股票代码：600387 股票简称：ST海越 公告编号：临 2022-024

海越能源集团股份有限公司

关于开展期货套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●交易品种：公司大宗贸易经营中涉及的能源物资和基础化工品，包括但不限于煤炭、原油、橡胶、黑色金属、有色金属、纸浆、聚酯类、聚烯烃类、芳烃类化工品。

●资金额度：交易额度不超过人民币7500万元。

●有效期限：自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。

海越能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月7日召开第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第十次会议，会议审议并一致通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》，现就相关情况公告如下：

一、期货套期保值业务的目的公司（含全资子公司、控股子公司）开展期货套期保值业务的目的主要是充分利

用期货市场的套期保值功能，规避贸易业务活动中因商品价格波动造成的风险，减少因价格大幅波动对公司生产经营所造成的不利影响，实现公司稳健经营的目标。

二、期货套期保值业务的基本情况

（一）期货品种及交易方式公司（含全资子公司、控股子公司）拟开展的期货套期保值业务仅限于公司大宗

贸易经营中涉及的能源物资和基础化工品，包括但不限于煤炭、原油、橡胶、黑色金属、有色金属、纸浆、聚酯类、聚烯烃类、芳烃类化工品。

（二）额度及期限公司（含全资子公司、控股子公司）将根据实际生产经营情况，以订单或存货的数量以及相关合同的执行情况为测算基准确定期货套期保值的数量规模，期限内任一时点的保证金余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过人民币7500万元，期限自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。

（三）资金来源

从事期货套期保值业务的资金来源于公司（含全资子公司、控股子公司）自有资金。

（四）会计政策及核算原则开展期货套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照财政部发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》及《企业会计准则第24号—套期保值》

等相关规定执行。开展期货套期保值业务所使用的期货产品的公允价值变动，将计入公司的当期损益，从而将增加或减少公司利润。

三、期货套期保值业务的可行性分析

商品的价格波动直接影响公司经营业绩。公司利用期货套期保值功能，可有效减少和规避商品价格波动带来的经营风险，有利于锁定预期利润和减少价格波动造成的损失，符合公司日常经营的需要。

公司董事会制定了《期货套期保值业务管理制度》，作为开展期货套期保值业务的内部控制和风险管理制度，对期货套期保值业务的组织机构、决策授权、操作执行、风险管理等作出了明确规定，能够有效保障期货业务的顺利进行，并能够有效控制风险。

公司结合自身情况，专设期货套期保值工作小组，在股东大会或董事会授权范围内负责套保业务的管理运作，下设期货业务交易部、期货业务核算部、期货业务监督部，合理设置审批层级，明确实际操作中的岗位职责和权限，将组织具有良好素质的人员负责期货业务的交易工作，对相关风险形成有效控制。

公司使用自有资金开展期货套期保值业务，计划期货套期保值业务投入的保证金规模与自有资金、经营情况和实际需求相匹配，不会影响公司正常经营业务。

综上，公司开展期货套期保值业务具备可行性。

四、期货套期保值业务的风险分析

1、市场风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失；

2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可能会

带来相应的资金风险；3、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系

统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来风险；

4、操作风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，存在操作不当或操作失败的可能，从而带来相应风险；

5、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度

不完善而造成风险；

6、信用风险：交易价格出现对交易对方不利的大幅度波动时，交易对方可能违

反合约的相关规定，取消合约，造成公司损失；

7、政策风险：期货市场法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或

无法交易，从而带来风险。

五、公司采取的风险控制措施

1、完善科学规范的组织架构和内控制度体系：持续改进套期保值组织架构，确

保决策、交易与风险监管分开，制定期货相关岗位职责、套期保值业务流程和期货业务风险管理制度。

2、严守套保原则，杜绝投机：坚持以现货经营为基准，通过期货工具规避现货

经营风险，只从事经营范围内相关品种的套期保值，坚持科学的套保理念，防范投机倾向，不做任何形式的市场投机。

3、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。

4、牢固掌握商品交易所相关规定，积极配合交易所及相关部门的风险管理工作。

5、注重人才培养和激励机制：继续坚持内部培养和外部引进相结合的方式储备

期货操作人才，为期货业务的健康发展奠定扎实的基础。

6、建立符合要求的信息服务系统和设施，重点保障期货执行部门对软硬件的需求，确保交易工作正常开展。

7、加强对相关政策的把握和理解，及时合理地调整期货套期保值思路与方案。

六、独立董事意见

独立董事认为：公司开展期货套期保值业务，相关业务品种与公司大宗贸易业务相关，公司拟通过期货市场的价格发现和风险对冲功能降低相关商品价格波动对公司主营业务经营的影响，控制经营风险。公司已制定《期货套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，规范业务操作流程和审批流程，防范风险。公司本次开展期货套期保值业务的审议和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意公司开展期货套期保值业务。

七、监事会意见

监事会认为：公司根据实际生产经营情况，在不超过人民币7500万元额度内从事期货套期保值业务，主要是借助期货市场的价格发现和风险对冲功能，规避主要商品价格波动对生产经营产生的不利影响，稳定商品价格，控制公司经营风险，实现公司稳健经营的目标。其决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司本次开展期货套期保值业务。

八、备查文件

1、《公司第九届董事会第十五次会议决议》；

2、《公司第九届监事会第十次会议决议》；

3、《独立董事关于公司开展期货套期保值业务事项的独立意见》。

特此公告。

海越能源集团股份有限公司董事会

二〇二二年六月八日