长安宏观策略混合型证券投资基金2024年年度报告

长安宏观策略混合型证券投资基金

2024年年度报告

2024年12月31日

基金管理人:长安基金管理有限公司

基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司

送出日期:2025年03月31日长安宏观策略混合型证券投资基金2024年年度报告

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年03月

28日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不

存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料已经会计师事务所审计。

本报告期自2024年01月01日起至2024年12月31日止。

第2页长安宏观策略混合型证券投资基金2024年年度报告

1.2目录

§1重要提示及目录.............................................2

1.1重要提示...............................................2

1.2目录.................................................3

§2基金简介................................................5

2.1基金基本情况.............................................5

2.2基金产品说明.............................................5

2.3基金管理人和基金托管人........................................7

2.4信息披露方式.............................................7

2.5其他相关资料.............................................7

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................7

3.1主要会计数据和财务指标........................................7

3.2基金净值表现.............................................8

3.3过去三年基金的利润分配情况.....................................11

§4管理人报告..............................................12

4.1基金管理人及基金经理情况......................................12

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................13

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................13

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................14

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................14

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...............................15

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................15

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................16

4.9管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明......................16

4.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明....................16

§5托管人报告..............................................16

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................16

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............16

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................16

§6审计报告...............................................16

6.1审计报告基本信息..........................................16

6.2审计报告的基本内容.........................................17

§7年度财务报表.............................................19

7.1资产负债表.............................................19

7.2利润表...............................................21

7.3净资产变动表............................................23

7.4报表附注..............................................25

§8投资组合报告.............................................54

8.1期末基金资产组合情况........................................54

8.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................54

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................55

8.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................56

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................69

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细....................69

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................69

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................69

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细....................69

第3页长安宏观策略混合型证券投资基金2024年年度报告

8.10本基金投资股指期货的投资政策...................................69

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................69

8.12投资组合报告附注.........................................69

§9基金份额持有人信息..........................................70

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................70

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................71

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......................71

§10开放式基金份额变动.........................................71

§11重大事件揭示............................................72

11.1基金份额持有人大会决议......................................72

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................72

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................72

11.4基金投资策略的改变........................................72

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................72

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................72

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................73

11.8其他重大事件...........................................74

§12影响投资者决策的其他重要信息....................................77

12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................77

12.2影响投资者决策的其他重要信息...................................78

§13备查文件目录............................................78

13.1备查文件目录...........................................78

13.2存放地点.............................................78

13.3查阅方式.............................................78

第4页长安宏观策略混合型证券投资基金2024年年度报告

§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称长安宏观策略混合型证券投资基金基金简称长安宏观策略混合基金主代码740001基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2012年03月09日基金管理人长安基金管理有限公司基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告期末基金份额总额18273083.59份基金合同存续期不定期

下属分级基金的基金简称长安宏观策略混合A 长安宏观策略混合C下属分级基金的交易代码740001016579

报告期末下属分级基金的份额总额16923794.75份1349288.84份

2.2基金产品说明

本基金在宏观策略研判的基础上，通过强化配置景气行业及精选投资目标基本面良好、成长性突出的上市公司，在有效控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。

本基金从全球视野的角度出发，把握全球经济一体化、国际产业格局调整与转移以及国内经济工业化、城市化、产业结构升级与消费

结构升级所带来的投资机遇，自上而下地实施股票、债券、现金等大类资产之间的战略配置和各行业之间的优化配置，并结合自下而上的个股精选策略和债券投资策略，构建投资组合，力争获取超额投资收益。

投资策略

1、资产配置策略

本基金通过深入分析宏观经济、政策环境、估值水平和市场情绪等因素，综合评判股票、债券等各类资产的风险收益特征的相对变化，根据不同的市场形势，适时动态地调整股票、债券、现金之间的配置比例。

2、行业配置策略

第5页长安宏观策略混合型证券投资基金2024年年度报告

本基金在大类资产配置的框架下，实施积极主动的行业配置策略。本基金将首先确定宏观经济及产业政策等因素对不同行业的潜在影响，通过行业生命周期分析和行业景气度分析，筛选出处于成长期和景气度上升的行业，进行重点配置和动态调整。

3、个股选择策略

本基金在行业配置的基础上，将充分发挥基金管理人在股票研究方面的专业优势，采用定量分析与定性分析相结合的方法，精选基本面良好、成长性突出的上市公司，构建投资组合。

4、债券投资策略

本基金将债券投资作为控制基金整体投资风险和提高非股票资

产收益率的重要手段，在控制流动性风险的基础上，通过久期管理、期限结构配置、类属配置和个券选择等层次进行积极主动的组合管理。

5、权证投资策略

本基金对权证的投资以对冲下跌风险、实现保值和锁定收益为主要目的。本基金在权证投资中以对应的标的证券的基本面为基础，结合权证定价模型、市场供求关系、交易制度设计等多种因素对权证进行定价，利用权证衍生工具的特性，通过权证与证券的组合投资，来达到改善组合风险收益特征的目的。

6、股指期货投资策略

本基金将根据有关法律法规和政策的规定，在严格控制风险的前提下，本着谨慎原则，以套期保值为主要目的，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善投资组合的风险收益特征。基金管理人制定了股指期货投资决策流程和风险控制制度并经董事会审议通过。此外，基金管理人建立了股指期货交易决策小组，授权相关管理人员负责股指期货的投资审批事项。

7、其他金融工具的投资策略

对于监管机构允许基金投资的其他金融工具，本基金将在谨慎分析收益率、风险水平、流动性和金融工具自身特征的基础上进行稳健投资，以降低组合风险，实现基金资产的保值增值。

业绩比较基准沪深300指数收益率×80%＋中证全债指数收益率×20%

本基金为混合型证券投资基金，其预期风险和预期收益高于债券风险收益特征型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于证券投资基金中具有较高风险、较高预期收益品种。

第6页长安宏观策略混合型证券投资基金2024年年度报告

2.3基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限名称长安基金管理有限公司公司信息披姓名李永波张立学

露负责联系电话021-20329700010-68858113

人电子邮箱 service@cafund.com zhanglixue@psbcoa.com.cn

客户服务电话400-820-968895580

传真021-50598018010-86353609上海市虹口区丰镇路806号3注册地址北京市西城区金融大街3号幢371室

上海市浦东新区芳甸路1088 北京市西城区金融大街3号A办公地址号紫竹国际大厦16层座邮政编码201204100808法定代表人崔晓健刘建军

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称《上海证券报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.cafund.com上海市浦东新区芳甸路1088基金年度报告备置地点号紫竹国际大厦16层

2.5其他相关资料

项目名称办公地址浙江省杭州市西湖区灵隐街

会计师事务所天健会计师事务所(特殊普通合伙)道西溪路128号上海市浦东新区芳甸路1088注册登记机构长安基金管理有限公司号紫竹国际大厦16层

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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2024年2023年2022年

3.1.1期间数据和指长安宏长安宏长安宏长安宏长安宏长安宏

标观策略观策略观策略观策略观策略观策略

混合A 混合C 混合A 混合C 混合A 混合C

-133464-19028-207144-26059-663793-39886本期已实现收益

2.550.531.1922.506.249.15

-809144.-14742219721.-50977-664878-40110本期利润

168.199224.373.703.54

加权平均基金份额

-0.0404-0.06180.0094-0.6947-0.3466-0.1426本期利润本期加权平均净值

-3.38%-5.26%0.67%-48.48%-26.30%-10.74%利润率本期基金份额净值

-2.85%-3.34%3.94%3.37%-14.48%-5.96%增长率

3.1.2期末数据和指

2024年末2023年末2022年末

标

13861732798.7311800364626.438242454388.

期末可供分配利润

6.4577.46502.8280

期末可供分配基金

0.08190.02430.14300.09120.20890.1636

份额利润

208008163951275775502638255315337655

期末基金资产净值

42.022.3470.872.8573.833.31

期末基金份额净值1.2291.2151.2651.2571.2171.216

3.1.3累计期末指标2024年末2023年末2022年末

基金份额累计净值

101.14%-6.03%107.04%-2.78%99.18%-5.96%

增长率1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益

水平要低于所列数字。

3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2基金净值表现

第8页长安宏观策略混合型证券投资基金2024年年度报告

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

长安宏观策略混合A业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益

阶段增长率标基准收益*-**-*

增长率*率标准差

准差*率*

过去三个月-5.46%2.31%-1.05%1.39%-4.41%0.92%

过去六个月6.13%2.04%11.74%1.32%-5.61%0.72%

过去一年-2.85%1.71%13.24%1.07%-16.09%0.64%

过去三年-13.63%1.97%-14.67%0.94%1.04%1.03%

过去五年9.24%1.94%0.06%0.98%9.18%0.96%自基金合同

101.14%1.69%47.69%1.09%53.45%0.60%

生效起至今

本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×80%＋中证全债指数收益率×20%

长安宏观策略混合C业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益

阶段增长率标基准收益*-**-*

增长率*率标准差

准差*率*

过去三个月-5.59%2.30%-1.05%1.39%-4.54%0.91%

过去六个月5.84%2.03%11.74%1.32%-5.90%0.71%

过去一年-3.34%1.71%13.24%1.07%-16.58%0.64%自基金合同

-6.03%1.92%2.49%0.91%-8.52%1.01%生效起至今

本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×80%＋中证全债指数收益率×20%

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

第9页长安宏观策略混合型证券投资基金2024年年度报告根据基金合同的规定自基金合同生效之日起6个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。本基金在建仓期结束后，各项资产配置比例已符合基金合同有关投资比例的约定。基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间超过一年。图示日期为2012年3月

9日至2024年12月31日。

长安宏观策略混合C于2022年9月19日公告新增，实际首笔C类份额申购申请于2022年9月22日确认图示日期为2022年9月22日至2024年12月31日。

3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

第10页长安宏观策略混合型证券投资基金2024年年度报告

本基金合同生效日为2012年03月09日，合同生效日当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

长安宏观策略混合C于2022年09月19日公告新增，实际首笔C类份额申购申请于2022年

09月22日确认该份额生效日当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

3.3过去三年基金的利润分配情况

本基金过去三年未进行利润分配。

第11页长安宏观策略混合型证券投资基金2024年年度报告

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

长安基金管理有限公司成立于2011年9月5日，公司的股东分别为：长安国际信托股份有限公司、杭州景林景淳企业管理合伙企业（有限合伙）、上海恒嘉美联发展有限公

司、五星控股集团有限公司、兵器装备集团财务有限责任公司。截至2024年12月31日，本基金管理人共管理长安宏观策略混合型证券投资基金、长安沪深300非周期行业指数

证券投资基金、长安货币市场证券投资基金、长安产业精选灵活配置混合型发起式证券

投资基金、长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金、长安鑫益增强混合型证券投资

基金、长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金、长安泓源纯债债券型证券投资基金、

长安泓沣中短债债券型证券投资基金、长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金、长

安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金、长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金、长安裕

泰灵活配置混合型证券投资基金、长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金、长安裕腾灵

活配置混合型证券投资基金、长安泓润纯债债券型证券投资基金、长安裕隆灵活配置混

合型证券投资基金、长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金、长安鑫悦消费驱动混合型

证券投资基金、长安鑫瑞科技先锋6个月定期开放混合型证券投资基金、长安成长优选

混合型证券投资基金、长安先进制造混合型证券投资基金、长安优势行业混合型证券投

资基金、长安行业成长混合型证券投资基金等24只证券投资基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助证券姓名职务理）期限从业说明任职离任年限日期日期金融学硕士。曾任永赢基金管理有限公司权益投资

部研究员，瀚亚投资管理

2024-

王浩聿本基金的基金经理-8年（上海）有限公司股票研究员。现任长安基金管理有限公司权益投资部基金经理。

第12页长安宏观策略混合型证券投资基金2024年年度报告工商管理硕士。曾任德摩资本有限公司交易经理、长安基金管理有限公司研

2023-2024-

肖洁本基金的基金经理13年究部研究员、权益投资部

11-2412-27

基金经理助理等职。现任长安基金管理有限公司权益投资部基金经理。

1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司决定确定的解

聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

在本报告期内，本基金严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，投资管理和交易执行相隔离，实行集中交易制度，公平对待所管理的所有基金和投资组合，未出现违反公平交易制度的情况。

4.3.2公平交易制度的执行情况

本基金管理人树立价值投资理念，设置合理的组织架构和科学的投资决策体系，确保投资、研究、交易各个环节的独立性。同时，建立健全公司适用的投资对象备选库和交易对手备选库，共享研究成果，在确保投资组合间的信息隔离与保密的情况下，保证建立信息公开、资源共享的公平投资管理环境。

公司建立了专门的公平交易制度，并在交易系统中采用公平交易模块，保证公平交易的严格执行。对异常交易的监控包括事前、事中和事后三个环节，并经过严格的报告和审批程序，防范和控制异常交易。

第13页长安宏观策略混合型证券投资基金2024年年度报告报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长安基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定。

4.3.3异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2024年，整个市场震荡上行。在9月24日之前，内需持续疲弱和通缩螺旋是市场的主

要压制因素，市场的主线以红利、算力、出海为主。在9月26日政治局会议一锤定音之后，中长期的宏观预期随之改变，市场在短期内快速上涨。四季度人大会议、经济工作会议、政治局会议都验证了政策的转向，市场在四季度整体保持强势。

报告期内，本基金继续专注于科技行业，尤其是AI产业。随着国内算力需求的逐渐爆发，我们增加了国内算力产业链的配置比例，降低了海外算力的持仓比例。另外，我们也逐渐加大了对AI应用、端侧AI、半导体国产化的配置力度。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至报告期末长安宏观策略混合A基金份额净值为1.229元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-2.85%，同期业绩比较基准收益率为13.24%；截至报告期末长安宏观策略混合C基金份额净值为1.215元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-3.34%，同期业绩比较基准收益率为13.24%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2025年，在政策不断落地的背景下，宏观经济会逐渐企稳，同时适度宽松的货币政策也会让市场的流动性持续充裕。在这种背景下，我们对今年A股的回报非常有信心。

产业层面，随着Deepseek的横空出世，我们认为算力需求会加速从训练侧向推理侧倾斜，推理有望接力训练，成为下一阶段算力需求的主要驱动力。在推理芯片领域，互联网厂商自研ASIC芯片的市占率会逐渐提升，从而带来很多新的投资机会。应用方面，Deepseek的开源属性将大幅降低了模型部署的门槛，这使得更多的企业，尤其是中小企业，能够更容易地将 AI 应用到自身的业务中，推动 AI 在各个行业的广泛落地，包括医疗、金融、自动驾驶等多个领域。

半导体的核心成长逻辑仍然是国产替代。特朗普上任之后，外部环境的变化更趋复杂化，先进制造、半导体设备及零部件、半导体材料等半导体产业链“卡脖子”核心环

第14页长安宏观策略混合型证券投资基金2024年年度报告

节自主可控需求迫切，国产替代有望加速推进。尤其在先进制程中持续突破的国产厂商，将会迎来重大发展机遇。

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，为保证公司合规运作、加强内部控制、防范经营风险、保障基金份额持有人的利益，监察稽核人员按照独立、客观、公正的原则，依据相关法律法规、基金合同和管理制度，采用例行检查与专项检查、定期检查和不定期检查有机结合的方式，对公司内控制度的合法性和合规性、执行的有效性和完整性、风险的防范和控制等进行了持续的监察稽核，对发现的问题进行提示和追踪落实，并向董事会、管理层以及监管部门进行报告。

本基金管理人采取的主要措施包括：

（1）积极落实监管要求和精神，采取外部法律顾问授课和稽核、合规部门培训相

结合的方式，多次组织全体员工开展法律法规、公司内控制度的学习。通过上述学习宣传活动，使员工加深了对法律法规的认识，并进一步将法律法规与内控制度落实到日常工作中，确保其行为守法合规、严格自律，恪守勤勉尽责原则，充分维护基金持有人的利益。

（2）对市场销售、投资研究、后台运营及人员管理等业务和相关部门开展定期稽

核和专项稽核，从而识别问题、防范风险、推动解决，促进公司业务合规运作、稳健经营。

（3）不断完善规章制度体系，根据国家的有关法律法规和基金管理公司实际运作的要求，对现有的规章制度体系不断进行完善，对经营管理活动的决策、执行和监督程序进行规范，明确不同决策层和执行层的权利与责任，细化研究、投资、交易等各项工作流程，为杜绝人为偏差、合法合规运作、强化风险控制提供了制度保证。

本基金管理人将规范运作基金资产，加强风险控制，持续提高监察稽核工作的科学性和有效性，充分保障基金份额持有人的合法权益。

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人制订了健全、有效的估值政策和程序，清算登记部按照管理层批准后的估值政策进行估值。对于在交易所上市的证券(除固定收益品种外），采用交易所发布的行情信息来估值。对本基金所持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所和银行间上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）采用第三方估值

机构提供的价格进行估值。除了投资总监外，其他基金经理不参与估值政策的决策。但是对于非活跃投资品种，基金经理可以提供估值建议。上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。

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4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金在本报告期内未进行过利润分配。

4.9管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明

本基金本报告期审计报告为标准无保留意见审计报告。

4.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金从2024年1月1日至2024年12月31日连续242个工作日出现资产净值低于五千万情形，未出现连续20个工作日（含）以上基金份额持有人数量不满二百人的情形。基金管理人已持续关注并将采取适当措施。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下称"本托管人"）在长安宏观策略混合型证券投资基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

本报告期内，本基金未进行利润分配。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等

数据真实、准确和完整。

§6审计报告

6.1审计报告基本信息

财务报表是否经过审计是

第16页长安宏观策略混合型证券投资基金2024年年度报告审计意见类型标准无保留意见

审计报告编号天健审〔2025〕6-63号

6.2审计报告的基本内容

审计报告标题审计报告审计报告收件人长安宏观策略混合型证券投资基金全体持有人我们审计了长安宏观策略混合型证券投资基金（以下简称长安宏观策略混合基金）财务报表，包括2024年12月31日的资产负债表，2024年度的利润表、净资产变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共审计意见和国财政部颁布的企业会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》（以下合称企业会计准则）及财务报表附注7.4.

2所列示的中国证券监督管理委员会和中国证券投资基金业

协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制，公允反映了长安宏观策略混合基金2024年12月31日的财务状况，以及2

024年度的经营成果和净资产变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职形成审计意见的基础业道德守则，我们独立于长安宏观策略混合基金及其管理人长安基金管理有限公司（以下简称基金管理人），并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

强调事项-

其他事项-

基金管理人管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我其他信息们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

第17页长安宏观策略混合型证券投资基金2024年年度报告

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估长安宏观策略混合基金管理层和治理层对财务

的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），报表的责任

并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

基金管理人治理层（以下简称治理层）负责监督长安宏观策略混合基金的财务报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误

导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

注册会计师对财务报表

(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报审计的责任风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

第18页长安宏观策略混合型证券投资基金2024年年度报告

(四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对长安宏观策略混合基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。

然而，未来的事项或情况可能导致长安宏观策略混合基金不能持续经营。

(五)评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现

等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称天健会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师的姓名曹智春李幸玮会计师事务所的地址浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

审计报告日期2025-03-25

§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：长安宏观策略混合型证券投资基金

报告截止日：2024年12月31日

单位：人民币元本期末上年度末资产附注号

2024年12月31日2023年12月31日

资产：

货币资金7.4.7.14301579.197914354.09

结算备付金227271.06145663.18

存出保证金67510.5290461.45

交易性金融资产7.4.7.218234708.7325796086.00

其中：股票投资18234708.7325796086.00

第19页长安宏观策略混合型证券投资基金2024年年度报告

基金投资--

债券投资--资产支持证券投

--资

贵金属投资--

其他投资--

衍生金融资产7.4.7.3--

买入返售金融资产7.4.7.4--

应收清算款--

应收股利--

应收申购款7313.5618324.87

递延所得税资产--

其他资产7.4.7.5--

资产总计22838383.0633964889.59本期末上年度末负债和净资产附注号

2024年12月31日2023年12月31日

负债：

短期借款--

交易性金融负债--

衍生金融负债7.4.7.3--

卖出回购金融资产款--

应付清算款-976943.73

应付赎回款131029.40108994.50

应付管理人报酬23503.3133764.46

应付托管费3917.235627.44

应付销售服务费722.992269.90

应付投资顾问费--

应交税费--

应付利润--

递延所得税负债--

其他负债7.4.7.6238855.77233335.84

第20页长安宏观策略混合型证券投资基金2024年年度报告

负债合计398028.701360935.87

净资产：

实收基金7.4.7.718273083.5925807908.72

未分配利润7.4.7.84167270.776796045.00

净资产合计22440354.3632603953.72

负债和净资产总计22838383.0633964889.59

报告截止日2024年12月31日，长安宏观策略混合A份额净值1.229元，基金份额总额16923794.75份，长安宏观策略混合C份额净值1.215元，基金份额总额1349288.84份，

总份额合计18273083.59份。

7.2利润表

会计主体：长安宏观策略混合型证券投资基金

本报告期：2024年01月01日至2024年12月31日

单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2024年01月01日至22023年01月01日至2

024年12月31日023年12月31日

一、营业总收入-555591.93-4101695.80

1.利息收入52285.3642074.80

其中：存款利息收入7.4.7.952285.3642074.80

债券利息收入--资产支持证券利息收

--入买入返售金融资产收

--入

其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”填-1210404.95-4096709.16

列）

其中：股票投资收益7.4.7.10-1528115.34-4296426.44

基金投资收益7.4.7.11--

债券投资收益7.4.7.12-2479.26

第21页长安宏观策略混合型证券投资基金2024年年度报告资产支持证券投资收

7.4.7.13--

益

贵金属投资收益7.4.7.14--

衍生工具收益7.4.7.15--

股利收益7.4.7.16317710.39197238.02

其他投资收益--3.公允价值变动收益（损失

7.4.7.17568350.73-200638.76以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”号--

填列）5.其他收入（损失以“-”号

7.4.7.1834176.93153577.32

填列）

减：二、营业总支出400980.42776306.65

1.管理人报酬7.4.10.2.1321839.27599327.45

2.托管费7.4.10.2.253639.9999887.92

3.销售服务费7.4.10.2.314173.2952091.28

4.投资顾问费--

5.利息支出--

其中：卖出回购金融资产支

--出

6.信用减值损失7.4.7.19--

7.税金及附加--

8.其他费用7.4.7.2011327.8725000.00三、利润总额（亏损总额以-956572.35-4878002.45“-”号填列）

减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”-956572.35-4878002.45号填列）

五、其他综合收益的税后净

--额

六、综合收益总额-956572.35-4878002.45

第22页长安宏观策略混合型证券投资基金2024年年度报告

7.3净资产变动表

会计主体：长安宏观策略混合型证券投资基金

本报告期：2024年01月01日至2024年12月31日

单位：人民币元本期项目2024年01月01日至2024年12月31日实收基金未分配利润净资产合计

一、上期期末净资

25807908.726796045.0032603953.72

产

二、本期期初净资

25807908.726796045.0032603953.72

产

三、本期增减变动

额（减少以“-”号-7534825.13-2628774.23-10163599.36填列）

（一）、综合收益

--956572.35-956572.35总额

（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资-7534825.13-1672201.88-9207027.01产减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购

7732885.841551361.459284247.29

款

2.基金赎回

-15267710.97-3223563.33-18491274.30款

（三）、本期向基金份额持有人分配

利润产生的净资产---

变动（净资产减少以“-”号填列）

四、本期期末净资

18273083.594167270.7722440354.36

产项目上年度可比期间

第23页长安宏观策略混合型证券投资基金2024年年度报告

2023年01月01日至2023年12月31日

实收基金未分配利润净资产合计

一、上期期末净资

23757670.075150457.0728908127.14

产

二、本期期初净资

23757670.075150457.0728908127.14

产

三、本期增减变动

额（减少以“-”号2050238.651645587.933695826.58填列）

（一）、综合收益

--4878002.45-4878002.45总额

（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资2050238.656523590.388573829.03产减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购

56931679.4531493225.9288424905.37

款

2.基金赎回

-54881440.80-24969635.54-79851076.34款

（三）、本期向基金份额持有人分配

利润产生的净资产---

变动（净资产减少以“-”号填列）

四、本期期末净资

25807908.726796045.0032603953.72

产报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:孙晔伟闫世新欧鹏

———————————————————————————基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

第24页长安宏观策略混合型证券投资基金2024年年度报告

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

长安宏观策略股票型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2011]第1950号《关于核准长安宏观策略股票型证券投资基金募集的批复》核准，由长安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《长安宏观策略股票型证券投资基金基金合同》《长安宏观策略股票型证券投资基金招募说明书》等的规定公开募集。

本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息的净认购资金为383969236.76元，经毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙 )KPMG-B(2012)CRNo.0011号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《长安宏观策略股票型证券投资基金基金合同》于2012年3月9日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为

383988929.19份基金份额，其中认购资金利息折合19692.43份基金份额。本基金的基金

管理人为长安基金管理有限公司，基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司。

根据自2014年8月8日起施行的《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定，本基金自2015年8月7日起由"长安宏观策略股票型证券投资基金"变更名称为"长安宏观策略混合型证券投资基金"。根据自2017年10月1日起施行的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》本基金相应修改投资交易限制，设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，增加特定情形下流动性管理的辅助措施，增加向投资者披露基金产品主要的流动性风险及其管理方法等。

根据自2019年9月1日起施行的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》，本基金新增集中信息披露指定网站，建立基金产品资料概要制度，调整招募说明书定期更新时点，新增部分重大事项临时公告要求等。根据自2020年8月1日起施行的《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）》，本基金在基金合同中基金份额的申购与赎回、基金份额持有人大会、基金的投资、基金的估值、基金费用与税收、基金的信息披露等部分增加侧袋机制相关内容，并在招募说明书中增加相关风险揭示内容。根据《长安基金管理有限公司关于长安宏观策略混合型证券投资基金增设C类基金份额并修改基金合同、托管协议的公告》，自2022年9月19日起本基金增加C类基金份额。根据《长安基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》，自2023年8月14日起本基金基金管理费率由1.50%/年下调为1.20%/年，基金托管费率由0.25%/年下调为0.20%/年。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《长安宏观策略混合型证券投资基金基金合同》和《长安宏观策略混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、银行存

款、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金

第25页长安宏观策略混合型证券投资基金2024年年度报告融工具，但需符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为60%-95%，债券、货币市场工具、银行存款、权证、资产支持证券以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其

他证券品种占基金资产的比例为0-40%，其中权证占基金资产净值的0%-3%，任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后现金或者到期日在一年以内的政府

债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的，基金管理人可依据相关规定履行适当程序后调整本基金的投资比例规定。

本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×80%＋中证全债指数收益率×20%。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金财务报表以持续经营为编制基础。本基金财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》(以下合称"企业会计准则")的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注7.4.2中所列示的中国证监

会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金2024年12月31日的财务状况、2024年度的经营成果和净资产变动情况。

7.4.4重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金的会计年度自公历1月1日至12月31日止。

7.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类本基金的金融工具包括股票投资等。

第26页长安宏观策略混合型证券投资基金2024年年度报告

本基金通常根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，在初始确认时将金融资产分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以摊余成本计量的金融资产。

除非本基金改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。本基金将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

1)本基金管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

2)该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未

偿付本金金额为基础的利息的支付。

除上述以摊余成本计量的金融资产外，本基金将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本基金现无分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。管理金融资产的业务模式，是指本基金如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本基金所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本基金以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本基金对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未

偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本基金对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

(2)金融负债的分类本基金将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及以摊余成本计量的金融负债。

1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：该类金融负债包括交易性金

融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

2)以摊余成本计量的金融负债：初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

(1)金融工具的初始确认

第27页长安宏观策略混合型证券投资基金2024年年度报告

金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。

在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

(2)后续计量

1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：初始确认后，对于该类金融

资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失(包括利息和股利收入)计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

2)以摊余成本计量的金融资产：初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：初始确认后，对于该类金融

负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失(包括利息费用)计入当期损益。

4)以摊余成本计量的金融负债：初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

(3)金融工具的终止确认

满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产：

1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给

转入方；

3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所

有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益：

1)所转移金融资产在终止确认日的账面价值；

2)因转移金融资产而收到的对价。

金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的，本基金终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。

(4)金融工具的减值

本基金以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

1)以摊余成本计量的金融资产：本基金持有的其他以公允价值计量的金融资产不适

用预期信用损失模型。

*预期信用损失的计量

第28页长安宏观策略混合型证券投资基金2024年年度报告

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。

信用损失，是指本基金按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

在计量预期信用损失时，本基金需考虑的最长期限为面临信用风险的最长合同期限(包括考虑续约选择权)。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内(若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期)可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

本基金对满足下列情形的金融工具按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额

计量其损失准备，对其他金融工具按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险或该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

*预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本基金在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

*核销

如果本基金不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本基金确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。

但是，被减记的金融资产仍可能受到本基金催收到期款项相关执行活动的影响。已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，根据企业会计准则的规定采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。

存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除会计准则规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的

第29页长安宏观策略混合型证券投资基金2024年年度报告报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。与上述金融工具相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

(1)本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

(2)本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含的未分配利润，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于会计期末全额转入未分配利润。

7.4.4.9收入/（损失）的确认和计量

1.利息收入

第30页长安宏观策略混合型证券投资基金2024年年度报告存款利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。

买入返售金融资产在资金实际占用期间内按实际利率法逐日确认为利息收入。

2.投资收益

股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与

其初始计量金额的差额确认，处置时产生的交易费用计入投资收益。

股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资，在其持有期间，按票面金额和票面利率计算的利息计入投资收益。

3.公允价值变动收益

公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且其

变动计入当期损益的金融资产、衍生工具、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。不包括本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资在持有期间按票面利率计算的利息。

7.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算。

7.4.4.11基金的收益分配政策

根据《长安宏观策略混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金同份额类别每份基金份额享有同等分配权。在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的25%；若基金合同生效不满3个月，可不进行收益分配。基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，基金投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。

7.4.4.12分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。

本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。

第31页长安宏观策略混合型证券投资基金2024年年度报告

7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计

编制财务报表时，本基金需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入和支出的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本基金对估计涉及的关键假设和不确定因素的判断进行持续评估，会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会公告〔2017〕13号)，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。对于在发行时明确一定期限限售期的股票，根据《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》(中基协发〔2017〕6号)，在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日流通受限股票的价值。根据《关于固定收益品种的估值处理标准》在银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所及中国证券监督管理委员会认可的其他交易场所上市交易或挂牌转让

的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外)，采用第三方估值基准服务机构提供的价格数据进行估值。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。

7.4.6税项

根据《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税〔2002〕128号)、《关于证券投资基金税收政策的通知》(财税〔2004〕78号)、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2012〕85号)、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2015〕101号)、《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》(财政部、税务总局、证监会公告〔2019〕78号)、深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、《关于企业所得税若干优惠政策

第32页长安宏观策略混合型证券投资基金2024年年度报告的通知》(财税〔2008〕1号)、《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕

36号)、《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》(财税〔2016〕46

号)、《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》(财税〔2016〕70号)、《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》(财税〔2016〕140号)、《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》(财税〔2017〕2号)、《关于资管产品增值税有关问题的通知》(财税〔2017〕56号)、《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》(财税〔2017〕90号)、《关于减半征收证券交易印花税的公告》(财税〔2023〕

39号)及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：

(一)资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值

税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券取得的金融商品转让收入免征增值税；

对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。

(二)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。

(三)对基金从上市公司、全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公

司(“挂牌公司”)取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。

(四)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。

(五)对基金运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。

7.4.7重要财务报表项目的说明

7.4.7.1货币资金

单位：人民币元项目本期末上年度末

第33页长安宏观策略混合型证券投资基金2024年年度报告

2024年12月31日2023年12月31日

活期存款4301579.197914354.09

等于：本金4300138.677912562.17

加：应计利息1440.521791.92

减：坏账准备--

定期存款--

等于：本金--

加：应计利息--

减：坏账准备--

其中：存款期限1个月以内--

存款期限1-3个月--

存款期限3个月以上--

其他存款--

等于：本金--

加：应计利息--

减：坏账准备--

合计4301579.197914354.09

7.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元本期末项目2024年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动

股票17563098.81-18234708.73671609.92

贵金属投资-金交

----所黄金合约

交易所市场----债

银行间市场----券

合计----

资产支持证券----

基金----

第34页长安宏观策略混合型证券投资基金2024年年度报告

其他----

合计17563098.81-18234708.73671609.92上年度末项目2023年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动

股票25692826.81-25796086.00103259.19

贵金属投资-金交

----所黄金合约

交易所市场----债

银行间市场----券

合计----

资产支持证券----

基金----

其他----

合计25692826.81-25796086.00103259.19

7.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金于本报告期末及上年度末均未持有任何衍生金融资产/负债。

7.4.7.4买入返售金融资产

7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。

7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末及上年度末均未通过买断式逆回购交易取得债券。

7.4.7.5其他资产

本基金于本报告期末及上年度末均未持’有其他资产。

7.4.7.6其他负债

单位：人民币元本期末上年度末项目

2024年12月31日2023年12月31日

第35页长安宏观策略混合型证券投资基金2024年年度报告

应付券商交易单元保证金--

应付赎回费171.72219.21

应付证券出借违约金--

应付交易费用116977.9897738.43

其中：交易所市场116977.9897738.43

银行间市场--

应付利息--

预提费用-审计费1491.8025000.00

预提费用-信息披露费99836.0790000.00

其他应付20378.2020378.20

合计238855.77233335.84

7.4.7.7实收基金

7.4.7.7.1 长安宏观策略混合A

金额单位：人民币元本期项目

2024年01月01日至2024年12月31日

(长安宏观策略混合A)

基金份额（份）账面金额

上年度末21807949.7421807949.74

本期申购5258677.625258677.62

本期赎回（以“-”号填列）-10142832.61-10142832.61

本期末16923794.7516923794.75

7.4.7.7.2 长安宏观策略混合C

金额单位：人民币元本期项目

2024年01月01日至2024年12月31日

(长安宏观策略混合C)

基金份额（份）账面金额

上年度末3999958.983999958.98

本期申购2474208.222474208.22

本期赎回（以“-”号填列）-5124878.36-5124878.36

第36页长安宏观策略混合型证券投资基金2024年年度报告

本期末1349288.841349288.84

申购含红利再投资、转换入份额；赎回含转换出份额。

7.4.7.8未分配利润

7.4.7.8.1 长安宏观策略混合A

单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

(长安宏观策略混合A)

上年度末3118007.462651613.675769621.13

本期期初3118007.462651613.675769621.13

本期利润-1334642.55525498.39-809144.16本期基金份额交易产

-397188.46-686241.24-1083429.70生的变动数

其中：基金申购款430911.73749915.521180827.25

基金赎回款-828100.19-1436156.76-2264256.95

本期已分配利润---

本期末1386176.452490870.823877047.27

7.4.7.8.2 长安宏观策略混合C

单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

(长安宏观策略混合C)

上年度末364626.50661797.371026423.87

本期期初364626.50661797.371026423.87

本期利润-190280.5342852.34-147428.19本期基金份额交易产

-141547.20-447224.98-588772.18生的变动数

其中：基金申购款-29190.58399724.78370534.20

基金赎回款-112356.62-846949.76-959306.38

本期已分配利润---

本期末32798.77257424.73290223.50

第37页长安宏观策略混合型证券投资基金2024年年度报告

7.4.7.9存款利息收入

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年01月01日至2024年2023年01月01日至2023年

12月31日12月31日

活期存款利息收入46977.8734261.03

定期存款利息收入--

其他存款利息收入--

结算备付金利息收入4180.906269.73

其他1126.591544.04

合计52285.3642074.80其他为结算保证金利息收入。

7.4.7.10股票投资收益

7.4.7.10.1股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年01月01日至2024年2023年01月01日至2023年

12月31日12月31日

卖出股票成交总额414271372.41527043299.73

减：卖出股票成本总额415011268.04529962443.38

减：交易费用788219.711377282.79

买卖股票差价收入-1528115.34-4296426.44

7.4.7.10.2股票投资收益——证券出借差价收入

本基金在本报告期内及上年度可比期间均无股票投资收益证券出借差价收入。

7.4.7.11基金投资收益

本基金在本报告期内及上年度可比期间均无基金投资收益。

7.4.7.12债券投资收益

7.4.7.12.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元

第38页长安宏观策略混合型证券投资基金2024年年度报告本期上年度可比期间项目2024年01月01日至2024年2023年01月01日至2023年

12月31日12月31日

债券投资收益——利息收入-2877.26

债券投资收益——买卖债券（债转股及债券到期兑付）--398.00差价收入

债券投资收益——赎回差价

--收入

债券投资收益——申购差价

--收入

合计-2479.26

7.4.7.12.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年01月01日至2024年12月2023年01月01日至2023年12月

31日31日卖出债券（债转股及债券到期兑付）-407220.00成交总额减：卖出债券（债转股及债券到期兑-400398.00

付）成本总额

减：应计利息总额-7220.00

减：交易费用--

买卖债券差价收入--398.00

7.4.7.12.3债券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期内及上年度可比期间均无债券投资收益-赎回差价收入。

7.4.7.12.4债券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期内及上年度可比期间均无债券投资收益-申购差价收入。

第39页长安宏观策略混合型证券投资基金2024年年度报告

7.4.7.13资产支持证券投资收益

本基金本报告期内及上年度可比期间均未获得资产支持证券投资收益。

7.4.7.14贵金属投资收益

本基金本报告期内及上年度可比期间均未获得贵金属投资收益。

7.4.7.15衍生工具收益

7.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金在本报告期内及上年度可比期间均无衍生工具收益买卖权证差价收入。

7.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益

本基金在本报告期内及上年度可比期间均无衍生工具收益其他投资收益。

7.4.7.16股利收益

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年01月01日至20242023年01月01日至2023年12月31日年12月31日

股票投资产生的股利收益317710.39197238.02

其中：证券出借权益补偿收入--

基金投资产生的股利收益--

合计317710.39197238.02

7.4.7.17公允价值变动收益

单位：人民币元本期上年度可比期间项目名称2024年01月01日至2024年122023年01月01日至2023年12月31日月31日

1.交易性金融资产568350.73-200638.76

——股票投资568350.73-201232.76

——债券投资-594.00

——资产支持证券投资--

第40页长安宏观策略混合型证券投资基金2024年年度报告

——基金投资--

——贵金属投资--

——其他--

2.衍生工具--

——权证投资--

3.其他--

减：应税金融商品公允

价值变动产生的预估增--值税

合计568350.73-200638.76

7.4.7.18其他收入

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年01月01日至2024年2023年01月01日至2023年

12月31日12月31日

基金赎回费收入33888.49151411.04

转换费收入288.442166.28

合计34176.93153577.32

7.4.7.19信用减值损失

本基金在本报告期内及上年度可比期间均无信用减值损失。

7.4.7.20其他费用

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年01月01日至2024年2023年01月01日至2023年

12月31日12月31日

审计费用1491.8025000.00

信息披露费9836.07-

证券出借违约金--

合计11327.8725000.00

第41页长安宏观策略混合型证券投资基金2024年年度报告

自2024年7月1日起，基金管理人以自有资金承担该基金在小微基金状态下的审计费、信息披露费、持有人大会费、银行间账户维护费、注册登记费等各类固定费用。本年度，公司以自有资金承担该基金的审计费1508.20元，信息披露费136.61元。

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

7.4.8.2资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日，本基金无需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。

7.4.9关联方关系

关联方名称与本基金的关系

基金管理人、基金注册登记机长安基金管理有限公司

构、基金销售机构中国邮政储蓄银行股份有限公司基金托管人长安国际信托股份有限公司基金管理人的股东

杭州景林景淳企业管理合伙企业（有限合伙）基金管理人的股东上海恒嘉美联发展有限公司基金管理人的股东兵器装备集团财务有限责任公司基金管理人的股东五星控股集团有限公司基金管理人的股东长安财富资产管理有限公司基金管理人的子公司本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

基金管理人股东杭州景林投资管理合伙企业（有限合伙）于2023年2月更名为杭州景林

景淳企业管理合伙企业（有限合伙）。

7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1股票交易

本基金在本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。

7.4.10.1.2权证交易

本基金在本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

第42页长安宏观策略混合型证券投资基金2024年年度报告

7.4.10.1.3债券交易

本基金在本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

7.4.10.1.4债券回购交易

本基金在本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

7.4.10.1.5基金交易

本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过基金交易。

7.4.10.1.6应支付关联方的佣金

本基金在本报告期内及上年度可比期间均无应支付给关联方的佣金。

7.4.10.2关联方报酬

7.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年01月01日至202023年01月01日至20

24年12月31日23年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费321839.27599327.45

其中：应支付销售机构的客户维护费110555.47220714.52

应支付基金管理人的净管理费211283.80378612.93

1、自2023年1月1日至2023年8月13日，支付基金管理人长安基金管理有限公司的基金

管理费按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×1.50%/当年天数

根据《长安基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》，自2023年8月14日起，支付基金管理人的基金管理费按前一日基金资产净值1.20%的年费率计提，计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×1.20%/当年天数

2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服

务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。

第43页长安宏观策略混合型证券投资基金2024年年度报告

7.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年01月01日至20242023年01月01日至2023年12月31日年12月31日

当期发生的基金应支付的托管费53639.9999887.92

自2023年1月1日至2023年8月13日，支付基金托管人邮储银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：

日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数

根据《长安基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》，自2023年8月14日起，支付基金托管人邮储银行的基金托管费按前一日基金资产净值

0.20%的年费率计提，计算公式为：

日基金托管费=前一日基金资产净值×0.20%/当年天数

7.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元本期获得销售服务费的各关2024年01月01日至2024年12月31日联方名称当期发生的基金应支付的销售服务费

长安宏观策略混合A 长安宏观策略混合C 合计

长安基金管理有限公司0.002561.992561.99

合计0.002561.992561.99上年度可比期间获得销售服务费的各关2023年01月01日至2023年12月31日联方名称当期发生的基金应支付的销售服务费

长安宏观策略混合A 长安宏观策略混合C 合计

长安基金管理有限公司0.0014497.8314497.83

合计0.0014497.8314497.83

本基金A类基金份额不收取销售服务费。

第44页长安宏观策略混合型证券投资基金2024年年度报告

支付销售机构的基金销售服务费按前一日C类资产净值0.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：

长安宏观策略混合C日基金销售服务费=前一日C类基金资产净值×0.5%/当年天数

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。

7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情

况本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。

7.4.10.5各关联方投资本基金的情况

7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

长安宏观策略混合A

份额单位：份本期上年度可比期间项目2024年01月01日至2023年01月01日至

2024年12月31日2023年12月31日

报告期初持有的基金份额4880312.853173968.25

报告期间申购/买入总份额-1706344.60

报告期间因拆分变动份额--

减：报告期间赎回/卖出总份额--

报告期末持有的基金份额4880312.854880312.85报告期末持有的基金份额占基金总份额比

26.71%18.91%

例

长安宏观策略混合C

份额单位：份

第45页长安宏观策略混合型证券投资基金2024年年度报告本期上年度可比期间项目2024年01月01日至2023年01月01日至

2024年12月31日2023年12月31日

报告期初持有的基金份额--

报告期间申购/买入总份额--

报告期间因拆分变动份额--

减：报告期间赎回/卖出总份额--

报告期末持有的基金份额--报告期末持有的基金份额占基金总份额比

--例

7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。

7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元本期上年度可比期间关联方名

2024年01月01日至2024年12月31日2023年01月01日至2023年12月31日

称期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国邮政储蓄银行

4301579.1946977.877914354.0934261.03

股份有限公司

本基金通过“邮储银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金，于2024年12月31日的相关余额为人民币227271.06元（2023年12月31日：人民币145663.18元）。

7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金在本报告期内及上年度可比期间均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。

7.4.10.8其他关联交易事项的说明

本基金在本报告期内及上年度可比期间内均无其他关联交易事项。

第46页长安宏观策略混合型证券投资基金2024年年度报告

7.4.11利润分配情况--固定净值型货币市场基金之外的基金

本基金在本报告期未进行过利润分配。

7.4.12期末（2024年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

根据中国证监会相关规定，证券投资基金参与网下配售，可与发行人、承销商自主约定网下配售股票的持有期限并公开披露。持有期自公开发行的股票上市之日起计算。

在持有期内的股票为流动受限制而不能自由转让的资产。证券投资基金获配的科创板股票及创业板股票需要锁定的，锁定期根据相关法规及交易所相关规定执行。证券投资基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起在法规规定的限售期内不得转让。证券投资基金对上述非公开发行股票的减持还需根据交易所相关规定执行。

于2024年12月31日，本基金未持有因认购新发或增发证券而受上述规定约束的流通受限证券。

7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

于2024年12月31日，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1银行间市场债券正回购

于2024年12月31日，本基金未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。

7.4.12.3.2交易所市场债券正回购

于2024年12月31日，本基金未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。

7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券

于2024年12月31日，本基金未持有参与转融通证券出借业务的证券。

7.4.13金融工具风险及管理

7.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：

●信用风险

●流动性风险

●市场风险

第47页长安宏观策略混合型证券投资基金2024年年度报告

本基金管理人按照“健全、合理、制衡、独立”的原则，建立了合规与风险管理委员会(董事会层面)、督察长、法律合规部、监察稽核部、风险管理部和相关部门构成的

全方位、多层级的合规风险管理架构。本基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理贯穿日常经营活动的整个过程，渗透到各个业务环节，覆盖所有部门和岗位，建立了集风险识别、风险测量、风险控制、风险评价、风险报告为一体的风险管理机制，全面、及时识别、分析和评估各类风险，有效防范日常经营和基金运作过程中可能面临的各种风险，最大限度地保护基金份额持有人的合法权益。

7.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在邮储银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，本基金投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和

款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。

7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的债券投资。

7.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。

7.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资

本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。

7.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资

本基金于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的债券投资。

7.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资

第48页长安宏观策略混合型证券投资基金2024年年度报告本基金于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。

7.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资

本基金于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。

7.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投

资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现，另一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金管理人对流通受限证券的投资交易进行限制和控制，对缺乏流动性的证券投资比率事先确定最高上限，控制基金的流动性结构；

加强对投资组合变现周期和冲击成本的定量分析，定期揭示基金的流动性风险；通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。本基金所持证券均可在证券交易所或银行间同业市场交易，除本报告期末本基金持有的流通受限证券章节中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人根据申购赎回变动情况，制定现金头寸预测表，及时采取措施满足流动性需要；分析基金持有人结构，加强与主要持有机构的沟通，及时揭示可能的赎回需求；在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于本期末，除卖出回购金融资产款余额(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。

7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

报告期内，本基金主要投资于在国内依法公开发行上市的股票等，基金组合资产中的主要标的属于《公开募集证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“流动性新规”）中定义的7个工作日可变现资产的范围，基金管理人每日对基金组合资产中的7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估和测算，保证本基金每日净赎回申请不超

第49页长安宏观策略混合型证券投资基金2024年年度报告过基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值。本基金主动投资于流动性新规中定义的流动性受限资产的市值不超过基金的资产净值的15%。本基金根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》和流动性新规的要求严格执行开放式基金资金头寸管理的相关规定，每日保持不低于5%的现金和到期日在一年以内的政府债券（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等），以备支付基金份额持有人的赎回款。报告期内本基金组合资产的流动性和变现能力较强，流动性风险较小。

7.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格

因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。

本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过对所持投资品种修正久期等参数的监控进行利率风险管理。

下表统计了本基金面临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类：

7.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元本期末

1个月以内1-3个月3个月-1年1-5年5年以上不计息合计

2024年12月31日

资产

货币资金4301579.19-----4301579.19

结算备付金227271.06-----227271.06

存出保证金67510.52-----67510.52

交易性金融资产-----18234708.7318234708.73

应收申购款-----7313.567313.56

资产总计4596360.77----18242022.2922838383.06负债

应付赎回款-----131029.40131029.40

应付管理人报酬-----23503.3123503.31

应付托管费-----3917.233917.23

第50页长安宏观策略混合型证券投资基金2024年年度报告

应付销售服务费-----722.99722.99

其他负债-----238855.77238855.77

负债总计-----398028.70398028.70

利率敏感度缺口4596360.77----17843993.5922440354.36上年度末

1个月以内1-3个月3个月-1年1-5年5年以上不计息合计

2023年12月31日

资产

货币资金7914354.09-----7914354.09

结算备付金145663.18-----145663.18

存出保证金90461.45-----90461.45

交易性金融资产-----25796086.0025796086.00

应收申购款-----18324.8718324.87

资产总计8150478.72----25814410.8733964889.59负债

应付清算款-----976943.73976943.73

应付赎回款-----108994.50108994.50

应付管理人报酬-----33764.4633764.46

应付托管费-----5627.445627.44

应付销售服务费-----2269.902269.90

其他负债-----233335.84233335.84

负债总计-----1360935.871360935.87

利率敏感度缺口8150478.72----24453475.0032603953.72

表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

本基金本年末未持有债券投资，无重大利率风险，因而未进行敏感性分析。银行存款及结算备付金之浮动利率根据中国人民银行的基准利率和相关机构的相关政策浮动。

7.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.3其他价格风险

本基金承受的其他价格风险，主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他价格风险，主要受到证券交易所上市的股票整体涨跌趋势的影响，由所持有的金融工具的

第51页长安宏观策略混合型证券投资基金2024年年度报告公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，通过组合估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。

于2024年12月31日，本基金面临的其他价格风险列示如下：

7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元本期末上年度末

2024年12月31日2023年12月31日

项目占基金资产占基金资产净公允价值公允价值

净值比例(%)值比例(%)交易性金融资

18234708.7381.2625796086.0079.12

产－股票投资交易性金融资

----

产－基金投资交易性金融资

----

产－债券投资交易性金融资

产－贵金属投----资衍生金融资产

----

－权证投资

其他----

合计18234708.7381.2625796086.0079.12

7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设除敏感度分析基准（见注释）以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动本期末上年度末分析

2024年12月31日2023年12月31日

沪深300指数上升5%1268988.121150195.98

沪深300指数下降5%-1268988.12-1150195.98

第52页长安宏观策略混合型证券投资基金2024年年度报告本基金以沪深300指数作为其他价格波动风险的敏感度分析基准。

7.4.14公允价值

7.4.14.1金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。

三个层次输入值的定义如下：

第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；

第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。

7.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具

7.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次

2024年12月31日2023年12月31日

第一层次18234708.7325796086.00

第二层次--

第三层次--

合计18234708.7325796086.00

7.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动

于本报告期间，本基金无公允价值所属层次间的重大变动。

7.4.14.2.3第三层次公允价值余额及变动情况

7.4.14.2.3.1第三层次公允价值余额及变动情况

于本报告期内，本基金无第三层次公允价值余额及变动情况。

7.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于2024年12月31日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2023年12月31日：

无)。

第53页长安宏观策略混合型证券投资基金2024年年度报告

7.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融工具主要包括以摊余成本计量的金融资产和以摊余成本

计量的金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。

7.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

于2024年12月31日，本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元占基金总资产的比序号项目金额

例(%)

1权益投资18234708.7379.84

其中：股票18234708.7379.84

2基金投资--

3固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金

--融资产

7银行存款和结算备付金合计4528850.2519.83

8其他各项资产74824.080.33

9合计22838383.06100.00

8.2报告期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值比

代码行业类别公允价值（元）

例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

第54页长安宏观策略混合型证券投资基金2024年年度报告

B 采矿业 - -

C 制造业 10985808.53 48.96

电力、热力、燃气及水生产和供应

D - -业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 3885137.20 17.31

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 2406260.00 10.72

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 957503.00 4.27

S 综合 - -

合计18234708.7381.26

8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元占基金资序

股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)产净值比号

例(%)

1688256寒武纪34152247070.0010.01

2002027分众传媒2608001833424.008.17

3000063中兴通讯416001680640.007.49

第55页长安宏观策略混合型证券投资基金2024年年度报告

4600104上汽集团614001274664.005.68

5688041海光信息82411234419.395.50

6688981中芯国际116871105823.944.93

7000977浪潮信息210001089480.004.86

8300442润泽科技19200997632.004.45

9688608恒玄科技2660865484.203.86

10002843泰嘉股份34800741936.003.31

11688343云天励飞12912640435.202.85

12688502茂莱光学2989601984.602.68

13300805电声股份51700572836.002.55

14601098中南传媒32500487825.002.17

15601928凤凰传媒40700469678.002.09

16000333美的集团6000451320.002.01

17688332中科蓝讯3210418905.001.87

18301392汇成真空6400395264.001.76

19688320禾川科技9046351889.401.57

20688205德科立3849350259.001.56

21603236移远通信3100212164.000.95

22300638广和通10500211575.000.94

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元序占期初基金资产股票代码股票名称本期累计买入金额

号净值比例(%)

1600900长江电力13313142.0040.83

2300394天孚通信10755520.0032.99

3300308中际旭创8048170.8024.68

4601138工业富联6575303.0020.17

5600150中国船舶6555502.0020.11

6600114东睦股份6046774.6618.55

第56页长安宏观策略混合型证券投资基金2024年年度报告

7300502新易盛5781503.0017.73

8002027分众传媒5534089.0016.97

9688111金山办公5385734.8816.52

10601728中国电信5249923.0016.10

11 000100 TCL科技 4741710.00 14.54

12000651格力电器4565070.8714.00

13603871嘉友国际4513039.0013.84

14601985中国核电4210582.0012.91

15300750宁德时代4130001.0012.67

16601989中国重工4066695.0012.47

17603325博隆技术3898919.0011.96

18300161华中数控3771561.0011.57

19603977国泰集团3757594.0011.52

20002463沪电股份3711035.0011.38

21002154报喜鸟3690669.0011.32

22003816中国广核3447272.0010.57

23688256寒武纪3398525.3210.42

24601288农业银行3381420.0010.37

25300033同花顺3314481.0010.17

26002371北方华创3233040.009.92

27002840华统股份3151574.009.67

28000333美的集团3133939.009.61

29600975新五丰3133760.009.61

30002073软控股份3071630.009.42

31000528柳工3068529.009.41

32605098行动教育2981491.009.14

33002624完美世界2949125.049.05

34601777千里科技2893910.008.88

35688072拓荆科技2864547.778.79

36000858五粮液2751248.008.44

37601928凤凰传媒2705124.008.30

第57页长安宏观策略混合型证券投资基金2024年年度报告

38000063中兴通讯2683776.008.23

39601098中南传媒2418622.147.42

40688981中芯国际2404342.577.37

41600733北汽蓝谷2398970.007.36

42601058赛轮轮胎2374288.007.28

43601398工商银行2372613.007.28

44600745闻泰科技2315760.007.10

45601595上海电影2307033.007.08

46688244永信至诚2229474.066.84

47601689拓普集团2178957.006.68

48300364中文在线2146636.006.58

49300604长川科技2133941.646.55

50600661昂立教育2111891.006.48

51002179中航光电2096277.916.43

52603993洛阳钼业2064467.006.33

53300430诚益通2053042.006.30

54002011盾安环境2036821.006.25

55688372伟测科技1979580.426.07

56300298三诺生物1977633.806.07

57000921海信家电1933009.005.93

58688041海光信息1928733.195.92

59002475立讯精密1895142.005.81

60600276恒瑞医药1880602.205.77

61000568泸州老窖1862349.005.71

62300002神州泰岳1832409.005.62

63688347华虹公司1790115.525.49

64600938中国海油1774479.005.44

65300395菲利华1727435.005.30

66688502茂莱光学1718086.095.27

67688047龙芯中科1712598.925.25

68603822嘉澳环保1605772.004.93

第58页长安宏观策略混合型证券投资基金2024年年度报告

69603198迎驾贡酒1567181.004.81

70002409雅克科技1542945.004.73

71002273水晶光电1536640.004.71

72688498源杰科技1528286.414.69

73601677明泰铝业1504484.004.61

74600482中国动力1503172.004.61

75003021兆威机电1502662.244.61

76600131国网信通1493581.004.58

77600872中炬高新1491558.004.57

78601500通用股份1486984.004.56

79000526学大教育1455114.364.46

80600025华能水电1448710.004.44

81601857中国石油1448046.004.44

82600552凯盛科技1422523.004.36

83603009北特科技1404744.004.31

84603268松发股份1317556.004.04

85603008喜临门1316704.004.04

86688312燕麦科技1295654.563.97

87300337银邦股份1286300.003.95

88600609金杯汽车1256488.003.85

89000975山金国际1238693.003.80

90688766普冉股份1230320.883.77

91688361中科飞测1222667.263.75

92300757罗博特科1219513.003.74

93002035华帝股份1219340.003.74

94600129太极集团1215718.003.73

95688609九联科技1214444.493.72

96688418震有科技1203818.693.69

97300593新雷能1198005.003.67

98688166博瑞医药1195199.893.67

99301171易点天下1193415.003.66

第59页长安宏观策略混合型证券投资基金2024年年度报告

100000422湖北宜化1185008.003.63

101688687凯因科技1184761.183.63

102603225新凤鸣1165948.003.58

103002517恺英网络1161355.003.56

104603019中科曙光1157807.003.55

105605296神农集团1155109.003.54

106002025航天电器1148077.003.52

107600104上汽集团1147932.003.52

108688777中控技术1146813.333.52

109002567唐人神1119022.003.43

110300408三环集团1096091.003.36

111300476胜宏科技1086673.003.33

112300059东方财富1055780.003.24

113600418江淮汽车1047167.003.21

114300181佐力药业1044194.003.20

115603083剑桥科技1034912.003.17

116300247融捷健康1034783.003.17

117000938紫光股份1032247.003.17

118300803指南针1024139.003.14

119600383金地集团1023654.003.14

120688017绿的谐波1014032.903.11

121000977浪潮信息1013481.003.11

122603697有友食品1008903.003.09

123688691灿芯股份988348.443.03

124688235百济神州952410.582.92

125601939建设银行949907.002.91

126000657中钨高新939711.002.88

127002984森麒麟939025.002.88

128603218日月股份937704.002.88

129002415海康威视937380.002.88

130300049福瑞股份933404.002.86

第60页长安宏观策略混合型证券投资基金2024年年度报告

131601808中海油服928906.002.85

132688608恒玄科技927016.412.84

133 002602 ST华通 926315.00 2.84

134300679电连技术923423.002.83

135603099长白山922541.002.83

136600435北方导航918885.002.82

137000725京东方Ａ918816.002.82

138603199九华旅游916787.002.81

139603998方盛制药906116.002.78

140300442润泽科技899179.002.76

141688187时代电气895858.642.75

142688150莱特光电880934.142.70

143600262北方股份880507.002.70

144601766中国中车876394.002.69

145002714牧原股份861632.002.64

146600886国投电力842807.002.58

147688036传音控股841036.602.58

148300418昆仑万维836247.002.56

149605589圣泉集团819793.002.51

150601390中国中铁819398.002.51

151601186中国铁建816740.002.51

152000598兴蓉环境816255.002.50

153600536中国软件797339.282.45

154300433蓝思科技786025.252.41

155 000553 安道麦A 782929.00 2.40

156301040中环海陆780295.002.39

157600667太极实业776252.002.38

158300454深信服769865.002.36

159603728鸣志电器767182.002.35

160300624万兴科技765394.612.35

161603283赛腾股份764560.002.34

第61页长安宏观策略混合型证券投资基金2024年年度报告

162603931格林达759481.002.33

163600316洪都航空753058.002.31

164688627精智达750315.892.30

165688631莱斯信息749547.122.30

166603979金诚信740060.002.27

167600438通威股份737105.002.26

168688343云天励飞729989.052.24

169002843泰嘉股份713100.002.19

170300805电声股份690311.002.12

171000888峨眉山Ａ687226.002.11

172601100恒立液压683506.002.10

173688018乐鑫科技683438.652.10

174600760中航沈飞675381.002.07

175601601中国太保673315.002.07

买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元序占期初基金资产股票代码股票名称本期累计卖出金额

号净值比例(%)

1600900长江电力13394945.0041.08

2300394天孚通信11289184.0034.63

3300308中际旭创8060015.0024.72

4601138工业富联6968950.0021.37

5688111金山办公6394889.9619.61

6600150中国船舶6199773.0019.02

7600114东睦股份6178008.0018.95

8300502新易盛6156925.0018.88

9601728中国电信5424267.0016.64

10 000100 TCL科技 4968400.00 15.24

11000651格力电器4725150.0014.49

第62页长安宏观策略混合型证券投资基金2024年年度报告

12300750宁德时代4507627.0013.83

13603871嘉友国际4490322.6013.77

14601985中国核电4346778.0913.33

15002463沪电股份4021763.9012.34

16603325博隆技术3875611.0011.89

17002027分众传媒3866638.0011.86

18603977国泰集团3811624.0011.69

19300161华中数控3639512.0011.16

20601989中国重工3631811.0011.14

21002154报喜鸟3625092.0011.12

22003816中国广核3575253.0010.97

23002073软控股份3509081.0010.76

24601288农业银行3471227.0010.65

25300033同花顺3455774.0010.60

26300604长川科技3409299.0010.46

27000528柳工3260213.4010.00

28002371北方华创3225682.009.89

29688687凯因科技3160716.629.69

30600975新五丰3068326.009.41

31605098行动教育3046766.009.34

32002624完美世界2975666.009.13

33002840华统股份2913382.008.94

34601777千里科技2849413.958.74

35688072拓荆科技2752452.768.44

36000333美的集团2701682.008.29

37000858五粮液2598931.007.97

38601595上海电影2485795.007.62

39600733北汽蓝谷2453073.007.52

40601398工商银行2446093.007.50

41601058赛轮轮胎2370752.007.27

42601928凤凰传媒2279698.006.99

第63页长安宏观策略混合型证券投资基金2024年年度报告

43000921海信家电2238355.006.87

44600661昂立教育2208192.006.77

45600745闻泰科技2150359.006.60

46688372伟测科技2109807.246.47

47300364中文在线2108728.006.47

48300430诚益通2096466.006.43

49688244永信至诚2050398.866.29

50002011盾安环境2002340.006.14

51002179中航光电1969309.006.04

52603993洛阳钼业1963002.006.02

53601689拓普集团1960479.006.01

54300298三诺生物1958304.006.01

55688347华虹公司1932144.345.93

56601098中南传媒1902404.005.83

57300395菲利华1900576.005.83

58688177百奥泰1859465.315.70

59002475立讯精密1849194.005.67

60600276恒瑞医药1797206.805.51

61300002神州泰岳1782353.005.47

62688047龙芯中科1764338.855.41

63603662柯力传感1730415.005.31

64600938中国海油1728302.005.30

65000568泸州老窖1703439.005.22

66000526学大教育1651096.005.06

67003021兆威机电1602714.504.92

68688256寒武纪1601199.404.91

69601500通用股份1562726.004.79

70603822嘉澳环保1481766.004.54

71600131国网信通1457934.004.47

72000050深天马Ａ1454806.004.46

73002273水晶光电1421192.004.36

第64页长安宏观策略混合型证券投资基金2024年年度报告

74600552凯盛科技1413880.004.34

75603198迎驾贡酒1411001.004.33

76002387维信诺1404148.004.31

77600609金杯汽车1398006.004.29

78002409雅克科技1396688.004.28

79600872中炬高新1393188.044.27

80688981中芯国际1392727.604.27

81601677明泰铝业1388182.004.26

82603009北特科技1380378.004.23

83600025华能水电1376617.004.22

84601857中国石油1360658.004.17

85600482中国动力1355287.004.16

86688766普冉股份1318683.214.04

87688498源杰科技1313933.634.03

88603008喜临门1303446.004.00

89688020方邦股份1302563.424.00

90600129太极集团1291424.003.96

91002241歌尔股份1273620.003.91

92605296神农集团1269281.003.89

93688160步科股份1261863.033.87

94688609九联科技1254951.353.85

95002035华帝股份1249525.003.83

96603697有友食品1242729.003.81

97002517恺英网络1237643.003.80

98603019中科曙光1222611.003.75

99000422湖北宜化1214587.003.73

100688312燕麦科技1197034.623.67

101300337银邦股份1190454.003.65

102300757罗博特科1187442.003.64

103688418震有科技1186684.553.64

104600418江淮汽车1171789.003.59

第65页长安宏观策略混合型证券投资基金2024年年度报告

105000063中兴通讯1165346.003.57

106603501韦尔股份1160754.003.56

107688166博瑞医药1154567.643.54

108300803指南针1150045.003.53

109603225新凤鸣1146487.003.52

110688502茂莱光学1142690.943.50

111688777中控技术1135782.073.48

112300723一品红1130040.003.47

113600435北方导航1122399.003.44

114000975山金国际1116150.003.42

115300593新雷能1111994.003.41

116688382益方生物1096990.223.36

117688631莱斯信息1092929.663.35

118002025航天电器1088480.003.34

119301171易点天下1085139.003.33

120688361中科飞测1076608.053.30

121300408三环集团1074599.003.30

122603268松发股份1066627.003.27

123000938紫光股份1065694.003.27

124300059东方财富1059316.003.25

125000725京东方Ａ1040146.003.19

126688017绿的谐波1011186.313.10

127300247融捷健康1008806.003.09

128601939建设银行1008220.003.09

129300476胜宏科技1004490.003.08

130600383金地集团999217.003.06

131603099长白山993766.003.05

132300679电连技术992082.003.04

133688389普门科技991186.613.04

134300122智飞生物970017.002.98

135603259药明康德963496.002.96

第66页长安宏观策略混合型证券投资基金2024年年度报告

136300181佐力药业949503.002.91

137605589圣泉集团946955.002.90

138002567唐人神922876.002.83

139603199九华旅游919824.002.82

140601808中海油服919006.002.82

141 002602 ST华通 913408.00 2.80

142002984森麒麟903132.402.77

143002415海康威视900319.002.76

144688036传音控股896517.052.75

145300418昆仑万维896295.002.75

146600316洪都航空890192.002.73

147000657中钨高新884754.002.71

148600886国投电力878561.502.69

149688235百济神州868923.632.67

150688029南微医学860774.662.64

151600667太极实业856078.002.63

152688691灿芯股份852438.092.61

153603218日月股份849316.002.60

154601766中国中车847314.002.60

155688187时代电气835900.822.56

156603979金诚信825627.002.53

157300049福瑞股份823828.002.53

158688041海光信息820301.592.52

159688150莱特光电812816.432.49

160603083剑桥科技812214.002.49

161603998方盛制药809377.002.48

162603309维力医疗807319.002.48

163300624万兴科技802333.572.46

164600262北方股份802153.002.46

165603728鸣志电器798181.002.45

166601601中国太保795939.002.44

第67页长安宏观策略混合型证券投资基金2024年年度报告

167600760中航沈飞795665.002.44

168002714牧原股份786489.002.41

169601100恒立液压776345.002.38

170603283赛腾股份772009.002.37

171300454深信服768980.002.36

172601186中国铁建765068.002.35

173601390中国中铁752822.002.31

174600536中国软件749721.002.30

175300433蓝思科技740226.002.27

176603508思维列控739991.002.27

177000598兴蓉环境720540.002.21

178000888峨眉山Ａ697600.002.14

179603931格林达688473.002.11

180301040中环海陆687355.002.11

181300366创意信息687336.002.11

182300015爱尔眼科682214.502.09

183 000553 安道麦A 681449.00 2.09

184300432富临精工677250.002.08

185600183生益科技675744.002.07

186002483润邦股份675229.002.07

187001301尚太科技674190.002.07

188603108润达医疗668657.002.05

189688627精智达663209.322.03

190688018乐鑫科技660824.112.03

191301261恒工精密656995.002.02

卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额406881540.04

卖出股票收入（成交）总额414271372.41

第68页长安宏观策略混合型证券投资基金2024年年度报告

买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期未进行贵金属投资。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期未持有权证。

8.10本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期内未进行股指期货交易。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期内未进行国债期货交易。

8.11.2本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未进行国债期货交易。

8.12投资组合报告附注

8.12.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在

本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

8.12.2报告期内，本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

8.12.3期末其他各项资产构成

第69页长安宏观策略混合型证券投资基金2024年年度报告

单位：人民币元序号名称金额

1存出保证金67510.52

2应收清算款-

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款7313.56

6其他应收款-

7待摊费用-

8其他-

9合计74824.08

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份持有人结构持有人户均持有份额机构投资者个人投资者户数的基金份级别占总份占总份额

(户)额持有份额持有份额额比例比例长安

43133923.904880312.8528.84%12043481.9071.16%

宏观

第70页长安宏观策略混合型证券投资基金2024年年度报告策略

混合A长安宏观

1692797.450.000.00%1349288.84100.00%

策略

混合C

合计60053042.984880312.8526.71%13392770.7473.29%

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

持有份额总数占基金总份额比项目份额级别

（份）例长安宏观策略

59043.420.35%

混合A基金管理人所有从业人员持长安宏观策略

有本基金283586.1221.02%

混合C

合计342629.541.88%

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

持有基金份额总量的数量区项目份额级别间（万份）

本公司高级管理人员、基金长安宏观策略混合A 0~10

投资和研究部门负责人持有长安宏观策略混合C 10~50

本开放式基金合计10~50

长安宏观策略混合A 0本基金基金经理持有本开放

长安宏观策略混合C 0式基金合计0

§10开放式基金份额变动

单位：份

长安宏观策略混合A 长安宏观策略混合C

基金合同生效日(2012年03月09

383988929.19-

日)基金份额总额

第71页长安宏观策略混合型证券投资基金2024年年度报告

本报告期期初基金份额总额21807949.743999958.98

本报告期基金总申购份额5258677.622474208.22

减：本报告期基金总赎回份额10142832.615124878.36

本报告期基金拆分变动份额--

本报告期期末基金份额总额16923794.751349288.84

总申购份额包含红利再投资、转换入份额，总赎回份额包含转换出份额。

§11重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人于2024年4月19日披露《长安基金管理有限公司财务负责人任职公告》，

王娟于2024年4月17日起担任公司财务负责人职务。

2、基金管理人于2024年4月19日披露《长安基金管理有限公司副总经理离任公告》，

王健于2024年4月17日起不再担任公司副总经理职务。

3、基金管理人于2024年5月17日披露《长安基金管理有限公司总经理助理任职公告》，

周密于2024年5月15日起担任公司总经理助理职务。

4、本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。

11.4基金投资策略的改变

本基金本报告期投资策略未发生改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，为本基金提供审计服务的机构由毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)变更为天健会计师事务所(特殊普通合伙)。天健会计师事务所(特殊普通合伙)自2024年起为本基金提供审计服务，本基金报告年度应支付给天健会计师事务所(特殊普通合伙)的报酬为人民币壹仟肆佰玖拾壹元捌角。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

第72页长安宏观策略混合型证券投资基金2024年年度报告

11.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内无基金管理人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。

11.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元交股票交易应支付该券商的佣金易单占当期股占当期佣备券商名称元成交金额票成交总佣金金总量的注数额的比例比例量

东方证券1-----

方正证券165609458.007.99%48938.339.26%-

广发证券1-----

国金证券1202027897.4224.60%183453.8434.72%-国泰君安

144304368.855.40%33047.216.25%-

证券

恒泰证券1-----

天风证券1-----

招商证券1-----

浙商证券1-----

国海证券2469321008.8257.15%245203.4046.40%-

光大证券339890179.364.86%17786.693.37%-

海通证券3-----

1、基金租用席位的选择标准是：

（1）资金实力雄厚，财务状况良好；

（2）经营行为稳健规范且具有较强的合规风控能力，在业内有良好的声誉；

第73页长安宏观策略混合型证券投资基金2024年年度报告

（3）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

（4）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员。

2、基金租用席位的选择程序是：

投研部门遵照选择标准确定拟合作的证券公司，并经法律合规部、分管领导、督察长及总经理审核。

投研部门根据投资组合交易需要，起草协议并经法律合规部等相关部门会签，经分管领导、督察长及总经理审核同意后，与证券公司签订协议，由中央交易室、清算登记部、信息技术部等部门办理交易单元租用或退租的相关手续。券商交易模式的相关经纪协议的签订和终止，比照执行。

投研部门根据各证券公司提供的研究服务情况及评估结果，拟订选择证券公司参与证券交易的计划，经法律合规部、相关分管领导及督察长审核后报总经理办公会审议，经总经理办公会审议通过后提交至中央交易室执行。

3、上述租用的券商交易单元中，本基金本报告期退租恒泰证券的交易单元，无新增交易单元。

4、本部分的数据统计时间区间与本报告的报告期一致。本公司网站披露的《长安基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况（2024年度）》的报告期为2024年7月1日至2024年12月31日。敬请投资者关注上述报告统计时间区间的口径差异。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

本基金本报告期未租用证券公司交易单元进行其他证券投资。

11.8其他重大事件

序号公告事项法定披露方式法定披露日期关于长安宏观策略混合型证券投

1上海证券报、公司官网2024-01-16

资基金变更基金经理的公告长安宏观策略混合型证券投资基

2公司官网2024-01-19

金招募说明书更新

740001_长安宏观策略混合型证

3券投资基金基金产品资料概要更公司官网2024-01-19

新

第74页长安宏观策略混合型证券投资基金2024年年度报告

740001_长安宏观策略混合型证

4公司官网2024-01-20

券投资基金2023年第4季度报告

关于增加奕丰金融服务（深圳）

5有限公司为旗下部分基金销售机上海证券报、公司官网2024-02-06

构并参与费率优惠活动的公告关于新增上海陆享基金销售有限

6公司为旗下部分基金销售机构并上海证券报、公司官网2024-02-28

参与费率优惠活动的公告关于新增山西证券股份有限公司

7为旗下部分基金销售机构并参与上海证券报、公司官网2024-03-22

费率优惠活动的公告关于增加北京创金启富基金销售

8有限公司为旗下部分基金销售机上海证券报、公司官网2024-03-27

构的公告

740001_长安宏观策略混合型证

9公司官网2024-03-30

券投资基金2023年年度报告长安基金管理有限公司副总经理

10上海证券报、公司官网2024-04-19

离任公告长安基金管理有限公司财务负责

11上海证券报、公司官网2024-04-19

人任职公告

740001_长安宏观策略混合型证

12公司官网2024-04-20

券投资基金2024年第1季度报告长安基金管理有限公司关于增加

13上海中正达广基金销售有限公司上海证券报、公司官网2024-04-29

为旗下部分基金销售机构的公告长安基金管理有限公司总经理助

14上海证券报、公司官网2024-05-17

理任职公告关于增加上海云湾基金销售有限

15公司为旗下部分基金销售机构的上海证券报、公司官网2024-05-24

公告

740001_长安宏观策略混合型证

16券投资基金基金产品资料概要更公司官网2024-06-27

新

第75页长安宏观策略混合型证券投资基金2024年年度报告长安基金管理有限公司关于提醒

17投资者更新、完善身份信息的公上海证券报、公司官网2024-06-28

告关于旗下基金2024年6月30日基

18金份额净值及基金份额累计净值公司官网2024-06-30

的公告

740001_长安宏观策略混合型证

19公司官网2024-07-19

券投资基金2024年第2季度报告关于增加深圳腾元基金销售有限

20公司为旗下部分基金销售机构的上海证券报、公司官网2024-07-29

公告关于增加上海国信嘉利基金销售

21有限公司为旗下部分基金销售机上海证券报、公司官网2024-08-02

构的公告关于旗下部分基金的销售机构由

22北京中植基金销售有限公司变更上海证券报、公司官网2024-08-29

为华源证券股份有限公司的公告

740001_长安宏观策略混合型证

23公司官网2024-08-30

券投资基金2024年中期报告长安基金管理有限公司关于暂停

24武汉佰鲲基金销售有限公司办理上海证券报、公司官网2024-09-12

旗下基金相关销售业务的公告长安基金管理有限公司关于公司

25上海证券报、公司官网2024-09-23

官方网站变更的公告长安基金管理有限公司关于旗下

26上海证券报、公司官网2024-10-17

基金改聘会计师事务所的公告

740001_长安宏观策略混合型证

27公司官网2024-10-25

券投资基金2024年第3季度报告长安宏观策略混合型证券投资基

28公司官网2024-11-02

金招募说明书更新关于增加中国邮政储蓄银行股份

29有限公司邮你同赢平台为旗下部上海证券报、公司官网2024-11-28

分基金销售机构的公告

第76页长安宏观策略混合型证券投资基金2024年年度报告长安基金管理有限公司关于终止

30与乾道基金销售有限公司销售合上海证券报、公司官网2024-12-03

作关系的公告长安基金管理有限公司关于关闭

直销网上交易平台、微信交易平31台开户、认购、申购（含定期定上海证券报、公司官网2024-12-11额投资）、赎回、基金转换业务的公告长安基金管理有限公司关于提醒

32投资者更新、完善身份信息的公上海证券报、公司官网2024-12-20

告长安基金管理有限公司关于长安

33宏观策略混合型证券投资基金变上海证券报、公司官网2024-12-28

更基金经理的公告长安宏观策略混合型证券投资基

34公司官网2024-12-31

金招募说明书更新

740001_长安宏观策略混合型证

35券投资基金基金产品资料概要更公司官网2024-12-31

新关于旗下基金2024年12月31日基

36金份额净值及基金份额累计净值公司官网2024-12-31

的公告

§12影响投资者决策的其他重要信息

12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况投资者序持有基金份额比例达到或者超过2类别期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比

号0%的时间区间

2024/3/6-2024/3/11&2024/5/20-20

机构14880312.85--4880312.8526.71%

24/12/31

产品特有风险

本基金由于存在上述单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，存在以下特有风险：

（1）当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并对重大事项进行投票表决时可能拥有较大话语权；

第77页长安宏观策略混合型证券投资基金2024年年度报告

（2）在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金资产规

模长期低于5000万元，进而可能导致本基金终止或与其他基金合并或转型为另外的基金，其他基金份额持有人丧失继续投资本基金的机会；

（3）当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额；

（4）当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，基金为支付赎回款项而卖出所持有的证券，可能造

成证券价格波动，导致本基金的收益水平发生波动。同时，巨额赎回、份额净值小数保留位数是采用四舍五入、管理费及托管费等费用是按前一日资产计提，会导致基金份额净值出现大幅波动；

（5）当某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模的50%时，本基金管理人将不再接受该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。在其他基金份额持有人赎回基金份额导致某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模50%的情况下，该基金份额持有人将面临所提出的对本基金基金份额的申购及转换转入申请被拒绝的风险。如果投资人某笔申购或转换转入申请导致其持有本基金基金份额达到或超过本基金规模的50%，该笔申购或转换转入申请可能被确认失败。

12.2影响投资者决策的其他重要信息无。

§13备查文件目录

13.1备查文件目录

1、中国证监会核准基金募集的文件；

2、《长安宏观策略混合型证券投资基金基金合同》；

3、《长安宏观策略混合型证券投资基金托管协议》；

4、《长安宏观策略混合型证券投资基金招募说明书》；

5、基金管理人业务资格批件和营业执照；

6、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。

13.2存放地点

上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦16层。

13.3查阅方式