长江智选 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）
2024年中期报告
2024年06月30日
基金管理人:长江证券（上海）资产管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 08 月 30 日长江智选 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年08月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年01月01日起至2024年06月30日止。
第 1页，共 49页长江智选 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告
1.2目录
§1重要提示及目录.............................................1
1.1重要提示...............................................1
1.2目录.................................................2
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................5
2.4信息披露方式.............................................6
2.5其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标和基金净值表现.......................................6
3.1主要会计数据和财务指标........................................6
3.2基金净值表现.............................................7
§4管理人报告...............................................9
4.1基金管理人及基金经理情况.......................................9
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................10
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................11
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................11
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................12
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................13
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................13
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................13
第 2页，共 49页长江智选 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告§5托管人报告..............................................13
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................14
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明..............14
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................14
§6半年度财务会计报告(未经审计)....................................14
6.1资产负债表.............................................14
6.2利润表...............................................16
6.3净资产变动表............................................18
6.4报表附注..............................................19
§7投资组合报告.............................................39
7.1期末基金资产组合情况........................................39
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................39
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................39
7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................40
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................40
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细....................40
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................40
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................40
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细....................40
7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................40
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................40
7.12本报告期投资基金情况.......................................41
第 3页，共 49页长江智选 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告
7.13投资组合报告附注.........................................43
§8基金份额持有人信息..........................................44
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................44
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................44
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......................45
§9开放式基金份额变动..........................................45
§10重大事件揭示............................................46
10.1基金份额持有人大会决议......................................46
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................46
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................46
10.4基金投资策略的改变........................................46
10.5本报告期持有的基金发生的重大影响事件...............................46
10.6为基金进行审计的会计师事务所情况.................................46
10.7管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................46
10.8基金租用证券公司交易单元的有关情况................................47
10.9其他重大事件...........................................47
§11备查文件目录............................................48
11.1备查文件目录...........................................48
11.2存放地点.............................................48
11.3查阅方式.............................................49
第 4页，共 49页长江智选 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 长江智选 3个月持有期混合型基金中基金（FOF）
基金简称 长江智选 3个月持有混合（FOF）基金主代码890008基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2022年01月28日
基金管理人长江证券（上海）资产管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额39016395.86份基金合同存续期不定期下属分级基金的基金简称长江智选3个月持有混合长江智选3个月持有混合
（FOF）A （FOF）C下属分级基金的交易代码890008014936
报告期末下属分级基金的26195131.58份12821264.28份份额总额
2.2基金产品说明
本基金通过大类资产的合理配置及基金精选策略，灵活投资投资目标于多种具有不同风险收益特征的基金，寻求基金资产的长期稳健增值。
本基金的主要投资策略包括：
1、资产配置策略；
2、基金筛选策略；
投资策略
3、股票投资策略；
4、债券投资策略；
5、资产支持证券投资策略。
中证金选偏股基金策略指数收益率*90%+中债-综合全价（总业绩比较基准
值）指数收益率*10%
本基金为混合型基金中基金，其预期风险与预期收益高于债风险收益特征券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金和货币型基金中基金，低于股票型基金和股票型基金中基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人
名称长江证券（上海）资产管理招商银行股份有限公司有限公司信息披露姓名高杨张姗
第 5页，共 49页长江智选 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告负责人联系电话4001-166-866400-61-95555
电子邮箱 zgxxpl@cjsc.com.cn zhangshan_1027@cmbchina.com
客户服务电话4001-166-866400-61-95555
传真021-657795000755-83195201
注册地址中国（上海）自由贸易试验深圳市深南大道7088号招商银区世纪大道1198号世纪汇行大厦一座27层办公地址上海市虹口区新建路200号深圳市深南大道7088号招商银
国华金融中心 B栋 19 层 行大厦邮政编码200080518040法定代表人杨忠缪建民
注：自2024年8月1日起，基金管理人长江证券（上海）资产管理有限公司办公地址变更为上海市虹口区新建路 200 号国华金融中心 B栋 19 层。
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称上海证券报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.cjzcgl.com基金中期报告备置地点上海市虹口区新建路200号国华金融中
心 B栋 19 层
2.5其他相关资料
项目名称办公地址注册登记机构中国证券登记结算有限责任北京市西城区太平桥大街17号公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
报告期（2024年01月01日-2024年06月30日）
3.1.1期间数据和指标长江智选3个月持有混长江智选3个月持有混合
合（FOF）A （FOF）C本期已实现收益-916195.63-477197.98
本期利润-685930.28-404799.51
加权平均基金份额本期利润-0.0313-0.0355
本期加权平均净值利润率-2.35%-2.69%
本期基金份额净值增长率-2.32%-2.50%
3.1.2期末数据和指标报告期末（2024年06月30日）
第 6页，共 49页长江智选 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告期末可供分配利润8500694.234004662.46
期末可供分配基金份额利润0.32450.3123
期末基金资产净值34695825.8116825926.74
期末基金份额净值1.32451.3123
3.1.3累计期末指标报告期末（2024年06月30日）
基金份额累计净值增长率-19.51%-19.16%
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。（2）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。（3）表中的"期末"均指报告期最后一日，即6月30日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。（4）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。（5）本基金 A类份额“累计净值增长率”的报告期为 2022 年 01 月 28 日至 2024 年 06 月 30 日，C类份额“累计净值增长率”的报告期为2022年02月18日至2024年06月30日。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
长江智选 3个月持有混合（FOF）A 净值表现业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益
阶段增长率标基准收益*－**－*
增长率*率标准差
准差*率*
*
过去一个月-3.24%0.58%-3.04%0.57%-0.20%0.01%
过去三个月-0.83%0.75%-1.51%0.74%0.68%0.01%
过去六个月-2.32%0.97%-4.11%1.00%1.79%-0.03%
过去一年-11.65%0.81%-11.24%0.83%-0.41%-0.02%
自基金合同-19.51%0.81%-21.33%0.82%1.82%-0.01%生效起至今
注：（1）本基金的业绩比较基准自2023年11月17日起由“沪深300指数收益率*70%+中债-综合全价（总值）指数收益率*30%”变更为“中证金选偏股基金策略指数收益率*90%+中债-综合全价（总值）指数收益率*10%”；（2）本基金 A类份额“自基金合同生效起至今”的报告期为2022年01月28日至2024年06月30日。
长江智选 3个月持有混合（FOF）C 净值表现业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益
阶段增长率标基准收益*－**－*
增长率*率标准差
准差*率*
*
过去一个月-3.28%0.58%-3.04%0.57%-0.24%0.01%
过去三个月-0.93%0.75%-1.51%0.74%0.58%0.01%
第 7页，共 49页长江智选 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告过去六个月-2.50%0.97%-4.11%1.00%1.61%-0.03%
过去一年-12.01%0.81%-11.24%0.83%-0.77%-0.02%
自基金合同-19.16%0.81%-21.41%0.82%2.25%-0.01%生效起至今
注：（1）本基金的业绩比较基准自2023年11月17日起由“沪深300指数收益率*70%+中债-综合全价（总值）指数收益率*30%”变更为“中证金选偏股基金策略指数收益率*90%+中债-综合全价（总值）指数收益率*10%”；（2）本基金 C类份额“自基金合同生效起至今”的报告期为2022年02月18日至2024年06月30日。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本基金 A类份额“自基金合同生效以来”的报告期为 2022 年 01 月 28 日至 2024 年
06月30日。
第 8页，共 49页长江智选 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告注：本基金 C类份额“自基金合同生效以来”的报告期为 2022 年 02 月 18 日至 2024 年
06月30日。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
长江证券（上海）资产管理有限公司于2014年9月16日正式成立，是长江证券股份有限公司旗下专门从事证券资产管理、公开募集证券投资基金管理业务的全资子公司。
注册地上海，注册资本23亿元人民币。
公司秉承"专业至臻，追求卓越"的理念，致力于为广大投资者创造稳定而丰厚的回报。公司以"客户导向、研究驱动、技术领先、内控先行"为业务发展策略，全方位参与客户资产配置和资产增值全过程，通过深度挖掘客户的投融资需求，紧跟市场创新步伐，以满足客户差异化需求。在严格控制风险的前提下，挑选优质投资品种，丰富创新产品架构，为客户提供多元化资产配置方案。
截至本报告期末，本基金管理人管理的基金有长江收益增强债券型证券投资基金、长江乐享货币市场基金、长江乐丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、长江乐盈
定期开放债券型发起式证券投资基金、长江乐越定期开放债券型发起式证券投资基金、
长江乐鑫纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、长江可转债债券型证券投资基金、
长江安盈中短债六个月定期开放债券型证券投资基金、长江添利混合型证券投资基金、
长江安享纯债18个月定期开放债券型证券投资基金、长江均衡成长混合型发起式证券
投资基金、长江量化消费精选股票型发起式证券投资基金、长江新能源产业混合型发起
第 9页，共 49页长江智选 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告式证券投资基金、长江沪深300指数增强型发起式证券投资基金、长江双盈6个月持有
期债券型发起式证券投资基金、长江红利回报混合型发起式证券投资基金、长江致惠30
天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金、长江鑫选3个月持有期混合型发起式基金
中基金（FOF）、长江智能制造混合型发起式证券投资基金、长江丰瑞 3个月持有期债券
型证券投资基金、长江新兴产业混合型发起式证券投资基金、长江启航混合型发起式证
券投资基金、长江惠盈9个月持有期债券型发起式证券投资基金、长江时代精选混合型
发起式证券投资基金、长江楚财一年持有期混合型发起式证券投资基金、长江乐睿纯债
一年定期开放债券型发起式证券投资基金、长江长扬混合型发起式证券投资基金、长江
长宏混合型发起式证券投资基金、长江安悦利率债债券型证券投资基金、长江90天持
有期债券型证券投资基金、长江汇智量化选股混合型发起式证券投资基金、长江尊利债
券型证券投资基金、长江智选 3个月持有期混合型基金中基金（FOF）、长江聚利债券型
证券投资基金、长江货币管家货币市场基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）证券姓名职务期限从业说明任职日期离任日期年限国籍：中国。硕士研究生，具备基金从业资格。曾任长江证券股份有限公司金融
产品部经理、金融产品中心副总经理。现任长江证券（上海）资产管理有限公司
李仁宇基金经理2022-01-28-11年总经理助理、FOF 投资部总
经理、长江鑫选3个月持有期混合型发起式基金中基
金（FOF）、长江智选 3个月持有期混合型基金中基金
（FOF）的基金经理。
注：（1）此处的任职日期、离职日期均指公司做出决定之日，若该基金经理自基金合同
生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日；（2）证券从业的含义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合第 10页，共 49页长江智选 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。
（一）本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析
根据证监会公平交易指导意见，我们计算了公司旗下基金、组合同日同向交易记录配对。通过对这些配对的交易价差分析，我们发现有效配对溢价率均值大部分在1%数量级及以下，且大部分溢价率均值通过 95%置信度下等于 0的 t检验。
（二）扩展时间窗口下的价差分析
本基金管理人选取 T=3 和 T=5 作为扩展时间窗口，将基金或组合交易情况分别在这两个时间窗口内作平均，并以此为依据，进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易价差分析。对于有足够多观测样本的基金配对（样本数=30），溢价率均值大部分在1%数量级及以下。
（三）基金或组合间模拟溢价金额分析
对于不能通过溢价率均值为零的 t检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率
均值过大的基金组合配对，已要求基金经理对价差作出了解释，根据基金经理解释公司旗下基金或组合间没有可能导致不公平交易和利益输送的行为。
本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
回顾 2024 年上半年，A股市场呈现震荡格局。从主要股指表现来看，2024 年上半年沪深300涨0.89%、中证500跌8.96%、中证1000跌16.84%、国证2000跌19.67%，第 11页，共 49页长江智选 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告可以看到在风格上整体呈现出大盘显著占优的情况。
基金方面，2024年上半年中证金选偏股基金指数跌-4.88%；主动权益基金今年以来收益率的首尾差截至二季度末已近70%，业绩分化显著，基金优选的价值和重要性不言而喻。中证纯债债券型基金指数涨2.14%，整体保持着平稳向上、稳中有进的特征。行业结构上，上半年同样呈现较强的结构特征，以银行、煤炭、公用事业为代表的红利资产，行业涨幅居前；而计算机、商贸零售、社会服务等行业跌幅居前。具体来看，高分红板块，由于市场风险偏好相对较低，盈利稳定、具备较好分红能力的公司受到市场投资者的青睐，故而在上半年整体有较好的绝对和相对收益，但自5月底以来有所回调；
科技板块，受益于海外端侧应用的发展，电子板块在二季度表现突出，通信板块同样相对抗跌；但 TMT 其他领域的计算机、传媒由于缺少产业催化，整体表现较弱；医药受政策等扰动因素影响，5月以来持续下跌，表现较为低迷。
报告期内，本基金仍保持较高的权益基金仓位进行运作。一季度，组合整体降低了小市值风格的暴露，以应对市场的变化，并增配高股息板块，增强组合的稳健性；二季度，我们延续动态均衡策略，组合整体降低了对价值风格的暴露，使组合处于成长、价值的相对稳态。结构上，逐步优化并增加资源板块的配置，对个别强势上涨的板块，如电子，我们也适度的降低了相关暴露。通过成长价值风格的再平衡配置、行业结构的动态优化，我们希望在市场震荡时能够做好防守，在市场上涨时同样也能跟上步伐，做到稳中求进。
整体而言，本基金作为一只偏股 FOF 基金，力争成为投资者们的权益底仓，为此我们将通过进一步优化持仓结构，努力用良好的投资体验来回报投资人对我们的信赖，我们相信在做好科学的风险控制的前提下，长期、坚定地投资于优秀的基金管理人与基金产品必将带来丰厚的回报。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金 A类基金份额净值为 1.3245 元，C类基金份额净值为 1.3123元。本报告期内，A类基金份额净值增长率为-2.32%，同期业绩比较基准收益率为-4.11%；
C 类基金份额净值增长率为-2.50%，同期业绩比较基准收益率为-4.11%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
当下我们对于权益类资产相对乐观。政策层面，5月17日的地产新政，反映出对地产的大力支持，从高频数据看，积极的效果正在逐步显现，未来将进一步观察其对地产销量和价格的催化，若地产能因此企稳，则经济或也将逐步企稳回升。
经济层面，出口端上半年表现强劲，为经济提供较好动能，内需端从 PMI、M1 等数据来看，仍有提升空间，对于经济的后续改善可以保有期待。配置层面，截至6月底，ERP 指标处于历史均值-2.15 倍标准差，偏股基金指数近 3年年化处于历史均值-2.08第 12页，共 49页长江智选 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告倍标准差，反映出当前权益资产、权益基金具备较高的配置价值。
市场上半年随着政策预期的加强、风险的偏好提升等因素，先抑后扬，但该行情随着缺乏后续数据的支持验证、风险偏好的降低或暂时告一段落。对于后市，我们认为结构性机会或仍是关注的重点。随着政策的推进、经济的企稳、产业的演绎、信心的回暖等多重因素助力，权益市场的支撑或将进一步夯实。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金持有的投资品种进行估值，本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》
和中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》等法律法规的有关规定，本基金管理人设立估值委员会并制定估值委员会制度。估值委员会由公司领导、运营部、财务部、权益研究部、固定收益研究部、法律合规部、风险管理部等相关部门工作人员组成。估值委员会成员具有会计核算经验、行业分析经验、金融工具应用等丰富的证券投资基金行业从业经验和专业能力，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理如果认为某证券有更能准确反应其公允价值的估值方法，可以向估值委员会申请对其进行专项评估。新的证券价格需经估值委员会和托管行同意后才能采纳，否则不改变用来进行证券估值的初始价格。估值委员会职责：根据相关估值原则研究相关估值政策和估值模型，拟定公司的估值政策、估值方法和估值程序，确保公司各基金产品净值计算的公允性，以维护广大投资者的利益。
报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形；本报告期内，本基金于2024年1月9日至2024年3月27日、2024年4月3日至
2024年6月27日存在连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。
§5托管人报告
第 13页，共 49页长江智选 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明：
招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，招商银行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。
招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。
本中期报告中利润分配情况真实、准确。
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6半年度财务会计报告(未经审计)
6.1资产负债表
会计主体：长江智选 3个月持有期混合型基金中基金（FOF）
报告截止日：2024年06月30日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2024年06月30日2023年12月31日
资产：
货币资金6.4.7.13747772.413269851.69
结算备付金--
存出保证金-0.02
交易性金融资产6.4.7.235949050.4939588100.61
其中：股票投资--
第 14页，共 49页长江智选 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告基金投资35949050.4939588100.61
债券投资--
资产支持证--券投资
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产6.4.7.3--
买入返售金融资产6.4.7.4--
应收清算款-500000.00
应收股利-614.63
应收申购款12067266.749570441.46
递延所得税资产--
其他资产6.4.7.5--
资产总计51764089.6452929008.41本期末上年度末负债和净资产附注号
2024年06月30日2023年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债6.4.7.3--
卖出回购金融资产--款
应付清算款--
应付赎回款162360.56175830.70
应付管理人报酬34184.7235935.50
应付托管费6193.766613.83
第 15页，共 49页长江智选 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告应付销售服务费4790.554656.75
应付投资顾问费--
应交税费--
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债6.4.7.634807.50100060.18
负债合计242337.09323096.96
净资产：
实收基金6.4.7.739016395.8638907900.08
未分配利润6.4.7.812505356.6913698011.37
净资产合计51521752.5552605911.45
负债和净资产总计51764089.6452929008.41
注：报告截止日2024年06月30日，基金份额总额39016395.86份。其中长江智选3个月持有混合（FOF）A 基金份额净值 1.3245 元，基金份额总额 26195131.58 份；长江智选 3个月持有混合（FOF）C 基金份额净值 1.3123 元，基金份额总额 12821264.28份。
6.2利润表
会计主体：长江智选 3个月持有期混合型基金中基金（FOF）
本报告期：2024年01月01日至2024年06月30日
单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2024年01月01日至2023年01月01日至
2024年06月30日2023年06月30日
一、营业总收入-764074.162446430.55
1.利息收入21381.5223993.27
其中：存款利息收入6.4.7.921381.5223993.27
债券利息收入--
第 16页，共 49页长江智选 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告资产支持证券利息--收入
买入返售金融资产--收入
其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”-1100484.75-1579065.83填列）
其中：股票投资收益6.4.7.10--
基金投资收益6.4.7.11-1126900.70-1640255.50
债券投资收益6.4.7.12--
资产支持证券投资--收益
贵金属投资收益--
衍生工具收益6.4.7.13--
股利收益6.4.7.1426415.9561189.67
其他投资收益--3.公允价值变动收益（损失6.4.7.15302663.823978933.36以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”--号填列）5.其他收入（损失以“-”6.4.7.1612365.2522569.75号填列）
减：二、营业总支出326655.63359279.04
1.管理人报酬6.4.10.2.1220137.52231209.69
2.托管费6.4.10.2.240229.5340089.08
3.销售服务费6.4.10.2.329883.5925021.97
4.投资顾问费--
5.利息支出--
其中：卖出回购金融资产支--出
6.信用减值损失6.4.7.18--
7.税金及附加--
8.其他费用6.4.7.1936404.9962958.30三、利润总额（亏损总额以-1090729.792087151.51“-”号填列）
第 17页，共 49页长江智选 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”-1090729.792087151.51号填列）
五、其他综合收益的税后净--额
六、综合收益总额-1090729.792087151.51
6.3净资产变动表
会计主体：长江智选 3个月持有期混合型基金中基金（FOF）
本报告期：2024年01月01日至2024年06月30日
单位：人民币元本期2024年01月01日至2024年06月30日项目实收基金未分配利润净资产合计
一、上期期末净资产38907900.0813698011.3752605911.45
二、本期期初净资产38907900.0813698011.3752605911.45三、本期增减变动额（减少以108495.78-1192654.68-1084158.90“-”号填列）
（一）、综合收益总额--1090729.79-1090729.79
（二）、本期基金份额交易产108495.78-101924.896570.89生的净资产变动数（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款16657611.005319175.3621976786.36
2.基金赎回款-16549115.22-5421100.25-21970215.47
（三）、本期向基金份额持有---人分配利润产生的净资产变
动（净资产减少以“-”号填列）
四、本期期末净资产39016395.8612505356.6951521752.55上年度可比期间2023年01月01日至2023年06月30项目日实收基金未分配利润净资产合计
一、上期期末净资产35514874.4416272681.8951787556.33
二、本期期初净资产35514874.4416272681.8951787556.33三、本期增减变动额（减少以1969426.132340629.654310055.78“-”号填列）
（一）、综合收益总额-2087151.512087151.51
（二）、本期基金份额交易产1969426.13253478.142222904.27生的净资产变动数（净资产减少以“-”号填列）
第 18页，共 49页长江智选 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告其中：1.基金申购款16185110.137760116.5523945226.68
2.基金赎回款-14215684.00-7506638.41-21722322.41
（三）、本期向基金份额持有---人分配利润产生的净资产变
动（净资产减少以“-”号填列）
四、本期期末净资产37484300.5718613311.5456097612.11报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:杨忠杨忠何永生
———————————————————————————基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
长江智选 3个月持有期混合型基金中基金（FOF）（以下简称"本基金"）经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2022]13号文《关于准予长江证券超越理财基金管家 II 集合资产管理计划变更注册的批复》准予变更注册。根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长江证券超越理财基金管家 II 集合资产管理合同》的约定，自 2022 年 1 月 28 日起，长江证券超越理财基金管家 II 集合资产管理计划（以下简称“原集合计划”）正式变更为本基金。《长江智选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》于 2022 年 1 月 28 日生效，原《长江证券超越理财基金管家 II 集合资产管理合同》同日起失效。《长江智选 3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》生效前原集合计划份额持有人持有的原集合计划份额于基金合同生效日（即2022年 1 月 28 日）自动转换为本基金 A 类基金份额。本基金的基金管理人为长江证券（上海）资产管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长江智选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（包括 QDII 基金、香港互认基金）、国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换公司债券（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换公司债券等）、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款以及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、资产支持证券，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
第 19页，共 49页长江智选 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金投资于中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（包括 QDII 基金、香港互认基金）的比例不低于本基金资产的80%；投资于股票（含存托凭证）、股票
型基金、混合型基金等权益类资产的比例合计占基金资产的60%-95%。本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。
其中，计入上述权益类资产的混合型基金应至少满足以下标准之一：
（1）基金合同约定的股票资产占基金资产的比例不低于60%；
（2）最近四个季度报告披露的持有股票市值占基金资产比例均不低于60%。
当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。
本基金的业绩比较基准为：中证金选偏股基金策略指数收益率*90%+中债-综合全价（总值）指数收益率*10%。
6.4.2会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础编制财务报表。本财务报表按照财政部颁布的各项企业会计准则、应用指南、解释、《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（以下简称“企业会计准则”），以及中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》和中国证监会、中国证券投资基金业协会发布的其他有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则以及中国证监会、中国证券投资基金业
协会发布的有关规定和允许的基金行业实务操作的要求，真实、完整地反映了本基金
2024年06月30日的财务状况、自2024年01月01日至2024年06月30日止期间的经
营成果和净资产变动情况。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告所采用的会计政
策、会计估计一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
第 20页，共 49页长江智选 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。
6.4.6税项根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》、上证交字[2008]16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》、深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告2019年第78号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140
号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
（1）证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基
金买卖股票、债券免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；金融机构开展的质押式买入返售金融资产及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；金融机构开展的买断
式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。
公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。
（2）对基金在2018年1月1日（含）以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证
券投资基金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
第 21页，共 49页长江智选 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告（3）对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
（4）对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到相关扣收税款当月的
法定申报期内向主管税务机关申报缴纳；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过
1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（5）对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时
代扣代缴20%的个人所得税，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。
（6）对于基金从事 A股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券（股票）交易印花税，对受让方不再缴纳印花税。
本基金运作过程中涉及的各纳税主体、纳税义务按上述税收法律法规执行。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1货币资金
单位：人民币元项目本期末2024年06月30日
活期存款3747772.41
等于：本金3746739.08
加：应计利息1033.33
减：坏账准备-
定期存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
其中：存款期限1个月以内-
存款期限1-3个月-
存款期限3个月以上-
其他存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
合计3747772.41
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末2024年06月30日项目成本应计利息公允价值公允价值变动
第 22页，共 49页长江智选 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告股票----
贵金属投资-金交----所黄金合约
交易所市场----
债券银行间市场----
合计----
资产支持证券----
基金39380345.19-35949050.49-3431294.70
其他----
合计39380345.19-35949050.49-3431294.70
6.4.7.3衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末无买入返售金融资产余额。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5其他资产
本基金本报告期末无其他资产余额。
6.4.7.6其他负债
单位：人民币元项目本期末2024年06月30日
应付券商交易单元保证金-
应付赎回费-
应付证券出借违约金-
应付交易费用-
其中：交易所市场-
银行间市场-
应付利息-
预提费用34807.50
合计34807.50
第 23页，共 49页长江智选 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告
6.4.7.7实收基金
长江智选 3 个月持有混合（FOF）A
金额单位：人民币元本期2024年01月01日至2024年06月30日项目
基金份额（份）账面金额
上年度末23874005.3823874005.38
本期申购7191368.037191368.03
本期赎回（以“-”号填列）-4870241.83-4870241.83
本期末26195131.5826195131.58
长江智选 3 个月持有混合（FOF）C
金额单位：人民币元本期2024年01月01日至2024年06月30日项目
基金份额（份）账面金额
上年度末15033894.7015033894.70
本期申购9466242.979466242.97
本期赎回（以“-”号填列）-11678873.39-11678873.39
本期末12821264.2812821264.28
注：上述申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.8未分配利润
长江智选 3 个月持有混合（FOF）A
单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末14599657.91-6103984.488495673.43
本期期初14599657.91-6103984.488495673.43
本期利润-916195.63230265.35-685930.28
本期基金份额交易产生的变动数1295857.22-604906.14690951.08
其中：基金申购款4116501.59-1715869.842400631.75
基金赎回款-2820644.371110963.70-1709680.67
本期已分配利润---
本期末14979319.50-6478625.278500694.23
长江智选 3 个月持有混合（FOF）C
单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末8280529.03-3078191.095202337.94
本期期初8280529.03-3078191.095202337.94
本期利润-477197.9872398.47-404799.51
本期基金份额交易产生的变动数-1279784.21486908.24-792875.97
第 24页，共 49页长江智选 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告其中：基金申购款4865630.44-1947086.832918543.61
基金赎回款-6145414.652433995.07-3711419.58
本期已分配利润---
本期末6523546.84-2518884.384004662.46
6.4.7.9存款利息收入
单位：人民币元项目本期2024年01月01日至2024年06月30日
活期存款利息收入21381.52
定期存款利息收入-
其他存款利息收入-
结算备付金利息收入-
其他-
合计21381.52
6.4.7.10股票投资收益
本基金本报告期无股票投资收益。
6.4.7.11基金投资收益
单位：人民币元项目本期2024年01月01日至2024年06月30日
卖出/赎回基金成交总额26472412.15
减：卖出/赎回基金成本总额27587652.48
减：买卖基金差价收入应缴纳-增值税额
减：交易费用11660.37
基金投资收益-1126900.70
6.4.7.12债券投资收益
6.4.7.12.1债券投资收益项目构成
本基金本报告期无债券投资收益。
6.4.7.12.2债券投资收益——买卖债券差价收入
本基金本报告期无债券投资收益--买卖债券差价收入。
第 25页，共 49页长江智选 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告
6.4.7.12.3债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期无债券投资收益--赎回差价收入。
6.4.7.12.4债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期无债券投资收益--申购差价收入。
6.4.7.13衍生工具收益
6.4.7.13.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期无衍生工具收益—买卖权证差价收入。
6.4.7.13.2衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期无衍生工具收益—其他投资收益。
6.4.7.14股利收益
单位：人民币元项目本期2024年01月01日至2024年06月30日
股票投资产生的股利收益-
其中：证券出借权益补偿收入-
基金投资产生的股利收益26415.95
合计26415.95
6.4.7.15公允价值变动收益
单位：人民币元项目名称本期2024年01月01日至2024年06月30日
1.交易性金融资产302663.82
——股票投资-
——债券投资-
——资产支持证券投资-
——基金投资302663.82
——贵金属投资-
——其他-
2.衍生工具-
——权证投资-
3.其他-
减：应税金融商品公允价值-变动产生的预估增值税
第 26页，共 49页长江智选 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告合计302663.82
6.4.7.16其他收入
单位：人民币元项目本期2024年01月01日至2024年06月30日
基金赎回费收入12365.25
合计12365.25
6.4.7.17持有基金产生的费用
本期2024年01月01日至2024年06项目月30日
当期持有基金产生的应支付销售服务费（元）82503.50
当期持有基金产生的应支付管理费（元）212308.44
当期持有基金产生的应支付托管费（元）37341.64
注：当期持有基金产生的应支付销售服务费、应支付管理费、应支付托管费按照被投资
基金基金合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，上表列示金额为按照本基金对被投资基金的实际持仓情况根据被投资基金基金合同约定的相应费率和计算方法计算得出。上述费用已在本基金所持有基金的净值中体现，不构成本基金的费用项目。
6.4.7.18信用减值损失
本基金本报告期无信用减值损失。
6.4.7.19其他费用
单位：人民币元项目本期2024年01月01日至2024年06月30日
审计费用9944.48
信息披露费24863.02
证券出借违约金-
汇划手续费1597.49
合计36404.99
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。
第 27页，共 49页长江智选 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称与本基金的关系
长江证券（上海）资产管理有限公司基金管理人、基金销售机构
招商银行股份有限公司基金托管人、基金销售机构长江证券股份有限公司（以下简称"基金管理人母公司、基金销售机构长江证券"）
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间未产生应支付关联方的佣金。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期2024年01月01日至上年度可比期间2023年01月项目
2024年06月30日01日至2023年06月30日
当期发生的基金应支付的220137.52231209.69管理费
其中：应支付销售机构的客97008.92100642.40
第 28页，共 49页长江智选 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告户维护费
应支付基金管理人123128.60130567.29的净管理费
注：（1）本基金基金财产中投资于本基金管理人管理的其他基金的部分不收取管理费。
本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有的本基金管理人管理的其他
基金部分所对应的资产净值的余额的1%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值扣除前一日所持有的本基金管理人管理的其他基金部分所对
应的资产净值的余额，若为负数，则 E取 0。
（2）基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托
管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期2024年01月01日至上年度可比期间2023年01月项目
2024年06月30日01日至2023年06月30日
当期发生的基金应支付的40229.5340089.08托管费
注：（1）本基金基金财产中投资于本基金托管人托管的其他基金的部分不收取托管费。
本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有的本基金托管人托管的其他
基金部分所对应的资产净值的余额的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.2%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值扣除前一日所持有的本基金托管人托管的其他基金部分所对
应的资产净值的余额，若为负数，则 E取 0。
（2）基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托
管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元本期2024年01月01日至2024年06月30日获得销售服务费的各关联当期发生的基金应支付的销售服务费方名称长江智选3个月持有长江智选3个月持有合计
第 29页，共 49页长江智选 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告
混合（FOF）A 混合（FOF）C长江证券股份有限公司-23282.7823282.78
长江证券（上海）资产管-0.000.00理有限公司
招商银行股份有限公司-336.27336.27
合计-23619.0523619.05上年度可比期间2023年01月01日至2023年06月30日获得销售服务费的各关联当期发生的基金应支付的销售服务费方名称长江智选3个月持有长江智选3个月持有合计
混合（FOF）A 混合（FOF）C长江证券股份有限公司-18134.2218134.22
长江证券（上海）资产管-0.000.00理有限公司
招商银行股份有限公司-381.63381.63
合计-18515.8518515.85
注：（1）本基金 A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为
0.40%。本基金销售服务费将专门用于本基金 C 类基金份额的销售与基金份额持有人服务。
C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.40%年费率计提。
C类基金份额的销售服务费的计算方法如下：
H＝E×销售服务费年费率÷当年天数
H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为 C类基金份额前一日基金资产净值
（2）销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托
管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情
况本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。
第 30页，共 49页长江智选 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的
情况本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。
6.4.10.5各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
长江智选 3 个月持有混合（FOF）A
份额单位：份本期2024年01月01日上年度可比期间2023年01月项目至2024年06月30日01日至2023年06月30日基金合同生效日（2022年01--月28日）持有的基金份额
报告期初持有的基金份额3104357.823104357.82
报告期间申购/买入总份额--
报告期间因拆分变动份额--
减：报告期间赎回/卖出总份--额
报告期末持有的基金份额3104357.823104357.82
报告期末持有的基金份额占11.85%12.48%基金总份额比例
注：（1）自 2022 年 1 月 28 日起，长江证券超越理财基金管家 II 集合资产管理计划（以下简称“原集合计划”）正式变更为长江智选 3个月持有期混合型基金中基金（FOF）（以下简称“本基金”）。《基金合同》生效前基金管理人持有的原集合计划份额，在《基金合同》生效后继续持有并于基金合同生效日（即2022年01月28日）自动转换为本基
金 A类基金份额；（2）报告期期末持有的基金份额占基金总份额比例的计算中，对下属分类基金，比例的分母采用各自类别的份额总额。
6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
长江智选 3 个月持有混合（FOF）C
份额单位：份本期末2024年06月30日上年度末2023年12月31日持有的基金份持有的基金份关联方名称持有的持有的额占基金总份额占基金总份基金份额基金份额额的比例额的比例
长江证券股份有限公司1070909.518.35%--
第 31页，共 49页长江智选 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告
6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期2024年01月01日至上年度可比期间2023年01月
2024年06月30日01日至2023年06月30日
关联方名称当期利息收当期利息收期末余额期末余额入入
招商银行股份有限公司3747772.4121381.525140987.4223991.17
注：上述银行存款由基金托管人招商银行股份有限公司保管，按约定利率计息。
6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.8其他关联交易事项的说明
6.4.10.8.1其他关联交易事项的说明无。
6.4.10.8.2当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用
本基金本报告期及上年度可比期间无交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用。
6.4.11利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12期末（2024年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
第 32页，共 49页长江智选 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末2024年06月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0元，无质押债券。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末2024年06月30日止，本基金从事证券交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0元，无质押券。
6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
截至本报告期末2024年06月30日止，本基金未持有参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金为混合型基金中基金，理论上其预期风险与预期收益高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金和货币型基金中基金，低于股票型基金和股票型基金中基金。本基金投资的金融工具主要包括基金投资、股票投资及债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现"风险和收益相匹配"的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全员与全程结合、风控与发展并重的风险管理理念。董事会主要负责公司的风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。在公司经营管理层下设风险管理委员会，制定公司日常经营过程中各类风险的防范和管理措施；在业务操作层面，一线业务部门负责对各自业务领域风险的管控，公司具体的风险管理职责由法律合规部、风险管理部负责，组织、协调并与各业务部门共同完成对法律风险、投资风险、操作风险、合规风险等风险类别的管理，并定期向公司专门的风险管理委员会报告公司风险状况。法律合规部和风险管理部分别由合规总监和首席风险官分管，配置有合规、风控方面专业人员。本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
第 33页，共 49页长江智选 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，因此违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。对于本基金而言，体现在所持金融工具变现的难易程度。
本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可在基金运作周期内的每个开
放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每个开放日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流
动性管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金以投资公开募集证券投资基金为主，投资比例限制基于分散投资原则，公募基金市场容量较大，运作方式规范，历史流动性状况良好，正常情况下能够及时满足基金变现需求，保证基金按时应对赎回要求，不会对市场造成冲击。极端市场情况下，上第 34页，共 49页长江智选 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告述资产可能出现流动性不足，导致基金资产无法变现，从而影响投资者按时收到赎回款项。根据过往经验统计，绝大部分时间上述资产流动性充裕，流动性风险可控，当遇到极端市场情况时，基金管理人会按照基金合同及相关法律法规要求，及时启动流动性风险应对措施，保护基金投资者的合法权益。
本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金持有交易所及银行间市场交易的固定收益品种，此外还持有银行存款、结算备付金等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
2024年061年以内1-5年5年以上不计息合计
月30日资产
货币资金3747772.41---3747772.41
交易性金融---35949050.4935949050.49资产
应收申购款---12067266.7412067266.74
资产总计3747772.41--48016317.2351764089.64负债
应付赎回款---162360.56162360.56
应付管理人---34184.7234184.72报酬
应付托管费---6193.766193.76
应付销售服---4790.554790.55务费
其他负债---34807.5034807.50
第 35页，共 49页长江智选 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告负债总计---242337.09242337.09
利率敏感度3747772.41--47773980.1451521752.55缺口上年度末
2023年121年以内1-5年5年以上不计息合计
月31日资产
货币资金3269851.69---3269851.69
存出保证金0.02---0.02
交易性金融---39588100.6139588100.61资产
应收清算款---500000.00500000.00
应收股利---614.63614.63
应收申购款---9570441.469570441.46
资产总计3269851.71--49659156.7052929008.41负债
应付赎回款---175830.70175830.70
应付管理人---35935.5035935.50报酬
应付托管费---6613.836613.83
应付销售服---4656.754656.75务费
其他负债---100060.18100060.18
负债总计---323096.96323096.96
利率敏感度3269851.71--49336059.7452605911.45缺口
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
2024年6月30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例
为0.00%，因此当利率发生合理、可能的变动时，对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
第 36页，共 49页长江智选 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告
6.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于公开募集的基金、证券交易所及银行间同业市场交易的股票和固定收益品种，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能源于证券市场整体波动的影响。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种方法对基金进行风险度量，以及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末2024年06月30日上年度末2023年12月31日公允价值占基金资产公允价值占基金资产项目净值比例净值比例
(%)(%)
交易性金融资产－股票----投资
交易性金融资产－基金35949050.4969.7739588100.6175.25投资
交易性金融资产－贵金----属投资
衍生金融资产－权证投----资
其他----
合计35949050.4969.7739588100.6175.25
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来看，本基金所投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报告期内的假设相关系数在资产负债表日后短期内保持不变。
以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动本期末上年度末分析
2024年06月30日2023年12月31日
业绩比较基准上涨5%2414785.782516192.40
业绩比较基准下跌5%-2414785.78-2516192.40
注：上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，组合业绩比第 37页，共 49页长江智选 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告较基准发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。
6.4.14公允价值
6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：
第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；
第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元公允价值计量结果本期末2024年06月30日上年度末2023年12月31日所属的层次
第一层次35949050.4939588100.61
第二层次--
第三层次--
合计35949050.4939588100.61
6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。
6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
于2024年06月30日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融工具主要包括应收款项、卖出回购金融资产和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。
6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
第 38页，共 49页长江智选 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告于2024年06月30日，本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。
§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号项目金额占基金总资产的比例(%)
1权益投资--
其中：股票--
2基金投资35949050.4969.45
3固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售--金融资产
7银行存款和结算备付金合计3747772.417.24
8其他各项资产12067266.7423.31
9合计51764089.64100.00
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
第 39页，共 49页长江智选 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本报告期未买入股票。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本报告期未卖出股票。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本基金本报告期无买入股票成本及卖出股票收入。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10本基金投资股指期货的投资政策
根据基金合同约定，本基金不得投资于股指期货。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
第 40页，共 49页长江智选 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告
7.11.1本期国债期货投资政策
根据基金合同约定，本基金不得投资于国债期货。
7.11.2本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未进行国债期货投资。
7.12本报告期投资基金情况
7.12.1投资政策及风险说明
本基金主要投资于全市场的公开募集证券投资基金，通过定性和定量相结合的基金评价体系，站在中长期的视角下全市场范围内精选不同风格的业绩可解释、可复制、可持续的基金经理，以获取更高的风险调整后收益为目标，构建有效的投资组合，力争获取长期的稳健收益。本基金投资于公开募集证券投资基金（包括 QDII 基金、香港互认基金）的比例不低于基金资产的80%，投资于股票（含存托凭证）、股票型基金、混合型基金等权益类资产的比例合计占基金资产的60%-95%。
报告期内，本基金主要投资于开放式基金，符合基金合同约定的投资政策、投资限制等要求。
7.12.2报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的基金投资明细
是否属于占基金基金管理序基金基金运作资产净人及管理
持有份额(份)公允价值(元)号代码名称方式值比例人关联方
（%）所管理的基金
1018454大成互契约型1540847.682342704.814.55否
联网思开放式
维混合 C
2011906安信价契约型2147024.032327588.754.52否
值启航开放式
混合 C
3001510富国新契约型918787.282298805.774.46否
动力灵开放式活配置
混合 C
4016313富国研契约型913889.792278327.254.42否
究精选开放式灵活配
置混合 C
第 41页，共 49页长江智选 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告
5011252华安聚契约型1585215.432186487.644.24否
嘉精选开放式
混合 C
6017167景顺长契约型771468.622125396.054.13否
城策略开放式精选灵活配置
混合 C
7016049华商甄契约型1589250.572094791.184.07否
选回报开放式
混合 C
8011741博时成契约型2312368.471981699.783.85否
长精选开放式
混合 C
9009439西部利契约型1072014.131965323.503.81否
得国企开放式红利指
数增强 C
10161729招商瑞契约型1050555.851841624.413.57否
利灵活开放式配置混合
(LOF)A
11008657景顺长契约型1720147.281825764.323.54否
城科技开放式创新混
合 A
12012778中欧养契约型757688.721743290.213.38否
老混合 C 开放式
13217021招商优契约型452697.981541617.702.99否
势企业开放式
混合 A
14017787万家宏契约型541454.561397764.952.71否
观择时开放式
多策略 C
15008187淳厚信契约型771831.451395316.902.71否
睿 C 开放式
16013955广发中契约型960974.521390241.842.70否
小盘精开放式
选混合 C
17013142华商乐契约型842450.911162582.262.26否
享互联开放式灵活配
置混合 C
第 42页，共 49页长江智选 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告
18012160财通资契约型1318957.541127049.222.19否
管健康开放式产业混
合 C
19018963国泰君契约型972289.74897520.661.74否
安量化开放式选股混
合发起 D
20014156国泰君契约型968428.87798179.071.55否
安中证开放式
500指数
增强 C
21014243富国新契约型653155.75695284.301.35否
材料新开放式能源混
合 C
22004235中欧价契约型166002.66531689.921.03否
值智选开放式
混合 C
7.13投资组合报告附注
7.13.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.13.2本基金本报告期末未持有股票，不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的
备选股票库的情况。
7.13.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金-
2应收清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款12067266.74
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计12067266.74
第 43页，共 49页长江智选 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告
7.13.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.13.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
7.13.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构持有人户均持有份额级机构投资者个人投资者户数的基金份别持有份额占总份额持有份额占总份额
（户）额比例比例
长江智46356576.969847202.1237.59%16347929.4662.41%选3个月持有混合
（FOF）A
长江智34437271.123077195.8724.00%9744068.4176.00%选3个月持有混合
（FOF）C
合计80048770.4912924397.9933.13%26091997.8766.87%注：（1）分类基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分类基金，比例的分母采用各自类别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分类基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。（2）户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
第 44页，共 49页长江智选 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告持有份额总数占基金总份额比项目份额级别
（份）例
长江智选3个月持有混53821.440.21%
合（FOF）A基金管理人所有从业人员
长江智选3个月持有混372819.032.91%持有本基金
合（FOF）C
合计426640.471.09%
注：持有份额总数占基金总份额比例的计算中，对下属分类基金，比例的分母采用各自类别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分类基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
持有基金份额总量的数量区项目份额级别间（万份）
长江智选3个月持有混合0~10
本公司高级管理人员、基金 （FOF）A
投资和研究部门负责人持长江智选3个月持有混合10~50
有本开放式基金 （FOF）C
合计10~50长江智选3个月持有混合0
（FOF）A本基金基金经理持有本开
长江智选3个月持有混合10~50放式基金
（FOF）C
合计10~50
§9开放式基金份额变动
单位：份长江智选3个月持有长江智选3个月持有
混合（FOF）A 混合（FOF）C基金合同生效日（2022年01月28日）19957593.30-基金份额总额
本报告期期初基金份额总额23874005.3815033894.70
本报告期基金总申购份额7191368.039466242.97
减：本报告期基金总赎回份额4870241.8311678873.39本报告期基金拆分变动份额（份额减少--以“-”填列）
本报告期期末基金份额总额26195131.5812821264.28
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
第 45页，共 49页长江智选 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告§10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本报告期内，自2024年3月10日起，杨忠先生担任长江证券（上海）资产管
理有限公司董事长、总经理（代任）；
2、本报告期内，基金管理人于2024年3月23日发布公告，长江证券（上海）资
产管理有限公司法定代表人变更为杨忠先生；
3、本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及对公司运营管理和基金运作产生重大影响的，与基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。
10.4基金投资策略的改变
本基金本报告期内未改变投资策略。
10.5本报告期持有的基金发生的重大影响事件
本基金本报告期持有的基金未发生重大影响事件。
10.6为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金本报告期内继续选聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务。
10.7管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.7.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
10.7.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
第 46页，共 49页长江智选 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告本报告期内，本基金托管人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
10.8基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.8.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单元占当期股票券商名称成交金占当期佣金备注数量成交总额的佣金额总量的比例比例
上海证券1-----
东吴证券1-----
国盛证券1-----
申万宏源1-----证券
注：1、基金专用交易单元的选择标准如下：
（1）公司财务状况良好，经营行为规范；
（2）具备较强的合规风控能力；
（3）具备较强的交易服务能力；
（4）具有较强的研究服务能力。
2、基金专用交易单元的选择程序如下：本基金管理人负责根据上述选择标准，考察后
与确定选用交易单元的证券公司签订交易单元租用协议。
3、本报告期内，本基金新增租用上海证券交易所交易单元3个。
10.9其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期
长江证券（上海）资产管理有限公司关于旗
1下部分基金参加泛华普益基金销售有限公规定报刊、网站2024-01-03
司费率优惠活动的公告长江智选3个月持有期混合型基金中基金
2规定网站2024-01-22
（FOF）2023 年第四季度报告
长江证券（上海）资产管理有限公司旗下部
3规定报刊、网站2024-01-22
分基金2023年第四季度报告提示性公告
长江证券（上海）资产管理有限公司关于董
4规定报刊、网站2024-03-12
事长变更的公告
长江证券（上海）资产管理有限公司关于高
5规定报刊、网站2024-03-12
级管理人员变更的公告
长江证券（上海）资产管理有限公司关于高
6规定报刊、网站2024-03-12
级管理人员变更的公告
7长江证券（上海）资产管理有限公司关于公规定报刊、网站2024-03-23
第 47页，共 49页长江智选 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告司法定代表人变更的公告长江智选3个月持有期混合型基金中基金
8规定网站2024-03-29
（FOF）2023 年年度报告
长江证券（上海）资产管理有限公司旗下部
9规定报刊、网站2024-03-29
分基金2023年年度报告提示性公告长江智选3个月持有期混合型基金中基金
10规定网站2024-04-22
（FOF）2024 年第一季度报告
长江证券（上海）资产管理有限公司旗下部
11规定报刊、网站2024-04-22
分基金2024年第一季度报告提示性公告
长江证券（上海）资产管理有限公司关于提
12醒投资者及时提供或更新身份信息资料的规定报刊、网站2024-05-21
公告
长江证券（上海）资产管理有限公司关于公
13规定报刊、网站2024-05-28
司董事变更的公告
长江证券（上海）资产管理有限公司关于谨
14规定报刊、网站2024-05-28
防虚假网站的重要提示长江智选3个月持有期混合型基金中基金
15规定网站2024-06-28
（FOF）（A类份额）基金产品资料概要更新长江智选3个月持有期混合型基金中基金
16规定网站2024-06-28
（FOF）（C类份额）基金产品资料概要更新§11备查文件目录
11.1备查文件目录
1、中国证监会关于准予长江证券超越理财基金管家 II 集合资产管理计划变更注册
的批复
2、长江智选 3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同
3、长江智选 3个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书
4、长江智选 3个月持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议
5、法律意见书
6、基金管理人业务资格批件、营业执照
7、本报告期内按照规定披露的各项公告
11.2存放地点
存放地点为基金管理人办公地址：上海市虹口区新建路 200 号国华金融中心 B栋 19层。
第 48页，共 49页长江智选 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告
11.3查阅方式
投资者可在营业时间至基金管理人办公地点免费查阅，亦可通过基金管理人网站查阅，网址为 www.cjzcgl.com。
长江证券（上海）资产管理有限公司
二〇二四年八月三十日
第49页，共49页
沪公网安备31011802005267号
