东吴中证新兴产业指数证券投资基金

2025年第2季度报告

2025年6月30日

基金管理人：东吴基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2025年7月21日东吴中证新兴产业指数证券投资基金2025年第2季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2025年4月1日起至2025年6月30日止。

§2基金产品概况基金简称东吴中证新兴指数基金主代码585001基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2011年2月1日

报告期末基金份额总额32944493.71份

投资目标本基金采用指数化投资，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%，以实现对标的指数的有效跟踪。

投资策略本基金对中证新兴产业指数进行完全复制，在初始建仓期或者为申购资金建仓时，本基金按照中证新兴产业指数各成份股所占权重逐步买入。在买入过程中，本基金采取相应的交易策略降低建仓成本，力求跟踪误差最小化。在投资运作过程中，本基金以标的指数权重为标准配置个股，并进行适时调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。

业绩比较基准95%*中证新兴产业指数收益率+5%*银行同业存款利率

风险收益特征本基金属于股票型基金，预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金以及混合型基金。本基金为指数型基金，紧密跟踪中证新兴产业指数，具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，属于证券投资基金中预期风险较高、预期收益也较高的品种。

基金管理人东吴基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司

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§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标报告期（2025年4月1日-2025年6月30日）

1.本期已实现收益-185208.16

2.本期利润30600.78

3.加权平均基金份额本期利润0.0009

4.期末基金资产净值44313866.92

5.期末基金份额净值1.3451

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基

阶段准收益率标*－**－*

*标准差*准收益率*

准差*

过去三个月0.12%1.35%-0.15%1.38%0.27%-0.03%

过去六个月-1.90%1.32%-1.42%1.34%-0.48%-0.02%

过去一年16.85%1.70%18.38%1.75%-1.53%-0.05%

过去三年-18.17%1.31%-19.74%1.35%1.57%-0.04%

过去五年-2.47%1.37%-10.59%1.39%8.12%-0.02%自基金合同

34.51%1.53%26.48%1.52%8.03%0.01%

生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

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§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限

周健先生，中国国籍，南开大学经济学硕士，具备证券投资基金从业资格。曾任职海通证券股份有限公司研究所金融工程分析师。2011年5月加入东吴基金管理有限公司，现任基金经理。2012年10月

27日至2015年5月29日担任东吴新创

业股票型证券投资基金基金经理2016年8月11日至2018年12月13日担任东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证

券投资基金基金经理，2016年2月3日

2020年1月18至2017年4月19日担任东吴安盈量化灵

周健基金经理-18年日活配置混合型证券投资基金基金经理，

2020年12月16日至2022年8月17日

担任东吴多策略灵活配置混合型证券投

资基金基金经理，2016年2月5日至2017年4月19日及2019年5月30日至2022年12月30日担任东吴国企改革主题灵活

配置混合型证券投资基金基金经理，2013年6月5日至2018年12月13日及2020年1月18日至2023年5月24日担任东吴沪深300指数型证券投资基金（原东吴深证100指数增强型证券投资基金

第4页共11页东吴中证新兴产业指数证券投资基金2025年第2季度报告（LOF））基金经理，2012年 5月 03日至

2018年12月13日及2020年1月18日

至今担任东吴中证新兴产业指数证券投

资基金基金经理，2016年6月3日至2018年12月13日及2020年7月23日至今担任东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投

资基金基金经理，2020年12月16日至今担任东吴配置优化灵活配置混合型证

券投资基金基金经理，2022年12月30日至今担任东吴优益债券型证券投资基

金基金经理，2024年6月18日至今担任东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

注：1、任职日期和离任日期一般情况下指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期；若该基金经

理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金不存在违反法律法规、基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析，确保公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

第5页共11页东吴中证新兴产业指数证券投资基金2025年第2季度报告

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析二季度，虽然外部环境复杂多变，但宏观政策持续发力，经济体现出韧性和活力，实现稳定增长，高质量发展不断推进。政策方面，货币上保持适度宽松，强调逆周期调节，降息降准推动市场资金成本下行。财政上加快推进“两重”和“两新”，拉动消费，促进转型升级。此外，证监会发布《推动公募基金高质量发展行动方案》，引导机构投资者树立长期投资理念，以投资者利益为核心。

市场方面，关税落地后，在创新药、新消费和大金融等板块拉动下，市场震荡上行，小盘股交易活跃，红利资产继续分化。长期国债收益率再度下行，人民币与美元同步贬值，黄金和石油受地缘事件影响波动加大。整体看，A股估值水平回升，投资者风险偏好回升，但盈利仍然是制约市场的核心因素之一。

报告期内中证新兴指数的行业分布主要集中在电子、医药、新能源车、计算机等板块，当前估值水平已经回落到历史相对较低位，其中部分板块盈利已经出现拐头上升，市场关注度明显回升。在高质量发展和安全发展的大方向下，中证新兴指数的长期投资价值有望凸显。

报告期内，本基金采用复制指数配置的策略，努力控制仓位和成份股上的偏离，在日常的基金操作中积极应对申购赎回，尽量减少跟踪误差。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.3451元，本报告期基金份额净值增长率为0.12%，同期业绩比较基准收益率为-0.15%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，因赎回等原因，本基金于2025年4月1日至2025年6月30日出现连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，基金管理人已上报中国证监会并采取适当措施。自

2024年6月28日起，在本基金基金资产净值达到五千万元前，本基金的信息披露费、审计费、银行间账户维护费等各类固定费用由基金管理人承担。本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）

1权益投资41555466.3293.23

其中：股票41555466.3293.23

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2基金投资--

3固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金融资

--产

7银行存款和结算备付金合计2897513.686.50

8其他资产119613.730.27

9合计44572593.73100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 372164.00 0.84

C 制造业 32600645.11 73.57

电力、热力、燃气及水生产和

D 447187.00 1.01供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 258304.00 0.58

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服

I 4099631.72 9.25务业

J 金融业 1822318.86 4.11

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 396390.00 0.89

M 科学研究和技术服务业 1129283.35 2.55

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 301841.28 0.68

R 文化、体育和娱乐业 127701.00 0.29

S 综合 - -

合计41555466.3293.78

5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有积极投资股票。

5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

第7页共11页东吴中证新兴产业指数证券投资基金2025年第2季度报告本基金本报告期末未持有港股通股票。

5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投

资明细

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

1300750宁德时代150003783300.008.54

2002594比亚迪51321703362.123.84

3300059东方财富646221494706.863.37

4600276恒瑞医药246021276843.802.88

5603259药明康德162371129283.352.55

6002475立讯精密293411017839.292.30

7688981中芯国际10813953382.212.15

8300308中际旭创5920863491.201.95

9002371北方华创1900840199.001.90

10 000725 京东方 A 205300 819147.00 1.85

5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投

资明细本基金本报告期末未持有积极投资股票。

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

第8页共11页东吴中证新兴产业指数证券投资基金2025年第2季度报告

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额（元）

1存出保证金3091.19

2应收证券清算款94670.54

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款21852.00

6其他应收款-

7其他-

8合计119613.73

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

第9页共11页东吴中证新兴产业指数证券投资基金2025年第2季度报告本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额33544453.49

报告期期间基金总申购份额184759.82

减：报告期期间基金总赎回份额784719.60报告期期间基金拆分变动份额（份额减-少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额32944493.71

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

本基金管理人本报告期内未持有本基金份额。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金管理人本报告期内无运用固有资金投资本基金的情况。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

8.2影响投资者决策的其他重要信息无。

§9备查文件目录

第10页共11页东吴中证新兴产业指数证券投资基金2025年第2季度报告

9.1备查文件目录

1、中国证监会批准东吴中证新兴产业指数证券投资基金设立的文件；

2、《东吴中证新兴产业指数证券投资基金基金合同》；

3、《东吴中证新兴产业指数证券投资基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；

5、报告期内东吴中证新兴产业指数证券投资基金在中国证监会指定媒介上披露的各项公告。

9.2存放地点

《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处；其余备查文件存放在基金管理人处。

9.3查阅方式

投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅。

网站：http：//www.scfund.com.cn

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。

客户服务中心电话（021）50509666/400-821-0588东吴基金管理有限公司

2025年7月21日