏龙头30交易型开放式指数证券投资基金托管协议》

（四）法律意见书

（五）基金管理人业务资格批件、营业执照

（六）基金托管人业务资格批件、营业执照

8.2存放地点

广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

8.3查阅方式

1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；

2.网站查阅：基金管理人网址 www.gffunds.com.cn。

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