华宝中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金2024年第3季度报告

华宝中证科创创业50交易型开放式指数证

券投资基金

2024年第3季度报告

2024年9月30日

基金管理人：华宝基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日华宝双创龙头 ETF2024 年第 3季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年07月01日起至09月30日止。

§2基金产品概况

基金简称华宝双创龙头 ETF

场内简称双创龙头 ETF基金主代码588330基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2021年6月29日

报告期末基金份额总额1701737802.00份

投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资策略本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。

对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况，导致本基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将通过投资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替代。

业绩比较基准中证科创创业50指数收益率

风险收益特征本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用组合复制策略，跟踪标的指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

基金管理人华宝基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

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3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标报告期（2024年7月1日-2024年9月30日）

1.本期已实现收益-89544358.09

2.本期利润174710334.50

3.加权平均基金份额本期利润0.0968

4.期末基金资产净值954625352.64

5.期末基金份额净值0.5610

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）

扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润等于本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基

阶段准收益率标*－**－*

*标准差*准收益率*

准差*

过去三个月23.68%2.60%23.77%2.64%-0.09%-0.04%

过去六个月16.73%2.07%15.73%2.11%1.00%-0.04%

过去一年7.66%1.81%6.49%1.84%1.17%-0.03%

过去三年-35.29%1.56%-37.88%1.59%2.59%-0.03%

过去五年------自基金合同

-43.90%1.59%-45.21%1.62%1.31%-0.03%生效起至今

注：（1）基金业绩基准：中证科创创业50指数收益率；

（2）净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

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注：按照基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定，截至2021年12月29日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限硕士。2006年6月加入华宝基金管理有限公司，先后在交易部、产品开发部和量化投资部工作，现任指数投资总监、指数研发投资部总经理。2012年10月至2018年11月任华宝上证180成长交易型开放

式指数证券投资基金联接基金基金经理，本基金基2012年10月至2019年1月任上证180

金经理、成长交易型开放式指数证券投资基金基

指数投资金经理，2015年5月至2020年12月任胡洁总监、指2021-06-29-18年华宝中证医疗指数分级证券投资基金基

数研发投金经理，2015年6月至2018年8月任华资部总经宝中证1000指数分级证券投资基金基金理经理，2016年8月起任华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理，

2017年 1月起任华宝标普中国 A股红利

机会指数证券投资基金(LOF)基金经理，

2017年7月起任华宝中证银行交易型开

放式指数证券投资基金基金经理，2018年11月起任华宝中证银行交易型开放式

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指数证券投资基金联接基金基金经理，

2019年1月至2021年3月任华宝标普中

国 A股质量价值指数证券投资基金(LOF)

基金经理，2019年5月起任华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2019年7月起任华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2019年8月至2023年10月任华宝 MSCI中国 A股国际通 ESG通用指数证

券投资基金(LOF)基金经理，2019年 8月起任华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，2019年12月起任华宝中证消费龙头指数证券投资基金(LOF)基金经理，2021年1月至2021年5月任华宝中证医疗指

数证券投资基金基金经理，2021年3月起任华宝中证全指证券公司交易型开放

式指数证券投资基金发起式联接基金、华宝中证全指证券公司交易型开放式指数

证券投资基金基金经理，2021年5月起任华宝中证医疗交易型开放式指数证券

投资基金联接基金基金经理，2021年6月起任华宝中证科创创业50交易型开放

式指数证券投资基金基金经理，2021年8月起任华宝中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，2021年9月起任华宝中证消费龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2023年4月起任华宝中证沪港深新消费指数型证券投资基金基金经理，

2023年 12月起任华宝标普中国 A股红利

机会交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。

2、证券从业含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本报告期内，本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金第 5 页共 13 页华宝双创龙头 ETF2024 年第 3季度报告法》及其各项实施细则、《华宝中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其

他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评

价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结果未发现异常情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。

本报告期内，本基金未发现异常交易行为。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

2024年三季度，货币政策与财政政策相继发力，进一步稳定市场预期、提升市场风险偏好。

同时，消费、房地产、投资等一揽子增量政策持续推进：存量房贷利率下调、一线城市房地产市场政策优化，消费券政策、以旧换新激励，专项债加强应用等，为经济稳中回升带来大量动力。

从资金面上看，A股市场三季度增量资金显著增加，带来市场整体的流动性宽松与风险偏好提升。

展望2024年四季度，积极因素不断积累，在预期的政策变动与增量资金活力提升的背景下，市场有望进一步活跃。同时，随着政策导向的稳定与落实，经济内生动力仍强，为经济的持续稳定增长奠定坚实基础。市场方面，A股三季度整体普涨，不同板块表现差异缩小。2024年三季度，券商、保险、房地产等行业表现较好，煤炭、公用事业、农林牧渔等行业表现较弱。指数方面，市场上基准指数呈现出普涨的走势，以中证100指数和沪深300指数为代表的大盘蓝筹股指数分别上涨了16.66%和16.07%，而作为中小盘代表的中证500指数和中证1000指数分别上涨了16.19%第 6 页共 13 页华宝双创龙头 ETF2024 年第 3季度报告

和16.60%。在本报告期中，中证科创创业50指数累计上涨了23.77%。

本报告期本基金为正常运作期，在操作中，我们严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。

4.5报告期内基金的业绩表现

本报告期基金份额净值增长率为23.68%，业绩比较基准收益率为23.77%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）

1权益投资941446988.7297.25

其中：股票941446988.7297.25

2基金投资--

3固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金融资

--产

7银行存款和结算备付金合计13561804.691.40

8其他资产13104224.671.35

9合计968113018.08100.00

注：1、此处股票投资项含可退替代款估值增值，而5.2的合计项不含可退替代款估值增值，两者在金额上可能不相等。

2、本基金本报告期末“固定收益投资”、“买入返售金融资产”、“银行存款和结算备付金合计”等

项目的列报金额已包含对应的“应计利息”和“减值准备”（若有），“其他资产”中的“应收利息”指本基金截至本报告期末已过付息期但尚未收到的利息金额（下同）。

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

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5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 833267353.65 87.29

电力、热力、燃气及水生产和

D - -供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服

I 82830538.40 8.68务业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 25067031.11 2.63

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计941164923.1698.59

5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 153720.54 0.02

电力、热力、燃气及水生产和

供应业--

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服

务业118803.340.01

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 9541.68 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

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O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计282065.560.03

5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投

资明细

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

1300750宁德时代37100293451693.789.79

2300760迈瑞医疗24210870937644.007.43

3300274阳光电源57948257704817.566.04

4300308中际旭创35794055430588.405.81

5688981中芯国际78781747261141.834.95

6300124汇川技术74860446750319.804.90

7688041海光信息37150838369346.244.02

8300502新易盛28330036820501.003.86

9688012中微公司17327328416772.002.98

10688111金山办公9270124695546.402.59

5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投

资明细

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

1688615合合信息28956129.580.01

2688692达梦数据17551353.750.01

3301611珂玛科技80424071.760.00

4301565中仑新材71114696.370.00

5301580爱迪特20211954.360.00

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券投资。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券投资。

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5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金未投资股指期货。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金未投资股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金未投资国债期货。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金未投资国债期货。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金未投资国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。

5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

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5.11.3其他资产构成

序号名称金额（元）

1存出保证金48358.32

2应收证券清算款13018162.51

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款-

6其他应收款-

7待摊费用37703.84

8其他-

9合计13104224.67

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的公占基金资产净流通受限情况序号股票代码股票名称

允价值（元）值比例（%）说明

1688615合合信息56129.580.01新股锁定

2688692达梦数据51353.750.01新股锁定

3301611珂玛科技24071.760.00新股锁定

4301565中仑新材14696.370.00新股锁定

5301580爱迪特11954.360.00新股锁定

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，合计数可能不等于分项之和。

§6开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额1885737802.00

报告期期间基金总申购份额116000000.00

减：报告期期间基金总赎回份额300000000.00报告期期间基金拆分变动份额（份额减-少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额1701737802.00

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§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

无

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

中国证监会批准基金设立的文件；

华宝中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金合同；

华宝中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书；

华宝中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金托管协议；

基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；

基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；

基金托管人业务资格批件和营业执照。

9.2存放地点

以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。

9.3查阅方式

投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。

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2024年10月25日