长江智选 3个月持有期混合型基金中基金（FOF）
2023年年度报告
2023年12月31日
基金管理人:长江证券（上海）资产管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
送出日期:2024年03月29日§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年03月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2023年01月01日起至12月31日止。
第 1 页长江智选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年年度报告
1.2目录
§1重要提示及目录.............................................1
1.1重要提示...............................................1
1.2目录.................................................2
§2基金简介................................................4
2.1基金基本情况.............................................4
2.2基金产品说明.............................................4
2.3基金管理人和基金托管人........................................5
2.4信息披露方式.............................................6
2.5其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................6
3.1主要会计数据和财务指标........................................6
3.2基金净值表现.............................................7
3.3过去三年基金的利润分配情况.....................................11
§4管理人报告..............................................11
4.1基金管理人及基金经理情况......................................11
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................12
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................13
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................14
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................15
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...............................15
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................16
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................16
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................16
§5托管人报告..............................................17
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................17
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...........17
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................17
§6审计报告...............................................17
6.1审计报告基本信息..........................................17
6.2审计报告的基本内容.........................................17
§7年度财务报表.............................................20
7.1资产负债表.............................................20
7.2利润表...............................................22
7.3净资产变动表............................................23
7.4报表附注..............................................25
§8投资组合报告.............................................55
8.1期末基金资产组合情况........................................55
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................56
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................56
8.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................56
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................56
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细....................56
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................56
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................56
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细....................56
8.10本基金投资股指期货的投资政策...................................57
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8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................57
8.12本报告期投资基金情况.......................................57
8.13投资组合报告附注.........................................59
§9基金份额持有人信息..........................................60
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................60
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................61
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......................61
§10开放式基金份额变动.........................................61
§11重大事件揭示............................................62
11.1基金份额持有人大会决议......................................62
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................62
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................62
11.4基金投资策略的改变........................................62
11.5本报告期持有的基金发生的重大影响事件...............................62
11.6为基金进行审计的会计师事务所情况.................................62
11.7管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................63
11.8基金租用证券公司交易单元的有关情况................................63
11.9其他重大事件...........................................64
§12影响投资者决策的其他重要信息....................................66
§13备查文件目录............................................66
13.1备查文件目录...........................................67
13.2存放地点.............................................67
13.3查阅方式.............................................67
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§2基金简介
2.1基金基本情况长江智选3个月持有期混合型基金中基金（FO基金名称
F）
基金简称 长江智选3个月持有混合（FOF）基金主代码890008基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2022年01月28日
基金管理人长江证券（上海）资产管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额38907900.08份基金合同存续期不定期长江智选3个月持有混长江智选3个月持有混下属分级基金的基金简称
合（FOF）A 合（FOF）C下属分级基金的交易代码890008014936
报告期末下属分级基金的份额总额23874005.38份15033894.70份
注：（1）自2022年1月28日起，长江证券超越理财基金管家II集合资产管理计划（以下简称“原集合计划”）正式变更为长江智选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）（以下简称“本基金”）。《长江智选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》（以下简称“基金合同”）于2022年1月28日生效，原《长江证券超越理财基金管家II集合资产管理合同》同日起失效。《基金合同》生效前原集合计划份额持有人持有的原集合计划份额，在《基金合同》生效后继续持有的，于基金合同生效日（即2022年1月28日）自动转换为本基金A类基金份额。（2）本基金于基金合同生效日增设C类份额但未开通销售。本基金管理人于2022年2月16日发布《长江智选3个月持有期混合型基金中
基金（FOF）开放日常申购、赎回及定期定额投资业务的公告》，本基金A类、C类份额
自2022年2月18日起开放日常申购、赎回业务。
2.2基金产品说明
本基金通过大类资产的合理配置及基金精选策
投资目标略，灵活投资于多种具有不同风险收益特征的基金，寻求基金资产的长期稳健增值。
投资策略本基金的主要投资策略包括：
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1、资产配置策略；
2、基金筛选策略；
3、股票投资策略；
4、债券投资策略；
5、资产支持证券投资策略。
中证金选偏股基金策略指数收益率*90%+中债-综业绩比较基准
合全价（总值）指数收益率*10%
本基金为混合型基金中基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场风险收益特征
基金和货币型基金中基金，低于股票型基金和股票型基金中基金。
注：本基金业绩比较基准自2023年1月17日起由“沪深300指数收益率*70%+中债-综合全价（总值）指数收益率*30%”变更为“中证金选偏股基金策略指数收益率*90%+中债-综合全价（总值）指数收益率*10%”，基金管理人已按规定履行相应程序并据此修改基金合同。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人
长江证券（上海）资产管理有名称招商银行股份有限公司限公司姓名高杨张姗信息披
联系电话4001-166-866400-61-95555露负责
人 zhangshan_1027@cmbchina.c电子邮箱 zgxxpl@cjsc.com.cn
om
客户服务电话4001-166-866400-61-95555
传真021-803013930755-83195201中国（上海）自由贸易试验区深圳市深南大道7088号招商注册地址世纪大道1198号世纪汇一座2银行大厦
7层
上海市浦东新区世纪大道119深圳市深南大道7088号招商办公地址
8号世纪汇一座27层银行大厦
邮政编码200122518040法定代表人杨忠缪建民
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注：基金管理人于2024年3月23日发布公告，长江证券（上海）资产管理有限公司法定代表人变更为杨忠先生。
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称上海证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.cjzcgl.com上海市浦东新区世纪大道1198号世纪基金年度报告备置地点汇一座27层
2.5其他相关资料
项目名称办公地址中审众环会计师事务所（特殊湖北省武汉市武昌区中北路166号长会计师事务所普通合伙）江产业大厦17-18楼中国证券登记结算有限责任注册登记机构北京市西城区太平桥大街17号公司
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元2022年01月28日（基金合同
2023年生效日）-2022年12月31日
3.1.1期间数据和指标长江智选3个长江智选3长江智选3个长江智选3月持有混合个月持有混月持有混合个月持有混
（FOF）A 合（FOF）C （FOF）A 合（FOF）C-2406600.9-1094036.1
本期已实现收益727683.37105265.16
32
-1845876.0-3716106.9
本期利润-897129.52-463909.40
24
加权平均基金份额本期利
-0.0827-0.0876-0.1867-0.2298润
本期加权平均净值利润率-5.64%-6.05%-12.12%-15.51%
本期基金份额净值增长率-7.10%-7.49%-11.30%-10.37%
3.1.2期末数据和指标2023年末2022年末
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11450879.9
期末可供分配利润8495673.435202337.944821801.92
7
期末可供分配基金份额利
0.35590.34600.45960.4549
润
32369678.820236232.636366686.615420869.6
期末基金资产净值
1449
期末基金份额净值1.35591.34601.45961.4549
3.1.3累计期末指标2023年末2022年末
基金份额累计净值增长率-17.60%-17.08%-11.30%-10.37%
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。（2）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数；表中的"期末"均指报告期最后一日，即12月31日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。（3）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。（4）本基金A类份额“累计净值增长率”的报告期为2022年1月28日至2023年12月31日，C类份额“累计净值增长率”的报告期为2022年2月18日至2023年12月31日。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
长江智选3个月持有混合（FOF）A业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益
阶段增长率标基准收益*-**-*
增长率*率标准差
准差*率*
*
过去三个月-4.70%0.63%-4.82%0.61%0.12%0.02%
过去六个月-9.56%0.64%-7.43%0.62%-2.13%0.02%
过去一年-7.10%0.65%-7.50%0.60%0.40%0.05%自基金合同
-17.60%0.77%-17.96%0.76%0.36%0.01%生效起至今
注：（1）本基金的业绩比较基准自2023年11月17日起由“沪深300指数收益率*70%+中债-综合全价（总值）指数收益率*30%”变更为“中证金选偏股基金策略指数收益率*90%+中债-综合全价（总值）指数收益率*10%”；（2）本基金A类份额“自基金合同生效起至今”的报告期为2022年1月28日至2023年12月31日。
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长江智选3个月持有混合（FOF）C业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益
阶段增长率标基准收益*-**-*
增长率*率标准差
准差*率*
*
过去三个月-4.80%0.63%-4.82%0.61%0.02%0.02%
过去六个月-9.75%0.64%-7.43%0.62%-2.32%0.02%
过去一年-7.49%0.65%-7.50%0.60%0.01%0.05%自基金合同
-17.08%0.77%-18.05%0.77%0.97%0.00%生效起至今
注：（1）本基金的业绩比较基准自2023年11月17日起由“沪深300指数收益率*70%+中债-综合全价（总值）指数收益率*30%”变更为“中证金选偏股基金策略指数收益率*90%+中债-综合全价（总值）指数收益率*10%”；（2）本基金C类份额“自基金合同生效起至今”的报告期为2022年2月18日至2023年12月31日。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
注：（1）本基金的业绩比较基准自2023年11月17日起由“沪深300指数收益率*70%+中债-综合全价（总值）指数收益率*30%”变更为“中证金选偏股基金策略指数收益率*90%+第 8 页长江智选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年年度报告中债-综合全价（总值）指数收益率*10%”；（2）本基金A类份额“自基金合同生效以来”的报告期为2022年1月28日至2023年12月31日。
注：（1）本基金的业绩比较基准自2023年11月17日起由“沪深300指数收益率*70%+中债-综合全价（总值）指数收益率*30%”变更为“中证金选偏股基金策略指数收益率*90%+中债-综合全价（总值）指数收益率*10%”；（2）本基金C类份额“自基金合同生效以来”的报告期为2022年2月18日至2023年12月31日。
3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注：本基金A类份额“自基金合同生效以来”的报告期为2022年1月28日至2023年12月31日，2022年基金净值增长率及同期业绩比较基准收益率按当年实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
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注：本基金C类份额“自基金合同生效以来”的报告期为2022年2月18日至2023年12月31日，2022年基金净值增长率及同期业绩比较基准收益率按当年实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3过去三年基金的利润分配情况
本基金基金合同生效日为2022年1月28日，截至本报告期末未进行利润分配。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
长江证券（上海）资产管理有限公司于2014年9月16日正式成立，是长江证券股份有限公司旗下专门从事证券资产管理、公开募集证券投资基金管理业务的全资子公司。
注册地上海，注册资本23亿元人民币。
公司秉承"专业至臻，追求卓越"的理念，致力于为广大投资者创造稳定而丰厚的回报。公司以"客户导向、研究驱动、技术领先、内控先行"为业务发展策略，全方位参与客户资产配置和资产增值全过程，通过深度挖掘客户的投融资需求，紧跟市场创新步伐，以满足客户差异化需求。在严格控制风险的前提下，挑选优质投资品种，丰富创新产品架构，为客户提供多元化资产配置方案。
截至本报告期末，本基金管理人管理的基金有长江收益增强债券型证券投资基金、长江乐享货币市场基金、长江乐丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、长江乐盈
定期开放债券型发起式证券投资基金、长江乐越定期开放债券型发起式证券投资基金、
长江乐鑫纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、长江可转债债券型证券投资基金、
长江安盈中短债六个月定期开放债券型证券投资基金、长江添利混合型证券投资基金、
长江安享纯债18个月定期开放债券型证券投资基金、长江均衡成长混合型发起式证券投
资基金、长江量化消费精选股票型发起式证券投资基金、长江新能源产业混合型发起式
证券投资基金、长江沪深300指数增强型发起式证券投资基金、长江量化科技精选一个
月滚动持有股票型发起式证券投资基金、长江双盈6个月持有期债券型发起式证券投资
基金、长江红利回报混合型发起式证券投资基金、长江致惠30天滚动持有短债债券型发
起式证券投资基金、长江鑫选3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、长江智能
制造混合型发起式证券投资基金、长江丰瑞3个月持有期债券型证券投资基金、长江新
兴产业混合型发起式证券投资基金、长江启航混合型发起式证券投资基金、长江惠盈9
个月持有期债券型发起式证券投资基金、长江时代精选混合型发起式证券投资基金、长
江楚财一年持有期混合型发起式证券投资基金、长江乐睿纯债一年定期开放债券型发起
式证券投资基金、长江长扬混合型发起式证券投资基金、长江长宏混合型发起式证券投
第 11 页长江智选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年年度报告
资基金、长江安悦利率债债券型证券投资基金、长江尊利债券型证券投资基金、长江智
选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）、长江聚利债券型证券投资基金、长江货币管家货币市场基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介任本基金的基金经理（助证券姓名职务理）期限从业说明任职日期离任日期年限国籍：中国。硕士研究生，具备基金从业资格。曾任长江证券股份有限公司金融
产品部经理、金融产品中心副总经理。现任长江证券（上海）资产管理有限公司
李仁宇基金经理2022-01-28-10年总经理助理、FOF投资部总
经理、长江鑫选3个月持有期混合型发起式基金中基
金（FOF）、长江智选3个月持有期混合型基金中基金
（FOF）的基金经理。
注：（1）此处的任职日期、离职日期均指公司做出决定之日，若该基金经理自基金合
同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日；（2）证券从业的含义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定；（3）上表中的基金经理任职日期是该基金经理担任长江智选3个月持有期混合型
基金中基金（FOF）基金经理的日期。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理保持独立第 12 页长江智选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年年度报告运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法本基金管理人根据相关法规要求，制定了《长江证券（上海）资产管理有限公司公平交易管理办法》，制度规范了公司各部门相关岗位职责，适用的范围涵盖境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等各类投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资和交易管理活动相关的各个业务环节，旨在规范交易行为，严禁利益输送，保证公平交易，保护投资者合法权益。
（1）公司不断完善研究方法和投资决策流程，提高投资决策的科学性和客观性，建立研究与投资的业务交流机制，保持通畅的交流渠道，确保各投资组合享有公平的投资决策机会，创建公平交易的制度环境。
（2）公司建立客观的研究方法，任何投资分析和建议均应有充分的事实和数据支持，避免主观臆断，严禁利用内幕信息作为投资依据。
（3）公司健全投资授权机制，明确基金投资决策委员会、基金经理等各投资决策主体的职责和权限划分。其他人员不得对基金经理在授权范围内的投资活动进行干预。
基金经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过审批程序。
（4）公司建立适用全公司的证券备选池和交易对手库，明确证券备选池和交易对
手库的建立和维护程序，并根据不同投资组合各自的投资目标、投资风格、投资范围和关联交易限制等，建立相应的证券备选池和交易对手库，基金经理在此基础上构建具体的投资组合。
（5）公司建立投资组合投资信息的管理及保密机制，不同基金经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息应相互隔离。
（6）公司严格贯彻投资管理职能和交易执行职能相隔离原则，实行集中交易制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。
（7）公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平
交易和利益输送的同日反向交易。公司原则上严格禁止同一基金、资产管理计划在同一交易日内进行反向交易，及其他可能导致不公平交易和利益输送的交易行为。
（8）公司相关部门如果发现涉嫌违背公平交易原则的行为，应及时向经营管理层汇报并采取相关控制和改进措施。
（9）公司相关部门定期对管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的
收益率差异、不同时间窗下同向交易和反向交易的交易价差等进行分析，并评估是否符合公平交易原则。
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4.3.2公平交易制度的执行情况本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。
（1）本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析
根据证监会公平交易指导意见，我们计算了公司旗下基金、组合同日同向交易记录配对。通过对这些配对的交易价差分析，我们发现有效配对溢价率均值大部分在1%数量级及以下，且大部分溢价率均值通过95%置信度下等于0的t检验。
（2）扩展时间窗口下的价差分析
本基金管理人选取T=3和T=5作为扩展时间窗口，将基金或组合交易情况分别在这两个时间窗口内作平均，并以此为依据，进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易价差分析。对于有足够多观测样本的基金配对（样本数=30），溢价率均值大部分在1%数量级及以下。
（3）基金或组合间模拟溢价金额分析
对于不能通过溢价率均值为零的t检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均
值过大的基金组合配对，已要求基金经理对价差作出了解释，根据基金经理解释公司旗下基金或组合间没有可能导致不公平交易和利益输送的行为。
本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2023年，A股市场呈现震荡向下格局，在风格上整体呈现出小盘相对更优的情况。
基金方面，2023年万得偏股混合型基金指数跌13.52%；主动权益基金2023年度收益率的首尾差已高达104.7%，业绩分化显著，基金优选的重要性再次凸显。中证纯债债券型基金指数2023年涨3.38%，整体平稳向上、稳中有进。
行业结构上，2023年度，TMT中的通信、传媒、计算机、电子位居前四，地产、电力设备、建材等行业跌幅居前。具体来看，2023年上半年，由于对经济复苏预期的抬升，
1月市场普涨，受益于AI浪潮和中特估，TMT板块和中字头板块表现尤为突出，但随着
浪潮退去也进入了调整；2023年下半年，由于经济复苏势头较缓、市场对政策强刺激预第 14 页长江智选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年年度报告
期的相对减弱，与顺周期相关度较强的地产、建材、食品饮料等行业整体表现较弱；具备高分红防御属性的煤炭、公用事业等行业受到投资者青睐，具备较好的相对收益。科技板块，随着海外多模态大模型的升级，国内各类应用，例如智能汽车、机器人、游戏、短剧的催化，在四季度整体表现较好，但在12月下旬以来有所调整。医药行业，在三季度调整后在四季度整体延续震荡反弹态势，但自12月以来有所调整。
报告期内，本基金仍保持较高的权益基金仓位进行运作。结构上，我们在风格上进行了一定调整，使组合处于成长、价值风格相对平衡的状态。四季度，随着市场风险偏好的阶段性缓解，以及海内外科技成长的催化，我们适度减少了价值风格的暴露，并相应地增加了成长风格的暴露，对科技板块、医药生物等方向进行布局。通过成长、价值的平衡配置，我们希望在市场震荡时能够做好防守，在市场上涨时同样也能跟上步伐，做到稳中求进。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金A类基金份额净值为1.3559元，C类基金份额净值为1.3460元。
本报告期内，A类基金份额净值增长率为-7.10%，同期业绩比较基准收益率为-7.50%；C类基金份额净值增长率为-7.49%，同期业绩比较基准收益率为-7.50%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
大暑之后必有大寒，反之亦然。从政策面、经济面、资产面来看，当前对市场可以更为乐观一些。
政策维度，力度和决心不容忽视，随着政策层面对地产、科技等行业的关注呵护度提升，对于经济的托底企稳也将起到关键作用；经济维度，复苏过程一波三折，PMI等经济数据稳中向好，整体趋势不改。配置维度，ERP指标持续徘徊于-2倍标准差，偏股基金指数近3年年化收益已触及-2倍标准差的历史极值，对权益资产、权益基金提示了较为清晰的底部信号。
随着政策的陆续出台、地产等经济关键变量的企稳、投资者和居民信心的逐步恢复，多重因素的助力下，或将对风险偏好形成有效修复、对权益市场形成有力的支撑。因此对于市场向上机会的把握，应时刻准备着。
整体而言，本基金作为一只偏股FOF基金，力争成为投资者们的权益底仓，为此我们将通过进一步优化持仓结构，努力用良好的投资体验来回报投资人对我们的信赖，相信在做好风险控制和资产配置的前提下，长期、坚定地投资于优秀基金经理与产品必将带来丰厚回报。
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
第 15 页长江智选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年年度报告
本报告期内，本基金管理人从合规运作、维护基金份额持有人合法利益的角度出发，完善内部控制制度和流程，加强日常监察力度，推动内控体系和制度措施的落实；在对基金投资运作和公司经营管理的合规性监察方面，通过实时监控、报表揭示、定期检查、专项检查等方式，及时发现情况、提出改进建议并跟踪改进落实情况。本期内重点开展的监察稽核工作包括：
（1）全面开展对公司各项业务的稽核监察，对公司内控缺失、薄弱环节和风险隐
患做到及时发现，提前防范，确保投资管理、基金销售和后台运营等业务领域的稳健合规运作。
（2）根据基金监管法律法规的相关要求及业务发展变化，优化公司内控和风险管理，更新完善内控制度和业务流程，推动全员全过程风险管理和风险控制责任制，并进行持续监督，跟踪检查执行情况。
（3）注重对员工行为规范和职业素养的教育与监察，并通过开展法规培训、业务
学习等形式，提升员工的诚信规范和风险责任意识。今后本基金管理人将继续以"诚信勤勉为投资人服务"为宗旨，不断提高内部监察稽核和风险控制工作的科学性和实效性，在完善内部控制体系、有效防范风险的基础上，确保基金资产的规范运作，维护基金份额持有人的合法利益，争取以更好的收益回报基金份额持有人。
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》和中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》等法律法规
的有关规定，本基金管理人设立估值委员会并制定估值委员会制度。
估值委员会由公司领导、运营部、财务部、权益研究部、固定收益研究部、法律合
规部、风险管理部等相关部门工作人员组成。估值委员会成员具有会计核算经验、行业分析经验、金融工具应用等丰富的证券投资基金行业从业经验和专业能力，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理如果认为某证券有更能准确反应其公允价值的估值方法，可以向估值委员会申请对其进行专项评估。新的证券价格需经估值委员会和托管行同意后才能采纳，否则不改变用来进行证券估值的初始价格。
估值委员会职责：根据相关估值原则研究相关估值政策和估值模型，拟定公司的估值政策、估值方法和估值程序，确保公司各基金产品净值计算的公允性，以维护广大投资者的利益。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内，本基金未进行利润分配。
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
第 16 页长江智选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年年度报告
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形；本报告期内，本基金于2023年2月24日至2023年5月17日、2023年8月22日至2023年9月26日、2023年10月10日至2023年12月28日存在连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，招商银行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。
招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。
本年度报告中利润分配情况真实、准确。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6审计报告
6.1审计报告基本信息
财务报表是否经过审计是审计意见类型标准无保留意见
审计报告编号众环审字（2024）0100252号
6.2审计报告的基本内容
审计报告标题审计报告
长江智选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）全体审计报告收件人
持有人：
第 17 页长江智选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年年度报告我们审计了后附的长江智选3个月持有期混合型基金
中基金（FOF）财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表、2023年度的利润表、净资产变动表以及财务报表附注。我们认为，长江智选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）财务报表在所有重大方面按照审计意见
企业会计准则和中国证券监督管理委员会、中国证券投资基金业协会发布的有关规定以及允许的基金行
业实务操作编制，公允反映了长江智选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年12月31日的财务状
况、2023年度的经营成果和净资产变动情况。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于长江形成审计意见的基础
智选3个月持有期混合型基金中基金（FOF），并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
强调事项-
其他事项-
管理人长江证券（上海）资产管理有限公司对其他信息负责。我们在审计报告日前已获取的其他信息包括长江智选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）202
3年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴其他信息证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
管理层和治理层对财务报表的管理人负责按照企业会计准则和中国证券监督管理
责任委员会、中国证券投资基金业协会发布的有关规定及
第 18 页长江智选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年年度报告
允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊
或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报
存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表
使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：（一）识别和评估由于舞弊或错
误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能注册会计师对财务报表审计的
发现由于错误导致的重大错报的风险。（二）了解与责任
审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。（三）评价管理人选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。（四）对管理人使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对长江智选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致长江智选3个月持有期混合型基金中
基金（FOF）不能持续经营。（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反第 19 页长江智选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年年度报告映相关交易和事项。我们与管理人就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师的姓名余宝玉胡锐
湖北省武汉市武昌区中北路166号长江产业大厦17-18会计师事务所的地址楼
审计报告日期2024-03-25
§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：长江智选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）
报告截止日：2023年12月31日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2023年12月31日2022年12月31日
资产：
货币资金7.4.7.13269851.697005363.27
结算备付金--
存出保证金0.02599.00
交易性金融资产7.4.7.239588100.6145080460.47
其中：股票投资--
基金投资39588100.6145080460.47
债券投资--
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产7.4.7.3--
买入返售金融资产7.4.7.4--
应收清算款500000.00-
第 20 页长江智选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年年度报告
应收股利614.63751.16
应收申购款9570441.46235.76
递延所得税资产--
其他资产7.4.7.5--
资产总计52929008.4152087409.66本期末上年度末负债和净资产附注号
2023年12月31日2022年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债7.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款--
应付赎回款175830.7072665.48
应付管理人报酬35935.5044037.56
应付托管费6613.837989.10
应付销售服务费4656.755161.19
应付投资顾问费--
应交税费--
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债7.4.7.6100060.18170000.00
负债合计323096.96299853.33
净资产：
实收基金7.4.7.738907900.0835514874.44
未分配利润7.4.7.813698011.3716272681.89
净资产合计52605911.4551787556.33
负债和净资产总计52929008.4152087409.66
注：报告截止日2023年12月31日，本基金份额总额38907900.08份。其中C类基金份额净值1.3460元，基金份额总额15033894.70份；A类基金份额净值1.3559元，基金份额总额23874005.38份。
第 21 页长江智选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年年度报告
7.2利润表
会计主体：长江智选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）
本报告期：2023年01月01日至2023年12月31日
单位：人民币元上年度可比期间本期2022年01月28日（基项目附注号2023年01月01日金合同生效日）至2至2023年12月31日
022年12月31日
一、营业总收入-2017540.34-3629853.86
1.利息收入47946.2542779.20
其中：存款利息收入7.4.7.947946.2540926.31
债券利息收入--
资产支持证券利息收入--
买入返售金融资产收入-1852.89
其他利息收入--
2.投资收益（损失以“-”填列）-2858013.011340249.77
其中：股票投资收益7.4.7.10--
基金投资收益7.4.7.11-3168562.17463095.54
债券投资收益7.4.7.12--
资产支持证券投资收益--
贵金属投资收益--
衍生工具收益7.4.7.13--
股利收益7.4.7.14310549.16877154.23
其他投资收益--3.公允价值变动收益（损失以“-”
7.4.7.15757631.51-5012964.87号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）--
5.其他收入（损失以“-”号填列）7.4.7.1634894.9182.04
减：二、营业总支出725465.20550162.48
1.管理人报酬7.4.10.2.1477035.96308483.47
第 22 页长江智选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年年度报告
2.托管费7.4.10.2.285061.0459985.90
3.销售服务费7.4.10.2.359693.2210091.96
4.投资顾问费--
5.利息支出--
其中：卖出回购金融资产支出--
6.信用减值损失7.4.7.18--
7.税金及附加--
8.其他费用7.4.7.19103674.98171601.15三、利润总额（亏损总额以“-”-2743005.54-4180016.34号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”号-2743005.54-4180016.34
填列）
五、其他综合收益的税后净额--
六、综合收益总额-2743005.54-4180016.34
7.3净资产变动表
会计主体：长江智选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）
本报告期：2023年01月01日至2023年12月31日
单位：人民币元本期项目2023年01月01日至2023年12月31日实收基金未分配利润净资产合计
一、上期期末净资产35514874.4416272681.8951787556.33
二、本期期初净资产35514874.4416272681.8951787556.33三、本期增减变动额（减
3393025.64-2574670.52818355.12少以“-”号填列）
（一）、综合收益总额--2743005.54-2743005.54
（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数
3393025.64168335.023561360.66
（净资产减少以“-”号填列）
第 23 页长江智选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年年度报告
其中：1.基金申购款31130216.5613141914.2244272130.78
2.基金赎回款-27737190.92-12973579.20-40710770.12
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的
---净资产变动（净资产减少以“-”号填列）
（四）、其他综合收益结
---转留存收益
四、本期期末净资产38907900.0813698011.3752605911.45上年度可比期间
项目2022年01月28日（基金合同生效日）至2022年12月31日实收基金未分配利润净资产合计
一、上期期末净资产---
二、本期期初净资产19957593.3012884550.8632842144.16三、本期增减变动额（减
15557281.143388131.0318945412.17少以“-”号填列）
（一）、综合收益总额--4180016.34-4180016.34
（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数
15557281.147568147.3723125428.51
（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款18057026.559010305.8027067332.35
2.基金赎回款-2499745.41-1442158.43-3941903.84
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的
---净资产变动（净资产减少以“-”号填列）
（四）、其他综合收益结
---转留存收益
四、本期期末净资产35514874.4416272681.8951787556.33报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
第 24 页长江智选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年年度报告杨忠杨忠何永生
———————————————————————————基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
长江智选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）（以下简称"本基金"）经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2022]13号文《关于准予长江证券超越理财基金管家II集合资产管理计划变更注册的批复》准予变更注册。根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长江证券超越理财基金管家II集合资产管理合同》的约定，自2022年1月28日起，长江证券超越理财基金管家II集合资产管理计划（以下简称“原集合计划”）正式变更为本基金。《长江智选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》于2022年1月28日生效，原《长江证券超越理财基金管家II集合资产管理合同》同日起失效。《长江智选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》生效前原集合计划份额持有人持有的原集合计划份额于基金合同生效日（即2022年1月28日）自动
转换为本基金A类基金份额。本基金的基金管理人为长江证券（上海）资产管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长江智选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（包括QDII基金、香港互认基金）、国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换公司债券（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换公司债券等）、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款以及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、资产支持证券，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金投资于中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（包括QDII基金、香港互认基金）的比例不低于本基金资产的80%；投资于股票（含存托凭证）、股
票型基金、混合型基金等权益类资产的比例合计占基金资产的60%-95%。本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。
其中，计入上述权益类资产的混合型基金应至少满足以下标准之一：
第 25 页长江智选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年年度报告
（1）基金合同约定的股票资产占基金资产的比例不低于60%；
（2）最近四个季度报告披露的持有股票市值占基金资产比例均不低于60%。
当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。
本基金的业绩比较基准为：中证金选偏股基金策略指数收益率*90%+中债-综合全价（总值）指数收益率*10%。
7.4.2会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础编制财务报表。本财务报表按照财政部颁布的各项企业会计准则、应用指南、解释、《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（以下简称“企业会计准则”），以及中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》和中国证监会、中国证券投资基金业协会发布的其他有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则以及中国证监会、中国证券投资基金业
协会发布的有关规定和允许的基金行业实务操作的要求，真实、完整地反映了本基金
2023年12月31日的财务状况、自2023年1月1日至2023年12月31日止期间的经营成果和净资产变动情况。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金的会计年度自公历1月1日至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为
2023年1月1日至2023年12月31日。
7.4.4.2记账本位币
本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
（1）金融资产的分类
本基金通常根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，在初始确认时将金融资产分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以摊余成本计量的金融资产。
第 26 页长江智选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年年度报告
本基金持有的股票投资、基金投资等分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。本基金目前无分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
除非本基金改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。
本基金将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：
*本基金管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；
*该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
除上述以摊余成本计量的金融资产外，本基金将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
管理金融资产的业务模式，是指本基金如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本基金所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本基金以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。
本基金对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未
偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本基金对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。
（2）金融负债的分类本基金将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及以摊余成本计量的金融负债。
本基金现无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
（1）金融工具的初始确认
金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。
在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，第 27 页长江智选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年年度报告
单独确认为应收项目。对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
（2）金融工具的后续计量
*以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。
*以摊余成本计量的金融资产
初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。
*以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。
*以摊余成本计量的金融负债
初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。
（3）金融工具的终止确认
满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产：
*收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
*该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
*该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益：
*所转移金融资产的账面价值；
*因转移金融资产而收到的对价。
金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本基金终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
（4）金融工具的减值
本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值会计处理并确认损失准备：
*预期信用损失的计量
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。
信用损失，是指本基金按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。
第 28 页长江智选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年年度报告
在计量预期信用损失时，本基金需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。
整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。
未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。
对于应收账款，本基金始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
除应收账款外，本基金对满足下列情形的金融工具按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，对其他金融工具按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：
-该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；或
-该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
*预期信用损失准备的列报
为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本基金在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。
*核销
如果本基金不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本基金确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。
但是，被减记的金融资产仍可能受到本基金催收到期款项相关执行活动的影响。
已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。
本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，根据《企业会计准则》的规定采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。
存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除会计准则规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的第 29 页长江智选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年年度报告报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。与上述金融工具相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
（1）本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
（2）本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于会计期末全额转入未分配利润。
7.4.4.9收入/（损失）的确认和计量
第 30 页长江智选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年年度报告处置交易性金融资产的投资收益按相关金融资产于处置日成交金额与其成本的差额确认。交易费用于交易发生时按照确定的金额确认并计入投资收益。
股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认；
基金投资在持有期间应取得的红利于除权日确认为投资收益。
债券利息按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业
代扣代缴的个人所得税（如适用）后的净额确认为当期损益。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，计算利息计入当期损益。如票面利率与实际利率出现重大差异，按实际利率计算利息计入当期损益。
利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。
买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在资金实际占用期间内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。
公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变
动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。
7.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理费、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。
卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在资金实际占用期间内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。
本基金的其他费用如无需在收益期内预提或分摊，则于发生时直接计入基金损益；
如需采用预提或待摊的方法，预提或待摊时计入基金损益。
7.4.4.11基金的收益分配政策
（1）基金利润的构成：基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益
和其他收入扣除相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
（2）基金可供分配利润：基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。
（3）基金收益分配原则
第 31 页长江智选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年年度报告
*本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；选择红利再投资的，基金份额的现金红利将按除息后的基金份额净值折算成相应类别的基金份额，红利再投资的A类基金份额免收申购费；红利再投资所获得的基金份额，持有期按原对应持有基金份额的持有期计算；
*基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
*本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；
*法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议，但应于变更实施日前在规定媒介公告。
7.4.4.12分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
（1）对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
（2）对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）等情况，本基金根据情况决定使用指数收益法、可比公司法、市场价格模型法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
（3）在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让
的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外），采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。
（4）对于基金投资，根据中基协发[2017]3号《关于发布<基金中基金估值业务指引（试行）>的通知》之附件《基金中基金估值业务指引（试行）》，按采用如下方法估值：
第 32 页长江智选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年年度报告
*对于交易型开放式指数基金、境内上市定期开放式基金及封闭式基金，按所投资基金估值日的收盘价估值；
* 对于境内上市开放式基金（LOF）及其他境内非货币市场基金，按所投资基金估值日的份额净值估值；
*对于境内上市交易型货币市场基金，如所投资基金披露份额净值，则按所投资基金估值日的份额净值估值；如所投资基金披露万份（百份）收益，则按所投资基金前一估值日后至估值日期间（含节假日）的万份（百份）收益计提估值日基金收益；
*对于境内非上市货币市场基金按所投资基金前一估值日后至估值日期间（含节假日）的万份收益计提估值日基金收益。
如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估值日无交易等特殊情况，本基金根据以下原则进行估值：
*以所投资基金的基金份额净值估值的，若所投资基金与基金中基金估值频率一致但未公布估值日基金份额净值，按其最近公布的基金份额净值为基础估值；
*以所投资基金的收盘价估值的，若估值日无交易，且最近交易日后市场环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后市场环境发生了重大变化的，可使用最新的基金份额净值为基础或参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素调
整最近交易市价，确定公允价值；
*如果所投资基金前一估值日至估值日期间发生分红除权、折算或拆分，基金管理人应根据基金份额净值或收盘价、单位基金份额分红金额、折算拆分比例、持仓份额等因素合理确定公允价值。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。
7.4.6税项根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》、上证交字[2008]16号《关于做好调整证券交易印花第 33 页长江智选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年年度报告税税率相关工作的通知》、深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告2019年第78号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、
财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税
[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
（1）证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基
金买卖股票、债券免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；金融机构开展的质押式买入返售金融资产及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；金融机构开展的买断
式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。
公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。
（2）对基金在2018年1月1日（含）以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券
投资基金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
（3）对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
（4）对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到相关扣收税款当月的
法定申报期内向主管税务机关申报缴纳；从公开发行和转让市场取得的A股上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市H股取得的股息红利，H股公司应向中国证券登记结算有限责任公司提出申请，由中国证券登记结算有限责任公司向H股公司提供内地个人投资者名册，H股公司按照20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非H股取得的股息红利，由中国证券登记结算有限责任公司按照20%的税率代扣个人所得税。
第 34 页长江智选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年年度报告
（5）对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时
代扣代缴20%的个人所得税，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。
（6）对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券（股票）交易印花税，对受让方不再缴纳印花税。对于基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。
本基金运作过程中涉及的各纳税主体、纳税义务按上述税收法律法规执行。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1货币资金
单位：人民币元本期末上年度末项目
2023年12月31日2022年12月31日
活期存款3269851.697005363.27
等于：本金3268753.307003492.54
加：应计利息1098.391870.73
减：坏账准备--
定期存款--
等于：本金--
加：应计利息--
减：坏账准备--
其中：存款期限1个月以内--
存款期限1-3个月--
存款期限3个月以上--
其他存款--
等于：本金--
加：应计利息--
减：坏账准备--
合计3269851.697005363.27
7.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元项目本期末
第 35 页长江智选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年年度报告
2023年12月31日
成本应计利息公允价值公允价值变动
股票----
贵金属投资-金交
----所黄金合约
交易所市场----债
银行间市场----券
合计----
资产支持证券----
基金43322059.13-39588100.61-3733958.52
其他----
合计43322059.13-39588100.61-3733958.52上年度末项目2022年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票----
贵金属投资-金交
----所黄金合约
交易所市场----债
银行间市场----券
合计----
资产支持证券----
基金49572050.50-45080460.47-4491590.03
其他----
合计49572050.50-45080460.47-4491590.03
7.4.7.3衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末无衍生金融资产/负债余额。
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末无买入返售金融资产余额。
第 36 页长江智选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年年度报告
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5其他资产
本基金本报告期末及上年度末无其他资产余额。
7.4.7.6其他负债
单位：人民币元本期末上年度末项目
2023年12月31日2022年12月31日
应付券商交易单元保证金--
应付赎回费60.18-
应付证券出借违约金--
应付交易费用--
其中：交易所市场--
银行间市场--
应付利息--
预提费用100000.00170000.00
合计100060.18170000.00
7.4.7.7实收基金
7.4.7.7.1 长江智选3个月持有混合（FOF）A
金额单位：人民币元本期项目
2023年01月01日至2023年12月31日
（长江智选3个月持有混合（FOF）A）
基金份额（份）账面金额
上年度末24915806.6724915806.67
本期申购11125632.7011125632.70
本期赎回（以“-”号填列）-12167433.99-12167433.99
本期末23874005.3823874005.38
7.4.7.7.2 长江智选3个月持有混合（FOF）C
第 37 页长江智选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年年度报告
金额单位：人民币元本期项目
2023年01月01日至2023年12月31日
（长江智选3个月持有混合（FOF）C）
基金份额（份）账面金额
上年度末10599067.7710599067.77
本期申购20004583.8620004583.86
本期赎回（以“-”号填列）-15569756.93-15569756.93
本期末15033894.7015033894.70
注：上述申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.8未分配利润
7.4.7.8.1 长江智选3个月持有混合（FOF）A
单位：人民币元项目
（长江智选3个月持有已实现部分未实现部分未分配利润合计
混合（FOF）A）
上年度末18010262.43-6559382.4611450879.97
本期期初18010262.43-6559382.4611450879.97
本期利润-2406600.93560724.91-1845876.02本期基金份额交易产
-1004003.59-105326.93-1109330.52生的变动数
其中：基金申购款7189947.89-2369337.854820610.04
基金赎回款-8193951.482264010.92-5929940.56
本期已分配利润---
本期末14599657.91-6103984.488495673.43
7.4.7.8.2 长江智选3个月持有混合（FOF）C
单位：人民币元项目
（长江智选3个月持有已实现部分未实现部分未分配利润合计
混合（FOF）C）
上年度末7074615.11-2252813.194821801.92
第 38 页长江智选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年年度报告
本期期初7074615.11-2252813.194821801.92
本期利润-1094036.12196906.60-897129.52本期基金份额交易产
2299950.04-1022284.501277665.54
生的变动数
其中：基金申购款11705061.82-3383757.648321304.18
基金赎回款-9405111.782361473.14-7043638.64
本期已分配利润---
本期末8280529.03-3078191.095202337.94
7.4.7.9存款利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年01月01日至22022年01月28日（基金合同生效
023年12月31日日）至2022年12月31日
活期存款利息收入47944.1640749.37
定期存款利息收入--
其他存款利息收入--
结算备付金利息收入-146.56
其他2.0930.38
合计47946.2540926.31
7.4.7.10股票投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间无股票投资收益。
7.4.7.11基金投资收益
单位：人民币元上年度可比期间本期2022年01月28日（基金项目2023年01月01日至合同生效日）至2022
2023年12月31日
年12月31日
卖出/赎回基金成交总额45700625.6825865199.86
减：卖出/赎回基金成本总额48861282.4025394624.76
第 39 页长江智选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年年度报告
减：买卖基金差价收入应缴纳增值税额--
减：交易费用7905.457479.56
基金投资收益-3168562.17463095.54
7.4.7.12债券投资收益
7.4.7.12.1债券投资收益项目构成
本基金本报告期及上年度可比期间无债券投资收益。
7.4.7.12.2债券投资收益——买卖债券差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间无债券投资收益--买卖债券差价收入。
7.4.7.12.3债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间无债券投资收益--赎回差价收入。
7.4.7.12.4债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间无债券投资收益--申购差价收入。
7.4.7.13衍生工具收益
7.4.7.13.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益--买卖权证差价收入。
7.4.7.13.2衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益--其他投资收益。
7.4.7.14股利收益
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年01月01日至2022年01月28日（基金合同生效
2023年12月31日日）至2022年12月31日
股票投资产生的股利收益--
其中：证券出借权益补偿收入--
基金投资产生的股利收益310549.16877154.23
合计310549.16877154.23
第 40 页长江智选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年年度报告
7.4.7.15公允价值变动收益
单位：人民币元本期上年度可比期间项目名称2023年01月01日2022年01月28日（基金合同生至2023年12月31日效日）至2022年12月31日
1.交易性金融资产757631.51-5012964.87
——股票投资--
——债券投资--
——资产支持证券投资--
——基金投资757631.51-5012964.87
——贵金属投资--
——其他--
2.衍生工具--
——权证投资--
3.其他--
减：应税金融商品公允价值变
--动产生的预估增值税
合计757631.51-5012964.87
7.4.7.16其他收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年01月01日2022年01月28日（基金合同生至2023年12月31日效日）至2022年12月31日
基金赎回费收入34894.9182.04
合计34894.9182.04
7.4.7.17持有基金产生的费用
本期上年度可比期间2023年01月02022年01月28日（基项目
1日至2023年金合同生效日）至202
12月31日2年12月31日
第 41 页长江智选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年年度报告
当期持有基金产生的应支付销售服务费（元）164960.79104543.50
当期持有基金产生的应支付管理费（元）529785.40344552.33
当期持有基金产生的应支付托管费（元）88775.7859786.62
注：当期持有基金产生的应支付销售服务费、应支付管理费、应支付托管费按照被投资
基金基金合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，上表列示金额为按照本基金对被投资基金的实际持仓情况根据被投资基金基金合同约定的相应费率和计算方法计算得出。上述费用已在本基金所持有基金的净值中体现，不构成本基金的费用项目。
7.4.7.18信用减值损失
本基金本报告期及上年度可比期间无信用减值损失。
7.4.7.19其他费用
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年01月01日至22022年01月28日（基金合同生效
023年12月31日日）至2022年12月31日
审计费用20000.0060000.00
信息披露费80000.00110000.00
证券出借违约金--
汇划手续费3674.981601.15
合计103674.98171601.15
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。
7.4.8.2资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9关联方关系
关联方名称与本基金的关系
长江证券（上海）资产管理有限公司基金管理人、基金销售机构
招商银行股份有限公司基金托管人、基金销售机构
第 42 页长江智选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年年度报告
长江证券股份有限公司（以下简称"长江证券"）基金管理人母公司、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3债券回购交易
金额单位：人民币元上年度可比期间本期
2022年01月28日（基金合同生效日）
关联方2023年01月01日至2023年12月31日至2022年12月31日名称占当期债券回购占当期债券回购成交金额成交金额成交总额的比例成交总额的比例
长江证券--9800000.0068.53%
7.4.10.1.4基金交易
金额单位：人民币元上年度可比期间本期
2022年01月28日（基金合同生效日）
关联方2023年01月01日至2023年12月31日至2022年12月31日名称占当期基金成占当期基金成成交金额成交金额交总额的比例交总额的比例
长江证券--1959212.7016.15%
7.4.10.1.5应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元关联方本期名称2023年01月01日至2023年12月31日
第 43 页长江智选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年年度报告占当期佣金期末应付占期末应付佣当期佣金总量的比例佣金余额金总额的比例
长江证券----上年度可比期间
关联方2022年01月28日（基金合同生效日）至2022年12月31日名称占当期佣金期末应付占期末应付佣当期佣金总量的比例佣金余额金总额的比例
长江证券1596.78100.00%--
注：（1）上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中
国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示，交易佣金的计算方式、佣金计算比率公允。（2）该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元上年度可比期间本期2022年01月28日（基金合项目2023年01月01日至同生效日）至2022年12月
2023年12月31日
31日
当期发生的基金应支付的管理费477035.96308483.47
其中：应支付销售机构的客户维护费208775.98129829.83
应支付基金管理人的净管理费268259.98178653.64
注：（1）本基金基金财产中投资于本基金管理人管理的其他基金的部分不收取管理费。
本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有的本基金管理人管理的其他
基金部分所对应的资产净值的余额的1%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值扣除前一日所持有的本基金管理人管理的其他基金部分所对
应的资产净值的余额，若为负数，则E取0。
（2）基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托
管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作第 44 页长江智选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年年度报告
日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
7.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年01月01日至2022年01月28日（基金合同
2023年12月31日生效日）至2022年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费85061.0459985.90
注：（1）本基金基金财产中投资于本基金托管人托管的其他基金的部分不收取托管费。
本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有的本基金托管人托管的其他
基金部分所对应的资产净值的余额的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.2%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值扣除前一日所持有的本基金托管人托管的其他基金部分所对
应的资产净值的余额，若为负数，则E取0。
（2）基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托
管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
7.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元本期获得销售服务2023年01月01日至2023年12月31日费的各关联方当期发生的基金应支付的销售服务费名称长江智选3个月持有长江智选3个月持有合计
混合（FOF）A 混合（FOF）C长江证券（上海）资产管理0.000.000.00有限公司招商银行股份
0.00746.21746.21
有限公司
长江证券0.0046022.6546022.65
第 45 页长江智选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年年度报告
合计0.0046768.8646768.86上年度可比期间
获得销售服务2022年01月28日（基金合同生效日）至2022年12月31日费的各关联方当期发生的基金应支付的销售服务费名称长江智选3个月持有长江智选3个月持有合计
混合（FOF）A 混合（FOF）C长江证券（上海）资产管理0.000.000.00有限公司招商银行股份
0.00367.15367.15
有限公司
长江证券0.006200.246200.24
合计0.006567.396567.39
注：（1）本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为
0.40%。本基金销售服务费将专门用于本基金C类基金份额的销售与基金份额持有人服务。
C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.40%年费率计提。
C类基金份额的销售服务费的计算方法如下：
H＝E×销售服务费年费率÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
（2）销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托
管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
第 46 页长江智选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年年度报告本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。
7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情
况本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。
7.4.10.5各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
长江智选3个月持有混合（FOF）A
份额单位：份上年度可比期间本期2022年01月28日（基金合项目2023年01月01日至同生效日）至2022年12
2023年12月31日
月31日
基金合同生效日（2022年01月28日）
-3104357.82持有的基金份额
报告期初持有的基金份额3104357.82-
报告期间申购/买入总份额--
报告期间因拆分变动份额--
减：报告期间赎回/卖出总份额--
报告期末持有的基金份额3104357.823104357.82报告期末持有的基金份额占基金总份
13.00%12.46%
额比例
（1）自2022年1月28日起，长江证券超越理财基金管家II集合资产管理计划（以下简称“原集合计划”）正式变更为长江智选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）（以下简称“本基金”）。《基金合同》生效前基金管理人持有的原集合计划份额，在《基金合同》生效后继续持有并于基金合同生效日（即2022年01月28日）自动转换为本基金A类基金份额。（2）报告期期末持有的基金份额占基金总份额比例的计算中，对下属分类基金，比例的分母采用各自类别的份额总额。
7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
第 47 页长江智选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年年度报告
7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元上年度可比期间本期
关联方2022年01月28日（基金合同生效日）
2023年01月01日至2023年12月31日
名称至2022年12月31日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入招商银行
股份有限3269851.6947944.167005363.2740749.37公司
注：上述银行存款由基金托管人招商银行股份有限公司保管，按约定利率计息。
7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.8其他关联交易事项的说明
7.4.10.8.1其他关联交易事项的说明无。
7.4.10.8.2当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用
本基金本报告期及上年度可比期间无交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用。
7.4.11利润分配情况--固定净值型货币市场基金之外的基金
本基金本报告期未进行利润分配。
7.4.12期末（2023年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
第 48 页长江智选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年年度报告
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末2023年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0元，无质押债券。
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末2023年12月31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0元，无质押债券。
7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
截至本报告期末2023年12月31日止，本基金未持有参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金为混合型基金中基金，理论上其预期风险与预期收益高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金和货币型基金中基金，低于股票型基金和股票型基金中基金。本基金投资的金融工具主要包括基金投资、股票投资及债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现"风险和收益相匹配"的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全员与全程结合、风控与发展并重的风险管理理念。董事会主要负责公司的风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。在公司经营管理层下设风险管理委员会，制定公司日常经营过程中各类风险的防范和管理措施；在业务操作层面，一线业务部门负责对各自业务领域风险的管控，公司具体的风险管理职责由法律合规部、风险管理部负责，组织、协调并与各业务部门共同完成对法律风险、投资风险、操作风险、合规风险等风险类别的管理，并定期向公司专门的风险管理委员会报告公司风险状况。法律合规部和风险管理部分别由合规总监和首席风险官分管，配置有合规、风控方面专业人员。本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2信用风险
第 49 页长江智选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年年度报告
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，因此违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
7.4.13.3流动性风险
流动性风险是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。对于本基金而言，体现在所持金融工具变现的难易程度。
本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可在基金运作周期内的每个开
放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每个开放日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流
动性管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金以投资公开募集证券投资基金为主，投资比例限制基于分散投资原则，公募基金市场容量较大，运作方式规范，历史流动性状况良好，正常情况下能够及时满足基第 50 页长江智选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年年度报告
金变现需求，保证基金按时应对赎回要求，不会对市场造成冲击。极端市场情况下，上述资产可能出现流动性不足，导致基金资产无法变现，从而影响投资者按时收到赎回款项。根据过往经验统计，绝大部分时间上述资产流动性充裕，流动性风险可控，当遇到极端市场情况时，基金管理人会按照基金合同及相关法律法规要求，及时启动流动性风险应对措施，保护基金投资者的合法权益。
本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
7.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金持有交易所及银行间市场交易的固定收益品种，此外还持有银行存款、结算备付金等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2023年12月31日
资产
货币资金3269851.69---3269851.69
存出保证金0.02---0.02
交易性金融资产---39588100.6139588100.61
应收清算款---500000.00500000.00
应收股利---614.63614.63
应收申购款---9570441.469570441.46
资产总计3269851.71--49659156.7052929008.41
第 51 页长江智选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年年度报告负债
应付赎回款---175830.70175830.70
应付管理人报酬---35935.5035935.50
应付托管费---6613.836613.83
应付销售服务费---4656.754656.75
其他负债---100060.18100060.18
负债总计---323096.96323096.96
利率敏感度缺口3269851.71--49336059.7452605911.45上年度末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2022年12月31日
资产
货币资金7005363.27---7005363.27
存出保证金599.00---599.00
交易性金融资产---45080460.4745080460.47
应收股利---751.16751.16
应收申购款---235.76235.76
资产总计7005962.27--45081447.3952087409.66负债
应付赎回款---72665.4872665.48
应付管理人报酬---44037.5644037.56
应付托管费---7989.107989.10
应付销售服务费---5161.195161.19
其他负债---170000.00170000.00
负债总计---299853.33299853.33
利率敏感度缺口7005962.27--44781594.0651787556.33
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
2023年12月31日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为
0.00%，因此当利率发生合理、可能的变动时，对于本基金资产净值无重大影响。
第 52 页长江智选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年年度报告
7.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于公开募集的基金、证券交易所及银行间同业市场交易的股票和固定收益品种，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能源于证券市场整体波动的影响。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种方法对基金进行风险度量，以及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末上年度末
2023年12月31日2022年12月31日
项目占基金资产净占基金资产净公允价值公允价值
值比例（%）值比例（%）交易性金融资产
----
－股票投资交易性金融资产
39588100.6175.2545080460.4787.05
－基金投资交易性金融资产
----
－债券投资交易性金融资产
----
－贵金属投资
衍生金融资产－
----权证投资
其他----
合计39588100.6175.2545080460.4787.05
7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
第 53 页长江智选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年年度报告
本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来看，本基金所投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报告期内的相假设关系数在资产负债表日后短期内保持不变。
以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动本期末上年度末分析
2023年12月31日2022年12月31日
业绩比较基准上涨5%2516192.402062364.17
业绩比较基准下跌5%-2516192.40-2062364.17
注：上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，组合业绩比较基准发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。
7.4.14公允价值
7.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：
第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；
第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
2023年12月31日2022年12月31日
第一层次39588100.6145080460.47
第二层次--
第三层次--
合计39588100.6145080460.47
第 54 页长江智选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年年度报告
7.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。
7.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
于2023年12月31日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具。
7.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融工具主要包括应收款项、卖出回购金融资产和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。
7.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
于2023年12月31日，本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1权益投资--
其中：股票--
2基金投资39588100.6174.79
3固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售
--金融资产
7银行存款和结算备付金合计3269851.696.18
8其他各项资产10071056.1119.03
第 55 页长江智选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年年度报告
9合计52929008.41100.00
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本报告期未买入股票。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本报告期未卖出股票。
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本基金本报告期无买入股票成本及卖出股票收入。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
第 56 页长江智选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年年度报告本基金本报告期末未持有权证。
8.10本基金投资股指期货的投资政策
根据基金合同约定，本基金不得投资于股指期货。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1本期国债期货投资政策
根据基金合同约定，本基金不得投资于国债期货。
8.11.2本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未进行国债期货投资。
8.12本报告期投资基金情况
8.12.1投资政策及风险说明
本基金主要投资于全市场的公开募集证券投资基金，通过定性和定量相结合的基金评价体系，站在中长期的视角下全市场范围内精选不同风格的业绩可解释、可复制、可持续的基金经理，以获取更高的风险调整后收益为目标，构建有效的投资组合，力争获取长期的稳健收益。本基金投资于公开募集证券投资基金（包括QDII基金、香港互认基金）的比例不低于基金资产的80%，投资于股票（含存托凭证）、股票型基金、混合型基金等权益类资产的比例合计占基金资产的60%-95%。
报告期内，本基金主要投资于公开募集开放式证券投资基金，符合基金合同约定的投资政策、投资限制等要求。
8.12.2报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的基金投资明细
是否属于基金占基管理人金资序基金运作方持有份额公允价值及管理基金名称产净
号代码式（份）（元）人关联值比方所管例（%）理的基金
安信价值启航混契约型2797024.2729336.
10119065.19否
合C 开放式 03 05
2661345.
2017167景顺长城策略精契约型961468.625.06否
14
第 57 页长江智选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年年度报告选灵活配置混合开放式
C
招商瑞利灵活配契约型1250555.2653804.
31617295.04否
置混合（LOF）A 开放式 85 57
富国研究精选灵契约型1093889.2624241.
40163134.99否
活配置混合C 开放式 79 61
契约型2477540.
5 012778 中欧养老混合C 957688.72 4.71 否
开放式72
嘉实资源精选股契约型2329055.
6005661998181.094.43否
票C 开放式 94
契约型1371831.2306323.
7 008187 淳厚信睿混合C 4.38 否
开放式4503
广发中小盘精选契约型1260974.1974686.
80139553.75否
混合C 开放式 52 10
华安聚嘉精选混契约型1585215.1928573.
90112523.67否
合C 开放式 43 09
西部利得国企红契约型1072014.1863053.
100094393.54否
利指数增强C 开放式 13 36
景顺长城科技创契约型1720147.1845546.
110086573.51否
新混合A 开放式 28 02
鹏华添利宝货币契约型1709496.1709496.
120098243.25否
B 开放式 13 13
招商优势企业混契约型1587611.
13217021452697.983.02否
合A 开放式 82
中邮未来成长混契约型1495642.1587325.
140104483.02否
合C 开放式 92 83
大成互联网思维契约型1540728.
15018454993377.492.93否
混合C 开放式 49
富国新动力灵活契约型1511045.
16001510552282.772.87否
配置混合C 开放式 66
华商乐享互联灵契约型1370372.
17013142780394.432.60否
活配置混合C 开放式 62
18012160财通资管健康产契约型1318957.1340588.2.55否
第 58 页长江智选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年年度报告
业混合C 开放式 54 44
契约型1269505.
19 008270 大成睿享混合C 969087.80 2.41 否
开放式02国投瑞银钱多宝契约型
20000836906642.21906642.211.72否
货币A 开放式嘉实港股互联网
契约型1250852.
21011925产业核心资产混697099.921.33否
开放式18
合C招商中证1000指契约型
22004195474807.27674178.841.28否
数C 开放式
8.13投资组合报告附注
8.13.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.13.2本基金投资的前十名股票，没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.13.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金0.02
2应收清算款500000.00
3应收股利614.63
4应收利息-
5应收申购款9570441.46
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计10071056.11
8.13.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
第 59 页长江智选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年年度报告
8.13.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
8.13.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构持有人份额户均持有的机构投资者个人投资者户数级别基金份额占总份占总份
（户）持有份额持有份额额比例额比例长江智选3个月
持有49847939.773104357.8213.00%20769647.5687.00%混合
（FOF）A长江智选3个月
持有19676703.542006286.3613.35%13027608.3486.65%混合
（FOF）C
合计68856552.185110644.1813.14%33797255.9086.86%注：（1）分类基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分类基金，比例的分母采用各自类别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分类基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。（2）户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。
第 60 页长江智选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年年度报告
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
持有份额总数占基金总份额项目份额级别
（份）比例长江智选3个月持有混
820.020.00%
合（FOF）A基金管理人所有从业人长江智选3个月持有混
员持有本基金248541.381.65%
合（FOF）C
合计249361.400.64%
注：持有份额总数占基金总份额比例的计算中，对下属分类基金，比例的分母采用各自类别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分类基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
持有基金份额总量的数量区项目份额级别间（万份）长江智选3个月持
0
本公司高级管理人员、基金投资 有混合（FOF）A和研究部门负责人持有本开放式长江智选3个月持
10~50
基金 有混合（FOF）C
合计10~50长江智选3个月持
0
有混合（FOF）A本基金基金经理持有本开放式基长江智选3个月持
金10~50
有混合（FOF）C
合计10~50
§10开放式基金份额变动
单位：份长江智选3个月持有混长江智选3个月持有混
合（FOF）A 合（FOF）C基金合同生效日（2022年01月28
19957593.30-
日）基金份额总额
本报告期期初基金份额总额24915806.6710599067.77
第 61 页长江智选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年年度报告
本报告期基金总申购份额11125632.7020004583.86
减：本报告期基金总赎回份额12167433.9915569756.93
本报告期基金拆分变动份额--
本报告期期末基金份额总额23874005.3815033894.70
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本报告期内，自2023年3月27日起，吴迪先生担任长江证券（上海）资产管理有
限公司董事会秘书，周纯先生不再担任长江证券（上海）资产管理有限公司董事会秘书。
2、本报告期内，自2023年3月27日起，陆大明先生担任长江证券（上海）资产管理
有限公司财务负责人。
3、本报告期内，自2023年4月7日起，张耘女士担任长江证券（上海）资产管理有
限公司副总经理。
4、本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及对公司运营管理和基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。
11.4基金投资策略的改变
本基金本报告期内未改变投资策略。
11.5本报告期持有的基金发生的重大影响事件
本报告期内，本基金持有的招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金于2023年12月18日起以通讯方式召开基金份额持有人大会，于2024年1月31日表决通过了《关于招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金变更注册有关事项的议案》，变更基金名称、投资目标、投资范围、投资策略、投资限制、业绩比较基准等相关内容，本次基金合同的修改自2024年2月1日起生效。
11.6为基金进行审计的会计师事务所情况
第 62 页长江智选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年年度报告
本基金本报告期应支付给中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为
20000.00元人民币。本基金本报告期内继续选聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
提供审计服务，该审计机构自基金合同生效日起为本基金提供审计服务。
11.7管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.7.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
11.7.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。
11.8基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.8.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元交易股票交易应支付该券商的佣金券商备单元占当期股票成占当期佣金名称成交金额佣金注数量交总额的比例总量的比例申万
宏源1-----证券
注：1、基金专用交易单元的选择标准如下：
（1）资历雄厚，信誉良好，注册资本不少于2亿元人民币；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金公司进行证
券交易的需要，并能为基金公司提供全面的信息服务；
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为基金提供高质量的
咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
2、基金专用交易单元的选择程序如下：
基金管理人根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象，并签订交易单元租用协议。基金管理人的投资和研究部门定期对所选证券公司的服务进行综合第 63 页长江智选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年年度报告评比，评比内容包括：提供宏观、行业、策略、专题、公司等研究报告的质量和数量；
组织相关研讨会议的数量和质量；协助安排上市公司调研的质量和数量；主动进行上门路演和反路演的数量和质量；以及其他及时性及提供研究服务主动性和质量等情况。最终公司统一依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。
3、本基金本报告期内退租上海、深圳证券交易所交易单元各1个。
11.8.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易基金交易券商名称占当期债券成占当期基金成成交金额成交金额交总额的比例交总额的比例
申万宏源证券--99.99100.00%
11.9其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期长江智选3个月持有期混合型基金中基金
1规定网站2023-01-20
（FOF）2022年第四季度报告
长江证券（上海）资产管理有限公司旗下
2规定报刊2023-01-20
部分基金2022年第四季度报告提示性公告
长江证券（上海）资产管理有限公司关于
3旗下部分基金参加上海攀赢基金销售有限规定报刊、网站2023-02-24
公司费率优惠活动的公告
长江证券（上海）资产管理有限公司关于
4防范不法分子冒用公司员工名义进行非法规定报刊、网站2023-03-22
活动的重要提示
长江证券（上海）资产管理有限公司关于
5规定报刊、网站2023-03-29
高级管理人员变更的公告
长江证券（上海）资产管理有限公司关于
6规定报刊、网站2023-03-29
高级管理人员变更的公告长江智选3个月持有期混合型基金中基金
7规定网站2023-03-31
（FOF）2022年年度报告
长江证券（上海）资产管理有限公司旗下
8规定报刊、网站2023-03-31
部分基金2022年年度报告提示性公告
第 64 页长江智选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年年度报告
长江证券（上海）资产管理有限公司关于
9规定报刊、网站2023-04-08
高级管理人员变更的公告长江智选3个月持有期混合型基金中基金
10规定网站2023-04-21
（FOF）2023年第一季度报告
长江证券（上海）资产管理有限公司旗下
11规定报刊、网站2023-04-21
全部基金2023年第一季度报告提示性公告
长江证券（上海）资产管理有限公司关于
12规定报刊、网站2023-06-03
公司董事变更的公告
长江证券（上海）资产管理有限公司关于
13规定报刊、网站2023-06-15
开展网上服务系统应急演练的公告长江智选3个月持有期混合型基金中基金
14规定网站2023-07-21
（FOF）2023年第二季度报告
长江证券（上海）资产管理有限公司旗下
15规定报刊、网站2023-07-21
全部基金2023年第二季度报告提示性公告
长江证券（上海）资产管理有限公司关于
16规定报刊、网站2023-07-27
开展网上服务系统应急演练的公告
长江证券（上海）资产管理有限公司关于
17旗下部分基金参加招商银行股份有限公司规定报刊、网站2023-08-03
费率优惠活动的公告长江智选3个月持有期混合型基金中基金
18规定网站2023-08-31
（FOF）2023年中期报告
长江证券（上海）资产管理有限公司旗下
19规定报刊、网站2023-08-31
部分基金2023年中期报告提示性公告
长江证券（上海）资产管理有限公司关于
20旗下部分基金参加南京证券股份有限公司规定报刊、网站2023-09-25
费率优惠活动的公告
长江证券（上海）资产管理有限公司关于
21规定报刊、网站2023-09-27
网站系统暂停服务的公告长江智选3个月持有期混合型基金中基金
22规定网站2023-10-25
（FOF）2023年第三季度报告
长江证券（上海）资产管理有限公司旗下
23规定报刊、网站2023-10-25
部分基金2023年第三季度报告提示性公告
24长江证券（上海）资产管理有限公司关于规定报刊、网站2023-11-15
第 65 页长江智选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年年度报告变更长江智选3个月持有期混合型基金中
基金（FOF）业绩比较基准并修改基金合同的公告长江智选3个月持有期混合型基金中基金
25规定网站2023-11-17
（FOF）基金合同长江智选3个月持有期混合型基金中基金
26 （FOF）招募说明书（2023年11月17日更 规定网站 2023-11-17
新）长江智选3个月持有期混合型基金中基金
27 （FOF）（A类份额）基金产品资料概要更 规定网站 2023-11-17
新长江智选3个月持有期混合型基金中基金
28 （FOF）（C类份额）基金产品资料概要更 规定网站 2023-11-17
新长江智选3个月持有期混合型基金中基金
29 （FOF）招募说明书（更新）（2023年11 规定网站 2023-11-30月30日更新）长江智选3个月持有期混合型基金中基金
30 （FOF）（A类份额）基金产品资料概要更 规定网站 2023-11-30
新长江智选3个月持有期混合型基金中基金
31 （FOF）（C类份额）基金产品资料概要更 规定网站 2023-11-30
新
§12影响投资者决策的其他重要信息基金管理人于2023年11月15日发布《长江证券（上海）资产管理有限公司关于变更长江智选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）业绩比较基准并修改基金合同的公告》，长江智选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）的业绩比较基准自2023年11月17日起由
“沪深300指数收益率*70%+中债-综合全价（总值）指数收益率*30%”变更为“中证金选偏股基金策略指数收益率*90%+中债-综合全价（总值）指数收益率*10%”。
§13备查文件目录
第 66 页长江智选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年年度报告
13.1备查文件目录
1、中国证监会关于准予长江证券超越理财基金管家II集合资产管理计划变更注册的
批复
2、长江智选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同
3、长江智选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书
4、长江智选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议
5、法律意见书
6、基金管理人业务资格批件、营业执照
7、本报告期内按照规定披露的各项公告
13.2存放地点
存放地点为基金管理人办公地址：上海市浦东新区世纪大道1198号世纪汇一座27层。
13.3查阅方式
投资者可在营业时间至基金管理人办公地点免费查阅，亦可通过基金管理人网站查阅，网址为www.cjzcgl.com。
长江证券（上海）资产管理有限公司
二〇二四年三月二十九日
沪公网安备31011802005267号
