中国农业银行股份有限公司

2026年第三季度

第三支柱信息披露报告目 录

1. 引言 ................................................1

2. 风险管理、关键审慎监管指标和风险加权资产概览 ............................2

3. 宏观审慎监管措施 ..........................................7

4. 杠杆率 ...............................................8

5. 流动性风险 .........................................1. 引言

《中国农业银行股份有限公司 2026年第三季度第三支柱信息披露报告》根据《商业银行资本管理办法》（国家金融监督管理总局令 2023年第 4号）及相关规定编制并披露。报告包括风险管理、关键审慎监管指标和风险加权资产概览，宏观审慎监管措施，杠杆率，流动性风险等内容。

本行建立完善的信息披露治理结构，由董事会批准并由高级管理层实施有效的内部控制流程，对信息披露内容进行合理审查，确保第三支柱披露信息真实、可靠。2026 年 10 月 30日，本行董事会 2026年第 7次会议审议通过了本报告。

2. 风险管理、关键审慎监管指标和风险加权资产概览

2.1 KM1：监管并表关键审慎监管指标

人民币百万元，百分比除外a b c d e

2026年 2026年 2026年 2025年 2025年

9月 30 日 6月 30日 3月 31日 12月 31日 9月 30 日

可用资本（数额）

1 核心一级资本净额 2877456 2838783 2811389 2748493 2730958

2 一级资本净额 3367456 3308783 3281172 3218268 3160522

3 资本净额 4767335 4600576 4528881 4448690 4350753

风险加权资产（数额）

4 风险加权资产合计 26406617 26281608 26021200 24812801 244710184a 风险加权资产合计（应用资 26406617 26281608 26021200 24812801 24471018本底线前）资本充足率

5 核心一级资本充足率（%） 10.90% 10.80% 10.80% 11.08% 11.16%

5a 核心一级资本充足率（%） 10.90% 10.80% 10.80% 11.08% 11.16%（应用资本底线前）

6 一级资本充足率（%） 12.75% 12.59% 12.61% 12.97% 12.92%

6a 一级资本充足率（%）（应 12.75% 12.59% 12.61% 12.97% 12.92%用资本底线前）

7 资本充足率（%） 18.05% 17.50% 17.40% 17.93% 17.78%

7a 资本充足率（%）（应用资 18.05% 17.50% 17.40% 17.93% 17.78%本底线前）其他各级资本要求

8 储备资本要求（%） 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50%

9 逆周期资本要求（%） 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

全球系统重要性银行或国内

10 系统重要性银行附加资本要 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50%求（%）1

11 其他各级资本要求（%）8+9+10 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00%（ ）

满足最低资本要求后的可用

12 核心一级资本净额占风险加 5.90% 5.80% 5.80% 6.08% 6.16%

权资产的比例（%）杠杆率

13 调整后表内外资产余额 54672258 53585588 53630599 51220819 50234071

14 杠杆率（%）2 6.16% 6.17% 6.12% 6.28% 6.29%

14a 杠杆率 a（%）3 6.16% 6.17% 6.12% 6.28% 6.29%

a b c d e

2026年 2026年 2026年 2025年 2025年

9月 30 日 6月 30日 3月 31日 12月 31日 9月 30 日

14b 杠杆率 b（%）4 6.24% 6.15% 6.11% 6.35% 6.34%

14c 杠杆率 c（%）5 6.24% 6.15% 6.11% 6.35% 6.34%

流动性覆盖率

15 合格优质流动性资产 11137460 10153706 9787237 9728146 8741375

16 现金净流出量 8500755 7843350 7403833 7288522 6703590

17 流动性覆盖率（%） 131.00% 129.72% 132.21% 133.50% 130.25%

净稳定资金比例

18 可用稳定资金合计 35205376 34480872 34396598 32794267 32572822

19 所需稳定资金合计 26590119 26121888 25674035 24791558 24489265

20 净稳定资金比例（%） 132.40% 132.00% 133.97% 132.28% 133.01%

注：1.第 10行，本集团 2023年 11月升入全球系统重要性银行第二档银行，按监管要求需在 2025年 1月 1日满足 1.5%的附加资本要求。

2.第 14行，杠杆率为考虑临时豁免存款准备金的杠杆率。

3.第 14a行，杠杆率 a为不考虑临时豁免存款准备金的杠杆率。

4.第 14b 行，杠杆率 b为考虑临时豁免存款准备金、采用最近一个季度内证券融资交易每日余额的简单算数平均值计算的杠杆率。

5.第 14c 行，杠杆率 c为不考虑临时豁免存款准备金、采用最近一个季度内证券融资交易每日余额的简单算数平均值计算的杠杆率。

2.2 KM2：关键审慎监管指标——处置集团的总损失吸收能力监管

要求

人民币百万元，百分比除外a b c d e

2026年 2026年 2026年 2025年 2025年

9月 30 日 6月 30 日 3月 31 日 12月 31日 9月 30日

1 总损失吸收能力 5657489 5487608 5329403 5219002 5092524

2 处置集团的风险加权资产合计 26406617 26281608 26021200 24812801 24471018

3 总损失吸收能力风险加权比率

1（第

1 / 2 21.42% 20.88% 20.48% 21.03% 20.81%行 第 行）

4 处置集团的调整后表内外资产余额 54672258 53585588 53630599 51220819 50234071

5 总损失吸收能力杠杆比率（第 1 行/4 10.35% 10.24% 9.94% 10.19% 10.14%第 行）

注：1.第 3 行，根据《全球系统重要性银行总损失吸收能力管理办法》，外部总损失吸收能力风险加权比率要求为 16%，还需同时满足的缓冲资本要求为 4%（储备资本要求为 2.5%、全球系统重要性银行附加资本要求为 1.5%），合计 20%。

2.3 OV1：风险加权资产概况

本行根据《商业银行资本管理办法》计量资本充足率，采用非零售初级内部评级法、零售高级内部评级法计量信用风险加权资产，采用权重法计量内部评级法未覆盖的信用风险加权资产，采用标准法计量市场风险加权资产，采用标准法计量操作风险加权资产。

人民币百万元

a b c

风险加权资产 最低资本要求 1

2026年 2026年 2026年

9月 30日 6月 30日 9月 30日

1 信用风险 24717550 24575830 1977404信用风险（不包括交易对手信用风险、信用

2 估值调整风险、银行账簿资产管理产品和银 24627828 24477564 1970226行账簿资产证券化）

3 其中：权重法 8584354 8558072 686748

4 其中：证券、商品、外汇交易清算 - - -

过程中形成的风险暴露

5 其中：门槛扣除项中未扣除部分 433021 408642 34642

6 其中：初级内部评级法 13767985 13620465 1101439

7 其中：监管映射法 - - -

8 其中：高级内部评级法 2275489 2299027 182039

9 交易对手信用风险 38922 44413 3114

10 其中：标准法 38922 44413 3114

11 其中：现期风险暴露法 - - -

12 其中：其他方法 - - -

13 信用估值调整风险 5079 9983 406

14 银行账簿资产管理产品 42708 40803 3417

15 其中：穿透法 5319 5030 426

16 其中：授权基础法 36920 35187 2953

17 其中：适用 1250%风险权重 923 943 74

其中：杠杆调整 (454) (357) (36)

18 银行账簿资产证券化 2 3013 3067 241

19 其中：资产证券化内部评级法 - - -

20 其中：资产证券化外部评级法 - - -

21 其中：资产证券化标准法 3013 3067 241

其中：适用 1250%风险权重 - - -

22 市场风险 186313 202481 14905

23 其中：标准法 186313 202481 14905

24 其中：内部模型法 - - -

a b c

风险加权资产 最低资本要求 1

2026年 2026年 2026年

9月 30日 6月 30日 9月 30日

25 其中：简化标准法 - - -

26 交易账簿和银行账簿间转换的资本要求 169 712 14

27 操作风险 1502585 1502585 120207

28 因应用资本底线而导致的额外调整 - -

29 合计 26406617 26281608 2112530

注：1.第 c列，最低资本要求：本期末的第一支柱资本要求，等于风险加权资产乘以 8%。

2.第 18行，银行账簿资产证券化风险加权资产余额包括第 19 行、第 20 行、第 21 行、“适用 1250%风险权重”和基于监管上限的调整项目余额，基于监管上限的调整项目按照计量方法对应填入第 19 行、第 20 行、第 21 行和“适用

1250%风险权重”。

3. 宏观审慎监管措施

3.1 GSIB1：全球系统重要性银行评估指标

本集团自 2014年首次入选全球系统重要性银行开始，按年披露全球系统重要性银行评估指标，2014年至 2023年评估指标结果详见本行网站发布的年度报告：

http://www.abchina.com.cn/cn/AboutABC/investor_relations/report/am/。

2024年和 2025年评估指标结果详见本行网站发布的年度第三支柱信息披露报告：

http://www.abchina.com.cn/cn/AboutABC/investor_relations/dszz/ndbg/。

4. 杠杆率

4.1 LR1：杠杆率监管项目与相关会计项目的差异

人民币百万元

a

2026年 9月 30日

1 并表总资产 52124798

2 并表调整项 (236592)

3 客户资产调整项 -

4 衍生工具调整项 56592

5 证券融资交易调整项 27005

6 表外项目调整项 2724591

7 资产证券化交易调整项 -

8 未结算金融资产调整项 (3321)

9 现金池调整项 -

10 存款准备金调整项（如有） -

11 审慎估值和减值准备调整项 -

12 其他调整项 (20815)

13 调整后表内外资产余额 54672258

4.2 LR2：杠杆率

人民币百万元，百分比除外a b

2026年 9月 30 日 2026年 6月 30日

表内资产余额

1 表内资产（除衍生工具和证券融资交易外） 51498597 51001247

2 减：减值准备 (1037924) (1032561)

3 减：一级资本扣减项 (20815) (20365)

未结算金融资产调整项 (3321) (3708)

4 调整后的表内资产余额（衍生工具和证券融资交易除外） 50436537 49944613

衍生工具资产余额5 各类衍生工具的重置成本（扣除合格保证金，考虑双边净 28526 36183额结算协议的影响）

6 各类衍生工具的潜在风险暴露 62474 73041

7 已从资产负债表中扣除的抵质押品总和 - -

8 减：因提供合格保证金形成的应收资产 (555) (587)

9 减：为客户提供清算服务时与中央交易对手交易形成的衍 - -

生工具资产余额

10 卖出信用衍生工具的名义本金 - 57

11 减：可扣除的卖出信用衍生工具资产余额 - -

12 衍生工具资产余额 90445 108694

证券融资交易资产余额

13 证券融资交易的会计资产余额 1393680 811907

14 减：可以扣除的证券融资交易资产余额 - -

15 证券融资交易的交易对手信用风险暴露 27005 19481

16 代理证券融资交易形成的证券融资交易资产余额 - -

17 证券融资交易资产余额 1420685 831388

表外项目余额

18 表外项目余额 9302201 9136124

19 减：因信用转换调整的表外项目余额 (6558681) (6414900)

20 减：减值准备 (18929) (20331)

21 调整后的表外项目余额 2724591 2700893

一级资本净额和调整后表内外资产余额

22 一级资本净额 3367456 3308783

23 调整后表内外资产余额 54672258 53585588

杠杆率

24 杠杆率 6.16% 6.17%

24a 杠杆率 a1 6.16% 6.17%

a b

2026年 9月 30 日 2026年 6月 30日

25 最低杠杆率要求 4.00% 4.00%

26 附加杠杆率要求 6 0.75% 0.75%

各类平均值的披露

27 证券融资交易的季日均余额 709484 1035617

27a 证券融资交易的季末余额 1393680 811907

28 调整后表内外资产余额 a4 53988062 53809298

28a 调整后表内外资产余额 b5 53988062 53809298

29 杠杆率 b2 6.24% 6.15%

29a 杠杆率 c3 6.24% 6.15%

注：1.第 24a行，杠杆率 a为不考虑临时豁免存款准备金的杠杆率，等于第 22行/（第 23行+临时豁免的存款准备金）。

2.第 29 行，杠杆率 b 为考虑临时豁免存款准备金、采用证券融资交易每日余额的简单算数平均值计算的杠杆率，等于

第 22行/第 28行。

3.第 29a 行，杠杆率 c为不考虑临时豁免存款准备金、采用证券融资交易每日余额的简单算数平均值计算的杠杆率，等

于第 22行/第 28a行。

4.第 28 行，调整后表内外资产余额 a 为考虑临时豁免存款准备金、采用证券融资交易每日余额的简单算数平均值计算

的调整后表内外资产余额。

5. 第 28a 行，调整后表内外资产余额 b为不考虑临时豁免存款准备金、采用证券融资交易每日余额的简单算数平均值

计算的调整后表内外资产余额。

6.第 26行，本集团 2023年 11 月升入全球系统重要性银行第二档银行，按监管要求需在 2025 年 1月 1日满足 0.75%的

附加杠杆率要求。

5. 流动性风险

5.1 LIQ1：流动性覆盖率

《商业银行流动性风险管理办法》要求商业银行的流动性覆盖率应不低于 100%。同时，《商业银行流动性覆盖率信息披露办法》要求商业银行按照发布财务报告的频率披露流动性

覆盖率信息，自 2017年起，披露季内每日数值的简单算术平均值，并披露计算该平均值所依据的每日数值的个数。

本集团按照《商业银行流动性风险管理办法》及相关统计制度规定计算流动性覆盖率。

本集团 2026年第三季度流动性覆盖率日均值为 131.00%，计算该平均值所依据的数值个数为

92 个。本集团合格优质流动性资产主要包括现金、压力条件下可动用的存放央行超额准备金，以及满足《商业银行流动性风险管理办法》中一级和二级资产定义的债券。

2026年第三季度流动性覆盖率及各明细项目的平均值如下表所示。

人民币百万元，百分比除外a b

2026年第三季度

折算前数值 折算后数值合格优质流动性资产

1 合格优质流动性资产 12156412

现金流出

2 零售存款、小企业客户存款 22476478 2157925

3 其中：稳定存款 1794444 89722

4 其中：欠稳定存款 20682034 2068203

5 无抵（质）押批发融资 15969729 7633155

6 其中：业务关系存款（不包括代理行业务） 5000473 1235343

7 其中：非业务关系存款（所有的交易对手） 10908385 6336941

8 其中：无抵（质）押债务 60871 60871

9 抵（质）押融资 20281

10 其他项目 2369456 527376

11 其中：与衍生工具及其他抵（质）押品要求相关的现金流出 350251 350251

12 其中：与抵（质）押债务工具融资流失相关的现金流出 6 6

13 其中：信用便利和流动性便利 2019199 177119

14 其他契约性融资义务 266101 266101

15 或有融资义务 5577639 17245

16 预期现金流出总量 10622083

a b

2026年第三季度

折算前数值 折算后数值现金流入

17 抵（质）押借贷（包括逆回购和借入证券） 605497 605497

18 完全正常履约付款带来的现金流入 1937353 1003984

19 其他现金流入 511847 511847

20 预期现金流入总量 3054697 2121328

调整后数值

21 合格优质流动性资产 11137460

22 现金净流出量 8500755

23 流动性覆盖率（%） 131.00%