招商银行股份有限公司2026年第一季度第三支柱报告

招商银行股份有限公司

CHINA MERCHANTS BANK CO. LTD.2026年第一季度第三支柱报告招商银行股份有限公司2026年第一季度第三支柱报告

目录

1.引言..................................................3

1.1披露依据...............................................3

1.2并表范围...............................................3

1.3披露声明...............................................3

2.释义..................................................4

3.风险管理、关键审慎监管指标和风险加权资产概览..................5

3.1 KM1 监管并表关键审慎监管指标 .................................5

3.2 OV1 风险加权资产概况 .....................................6

4.宏观审慎监管措施............................................8

4.1 GSIB1 全球系统重要性银行评估指标 ............................. 8

5.杠杆率.................................................8

5.1 LR1 杠杆率监管项目与相关会计项目的差异 ........................8

5.2 LR2 杠杆率 ..........................................9

6.流动性风险..............................................10

6.1 LIQ1 流动性覆盖率 ..................................三支柱报告

1.引言

1.1披露依据本报告根据国家金融监督管理总局令2023年第4号《商业银行资本管理办法》及相关规定编制并披露。

1.2并表范围

根据《商业银行资本管理办法》相关规定，本集团资本监管指标计算范围包括招商银行及其子公司。截至报告期末，本集团符合资本并表范围的子公司包括：招商永隆银行、招银国际、招银金租、招银理财、招商基金、招商信诺

资管、招银欧洲和招银投资。

1.3披露声明

本报告包含若干对本集团财务状况、经营业绩及业务发展的展望性陈述。

报告中使用诸如“将”“可能”“有望”“力争”“努力”“计划”“预计”

“目标”及类似字眼以表达展望性陈述。这些陈述乃基于现行计划、估计及预测而做出，虽然本集团相信这些展望性陈述中所反映的期望是合理的，但本集团不能保证这些期望被实现或将会证实为正确，故不构成本集团的实质承诺，投资者不应对其过分依赖并应注意投资风险。务请注意，该等展望性陈述与日后事件或本集团日后财务、业务或其他表现有关，并受若干可能会导致实际结果出现重大差异的不确定因素的影响。

本公司已建立第三支柱信息披露治理架构，由本公司董事会批准并由高级管理层实施有效的内部控制流程，对信息披露内容进行合理审查，确保第三支柱披露信息真实、可靠。本报告已经高级管理层审核，并于2026年4月28日提交本公司董事会审议通过。

本报告按照国家金融监督管理总局《商业银行资本管理办法》第九章“信息披露”及附件22“商业银行信息披露内容和要求”编制，而非根据财务会计准则编制，因此报告中的部分资料不能与同期财务报告的财务资料直接进行比较。

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2.释义

在本报告中，除文义另有所指外，各用语的涵义如下。

本公司、招行、招商银行指招商银行股份有限公司本集团指招商银行股份有限公司及其子公司招商永隆银行指招商永隆银行有限公司招银金租指招银金融租赁有限公司招银国际指招银国际金融控股有限公司招商基金指招商基金管理有限公司招银理财指招银理财有限责任公司招商信诺资管指招商信诺资产管理有限公司

招银欧洲指招商银行（欧洲）有限公司招银投资指招银金融资产投资有限公司中国银监会指原中国银行业监督管理委员会中国银保监会指原中国银行保险监督管理委员会

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3.风险管理、关键审慎监管指标和风险加权资产概览

3.1 KM1 监管并表关键审慎监管指标

关键审慎监管指标包括资本充足率、杠杆率以及流动性风险相关的指标。本集团关键审慎监管指标概览如下。

单位：人民币百万元，百分比除外a b c d e

2026年2025年2025年2025年2025年

3月31日12月31日9月30日6月30日3月31日

可用资本（数额）

1核心一级资本净额11036961067560106383610365911042252

2一级资本净额12536851245017124129312640371222698

3资本净额13872591375031134366013745341337100

风险加权资产（数额）

4风险加权资产合计78124257540202763869674047037015686

风险加权资产合计

4a 7812425 7540202 7638696 7404703 7015686（应用资本底线前）资本充足率

5核心一级资本充足率（%）14.1314.1613.9314.0014.86

核心一级资本充足率（%）

5a 14.13 14.16 13.93 14.00 14.86

(应用资本底线前)

6一级资本充足率（%）16.0516.5116.2517.0717.43

一级资本充足率（%）

6a 16.05 16.51 16.25 17.07 17.43（应用资本底线前）

7资本充足率（%）17.7618.2417.5918.5619.06

资本充足率（%）

7a 17.76 18.24 17.59 18.56 19.06（应用资本底线前）其他各级资本要求

8储备资本要求（%）2.502.502.502.502.50

9逆周期资本要求（%）0.000.000.000.000.00

全球系统重要性银行或国内系

10统重要性银行附加资本要求0.750.750.750.750.75

（%）

其他各级资本要求（%）

113.253.253.253.253.25

（8+9+10）满足最低资本要求后的可用核

12心一级资本净额占风险加权资9.139.168.939.009.86

产的比例（%）杠杆率

13调整后表内外资产余额1598597915555866150952701490457714650332

14杠杆率（%）7.848.008.228.488.35

14a 杠杆率 a（%） 7.84 8.00 8.22 8.48 8.35

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a b c d e

2026年2025年2025年2025年2025年

3月31日12月31日9月30日6月30日3月31日

14b 杠杆率 b（%） 7.85 8.06 8.18 8.56 8.40

14c 杠杆率 c（%） 7.85 8.06 8.18 8.56 8.40

流动性覆盖率

15合格优质流动性资产28784462777244264845725516312386393

16现金净流出量16210371584578164047015986971451642

17流动性覆盖率（%）177.89175.51161.58159.83165.68

净稳定资金比例

18可用稳定资金合计93782299119041879684887157068526057

19所需稳定资金合计66302126420765646944563751906372958

20净稳定资金比例（%）141.45142.02135.98136.71133.78

3.2 OV1 风险加权资产概况

本表展示了第一支柱风险在不同计量方法下的风险加权资产和资本要求。本集团风险加权资产和资本要求情况概览如下。

单位：人民币百万元

a b c风险加权资产最低资本要求

2026年2025年2026年

3月31日12月31日3月31日

1信用风险67820556524376542564信用风险（不包括交易对手信用风险、信用估值调整风险、银行账簿

264025106192121512200

资产管理产品和银行账簿资产证券

化）

3其中：权重法28137932713135225102

其中：证券、商品、外汇

4---

交易清算过程中形成的风险暴露

其中：门槛扣除项中未扣

532390731660525913

除部分

6其中：初级内部评级法18031471700270144252

7其中：监管映射法---

8其中：高级内部评级法17855701778716142846

9交易对手信用风险103767547830

10其中：标准法103767547830

11其中：现期风险暴露法---

12其中：其他方法---

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a b c风险加权资产最低资本要求

2026年2025年2026年

3月31日12月31日3月31日

13信用估值调整风险21071581169

14银行账簿资产管理产品31517725217925214

15其中：穿透法13818913908411055

16其中：授权基础法17698811309514159

17其中：适用1250%风险权重---

18银行账簿资产证券化51885709484151

19其中：资产证券化内部评级法---

20其中：资产证券化外部评级法92084174

21其中：资产证券化标准法1217127997

22市场风险33240031785626592

23其中：标准法33240031785626592

24其中：内部模型法---

25其中：简化标准法---

交易账簿和银行账簿间转换的资本

26---

要求

27操作风险69797069797055838

28因应用资本底线而导致的额外调整--

29合计78124257540202624994

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4.宏观审慎监管措施

4.1 GSIB1 全球系统重要性银行评估指标

本集团上一年度及以往各期的全球系统重要性银行评估指标结果已经公开披露，具体请见招商银行官网“资本监管”栏目。

（网页链接：https://www.cmbchina.com/cmbir/zbjg.aspxtype=zbjg）

5.杠杆率

5.1 LR1 杠杆率监管项目与相关会计项目的差异

本表对比了财务会计准则下并表总资产余额与监管并表口径下杠杆率调整

后表内外资产余额的差异，具体如下。

单位：人民币百万元

a

2026年3月31日

1并表总资产13484882

2并表调整项-96190

3客户资产调整项-

4衍生工具调整项49024

5证券融资交易调整项276

6表外项目调整项2563688

7资产证券化交易调整项-

8未结算金融资产调整项-2610

9现金池调整项-

10存款准备金调整项（如有）-

11审慎估值和减值准备调整项-

12其他调整项-13091

13调整后表内外资产余额15985979

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5.2 LR2 杠杆率

本表列示了杠杆率分母部分，即调整后表内外资产余额的组成明细，以及实际杠杆率、最低监管要求和杠杆率要求等相关信息，具体如下。

单位：人民币百万元，百分比除外a b

2026年3月31日2025年12月31日

表内资产余额表内资产（除衍生工具和证券融资交易

11343953213003558

外）

2减：减值准备-309098-306625

3减：一级资本扣减项-13091-13161调整后的表内资产余额（衍生工具和证

41311734312683772券融资交易除外）衍生工具资产余额各类衍生工具的重置成本（扣除合格保

583156873证金，考虑双边净额结算协议的影响）

6各类衍生工具的潜在风险暴露5998648247

7已从资产负债表中扣除的抵质押品总和--

8减：因提供合格保证金形成的应收资产--

减：为客户提供清算服务时与中央交易

9--

对手交易形成的衍生工具资产余额

10卖出信用衍生工具的名义本金783906

减：可扣除的卖出信用衍生工具资产余

11-1-1

额

12衍生工具资产余额6908356025

证券融资交易资产余额

13证券融资交易的会计资产余额235589256452

14减：可以扣除的证券融资交易资产余额--

15证券融资交易的交易对手信用风险暴露27698

代理证券融资交易形成的证券融资交易

16--

资产余额

17证券融资交易资产余额235865256550

表外项目余额

18表外项目余额1098168310765965

19减：因信用转换调整的表外项目余额-8401457-8190828

20减：减值准备-16538-15618

21调整后的表外项目余额25636882559519

一级资本净额和调整后表内外资产余额

22一级资本净额12536851245017

23调整后的表内外资产余额1598597915555866

杠杆率

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a b

2026年3月31日2025年12月31日

24杠杆率7.84%8.00%

24a 杠杆率 a 7.84% 8.00%

25杠杆率最低监管要求4.00%4.00%

26附加杠杆率要求0.375%0.375%

各类平均值的披露

27证券融资交易的季日均余额224538148893

27a 证券融资交易的季末余额 235589 256452

28 调整后表内外资产余额 a 15974928 15448307

28a 调整后表内外资产余额 b 15974928 15448307

29 杠杆率 b 7.85% 8.06%

29a 杠杆率 c 7.85% 8.06%

6.流动性风险

6.1 LIQ1 流动性覆盖率

本集团2026年第一季度流动性覆盖率均值为177.89%，较上季度提升2.38个百分点，整体平稳。本集团流动性覆盖率各明细项目的2026年第一季度平均值如下表所示。

单位：人民币百万元，百分比除外a b

2026年第一季度

折算前数值折算后数值合格优质流动性资产

1合格优质流动性资产2878446

现金流出

零售存款、小企业客户存

24892402431834

款

3其中：稳定存款114812557406

4其中：欠稳定存款3744277374428

5无抵（质）押批发融资52193571841463

其中：业务关系存款

62823561696736（不包括代理行业务）

其中：非业务关系存款

723879421136873（所有的交易对手）

其中：无抵（质）押债

878547854

务

9抵（质）押融资108

10其他项目2651415767274

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a b

2026年第一季度

折算前数值折算后数值

其中：与衍生工具及其

11他抵（质）押品要求相关643986643986

的现金流出

其中：与抵（质）押债

12务工具融资流失相关的现--

金流出

其中：信用便利和流动性

132007429123288

便利

14其他契约性融资义务122938122938

15或有融资义务4406150133314

16预期现金流出总量3296931

现金流入抵（质）押借贷（包括逆

17228529226781回购和借入证券）完全正常履约付款带来的

181187982805790

现金流入

19其他现金流入643784643323

20预期现金流入总量20602951675894

调整后数值

21合格优质流动性资产2878446

22现金净流出量1621037

23流动性覆盖率（%）177.89