财通价值动量混合型证券投资基金2024年中期报告

2024年06月30日

基金管理人:财通基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

送出日期:2024年08月31日财通价值动量混合型证券投资基金2024年中期报告

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年8月30日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报

告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年1月1日起至6月30日止。

第2页，共66页财通价值动量混合型证券投资基金2024年中期报告

1.2目录

§1重要提示及目录.............................................2

1.1重要提示...............................................2

1.2目录.................................................3

§2基金简介................................................5

2.1基金基本情况.............................................5

2.2基金产品说明.............................................5

2.3基金管理人和基金托管人........................................6

2.4信息披露方式.............................................6

2.5其他相关资料.............................................7

§3主要财务指标和基金净值表现.......................................7

3.1主要会计数据和财务指标........................................7

3.2基金净值表现.............................................8

§4管理人报告..............................................10

4.1基金管理人及基金经理情况......................................10

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................11

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................12

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................12

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................13

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................14

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................14

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................14

§5托管人报告..............................................14

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................14

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明....................................................15

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............15

§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................15

6.1资产负债表.............................................15

6.2利润表...............................................17

6.3净资产变动表............................................18

6.4报表附注..............................................20

§7投资组合报告.............................................46

7.1期末基金资产组合情况........................................46

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................46

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................47

7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................49

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................51

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............52

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细52

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细52

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7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............52

7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................52

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................52

7.12投资组合报告附注.........................................53

§8基金份额持有人信息..........................................54

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................54

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................54

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况....................55

§9开放式基金份额变动..........................................55

§10重大事件揭示............................................55

10.1基金份额持有人大会决议......................................56

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................56

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................56

10.4基金投资策略的改变........................................56

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................56

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................56

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................56

10.8其他重大事件...........................................63

§11影响投资者决策的其他重要信息....................................65

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................65

11.2影响投资者决策的其他重要信息...................................65

§12备查文件目录............................................65

12.1备查文件目录...........................................65

12.2存放地点.............................................66

12.3查阅方式.............................................66

第4页，共66页财通价值动量混合型证券投资基金2024年中期报告

§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称财通价值动量混合型证券投资基金基金简称财通价值动量混合

场内简称-基金主代码720001

交易代码-基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2011年12月01日基金管理人财通基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额505334602.80份基金合同存续期不定期

下属分级基金的基金简称财通价值动量混合A 财通价值动量混合C

下属分级基金场内简称--下属分级基金的交易代码720001021523

报告期末下属分级基金的份额总额471158454.28份34176148.52份

注：本基金自2024年5月28日起增设收取销售服务费的C类份额，原份额变更为A类份额。

2.2基金产品说明

本基金以价值投资为基础，辅以对市场运行规律的研判，动态调整投资组合，在严格控制风险并投资目标

充分保证流动性的前提下，力求获取超越业绩比较基准的投资收益率。

本基金的资产配置策略为以评估不同投资品

种的整体投资价值进行战略资产配置，以动量特征为依据进行战术资产配置；个股投资策略充分贯彻

“价值投资为基础，动量策略为辅助”的投资理念，投资策略分别在行业配置和个股精选两个层面进行基本面

情况、估值以及动量效应的研究，挖掘出具有估值优势和动量效应的个股并构建股票投资组合；通过

综合运用久期管理策略、收益率曲线策略、类属配

第5页，共66页财通价值动量混合型证券投资基金2024年中期报告

置策略、套利和时机选择策略等组合管理手段进行固定收益证券投资。

沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益业绩比较基准

率×40%

本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和风险水平高于债券型基金产品和货币市场基金、低风险收益特征

于股票型基金产品，属于中高风险、中高预期收益的基金产品。

本基金是混合型证券投本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和资基金，其预期收益和风险水平高于债券型基风险水平高于债券型基金产品和货币市场基金产品和货币市场基下属分级基金的风险收益特征

金、低于股票型基金产金、低于股票型基金产品，属于中高风险、中品，属于中高风险、中高预期收益的基金产高预期收益的基金产品。品。

2.3基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人名称财通基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司信息披姓名方斌郭明

露负责联系电话021-20537888（010）66105799

人电子邮箱 service@ctfund.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话400-820-988895588

传真021-68888169（010）66105798上海市虹口区吴淞路619号50北京市西城区复兴门内大街5注册地址

5室5号

上海市浦东新区银城中路68北京市西城区复兴门内大街5办公地址

号时代金融中心43/45楼5号邮政编码200120100140法定代表人吴林惠廖林

2.4信息披露方式

第6页，共66页财通价值动量混合型证券投资基金2024年中期报告本基金选定的信息披上海证券报露报纸名称登载基金中期报告正

文的管理人互联网网 www.ctfund.com址基金中期报告备置地基金管理人和基金托管人办公地址点

2.5其他相关资料

项目名称办公地址上海市浦东新区银城中路68号时代注册登记机构财通基金管理有限公司

金融中心43/45楼

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元报告期

(2024年01月01日-2024年06月30日)

3.1.1期间数据和指标

财通价值动量混合财通价值动量混合

A C

本期已实现收益-138007221.49345867.56

本期利润255739677.79-167112.12

加权平均基金份额本期利润0.5235-0.0213

本期加权平均净值利润率14.77%-2.10%

本期基金份额净值增长率15.91%-0.70%报告期末

3.1.2期末数据和指标

(2024年06月30日)

期末可供分配利润587988608.14-222856.84

期末可供分配基金份额利润1.2480-0.0065

期末基金资产净值1787950764.3033953291.68

期末基金份额净值3.7950.993

3.1.3累计期末指标报告期末

第7页，共66页财通价值动量混合型证券投资基金2024年中期报告

(2024年06月30日)

基金份额累计净值增长率401.97%-0.70%

注：(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）

扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

(3)期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）；

(4)本基金自2024年5月28日起增设收取销售服务费的C类基金份额，故财通价值动量混

合C报告期自2024年5月28日起至6月30日止。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

财通价值动量混合A业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益

阶段增长率标基准收益*-**-*

增长率*率标准差

准差*率*

过去一个月1.61%1.70%-1.72%0.29%3.33%1.41%

过去三个月4.66%1.53%-0.49%0.45%5.15%1.08%

过去六个月15.91%2.13%2.22%0.53%13.69%1.60%

过去一年-2.39%2.20%-3.78%0.52%1.39%1.68%

过去三年-4.91%2.07%-16.70%0.63%11.79%1.44%自基金合同

401.97%1.77%57.79%0.82%344.18%0.95%

生效起至今

财通价值动量混合C业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益

阶段增长率标基准收益*-**-*

增长率*率标准差

准差*率*

过去一个月1.53%1.70%-1.72%0.29%3.25%1.41%

第8页，共66页财通价值动量混合型证券投资基金2024年中期报告

自增加C类

基金份额起-0.70%1.57%-2.59%0.28%1.89%1.29%至今

注：(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

(2)本基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

第9页，共66页财通价值动量混合型证券投资基金2024年中期报告

注：(1)本基金合同生效日为2011年12月1日；

(2)本基金建仓期是合同生效日起6个月，截至建仓期末及本报告期末，基金的资产配置符合基金契约的相关要求；

(3)本基金自2024年5月28日起增设收取销售服务费的C类份额，原份额变更为A类份额。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

财通基金管理有限公司（下称“财通基金”）经中国证监会批准，于2011年6月正式成立。目前公司拥有公募基金管理、特定客户资产管理、QDII、受托管理保险资金投资管理等业务资格。公司股东为财通证券股份有限公司、杭州市实业投资集团有限公司和浙江亨通控股股份有限公司，注册资本2亿元人民币，注册地上海。成立近13年来，公司收获了“三大报”权威奖项（金牛奖+金基金奖+明星基金奖），先后荣获110余项业内权威大奖。

截至2024年6月末，财通基金合计管理规模约1267.14亿元，其中，公募基金管理规模约921.26亿元。公司以打造“特色鲜明、多元发展、客户信赖”的一流资产管理公司为企业愿景，坚持多元化业务布局，旗下公募基金覆盖股票、混合、债券、指数、货币等完整产品线，可满足不同类型客户的多元化需求。同时公司在专户业务中勇于突破，不断探索定增+、固收+、量化+等特色领域，努力以专业创造价值。

第10页，共66页财通价值动量混合型证券投资基金2024年中期报告

财通基金始终恪守“敬畏、感恩、专业、责任”的核心价值观，坚信投研是核心竞争力，为客户创造收益才是硬道理。公司以资产管理为本源，坚守初心、苦练内功，配备了一支资深投研专家团队，纵深一级半、二级市场，持续为投资者创造价值。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基

金经理（助理）证券姓名职务期限从业说明任职离任年限日期日期上海交通大学微电子学与固体电子学硕士。历任华泰资产管理有限公司投资经理助理，信诚基金管理有限公司TMT行业高级研究员。

公司副总经理、权益

2014年8月加入财通基金管

投资总监、基金投资2014-

金梓才-14年理有限公司，曾任基金投资部总经理、本基金的11-19

部基金经理、副总监、副总基金经理监（主持工作）、总监、公

司总经理助理，现任公司党委委员、副总经理、权益投

资总监、基金投资部总经理、基金经理。

注：(1)基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；

(2)非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；

(3)证券从业的含义遵从法律法规及行业协会的相关规定。

4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况无。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公

第11页，共66页财通价值动量混合型证券投资基金2024年中期报告开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》、基金合同和其他有关法律法规、监

管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人以价值投资为理念，致力于建设合理的组织架构和科学的投资决策体系，营造公平交易的执行环境。公司通过严格的内控制度和授权体系，确保投资、研究、交易等各个环节的独立性。公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行集中交易，并建立了公平的交易分配制度，确保在场内、场外各类交易中，各投资组合都享有公平的交易执行机会。

同时，公司逐步建立健全公司各投资组合均可参考的投资对象备选库和交易对手备选库，在此平台上共享研究成果，并对各组合提供无倾向性支持；在公用备选库的基础上，各投资组合经理根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和关联交易限制等，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库，进而根据投资授权构建具体的投资组合。在确保投资组合间信息隔离、权限明晰的基础上，形成信息公开、资源共享的公平投资管理环境。

公司建立了专门的公平交易制度，并在交易系统中适当启用公平交易模块，保证公平交易的严格执行。对异常交易的监控包括事前、事中和事后等环节，特殊情况会经过严格的报告和审批程序，会定期针对旗下所有组合的交易记录进行了交易时机和价差的专项统计分析，以排查异常交易。

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，未发现组合间存在违背公平交易原则的行为或异常交易行为。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本投资组合为主动型开放式基金。本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组合未发生过同日反向交易的情况，也未发生影响市场价格的临近日同向或反向交易。

经过事前制度约束、事中严密监控，以及事后的统计排查，本报告期内各笔交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明，本期基金运作未对市场产生有违公允性的影响，亦未发现本基金存在异常交易行为。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

第12页，共66页财通价值动量混合型证券投资基金2024年中期报告

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析前期，我们继续对持仓板块进一步做了一些调整。在2023年四季度我们大幅加仓海外算力以来，在2024年上半年我们依然超配海外算力板块。我们已经连续三个季度超配海外算力。我们认为大模型作为这轮生成式人工智能产业革命的核心竞争力，算力就是受益于大模型持续迭代的核心基础设施。随着大模型的能力越来也强，算力或将持续迭代、持续成长。直到今天，我们仍然认为市场低估了海外算力整个板块业绩增长的持续性，大部分A股投资者并没有意识到算力在这轮产业革命的重要性，继而在估值上给予较为保守，总是认为算力的成长有天花板。相比未来推理端算力需求的广阔增长空间，目前算力需求可能仅仅是刚开始。另外，我们将持续关注AI在端侧落地的可能性以及海外AI应用明显增长的可能性，我们认为可能随着时间推移，产业发生质变的可能性将越来越高。

其次，我们也看好各个行业的出海相关投资机会。我们核心重点配置了海外变压器、客车等板块的出海投资机会。这样的公司散落在各个行业，需要我们不断的挖掘。

最后，我们近期也看好国内供给侧逻辑出清的行业，做了一些配置，看好这些品种基本面反转的投资机会。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，财通价值动量混合A基金份额净值为3.795元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为15.91%，同期业绩比较基准收益率为2.22%；截至报告期末，财通价值动量混合C基金份额净值为0.993元，自2024年5月28日起至报告期末，该类基金份额净值增长率为-0.70%，同期业绩比较基准收益率为-2.59%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2024年下半年，我们认为国内宏观经济和上半年情况可能较为相似，我们希望看到无论在货币政策端还是财政政策端上更大的变化，以扭转经济总需求不足的问题。

我们预计美国经济在下半年降息周期即将开启。我们认为在下半年后半段可能会进入到全球宽松驱动的股票市场修复行情。

在2024年下半年，我们仍然会聚焦科技和出海，我们认为近期很多相关公司的估值调整将较为充分，如果衰退预期在股价里反应得较为充分，那么后续股价上涨是可预期的。真正的好公司可以依靠自己alpha穿越全球需求下行周期，我们将不断挖掘这些品种。

我们将继续坚持以产业研究为基础，追求投资的可复制性、可跟踪性和前瞻性，在符合产业趋势的正确赛道上，力求投资较为优秀的公司，并保持密切跟踪，根据公司基本面的动态变化来做持仓的调整，在优质公司上做好大的波段，力争为投资者获取持续的超额回报。

第13页，共66页财通价值动量混合型证券投资基金2024年中期报告

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》《关于固定收益品种的估值处理标准》《证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）》《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》《资产管理产品相关会计处理规定》等法律法规、自律规则，公司设立估值委员会并制定估值委员会议事规则。

估值委员会成员由常设委员和非常设委员组成。常设委员为委员会会议必然参会人员，非常设委员根据审议议题邀请参会。常设委员包括总经理、督察长、基金清算部门分管领导、风险管理部负责人、法律合规部负责人、基金清算部负责人；非常设委员为

会议议题涉及的投资组合经理和研究人员及其所在部门负责人、分管领导，在每次会议召集时确定。估值委员会成员均具有会计核算经验、行业分析经验、金融工具应用、风险管理等丰富的证券投资基金行业从业经验和专业能力。如果基金经理认为某证券有更能准确反应其公允价值的估值方法，可以向估值委员会申请对其进行专项评估。新的证券价格需经估值委员会和托管人同意后才能采纳，否则不改变用来进行证券估值的初始价格。

估值委员会职责：根据相关估值原则研究相关估值政策和估值模型，拟定公司的估值政策、估值方法和估值程序、确定调整/暂停估值方案，确保公司各基金产品净值计算的公允性，以维护广大投资者的利益。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的25%。

根据相关法律法规及《基金合同》的要求，结合本基金运作情况，本基金本报告期内未进行收益分配。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本基金未有连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的情况出现。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

第14页，共66页财通价值动量混合型证券投资基金2024年中期报告

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本基金的管理人——财通基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对财通基金管理有限公司编制和披露的本基金2024年中期报告中财

务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：财通价值动量混合型证券投资基金

报告截止日：2024年06月30日

单位：人民币元本期末上年度末资产附注号

2024年06月30日2023年12月31日

资产：

货币资金6.4.7.1335392858.97211448186.22

结算备付金2862292.272203561.81

存出保证金556603.44425396.97

交易性金融资产6.4.7.21456760216.521461128210.42

其中：股票投资1435647712.721332479431.12

基金投资--

债券投资21112503.80128648779.30资产支持证券

--投资

贵金属投资--

其他投资--

衍生金融资产6.4.7.3--

买入返售金融资产6.4.7.4--

应收清算款29760507.493302587.41

第15页，共66页财通价值动量混合型证券投资基金2024年中期报告

应收股利--

应收申购款2895479.341297401.55

递延所得税资产--

其他资产6.4.7.5--

资产总计1828227958.031679805344.38本期末上年度末负债和净资产附注号

2024年06月30日2023年12月31日

负债：

短期借款--

交易性金融负债--

衍生金融负债6.4.7.3--

卖出回购金融资产款--

应付清算款--

应付赎回款1155588.791563115.32

应付管理人报酬1803158.401807499.44

应付托管费300526.39301249.92

应付销售服务费3062.33-

应付投资顾问费--

应交税费1009.552496.12

应付利润--

递延所得税负债--

其他负债6.4.7.63060556.592386160.71

负债合计6323902.056060521.51

净资产：

实收基金6.4.7.7505334602.80511282091.41

未分配利润6.4.7.81316569453.181162462731.46

净资产合计1821904055.981673744822.87

负债和净资产总计1828227958.031679805344.38

注：报告截止日2024年6月30日，基金份额总额505334602.80份。其中A类基金份额净值3.795元，份额总额471158454.28份；C类基金份额净值0.993元，份额总额34176148.52份。

第16页，共66页财通价值动量混合型证券投资基金2024年中期报告

6.2利润表

会计主体：财通价值动量混合型证券投资基金

本报告期：2024年01月01日至2024年06月30日

单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2024年01月01日至2023年01月01日至202

2024年06月30日3年06月30日

一、营业总收入267715546.29-199211669.44

1.利息收入487651.931049490.18

其中：存款利息收入6.4.7.9487651.931049490.18

债券利息收入--资产支持证券利息

--收入买入返售金融资产

--收入

其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”填-126456175.68-316600215.73

列）

其中：股票投资收益6.4.7.10-130358955.87-351691075.66

基金投资收益--

债券投资收益6.4.7.11-19301035.7025361655.75资产支持证券投资

--收益

贵金属投资收益--

衍生工具收益6.4.7.12--

股利收益6.4.7.1323203815.899729204.18

其他投资收益--3.公允价值变动收益（损失

6.4.7.14393233919.60114645009.36以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”号--

填列）

第17页，共66页财通价值动量混合型证券投资基金2024年中期报告5.其他收入（损失以“-”号

6.4.7.15450150.441694046.75

填列）

减：二、营业总支出12142980.6227070044.29

1.管理人报酬6.4.10.2.110315749.1923085538.42

2.托管费6.4.10.2.21719291.503847589.82

3.销售服务费6.4.10.2.33064.14-

4.投资顾问费--

5.利息支出--

其中：卖出回购金融资产

--支出

6.信用减值损失6.4.7.16--

7.税金及附加1344.89968.08

8.其他费用6.4.7.17103530.90135947.97三、利润总额（亏损总额

255572565.67-226281713.73以“-”号填列）

减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”

255572565.67-226281713.73号填列）

五、其他综合收益的税后

--净额

六、综合收益总额255572565.67-226281713.73

6.3净资产变动表

会计主体：财通价值动量混合型证券投资基金

本报告期：2024年01月01日至2024年06月30日

单位：人民币元本期项目2024年01月01日至2024年06月30日实收基金未分配利润净资产合计

一、上期期末净资

511282091.411162462731.461673744822.87

产

二、本期期初净资511282091.411162462731.461673744822.87

第18页，共66页财通价值动量混合型证券投资基金2024年中期报告产

三、本期增减变动

额（减少以“-”号填-5947488.61154106721.72148159233.11列）

（一）、综合收益

-255572565.67255572565.67总额

（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资-5947488.61-101465843.95-107413332.56产减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款115240634.34208813485.68324054120.02

2.基金赎回

-121188122.95-310279329.63-431467452.58款

（三）、本期向基金份额持有人分配

利润产生的净资产---

变动（净资产减少以“-”号填列）

四、本期期末净资

505334602.801316569453.181821904055.98

产上年度可比期间项目2023年01月01日至2023年06月30日实收基金未分配利润净资产合计

一、上期期末净资

853625364.932780415132.843634040497.77

产

二、本期期初净资

853625364.932780415132.843634040497.77

产

三、本期增减变动

额（减少以“-”号填-244735504.77-1021786224.57-1266521729.34列）

（一）、综合收益

--226281713.73-226281713.73总额

第19页，共66页财通价值动量混合型证券投资基金2024年中期报告

（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资-244735504.77-795504510.84-1040240015.61产减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款118835950.90379223265.73498059216.63

2.基金赎回

-363571455.67-1174727776.57-1538299232.24款

（三）、本期向基金份额持有人分配

利润产生的净资产---

变动（净资产减少以“-”号填列）

四、本期期末净资

608889860.161758628908.272367518768.43

产报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:徐春庭刘为臻刘为臻

———————————————————————————基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

财通价值动量混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2011]1476号文《关于核准财通价值动量混合型证券投资基金注册的批复》核准募集，由基金管理人财通基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于2011年12月1日生效，首次设立募集规模为1058572878.12份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构为财通基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。根据基金管理人财通基金管理有限公司于2024年5月22日发布的《财通基金管理有限公司关于旗下财通价值动量混合型证券投资基金增加 C 类基金份额并相应修改法律文件的公告》，本基金自2024年5月28日起增加收取销售服务费的C类基金份额，不收取申购费，并对本基金的基金合同作相应修改。本基金原基金份额全部归入A类份额，A类份额不收取销售服务费，且赎回费率与C类份额不同。

第20页，共66页财通价值动量混合型证券投资基金2024年中期报告

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券、货币市

场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构未来允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票资产（含存托凭证）占基金资产的30%-80%其中投资

于价值公司股票池内的个股不少于股票资产的80%；债券、权证、资产支持证券以及法

律法规和中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的0%-65%，其中权证资产占基金资产净值的比例为0%-3%；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资

产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。

本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金财务报表以持续经营为基础编制。

本基金财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计

准则和《资产管理产品相关会计处理规定》(以下合称“企业会计准则”)的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注6.4.2中所列示的中国证监

会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金2024年6月30日的财务状况、自2024年1月1日起至2024年6月30日止期间的经营成果和净资产变动情况。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、其他会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5差错更正的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。

6.4.6税项

根据财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]

78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85号文《关于实施上市公司

第21页，共66页财通价值动量混合型证券投资基金2024年中期报告股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告2019年第78号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、

财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税

[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税[2023]39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》、财政部税务总局公告2024年第8号《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：

a)资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。

b)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。

c)对基金从上市公司、全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司（“挂牌公司”）取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；

解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。

d)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。

第22页，共66页财通价值动量混合型证券投资基金2024年中期报告

e)对基金运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1货币资金

单位：人民币元本期末项目

2024年06月30日

活期存款335392858.97

等于：本金335364625.31

加：应计利息28233.66

减：坏账准备-

定期存款-

等于：本金-

加：应计利息-

减：坏账准备-

其中：存款期限1个月以内-

存款期限1-3个月-

存款期限3个月以上-

其他存款-

等于：本金-

加：应计利息-

减：坏账准备-

合计335392858.97

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元本期末项目2024年06月30日成本应计利息公允价值公允价值变动

1239192614.41435647712.7

股票-196455098.30

第23页，共66页财通价值动量混合型证券投资基金2024年中期报告

贵金属投资-金交

----所黄金合约

交易所市场22934990.7883133.0021112503.80-1905619.98债

银行间市场----券

合计22934990.7883133.0021112503.80-1905619.98

资产支持证券----

基金----

其他----

1262127605.21456760216.5

合计83133.00194549478.32

6.4.7.3衍生金融资产/负债

6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额

本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。

6.4.7.6其他负债

单位：人民币元本期末项目

2024年06月30日

应付券商交易单元保证金500000.00

应付赎回费2356.43

应付证券出借违约金-

应付交易费用2183669.26

其中：交易所市场2183669.26

第24页，共66页财通价值动量混合型证券投资基金2024年中期报告

银行间市场-

应付利息-

预提费用374530.90

合计3060556.59

6.4.7.7实收基金

6.4.7.7.1 财通价值动量混合A

金额单位：人民币元本期项目

2024年01月01日至2024年06月30日

(财通价值动量混合A)

基金份额（份）账面金额

上年度末511282091.41511282091.41

本期申购80099681.2080099681.20

本期赎回（以“-”号填列）-120223318.33-120223318.33

本期末471158454.28471158454.28

6.4.7.7.2 财通价值动量混合C

金额单位：人民币元本期项目

2024年01月01日至2024年06月30日

(财通价值动量混合C)

基金份额（份）账面金额

上年度末--

本期申购35140953.1435140953.14

本期赎回（以“-”号填列）-964804.62-964804.62

本期末34176148.5234176148.52

注：(1)申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额；

(2)本基金自2024年5月28日起增设收取销售服务费的C类基金份额，故财通价值动量混

合C报告期自2024年5月28日起至6月30日止。

6.4.7.8未分配利润

6.4.7.8.1 财通价值动量混合A

单位：人民币元

第25页，共66页财通价值动量混合型证券投资基金2024年中期报告项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

(财通价值动量混合A)

上年度末771157910.40391304821.061162462731.46

本期期初771157910.40391304821.061162462731.46

本期利润-138007221.49393746899.28255739677.79本期基金份额交易产

-45162080.77-56248018.46-101410099.23生的变动数

其中：基金申购款88704484.74120159723.06208864207.80

基金赎回款-133866565.51-176407741.52-310274307.03

本期已分配利润---

本期末587988608.14728803701.881316792310.02

6.4.7.8.2 财通价值动量混合C

单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

(财通价值动量混合C)

上年度末---

本期期初---

本期利润345867.56-512979.68-167112.12本期基金份额交易产

702182.23-757926.95-55744.72

生的变动数

其中：基金申购款722241.47-772963.59-50722.12

基金赎回款-20059.2415036.64-5022.60

本期已分配利润---

本期末1048049.79-1270906.63-222856.84

6.4.7.9存款利息收入

单位：人民币元本期项目

2024年01月01日至2024年06月30日

活期存款利息收入463838.39

定期存款利息收入-

第26页，共66页财通价值动量混合型证券投资基金2024年中期报告

其他存款利息收入-

结算备付金利息收入20607.84

其他3205.70

合计487651.93

6.4.7.10股票投资收益

6.4.7.10.1股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元本期项目

2024年01月01日至2024年06月30日

卖出股票成交总额2310214039.72

减：卖出股票成本总额2435531012.69

减：交易费用5041982.90

买卖股票差价收入-130358955.87

6.4.7.11债券投资收益

6.4.7.11.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元本期项目

2024年01月01日至2024年06月30日

债券投资收益——利息收入373562.45债券投资收益——买卖债券（债转股-19674598.15及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入-

债券投资收益——申购差价收入-

合计-19301035.70

6.4.7.11.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元本期项目

2024年01月01日至2024年06月30日卖出债券（债转股211284417.82

第27页，共66页财通价值动量混合型证券投资基金2024年中期报告及债券到期兑付）成交总额减：卖出债券（债转股及债券到期兑230289385.58

付）成本总额

减：应计利息总额658803.85

减：交易费用10826.54

买卖债券差价收入-19674598.15

6.4.7.11.3债券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期未有债券赎回差价收入。

6.4.7.11.4债券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期未有债券申购差价收入。

6.4.7.12衍生工具收益

6.4.7.12.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期无衍生工具收益--买卖权证差价收入。

6.4.7.12.2衍生工具收益——其他投资收益

本基金本报告期无衍生工具收益--其他投资收益。

6.4.7.13股利收益

单位：人民币元本期项目

2024年01月01日至2024年06月30日

股票投资产生的股利收益23203815.89

其中：证券出借权益补偿收入-

基金投资产生的股利收益-

合计23203815.89

6.4.7.14公允价值变动收益

单位：人民币元项目名称本期

第28页，共66页财通价值动量混合型证券投资基金2024年中期报告

2024年01月01日至2024年06月30日

1.交易性金融资产393233919.60

——股票投资385437461.08

——债券投资7796458.52

——资产支持证券投资-

——贵金属投资-

——其他-

2.衍生工具-

——权证投资-

3.其他-

减：应税金融商品公允

价值变动产生的预估增-值税

合计393233919.60

6.4.7.15其他收入

单位：人民币元本期项目

2024年01月01日至2024年06月30日

基金赎回费收入449154.56

转换费收入995.88

合计450150.44

6.4.7.16信用减值损失

本基金本报告期无信用减值损失。

6.4.7.17其他费用

单位：人民币元本期项目

2024年01月01日至2024年06月30日

审计费用25858.56

信息披露费59672.34

第29页，共66页财通价值动量混合型证券投资基金2024年中期报告

证券出借违约金-

账户维护费18000.00

合计103530.90

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称与本基金的关系

基金管理人、注册登记机构、基金销售机

财通基金管理有限公司（“财通基金”）构

财通证券股份有限公司（“财通证券”）基金管理人的股东、基金代销机构

中国工商银行股份有限公司（“工商银行”）基金托管人、基金代销机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元本期上年度可比期间

2024年01月01日至2024年06月30日2023年01月01日至2023年06月30日

关联方名占当期占当期称股票成股票成成交金额成交金额交总额交总额的比例的比例

第30页，共66页财通价值动量混合型证券投资基金2024年中期报告

财通证券--1076423472.566.92%

6.4.10.1.2权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.3债券交易

金额单位：人民币元本期上年度可比期间

2024年01月01日至2024年06月30日2023年01月01日至2023年06月30日

占当期占当期关联方名债券买债券买称成交金额卖成交成交金额卖成交总额的总额的比例比例

财通证券--54292250.018.15%

6.4.10.1.4债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

6.4.10.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元本期

2024年01月01日至2024年06月30日

关联方名占当期占期末应称佣金总当期佣金期末应付佣金余额付佣金总量的比额的比例例

财通证券----上年度可比期间

2023年01月01日至2023年06月30日

关联方名占当期占期末应称佣金总当期佣金期末应付佣金余额付佣金总量的比额的比例例

第31页，共66页财通价值动量混合型证券投资基金2024年中期报告

财通证券991712.518.21%--

注：(1)上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示；

(2)根据相关服务协议，本基金管理人在租用证券交易专用交易单元进行股票、债券、权

证及回购交易的同时，还获得证券研究综合服务。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年01月01日至202023年01月01日至20

24年06月30日23年06月30日

当期发生的基金应支付的管理费10315749.1923085538.42

其中：应支付销售机构的客户维护费3539877.466700585.86

应支付基金管理人的净管理费6775871.7316384952.56

注：(1)支付基金管理人的基金管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提，每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付；

(2)基金管理费计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×1.20%/当年天数。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年01月01日至20242023年01月01日至2023年06月30日年06月30日

当期发生的基金应支付的托管费1719291.503847589.82

注：(1)支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提，每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付；

(2)基金托管费计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。

6.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元获得销售本期服务费的2024年01月01日至2024年06月30日

第32页，共66页财通价值动量混合型证券投资基金2024年中期报告各关联方当期发生的基金应支付的销售服务费

名称财通价值动量混合A 财通价值动量混合C 合计

财通基金0.00442.96442.96

合计0.00442.96442.96

注：(1)本基金A类基金份额不收取销售服务费；

(2)本基金C类基金份额销售服务费按C类基金份额前一日基金资产净值的0.40%年费率计提，每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付；

(3)本基金C类基金份额销售服务费的计算公式为：每日应计提的销售服务费=C类基金份

额前一日基金资产净值×0.40%/当年天数；

(4)本基金自2024年5月28日起增设收取销售服务费的C类基金份额，故财通价值动量混

合C报告期自2024年5月28日起至6月30日止，且无比较式的上年度数据。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况无。

6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情

况无。

6.4.10.5各关联方投资本基金的情况

6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。

6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。

6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元关联方名本期上年度可比期间

第33页，共66页财通价值动量混合型证券投资基金2024年中期报告称2024年01月01日至2024年06月30日2023年01月01日至2023年06月30日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入

工商银行335392858.97463838.39332298110.42957925.94

6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。

6.4.10.8其他关联交易事项的说明

6.4.10.8.1其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联交易事项的说明。

6.4.10.8.2当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用

本基金本报告期及上年度可比期间均无其他当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用。

6.4.11利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金

本基金本报告期未进行利润分配。

6.4.12期末（2024年06月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1受限证券类别：股票

成功流通期末数量期末期末证券证券认购认购受限期受限估值（单成本估值备注代码名称价格日类型单价位：股）总额总额

2024

3015诺瓦新股126.8188.087681299

-02-06个月691-

89星云限售910.9914.91

新股

2024

3015诺瓦1-6个月限售188.01039

-05-3-553--

89星云（含）-送169.53

股

2024

6886达梦新股174.915213061

-06-06个月86.96175-

92数据限售38.002.75

第34页，共66页财通价值动量混合型证券投资基金2024年中期报告

2024认购

6032键邦1个月内21592159

-06-2新发18.6518.651158-

85股份（含）6.706.70

8证券

2024

6010永兴新股20372007

-01-16个月16.2015.961258-

33股份限售9.607.68

2024

6887成都新股16391963

-01-36个月15.6918.791045-

09华微限售6.055.55

2024认购

6033安乃1个月内19421942

-06-2新发20.5620.56945-

50达（含）9.209.20

6证券

2024

3015星宸新股7771552

-03-26个月16.1632.27481-

36科技限售2.961.87

2024

6885上海新股19621376

-02-06个月22.6615.89866-

84合晶限售3.560.74

2024

3015骏鼎新股597976

-03-16个月55.8291.24107-

38达限售2.742.68

新股

2024

3015骏鼎1-6个月限售392

-05-2-91.2443--

38达（含）-送3.32

股

2024

3015中仑新股8441349

-06-16个月11.8818.98711-

65新材限售6.684.78

2024

3015爱迪新股9071331

-06-16个月44.9565.93202-

80特限售9.907.86

2024

6033龙旗新股7741117

-02-26个月26.0037.49298-

41科技限售8.002.02

6886灿芯2024新股4901049

6个月19.8642.51247-

91股份-04-0限售5.429.97

第35页，共66页财通价值动量混合型证券投资基金2024年中期报告

2023

3015达利新股512977

-12-26个月8.9016.97576-

66凯普限售6.404.72

2024

3013汇成新股267912

-05-26个月12.2041.66219-

92真空限售1.803.54

2024

3015肯特新股425809

-02-26个月19.4336.98219-

91股份限售5.178.62

2024

3015中瑞新股664772

-03-26个月21.7325.26306-

87股份限售9.389.56

2024

0013广合新股386767

-03-26个月17.4334.56222-

89科技限售9.462.32

2024

6886中创新股417586

-03-06个月22.4331.55186-

95股份限售1.988.30

2024

6885欧莱新股330553

-04-26个月9.6016.10344-

30新材限售2.408.40

2024

3015美新新股372546

-03-06个月14.5021.25257-

88科技限售6.501.25

2024

3015华阳新股386522

-01-26个月28.0137.83138-

02智能限售5.380.54

2024

6033博隆新股478449

-01-06个月72.4668.0666-

25技术限售2.361.96

2024

6033永臻新股415447

-06-16个月23.3525.13178-

81股份限售6.303.14

2024

6033星德新股349412

-03-16个月19.1822.66182-

44胜限售0.764.12

第36页，共66页财通价值动量混合型证券投资基金2024年中期报告

2024

0013平安新股319379

-03-16个月17.3920.60184-

59电工限售9.760.40

2024

6033西典新股377329

-01-06个月29.0225.36130-

12新能限售2.606.80

2024

6030北自新股227315

-01-26个月21.2829.49107-

82科技限售6.965.43

2024

6033盛景新股274280

-01-16个月38.1838.9072-

75微限售8.960.80

2024

0013雪祺新股204202

-01-06个月15.3815.25133-

87电气限售5.548.25

新股

2024

0013雪祺1-6个月限售610.0

-06-0-15.2540--

87电气（含）-送0

股

2024

6032键邦新股240240

-06-26个月18.6518.65129-

85股份限售5.855.85

2024

6033安乃新股217217

-06-26个月20.5620.56106-

50达限售9.369.36

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。

6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券

第37页，共66页财通价值动量混合型证券投资基金2024年中期报告无。

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的管理人进行风险管理的主要目标是加强对投资风险的防范和控制，保证基金资产的安全，维护基金份额持有人的利益；同时，提升基金投资组合的风险调整后收益水平，将以上各种风险控制在限定的范围之内，在基金的风险和收益之间取得最佳的平衡，实现“风险和收益相匹配”的投资目标，谋求基金资产的长期稳定增长。

本基金的基金管理人建立了董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实

可行的风险控制体系。董事会下设合规控制委员会，负责对公司风险管理战略和政策、内部控制及风险控制基本制度进行审定，对基本制度的执行情况、关联交易的合法合规性等进行监督和检查。董事会聘任督察长，负责公司及其基金运作的监察稽核工作。公司经营管理层负责公司日常经营管理中的风险控制工作，经营管理层下设投资决策委员会和风险控制委员会，负责对公司经营及基金运作中的风险进行研究、评估和防控。公司各业务部门根据具体情况制定本部门的作业流程及风险控制制度，加强对风险的控制，作为一线责任人，将风险控制在最小范围内。同时，公司设独立的法律合规部和风险管理部，两者依各自职能对公司运作各环节的各类风险进行监控。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分

析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对各类投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估，建立相应的分级别的交易对手库，并分别限定交易额度，同时采取一定的风险缓释措施。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国工商银行股份有限公司，按银行同业利率计息，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结

第38页，共66页财通价值动量混合型证券投资基金2024年中期报告

算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式、对手授信额度、价格偏离等方面进行限制以控制相应的信用风险。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流

动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，并对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不超过7个工作日可变现资产的可变现价值，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除在附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。

本基金本报告期末及上年度末均无重大流动性风险。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格

因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

第39页，共66页财通价值动量混合型证券投资基金2024年中期报告利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。

利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款，结算备付金及债券投资等。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元本期末

20243个月-1

1个月以内1-3个月1-5年5年以上不计息合计

年06年月30日资产

货币335392858.335392858.9

-----资金977结算

备付2862292.27-----2862292.27金存出

保证556603.44-----556603.44金交易

性金21112503.8143564771145676021

----

融资02.726.52产应收

清算-----29760507.4929760507.49款应收

-----2895479.342895479.34申购

第40页，共66页财通价值动量混合型证券投资基金2024年中期报告款

资产338811754.21112503.8146830369182822795

---

总计6809.558.03负债应付

赎回-----1155588.791155588.79款应付管理

-----1803158.401803158.40人报酬应付

托管-----300526.39300526.39费应付销售

-----3062.333062.33服务费应交

-----1009.551009.55税费其他

-----3060556.593060556.59负债负债

-----6323902.056323902.05总计利率

敏感338811754.21112503.8146197979182190405

---

度缺6807.505.98口上年

度末3个月-1

20231个月以内1-3个月1-5年5年以上不计息合计

年年12月31

第41页，共66页财通价值动量混合型证券投资基金2024年中期报告日资产

货币211448186.211448186.2

-----资金222结算

备付2203561.81-----2203561.81金存出

保证425396.97-----425396.97金交易

性金128648779.133247943146112821

----

融资301.120.42产应收

清算-----3302587.413302587.41款应收

申购2485.10----1294916.451297401.55款

资产214079630.128648779.133707693167980534

---

总计10304.984.38负债应付

赎回-----1563115.321563115.32款应付管理

-----1807499.441807499.44人报酬应付

托管-----301249.92301249.92费

第42页，共66页财通价值动量混合型证券投资基金2024年中期报告应交

-----2496.122496.12税费其他

-----2386160.712386160.71负债负债

-----6060521.516060521.51总计利率

敏感214079630.128648779.133101641167374482

---

度缺10303.472.87口

注：表中所示为本基金资产负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析本基金本期末及上年度末均未持有交易性固定收益类投资（不含可转换债券及可交换债券），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险主要指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于证券市场的整体波动，以及单个证券发行主体的自身经营情况或特殊事件影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，以价值投资为核心，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；

通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中，股票资产（含存托凭证）占基金资产的30%-80%，其中投资于价值公司股票池内的个股不少于股票资产的80%；债券、权证、资产支持证券以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他

证券品种占基金资产的0%-65%，其中权证资产占基金资产净值的比例为0%-3%；现金

第43页，共66页财通价值动量混合型证券投资基金2024年中期报告

或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元本期末上年度末

2024年06月30日2023年12月31日

占基金占基金项目资产净资产净公允价值公允价值值比例值比例

(%)(%)交易性金融资

1435647712.7278.801332479431.1279.61

产－股票投资交易性金融资

----

产－基金投资交易性金融资

21112503.801.16128648779.307.69

产－债券投资交易性金融资

产－贵金属投----资衍生金融资产

----

－权证投资

其他----

合计1456760216.5279.961461128210.4287.30

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

1.基金的市场价格风险决定于基金相对其业绩比较基准的贝塔系数，以及业

绩比较基准的变动。

假设2.除业绩比较基准变动外，其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。

3.贝塔系数的估计以过去一年的历史数据作为样本，采用线性回归法估计。

4.业绩比较基准的变动对基金的净值表现具有对称性影响。

第44页，共66页财通价值动量混合型证券投资基金2024年中期报告对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动本期末上年度末分析

2024年06月30日2023年12月31日

业绩比较基准增加1%37912770.5223064848.54

业绩比较基准减少1%-37912770.52-23064848.54

6.4.14公允价值

6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：

第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；

第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。

6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具

6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次

2024年06月30日2023年12月31日

第一层次1456225683.601460052316.45

第二层次41025.90-

第三层次493507.021075893.97

合计1456760216.521461128210.42

6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。对于公开市场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。

第45页，共66页财通价值动量混合型证券投资基金2024年中期报告

6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于2024年6月30日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2023年12月31日：

无)。

6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融工具主要包括以摊余成本计量的金融资产和以摊余成本

计量的金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。

6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

于2024年6月30日，本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。

§7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元占基金总资产的比序号项目金额

例(%)

1权益投资1435647712.7278.53

其中：股票1435647712.7278.53

2基金投资--

3固定收益投资21112503.801.15

其中：债券21112503.801.15

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金

--融资产

7银行存款和结算备付金合计338255151.2418.50

8其他各项资产33212590.271.82

9合计1828227958.03100.00

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

第46页，共66页财通价值动量混合型证券投资基金2024年中期报告占基金资产净值比

代码行业类别公允价值（元）

例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 1435574033.22 78.80

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 46981.02 0.00

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 6620.80 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 20077.68 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计1435647712.7278.80

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通机制投资的港股。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元占基金资序

股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)产净值比号

例(%)

1300394天孚通信2064829182572180.1810.02

第47页，共66页财通价值动量混合型证券投资基金2024年中期报告

2688676金盘科技3386068176583446.209.69

3300308中际旭创1266220174586413.609.58

4002463沪电股份4768093174035394.509.55

5300502新易盛1634288172499098.409.47

6600066宇通客车5664582146146215.608.02

7000423东阿阿胶2088400130733840.007.18

8600522中天科技472850074946725.004.11

9002487大金重工311730071323824.003.91

10002409雅克科技113000071088300.003.90

11301345涛涛车业109818060509718.003.32

12301589诺瓦星云1244233884.440.01

13688692达梦数据17530612.750.00

14603285键邦股份128724002.550.00

15603350安乃达105121608.560.00

16601033永兴股份125820077.680.00

17688709成都华微104519635.550.00

18301536星宸科技48115521.870.00

19688584上海合晶86613760.740.00

20301538骏鼎达15013686.000.00

21301565中仑新材71113494.780.00

22301580爱迪特20213317.860.00

23301516中远通60411252.520.00

24603341龙旗科技29811172.020.00

25688691灿芯股份24710499.970.00

26301517陕西华达1859990.000.00

27301566达利凯普5769774.720.00

28301392汇成真空2199123.540.00

29301459丰茂股份2088259.680.00

30301591肯特股份2198098.620.00

31301568思泰克2467827.720.00

32301587中瑞股份3067729.560.00

第48页，共66页财通价值动量混合型证券投资基金2024年中期报告

33001389广合科技2227672.320.00

34688720艾森股份1656689.100.00

35301520万邦医药1606620.800.00

36301413安培龙1556409.250.00

37301578辰奕智能1546093.780.00

38301529福赛科技1825971.420.00

39688695中创股份1865868.300.00

40688530欧莱新材3445538.400.00

41301588美新科技2575461.250.00

42301502华阳智能1385220.540.00

43603325博隆技术664491.960.00

44603381永臻股份1784473.140.00

45603062麦加芯彩1264184.460.00

46603344星德胜1824124.120.00

47001359平安电工1843790.400.00

48001326联域股份993550.140.00

49603004鼎龙科技1953305.250.00

50603312西典新能1303296.800.00

51603082北自科技1073155.430.00

52603375盛景微722800.800.00

53603231索宝蛋白1612743.440.00

54001387雪祺电气1732638.250.00

55001239永达股份1892623.320.00

56001358兴欣新材1222503.440.00

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元占期初基金序股票代码股票名称本期累计买入金额资产净值比号

例(%)

第49页，共66页财通价值动量混合型证券投资基金2024年中期报告

1300394天孚通信201356242.4912.03

2688676金盘科技194960479.8311.65

3300308中际旭创176558703.6210.55

4000423东阿阿胶156304104.639.34

5600066宇通客车138406565.078.27

6002409雅克科技134118001.778.01

7600522中天科技93449788.005.58

8601985中国核电90070334.005.38

9300795米奥会展89791958.845.36

10300017网宿科技87595570.285.23

11601138工业富联87538810.005.23

12603129春风动力82855784.564.95

13002487大金重工81668898.454.88

14002922伊戈尔79701696.914.76

15301345涛涛车业74032672.724.42

16300280紫天科技57746144.003.45

17603606东方电缆56933010.683.40

18000683远兴能源50545063.003.02

19000338潍柴动力45665188.002.73

20003816中国广核44146719.002.64

21002156通富微电38275585.282.29

注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元占期初基金序股票代码股票名称本期累计卖出金额资产净值比号

例(%)

1601138工业富联265598602.0615.87

2300280紫天科技173847208.5110.39

3300502新易盛161586938.539.65

第50页，共66页财通价值动量混合型证券投资基金2024年中期报告

4002156通富微电135040219.408.07

5300002神州泰岳128514453.037.68

6002517恺英网络108540606.356.48

7002555三七互娱106727302.266.38

8002922伊戈尔99966037.725.97

9601985中国核电97779830.005.84

10300017网宿科技88546153.225.29

11603129春风动力84981626.505.08

12688095福昕软件78868188.504.71

13688590新致软件72418644.354.33

14300795米奥会展67944282.354.06

15300394天孚通信59844015.233.58

16002409雅克科技59053082.003.53

17603606东方电缆57675914.103.45

18300288朗玛信息56606414.003.38

19002315焦点科技55644341.553.32

20000423东阿阿胶50438927.003.01

21000683远兴能源50153498.403.00

22003816中国广核46243172.412.76

23000338潍柴动力41938438.002.51

24688369致远互联40752026.122.43

注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额2153261833.21

卖出股票收入（成交）总额2310214039.72

注：本表“买入股票成本（成交）总额”，“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

第51页，共66页财通价值动量混合型证券投资基金2024年中期报告

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例(%)

1国家债券--

2央行票据--

3金融债券--

其中：政策性金融债--

4企业债券--

5企业短期融资券--

6中期票据--

7可转债(可交换债)21112503.801.16

8同业存单--

9其他--

10合计21112503.801.16

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元序占基金资产净

债券代码债券名称数量（张）公允价值

号值比例(%)

1123127耐普转债14074021112503.801.16

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期内未投资贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10本基金投资股指期货的投资政策

本基金不投资股指期货。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

本基金暂不投资国债期货。

第52页，共66页财通价值动量混合型证券投资基金2024年中期报告

7.11.2本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货合约。

7.12投资组合报告附注

7.12.1本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报

告编制日前一年收到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2报告期内，本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元序号名称金额

1存出保证金556603.44

2应收清算款29760507.49

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款2895479.34

6其他应收款-

7待摊费用-

8其他-

9合计33212590.27

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元序占基金资产净值债券代码债券名称公允价值

号比例（%）

1123127耐普转债21112503.801.16

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的股票。

7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

第53页，共66页财通价值动量混合型证券投资基金2024年中期报告

由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份持持有人结构有机构投资者个人投资者份额人户均持有的占总级别户基金份额占总份持有份额份额持有份额数额比例比例

(户)财通

价值9813.2

4782.4662213834.24408944620.0486.80%

动量5180%

混合A财通

价值88.7

95535786.5430329756.163846392.3611.25%

动量5%

混合C

9918.3

合计5080.1292543590.40412791012.4081.69%

4731%

注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

持有份额总数占基金总份额比项目份额级别

（份）例财通价值动量

716910.520.1522%

基金管理人所有从业人员持混合A有本基金财通价值动量

10000.000.0293%

混合C

第54页，共66页财通价值动量混合型证券投资基金2024年中期报告

合计726910.520.1438%

注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

持有基金份额总量的数量区项目份额级别间（万份）财通价值动量混合

0~10

本公司高级管理人员、基金投资 A和研究部门负责人持有本开放式财通价值动量混合

基金 C

合计0~10财通价值动量混合

0~10

A本基金基金经理持有本开放式基财通价值动量混合金0

合计0~10

§9开放式基金份额变动

单位：份

财通价值动量混合A 财通价值动量混合C

基金合同生效日(2011年12月01

1058572878.12-

日)基金份额总额

本报告期期初基金份额总额511282091.41-

本报告期基金总申购份额80099681.2035140953.14

减：本报告期基金总赎回份额120223318.33964804.62

本报告期基金拆分变动份额--

本报告期期末基金份额总额471158454.2834176148.52

注：(1)总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额；

(2)本基金自2024年5月28日起增设收取销售服务费的C类基金份额。

§10重大事件揭示

第55页，共66页财通价值动量混合型证券投资基金2024年中期报告

10.1基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、本报告期内本基金管理人未发生重大人事变动。

2、本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未发生改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况本报告期内本基金未改聘会计师事务所，为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内未发生管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。

10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元交股票交易应支付该券商的佣金易占当期占当期券商单备股票成佣金总名称元成交金额佣金注交总额量的比数的比例例量长城

1-----

证券

第56页，共66页财通价值动量混合型证券投资基金2024年中期报告东吴

1-----

证券国金

176349379.451.73%71456.201.98%-

证券华安

1-----

证券华融

1-----

证券华西

1-----

证券首创

1-----

证券五矿

1-----

证券新时

代证1-----券信达

179704886.001.81%58655.751.63%-

证券财通

2-----

证券长江

235969923.930.82%26829.270.74%-

证券德邦

2107052141.762.43%78779.722.19%-

证券

第一

创业238774.630.00%28.930.00%-证券东北

2-----

证券东方

财富2-----证券

第57页，共66页财通价值动量混合型证券投资基金2024年中期报告股份有限公司东兴

2-----

证券方正

275983767.721.72%56520.061.57%-

证券光大

2-----

证券广发

2301563802.376.85%282964.737.85%-

证券国海

2177729563.534.03%132566.313.68%-

证券国联

2206002083.864.68%153132.914.25%-

证券国盛

292855757.772.11%69259.591.92%-

证券国泰

2134240985.303.05%99382.782.76%-

君安国投

271132514.291.61%52459.281.46%-

证券国信

2-----

证券国元

2-----

证券海通

299130013.192.25%73941.792.05%-

证券华创

276448976.461.74%56880.591.58%-

证券华福

274367625.341.69%55471.831.54%-

证券华泰

2177886092.804.04%130907.393.63%-

证券

第58页，共66页财通价值动量混合型证券投资基金2024年中期报告华源

2-----

证券江海

2-----

证券开源

284173376.001.91%62784.011.74%-

证券联讯

2-----

证券民生

2290110531.436.59%213493.075.92%-

证券平安

2-----

证券山西

2-----

证券申港

2-----

证券申银

2-----

万国太平

洋证2-----券天风

2270723911.886.15%254375.967.06%-

证券西部

2-----

证券西南

2-----

证券湘财

2-----

证券兴业

2773883939.2417.57%569503.4715.80%-

证券银河

2-----

证券

第59页，共66页财通价值动量混合型证券投资基金2024年中期报告招商

290790050.062.06%85200.472.36%-

证券浙商

2-----

证券中金

2-----

公司中泰

2-----

证券中信

2288589194.266.55%272110.877.55%-

证券中邮

2-----

证券中原

2-----

证券东方

327696439.000.63%20382.510.57%-

证券中信

建投4792950208.7918.00%727290.4520.18%-证券

注：1、基金专用交易单元的选择标准如下：

(1)经营行为稳健规范，内控制度健全的证券经营机构；

(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

2、基金专用交易单元的选择程序如下：

(1)投资、研究部门与券商联系商讨合作意向，根据公司对券商交易单元的选择标准，确

定选用交易单元的所属券商以及（主）交易单元，报投资总监与总经理审核批准；

(2)集中交易部与券商商议交易单元租用协议，经相关业务部门确认后，报公司领导审批；

(3)基金清算部负责对接托管行、各证券交易所、中登公司上海和深圳分公司办理交易单元手续及账户开户手续。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

第60页，共66页财通价值动量混合型证券投资基金2024年中期报告债券回购交债券交易权证交易基金交易易占当占当占当占当期债期债期权期基券商名称券回成交金券成成交成交证成成交金成购成额交总金额金额交总金额交总交总额的额的额的额的比例比例比例比例

长城证券--------

东吴证券--------

国金证券--------

华安证券--------

华融证券--------

华西证券--------

首创证券--------

五矿证券--------

新时代证券--------

52679719.4

信达证券------

37.977%

财通证券--------

长江证券--------

德邦证券--------

第一创业证券--------

东北证券--------东方财富证券股

--------份有限公司

东兴证券--------

方正证券--------

光大证券--------

广发证券--------

国海证券--------

第61页，共66页财通价值动量混合型证券投资基金2024年中期报告

国联证券--------

51446719.0

国盛证券------

86.301%

国泰君安--------

国投证券--------

国信证券--------

国元证券--------

233316

海通证券8.62%------

64.71

179863

华创证券6.65%------

66.36

157832

华福证券5.83%------

88.39

114810

华泰证券4.24%------

78.19

华源证券--------

江海证券--------

开源证券--------

联讯证券--------

40725515.0

民生证券------

59.515%

平安证券--------

山西证券--------

申港证券--------

申银万国--------

太平洋证券--------

185963

天风证券6.87%------

74.22

西部证券--------

西南证券--------

湘财证券--------

兴业证券--------

银河证券--------

第62页，共66页财通价值动量混合型证券投资基金2024年中期报告

招商证券--------

浙商证券--------

中金公司--------

中泰证券--------

中信证券--------

中邮证券--------

中原证券--------

东方证券--------

38539814.2

中信建投证券------

89.334%

10.8其他重大事件

序号公告事项法定披露方式法定披露日期财通价值动量混合型证券投

1中国证监会规定媒介2024-01-20

资基金2023年第4季度报告关于华融融达期货股份有限公司终止代理销售财通基金

2中国证监会规定媒介2024-02-03

管理有限公司旗下基金的公告关于和合期货有限公司终止

3代理销售财通基金管理有限中国证监会规定媒介2024-02-29

公司旗下基金的公告关于北京增财基金销售有限公司终止代理销售财通基金

4中国证监会规定媒介2024-03-29

管理有限公司旗下基金的公告财通价值动量混合型证券投

5中国证监会规定媒介2024-03-30

资基金2023年年度报告关于深圳新华信通基金销售有限公司终止代理销售财通

6中国证监会规定媒介2024-04-13

基金管理有限公司旗下基金的公告

7财通价值动量混合型证券投中国证监会规定媒介2024-04-20

第63页，共66页财通价值动量混合型证券投资基金2024年中期报告资基金2024年第1季度报告关于天相投资顾问有限公司

8终止代理销售财通基金管理中国证监会规定媒介2024-04-26

有限公司旗下基金的公告

关于民商基金销售（上海）有限公司终止代理销售财通

9中国证监会规定媒介2024-04-27

基金管理有限公司旗下基金的公告关于深圳富济基金销售有限公司终止代理销售财通基金

10中国证监会规定媒介2024-05-17

管理有限公司旗下基金的公告财通基金管理有限公司关于旗下财通价值动量混合型证

11 券投资基金增加C类基金份中国证监会规定媒介 2024-05-22

额并相应修改法律文件的公告财通价值动量混合型证券投12资基金更新招募说明书（202中国证监会规定媒介2024-05-22

4年05月22日公告）

财通价值动量混合型证券投

13资基金基金产品资料概要更中国证监会规定媒介2024-05-22

新（2024年05月22日公告）财通价值动量混合型证券投14资基金基金合同（2024年05中国证监会规定媒介2024-05-22月22日公告）财通价值动量混合型证券投15资基金托管协议（2024年05中国证监会规定媒介2024-05-22月22日公告）财通基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司

16中国证监会规定媒介2024-06-07

办理旗下基金相关业务的公告

第64页，共66页财通价值动量混合型证券投资基金2024年中期报告关于江苏天鼎证券投资咨询有限公司终止代理销售财通

17中国证监会规定媒介2024-06-14

基金管理有限公司旗下基金的公告财通价值动量混合型证券投

18资基金基金产品资料概要更中国证监会规定媒介2024-06-29

新（2024年06月29日公告）财通价值动量混合型证券投19资基金更新招募说明书（202中国证监会规定媒介2024-06-29

4年06月29日公告）

§11影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内本基金未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况发生。

11.2影响投资者决策的其他重要信息

为了更好地满足投资者的投资理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规和本基金基金合同的有关规定，本基金管理人经与本基金托管人协商一致，决定于2024年5月28日起对本基金在现有基金份额的基础上增设收取销售服务费的C类基金份额，同时调整基金管理费、基金托管费的支付时间，并根据现行有效的法律法规相应修改基金合同等法律文件。具体可查阅本基金管理人于2024年5月22日发布的《财通基金管理有限公司关于旗下财通价值动量混合型证券投资基金增加C类基金份额并相应修改法律文件的公告》。

§12备查文件目录

12.1备查文件目录

1、中国证监会核准基金募集的文件；

2、财通价值动量混合型证券投资基金基金合同；

3、财通价值动量混合型证券投资基金托管协议；

4、财通价值动量混合型证券投资基金招募说明书及其更新；

5、报告期内披露的各项公告；

6、法律法规要求备查的其他文件。

第65页，共66页财通价值动量混合型证券投资基金2024年中期报告

12.2存放地点

上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心43/45楼。

12.3查阅方式