中国农业银行股份有限公司

2026年第一季度

第三支柱信息披露报告目录

1.引言..................................................1

2.风险管理、关键审慎监管指标和风险加权资产概览..............................2

3.宏观审慎监管措施............................................7

4.杠杆率.................................................8

5.流动性风险...........................................11.引言

《中国农业银行股份有限公司2026年第一季度第三支柱信息披露报告》根据《商业银行资本管理办法》（国家金融监督管理总局令2023年第4号）及相关规定编制并披露。报告包括风险管理、关键审慎监管指标和风险加权资产概览，宏观审慎监管措施，杠杆率，流动性风险等内容。

本行建立完善的信息披露治理结构，由董事会批准并由高级管理层实施有效的内部控制流程，对信息披露内容进行合理审查，确保第三支柱披露信息真实、可靠。2026年4月29日，本行董事会2026年第3次会议审议通过了本报告。

12.风险管理、关键审慎监管指标和风险加权资产概览

2.1 KM1：监管并表关键审慎监管指标

人民币百万元，百分比除外a b c d e

2026年2025年2025年2025年2025年

3月31日12月31日9月30日6月30日3月31日

可用资本（数额）

1核心一级资本净额28113892748493273095826702032630004

2一级资本净额32811723218268316052231347613129568

3资本净额45288814448690435075341943944167738

风险加权资产（数额）

4风险加权资产合计26021200248128012447101824041565234255984a 风险加权资产合计（应用资 26021200 24812801 24471018 24041565 23425598本底线前）资本充足率

5核心一级资本充足率（%）10.80%11.08%11.16%11.11%11.23%

5a 核心一级资本充足率（%） 10.80% 11.08% 11.16% 11.11% 11.23%（应用资本底线前）

6一级资本充足率（%）12.61%12.97%12.92%13.04%13.36%

6a 一级资本充足率（%）（应 12.61% 12.97% 12.92% 13.04% 13.36%用资本底线前）

7资本充足率（%）17.40%17.93%17.78%17.45%17.79%

7a 资本充足率（%）（应用资 17.40% 17.93% 17.78% 17.45% 17.79%本底线前）其他各级资本要求

8储备资本要求（%）2.50%2.50%2.50%2.50%2.50%

9逆周期资本要求（%）0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

全球系统重要性银行或国内

10系统重要性银行附加资本要1.50%1.50%1.50%1.50%1.50%求（%）1

11其他各级资本要求（%）8+9+104.00%4.00%4.00%4.00%4.00%（）

满足最低资本要求后的可用

12核心一级资本净额占风险加5.80%6.08%6.16%6.11%6.23%

权资产的比例（%）杠杆率

13调整后表内外资产余额5363059951220819502340714887263746990822

14杠杆率（%）26.12%6.28%6.29%6.41%6.66%

14a 杠杆率 a（%）3 6.12% 6.28% 6.29% 6.41% 6.66%

2a b c d e

2026年2025年2025年2025年2025年

3月31日12月31日9月30日6月30日3月31日

14b 杠杆率 b（%）4 6.11% 6.35% 6.34% 6.50% 6.71%

14c 杠杆率 c（%）5 6.11% 6.35% 6.34% 6.50% 6.71%

流动性覆盖率

15合格优质流动性资产97872379728146874137582586438325778

16现金净流出量74038337288522670359061667656280443

17流动性覆盖率（%）132.21%133.50%130.25%133.92%132.57%

净稳定资金比例

18可用稳定资金合计3439659832794267325728223155841631111614

19所需稳定资金合计2567403524791558244892652417044223595297

20净稳定资金比例（%）133.97%132.28%133.01%130.57%131.86%

注：1.第10行，本集团2023年11月升入全球系统重要性银行第二档银行，按监管要求需在2025年1月1日满足1.5%的附加资本要求。

2.第14行，杠杆率为考虑临时豁免存款准备金的杠杆率。

3.第 14a行，杠杆率 a为不考虑临时豁免存款准备金的杠杆率。

4.第 14b 行，杠杆率 b为考虑临时豁免存款准备金、采用最近一个季度内证券融资交易每日余额的简单算数平均值计算的杠杆率。

5.第 14c 行，杠杆率 c为不考虑临时豁免存款准备金、采用最近一个季度内证券融资交易每日余额的简单算数平均值计算的杠杆率。

32.2 KM2：关键审慎监管指标——处置集团的总损失吸收能力监管

要求

人民币百万元，百分比除外a b c d e

2026年2025年2025年2025年2025年

3月31日12月31日9月30日6月30日3月31日

1总损失吸收能力53294035219002509252448754314803374

2处置集团的风险加权资产合计2602120024812801244710182404156523425598

3总损失吸收能力风险加权比率

1（第

1/220.48%21.03%20.81%20.28%20.50%行第行）

4处置集团的调整后表内外资产余额5363059951220819502340714887263746990822

5总损失吸收能力杠杆比率（第1行/49.94%10.19%10.14%9.98%10.22%第行）

注：1.第3行，根据《全球系统重要性银行总损失吸收能力管理办法》，外部总损失吸收能力风险加权比率要求为16%，还需同时满足的缓冲资本要求为4%（储备资本要求为2.5%、全球系统重要性银行附加资本要求为1.5%），合计20%。

42.3 OV1：风险加权资产概况

本行根据《商业银行资本管理办法》计量资本充足率，采用非零售初级内部评级法、零售高级内部评级法计量信用风险加权资产，采用权重法计量内部评级法未覆盖的信用风险加权资产，采用标准法计量市场风险加权资产，采用标准法计量操作风险加权资产。

人民币百万元

a b c风险加权资产最低资本要求1

2026年2025年2026年

3月31日12月31日3月31日

1信用风险24301976231312901944158信用风险（不包括交易对手信用风险、信用

2估值调整风险、银行账簿资产管理产品和银24202974230438891936238行账簿资产证券化）

3其中：权重法85039098110782680313

4其中：证券、商品、外汇交易清算---

过程中形成的风险暴露

5其中：门槛扣除项中未扣除部分43467743008434774

6其中：初级内部评级法13437044127422711074964

7其中：监管映射法---

8其中：高级内部评级法22620212190836180961

9交易对手信用风险44136342063531

10其中：标准法44136342063531

11其中：现期风险暴露法---

12其中：其他方法---

13信用估值调整风险97828218783

14银行账簿资产管理产品42535420703402

15其中：穿透法49715859398

16其中：授权基础法37080358922965

17其中：适用1250%风险权重82479666

其中：杠杆调整(340)(477)(27)

18银行账簿资产证券化225492907204

19其中：资产证券化内部评级法---

20其中：资产证券化外部评级法---

21其中：资产证券化标准法25492907204

其中：适用1250%风险权重---

22市场风险21601817892617281

23其中：标准法21601817892617281

24其中：内部模型法---

25其中：简化标准法---

5a b c

风险加权资产最低资本要求1

2026年2025年2026年

3月31日12月31日3月31日

26交易账簿和银行账簿间转换的资本要求621-50

27操作风险15025851502585120207

28因应用资本底线而导致的额外调整--

29合计26021200248128012081696

注：1.第 c列，最低资本要求：本期末的第一支柱资本要求，等于风险加权资产乘以 8%。

2.第18行，银行账簿资产证券化风险加权资产余额包括第19行、第20行、第21行、“适用1250%风险权重”和基于监管上限的调整项目余额，基于监管上限的调整项目按照计量方法对应填入第19行、第20行、第21行和“适用

1250%风险权重”。

63.宏观审慎监管措施

3.1 GSIB1：全球系统重要性银行评估指标

本集团自2014年首次入选全球系统重要性银行开始，按年披露全球系统重要性银行评估指标，2014年至2023年评估指标结果详见本行网站发布的年度报告：

http://www.abchina.com.cn/cn/AboutABC/investor_relations/report/am/。

2024年和2025年评估指标结果详见本行网站发布的年度第三支柱信息披露报告：

http://www.abchina.com.cn/cn/AboutABC/investor_relations/dszz/ndbg/。

74.杠杆率

4.1 LR1：杠杆率监管项目与相关会计项目的差异

人民币百万元

a

2026年3月31日

1并表总资产51029331

2并表调整项(229258)

3客户资产调整项-

4衍生工具调整项69753

5证券融资交易调整项26860

6表外项目调整项2763874

7资产证券化交易调整项-

8未结算金融资产调整项(9155)

9现金池调整项-

10存款准备金调整项（如有）-

11审慎估值和减值准备调整项-

12其他调整项(20806)

13调整后表内外资产余额53630599

84.2 LR2：杠杆率

人民币百万元，百分比除外a b

2026年3月31日2025年12月31日

表内资产余额

1表内资产（除衍生工具和证券融资交易外）5042561847948593

2减：减值准备(1040140)(983229)

3减：一级资本扣减项(20806)(20951)

未结算金融资产调整项(9155)(744)

4调整后的表内资产余额（衍生工具和证券融资交易除外）4935551746943669

衍生工具资产余额5各类衍生工具的重置成本（扣除合格保证金，考虑双边净3466827526额结算协议的影响）

6各类衍生工具的潜在风险暴露7808493003

7已从资产负债表中扣除的抵质押品总和--

8减：因提供合格保证金形成的应收资产(638)(625)

9减：为客户提供清算服务时与中央交易对手交易形成的衍--

生工具资产余额

10卖出信用衍生工具的名义本金--

11减：可扣除的卖出信用衍生工具资产余额--

12衍生工具资产余额112114119904

证券融资交易资产余额

13证券融资交易的会计资产余额13722341563143

14减：可以扣除的证券融资交易资产余额--

15证券融资交易的交易对手信用风险暴露2686035981

16代理证券融资交易形成的证券融资交易资产余额--

17证券融资交易资产余额13990941599124

表外项目余额

18表外项目余额90533579095567

19减：因信用转换调整的表外项目余额(6268274)(6516280)

20减：减值准备(21209)(21165)

21调整后的表外项目余额27638742558122

一级资本净额和调整后表内外资产余额

22一级资本净额32811723218268

23调整后表内外资产余额5363059951220819

杠杆率

24杠杆率6.12%6.28%

24a 杠杆率 a1 6.12% 6.28%

9a b

2026年3月31日2025年12月31日

25最低杠杆率要求4.00%4.00%

26附加杠杆率要求60.75%0.75%

各类平均值的披露

27证券融资交易的季日均余额1457145990023

27a 证券融资交易的季末余额 1372234 1563143

28 调整后表内外资产余额 a4 53715510 50647699

28a 调整后表内外资产余额 b5 53715510 50647699

29 杠杆率 b2 6.11% 6.35%

29a 杠杆率 c3 6.11% 6.35%

注：1.第 24a行，杠杆率 a为不考虑临时豁免存款准备金的杠杆率，等于第 22行/（第 23行+临时豁免的存款准备金）。

2.第 29 行，杠杆率 b 为考虑临时豁免存款准备金、采用证券融资交易每日余额的简单算数平均值计算的杠杆率，等于

第22行/第28行。

3.第 29a 行，杠杆率 c为不考虑临时豁免存款准备金、采用证券融资交易每日余额的简单算数平均值计算的杠杆率，等

于第 22行/第 28a行。

4.第 28 行，调整后表内外资产余额 a 为考虑临时豁免存款准备金、采用证券融资交易每日余额的简单算数平均值计算

的调整后表内外资产余额。

5. 第 28a 行，调整后表内外资产余额 b为不考虑临时豁免存款准备金、采用证券融资交易每日余额的简单算数平均值

计算的调整后表内外资产余额。

6.第26行，本集团2023年11月升入全球系统重要性银行第二档银行，按监管要求需在2025年1月1日满足0.75%的

附加杠杆率要求。

105.流动性风险

5.1 LIQ1：流动性覆盖率

《商业银行流动性风险管理办法》要求商业银行的流动性覆盖率应不低于100%。同时，《商业银行流动性覆盖率信息披露办法》要求商业银行按照发布财务报告的频率披露流动性

覆盖率信息，自2017年起，披露季内每日数值的简单算术平均值，并披露计算该平均值所依据的每日数值的个数。

本集团按照《商业银行流动性风险管理办法》及相关统计制度规定计算流动性覆盖率。

本集团2026年第一季度流动性覆盖率日均值为132.21%，计算该平均值所依据的数值个数为

90个。本集团合格优质流动性资产主要包括现金、压力条件下可动用的存放央行超额准备金，以及满足《商业银行流动性风险管理办法》中一级和二级资产定义的债券。

2026年第一季度流动性覆盖率及各明细项目的平均值如下表所示。

人民币百万元，百分比除外a b

2026年第一季度

折算前数值折算后数值合格优质流动性资产

1合格优质流动性资产11223208

现金流出

2零售存款、小企业客户存款221716412109356

3其中：稳定存款2156151107807

4其中：欠稳定存款200154902001549

5无抵（质）押批发融资165491487419010

6其中：业务关系存款（不包括代理行业务）59207681480192

7其中：非业务关系存款（所有的交易对手）105647415875179

8其中：无抵（质）押债务6363963639

9抵（质）押融资14256

10其他项目2413935408869

11其中：与衍生工具及其他抵（质）押品要求相关的现金流出216451216451

12其中：与抵（质）押债务工具融资流失相关的现金流出22

13其中：信用便利和流动性便利2197482192416

14其他契约性融资义务292740292726

15或有融资义务546148120154

16预期现金流出总量10264371

11a b

2026年第一季度

折算前数值折算后数值现金流入

17抵（质）押借贷（包括逆回购和借入证券）13451031341512

18完全正常履约付款带来的现金流入21039851092922

19其他现金流入426104426104

20预期现金流入总量38751922860538

调整后数值

21合格优质流动性资产9787237

22现金净流出量7403833

23流动性覆盖率（%）132.21%

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