广发中证科创创业50增强策略交易型开放式指数证券投资基金2024年第4季度报告广发中证科创创业50增强策略交易型开放式指数证券投资基金

2024年第4季度报告

2024年12月31日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二五年一月二十一日

第1页共15页广发中证科创创业50增强策略交易型开放式指数证券投资基金2024年第4季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年10月1日起至12月31日止。

§2基金产品概况

基金简称 广发中证科创创业 50 增强策略 ETF场内简称双创增强基金主代码588320交易代码588320基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2022年12月28日

报告期末基金份额总额68824629.00份

本基金为股票指数增强型基金，在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上，通过数量化方法及基本面投资目标分析进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越业绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。

投资策略本基金在指数化投资的基础上通过数量化方法进

2广发中证科创创业50增强策略交易型开放式指数证券投资基金2024年第4季度报告

行投资组合优化，在控制与业绩比较基准偏离风险的前提下，力争获得超越标的指数的投资收益。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过

0.35%，年化跟踪误差不超过6.5%。

具体投资策略包括：1、股票（含存托凭证）投资策略；2、债券投资策略；3、资产支持证券投资策略；4、金融衍生品投资策略；5、参与转融通证券出借业务策略。

业绩比较基准中证科创创业50指数收益率

本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数增风险收益特征

强型基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

基金管理人广发基金管理有限公司基金托管人中信银行股份有限公司

注：本基金的扩位证券简称为“双创50ETF增强”。

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元报告期主要财务指标

(2024年10月1日-2024年12月31日)

1.本期已实现收益398841.49

2.本期利润-4556385.61

3.加权平均基金份额本期利润-0.0611

4.期末基金资产净值62334355.47

5.期末基金份额净值0.9057

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用

3广发中证科创创业50增强策略交易型开放式指数证券投资基金2024年第4季度报告

后实际收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比业绩比净值增较基准净值增较基准

阶段长率标收益率*-**-*

长率*收益率

准差*标准差

*

*过去三个

3.94%3.22%2.76%3.41%1.18%-0.19%

月过去六个

27.80%2.88%27.19%3.03%0.61%-0.15%

月

过去一年14.73%2.31%13.63%2.42%1.10%-0.11%自基金合

同生效起-9.43%1.79%-7.95%1.88%-1.48%-0.09%至今

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较广发中证科创创业50增强策略交易型开放式指数证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2022年12月28日至2024年12月31日)

4广发中证科创创业50增强策略交易型开放式指数证券投资基金2024年第4季度报告

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限本基金的基金

胡骏先生，中国籍，理经理；

学硕士，持有中国证券广发投资基金业从业证书。

中证曾任广发基金管理有限百度公司量化投资部研究百发

员、广发百发大数据策策略略价值灵活配置混合型

100指

胡骏2023-01-18-9.5年证券投资基金基金经理数型

助理(自2021年6月17证券

日至2022年8月24日)、投资广发百发大数据策略成基金长灵活配置混合型证券的基

投资基金基金经理(自金经

2021年12月29日至理；广

2023年1月10日)。

发高股息优享

5广发中证科创创业50增强策略交易型开放式指数证券投资基金2024年第4季度报告

混合型证券投资基金的基金经理

注：1.对基金的首任基金经理，“任职日期”为基金合同生效日/转型生效日，“离任日期”为公司公告解聘日期。对此后的非首任基金经理/基金经理助理，“任职日期”和“离任日期”分别指公司公告聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从中国证监会及行业协会相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。

4.3.2异常交易行为的专项说明

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本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有13次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，有关投资经理按规定履行了审批程序。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

2024年4季度，科创创业50上涨2.76%，上证指数上涨0.46%，深证成指

下跌1.09%。在9月底政治局会议积极表态下，市场情绪快速抬升，高风险偏好行业涨幅居前，尽管市场在10月之后波动有所放大，但整体仍然呈现震荡上行态势。分行业来看，成长风格涨幅尤为明显，计算机、电子、通信、传媒等涨幅均较为居前，此外，商贸零售、非银金融表现也较好，而价值板块涨幅普遍靠后，公用事业、煤炭、石油石化等行业跌幅较大。

在本报告期内，本基金采用定量模型进行股票组合的构建。模型在多个长期有效的选股因子上进行均衡配置，同时为控制与基准的跟踪误差，通过风险控制模型控制组合在行业、市值等风险因子上的暴露。

4.5报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金的份额净值增长率为3.94%，同期业绩比较基准收益率为2.76%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

占基金总资产

序号项目金额（元）

的比例（%）

1权益投资61678485.3498.80

其中：普通股61678485.3498.80

7广发中证科创创业50增强策略交易型开放式指数证券投资基金2024年第4季度报告

存托凭证--

2固定收益投资2800.110.00

其中：债券2800.110.00

资产支持证券--

3贵金属投资--

4金融衍生品投资--

5买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售

--金融资产

6银行存款和结算备付金合计600469.200.96

7其他资产144900.230.23

8合计62426654.88100.00

注：上表中的权益投资项含可退替代款估值增值，而5.2的合计项不含可退替代款估值增值。

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

5.2.1.1指数投资按行业分类的股票投资组合

占基金资产净

代码行业类别公允价值（元）

值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 46893989.34 75.23

电力、热力、燃气及水生产和供应

D - -业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 5470000.00 8.78

8广发中证科创创业50增强策略交易型开放式指数证券投资基金2024年第4季度报告

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 1192868.00 1.91

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计53556857.3485.92

5.2.1.2积极投资按行业分类的股票投资组合

占基金资产净

代码行业类别公允价值（元）

值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 6454283.00 10.35

电力、热力、燃气及水生产和供应

D - -业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 1550305.00 2.49

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 117040.00 0.19

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

9广发中证科创创业50增强策略交易型开放式指数证券投资基金2024年第4季度报告

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计8121628.0013.03

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资

明细占基金资产

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）

净值比例(％)

1300750宁德时代230046119064.009.82

2688981中芯国际520004920240.007.89

3688041海光信息270004044330.006.49

4300760迈瑞医疗136003468000.005.56

5300124汇川技术513003005154.004.82

6 688256 寒武纪-U 4500 2961000.00 4.75

7300274阳光电源375802774531.404.45

8688012中微公司134002534744.004.07

9300308中际旭创202402499842.404.01

10300502新易盛189002184462.003.50

5.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资

明细占基金资产

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）

净值比例(％)

1603986兆易创新4300459240.000.74

2002459晶澳科技24500336875.000.54

3688536思瑞浦2800259000.000.42

4603355莱克电气11100251415.000.40

5688419耐科装备6200192696.000.31

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净

序号债券品种公允价值(元)

值比例(％)

1国家债券--

2央行票据--

10广发中证科创创业50增强策略交易型开放式指数证券投资基金2024年第4季度报告

3金融债券--

其中：政策性金融债--

4企业债券--

5企业短期融资券--

6中期票据--

7可转债（可交换债）2800.110.00

8同业存单--

9其他--

10合计2800.110.00

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）产净值比

例(％)

1 123251.SZ 华医转债 28 2800.11 0.00

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投

资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有股指期货。

（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有国债期货。

（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。

5.11投资组合报告附注

11广发中证科创创业50增强策略交易型开放式指数证券投资基金2024年第4季度报告

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体中，阳光电源股份有限公司在报告

编制日前一年内曾受到地方海关的处罚。

本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额（元）

1存出保证金60884.47

2应收证券清算款-

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款-

6其他应收款84015.76

7待摊费用-

8其他-

9合计144900.23

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。

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§6开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额26824629.00

报告期期间基金总申购份额117000000.00

减：报告期期间基金总赎回份额75000000.00报告期期间基金拆分变动份额（份额减少-以“-”填列）

报告期期末基金份额总额68824629.00

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的情况。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期末持有报告期内持有基金份额变化情况基金情况投资持有基金份者类额比例达到或者份额别序号期初份额申购份额赎回份额持有份额

超过20%的时间区占比间

20241018-2024123300000030000000.43.59

机构1--

10.0000%

产品特有风险

报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：

1、当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净

值表现产生较大影响；

2、在极端情况下，基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回

13广发中证科创创业50增强策略交易型开放式指数证券投资基金2024年第4季度报告申请，可能带来流动性风险；

3、当个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期

赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；

4、在特定情况下，当个别投资者大额赎回，可能导致本基金资产规模和基金份额持有人数

量未能满足合同约定，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形；

5、在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时，持有基金份额占比较高的投资者可能

拥有较大话语权。

本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理应对，完善流动性风险管控机制，切实保护持有人利益。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

1、根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《广发中证科创创业50增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金合同》等规定，经向上海证券交易所申请并获得同意，自2024年11月6日起，本基金的扩位证券简称由“双创 50 增强 ETF”变更为“双创 50ETF 增强”。 详情可见本基金管理人网站（www.gffunds.com.cn）刊登的《关于广发中证科创创业 50增强策略交易型开放式指数证券投资基金变更扩位证券简称的公告》。

2、自2024年6月10日至2024年12月31日，本基金如涉及信息披露费、银行间账户维护费、审计费、持有人大会费等固定费用，由管理人承担，不再从基金资产中列支。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

（一）中国证监会准予广发中证科创创业50增强策略交易型开放式指数证券投资基金注册募集的文件（二）《广发中证科创创业50增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（三）《广发中证科创创业50增强策略交易型开放式指数证券投资基金托管协议》

（四）法律意见书

9.2存放地点

广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

14广发中证科创创业50增强策略交易型开放式指数证券投资基金2024年第4季度报告

9.3查阅方式

1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；

2.网站查阅：基金管理人网址 www.gffunds.com.cn。

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