财通收益增强债券型证券投资基金2024年第4季度报告

2024年12月31日

基金管理人:财通基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2025年01月22日财通收益增强债券型证券投资基金2024年第4季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年01月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年10月01日起至2024年12月31日止。

§2基金产品概况基金简称财通收益增强债券

场内简称-基金主代码720003

交易代码-基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2015年12月25日

报告期末基金份额总额204152610.14份

在保持资产流动性和严格控制风险的基础上，综合投资目标利用多种投资策略，实现基金资产的长期稳定增值。

本基金的主要投资策略包括：资产配置策略、债券

投资策略资产投资策略、股票投资策略、权证投资策略、其他金融工具的投资策略。

业绩比较基准中债综合指数收益率

本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益高于风险收益特征

货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人财通基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 财通收益增强债券A 财通收益增强债券C

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下属分级基金场内简称--下属分级基金的交易代码720003003204报告期末下属分级基金的份额总

51172519.15份152980090.99份

额

本基金为债券型基金，本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益其预期风险和预期收益

下属分级基金的风险收益特征高于货币市场基金，低高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型于混合型基金和股票型基金。基金。

注：(1)财通保本混合型发起式证券投资基金基金合同生效日为2012年12月20日，根据基

金合同规定，第一个保本周期到期日为2015年12月21日，本基金于2015年12月25日转型为非保本的债券型证券投资基金；

(2)本基金自2017年4月14日起增加收取销售服务费的C类基金份额，原基金份额变更为A类基金份额。

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2024年10月01日-2024年12月31日)主要财务指标

财通收益增强债券A 财通收益增强债券C

1.本期已实现收益3157340.4910273571.70

2.本期利润396864.851136266.61

3.加权平均基金份额本期利润0.01190.0099

4.期末基金资产净值72762202.64206733989.95

5.期末基金份额净值1.42191.3514

注：(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）

扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

财通收益增强债券A净值表现

阶段净值增长净值增长业绩比较业绩比较*-**-*

第3页，共15页财通收益增强债券型证券投资基金2024年第4季度报告

率*率标准差基准收益基准收益

*率*率标准差

*

过去三个月1.30%1.12%2.23%0.09%-0.93%1.03%

过去六个月7.59%1.02%2.50%0.10%5.09%0.92%

过去一年6.84%0.80%4.98%0.09%1.86%0.71%

过去三年0.52%0.51%7.69%0.06%-7.17%0.45%

过去五年47.02%0.79%9.88%0.07%37.14%0.72%自基金合同

49.53%0.62%10.97%0.07%38.56%0.55%

生效起至今

财通收益增强债券C净值表现业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益

阶段率标准差基准收益*-**-*

率*率标准差

*率*

*

过去三个月1.21%1.12%2.23%0.09%-1.02%1.03%

过去六个月7.38%1.02%2.50%0.10%4.88%0.92%

过去一年6.42%0.80%4.98%0.09%1.44%0.71%

过去三年-0.68%0.51%7.69%0.06%-8.37%0.45%

过去五年44.12%0.79%9.88%0.07%34.24%0.72%

自增加C类

基金份额起69.65%0.76%14.21%0.07%55.44%0.69%至今

3.2.2自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的

比较

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注：(1)本基金转型日为2015年12月25日；

(2)本基金建仓期为自基金合同生效起6个月内，建仓期结束时，本基金各项资产配置比例符合基金合同约定；

(3)本基金自 2017 年 04 月 14 日起增加 C 类基金份额，相关数据按实际存续期计算。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基证券姓名职务金经理期限从业说明任职离任年限

第5页，共15页财通收益增强债券型证券投资基金2024年第4季度报告日期日期复旦大学投资学硕士。历任友邦保险有限公司风控岗，国华人寿保险股份有限公

司交易员，汇添富基金管理股份有限公司债券研究员

兼交易员，华福基金管理有固收投资部总经理限责任公司债券研究员兼

助理、固收公募投资2022-

罗晓倩-12年交易员，东吴证券股份有限

部（二级部）负责人、07-08公司投资主办助理。2016年本基金的基金经理

5月加入财通基金管理有限公司，曾任固收投资部基金经理助理，现任固收投资部总经理助理、固收公募投资

部（二级部）负责人、基金经理。

香港城市大学金融学硕士，特许金融分析师（CFA）。

历任中泰证券股份有限公

司交易员、研究员、投资经理，德邦证券股份有限公司

2023-

匡恒本基金的基金经理-13年投资经理、高级投资经理，华泰资产管理有限公司高级投资经理。2022年9月加入财通基金管理有限公司，现任固收公募投资部（二级部）基金经理。

注：(1)首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；

(2)非首任基金经理的“任职日期”和“离任日期”分别为根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；

(3)证券从业的含义遵从法律法规及行业协会的相关规定。

4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况无。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

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本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法

律法规和本基金合同，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和投资组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。本报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。本报告期内，未发现本基金存在可能导致利益输送的异常交易行为。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

四季度工业生产稳中有升，装备制造业和高技术制造业增加值增速较快。从需求端看，消费和投资继续扩大。四季度以来市场销售总体回升，10-11月社会消费品零售总额平均增长3.9%，比三季度平均增速加快1.2个百分点，服务零售额增长继续快于商品零售额。四季度投资总体平稳，在大规模设备更新等政策的推动下，制造业投资增长较为强劲，对固定资产投资形成较强支撑。对外贸易持续回暖，10-11月出口增速相比三季度显著上升。整体上看，四季度生产、投资、消费增速稳中有升。9月底一揽子政策部署以来，市场预期有所改善，中国制造业采购经理指数（PMI）已经连续三个月处于“荣枯线”之上。

宏观政策方面，9月政治局会议部署一揽子增量政策以来，各部委陆续出台相关政策，11月8日在全国人大常委会办公厅举行的新闻发布会公布了近年来力度最大的化债方案，即3年新增6万亿专项债限额进行置换、5年4万亿专项债资金支持化债、2万亿2029年以后到期的棚改隐性债务按原合同偿还。我们认为12万亿的组合包有望大大减轻地方政府的短期偿债压力，缓解地方债务风险，也有助于促进政府有效投资。12月9日政治局会议提出“实施更加积极有为的宏观政策，扩大国内需求，推动科技创新和产业创新融合发展，稳住楼市股市，防范化解重点领域风险和外部冲击”。12月12日中央经济工作会议提出“适时降准降息，保持流动性充裕；提高财政赤字率，确保财政政策持续用力、更加给力”，并提出了“大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求”等重点任务。

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资金面方面，四季度2万亿用于置换地方政府隐性债务的专项债开始发行，央行通过公开市场操作、买断式逆回购操作、国债买卖操作等方式，保持了流动性的整体平稳，但临近年底资金面波动有所加大，流动性分层现象也有显现。

在四季度中，本基金固收部分，纯债以中短久期利率债和高评级信用债为主要投资品种，注重收益率和流动性的平衡；转债综合考虑正股价值、转债估值等因素，选择具有风险收益比优势的个券。股票部分，重点关注经营基本面、估值匹配情况和未来成长空间等因素进行择券，行业配置较为均衡。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，财通收益增强债券A基金份额净值为1.4219元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为1.30%，同期业绩比较基准收益率为2.23%；截至本报告期末，财通收益增强债券C基金份额净值为1.3514元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为1.21%，同期业绩比较基准收益率为2.23%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金未有连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的比例

序号项目金额(元)

（%）

1权益投资50186838.4217.31

其中：股票50186838.4217.31

2基金投资--

3固定收益投资235775118.1081.34

其中：债券235775118.1081.34

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入

--返售金融资产银行存款和结算备付金合

71883579.440.65

计

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8其他资产2007588.520.69

9合计289853124.48100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 23554992.26 8.43

电力、热力、燃气及水

D - -生产和供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

交通运输、仓储和邮政

G - -业

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息

I 6380368.00 2.28技术服务业

J 金融业 14207304.00 5.08

K 房地产业 1113396.00 0.40

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 4930778.16 1.76

水利、环境和公共设施

N - -管理业

居民服务、修理和其他

O - -服务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计50186838.4217.96

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通机制投资的港股。

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5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序占基金资产净

股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)

号值比例（％）

1300803指南针968009287960.003.32

2600309万华化学901006428635.002.30

3002517恺英网络4688006380368.002.28

4688372伟测科技842584930778.161.76

5601058赛轮轮胎3418004897994.001.75

6600328中盐化工5839004595293.001.64

7002463沪电股份1137004508205.001.61

8601336新华保险520002584400.000.92

9601628中国人寿557002334944.000.84

10688308欧科亿948561712150.800.61

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净

序号债券品种公允价值(元)

值比例（％）

1国家债券19240045.486.88

2央行票据--

3金融债券55672819.1819.92

其中：政策性金融债55672819.1819.92

4企业债券--

5企业短期融资券--

6中期票据20443551.237.31

7可转债（可交换债）140418702.2150.24

8同业存单--

9其他--

10合计235775118.1084.36

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序占基金资产净

债券代码债券名称数量（张）公允价值(元)

号值比例（％）

1110073国投转债19100022066099.187.89

224031424进出1420000020079402.747.18

第10页，共15页财通收益增强债券型证券投资基金2024年第4季度报告

301974024国债0919000019240045.486.88

4110067华安转债13700017398981.236.23

5113024核建转债15400016906858.366.05

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货合约。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金不投资股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金暂不投资国债期货。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货合约。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货合约。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告

编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2报告期内，本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额(元)

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1存出保证金39514.97

2应收证券清算款1956375.63

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款11697.92

6其他应收款-

7其他-

8合计2007588.52

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序

债券代码债券名称公允价值（元）占基金资产净值比例(%)号

1110073国投转债22066099.187.89

2110067华安转债17398981.236.23

3113024核建转债16906858.366.05

4113052兴业转债8464232.883.03

5127104姚记转债8011969.052.87

6123158宙邦转债6651958.402.38

7123182广联转债5924704.112.12

8110075南航转债4644848.221.66

9123176精测转24398660.211.57

10118036力合转债3480747.951.25

11113675新23转债3061414.521.10

12127083山路转债2806952.741.00

13118038金宏转债1777261.640.64

14127046百润转债1684905.830.60

15113632鹤21转债1593773.290.57

16118003华兴转债620592.470.22

17113673岱美转债356649.040.13

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

第12页，共15页财通收益增强债券型证券投资基金2024年第4季度报告

由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

财通收益增强债券A 财通收益增强债券C

报告期期初基金份额总额34308883.35119157713.17

报告期期间基金总申购份额22255697.4674360322.49

减：报告期期间基金总赎回份额5392061.6640537944.67报告期期间基金拆分变动份额

--（份额减少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额51172519.15152980090.99

注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

财通收益增强债券A 财通收益增强债券C报告期期初管理人持有的本基金份

--额

报告期期间买入/申购总份额6999160.02-

报告期期间卖出/赎回总份额--报告期期末管理人持有的本基金份

6999160.02-

额报告期期末持有的本基金份额占基

13.68-

金总份额比例（%）

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号交易方式交易日期交易份额（份）交易金额（元）适用费率基金转换

12024-12-246999160.029999000.001000

入

合计6999160.029999000.00

注：本基金管理人2024年12月24日的交易适用费率为1000元/笔。

§8影响投资者决策的其他重要信息

第13页，共15页财通收益增强债券型证券投资基金2024年第4季度报告

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期末持有基金情报告期内持有基金份额变化情况况投持有基金资份额比例者序达到或者类期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比

号超过20%别的时间区间

2024-10-0

机30774681.30774681.

11至2024-1---

构8181产品特有风险

当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。

8.2影响投资者决策的其他重要信息无。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会核准基金募集的文件；

2、财通收益增强债券型证券投资基金基金合同；

3、财通收益增强债券型证券投资基金托管协议；

4、财通收益增强债券型证券投资基金招募说明书及其更新；

5、报告期内披露的各项公告；

6、法律法规要求备查的其他文件。

9.2存放地点

上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心43、45楼。

9.3查阅方式

投资者可在本基金管理人网站上免费查阅备查文件，对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人。

咨询电话：400-820-9888

第14页，共15页财通收益增强债券型证券投资基金2024年第4季度报告

公司网址：www.ctfund.com财通基金管理有限公司

二〇二五年一月二十二日

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