东方红启华三年持有期混合型证券投资基
金
2022年年度报告
2022年12月31日
基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
送出日期：2023年3月31日东方红启华三年持有混合2022年年度报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
2021年4月22日东方红启华三年持有期混合型证券投资基金由东方红领先趋势集合资产管理计
划转型而来，基金合同当日生效。由大集合份额转型而来的 A 类基金份额生效日为基金合同生效日。新设 B 类基金份额当日未开通销售，于 2021年 7 月 26日开始办理申购业务并生效，本报告中本基金 B类份额的“基金合同生效日”特指 2021年 7月 26日。
本报告期自2022年01月01日起至12月31日。
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1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................6
2.4信息披露方式.............................................6
2.5其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................6
3.1主要会计数据和财务指标........................................6
3.2基金净值表现.............................................7
3.3过去三年基金的利润分配情况.....................................10
§4管理人报告..............................................11
4.1基金管理人及基金经理情况......................................11
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................13
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................13
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................14
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................15
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...............................15
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................16
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................16
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................16
§5托管人报告..............................................16
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................16
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....17
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............17
§6审计报告...............................................17
6.1审计报告基本信息..........................................17
6.2审计报告的基本内容.........................................17
§7年度财务报表.............................................19
7.1资产负债表.............................................19
7.2利润表...............................................21
7.3净资产（基金净值）变动表......................................22
7.4报表附注..............................................25
§8投资组合报告.............................................60
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8.1期末基金资产组合情况........................................60
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................60
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................61
8.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................64
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................66
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...............66
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........66
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........66
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............66
8.10本基金投资股指期货的投资政策...................................66
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................67
8.12投资组合报告附注.........................................67
§9基金份额持有人信息..........................................68
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................68
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................68
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...................68
9.4期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情
况....................................................69
§10开放式基金份额变动.........................................69
§11重大事件揭示............................................69
11.1基金份额持有人大会决议......................................69
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................69
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................70
11.4基金投资策略的改变........................................70
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................70
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................70
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................70
11.8其他重大事件...........................................74
§12影响投资者决策的其他重要信息....................................76
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................76
12.2影响投资者决策的其他重要信息...................................76
§13备查文件目录............................................76
13.1备查文件目录...........................................76
13.2存放地点.............................................76
13.3查阅方式.............................................76
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称东方红启华三年持有期混合型证券投资基金基金简称东方红启华三年持有混合基金主代码910021基金运作方式契约型开放式原东方红领先趋势集合资产管理计划份额在《东方红启华三年持有期混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）生效后变更为 A 类基金份额，不设置锁定持有期，但仅开放日常赎回业务，不开放日常申购业务。
B 类基金份额开放日常申购与赎回业务，但对每份 B类基金份额设置三年锁定持有期（红利再投资除外），具体规则详见《基金合同》。
基金合同生效日2021年4月22日基金管理人上海东方证券资产管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司
报告期末基金份144193131.32份额总额基金合同存续期不定期下属分级基金的基
东方红启华三年持有混合 A 东方红启华三年持有混合 B金简称下属分级基金的交
910021011313
易代码报告期末下属分级
118599904.66份25593226.66份
基金的份额总额
2.2基金产品说明
投资目标
本基金在深入研究，精选个股的础上稳健投资追求产增值。
投资策略
本基金将动态跟踪海内外主要经济体的 GDP、CPI、利率等宏观经济指标，以及估值水平、盈利预期、流动性、投资者心态等市场指标，全面评上述各种关键指标，并预测其变动趋势。从而对股票、债券等大类资产的风险和收益特征进行预测。通过定性和量指标的分析，在目标收益条件下，追求风险最小化，最终确定大类资产
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投资权重，实现资产合理配置。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率（经汇率估值调整）×
10%+中债综合指数收益率×20%。
风险收益特征
本基金是一只混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。本基金除了投资 A 股外，还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称上海东方证券资产管理有限公司招商银行股份有限公司姓名周陶张燕信息披露
联系电话021-539508060755-83199084负责人
电子邮箱 service@dfham.com yan_zhang@cmbchina.com客户服务电话400920080895555
传真021-633263810755-83195201注册地址上海市黄浦区中山南路109号7深圳市深南大道7088号招商银
层-11层行大厦办公地址上海市黄浦区外马路108号供销深圳市深南大道7088号招商银
大厦7层-11层行大厦邮政编码200010518040法定代表人杨斌缪建民
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称上海证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 w ww.dfham.com基金年度报告备置地点上海市黄浦区外马路108号7层
2.5其他相关资料
项目名称办公地址普华永道中天会计师事务所上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场二座会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中心11楼
A 类份额：中国证券登记结算有
A类份额：北京市西城区太平桥大街 17号限责任公司
注册登记机构 B类份额：上海市黄浦区外马路 108号供
B类份额：上海东方证券资销大厦7层产管理有限公司
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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2021年4月22日(基2021年7月26日(基
金合同生效金合同生效
2022年
日)-2021年12月31日)-2021年12月31
3.1.1期间数
日日据和指标东方红启华三年持有东方红启华三年持东方红启华三年持东方红启华三年持
混合 A 有混合 B 有混合 A 有混合 B本期已实现收
-59517298.15-11882568.9342727312.478531841.30益
本期利润-121773981.59-24081413.1738093492.01-1413756.76加权平均基金
-0.9652-0.94170.2730-0.0581份额本期利润本期加权平均
-25.35%-24.92%6.13%-1.29%净值利润率本期基金份额
-20.73%-21.28%7.13%-2.43%净值增长率
3.1.2期末数
2022年末2021年末
据和指标期末可供分配
298824304.0263596377.41458604633.3187566433.38
利润期末可供分配
2.51962.48493.43983.4269
基金份额利润期末基金资产
417424208.6889189604.07591926121.45113119143.54
净值期末基金份额
3.51963.48494.43984.4269
净值
3.1.3累计期
2022年末2021年末
末指标基金份额累计
-15.08%-23.19%7.13%-2.43%净值增长率
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
东方红启华三年持有混合 A
阶段份额净值份额净值增业绩比较业绩比较基*－**－*
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增长率*长率标准差基准收益准收益率标
*率*准差*
过去三个月-0.72%0.99%2.54%1.10%-3.26%-0.11%
过去六个月-11.20%1.03%-10.07%0.93%-1.13%0.10%
过去一年-20.73%1.22%-15.83%1.05%-4.90%0.17%自基金合同生效
-15.08%1.24%-19.09%0.95%4.01%0.29%起至今
东方红启华三年持有混合 B份额净值增业绩比较业绩比较基份额净值
阶段长率标准差基准收益准收益率标*－**－*
增长率*
*率*准差*
过去三个月-0.90%0.99%2.54%1.10%-3.44%-0.11%
过去六个月-11.51%1.03%-10.07%0.93%-1.44%0.10%
过去一年-21.28%1.22%-15.83%1.05%-5.45%0.17%自基金合同生效
-23.19%1.23%-16.56%0.97%-6.63%0.26%起至今
注：1、本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率（经汇率估值调整）
×10%+中债综合指数收益率×20%
本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，t日收益率（benchmarkt）按下列公式计算：
benchmarkt=70%*[t日沪深 300指数/(t-1日沪深 300 指数)-1]+10％*[t日恒生指数/(t-1日恒生指数)-1]（经汇率估值调整）+20%*[t日中债综合指数/(t-1日中债综合指数)-1]
期间 T日收益率（benchmarkT）按下列公式计算：
benchmarkT=[∏(1+benchmarkt)]-1，其中 t=123．．．T，T表示时间截至日；
∏(1+benchmarkt)表示(1+benchmarkt)的数学连乘。
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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
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3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
注：本基金合同生效日期为 2021年 4月 22日，B类份额的“基金合同生效日”特指 2021年 7月
26日，合同生效当年期间的相关数据和指标按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3过去三年基金的利润分配情况
注：本基金自基金合同生效以来未进行利润分配。
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§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人上海东方证券资产管理有限公司成立于2010年7月28日，是国内首家获中国证监会批准设立的券商系资产管理公司。公司经中国证券监督管理委员会《关于核准东方证券股份有限公司设立证券资产管理子公司的批复》（证监许可[2010]518号）批准，由东方证券股份有限公司出资3亿元在原东方证券资产管理业务总部的基础上成立。2013年8月，公司成为首家获得“公开募集证券投资基金管理业务资格”的证券公司。公司主要业务为证券资产管理业务和公开募集证券投资基金业务。
截至2022年12月31日，本基金管理人共管理东方红中证竞争力指数发起式证券投资基金、东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金、东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金、东
方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金、东方红中国优势灵活配置混合型证
券投资基金、东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金、东方红优势精选灵活配置混合型
发起式证券投资基金、东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金、东方红优享红利沪港深灵活
配置混合型证券投资基金、东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、东方红睿阳三年定
期开放灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、
东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券
投资基金（LOF）、东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿泽三年定期
开放灵活配置混合型证券投资基金、东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、东
方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金、东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投
资基金、东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金、东方红稳健精选混合型证券投资基金、
东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、东方红价值精选混合型证券投资基金、东
方红战略精选沪港深混合型证券投资基金、东方红配置精选混合型证券投资基金、东方红核心优
选一年定期开放混合型证券投资基金、东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金、东方
红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金、东方红收益增强债券型证券投资基金、东方红汇
利债券型证券投资基金、东方红汇阳债券型证券投资基金、东方红信用债债券型证券投资基金、
东方红6个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、东方红稳添利纯债债券型发起式证券投
资基金、东方红益鑫纯债债券型证券投资基金、东方红启元三年持有期混合型证券投资基金、东
方红聚利债券型证券投资基金、东方红品质优选两年定期开放混合型证券投资基金、东方红安鑫
甄选一年持有期混合型证券投资基金、东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金、东
第11页共77页东方红启华三年持有混合2022年年度报告
方红匠心甄选一年持有期混合型证券投资基金、东方红恒阳五年定期开放混合型证券投资基金、
东方红均衡优选两年定期开放混合型证券投资基金、东方红启东三年持有期混合型证券投资基金、
东方红颐和稳健养老目标两年持有期混合型基金中基金（FOF）、东方红优质甄选一年持有期混合
型证券投资基金、东方红颐和积极养老目标五年持有期混合型基金中基金（FOF）、东方红益丰纯
债债券型证券投资基金、东方红智远三年持有期混合型证券投资基金、东方红颐和平衡养老目标
三年持有期混合型基金中基金（FOF）、东方红鑫泰 66个月定期开放债券型证券投资基金、东方红
明鉴优选两年定期开放混合型证券投资基金、东方红鼎元3个月定期开放混合型发起式证券投资
基金、东方红鑫安39个月定期开放债券型证券投资基金、东方红招盈甄选一年持有期混合型证券
投资基金、东方红启航三年持有期混合型证券投资基金、东方红多元策略混合型证券投资基金、
东方红锦丰优选两年定期开放混合型证券投资基金、东方红远见价值混合型证券投资基金、东方
红启瑞三年持有期混合型证券投资基金、东方红欣和平衡配置两年持有期混合型基金中基金
（FOF）、东方红启阳三年持有期混合型证券投资基金、东方红创新趋势混合型证券投资基金、东
方红启华三年持有期混合型证券投资基金、东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金、东方红
启盛三年持有期混合型证券投资基金、东方红启程三年持有期混合型证券投资基金、东方红新海
混合型证券投资基金、东方红新源三年持有期混合型证券投资基金、东方红内需增长混合型证券
投资基金、东方红安盈甄选一年持有期混合型证券投资基金、东方红锦和甄选18个月持有期混合
型证券投资基金、东方红智华三年持有期混合型证券投资基金、东方红启兴三年持有期混合型证
券投资基金、东方红智选三年持有期混合型证券投资基金、东方红睿和三年定期开放混合型证券
投资基金、东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基金、东方红锦弘甄选两年持有期混合型
证券投资基金、东方红 ESG 可持续投资混合型证券投资基金、东方红锦融甄选 18个月持有期混合
型证券投资基金、东方红医疗升级股票型发起式证券投资基金、东方红招瑞甄选18个月持有期混
合型证券投资基金、东方红短债债券型证券投资基金、东方红货币市场基金、东方红民享甄选一
年持有期混合型证券投资基金、东方红养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金
（FOF)、东方红中证同业存单 AAA指数 7天持有期证券投资基金共计 87只公开募集证券投资基金。4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限证券从姓名职务说明业年限任职日期离任日期上海东方上海东方证券资产管理有限公司基金经
蔡志证券资产2021年4理，2021年03月至今任东方红创新趋势-12年鹏管理有限月22日混合型证券投资基金基金经理、2021年04公司基金月至今任东方红启华三年持有期混合型
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经理证券投资基金基金经理、2021年06月至
2022年06月任东方红内需增长混合型证
券投资基金基金经理。北京大学理学博士。
曾任东方证券资产管理业务总部研究员，上海东方证券资产管理有限公司行业研究员、投资经理。具备证券投资基金从业资格。
注：1、上述表格内基金首任基金经理“任职日期”指基金合同生效日，“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期；对此后非首任基金经理，基金经理的“任职日期”和“离任日期”均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的涵义遵从行业协会的相关规定。
4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：本基金基金经理本报告期末未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.1.4基金经理薪酬机制
本基金基金经理本报告期内未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期，上海东方证券资产管理有限公司作为本基金管理人，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、基金合同以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
等相关法律法规关于公平交易的规定，公司建立了与公平交易相关的控制制度、流程以及信息披露程序等，保证公司在投资管理活动中公平对待各投资组合，防范不同投资组合之间进行利益输送，并定期对同向交易、反向交易和异常交易行为进行监控和分析。交易部使用恒生交易系统中的公平交易模块进行交易执行和分配，风险管理部对公司各投资组合及组合之间的交易行为进行事后分析，校验公平交易执行情况。对于同向交易，风险管理部侧重于对公司管理的不同产品（包含了公募产品、私募产品）的整体收益率差异、投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内交易所竞价交易的所有交易记录，在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）的同向交易价差按两两组合进行显著性检验，并根据显著性检验结果，对符合异常交易筛选条件并超过规定阈值的交易记录，通过逐笔检查或抽样分析的方法，分析相应交易行为的公平
第13页共77页东方红启华三年持有混合2022年年度报告性。对于反向交易，原则上禁止组合间的日内反向交易，完全按照有关指数构成比例进行投资的投资组合除外。如有投资策略或流动性等特殊需要的，需由投资经理提供投资依据，经投资决策委员会审慎审批后留档备查。报告期内未发现公司管理的投资组合间存在违反公平交易原则的交易行为。
4.3.2公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《上海东方证券资产管理有限公司公平交易制度》等规定。
4.3.2.1增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况
本基金基金经理本报告期内未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.3.3异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2022年上证指数下跌15%。市场表现出一定程度上的低迷，除了煤炭申万指数表现出11%的正收益，其他行业申万指数都是下跌的，其中电子、传媒、军工、电力设备等板块下跌较多。2022年，诸多因素利空股市，主要包括：（1）美国担忧通胀多次加息，市场对美国经济增速下行的担忧加剧；（2）俄乌冲突1季度爆发，原油价格大幅上涨，最高超过120美元/桶，带来制造业上游成本急剧增加；（3）内需整体低迷；（4）美国对中国半导体等领域的封锁加大，市场对中美关系有所担忧。很多上市公司在2022年的利润表现欠佳。在整体低迷中，出现三拨亮眼的行情，主要都是来自于国内利好政策的刺激：（1）5月份，财政部、国家税务总局推出600亿元汽车购置税优惠“大礼包”，刺激汽车消费，带来5-6月份的汽车和新能源车板块行情；（2）11月份央行和银保监会联合下发《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》，随后房企融资“三支箭”1个月内便实现了快速落地，带来地产及地产产业链板块11-12月的一波较大行情；（3）
12月国务院重磅发布10条防疫政策，带来以白酒为代表的消费股在12月份的一波大反弹。
2022年，总体而言，为应对市场压力，（1）我们全年延续了低估值策略，组合的估值水平处
于较低的水平，对于偏高估值的电子和新能源等板块表现谨慎；（2）尽量找一些前期涨幅较少的
第14页共77页东方红启华三年持有混合2022年年度报告股票，对于涨幅较多的股票尽量不追涨；（3）谨守能力圈，对于能力圈范围外的标的表现谨慎。
分季度来看，第一季度，组合内化工股，主要原因是原油价格处于较舒适位置，一季度利润环比明显好转；第二季度，减配了化工，增加新能源标的，主要是彼时国内化工整体需求下行，盈利快速下滑。新能源板块受国内汽车政策刺激，触底反弹；第三季度，市场惨淡，缺乏政策刺激，期间加配了白酒，希望能抗跌一些；第四季度，优化调整防疫政策信号明显，增加了消费等相关持仓。在5月份汽车消费刺激政策出台带来的行情中，没有充分参与到汽车股的行情，是2022年比较遗憾的地方，主要是因为汽车行业之前研究的较少，同时汽车行业底部反转的数据也并不是很明朗。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金 A 类份额净值为 3.5196 元，份额累计净值为 4.2166 元;B 类份额净值为 3.4849元，份额累计净值为 3.4849元。本报告期基金 A类份额净值增长率为-20.73%，同期业绩比较基准收益率为-15.83%;B 类份额净值增长率为-21.28%，同期业绩比较基准收益率为-15.83%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2023年，看好2023年的整体行情，主要原因是2022年几大主要利空的因素今年明显减弱甚至消失。原油价格已经跌回到70-80美元/桶区间；国内优化调整防疫政策，内需逐渐恢复；
美国通胀压力减弱，加息频次预计显著减少甚至后期可能降息；俄乌冲突的影响边际减弱等。在
2023年更看好偏上游的品种，包括有色、化工、机械等板块，主要是盈利状况会有比较明显的修复，业绩弹性较大。同时在国内经济转型升级的背景下，一些新材料、新技术的不断出现，也会带来较多的投资机会。另外，看好2023年的医药行业，因为医药和政策关联度较大，预计今年国内的医药政策总体是宽松的。在整体策略上，还是会强调能力圈范围内的投资，同时也会逐渐扩大能力圈范围。2023年努力为投资者带来更好的投资收益。
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
公司日常监察稽核工作主要由合规稽核部和风险管理部根据职责分工开展，2022年开展了如下主要工作：
在合规管理履职方面：（1）切实履行日常合规管理职责，包括合规审查、合规宣导、合规培训、合规报告、合规咨询、合规检查/稽核、监管沟通与配合；（2）持续加强员工执业行为管理，包括持续督促和指导员工及时完成投资申报工作，进一步完善即时通讯工具管控、加强合规监测工作，建立员工手机下单行为合规检查机制，对董事、监事及员工投资行为管理进一步梳理；（3）切实履行反洗钱管理职责；（4）稳步跟进各类法律事务；（5）深入开展合规专题研究；（6）资管
第15页共77页东方红启华三年持有混合2022年年度报告新规整改后相关事项持续跟进处理。
在风险管理履职方面：（1）切实履行日常风险管理职责，做到事前、事中、事后风险管理，按时完成内外部各类定期风控报告及数据报送，并对公司风控指标进行持续监测；（2）不断完善风险管理规则体系，牵头制定或修订各项制度及方案，展开专项梳理，确保业务流程合规和操作风险可控；（3）持之以恒加强风控系统建设。
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会发布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金
合同的约定，对基金所持有的投资品种进行估值，本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。
本基金管理人对投资品种进行估值时原则上应保持估值程序和技术的一致性，对旗下管理的不同产品持有的具有相同特征的同一投资品种的估值调整原则、程序及技术应当一致（中国证监会规定的特殊品种除外）。为了保障基金能真实、准确地反映投资品种的公允价值，本基金管理人授权估值委员会负责建立健全估值决策体系，估值委员会成员的任命和调整由总经理办公会审议决定。运营部是估值委员会的日常办事机构，负责关注相关投资品种的动态，确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种，并提交估值委员会审议。运营部的估值人员均具有专业会计学习经历，具有基金从业人员资格。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配。
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明：
招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
第16页共77页东方红启华三年持有混合2022年年度报告
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。
招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。
本年度报告中利润分配情况真实、准确。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6审计报告
6.1审计报告基本信息
财务报表是否经过审计是审计意见类型标准无保留意见
审计报告编号普华永道中天审字(2023)第21448号
6.2审计报告的基本内容
审计报告标题审计报告东方红启华三年持有期混合型证券投资基金全体基金份额持审计报告收件人有人
(一)我们审计的内容
我们审计了东方红启华三年持有期混合型证券投资基金(以
下简称“东方红启华三年持有混合基金”)的财务报表，包括
2022年12月31日的资产负债表，2022年度的利润表和净资
产(基金净值)变动表以及财务报表附注。
(二)我们的意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准审计意见则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下
简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制，公允反映了东方红启华三年持有混合基金
2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果和
净资产变动情况。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的形成审计意见的基础
审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于东方红启华三年持有混合基金，并履行了职业道德方面的其他责任。
第17页共77页东方红启华三年持有混合2022年年度报告
强调事项-
其他事项-
其他信息-东方红启华三年持有混合基金的基金管理人上海东方证券资
产管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照
企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规
定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
管理层和治理层对财务报表的责在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估东方红启华任三年持有混合基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算东方红启华三年持有混合基金、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督东方红启华三年持有混合基金的财务报告过程。
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之注册会计师对财务报表审计的责上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现任由于错误导致的重大错报的风险。
(二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对东方红启华三年持有混合基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致东方红启
第18页共77页东方红启华三年持有混合2022年年度报告华三年持有混合基金不能持续经营。
(五)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重
大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师的姓名张振波叶尔甸上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场二座普华永道中心会计师事务所的地址
11楼
审计报告日期2023年3月28日
§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：东方红启华三年持有期混合型证券投资基金
报告截止日：2022年12月31日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2022年12月31日2021年12月31日
资产：
银行存款7.4.7.150168038.72140243042.71
结算备付金2453086.672652842.91
存出保证金210171.02262207.06
交易性金融资产7.4.7.2461863279.86573459457.24
其中：股票投资461863279.86573459457.24
基金投资--
债券投资--
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产7.4.7.3--
买入返售金融资产7.4.7.4--
债权投资7.4.7.5--
其中：债券投资--
资产支持证券投资--
其他投资--
其他债权投资7.4.7.6--
其他权益工具投资7.4.7.7--
应收清算款-14740.80
应收股利--
应收申购款--
第19页共77页东方红启华三年持有混合2022年年度报告
递延所得税资产--
其他资产7.4.7.8-12634.97
资产总计514694576.27716644925.69本期末上年度末负债和净资产附注号
2022年12月31日2021年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债7.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款5811761.188701059.62
应付赎回款--
应付管理人报酬1208156.001649551.93
应付托管费327674.68452897.04
应付销售服务费--
应付投资顾问费--
应交税费--
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债7.4.7.9733171.66796152.11
负债合计8080763.5211599660.70
净资产：
实收基金7.4.7.10144193131.32158874198.30
其他综合收益7.4.7.11--
未分配利润7.4.7.12362420681.43546171066.69
净资产合计506613812.75705045264.99
负债和净资产总计514694576.27716644925.69
注：报告截止日2022年12月31日，基金份额总额144193131.32份，其中东方红启华三年持有混合 A 类基金份额净值(暂估业绩报酬前)3.5196 元，基金份额 118599904.66 份，基金资产净值(暂估业绩报酬前) 417424208.68 元；东方红启华三年持有混合 B 类基金份额净值 3.4849元，基金份额25593226.66份，基金资产净值89189604.07元。于2022年度，利润表未体现暂估业绩报酬金额为-29167684.30元(2021年4月22日(基金合同生效日)至2021年12月31日止期间：1129350.72 元)。于 2022 年 12 月 31 日，A 类基金份额的相关暂估业绩报酬为
24744461.07元 (2021年 12月 31日：53912145.37元)，A类基金份额的基金资产净值(暂估
业绩报酬后)392679747.61元；该暂估业绩报酬余额是各基金份额持有人于期末时点的暂估业
绩报酬的合计，各基金份额持有人实际应承担的业绩报酬金额根据其持有期间的实际收益情况计算确认，可能与上述暂估业绩报酬金额存在差异。
第20页共77页东方红启华三年持有混合2022年年度报告
7.2利润表
会计主体：东方红启华三年持有期混合型证券投资基金
本报告期：2022年1月1日至2022年12月31日
单位：人民币元上年度可比期间本期2021年4月22日（基金项目附注号2022年1月1日至2022合同生效日）至2021年年12月31日
12月31日
一、营业总收入-135402001.9750945707.08
1.利息收入405133.76261609.85
其中：存款利息收入7.4.7.13405133.76260911.94
债券利息收入-697.91资产支持证券利息
--收入买入返售金融资产
--收入
证券出借利息收入--
其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”-61352519.1665260519.54
填列）
其中：股票投资收益7.4.7.14-69608581.8960337592.84
基金投资收益--
债券投资收益7.4.7.15130558.611818822.33资产支持证券投资
7.4.7.16--
收益
贵金属投资收益7.4.7.17--
衍生工具收益7.4.7.18--
股利收益7.4.7.198125504.123104104.37以摊余成本计量的
金融资产终止确认产生的--收益
其他投资收益--3.公允价值变动收益（损
7.4.7.20-74455527.68-14579418.52失以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”--号填列）5.其他收入（损失以“-”
7.4.7.21911.112996.21号填列）
减：二、营业总支出10453392.7914265971.83
1．管理人报酬7.4.10.2.18817330.059523769.87
2．托管费7.4.10.2.21445540.231197513.39
3．销售服务费7.4.10.2.3--
4．投资顾问费--
第21页共77页东方红启华三年持有混合2022年年度报告
5．利息支出--
其中：卖出回购金融资产
--支出
6．信用减值损失7.4.7.22--
7．税金及附加0.602.48
8．其他费用7.4.7.23190521.913544686.09三、利润总额（亏损总额-145855394.7636679735.25以“-”号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”-145855394.7636679735.25号填列）
五、其他综合收益的税后
--净额
六、综合收益总额-145855394.7636679735.25
7.3净资产（基金净值）变动表
会计主体：东方红启华三年持有期混合型证券投资基金
本报告期：2022年1月1日至2022年12月31日
单位：人民币元本期项目2022年1月1日至2022年12月31日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净
158874198.30-546171066.69705045264.99
资产（基金净值）
加：会计
政策变----更前
期差错----更正其
----他
二、本期期初净
158874198.30-546171066.69705045264.99
资产（基金净值）
三、本期增减变
动额（减-14681066.98--183750385.26-198431452.24少以“-”号填列）
第22页共77页东方红启华三年持有混合2022年年度报告
（一）、综合收---145855394.76-145855394.76益总额
（二）、本期基金份额交易产生的基
金净值-14681066.98--37894990.50-52576057.48变动数
（净值减少以
“-”号
填列）
其中：1.基金申40516.50-111357.20151873.70购款
2.基金赎-14721583.48--38006347.70-52727931.18回款
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产
----生的基金净值
变动（净值减少
以“-”号填列）
（四）、其他综
合收益----结转留存收益
四、本期期末净
144193131.32-362420681.43506613812.75
资产（基金净值）上年度可比期间
项目2021年4月22日（基金合同生效日）至2021年12月31日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
第23页共77页东方红启华三年持有混合2022年年度报告
一、上期期末净
----
资产（基金净值）
加：会计
政策变----更前
期差错----更正其
----他
二、本期期初净
146073763.24-459319148.54605392911.78
资产（基金净值）
三、本期增减变
动额（减12800435.06-86851918.1599652353.21少以“-”号填列）
（一）、综合收--36679735.2536679735.25益总额
（二）、本期基金份额交易产生的基
金净值12800435.06-50172182.9062972617.96变动数
（净值减少以
“-”号
填列）
其中：1.基金申25552710.16-88980190.14114532900.30购款
2.基金赎-12752275.10--38808007.24-51560282.34回款
（三）、本期向
----基金份额持有
第24页共77页东方红启华三年持有混合2022年年度报告人分配利润产生的基金净值
变动（净值减少
以“-”号填列）
（四）、其他综
合收益----结转留存收益
四、本期期末净
158874198.30-546171066.69705045264.99
资产（基金净值）报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
张锋汤琳陈培基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
东方红启华三年持有期混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)是由原东方红领先趋势集
合资产管理计划转型而来。原东方红领先趋势集合资产管理计划为非限定性集合资产管理计划，不设固定存续期限。根据中国证监会《关于准予东方红领先趋势集合资产管理计划变更注册的批复》(证监许可[2020]3434号)及本基金的基金管理人上海东方证券资产管理有限公司于2021年4月22日发布的《东方红领先趋势集合资产管理计划正式变更为东方红启华三年持有期混合型证券投资基金及基金合同生效的公告》，自2021年4月22日起，原东方红领先趋势集合资产管理计划转型为东方红启华三年持有期混合型证券投资基金，《东方红启华三年持有期混合型证券投资基金基金合同》自该日起生效，原《东方红领先趋势集合资产管理合同》自同一日起失效。本基金以契约型开放式的方式运作，基金存续期限不定。本基金的基金管理人为上海东方证券资产管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。
原东方红领先趋势集合资产管理计划(以下简称“东方红领先趋势集合”)份额于2021年4
第25页共77页东方红启华三年持有混合2022年年度报告
月 22日(基金合同生效日)变更为东方红启华三年持有期混合型证券投资基金 A类基金份额，仅开放日常赎回业务(红利再投资除外)。东方红启华三年持有期混合型证券投资基金 B 类基金份额为新设类别，自 2021 年 7 月 26 日起开放日常申购业务，但对每份 B 类基金份额设置三年锁定持有期(由红利再投资而来的 B 类基金份额除外)，到期后方能办理赎回。本基金 A 类基金份额和 B 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方红启华三年持有期混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票及存托凭证（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票及存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国内依法发行的国家债券、地方政府债券、政府支持机构债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券、证券公司短期公司债券）、债券回购、银行存款、
同业存单、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国
证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可根据法律法规和基金合同的约定，参与融资融券业务中的融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资组合中股票资产（含存托凭证）投资比例为基金资产的60%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%）；本基金每个交易日日终在扣除股票期权、股指期货和国债
期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率（经汇率估值调整）×10%+中债综合指
数收益率×20%。
本财务报表由本基金的基金管理人上海东方证券资产管理有限公司于2023年3月28日批准报出。
7.4.2会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《东方红启华三年持有期混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的
第26页共77页东方红启华三年持有混合2022年年度报告
中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2022年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。比较财务报表的实际编制期间为2021年4月22日(基金合同生效日)至2021年12月31日。
7.4.4.2记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。
(1)金融资产
金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
债务工具
本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：
以摊余成本计量：
本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。
以公允价值计量且其变动计入当期损益：
本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持
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证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。
权益工具
权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。
(2)金融负债金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
(3)衍生金融工具
本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。
本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。
金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处
于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认
后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
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对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者
(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值
并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近
交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
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7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。
损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利
率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息后的净额确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬(包括管理费和业绩报酬)和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费
率和计算方法确认，其中业绩报酬于相应的基金分红日、基金份额持有人赎回日或本基金终止日按投资者实际收益情况计算确认（仅 A类基金份额计提业绩报酬，B类基金份额不计提），未达到计提条件的暂估业绩报酬不计入当期损益。暂估业绩报酬的估计方法为假设本基金于本报告期
第30页共77页东方红启华三年持有混合2022年年度报告
末按照当日的基金份额净值(计提业绩报酬前)清算，根据基金份额持有人持有的基金份额(包括未到期份额)至该日止持有期间的收益情况估算的业绩报酬。
以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11基金的收益分配政策
本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；
若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。
7.4.4.12外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生
收入、发生费用；(2)本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.14其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协 (AMAC) 基金行业股票估值指
第31页共77页东方红启华三年持有混合2022年年度报告数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。
(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号－套期会计》及《企业会计准
则第37号——金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)，财政部、中国银行保险监督管理
委员会于2020年12月30日发布了《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证券投资基金自2022年1月1日起执行新金融工具准则。此外，财政部于2022年颁布了《关于印发《资产管理产品相关会计处理规定》的通知》(财会[2022]14号)，中国证监会于2022年颁布了修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3 号<年度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人已采用上述准则及通知编制本基金2022年度财务报表，对本基金财务报表的影响列示如下：
(a)金融工具
根据新金融工具准则的相关规定，本基金对于首次执行该准则的累积影响数调整2022年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2021年度可比期间的比较财务报表未重列。于2021年12月31日及2022年1月1日，本基金均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
第32页共77页东方红启华三年持有混合2022年年度报告
于2022年1月1日，本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果如下：
原金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、应收
利息和应收证券清算款，金额分别为140243042.71元、2652842.91元、262207.06元、
12634.97元和14740.80元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算
备付金、存出保证金、其他资产-应收利息和应收清算款，金额分别为140254540.74元、
2653850.05元、262336.86元、0.00元和14740.80元。
原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为573459457.24元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为573459457.24元。
原金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付证券清算款、应付管理人报酬、应付托
管费和应付交易费用，金额分别为8701059.62元、1649551.93元、452897.04元和
621152.11元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付清算款、应付管理人报酬、应付托管费和其他负债-应付交易费用，金额分别为8701059.62元、1649551.93元、
452897.04元和621152.11元。
i)于 2021年 12月 31日，“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等对应的应计利息余额均列示在“应收利息”或“应付利息”科目中。于2022年1月1日，根据新金融工具准则下的计量类别，将上述应计利息分别转入“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金融资产”、
“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等科目项下列示，本基金无期初留存收益影响。
(b)《资产管理产品相关会计处理规定》
根据《资产管理产品相关会计处理规定》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披露，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施
第33页共77页东方红启华三年持有混合2022年年度报告上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101
号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融_房地产开发_教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税
[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
对基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利， H 股公司应向中国证券登记结算有限责任公司 ( 以下简称“中国结算” ) 提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册， H 股公司按照 20% 的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20% 的税率代扣个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
第34页共77页东方红启华三年持有混合2022年年度报告
基金通过沪港通或深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1银行存款
单位：人民币元本期末上年度末项目
2022年12月31日2021年12月31日
活期存款50168038.72140243042.71
等于：本金50162527.09140243042.71
加：应计利息5511.63-
减：坏账准备--
定期存款--
等于：本金--
加：应计利息--
减：坏账准备--
其中：存款期限1个月以内--
存款期限1-3个月--
存款期限3个月以上--
其他存款--
等于：本金--
加：应计利息--
减：坏账准备--
合计50168038.72140243042.71
7.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2022年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票472535699.59-461863279.86-10672419.73
贵金属投资-金交所----黄金合约
交易所市场----
债券银行间市场----
合计----
资产支持证券----
基金----
其他----
合计472535699.59-461863279.86-10672419.73
第35页共77页东方红启华三年持有混合2022年年度报告上年度末项目2021年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票509676349.29-573459457.2463783107.95
贵金属投资-金交所----黄金合约
交易所市场----
债券银行间市场----
合计----
资产支持证券----
基金----
其他----
合计509676349.29-573459457.2463783107.95
7.4.7.3衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额
注：本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5债权投资
7.4.7.5.1债权投资情况
注：本基金本报告期末及上年度末未持有债权投资。
7.4.7.6其他债权投资
7.4.7.6.1其他债权投资情况
注：本基金本报告期末及上年度末未持有其他债权投资。
7.4.7.7其他权益工具投资
7.4.7.7.1其他权益工具投资情况
注：本基金本报告期末及上年度末未持有其他权益工具投资。
7.4.7.8其他资产
单位：人民币元本期末上年度末项目
2022年12月31日2021年12月31日
应收利息-12634.97
第36页共77页东方红启华三年持有混合2022年年度报告
其他应收款--
待摊费用--
合计-12634.97
7.4.7.9其他负债
单位：人民币元本期末上年度末项目
2022年12月31日2021年12月31日
应付券商交易单元保证金--
应付赎回费--
应付证券出借违约金--
应付交易费用545171.66621152.11
其中：交易所市场545171.66621152.11
银行间市场--
应付利息--
预提费用188000.00175000.00
合计733171.66796152.11
7.4.7.10实收基金
金额单位：人民币元
东方红启华三年持有混合 A本期项目2022年1月1日至2022年12月31日
基金份额（份）账面金额
上年度末133321488.14133321488.14
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）-14721583.48-14721583.48
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末118599904.66118599904.66
东方红启华三年持有混合 B本期项目2022年1月1日至2022年12月31日
基金份额（份）账面金额
上年度末25552710.1625552710.16
本期申购40516.5040516.50
本期赎回（以“-”号填列）--
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末25593226.6625593226.66
第37页共77页东方红启华三年持有混合2022年年度报告
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.11其他综合收益
注：本基金本报告期无其他综合收益。
7.4.7.12未分配利润
单位：人民币元
东方红启华三年持有混合 A项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
本期期初492814845.67-34210212.36458604633.31
本期利润-59517298.15-62256683.44-121773981.59本期基金份额交易产生
-47194799.729188452.02-38006347.70的变动数
其中：基金申购款---
基金赎回款-47194799.729188452.02-38006347.70
本期已分配利润---
本期末386102747.80-87278443.78298824304.02
东方红启华三年持有混合 B项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
本期期初94113253.54-6546820.1687566433.38
本期利润-11882568.93-12198844.24-24081413.17本期基金份额交易产生
137096.20-25739.00111357.20
的变动数
其中：基金申购款137096.20-25739.00111357.20
基金赎回款---
本期已分配利润---
本期末82367780.81-18771403.4063596377.41
7.4.7.13存款利息收入
单位：人民币元上年度可比期间本期2021年4月22日（基金合项目2022年1月1日至2022年12月31同生效日）至2021年12月日
31日
活期存款利息收入353127.01230426.96
定期存款利息收入--
其他存款利息收入--
结算备付金利息收入48229.8127425.96
其他3776.943059.02
合计405133.76260911.94
7.4.7.14股票投资收益
7.4.7.14.1股票投资收益项目构成
单位：人民币元
第38页共77页东方红启华三年持有混合2022年年度报告本期上年度可比期间项目2022年1月1日至2022年12月312021年4月22日（基金合同生日效日）至2021年12月31日
股票投资收益——买卖
-69608581.8960337592.84股票差价收入
股票投资收益——赎回
--差价收入
股票投资收益——申购
--差价收入
股票投资收益——证券
--出借差价收入
合计-69608581.8960337592.84
7.4.7.14.2股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2022年1月1日至2022年12月312021年4月22日（基金合同日生效日）至2021年12月31日卖出股票成交总
1685198404.641271770098.71
额
减：卖出股票成本
1750346724.921211432505.87
总额
减：交易费用4460261.61-买卖股票差价收
-69608581.8960337592.84入
7.4.7.14.3股票投资收益——证券出借差价收入
注：本基金本报告期及上年度可比期间无股票投资收益-证券出借差价收入。
7.4.7.15债券投资收益
7.4.7.15.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2022年1月1日至2022年12月312021年4月22日（基金合同生效日日）至2021年12月31日
债券投资收益——利息
169.52-
收入
债券投资收益——买卖
债券（债转股及债券到130389.091818822.33期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回
--差价收入
第39页共77页东方红启华三年持有混合2022年年度报告
债券投资收益——申购
--差价收入
合计130558.611818822.33
7.4.7.15.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2022年1月1日至2022年12月312021年4月22日（基金合同生效日日）至2021年12月31日卖出债券（债转股及债券
863598.047091563.82到期兑付）成交总额减：卖出债券（债转股及
733000.005270625.76债券到期兑付）成本总额
减：应计利息总额174.392115.73
减：交易费用34.56-
买卖债券差价收入130389.091818822.33
7.4.7.15.3债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无债券投资收益-赎回差价收入。
7.4.7.15.4债券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无债券投资收益-申购差价收入。
7.4.7.16资产支持证券投资收益
7.4.7.16.1资产支持证券投资收益项目构成
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.16.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益-买卖资产支持证券差价收入。
7.4.7.16.3资产支持证券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益-赎回差价收入。
7.4.7.16.4资产支持证券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益-申购差价收入。
7.4.7.17贵金属投资收益
7.4.7.17.1贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益。
7.4.7.17.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益-买卖贵金属差价收入。
第40页共77页东方红启华三年持有混合2022年年度报告
7.4.7.17.3贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益-赎回差价收入。
7.4.7.17.4贵金属投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益-申购差价收入。
7.4.7.18衍生工具收益
7.4.7.18.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益-买卖权证差价收入。
7.4.7.18.2衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益-其他投资收益。
7.4.7.19股利收益
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2022年1月1日至2022年12月2021年4月22日（基金合同生效
31日日）至2021年12月31日
股票投资产生的股利
8125504.123104104.37
收益
其中：证券出借权益补
--偿收入基金投资产生的股利
--收益
合计8125504.123104104.37
7.4.7.20公允价值变动收益
单位：人民币元上年度可比期间本期2021年4月22日（基金合项目名称2022年1月1日至2022年同生效日）至2021年12月31
12月31日
日
1.交易性金融资产-74455527.68-14579418.52
股票投资-74455527.68-14187279.04
债券投资--392139.48
资产支持证券投资--
基金投资--
贵金属投资--
其他--
2.衍生工具--
权证投资--
3.其他--
减：应税金融商品公允价值
--变动产生的预估增值税
第41页共77页东方红启华三年持有混合2022年年度报告
合计-74455527.68-14579418.52
7.4.7.21其他收入
单位：人民币元上年度可比期间本期2021年4月22日（基金项目2022年1月1日至2022年12月合同生效日）至2021年12月
31日
31日
基金赎回费收入911.112996.21
合计911.112996.21
7.4.7.22信用减值损失
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无信用减值损失。
7.4.7.23其他费用
单位：人民币元本期上年度可比期间
项目2022年1月1日至2022年122021年4月22日（基金合同生效日）月31日至2021年12月31日
审计费用68000.0061887.58
信息披露费120000.0090000.00
证券出借违约金--
证券组合费14.70-
银行费用2507.211690.13
交易费用-3391108.38
合计190521.913544686.09
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9关联方关系
关联方名称与本基金的关系上海东方证券资产管理有限公司(“东证基金管理人、基金销售机构、注册登记机构资管”)
招商银行股份有限公司(“招商银行”)基金托管人、基金销售机构
上海东证期货有限公司(“东证期货”)受东方证券控制的公司
东方证券股份有限公司(“东方证券”)基金管理人的股东、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
第42页共77页东方红启华三年持有混合2022年年度报告
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1股票交易
金额单位：人民币元本期上年度可比期间
2022年1月1日至2022年12月2021年4月22日（基金合同生效日）至
31日2021年12月31日
关联方名称占当期股票占当期股票成交金额成交总额的比成交金额成交总额的比例例（%）（%）
东方证券229238616.926.801269858817.1549.77
7.4.10.1.2债券交易
金额单位：人民币元本期上年度可比期间
2022年1月1日至2022年12月312021年4月22日（基金合同生效日）至
日2021年12月31日关联方名称占当期债券占当期债券成交金额成交总额的比例成交金额成交总额的比例
（%）（%）
东方证券--10693203.07100.00
7.4.10.1.3债券回购交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.10.1.4权证交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.5应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元本期
2022年1月1日至2022年12月31日
关联方名称当期占当期佣金总量期末应付佣金余占期末应付佣金
佣金的比例（%）额总额的比例（%）
东方证券163378.966.752843.540.52上年度可比期间
2021年4月22日（基金合同生效日）至2021年12月31日
关联方名称当期占当期佣金总量期末应付佣金余占期末应付佣金
佣金的比例（%）额总额的比例（%）
东方证券904589.3349.71277246.1444.63
注：1.上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务
第43页共77页东方红启华三年持有混合2022年年度报告等。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元上年度可比期间本期2021年4月22日（基金合项目2022年1月1日至2022年12同生效日）至2021年12月月31日
31日
当期发生的基金应支付的管理费8817330.059523769.87
其中：支付销售机构的客户维护费2880839.262885063.34注：1. 本基金本期共发生应支付的固定管理费 5302735.79 元（其中 A类份额 3852006.38，B 类份额 1450729.41 元）。本基金的固定管理费针对不同类别份额设置不同的管理费率，不同类别份额的固定管理费分别计算，相应年固定管理费率 i 如下：A 类基金份额费率是 0.8%（若前一日的基金累计单位净值小于 0.95，则不计提管理费），B 类基金份额费率是 1.5%。支付基金管理人东证资管的固定管理费按前一日相应基金份额的资产净值计算，按日计提，按季支付。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。其计算公式为：
日管理人固定管理费＝前一日相应基金份额的资产净值 ×i / 当年天数。
2.本基金本期共发生应支付的业绩报酬3514594.26元。上述金额于相应的基金分红日、基金份额持有人赎回日或本基金终止日按投资者实际收益情况计算确认，未达到计提条件的暂估业绩报酬不计入当期损益。A 类基金份额业绩报酬计提日为本基金分红日、基金份额持有人赎回日或本基金终止运作日；B 类基金份额不收取业绩报酬。
A类基金份额计算公式为：
(1)当年化收益率≤5.0%时，业绩报酬=0
(2)当 5%＜年化收益率≤6.0%时，业绩报酬=MAX[0(年化收益率 - 5.0%)×20%×该笔份额参与日（指参与原东方红领先趋势集合资产管理计划，现为 A 类基金份额。推广期参与的为注册登记机构份额注册登记日，存续期参与的为份额参与日，红利再投本基金 A 类基金份额的红利转份额日，下同）的基金份额净值×提取业绩报酬的份额×份额参与日（含）至本次业绩报酬计提日间隔天数（对于本基金合同生效日（含）后红利再投 A类基金份额形成的份额，为 0，下同）/365-该笔份额存续期间已计提的业绩报酬总额]
（3）当年化收益率＞6.0%时，业绩报酬=MAX[0(年化收益率–5.0%)×20%×该笔份额参与日
的基金份额净值×提取业绩报酬的份额×份额申购日至基金合同生效日(不含)间间隔天数
/365+(年化收益率-6%)×20%×该笔份额参与日的基金份额净值×提取业绩报酬的份额×基金合
第44页共77页东方红启华三年持有混合2022年年度报告
同生效日(含)至业绩报酬计提日间间隔天数/365–该笔份额存续期间已计提的业绩报酬总额]
若管理人在分红日提取业绩报酬，不应超过该笔份额本次分红金额的20%。
3.实际支付销售机构的客户维护费以本基金管理人和销售机构对账确认的金额为准。
7.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元上年度可比期间本期2021年4月22日（基金合项目2022年1月1日至2022年12同生效日）至2021年12月月31日
31日
当期发生的基金应支付的托管费1445540.231197513.39
注：支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，基金托管费每日计算，按季支付。若遇法定节假日、公休日等支付日期顺延。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间未有与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。
7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间未有与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。
7.4.10.5各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。
7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
第45页共77页东方红启华三年持有混合2022年年度报告本期上年度可比期间
2022年1月1日至2022年12月312021年4月22日（基金合同生效日）至2021
关联方名称日年12月31日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
招商银行50168038.72353127.01140243042.71230426.96
注：本基金的银行存款由本基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.8其他关联交易事项的说明
本基金用于期货交易结算的资金分别存放于东证期货的结算账户和保证金账户中，结算备付金按协议利率计息，存出保证金不计息。于2022年12月31日，本基金的结算备付金余额(不含应计利息)为1140564.42元，无存出保证金。(2021年12月31日:结算备付金1111948.81元，无存出保证金)。于2022年度，本基金当期结算备付金利息收入28619.42元(2021年度：
5629.49元)。
7.4.11利润分配情况
注：本基金本报告期内未进行利润分配。
7.4.12期末（2022年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1受限证券类别：股票
数量证券证券成功流通受认购期末估期末期末估值总受限期（单备注代码名称认购日限类型价格值单价成本总额额位：股）
2022年
广立新股锁
3010957月286个月58.0086.4934920242.0030185.01-
微定日
2022年
建科新股锁
3011158月236个月42.0524.0451521655.7512380.60-
股份定日
2022年
紫建新股锁
3011218月16个月61.0749.7729017710.3014433.30-
电子定日
2022年
满坤新股锁
3011328月36个月26.8024.4846812542.4011456.64-
科技定日元道2022年新股锁
3011396个月38.4625.3156621768.3614325.46-
通信6月30定
第46页共77页东方红启华三年持有混合2022年年度报告日
2022年
唯万新股锁
3011619月66个月18.6621.733466456.367518.58-
密封定日
2022年
易点新股锁
3011718月106个月18.1817.7293917071.0216639.08-
天下定日
2022年
逸豪新股锁
3011769月216个月23.8816.8954412990.729188.16-
新材定日
2022年
工大新股锁
3011977月296个月25.5020.083809690.007630.40-
科雅定日
2022年
中荣新股锁
30122310月136个月26.2818.1374419552.3213488.72-
股份定日
2022年
森鹰新股锁
3012279月166个月38.2529.4928410863.008375.16-
窗业定日
2022年
泓博新股锁
30123010月216个月40.0048.3226910760.0012998.08-
医药定日
2022年
荣信新股锁
3012318月316个月25.4920.382757009.755604.50-
文化定日
2022年
盛帮新股锁
3012336月246个月41.5234.301586560.165419.40-
股份定日
2022年
普瑞新股锁
3012396月226个月33.6569.6857519348.7540066.00-
眼科定日
2022年
华新新股锁
30126512月86个月13.2811.4081910876.329336.60-
环保定日
2022年
华厦新股锁
30126710月266个月50.8866.2036218418.5623964.40-
眼科定日
2022年
华大新股锁
3012697月216个月32.6987.9444114416.2938781.54-
九天定日
2022年
嘉曼新股锁
3012769月16个月40.6622.6130312319.986850.83-
服饰定日
301277新天2022年6个月新股锁27.0025.7843911853.0011317.42-
第47页共77页东方红启华三年持有混合2022年年度报告地11月9定日
2022年
珠城新股锁
30128012月196个月67.4044.8027918804.6012499.20-
科技定日
2022年
金禄新股锁
3012828月186个月30.3825.2543413184.9210958.50-
电子定日
2022年
聚胶新股锁
3012838月266个月52.6951.4123512382.1512081.35-
股份定日
2022年
鸿日新股锁
3012859月216个月14.6012.605658249.007119.00-
达定日
2022年
东星新股锁
30129011月236个月44.0935.1333014549.7011592.90-
医疗定日
2022年
新巨新股锁
3012968月266个月18.1914.90104218953.9815525.80-
丰定日
2022年
远翔新股锁
3013008月96个月36.1529.372117627.656197.07-
新材定日
2022年
川宁新股锁
30130112月206个月5.007.53357417870.0026912.22-
生物定日
2022年
西测新股锁
3013067月196个月43.2342.2925511023.6510783.95-
测试定日
2022年
江波新股锁
3013087月276个月55.6756.7252329115.4129664.56-
龙定日
2022年
万得新股锁
3013099月86个月39.0024.462288892.005576.88-
凯定日
2022年
凡拓新股锁
3013139月226个月25.2529.142476236.757197.58-
数创定日
2022年
慧博新股锁
3013169月296个月7.6014.323592728.405140.88-
云通定日
2022年
维海新股锁
3013188月36个月64.6841.7420613324.088598.44-
德定日
第48页共77页东方红启华三年持有混合2022年年度报告
2022年
唯特新股锁
3013199月226个月47.7553.271155491.256126.05-
偶定日
2022年
捷邦新股锁
3013269月96个月51.7236.6222711740.448312.74-
科技定日
2022年
华宝新股锁
3013279月86个月237.50176.9719446075.0034332.18-
新能定日
2022年
熵基新股锁
3013308月106个月43.3231.3169430064.0821729.14-
科技定日
2022年
天元新股锁
30133511月116个月49.9833.8239719842.0613426.54-
宠物定日
2022年
凯格新股锁
3013388月86个月46.3348.9925711906.8112590.43-
精机定日
2022年
通行新股锁
3013399月26个月18.7815.5991317146.1414233.67-
宝定日
2022年
信德新股锁
3013498月306个月138.88103.5211215554.5611594.24-
新材定日
2022年
美好新股锁
3013639月286个月30.6637.8544513643.7016843.25-
医疗定日
2022年
矩阵新股锁
30136511月146个月34.7223.8751617915.5212316.92-
股份定日
2022年
一博新股锁
3013669月196个月65.3545.0926817513.8012084.12-
科技定日
2022年
怡和新股锁
30136710月216个月119.88175.7814317142.8425136.54-
嘉业定日
2022年
丰立新股锁
30136812月76个月22.3318.523377525.216241.24-
智能定日
2022年
鼎泰新股锁
30137711月116个月22.8817.6375117182.8813240.13-
高科定日天山2022年新股锁
3013796个月31.5124.6344914147.9911058.87-
电子10月19定
第49页共77页东方红启华三年持有混合2022年年度报告日
2022年
欣灵新股锁
30138810月266个月25.8821.602927556.966307.20-
电气定日
2022年
隆扬新股锁
30138910月186个月22.5017.1692420790.0015855.84-
电子定日
2022年
晶华新股锁
6881307月226个月62.9841.423112195993.76128899.04-
微定日
2022年
伟测新股锁
68837210月196个月61.4981.202237137553.13181644.40-
科技定日注：1.根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起6个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让。
2.根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主
承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于6个月的限售期。
3.基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中
基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购
注：本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购
注：本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
注：本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
第50页共77页东方红启华三年持有混合2022年年度报告
7.4.13金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金金融工具的风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险。本基金管理人制定了相应政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立合规与风险管理委员会，负责对合规管理和风险管理的总体目标、基本政策进行审议并提出意见；对合规管理和风险管理的机构设置及其职责进行审议并提出意见；对需董事会审议的重大决策的风险和重大风险的解决方案进行评估并提出意见；对需董事会审议的合规报告和风险评估
报告进行审议并提出意见等。在经营层层面设立风险控制委员会，负责指导、协调和监督各职能部门和各业务单元开展风险管理工作；根据董事会制定的风险管理原则制订相关风险控制政策，使公司整体业务发展战略与风险承受能力保持相当；督促各职能部门在日常工作中识别各项业务
所涉及的各类重大风险，组织对重大事件、重大决策和重要业务流程的风险进行评估，就相关解决方案进行评审；督促各职能部门识别和评估新产品、新业务的风险，就相关控制措施进行评审；
督促各职能部门重点关注内控机制薄弱环节和可能给公司带来重大损失的事件，审议并决定相应的控制措施和解决方案；根据公司风险管理总体策略和各职能部门与业务单元职责分工，指导实施风险应对方案；审议公司投资授权有关的风险控制方案等。
7.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金托管人招商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；
在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
注：本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。
第51页共77页东方红启华三年持有混合2022年年度报告
7.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资
注：本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的债券投资。
7.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可于开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于2022年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》且
于基金开放日内按照《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基
金组合资产的流动性风险进行管理，通过对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。于开放日内，本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票
第52页共77页东方红启华三年持有混合2022年年度报告
不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持证券均在证券交易所上市，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于2022年12月31日，本基金投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的15%。
于开放日内，本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于2022年12月31日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
第53页共77页东方红启华三年持有混合2022年年度报告
备付金、存出保证金和债券投资等。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
1-3个3个月-11-55年以
2022年12月311个月以内不计息合计
月年年上日资产
银行存款50168038.72-----50168038.72
结算备付金2453086.67-----2453086.67
存出保证金210171.02-----210171.02
交易性金融资产-----461863279.86461863279.86
资产总计52831296.41----461863279.86514694576.27负债
应付管理人报酬-----1208156.001208156.00
应付托管费-----327674.68327674.68
应付清算款-----5811761.185811761.18
其他负债-----733171.66733171.66
负债总计-----8080763.528080763.52
利率敏感度缺口52831296.41----453782516.34506613812.75上年度末
1-3个3个月-11-55年以
2021年12月311个月以内不计息合计
月年年上日资产
银行存款140243042.71-----140243042.71
结算备付金2652842.91-----2652842.91
存出保证金262207.06-----262207.06
交易性金融资产-----573459457.24573459457.24
应收证券清算款-----14740.8014740.80
其他资产-----12634.9712634.97
资产总计143158092.68----573486833.01716644925.69负债
应付管理人报酬-----1649551.931649551.93
应付托管费-----452897.04452897.04
应付证券清算款-----8701059.628701059.62
其他负债-----796152.11796152.11
负债总计-----11599660.7011599660.70
利率敏感度缺口143158092.68----561887172.31705045264.99
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
注：于2022年12月31日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产
第54页共77页东方红启华三年持有混合2022年年度报告
净值无重大影响(2021年12月31日：同)。
7.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
7.4.13.4.2.1外汇风险敞口
单位：人民币元本期末
2022年12月31日
项目美元港币其他币种折合人民币合计折合人民币元折合人民币元元以外币计价的资产
交易性金融资产-3341905.00-3341905.00
资产合计-3341905.00-3341905.00以外币计价的负债
负债合计----资产负债表外汇
-3341905.00-3341905.00风险敞口净额上年度末
2021年12月31日
项目美元港币其他币种折合人民币合计折合人民币元折合人民币元元以外币计价的资产
资产合计----以外币计价的负债
负债合计----资产负债表外汇
----风险敞口净额
7.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析
假设除汇率外其他市场变量保持不变相关风险变量的变动对资产负债表日基金资产净值的
第55页共77页东方红启华三年持有混合2022年年度报告
影响金额（单位：人民币元）上年度末（2021年12月31本期末（2022年12月31日）
日）
1、港币相对人民币升
167095.25-
值5%分析
2、港币相对人民币贬
-167095.25-
值5%
7.4.13.4.3其他价格风险
基金承受的其他价格风险，主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他价格风险，主要受到证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券涨跌趋势的影响，由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，通过组合估值、行业配置分析等进行其他价格风险管理。
7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末上年度末
2022年12月31日2021年12月31日
项目占基金资产净值占基金资产净值公允价值公允价值比例（%）比例（%）交易性金融资
461863279.8691.17573459457.2481.34
产－股票投资交易性金融资
----
产－基金投资交易性金融资
产－贵金属投----资衍生金融资产
----
－权证投资
其他----
合计461863279.8691.17573459457.2481.34
7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2021年12月动本期末（2022年12月31日）
31日）
第56页共77页东方红启华三年持有混合2022年年度报告
1.沪深300指数上
21730558.6219889069.05
升5%分析
2.沪深300指数下
-21730558.62-19889069.05
降5%
注：本基金管理人运用资产-资本定价模型(CAPM)对本基金的其他价格风险进行分析。上表为其他价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，股票市场指数(沪深300)价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值产生的影响。
7.4.14公允价值
7.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
2022年12月31日2021年12月31日
第一层次460841499.11571054207.14
第二层次-795779.15
第三层次1021780.751609470.95
合计461863279.86573459457.24
7.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的
不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第
第57页共77页东方红启华三年持有混合2022年年度报告三层次。
7.4.14.2.3第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1第三层次公允价值余额及变动情况
本期
2022年1月1日至2022年12月31日
项目交易性金融资产合计债券投资股票投资
期初余额-1609470.951609470.95
当期购买---
当期出售/结算---
转入第三层次-1436065.931436065.93
转出第三层次-1628131.611628131.61
当期利得或损失总额--395624.52-395624.52
其中：计入损益的利得或损
--395624.52-395624.52失计入其他综合收益
---的利得或损失
期末余额-1021780.751021780.75期末仍持有的第三层次金融资产计入本期损益的未
--68052.71-68052.71
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益上年度可比同期
2021年4月22日（基金合同生效日）至2021年12月31日
项目交易性金融资产合计债券投资股票投资
期初余额---
当期购买---
当期出售/结算---
转入第三层次-836222.30836222.30
转出第三层次---
当期利得或损失总额-773248.65773248.65
其中：计入损益的利得或损
-773248.65773248.65失计入其他综合收益
---的利得或损失
期末余额-1609470.951609470.95
期末仍持有的第三层次金-773248.65773248.65
第58页共77页东方红启华三年持有混合2022年年度报告融资产计入本期损益的未
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益
注：1.于2022年12月31日，本基金持有的第三层次的交易性金融资产均为证券交易所上市交易但尚在限售期内的股票投资。于2022年度，本基金从第三层次转出的交易性金融资产均为限售期结束可正常交易的股票投资。
2.计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。
7.4.14.2.3.2使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况
单位：人民币元不可观察输入值本期末公允价采用的估项目与公允价值
值值技术名称范围/加权平均之间的关系值该流通受限股票平均价格在剩余限售期内
限售股票1021780.75亚式期权0.1891~2.4756负相关的股价预期年化模型波动率不可观察输入值上年度末公允采用的估项目
价值值技术与公允价值名称范围/加权平均之间的关系值该流通受限股票平均价格在剩余限售期内
限售股票1609470.95亚式期权0.2434~2.7417负相关的股价预期年化模型波动率
7.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
于2022年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2021年12月
31日：同)。
7.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
7.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
第59页共77页东方红启华三年持有混合2022年年度报告
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1权益投资461863279.8689.74
其中：股票461863279.8689.74
2基金投资--
3固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资
--产
7银行存款和结算备付金合计52621125.3910.22
8其他各项资产210171.020.04
9合计514694576.27100.00
注：1、本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为3341905.00元人民币，占期末基金资产净值比例0.66%。
2、本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 6901334.00 1.36
C 制造业 345964035.17 68.29
D 电力、热力、燃气及水生产和供
应业26017849.205.14
E 建筑业 14843036.00 2.93
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 7326248.00 1.45
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务
业263032.660.05
J 金融业 82553.38 0.02
K 房地产业 7074340.00 1.40
L 租赁和商务服务业 22821562.00 4.50
第60页共77页东方红启华三年持有混合2022年年度报告
M 科学研究和技术服务业 48479.55 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 18256056.00 3.60
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 64030.40 0.01
R 文化、体育和娱乐业 5604.50 0.00
S 综合 8853214.00 1.75
合计458521374.8690.51
8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别公允价值（人民币）占基金资产净值比例（%）
10能源--
15原材料--
20工业--
25可选消费--
30主要消费--
35医药卫生3341905.000.66
40金融--
45信息技术--
50通信服务--
55公用事业--
60房地产--
合计3341905.000.66
注：以上分类采用中证行业分类标准。
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1600426华鲁恒升86270028598505.005.65
2603899晨光股份36020019803796.003.91
3000035中国天楹360080018256056.003.60
4600803新奥股份108457217461609.203.45
5600873梅花生物163000016593400.003.28
6002648卫星化学101160015679800.003.10
7603733仙鹤股份49780015167966.002.99
8601208东材科技130300014893290.002.94
9601117中国化学186940014843036.002.93
10002532天山铝业191810014807732.002.92
11000657中钨高新92190014602896.002.88
12600143金发科技147130014256897.002.81
13300320海达股份138850014246010.002.81
14603916苏博特82610013283688.002.62
15300121阳谷华泰122980012740728.002.51
第61页共77页东方红启华三年持有混合2022年年度报告
16600966博汇纸业134720011976608.002.36
17601888中国中免5540011968062.002.36
18688363华熙生物8522211528832.162.28
19300662科锐国际22150010853500.002.14
20002179中航光电17624010179622.402.01
21000819岳阳兴长4445009912350.001.96
22002895川恒股份3767009820569.001.94
23603055台华新材9078089168860.801.81
24600603广汇物流10823008853214.001.75
25603217元利科技2787008687079.001.71
26600063皖维高新14823008671455.001.71
27000883湖北能源20372008556240.001.69
28603713密尔克卫628007326248.001.45
29603816顾家家居1688007209448.001.42
30688518联赢激光2444997141815.791.41
31 000002 万科 A 388700 7074340.00 1.40
32002984森麒麟2293007060147.001.39
33600497驰宏锌锗13639006901334.001.36
34688639华恒生物417086475167.001.28
35603008喜临门1976005641480.001.11
36605007五洲特纸2983005622955.001.11
37603822嘉澳环保1598125468766.641.08
38000893亚钾国际1923005226714.001.03
39688516奥特维246904962690.000.98
40000933神火股份3124004673504.000.92
41600519贵州茅台17002935900.000.58
42000807云铝股份2334002595408.000.51
43300957贝泰妮158002357992.000.47
44003033征和工业525002331000.000.46
45 09996 沛嘉医疗-B 200000 1708000.00 0.34
4606600赛生药业2205001633905.000.32
47600486扬农化工6618687610.200.14
48688141杰华特4973236217.500.05
49688372伟测科技2237181644.400.04
50688130晶华微3112128899.040.03
51601136首创证券473982553.380.02
52001301尚太科技116468722.560.01
53301239普瑞眼科57540066.000.01
54301269华大九天44138781.540.01
55301327华宝新能19434332.180.01
56301095广立微34930185.010.01
57301308江波龙52329664.560.01
58301301川宁生物357426912.220.01
第62页共77页东方红启华三年持有混合2022年年度报告
59301367怡和嘉业14325136.540.00
60301267华厦眼科36223964.400.00
61301330熵基科技69421729.140.00
62301363美好医疗44516843.250.00
63301171易点天下93916639.080.00
64301389隆扬电子92415855.840.00
65301296新巨丰104215525.800.00
66301121紫建电子29014433.300.00
67301139元道通信56614325.460.00
68301339通行宝91314233.670.00
69301223中荣股份74413488.720.00
70301335天元宠物39713426.540.00
71301377鼎泰高科75113240.130.00
72301230泓博医药26912998.080.00
73301338凯格精机25712590.430.00
74301280珠城科技27912499.200.00
75301115建科股份51512380.600.00
76301365矩阵股份51612316.920.00
77301366一博科技26812084.120.00
78301283聚胶股份23512081.350.00
79301349信德新材11211594.240.00
80301290东星医疗33011592.900.00
81301132满坤科技46811456.640.00
82301277新天地43911317.420.00
83301379天山电子44911058.870.00
84301282金禄电子43410958.500.00
85301306西测测试25510783.950.00
86301265华新环保8199336.600.00
87301176逸豪新材5449188.160.00
88301318维海德2068598.440.00
89301227森鹰窗业2848375.160.00
90301326捷邦科技2278312.740.00
91605138盛泰集团7237779.480.00
92301197工大科雅3807630.400.00
93301161唯万密封3467518.580.00
94301313凡拓数创2477197.580.00
95301285鸿日达5657119.000.00
96301276嘉曼服饰3036850.830.00
97301388欣灵电气2926307.200.00
98301368丰立智能3376241.240.00
99301300远翔新材2116197.070.00
100301319唯特偶1156126.050.00
101301231荣信文化2755604.500.00
第63页共77页东方红启华三年持有混合2022年年度报告
102301309万得凯2285576.880.00
103301233盛帮股份1585419.400.00
104301316慧博云通3595140.880.00
注：对于同时在 A+H股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元股票代
序号股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)码
1600426华鲁恒升46061586.836.53
2600141兴发集团44457637.896.31
3603822嘉澳环保42855200.006.08
4600096云天化35338672.445.01
5300121阳谷华泰32132893.004.56
6300320海达股份29050953.204.12
7600063皖维高新29016673.004.12
8002001新和成27090650.893.84
9000683远兴能源26030608.273.69
10601233桐昆股份24844613.583.52
11600873梅花生物24341814.003.45
12600596新安股份22957566.753.26
13000035中国天楹22195217.203.15
14000422湖北宜化21852291.603.10
15688518联赢激光20900872.672.96
16603713密尔克卫20167751.072.86
17605358立昂微19810882.882.81
18603217元利科技19700482.562.79
19002895川恒股份19451760.702.76
20002179中航光电18745338.002.66
21688639华恒生物18736371.142.66
22002120韵达股份18509926.052.63
23300343联创股份18427327.002.61
24600176中国巨石17583351.222.49
25601208东材科技17375801.002.46
26603899晨光股份16615989.002.36
27603733仙鹤股份16125900.002.29
28000893亚钾国际16070327.852.28
29002353杰瑞股份15846605.672.25
30603816顾家家居15846581.002.25
31300586美联新材15795154.002.24
32300019硅宝科技15380621.002.18
33605305中际联合15307872.002.17
第64页共77页东方红启华三年持有混合2022年年度报告
34688516奥特维14930161.542.12
35002532天山铝业14881506.002.11
36002984森麒麟14831089.002.10
37600143金发科技14825730.692.10
38600004白云机场14779487.102.10
39002597金禾实业14267412.502.02
40002648卫星化学14250890.102.02
41 002129 TCL 中环 14177168.00 2.01
42600436片仔癀14173795.002.01
43002595豪迈科技14158329.002.01
注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元股票代
序号股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)码
1600141兴发集团42839660.126.08
2600436片仔癀37940494.005.38
3600096云天化37827626.305.37
4000683远兴能源36617156.005.19
5603822嘉澳环保33451792.474.74
6600519贵州茅台32996696.804.68
7000422湖北宜化28486748.604.04
8601117中国化学26517775.003.76
9002597金禾实业26244786.433.72
10002001新和成25867025.133.67
11002643万润股份24759622.033.51
12300750宁德时代23391081.003.32
13000333美的集团23308372.543.31
14605305中际联合23192953.103.29
15000059华锦股份23142226.003.28
16600596新安股份22245010.463.16
17300121阳谷华泰21620317.003.07
18300320海达股份21557215.403.06
19600803新奥股份20595649.002.92
20002556辉隆股份18986586.502.69
21600063皖维高新18439267.742.62
22600486扬农化工18337794.472.60
23600079人福医药18312579.422.60
24601233桐昆股份17935463.662.54
25600176中国巨石17534209.282.49
26002915中欣氟材16921355.162.40
第65页共77页东方红启华三年持有混合2022年年度报告
27600237铜峰电子16910501.572.40
28605358立昂微16674579.522.37
29603809豪能股份16653284.902.36
30000733振华科技16354767.002.32
31300109新开源16329591.002.32
32 002129 TCL 中环 16162517.10 2.29
33600810神马股份16036184.002.27
34002254泰和新材15963114.072.26
35603599广信股份15944039.002.26
36688639华恒生物15939889.832.26
37300586美联新材15838003.002.25
38600004白云机场15469486.002.19
39002960青鸟消防14593223.612.07
40300019硅宝科技14514141.002.06
41600660福耀玻璃14484638.002.05
42603713密尔克卫14291137.182.03
43002120韵达股份14131850.002.00
注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本（成交）总额1713206075.22
卖出股票收入（成交）总额1685198404.64
注：“买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理原则，以套期保值为目的，以回避市场风险。本基金将
第66页共77页东方红启华三年持有混合2022年年度报告
选择流动性好、交易活跃的期货合约，并与股票现货资产进行匹配，实现多头或空头的套期保值操作，由此获得股票组合的超额收益。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1本期国债期货投资政策
本基金投资国债期货将根据风险管理原则，以套期保值为目的，以回避市场风险。本基金将选择流动性好、交易活跃的期货合约，并与债券现货资产进行匹配，实现多头或空头的套期保值操作，由此获得债券组合的超额收益。
8.11.2本期国债期货投资评价
本基金本报告期未进行国债期货投资。
8.12投资组合报告附注
8.12.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金210171.02
2应收清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款-
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计210171.02
8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
第67页共77页东方红启华三年持有混合2022年年度报告
8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构持有人机构投资者个人投资者户均持有的基份额级别户数金份额占总份占总份
（户）持有份额额比例持有份额额比例
（%）（%）东方红启
华三年持130590881.15--118599904.66100.00
有混合 A东方红启
华三年持127520073.12--25593226.66100.00
有混合 B
合计258055888.81--144193131.32100.00
注：分类基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分类基金，比例的分母采用各自类别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分类基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例（%）
基金管理 东方红启华三年持有混合 A 55232.57 0.05人所有从
业人员持 东方红启华三年持有混合 B 4566.45 0.02有本基金
合计59799.020.04
注：分类基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分类基金，比例的分母采用各自类别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分类基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基东方红启华三年持有混合 A 0~10金投资和研究部门负责
人持有本开放式基金 东方红启华三年持有混合 B 0
第68页共77页东方红启华三年持有混合2022年年度报告
合计0~10
本基金基金经理持有本 东方红启华三年持有混合 A 0
开放式基金 东方红启华三年持有混合 B 0合计0
9.4期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管
理的产品情况
注：本基金基金经理本报告期末未兼任私募资产管理计划投资经理。
§10开放式基金份额变动
单位：份
项目 东方红启华三年持有混合 A 东方红启华三年持有混合 B基金合同生效日
（2021年4月22日）146073763.24-基金份额总额本报告期期初基金份
133321488.1425552710.16
额总额本报告期基金总申购
-40516.50份额
减：本报告期基金总
14721583.48-
赎回份额本报告期基金拆分变
--动份额本报告期期末基金份
118599904.6625593226.66
额总额
§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内没有召开基金份额持有人大会。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内，管理人的重大人事变动情况如下：
杨斌同志自2022年10月11日起担任管理人董事长，宋雪枫同志不再担任管理人董事长、自2022年10月11日起担任管理人董事；蒋鹤磊同志自2022年11月7日起担任管理人董事，宋雪枫同志不再担任管理人董事；彭卫东同志自2022年12月20日起担任管理人独立董事；
杨勤法同志自2022年12月20日起担任管理人独立董事；郭晔同志自2022年12月20日起担任管理人独立董事；杨洁琼同志自2022年12月20日起不再担任管理人董事。
第69页共77页东方红启华三年持有混合2022年年度报告
杨洁琼同志自2022年12月20日起担任管理人监事，朱静同志不再担任管理人监事；刘枫同志自2022年12月20日起担任管理人职工监事。
张锋同志自2022年2月25日起代行合规负责人、首席风险官职务，李云亮同志不再担任合规负责人、首席风险官、首席信息官职务；胡伟同志自2022年3月4日起担任公司副总经理；周陶同志自2022年8月5日起担任合规负责人、首席风险官、首席信息官，张锋同志不再代行合规负责人、首席风险官。
报告期内，基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动情况如下：
自2022年07月15日起，孙乐女士担任招商银行股份有限公司资产托管部总经理职务。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内未发生基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4基金投资策略的改变
本基金本报告期内投资策略无改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
为本基金进行审计的会计师事务所是普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。本基金本报告期应支付给该事务所审计报酬为6.8万元人民币。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：报告期内基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单元占当期股票成占当期佣金券商名称备注数量成交金额交总额的比例佣金总量的比例
(%)(%)
628637215.
国信证券118.64448700.6618.53-
65
474178170.
招商证券114.06337466.3713.94-
59
第70页共77页东方红启华三年持有混合2022年年度报告
388074614.
华创证券211.51279908.6111.56-
58
229238616.
东方证券56.80163378.966.75-
92
中信建投205628636.
16.10148318.996.13-
证券43
181396804.
天风证券15.38130785.585.40-
14
169202917.
民生证券15.02122060.085.04-
45
134015130.
国金证券23.9796421.673.98-
62
115186702.
国泰君安13.4283078.843.43-
73
105033330.
西部证券13.1175760.933.13-
39
94753378.7
长江证券22.8168351.652.82-
野村东方88316013.7
22.6263711.202.63-
国际证券0
85594254.9
国盛证券22.5461738.562.55-
6
83681080.4
开源证券12.4860357.352.49-
1
64914710.6
华泰证券11.9246820.891.93-
6
56232462.9
东吴证券11.6740555.921.68-
4
53652786.6
广发证券21.5938696.951.60-
1
51885399.7
中金公司21.5437422.911.55-
7
48970503.8
安信证券11.4535323.741.46-
8
34880866.1
海通证券21.0325157.951.04-
0
32519706.6
中信证券20.9623457.300.97-
1
20735402.3
兴业证券20.6114954.780.62-
5
15515142.9
中泰证券20.4611189.640.46-
3
10368658.0
方正证券10.317476.980.31-
0
第71页共77页东方红启华三年持有混合2022年年度报告东方财富
2-----
证券
高华证券1-----
光大证券1-----
宏信证券1-----
华金证券1-----
华兴证券2-----
汇丰前海2-----
申万宏源1-----
西南证券1-----
银河证券1-----
注：1、此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易（如有）而合计支付该券商
的佣金合计，不单指股票交易佣金。
2、交易单元的选择标准和程序
（1）选择标准
券商财务状况良好、经营行为规范，最近一年无重大违规行为；具有较强的研究服务能力；
交易佣金收费合理。
（2）选择程序
基金管理人根据以上标准对不同券商进行综合评价，然后根据评价选择券商，与其签订协议租用交易单元。
3、本基金本报告期内租用的券商交易单元变更情况：新增东方财富证券交易单元2个。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期债占当期权券商名占当期债券券证称成交金额成交金额回购成交总成交金额成交总额成交总额
额的比例(%)
的比例(%)的比例(%)国信证
------券招商证
------券华创证
742447.0446.50----
券东方证
------券中信建
------投证券
第72页共77页东方红启华三年持有混合2022年年度报告天风证
------券民生证
------券国金证
------券国泰君
------安西部证
------券长江证
------券野村东
方国际------证券国盛证
------券开源证
------券华泰证
------券东吴证
------券广发证
854151.0053.50----
券中金公
------司安信证
------券海通证
------券中信证
------券兴业证
------券中泰证
------券方正证
------券东方财
------富证券高华证
------券
光大证------
第73页共77页东方红启华三年持有混合2022年年度报告券宏信证
------券华金证
------券华兴证
------券汇丰前
------海申万宏
------源西南证
------券银河证
------券
11.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金增加泰信财富基金销售
1中国证监会规定媒介2022-01-14
有限公司为代理销售机构并开通定投业务的公告东方红启华三年持有期混合型证券投
2中国证监会规定媒介2022-01-24
资基金2021年第4季度报告上海东方证券资产管理有限公司关于
3旗下部分基金在招商银行股份有限公中国证监会规定媒介2022-03-21
司开通转换业务的公告上海东方证券资产管理有限公司关于
4旗下部分基金在东方证券股份有限公中国证监会规定媒介2022-03-21
司开通转换业务的公告东方红启华三年持有期混合型证券投
5中国证监会规定媒介2022-03-31
资基金2021年年度报告东方红启华三年持有期混合型证券投
6 资基金(B类份额)基金产品资料概要 中国证监会规定媒介 2022-04-18
更新东方红启华三年持有期混合型证券投
7资基金招募说明书（更新）（2022年中国证监会规定媒介2022-04-18
第1号）东方红启华三年持有期混合型证券投
8 资基金(A类份额)基金产品资料概要 中国证监会规定媒介 2022-04-18
更新东方红启华三年持有期混合型证券投
9中国证监会规定媒介2022-04-22
资基金2022年第1季度报告
10上海东方证券资产管理有限公司关于中国证监会规定媒介2022-04-27
第74页共77页东方红启华三年持有混合2022年年度报告旗下部分基金在招商银行股份有限公司开通转换业务的公告上海东方证券资产管理有限公司关于
11旗下部分基金在网上直销平台开展费中国证监会规定媒介2022-05-19
率优惠活动的公告上海东方证券资产管理有限公司关于
12旗下部分基金开通定投业务及开展费中国证监会规定媒介2022-05-19
率优惠活动的公告上海东方证券资产管理有限公司关于
13旗下部分基金在东方证券股份有限公中国证监会规定媒介2022-05-20
司开通转换业务的公告上海东方证券资产管理有限公司关于
14旗下部分基金在上海浦东发展银行股中国证监会规定媒介2022-05-20
份有限公司开通转换业务的公告上海东方证券资产管理有限公司关于
15旗下部分基金在直销平台开通转换业中国证监会规定媒介2022-05-30
务并开展费率优惠活动的公告关于旗下部分基金增加宁波银行股份
16有限公司为代理销售机构并开通定投中国证监会规定媒介2022-06-16
业务的公告上海东方证券资产管理有限公司关于
17旗下部分基金在网上直销平台开展费中国证监会规定媒介2022-07-14
率优惠活动的公告东方红启华三年持有期混合型证券投
18中国证监会规定媒介2022-07-21
资基金2022年第2季度报告上海东方证券资产管理有限公司关于
19旗下部分基金在招商银行股份有限公中国证监会规定媒介2022-08-01
司开通办理转换业务的公告上海东方证券资产管理有限公司关于
20旗下部分基金在网上直销平台开展费中国证监会规定媒介2022-08-24
率优惠活动的公告上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金增加北京创金启富基金
21中国证监会规定媒介2022-08-26
销售有限公司为代理销售机构并开通定投业务的公告东方红启华三年持有期混合型证券投
22中国证监会规定媒介2022-08-31
资基金2022年中期报告上海东方证券资产管理有限公司关于
23旗下部分基金办理转换业务及费率优中国证监会规定媒介2022-09-07
惠活动规则的公告上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金增加北京汇成基金销售
24中国证监会规定媒介2022-09-15
有限公司为代理销售机构并开通定投业务的公告
第75页共77页东方红启华三年持有混合2022年年度报告东方红启华三年持有期混合型证券投
25中国证监会规定媒介2022-10-26
资基金2022年第3季度报告上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金增加兴业银行股份有限
26中国证监会规定媒介2022-10-31
公司为代理销售机构并开通定投业务的公告上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金增加平安银行股份有限
27中国证监会规定媒介2022-12-20
公司为代理销售机构并开通定投业务的公告上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金增加嘉实财富管理有限
28中国证监会规定媒介2022-12-28
公司为代理销售机构并开通定投业务的公告
§12影响投资者决策的其他重要信息
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
注：本基金本报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
12.2影响投资者决策的其他重要信息无。
§13备查文件目录
13.1备查文件目录
1、中国证监会准予注册东方红启华三年持有期混合型证券投资基金的文件；
2、《东方红启华三年持有期混合型证券投资基金合同》；
3、《东方红启华三年持有期混合型证券投资基金托管协议》；
4、东方红启华三年持有期混合型证券投资基金财务报表及报表附注；
5、报告期内在规定媒介上披露的各项公告；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照。
7、中国证监会要求的其他文件。
13.2存放地点
备查文件存放于基金管理人办公场所：上海市黄浦区外马路108号7层。
13.3查阅方式
投资者可到基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，亦可通过公司网站查阅，公司网址为：
第76页共77页东方红启华三年持有混合2022年年度报告
www.dfham.com。
上海东方证券资产管理有限公司
2023年3月31日
沪公网安备31011802005267号
