公司代码：601328公司简称：交通银行

交通银行股份有限公司

2023年半年度报告

1目录

重要提示3释义4公司基本情况5财务摘要8管理层讨论与分析11

一、财务报表分析11

二、业务回顾28

三、风险管理41

四、展望49

五、资本市场关注的热点问题50股份变动及股东情况52公司治理58环境和社会责任63重要事项67机构名录71

董事、监事、高级管理人员对半年度报告确认意见74备查文件76审阅报告79财务报表80财务报表附注96补充资料264

资本充足率、杠杆率、流动性覆盖率和净稳定资金比例信息补充资料266

2重要提示

一、本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准

确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、本行第十届董事会第九次会议于2023年8月25日审议批准了2023年半年度报告和业绩公告。出席会议应到董事16名，亲自出席董事16名。

三、本行董事长任德奇先生、主管会计工作负责人刘珺先生及会计机构负责人陈隃先生

声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

四、本半年度报告未经审计。

五、2023年半年度不进行利润分配和公积金转增股本。

六、本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成本集团对投资者的实质承诺，敬请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并理解计划、预测与承诺之间的差异。

七、本集团在经营活动中主要面临信用风险、市场风险、操作风险、合规风险等。本集

团已经并将继续采取各种措施有效管控风险，具体情况参见“管理层讨论与分析—风险管理”部分，请投资者注意阅读。

3释义

在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

本行/本银行/交行交通银行股份有限公司

本集团/集团本行及附属公司财政部中华人民共和国财政部汇丰银行香港上海汇丰银行有限公司社保基金会全国社会保障基金理事会人民银行中国人民银行金融监管总局国家金融监督管理总局证监会中国证券监督管理委员会农业农村部中华人民共和国农业农村部上交所上海证券交易所香港联交所香港联合交易所有限公司

香港上市规则《香港联合交易所有限公司证券上市规则》

《企业管治守则》香港上市规则附录十四《企业管治守则》

蕴通财富本行对公和同业财富管理品牌，通过金融智慧服务和数字化转型，为企业、政府机构和金融同业客户提供综合化一站式财富管理解决方案。

沃德财富本行零售业务主品牌，以“丰沃共享，厚德载富”为品牌核心，致力于实现客户的财富保值增值。

个人手机银行向本行个人客户提供线上业务办理和服务的手机应用，覆盖客户多种金融产品和生活服务需求。

企业手机银行本行利用移动电话和平板电脑等移动设备应用软件向企业客户提

供在线开户、账户查询、对账管理、转账付款、理财投资、金融

资讯、办理业务签约及解约等金融服务，以贴身便捷为特点的渠道。

企业网银本行通过因特网向企业客户提供账户查询、企业付款、现金管理、

国际业务、投资理财、财政业务等金融服务的电子交易系统。

买单吧面向所有用户开放的一站式金融和生活数字化服务平台。

惠民贷本行针对符合条件的客户推出的线上信用消费贷款产品。

普惠 e贷 本行针对符合条件的客户推出的普惠金融线上融资类业务。

兴农 e贷 本行针对农业经营主体推出的线上融资服务。

云上交行本行线上线下一体化服务品牌。践行“机构在线、员工在线、产品在线、服务在线”服务理念，以远程视频服务构建“云网点、云柜员、云管家”体系，通过屏对屏的线上服务新模式，满足客户线上化、数字化服务需求。

4公司基本情况

一、公司资料

中文名称：交通银行股份有限公司

中文简称：交通银行

英文名称：Bank of Communications Co. Ltd.法定代表人：任德奇

授权代表：任德奇、何兆斌

董事会秘书、公司秘书：何兆斌

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号

联系及办公地址：

上海市浦东新区银城中路188号

邮编：200120

电话：86-21-58766688

传真：86-21-58798398

电子信箱：investor@bankcomm.com

官方网站：www.bankcomm.com，www.bankcomm.cn香港营业地点：香港中环毕打街20号信息披露载体和半年报备置地点

A 股：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上交所网站 www.sse.com.cn

H 股：香港联交所“披露易”网站 www.hkexnews.hk

半年报备置地点：本行董事会办公室

5股票简况

股票种类股票上市交易所股票简称股票代码

A 股 上交所 交通银行 601328

H 股 香港联交所 交通银行 03328境内优先股上交所交行优1360021

国内审计师：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层

签字会计师：石海云、李砾

国际审计师：毕马威会计师事务所中国香港中环遮打道10号太子大厦8楼

签字会计师：陈少东

中国法律顾问：上海市锦天城律师事务所

香港法律顾问：欧华律师事务所股份过户登记处

A 股：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司上海市浦东新区杨高南路188号

H 股：香港中央证券登记有限公司香港皇后大道东183号合和中心17楼1712至1716室其他资料

统一社会信用代码：9131000010000595XD

6二、公司简介及主要业务

本行始建于1908年，是中国历史最悠久的银行之一。1987年4月1日，本行重新组建后正式对外营业，成为中国第一家全国性的国有股份制商业银行，总部设在上海。2005年6月本行在香港联交所挂牌上市，2007年5月在上交所挂牌上市。2023年，按《银行家》杂志（The Banker）公布的一级资本排名，本行居全球银行第九位。

本行战略目标是“建设具有特色优势的世界一流银行集团”。“十四五”时期，本行坚定推进“一四五”战略，即以战略目标为引领，打造普惠金融、贸易金融、科技金融、财富金融四大业务特色，并把绿色金融作为全集团业务经营发展的底色，提升客户经营、科技引领、风险管理、协同作战、资源配置五大专业能力。在战略实施中，聚焦“上海主场”建设、数字化转型两大重点领域率先实现创新突破，示范引领全行高质量发展。

本行以“创造共同价值”为使命，致力于实现客户、股东、员工、社会的价值增长与和谐发展。

经金融监管总局批准，本行通过手机银行、网上银行等线上服务渠道，以及境内2800余家网点、境外23家分（子）行及代表处，为257万公司客户和1.94亿零售客户提供综合金融服务，包括存贷款、产业链金融、现金管理、国际结算与贸易融资、投资银行、资产托管、财富管理、银行卡、私人银行、资金业务等。本集团通过全资或控股子公司，涉足金融租赁、基金、理财、信托、保险、境外证券和债转股等业务领域。

本行作为一家历史悠久的国有大型银行集团，将始终心怀“国之大者”，保持战略定力，践行“金融为民”理念，强化全面风险管控，努力为广大客户提供优质服务，为股东创造更多价值，为员工营造幸福家园，为社会做出更大贡献！报告期内，本集团经营模式、主要业务和主要业绩驱动因素均未发生重大变化。

7财务摘要

一、主要会计数据和财务指标本集团于2023年1月1日起执行财政部于2020年12月修订发布的《企业会计准则第

25号—保险合同》（以下简称“新保险合同准则”）。新保险合同准则修订的方面主要包括：

1.调整保险服务收入确认准则；2.修订保险合同负债计量方法。本项会计政策变更未对本集

团的财务状况及经营成果产生重大影响。根据新准则的衔接规定，本集团对财务报告进行了追溯调整并按新保险合同准则要求重新编制2022年各期财务报告，本半年报2022年相关数据已根据追溯调整后的财务报告重新列报。报告期末，本集团按照中国会计准则编制的主要会计数据和财务指标如下：

主要会计数据2023年1-6月2022年1-6月增减(%)2021年1-6月报告期内（除另有标明外，人民币百万元）利息净收入8238785065(3.15)78486

手续费及佣金净收入2458024774(0.78)24966

营业收入1371551309124.77133895

信用减值损失3634636827(1.31)33082

业务及管理费40079383724.4535537

利润总额49674456428.8346588

净利润（归属于母公司股东）46039440524.5142019扣除非经常性损益后的净利润（归属于

45668439213.9841746母公司股东）

经营活动产生的现金流量净额(5123)89109(105.75)(112743)

基本及稀释每股收益（人民币元）0.570.553.640.54扣除非经常性损益后的基本每股收益

0.570.545.560.54

1，2（人民币元）

2023年2022年2021年

增减(%)

6月30日12月31日12月31日

报告期末（除另有标明外，人民币百万元）资产总额13813360129915716.3311665757

客户贷款779570572949656.866560400

贷款减值准备20242617801913.71161162

负债总额12758461119580496.6910688521

83

客户存款857959879490727.937039777

同业及其他金融机构存放款项10060921078593(6.72)1096640

股东权益（归属于母公司股东）104308310220242.06964647

总股本7426374263-74263每股净资产（归属于母公司普通股股

11.6911.412.4510.64东，人民币元）资本净额127297112503171.811139957

5

其中：核心一级资本净额8600538401642.37783877

5

其他一级资本176418176480(0.04)176348

5

二级资本2365002336731.21179732

5

风险加权资产873599783500744.627379912

主要财务指标（%）变化2023年1-6月2022年1-6月2021年1-6月（百分点）

年化平均资产回报率0.690.73(0.04)0.78

2年化加权平均净资产收益率10.1610.47(0.31)10.93扣除非经常性损益后的年化加权平均

10.0710.44(0.37)10.86

12

净资产收益率

净利息收益率1.311.53(0.22)1.55

成本收入比29.2229.31(0.09)26.54

2023年2022年变化2021年

6月30日12月31日（百分点）12月31日

不良贷款率1.351.35-1.48

拨备覆盖率192.85180.6812.17166.50

拨备率2.602.440.162.46

5

资本充足率14.5714.97(0.40)15.45

5

一级资本充足率11.8612.18(0.32)13.01

5

核心一级资本充足率9.8410.06(0.22)10.62

注：

1.按照证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益(2008)》要求计算。

2.按照证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》

（2010年修订）要求计算。

3.客户贷款不含相关贷款应收利息，客户存款包含相关存款应付利息。

4.为期末扣除其他权益工具后的归属于母公司普通股股东的股东权益除以期末普通股股本总数。

5.根据银保监会《商业银行资本管理办法（试行）》计算。

96.年化利息净收入与平均生息资产总额的比率。

7.根据业务及管理费除以营业收入计算，同期比较数据已根据当期列报口径进行了重述。

8.根据银保监会监管口径计算。

二、非经常性损益项目（人民币百万元）

非经常性损益项目2023年1-6月2022年1-6月非流动性资产处置损益13747采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动

(1)-产生的损益其他非经常性损益净额412147

非经常性损益的所得税影响(138)(54)

少数股东权益影响额(税后)(39)(9)归属于母公司普通股股东的非经常性损益合计371131

10管理层讨论与分析

一、财务报表分析

2023年上半年，本集团坚决贯彻落实党中央重大决策部署，持续推进金融工作“三项任务”，在加大服务实体经济力度的同时，提升金融服务精准性和有效性，业务发展继续保持“稳中有进、稳中提质”的良好态势。

经营效益保持稳健。报告期内，受益于投资估值增长，集团实现净利润（归属于母公司股东）460.39亿元，同比增长4.51%。实现营业收入1371.55亿元，同比增长4.77%。

业务规模稳步增长。报告期末，集团资产总额13.81万亿元，较上年末增长6.33%。客户贷款余额7.80万亿元，较上年末增加5007.40亿元，增幅6.86%；客户存款余额8.58万亿元，较上年末增加6305.26亿元，增幅7.93%。

资产质量持续夯实。报告期末，集团不良贷款率1.35%，较上年末持平；拨备覆盖率

192.85%，较上年末上升12.17个百分点。

（一）利润表主要项目分析

1.利润总额

报告期内，本集团实现利润总额496.74亿元，同比增加40.32亿元，增幅8.83%。利润总额主要来源于利息净收入和手续费及佣金净收入。

本集团在所示期间的利润表项目的部分资料如下：

（除另有标明外，人民币百万元）

2023年1-6月2022年1-6月增减(%)

利息净收入8238785065(3.15)

非利息净收入547684584719.46

其中:手续费及佣金净收入2458024774(0.78)

营业收入1371551309124.77

税金及附加(1605)(1607)(0.12)

业务及管理费(40079)(38372)4.45

信用减值损失(36346)(36827)(1.31)

其他资产减值损失(594)(690)(13.91)

其他业务成本(8985)(7754)15.88

营业利润49546456628.51

11营业外收支净额128(20)不适用

利润总额49674456428.83

所得税费用(3108)(1491)108.45

净利润46566441515.47

归属于母公司股东的净利润46039440524.51

本集团在所示期间的营业收入结构如下：

（除另有标明外，人民币百万元）

2023年1-6月金额占比(%）同比增减(%)

利息净收入8238760.07(3.15)

手续费及佣金净收入2458017.92(0.78)

投资收益/(损失)1573711.4790.41

公允价值变动收益/(损失)19441.42不适用

汇兑及汇率产品净收益/(损失)850.06(98.06)

其他业务收入117008.5416.14

资产处置收益4160.3069.11

其他收益3060.22343.48

营业收入合计137155100.004.77

2.利息净收入

报告期内，本集团实现利息净收入823.87亿元，同比减少26.78亿元，降幅3.15%，在营业收入中的占比为60.07%，是本集团业务收入的主要组成部分。

本集团在所示期间的生息资产和计息负债的平均余额、相关利息收入和支出以及年化平

均收益率或年化平均成本率如下：

（除另有标明外，人民币百万元）

2023年1-6月2022年1-6月

平均余额利息收支年化平均平均余额利息收支年化平均

收益(成收益(成

本)率(%)本)率(%)资产

存放中央银行款项79339060221.5376776952641.38

12存放、拆放同业及其964263139502.9283060272041.75

他金融机构款项

客户贷款75969251532724.0767450181431494.28

证券投资3293470551623.382903146469233.26

生息资产126480482284063.64112465352025403.63非生息资产10740561075706资产总额1372210412322241负债及股东权益

客户存款8203920957672.357240760768822.14

同业及其他金融机构2120747264882.522114868207661.98存放和拆入款项

应付债券及其他1674064237642.861414821198272.83

计息负债119987311460192.45107704491174752.20股东权益及非计息负17233731551792债负债及股东权益合计1372210412322241利息净收入8238785065

1

净利差1.191.43

2

净利息收益率1.311.53

13

净利差1.401.65

2，3

净利息收益率1.531.74

注：

1.指平均生息资产总额的年化平均收益率与平均计息负债总额的年化平均成本率间的差额。

2.指年化利息净收入与平均生息资产总额的比率。

3.考虑债券利息收入免税的影响。

报告期内，本集团利息净收入同比下降3.15%，净利差1.19%，同比下降24个基点，净利息收益率1.31%，同比下降22个基点。有关净利息收益率下降的原因分析，请参阅本章“五、资本市场关注的热点问题”。

本集团利息收入和利息支出因规模和利率变动而引起的变化如下。规模和利率变动的计算基准是所示期间内平均余额的变化以及有关生息资产和计息负债的利率变化。

（人民币百万元）

2023年1-6月与2022年1-6月的比较

13增加／(减少)由于

净增加／规模利率

(减少)生息资产存放中央银行款项175583758

存放、拆放同业及其他金融机构款项116055866746

客户贷款18081(7958)10123证券投资631019298239利息收入变化2572614025866计息负债客户存款10221866418885同业及其他金融机构存放和拆入款项5856645722应付债券及其他36382993937利息支出变化139171462728544

利息净收入变化11809(14487)(2678)

报告期内，本集团利息净收入同比减少26.78亿元，其中，各项资产负债平均余额变动带动利息净收入增加118.09亿元，年化平均收益率和年化平均成本率变动致使利息净收入减少144.87亿元。

（1）利息收入

报告期内，本集团实现利息收入2284.06亿元，同比增加258.66亿元，增幅12.77%。

其中客户贷款利息收入、证券投资利息收入和存放中央银行款项利息收入占比分别为

67.11%、24.15%和2.64%。

A.客户贷款利息收入

客户贷款利息收入是本集团利息收入的最大组成部分。报告期内，客户贷款利息收入1532.72亿元，同比增加101.23亿元，增幅7.07%，主要是持续加大服务实体经济力度，

客户贷款平均余额同比增加8519.07亿元，增幅12.63%。

按业务类型和期限结构划分的客户贷款平均收益分析（除另有标明外，人民币百万元）

2023年1-6月2022年1-6月

14年化平均年化平均

平均余额利息收入平均余额利息收入

收益率(%)收益率(%)

公司类贷款4997794971013.924274664853634.03

－短期贷款1550476259103.371368390234653.46

－中长期贷款3447318711914.162906274618984.29

个人贷款2350849541704.652250620556174.98

－短期贷款595375143824.87566803148625.29

－中长期贷款1755474397884.571683817407554.88

票据贴现24828220011.6321973421691.99

客户贷款总额75969251532724.0767450181431494.28

B.证券投资利息收入

报告期内，证券投资利息收入551.62亿元，同比增加82.39亿元，增幅17.56%，主要由于证券投资平均余额同比增加3903.24亿元，增幅13.44%。

C.存放中央银行款项利息收入

存放中央银行款项主要包括法定存款准备金和超额存款准备金。报告期内，存放中央银行款项利息收入60.22亿元，同比增加7.58亿元，增幅14.40%，主要由于存放中央银行款项年化平均收益率同比上升15个基点。

D.存放、拆放同业及其他金融机构款项利息收入

报告期内，存放、拆放同业及其他金融机构款项利息收入139.50亿元，同比增加67.46亿元，增幅93.64%，主要由于存放、拆放同业及其他金融机构款项年化平均收益率同比上升117个基点。

（2）利息支出

报告期内，本集团利息支出1460.19亿元，同比增加285.44亿元，增幅24.30%，其中客户存款、同业及其他金融机构存放和拆入款项、应付债券及其他占比分别为65.59%、

18.14%、16.27%。

A.客户存款利息支出

客户存款是本集团主要资金来源。报告期内，客户存款利息支出957.67亿元，同比增加188.85亿元，增幅24.56%，占全部利息支出的65.59%，客户存款利息支出的增加主要由于客户存款平均余额同比增加9631.60亿元，增幅13.30%，且年化平均成本率同比上升21个基点。

15按产品类型划分的客户存款平均成本分析（除另有标明外，人民币百万元）

2023年1-6月2022年1-6月

平均余额利息支年化平均平均余额利息支出年化平均

出成本率(%)成本率(%)

公司存款5036894580582.324694613481362.07

－活期1945909104551.08191498588350.93

－定期3090985476033.112779628393012.85

个人存款3167026377092.402546147287462.28

－活期82391310030.2578867513990.36

－定期2343113367063.161757472273473.14

客户存款总额8203920957672.357240760768822.14

B.同业及其他金融机构存放和拆入款项利息支出

报告期内，同业及其他金融机构存放和拆入款项利息支出264.88亿元，同比增加57.22亿元，增幅27.55%，主要由于同业及其他金融机构存放和拆入款项年化平均成本率同比上升54个基点。

C.应付债券及其他利息支出

报告期内，应付债券及其他利息支出237.64亿元，同比增加39.37亿元，增幅19.86%，主要由于应付债券及其他平均余额同比增加2592.43亿元，增幅18.32%。

3.手续费及佣金净收入

手续费及佣金净收入是本集团营业收入的重要组成部分。但受资本市场持续波动、减费让利政策延续、居民消费需求不振等因素的综合影响，报告期内，本集团实现手续费及佣金净收入245.80亿元，同比减少1.94亿元，降幅0.78%。

本集团在所示期间的手续费及佣金净收入组成结构如下：

（除另有标明外，人民币百万元）

2023年1-6月2022年1-6月增减(%)

银行卡1000599230.83

理财业务40885232(21.87)

托管及其他受托业务4887424915.02

代理类351833943.65

16投资银行16761968(14.84)

担保承诺1661148911.55

支付结算7507204.17

其他106979.28

手续费及佣金收入合计2669127072(1.41)

减：手续费及佣金支出(2111)(2298)(8.14)

手续费及佣金净收入2458024774(0.78)

其中：理财业务收入同比下降21.87%，主要是受资本市场波动的持续性影响，相关产品规模增幅放缓及管理费率、销售费率下降。投资银行业务收入同比下降14.84%，主要是受优质资产稀缺、行业竞争加剧等因素影响，财务顾问及债券承销收入下降。

4.其他非利息收入

本集团在所示期间的其他非利息收入组成结构如下：

（除另有标明外，人民币百万元）

2023年1-6月2022年1-6月增减(%)

投资收益15737826590.41

公允价值变动收益/（损失）1944(1972)不适用

汇兑及汇率产品收益854391(98.06)

其他124221038919.57

其他非利息收入合计301882107343.25

报告期内，本集团实现其他非利息收入301.88亿元，其中投资收益及公允价值变动收益合计176.81亿元，同比增加113.88亿元，增幅180.96%，主要是子公司股权类投资的相关收益同比增长；同时受规模增加、市场预期改善和美元加息预期放缓等因素影响，债权及利率类衍生损益增长。汇兑及汇率产品收益0.85亿元，同比减少43.06亿元，降幅98.06%，主要是美元多头折算损益下降以及部分货币互换产品产生亏损。

5.业务及管理费

报告期内，本集团业务及管理费400.79亿元，同比增加17.07亿元，增幅4.45%；本集团成本收入比29.22%，同比下降0.09个百分点。如对债券利息等收入免税影响进行还原，成本收入比约为26%。

本集团在所示期间的业务及管理费组成结构如下：

（除另有标明外，人民币百万元）

172023年1-6月2022年1-6月增减(%)

员工工资、奖金、津贴和补贴980897760.33

其他员工成本5606502111.65

业务费用19933193652.93

折旧与摊销4732421012.40

业务及管理费合计40079383724.45

6.资产减值损失

报告期内，本集团资产减值损失369.40亿元，同比减少5.77亿元，降幅1.54%，其中贷款信用减值损失334.13亿元，同比减少11.79亿元，降幅3.41%。本集团持续按照《中国银保监会关于印发商业银行预期信用损失法实施管理办法的通知》（银保监规〔2022〕10号）要求，采用预期信用损失法，及时更新减值模型各项参数以反映外部环境变化对资产信用风险的影响。同时，近年本集团不断夯实资产质量，立足精准计量，合理充分计提拨备，具有充分的风险抵御和损失吸收能力。

7.所得税

报告期内，本集团所得税支出31.08亿元，同比增加16.17亿元，增幅108.45%。实际税率为6.26%，低于25%的法定税率，主要是由于本集团持有的国债和地方债等利息收入按税法规定为免税收益。

（二）资产负债表主要项目分析

1.资产

报告期末，本集团资产总额138133.60亿元，较上年末增加8217.89亿元，增幅6.33%，增长主要来自于发放贷款及金融投资规模的增长。本集团在所示日期资产总额中主要组成部分的余额（拨备后）及其占比情况如下：

（除另有标明外，人民币百万元）

2023年6月30日2022年12月31日

余额占比(％)余额占比(％)

发放贷款和垫款761383055.12713545454.93

金融投资403006129.18395520730.44

现金及存放中央银行款项8157575.918061026.20

拆出资金5507853.994783533.68

其他8029275.806164554.75

资产总额13813360100.0012991571100.00

18（1）客户贷款

报告期内，本集团坚决贯彻党中央决策部署，强实体、促消费、增投资、扩外贸多措并举、精准发力，加大资金支持力度，金融供给实现质的有效提升和量的合理增长。

本集团在所示日期客户贷款总额及构成情况如下：

（除另有标明外，人民币百万元）

2023年6月30日2022年12月31日2021年12月31日

余额占比(%)余额占比(%)余额占比(%)

公司类贷款513495665.87471135364.58413858263.09

－短期贷款156277020.05143825219.72130929119.96

－中长期贷款357218645.82327310144.86282929143.13

个人贷款241603730.99236531732.43228509634.83

－住房贷款149682719.20151264820.74148951722.70

－信用卡4808286.174777466.554925807.51

－其他4383825.623749235.143029994.62

票据贴现2447123.142182952.991367222.08

合计7795705100.007294965100.006560400100.00

报告期末，本集团客户贷款余额77957.05亿元，较上年末增加5007.40亿元，增幅

6.86%。其中，境内银行机构人民币贷款较上年末增加4922.82亿元，增幅7.47%。

公司类贷款余额51349.56亿元，较上年末增加4236.03亿元，增幅8.99%，在客户贷款中的占比较上年末上升1.29个百分点至65.87%，其中，短期贷款增加1245.18亿元，中长期贷款增加2990.85亿元，中长期贷款在客户贷款中的占比提高至45.82%。

个人贷款余额24160.37亿元，较上年末增加507.20亿元，增幅2.14%，在客户贷款中的占比较上年末下降1.44个百分点至30.99%。其中个人住房贷款较上年末减少158.21亿元，降幅1.05%，在客户贷款中的占比较上年末下降1.54个百分点至19.20%；信用卡贷款较上年末增加30.82亿元，增幅0.65%。

票据贴现较上年末增加264.17亿元，增幅12.10%。

按担保方式划分的客户贷款分布情况（除另有标明外人民币百万元）

2023年6月30日2022年12月31日

余额占比(%)余额占比(%)

19信用贷款272946235.02246198833.75

保证贷款129675316.63117938116.17

抵押贷款260846533.46257986635.36

质押贷款116102514.89107373014.72

合计7795705100.007294965100.00客户贷款信用减值准备情况（人民币百万元）

2023年6月30日2022年12月31日

上年末余额178019161162

本期计提/(转回)3341358102

本期核销及转让(11859)(46313)核销后收回28045146

其他变动49(78)期末余额202426178019

（2）金融投资

报告期末，本集团金融投资净额40300.61亿元，较上年末增加748.54亿元，增幅1.89%。

按性质划分的投资结构（除另有标明外，人民币百万元）

2023年6月30日2022年12月31日

余额占比（%）余额占比（%）

债券350745787.03341663286.38

权益工具及其他52260412.9753857513.62

合计4030061100.003955207100.00按财务报表列报方式划分的投资结构（除另有标明外，人民币百万元）

2023年6月30日2022年12月31日

余额占比（%）余额占比（%）以公允价值计量且其变动计入当期损

66452416.4970535717.83

益的金融投资

以摊余成本计量的金融投资254175563.07245077561.97

20以公允价值计量且其变动计入其他综

82378220.4479907520.20

合收益的金融投资

合计4030061100.003955207100.00

报告期末，本集团债券投资余额35074.57亿元较上年末增加908.25亿元，增幅

2.66%。未来，本行将强化对经济金融形势的研判，着力做好证券投资增量配置和存量优化。

一是维持以利率债投资为主的总体策略，做好国债、地方债等投资安排。二是服务新发展格局，服务实体经济，积极对接科技创新、绿色发展、基础设施建设等领域发债主体的融资需求，做好信用债项目储备和投资安排。三是做大债券交易流量，加快国债和政策性银行金融债周转速度。四是抓住美债收益率较高的市场时机，在做好流动性管理的基础上，提升外币债券价值贡献。

按发行主体划分的债券投资结构（除另有标明外，人民币百万元）

2023年6月30日2022年12月31日

余额占比(%)余额占比(%)

政府及中央银行270035876.98262600576.86

公共实体366861.05379301.11

同业和其他金融机构54770915.6253900915.78

法人实体2227046.352136886.25

合计3507457100.003416632100.00

报告期末，本集团持有金融债券5477.09亿元，包括政策性银行债券891.81亿元和同业及非银行金融机构债券4585.28亿元，占比分别为16.28%和83.72%。

本集团持有的前十只金融债券（除另有标明外，人民币百万元）债券名称面值年利率(%)到期日减值准备

2017年政策性银行债券63304.392027/09/081.79

2018年政策性银行债券50054.982025/01/121.43

2022年商业银行次级债券35003.002032/11/07-

2022 年商业银行债券 3436 SOFR+1.06 2027/09/29 2.61

2022年商业银行次级债券33603.002032/11/10-

2017年政策性银行债券33324.302024/08/210.95

2019年政策性银行债券32272.702024/03/190.37

2022年商业银行债券29802.452025/11/111.68

2022 年商业银行债券 2978 SOFR+0.78 2025/04/28 0.49

2018年政策性银行债券27524.882028/02/090.79

21（3）抵债资产

本集团在所示日期抵债资产的部分资料如下：

（人民币百万元）

2023年6月30日2022年12月31日

抵债资产原值14371412

减：抵债资产减值准备(424)(412)抵债资产净值10131000

2.负债

报告期末，本集团负债总额127584.61亿元，较上年末增加8004.12亿元，增幅6.69%。

其中，客户存款较上年末增加6305.26亿元，增幅7.93%，在负债总额中占比67.25%，较上年末上升0.78个百分点；同业及其他金融机构存放款项10060.92亿元，较上年末减少

725.01亿元，降幅6.72%，在负债总额中占比7.89%，较上年末下降1.13个百分点。

客户存款

客户存款是本集团最主要的资金来源。报告期末，本集团客户存款余额85795.98亿元，较上年末增加6305.26亿元，增幅7.93%。从客户结构上看，公司存款占比60.25%，较上年末下降1.11个百分点；个人存款占比38.19%，较上年末上升1.01个百分点。从期限结构上看，活期存款占比35.13%，较上年末下降1.03个百分点；定期存款占比63.31%，较上年末上升0.93个百分点。

本集团在所示日期客户存款总额及构成情况如下：

（除另有标明外，人民币百万元）

2023年6月30日2022年12月31日2021年12月31日

余额占比(%)余额占比(%)余额占比(%)

公司存款516857660.25487703361.36455002064.63

—活期212490724.77198938325.03206167229.28

—定期304366935.48288765036.33248834835.35

个人存款327698838.19295572437.18240281234.13

—活期88900110.3688501311.1385083112.09

—定期238798727.83207071126.05155198122.04

其他存款20610.0242270.0533590.05

应计利息1319731.541120881.41835861.19

合计8579598100.007949072100.007039777100.00

223.资产负债表表外项目

本集团资产负债表表外项目包括衍生金融工具、或有事项及承诺、担保物。

本集团主要以交易、套期、资产负债管理及代客为目的叙做衍生金融工具，包括利率合约、汇率合约、贵金属及大宗商品合约等。有关衍生金融工具的名义金额及公允价值详见财务报表附注五、4。

本集团或有事项及承诺主要是未决诉讼、信贷承诺及财务担保、资本性承诺、经营租赁

承诺、证券承销及债券承兑承诺。有关或有事项详见财务报表附注八、或有事项，有关承诺

事项详见财务报表附注九、承诺事项。

本集团部分资产被用作同业间卖出回购及其他负债业务有关的质押的担保物，详见财务报表附注五、51。

（三）现金流量表主要项目分析

报告期末，本集团现金及现金等价物余额2241.98亿元，较上年末减少246.05亿元。

经营活动现金流量为净流出51.23亿元，同比多流出942.32亿元，主要是吸收存款产生的现金流入同比减少，此外，拆借等流动性安排产生的现金净流出也有所减少。

投资活动现金流量为净流出622.28亿元，同比少流出460.50亿元，主要是债券投资产生的现金净流出减少。

筹资活动现金流量为净流入409.86亿元，同比多流入388.77亿元，主要是发行和赎回债券产生的现金净流入增加。

（四）分部情况

1.按地区划分的经营业绩

本集团在所示期间各个地区的利润总额和营业收入如下：

（除另有标明外，人民币百万元）

2023年1-6月2022年1-6月

11

利润总额占比(%)营业收入占比利润总额占比(%)营业收入占比

(%)(%)

长江三角洲2505050.434828135.202100346.024307432.89

珠江三角洲34817.01127469.2942779.37125459.58

环渤海地区765215.401564211.4024595.391629612.45

中部地区1010720.351948714.221484232.511927814.74

23西部地区42438.54115488.4229246.41120029.17

东北地区6111.2336592.673250.7138392.93

境外40578.1791966.7022514.9356244.30

2

总行(5527)(11.13)1659612.10(2439)(5.34)1825413.94

3

合计49674100.00137155100.0045642100.00130912100.00

注：

1.包括利息净收入、手续费及佣金净收入、投资收益/（损失）、公允价值变动收益/（损失）、汇兑及汇

率产品净收益/（损失）、其他业务收入，资产处置收益和其他收益。下同。

2.总行含太平洋信用卡中心。下同。

3.合计含少数股东损益。

4.因分部间收入分配考核规则的调整，同期比较数据已根据当期口径进行编制。

2.按地区划分的存贷款情况

本集团在所示日期按地区划分的贷款余额如下：

（除另有标明外，人民币百万元）

2023年6月30日2022年12月31日

贷款余额占比（%）贷款余额占比（%）

长江三角洲217988427.96199917527.40

珠江三角洲106187213.6297874913.42

环渤海地区121024915.52113728215.59

中部地区128542116.49119607516.40

西部地区92439511.8687547612.00

东北地区2585563.322501903.43

境外3757404.823762775.16

总行4995886.414817416.60

合计7795705100.007294965100.00

本集团在所示日期按地区划分的存款余额如下：

（除另有标明外，人民币百万元）

2023年6月30日2022年12月31日

存款余额占比（%）存款余额占比（%）

长江三角洲233759527.25215781227.15

珠江三角洲113706813.25102431512.89

环渤海地区176481720.57167192321.02

24中部地区138410016.13126042515.86

西部地区91405910.6584661010.65

东北地区4167124.863917194.93

境外4898395.714804086.04

总行34350.0437720.05

应计利息1319731.541120881.41

合计8579598100.007949072100.00

3.按业务板块划分的经营业绩

本集团的业务主要分成四类：公司金融业务、个人金融业务、资金业务和其他业务。

本集团在所示期间按业务板块划分的利润总额和营业收入情况如下：

（除另有标明外，人民币百万元）

2023年1-6月2022年1-6月

金额占比（%）金额占比（%）

营业收入137155100.00130912100.00

公司金融业务6674548.666223447.54

个人金融业务5434139.625248440.09

资金业务1595811.641590512.15

其他业务1110.082890.22

利润总额49674100.0045642100.00

公司金融业务2061441.501394930.56

个人金融业务1714434.511789539.21

资金业务1211724.391381030.26

其他业务(201)(0.40)(12)(0.03)

注：因分部间收入分配考核规则的调整，同期比较数据已根据当期口径进行编制。

（五）资本充足率

1.计量范围资本充足率的计算范围包括本集团境内外所有分支机构及金融机构类附属子公司（不含保险公司）。

2.计量方法

25本集团遵照银保监会《商业银行资本管理办法（试行）》及其相关规定计量资本充足率。

自2014年银保监会首次核准使用资本管理高级方法以来，本行按监管要求稳步推进高级方法的实施和深化应用，2018年经银保监会核准，扩大高级方法实施范围并结束并行期。根据2021年人民银行、银保监会《系统重要性银行附加监管规定（试行）》要求，本集团附加资本要求为0.75%。

3.计量结果

报告期末，本集团资本充足率14.57%，一级资本充足率11.86%，核心一级资本充足率

9.84%，均满足监管要求。

（除另有标明外，人民币百万元）

2023年6月30日2022年12月31日

本集团本行本集团本行核心一级资本净额860053711766840164701902一级资本净额10364718865551016644876692资本净额1272971111939112503171104732

核心一级资本充足率(%)9.849.1410.069.40

一级资本充足率(%)11.8611.3812.1811.74

资本充足率(%)14.5714.3714.9714.80

注：中国交银保险有限公司和交银人寿保险有限公司不纳入并表范围。

4.风险加权资产

按照银保监会批准的资本管理高级方法实施范围，符合监管核准要求的信用风险采用内部评级法、市场风险采用内部模型法、操作风险采用标准法，内部评级法未覆盖的信用风险采用权重法，内部模型法未覆盖的市场风险采用标准法，标准法未覆盖的操作风险采用基本指标法。

（人民币百万元）

2023年6月30日2022年12月31日

信用风险加权资产80521187610940内部评级法覆盖部分59313515615945内部评级法未覆盖部分21207671994995市场风险加权资产270655325910内部模型法覆盖部分208530263735内部模型法未覆盖部分6212562175

26操作风险加权资产413224413224

因应用资本底线而额外增加的风险加权资产--风险加权资产合计87359978350074

5.信用风险暴露（人民币百万元）

2023年6月30日2022年12月31日

内部评级法内部评级法内部评级法内部评级法覆盖部分未覆盖部分覆盖部分未覆盖部分公司风险暴露61917783193945752836298071

主权风险暴露-2682705-2581026金融机构风险暴露11410275419471107200498076零售风险暴露25943625191232629585442362

股权风险暴露-76799-77138

资产证券化风险暴露-6713-6757

其他风险暴露-1300411-1169691合计9927167544709294896215073121

6.市场风险资本要求（人民币百万元）风险类型2023年6月30日2022年12月31日内部模型法覆盖部分1668221099内部模型法未覆盖部分49704974利率风险36673646股票风险119121外汇风险9761183商品风险84期权风险20020合计2165226073

7.风险价值（VaR）情况

本集团采用历史模拟法计量风险价值（VaR）和压力风险价值（SVaR），历史观察期均为

1年，持有期为10个工作日，单尾置信区间为99%。

27（人民币百万元）

2023年1-6月2022年1-6月

期末平均最高最低期末平均最高最低

风险价值（VaR） 1125 1668 2074 1125 1659 1367 1834 867压力风险价值

31913818445131533754341042512663（SVaR）关于本集团资本计量的更多信息，请参见附录“资本充足率、杠杆率、流动性覆盖率和净稳定资金比例信息补充资料”。

（六）杠杆率

本集团依据银保监会《商业银行杠杆率管理办法（修订）》计量杠杆率。根据2021年人民银行、银保监会《系统重要性银行附加监管规定（试行）》要求，本集团附加杠杆率要求为0.375%。报告期末，本集团杠杆率6.84%，满足监管要求。

（除另有标明外，人民币百万元）

2023年2023年2022年2022年

6月30日3月31日12月31日9月30日

一级资本净额103647110396821016644993562调整后的表内外资产余额15150643149837891434961414005204

杠杆率(%)6.846.947.087.09关于本集团杠杆率的更多信息，请参见附录“资本充足率、杠杆率、流动性覆盖率和净稳定资金比例信息补充资料”。

二、业务回顾

（一）发展战略及推进情况本集团以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“建设具有特色优势的世界一流银行集团”战略目标为引领，践行“创造共同价值”的企业使命。为推进战略实施，本行制定“十四五”规划（2021-2025年），致力于打造四大业务特色，把绿色金融作为全集团业务经营发展的底色，将上海主场建设和数字化转型作为两大突破口，实现战略落地。

1.打造业务特色

普惠金融落实“增强金融普惠性”和扩大内需战略部署，稳步提升普惠金融业务发展质效。报告期末，普惠型小微企业贷款、个人消费贷款余额分别较上年末增长19%和39%，占比持续提升。普惠型小微企业有贷款余额的客户数较上年末增长10%，金融服务覆盖面持续扩大。创新乡村金融服务，涉农贷款余额较上年末增长16%。

28贸易金融积极服务“双循环”背景下产业链供应链发展和高水平对外开放，实现境内

外、本外币、离在岸金融服务一体化。上半年贸易融资发生额7618亿元，超过2020年全年水平；跨境业务市场份额4.05%，跨境业务收入在中收中占比10.55%，分别较2020年末提升0.41和4.2个百分点。

科技金融紧跟国家科技自立自强和产业转型升级步伐，服务支撑“科技-产业-金融”良性循环。报告期末，科技金融授信客户较上年末增长17%，是2020年末的2.6倍；战略性新兴产业贷款余额较上年末增长31%，在对公贷款中占比较2020年末提升13个百分点。

财富金融强化全量客户经营，发挥财富管理产品、服务品牌优势，更好满足人民群众的多层次财富管理需求。报告期末，集团理财产品余额较上年末增长4%，境内行管理的个

1

人金融资产（AUM）较上年末增长 6%。客户拓展和潜力挖掘持续深入，中高端客户数较上年末增长7%。报告期内，财富管理中间业务净收入占中收比重较2020年末提升3.5个百分点。

本行将绿色发展理念融入打造业务特色全过程，努力开拓绿色金融发展新局面。绿色信贷提速扩面，报告期末，绿色贷款余额较上年末增长25%，上半年增量超去年全年，达到近年来同期最高水平，并实现国家绿色金融改革创新试验区绿色信贷业务全覆盖。截至报告期末，本行已在银行间市场累计发行1100亿元绿色金融债券。

2.聚焦两大突破口持续发力

发挥上海主场优势和龙头牵引作用本集团将上海主场建设作为战略性安排，持续推动创新突破，致力于将上海主场打造成为集团的创新策源功能区，今年已将上海主场科技金融“一件事”、医疗付费“一件事”等9个典型经验做法向各分行推广。服务上海经济社会发展，上海市区两级重大项目合作覆盖率较上年末提升8个百分点；上海科技金融贷款余额和贷款客户数均较上年末增长27%；打造长三角20条重点产业链，业务量和获客数分别同比增长44%和30%。服务上海国际金融中心要素市场建设，上半年在银行间市场的交易量同比增长42%，货币、债券、外汇、贵金属交易量保持活跃交易商地位。

深入推进数字化转型本集团充分运用“数据+技术”新要素赋能业务提质增效，金融科技价值创造能力持续增强。报告期内，数字化转型投入力度持续加大，金融科技人才占集团总人数6.51%。渠道和场景建设提速加力，依托新一代开放银行平台进一步拓展创新场景，加快模式复制，云上交行以远程视频服务构建“云网点、云柜员、云管家”服务体系。稳步推进零售信贷、B2B支付、数字化风险管理项目企业级架构建设，中台和企业级架构建设支撑业务创新作用逐步凸显。着力打造交行人工智能新名片，积极布局 AIGC 前沿技术，加大人工智能在各类业务场景的应用深度和广度，赋能客户精细化经营。

（二）公司金融业务

◆推动信贷投放总量增、结构优。报告期内，集团公司类贷款较上年末增加4236.03

1

不含客户证券市值，下同。

29亿元，增幅8.99%。其中，境内行制造业中长期贷款、绿色信贷、战略性新兴产业贷款、涉

农贷款增幅分别为28.71%、25.23%、31.10%、15.61%，均超过集团贷款平均增幅。

◆服务国家战略，支持重点区域发展。报告期末，长三角、粤港澳大湾区、京津冀三大区域贷款余额较上年末增长7.64%，增幅较集团贷款平均增幅高0.78个百分点；三大区域贷款余额占比53.84%，较上年末提升0.39个百分点。

◆深化业务特色，科技金融与产业链金融延续快速增长。报告期末，科技金融授信客户数较上年末增长17.02%，科技型企业贷款较上年末增长39.00%；产业链金融业务量同比增长31.41%。

1.客户发展

持续优化对公客户分层分类管理，搭建精细化、专业化服务体系。报告期末，境内行对公客户总数较上年末增长4.36%。

集团客户方面，加大对科技强国、制造强国等国家战略的服务与支持力度，持续优化授信管理政策和流程，建立全集团一体化协同服务体系，全面提升集团客户服务质效。报告期末，集团客户成员9.45万户，较上年末增加0.58万户。政府机构客户方面，积极参与数字政府建设和城市数字化转型进程，助力提供便捷化政务服务，打造智慧政务产品体系。报告期末，政府机构客户7.47万户，较上年末增加688户。小微基础客户方面，进一步推行小微基础客群“线上管、远程管”，搭建“电子渠道、线上产品、外呼服务、网点支持”四位一体服务体系，强化数字化营销支持，多渠道提升基础客群服务。报告期末，小微基础客户

236.37万户，较上年末增加10.78万户。

2.场景建设

以数字化思维深耕场景建设，在医疗、园区、学校、央企司库等细分领域成效显现。信用就医已先后在上海、南京、大连、广州、昆明等57个城市上线，通过“先诊疗后结算”新模式，解决人民群众就医排队难题。智慧金服平台累计签约客户突破12.72万户，较上年末新增1.59万户，收款结算量8939.35亿元，同比增长287.76%；其中，园区场景已为安徽、江苏、湖北等11个省市的国家级或省级园区客户提供智慧园区综合服务平台。强化交银慧校服务功能，精准服务教育主管部门、各级各类学校、配餐公司等细分客群。加快推进司库体系建设金融服务，创新推出应用 RPA技术的银行账户监控特色服务，助力央国企集团财务管理数字化转型升级。

3.普惠型小微企业服务

聚焦客户体验，持续优化普惠金融系列产品，扩大普惠金融服务覆盖面，做好科技型小微企业、产业链金融、交通物流等重点领域的小微金融服务。大力发展场景金融，在科创、制造业、乡村振兴、个体工商户四大领域形成场景定制模式，满足小微客户个性化金融需求。

以客户及市场需求为中心，为小微客户提供全生命周期金融服务。坚持数字化风控理念，推

30行贷后业务集中运营模式，以更集约化、线上化的管理，提高贷后管理精准度和便捷度。

报告期末，普惠型小微企业贷款余额5409.14亿元，较上年末增长18.55%；有贷款余额的客户数32.14万户，较上年末增长9.65%；普惠型小微企业贷款累放平均利率3.53%，较上年下降22个基点；普惠型小微企业贷款不良率0.68%，较上年末下降13个基点；全行

2774家营业网点为小微企业提供融资业务等金融服务。

4.产业链金融

运用创新产品，支持现代化产业体系建设，加强与制造、战略新兴、科创、绿色发展等重点领域龙头企业合作，满足产业链上下游企业融资需求。强化科技赋能，延展产业链“秒级”融资产品线，推广交行自建智慧交易链平台应用，推进中航信、中企云链等16家主流平台合作，实现跨场景金融合作、全程自动化秒级放款等功能，大幅提升用户体验。聚焦专项授权、制度创新、流程优化等，以“一链一策”满足企业个性化融资需求。报告期内，产业链金融业务量2803.85亿元，同比增长31.41%；服务融资客户2.76万户，同比增长49.19%。

5.科技型企业服务

积极对接科技强国战略，引导金融资源向原创性、引领性“硬科技”领域聚集，为科技型企业提供多层次、专业化、特色化的科技金融产品和服务，推动金融、科技、产业形成良性循环互动。重点围绕服务战略性新兴产业、先进制造业、科技创新、绿色低碳、传统产业升级等领域，优化客户结构和资产结构，带动中收和利息收入增长。创新并持续推广“科技金融专班”一体化经营模式，以“科技专业化”为突破口，整合政府、机构、资本市场等渠道资源，精准滴灌科技型中小企业、国家制造业单项冠军、专精特新企业等重点客群，打造科技金融生态圈。报告期末，科技金融授信客户较上年末增长17.02%；战略性新兴产业贷款余额较上年末增长31.10%；服务专精特新“小巨人”企业3492户，市场覆盖度39.00%，贷款余额较上年末增长18.69%。

6.投资银行服务国家战略，打造创新型投资银行。报告期内，NAFMII 口径债券（非金融企业债务融资工具）承销规模1694.70亿元。报告期内，境内外并购金融新增规模421亿元，其中，境内人民币并购贷款存量规模排名较年初提升1位。服务绿色发展战略，主承销绿色债券（含碳中和债）70.82亿元，同比增长70.04%，落地绿色并购贷款31亿元，投资绿色新能源股权项目22.02亿元。改善优质房企资产负债表，促进房地产市场平稳健康发展，助力地产企业发债融资204亿元，落地房地产并购贷款91.71亿元。获得2023第九届中国资产证券化论坛年会“年度杰出机构”、《证券时报》“2023年度银行业精品投行天玑奖”“2023年度杰出财务顾问银行天玑奖”等奖项。

（三）个人金融业务

◆个人存贷款稳定增长。报告期末，个人存款余额32769.88亿元，较上年末增长10.87%。

31个人贷款余额24160.37亿元，较上年末增长2.14%。其中，境内行个人消费贷款余额较上

2年末增长39.30%，市场份额较上年末提升0.77个百分点。

◆零售客户基础稳中加固，AUM持续增长。报告期末，境内行零售客户数（含借记卡和

3信用卡客户）较上年末增长 1.44%，其中中高端客户数 较上年末增长 6.92%；AUM规模较上年末增长6.11%。

1.零售客户及 AUM

加快零售数字化转型，打造“线上+线下”服务渠道闭环，强化产品业务全流程管理，以大数据驱动金融服务。深化零售客户分层分类经营，以零售营销中台为依托，优化客户画像体系，搭建数字营销闭环，实现更精准有效的客户触达。强化数字化经营，推广数字化客户经营策略，丰富金融服务场景，提升全渠道、全场景获客活客成效，以数字化赋能经营发展，实现 AUM 规模持续稳定增长。报告期末，境内行零售客户数 1.94 亿户（含借记卡和信用卡客户），较上年末增长 1.44%，达标沃德客户 237.20 万户，较上年末增长 6.91%。AUM规模49037.58亿元，较上年末增长6.11%。

2.财富管理

坚持以客户为中心，加强投研支撑，提升数字化经营水平，服务客户多层次、个性化的财富管理需求，形成零售数字化经营体系。发挥集团综合化经营优势，整合集团投研资源，提升投研成果对各类财富管理产品业绩提升、产品选择、营销服务、客户陪伴的支撑。以客户为中心加强财富管理产品供应能力，坚持开放融合，全市场遴选优质产品。融合量化指标与专家经验，注重客户利益和客户体验，优化“沃德优选”选品机制，强化客户陪伴和售后服务。2023年上半年，“沃德优选”系列产品业绩表现优于市场同类。坚持金融惠民让利客户，开展手机银行基金申购费率优惠活动。报告期末，代销个人公募基金产品余额2438.39亿元，代销理财产品余额8082.82亿元，代销保险产品余额2847.56亿元。

3.场景与支付

聚焦政务场景建设，围绕面向市民的政务 APP，形成收银台+钱包+信贷的服务解决方案，建强数字化在各类业务场景的应用深度和广度，提升乘车、缴费、信贷、支付等场景的服务能力。拓展交通出行场景覆盖领域，在公共交通、新能源汽车、航空公司、车后市场等领域，构建会员体系，丰富支付优惠权益，为客户提供安全、便捷、合规的账户及支付服务。围绕医疗健康场景，优化就医环节支付流程，拓展社区医院、跨省就医、购药用药等服务场景，提供便民、惠民的支付服务。深化智慧校园建设，通过开放银行向学校提供全面、安全、便捷、智能的教育需求解决方案。

报告期末，借记卡累计发卡量17871.97万张，较上年末净增520.42万张。报告期内，借记卡线上获客占比较上年末提升5.26个百分点。以促进老字号发展和提振老字号消费为

2

在17家商业银行的占比，下同。

3

含境内行达标沃德客户及集团私人银行客户。

32抓手，联合商务部、中国银联等机构共同开展老字号嘉年华主题营销活动，丰富消费支付场景。报告期内，借记卡累计消费额11893.55亿元。

4.消费金融

积极落实国家住房信贷政策，因城施策支持刚性和改善性住房需求；针对新市民和青年人的住房需求，配套差异化信贷政策和服务方案，深挖市场潜力。支持扩大内需，持续提升消费贷产品力，拓宽消费贷款服务的广度和深度；创新新市民专属消费信贷产品，通过“菁才惠民贷”满足应届毕业生差异化服务需求。推出汽车场景贷2.0，不断提升客户体验，覆盖更广的购车客群。持续推进数字化转型，强化科技赋能，运用企业级架构高效整合业务流程，加强产品灵活配置和快速推广；强化数字化风控能力建设，推进统一预授信和额度视图，深化反欺诈能力建设和应用，构建全渠道联防联控。

报告期末，个人住房贷款余额较上年末减少1.05%，境内行个人消费贷款余额较上年末增长39.30%，境内行信用卡透支余额较上年末增长0.65%，个人消费贷款及信用卡透支合计市场份额较上年末提升0.2个百分点。

5.私人银行

整合集团投研资源，建立投研驱动机制，规划产品策略体系，定期发布“私银甄选”产品名单，强化客户服务。家族财富管理业务加速发展，报告期末，家族信托规模较上年末增长69%。引导财富向善，创新“瑞善·点亮梦想”慈善信托；发挥集团优势，打通“大财富-大资管-大投行”全链条，推出永续信托产品。报告期末，集团私人银行客户数8.24万户，较上年末增长7.03%；集团管理私人银行客户资产11457亿元，较上年末增长5.65%。

6.信用卡

多措并举促消费惠民生。升级“最红星期五”活动，推出春日促消费、五五购物节、618电商节消费返现等多档大规模用卡活动，深化用卡环境建设。推进购车场景分期业务，优化汽车分期产品、系统及风险策略。推出新市民卡、车主客群主题卡、怡然白金卡等针对不同客群的卡产品。报告期内，信用卡累计消费额行业排名第3，较上年末持平；新增活户中优质目标客户占比60.37%，较上年末提升13.44个百分点。

深入推进数字化转型。基于大语言模型技术探索智能场景的深化应用。持续优化买单吧线上运营平台，提升信用卡服务用户体验，线上业务分流率98.08%。

报告期末，境内行信用卡在册卡量7455.98万张，较上年末增加5.15万张；境内行信

4

用卡透支余额4807.26亿元。报告期内，信用卡累计消费额14329.23亿元，其中，移动支付交易额同比增长6.58%。

7.养老金融

4

境内行信用卡透支余额包含个人信用卡贷款余额和单位公务卡贷款余额。

33主动服务积极应对人口老龄化国家战略，构建养老金融服务体系。扎实推进个人养老金业务，支持多渠道开户，持续优化开户体验；构建全品类产品货架，累计代销各类产品148款；发挥综合化经营优势，旗下子公司积极开展商业养老金融业务，养老目标基金管理规模居行业首位，养老理财产品收益率居市场前列，发行首款个人养老年金保险产品，服务广大人民群众多样化养老投资需求。持续强化全国社保基金、基本养老保险基金、企业（职业）年金的账户管理和托管服务，业务规模稳步增长。积极推动普惠养老专项再贷款业务发展，加强对养老服务机构的金融支持，养老服务业授信客户数较上年末增长12.09%。

（四）同业与金融市场业务

◆积极服务上海国际金融中心建设，深入参与我国债券、货币、外汇等金融市场发展，提升做市报价能力，深化金融要素市场业务合作，做优托管专业服务，将金融市场产品转化为满足各类客户需求的优质服务，不断增强服务实体经济的能力。

1.同业业务

做优金融要素市场结算业务，服务金融市场平稳运行。报告期内，上海清算所代理清算业务量以及证券、黄金、期货要素市场结算业务量市场排名前列。抢抓银行间市场创新先机，首批开展上海清算所“外币对”代理清算业务，首批开展上海清算所大宗商品现货清算业务数字人民币结算服务。

丰富同业合作场景，更好满足各类客户的金融服务需求。服务资本市场建设，与107家证券公司开展第三方存管业务合作，与93家证券公司开展融资融券存管业务合作，与148家期货公司开展银期转账业务合作，为企业、个人客户参与资本市场投资交易提供结算等服务。加强与跨境银行间支付清算公司合作，大力拓展境内外间参银行，助力扩大人民币跨境支付系统网络覆盖范围；积极推广人民币跨境支付系统创新产品，为企业“走出去”提供安全、高效的人民币跨境支付服务。报告期末，本行上线人民币跨境支付系统标准收发器同业客户数市场排名前列。

2.金融市场业务

围绕国家战略和实体经济需求，综合运用投资及交易等手段，对长三角、京津冀、大湾区等重点区域和惠民生、补短板、新基建等重点项目给予支持，服务经济高质量发展。

充分发挥银行间市场做市商“维稳器”作用，开展做市、报价、交易，助力“上海价格”形成。报告期内，境内行本外币货币市场交易量63.74万亿元，人民币债券交易量3.36万亿元，银行间外汇市场外汇交易量2.09万亿美元，黄金自营交易量3280吨，继续保持市场活跃交易银行地位。

服务上海国际金融中心建设，抢抓金融市场改革开放发展的重要机遇，积极推进产品创新，作为“互换通”首批报价商之一，顺利完成业务开通首日首批交易。获批成为中印尼本币结算合作框架下中方特许交叉货币做市商银行，开办人民币对印尼卢比（CNY.IDR）直接

34兑换业务。

3.托管业务

大力发展公募基金托管业务，加强与优秀基金公司合作，做好优质公募基金产品布局，满足居民财富管理需求。围绕养老金“三支柱”，积极把握个人养老金业务机会，巩固养老金托管业务优势，助力国家养老保障体系建设。聚焦科技创新、“专精特新”等国家政策鼓励支持的重点产业领域，积极拓展私募股权基金托管业务。以 QDII、QFII 类托管业务为抓手，为跨境投融资提供高效托管服务。报告期末，资产托管规模13.37万亿元。

4.理财业务

理财业务坚持稳健经营，净值型理财产品占比继续提升。报告期末，集团理财产品余额

12544.62亿元，较上年末增长3.94%，其中净值型理财产品余额11621.87亿元，占比

92.64%，较上年末上升2.71个百分点。

（五）综合化经营

◆本集团形成了以商业银行业务为主体，金融租赁、基金、理财、信托、保险、境外证券、债转股等业务协同联动的发展格局，为客户提供综合金融服务。

5

◆报告期内，子公司实现归属于母公司股东净利润67.04亿元，占集团净利润比例

14.56%。报告期末，子公司资产总额6650.16亿元，占集团资产总额比例4.81%。

交银金融租赁有限责任公司本行全资子公司，2007年12月开业，注册资本200亿元。

主要经营航空、航运及能源电力、交通基建、装备制造、民生服务等领域的融资租赁及经营租赁业务，为中国银行业协会金融租赁专业委员会第五届主任单位。报告期内，公司坚持“专业化、国际化、差异化、特色化”发展战略，深耕航运、航空、设备及设施租赁等业务。报告期末，公司总资产4090.78亿元，在行业内率先突破4000亿元大关，净资产433.39亿元，租赁资产3575.97亿元，公司总资产、租赁资产、营业收入、净利润等主体经营指标均位居行业首位。公司拥有和管理船队规模453艘，保持国内商船规模最大的租赁公司地位；机队规模293架，飞机租赁资产价值保持国内金融租赁行业第二、位居全球第十位。报告期内，实现净利润20.02亿元，同比增长6.08%。公司先后获得金融时报“年度最佳金融租赁公司”“2022福布斯融资租赁行业引领行业大奖”、上海市银行同业公会“上海银行同业突出贡献机构”等15项荣誉奖项。

报告期内，公司聚焦“三新一高”，不断优化业务结构布局，报告期末，境内租赁资产余额占比63.1%。报告期内，公司持续深化转型发展，经营性租赁占比50.36%，直接租赁占比50.38%、绿色租赁占比40.34%，继续保持行业领先。报告期内，长三角区域新增业务投放131.73亿元，同比增长123.99%，其中上海地区新增业务投放47.20亿元，同比增长

5

不含交通银行（卢森堡）有限公司、交通银行（巴西）股份有限公司和交通银行（香港）有限公司，下同。

35108.76%，主场优势进一步突显。公司积极助力现代产业体系建设，报告期内，新基建、新

能源项目投放220.76亿元，同比增长127.68%。公司深入服务“制造强国”战略，报告期内，制造业投放92.12亿元，同比增长89.24%，在国内船厂订单13艘船舶近60亿元，先后完成6艘全球载重量、装箱量最大的超大型集装箱船交付。公司紧抓中国－中亚峰会重要节点，首次向中亚地区客户交付飞机，助力搭建“空中丝路”。公司大力支持高水平科技自立自强，报告期内，服务科技型企业42户，实现投放98.45亿元，同比增长194.96%，作为唯一的金融租赁公司入选上海银保监局科技金融试点机构，牵头成立上海金融租赁服务集成电路产业实验室，并成功推出“SPV集成电路设备租赁”创新模式。

交银国际信托有限公司2007年10月开业，注册资本57.65亿元，本行和湖北交通投资集团有限公司分别持有85%和15%的股权，主要经营信托贷款、股权投资信托、证券投资信托、信贷资产证券化、企业资产证券化、受托境外理财(QDII)、家族信托、慈善信托等业务。报告期内，公司以打造“最值得信赖的一流信托公司”为战略目标，按照监管信托“三分类”要求，积极服务实体经济，加快转型发展，深化集团协同。报告期末，公司总资产

191.92亿元，净资产158.58亿元，管理资产规模5325.80亿元；报告期内实现净利润4.40亿元，同比减少 12.81%。公司连续八年在中国信托业协会开展的行业评级中被评为 A级（最高级）。

报告期末，公司自主管理固收标品规模968亿元，较上年末增长59.21%；家族财富管理业务规模130.91亿元，较上年末增长55.94%。报告期内，落地7单“永丰红利”永续信托项目，规模34.95亿元，帮助企业优化负债结构。自有资金及私募子公司完成3只私募股权投资基金项目落地，认缴出资规模1.94亿元，全部聚焦战略新兴产业。

交银施罗德基金管理有限公司公司成立于2005年8月，注册资本2亿元，本行、施罗德投资管理有限公司和中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司出资比例分别为65%、

30%和5%，主要经营基金募集、基金销售、资产管理业务。公司连续四年获得“金牛基金管理公司”；获得首届中国基金投顾金牛奖中的“基金投顾卓越回报金牛奖”，是唯一一家获该奖项的公司。报告期末，公司总资产75.84亿元，净资产63.02亿元，管理公募基金规模

5026亿元；报告期内受市场波动影响，实现净利润7.97亿元，同比减少4%。

公司作为集团打造财富金融特色的中坚力量，围绕集团战略与十四五规划，持续提升投研核心竞争力，构建多层次产品线，运用主动管理投研优势的溢出效应，提升权益、固收+和 FOF、投顾组合管理能力，努力打造具有高质量发展核心竞争力的一流精品基金公司，服务集团财富管理能力建设。

交银理财有限责任公司本行全资子公司，成立于2019年6月，注册资本80亿元。

主要面向客户发行固定收益类、权益类、商品及金融衍生品类和混合类理财产品。报告期内，公司坚持以客户为中心、投资者利益优先理念，适时调整产品设计发行重点。积极拓展行外代销，报告期末行外代销产品余额6057.48亿元，占比52.12%，初步建立了以母行为主体，开放、多元的全渠道体系。报告期末，理财产品余额11621.87亿元，较上年末增长7.07%。

36报告期末，公司总资产120.21亿元，净资产117.03亿元；报告期内实现净利润5.95亿元，

同比减少6.15%。

报告期内，公司坚持资产与负债“双轮驱动”，有效提升投资管理能力，扩大负债端资金来源，强化风险管控，助力集团打造财富金融特色。公司先后蝉联金龙奖、金誉奖、金理财等奖项，公司“养老理财服务创新案例”首度获得“中国银行业保险业服务案例”。

交银人寿保险有限公司 2010年 1月成立，注册资本 51亿元，本行和日本 MS&AD保险集团分别持股62.50%和37.50%，在上海市以及设立分公司的地区经营人寿保险、健康保险和意外伤害保险等保险业务，以及上述业务的再保险业务等。报告期末，公司总资产

1196.01亿元，净资产66.29亿元。报告期内公司重点发展价值型期交业务，实现保险服

务收入8.77亿元，同比增长16.65%；新业务价值9.06亿元，同比增长66.86%。权益市场好于去年同期，投资收益增加，报告期内实现净利润3.90亿元，同比增长91.18%。

报告期内，公司进一步丰富全量客户产品供给，匹配分层客户保险需求，加强保险专业队伍建设。积极服务国家民生保障体系建设，首次入围上海“沪惠保”产品共保体公司，为上海市民提供更多普惠保险保障。主动融入集团养老金融战略，在业内较早推出个人专属养老保险产品，不断完善养老产品体系建设。

交银金融资产投资有限公司本行全资子公司，成立于2017年12月，注册资本150亿元，系国务院确定的首批试点银行债转股实施机构，主要从事债转股及其配套支持业务。

报告期内，公司坚持市场化债转股主责主业，积极服务实体经济降杠杆、控风险，新增投放金额61亿元。报告期末，公司总资产630.30亿元，净资产235.46亿元，报告期内公司实现净利润30.58亿元，同比增长331.31%，主要得益于公司投资项目上市或退出实现收益。

公司通过附属机构交银资本管理有限公司管理的基金21只，管理的认缴规模121.49亿元，规模持续上量，以股权投资为集团提供综合金融服务。

交银国际控股有限公司成立于1998年6月（原为交通证券有限公司，2007年5月更名为交银国际控股有限公司），2017年5月19日在香港联交所主板挂牌上市，主要经营证券经纪及保证金融资、企业融资及承销、资产管理及顾问、投资及贷款业务。报告期末，本行对该公司持股比例为73.14%。报告期内，公司聚焦国家重点区域加强业务布局，为客户提供产业链一体化综合金融服务。报告期末，公司总资产230.39亿港元，净资产22.88亿港元。报告期内，受不利市场条件影响，公司净亏损3.73亿港元。

中国交银保险有限公司本行全资子公司，2000年11月成立，注册资本4亿港元。主要经营经香港保险业监管局批准的一般保险全部17项险种。报告期末，公司总资产12.23亿港元，净资产5.51亿港元。报告期内，公司实现净利润400万港元，同比减少17.86%。

公司持续发挥一般保险全牌照优势，聚焦服务香港民生，推进保险产品创新优化，并积极融入国家粤港澳大湾区发展大局，获批成为香港首批提供“港车北上”之“等效先认”跨境车险的保险公司之一並发出首张保单。报告期内，实现毛保费收入2.1亿港元，创历史同

37期新高；支出前承保利润1446万港元，同比减少5.24%；净赔付率32.79%，优于市场同业。

（六）全球服务能力

◆拥有覆盖主要国际金融中心，横跨五大洲的境外经营网络，在全球18个国家和地区设有23家境外分（子）行及代表处，境外经营网点69个。报告期内，境外银行机构实现净利润34.24亿元，占集团净利润比例7.44%。报告期末，境外银行机构资产总额13003.83亿元，占集团资产总额比例9.41%。

◆助力高水平对外开放，推广人民币跨境结算。报告期内，跨境人民币结算量同比增长

34.64%。

1.国际化发展

本集团积极应对内外部形势变化，稳妥有序开展经营管理工作，积极把握战略机遇巩固全球化发展优势，持续优化发展结构，统筹发展与安全。积极服务国家高水平对外开放新发展格局，为符合国家战略的“走出去”中资企业提供金融服务，积极搭建联通内外的金融桥梁，为畅通国内国际“双循环”提供金融保障。守牢风险安全底线，加强动态监测和风险预研预判，筑牢境外行可持续高质量发展根基。

2.国际结算与贸易融资

支持稳外贸，切实服务企业跨境金融需求。报告期内，本行全行国际结算量2559.25亿美元；跨境贸易融资投放 1142.92亿元。推动贸易和投资便利化，持续优化 Easy系列线上化结算、融资产品功能，提升服务体验；通过科技赋能，运用开放银行技术丰富国际业务大客户平台跨境金融服务。支持外贸新业态发展，报告期内，跨境电商、外贸综合服务、市场采购贸易业务量合计153.73亿元，同比增长66.26%。

3.境外服务网络

境外服务网络布局稳步推进。截至报告期末，本集团在香港、纽约、伦敦、新加坡、东京、法兰克福、卢森堡、悉尼等地设有23家境外分（子）行及代表处，为客户提供存款、贷款、国际结算、贸易融资、外汇兑换等综合金融服务；与全球129个国家和地区的1031

家银行建立境外银行服务网络，为30个国家和地区的94家境外人民币参加行开立221个跨境人民币账户；在32个国家和地区的67家银行开立28个币种，共114个外币清算账户。

4.跨境人民币业务

支持人民币跨境支付系统金融基础设施建设，助力人民币国际化发展。积极推动 CIPS标准收发器在企业端的推广应用，持续推进 CIPS场景建设，加强 CIPS与跨境结算、跨境投融资等产品的组合运用。报告期末，上线 CIPS 标准收发器企业客户数居市场前列。持续扩大人民币跨境使用，推动跨境人民币结算规模稳步增长。报告期内，境内银行机构跨境人民币结算量8997.15亿元，同比增长34.64%。

385.离岸业务

深化离在岸业务一体化发展和非居民账户一体化经营，充分挖掘长三角一体化、上海自由贸易区临港新片区等业务潜力。报告期末，离岸业务资产余额159.43亿美元。

（七）渠道建设

◆聚焦客户体验，加快数字化转型，建强网上银行、手机银行、买单吧 APP等主要线上渠道。持续深化渠道协同、丰富生态场景、强化特色服务能力，提升数字化创新和数字化经营水平，优化服务质效。

1.企业网银及企业手机银行

发布企业网银6.0和企业手机银行2.0版本，聚焦客户需求，提供高效、易用、安全的线上电子银行服务。报告期末，企业网银（银企直联）签约客户数较上年末增长7.08%，年累计交易额同比增长19.97%；企业手机银行签约客户数较上年末增长8.01%，年累计交易额同比增长27.42%。

2.个人手机银行

坚持“移动优先”策略，立足客户视角，丰富线上场景生态，推出互联网保险专区、市场行情中心等服务，做优财富管理能力。深化银政合作场景建设，推出“长三角交政通”服务，支持长三角地区50余项社会民生服务的线上跨省通办。报告期末，个人手机银行月度活跃客户数(MAU) 4308.63 万户，同比增幅 6.26%。

3.买单吧

升级买单吧 APP。推进买单吧 APP从新增长、新趋势及新体验三方面优化，完善交通出行、乡村振兴、免息购物、适老服务等民生场景，提升消费金融业务服务能力，服务新市民等群体的金融需求。强化买单吧 APP和手机银行 APP 在流量互引、频道互建、服务互通、内容互动等方面的深入协同。报告期末，买单吧 APP 累计绑卡用户 7637.41 万户，月度活跃用户2628.55万户。

4.开放银行

面向政务、医疗、交通、教育等民生场景延展金融服务，积极推动平台经济、跨境、司法、养老、住房、乡村振兴场景下的企业数字化转型。报告期末，累计开放接口3868个，累计调用次数超25亿次；报告期内，通过开放银行获取零售新客户54.72万户，同比增长

79.52%；通过开放银行线上链金融服务发放融资金额797.32亿元。

5.云上交行

丰富云上交行功能，在个人和企业手机银行、“交通银行”微信小程序、智能屏等渠道上线23个便民服务场景，累计服务客户26万人次。持续推进视频技术应用，创新为民服务

39新模式，推出云网点、云柜员、云管家服务新内涵，创新线上线下一体化融合服务，构建立

体化的便民利企服务新平台。

建强“交通银行”微信小程序、“交行贷款”微信小程序、云管家等新媒体渠道用户经营能力，做大新媒体渠道业务价值贡献。报告期末，“交通银行”微信小程序服务客户规模

3019.75万人，较上年末增长27.62%；“交行贷款”微信小程序用户规模245.92万人，较

上年末增长48.66%；云管家服务用户规模643.23万人，较上年末增长16.89%。

（八）金融科技与数字化转型

1.加速数字化转型，赋能实体经济与业务发展。

企业级架构建设扩面增效。零售信贷领域，完成烟户贷、员工购车贷等产品的流程重构和优化，提升线上化水平和业务受理效率，上半年累计放款金额超 12亿元。B2B 支付领域，着力打造企业级支付结算平台，围绕“交银易付”品牌，为客户提供用户、账户、支付、清分、融资等一站式服务，交易规模超100亿元。

业务中台作用进一步发挥。营销中台累计部署2.4万套营销策略，日均主动触达客户约

3500万人；运营中台实现人工任务的全渠道调度，提升任务调度处理能力，月均调度任务

量新增800万；风控中台上线221个风险模型资产，进一步夯实风险数据基础，提高风险监测和反洗钱能力。

人工智能布局力度加大。积极探索 AIGC 前沿技术，制定生成式人工智能建设规划，组建 GPT大模型专项研究团队，为体系化、规模化应用奠定基础。围绕“降成本、控风险、优体验、增效益”目标，加大人工智能应用深度和广度，试点上线对公账户管理流程自动化场景、反洗钱可疑事件排序场景、零售客户兴趣偏好场景，压降人力投入，提升风险分析质效，赋能客户精细化经营。参展 2023 年世界人工智能大会，并举办“新一代 AI，新时代金融”论坛，提升交行金融科技品牌影响力。

2.夯实数字技术基础，提升 IT服务连续性。

加快新数据中心建设。全力推进浦江新同城数据中心建设，科学规划新异地数据中心建设，为业务发展提供安全稳定、充足持续、绿色节能的算力支撑。

提高数字基础设施自主可控能力。推动基础设施云化转型，构建浦江新数据中心信创云，为基于分布式新技术应用系统上云做好基础保障。持续推进云平台纳管多芯片服务器，强化一云多芯支撑能力。

坚守安全生产底线。报告期内，全行生产系统整体运行平稳，圆满完成上半年春节、“两会”“五一”等重要时期安全生产保障。同时，事件处置效率逐步增强，防范生产事件能力稳步提高，保障信息系统可靠稳定运行。

3.深化数据治理，提升数据支撑能力

40推进企业级数据标准落地，保障系统内数据标准统一。推动数据质量管理平台在各业务

场景的应用，增强数据质量线上化管理能力。企业级数据中台为风控、营销、运营等中台，以及客户经理工作平台、价值分析决策平台等重点领域提供集成高效的大数据底座支撑和数据应用服务。完善统一数据分析平台，升级各类数据分析工具，提升全行自助用数水平。建强管理驾驶舱，支撑各级机构数字化经营管理决策。打造统一数据门户，建立报表治理与运营机制，支持报表资源一站式查询。健全数据安全管理制度体系，强化数据出行出境安全管理，深化重点数据应用场景的安全管控。

三、风险管理

本行董事会将“稳健、平衡、合规、创新”确立为全行总体风险偏好，对信用、市场、操作、流动性、银行账簿利率、信息科技、国别等各类风险设定具体风险限额指标，严格控制各类风险。报告期内，本集团紧紧围绕金融工作“三项任务”，始终坚持底线思维，统筹发展和安全，加强集团统一风险管理，以资产质量巩固为主线，不断提升全面风险管理能力，深化风险授信与反洗钱改革，强化风险治理体系和治理能力现代化建设，推进风险管理数字化转型，守牢不发生系统性金融风险的底线，有力推动全行高质量发展。

（一）风险管理架构

本行董事会承担风险管理最终责任和最高决策职能，并通过下设的风险管理与关联交易控制委员会掌握全行风险状况。本行高管层设立全面风险管理与内部控制委员会，以及贷款与投资评审、风险资产审查两类业务审查委员会，业务审查委员会接受全面风险管理与内部控制委员会的工作指导，定期向其报告工作。各省直分行、境外行、子公司参照上述框架，相应设立全面风险管理与内部控制委员会，作为研究防控本单位系统性区域性风险、决策风险管理重大事项的主要载体，确保全面风险管理体系在全集团延伸落地。

（二）风险管理工具

本行积极践行风险管理数字化转型，以面向市场、面向客户、面向基层、急用先行为导向，致力于打造全流程、全覆盖的数字化风险管理体系，筑牢全行风险数据底座建设企业级风险管理应用，提升风险管理智慧化水平。报告期内，围绕“四个转变”要求，加快推进风险计量中心建设，强化统一风险计量和监测管理理念，稳步提升全集团风险计量能力。建设统一模型管理平台，推进资本新规实施项目建设，调整完善实施方案和系统功能。

（三）信用风险管理

报告期内，本行持续加强统一信用风险管理。积极服务实体经济，优化信贷资产结构，大力发展绿色金融，运用专项再贷款等结构性货币政策工具，支持碳减排、煤炭清洁高效利用、交通物流、科技创新、普惠养老、设备更新改造、“保交楼”等重点领域。不断完善授信政策框架体系，积极落实国家重大战略与监管要求，密切跟踪市场变化，在授信与风险政策纲要、行业投向指引、“一行一策”基础上，扩大工业绿色低碳转型、生物医药等专项策略指引覆盖范围。以数字化、智能化推动信贷全流程的优化，提升放款管理质效。丰富贷（投）

41后管理、风险监测手段，引入量化规则完善风险分类管理系统。进一步规范子公司信用风险

管理机制，持续提升并表管理水平。

持续推进风险处置化解。报告期内，本行聚焦重大风险和重点领域，发挥专业处置能力，稳妥有序推进重大项目风险处置；稳妥应对新型风险趋势，积极探索地方国企、房地产等领域市场化、法制化风险化解新路径；共处置不良贷款295.8亿元，其中实质性清收177.2亿元。

报告期内，本集团加强风险识别，持续推进风险处置。重点客户授信经营主责任机制不断深化，信贷业务审批准入持续加强，贷后管理持续完善并强化，重点领域信用风险排查和管理不断加强，风险监测、评估、计量等系统和模型进一步优化，资产保全直营直管机制效用显著。保持严格的资产质量分类标准，资产质量基础不断夯实，资产质量水平稳中提质。

报告期末，本集团不良贷款余额1049.64亿元，较上年末增加64.38亿元，不良贷款率1.35%，与上年末持平；逾期贷款余额占比较年初有所上升。本集团对逾期贷款采取审慎的分类标准，逾期60天以上的对公贷款均已纳入不良贷款，占不良贷款的70%。逾期90天以上贷款全部纳入不良贷款，占不良贷款的63%。

贷款五级分类分布情况（除另有标明外，人民币百万元）

2023年6月30日2022年12月31日2021年12月31日

金额占比（％）金额占比（％）金额占比（％）

正常类贷款757253297.14709135597.21637497597.17

关注类贷款1182091.521050841.44886291.35

正常贷款合计769074198.65719643998.65646360498.52

次级类贷款415510.53404650.55529600.81

可疑类贷款301430.39332570.46259780.40

损失类贷款332700.43248040.34178580.27

不良贷款合计1049641.35985261.35967961.48

合计7795705100.007294965100.006560400100.00按业务类型划分的关注类及逾期贷款分布情况（除另有标明外，人民币百万元）

2023年6月30日2022年12月31日

关注类贷关注类贷逾期贷款逾期贷关注类贷关注类贷逾期贷款逾期贷

款余额款率(%)余额款率(%)款余额款率(%)余额款率(%)

公司类贷款929131.81539451.05845841.80463090.98

42个人贷款252811.05458581.90204990.87384831.63

住房贷款86160.58132530.8980510.53130230.86

信用卡149643.11266815.55108082.26201224.21

个人经营类贷款5740.1922270.754360.1819850.83

其他11270.8136972.6512040.8833532.45

票据贴现150.01240.0110.00360.02

合计1182091.52998271.281050841.44848281.16

公司类逾期贷款余额539.45亿元，较上年末增加76.36亿元，逾期贷款率1.05%，较上年末上升0.07个百分点。个人逾期贷款余额458.58亿元，较上年末增加73.75亿元，逾期贷款率1.90%，较上年末上升0.27个百分点。

按业务类型划分的贷款及不良贷款分布情况（除另有标明外，人民币百万元）

2023年6月30日2022年12月31日

不良贷款不良贷款不良贷

贷款占比(%)不良贷款率(%)贷款占比(%)率(%)款

公司类贷款513495665.87816611.59471135364.58784871.67

个人贷款241603730.99232790.96236531732.43200030.85

住房贷款149682719.2071040.47151264820.7467310.44

信用卡4808286.17117142.444777466.5593101.95

个人经营类贷款2987693.8318290.612392713.2817160.72

其他1396131.7926321.891356521.8622461.66

票据贴现2447123.14240.012182952.99360.02

合计7795705100.001049641.357294965100.00985261.35按行业划分的贷款及不良贷款分布情况（除另有标明外，人民币百万元）

2023年6月30日2022年12月31日

不良贷款不良贷

贷款占比(%)不良贷款贷款占比(%)不良贷款

率(%)款率(%)

公司类贷款513495665.87816611.59471135364.58784871.67

交通运输、仓储

87668611.2559580.6882315611.2856450.69

和邮政业

制造业95391912.24204562.1483653211.46219342.62

租赁和商务服79351310.1879721.0072981810.0090791.24

43务业

房地产业5065896.50171723.395198577.13145602.80

水利、环境和公

4587675.8850801.114292225.8853431.24

共设施管理业

电力、热力、燃

气及水生产和3756194.8231010.833426174.7032370.94供应业

批发和零售业3061653.9374502.432544473.4939111.54

建筑业2046182.6219970.981766962.4220001.13

金融业1826382.3419131.051487472.0418741.26

科教文卫1411161.8129292.081287621.7728612.22

采矿业1240151.5916781.351182461.6221621.83

其他1037031.3312081.16948391.3010121.07

信息传输、软件

和信息技术服720940.924650.64682460.946480.95务业

住宿和餐饮业355140.46428212.06401680.55422110.51

个人贷款241603730.99232790.96236531732.43200030.85

票据贴现2447123.14240.012182952.99360.02

合计7795705100.001049641.357294965100.00985261.35

本集团积极贯彻落实国家政策部署，持续加大实体经济融资支持力度。制造业贷款较上年末增加1173.87亿元，增幅14.03%，高于全部贷款平均增速。稳投资稳增长重点领域，交通运输、仓储和邮政业贷款较上年末增加535.31亿元，增幅6.50%；租赁和商务服务业贷款较上年末增加636.95亿元，增幅8.73%；批发和零售业贷款较上年末增加517.18亿元，增幅20.33%。

按地区划分的贷款及不良贷款分布情况（除另有标明外，人民币百万元）

2023年6月30日2022年12月31日

不良贷款不良贷款

贷款占比(%)不良贷款贷款占比(%)不良贷款

率(%)率(%)

长江三角洲217988427.96198480.91199917527.40211071.06

珠江三角洲106187213.6286470.8197874913.4284030.86

环渤海地区121024915.52141901.17113728215.59107070.94

中部地区128542116.49152901.19119607516.40145201.21

西部地区92439511.8687370.9587547612.0093331.07

44东北地区2585563.32128834.982501903.43135955.43

境外3757404.82136563.633762775.16115513.07

总行4995886.41117132.344817416.6093101.93

合计7795705100.001049641.357294965100.00985261.35

注：总行含太平洋信用卡中心。

本集团针对各区域经济特点，实行一行一策差异化管理，动态调整业务授权。

逾期贷款和垫款（除另有标明外，人民币百万元）

2023年6月30日2022年12月31日

逾期期限

金额占比(%)金额占比(%)

3个月以内342020.44277370.38

3个月至1年347910.45334800.46

1年至3年245060.31190830.26

3年以上63280.0845280.06

合计998271.28848281.16

报告期末，逾期贷款余额998.27亿元，较上年末增加149.99亿元，逾期率1.28%，较上年末上升0.12个百分点。其中逾期90天以上贷款余额656.25亿元，较上年末增加85.34亿元。

重组贷款（除另有标明外，人民币百万元）

2023年6月30日2022年12月31日

金额占比（%）金额占比（%）

重组贷款141710.18136600.19

其中：逾期超过三个月的重组贷款22810.0315330.02贷款迁徙率

（%）2023年1-6月2022年2021年正常类贷款迁徙率0.851.891.86

关注类贷款迁徙率15.9326.5545.72

次级类贷款迁徙率19.1952.8729.61

可疑类贷款迁徙率18.0926.6117.42

注：根据银保监会《关于印发非现场监管指标定义及计算公式的通知》计算。

信用风险集中度

45报告期末，本集团对最大单一客户的贷款总额占集团资本净额的5.66%，对最大十家客

户的贷款总额占集团资本净额的19.04%。报告期末前十大单一借款人贷款情况如下。

(除另有标明外，人民币百万元)

2023年6月30日

行业金额占贷款总额比例（%）

客户 A 电力、热力、燃气及水生产和供应业 72000 0.92

客户 B 交通运输、仓储和邮政业 34319 0.44

客户 C 电力、热力、燃气及水生产和供应业 30700 0.39

客户 D 房地产业 19946 0.26

客户 E 制造业 15360 0.20

客户 F 交通运输、仓储和邮政业 15113 0.19

客户 G 交通运输、仓储和邮政业 15038 0.19

客户 H 交通运输、仓储和邮政业 13541 0.17

客户 I 交通运输、仓储和邮政业 13507 0.17

客户 J 交通运输、仓储和邮政业 12864 0.17

十大客户合计2423883.11

（四）市场风险管理

市场风险是指因利率、汇率、商品价格和股票价格等的不利变动而使银行表内外业务发生损失的风险。本集团面临的主要市场风险是利率风险和汇率风险。

本集团市场风险管理的目标是根据董事会确定的风险偏好，主动识别、计量、监测、控制和报告市场风险，通过采用限额管理、风险对冲和风险转移等方法和手段将市场风险控制在可承受的范围内，并在此基础上追求经风险调整后的收益最大化。

本集团对法人的汇率风险和交易账簿利率风险的一般市场风险采用内部模型法计量资本占用，对内部模型法未覆盖部分的市场风险采用标准法计量资本占用。内部模型法采用历史模拟法计量风险价值(VaR)和压力风险价值(SVaR)，历史观察期均为 1 年，持有期为 10个工作日，单尾置信区间为99%。每日及时采集全行资金交易头寸和最新市场数据进行头寸估值和敏感性分析；每日采用历史模拟法从风险因素、投资组合和产品等维度分别计量市场

风险的风险价值；每日开展返回测试，验证风险价值模型的准确性。内部模型法结果应用于资本计量、限额监控、绩效考核、风险监控和分析等。

报告期内，本集团持续完善市场风险管理体系，健全管理制度和流程，优化风险管理系统，强化产品管理，优化限额设置，完善衍生品业务风险管理。密切关注金融市场波动，强化市场研判和风险监测预警，加强风险评估和排查，严守市场风险各项限额，不断提升市场风险管理水平。

46（五）流动性风险管理

流动性风险是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。影响流动性风险的主要因素包括：

存款客户提前支取存款、贷款客户延期偿付贷款、资产负债结构不匹配、资产变现困难、融资能力下降等。

本集团流动性风险管理的治理结构包括：由董事会及其专门委员会、高级管理层组成的

决策机构，由监事会、审计监督局组成的监督机构，由财务管理部、金融市场部、风险管理部、营运与渠道管理部、各附属机构、各分支机构及各项业务总行主管部门等组成的执行机构。

本集团流动性风险管理目标是建立健全流动性风险管理体系，对法人和集团层面、各附属机构、各分支机构、各业务条线的流动性风险进行有效识别、计量、监测和控制，确保流动性需求能够及时以合理成本得到满足。

本集团每年根据经营战略、业务特点、财务实力、融资能力、总体风险偏好及市场影响

力等因素，确定流动性风险偏好，制定流动性风险管理策略和政策。流动性风险管理的策略和政策涵盖表内外各项业务，以及境内外所有可能对流动性风险产生重大影响的业务部门、分支机构和附属机构，并包括正常情况和压力状况下的流动性风险管理。

报告期内，本集团不断完善流动性风险管理体系，适时灵活调整流动性管理策略及业务发展结构与节奏，促进资产负债业务协调发展。坚持资金来源与运用平衡，积极推动存款总量稳定增长；加强统筹调度，动态调控同业负债吸收节奏和非信贷业务投放节奏；拓展多元化融资渠道，发行较长期限债券补充稳定资金。做好现金流测算和分析，加强日间流动性管理和融资管理，确保重大节假日和关键时点的流动性安全；严密监测流动性风险相关指标，加强主动风险预警预判，及时做好策略调整，确保全行流动性风险指标平稳运行。组织开展境外行和子公司流动性风险应急演练，提高反应速度及流动性风险处置能力。

本集团定期开展流动性风险压力测试，充分考虑可能影响流动性状况的各种因素，合理设定压力情景，测试结果显示本行在多种压力情景下的流动性风险均处在可控范围内。

报告期末，本集团流动性比例指标如下表：

标准值2023年6月30日2022年12月31日2021年12月31日

流动性比例(%)≥2570.6969.7667.11

注：根据银保监会监管口径计算。

本集团2023年第二季度流动性覆盖率日均值为136.52%（季内日均值指季内每日数值的简单算术平均值，计算该平均值所依据的每日数值的个数为91个），较上季度提升13.46个百分点，主要是由于净现金流出减少；本集团合格优质流动性资产主要包括现金、存放于中央银行且在压力情景下可以提取的准备金、以及满足《商业银行流动性风险管理办法》中一级和二级资产定义的债券。

47本集团2023年第一季度净稳定资金比例季末值为110.41%，较上季度上升1.25个百分点，主要是由于来自零售和小企业客户的存款和批发融资增加；2023年第二季度净稳定资金比例季末值为109.88%，较上季度下降0.53个百分点，主要是由于批发融资减少。

2023年第二季度流动性覆盖率及各明细项目的平均值、2023年第一/第二季度净稳定资金比例及各明细项目请见附录“资本充足率、杠杆率、流动性覆盖率和净稳定资金比例信息补充资料”章节。

（六）操作风险管理

本集团建立与全行业务性质、规模和产品复杂程度相适应的完整操作风险管理体系，规范操作风险与控制自我评估、损失数据收集、关键风险指标监控及操作风险事件管理的工作流程。报告期内，进一步完善操作风险分类和矩阵评估机制，加强对子公司操作风险一体化管理，强化对重点领域操作风险监测评估；强化集团业务连续性和外包风险管理。

（七）法律合规与反洗钱

报告期内，本集团加强法治宣传教育和合规文化建设，完善法律合规管理制度，有序推进各项法律合规工作，法律合规管理总体平稳。报告期内，本集团完善反洗钱制度、流程和系统，加强反洗钱客户尽职调查，优化客户洗钱风险评级和风险管控，提升大额交易和可疑交易报告质效，推进反洗钱数字化转型，不断提升反洗钱管理能力。

（八）声誉风险管理

本集团严格遵循监管要求，根据“预防为主、有效处置、及时修复、全面覆盖”的管理策略，通过全流程管理和常态化建设两个维度，建立集团声誉风险长效管理机制，防范化解声誉风险，维护集团声誉和市场形象。报告期内，声誉风险管理体系运行有效，声誉风险管控得当。

（九）跨业跨境与国别风险管理

本集团建立了“统一管理、分工明确、工具齐全、IT 支持、风险量化、实质并表”的

跨业跨境风险管理体系，各子公司、境外行风险管理兼顾集团统一要求和各自监管当局特别要求。报告期内，针对外部形势变化带来的不确定性，加强境外机构风险管理，完善制度体系，优化评估机制，强化各类应急预案制定和演练，保障业务平稳运营。加强境外机构流动性、业务连续性和资产质量等重点领域工作。强化并表管理，加强集团统一风险管理，细化各级附属机构全生命周期管理，优化风险信息报告机制。加强国别风险管理，加大国别风险敞口监测频率，强化国别风险限额管理，开展国别风险分析和评级，持续关注并及时响应国别风险事件，将国别风险管理要求贯穿相关业务发展全过程。

（十）大额风险暴露管理

本集团认真落实银保监会《商业银行大额风险暴露管理办法》要求，推进管理系统建设，

48持续监测大额风险暴露情况，严格落实各项限额管理，提升集团防范系统性区域性风险的能力。报告期内，本集团大额风险暴露各项指标均符合监管要求。

（十一）气候和环境风险管理

本集团积极支持“碳达峰、碳中和”目标，推动气候和环境风险进一步融入全面风险管理体系。报告期内，本集团在新修订的《交通银行股份有限公司全面风险管理政策》中新增气候风险管理相关规定，在主要风险识别当中将气候风险单列进行评估，在内部资本充足评估（ICAAP）过程中考虑气候因素，并指导各经营单位持续完善治理架构、强化制度约束、加强风险评估、优化管控手段，有效应对气候变化和社会经济低碳转型带来的新挑战。

四、展望

当前国际形势错综复杂，国内经济运行面临新的困难和挑战。但整体看，我国经济具有巨大的发展韧性和潜力，长期向好的基本面没有改变，随着促进可持续发展的积极因素积累增多，后续经济有望继续呈现恢复向好态势。

下阶段，本集团将继续贯彻落实党中央部署要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念、助力构建新发展格局，积极履行国有大行职责，纵深推进集团战略落地见效，实现高质量发展，重点从以下几方面开展工作：

一是精准服务实体经济。持续加大重点领域和薄弱环节金融供给，从经营策略、机制、资源、产品等方面打好服务实体经济“组合拳”。聚焦提振消费、加大民生保障、科技自立自强、改革开放先行先试等重点领域，积极完善金融服务供给，充分挖掘客户全量需求，在牢牢把握政策重点的同时积极展现新作为。

二是深化业务特色打造。围绕稳增长、稳就业、稳物价要求，聚焦中小微企业和个人客户需求，推动普惠金融扩面上量；高质量服务现代化产业体系建设，以“链金融”为着力点，支持战略性新兴产业、先进制造业发展，增强“交银科创”系列产品的精准性和直达性，持续提升客户体验，做精做专科技金融。

三是做强做优主场建设。围绕上海“四大功能”打造、“五个中心”建设，建强服务科技创新、高水平制度型对外开放、国际消费中心城市建设、全球资源配置的金融功能，整合资源深耕自贸区业务，加快推进主场经验属地化创新和复制推广，更好发挥主场创新引领和龙头牵引作用。

四是夯实全面风险管理。加强集团全面风险管理，强化经营归口、管理扎口、同类统管、全面并表管理，完善子公司治理和风险管理体系，做好跨境跨业跨市场联防联控；强化房地产市场、地方政府债务等重点领域风险防控，持续提升风险管控能力，坚决守住不发生系统性风险底线。

49五、资本市场关注的热点问题

（一）关于息差趋势

2023年以来，本行持续践行金融工作的政治性和人民性要求，围绕“稳增长、稳就业、稳物价”履行国有大行职责，落实跨周期和逆周期调节政策，坚持扩增量、优结构、合理让利，在服务实体经济过程中，实现金融资源优化配置和业务结构动态调整。但受外部经营环境变化等因素影响，报告期内集团净息差同比下降22个基点，其中境内行人民币息差同比下降22个基点，主要是资产端受存量浮息贷款重定价、收益较高的信用卡及个人住房贷款增长缓慢、以及持续向实体经济让利等因素影响，贷款收益率下降较多，同时负债端受企业、居民投资及消费意愿不足影响，存款成本率虽有所下降，但降幅低于贷款收益率降幅；外币息差同比提升，主要是境外整体加息周期中，本行灵活摆布整体外币资产负债配置，在加大收益较高的债券投资占比的同时，适度压降成本较高的同业拆入规模，通过结构的持续优化推动外币息差同比上升。

展望全年息差走势，短期内仍然面临一定的下行压力，下阶段本行将继续做好大类资产配置，加大客户贷款尤其是零售贷款投放，并加强贷款定价管理，提升客户综合收益。强化集团一体化支付结算体系建设，推动活期存款增长，同时继续对高成本存款进行量价管控，并根据市场利率走势灵活摆布市场化资金，降低整体负债成本率，对冲资产收益率下行压力，着力推动息差企稳回升。

（二）关于信贷投放

报告期内，本行扎实践行金融工作的政治性和人民性，积极助力国民经济持续恢复和产业升级。围绕基础设施联网、补网、强链和生态环保等补短板领域，加大信贷投放；密切跟进交通、水利、能源、信息科技、物流、老旧小区改造、地下管廊等基础设施更新，以及国家安全基础设施及重大科技创新领域基础设施建设等机遇，给予融资支持，优化金融资源配置。

报告期末，公司类贷款余额5.13万亿元，较上年末增加4236亿元，增幅8.99%，同比多增83亿元。其中，战略性新兴产业贷款、绿色贷款、制造业贷款、普惠小微贷款、涉农贷款均实现两位数增长。个人贷款方面，本行围绕促销费扩内需，持续推进数字化转型，加快消费金融产品创新，报告期末，个人消费贷款余额较上年末增长39.30%。信贷投放区域上，继续对重点区域予以资源倾斜，长三角、粤港澳大湾区、京津冀三大区域贷款余额较上年末增长7.64%，增幅较集团贷款平均增幅高0.78个百分点；三大区域贷款余额占比53.84%，较上年末提升0.39个百分点。

（三）关于资本管理

本集团坚持轻资本发展理念，持续完善资本管理体系，推动资本集约化转型和精细化管理，促进资本使用效率和回报水平提高，为集团高质量发展提供有力支撑。报告期内，本集团以良好的资本充足水平助力全行业务发展，加大服务实体经济力度，信贷投放持续增加；

50不断优化完善经济资本管理和考核机制，坚持以经济利润（EVA）和资本回报为核心的绩效考

核评价体系，强化资本约束和回报，推进轻资本发展；持续跟进国际、国内资本监管规则，优化完善内部资本充足评估机制，动态平衡资本需求与供给，确保资本水平能够抵御各类风险。

报告期内，本集团资本补充主要以利润留存内源积累为主，资本净额累计增加226.54亿元。外源资本补充计划方面，本行2023年4月28日和6月27日的董事会和股东大会分别审议通过了《关于2023-2024年发行资本工具的议案》，同意本行在境内外市场发行不超过人民币400亿元或等值外币的无固定期限资本债券和不超过人民币1000亿元或等值外币的二级

资本债券，将有助于本行进一步夯实资本基础，优化资本结构。

（四）关于地方政府融资相关业务

本行开展的地方政府融资相关业务，主要集中于稳经济政策重点支持的基础设施建设等领域。长期以来，本行始终保持稳健审慎的风险偏好，认真贯彻执行监管政策要求，坚持“依法合规、商业可持续”的展业原则，优选高层级、强财力、债务可控的地区，公司治理规范、主业地位突出、掌握优质经营性资产、经营财务稳健的主体，以及商业模式合规清晰、经营性现金流有保障的项目合作，严守不新增地方政府隐性债务、不发生系统性风险的底线。相关贷款均按照商业可持续原则评估与发放，基于项目投资回报期且在符合监管要求的基础上合理审慎确定业务期限。地方政府融资相关业务整体稳健发展，资产质量保持较好。

下一步，本行将继续坚持稳健审慎的风险偏好，牢牢守住不新增地方政府隐性债务、不发生系统性风险的底线，加强对重点区域、重点业务运行的跟踪监测，继续做好准入把关。

同时，通过投资地方政府发行的债券和采用合规的业务模式，积极支持国家确定的重点领域、重大项目建设。

51股份变动及股东情况

一、普通股股份变动情况

报告期末，本行普通股股份总数74262726645股，其中：A股股份39250864015股，占比52.85%；H股股份35011862630股，占比47.15%。本行普通股股份均为无限售条件可流通股份。

2023年6月30日2022年12月31日

报告期内比例数量（股）比例(%)增减数量（股）

(%)

一、有限售条件股份-----

二、无限售条件股份74262726645100.00-74262726645100.00

1.人民币普通股3925086401552.85-3925086401552.85

2.境内上市的外资股-----

3.境外上市的外资股3501186263047.15-3501186263047.15

三、股份总数74262726645100.00-74262726645100.00

二、普通股股东情况

报告期末，本行普通股股东总数 325945户，其中：A股 295155户，H股 30790 户。

1

（一）报告期末前十名普通股股东持股情况质押或报告期内增期末持股数量股份

股东名称（全称）比例(%)冻结情股东性质减（股）（股）类别况

– 13178424446 17.75 A股 无中华人民共和国财政部国家

– 4553999999 6.13 H股 无

24

香港上海汇丰银行有限公司 – 14135636613 19.03 H股 无 境外法人

– 3105155568 4.18 A股 无

34

全国社会保障基金理事会国家

– 8433333332 11.36 H股 无

香港中央结算（代理人）有限公司

1982003 7708596852 10.38 H股 未知 境外法人

45

中国证券金融股份有限公司 – 1891651202 2.55 A股 无 国有法人

香港中央结算有限公司 189173360 1257458070 1.69 A股 无 境外法人

首都机场集团有限公司 – 1246591087 1.68 A股 无 国有法人

5

上海海烟投资管理有限公司 – 808145417 1.09 A股 无 国有法人

5

云南合和（集团）股份有限公司 – 745305404 1.00 A股 无 国有法人

52一汽股权投资（天津）有限公司 – 663941711 0.89 A股 无 国有法人

注：

1.相关数据及信息基于本行备置于股份过户登记处的股东名册及股东向本行提供的资料。

2.根据本行股东名册，汇丰银行持有本行H股股份13886417698股。汇丰银行实益持有股份数量比本行股

东名册所记载的股份数量多249218915股，该差异系2007年汇丰银行从二级市场购买本行H股以及此后获得本行送红股、参与本行配股所形成。该部分股份均登记在香港中央结算（代理人）有限公司名下。

3.含社保基金会国有资本划转六户持有的1970269383股本行A股股份。除上表列示的持股情况外社保基

金会还持有本行H股637338000股，系通过管理人间接持有（含港股通）。报告期末，社保基金会持有本行A股和H股共计12175826900股，占本行已发行普通股股份总数的16.40%。

4.香港中央结算（代理人）有限公司以代理人身份持有本行H股。持股数量为报告期末，在该公司开户登记

的所有机构和个人投资者持有的H股股份合计数，已剔除汇丰银行、社保基金会通过该公司间接持有的H股股份249218915股、7027777777股，也未包含上述两家股东直接持有的，登记于本行股东名册的H股股份13886417698股、1405555555股。

5.上海海烟投资管理有限公司与云南合和(集团)股份有限公司属于《商业银行股权管理暂行办法》（中国银监会令2018年第1号）规定的一致行动人，包括上述两家公司在内的7家中国烟草总公司下属公司，均授权委托中国烟草总公司出席本行股东大会并行使表决权。香港中央结算（代理人）有限公司是香港中央结算有限公司的全资子公司。除此之外，本行未知其他前十大股东之间是否存在关联关系或属于《商业银行股权管理暂行办法》规定的一致行动人。

（二）控股股东、实际控制人情况

本行不存在控股股东，不存在实际控制人。

（三）主要股东情况

根据《商业银行股权管理暂行办法》（中国银监会令2018年第1号），截至本报告披露日，本行主要股东包括财政部、汇丰银行、社保基金会、首都机场集团有限公司、上海海烟投资管理有限公司、大庆石油管理局有限公司，具体情况如下：

6

1.持股5%以上的主要股东

（1）财政部是本行第一大股东，成立于1949年10月，是国务院组成部门，主管国家

财政收支、财税政策等事宜，负责人刘昆，注册地北京市西城区三里河南三巷3号，统一社会信用代码 11100000000013186G。报告期末，财政部持有本行 A 股及 H 股共计

17732424445股，持股比例23.88%。据本行所知，该股东不存在质押本行股份情况。

（2）汇丰银行是本行第二大股东，成立于1866年，主要在亚太区提供全面的本土与国

际银行服务，以及相关的金融服务，联席行政总裁廖宜建、Surendra Rosha，注册地香港特别行政区中环皇后大道中1号。报告期末，汇丰银行已发行普通股股本为1239.48亿港元及 71.98亿美元，分为 495.79 亿普通股。商业登记证 00173611-000，控股股东是 HSBC AsiaHoldings Limited，实际控制人是 HSBC Holdings plc，最终受益人 HSBC Holdings plc。

6

不含香港中央结算（代理人）有限公司。

53报告期末，汇丰银行实益持有本行 H股共计 14135636613股，持股比例 19.03%。该股东无一致行动人。据本行所知，该股东不存在质押本行股份的情况。

（3）社保基金会是本行第三大股东，成立于2000年8月，是财政部管理的负责管理运

营全国社会保障基金的独立法人机构，法定代表人刘伟，注册资本人民币800万元，注册地北京市西城区丰汇园 11号楼丰汇时代大厦，统一社会信用代码 12100000717800822N。依据财政部、人力资源社会保障部规定，社保基金理事会受托管理以下资金：全国社会保障基金、个人账户中央补助资金、部分企业职工基本养老保险资金、基本养老保险基金、划转的部分国有资本。据本行所知，该股东不存在质押本行股份情况。

本行与财政部、汇丰银行、社保基金会的关联交易情况详见财务报表附注七。

2.监管口径下的其他主要股东

根据《商业银行股权管理暂行办法》（中国银监会令2018年第1号），本行其他主要股东包括：

（1）首都机场集团有限公司。报告期末，首都机场集团有限公司持有本行1.68%的股份，不存在质押本行股份的情况。首都机场集团有限公司成立于1988年6月13日，注册资本537亿元，法定代表人王长益。首都机场集团有限公司是一家以机场业为核心的跨地域的大型国有企业集团。该股东的全资控股股东是中国民用航空局，无一致行动人。

（2）上海海烟投资管理有限公司。报告期末，上海海烟投资管理有限公司持有本行1.09%的股份，不存在质押本行股份的情况。上海海烟投资管理有限公司成立于2009年10月15日，注册资本90亿元，法定代表人刘璎，主要经营范围包括实业投资、投资管理等。该股东的全资控股股东为上海烟草集团有限责任公司。该股东与云南合和(集团)股份有限公司等共计7家中国烟草总公司下属公司（合计持有本行3.00%的股份）授权委托中国烟草总公司

代表其出席本行股东大会并行使表决权，构成一致行动关系。

（3）大庆石油管理局有限公司。报告期末，大庆石油管理局有限公司持有本行0.4%的股份，不存在质押本行股份的情况。大庆石油管理局有限公司成立于1991年9月14日，注册资本人民币465亿元，法定代表人朱国文，主要经营范围为陆地石油和天然气开采、矿产资源勘查等。该股东的全资控股股东为中国石油天然气集团有限公司，无一致行动人。

根据《银行保险机构关联交易管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令〔2022〕1号），报告期末，本行与汇丰银行、首都机场集团有限公司、上海海烟投资管理有限公司、

7

大庆石油管理局有限公司4家主要股东及其关联方，存在贷款、债券投资、其他表内授信等授信类关联交易，报告期末表内外授信净额共计471.95亿元；存在服务类、存款、衍生品等非授信类关联交易，其中，根据《银行业保险业关联交易监管系统数据填报规范》，衍

7

所述关联方，系本行主要股东依据《商业银行股权管理暂行办法》《银行保险机构关联交易管理办法》申报，包括：主要股东的控股股东、实际控制人、一致行动人、最终受益人；前述机构控制的法人或非法人组织；以及主要股东按照《企业会计准则第36号关联方披露》确定的关联方。

54生品按协议确定的名义本金计算，报告期内，交易金额合计16509.37亿元。本行与主要股

东及其关联方的交易均按照一般商务条款进行，条款公平合理。

（四）主要股东及根据香港《证券及期货条例》第 XV部第二和第三分部的规定须予披露权益或淡仓的人士

报告期末，就本行董事、监事及最高行政人员所知，根据香港《证券及期货条例》第336条所备存的登记册所记录，主要股东及其他人士（不包括本行董事、监事及最高行政人员）拥有本行股份及相关股份的权益及淡仓如下：

权益性 占已发行A股 占已发行股份

主要股东名称 身份 A股数目

1

质百分比(%)百分比(%)

2

中华人民共和国财政部实益拥有人13178424446好仓33.5717.75

4

全国社会保障基金理事会实益拥有人3105155568好仓7.914.18

权益性 占已发行H股 占已发行股份

主要股东名称 身份 H股数目

1

质百分比(%)百分比(%)

2

中华人民共和国财政部实益拥有人4553999999好仓13.016.13

3

HSBC Holdings plc 受控制企业权益 14135636613 好仓 40.37 19.03

4

全国社会保障基金理事会实益拥有人9070671332好仓25.9112.21

注：

1.非透过股本衍生工具持有的好仓。

2.据本行所知，报告期末，财政部持有本行H股4553999999股，占本行已发行普通股股份总数的6.13%；

持有本行A股13178424446股，占本行已发行普通股股份总数的17.75%。

3.HSBC Holdings plc全资持有HSBC Asia Holdings Limited，HSBC Asia Holdings Limited全资持有汇丰银行，汇丰银行实益持有本行H股股份14135636613股。根据香港《证券及期货条例》，HSBC Holdings plc被视为拥有汇丰银行持有的14135636613股H股之权益。

4.据本行所知，报告期末，社保基金会持有本行H股9070671332股，占本行已发行普通股股份总数的

12.21%；持有本行A股3105155568股（具体请参见《前十名普通股股东持股情况》表格及附注），占本行

已发行普通股股份总数的4.18%。

除上述披露外，报告期末，在根据香港《证券及期货条例》第336条备存的登记册中，并无任何其他人士（不包括本行董事、监事及最高行政人员）或公司在本行的股份或相关股

份中持有根据香港《证券及期货条例》第XV部第二、三分部须向本行及香港联交所作出披露的权益或淡仓。

三、优先股相关情况

（一）优先股股东情况

报告期末，本行优先股股东总数61户。

报告期末前十名优先股股东持股情况

55报告期内增期末持股数质押或

股东名称比例(%)股份类别股东性质减（股）量（股）冻结情况

中国移动通信集团有限公司-10000000022.22境内优先股无国有法人

华宝信托有限责任公司－华宝

信托－宝富投资1号集合资金信-4891000010.87境内优先股无其他托计划

建信信托有限责任公司－"乾元

－日新月异"开放式理财产品单-200000004.44境内优先股无其他一资金信托

博时基金－工商银行－博时－

工行－灵活配置5号特定多个客-200000004.44境内优先股无其他户资产管理计划

中航信托股份有限公司－中航

信托·天玑共赢2号证券投资集10000000200000004.44境内优先股无其他合资金信托计划中国平安人寿保险股份有限公

-180000004.00境内优先股无其他

司－自有资金

中国烟草总公司河南省公司-150000003.33境内优先股无国有法人中国人寿财产保险股份有限公

-150000003.33境内优先股无其他

司－传统－普通保险产品

中信证券－邮储银行－中信证

-140000003.11境内优先股无其他券星辰28号集合资产管理计划中国平安财产保险股份有限公

9800000138000003.07境内优先股无其他

司－传统－普通保险产品

注：

1.优先股股东持股情况根据本行优先股股东名册中所列的信息统计。

2.“比例”指优先股股东持有优先股的股份数量占优先股的股份总数的比例。

3.根据银保监会《银行保险机构关联交易管理办法》，据本行所知，中国烟草总公司河南省公司与本行前十

名普通股股东中的上海海烟投资管理有限公司和云南合和（集团）股份有限公司存在关联关系。

4.本行未知其他前十名优先股股东之间，上述其他股东与前十名普通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。

（二）优先股股利分配情况

根据股东大会决议及授权，本行2023年4月28日召开第十届董事会第七次会议，审议批准了境内优先股股利分配方案。

按照票面股息率4.07%计算，境内优先股股利总额1831500000元，将于2023年9月7日派发。派发股利详情请参见本行发布的公告。

（三）优先股表决权恢复情况

报告期内，本行未发生优先股表决权恢复事项。

56（四）优先股采取的会计政策及理由

根据财政部《企业会计准则第22号－金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号－金融工具列报》，国际会计准则理事会《国际财务报告准则第9号－金融工具》《国际会计

准则第32号－金融工具：列报》等规定，以及本行优先股的主要条款，本行优先股作为权益工具核算。

四、证券发行、上市、买卖与赎回情况报告期内，本行未发行普通股、可转债；未发行根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式（2021年修订）》《公司信用类债券信息披露管理办法》的规定需予以披露的公司债券。报告期内，本行及附属公司概无买卖或赎回本行任何上市证券。

近三年，本行未发行优先股。报告期内，本行未发生优先股赎回或转换。

本行无内部职工股。

（一）债券发行情况

2023年3月，本行在全国银行间债券市场发行300亿元小型微型企业贷款专项金融债券，3年期品种，票面利率2.80%，募集资金全部用于发放小微企业贷款。

2023年4月，本行在全国银行间债券市场发行300亿元绿色金融债券，3年期品种，票

面利率2.77%，募集资金全部用于《绿色债券支持项目目录（2021年版）》规定的绿色产业项目。

2023年7月，本行在全国银行间债券市场发行380亿元金融债券，3年期品种，票面利

率2.59%，募集资金用于优化本行负债结构，充实营运资金，促进业务发展。

本行及附属公司其他已发行且在存续期的债券情况详见财务报表附注五、27。

（二）股份挂钩协议

本行于2016年9月非公开发行4.5亿股境内优先股。假设本行发生有关触发强制转股事件且所有优先股都须按初始转股价格强制转换为普通股，上述境内优先股转换为 A股普通股的数量不会超过72亿股。有关境内优先股之其他详情，请见财务报表附注五、30。

57公司治理

本行严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国商业银行法》等法律法规和监管规则，积极探索实践中国特色大型商业银行公司治理机制，持续提升公司治理水平，充分保障和维护境内外股东及其他利益相关者的合法权益。

本行董事确认，报告期内本行严格遵守香港上市规则附录十四之《企业管治守则》所载守则条文，并符合其中绝大多数建议最佳常规。

一、股东大会情况

本行于2023年3月1日召开2023年第一次临时股东大会，审议批准选举执行董事、2021年度董事薪酬方案及2021年度监事薪酬方案等4项议案；于2023年6月27日召开2022年度股东大会，审议批准2022年度董事会工作报告、2022年度监事会工作报告、2022年度财务决算报告等8项议案。上述股东大会决议公告已在上交所网站、香港联交所“披露易”网站和本行网站披露，并同时刊载于证监会指定媒体。

二、利润分配情况

本行2022年度股东大会审议批准2022年度利润分配方案，以2022年12月31日的普通股总股本742.63亿股为基数，每股分配现金股利0.373元（含税），共分配现金股利277.00亿元。上述股利已分别于 2023年 7月 12日及 8月 2日派发至本行 A股股东和 H股股东。

本行2023年半年度不进行利润分配或资本公积转增股本。

三、董事、监事、高级管理人员

于本报告日期，本行董事会成员如下：

姓名职务姓名职务

任德奇董事长、执行董事陈俊奎非执行董事

刘珺副董事长、执行董事、行长罗小鹏非执行董事李龙成非执行董事胡展云独立董事汪林平非执行董事蔡浩仪独立董事常保升非执行董事石磊独立董事廖宜建非执行董事张向东独立董事陈绍宗非执行董事李晓慧独立董事穆国新非执行董事马骏独立董事

注：本行2023年第一次临时股东大会审议批准选举殷久勇先生为执行董事、选举周万阜先生为执行董事的议案；2022年度股东大会审议批准选举王天泽先生为独立董事的议案。殷久勇先生、周万阜先生担任本行执行董事的任职资格，王天泽先生担任本行独立董事的任职资格均待监管机构核准。

58于本报告日期，本行监事会成员如下：

姓名职务姓名职务

徐吉明监事长、股东监事关兴社职工监事王学庆股东监事林至红职工监事李曜外部监事丰冰职工监事陈汉文外部监事颇颖职工监事苏治外部监事

于本报告日期，本行高级管理人员如下：

姓名职务姓名职务

刘珺行长涂宏业务总监（同业与市场业务）殷久勇副行长何兆斌董事会秘书

黄红元副行长林骅业务总监（零售与私人业务）周万阜副行长刘建军首席风险官

郝成副行长王文进业务总监（公司与机构业务）

钱斌副行长、首席信息官曹国鸿交行-汇丰战略合作顾问

董事、监事、高级管理人员变动情况新任姓名职务变动情形何兆斌董事会秘书聘任

林骅业务总监（零售与私人业务）聘任刘建军首席风险官聘任

王文进业务总监（公司与机构业务）聘任

曹国鸿交行-汇丰战略合作顾问聘任离任姓名原任职务变动情形

顾生董事会秘书退任（退休）

伍兆安交行-汇丰战略合作顾问退任（退休）

董事、监事、高级管理人员资料变动

非执行董事陈绍宗先生担任汇丰银行联席行政总裁顾问，不再担任汇丰银行资本市场大

59中华区业务主管。

非执行董事罗小鹏先生获中国注册会计师资格。

独立董事李晓慧女士不再担任北京金隅集团股份有限公司独立董事。

监事长、股东监事徐吉明先生担任本行工会主席。

股东监事王学庆先生担任大庆油田有限责任公司（大庆石油管理局有限公司）常务副总经理，不再担任大庆油田有限责任公司（大庆石油管理局有限公司）总会计师。

外部监事陈汉文先生不再担任大连万达商业管理集团股份有限公司独立董事、上海富友支付服务股份有限公司独立董事。

职工监事丰冰女士不再担任本行工会常务副主席、总行机关工会主席，担任本行新加坡分行副总经理、廉政专员、资深专家。

职工监事颇颖女士不再担任交银国际控股有限公司非执行董事。

董事、监事、高级管理人员持股情况姓名职务股份期初持股本期持股变期末持股变动原因类别（股）动（股）（股）

任德奇 董事长、执行董事 A股 0 0 0 -

H股 400000 0 400000 -

陈绍宗 非执行董事 A股 0 0 0 -

H股 49357 0 49357 -

关兴社 职工监事 A股 100000 0 100000 -

H股 0 0 0 -

林至红 职工监事 A股 40000 60000 100000 二级市场买入

H股 0 0 0 -

颇 颖 职工监事 A股 135044 0 135044 -

H股 0 0 0 -

涂 宏 业务总监 A股 0 0 0 -（同业与市场业务） H股 50000 0 50000 -

何兆斌 董事会秘书 A股 96700 0 96700 -

H股 0 0 0 -

林 骅 业务总监 A股 132100 0 132100 -（零售与私人业务） H股 0 0 0 -

60刘建军 首席风险官 A股 220000 0 220000 -

H股 0 0 0 -

王文进 业务总监 A股 104500 0 104500 -（公司与机构业务） H股 0 0 0 -

离任董事、监事、高级管理人员

顾 生 原董事会秘书 A股 66100 0 66100 -

H股 21000 0 21000 -

伍兆安 原交行-汇丰战略合 A股 0 0 0 -作顾问

H股 30000 0 30000 -此外，本行董事陈绍宗先生持有交银国际控股有限公司 H股 98股。除上述披露外，报告期末，本行董事、监事、最高行政人员概无在本行或其相联法团（定义见香港《证券及期货条例》第 XV 部）的任何股份或相关股份及债券中拥有或被视为拥有根据香港《证券及期货条例》第 XV 部第七及第八分部须知会本行及香港联交所，或须记入根据香港《证券及期货条例》第352条规定须予备存的登记册，或根据香港上市规则附录十《上市公司董事进行证券交易的标准守则》须另行知会本行及香港联交所的权益或淡仓。

四、人力资源管理

（一）员工情况

报告期末，本集团员工共计91210人，其中境内银行机构员工84802人，境外银行机构当地员工2585人，子公司员工3823人（不含总分行派驻到子公司人员）。

报告期末资产、分支机构和员工地区分布资产机构员工

金额（人民币百万占比(%)数量（个）占比(%)人数（人）占比(%)

元）

长江三角洲345061924.9870424.232799930.70

珠江三角洲13585119.8332011.02932610.22

环渤海地区194007714.0448216.591340014.69

中部地区154054311.1551917.871386615.20

西部地区10284787.4547916.491119112.27

东北地区4783833.4633111.3983369.14

境外12844179.30692.3831533.46

总行524790237.9910.0339394.32

61抵销及未分配

(2515570)(18.20)----资产

合计13813360100.002905100.0091210100.00

注：总行员工人数不含太平洋信用卡中心、金融服务中心/营业部、总行派出机构人员。

（二）员工薪酬政策

本行根据集团战略目标和改革发展要求，持续完善“以级定薪、以绩定奖”的考核与薪酬体系，突出价值创造和业绩导向的考核理念，调动员工积极性，提升资源投入产出效率。

有关本行职工薪酬及福利支出详见财务报表附注五、24。

（三）员工培训

报告期内，本行坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，围绕全行“一四五”战略，以政治理论教育、党性教育和专业化能力培训为重点，以落实关键人才素质提升行动方案为抓手，推进各项干部人才培训，为全行高质量发展提供坚强的思想政治保证、人才保证和智力支持。

举办交行党委学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育读书班、处级以上

管理干部学习贯彻党的二十大精神集中轮训、习近平新时代中国特色社会主义思想专题班、

数字化转型与高质量发展培训等干部培训，开展金科人才、客户经理/产品经理、风险经理、支付结算人才、党建人才等万名人才培训。持续加强教育培训基础建设，大力推进师资库、课程库、教材库、案例库建设，夯实教育培训基础保障。报告期内，共举办各类线上线下培训班2100余期，培训员工35万余人次。

62环境和社会责任

本行将履行社会责任融入经营发展，健全利益相关方沟通与权益保护机制，携手利益相关方创造共同价值。报告期内，本行在公司治理、绿色金融、绿色运营、普惠金融、乡村振兴、人力资本发展等方面积极探索实践，不断提升治理、履责水平，加强 ESG 风险的管理。

一、环境保护

（一）绿色金融

本行加大对美丽中国建设的金融支持力度，助力推动绿色发展，促进人与自然和谐共生。

本行“十四五”规划从战略层面更加重视和强调发展绿色金融，将绿色金融作为全集团业务经营发展的底色，聚焦重点领域、重点区域，加大绿色金融支持服务实体经济力度，推动绿色金融与四大业务特色协同发展，更好满足各类主体在绿色投融资、绿色消费、低碳转型中的金融需求，在产品服务、政策流程、风险管控等方面擦亮交行绿色金融服务底色。

1.治理机制

董事会是本行绿色金融工作的最高决策机构，负责在全行范围内树立并推行节约、低碳、环保、可持续发展等绿色理念，审批高级管理层制定的绿色金融发展战略和重要制度。董事会社会责任（ESG）与消费者权益保护委员会在董事会下负责绿色金融工作，定期审议高级管理层提交的绿色金融工作情况报告，监督、评估绿色金融战略执行情况，审核本行涉及环境与可持续发展的授信政策，向董事会提出建议。报告期内，董事会社会责任（ESG）与消费者权益保护委员会审议高级管理层提交的2022年度绿色金融工作情况报告，向董事会提出建立健全绿色金融产品、制度标准体系，强化和完善 ESG风险管理体系等意见建议。

高级管理层及其下设的绿色金融发展委员会根据集团绿色金融发展战略，制定全行发展绿色金融、服务“碳达峰、碳中和”目标的工作举措，并积极推动落实，适时将绿色金融重大规划等提交董事会审定。报告期内，绿色金融发展委员会推动战略落地，明确2023年绿色金融工作目标与计划，指导开展气候风险压力测试，并从优化考核、队伍建设、产品创新、同业合作等方面共同推进，促进绿色金融业务高质量发展。

2.政策制度

本行积极服务国家“碳达峰、碳中和”目标，推动全行绿色信贷业务高质量发展，加强客户环境、社会和治理风险管理，不断提升自身环境、社会和治理表现，修订《交通银行绿色信贷实施办法》，进一步明确了 ESG 风险识别的重点内容，完善了对组织机构设置的要求和尽职免责机制，明确了运用金融科技手段提升绿色金融管理水平等。

报告期内，本行新增光伏产业链、风能产业链、智能电网产业链、储能产业链、氢能产业链以及工业绿色低碳转型专项授信策略指引，并持续完善能源、制造业、城乡建设、交通运输等“碳达峰、碳中和”重点领域授信政策，坚持绿色低碳转型导向，重点聚焦清洁能源、

63工业低碳转型等具有显著碳减排效应的领域，加大信贷支持力度。

（1）能源领域：聚焦支持现代能源体系建设领域的投融资需求，在做好能源保供工作

的前提下，将信贷资源向支持以清洁能源为主导的新型电力系统建设倾斜。

（2）制造业领域：结合钢铁、有色金属、建材、石化化工等重点行业碳达峰方案，对

照能耗、能效标准优选项目和客户，支持工业绿色低碳转型项目，坚决落实产能置换和淘汰落后产能安排。

（3）城乡建设领域：践行绿色发展理念，跟进城镇、乡村公共基础设施绿色升级、消

费业态绿色转型、农村生态环境保护及合理适度开发等机遇，加大对重点区域和优质项目的支持力度。

（4）交通运输领域：跟进新能源、清洁能源在交通运输领域的应用趋势，重点支持公

共交通服务体系电气化低碳转型，支持充换电、配套电网、加注（气）站等基础设施建设项目等。

3.实践成效

报告期内，本行绿色信贷保持快速增长，绿色债券业务发展良好。报告期末，境内行绿色贷款余额7957.41亿元，较上年末增加1603.10亿元，增幅25.23%；其中清洁能源贷款1899.97亿元，较上年末增加509.63亿元，增幅36.65%，增幅均高于同期各项贷款增幅；投资绿色债券余额162.16亿元，较上年末增加43.12亿元，增幅36.22%。报告期内，主承销绿色债券（含碳中和债）70.82亿元，同比增长70.04%。落地绿色并购贷款31亿元，投资绿色新能源股权项目22.02亿元；在全国银行间债券市场发行300亿元绿色金融债券，截至报告期末，已发行的绿色金融债券余额共计600亿元，募集资金全部用于《绿色债券支持项目目录（2021年版）》规定的绿色产业项目。

在央行结构性货币政策工具落实方面，2023年第一季度，本行合计向39个项目发放符合人民银行要求的碳减排贷款6.85亿元，贷款加权平均利率3.47%，带动的年度碳减排量为9.49万吨二氧化碳当量。自2021年获得碳减排支持工具以来，本行累计向376个项目发放符合人民银行要求的碳减排贷款190.46亿元，贷款加权平均利率3.58%，带动的年度碳减排量为342.68万吨二氧化碳当量。

集团旗下子公司积极开展绿色金融业务。交银金融租赁有限责任公司自主研发航空机队碳排放分析系统，航运租赁业务投放中符合最新 EEDI III（船舶设计能效指数三阶段）标准的船型投放近110亿元，占比超过50%，并落地全球最大“绿氢+”煤制烯烃项目；报告期末，金融监管总局绿色金融专项统计口径下绿色租赁资产余额1442.46亿元，占其租赁资产余额的40.34%。交银国际信托有限公司截至报告期末存续四单绿色资产证券化项目，规模合计24.16亿元；存续5单投向绿色建筑项目，规模共计23.70亿元；存续绿色债券投资规模共计6.48亿元。交银人寿保险有限公司报告期内共完成绿色金融产品配置40.17亿元，重点支持领域涵盖城市建设和运营、清洁能源和节能环保等行业。

64（二）绿色服务

本行持续丰富“云上交行”服务内涵，强化线上金融服务功能，提供绿色低碳、优质便捷的金融服务。报告期内，本行电子银行业务分流率98.14%。

2023年1-6月2022年2021年

电子银行业务分流率（%）98.1497.9697.90

（三）绿色运营

本行坚持绿色发展理念，把绿色作为全集团业务经营发展的底色，积极推进生态优先、节约集约、绿色低碳发展，提升绿色发展治理能力。报告期内，在全行开展碳盘查，核算历史碳排放数据，分析本行节能减碳潜力。制定《交通银行自身绿色运营实施方案》，明确打造绿色办公模式、加强能源管理、积极使用可再生能源等24项措施。在打造绿色节能建筑、食堂餐饮光盘行动、垃圾分类、节水型单位创建等方面，加强绿色低碳运营能力建设，提高能源资源利用效率，降低自身运营对环境的影响。报告期内，本行未发生环境违规事件。

二、社会责任

（一）消保服务

本行始终坚持“以人民为中心”的发展思想，认真落实各级监管要求，保障消费者合法权益。报告期内，本行将消保工作融入公司治理、企业文化建设和经营发展战略，持续完善消费者权益保护制度体系；融入业务经营管理全流程，提升消保工作水平和能力。加强投诉各环节管理，改善客户体验，提升服务质量。重点聚焦老年人、青少年、新市民、特殊群体等重点人群，普及金融消费者八大权益知识，引导金融消费者树立诚信借贷、理性投资、合法维权观念，揭示电信网络诈骗、非法金融广告本质及其危害。

报告期内，本行受理金融消费者投诉9.5万件，较去年下半年下降8.1%；投诉办结率

100%。金融消费者投诉主要涉及信用卡、贷款、借记卡等业务，分布在上海市、江苏省、广

东省、辽宁省等地区。上半年全行调解总量2848笔，其中调解成功1480笔，调解成功率

52%。

报告期内，本行在 2022年度人民银行消保评估中获评 A级。10家网点获评中银协“银行业营业网点文明规范服务百佳示范单位”，占行业获评总量的10%。

（二）服务普惠型小微企业

请见“业务回顾”章节。

三、乡村振兴

（一）金融助力乡村振兴

65认真贯彻党中央、国务院关于乡村振兴的战略部署，严格落实监管要求，不断创新乡村

金融服务，强化政策保障，优化产品服务，积极提升信贷可获得性。报告期末，涉农贷款余额9061.14亿元，较上年末净增1223.69亿元，增幅15.61%。

深化与政府部门合作。推进与农业农村部、乡村振兴局的战略合作协议落实落细，完善新型农业经营主体信用体系建设成果，加快复制推广。

完善专属产品。持续迭代优化“兴农 e 贷”产品体系，保障农业经营主体的融资需求，创新推出江苏蟹农贷、上海神农 e贷、吉林吉农 e贷等乡村振兴场景特色产品。推广乡村振兴主题卡，使更多农户享受本行的金融服务，报告期末，发行乡村振兴主题卡251.33万张，较上年末净增78.37万张。

加强三农重点领域金融支持。强化对保障粮食和重要农副产品、种子和种业工程以及设施农业、冷链物流等重点领域的金融支持力度。报告期末，农林牧渔业贷款余额760.52亿元，较上年末净增110.97亿元。

（二）定点帮扶

落实“四个不摘”，发挥金融专业优势，广泛动员社会力量参与，继续定点帮扶甘肃天祝县、四川理塘县（国家乡村振兴重点帮扶县）、山西浑源县。持续做好定点帮扶干部选拔、管理及关心关爱工作，打造一批带领脱贫群众全面推进乡村振兴的“领头雁”。

助力产业振兴。秉持“一县一业、一村一品”的理念，因地制宜发展县域富民特色产业，带动脱贫群众就地就近就业，促进持续增收致富。聚焦天祝县饲料草场、理塘县仓储物流、浑源县黄芪种植等产业开展帮扶。

助力人才振兴。拓展培训资源，培训定点帮扶县基层干部、技术人员、乡村振兴带头人等共3980人次，使学员开拓视野，更新理念，提升服务乡村振兴能力。

创新帮扶模式。定制天祝菌菇贷、理塘牦牛贷等线上金融产品。在“买单吧”App上线乡村振兴频道，扩展帮扶产品品类。开展“乡村有好物，交行助振兴”助农增收直播带货专场等活动，拓宽消费帮扶渠道。报告期末，投入帮扶资金2400万元，消费帮扶338.36万元，培训定点帮扶县学员3980人，投放贷款余额2.16亿元。

66重要事项

一、重大诉讼、仲裁事项

8

报告期内，本集团未发生对经营活动产生重大影响的诉讼、仲裁事项。报告期末，本集团作为被告或第三人的未结诉讼和仲裁涉及的金额约15.65亿元。

二、受处罚情况

报告期内，本行及董事、监事、高级管理人员没有被有权机关调查，被司法机关采取强制措施，被移送司法机关或追究刑事责任，被证监会立案调查或行政处罚、被市场禁入、被认定为不适当人选，被环保、安监、税务等其他行政管理部门给予重大行政处罚，涉嫌严重违纪违法或者职务犯罪被纪检监察机关采取留置措施且影响其履行职责，以及被证监会采取行政监管措施或被证券交易所采取纪律处分的情形。

三、诚信情况

报告期内，本集团不存在拒绝履行法院生效判决、所负数额较大的涉诉债务到期未清偿等情况。

四、关联交易

（一）与证监会和上交所口径下关联自然人之间关联交易根据证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第26号——商业银行信息披露特别规定》，报告期末，本行与关联自然人之间贷款余额121.23万元，对关联自然人信用卡透支额度（含未提用部分）合计965.39万元，交易品种主要包括贷款和信用卡透支业务。

（二）与《银行保险机构关联交易管理办法》口径下关联方发生的重大关联交易

报告期内，本行与《银行保险机构关联交易管理办法》口径下关联方交银金融租赁有限责任公司（下称交银金租）、荣港联合金融有限公司（下称荣港联合）发生重大关联交易。

本行第十届董事会第六次会议审议批准了上述交易，上述交易在提交董事会审议前，由独立

董事出具书面意见。6名独立董事均认为上述交易符合监管部门有关关联交易公允性、合规性等要求，已履行业务审查审批程序。本行按照《银行保险机构关联交易管理办法》规定，在合同签署后15个工作日内在公司网站逐笔披露并向监管报告。具体情况如下：

1.关联方基本情况

（1）交银金租

8“产生重大影响”以证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第26号—商业银行信息披露特别规

定》第十九条“商业银行涉及的诉讼事项，单笔金额超过经审计的上一年度合并财务报表中归属于本行股东的净资产金额1%的，公司应及时公告”为标准。

67交银金租于2007年12月在上海成立，初始注册资本金20亿元人民币，经多次增资，

现注册资本200亿元，注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路333号28、29楼，法定代表人为徐斌。公司性质为国有非银金融机构，交通银行始终保持对交银金租的全资控股地位。公司业务范围包括：融资租赁业务，接受承租人的租赁保证金，固定收益类证券投资业务，转让和受让融资租赁资产，吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款，同业拆借，向金融机构借款，境外借款，租赁物变卖及处理业务，经济咨询，在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务，为控股子公司、项目公司对外融资提供担保。

（2）荣港联合

荣港联合于2015年2月在香港成立，由本行全资子公司交银金融租赁有限责任公司间接全资持有。注册资本 1港元，注册地为 1/F. Far East Consortium Building 121 DesVoeux Road Central Hong Kong PRC，公司董事为蔡子楚和王婧。

2.关联交易情况

（1）根据董事会决议，本行与交银金租签署两份合同，具体如下：

开立国内信用证合同。合同金额120亿元，超过本公司2022年末资本净额的1%；合同期限402天，业务期限不超过1年；具体收费项目及收费标准按相关法律、法规、规章、监管规定及本公司公布的届时有效的《交通银行服务收费名录》执行。

开立银行承兑汇票合同。合同金额60亿元，与上述开立国内信用证合同合计金额超过本公司2022年末资本净额的1%；合同期限401天，业务期限不超过6个月；承兑手续费按汇票票面金额的0.5‰计收，表外风险敞口管理费费率由双方协商约定为准。

前述合同项下具体交易中双方协商交易价格时，将遵循市场化定价原则，参考本行给予同类型同层级客户报价，或参考第三方银行给予交银金租的同类业务报价。

（2）根据董事会决议，本行与荣港联合签署同业借款合同，合同金额16亿美元（折人民币约109.95亿元），约占本公司2022年末资本净额的1%；合同期限249天，业务期限最长不超过1年；币种包括美元、欧元、港元、日元、澳元、英镑等；借款利率在提款申请书中另行约定。

交易双方协商确定借款利率时，将遵循市场化定价原则，参考同期限市场成交价或报价。

五、重大合同及其履行情况

（一）重大托管、承包、租赁事项

报告期内，本行未发生重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本集团资产事项。

（二）重大担保事项

68担保业务属于本行日常经营活动过程中常规的表外业务之一。报告期内，除监管机构批

准经营范围内的金融担保业务外，本行无其他需要披露的重大担保事项。

六、审计委员会

本行已根据香港上市规则成立董事会审计委员会。审计委员会的主要职责为提议聘用、续聘或者解聘为本行财务报告进行定期法定审计的会计师事务所及负责具体实施事项，监督及评估本行与外部审计机构之间的关系及外部审计机构的工作，指导、考核和评价内部审计工作及内部审计制度及其实施，审核本行财务信息及其披露、检查会计政策及实务、监督财务状况和财务报告程序，监督及评估本行内部控制的有效性及执行情况等。

于本报告日期，审计委员会成员包括李晓慧女士、李龙成先生、常保升先生、陈俊奎先生、胡展云先生、石磊先生、张向东先生7位委员，其中独立董事李晓慧女士为主任委员。

审计委员会已会同高级管理层审阅本行采纳的会计准则及惯例，并探讨内部监控及财务报告事宜，包括审阅本报告。同时，委员会负责协调本行高级管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通，确保内部审计部门在本行内部有足够资源运作并具有适当地位。

七、董事、监事及高级管理人员之证券交易本行要求董事、监事及高级管理人员证券交易活动严格遵守证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》，以及香港上市规则附录十《上市公司董事进行证券交易的标准守则》，且本行已就董事、监事及高级管理人员的证券交易采纳一套不低于上述守则所订的准则。经查询，本行董事、监事及高级管理人员确认其在报告期内进行的证券交易遵守了上述规则。

八、聘用审计师

经2022年度股东大会审议批准，本行聘用毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）负责本集团按中国会计准则编制的财务报表的审计工作及相关专业服务；聘用毕马威会计师事务所负责本集团按国际财务报告准则编制的财务报表的审计工作及相关专业服务。聘期自本行2022年度股东大会通过之时起，至本行2023年度股东大会结束之时止。

九、其他重大事项

（一）本行全资子公司交银金融租赁有限责任公司将60亿元未分配利润转增注册资本（不向股东提供现金选择权）。该事项已获监管机构批复同意。详情请见本行2023年6月

15日发布的公告。

（二）本行与汇丰银行签署2023年银行间交易主协议，为期三年，详情请见本行2023年5月29日发布的公告。

上述公告刊载于上交所网站和香港联交所“披露易”网站。

（三）其他披露事项

691.与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响。

√适用□不适用本集团于2023年1月1日起执行财政部于2020年12月修订发布的《企业会计准则第

25号—保险合同》，详情请见本行2023年4月28日发布的公告。

2.报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用√不适用

70机构名录

境内省分行、直属分行名录区域划分机构地址上海市分行上海市黄浦区江西中路200号江苏省分行江苏省南京市建邺区庐山路218号苏州分行江苏省苏州市苏州工业园区苏惠路28号长江三角洲无锡分行江苏省无锡市滨湖区金融二街8号

浙江省分行浙江省杭州市上城区四季青街道剧院路1-39号宁波分行浙江省宁波市鄞州区海晏北路455号安徽省分行安徽省合肥市包河区徽州大道与嘉陵江路交口福建省分行福建省福州市鼓楼区湖东路116号

厦门分行福建省厦门市思明区湖滨中路9-1号珠江三角洲广东省分行广东省广州市天河区冼村路11号深圳分行广东省深圳市福田区深南中路3018号北京市分行北京市西城区金融大街22号天津市分行天津市河西区友谊路7号环渤海地区河北省分行河北省石家庄市桥西区自强路26号山东省分行山东省济南市市中区共青团路98号青岛分行山东省青岛市崂山区深圳路156号4号楼山西省分行山西省太原市迎泽区青年路5号江西省分行江西省南昌市红谷滩新区会展路199号河南省分行河南省郑州市金水区郑花路11号中部地区湖北省分行湖北省武汉市江汉区建设大道847号湖南省分行湖南省长沙市芙蓉区五一大道447号广西壮族自治区分行广西壮族自治区南宁市兴宁区人民东路228号海南省分行海南省海口市龙华区国贸大道45号内蒙古自治区分行内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区新华东街18号重庆市分行重庆市江北区江北城西大街3号四川省分行四川省成都市青羊区西玉龙街211号西部地区贵州省分行贵州省贵阳市观山湖区金融城东三塔云南省分行云南省昆明市盘龙区白塔路397号

西藏自治区分行西藏自治区拉萨市318国道以南、金融路以西顿珠

71金融城金玺苑3号楼1层101、102

陕西省分行陕西省西安市新城区西新街88号甘肃省分行甘肃省兰州市城关区庆阳路129号宁夏回族自治区分行宁夏回族自治区银川市金凤区宁安大街64号新疆维吾尔自治区分行新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区东风路16号青海省分行青海省西宁市城西区五四西路67号

辽宁省分行辽宁省沈阳市沈河区市府大路258-1号大连分行辽宁省大连市中山区中山广场6号东北地区吉林省分行吉林省长春市朝阳区人民大街3535号黑龙江省分行黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路428号

注：如需本行营业网点地址及联系方式，请登录本行官网，点击“网点查询”获取相关信息。

境外银行机构名录机构地址

香港中环毕打街 20 号会德丰大厦地下 B 号铺及地库、地下 C

香港分行/交通银行（香港）有限公司

号铺、1楼至3楼、16楼01室及18楼

ONE EXCHANGE PLAZA 55 BROADWAY31ST & 32ND FLOOR NEW YORK纽约分行

NY 10006-3008 U.S.A.

575 MARKET STREET 38th FLOOR SAN FRANCISCO CA 94105

旧金山分行

U.S.A.东京分行 日本国东京都中央区日本桥 1-3-5 日本桥三洋 GROUP 大厦

50 Raffles Place #18-01 Singapore Land Tower，Singapore

新加坡分行

048623

6th DouZone Tower. #29 Eulji-ro Jung-Gu Seoul

首尔分行

04523 Korea

法兰克福分行 Neue Mainzer Strasse 75 60311 Frankfurt am Main Germany

澳门分行 澳门商业大马路 251A-301 号友邦广场 16 楼

17th floor Vincom Center 72 Le Thanh Ton Dist.1 HCMC

胡志明市分行

VN

悉尼分行 Level 23 60 Martin Place Sydney NSW2000 Australia

布里斯班分行 Level 35 71 Eagle Street Brisbane QLD4000 Australia

Level 34 Rialto South Tower 525 Collins Street墨尔本分行

Melbourne VIC 3000 Australia

台北分行 台湾台北市信义路 5 段 7 号（101 大楼）29楼 A

伦敦分行 4th Floor 1 Bartholomew Lane London EC2N 2AX UK

卢森堡分行/交通银行（卢森堡）有限公司 7 Rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg Luxembourg

72交通银行（卢森堡）有限公司巴黎分行 90 Avenue des Champs-Elysees 75008 Paris France

交通银行（卢森堡）有限公司罗马分行 3rd floor Piazza Barberini 52 Rome. 00187 Italy

Av Bar?o de Tefé 34-20th Rio de Janeiro Brazil

交通银行（巴西）股份有限公司

7th floor RUSTONKA R2 Rohanske nabrezi 693/10 Prague

布拉格分行

8 186 00 Czech Republic

140 West St Sandown Sandton 2196 Johannesburg South

约翰内斯堡分行

Africa

Suite 2460 22 Adelaide Street West Toronto ON M5H 4E3多伦多代表处

Canada主要子公司名录机构地址交银施罗德基金管理有限公司上海市浦东新区世纪大道8号交银国际信托有限公司武汉市建设大道847号交银金融租赁有限责任公司上海市浦东新区陆家嘴环路333号交银人寿保险有限公司上海市浦东新区陆家嘴环路333号交银国际控股有限公司香港中环德辅道中68号中国交银保险有限公司香港中环红棉路8号交银金融资产投资有限公司上海市浦东新区陆家嘴环路333号

交银理财有限责任公司上海市浦东新区陆家嘴环路333号8-9楼

大邑交银兴民村镇银行有限责任公司四川省成都市大邑县富民路中段168-170号浙江安吉交银村镇银行股份有限公司浙江省湖州市安吉县昌硕街道昌硕广场1幢新疆石河子交银村镇银行股份有限公司新疆维吾尔自治区石河子市东一路127号青岛崂山交银村镇银行股份有限公司山东省青岛市崂山区深圳路156号1号楼101户

73董事、监事、高级管理人员对半年度报告确认意见

根据《中华人民共和国证券法》、证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号－半年度报告的内容与格式（2021年修订）》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第26号－商业银行信息披露特别规定（2022年修订）》，以及上海证券交易所《股票上市规则》等相关规定和要求，作为交通银行股份有限公司的董事、监事、高级管理人员，我们在全面了解和审核了本集团2023年半年度报告及其摘要后，出具意见如下：

一、本集团严格按照境内外会计准则规范运作，2023年半年度报告公允地反映了2023年半年度的财务状况和经营成果。

二、本集团按照中国企业会计准则编制的2023年中期财务报告已经毕马威华振会计师

事务所（特殊普通合伙）审阅，按照国际财务报告准则编制的2023中期财务报告已经毕马威会计师事务所审阅。

三、本集团董事会编制和审议本集团2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规和证监会的规定。

我们认为，本集团2023年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

姓名职务姓名职务

任德奇董事长、执行董事李曜外部监事

刘珺副董事长、执行董事、行长陈汉文外部监事李龙成非执行董事苏治外部监事汪林平非执行董事关兴社职工监事常保升非执行董事林至红职工监事廖宜建非执行董事丰冰职工监事陈绍宗非执行董事颇颖职工监事穆国新非执行董事殷久勇副行长陈俊奎非执行董事黄红元副行长罗小鹏非执行董事周万阜副行长胡展云独立董事郝成副行长

蔡浩仪独立董事钱斌副行长、首席信息官

石磊独立董事涂宏业务总监（同业与市场业务）张向东独立董事何兆斌董事会秘书

李晓慧独立董事林骅业务总监（零售与私人业务）马骏独立董事刘建军首席风险官

徐吉明监事长、股东监事王文进业务总监（公司与机构业务）

74王学庆股东监事曹国鸿交行－汇丰战略合作顾问

75备查文件

一、载有本行法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签章的财务报告。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名的审阅报告。

三、报告期内本行在证监会指定网站、报纸上公开披露过的所有文件正本及公告原件。

四、在香港证券市场公布的半年度报告。

董事长：任德奇

董事会批准报送日期：2023年8月25日

76交通银行股份有限公司

自2023年1月1日至2023年6月30日止期间中期财务报表

77外部审计师审阅报告及中期财务报表

目录审阅报告29股本财务报表30其他权益工具合并资产负债表和资产负债表31资本公积合并利润表和利润表32盈余公积合并现金流量表和现金流量表33一般风险准备合并股东权益变动表和股东权益变动表34少数股东权益

35未分配利润

财务报表附注36利息净收入

一、基本情况37手续费及佣金净收入

二、财务报表的编制基础38投资收益

三、主要会计政策的变更39公允价值变动净收益/(损失)

四、税项40汇兑及汇率产品净收益

五、财务报表主要项目附注41其他业务收入

1现金及存放中央银行款项42税金及附加

2存放同业款项43业务及管理费

3拆出资金44信用减值损失

4衍生金融工具45其他资产减值损失

5买入返售金融资产46其他业务成本

6发放贷款和垫款47所得税费用

7金融投资：以公允价值计量且其变动计入48其他综合收益

当期损益的金融投资49每股收益

8金融投资：以摊余成本计量的金融投资50现金流量表相关情况

9金融投资：以公允价值计量且其变动计入51担保物

其他综合收益的金融投资52金融资产的转移

10长期股权投资

11投资性房地产六、结构化主体

12固定资产七、关联方关系及交易

13在建工程八、或有事项

14无形资产九、承诺事项

15递延所得税资产、递延所得税负债十、分部报告

16其他资产十一、金融工具及风险管理

17资产减值准备十二、公允价值信息

18同业及其他金融机构存放款项十三、金融资产和负债的抵消

19拆入资金十四、资本管理

20以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债十五、资产负债表日后非调整事项

21卖出回购金融资产款十六、比较数字

22客户存款

23已发行存款证2023年1月1日至6月30日止期间中期财务报表补充资料

24应付职工薪酬1非经常性损益明细表

25应交税费2按中国会计准则编制的财务报表与

26预计负债按国际财务报告准则编制的财务

27应付债券报表的差异

28其他负债3净资产收益率及每股收益

78审阅报告

毕马威华振专字第2301578号

交通银行股份有限公司全体股东：

我们审阅了后附的交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)的中期财务报表，包括2023年6月30日的合并资产负债表和资产负债表，自2023年1月1日至2023年6月30日止期间的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并股东权益变动表和股东权

益变动表以及相关财务报表附注。按照《企业会计准则第32号——中期财务报告》的规定编制财务报表是交通银行管理层的责任，我们的责任是在实施审阅工作的基础上对中期财务报表出具审阅报告。

我们按照《中国注册会计师审阅准则第2101号——财务报表审阅》的规定执行了审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对中期财务报表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问交通银行有关人员和对财务数据实施分析程序，提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。

根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信上述中期财务报表没有在所有重大方面按照《企业会计准则第32号——中期财务报告》的规定编制。

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师中国北京石海云李砾

2023年8月25日

79交通银行股份有限公司

合并资产负债表和资产负债表

2023年6月30日

(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)本集团本行

2023年2022年2023年2022年

附注6月30日12月31日6月30日12月31日

(未经审计)(已重述)(未经审计)资产

现金及存放中央银行款项五、1815757806102812667801402

存放同业款项五、2153505155435101900116342

拆出资金五、3550785478353673171621740

衍生金融资产五、4102325696879661165871

买入返售金融资产五、51305925663312709655884

发放贷款和垫款五、67613830713545472251956767462

金融投资：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的

金融投资五、7664524705357538472577709以摊余成本计量的金融

投资五、82541755245077524534962353127以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的

金融投资五、9823782799075638724625454

长期股权投资五、10878787509064290579

投资性房地产五、115781638732093322

固定资产五、122102471906704529547541

在建工程五、133708349937053497

无形资产五、143961395237093732

递延所得税资产五、1543251395123975736248

其他资产五、161407708193011301553790资产总计13813360129915711296666412223700刊载于第96页至第263页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

80交通银行股份有限公司

合并资产负债表和资产负债表(续)

2023年6月30日

(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)本集团本行

2023年2022年2023年2022年

附注6月30日12月31日6月30日12月31日

(未经审计)(已重述)(未经审计)负债和股东权益负债向中央银行借款472931403080472883403035同业及其他金融机构存放

款项五、181006092107859310130201086191

拆入资金五、19532675424608336714282675以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融负债五、2043708479493306032172

衍生金融负债五、484750468048962154805

卖出回购金融资产款五、211041981286137824992586

客户存款五、228579598794907282568987644612

已发行存款证五、231054383109236610372771080787

应付职工薪酬五、24909116802816715389

应交税费五、2510663874888786914

预计负债五、2611742119381154511772

应付债券五、27586390530861523030461224

递延所得税负债五、1524091786--

其他负债五、2825983121682912448788518负债合计12758461119580491199382911260680

-------------------------------------------------------刊载于第96页至第263页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

81交通银行股份有限公司

合并资产负债表和资产负债表(续)

2023年6月30日

(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)本集团本行

2023年2022年2023年2022年

附注6月30日12月31日6月30日12月31日

(未经审计)(已重述)(未经审计)

负债和股东权益(续)股东权益

股本五、2974263742637426374263

其他权益工具五、30174790174790174790174790

其中：优先股44952449524495244952永续债129838129838129838129838

资本公积五、31111428111429111226111227

其他综合收益五、481947(4069)(2276)(4870)

盈余公积五、32236804228336232729224330

一般风险准备五、33158120144541147162133778

未分配利润五、35285731292734234941249502归属于母公司股东权益合计10430831022024972835963020

-------------------------------------------------------归属于普通股少数股东的

权益82478040--归属于少数股东其他权益

工具持有者的权益35693458--

归属于少数股东权益合计五、341181611498--

-------------------------------------------------------股东权益合计10548991033522972835963020

-------------------------------------------------------负债及股东权益总计13813360129915711296666412223700此财务报表已于2023年8月25日获董事会批准。

任德奇刘珺陈隃(公司盖章)法定代表人主管会计工作负责人会计机构负责人

(签名和盖章)(签名和盖章)(签名和盖章)刊载于第96页至第263页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

82交通银行股份有限公司

合并利润表和利润表

2023年1月1日至6月30日止期间

(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)本集团本行

2023年1月1日至2022年1月1日至2023年1月1日至2022年1月1日至

附注6月30日止期间6月30日止期间6月30日止期间6月30日止期间

(未经审计)(未经审计)(未经审计)(未经审计)

(已重述)

一、营业收入137155130912113605114858

利息净收入五、3682387850657859379722利息收入228406202540216225193539

利息支出(146019)(117475)(137632)(113817)

手续费及佣金净收入五、3724580247742203521843手续费及佣金收入26691270722363123594

手续费及佣金支出(2111)(2298)(1596)(1751)

投资收益五、3815737826598826420

其中：对联营及合营企业的投资收益16170149101以摊余成本计量的金融资产终止确

认产生的收益/

(损失)10(13)19(13)其他收益306695513公允价值变动净收益

/(损失)五、391944(1972)472(5)

汇兑及汇率产品净收益五、408543917454158

其他业务收入五、41117001007416852660资产处置收益41624613847刊载于第96页至第263页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

83交通银行股份有限公司

合并利润表和利润表(续)

2023年1月1日至6月30日止期间

(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)本集团本行

2023年1月1日至2022年1月1日至2023年1月1日至2022年1月1日至

附注6月30日止期间6月30日止期间6月30日止期间6月30日止期间

(未经审计)(未经审计)(未经审计)(未经审计)

(已重述)

二、营业支出(87609)(85250)(74397)(74111)

税金及附加五、42(1605)(1607)(1466)(1479)

业务及管理费五、43(40079)(38372)(38090)(36480)

信用减值损失五、44(36346)(36827)(34275)(35023)

其他资产减值损失五、45(594)(690)(13)(18)

其他业务成本五、46(8985)(7754)(553)(1111)

三、营业利润49546456623920840747

加：营业外收入152182140165

减：营业外支出(24)(202)(20)(200)

四、利润总额49674456423932840712

减：所得税费用五、47(3108)(1491)(889)(603)

五、净利润46566441513843940109

按经营持续性分类：

持续经营净利润46566441513843940109

终止经营净利润----

按所有权归属分类：

归属于母公司股东的净利润46039440523843940109

少数股东损益52799--刊载于第96页至第263页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

84交通银行股份有限公司

合并利润表和利润表(续)

2023年1月1日至6月30日止期间

(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)本集团本行

2023年1月1日至2022年1月1日至2023年1月1日至2022年1月1日至

附注6月30日止期间6月30日止期间6月30日止期间6月30日止期间

(未经审计)(未经审计)(未经审计)(未经审计)

(已重述)

六、其他综合收益的税后净额五、486395(2266)2594(2955)归属于母公司股东的其他

综合收益的税后净额5920(2360)2594(2955)以后会计期间不能重分类

进损益的项目：

重新计量设定受益计划

变动额4(20)4(20)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权

益投资公允价值变动718(181)(45)(263)企业自身信用风险

公允价值变动(148)46(148)46

其他(142)5(6)1以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的项

目：

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资公允价值变

动2341(6911)942(4433)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资信用损失准备404244277127

现金流量套期储备(191)618(59)2外币财务报表折算差额3701383416431540

其他(767)5(14)45归属于少数股东的其他综合

收益的税后净额47594--刊载于第96页至第263页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

85交通银行股份有限公司

合并利润表和利润表(续)

2023年1月1日至6月30日止期间

(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)本集团本行

2023年1月1日至2022年1月1日至2023年1月1日至2022年1月1日至

附注6月30日止期间6月30日止期间6月30日止期间6月30日止期间

(未经审计)(未经审计)(未经审计)(未经审计)

(已重述)

七、综合收益总额52961418854103337154归属于母公司股东的综合收益51959416924103337154

归属于少数股东的综合收益1002193--

八、每股收益

基本每股收益(人民币元)五、490.570.55--

稀释每股收益(人民币元)五、490.570.55--刊载于第96页至第263页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

86交通银行股份有限公司

合并现金流量表和现金流量表

2023年1月1日至6月30日止期间

(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)本集团本行

2023年1月1日至2022年1月1日至2023年1月1日至2022年1月1日至

附注6月30日止期间6月30日止期间6月30日止期间6月30日止期间

(未经审计)(未经审计)(未经审计)(未经审计)

(已重述)

一、经营活动产生的现金流量：

客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额482726771707468738749973向中央银行借款净增加额674822902674792887以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融投资净

减少额40397-42662-

收取的利息、手续费及佣金的现金199237182192189116173276

拆入资金净增加额97518-49574-

卖出回购金融资产款净增加额-5165--收到其他与经营活动有关的现金60127680183724838100经营活动现金流入小计9474871029984854817964236

-------------------------------------------------------刊载于第96页至第263页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

87交通银行股份有限公司

合并现金流量表和现金流量表(续)

2023年1月1日至6月30日止期间

(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)本集团本行

2023年1月1日至2022年1月1日至2023年1月1日至2022年1月1日至

附注6月30日止期间6月30日止期间6月30日止期间6月30日止期间

(未经审计)(未经审计)(未经审计)(未经审计)

(已重述)

一、经营活动产生的现金

流量：(续)

客户贷款及垫款净增加额(493878)(525819)(479002)(499208)存放中央银行和同业款项

净增加额(31442)(37675)(30473)(37674)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融投

资净增加额-(27867)-(13887)

拆出资金净增加额(63707)(85057)(43861)(117194)

拆入资金净减少额-(19874)-(30611)买入返售金融资产

净增加额(74140)(62298)(71394)(63961)卖出回购金融资产款

净减少额(25829)-(14781)(1627)

支付的利息、手续费及佣

金的现金(119648)(97965)(112052)(95142)支付给职工以及为职工支

付的现金(23142)(20970)(20896)(18853)

支付的各项税费(15417)(18253)(12833)(15197)支付其他与经营活动有关

的现金(105407)(45097)(100901)(29520)

经营活动现金流出小计(952610)(940875)(886193)(922874)

-------------------------------------------------------

经营活动(使用)/产生的

现金流量净额五、50(1)(5123)89109(31376)41362

-------------------------------------------------------刊载于第96页至第263页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

88交通银行股份有限公司

合并现金流量表和现金流量表(续)

2023年1月1日至6月30日止期间

(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)本集团本行

2023年1月1日至2022年1月1日至2023年1月1日至2022年1月1日至

附注6月30日止期间6月30日止期间6月30日止期间6月30日止期间

(未经审计)(未经审计)(未经审计)(未经审计)

(已重述)

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金493374407104449981335176取得投资收益收到的现金53948457944948442598

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金54024269479113投资活动现金流入小计552724457167499944377887

-------------------------------------------------------

投资支付的现金(588084)(551750)(552278)(460908)

购建固定资产、无形资产

其他长期资产支付的现金(26868)(12107)(1670)(879)取得子公司及其他营业单位

支付的现金净额-(1588)-(5000)

投资活动现金流出小计(614952)(565445)(553948)(466787)

-------------------------------------------------------

投资活动使用的现金流量净额(62228)(108278)(54004)(88900)

-------------------------------------------------------刊载于第96页至第263页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

89交通银行股份有限公司

合并现金流量表和现金流量表(续)

2023年1月1日至6月30日止期间

(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)本集团本行

2023年1月1日至2022年1月1日至2023年1月1日至2022年1月1日至

附注6月30日止期间6月30日止期间6月30日止期间6月30日止期间

(未经审计)(未经审计)(未经审计)(未经审计)

(已重述)

三、筹资活动产生的现金流量：

发行债券收到的现金80566668927263366511筹资活动现金流入小计80566668927263366511

-------------------------------------------------------

偿还应付债券支付的现金(30585)(56324)(14871)(41663)

分配股利、利润或偿付

利息支付的现金(7655)(7225)(6701)(5984)

其中：向少数股东分配股利

及债息(280)(59)--

偿还租赁负债支付的现金(1340)(1234)(1245)(1135)

筹资活动现金流出小计(39580)(64783)(22817)(48782)

-------------------------------------------------------筹资活动产生的现金流量净额4098621094981617729

-------------------------------------------------------刊载于第96页至第263页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

90交通银行股份有限公司

合并现金流量表和现金流量表(续)

2023年1月1日至6月30日止期间

(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)本集团本行

2023年1月1日至2022年1月1日至2023年1月1日至2022年1月1日至

附注6月30日止期间6月30日止期间6月30日止期间6月30日止期间

(未经审计)(未经审计)(未经审计)(未经审计)

(已重述)

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响176018959891000

-------------------------------------------------------

五、现金及现金等价物

净减少额五、50(1)(24605)(15165)(34575)(28809)

加：期初现金及现金等价物余额248803194308213750161286

六、期末现金及现金等价物

余额五、50(2)

224198179143179175132477

刊载于第96页至第263页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

91交通银行股份有限公司

合并股东权益变动表

2023年1月1日至6月30日止期间(未经审计)

(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)归属于母公司股东权益少数股东权益其他权益工具其他权益股本优先股永续债资本公积其他综合收益盈余公积一般风险准备未分配利润小计普通股股东工具持有者股东权益合计

附注五、29五、30五、30五、31五、48五、32五、33五、35五、34

一、2022年12月31日

余额(已重述)7426344952129838111429(4069)2283361445412927341022024804034581033522

会计政策变更三、1----191--127318190-508

2023年1月1日余额7426344952129838111429(3878)2283361445412928611022342823034581034030

二、本期增减变动金额

(一)综合收益总额----5920--460395195982617652961

(二)利润分配

1.提取盈余公积-----8468-(8468)----

2.提取一般风险准备------13579(13579)----

3.分配普通股股利-------(27700)(27700)(290)-(27990)

4.分配优先股股利-------(1832)(1832)--(1832)

5.分配永续债债息-------(1685)(1685)--(1685)

6.分配非累积次级

额外一级资本

证券利息----------(65)(65)

(三)股东权益内部结转

1.其他综合收益结转

留存收益----(95)--95----

(四)其他---(1)----(1)(519)-(520)

三、2023年6月30日余额742634495212983811142819472368041581202857311043083824735691054899刊载于第96页至第263页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

92交通银行股份有限公司

合并股东权益变动表(续)

2022年1月1日至6月30日止期间(未经审计)(已重述)

(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)归属于母公司股东权益少数股东权益其他权益工具其他权益股本优先股永续债资本公积其他综合收益盈余公积一般风险准备未分配利润小计普通股股东工具持有者股东权益合计

附注五、29五、30五、30五、31五、48五、32五、33五、35五、34

一、2022年1月1日

余额(已重述)三、17426344952129838111428(4190)21998913028025718796374788813165975793

二、本期增减变动金额

(一)综合收益总额----(2360)--4405241692(12)20541885

(二)利润分配

1.提取盈余公积-----7784-(7784)----

2.提取一般风险准备------13328(13328)----

3.分配普通股股利-------(26363)(26363)(380)-(26743)

4.分配优先股股利-------(1832)(1832)--(1832)

5.分配永续债债息-------(1685)(1685)--(1685)

6.分配非累积次级

额外一级资本

证券利息----------(59)(59)

(三)股东权益内部结转

1.其他综合收益结转

留存收益----8--(8)----

三、2022年6月30日余额（已重述）7426344952129838111428(6542)22777314360825023997555984893311987359刊载于第96页至第263页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

93交通银行股份有限公司

股东权益变动表

2023年1月1日至6月30日止期间(未经审计)

(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)其他权益工具股本优先股永续债资本公积其他综合收益盈余公积一般风险准备未分配利润股东权益合计

五、29五、30五、30五、31五、48五、32五、33五、35

一、2023年1月1日余额7426344952129838111227(4870)224330133778249502963020

二、本期增减变动金额

(一)综合收益总额----2594--3843941033

(二)利润分配

1.提取盈余公积-----8399-(8399)-

2.提取一般风险准备------13384(13384)-

3.分配普通股股利-------(27700)(27700)

4.分配优先股股利-------(1832)(1832)

5.分配永续债债息-------(1685)(1685)

(三)股东权益内部结转

1.其他综合收益结转

留存收益---------

(四)其他---(1)----(1)

三、2023年6月30日余额7426344952129838111226(2276)232729147162234941972835刊载于第96页至第263页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

94交通银行股份有限公司

股东权益变动表(续)

2022年1月1日至6月30日止期间(未经审计)

(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)其他权益工具股本优先股永续债资本公积其他综合收益盈余公积一般风险准备未分配利润股东权益合计

五、29五、30五、30五、31五、48五、32五、33五、35

一、2022年1月1日余额7426344952129838111226(2483)216808122341218328915273

二、本期增减变动金额

(一)综合收益总额----(2955)--4010937154

(二)利润分配

1.提取盈余公积-----7522-(7522)-

2.提取一般风险准备------11422(11422)-

3.分配普通股股利-------(26363)(26363)

4.分配优先股股利-------(1832)(1832)

5.分配永续债债息-------(1685)(1685)

(三)股东权益内部结转

1.其他综合收益结转

留存收益----5--(5)-

三、2022年6月30日余额7426344952129838111226(5433)224330133763209608922547刊载于第96页至第263页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

95交通银行股份有限公司

2023年1月1日至6月30日止期间

财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)一、基本情况交通银行股份有限公司(以下简称“本行”)系经国务院国发〔1986〕81号《国务院关于重新组建交通银行的通知》和中国人民银行银发〔1987〕40号《中国人民银行关于贯彻执行国务院〈关于重新组建交通银行的通知〉的通知》批准重新组建成立的全国性股份制商业银行，总部设在上海。

本行持有中国银行保险监督管理委员会(以下简称“银保监会”)颁发的

B0005H131000001 号《金融许可证》，统一社会信用代码为 9131000010000595XD号。

本行 A 股及 H 股股票分别在上海证券交易所 (以下简称“上交所”) 及香港联合交易所有限公司上市，股票代码分别为601328及03328。

本行及子公司(以下统称“本集团”)主要从事公司金融业务、个人金融业务、同业与金融市场

业务、金融租赁业务、基金业务、理财业务、信托业务、保险业务、境外证券业务、债转股业务和其他相关金融业务。

二、财务报表的编制基础本行以持续经营为基础编制财务报表。

本中期财务报表按照中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则的要求编制。

本中期财务报表根据财政部颁布的《企业会计准则第32号——中期财务报告》和中国证券监督委员会(以下简称“证监会”)颁布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第

3号——半年度报告的内容与格式》(2021年修订)的要求进行列报和披露有关财务信息。本

中期财务报表并不包括根据企业会计准则要求编制一套完整的年度财务报表所需的所有信息

和披露内容，因此本中期财务报表应与本集团2022年度财务报表一并阅读。

96交通银行股份有限公司

2023年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

三、主要会计政策的变更

本集团于2023年度执行了财政部于近年颁布的以下企业会计准则：

-《企业会计准则第25号－保险合同(修订)》（以下简称“新保险合同准则”)；及-《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号)(以下简称“解释第16号”)中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定。

1新保险合同准则

根据新保险合同准则的要求，本集团：(1)调整保险服务收入确认原则，基于提供服务的保险期间确认保险服务收入，并将保险合同中可明确区分的投资成分和其他非保险服务成分予以拆分，该投资成分和其他非保险服务成分以及不可拆分的投资成分所对应的保费不计入保险服务收入；(2)修订保险合同负债计量方法，包括对保险合同负债计量模型、保险合同服务边际计量、过渡日期的合同服务边际计量和保险合同负债折现率制定方法等方面做出修订等。

本集团自2023年1月1日执行新保险合同准则，按照新保险合同准则的衔接规定，对首次执行日(即2023年1月1日)之前的保险合同会计处理与新保险合同准则规定不一致，本集团进行追溯调整，将累积影响数调整2022年1月1日的留存收益和权益的其他项目，同时调整比较期间财务报表相关报表信息。此外，本集团还根据新保险合同准则的衔接规定要求，对管理金融资产的业务模式进行重新评估以及撤销之前的指定，以重新确定金融资产分类和计量，相关累积影响数调整2023年1月1日的留存收益和权益的其他项目，不调整可比期间信息。

97交通银行股份有限公司

2023年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

(1)变更对比较期财务报表的影响执行新保险合同准则对2022年1月1日至6月30日止期间净利润及截至2022年6月30日

期初及期末合并股东权益变动表中股东权益的影响汇总如下：

本集团

2022年1月1日至2022年2022年

6月30日止期间6月30日1月1日

净利润股东权益股东权益调整前之净利润及股东权益44132988936977236

新保险合同准则影响19(1577)(1443)调整后之净利润及股东权益44151987359975793

执行新保险合同准则对2022年12月31日合并资产负债表各项目的影响汇总如下：

调整前调整金额调整后资产

发放贷款和垫款7136677(1223)7135454递延所得税资产3877174139512

其他资产82296(366)81930负债其他负债2154591370216829股东权益

其他综合收益(3618)(451)(4069)

未分配利润293668(934)292734

归属于普通股少数股东的权益8873(833)8040

98交通银行股份有限公司

2023年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

执行新保险合同准则对2022年1月1日至6月30日止期间合并利润表各项目的影响汇总如下：

调整前调整金额调整后

一、营业收入143386(12474)130912

利息净收入85093(28)85065

利息收入202568(28)202540手续费及佣金净收入2465412024774

手续费及佣金支出(2418)120(2298)

其他业务收入22640(12566)10074

二、营业支出(97749)12499(85250)

业务及管理费(38923)551(38372)

其他业务成本(19702)11948(7754)

三、营业利润456372545662

四、利润总额456172545642

减：所得税费用(1485)(6)(1491)

五、净利润441321944151

其中：归属于母公司股东的净利润440401244052少数股东损益92799

六、其他综合收益的税后净额(2113)(153)(2266)

归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额(2264)(96)(2360)

以后会计期间不能重分类进损益的项目：

以公允价值计量且其变动计入其他综合

收益的权益投资公允价值变动(211)30(181)其他145以后会计期间在满足规定条件时将重分类进

损益的项目：

以公允价值计量且其变动计入其他综合

收益的债务工具投资公允价值变动(6907)(4)(6911)

其他131(126)5

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额151(57)94

七、综合收益总额42019(134)41885

其中：归属于母公司股东的综合收益41776(84)41692

归属于少数股东的综合收益243(50)193

99交通银行股份有限公司

2023年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

(2)对新保险合同准则追溯调整后，2022年1月1日的合并资产负债表金额如下：

资产现金及存放中央银行款项734728存放同业款项119890拆出资金439450衍生金融资产39220买入返售金融资产73368发放贷款和垫款6410965

金融投资：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融投资638483以摊余成本计量的金融投资2203037以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资681729长期股权投资5779投资性房地产6340固定资产168247在建工程2947无形资产3874递延所得税资产32544其他资产

104149

资产总计11664750负债和股东权益负债向中央银行借款339358同业及其他金融机构存放款项1096640拆入资金467019以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债50048衍生金融负债36074卖出回购金融资产款44751客户存款7039777已发行存款证892020应付职工薪酬14401应交税费10364预计负债9714应付债券503525递延所得税负债1889其他负债

183377

负债合计10688957

---------------

100交通银行股份有限公司

2023年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

股东权益股本74263其他权益工具174790

其中：优先股44952永续债129838资本公积111428

其他综合收益(4190)盈余公积219989一般风险准备130280未分配利润

257187

归属于母公司股东权益合计963747

---------------归属于普通股少数股东的权益8881归属于少数股东其他权益工具持有者的权益

3165

归属于少数股东权益合计12046

---------------股东权益合计975793

---------------负债和股东权益总计

11664750

(3)执行新保险合同准则将对于金融资产重新分类计量的影响数调整2023年1月1日留存收益及

其他相关财务报表项目，对2023年1月1日合并资产负债表各项目的影响汇总如下：

调整前调整金额调整后资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融投资705357688706045

以摊余成本计量的金融投资2450775(19151)2431624以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资79907518971818046股东权益

其他综合收益(4069)191(3878)未分配利润292734127292861少数股东权益80401908230

101交通银行股份有限公司

2023年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

2单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理规定

根据解释第16号的规定，本集团对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差

异和可抵扣暂时性差异的单项交易，不适用《企业会计准则第18号——所得税》中关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。本集团对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

本集团自2023年1月1日执行该规定，采用该规定未对本集团的财务状况及经营成果产生重大影响。

102交通银行股份有限公司

2023年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

四、税项

1本集团境内机构适用的主要税种及税率如下：

税种计税依据税率

增值税非简易计税方法：按税法规定计算的应税收入为基础6%-13%

计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税。

简易计税方法：按税法规定计算的应税收入根据征收3%、5%率计征

城市维护建设税按实际缴纳的增值税计征1%-7%

教育费附加按实际缴纳的增值税计征3%

地方教育费附加按实际缴纳的增值税计征2%

企业所得税按应纳税所得额计征25%

2其他说明

企业所得税

根据《中华人民共和国企业所得税法》，本集团境内机构的所得缴纳企业所得税，税率为

25%。本集团境外机构分别按照当地税率在当地缴纳企业所得税，境外已缴税额与按照境内税

法规定的应缴税额的差异部分按照有关税法由本行总行统一补缴。

企业所得税的税前扣除项目按照国家有关规定执行。

增值税

本集团主要提供金融服务，适用增值税税率6%。其他服务内容，按照税法规定税率计算缴纳增值税。

根据财政部和国家税务总局《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》(财税[2016]140号)、《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》(财税[2017]2

号)以及《关于资管产品增值税有关问题的通知》(财税[2017]56号)规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，自2018年1月1日(含)起，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

103交通银行股份有限公司

2023年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

五、财务报表主要项目附注

1现金及存放中央银行款项

本集团本行

2023年2022年2023年2022年

6月30日12月31日6月30日12月31日

库存现金11342138391095013162存放中央银行法定准备金716554683401715825682685存放中央银行超额存款准备金8580410382383836100517存放中央银行财政性存款1732470017324700应计利息325339324338合计815757806102812667801402

本集团按规定向中国人民银行及境外中央银行缴存法定存款准备金，包括人民币、外币存款准备金以及远期售汇业务外汇风险准备金，此部分资金不能用于本集团的日常经营。

存放中央银行超额存款准备金主要用于资金清算、头寸调拨等。

本集团中国内地子公司的人民币存款准备金缴存比率按中国人民银行相应规定执行。

存放于境外国家及地区中央银行的法定存款准备金的缴存比率按当地监管机构规定执行。

2存放同业款项

本集团本行

2023年2022年2023年2022年

6月30日12月31日6月30日12月31日

存放境内同业款项1210321209057608388594存放境外同业款项32479343712591727727应计利息26236879179

减：减值准备(268)(209)(179)(158)合计153505155435101900116342

于2023年6月30日及2022年12月31日，本集团及本行存放同业款项中包括存出保证金及风险准备金等款项，该等款项的使用存在限制。

104交通银行股份有限公司

2023年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

3拆出资金

本集团本行

2023年2022年2023年2022年

6月30日12月31日6月30日12月31日

拆放同业

-境内银行同业101388805669957576958

-境外银行同业158264126829158732147720拆放其他金融机构

-境内其他金融机构221349196730277268254623

-境外其他金融机构6561970572132887138008应计利息5319439361905390

减：减值准备(1154)(737)(1481)(959)合计550785478353673171621740

4衍生金融工具

本集团用于交易或套期用途的衍生金融工具包括远期合约、掉期合约及期权合约。

衍生金融工具的名义本金可以作为财务状况表内确认的金融工具的比较基准，但并不一定能表示涉及的未来现金流量或工具的现有公允价值，因此不能表示本集团的信用风险或价格风险。

根据衍生金融工具合同条款，由于市场汇率、利率或商品价格波动，衍生金融工具可能形成有利(资产)或不利(负债)。衍生金融资产和负债的公允价值总和可能不时有重大波动。所持有的衍生金融工具的名义本金和公允价值如下表所列。

105交通银行股份有限公司

2023年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

本集团套期工具非套期工具合计公允价值公允价值公允价值

2023年6月30日名义金额资产负债名义金额资产负债名义金额资产负债

外汇及商品合约740421079(2509)423100561032(66307)430504762111(68816)

利率合约及其他23249917897(28)333688222317(15906)356938140214(15934)

合计30654118976(2537)756788783349(82213)7874428102325(84750)套期工具非套期工具合计公允价值公允价值公允价值

2022年12月31日名义金额资产负债名义金额资产负债名义金额资产负债

外汇及商品合约549181068(1201)335187833431(33447)340679634499(34648)

利率合约及其他19876216909(21)287811318279(12135)307687535188(12156)

合计25368017977(1222)622999151710(45582)648367169687(46804)

106交通银行股份有限公司

2023年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

本行套期工具非套期工具合计公允价值公允价值公允价值

2023年6月30日名义金额资产负债名义金额资产负债名义金额资产负债

外汇及商品合约42345766(834)392485659255(63601)396720160021(64435)

利率合约及其他1003706398(22)339761330192(25164)349798336590(25186)

合计1427157164(856)732246989447(88765)746518496611(89621)套期工具非套期工具合计公允价值公允价值公允价值

2022年12月31日名义金额资产负债名义金额资产负债名义金额资产负债

外汇及商品合约546251068(672)313402732604(32669)318865233672(33341)

利率合约及其他754795828(16)294919926371(21448)302467832199(21464)

合计1301046896(688)608322658975(54117)621333065871(54805)

107交通银行股份有限公司

2023年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

(1)公允价值套期本集团利用利率掉期对利率变动导致的公允价值变动风险敞口进行套期保值。本集团将部分购入的利率掉期合同指定为套期工具，该等利率掉期合同与相应被套期项目的利率、期限、币种等主要条款相同，本集团采用回归分析法评价套期有效性。经测试，本集团管理层认为套期关系为高度有效。被套期项目包括以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、发放贷款和垫款、应付债券和以摊余成本计量的债权投资。

通过套期工具的公允价值变化和被套期项目因套期风险形成的净损益反映套期活动在本期的有

效性如下：

本集团本行

2023年1月1日至2022年1月1日至2023年1月1日至2022年1月1日至

6月30日止期间6月30日止期间6月30日止期间6月30日止期间

公允价值套期净收益/(损失)套期工具457105543934184

套期风险对应的被套期项目(334)(10764)(271)(4291)

合计123(210)122(107)

(2)现金流量套期

本集团利用外汇合约对汇率风险导致的现金流量波动进行套期保值，利用利率掉期对利率风险导致的现金流量波动变动风险敞口套期保值。被套期项目包括以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、同业拆借、应付债券、发放贷款和垫款和应收款项。本集团主要采用回归分析法评价套期有效性。

自2023年1月1日至6月30日止期间，本集团及本行现金流量套期工具有效部分产生的计入其他综合收益的金额分别为人民币-1423百万元和人民币-457百万元(自2022年1月1日

至2022年6月30日止期间，本集团及本行分别为人民币875百万元和人民币-31百万元)，本集团及本行从其他综合收益转入损益金额分别为人民币-1184百万元和人民币-378百万元

(自2022年1月1日至2022年6月30日止期间，本集团及本行分别为人民币130百万元和人民币-34百万元)，现金流量套期中确认的套期无效部分产生的损益不重大，且不存在由于很可能发生的预期现金流不再预计会发生而导致的终止使用套期会计的情况。

108交通银行股份有限公司

2023年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

5买入返售金融资产

本集团本行

2023年2022年2023年2022年

6月30日12月31日6月30日12月31日

买入返售证券95514497159201348966买入返售票据353426995353426995应计利息811610

减：减值准备(272)(88)(265)(87)合计1305925663312709655884

109交通银行股份有限公司

2023年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

6发放贷款和垫款

(1)贷款和垫款按公司和个人分布情况本集团本行

2023年2022年2023年2022年

6月30日12月31日6月30日12月31日

以摊余成本计量的贷款和垫款公司贷款和垫款贷款4701131434693943671934028929贸易融资299516260217297673258272小计5000647460715646648664287201

-------------------------------------------------------个人贷款和垫款住房贷款1496827151264814528971472801信用卡480828477746480725477640其他438382374923419649357908小计2416037236531723532712308349

-------------------------------------------------------以摊余成本计量的贷款和垫款小计7416684697247370181376595550

-------------------------------------------------------以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的贷款和垫款公司贷款和垫款贴现244712218295244712218295贸易融资134284104170134284104170以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的贷款和垫款小计378996322465378996322465

-------------------------------------------------------应计利息20955185751892716840

-------------------------------------------------------以公允价值计量且其变动计入当期损益的公司贷款和垫款公司贷款和垫款

贷款2527--

-------------------------------------------------------发放贷款和垫款小计7816660731354074160606934855

-------------------------------------------------------

(接下页)

110交通银行股份有限公司

2023年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

(承上页)本集团本行

2023年2022年2023年2022年

6月30日12月31日6月30日12月31日

减值准备

减：以摊余成本计量的贷款和垫款减值

准备(200409)(176178)(188524)(165540)

应计利息减值准备(2421)(1908)(2341)(1853)

小计(202830)(178086)(190865)(167393)

-------------------------------------------------------合计7613830713545472251956767462

(2)贷款和垫款按担保方式分布情况本集团本行

2023年2022年2023年2022年

6月30日12月31日6月30日12月31日

信用贷款2729462246198826097532340832保证贷款1296753117938111450071042722抵押贷款2608465257986625243782500531质押贷款1161025107373011179951033930合计7795705729496573971336918015

(3)逾期贷款总额本集团

2023年6月30日

逾期逾期3个月逾期1年以上

3个月以内至1年3年以内逾期

(含3个月)(含1年)(含3年)3年以上合计信用贷款1597412767625011635107保证贷款38439256580283419735抵押贷款12352103417830525735780质押贷款2033242746241219205合计342023479124506632899827

111交通银行股份有限公司

2023年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

2022年12月31日

逾期逾期3个月逾期1年以上

3个月以内至1年3年以内逾期

(含3个月)(含1年)(含3年)3年以上合计信用贷款1204910165527910027593保证贷款262686323532131516105抵押贷款1139991938867258432043质押贷款1663549014055299087合计277373348019083452884828本行

2023年6月30日

逾期逾期3个月逾期1年以上

3个月以内至1年3年以内逾期

(含3个月)(含1年)(含3年)3年以上合计信用贷款1593812196580410634044保证贷款36505526409575614027抵押贷款1167499096899445032932质押贷款191622844189598448合计331782991520987537189451

2022年12月31日

逾期逾期3个月逾期1年以上

3个月以内至1年3年以内逾期

(含3个月)(含1年)(含3年)3年以上合计信用贷款11781935552648426484保证贷款203747272819126510848抵押贷款1066689897418231029383质押贷款1557523411985298518合计260412830516699418875233

112交通银行股份有限公司

2023年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

(4)减值准备变动

以摊余成本计量的贷款和垫款减值准备变动：

本集团

2023年1月1日至6月30日止期间

第1阶段第2阶段第3阶段总计

12个月整个存续期整个存续期

预期信用损失预期信用损失预期信用损失

2023年1月1日687954538561998176178

本期转移：

至第1阶段4324(3875)(449)-

至第2阶段(2241)4765(2524)-

至第3阶段(269)(6648)6917-本期计提1304988691133333251

本期核销及转出--(11859)(11859)

收回已核销贷款--27872787

其他变动112106(166)52

2023年6月30日837704860268037200409

2022年

第1阶段第2阶段第3阶段总计

12个月整个存续期整个存续期

预期信用损失预期信用损失预期信用损失

2022年1月1日574033889263794160089

本年转移：

至第1阶段3904(3553)(351)-

至第2阶段(5520)7051(1531)-

至第3阶段(261)(13341)13602-本年计提13044158672835157262

本年核销及转出--(46242)(46242)

收回已核销贷款--51465146

其他变动225469(771)(77)

2022年12月31日687954538561998176178

113交通银行股份有限公司

2023年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

本行

2023年1月1日至6月30日止期间

第1阶段第2阶段第3阶段总计

12个月整个存续期整个存续期

预期信用损失预期信用损失预期信用损失

2023年1月1日655164399856026165540

本期转移：

至第1阶段4043(3594)(449)-

至第2阶段(2190)4602(2412)-

至第3阶段(255)(6629)6884-本期计提130388973953631547

本期核销及转出--(11262)(11262)

收回已核销贷款--27782778

其他变动62102(243)(79)

2023年6月30日802144745260858188524

2022年

第1阶段第2阶段第3阶段总计

12个月整个存续期整个存续期

预期信用损失预期信用损失预期信用损失

2022年1月1日543923732561804153521

本年转移：

至第1阶段3796(3445)(351)-

至第2阶段(5475)6940(1465)-

至第3阶段(256)(13066)13322-本年计提12915157842556854267

本年核销及转出--(47190)(47190)

收回已核销贷款--51295129

其他变动144460(791)(187)

2022年12月31日655164399856026165540

114交通银行股份有限公司

2023年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的贷款和垫款减值准备变动：

本集团及本行

2023年1月1日至6月30日止期间

第1阶段第2阶段第3阶段总计

12个月整个存续期整个存续期

预期信用损失预期信用损失预期信用损失

2023年1月1日1522240791841

本期转移：

至第1阶段9(9)--

至第2阶段(5)5--

至第3阶段----

本期计提/(转回)327(171)6162

收回已核销贷款--1717

其他变动--(3)(3)

2023年6月30日185365992017

2022年

第1阶段第2阶段第3阶段总计

12个月整个存续期整个存续期

预期信用损失预期信用损失预期信用损失

2022年1月1日93748881073

本年转移：

至第1阶段----

至第2阶段----

至第3阶段(1)(22)23-本年计提58621440840

本年核销及转出--(71)(71)

其他变动--(1)(1)

2022年12月31日1522240791841

115交通银行股份有限公司

2023年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

7金融投资：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融投资

本集团本行

2023年2022年2023年2022年

注6月30日12月31日6月30日12月31日债券

-政府债券853001023498217799871

-同业及其他金融机构债券78651806017133473557

-公共实体债券162560162558

-公司债券62449694436070867546

基金、信托及资产管理计划210951209180295790293431权益性投资及其他70652722041789218189贵金属合同10409245571040924557

其他债权性投资(1)145950146463--合计664524705357538472577709

(1)其他债权性投资为本集团根据附注六、1所述控制定义纳入合并范围的结构化主体投资。于资

产负债表日，其底层资产主要为以交易目的持有的各类债务工具投资。

8金融投资：以摊余成本计量的金融投资

本集团本行

2023年2022年2023年2022年

注6月30日12月31日6月30日12月31日债券

-政府债券2230425212549422097792084106

-同业及其他金融机构债券147098161578118692139494

-公共实体债券20745238481254714310

-公司债券48555427724204939259

其他债权类投资(1)68985714434524451072应计利息29633284042857927418

减：减值准备(3686)(2764)(3394)(2532)合计2541755245077524534962353127

(1)其他债权类投资主要由第三方信托计划受托人或资产管理人管理和运作。于2023年6月30日及2022年12月31日，其最终投向主要为回收金额固定或可确定的债权类资产。

116交通银行股份有限公司

2023年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

以摊余成本计量的金融投资减值准备变动概述如下：

本集团

2023年1月1日至6月30日止期间

第1阶段第2阶段第3阶段总计

12个月整个存续期整个存续期

预期信用损失预期信用损失预期信用损失

2022年12月31日15472609572764

会计政策变更(8)--(8)

2023年1月1日15392609572756

本期转移：

至第1阶段----

至第2阶段(5)5--

至第3阶段-(6)6-本期计提14722628401

其他变动8521-529

2023年6月30日168910069913686

2022年

第1阶段第2阶段第3阶段总计

12个月整个存续期整个存续期

预期信用损失预期信用损失预期信用损失

2022年1月1日16953718922958

本年转移：

至第1阶段126(126)--

至第2阶段(2)2--

至第3阶段----

本年(转回)/计提(274)1264(198)其他变动2114

2022年12月31日15472609572764

117交通银行股份有限公司

2023年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

本行

2023年1月1日至6月30日止期间

第1阶段第2阶段第3阶段总计

12个月整个存续期整个存续期

预期信用损失预期信用损失预期信用损失

2023年1月1日14492538302532

本期转移：

至第1阶段----

至第2阶段(5)5--

至第3阶段----

本期计提/(转回)114226(6)334

其他变动7521-528

2023年6月30日156510058243394

2022年

第1阶段第2阶段第3阶段总计

12个月整个存续期整个存续期

预期信用损失预期信用损失预期信用损失

2022年1月1日16013637992763

本年转移：

至第1阶段126(126)--

至第2阶段(2)2--

至第3阶段----

本年(转回)/计提(281)1431(236)

其他变动5--5

2022年12月31日14492538302532

118交通银行股份有限公司

2023年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

9金融投资：以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资

本集团本行

2023年2022年2023年2022年

6月30日12月31日6月30日12月31日

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资债券

-政府债券356585370892305044336654

-同业及其他金融机构债券316762291691255020223452

-公共实体债券15254157751246313254

-公司债券110501970625247138480应计利息8698833265766446小计807800783752631574618286

-------------------------------------------------------以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益投资上市股权10181953213591392非上市股权5801579157915776小计159821532371507168

-------------------------------------------------------合计823782799075638724625454本集团将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。

119交通银行股份有限公司

2023年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资减值准备变动概述如下：

本集团

2023年1月1日至6月30日止期间

第1阶段第2阶段第3阶段总计

12个月整个存续期整个存续期

预期信用损失预期信用损失预期信用损失

2022年12月31日628138901531

会计政策变更8--8

2023年1月1日636138901539

本期转移：

至第1阶段----

至第2阶段(1)1--

至第3阶段----本期计提16912132313

其他变动23-235258

2023年6月30日8272612572110

2022年

第1阶段第2阶段第3阶段总计

12个月整个存续期整个存续期

预期信用损失预期信用损失预期信用损失

2022年1月1日555104561021

本年转移：

至第1阶段----

至第2阶段(3)3--

至第3阶段(1)(20)21-本年计提124573598

其他变动76(4)(160)(88)

2022年12月31日628138901531

120交通银行股份有限公司

2023年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

本行

2023年1月1日至6月30日止期间

第1阶段第2阶段第3阶段总计

12个月整个存续期整个存续期

预期信用损失预期信用损失预期信用损失

2023年1月1日4555357817

本期转移：

至第1阶段----

至第2阶段----

至第3阶段----

本期计提/(转回)171(1)-170

其他变动13-1124

2023年6月30日63943681011

2022年

第1阶段第2阶段第3阶段总计

12个月整个存续期整个存续期

预期信用损失预期信用损失预期信用损失

2022年1月1日3745332711

本年转移：

至第1阶段----

至第2阶段----

至第3阶段----

本年计提60--60

其他变动21-2546

2022年12月31日4555357817

10长期股权投资

本集团本行

2023年2022年2023年2022年

注6月30日12月31日6月30日12月31日

子公司(1)--8428384279

联营企业(2)8213817163596300

合营企业574579--合计878787509064290579

121交通银行股份有限公司

2023年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

(1)子公司本行

2023年1月1日至6月30日止期间

本期计提减值准备期初余额本期增加本期减少汇率影响期末余额减值准备期末余额

交银金融租赁有限责任公司14000---14000--

交银国际信托有限公司5100---5100--

交银施罗德基金管理有限公司130---130--

交银理财有限责任公司8000---8000--

交银人寿保险有限公司3303---3303--

交银金融资产投资有限公司15000---15000--

交银国际控股有限公司1759---1759--

中国交银保险有限公司342---342--

大邑交银兴民村镇银行有限责任公司207---207--

浙江安吉交银村镇银行股份有限公司77---77--

新疆石河子交银村镇银行股份有限公司57---57--

青岛崂山交银村镇银行股份有限公司77---77--

交通银行(香港)有限公司32307---32307--

交通银行(卢森堡)有限公司2682---2682--

Bocom Brazil Holding Company Ltda 1112 - - - 1112 - -

其他126--4130--

合计84279--484283--

122交通银行股份有限公司

2023年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

2022年

本年计提减值准备年初余额本年增加本年减少汇率影响年末余额减值准备年末余额

交银金融租赁有限责任公司14000---14000--

交银国际信托有限公司5100---5100--

交银施罗德基金管理有限公司130---130--

交银理财有限责任公司8000---8000--

交银人寿保险有限公司3303---3303--

交银金融资产投资有限公司100005000--15000--

交银国际控股有限公司1759---1759--

中国交银保险有限公司342---342--

大邑交银兴民村镇银行有限责任公司207---207--

浙江安吉交银村镇银行股份有限公司77---77--

新疆石河子交银村镇银行股份有限公司57---57--

青岛崂山交银村镇银行股份有限公司77---77--

交通银行(香港)有限公司32307---32307--

交通银行(卢森堡)有限公司2682---2682--

Bocom Brazil Holding Company Ltda 1112 - - - 1112 - -

其他116--10126--

合计792695000-1084279--

123交通银行股份有限公司

2023年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

(a) 主要子公司

法定代表人/持股比例(%)取得子公司名称公司负责人注册资本公司性质主要经营地注册地业务性质主要业务直接间接方式

交银金融租赁有限责任公司徐斌人民币14000000000有限责任公司上海市浦东新区陆家嘴环路333号中国内地金融业金融租赁100-设立

交银国际信托有限公司童学卫人民币5764705882有限责任公司上海市浦东新区陆家嘴环路333号中国内地金融业信托投资85-投资

交银施罗德基金管理有限公司阮红人民币200000000有限责任公司上海市浦东新区世纪大道8号中国内地金融业基金管理65-设立发行理财产品及

交银理财有限责任公司张宏良人民币8000000000有限责任公司上海市浦东新区陆家嘴环路333号中国内地金融业理财顾问和咨询100-设立

交银人寿保险有限公司王庆艳人民币5100000000有限责任公司上海市浦东新区陆家嘴环路333号中国内地金融业人寿保险63-投资

交银金融资产投资有限公司陈蔚人民币15000000000有限责任公司上海市浦东新区陆家嘴环路333号中国内地金融业债转股100-设立证券买卖

交银国际控股有限公司谭岳衡港元2734392000境外法人香港中环德辅道中68号中国香港金融业及股票经纪73-设立承保综合险

中国交银保险有限公司朱军先港元400000000境外法人香港中环红棉路8号中国香港金融业及再保险100-设立大邑交银兴民村镇银行有限四川省成都市大邑县晋原镇

责任公司刘一舸人民币230000000有限责任公司富民路中段1栋168-170号中国内地金融业商业银行97-设立浙江安吉交银村镇银行股份浙江省湖州市安吉县

有限公司徐彤人民币180000000股份有限公司昌硕街道昌硕广场1幢中国内地金融业商业银行51-设立新疆石河子交银村镇银行新疆维吾尔自治区石河子市

股份有限公司方林海人民币150000000股份有限公司东一路127号中国内地金融业商业银行51-设立青岛崂山交银村镇银行股份

有限公司盛亮人民币150000000股份有限公司山东省青岛市崂山区深圳路156号中国内地金融业商业银行51-设立

交通银行(香港)有限公司孟羽港元37900000000境外法人香港中环毕打街20号中国香港金融业商业银行100-设立

7 Rue de la Chapelle L-1325

交通银行 (卢森堡) 有限公司 张书人 欧元 350000000 境外法人 Luxembourg Luxembourg 卢森堡 金融业 商业银行 100 - 设立

Avenida Bar?o de Tefé 34 salas

Bocom Brazil Holding 1701 1702 1801 e 1802 Saúde

Company Ltda 孙煦 雷亚尔 700000000 境外法人 Rio de Janeiro Brazil 巴西 非金融业 投资 100 - 设立

Alexandre Av Bar?o de Tefé 34 - 20 e 21

BANCO BoCom BBM S.A. Lowenkron 雷亚尔 469300389 境外法人 Rio de Janeiro Brazil 20220-460 巴西 金融业 商业银行 - 80 投资

(b) 存在重要少数股东权益的子公司

于2023年6月30日，本集团子公司的少数股东权益均不重大。

124交通银行股份有限公司

2023年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

(2)主要联营企业

主要公司名称法定代表人注册资本公司性质主要经营地注册地业务性质主要业务持股比例(%)直接间接

江苏常熟农村商业银行股份有限公司庄广强人民币2740855925股份有限公司江苏省中国内地金融业商业银行9.01-

西藏银行股份有限公司罗布人民币3319635000股份有限公司西藏自治区中国内地金融业商业银行10.60-按权益法

2023年调整的净利润其他综合其他本期计提2023年

1月1日增加投资减少投资本期转入/(亏损)收益调整权益变动现金红利减值准备6月30日减值准备

江苏常熟农村商业银行股份有限公司3626---131(21)1(62)-3675-

西藏银行股份有限公司986---(4)(1)-(7)-974-

2022年按权益法其他综合其他本年计提2022年

1月1日增加投资减少投资本年转入调整的净利润收益调整权益变动现金红利减值准备12月31日减值准备

江苏常熟农村商业银行股份有限公司3423---235161(49)-3626-

西藏银行股份有限公司942---501-(7)-986-

125交通银行股份有限公司

2023年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

11投资性房地产

本集团本行

2023年1月1日至2023年1月1日至

6月30日止期间2022年6月30日止期间2022年

期/年初余额6387634033223200

-------------------------------------------------------

自用房地产转入-139-37

公允价值变动净(损失)/收益(1)166-200

转为自用房地产(635)(329)(123)(140)汇率影响30711025

本期/年(减少)/增加额(606)47(113)122

-------------------------------------------------------

期/年末余额5781638732093322

本集团及本行的投资性房地产均为房屋建筑物，采用公允价值核算，公允价值是以活跃市价为基准，并按特定资产性质、地点或状况的差异作出必要的调整。本集团投资性房地产均未用于抵押。

对于投资性房地产，本集团及本行委托外部评估师对其公允价值进行评估。所采用的方法主要包括租金收益模型和市场法等。所使用的输入值主要包括租金增长率、空置率、租金未来收益年限、资本化率和单位价格等。

于2023年6月30日及2022年12月31日，本集团及本行投资性房地产的公允价值计量层次

均为第三层次。

126交通银行股份有限公司

2023年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

12固定资产

本集团经营租出

设备及飞机、船舶房屋及建筑物运输工具及设备合计账面原值

2023年1月1日7556330312175378281253

本期增加1296233255633308

在建工程转入304--304

自投资性房地产转入635--635

本期减少(491)(822)(7126)(8439)

2023年6月30日7614030113200808307061

-------------------------------------------------------累计折旧

2023年1月1日(32070)(21087)(33294)(86451)

本期计提(1392)(1727)(5501)(8620)本期减少24366418322739

2023年6月30日(33219)(22150)(36963)(92332)

-------------------------------------------------------减值准备

2023年1月1日--(4132)(4132)

本期计提--(581)(581)

本期减少--231231

2023年6月30日--(4482)(4482)

-------------------------------------------------------账面价值

2023年1月1日434939225137952190670

2023年6月30日429217963159363210247

127交通银行股份有限公司

2023年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

经营租出

设备及飞机、船舶房屋及建筑物运输工具及设备合计账面原值

2022年1月1日7468727454143867246008

本年增加41748583883044105

在建工程转入505--505

自投资性房地产转入329--329

转为投资性房地产(139)--(139)

本年减少(236)(2000)(7319)(9555)

2022年12月31日7556330312175378281253

-------------------------------------------------------累计折旧

2022年1月1日(29395)(20329)(25549)(75273)

本年计提(2793)(2612)(9629)(15034)

转为投资性房地产17--17本年减少101185418843839

2022年12月31日(32070)(21087)(33294)(86451)

-------------------------------------------------------减值准备

2022年1月1日--(2488)(2488)

本年计提--(1882)(1882)

本年减少--238238

2022年12月31日--(4132)(4132)

-------------------------------------------------------账面价值

2022年1月1日452927125115830168247

2022年12月31日434939225137952190670

128交通银行股份有限公司

2023年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

本行设备及房屋及建筑物运输工具合计账面原值

2023年1月1日695522949499046

本期增加77520597

在建工程转入304-304

自投资性房地产转入123-123

本期减少(481)(747)(1228)

2023年6月30日695752926798842

----------------------------------------------累计折旧

2023年1月1日(30944)(20561)(51505)

本期计提(1269)(1673)(2942)本期减少235665900

2023年6月30日(31978)(21569)(53547)

---------------------------------------------账面价值

2023年1月1日38608893347541

2023年6月30日37597769845295

129交通银行股份有限公司

2023年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

设备及房屋及建筑物运输工具合计账面原值

2022年1月1日688842679095674

本年增加30546734978

在建工程转入505-505

自投资性房地产转入140-140

转为投资性房地产(37)-(37)

本年减少(245)(1969)(2214)

2022年12月31日695522949499046

---------------------------------------------累计折旧

2022年1月1日(28425)(19895)(48320)

本年计提(2607)(2583)(5190)

转为投资性房地产2-2本年减少8619172003

2022年12月31日(30944)(20561)(51505)

---------------------------------------------账面价值

2022年1月1日40459689547354

2022年12月31日38608893347541

于2023年6月30日，本集团账面价值人民币64675百万元的经营租出飞机、船舶及设备用于融资抵押担保(2022年12月31日：人民币52416百万元)。

于2023年6月30日，本集团及本行重新登记手续尚未完成的固定资产账面原值为人民币174百万元(2022年12月31日：人民币174百万元)。然而，该重新登记程序并不影响本集团及本行对该固定资产的权利。

130交通银行股份有限公司

2023年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

13在建工程

本集团本行

2023年1月1日至2023年1月1日至

6月30日止期间2022年6月30日止期间2022年

期/年初余额3515296335132959

本期/年增加51510605131059

转入固定资产(304)(505)(304)(505)

其他减少(2)(3)(1)-

期/年末余额3724351537213513

减：减值准备(16)(16)(16)(16)

期/年末账面价值3708349937053497

131交通银行股份有限公司

2023年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

14无形资产

本集团土地使用权计算机软件及其他合计账面原值

2023年1月1日511628137929

本期增加30910319

本期减少(4)(5)(9)

2023年6月30日542128188239

-------------------------------------------------------累计摊销

2023年1月1日(3162)(815)(3977)

本期计提(258)(48)(306)本期减少325

2023年6月30日(3417)(861)(4278)

-------------------------------------------------------账面价值

2023年1月1日195419983952

2023年6月30日200419573961

土地使用权计算机软件及其他合计账面原值

2022年1月1日450428197323

本年增加6276633

本年减少(15)(12)(27)

2022年12月31日511628137929

-------------------------------------------------------累计摊销

2022年1月1日(2707)(742)(3449)

本年计提(467)(82)(549)本年减少12921

2022年12月31日(3162)(815)(3977)

-------------------------------------------------------账面价值

2022年1月1日179720773874

2022年12月31日195419983952

132交通银行股份有限公司

2023年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

本行土地使用权计算机软件及其他合计账面原值

2023年1月1日457728077384

本期增加2379246

本期减少(4)(5)(9)

2023年6月30日481028117621

-------------------------------------------------------累计摊销

2023年1月1日(2837)(815)(3652)

本期计提(217)(48)(265)本期减少325

2023年6月30日(3051)(861)(3912)

-------------------------------------------------------账面价值

2023年1月1日174019923732

2023年6月30日175919503709

土地使用权计算机软件及其他合计账面原值

2022年1月1日409328136906

本年增加4985503

本年减少(14)(11)(25)

2022年12月31日457728077384

-------------------------------------------------------累计摊销

2022年1月1日(2459)(741)(3200)

本年计提(390)(82)(472)本年减少12820

2022年12月31日(2837)(815)(3652)

-------------------------------------------------------账面价值

2022年1月1日163420723706

2022年12月31日174019923732

133交通银行股份有限公司

2023年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

15递延所得税资产、递延所得税负债

(1)已确认的未经抵销的递延所得税资产和负债本集团

2023年6月30日2022年12月31日

可抵扣/可抵扣/

(应纳税)递延所得税(应纳税)递延所得税

暂时性差异资产/(负债)暂时性差异资产/(负债)递延所得税资产资产减值准备1459923649813477233693衍生金融负债公允价值变动91632229085731214328预计负债117042926119282982以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具的公允价值变动9948248798242456以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的公允价值变动93962349104922623其他126493162160854022小计2813217033024041360104

-------------------------------------------------------递延所得税负债

衍生金融资产公允价值变动(99332)(24833)(68464)(17116)

投资性房地产公允价值变动(3232)(808)(3232)(808)以公允价值计量且其变动计入当期损益的

金融工具的公允价值变动(1919)(480)(1167)(292)以公允价值计量且其变动计入其他综合

收益的金融资产的公允价值变动(1508)(377)(1780)(445)

其他(11960)(2990)(14866)(3717)

小计(117951)(29488)(89509)(22378)

-------------------------------------------------------净额1633704084215090437726

134交通银行股份有限公司

2023年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

本行

2023年6月30日2022年12月31日

可抵扣/可抵扣/

(应纳税)递延所得税(应纳税)递延所得税

暂时性差异资产/(负债)暂时性差异资产/(负债)递延所得税资产资产减值准备1370163425412507631269衍生金融负债公允价值变动89621224065480513701预计负债115452886117722943以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具的公允价值变动9948248798242456以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的公允价值变动92952323104922623其他126493162131193280小计2700746751822508856272

-------------------------------------------------------递延所得税负债

衍生金融资产公允价值变动(96611)(24153)(65871)(16468)

投资性房地产公允价值变动(2432)(608)(2432)(608)以公允价值计量且其变动计入当期损益的

金融工具的公允价值变动(1084)(271)(905)(225)

其他(10917)(2729)(10889)(2723)

小计(111044)(27761)(80097)(20024)

-------------------------------------------------------净额1590303975714499136248

本行境内分支机构汇总纳税，相关递延所得税资产与递延所得税负债进行了抵销，以净额列示；境外分行亦分别作为纳税主体，将其同一分行的相关递延所得税资产与递延所得税负债进行抵销，以净额列示。当某一境外分行出现递延所得税净资产/净负债时，不与境内分行和其他境外分行递延所得税净负债/净资产进行抵销。本行境内外子公司分别作为纳税主体，将其同一公司的相关递延所得税资产与递延所得税负债进行抵销，以净额列示。

135交通银行股份有限公司

2023年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

本集团本行

2023年1月1日至2023年1月1日至

6月30日止期间2022年6月30日止期间2022年

期/年初净额37726306553624829909

本期/年计入所得税费用的递延

所得税净变动数(附注五、47)2893493838804364

本期/年计入其他综合收益的递延

所得税净变动数(附注五、48)

2232133(371)1975

期/年末净额40842377263975736248

(2)递延所得税资产和递延所得税负债的抵销

2023年6月30日，本集团抵销的递延所得税资产/负债为人民币27079百万元(2022年12月31日：人民币20592百万元)；本行抵销的递延所得税资产/负债为人民币27761百万元

(2022年12月31日：人民币20024百万元)。

16其他资产

本集团本行

2023年2022年2023年2022年

注6月30日12月31日6月30日12月31日

应收及暂付款(1)90200334068200127797预付款项182522210019991620贵金属120307814120307814

使用权资产(2)6920693163586447应收利息2250205421801999长期待摊费用10808791043842

抵债资产(3)10131000987969存出保证金705495535337

商誉(4)415407--待处理资产31313131其他7874681358515934合计1407708193011301553790

136交通银行股份有限公司

2023年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

(1)应收及暂付款

按账龄列示如下：

本集团

2023年6月30日2022年12月31日

金额比例减值准备账面价值金额比例减值准备账面价值

(%)(%)

1年以内9107697.11(1476)896003396593.29(894)33071

1-2年7350.78(282)4539172.52(748)169

2-3年5530.59(502)51910.25(33)58

3年以上14261.52(1330)9614363.94(1328)108

合计93790100.00(3590)9020036409100.00(3003)33406本行

2023年6月30日2022年12月31日

金额比例减值准备账面价值金额比例减值准备账面价值

(%)(%)

14671(15)146569709(10)9699

1年以内8271597.35(864)818512806992.57(429)27640

1-2年3470.41(282)657982.63(746)52

2-3年5110.60(492)19670.22(26)41

3年以上13931.64(1327)6613894.58(1325)64

合计84966100.00(2965)8200130323100.00(2526)27797

账龄为3年以上的应收及暂付款主要为以前年度形成、至今尚未收回的各类非业务性挂账款项，如对外暂付款项、已支付但尚未结案处理的诉讼费以及在结案前挂账的本集团涉案资金等。减值准备变动情况参见附注五、17。

按性质列示如下：

本集团

2023年6月30日2022年12月31日

金额减值准备账面价值金额减值准备账面价值

待结算及清算款项81821(82)8173916782(17)16765

其他11969(3508)846119627(2986)16641

合计93790(3590)9020036409(3003)33406

137交通银行股份有限公司

2023年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

本行

2023年6月30日2022年12月31日

金额减值准备账面价值金额减值准备账面价值

待结算及清算款项73705(74)7363111453(11)11442

其他11261(2891)837018870(2515)16355

合计84966(2965)8200130323(2526)27797

(2)使用权资产本集团本行

2023年1月1日至2023年1月1日至

6月30日止期间2022年6月30日止期间2022年

使用权资产原值：

期/年初余额14330139801305112831

本期/年增加1365270411972536

本期/年减少(1137)(2354)(1162)(2316)

期/年末余额14558143301308613051

-------------------------------------------------------

使用权资产累计折旧：

期/年初余额(7399)(7203)(6604)(6537)

本期/年增加(1209)(2380)(1111)(2184)

本期/年减少97021849872117

期/年末余额(7638)(7399)(6728)(6604)

-------------------------------------------------------使用权资产账面价值6920693163586447租赁负债6718677561436286

于2023年6月30日，本集团已签订但尚未开始执行的租赁合同相关的租赁付款额为人民币

136百万元(2022年12月31日：人民币97百万元)。

138交通银行股份有限公司

2023年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

(3)抵债资产本集团本行

2023年2022年2023年2022年

6月30日12月31日6月30日12月31日

房屋及建筑物1425140013991361土地使用权8888其他4444抵债资产原值合计1437141214111373

减：减值准备(424)(412)(424)(404)抵债资产净值10131000987969

本集团本期累计处置抵债资产原值为人民币15百万元，上年累计处置抵债资产原值为人民币

37百万元。本集团将按《银行抵债资产管理办法》(财金[2005]53号)的规定继续处置抵债资产。抵债资产跌价准备变动情况参见附注五、17。

(4)商誉本集团

2023年1月1日至6月30日止期间

期初余额本期增加本期减少汇率影响期末余额

交银国际信托有限公司200---200

交银人寿保险有限公司122---122

BANCO BoCom BBM S.A. 85 - - 8 93

合计407--8415

2022年

年初余额本年增加本年减少汇率影响年末余额

交银国际信托有限公司200---200

交银人寿保险有限公司122---122

BANCO BoCom BBM S.A. 73 - - 12 85

合计395--12407

139交通银行股份有限公司

2023年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

本集团于2007年9月收购湖北省国际信托投资有限公司(收购后该公司更名为交银国际信托

有限公司)，出资人民币1220百万元取得其85%的股权。购买日，本集团将合并成本与本集团按股权比例享有该公司可辨认净资产之公允价值的差额确认为商誉，计人民币200百万元。

本集团于2010年1月收购中保康联人寿保险有限公司(收购后该公司更名为交银人寿保险有

限公司)，出资人民币196百万元取得其51%的股权。购买日，本集团将合并成本与本集团按股权比例享有该公司可辨认净资产之公允价值的差额确认为商誉，计人民币122百万元。

本集团于 2016年 11月通过 Bocom Brazil Holding Company Ltda收购 BANCO BBM S.A.银行，取得其80%的股权。购买日，本集团将合并成本与本集团按股权比例享有该公司可辨认净资产之公允价值的差额确认为商誉，期末折人民币93百万元。

140交通银行股份有限公司

2023年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

17资产减值准备

本集团

2023年1月1日至6月30日止期间

期初余额本期计提/(转回)本期核销及转让核销后收回其他变动期末余额预期信用减值准备

存放同业款项20955--4268

拆出资金737395--221154

买入返售金融资产88184---272

以摊余成本计量的贷款和垫款17808633800(11904)278761202830以公允价值计量且其变动计入

其他综合收益的贷款和垫款1841162-17(3)2017

以摊余成本计量的金融投资2756401--5293686以公允价值计量且其变动计入

其他综合收益的债权投资1539313--2582110

其他35201128(376)5074329其他资产减值准备

固定资产4132581(384)-1534482

在建工程16----16

抵债资产41219(9)-2424

贵金属22(6)(6)--10

待处理资产4----4

合计19336237032(12679)28541033221602

2022年

年初余额本年(转回)/计提本年核销及转让核销后收回其他变动年末余额预期信用减值准备

存放同业款项202(3)--10209

拆出资金1963(1277)--51737

买入返售金融资产141(53)---88

以摊余成本计量的贷款和垫款16218457066(46243)5146(67)178086以公允价值计量且其变动计入

其他综合收益的贷款和垫款1073840(71)-(1)1841

以摊余成本计量的金融投资2958(198)--42764以公允价值计量且其变动计入

其他综合收益的债权投资1021598--(88)1531

其他3461953(992)77213520其他资产减值准备

固定资产24881882(473)-2354132

在建工程16----16

抵债资产4078(8)-5412

贵金属557(40)--22

待处理资产4----4

合计17597359823(47827)5223170193362

141交通银行股份有限公司

2023年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

本行

2023年1月1日至6月30日止期间

期初余额本期计提/(转回)本期核销及转让核销后收回其他变动期末余额预期信用减值准备

存放同业款项15819--2179

拆出资金959500--221481

买入返售金融资产87178---265

以摊余成本计量的贷款和垫款16739332060(11293)2778(73)190865以公允价值计量且其变动计入

其他综合收益的贷款和垫款1841162-17(3)2017

以摊余成本计量的金融投资2532334--5283394以公允价值计量且其变动计入

其他综合收益的债权投资817170--241011

其他3017973(376)50-3664其他资产减值准备

在建工程16----16

抵债资产40419--1424

贵金属22(6)(6)--10

待处理资产4----4

合计17725034409(11675)2845501203330

2022年

年初余额本年(转回)/计提本年核销及转让核销后收回其他变动年末余额预期信用减值准备

存放同业款项158(6)--6158

拆出资金2144(1237)--52959

买入返售金融资产136(49)---87

以摊余成本计量的贷款和垫款15555554076(47191)5129(176)167393以公允价值计量且其变动计入

其他综合收益的贷款和垫款1073840(71)-(1)1841

以摊余成本计量的金融投资2763(236)--52532以公允价值计量且其变动计入

其他综合收益的债权投资71160--46817

其他金融资产3287628(992)77173017其他资产减值准备

在建工程16----16

抵债资产4008(8)-4404

贵金属557(40)--22

待处理资产4----4

合计16630254091(48302)5206(47)177250

142交通银行股份有限公司

2023年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

18同业及其他金融机构存放款项

本集团本行

2023年2022年2023年2022年

6月30日12月31日6月30日12月31日

同业存放款项

-境内同业存放款项211888254973212791255796

-境外同业存放款项8314883981658760其他金融机构存放款项

-境内其他金融机构存放款项776784803430782452809836

-境外其他金融机构存放款项5935769964408133应计利息3171365231723666合计1006092107859310130201086191

19拆入资金

本集团本行

2023年2022年2023年2022年

6月30日12月31日6月30日12月31日

同业拆入款项

-境内同业拆入款项298681210818150033105589

-境外同业拆入款项220380201042184949175627其他金融机构拆入款项

-境内其他金融机构1500200--

-境外其他金融机构943110204--应计利息2683234417321459合计532675424608336714282675

143交通银行股份有限公司

2023年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

20以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

本集团本行

2023年2022年2023年2022年

注6月30日12月31日6月30日12月31日指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

-可转让存款证32676222532985820670

-发行票据12571701--

-其他(1)657312488--交易性金融负债

-与贵金属相关的金融负债234611502234611502

-沽空交易用证券头寸8565856-合计43708479493306032172

(1)于2023年6月30日及2022年12月31日，其他类主要为纳入合并范围的结构化主体中的负债及除本集团外的其他各方持有的份额。

自2023年1月1日至6月30日止期间及2022年度，本集团指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值未发生由本集团信用风险变化导致的重大变动。

144交通银行股份有限公司

2023年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

21卖出回购金融资产款

本集团本行

2023年2022年2023年2022年

6月30日12月31日6月30日12月31日

卖出回购证券1026041282987684592503

卖出回购票据1287-1287-应计利息30731511783合计1041981286137824992586

22客户存款

本集团本行

2023年2022年2023年2022年

6月30日12月31日6月30日12月31日

活期存款公司2124907198938320937231963161个人889001885013852999847082

定期存款(含通知存款)公司3043669288765029796072823057个人2387987207071121991511897901其他存款2061422717083091小计8447625783698481271887534292应计利息131973112088129710110320合计8579598794907282568987644612

于2023年6月30日，本集团和本行客户存款中分别包括保证金存款人民币342376百万元和人民币340617百万元(2022年12月31日：人民币331318百万元和人民币329434百万元)。

145交通银行股份有限公司

2023年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

23已发行存款证

已发行存款证由总行、部分境外分行及银行业务子公司发行，按摊余成本计量。

24应付职工薪酬

本集团

2023年1月1日至6月30日止期间

期初余额本期增加本期减少期末余额

一、薪酬

工资、奖金、津贴和补贴161039808(17472)8439

职工福利费10499(506)3

工会经费和职工教育经费63242(238)67社会保险费

-医疗保险66982(997)51

-生育、工伤保险146(46)1

住房公积金91004(998)15

其他14617(606)25

二、内退福利14-(1)13

三、离职后福利

设定提存计划(1)

-养老保险771334(1349)62

-失业保险844(45)7

-企业年金41831(839)33

设定受益计划(2)

-补充养老3963(24)375

合计1680215410(23121)9091

146交通银行股份有限公司

2023年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

2022年

年初余额本年增加本年减少年末余额

一、薪酬

工资、奖金、津贴和补贴1366626918(24481)16103

职工福利费81398(1396)10

工会经费和职工教育经费103684(724)63社会保险费

-医疗保险452167(2146)66

-生育、工伤保险288(89)1

住房公积金101951(1952)9

其他131780(1779)14

二、内退福利142(2)14

三、离职后福利

设定提存计划(1)

-养老保险1012595(2619)77

-失业保险479(75)8

-企业年金501626(1635)41

设定受益计划(2)

-补充养老38560(49)396

合计1440139348(36947)16802

147交通银行股份有限公司

2023年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

本行

2023年1月1日至6月30日止期间

期初余额本期增加本期减少期末余额

一、薪酬

工资、奖金、津贴和补贴148288452(15651)7629

职工福利费-463(463)-

工会经费和职工教育经费18209(204)23社会保险费

-医疗保险30912(923)19

-生育、工伤保险143(43)1

住房公积金6954(947)13

其他6595(583)18

二、内退福利14-(1)13

三、离职后福利

设定提存计划(1)

-养老保险551215(1225)45

-失业保险741(42)6

-企业年金29780(783)26

设定受益计划(2)

-补充养老3953(24)374

合计1538913667(20889)8167

148交通银行股份有限公司

2023年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

2022年

年初余额本年增加本年减少年末余额

一、薪酬

工资、奖金、津贴和补贴1240624234(21812)14828

职工福利费-1296(1296)-

工会经费和职工教育经费66636(684)18社会保险费

-医疗保险272031(2028)30

-生育、工伤保险282(83)1

住房公积金91853(1856)6

其他41733(1731)6

二、内退福利142(2)14

三、离职后福利

设定提存计划(1)

-养老保险682374(2387)55

-失业保险375(71)7

-企业年金291513(1513)29

设定受益计划(2)

-补充养老38559(49)395

合计1301335888(33512)15389

上述应付职工薪酬中工资、奖金、津贴和补贴及住房补贴、退休福利及其他社会保障等根据相关法律法规及本集团制度规定的时限安排发放或缴纳。

(1)设定提存计划

本集团按规定参加由政府机构设立的退休福利计划及失业保险计划，根据该等计划，本集团按员工基本工资的一定比例每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本集团不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益。

本集团于2010年设立了设定提存计划模式的年金计划，2009年1月1日以后退休的境内员工纳入该年金计划，本集团按上年员工工资总额的一定比例向年金计划缴款，相应支出于发生时计入当期损益。

149交通银行股份有限公司

2023年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

(2)设定受益计划

本集团为境内分支机构2008年12月31日前离退休的员工支付补充退休福利，本集团以精算方式估计对员工承诺支付其退休后的福利金额，并以此为基础计算补充退休福利所承担的责任。这项福利以通货膨胀率和死亡率假设预计未来现金流出，以贴现率厘定其折现现值。贴现率为参考到期日与本集团所承担责任的期间相若的政府债券于报告日的收益率。本集团根据精算结果确认本集团的负债，相关精算利得或损失计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。过去服务成本会在对计划作出修订的期间计入损益。净利息是通过将年初的折现率应用于设定受益计划净负债来计算净利息，并计入当期损益。

本集团在中国内地以外地区的退休福利负债对本集团无重大影响，乃根据当地的有关政策和制度作出。

在资产负债表中确认的金额列示如下：

本集团本行

2023年2022年2023年2022年

6月30日12月31日6月30日12月31日

设定受益计划义务现值375396374395

在利润表中确认的金额列示如下：

本集团本行

2023年1月1日至2022年1月1日至2023年1月1日至2022年1月1日至

6月30日止期间6月30日止期间6月30日止期间6月30日止期间

计入当期损益的设定受益计划成本711710计入其他综合收益的设定受益计划

(收益)/成本

(4)20(4)20合计331330过去服务成本以及利息费用已计入利润表中的业务及管理费。

于2023年6月30日，本集团及本行设定受益计划平均受益义务期间为11.17年(2022年12月31日：11.43年)。

本集团预计将在下一会计期间为设定受益计划支付的金额为人民币38百万元(2022年：人民

币39百万元)。

150交通银行股份有限公司

2023年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

补充退休福利设定受益计划使本集团面临精算风险，这些风险包括利率风险、长寿风险和通货膨胀风险。政府债券收益率的降低或通货膨胀率的上升将导致设定受益计划义务现值增加。设定受益计划义务现值通过参考参与计划的成员的死亡率的最佳估计来计算，计划成员预期寿命的增加将导致计划负债的增加。

在确定设定受益计划义务现值时所使用的重大精算假设为国债收益率、通货膨胀率及死亡率。

国债收益率与通货膨胀率分别为2.71%以及1.68%(2022年12月31日：2.99%以及

1.99%)。死亡率的假设是以银保监会发布的统计资料为依据。60岁退休的男性职工和55岁

退休的女性职工的平均预期剩余生命年限分别为23.13年以及33.13年(2022年12月31日：

23.13年以及33.13年)。

25应交税费

本集团本行

2023年2022年2023年2022年

6月30日12月31日6月30日12月31日

企业所得税5288393741352572增值税4568401640333625其他807795710717合计10663874888786914

151交通银行股份有限公司

2023年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

26预计负债

本集团本行

2023年2022年2023年2022年

注6月30日12月31日6月30日12月31日

信贷承诺及财务担保减值准备(1)11099112911106711269

未决诉讼损失(2)496520478503

其他147127--合计11742119381154511772

(1)信贷承诺及财务担保减值准备变动本集团

2023年1月1日至6月30日止期间

第1阶段第2阶段第3阶段总计

12个月整个存续期整个存续期

预期信用损失预期信用损失预期信用损失

2023年1月1日102261065-11291

本期转移：

至第1阶段387(387)--

至第2阶段(111)111--

至第3阶段----

本期(转回)/计提(247)135-(112)

其他变动(17)(63)-(80)

2023年6月30日10238861-11099

2022年

第1阶段第2阶段第3阶段总计

12个月整个存续期整个存续期

预期信用损失预期信用损失预期信用损失

2022年1月1日8736506-9242

本年转移：

至第1阶段24(24)--

至第2阶段(333)333--

至第3阶段----

本年计提1798560-2358

其他变动1(310)-(309)

2022年12月31日102261065-11291

152交通银行股份有限公司

2023年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

本行

2023年1月1日至6月30日止期间

第1阶段第2阶段第3阶段总计

12个月整个存续期整个存续期

预期信用损失预期信用损失预期信用损失

2023年1月1日102071062-11269

本期转移：

至第1阶段387(387)--

至第2阶段(111)111--

至第3阶段----

本期(转回)/计提(258)137-(121)

其他变动(18)(63)-(81)

2023年6月30日10207860-11067

2022年

第1阶段第2阶段第3阶段总计

12个月整个存续期整个存续期

预期信用损失预期信用损失预期信用损失

2022年1月1日8710505-9215

本年转移：

至第1阶段24(24)--

至第2阶段(333)333--

至第3阶段----

本年计提1808559-2367

其他变动(2)(311)-(313)

2022年12月31日102071062-11269

153交通银行股份有限公司

2023年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

(2)未决诉讼损失变动本集团

2023年1月1日至6月30日止期间

期初余额本期转回本期支付期末余额

未决诉讼损失520(22)(2)496

2022年

年初余额本年计提本年支付年末余额

未决诉讼损失47256(8)520本行

2023年1月1日至6月30日止期间

期初余额本期转回本期支付期末余额

未决诉讼损失503(23)(2)478

2022年

年初余额本年计提本年支付年末余额

未决诉讼损失45853(8)503

27应付债券

本集团本行

2023年2022年2023年2022年

注6月30日12月31日6月30日12月31日

以摊余成本计量：

普通债券(1)346999306030298484251171

二级资本债券(2)199209198951189990189989

次级债券(3)48004800--应计利息8826657280005556

以公允价值计量：

普通债券(1)26556145082655614508合计586390530861523030461224

154交通银行股份有限公司

2023年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

(1)普通债券

以摊余成本计量的普通债券详细信息列示如下：

币种发行地利率面值发行日期债券期限期末余额期初余额

%(原币)本行

20交通银行01人民币中国内地3.18500002020/08/053年5000050000

20交通银行02人民币中国内地3.50400002020/11/113年4000040000

21交通银行小微债人民币中国内地3.40400002021/04/063年4000040000

22交通银行小微债01人民币中国内地2.75300002022/06/153年2999929999

22交通银行小微债02人民币中国内地2.98300002022/12/093年2999929998

22交通银行绿色金融债人民币中国内地2.42200002022/08/053年1999919999

22交行绿债02人民币中国内地2.96100002022/12/093年99999999

23交通银行小微债01人民币中国内地2.80300002023/03/273年29998-

23交行绿债01人民币中国内地2.77300002023/04/253年29999-

23香港中期票据04美元中国内地5.07602023/06/293年433-

23香港中期票据05美元中国内地5.07202023/06/293年144-

23香港中期票据06美元中国内地5.07502023/06/293年361-

23香港中期票据07美元中国内地5.07402023/06/293年288-

23香港中期票据08美元中国内地5.07152023/06/293年108-

18中期票据 02 美元 中国香港 3M Libor + 0.85 700 2018/05/17 5年 - 4876

20香港中期票据 02 美元 中国香港 3M Libor + 0.58 1300 2020/01/22 3年 - 9055

20香港中期票据 04 美元 中国香港 3M Libor + 0.75 100 2020/06/05 3年 - 696

20香港中期票据 05 美元 中国香港 3M Libor + 0.80 650 2020/07/20 3年 4695 4528

20香港中期票据 06 美元 中国香港 3M Libor + 0.90 400 2020/07/20 5年 2889 2786

20香港中期票据07美元中国香港1.208002020/09/105年57685560

20香港中期票据 08 美元 中国香港 3M Libor + 0.80 350 2020/09/10 3年 2528 2438

交银澳门粤澳合作主题债澳门元中国澳门0.8512002021/12/152年10741038P14JHTP1D 人民币 中国台湾 4.00 200 2014/12/04 10年 203 199小计298484251171

----------------------

(接下页)

155交通银行股份有限公司

2023年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

(承上页)币种发行地利率面值发行日期债券期限期末余额期初余额

%(原币)子公司

20交银租赁债01人民币中国内地3.6530002020/11/053年29992998

21交银租赁债01人民币中国内地3.6240002021/03/013年39983996

21交银租赁债02人民币中国内地3.4530002021/04/223年26292627

22明珠债人民币中国内地2.9024002022/12/153年16811680

19美元中期票据02美元中国香港4.3757002019/01/225年31483001

3M Synthetic Libor

19美元中期票据04美元中国香港4002019/09/055年12761228

+1.175

19美元中期票据05美元中国香港2.6252002019/09/055年819809

3M Synthetic Libor

19美元中期票据07美元中国香港6002019/12/105年18001450

+1.075

3M Synthetic Libor

20美元中期票据01美元中国香港5002020/03/025年19331842

+0.95

3M Synthetic Libor

20美元中期票据02美元中国香港3002020/03/023年-1628

+0.83

20美元中期票据03美元中国香港1.753502020/07/143年17191661

3M Synthetic Libor

20美元中期票据04美元中国香港4502020/07/145年15221616

+1.70

21美元中期票据01美元中国香港1.1255002021/06/183年21162181

21港币中期票据02港币中国香港1.077752021/09/273年715692

23人民币私募债01人民币中国香港4.5510002023/03/072年998-

23港币中期票据01港币中国香港4.557502023/03/081年715-

23港币中期票据02港币中国香港4.853852023/03/101年354-

23美元中期票据03美元中国香港5.154502023/03/101年3241-

23美元中期票据04美元中国香港4.551502023/03/10半年1098-

23美元中期票据05美元中国香港5.55552023/03/151年--

23美元中期票据06美元中国香港5.50502023/03/151年18-

23美元中期票据07美元中国香港5.00372023/03/2810个月266-

23美元中期票据08美元中国香港5.501152023/06/2111个月827-

13蔚蓝星轨债美元中国香港3.755002013/03/0610年-3482

5年期美元债美元中国香港3.759502018/01/255年-6615

10年期美元债美元中国香港4.002502018/01/2510年17941728

AzureNova 美元 中国香港 4.25 250 2017/03/21 10年 1802 1736

20交银金投债01人民币中国内地2.7030002020/03/113年-2998

20交银金投债02人民币中国内地2.8070002020/03/115年69956995

21交银国际01美元中国香港1.755002021/06/225年33233223

(接下页)

156交通银行股份有限公司

2023年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

(承上页)币种发行地利率面值发行日期债券期限期末余额期初余额

%(原币)

19巴西债 巴西雷亚尔 巴西 110% SELIC 200 2019/01/30 5年 56 52

22巴西债 01 巴西雷亚尔 巴西 CDI + 2.60 270 2022/02/07 10年 387 357

22巴西债 02 巴西雷亚尔 巴西 CDI + 2.40 200 2022/11/29 10年 286 264

小计4851554859

----------------------合计346999306030

以公允价值计量的普通债券详细信息列示如下：

币种发行地利率面值发行日期债券期限期末公允价值期初公允价值

%(原币)本行

23香港中期票据09美元中国内地5.24502023/06/265年357-

23香港中期票据10美元中国内地5.24402023/06/265年285-

23香港中期票据11美元中国内地5.24502023/06/265年357-

19香港中期票据港币中国香港2.8535002019/03/215年32093120

21香港中期票据01港币中国香港0.9512002021/12/132年10941031

21香港中期票据02人民币中国香港3.1510002021/12/133年10021004

22香港中期票据01港币中国香港1.8012002022/03/212年10891039

22香港中期票据02人民币中国香港3.2028002022/03/212年28192834

22香港中期票据03美元中国香港2.3754002022/03/213年27642661

22香港中期票据04人民币中国香港3.0514202022/11/302年14221426

22香港中期票据05美元中国香港4.752002022/11/303年14291393

23香港中期票据01港币中国香港4.5027002023/02/282年2530-

23香港中期票据02人民币中国香港2.9738002023/02/282年3830-

23香港中期票据03美元中国香港4.8756002023/02/283年4369-

合计2655614508

157交通银行股份有限公司

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(2)二级资本债券

二级资本债券详细信息列示如下：

币种发行地利率面值发行日期债券期限注释期末余额期初余额

%(原币)本行

19交通银行二级 01 人民币 中国内地 4.10 30000 2019/08/14 10年 (a) 29998 29998

19交通银行二级 02 人民币 中国内地 4.49 10000 2019/08/14 15年 (b) 9999 9999

20交通银行二级 人民币 中国内地 3.24 40000 2020/05/19 10年 (c) 39997 39997

21交通银行二级 人民币 中国内地 3.65 30000 2021/09/23 10年 (d) 29999 29999

22交通银行二级 01 人民币 中国内地 3.45 30000 2022/02/23 10年 (e) 29999 29999

22交行二级资本债 02A 人民币 中国内地 3.03 37000 2022/11/11 10年 (f) 36999 36998

22交行二级资本债 02B 人民币 中国内地 3.36 13000 2022/11/11 15年 (g) 12999 12999

小计189990189989

----------------------子公司

18交银租赁二级 人民币 中国内地 5.15 2000 2018/09/18 10年 (h) 1997 1996

21交银香港二级 美元 中国香港 2.304 1000 2021/07/08 10年 (i) 7222 6966

小计92198962

----------------------合计199209198951

(a) 在行使赎回权后本集团的资本水平仍满足国家金融监督管理总局规定的监管资本要求情况下，经国家金融监督管理总局事先批准，本集团可以选择在本次债券设置提前赎回权的计息年度的最后一日，即2024年8月16日，按面值一次性部分或全部赎回该债券。

(b) 在行使赎回权后本集团的资本水平仍满足国家金融监督管理总局规定的监管资本要求情况下，经国家金融监督管理总局事先批准，本集团可以选择在本次债券设置提前赎回权的计息年度的最后一日，即2029年8月16日，按面值一次性部分或全部赎回该债券。

158交通银行股份有限公司

2023年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

(c) 在行使赎回权后本集团的资本水平仍满足国家金融监督管理总局规定的监管资本要求情况下，经国家金融监督管理总局事先批准，本集团可以选择在本次债券设置提前赎回权的计息年度的最后一日，即2025年5月21日，按面值一次性部分或全部赎回该债券。

(d) 在行使赎回权后本集团的资本水平仍满足国家金融监督管理总局规定的监管资本要求情况下，经国家金融监督管理总局事先批准，本集团可以选择在本次债券设置提前赎回权的计息年度的最后一日，即2026年9月27日，按面值一次性部分或全部赎回该债券。

(e) 在行使赎回权后本集团的资本水平仍满足国家金融监督管理总局规定的监管资本要求情况下，经国家金融监督管理总局事先批准，本集团可以选择在本次债券设置提前赎回权的计息年度的最后一日，即2027年2月25日，按面值一次性部分或全部赎回该债券。

(f) 在行使赎回权后本集团的资本水平仍满足国家金融监督管理总局规定的监管资本要求情况下，经国家金融监督管理总局事先批准，本集团可以选择在本次债券设置提前赎回权的计息年度的最后一日，即2027年11月15日，按面值一次性部分或全部赎回该债券。

(g) 在行使赎回权后本集团的资本水平仍满足国家金融监督管理总局规定的监管资本要求情况下，经国家金融监督管理总局事先批准，本集团可以选择在本次债券设置提前赎回权的计息年度的最后一日，即2032年11月15日，按面值一次性部分或全部赎回该债券。

(h) 在行使赎回权后本集团的资本水平仍满足国家金融监督管理总局规定的监管资本要求情况下，经国家金融监督管理总局事先批准，本集团可以选择在该债券第5个计息年度结束后第一日，即2023年9月20日，按面值一次性部分或全部赎回该债券。

(i) 本集团可选择于 2026 年 7 月 8 日一次性全部赎回该债券。如果不行使发行人赎回权，则自 2026 年 7 月 8 日按 5 年期美元国债利率加 140基点后重新调整利率。

上述债券具有二级资本工具的减记特征，当发生发行文件中约定的监管触发事件时，本集团有权对该债券的本金进行全额减记，任何尚未支付的累积应付利息亦将不再支付。上述债券按规定计入二级资本，不设立任何担保，不用于弥补本集团日常经营损失。

159交通银行股份有限公司

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(3)次级债券

次级债券详细信息列示如下：

币种发行地利率面值发行日期债券期限注释期末余额期初余额

%(原币)子公司

21交银康联人寿 01 人民币 中国内地 4.30 3000 2021/03/25 10年 (a) 3000 3000

21交银人寿 02 人民币 中国内地 3.93 1800 2021/07/27 10年 (a) 1800 1800

合计

48004800

(a) 在行使赎回权后交银人寿保险有限公司的综合偿付能力充足率不低于 100%的情况下，经报中国人民银行和国家金融监督管理总局备案后，交银人寿保险有限公司可以选择在第5个计息年度的最后一日，按面值全部或部分赎回本期债券。

160交通银行股份有限公司

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28其他负债

本集团本行

2023年2022年2023年2022年

注6月30日12月31日6月30日12月31日

保险负债10211090805--待结算及清算款项34070227043407022704应付股利299863782960776暂收款项21079359121911134165

租赁负债(1)6718677561436286

融资租赁保证金63856414--转贷款资金1931194919311949其他57552518923362523338合计25983121682912448788518

(1)租赁负债按到期日分析——未经折现分析本集团本行

2023年2022年2023年2022年

6月30日12月31日6月30日12月31日

一年以内2359229020842064一至二年1802179716111643二至三年1277125511771177三至五年1475146414331396五年以上1215134912391329未折现租赁负债合计8128815575447609

租赁负债期/年末余额6718677561436286

29股本

本行实收股本为人民币742.63亿元，每股面值人民币1元，股份种类及其结构如下：

本集团及本行

2023年1月1日至6月30日止期间

本期变动数期初余额股份转换非公开发行期末余额

人民币普通股 (A股) 39251 - - 39251

境外上市外资股 (H股) 35012 - - 35012

合计74263--74263

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30其他权益工具

(1)优先股

(a) 期末发行在外的优先股情况表本集团及本行发行时间会计分类初始股息率发行价格数量原币折合人民币到期日转股条件转换情况

%(股)(百万元)(百万元)境内优先股

2016年

人民币优先股9月2日权益工具4.07100元/股4500000004500045000无强制转股未发生转换

减：发行费用(48)账面价值44952

(b) 发行在外的优先股变动情况表本集团及本行

2023年1月1日至6月30日止期间

本期变动数期初余额本期增加本期减少期末余额境内优先股

数量(股)450000000--450000000

折合人民币(百万元)44952--44952

(c) 主要条款境内优先股股息

本次境内优先股将以其发行价格，按下述相关股息率计息：

(i) 自发行日起 (含该日) 至第一个重置日止 (不含该日)，按年息率 3.90%计息；以及(ii) 此后，股息率每 5年调整一次，调整参考重置日前 20个交易日 (不含该日) 待偿期为5年的中国国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%)，加上1.37%的固定溢价。本行宣派和支付境内优先股股息由本行董事会根据股东大会授权决定。

自2021年9月7日起，本行将优先股第二个股息率调整期的票面股息率调整为

4.07%。

162交通银行股份有限公司

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本次境内优先股采取非累积股息支付方式，即在本行决议取消部分或全部境内优先股股息的情形下，当期未向境内优先股股东足额派发股息的差额部分不累积至之后的计息期。本次境内优先股的股东按照约定的股息率分配股息后，不再与普通股股东一起参与剩余利润分配。本行发行的本次境内优先股与境外优先股具有同等的股息分配顺序。

股息发放条件

在确保资本充足率满足监管法规要求的前提下，本行在依法弥补亏损、提取法定公积金和一般准备后，有可分配税后利润的情况下，可以向境内优先股股东分配股息，且优先于普通股股东分配股息。

任何情况下，经股东大会审议批准后，本行有权取消全部或部分优先股派息。

如本行全部或部分取消本次优先股的派息，自股东大会决议通过次日起，直至恢复全额支付股息前，本行将不会向普通股股东分配利润。

强制转股条件

当发生本次境内优先股发行文件中所规定的触发事件时，经监管机构批准，本次境内优先股将全部或部分强制转换为 A 股普通股，其中，初始强制转股价格为人民币 6.25 元 /股。根据发行文件中约定的转股价格调整方式及计算公式，当发生送红股、转增股本、低于市价增发新股(不包括因本行发行的带有可转为普通股条款的融资工具转股而增加的

股本)、配股等情况时，本行将按上述条件出现的先后顺序，依次对强制转股价格进行累积调整，以维护优先股和普通股股东之间的相对利益平衡，但本行派发普通股现金股利的行为不会导致强制转股价格的调整。

清偿顺序及清算方法

当发生清盘时，境内优先股股东的偿还顺序将如下：在本行所有债务(包括次级性债务)以及本行发行或担保的、在明文规定在境内优先股之前的义务的偿还顺序之后；所有境

内优先股股东偿还顺序相同，彼此之间不存在优先性，并与具有同等偿还顺序的义务持有人的偿还顺序相同；以及在普通股股东之前。

当发生清盘时，在按照条件的规定进行分配后，本行的任何剩余资产应用于偿还境内优先股股东主张的索偿，境内优先股股东应在所有方面与具有同等偿还顺序的义务(为明确起见，具有同等偿还顺序的义务包括境内优先股以及其他本行不时向中国境外投资者发行的境外优先股)的持有人平等分享，且分配顺序在普通股股东之前。

本次境内优先股股东应获得的清偿金额为届时已发行且存续的境内优先股票面总金额和

当期已宣告但尚未支付的股息，不足以支付的，境内外优先股股东按均等比例获得清偿。

163交通银行股份有限公司

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赎回条款

境内优先股为永久存续，不设到期日。在取得国家金融监督管理总局批准并满足赎回前提条件的前提下，本行有权在2021年9月7日以及后续任何一个优先股派息日赎回全部或部分境内优先股，赎回期至全部转股或者全部赎回之日止。

(2)永续债

(a) 期末发行在外的永续债情况表本集团及本行发行时间会计分类初始利息率发行价格数量原币折合人民币期限

%(股)(百万元)(百万元)

2019年

19交通银行永续债 (i) 9月 18日 权益工具 4.20 100元 / 张 400000000 40000 40000 无固定期限

2020年

20交通银行永续债 (ii) 9月 23日 权益工具 4.59 100元 / 张 300000000 30000 30000 无固定期限

2021年

21交通银行永续债 (ii) 6月 8日 权益工具 4.06 100元 / 张 415000000 41500 41500 无固定期限

2020年不低于

美元永续债 (iii) 11月 11日 权益工具 3.80 200000美元 / 张 不适用 2800 18366 无固定期限合计129866

减：发行费用(28)账面价值129838

(b) 主要条款

(i) 经相关监管机构批准，本行于 2019 年 9 月 18 日在全国银行间债券市场发行总规模为人民币400亿元的无固定期限资本债券，募集资金于2019年9月20日到账。本次债券的单位票面金额为人民币100元，票面利率为4.20%。本次债券采用分阶段调整的票面利率，每5年为一个票面利率调整期，在一个票面利率调整期内以约定的相同票面利率支付利息。

本次债券的存续期与本行持续经营存续期一致。本次债券发行设置本行有条件赎回条款，本行自发行之日起5年后，在满足赎回先决条件且得到国家金融监督管理总局批准的前提下，有权于每年付息日(含发行之日后第5年付息日)全部或部分赎回本次债券。在本次债券发行后，如发生不可预计的监管规则变化导致本次债券不再计入其他一级资本，本行有权全部而非部分地赎回本次债券。

164交通银行股份有限公司

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本次债券的受偿顺序在存款人、一般债权人和处于高于本次债券顺位的次级债务之后，本行股东持有的所有类别股份之前；本次债券与本行其他偿还顺序相同的其他一级资本工具同顺位受偿。

当其他一级资本工具触发事件发生时，即本行核心一级资本充足率降至5.125%(或以下)，本行有权在报国家金融监督管理总局并获同意、但无需获得债券持有人同意的情况下，将届时已发行且存续的本次债券按照票面总金额全部或部分减记，促使核心一级资本充足率恢复到5.125%以上。

本次债券采取非累积利息支付方式，本行有权取消全部或部分本次债券派息，且不构成违约事件。本行可以自由支配取消的本次债券利息用于偿付其他到期债务。取消全部或部分本次债券派息除构成对普通股的股息分配限制以外，不构成对本行的其他限制。

投资者不得回售本次债券。本次债券发行所募集的资金在扣除发行费用后，全部用于补充本行其他一级资本。

(ii) 经相关监管机构批准，本行于 2020 年 9 月 23 日在全国银行间债券市场发行总规模为人民币300亿元的无固定期限资本债券，募集资金于2020年9月25日到账。本次债券的单位票面金额为人民币100元，票面利率为4.59%。本次债券采用分阶段调整的票面利率，每5年为一个票面利率调整期，在一个票面利率调整期内以约定的相同票面利率支付利息。

经相关监管机构批准，本行于2021年6月8日在全国银行间债券市场发行总规模为人民币415亿元的无固定期限资本债券，募集资金于2021年6月10日到账。

本次债券的单位票面金额为人民币100元，票面利率为4.06%。本次债券采用分阶段调整的票面利率，每5年为一个票面利率调整期，在一个票面利率调整期内以约定的相同票面利率支付利息。

上述债券的存续期与本行持续经营存续期一致。债券发行设置本行有条件赎回条款，本行自发行之日起5年后，在满足赎回先决条件且得到国家金融监督管理总局批准的前提下，有权于每年付息日(含发行之日后第5年付息日)全部或部分赎回本次债券。在本次债券发行后，如发生不可预计的监管规则变化导致本次债券不再计入其他一级资本，本行有权全部而非部分地赎回本次债券。

165交通银行股份有限公司

2023年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

债券的受偿顺序在存款人、一般债权人和处于高于债券顺位的次级债务之后，本行股东持有的所有类别股份之前；债券与本行其他偿还顺序相同的其他一级资本工具同顺位受偿。

当无法生存触发事件发生时，本行有权在无需获得债券持有人同意的情况下将本次债券的本金进行部分或全部减记。

本次债券采取非累积利息支付方式，本行有权取消全部或部分本次债券派息，且不构成违约事件。本行可以自由支配取消的本次债券利息用于偿付其他到期债务。取消全部或部分本次债券派息除构成对普通股的股息分配限制以外，不构成对本行的其他限制。

投资者不得回售本次债券。本次债券发行所募集的资金在扣除发行费用后，全部用于补充本行其他一级资本。

(iii) 经相关监管机构批准，本行于 2020 年 11 月 11 日在境外市场发行 28 亿美元的无固定期限资本债券，募集资金于2020年11月18日到账。本次债券的规定面额为

200000美元，超过部分为1000美元的整数倍，按照规定面值100%发行。本次

债券的票面利率为3.80%。本次债券采用分阶段调整的票面利率，每5年为一个票面利率调整期，在一个票面利率调整期内以约定的相同票面利率支付利息。

本次债券的存续期与本行持续经营存续期一致。本次债券发行设置本行有条件赎回条款。经国家金融监督管理总局事先批准，在满足赎回条件的前提下，本行自发行之日起5年后，有权于每年付息日(含发行之日后第5年付息日)全部或部分赎回本次债券。在本次债券发行后，如发生不可预计的监管规则变化导致本次债券不再计入其他一级资本，在符合任何适用的监管规定且满足赎回条件的情况下，经国家金融监督管理总局事先批准，本行有权全部而非部分地赎回本次债券。

本次债券的受偿顺序在存款人、一般债权人和处于高于本次债券顺位的次级债务之后，本行股东持有的所有类别股份之前；本次债券与本行其他偿还顺序相同的其他一级资本工具同顺位受偿。

当无法生存触发事件发生时，本行有权在无需获得债券持有人同意的情况下将本次债券的本金进行部分或全部减记。当本债券本金被部分或全部减记后，该债券被减记部分在任何条件下(包括相关无法生存触发事件不再持续的情况)不再被恢复或

支付(无论是部分还是全部)，该债券被减记部分任何尚未支付的累积应付派息亦将不再支付，以及不会对债券持有人的损失进行任何补偿。

166交通银行股份有限公司

2023年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

本次债券采取非累积利息支付方式，本行有权取消全部或部分本次债券派息，且不构成违约事件。本行可以自由支配取消的本次债券利息用于偿付其他到期债务。取消全部或部分本次债券派息除构成对普通股的股息分配限制以外，不构成对本行的其他限制。

投资者不得回售本次债券。本次债券发行所募集的资金在扣除发行费用后，全部用于补充本行其他一级资本。

(3)归属于权益工具持有者的相关信息本集团及本行

2023年2022年

6月30日12月31日

归属于母公司股东的权益10430831022024

其中：归属于母公司普通股持有者的权益868293847234归属于母公司优先股持有者的权益4495244952归属于母公司永续债持有者的权益129838129838归属于少数股东的权益1181611498

其中：归属于普通股少数股东的权益82478040归属于非累积次级额外一级资本证券

持有者的权益(附注五、34)35693458

自2023年1月1日至6月30日止期间，本行对优先股股东的股息发放和永续债持有者的债息分配情况参见附注五、35。

31资本公积

本集团

2023年1月1日至6月30日止期间

期初余额本期增加本期减少期末余额

股本溢价110770--110770

其他资本公积659-(1)658

合计111429-(1)111428

167交通银行股份有限公司

2023年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

本行

2023年1月1日至6月30日止期间

期初余额本期增加本期减少期末余额

股本溢价110568--110568

其他资本公积659-(1)658

合计111227-(1)111226

32盈余公积

本集团

2023年1月1日至6月30日止期间

期初余额本期计提本期减少期末余额

法定盈余公积881548468-96622

任意盈余公积140182--140182

合计2283368468-236804本行

2023年1月1日至6月30日止期间

期初余额本期计提本期减少期末余额

法定盈余公积845668399-92965

任意盈余公积139764--139764

合计2243308399-232729

根据中华人民共和国的相关法律规定，本行按中国企业会计准则下净利润的10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到注册资本的50%以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。

168交通银行股份有限公司

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33一般风险准备

本集团

2023年1月1日至6月30日止期间

期初余额本期计提本期减少期末余额

一般风险准备14454113579-158120本行

2023年1月1日至6月30日止期间

期初余额本期计提本期减少期末余额

一般风险准备13377813384-147162根据中国银行业相关法规，自2012年7月1日起，本行根据《金融企业准备金计提管理办法》(财金[2012]20号)的规定，通过利润分配从净利润中提取一般准备。一般准备的计提比例由本行综合考虑所面临的风险状况等因素确定，通常不低于风险资产期末余额的1.5%。一般准备是股东权益的组成部分，但不能用于分配股利。本集团部分子公司和境外分行亦根据当地监管要求计提相应的一般风险准备。

169交通银行股份有限公司

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34少数股东权益

少数股东权益中包含归属于少数股东的普通股股东权益和其他权益工具持有者权益。于2023年6月30日，其他权益工具持有者的权益折合人民币共计3569百万元。该其他权益工具为本集团下属交通银行(香港)有限公司于2020年3月3日发行的非累积次级额外一级资本证券。

发行日2020年3月3日账面金额美元500百万元首个提前赎回日2025年3月3日

票面年利率首个提前赎回日前，票面年利率定于3.725%，若届时没有行使赎回权，票面年利率将每五年按五年期美国国库债券息率加

2.525%重新拟定。

付息频率每半年一次

交通银行(香港)有限公司有权自主决定利息支付政策以及是否赎回证券，因此本集团认定其在会计分类上可界定为权益工具。

根据发行非累积次级额外一级资本证券的相关条款，交通银行(香港)有限公司本期对其发行的非累积次级额外一级资本证券的持有者进行了利息分配，共计发放利息折人民币65百万元。

170交通银行股份有限公司

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35未分配利润

本集团本行

2023年1月1日至2023年1月1日至

注6月30日止期间2022年6月30日止期间2022年上年年年末余额292734257187249502218328

加：会计政策变更三、1127---

期/年初余额292861257187249502218328

加：本期/年归属于母公司股东的净利润46039921023843983986

减：提取法定盈余公积(8468)(8187)(8399)(7522)

提取任意盈余公积-(160)--

提取一般风险准备(13579)(14261)(13384)(11437)

分配普通股股利(1)(27700)(26363)(27700)(26363)

分配优先股股利(2)(1832)(1832)(1832)(1832)

分配永续债债息(3)(1685)(5651)(1685)(5651)

其他95(101)-(7)

期/年末余额(4)285731292734234941249502

171交通银行股份有限公司

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(1)分配普通股股利

经2023年6月27日召开的2022年度股东大会批准，以2022年12月31日的普通股总股本

742.63 亿股为基数，向本行登记在册的 A 股股东和 H 股股东每股分配现金股利人民币 0.373

元(含税)，共分配现金股利人民币277.00亿元。

经2022年6月28日召开的2021年度股东大会批准，以2021年12月31日的普通股总股本

742.63 亿股为基数，向本行登记在册的 A 股股东和 H 股股东每股分配现金股利人民币 0.355

元(含税)，共分配现金股利人民币263.63亿元。

(2)分配优先股股利

经2023年4月28日的董事会会议批准，根据境内优先股条款规定，本行本次境内优先股股息为人民币1831500000元，票面股息率4.07%。

经2022年4月29日的董事会会议批准，根据境内优先股条款规定，本行2022年境内优先股股息为人民币1831500000元，票面股息率4.07%。

(3)分配永续债债息

本行于2023年6月10日派发2021年无固定期限资本债券债息折合人民币16.85亿元。

本行于2022年11月18日派发2020年美元无固定期限资本债券债息折合人民币9.09亿元。

本行于2022年9月25日派发2020年无固定期限资本债券债息人民币13.77亿元。

本行于2022年9月20日派发2019年无固定期限资本债券债息人民币16.80亿元。

本行于2022年6月10日派发2021年无固定期限资本债券债息人民币16.85亿元。

(4)期末未分配利润的说明

截至2023年6月30日，本集团归属于母公司的未分配利润中包含了本行的子公司将未分配利润直接转增实收资本人民币60.00亿元(2022年12月31日：无)，该子公司未就此向本行提供等值现金股利或利润的选择权。

172交通银行股份有限公司

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36利息净收入

本集团本行

2023年1月1日至2022年1月1日至2023年1月1日至2022年1月1日至

6月30日止期间6月30日止期间6月30日止期间6月30日止期间

利息收入发放贷款和垫款

-公司贷款及贸易融资97101853638880679835

-个人贷款和垫款54170556175321555140

-贴现2001216920012169金融投资55162469235009843130拆出资金及买入返售金融资产124346605152037660存放中央银行款项6022526460155259存放同业款项1516599887346利息收入小计228406202540216225193539

-------------------------------------------------------利息支出

客户存款(95767)(76882)(90617)(75608)

已发行存款证(15728)(12200)(14856)(11665)

同业及其他金融机构存放款项(10999)(12326)(11014)(12370)

拆入资金及卖出回购金融资产款(9870)(3510)(7968)(2545)

应付债券(8036)(7627)(7558)(6699)

向中央银行借款(5619)(4930)(5619)(4930)

利息支出小计(146019)(117475)(137632)(113817)

-------------------------------------------------------利息净收入82387850657859379722

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37手续费及佣金净收入

本集团本行

2023年1月1日至2022年1月1日至2023年1月1日至2022年1月1日至

6月30日止期间6月30日止期间6月30日止期间6月30日止期间

手续费及佣金收入银行卡10005992399939915托管及其他受托业务4887424946063949理财业务4088523212251949代理类3518339442034063投资银行1676196812191466担保承诺1661148916421536支付结算750720731707其他10697129手续费及佣金收入小计26691270722363123594

-------------------------------------------------------手续费及佣金支出

银行卡(1130)(1252)(1124)(1248)

支付结算与代理类(858)(827)(352)(351)

其他(123)(219)(120)(152)

手续费及佣金支出小计(2111)(2298)(1596)(1751)

-------------------------------------------------------手续费及佣金净收入24580247742203521843

174交通银行股份有限公司

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38投资收益

本集团本行

2023年1月1日至2022年1月1日至2023年1月1日至2022年1月1日至

6月30日止期间6月30日止期间6月30日止期间6月30日止期间

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融投资及负债10455710764665291非外汇衍生金融工具51654322972458权益法核算的长期股权投资16170149101

以摊余成本计量的金融投资10(13)19(13)

成本法核算的长期股权投资--520738以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资

(54)669(244)(155)合计15737826598826420

(1)自2023年1月1日至6月30日止期间本集团和本行确认的以公允价值计量且其变动计入其

他综合收益金融投资类股权投资股利收入分别为人民币147百万元和人民币11百万元(自

2022年1月1日至2022年6月30日止期间：分别为人民币650百万元和人民币41百万元)。

39公允价值变动净收益/(损失)

本集团本行

2023年1月1日至2022年1月1日至2023年1月1日至2022年1月1日至

6月30日止期间6月30日止期间6月30日止期间6月30日止期间

以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融投资及金融负债1518(4371)114(2795)非外汇衍生金融工具761131636307081

投资性房地产(1)-(1)-

被套期项目(334)(10764)(271)(4291)

合计1944(1972)472(5)

175交通银行股份有限公司

2023年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

40汇兑及汇率产品净收益

本集团本行

2023年1月1日至2022年1月1日至2023年1月1日至2022年1月1日至

6月30日止期间6月30日止期间6月30日止期间6月30日止期间

汇兑损益10973539094864513

外汇衍生工具公允价值变动损益(5428)(1457)(4411)(1764)外汇衍生工具投资损益

(5460)458(4330)1409合计

8543917454158

汇兑及汇率产品净收益包括与外汇业务相关的汇差收入、外汇衍生金融工具产生的已实现损益和未实现的公允价值变动损益以及外币货币性资产和负债折算产生的汇兑损益。

41其他业务收入

本集团本行

2023年1月1日至2022年1月1日至2023年1月1日至2022年1月1日至

6月30日止期间6月30日止期间6月30日止期间6月30日止期间

租赁收入93906849250240

保险业务收入1065929--销售贵金属收入195709195709其他1050158712401711合计117001007416852660

176交通银行股份有限公司

2023年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

42税金及附加

本集团本行

2023年1月1日至2022年1月1日至2023年1月1日至2022年1月1日至

6月30日止期间6月30日止期间6月30日止期间6月30日止期间

城市维护建设税669704627660教育费附加481503448472其他455400391347合计1605160714661479

43业务及管理费

本集团本行

2023年1月1日至2022年1月1日至2023年1月1日至2022年1月1日至

注6月30日止期间6月30日止期间6月30日止期间6月30日止期间

员工成本(1)

-工资、奖金、津贴和补贴9808977684528542

-离职后福利2216197120431829

-其他社会保障和福利费用3390305031762839业务费用19933193651998419335折旧和摊销4732421044353935合计40079383723809036480

(1)本期员工成本变动情况请详见附注五、24。

177交通银行股份有限公司

2023年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

44信用减值损失

本集团本行

2023年1月1日至2022年1月1日至2023年1月1日至2022年1月1日至

6月30日止期间6月30日止期间6月30日止期间6月30日止期间

以摊余成本计量的贷款和垫款33800343163206033009

以摊余成本计量的金融投资40116334(55)

拆出资金395(216)500(174)以公允价值计量且其变动计入

其他综合收益的债权投资313117170(36)买入返售金融资产1847417878以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的贷款和垫款162204162204

存放同业款项55(34)19(55)

信贷承诺及财务担保(112)1599(121)1603其他1148751973449合计36346368273427535023

45其他资产减值损失

本集团本行

2023年1月1日至2022年1月1日至2023年1月1日至2022年1月1日至

6月30日止期间6月30日止期间6月30日止期间6月30日止期间

固定资产减值损失581672--抵债资产减值损失194194

贵金属减值损失(6)14(6)14合计5946901318

46其他业务成本

本集团本行

2023年1月1日至2022年1月1日至2023年1月1日至2022年1月1日至

6月30日止期间6月30日止期间6月30日止期间6月30日止期间

经营租赁成本64324460--

保险业务支出19072154--销售贵金属成本187685187685其他459455366426合计898577545531111

178交通银行股份有限公司

2023年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

47所得税费用

本集团本行

2023年1月1日至2022年1月1日至2023年1月1日至2022年1月1日至

6月30日止期间6月30日止期间6月30日止期间6月30日止期间

当期所得税费用

-企业所得税5252561843275509

-香港利得税420105523467

-其他国家和地区税项329246208185小计6001691947695761

递延所得税费用(2893)(5428)(3880)(5158)合计31081491889603

所得税费用与会计利润的调节表如下：

本集团本行

2023年1月1日至2022年1月1日至2023年1月1日至2022年1月1日至

注6月30日止期间6月30日止期间6月30日止期间6月30日止期间利润总额49674456423932840712

按25%的税率计算的所得税费用1241911410983210178

其他国家或地区不同税率影响(29)48--

不可作纳税抵扣的支出的影响(1)3074181229131536

非纳税项目收益的影响(2)(12086)(10871)(11586)(10203)

以前年度汇算清缴差异调整151(487)151(487)

其他(421)(421)(421)(421)所得税费用31081491889603

(1)不可作纳税抵扣的支出主要为不可抵扣的资产核销损失。

(2)非纳税项目收益主要为国债和地方政府债券利息收入以及投资基金收益。

179交通银行股份有限公司

2023年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

48其他综合收益

本集团资产负债表中其他综合收益2023年1月1日至6月30日止期间利润表中其他综合收益

减：前期计入其

2022年会计政策2023年税后归属于其他综合收益2023年本期所得税他综合收益减：所得税税后归属于税后归属于

12月31日变更影响1月1日母公司转留存收益6月30日前发生额本期转入损益费用母公司少数股东

一、以后会计期间不能重分类进损益的项目重新计量设定受益计划净负债

或净资产导致的变动(121)-(121)4-(117)4--4-指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益

投资公允价值变动(5243)(132)(5375)718(95)(4752)814-315718411企业自身信用风险公允价值

变动(157)-(157)(148)-(305)(148)--(148)-

其他45-45(142)-(97)(298)-73(142)(83)

二、以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的项目以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具

投资公允价值变动(4127)318(3809)2341-(1468)3507(253)(521)2341392以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具

投资信用损失准备270652711404-3115541-(93)40444

现金流量套期储备693-693(191)-502(1423)118448(191)-

外币财务报表折算差额1164-11643701-48653865--3701164

其他971-971(767)-204(1621)-401(767)(453)

合计(4069)191(3878)5920(95)194752419312235920475

180交通银行股份有限公司

2023年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

资产负债表中其他综合收益2022年1月1日至6月30日止期间利润表中其他综合收益

减：前期计入

2022年税后归属于其他综合收益2022年本期所得税其他综合收益减：所得税税后归属于税后归属于

1月1日母公司转留存收益6月30日前发生额本期转入损益费用母公司少数股东

一、以后会计期间不能重分类进损益的项目重新计量设定受益计划净负债或

净资产导致的变动(87)(20)-(107)(20)--(20)-指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益投资

公允价值变动(4110)(181)8(4283)(216)-71(181)36

企业自身信用风险公允价值变动(24)46-2246--46-

其他585-639-(2)52

二、以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的项目以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

公允价值变动3993(6911)-(2918)(8099)(808)1792(6911)(204)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

信用损失准备1647244-1891288-824452

现金流量套期损益的有效部分(104)618-514875(130)(133)618(6)

外币财务报表折算差额(6884)3834-(3050)4122--3834288

其他13215-1326(126)-575(74)

合计(4190)(2360)8(6542)(3121)(938)1793(2360)94

181交通银行股份有限公司

2023年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

本行资产负债表中其他综合收益2023年1月1日至6月30日止期间利润表中其他综合收益

减：前期计入

2023年其他综合收益其他综合收益2023年本期所得税其他综合收益减：所得税其他综合收益

1月1日税后净额转留存收益6月30日前发生额本期转入损益费用税后净额

一、以后会计期间不能重分类进损益的项目重新计量设定受益计划净负债或

净资产导致的变动(121)4-(117)4--4指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益投资

公允价值变动(4860)(45)-(4905)(60)-15(45)

企业自身信用风险公允价值变动(157)(148)-(305)(148)--(148)

其他21(6)-15(6)--(6)

二、以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的项目以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资公允

价值变动(3008)942-(2066)1454(199)(313)942以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资信用

损失准备1994277-2271370-(93)277

现金流量套期损益的有效部分(37)(59)-(96)(457)37820(59)

外币财务报表折算差额(116)1643-15271643--1643

其他1414(14)-1400(14)--(14)

合计(4870)2594-(2276)2786179(371)2594

182交通银行股份有限公司

2023年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

资产负债表中其他综合收益2022年1月1日至6月30日止期间利润表中其他综合收益

减：前期计入

2022年其他综合收益其他综合收益2022年本期所得税其他综合收益减：所得税其他综合收益

1月1日税后净额转留存收益6月30日前发生额本期转入损益费用税后净额

一、以后会计期间不能重分类进损益的项目重新计量设定受益计划净负债或

净资产导致的变动(87)(20)-(107)(20)--(20)指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益投资

公允价值变动(3614)(263)5(3872)(348)-85(263)

企业自身信用风险公允价值变动(24)46-2246--46

其他221-231--1

二、以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的项目以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资公允

价值变动2263(4433)-(2170)(6533)6211479(4433)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资信用

损失准备1339127-1466171-(44)127

现金流量套期损益的有效部分532-55(31)34(1)2

外币财务报表折算差额(3804)1540-(2264)1540--1540

其他136945-141454-(9)45

合计(2483)(2955)5(5433)(5120)6551510(2955)

183交通银行股份有限公司

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49每股收益

计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

本集团

2023年1月1日至2022年1月1日至

6月30日止期间6月30日止期间

归属于母公司股东的净利润4603944052

减：当期已分配优先股股利(1832)(1832)

当期已分配永续债债息(1685)(1685)归属于母公司普通股股东的净利润4252240535

其中：归属于持续经营的净利润4252240535

归属于终止经营的净利润--

计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

本集团

2023年1月1日至2022年1月1日至

6月30日止期间6月30日止期间

期初发行在外的普通股股数(百万股)7426374263

本期普通股股数变动影响(百万股)--

期末发行在外的普通股加权平均数(百万股)7426374263

每股收益：

本集团

2023年1月1日至2022年1月1日至

6月30日止期间6月30日止期间

按归属于母公司普通股股东的净利润计算：

基本每股收益0.570.55

稀释每股收益0.570.55

184交通银行股份有限公司

2023年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

50现金流量表相关情况

(1)现金流量表补充资料本集团本行

2023年1月1日至2022年1月1日至2023年1月1日至2022年1月1日至

6月30日止期间6月30日止期间6月30日止期间6月30日止期间

一、将净利润调节为经营活动的现金流量净利润46566441513843940109

加：信用减值损失36346368273427535023其他资产减值损失5946901318折旧和摊销8927798044353935未决诉讼及未决赔偿准备金

(转回)/计提(22)103(23)99

处置固定资产和其他资产的收益(416)(246)(138)(47)

金融投资利息收入(55162)(46923)(50098)(43130)

公允价值变动净(收益)/损失(1944)1972(472)5汇兑及汇率产品净损失134414573221764

投资收益(117)(726)(444)(671)应付债券利息支出8036762775586699租赁负债利息支出84908086

递延税项的变动(2893)(5428)(3880)(5158)

经营性应收项目的增加(665366)(769590)(634723)(756552)经营性应付项目的增加618900811125573280759182

经营活动(使用)/产生的现金流量净额

(5123)89109(31376)41362

二、现金及现金等价物净变动情况现金及现金等价物的期末余额224198179143179175132477

减：现金及现金等价物的期初余额248803194308213750161286

现金及现金等价物净减少额(24605)(15165)(34575)(28809)

185交通银行股份有限公司

2023年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

(2)现金和现金等价物的构成本集团本行

2023年2022年2023年2022年

6月30日6月30日6月30日6月30日

库存现金11342119841095011527可用于随时支付的存放中央银行款项85804564418383652699存放同业款项1270521107188438968251期末现金及现金等价物余额224198179143179175132477

51担保物

(1)作为担保物的资产

本集团部分资产被用作同业间卖出回购及其他负债业务有关的质押的担保物，对应的担保物账面价值及相关业务的负债余额如下：

本集团担保物相关负债

2023年2022年2023年2022年

6月30日12月31日6月30日12月31日

证券投资862925751853738324692106票据3389211233892112合计866314753965741713694218本行担保物相关负债

2023年2022年2023年2022年

6月30日12月31日6月30日12月31日

证券投资836037717038717949661451票据3389211233892112合计839426719150721338663563

186交通银行股份有限公司

2023年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

卖出回购交易中，部分属于卖断式交易，相关担保物权利已转移给交易对手，参见金融资产的转移(附注五、52)。

此外，本集团部分存放同业款项及发放贷款和垫款用作向中央银行借款或拆入资金交易质押担保。于2023年6月30日，本集团上述抵质押物账面价值为人民币14564百万元(2022年

12月31日：人民币4217百万元)。

(2)收到的担保物

本集团按一般商业条款进行买入返售交易等，并相应持有交易项目下的担保物。于各资产负债表日，本集团未持有在交易对手未违约的情况下可以直接处置或再抵押的担保物。

52金融资产的转移

(1)卖出回购金融资产款

卖出回购协议是指本集团在卖出一项金融资产的同时，与交易对手约定在未来指定日期以固定价格回购该资产(或与其实质上相同的金融资产)的交易。由于回购价格是固定的，本集团仍然承担与卖出资产相关的几乎所有信用及市场风险和报酬。卖出的金融资产(在卖出回购期内本集团无法使用)未在财务报表中予以终止确认，而是被视为相关担保借款的担保物，因为本集团保留了该等金融资产几乎所有的风险和报酬。此外，本集团就所收到的对价确认一项金融负债。

于2023年6月30日及2022年12月31日，本集团及本行与交易对手进行了债券卖出回购交易，出售此类金融资产收到的对价作为“卖出回购金融资产款”列报(参见附注五、21)。

于卖出回购交易中，本集团及本行未终止确认的被转让金融资产及与之相关负债的账面价值汇总如下：

本集团担保物相关负债

2023年2022年2023年2022年

6月30日12月31日6月30日12月31日

证券投资117936030100415140

187交通银行股份有限公司

2023年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

本行担保物相关负债

2023年2022年2023年2022年

6月30日12月31日6月30日12月31日

证券投资5150-4466-

(2)证券借出交易

完全未终止确认的已转让金融资产主要为证券借出交易中借出的证券，此种交易下交易对手在本集团无任何违约的情况下，可以将上述证券出售或再次用于担保，但同时需承担在协议规定的到期日将上述证券归还于本集团的义务。对于上述交易，本集团认为本集团保留了相关证券的绝大部分风险和报酬，故未对相关证券进行终止确认。截至2023年6月30日，本集团及本行在证券借出交易中转让资产的账面价值为人民币13043百万元(2022年12月31日：人

民币4513百万元)。

(3)资产证券化

在经营活动中，本集团及本行将信贷资产出售给结构化主体，再由结构化主体向投资者发行资产支持证券。

本集团及本行在该等业务中可能会持有部分次级档的信贷资产支持证券，从而可能对所转让信贷资产保留了继续涉入。本集团及本行在资产负债表上会按照继续涉入程度确认该项资产，其余部分终止确认。继续涉入所转让金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使本集团及本行面临的风险水平。

于2023年6月30日，本集团及本行已证券化的信贷资产于转让日的原值和账面价值分别为人民币81727百万元和人民币62806百万元(2022年12月31日：分别为人民币88308百

万元和人民币63538百万元)，其中本集团及本行通过资产证券化交易转移的金融资产账面原值人民币29593百万元，符合完全终止确认条件(2022年12月31日：人民币36174百万元，符合完全终止确认条件)。

于2023年6月30日，本集团及本行通过持有次级档证券对已证券化信贷资产保留了继续涉入，本集团及本行继续确认的资产价值为人民币5529百万元(2022年12月31日：人民币

5529百万元)。

188交通银行股份有限公司

2023年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

(4)不良资产转让

在日常交易中，本集团通过向第三方转让的方式处置不良贷款。截至2023年6月30日止六个月期间，本集团通过上述方式已完成转让不良贷款原值人民币748百万元(截至2022年6月30日止六个月期间：人民币1878百万元)，清收金额人民币704百万元(截至2022年6月30日止六个月期间：人民币1143百万元)，剩余金额已核销。本集团对于转让的不良贷款进行了终止确认。

六、?结构化主体

1纳入合并范围的结构化主体

本集团纳入合并范围的结构化主体包括本集团发起设立、管理和/或投资的部分信托计划、基

金以及资产证券化产品。由于本集团对此类结构化主体拥有权力，通过参与相关活动享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其可变回报，因此本集团对此类结构化主体存在控制。

2未纳入合并范围的结构化主体

本集团发起设立或投资提供特定投资机会的结构化主体。该类结构化主体通过发行产品份额进行融资，从而购买资产进行投资，本集团对该类结构化主体不具有控制，因此未合并该类结构化主体。

于2023年6月30日，本集团发起设立的未纳入合并范围的结构化主体主要包括理财产品、基金、信托及资产管理计划及资产证券化产品，并主要通过向该类结构化主体的投资者提供管理服务获取手续费收入，该等收入对本集团而言并不显著。同时，本集团亦投资于部分由本集

团或第三方独立机构发起的该类结构化主体。该类投资在集团报表中体现为以公允价值计量且

其变动计入当期损益的金融投资、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资以及以摊余成本计量的金融投资。

189交通银行股份有限公司

2023年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

于2023年6月30日，本集团发行及管理的理财产品余额为人民币1254462百万元(2022年12月31日：人民币1206901百万元)，发起设立的基金为人民币527488百万元，发起设立的信托、资产管理计划及其他为人民币584199百万元(2022年12月31日：发起设立

的基金为人民币531253百万元，发起设立的信托、资产管理计划及其他为人民币569762百万元)。

截至2023年6月30日止六个月期间，本集团通过向其管理的结构化主体的投资者提供服务获取的手续费收入为人民币4088百万元(截至2022年6月30日止六个月期间：人民币

5232百万元)。截至2023年6月30日止六个月期间本集团未产生与理财产品资金拆借及回

购交易的利息收入(截至2022年6月30日止六个月期间：无)。

下表列示了截至2023年6月30日和2022年12月31日，本集团通过投资而持有的未纳入合并范围的结构化主体中的权益的账面价值：

本集团

2023年6月30日

账面价值以公允价值以公允价值计量计量且其变动且其变动计入计入当期损益以摊余成本计量其他综合收益最大损失的金融投资的金融投资的金融投资风险敞口主要收益类型

基金投资201580-352201932投资收益

信托及资产管理计划956758543-68110投资收益、利息收入

资产证券化产品177171-348投资收益、利息收入合计21132458714352270390

2022年12月31日

账面价值以公允价值以公允价值计量计量且其变动且其变动计入计入当期损益以摊余成本计量其他综合收益最大损失的金融投资的金融投资的金融投资风险敞口主要收益类型

基金投资200349-352200701投资收益

信托及资产管理计划914160463-69604投资收益、利息收入

资产证券化产品170261-431投资收益、利息收入合计20966060724352270736

190交通银行股份有限公司

2023年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

七、关联方关系及交易

1与财政部的关联方交易

于2023年6月30日，财政部持有本行177.32亿股普通股(2022年12月31日：177.32亿股)，占总股份的23.88%(2022年12月31日：23.88%)。

财政部是国务院的组成部门，主要负责财政收支和税收政策等。本集团于日常业务过程中与财政部进行银行业务交易，按正常商业条款进行。该类交易包括购入和赎回财政部发行的投资类证券。主要余额及交易的详细情况如下：

本集团

2023年2022年

6月30日12月31日

财政部发行债券投资以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融投资2111431464以摊余成本计量的金融投资985414871172以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资141299201369

2023年1月1日至2022年1月1日至

6月30日止期间6月30日止期间

国债利息收入1632013710

191交通银行股份有限公司

2023年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

2与全国社会保障基金理事会的关联方交易

于2023年6月30日，全国社会保障基金理事会持有本行121.55亿股普通股(2022年12月

31日：121.55亿股)，占总股份的16.37%(2022年12月31日：16.37%)。

全国社会保障基金理事会成立于2000年，是财政部管理的，负责管理运营全国社会保障基金的独立法人机构，法定代表人刘伟，注册资本人民币800万元，注册地北京市西城区丰汇园

11号楼丰汇时代大厦南座。本集团与全国社会保障基金理事会的交易主要是存款业务，并按

银行支付第三方客户利率进行。主要余额及交易的详细情况如下：

本集团

2023年2022年

6月30日12月31日

客户存款(92905)(92409)

2023年1月1日至2022年1月1日至

6月30日止期间6月30日止期间

利息支出(1896)(1912)

192交通银行股份有限公司

2023年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

3与香港上海汇丰银行有限公司(以下简称“汇丰银行”)所属集团及合营企业的关联方交易

于2023年6月30日，汇丰银行持有本行138.86亿股普通股(2022年12月31日：138.86亿股)，占总股份的18.70%(2022年12月31日：18.70%)。

汇丰银行成立于1866年，主要在亚太区提供全面的本土与国际银行服务，以及相关的金融服务，联席行政总裁廖宜建、Surendra Rosha，注册地香港特别行政区中环皇后大道中 1 号。

汇丰银行已发行普通股股本为1239.58亿港元及71.98亿美元，分为495.79亿普通股。本集团与汇丰银行之间的交易主要是符合商业条款及市场利率的银行业务。主要余额及交易的详细情况如下：

本集团

2023年2022年

6月30日12月31日

表内项目存放同业款项859981拆出资金1851838衍生金融资产54621902发放贷款和垫款3597403以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融投资18532271以摊余成本计量的金融投资28562755以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的

67956140

金融投资

同业及其他金融机构存放款项(823)(1034)

拆入资金(13879)(12575)

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债-(1830)

衍生金融负债(2433)(1722)

卖出回购金融资产款(11814)(12899)

已发行存款证(94153)-表外项目衍生金融工具名义本金269971153484

信贷承诺及财务担保-16

2023年1月1日至2022年1月1日至

6月30日止期间6月30日止期间

利息收入321112

利息支出(1114)(27)

手续费及佣金收入42-

手续费及佣金支出(7)(7)

193交通银行股份有限公司

2023年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

4与子公司的关联方交易

本行与其子公司的交易以一般交易价格为定价基础，按正常商业条款进行。本行与子公司之间的关联方交易已在编制本合并财务报表过程中抵销。子公司的基本情况及相关信息见附注五、

10。本行与子公司主要交易余额及交易的详细情况如下：

2023年2022年

6月30日12月31日

存放同业款项1054708拆出资金151459168868衍生金融资产287902发放贷款和垫款282505以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融投资246237以摊余成本计量的金融投资19071861以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的

1099510280

金融投资其他资产735734

同业及其他金融机构存放款项(7404)(7974)

拆入资金(2504)(1272)

衍生金融负债(9902)(9572)

客户存款(8015)(8313)

其他负债(141)(279)

2023年1月1日至2022年1月1日至

6月30日止期间6月30日止期间

利息收入38001329

利息支出(249)(174)手续费及佣金收入1027960

手续费及佣金支出(23)(29)其他业务收入353301

业务及管理费(59)(50)

其他业务成本0(1)

194交通银行股份有限公司

2023年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

5与关键管理人员的关联方交易

本集团与关键管理人员(董事、监事及高级管理人员)及其关系密切的家庭成员，以及关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制或施加重大影响的企业的关联交易合并于本附注披露。本集团在日常业务过程中与关键管理人员及其关系密切的家庭成员，以及关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制或施加重大影响的企业订立的交易包括贷款及存款，乃按银行收取第三方客户的利率进行。主要余额及交易的详细情况如下：

本集团

2023年2022年

6月30日12月31日

发放贷款和垫款01

客户存款(17)(10)

关键管理人员的薪酬总额列示如下：

本集团

2023年1月1日至2022年1月1日至

6月30日止期间6月30日止期间

薪金及酌情奖金76其他福利11

195交通银行股份有限公司

2023年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

6与联营及合营企业的关联方交易

本集团与联营及合营企业之间的交易主要是符合商业条款及市场利率的银行业务。联营及合营企业的基本情况及相关信息见附注五、10。主要余额及交易的详细情况如下：

本集团

2023年2022年

6月30日12月31日

表内项目衍生金融资产12801212

买入返售金融资产400-发放贷款和垫款1048920765

以摊余成本计量的金融投资-102

同业及其他金融机构存放款项(772)(907)

衍生金融负债(42)(25)

客户存款(998)(84)表外项目衍生金融工具名义本金42584594信贷承诺及财务担保118436400

2023年1月1日至2022年1月1日至

6月30日止期间6月30日止期间

利息收入199175

利息支出(5)(19)

196交通银行股份有限公司

2023年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

7与其他关联方的关联方交易

主要余额及交易的详细情况如下：

本集团

2023年2022年

6月30日12月31日

表内项目发放贷款和垫款294677

同业及其他金融机构存放款项(497)(331)

客户存款(83120)(70307)表外项目

信贷承诺及财务担保-904

2023年1月1日至2022年1月1日至

6月30日止期间6月30日止期间

利息收入88

利息支出(1021)(1509)

197交通银行股份有限公司

2023年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

8主要关联方交易占比

与子公司的关联方交易已在编制合并会计报表过程中抵销。在计算关联方交易占比时，关联方交易不包含与子公司之间的关联方交易。

本集团

2023年6月30日2022年12月31日

交易金额占比%交易金额占比%表内项目

存放同业款项8590.569810.63

拆出资金1850.0318380.38

买入返售金融资产4000.31--

衍生金融资产67426.5931144.47

发放贷款和垫款143800.19218460.31以公允价值计量且其变动计入当期损益

的金融投资229673.46337354.78

以摊余成本计量的金融投资98827038.8887402935.66以公允价值计量且其变动计入其他综合

收益的金融投资14809417.9820750925.97

同业及其他金融机构存放款项(2092)0.21(2272)0.21

拆入资金(13879)2.61(12575)2.96以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融负债--(1830)3.82

衍生金融负债(3079)3.63(1747)3.73

卖出回购金融资产(11814)11.34(12899)10.03

客户存款(177040)2.06(162810)2.05

已发行存款证(94153)8.93--表外项目

衍生金融工具名义本金2742293.481580782.44

信贷承诺及财务担保118430.5473200.33

2023年1月1日至2022年1月1日至

6月30日止期间6月30日止期间

交易金额占比%交易金额占比%

利息收入168487.27140056.91

利息支出(4036)2.76(3467)2.95

手续费及佣金收入420.16--

手续费及佣金支出(7)0.33(7)0.29

198交通银行股份有限公司

2023年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

八、或有事项

1未决诉讼

本集团本行

2023年2022年2023年2022年

6月30日12月31日6月30日12月31日

作为被起诉方的案件相应标的金额1565201714151605就该等诉讼事项已计提的预计负债496520478503

2经营租赁未来收款额

本集团作为出租方，在经营租赁中主要通过子公司从事飞机、船舶及设备租赁业务，根据不可撤销的租赁合同，本集团所应收取的最低租赁款如下：

本集团

2023年2022年

6月30日12月31日

一年以内1904016880一年至两年1740315635两年至三年1618114209三年至四年1502812954四年至五年1277811374五年以上5408343924合计134513114976

199交通银行股份有限公司

2023年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

九、承诺事项

1信贷承诺及财务担保

本集团本行

2023年2022年2023年2022年

6月30日12月31日6月30日12月31日

贷款承诺

-原到期日在1年以内1680110129129856990

-原到期日在1年或以上79090717436544559995信用卡承诺974910998125974910998125承兑汇票515348536574515342536569开出保函及担保439712420167437464418496信用证承诺187629183717187103182870合计2213490222045521932492203045

2资本性承诺

本集团本行

2023年2022年2023年2022年

6月30日12月31日6月30日12月31日

已经签订合同但尚未支付990889465485858020

3证券承销及债券承兑承诺

本行受财政部委托作为其代理人承销部分凭证式国债和储蓄式国债。国债持有人可以要求提前兑付持有的国债，而本行亦有义务履行兑付责任，兑付金额为国债本金及至兑付日的应付利息。于2023年6月30日，本集团及本行具有提前兑付义务的国债本金为人民币67677百万

元(2022年12月31日：人民币66715百万元)。

财政部对提前兑付的凭证式国债和储蓄式国债不会实时兑付，但会在该等凭证式国债和储蓄式国债到期时兑付本金和利息。于2023年6月30日本行认为在该等国债到期前，本行所需兑付的国债金额不重大(2022年12月31日：不重大)。

于2023年6月30日，本集团及本行无未履行的已公告未发行、不可撤销的证券承销承诺

(2022年12月31日：无)。

200交通银行股份有限公司

2023年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

十、分部报告

经营分部根据本集团的内部组织结构及管理要求确认，本集团管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。编制分部信息与本集团在编制财务报表时所采用的会计政策一致。

资金通常在分部之间进行分配，资金的使用成本按集团的资本成本为基础进行计算并按分部间利息净收入披露，与第三方交易产生的利息收入和支出按外部利息净收入列示。除此以外，经营分部间无其他重大收入或费用项目。

分部收入、费用、利润、资产及负债包括直接归属某一分部的项目以及可按合理的基准分配至该分部的项目。本集团在确定分配基准时，主要基于各分部的资源占用或贡献。所得税由本集团统一管理，不在分部间分配。

1分部按地区划分的信息

本集团董事会和高级管理层按照本集团各地分行及子公司所处的不同经济地区审阅本集团的经营情况。本集团的各地分行主要服务于当地客户，因此经营分部以资产所在地为依据。

本集团的地区经营分部分类包括在相关地区的省直分行及子公司(如有)，具体如下：

(1)总行-总行本部，含太平洋信用卡中心；

(2)长江三角洲-上海市(除总行)、江苏省、浙江省和安徽省；

(3)中部地区-山西省、江西省、河南省、湖北省、湖南省、海南省和广西壮族自治区；

(4)环渤海地区-北京市、天津市、河北省和山东省；

(5)珠江三角洲-福建省和广东省；

(6)西部地区-重庆市、四川省、贵州省、云南省、陕西省、甘肃省、青海省、内蒙古自治

区、宁夏回族自治区、新疆维吾尔自治区和西藏自治区；

(7)东北地区-辽宁省、吉林省和黑龙江省；

(8)境外-香港、纽约、东京、新加坡、首尔、法兰克福、澳门、胡志明、旧金山、悉尼、台北、伦敦、卢森堡、布里斯班、巴黎、罗马、巴西、墨尔本、多伦多、布拉格、约翰内斯堡。

201交通银行股份有限公司

2023年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

本集团

2023年1月1日至6月30日止期间

长江三角洲珠江三角洲环渤海地区中部地区西部地区东北地区境外总行合计营业收入48281127461564219487115483659919616596137155利息净收入254941009712084156939566286164999382387

外部利息净收入/(支出)119095185(1251)110248414(711)60374178082387

分部间利息净收入/(支出)13585491213335466911523572462(41687)-手续费及佣金净收入595422813115336718096881070629624580

投资收益40641197-102401916315737

其他收益2432547--45306

公允价值变动净收益/(损失)1312(13)(41)22(156)12355841944

汇兑及汇率产品净收益/(损失)34223919111318138(1312)29385其他业务收入104711252901821446230312311700

资产处置收益/(损失)40114(3)9(3)(1)-(1)416

营业支出(23215)(9291)(8007)(9440)(7311)(3045)(5171)(22129)(87609)

税金及附加(477)(171)(246)(245)(191)(60)(60)(155)(1605)

业务及管理费(7104)(3512)(4300)(4600)(3135)(1650)(2552)(13226)(40079)

信用减值损失(6672)(5519)(3361)(4474)(3915)(1314)(2356)(8735)(36346)

其他资产减值损失(计提)/转回(596)-11(1)1--(594)

其他业务成本(8366)(89)(101)(122)(69)(22)(203)(13)(8985)

分部营业利润/(亏损)25066345576351004742376144025(5533)49546

加：营业外收入212716171432331152

减：营业外支出(37)(1)143(8)(6)9(25)(24)

利润/(亏损)总额25050348176521010742436114057(5527)49674

所得税费用(3108)净利润46566

补充信息：

折旧和摊销费用(902)(470)(592)(588)(472)(249)(276)(1183)(4732)

资本性支出(25586)(55)(72)(228)(101)(80)(145)(545)(26812)

202交通银行股份有限公司

2023年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

2022年1月1日至6月30日止期间

长江三角洲珠江三角洲环渤海地区中部地区西部地区东北地区境外总行合计营业收入43074125451629619278120023839562418254130912利息净收入2549299241232715259988430245199395685065

外部利息净收入/(支出)149406817(185)116449207(143)52463753985065

分部间利息净收入/(支出)1055231071251236156773167(47)(33583)-手续费及佣金净收入647821593190322817436451103622824774

投资收益/(损失)2842128137-13(849)60938265

其他收益41221212---69

公允价值变动净(损失)/收益(1041)(11)(20)32(56)6(614)(268)(1972)汇兑及汇率产品净收益1060265273259943247819304391其他业务收入795620549635132511830831510074

资产处置收益/(损失)246----1(1)-246

营业支出(22022)(8300)(13845)(4414)(9102)(3503)(3360)(20704)(85250)

税金及附加(487)(170)(238)(257)(186)(62)(37)(170)(1607)

业务及管理费(6789)(3171)(4026)(4308)(3017)(1569)(2207)(13285)(38372)

信用减值损失(计提)/转回(7307)(4791)(9342)331(5753)(1792)(942)(7231)(36827)

其他资产减值损失(676)(3)(3)(4)(1)(3)--(690)

其他业务成本(6763)(165)(236)(176)(145)(77)(174)(18)(7754)

分部营业利润/(亏损)21052424524511486429003362264(2450)45662

加：营业外收入193915144222328182

减：营业外支出(68)(7)(7)(36)(18)(13)(36)(17)(202)

利润/(亏损)总额21003427724591484229243252251(2439)45642所得税费用

(1491)净利润44151

补充信息：

折旧和摊销费用(910)(473)(566)(569)(473)(245)(217)(757)(4210)

资本性支出(19504)(276)(531)(278)(194)(66)(242)(489)(21580)

203交通银行股份有限公司

2023年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

本集团

2023年6月30日

分部间长江三角洲珠江三角洲环渤海地区中部地区西部地区东北地区境外总行相互抵减合计

分部资产3450619135851119400771540543102847847838312844175247902(2558821)13770109

其中：

对联营及合营企业的

投资1433--1--9946359-8787未分配资产43251总资产13813360

分部负债(3341653)(1353180)(1930439)(1511603)(1022168)(479980)(1182746)(4493104)2558821(12756052)

未分配负债(2409)

总负债(12758461)

2022年12月31日

分部间长江三角洲珠江三角洲环渤海地区中部地区西部地区东北地区境外总行相互抵减合计

分部资产319440912346601889591141094497123345973111474524949513(2305474)12952059

其中：

对联营及合营企业的

投资1439--1--10106300-8750未分配资产39512总资产12991571

分部负债(2931210)(1219145)(1872761)(1364697)(960633)(462599)(1086247)(4364445)2305474(11956263)

未分配负债(1786)总负债

(11958049)

因分部间收入和支出分配考核规则的调整，同期比较数据已根据当期口径进行编制。

204交通银行股份有限公司

2023年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

2分部按业务划分的信息

集团的主营业务为银行和相关金融业务，包括公司金融业务、个人金融业务、资金业务和其他业务。公司金融业务主要包括公司贷款、票据、贸易融资、公司存款和汇款。个人金融业务主要包括个人贷款、零售存款、信用卡和汇款。资金业务主要包括货币市场资金拆借和买入、投资类证券以及根据卖出回购协议售出证券。“其他业务”主要包括不能分类为上述业务分部的其他项目。

本集团业务板块信息列示如下：

2023年1月1日至6月30日止期间

公司金融业务个人金融业务资金业务其他业务合计营业收入667455434115958111137155

利息净收入/(支出)4529336258851(15)82387

其中：外部利息净收入/(支出)418441301227546(15)82387

分部间利息净收入/(支出)344923246(26695)--手续费及佣金净收入62511520430378824580投资收益288311911149416915737其他收益50182686306

公允价值变动净收益/(损失)1169561032(313)1944

汇兑及汇率产品净收益/(损失)88915(809)(10)85其他业务收入993114352854911700

资产处置收益279--137416

营业支出(46178)(37215)(3887)(329)(87609)

税金及附加(678)(822)(98)(7)(1605)

业务及管理费(15599)(21624)(2548)(308)(40079)

信用减值损失(22478)(12773)(1095)-(36346)

其他资产减值损失(计提)/转回(600)6--(594)

其他业务成本(6823)(2002)(146)(14)(8985)

营业利润/(亏损)205671712612071(218)49546

加：营业外收入6723584152

减：营业外支出(20)(5)(12)13(24)

利润总额/(亏损)206141714412117(201)49674

所得税费用(3108)净利润46566

补充信息：

折旧和摊销费用(1856)(2528)(287)(61)(4732)

资本性支出(26193)(423)(82)(114)(26812)

205交通银行股份有限公司

2023年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

2022年1月1日至6月30日止期间

公司金融业务个人金融业务资金业务其他业务合计营业收入622345248415905289130912利息净收入461383381650971485065

其中：外部利息净收入3988224022211471485065

分部间利息净收入/

(支出)62569794(16050)--手续费及佣金净收入60301550431568424774投资收益1383105656951318265其他收益252316569

公允价值变动净损失(1404)(334)(193)(41)(1972)

汇兑及汇率产品净收益22593991733-4391其他业务收入760420204014910074

资产处置收益199--47246

营业支出(48281)(34599)(2104)(266)(85250)

税金及附加(666)(855)(82)(4)(1607)

业务及管理费(14742)(21186)(2192)(252)(38372)

信用减值损失(计提)/转回(27354)(9779)306-(36827)

其他资产减值损失(675)(15)--(690)

其他业务成本(4844)(2764)(136)(10)(7754)营业利润1395317885138012345662

加：营业外收入7647563182

减：营业外支出(80)(37)(47)(38)(202)

利润/(亏损)总额139491789513810(12)45642

所得税费用(1491)净利润44151

补充信息：

折旧和摊销费用(1647)(2267)(253)(43)(4210)

资本性支出(20132)(1233)(146)(69)(21580)

206交通银行股份有限公司

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2023年6月30日

公司金融业务个人金融业务资金业务其他业务合计分部资产60754732266300531337611496013770109

其中：

对联营及合营企业的投资24403143049148787未分配资产43251总资产13813360

分部负债(5651530)(3493897)(3517448)(87889)(12750764)

未分配负债(7697)

总负债(12758461)

2022年12月31日

公司个人金融业务金融业务资金业务其他业务合计分部资产5448650225506052027814556812952059

其中：

对联营及合营企业的投资24273143648848750未分配资产39512总资产12991571

分部负债(5312486)(3151778)(3424365)(63697)(11952326)

未分配负债(5723)

总负债(11958049)本集团不存在对单一主要外部客户存在较大依赖程度的情况。

因分部间收入和支出分配考核规则的调整，同期比较数据已根据当期口径进行编制。

207交通银行股份有限公司

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十一、金融工具及风险管理

1风险管理概述

(1)风险概述

本集团的经营活动使其承担各种各样的金融风险，这些活动涉及分析、评估、接收和管理的某种程度的风险，或组合的风险。本集团的目标是达到风险与效益之间适当的平衡，同时尽量减少对本集团财务表现的不利影响。本集团面临的主要金融风险为信用风险、流动性风险、市场风险和操作风险等。

本集团的风险管理政策的目的是为了发现和分析这些风险，以制定适当的风险限额和控制，监测风险以及通过可靠并不断更新的系统控制风险限额。本集团定期审阅风险管理政策和系统以反映市场及产品的变化和出现的最佳操作。

(2)风险管理框架

本集团董事会制定本集团的风险管理战略和总体风险偏好，并设定风险容忍度。本集团高级管理层根据董事会制定的风险管理战略，制定相应的风险管理政策及程序。总行风险管理部/内控案防办作为集团风险管理的主要部门，承担全面风险管理的牵头职能。集团对各类重要风险指定牵头管理部门。总行各业务部门内设的风险管理专职部门或岗位、各境内外分行的风险管理部门、各子公司的风险管理部门承担各类风险的具体管理职能。此外，内部审计部门负责对于风险管理和控制环境进行独立的审查。

2市场风险

市场风险是指因利率、汇率、商品价格和股票价格的不利变动而使本集团表内和表外业务发生损失的风险。市场风险可分为利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险。本集团面临的主要市场风险为利率风险和汇率风险。

本集团建立了完整的市场风险管理体系，形成了前台、中台相分离的市场风险管理组织架构，明确了董事会、监事会、高级管理层、专门委员会及银行相关部门的职责、分工和报告路线，可确保市场风险管理的合规性和有效性。

根据银保监会要求，本集团将持有的金融工具划分为交易账簿和银行账簿。交易账簿包括因交易目的持有或为对冲交易账簿风险而持有的金融工具。银行账簿包括所有未被划入交易账簿的金融工具。本集团根据银行账簿和交易账簿的性质和特点，采取相应的市场风险识别、计量、监测和控制方法。

208交通银行股份有限公司

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对汇率风险和交易账簿利率风险，本集团基于头寸敞口、风险敏感性指标、风险价值 (VaR) 等进行计量、监测和限额管理，建立了制约有效的限额管控机制。同时，对银行账簿利率风险，本集团利用净利息收入模拟、缺口分析作为监控总体业务利率风险的主要工具，并通过重定价管理和资产负债结构调整等手段进行管控，以实现风险可控下的收益最大化。

本集团持续完善市场风险管理政策制度，根据业务实际情况确定主要市场风险因子，开展历史压力情景和假设压力情景的压力测试。本集团实现交易数据和市场数据的每日系统自动采集，实施风险资本与风险价值限额管理，并制定了限额分配方案。

本集团亦采用敏感性分析对交易账簿及银行账簿市场风险进行评估与计量。敏感性分析是假定只有单一变量发生变化时对相关市场风险的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此敏感性分析的结果只能提供有限的市场风险的信息。

(1) 风险价值 (VaR)

风险价值 (VaR) 指在给定置信水平和持有期内，某一投资组合由于利率、汇率等市场价格因素变动引起的预期可能发生的最大损失。本集团采用历史模拟法，每日计算风险价值(置信区间

99%，持有期为1天)。

本集团按照风险类别分类的汇率风险和交易账簿利率风险的风险价值分析概括如下：

本集团

2023年1月1日至6月30日止期间

期末值平均值最大值最小值风险价值252504681243

其中：利率风险250448572250汇率风险14511619536

2022年1月1日至6月30日止期间

期末值平均值最大值最小值风险价值529498671298

其中：利率风险552496676282汇率风险827913051

209交通银行股份有限公司

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(2)汇率风险

本集团主要以人民币进行业务，记账本位币为人民币。部分业务则以美元、港币或其他币种进行。境内人民币兑换美元、港币或其他币种的汇率按照中国外汇交易中心的交易规则执行。汇率风险主要源于外币资产和负债、表外应收和应付的货币错配。本集团制定汇率风险管理办法，明确了汇率风险管理部门职能划分、工作范围、风险识别、计量、监测和控制方法。本集团根据自身风险承受能力和经营水平设立相关限额，通过主动调整外币资产结构以强化资产负债币种结构的匹配，适当运用汇率金融衍生工具进行转移和对冲等方式控制汇率风险。

于2023年6月30日，本集团用于计量汇率风险的外币折算汇率为1美元兑换人民币7.2258

元(2022年12月31日：人民币6.9646元)和1港币兑换人民币0.92198元(2022年12月

31日：人民币0.89327元)。

210交通银行股份有限公司

2023年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

下表为本集团资产负债表日按原币分类的资产及负债账面价值并折合人民币列示如下：

本集团

2023年6月30日

美元港币其他币种人民币折人民币折人民币折人民币合计资产现金及存放中央银行款项77402420176180019757815757存放同业款项843195937826707138153505拆出资金2497222258553125743951550785衍生金融资产632543107549093087102325

买入返售金融资产130473--119130592发放贷款和垫款7079234230285210214940977613830

金融投资：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融投资5840606026085219352664524以摊余成本计量的金融投资24021749995118336212942541755以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资4100923255511828369856823782其他资产210976185933645213144416505资产合计11988328123846429477329179513813360

-------------------------------------------------------负债

向中央银行借款(457774)(2790)(3345)(9022)(472931)

同业及其他金融机构存放款项(990449)(9864)(3122)(2657)(1006092)

拆入资金(200180)(275300)(10312)(46883)(532675)以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融负债(31213)(8990)(1159)(2346)(43708)

衍生金融负债(63881)(10055)(7578)(3236)(84750)

卖出回购金融资产款(58025)(30916)(5097)(10160)(104198)

客户存款(7838582)(429397)(251674)(59945)(8579598)

已发行存款证(934040)(88928)(9443)(21972)(1054383)

应付债券(513633)(61837)(8997)(1923)(586390)

其他负债(243818)(39446)(6084)(4388)(293736)

负债合计(11331595)(957523)(306811)(162532)(12758461)

-------------------------------------------------------

资产负债净头寸656733280941(12038)1292631054899财务担保及信贷承诺204102512644619148268712213490

211交通银行股份有限公司

2023年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

2022年12月31日

美元港币其他币种人民币折人民币折人民币折人民币合计资产现金及存放中央银行款项76136024466302917247806102存放同业款项838706435218315382155435拆出资金2165302190092837514439478353衍生金融资产34610274964928265369687

买入返售金融资产555171043-7356633发放贷款和垫款6584029255653205170906027135454

金融投资：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融投资60588462679451332281705357以摊余成本计量的金融投资23167419237020047216172450775以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资4216303042761584657323799075其他资产15474816660360897260334700资产合计11234919121794728982824887712991571

-------------------------------------------------------负债

向中央银行借款(389359)(2038)(2087)(9596)(403080)

同业及其他金融机构存放款项(1058073)(14238)(2687)(3595)(1078593)

拆入资金(104165)(280325)(8581)(31537)(424608)以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融负债(26181)(9147)(1119)(11502)(47949)

衍生金融负债(32994)(7062)(5292)(1456)(46804)

卖出回购金融资产款(85734)(27491)(3936)(11452)(128613)

客户存款(7191205)(431120)(272029)(54718)(7949072)

已发行存款证(1011221)(61297)(870)(18978)(1092366)

应付债券(447050)(76853)(5190)(1768)(530861)

其他负债(209268)(40329)(4198)(2308)(256103)

负债合计(10555250)(949900)(305989)(146910)(11958049)

-------------------------------------------------------

资产负债净头寸679669268047(16161)1019671033522财务担保及信贷承诺204364913337914386290412220455

212交通银行股份有限公司

2023年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

本行

2023年6月30日

美元港币其他币种人民币折人民币折人民币折人民币合计资产现金及存放中央银行款项7720371997296319695812667存放同业款项596733315625596512101900拆出资金3140942980411851442522673171衍生金融资产61692285243662273396611

买入返售金融资产127096---127096发放贷款和垫款692471216847760211717957225195

金融投资：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融投资4698285232734415973538472以摊余成本计量的金融投资2362216708347428130182453496以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资3452172258621466552980638724其他资产24441257463329315881299332资产合计1168097790293914163924110912966664

-------------------------------------------------------负债

向中央银行借款(457736)(2790)(3334)(9023)(472883)

同业及其他金融机构存放款项(997342)(10194)(3183)(2301)(1013020)

拆入资金(99816)(184311)(9390)(43197)(336714)以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融负债(22032)(7554)(1127)(2347)(33060)

衍生金融负债(62532)(18794)(5228)(3067)(89621)

卖出回购金融资产款(54172)(17908)(37)(6132)(78249)

客户存款(7801020)(343588)(59698)(52592)(8256898)

已发行存款证(931539)(88928)(9443)(7367)(1037277)

应付债券(487136)(26897)(7923)(1074)(523030)

其他负债(120014)(26009)(3756)(3298)(153077)

负债合计(11033339)(726973)(103119)(130398)(11993829)

-------------------------------------------------------资产负债净头寸64763817596638520110711972835财务担保及信贷承诺20409191198758183242722193249

213交通银行股份有限公司

2023年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

2022年12月31日

美元港币其他币种人民币折人民币折人民币折人民币合计资产现金及存放中央银行款项75893724266104717152801402存放同业款项666874305517244876116342拆出资金3020272875121963312568621740衍生金融资产33432254974471247165871

买入返售金融资产548411043--55884发放贷款和垫款645300318965155217695916767462

金融投资：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融投资48941957330121729743577709以摊余成本计量的金融投资2259897704198076147352353127以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资3724641961761425942555625454其他资产1910735090327309816238709资产合计1098178090003913837420350712223700

-------------------------------------------------------负债

向中央银行借款(389314)(2038)(2087)(9596)(403035)

同业及其他金融机构存放款项(1065541)(14564)(2753)(3333)(1086191)

拆入资金(55604)(192997)(6738)(27336)(282675)以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融负债(12308)(7277)(1085)(11502)(32172)

衍生金融负债(32540)(16059)(4838)(1368)(54805)

卖出回购金融资产款(79937)(10243)(49)(2357)(92586)

客户存款(7159472)(359192)(79742)(46206)(7644612)

已发行存款证(1011221)(61297)(870)(7399)(1080787)

应付债券(420778)(34218)(5190)(1038)(461224)

其他负债(91008)(28026)(2186)(1373)(122593)

负债合计(10317723)(725911)(105538)(111508)(11260680)

-------------------------------------------------------资产负债净头寸6640571741283283691999963020财务担保及信贷承诺20435391286723441273932203045

214交通银行股份有限公司

2023年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

下表显示了人民币对美元和港币的即期与远期汇率同时升值5%或贬值5%的情况下，对本集团及本行净利润及其他综合收益的影响。

本集团

2023年6月30日2022年12月31日

净利润其他综合收益净利润其他综合收益

升值5%（336）（3363）(327)(1138)

贬值5%33633633271138本行

2023年6月30日2022年12月31日

净利润其他综合收益净利润其他综合收益

升值5%(438)(1679)(400)(100)

贬值5%4381679400100

对净利润的影响来自于外币货币性资产(不包括以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的

货币性资产中摊余成本之外的其他账面余额部分)与负债净头寸、以公允价值计量的外币非货

币性金融资产(不包括以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的外币非货币性项目)与负债的净头寸及涉及人民币的工具的公允价值受人民币汇率变动的影响。

对其他综合收益的影响来自于境外经营机构外币报表的折算差异、外币货币性资产中实质上构

成境外投资部分及以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的外币非货币性项目(如股票)和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的货币性项目中除摊余成本之外的其他账面余额受人民币汇率变动的影响。

上述对净利润的影响是基于本集团年末汇率敏感性头寸及涉及人民币的货币衍生工具在全年保持不变的假设。在实际操作中，本集团会根据对汇率走势的判断，主动调整外币头寸及运用适当的衍生工具来减轻汇率风险的影响，因此上述影响可能与实际情况存在差异。

215交通银行股份有限公司

2023年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

(3)利率风险本集团利率风险主要源自于资产负债业务期限错配产生的重定价风险及定价基准不一致产生的基准风险。

于2013年7月20日，中国人民银行取消了人民币贷款的基准利率下限，允许金融机构根据商业原则自主确定贷款利率水平。于2015年10月24日，中国人民银行取消了存款的基准利率上限。于 2019年明确提出将贷款市场报价利率 (LPR) 作为贷款的新定价基准。本集团依据中国人民银行公布的存款基准利率经营其大部分国内存款业务，依据 LPR 经营其大部分国内贷款业务。

本集团高度重视基准利率改革事宜，成立专项工作小组，负责推进本集团基准利率改革工作的落地与实施。截至 2023 年 6 月 30 日，所有 Libor 品种均停止报价。本集团已严格按照各LIBOR 品种退出时间节点稳妥推进转换工作，实现新旧基准利率平稳过渡，相关业务有序开展。

本集团已建成较为完善的利率风险监测体系。本集团通过利用缺口分析系统，对全集团利率敏感资产负债的重定价期限缺口实施定期监控，主动调整浮动利率与固定利率生息资产的比重，通过资产负债配置策略调整利率重定价期限结构及适当运用利率掉期等衍生工具对利率风险进行管理。因此，本集团面对的利率风险是可控的。

于报告期间，本集团密切监测本外币利率走势，细化风险限额，加强组合化运作和限额监控。

通过合理调整贷款重定价策略，强化贷款议价的精细化管理，实现风险可控下的收益最大化。

216交通银行股份有限公司

2023年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

于各资产负债表日，本集团资产和负债的重新定价日或到期日(较早者)的情况如下：

本集团

2023年6月30日

1个月内1至3个月3个月至1年1至5年5年以上不计息合计

资产

现金及存放中央银行款项802358----13399815757

存放同业款项1316651240413817795-260153505拆出资金126052960802718464983416685305550785

衍生金融资产-----102325102325

买入返售金融资产1002331376016591--8130592发放贷款和垫款836818105994147849904086872090913143037613830

金融投资：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融投资1949654014547066754459603409161664524以摊余成本计量的金融投资320829078421718210484231122894303902541755以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资776818666412303529852521303624841823782

其他资产705----415800416505资产合计21270901413647546973118808081606292131579213813360

-------------------------------------------------------负债

向中央银行借款(8913)(61424)(396766)(276)-(5552)(472931)

同业及其他金融机构存放款项(831585)(41217)(129725)(394)-(3171)(1006092)

拆入资金(246822)(129363)(100413)(48481)(4913)(2683)(532675)以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融负债(3244)(514)(6938)(26065)-(6947)(43708)

衍生金融负债-----(84750)(84750)

卖出回购金融资产款(76747)(19514)(7600)(30)-(307)(104198)

客户存款(4063606)(674787)(1642922)(2064080)(5)(134198)(8579598)

已发行存款证(38739)(278475)(724581)(10617)-(1971)(1054383)

应付债券(10825)(58634)(109590)(193591)(204684)(9066)(586390)

其他负债(2111)(575)(6125)(33603)(68435)(182887)(293736)

负债合计(5282592)(1264503)(3124660)(2377137)(278037)(431532)(12758461)

-------------------------------------------------------

资产负债净头寸(3155502)1491442345071(496329)13282558842601054899

217交通银行股份有限公司

2023年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

2022年12月31日

1个月内1-3个月3个月-1年1-5年5年以上不计息合计

资产

现金及存放中央银行款项787224----18878806102

存放同业款项138300587450905803-368155435拆出资金141094990032000073227215924385478353

衍生金融资产-----6968769687

买入返售金融资产5657448---1156633发放贷款和垫款181155495801934748033425122058823426847135454

金融投资：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融投资12769247271430745018965437409161705357以摊余成本计量的金融投资27790524665102137908491040333291242450775以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资4727311027424059519561418123124088799075

其他资产495----334205334700资产总额30230731250411457378214172391494475123259112991571

-------------------------------------------------------负债

向中央银行借款(89586)(66127)(235247)(7333)-(4787)(403080)

同业及其他金融机构存放款项(833513)(62235)(178676)(517)-(3652)(1078593)

拆入资金(192401)(116117)(94046)(16267)(3433)(2344)(424608)以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融负债(3009)(4475)(4068)(21484)-(14913)(47949)

衍生金融负债-----(46804)(46804)

卖出回购金融资产款(106222)(11616)(10440)(20)-(315)(128613)

客户存款(3896914)(624232)(1444736)(1863246)(19)(119925)(7949072)

已发行存款证(96738)(239464)(742059)(12845)(132)(1128)(1092366)

应付债券(22984)(16122)(96726)(184027)(204300)(6702)(530861)

其他负债(1961)(21)(3461)(32055)(62119)(156486)(256103)

负债总额(5243328)(1140409)(2809459)(2137794)(270003)(357056)(11958049)

-------------------------------------------------------

资产负债净头寸(2220255)1100021764323(720555)12244728755351033522

218交通银行股份有限公司

2023年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

本行

2023年6月30日

1个月内1至3个月3个月至1年1至5年5年以上不计息合计

资产

现金及存放中央银行款项799661----13006812667

存放同业款项8910412277-440-79101900拆出资金1527571209842944749665121306175673171

衍生金融资产-----9661196611

买入返售金融资产968121368716591--6127096发放贷款和垫款695329102056246636423925941407153123537225195

金融投资：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融投资1877951557530336166552680300758538472以摊余成本计量的金融投资260748712619833810193631093769288262453496以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资668136987511215323496514119213726638724

其他资产535----298797299332资产合计19458641376068533823118056781430486107033712966664

-------------------------------------------------------负债

向中央银行借款(8892)(61424)(396739)(276)-(5552)(472883)

同业及其他金融机构存放款项(836719)(41534)(131595)--(3172)(1013020)

拆入资金(220876)(57914)(56192)--(1732)(336714)以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融负债(3192)-(4106)(25422)-(340)(33060)

衍生金融负债-----(89621)(89621)

卖出回购金融资产款(61684)(9464)(6984)--(117)(78249)

客户存款(3934982)(560177)(1568480)(2060841)(5)(132413)(8256898)

已发行存款证(38127)(275048)(717307)(6056)-(739)(1037277)

应付债券(7584)(52528)(89223)(175464)(189991)(8240)(523030)

其他负债(2072)(283)(1273)(3437)(1009)(145003)(153077)

负债合计(5114128)(1058372)(2971899)(2271496)(191005)(386929)(11993829)

-------------------------------------------------------

资产负债净头寸(3168264)3176962366332(465818)1239481683408972835

219交通银行股份有限公司

2023年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

2022年12月31日

1个月内1-3个月3个月-1年1-5年5年以上不计息合计

资产

现金及存放中央银行款项783202----18200801402

存放同业款项10738337844581415-179116342拆出资金1818641355102378595953415925381621740

衍生金融资产-----6587165871

买入返售金融资产55874----1055884发放贷款和垫款166358490921133834223263151439263410046767462

金融投资：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融投资10960244971422834582155724298424577709以摊余成本计量的金融投资2581247786478083774011999774276612353127以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资333898682020249315986012927913613625454

其他资产337----238372238709资产总额28624051207608444872113659561330295100871512223700

-------------------------------------------------------负债

向中央银行借款(89576)(66116)(235223)(7333)-(4787)(403035)

同业及其他金融机构存放款项(839537)(62239)(180604)(146)-(3665)(1086191)

拆入资金(158599)(65305)(57312)--(1459)(282675)以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融负债(3009)(4475)(2498)(19778)-(2412)(32172)

衍生金融负债-----(54805)(54805)

卖出回购金融资产款(89727)(623)(2153)--(83)(92586)

客户存款(3776087)(530474)(1362678)(1860295)(19)(115059)(7644612)

已发行存款证(96025)(238305)(738227)(7884)-(346)(1080787)

应付债券(16368)(8010)(92068)(149103)(189989)(5686)(461224)

其他负债(1949)-(1705)(3482)(1099)(114358)(122593)

负债总额(5070877)(975547)(2672468)(2048021)(191107)(302660)(11260680)

-------------------------------------------------------

资产负债净头寸(2208472)2320611776253(682065)1139188706055963020

下表显示了相关各收益率曲线同时平行上升或下降100个基点的情况下，基于资产负债表日的金融资产与金融负债的结构，对本集团及本行未来一年净利润及其他综合收益的影响。

本集团

2023年6月30日2022年12月31日

净利润其他综合收益净利润其他综合收益

利率结构上升100个基点7109(20108)10860(17667)

利率结构下降100个基点(7109)22459(10860)17861

220交通银行股份有限公司

2023年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

本行

2023年6月30日2022年12月31日

净利润其他综合收益净利润其他综合收益

利率结构上升100个基点7647(13428)11271(14249)

利率结构下降100个基点(7647)14081(11271)13685上述对其他综合收益的影响源自固定利率以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债券和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的贷款和垫款公允价值变动的影响。

上表列示的利率敏感性分析是基于简化假设并仅用于举例。数据表示基于当前利率风险结构收益率曲线预计变动对预计净利润和权益的影响。这种影响未考虑集团为了规避这一利率风险而可能采取的必要措施。

上述预测假设各期限资产和负债(除活期存款)的利率同时平行上移或下移，因此，不反映仅某些利率变动而剩余利率不变所可能带来的影响。这种预测还基于其他简化的假设，包括所有头寸将持有到期。本集团预期在头寸没有持有至到期的情况下敏感性分析的金额变化不重大。

本集团认为该假设并不代表本集团的资金使用及利率风险管理的政策，因此上述影响可能与实际情况存在差异。

(4)其他价格风险本集团的其他价格风险主要源自于持有的权益性投资及其他与商品价格挂钩的衍生工具等金融资产。权益性投资来自于本集团有证券投资资格的控股子公司的自营交易。对于该等自营交易敞口，本集团实施严格风险限额管理，余额占本集团金融资产比重极小。本集团认为本集团面临的其他价格风险并不重大。

3信用风险

信用风险是指因借款人或交易对手未能或不愿意履行偿债义务而引致损失的风险。信用风险来源于客户贷款、金融投资、衍生产品和同业往来等，同时也存在于表外的贷款承诺、保函、承兑汇票和信用证等。信用风险是本集团面临的主要风险，因此，集团审慎管控整体的信用风险，纳入全面风险管理定期向本集团高级管理层和董事会进行汇报。

221交通银行股份有限公司

2023年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

(1)信用风险管理

本集团公司机构业务部、普惠金融部事业部/乡村振兴金融部、零售信贷业务部、太平洋信用

卡中心、国际业务部/离岸金融业务中心、授信管理部、授信审批部、风险管理部/内控案防

办、资产保全部、金融机构部(票据业务中心)/资产管理业务中心、金融市场部(贵金属业务

中心)等共同构成信用风险管理的主要职能部门，对包括授信投向指导、授信调查和申报、授信审查审批、贷款发放、贷后管理和不良贷款管理等环节的公司、零售信贷业务实行规范化管理。

(a) 发放贷款和垫款

对于公司贷款，本集团客户经理负责接收授信申请人的申请文件，对申请人进行贷前调查，评估申请人和申请业务的信用风险，提出建议评级。本集团根据授信审批权限，实行分行和总行分级审批制度。本集团在综合考虑申请人信用状况、财务状况、抵质押物和保证情况、信贷组合总体信用风险、宏观调控政策以及法律法规限制等各种因素基础上，确定授信额度。本集团密切跟踪经济金融形势发展及行业信用风险状况，加强信贷投向指导，制订分行业的授信投向指引；加强日常风险预警、监控与专项风险排查，准确定位重点风险客户和重大潜在风险点；推动贷后管理优化，以客户信用风险管理为核心做实贷后管理。由独立的放款中心根据授信额度提用申请，在放款之前审查相关授信文件的合规性、完整性和有效性。本集团客户经理是贷后管理的第一责任人。本集团运用风险过滤、名单管理、风险提示、风险排查等一系列工具和方法，对公司贷款实施日常风险监控。对不良贷款，本集团主要通过(1)催收；(2)重组；(3)执行处置抵质押物或向担保方追索；(4)诉讼或仲裁；(5)转让等方式，对不良贷款进行管理。

对于零售信贷资产，本集团通过现场检查和实施重大报告制度，整体把握零贷业务风险情况；通过完善管理系统，加强日常风险监控和预警；通过制定业务管理制度、结合相关系统功能管控，规范零贷业务操作流程；通过加强风险舆情监控和预警提示，及时识别和揭示重大潜在风险；通过运用压力测试及质量迁徙分析，及早掌握并预判个贷质量走势，提前采取针对性的风险控制措施。此外，本集团继续实施快速反应机制，妥善应对突发事件；对重点风险项目开展名单式管理，重点监控督导清收化解。

本集团以逾期账龄和担保方式为标准，分类管理零售信贷资产。对已发生逾期的零贷客户，按照逾期时间长短采用不同方式进行催收。

信用卡业务的运行管理由本集团的信用卡中心负责。本集团信用卡中心采取监测与防控并举的措施，通过加强数据的交叉验证，增强审批环节的风险防控能力；通过精细客户分层对高风险客户提前干预，降低风险敞口；通过合理分配催收力量，有效提升催收业务产能；通过进一步完善数据分析系统，推进信用卡业务的精细化管理。

222交通银行股份有限公司

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(b) 资金业务

对资金业务(包括债权性投资)，本集团通过谨慎选择同业、平衡信用风险与投资收益率、综合参考内外部信用评级信息、分级授信，并运用适时的额度管理系统审查调整授信额度等方式，对资金业务的信用风险进行管理。

对债券投资，本集团采用内部评级和外部可获得的评级(如标准普尔)来管理债券投资和票据的信用风险，投资此类债券和票据是为了获得更好的信用质量并为满足同一时间的资金需要提供稳定的来源。本集团对涉及的债券发行主体实行总行统一授信审查审批，并实行额度管理。

除债券以外的债权性投资包括银行金融机构设立的资金信托计划及资产管理计划、理财产品等。本集团对合作的信托公司、证券公司和基金公司实行评级准入制度，对信托收益权回购方、定向资产管理计划最终融资方、同业理财产品发行方设定授信额度，并定期进行后续风险管理。

对衍生产品，本集团严格控制未平仓衍生合约净头寸(即买卖合约的差额)的金额及期限。于任何时间，本集团承受的信用风险金额按有利于本集团之工具的现实公允价值为限(即公允价值为正数的工具)。就衍生工具而言此金额仅占合约名义金额之一小部分。

衍生工具信用风险敞口作为客户整体信用限额中的一部分与市场波动引起的潜在敞口一起进行管理。衍生工具一般不要求获取抵押物，只有本集团要求对手提供保证金的情况除外。本集团与其他金融机构及客户进行外汇及利率合约交易。管理层已按交易对手设定该等合约的限额，并定期监察及控制实际信用风险。

对于存放及拆放同业、买入返售业务以及与同业所进行的贵金属业务，本集团主要考虑同业规模、财务状况及内外部信用风险评级结果确定交易对手的信用情况，对手方信用风险按对手方由总行定期统一审查，实行额度管理。

(c) 与信用相关的承诺财务担保与贷款的信用风险相同。而商业信用证通常以与之相关的已发运货物作为担保物，因此与直接贷款相比，其风险要低。与信用相关的承诺均纳入申请人总体信用额度管理，对于超过额度的或交易不频繁的，本集团要求申请人提供相应的保证金以降低信用风险敞口。

223交通银行股份有限公司

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(d) 信用风险质量

本集团根据银保监会制定的《贷款风险分类指引》(以下简称“指引”)计量并管理企业

及个人贷款和垫款的质量。指引要求银行将企业及个人贷款划分为以下五级：正常、关注、次级、可疑和损失，其中次级、可疑和损失类贷款被视为不良贷款。

发放贷款和垫款五级分类的主要定义列示如下：

正常：借款人能够履行合同，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还。

关注：尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素。

次级：借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失。

可疑：借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失。

损失：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收回极少部分。

(2)预期信用风险损失本集团对以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融工具按自初始确

认后信用风险是否已显著增加，将各笔业务划分入三个风险阶段，计提预期信用损失。

本集团计量金融工具预期信用损失的方式反映了：

-通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权金额；

-货币时间价值；

-在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下可获得的有关过去事项、当前状况及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

(a) 阶段划分本集团将需计量预期信用损失的金融工具划分为三个阶段，第1阶段是“信用风险自初始确认后并未显著增加”阶段，仅需计算未来 12 个月预期信用损失 (ECL) 。第 2 阶段是“信用风险显著增加”阶段，第3阶段是“已发生信用减值”阶段；第2阶段和第3阶段需计算整个存续期的预期信用损失。

224交通银行股份有限公司

2023年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

信用风险显著增加本集团通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本集团考虑的信息包括：

-本金或利息逾期超过30天；

-信用评级等级大幅变动。其中，信用评级等级采用内外部评级结果，判断标准如下：

(i) 变动后内外部评级等级差于本集团授信准入标准；

(ii) 非零售资产内部评级等级较初始确认时内部评级等级下迁 3个级别及以上；

(iii) 重大不利事件对债务主体偿还能力产生负面影响；

(iv) 其他信用风险显著增加的情况。例如出现其他风险信号显示潜在风险有增加趋势，可能给本集团造成损失的金融资产。

根据金融工具的性质，本集团以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本集团可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

已发生信用减值及违约的定义

在新金融工具准则下确认是否发生信用减值时，本集团所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。一般来讲，当金融工具符合以下一项或多项条件时，本集团将该金融资产界定为已发生信用减值，并将该金融资产界定为已发生违约：

-本金或利息逾期超过90天；

-发行方或债务人发生严重财务困难，或已经资不抵债；

-债务人很可能破产；

-因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；

-其他表明金融资产发生减值的客观证据。

各阶段之间是可迁移的。如第1阶段的金融工具，出现信用风险显著增加情况，则需下

调为第2阶段。若第2阶段的金融工具，情况好转并不再满足信用风险显著增加的判断标准，则可以调回第1阶段。

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(b) 对参数、假设及估计技术的说明

根据信用风险是否发生显著增加以及金融工具是否已发生信用减值，本集团对不同的金融工具分别以12个月或整个存续期的预期信用损失确认损失准备。预期信用损失是三种情形下违约概率 (PD) 、违约损失率 (LGD) 及违约风险暴露 (EAD) 三者的乘积加权平均

值折现后的结果。相关定义如下：

违约概率 (PD)，指客户及其项下资产在未来一段时间内发生违约的可能性。

违约风险暴露 (EAD)，是指发生违约时预期表内和表外项目风险暴露总额，反映可能发生损失的总额度。一般包括已使用的授信余额、应收未收利息、未使用授信额度的预期提取数量以及可能发生的相关费用。

违约损失率 (LGD)，是指某金融工具违约导致的损失金额占该金融工具风险暴露的比例，一般受交易对手类型，债务种类和清偿优先性，及抵押情况或其他信用风险缓释等影响。

本集团违约定义已被一致地应用于本集团的预期信用损失计算过程中对违约概率 (PD)、

违约风险暴露 (EAD) 及违约损失率 (LGD) 的模型建立。

预期信用风险的估计：减值模型

减值模型采用了自上而下的开发方法，通过模型分组，建立了覆盖金融机构、公司和零售风险暴露的多个减值模型，并构建了以国内生产总值 (GDP) 同比增长率为驱动的包括国民经济核算、价格指数、对外贸易、固定资产投资、货币与利率等多类指标的宏观情景传导模型。本集团重视宏观经济预测分析，充分评估前瞻性信息的影响，至少每半年对前瞻性信息进行一次更新，并预测基准、乐观及悲观三种情景下的指标值，预测结果经本行宏观经济专家评估确认后用于资产减值模型，遇国内外重大事件发生或相关政策重大调整时将及时更新相关前瞻性信息。

于 2023年 6月 30日，本集团预测 2023年国内生产总值 (GDP) 同比增长率基准情景下为5.5%左右。本集团在评估减值模型中所使用的预测信息时充分考虑了对2023年宏观经济的预测信息。

本集团结合宏观数据分析及专家判断结果确定基准、乐观及悲观三种情景的权重，并保持相对稳定。

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对于因数据不支持而无法建立减值模型的情况，本集团尽力选择合适方法进行前瞻性估计。一是根据权威机构 (如 IMF、世界银行) 的宏观预测数据，定期对境外行减值计算进行前瞻性调整。二是对减值模型未覆盖的资产组合，参考已建立减值模型的相似资产组合，设置预期损失比例。当管理层认为模型预测不能全面反映近期信贷或经济事件的发展程度时，可使用管理层叠加调整对预期信用损失准备进行补充。

将具有类似信用风险特征的业务划入同一个组合

在统计预期信用损失准备和宏观经济指标关联性时，本集团将具有类似信用风险特征的资产划入同一组合，在进行分组时，本集团获取了充分的信息，确保其统计上的可靠性。当无法从内部获取足够信息时，本集团参照内部/外部的补充数据用于建立模型。

本集团非零售资产主要根据行业进行分组，零售贷款主要根据产品类型等进行分组。

敏感性分析

本集团对前瞻性计量所使用的宏观经济指标进行了敏感性分析。于2023年6月30日，当乐观、悲观情景权重变动10%且经济指标预测值相应变动时，预期信用损失准备的变动不超过5%。

(3)最大信用风险敞口

(a) 纳入减值评估范围的金融工具本集团采用信用评级方法监控持有的债务工具组合信用风险状况。根据资产的质量状况对资产风险特征进行信用风险等级划分，本集团将纳入预期信用损失计量的金融资产的信用风险等级区分为“低”(风险状况良好)、“中”(风险程度增加)、“高”(风险程度严重)，该信用风险等级为本集团内部信用风险管理目的所使用。“低”指资产质量良好，没有足够理由怀疑资产预期会发生未按合同约定偿付债务、或其他违反债务合同且对正常偿还债务产生重大影响的行为；“中”指存在可能对正常偿还债务较明显不利影

响的因素，但尚未出现对正常偿还债务产生重大影响的行为，“高”指出现未按合同约定偿付债务，或其他违反债务合同且对正常偿还债务产生重大影响的行为。

下表对本集团纳入预期信用损失评估范围的主要金融工具的信用风险敞口进行了分析。

在不考虑任何可利用的抵质押物或其他信用增级措施时，最大信用风险敞口信息反映了各报告期末信用风险敞口的最坏情况。本集团信用风险敞口主要来源于信贷业务以及资金业务。对于表内资产，最大信用风险敞口是指金融资产扣除损失准备后的账面价值。

此外，表外项目如贷款承诺、信用卡承诺、银行承兑汇票、开出保函及担保及信用证等也包含信用风险，其最大信用风险敞口为计提预计负债后的余额。

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2023年6月30日

低风险中风险高风险境内行合计境外行及子公司集团合计减值准备最大信用风险敞口表内项目

存放中央银行款项(第1阶段)781696--78169622719804415-804415

发放贷款和垫款-公司贷款(未含应计利息)

以摊余成本计量4317937860896158944656155350325000647(151877)4848770

第1阶段4239572--42395724938094733381(64157)4669224

第2阶段7836586089-16445421175185629(36074)149555

第3阶段--61589615892004881637(51646)29991

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益378934152437897323378996-378996

第1阶段375305--37530523375328-375328

第2阶段362915-3644-3644-3644

第3阶段--2424-24-24

发放贷款和垫款-个人贷款(未含应计利息)

以摊余成本计量229799625022229682345986700512416037(48532)2367505

第1阶段2281104--2281104695512350655(19613)2331042

第2阶段1689225022-4191419042104(12528)29576

第3阶段--229682296831023278(16391)6887

应收同业款项481545--481545355031836576(1694)834882

第1阶段481545--481545351193832738(1692)831046

第2阶段----38383838(2)3836

以摊余成本计量的金融投资24223122584114724260431193982545441(3686)2541755

第1阶段2422312--24223121166912539003(1689)2537314

第2阶段-2584-258420014585(1006)3579

第3阶段--114711477061853(991)862

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资362363--362363445437807800-807800

第1阶段362363--362363441898804261-804261

第2阶段----33303330-3330

第3阶段----209209-209

表内合计110427831137108572811242221154769112789912(205789)12584123

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2023年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

2023年6月30日

境内行境外行及子公司集团合计预计负债最大信用风险敞口信贷承诺及财务担保

第1阶段2143326581732201499(10238)2191261

第2阶段1137561611991(861)11130

表外合计2154701587892213490(11099)2202391

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2022年12月31日

最大信用低风险中风险高风险境内行合计境外行及子公司集团合计减值准备风险敞口表内项目

存放中央银行款项(第1阶段)766436--76643625827792263-792263

发放贷款和垫款-公司贷款(未含应计利息)

以摊余成本计量3945613791996050640853185218384607156(134409)4472747

第1阶段3866961--38669614850114351972(51219)4300753

第2阶段7865279199-15785118873176724(35112)141612

第3阶段--60506605061795478460(48078)30382

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益32236423632240263322465-322465

第1阶段315497--31549763315560-315560

第2阶段68672-6869-6869-6869

第3阶段--3636-36-36

发放贷款和垫款-个人贷款(未含应计利息)

以摊余成本计量226144420181197432301368639492365317(41769)2323548

第1阶段2247634--2247634623322309966(17576)2292390

第2阶段1381020181-33991135735348(10273)25075

第3阶段--197431974326020003(13920)6083

应收同业款项366086--366086325369691455(1034)690421

第1阶段366086--366086321673687759(1032)686727

第2阶段----36963696(2)3694

以摊余成本计量的金融投资23187061341112523211721323672453539(2764)2450775

第1阶段2318706--23187061290952447801(1547)2446254

第2阶段-1341-134126413982(260)3722

第3阶段--112511256311756(957)799

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资380020--380020403732783752-783752

第1阶段380020--380020400510780530-780530

第2阶段----27942794-2794

第3阶段----428428-428

表内合计103606691007238141010542802147314512015947(179976)11835971

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2023年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

2022年12月31日

境内行境外行及子公司集团合计预计负债最大信用风险敞口信贷承诺及财务担保

第1阶段2153567546542208221(10226)2197995

第2阶段1146976512234(1065)11169

表外合计2165036554192220455(11291)2209164

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(b) 未纳入减值评估范围的金融工具

下表对未纳入减值评估范围，即以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的信用风险敞口进行了分析：

本集团本行

2023年2022年2023年2022年

6月30日12月31日6月30日12月31日

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融工具102325696879661165871

发放贷款和垫款2527--债券投资226562252953214381241532权益性投资506925361026593152贵金属合同10409245571040924557基金及其他投资376861374237311023308468合计766874775071635083643580

(c) 担保品及其他信用增级

本集团管理、限制以及控制所发现的信用风险集中度，特别是集中于单一借款人、集团、行业和区域。

本集团对同一借款人、集团进行限额，以优化信用风险结构。本集团实时监控上述风险，每年甚至在必要之时更频繁地进行审阅。

本集团对单一借款人包括银行同业和经纪公司的表内表外业务和诸如与远期外汇合约等贸易项下的每日交付风险的限额进一步限制。本集团每日监控信用风险和信贷限额。

本集团通过定期分析借款人和潜在借款人偿还本金和利息的能力管理信用风险暴露，并据此适时地更新借款额度。

232交通银行股份有限公司

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其他控制和缓释措施如下所示：

-抵质押物

本集团采用了一系列的政策和措施来控制信用风险，最普遍的做法是接受抵质押物。

本集团颁布指引，明确了不同抵质押物可接受程度。贷款的主要抵质押物种类有：

*住宅；

*商业资产，如商业房产、存货和应收款项；

*金融工具，如债券和股票。

放款时抵质押物的价值按不同种类受到贷款抵质押率的限制，公司贷款和个人贷款的主要抵质押物种类如下：

抵质押物最高抵质押率

存于本集团的存款90%

国债90%

金融机构债券90%

公开交易的股票60%

收费权或经营权65%

房产70%

土地使用权70%

车辆50%

对公司客户及个人客户的长期贷款一般要求提供担保，一旦个人客户贷款业务出现减值迹象，本集团将通过短信提醒、电话、信函、司法诉讼等方式强化催收，以使信用损失降到最低。

对于由第三方担保的贷款，本集团会评估担保人的财务状况、历史信用及其代偿能力。

除贷款以外，其他金融资产的抵质押担保由该工具的性质决定。除资产抵押类债券外，债券、国债和中央银行票据一般没有担保。

233交通银行股份有限公司

2023年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

本集团密切监控已发生信用减值的金融资产对应的担保品，因为相较于其他担保品，本集团为降低潜在信用损失而没收这些担保品的可能性更大。已发生信用减值的金融资产，以及为降低其潜在损失而持有担保物的相关情况列示如下：

2023年6月30日

担保品总敞口减值准备账面价值覆盖部分的敞口已发生信用减值的资产发放贷款和垫款以摊余成本计量的

贷款和垫款104915(68037)3687852296以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的

贷款和垫款24-2424金融投资

以摊余成本计量的金融投资2800(1519)1281972以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的

金融投资209-209-

2022年12月31日

担保品总敞口减值准备账面价值覆盖部分的敞口已发生信用减值的资产发放贷款和垫款以摊余成本计量的

贷款和垫款98463(61998)3646550145以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的

贷款和垫款36-3636金融投资

以摊余成本计量的金融投资1756(957)799876以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的

金融投资428-428-

-净额结算整体安排

本集团可与交易对手方订立净额主协议，籍此进一步减少信用风险。有利合约的相关信用风险会因为净额结算整体安排而降低，即当违约发生时，所有与交易对手进行的交易将被终止并按净额结算。

234交通银行股份有限公司

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(4)金融资产信用风险集中度分析

本集团主要采取行业分类管理发放贷款和垫款信用风险集中度，也通过区域性管理金融资产信用风险集中度。

-发放贷款和垫款按行业分布情况本集团

2023年2022年

6月30日比例(%)12月31日比例(%)

公司贷款

制造业95391912.2483653211.46

交通运输、仓储和邮政业87668611.2582315611.28

租赁和商务服务业79351310.1872981810.00

房地产业5065896.505198577.13

水利、环境和公共设施管理业4587675.884292225.88

电力、热力、燃气及水生产和供应业3756194.823426174.70

批发和零售业3061653.932544473.49

建筑业2046182.621766962.42

金融业1826382.341487472.04

科教文卫1411161.811287621.77

采矿业1240151.591182461.62

信息传输、软件和信息技术服务业720940.92682460.94

住宿和餐饮业355140.46401680.55

其他1037031.33948391.30

贴现2447123.142182952.99个人贷款

住房贷款149682719.20151264820.74

信用卡4808286.174777466.55

其他4383825.623749235.14

贷款和垫款总额7795705100.007294965100.00

235交通银行股份有限公司

2023年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

本行

2023年2022年

6月30日比例(%)12月31日比例(%)

公司贷款

制造业90682612.2580286511.61

租赁和商务服务业77930610.5471889110.39

交通运输、仓储和邮政业76870710.3972469310.48

水利、环境和公共设施管理业4532216.134227986.11

房地产业4352875.884317766.24

电力、热力、燃气及水生产和供应业3501414.733183764.60

批发和零售业2955994.002434803.52

建筑业1929342.611659772.40

金融业1753082.371428232.06

科教文卫1389161.881270691.84

采矿业1184981.601129131.63

信息传输、软件和信息技术服务业684530.93640250.93

住宿和餐饮业354510.48401210.58

其他805031.09755641.08

贴现2447123.312182953.16个人贷款

住房贷款145289719.64147280121.29

信用卡4807256.504776406.90

其他4196495.673579085.18

贷款和垫款总额7397133100.006918015100.00行业名称出自：2017年国家标准化管理委员会，国家质检总局颁布的《国民经济行业分类》(GB / T4754 — 2017) 。

客户贷款的行业分布风险集中度分析乃根据借款人行业类型界定。

236交通银行股份有限公司

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-贷款和垫款按地区分布情况本集团

2023年2022年

6月30日比例(%)12月31日比例(%)

长江三角洲217988427.96199917527.40

中部地区128542116.49119607516.40

环渤海地区121024915.52113728215.59

珠江三角洲106187213.6297874913.42

西部地区92439511.8687547612.00

总行4995886.414817416.60

境外3757404.823762775.16

东北地区2585563.322501903.43

贷款和垫款总额7795705100.007294965100.00本行

2023年2022年

6月30日比例(%)12月31日比例(%)

长江三角洲199841827.02183929026.59

中部地区128038717.30119098317.22

环渤海地区120859316.34113573816.42

珠江三角洲106187214.3697874914.15

西部地区92235112.4787361812.63

总行4995886.754817416.95

境外1673682.262501903.62

东北地区2585563.501677062.42

贷款和垫款总额7397133100.006918015100.00

注：关于地区经营分部的定义见附注十、1。

237交通银行股份有限公司

2023年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

4流动性风险

流动性风险是指无法以合理成本及时获得充足资金用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满

足正常业务开展的其他资金需求的风险。本集团流动性风险主要来自存款人提前或集中提款、借款人延期偿还贷款、资产负债的金额与到期日错配等。

(1)流动性风险管理

本集团对流动性风险实施集中管理，在预测流动性需求的基础上，制定相应的流动性管理方案，积极管理全行流动性。具体措施主要包括：

(a) 密切关注宏观经济形势、央行货币政策、资金市场动态等变化情况；

(b) 提高核心存款在负债中的比重，保持负债稳定性；

(c) 应用一系列指标及限额，监控和管理全行流动性头寸；

(d) 总行集中管理资金，统筹调配全行流动性头寸；

(e) 保持适当比例的央行备付金、隔夜同业往来、流动性高的债权性投资，积极参与公开市场、货币市场和债券市场运作，保持良好的市场融资能力；

(f) 合理安排资产到期日结构，通过多层次的流动性组合降低流动性风险。

(2)非衍生金融资产与金融负债流动风险分析下表为本集团资产负债表日非衍生金融资产与金融负债按合同规定到期日的结构分析。列入各时间段内的金融资产和金融负债金额为未经折现的合同现金流量。本集团对这些金融工具预期的现金流量与下表中的分析可能有显著的差异，例如：活期客户存款在下表中被划分为即时偿还，但是活期客户存款预期将保持一个稳定或有所增长的余额。

238交通银行股份有限公司

2023年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

本集团

2023年6月30日

已逾期无期限即时偿还1个月内1至3个月3个月至1年1至5年5年以上合计非衍生金融资产

现金及存放中央银行款项-71828697146-325---815757

存放同业款项--12844535561253414278591-154553

拆出资金---116398977572757226382013937567634

买入返售金融资产---1005231398216920--131425

发放贷款和垫款58733--5459434907682002165251189438860889495591

金融投资：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融投资936953526557434183757457364910239566452687626

以摊余成本计量的金融投资862--33674103057291439129323812803893002659以公允价值计量且其变动计入

其他综合收益的金融投资21215982-2587647341162490439268262545953714

其他非衍生金融资产2250-102632-----104882非衍生金融资产总额6215080380359379786015384150928238124419206550941115913841

-------------------------------------------------------非衍生金融负债

向中央银行借款---(9051)(62794)(406478)(276)-(478599)

同业及其他金融机构存放款项--(798032)(35395)(41886)(132562)(424)-(1008299)

拆入资金---(247129)(125228)(103828)(54993)(15509)(546687)以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融负债-(670)(8402)(338)(947)(7428)(27421)-(45206)

卖出回购金融资产款---(77431)(19800)(7895)(33)-(105159)

客户存款--(3278031)(891921)(678209)(1665732)(2121348)(5)(8635246)

已发行存款证---(38971)(278745)(725696)(11035)-(1054447)

应付债券---(7178)(63758)(126541)(242233)(233639)(673349)

其他非衍生金融负债--(100540)(2832)(565)(2372)(7483)(3194)(116986)

非衍生金融负债总额-(670)(4185005)(1310246)(1271932)(3178532)(2465246)(252347)(12663978)

-------------------------------------------------------净头寸

62150803133(3591208)(450093)(430423)(354720)195396052570643249863

239交通银行股份有限公司

2023年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

2022年12月31日

已逾期无期限即时偿还1个月内1-3个月3个月-1年1-5年5年以上合计非衍生金融资产

现金及存放中央银行款项-688101117662-339---806102

存放同业款项--1354613087598252406535-156305

拆出资金---107851884832118197206815386495607

买入返售金融资产---5668850---56738

发放贷款和垫款52307--5410863750551915727232357439957219203470

金融投资：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融投资2765477628220810734450121890217344876065731540

以摊余成本计量的金融投资799--286535676365248793157512235432893820以公允价值计量且其变动计入

其他综合收益的金融投资47715323-1102241574340732271680215671896479

其他非衍生金融资产2054-41394-----43448非衍生金融资产总额5591375820057672575912161325833150263678880552638615283509

-------------------------------------------------------非衍生金融负债

向中央银行借款---(92033)(67672)(241018)(7353)-(408076)

同业及其他金融机构存放款项--(812999)(22054)(63397)(182072)(553)-(1081075)

拆入资金---(176466)(103289)(104554)(34396)(13071)(431776)以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融负债--(10901)(3928)(6209)(5338)(23437)-(49813)

卖出回购金融资产款---(101305)(11971)(11036)(4072)(539)(128923)

客户存款--(3119909)(869509)(629734)(1460728)(1923273)(20)(8003173)

已发行存款证---(97197)(241229)(753631)(14860)(234)(1107151)

应付债券---(16125)(10346)(123394)(234952)(227919)(612736)

其他非衍生金融负债--(98112)(2461)(701)(2057)(5168)(21217)(129716)

非衍生金融负债总额--(4041921)(1381078)(1134548)(2883828)(2248064)(263000)(11952439)

-------------------------------------------------------

净头寸55913758200(3465196)(621957)(521290)431198143081652633863331070

240交通银行股份有限公司

2023年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

本行

2023年6月30日

已逾期无期限即时偿还1个月内1至3个月3个月至1年1至5年5年以上合计非衍生金融资产

现金及存放中央银行款项-71755794786-324---812667

存放同业款项--85952335612399-482-102189

拆出资金---12966711843429543712657629705699819

买入返售金融资产---971011390616920--127927

发放贷款和垫款53004--5360584791691947994229893037164529031607

金融投资：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融投资6426592251213371975173719089201457021557679

以摊余成本计量的金融投资323--32718101522269594125011712418522896126以公允价值计量且其变动计入

其他综合收益的金融投资-7150-2221635575142145349942159970716998

其他非衍生金融资产2180-93850-----96030非衍生金融资产总额5557172736649970985483583650227439984118061520500015041042

-------------------------------------------------------非衍生金融负债

向中央银行借款---(9030)(62794)(406451)(276)-(478551)

同业及其他金融机构存放款项--(803157)(35422)(42208)(134470)--(1015257)

拆入资金---(221668)(58735)(58044)--(338447)以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融负债--(3202)(38)(130)(4361)(26778)-(34509)

卖出回购金融资产款---(61737)(9575)(7243)--(78555)

客户存款--(3212419)(827091)(563248)(1590638)(2118075)(5)(8311476)

已发行存款证---(38284)(275115)(717816)(6107)-(1037322)

应付债券---(4898)(62373)(104506)(214644)(216677)(603098)

其他非衍生金融负债--(74645)(2105)(347)(1563)(4221)(1239)(84120)

非衍生金融负债总额--(4093423)(1200273)(1074525)(3025092)(2370101)(217921)(11981335)

-------------------------------------------------------

净头寸55571727366(3593714)(345438)(238023)(281094)174796049870793059707

241交通银行股份有限公司

2023年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

2022年12月31日

已逾期无期限即时偿还1个月内1-3个月3个月-1年1-5年5年以上合计非衍生金融资产

现金及存放中央银行款项-687385113679-338---801402

存放同业款项--104510300638604706446-116528

拆出资金---13210310341325657412958525268646943

买入返售金融资产---55987----55987

发放贷款和垫款46213--5326523621701862678212099038116158736318

金融投资：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融投资276315222336510544447691867336636463955599158

以摊余成本计量的金融投资295--280215452861480890549711617352764884以公允价值计量且其变动计入

其他综合收益的金融投资-7168-876734538271078221668146660689879

其他非衍生金融资产1999-35627-----37626非衍生金融资产总额4878369770547718177108060361631965773444550520923314448725

-------------------------------------------------------非衍生金融负债

向中央银行借款---(92023)(67661)(240994)(7353)-(408031)

同业及其他金融机构存放款项--(818909)(22107)(63401)(184042)(154)-(1088613)

拆入资金---(158696)(64475)(60560)(757)-(284488)以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融负债--(2188)(3013)(4489)(2547)(21719)-(33956)

卖出回购金融资产款---(89812)(630)(2210)--(92652)

客户存款--(3055176)(808452)(535774)(1378022)(1920308)(20)(7697752)

已发行存款证---(96194)(239736)(748906)(8205)-(1093041)

应付债券---(9262)(1612)(117976)(193109)(212346)(534305)

其他非衍生金融负债--(67811)(1949)(516)(1548)(4216)(1329)(77369)

非衍生金融负债总额--(3944084)(1281508)(978294)(2736805)(2155821)(213695)(11310207)

-------------------------------------------------------

净头寸48783697705(3466903)(510428)(374678)459772128872949955383138518

242交通银行股份有限公司

2023年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

可用于偿还所有负债及用于履行贷款承诺的资产包括现金及存放中央银行款项、存放同业款

项、拆出资金、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融投资等。在正常经营过程中，大部分到期存款金额并不会在到期日立即提取而是继续留在本集团，另外以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资也可以在需要时处置取得资金用于偿还到期债务。

(3)衍生金融工具流动风险分析按照净额结算的衍生金融工具

本集团及本行按照净额结算的衍生金融工具包括：外汇合约、商品合约、利率合约及其他。下表分析了资产负债表日至合同规定的到期日按照剩余期限分类的按照净额结算的衍生金融工具

未折现现金流：

本集团

2023年6月30日

1个月内1至3个月3个月至1年1至5年5年以上合计

资产衍生金融工具

-外汇及商品合约5512--22

-利率合约及其他12233624956025212456844187合计12283629957225212456844209负债衍生金融工具

-外汇及商品合约(181)(13)(1)--(195)

-利率合约及其他(621)(429)(5062)(11002)(1965)(19079)

合计(802)(442)(5063)(11002)(1965)(19274)

243交通银行股份有限公司

2023年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

2022年12月31日

1个月内1-3个月3个月-1年1-5年5年以上合计

资产衍生金融工具

-外汇及商品合约42261-51

-利率合约及其他10782057794922168469137943合计11202059795522169469137994负债衍生金融工具

-外汇及商品合约(111)(4)(57)--(172)

-利率合约及其他(525)(1136)(3976)(7073)(740)(13450)

合计(636)(1140)(4033)(7073)(740)(13622)本行

2023年6月30日

1个月内1至3个月3个月至1年1至5年5年以上合计

资产衍生金融工具

-外汇及商品合约--2--2

-利率合约及其他11493369889823672420941297合计11493369890023672420941299负债衍生金融工具

-外汇及商品合约(78)(4)---(82)

-利率合约及其他(920)(1238)(6777)(16486)(3053)(28474)

合计(998)(1242)(6777)(16486)(3053)(28556)

244交通银行股份有限公司

2023年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

2022年12月31日

1个月内1-3个月3个月-1年1-5年5年以上合计

资产衍生金融工具

-外汇及商品合约------

-利率合约及其他10001918737920637433335267合计10001918737920637433335267负债衍生金融工具

-外汇及商品合约(110)(1)(53)--(164)

-利率合约及其他(707)(1476)(5604)(12797)(2085)(22669)

合计(817)(1477)(5657)(12797)(2085)(22833)按照总额结算的衍生金融工具本集团及本行按照总额结算的衍生金融工具主要为外汇类及商品合约衍生产品。下表分析了资产负债表日至合同规定的到期日按照剩余期限分类的按照总额结算的衍生金融工具未折现现金

流：

本集团

2023年6月30日

1个月内1至3个月3个月至1年1至5年5年以上合计

按照总额结算的衍生金融工具现金流入124761011354371858431163173100754414726

现金流出(1250359)(1138259)(1858888)(164825)(9902)(4422233)

合计(2749)(2822)(457)(1652)173(7507)

2022年12月31日

1个月内1-3个月3个月-1年1-5年5年以上合计

按照总额结算的衍生金融工具现金流入9230048992281213145141467112483188092

现金流出(924062)(898343)(1211701)(141797)(11106)(3187009)

合计(1058)8851444(330)1421083

245交通银行股份有限公司

2023年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

本行

2023年6月30日

1个月内1至3个月3个月至1年1至5年5年以上合计

按照总额结算的衍生金融工具现金流入115189410154611739785149312100504066502

现金流出(1154098)(1018121)(1738888)(150341)(9880)(4071328)

合计(2204)(2660)897(1029)170(4826)

2022年12月31日

1个月内1-3个月3个月-1年1-5年5年以上合计

按照总额结算的衍生金融工具现金流入861969848725118145913089482253031272

现金流出(862909)(848357)(1179406)(131271)(8267)(3030210)

合计(940)3682053(377)(42)1062

(4)到期分析下面的表格分析了本集团的资产和负债净值按自报告日至合约到期日分类的不同到期日的类别。

246交通银行股份有限公司

2023年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

本集团

2023年6月30日

已逾期无期限即时偿还1个月内1至3个月3个月至1年1至5年5年以上合计资产

现金及存放中央银行款项-71828697146-325---815757

存放同业款项--12821735421245414047888-153505

拆出资金---116054969932699565675011032550785

衍生金融资产---1301616999336052441314292102325

买入返售金融资产---1002381376216592--130592

发放贷款和垫款37870--5349044444711835452198821527729187613830

金融投资：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融投资93695352655743354974205698369074960983664524

以摊余成本计量的金融投资862--3179795929232117105736811236822541755以公允价值计量且其变动计入

其他综合收益的金融投资21215982-2520645250143902376084217146823782其他资产

2250242648128356--530737944-416505

资产总额41287104645161929385830680038826081713639411420005313813360

-------------------------------------------------------负债

向中央银行借款---(9040)(62540)(401075)(276)-(472931)

同业及其他金融机构存放款项--(798050)(35357)(41740)(130541)(404)-(1006092)

拆入资金---(246763)(123745)(101420)(49711)(11036)(532675)以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融负债-(670)(8402)(338)(945)(7288)(26065)-(43708)

衍生金融负债---(15521)(19610)(33137)(13503)(2979)(84750)

卖出回购金融资产款---(76913)(19624)(7631)(30)-(104198)

客户存款--(3276036)(891682)(676231)(1654720)(2080924)(5)(8579598)

已发行存款证---(38939)(278743)(725679)(11022)-(1054383)

应付债券---(6783)(58118)(113680)(203011)(204798)(586390)其他负债

--(112771)(49746)(10563)(12720)(37234)(70702)(293736)

负债总额-(670)(4195259)(1371082)(1291859)(3187891)(2422180)(289520)(12758461)

-------------------------------------------------------资产负债净头寸

412871045781(3575966)(512776)(491471)(579720)121723139105331054899

247交通银行股份有限公司

2023年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

2022年12月31日

已逾期无期限即时偿还1个月内1-3个月3个月-1年1-5年5年以上合计资产

现金及存放中央银行款项-688101117662-339---806102

存放同业款项--1353593081594051645891-155435

拆出资金---107460877802070366497111106478353

衍生金融资产---74041139214522215531481669687

买入返售金融资产---5658449---56633

发放贷款和垫款31901--5235623399071762551182205026554837135454

金融投资：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融投资2765477628220810301439071785346640068955705357

以摊余成本计量的金融投资799--250674669152313180446310506242450775以公允价值计量且其变动计入

其他综合收益的金融投资47715323-906938363306910243875185058799075

其他资产205422300170133--190837604-334700资产总额3550798120160536274252857436829997563066807398604212991571

-------------------------------------------------------负债

向中央银行借款---(91919)(67427)(236391)(7343)-(403080)

同业及其他金融机构存放款项--(812938)(22028)(63183)(179922)(522)-(1078593)

拆入资金---(176319)(102668)(102843)(32371)(10407)(424608)以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融负债--(10866)(3923)(6196)(5257)(21707)-(47949)

衍生金融负债---(8133)(10589)(13964)(10858)(3260)(46804)

卖出回购金融资产款---(101269)(11890)(10858)(4057)(539)(128613)

客户存款--(3118072)(869185)(628192)(1452998)(1880606)(19)(7949072)

已发行存款证---(96857)(239676)(742565)(13133)(135)(1092366)

应付债券---(16022)(9421)(113883)(187006)(204529)(530861)

其他负债--(110657)(18588)(17206)(9006)(33512)(67134)(256103)

负债总额--(4052533)(1404243)(1156448)(2867687)(2191115)(286023)(11958049)

-------------------------------------------------------

资产负债净头寸35507981201(3447171)(661715)(582080)13206987569237000191033522

248交通银行股份有限公司

2023年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

本行

2023年6月30日

已逾期无期限即时偿还1个月内1至3个月3个月至1年1至5年5年以上合计资产

现金及存放中央银行款项-71755794786-324---812667

存放同业款项--85797334312320-440-101900

拆出资金---12923211750428939611463522404673171

衍生金融资产---122691626233056217651325996611

买入返售金融资产---968171368716592--127096

发放贷款和垫款32956--5266744349401792805181111926267017225195

金融投资：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融投资6426592251213318973562685168253052831538472

以摊余成本计量的金融投资323--3103694505212813102103910937802453496以公允价值计量且其变动计入

其他综合收益的金融投资-7150-2166033980127743303295144896638724其他资产

2180155514101881--367536082-299332

资产总额3552388288050758585422079708425445963390905395387112966664

-------------------------------------------------------负债

向中央银行借款---(9019)(62540)(401048)(276)-(472883)

同业及其他金融机构存放款项--(803157)(35383)(42062)(132418)--(1013020)

拆入资金---(221438)(58317)(56959)--(336714)以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融负债--(3202)(38)(130)(4268)(25422)-(33060)

衍生金融负债---(14288)(19272)(31806)(17124)(7131)(89621)

卖出回购金融资产款---(61737)(9505)(7007)--(78249)

客户存款--(3210454)(826897)(561618)(1580265)(2077659)(5)(8256898)

已发行存款证---(38254)(275114)(717805)(6104)-(1037277)

应付债券---(4787)(56915)(92984)(178353)(189991)(523030)

其他负债--(86876)(46763)(9241)(4837)(4064)(1296)(153077)

负债总额--(4103689)(1258604)(1094714)(3029397)(2309002)(198423)(11993829)

-------------------------------------------------------资产负债净头寸

35523882880(3596104)(404384)(297630)(484801)10819033755448972835

249交通银行股份有限公司

2023年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

2022年12月31日

已逾期无期限即时偿还1个月内1-3个月3个月-1年1-5年5年以上合计资产

现金及存放中央银行款项-687385113679-338---801402

存放同业款项--104447300138364643415-116342

拆出资金---13165310259025130211791918276621740

衍生金融资产---71651093514676192341386165871

买入返售金融资产---55884----55884

发放贷款和垫款26692--5158183291801720348165446325209616767462

金融投资：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融投资276315222336510150438501775976089158428577709

以摊余成本计量的金融投资295--247604492749046678321710094622353127以公允价值计量且其变动计入

其他综合收益的金融投资-7168-726632159245412201274132175625454

其他资产199915729743165--121435034-238709资产总额2926285500248465675569756781529056582872447375316312223700

-------------------------------------------------------负债

向中央银行借款---(91909)(67416)(236367)(7343)-(403035)

同业及其他金融机构存放款项--(818909)(22082)(63187)(181867)(146)-(1086191)

拆入资金---(158519)(64018)(59435)(703)-(282675)以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融负债--(2188)(3009)(4475)(2499)(20001)-(32172)

衍生金融负债---(7856)(10378)(13663)(14995)(7913)(54805)

卖出回购金融资产款---(89792)(626)(2168)--(92586)

客户存款--(3053394)(808170)(534434)(1370940)(1877655)(19)(7644612)

已发行存款证---(96054)(238397)(738444)(7892)-(1080787)

应付债券---(9218)(1059)(109069)(151889)(189989)(461224)

其他负债--(80355)(15843)(15679)(5145)(4172)(1399)(122593)

负债总额--(3954846)(1302452)(999669)(2719597)(2084796)(199320)(11260680)

-------------------------------------------------------

资产负债净头寸29262855002(3470190)(546755)(431854)1860617876513553843963020

250交通银行股份有限公司

2023年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

(5)表外项目流动风险分析

本集团的表外项目主要有贷款承诺、信用卡承诺、信用证承诺、开出保函及担保和承兑汇票等。下表列示了本集团表外项目流动性分析，财务担保按照最早的合同到期日以名义金额列示：

本集团

2023年6月30日

1年以内1年至5年5年以上合计

贷款承诺20609381433713995891

信用卡承诺974910--974910

承兑汇票515348--515348开出保函及担保2840891536162007439712

信用证承诺1853992230-187629合计1980355193989391462213490

2022年12月31日

1年以内1年至5年5年以上合计

贷款承诺13474360013239781872

信用卡承诺998125--998125

承兑汇票536574--536574开出保函及担保2444831730622622420167

信用证承诺1813832334-183717合计1974039211397350192220455本行

2023年6月30日

1年以内1至5年5年以上合计

贷款承诺14857276983587578430

信用卡承诺974910--974910

承兑汇票515342--515342开出保函及担保2823781530852001437464

信用证承诺1848612242-187103合计1972348183025378762193249

251交通银行股份有限公司

2023年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

2022年12月31日

1年以内1年至5年5年以上合计

贷款承诺8538272703117766985

信用卡承诺998125--998125

承兑汇票536569--536569开出保函及担保2430071728742615418496

信用证承诺1805362334-182870合计1966775202478337922203045

十二、公允价值信息

1确定公允价值的方法

本集团部分金融资产和金融负债以公允价值计量。公允价值通过恰当的估值方法和参数进行计量，并由董事会定期复核并保证适用性。

公允价值计量应基于公允价值计量的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体

的重要性，被归入第一层次、第二层次或第三层次的公允价值级次，具体如下所述：

(a) 第一层次输入值是指主体在计量日能获得的相同资产或负债在活跃市场中未经调整的报价；

(b) 第二层次输入值是指除了第一层级输入值所包含的报价以外的，资产或负债的其他直接或间接可观察的输入值；以及

(c) 第三层次输入值是指资产或负债的不可观察输入值。

确定金融工具公允价值时，对于能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价的金融工具，本集团按照活跃市场价格确认其公允价值并将其划分为公允价值计量的第一层次。

当无法从活跃市场上获取报价时，本集团通过估值技术来确定金融工具的公允价值。

252交通银行股份有限公司

2023年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

若金融工具估值中使用的主要参数为可观察到的且可从活跃公开市场获取的，这些金融工具被划分至第二层次。本集团持有的第二层次金融工具主要包括衍生金融工具、债券投资、无法从活跃市场上获取报价的存款证、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的贷款和垫款、贵金属相关合同及发行债券等。人民币债券的公允价值主要采用中央国债登记结算有限责任公司的债券收益率曲线进行估值，外币债券的公允价值按照彭博的估值结果确定。外汇远期及掉期，利率掉期，外汇期权等采用现金流贴现模型和布莱尔-斯科尔斯期权定价模型等方法对其进行估值，贵金属相关合同的公允价值主要按照上海黄金交易所的收盘价格或上海期货交易所的结算价格确定。现金流贴现模型使用的主要参数包括最近交易价格、相关收益率曲线、汇率及交易对手信用差价；布莱尔-斯科尔斯期权定价模型使用的主要参数包括相关收益率曲线、

汇率、波动水平及交易对手信用差价等。所有重大估值参数均采用可观察市场信息的估值技术。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的信托及资管计划、部分以公允价值计量且其变动

计入其他综合收益的贷款和垫款，其公允价值以现金流贴现模型为基础，使用反映信用风险的不可观察的折现率来确定。这些金融工具被划分至第三层次。

对于本集团持有的可转债、流通受限的上市股权、未上市股权、未上市基金及股权衍生工具，其公允价值的计量采用了对估值产生重大影响的不可观察输入值，因此本集团将这些金融工具划分至第三层次。管理层采用一系列估值技术对第三层次的金融工具公允价值进行评估，使用的估值模型包含并考虑了市场流动性的折扣率等不可观察的参数。本集团已建立相关内部控制程序监控集团对此类金融工具的敞口。

253交通银行股份有限公司

2023年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

2持续以公允价值计量的金融资产和金融负债

持续以公允价值计量的金融资产及金融负债，其公允价值计量的三个层次分析如下：

本集团

2023年6月30日

第一层次第二层次第三层次合计金融资产

拆出资金-14160-14160

衍生金融资产-1010631262102325以公允价值计量且其变动计入

当期损益的贷款和垫款-25-25以公允价值计量且其变动计入

其他综合收益的贷款和垫款-37897224378996以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融投资15453041896591029664524以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资

1414556747317596823782

合计2959851587916999111983812金融负债

拆入资金-(10764)-(10764)以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融负债-(43038)(670)(43708)

衍生金融负债-(84750)-(84750)

应付债券-(26556)-(26556)

合计-(165108)(670)(165778)

254交通银行股份有限公司

2023年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

2022年12月31日

第一层次第二层次第三层次合计金融资产

衍生金融资产-68509117869687以公允价值计量且其变动计入

当期损益的贷款和垫款-27-27以公允价值计量且其变动计入

其他综合收益的贷款和垫款-32242936322465以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融投资16713545133686886705357以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资

1539166385326627799075

合计3210511480833947271896611金融负债以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融负债-(47949)-(47949)

衍生金融负债-(46804)-(46804)

应付债券-(14508)-(14508)

合计-(109261)-(109261)

255交通银行股份有限公司

2023年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

本行

2023年6月30日

第一层次第二层次第三层次合计金融资产

拆出资金-14160-14160

衍生金融资产-96611-96611以公允价值计量且其变动计入

其他综合收益的贷款和垫款-37897224378996以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融投资13505938063422779538472以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资13596315745791638724合计1364181501951285941666963金融负债

拆入资金-(10764)-(10764)以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融负债-(33060)-(33060)

衍生金融负债-(89621)-(89621)

应付债券-(26556)-(26556)

合计-(160001)-(160001)

256交通银行股份有限公司

2023年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

2022年12月31日

第一层次第二层次第三层次合计金融资产

衍生金融资产-65871-65871以公允价值计量且其变动计入

其他综合收益的贷款和垫款-32242936322465以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融投资13492242001822769577709以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资13926182855777625454合计1363141426603285821591499金融负债以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融负债-(32172)-(32172)

衍生金融负债-(54805)-(54805)

应付债券-(14508)-(14508)

合计-(101485)-(101485)

257交通银行股份有限公司

2023年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

公允价值计量第三层次的调节如下：

本集团以公允价值计量以公允价值计量以公允价值计量以公允价值计量且其变动计入且其变动计入且其变动计入且其变动计入其他综合收益的当期损益的其他综合收益的当期损益的衍生金融资产贷款和垫款金融投资金融投资金融负债

2023年1月1日117836868866627-

利得和损失总额

计入当期损益84(15)2330--

计入其他综合收益---86-

增加--14781999(670)

出售--(12277)(39)-

结算--(691)(77)-

从其他层次转入至本层次-3---

____________________________________________________________

2023年6月30日126224910297596(670)

2023年6月30日持有的

金融资产的损益

已实现利得--193769-

未实现利得/(损失)84(15)149527-以公允价值计量以公允价值计量以公允价值计量且其变动计入且其变动计入且其变动计入其他综合收益的当期损益的其他综合收益的衍生金融资产贷款和垫款金融投资金融投资

2022年1月1日103710703397565

利得和损失总额计入当期损益14121137785

计入其他综合收益---(2275)

增加-218657632

出售--(2238)(1)

结算-(5)(1131)(79)

从其他层次转入至本层次-27122-

2022年12月31日117836868866627

2022年12月31日持有的

金融资产的损益

已实现利得--2384785

未实现利得/(损失)1412(1247)(2275)

258交通银行股份有限公司

2023年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

本行以公允价值计量以公允价值计量以公允价值计量且其变动计入且其变动计入且其变动计入其他综合收益的当期损益的其他综合收益的贷款和垫款金融投资金融投资

2023年1月1日36227695777

利得和损失总额

计入当期损益(15)(108)-

计入其他综合收益--1

增加-14113

结算-(23)-

从其他层次转入至本层次3--

2023年6月30日24227795791

2023年6月30日持有的

金融资产的损益

已实现利得-40910

未实现(损失)/利得（15）(309)2以公允价值计量以公允价值计量以公允价值计量且其变动计入且其变动计入且其变动计入其他综合收益的当期损益的其他综合收益的贷款和垫款金融投资金融投资

2022年1月1日10202487255

利得和损失总额

计入当期损益2(517)44

计入其他综合收益--(1562)增加23131119

结算(5)(93)(79)

从其他层次转入至本层次27--

2022年12月31日36227695777

2022年12月31日持有的

金融资产的损益

已实现利得-14144

未实现利得/(损失)2(658)(1562)

上述采用包括不可观察市场数据的估值技术进行估值的金融工具主要包括可转债、流通受限的

上市股权、未上市股权、未上市基金、部分信托及资管计划、股权衍生工具及部分贷款和垫款。所采用的估值方法主要为现金流折现法和市场可比公司法，其中涉及的不可观察假设包括公司现金流、风险调整折现率、市净率、市盈率和流动性折扣。

259交通银行股份有限公司

2023年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

3不以公允价值计量的金融资产和金融负债

下表列示了于资产负债表日未按公允价值列示的金融资产和金融负债的账面价值以及相应的公允价值。账面价值和公允价值相近的金融资产和金融负债，例如现金及存放中央银行款项、存放同业款项、拆出资金、买入返售金融资产、以摊余成本计量的贷款和垫款、向中央银行借

款、同业及其他金融机构存放款项、拆入资金、卖出回购金融资产款、客户存款等未包括于下表中。

本集团

2023年6月30日2022年12月31日

账面价值公允价值账面价值公允价值金融资产以摊余成本计量的金融投资2541755259934324507752484041金融负债

应付债券(559834)(577053)(516353)(514389)本行

2023年6月30日2022年12月31日

账面价值公允价值账面价值公允价值金融资产以摊余成本计量的金融投资2453496250890423531272364010金融负债

应付债券(496474)(499679)(446716)(446092)

下表列示了于资产负债表日未按公允价值列示的金融资产和金融负债的公允价值层次：

本集团

2023年6月30日

第一层次第二层次第三层次合计金融资产以摊余成本计量的金融投资372152492977691512599343金融负债

应付债券-(577053)-(577053)

260交通银行股份有限公司

2023年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

2022年12月31日

第一层次第二层次第三层次合计金融资产以摊余成本计量的金融投资645322346708728012484041金融负债

应付债券-(514389)-(514389)本行

2023年6月30日

第一层次第二层次第三层次合计金融资产

以摊余成本计量的金融投资-2463865450392508904金融负债

应付债券-(499679)-(499679)

2022年12月31日

第一层次第二层次第三层次合计金融资产

以摊余成本计量的金融投资-2312149518612364010金融负债

应付债券-(446092)-(446092)

部分资产和负债(如发放贷款和垫款、客户存款、存放同业款项、拆出资金、买入返售金融资

产、同业及其他金融机构存放款项、拆入资金及卖出回购金融资产款等)的公允价值约等于其

账面价值，原因是大部分该等资产和负债的利率都根据中国人民银行和其他监管机构规定的利率以及市场利率变动予以调整。

十三、金融资产和负债的抵销本集团部分金融资产与金融负债遵循可执行的净额结算安排或类似协议。本集团与其交易对手之间的该类协议通常允许在双方同意的情况下以净额结算。如果双方没有达成一致，则以总额结算。但在一方违约前提下，另一方可以选择以净额结算。根据企业会计准则的要求，本集团未对这部分金融资产与金融负债进行抵销。

261交通银行股份有限公司

2023年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

十四、资本管理

本集团进行资本管理中“资本”的概念，比财务状况表上的“股东权益”更加广义，其目标为：

-符合本集团所处的银行市场资本监管的要求；

-保证本集团持续经营的能力，以保持持续对股东和其他利益关系方的回报；

-保持经营发展所需的充足的资本支持。

本集团管理层采用银保监会根据巴塞尔委员会的指引发布的管理办法每季监控资本充足率及对

法定资本的使用进行监管，每季度将要求的信息呈报国家金融监督管理总局。

按照《商业银行资本管理办法(试行)》的规定，商业银行资本充足率监管要求包括最低资本要求、储备资本要求、系统重要性银行附加资本要求、逆周期资本要求以及第二支柱资本要求。

具体如下：

(1)核心一级资本充足率、一级资本充足率以及资本充足率的最低要求分别为5%、6%以及

8%；

(2)储备资本要求2.5%，由核心一级资本来满足；

(3)系统重要性银行附加资本要求0.75%，由核心一级资本满足；

(4)此外，如监管机构要求计提逆周期资本或对单家银行提出第二支柱资本要求，商业银行应在规定时限内达标。

本集团的资本由财务管理部监管，可分为三个等级：

(1)核心一级资本：普通股股本、资本公积可计入部分、盈余公积、一般风险准备、未分配

利润、少数股东资本可计入核心一级资本部分，以及其他；

(2)其他一级资本：其他权益工具及少数股东资本可计入其他一级资本部分；

(3)二级资本：二级资本工具及其溢价可计入金额、超额贷款损失准备，以及少数股东资本可计入二级资本部分。

本集团核心一级资本监管扣除项目包括：商誉、其他无形资产(不含土地使用权)，以及对有控制权但不并表的金融机构的核心一级资本投资等项目。

262交通银行股份有限公司

2023年1月1日至6月30日止期间中期财务报表

本集团按监管要求稳步推进高级方法的实施和深化应用，2014年银保监会首次核准本集团使用资本管理高级方法，2018年经银保监会核准，本集团扩大了高级方法实施范围并结束并行期。按照银保监会批准的资本管理高级方法实施范围，符合监管核准要求的信用风险采用内部评级法、市场风险采用内部模型法、操作风险采用标准法，内部评级法未覆盖的信用风险采用权重法，内部模型法未覆盖的市场风险采用标准法，标准法未覆盖的操作风险采用基本指标法。

本集团依据银保监会《商业银行资本管理办法(试行)》计量的资本充足率如下：

本集团

2023年2022年

6月30日12月31日

核心一级资本充足率(%)9.8410.06

一级资本充足率(%)11.8612.18

资本充足率(%)14.5714.97核心一级资本866843847105

核心一级资本监管扣除项目(6790)(6941)核心一级资本净额860053840164其他一级资本176418176480一级资本净额10364711016644二级资本236500233673资本净额12729711250317风险加权资产87359978350074

十五、资产负债表日后非调整事项

2023年7月，本行在全国银行间债券市场发行了人民币380亿元的金融债券，期限为3年，

票面利率2.59%。

十六、比较数字

若干比较数据已经过重分类，以符合本期列报要求。

263交通银行股份有限公司

2023年1月1日至6月30日止期间中期财务报表补充资料

(除另有标明外，所有金额均以人民币百万元列示)

1非经常性损益明细表本集团非经常性损益项目依照证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》(2008)的规定确定。

2023年1月1日至2022年1月1日至

6月30日止期间6月30日止期间

非流动性资产处置损益13747采用公允价值模式进行后续计量的投资性

房地产公允价值变动产生的损益(1)-其他非经常性损益净额412147

所得税影响数(138)(54)合计410140

其中：归属于母公司普通股股东的非经常性损益371131归属于少数股东的非经常性损益399

本集团结合自身经营业务的性质和特点，将单独进行减值测试的以摊余成本计量的金融投资减值准备转回、持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融投资和金融负债产生的公允价

值变动损益、处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融投资和金融负债及以公允价值

计量且其变动计入其他综合收益的金融投资取得的投资收益、委托他人投资或管理资产的损

益、受托经营取得的托管费收入列入经常性损益项目。

264交通银行股份有限公司

2023年1月1日至6月30日止期间中期财务报表补充资料

2按中国会计准则编制的财务报表与按国际财务报告准则编制的财务报表的差异按照证监会颁布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规

定》(2014年修订)(证监会公告[2014]54号)的有关规定，本集团对境内外财务报表进行比较。

本集团按照国际财务报告准则编制的2023年1月1日至6月30日止期间财务报表经毕马威会计师事务所审阅。

本集团按照中国会计准则编制的财务报表与按照国际财务报告准则编制的财务报表中列示的

2023年1月1日至6月30日止期间净利润和于2023年6月30日的股东权益并无差异。

3净资产收益率及每股收益本集团按照证监会的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)计算的每股收益及净资产收益率如下：

2023年1月1日至6月30日止期间2022年1月1日至6月30日止期间

加权平均每股收益加权平均每股收益净资产收益率基本每股收益稀释每股收益净资产收益率基本每股收益稀释每股收益

%人民币元%%人民币元%归属于母公司普通股

股东的净利润10.160.570.5710.470.550.55扣除非经常性损益后归属于母公司普通股

股东的净利润10.070.570.5710.440.540.54

265资本充足率、杠杆率、流动性覆盖率

和净稳定资金比例信息补充资料

附表1至附表4依据银保监会《关于商业银行资本构成信息披露的监管要求》进行披露。

附表1：资本构成明细表（人民币百万元）项目2023年2022年代码

6月30日12月31日

核心一级资本：

1 实收资本 74263 74263 r

2留存收益677365662987

2a 盈余公积 236605 228150 y

2b 一般风险准备 157941 144363 z

2c 未分配利润 282819 290474 aa

3累计其他综合收益和公开储备113285107863

3a 资本公积 111458 111458 u

3b 其他 1827 (3595) v4过渡期内可计入核心一级资本数额（仅适用于非股份公司，股--份制公司的银行填0即可）

5 少数股东资本可计入部分 1930 1992 ab

6监管调整前的核心一级资本866843847105

核心一级资本：监管调整

7审慎估值调整--

8 商誉（扣除递延税负债） 293 286 m-p

9 其他无形资产（土地使用权除外）（扣除递延税负债） 2340 2308 l-q

10 依赖未来盈利的由经营亏损引起的净递延税资产 - - k

11 对未按公允价值计量的项目进行现金流套期形成的储备 502 693 x

12贷款损失准备缺口--

13资产证券化销售利得--

14自身信用风险变化导致其负债公允价值变化带来的未实现损-

-益

15确定受益类的养老金资产净额（扣除递延税负债）--

16直接或间接持有本银行的普通股--

17银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的核心一-

-级资本

266项目2023年2022年代码

6月30日12月31日

18对未并表金融机构小额少数资本投资中的核心一级资本中应-

-扣除金额

19对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本中应-

-扣除金额

20抵押贷款服务权--

21其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中应扣除金额--

22对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本和其-

他依赖于银行未来盈利的净递延税资产的未扣除部分超过核-

心一级资本15%的应扣除金额

23其中：应在对金融机构大额少数资本投资中扣除的金额--

24其中：抵押贷款服务权应扣除的金额--

25其中：应在其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中扣除的-

-金额

26a 对有控制权但不并表的金融机构的核心一级资本投资 3655 3654 f

26b 有控制权但不并表的金融机构的核心一级资本缺口 - -

26c 其他应在核心一级资本中扣除的项目合计 - -

27应从其他一级资本和二级资本中扣除的未扣缺口--

28核心一级资本监管调整总和67906941

29核心一级资本860053840164

其他一级资本：

30其他一级资本工具及其溢价174790174790

31 其中：权益部分 174790 174790 t

32其中：负债部分--

33过渡期后不可计入其他一级资本的工具--

34 少数股东资本可计入部分 1628 1690 ac

35其中：过渡期后不可计入其他一级资本的部分--

36在监管调整前的其他一级资本176418176480

其他一级资本：监管调整

37直接或间接持有的本银行其他一级资本--

38银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的其他一-

-级资本

39对未并表金融机构小额少数资本投资中的其他一级资本应扣-

-除部分

40对未并表金融机构大额少数资本投资中的其他一级资本--

41a 对有控制权但不并表的金融机构的其他一级资本投资 - -

41b 有控制权但不并表的金融机构的其他一级资本缺口 - -

41c 其他应在其他一级资本中扣除的项目 - -

42应从二级资本中扣除的未扣缺口--

43其他一级资本监管调整总和--

44其他一级资本176418176480

267项目2023年2022年代码

6月30日12月31日

45一级资本（核心一级资本+其他一级资本）10364711016644

二级资本：

46 二级资本工具及其溢价 189990 189989 n

47过渡期后不可计入二级资本的部分--

48 少数股东资本可计入部分 5058 4949 ad

49其中：过渡期结束后不可计入的部分--

50超额贷款损失准备可计入部分4145238735

51监管调整前的二级资本236500233673

二级资本：监管调整

52直接或间接持有的本银行的二级资本--

53银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的二级资-

-本

54对未并表金融机构小额少数资本投资中的二级资本应扣除部-

-分

55对未并表金融机构大额少数资本投资中的二级资本--

56a 对有控制权但不并表的金融机构的二级资本投资 - -

56b 控制权但不并表的金融机构的二级资本缺口 - -

56c 其他应在二级资本中扣除的项目 - -

57二级资本监管调整总和--

58二级资本236500233673

59总资本（一级资本+二级资本）12729711250317

60总风险加权资产87359978350074

资本充足率和储备资本要求

61核心一级资本充足率9.8410.06

62一级资本充足率11.8612.18

63资本充足率14.5714.97

64机构特定的资本要求2.502.50

65其中：储备资本要求2.502.50

66其中：逆周期资本要求0.000.00

67其中：全球系统重要性银行附加资本要求0.000.00

68满足缓冲区的核心一级资本占风险加权资产的比例4.845.06

国内最低监管资本要求

69核心一级资本充足率5.005.00

70一级资本充足率6.006.00

71资本充足率8.008.00

门槛扣除项中未扣除部分

72 对未并表金融机构的小额少数资本投资未扣除部分 30456 32357 b+c+d+e+g

73 对未并表金融机构的大额少数资本投资未扣除部分 1922 2261 a+h

74抵押贷款服务权（扣除递延税负债）--

75 其他依赖于银行未来盈利的递延税资产（扣除递延税负债） 39526 36855 j-k-o

268项目2023年2022年代码

6月30日12月31日

可计入二级资本的超额贷款损失准备的限额

76权重法下，实际计提的贷款损失准备金额1843414732

77权重法下，可计入二级资本超额贷款损失准备的数额58645039

78内部评级法下，实际计提的贷款损失准备金额183993163287

79内部评级法下，可计入二级资本超额贷款损失准备的数额3558833696

符合退出安排的资本工具

80因过渡期安排造成的当期可计入核心一级资本的数额--

81因过渡期安排造成的不可计入核心一级资本的数额--

82因过渡期安排造成的当期可计入其他一级资本的数额--

83因过渡期安排造成的不可计入其他一级资本的数额--

84因过渡期安排造成的当期可计入二级资本的数额--

85因过渡期安排造成的当期不可计入二级资本的数额--

附表2：集团口径的资产负债表（财务并表和监管并表）（人民币百万元）

2023年6月30日2022年12月31日

银行公布的监管并表口银行公布的监管并表口合并资产负径下的资产合并资产负径下的资产债表负债表债表负债表

资产：

1现金及存放中央银行款项815757815757806102806102

2存放同业款项153505144967155435147761

3拆出资金550785550799478353478383

4衍生金融资产1023251023256968769687

5买入返售金融资产1305921287045663356481

6发放贷款和垫款7613830761389371366777135517

7金融投资：以公允价值计量且其705357668320

664524626593

变动计入当期损益的金融投资

8金融投资：以摊余成本计量的金24507752410132

25417552517515

融投资

9金融投资：以公允价值计量且其799075775527

823782777185

变动计入其他综合收益的金融投资

10长期股权投资878714246875014190

11固定资产210247209697190670190121

12土地使用权1568156815991599

13递延所得税资产43251418593877138564

14商誉415293407286

15无形资产2393234023532308

2692023年6月30日2022年12月31日

银行公布的监管并表口银行公布的监管并表口合并资产负径下的资产合并资产负径下的资产债表负债表债表负债表

16其他资产1498441486899177590529

17资产总计13813360136964301299241912885507

负债：

18向中央银行借款472931472931403080403080

19同业及其他金融机构存放款项1006092100609510785931078624

20拆入资金532675532688424608424638

21交易性金融负债43708437084794947949

22卖出回购金融资产款104198100745128613122814

23客户存款8579598858442379490727953636

24衍生金融负债84750847504680446804

25已发行债务证券586390581492530861525933

26应付职工薪酬909189581680216674

27应交税费106631062387488733

28递延所得税负债2409233317861709

29预计负债11742117421193811938

30其他负债1314214120691013078251213428

31负债总计12758461126473981195667911855960

所有者权益：

32实收资本74263742637426374263

33其他权益工具174790174790174790174790

34资本公积111428111458111429111458

35其他综合收益19471827-3618-3595

36盈余公积236804236605228336228150

37一般风险准备158120157941144541144363

38未分配利润285731282819293668290474

39少数股东权益118169329123319644

40所有者权益合计1054899104903210357401029547

270附表3：监管并表口径资产负债表展开说明（人民币百万元）监管并表口径下的代码资产负债表

资产：

现金及存放中央银行款项815757存放同业款项144967拆出资金550799衍生金融资产102325买入返售金融资产128704发放贷款和垫款7613893

金融投资：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融投资626593

其中：对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本 530 a

其中：对未并表金融机构小额少数资本投资中的核心一级资本 434 b

其中：对未并表金融机构小额少数资本投资中的二级资本 22335 c

金融投资：以摊余成本计量的金融投资2517515

金融投资：以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资777185

其中：对未并表金融机构小额少数资本投资中的核心一级资本 3000 d

其中：对未并表金融机构小额少数资本投资中的其他一级资本 - e长期股权投资14246

其中：对有控制权但不并表的金融机构的核心一级资本投资 3655 f

其中：对未并表金融机构小额少数资本投资中的核心一级资本 4687 g

其中：对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本 1392 h固定资产209697

土地使用权 1568 i

递延所得税资产 41859 j

其中：依赖未来盈利的由经营亏损引起的递延税资产 - k

其中：其他依赖于银行未来盈利的递延税资产41859

无形资产 2340 l

商誉 293 m其他资产148689资产总计13696430

负债：

向中央银行借款472931同业及其他金融机构存放款项1006095拆入资金532688交易性金融负债43708卖出回购金融资产款100745客户存款8584423衍生金融负债84750已发行债务证券581492

271监管并表口径下的代码

资产负债表

其中：可计入二级资本的数额 189990 n应付职工薪酬8958应交税费10623

递延所得税负债 2333 o

其中：与商誉相关的递延税负债 - p

其中：与其他无形资产相关的递延税负债 - q预计负债11742其他负债1206910负债总计12647398

所有者权益：

实收资本74263

其中：可计入核心一级资本的数额 74263 r

其中：可计入其他一级资本的数额 - s

其他权益工具 174790 t

资本公积 111458 u

其他综合收益 1827 v

其中：外币报表折算差额 4860 w

其中：现金流量套期损益的有效部分 502 x

盈余公积 236605 y

一般风险准备 157941 z

未分配利润 282819 aa少数股东权益9329

其中：可计入核心一级资本的数额 1930 ab

其中：可计入其他一级资本的数额 1628 ac

其中：可计入二级资本的数额 5058 ad所有者权益合计1049032

272附表4：合格资本工具主要特征情况表

交通银行股份交通银行股份交通银行股份有交通银行股份有交通银行股份有

1发行机构交通银行股份有限公司交通银行股份有限公司

有限公司有限公司限公司限公司限公司

2标识码33286013283600211928019192802019280252028018中国/《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证中国/《中华人民中国/《中华人民中国/《中华人民中国香港/香中国/《中华人券法》、《商业银行资本管共和国公司法》、共和国公司法》、中国/《中华人民共和国共和国公司法》、

3适用法律港《证券及期民共和国证券理办法（试行）》、《国务《商业银行资本《商业银行资本公司法》、《商业银行资《商业银行资本货条例》法》院关于开展优先股试点的指管理办法（试行）》管理办法（试行）》本管理办法（试行）》等管理办法（试行）》导意见》、《优先股试点管等等等理办法》等监管处理其中：适用《商业银行

4资本管理办法（试行）》核心一级资本核心一级资本其他一级资本二级资本二级资本其他一级资本二级资本

过渡期规则其中：适用《商业银行

5资本管理办法（试行）》核心一级资本核心一级资本其他一级资本二级资本二级资本其他一级资本二级资本

过渡期结束后规则

其中：适用法人/集团

6法人/集团法人/集团法人/集团法人/集团法人/集团法人/集团法人/集团

层面

7工具类型普通股普通股优先股二级资本债券二级资本债券无固定期限资本债券二级资本债券

可计入监管资本的数

8额（单位为百万，最近人民币89498人民币97534人民币44952人民币29998人民币9999人民币39994人民币39997一期报告日）工具面值（单位为百

9人民币35012人民币39251人民币45000人民币30000人民币10000人民币40000人民币40000

万）

10会计处理股本及资本公股本及资本公其他权益工具应付债券应付债券其他权益工具应付债券积积

11初始发行日2005/6/232007/4/242016/9/22019/8/162019/8/162019/9/202020/5/21是否存在期限（存在期

12永续永续永续存在期限存在期限永续存在期限限或永续）

13其中：原到期日无到期日无到期日无到期日2029年8月16日2034年8月16日无到期日2030年5月21日发行人赎回（须经监管

14否否是是是是是

审批）

第一个赎回日为2024年其中：赎回日期（或有第一个赎回日为2021年9月2024/8/16；全部2029/8/16；全部2025/5/21；全部

15不适用不适用9月20日，全部赎回或时间赎回日期）及额度7日，全部赎回或部分赎回或部分赎回。或部分赎回。或部分赎回。

部分赎回

其中：后续赎回日期第一个赎回日后的每年9月7第一个赎回日后的每年9

16不适用不适用无无无（如果有）日月20日分红或派息浮动，在一个股息率调整周浮动，在一个票面利率调其中：固定或浮动派息期内（5年）股息率是固定的，整周期内（5年）是固定

17浮动浮动固定固定固定

/分红每隔5年对股息率进行一次的，每5年对票面利率进重置行一次调整

前5年为3.9%，每5年对股前5年为4.2%，每5年息率重置一次，按重置日的对票面利率调整一次，按基准利率加上137基点对股调整日（即发行缴款截止息率进行重置。注：重置日日每满5年的当日，9月其中：票面利率及相关的基准利率为重置日（即发20日）的基准利率加上

18不适用不适用4.10%4.49%3.24%

指标行首日起每满五年的当日，9124基点对票面利率进行月2日）前20个交易日（不确定。如果基准利率在调含当日）公布的中债银行间整日不可得，届时将根据固定利率国债收益率曲线监管部门要求由发行人中，待偿期为5年的中国国和投资者确定此后的基274债收益率算术平均值（四舍准利率或其确定原则五入计算到0.01%）

其中：是否存在股息制

19不适用不适用是否否是否

动机制

其中：是否可自主取消

20完全自由裁量完全自由裁量完全自由裁量无自由裁量权无自由裁量权完全自由裁量无自由裁量权

分红或派息

其中：是否有赎回激励

21否否否否否否否

机制

22其中：累计或非累计非累计非累计非累计非累计非累计非累计非累计

23是否可转股否否是否否否否

当其他一级资本工具触发事

件发生时，即核心一级资本充足率降至5.125%（或以下）时；或当二级资本工具触发

其中：若可转股，则说

24不适用不适用事件发生时，即指以下两种不适用不适用不适用不适用

明转换触发条件

情形的较早发生者：（1）中国银保监会认定若不进行转

股或减记，本行将无法生存；

（2）相关部门认定若不进行

275公共部门注资或提供同等效

力的支持，本行将无法生存当其他一级资本工具触发事

件发生时，本行有权在无需获得优先股股东同意的情况下将届时已发行且存续的本次境内优先股按照票面总金

其中：若可转股，则说额全部或部分转为 A 股普通

25明全部转股还是部分不适用不适用不适用不适用不适用不适用股；当二级资本工具触发事转股

件发生时，本行有权在无需获得优先股股东同意的情况下将届时已发行且存续的本次境内优先股按照票面总金

额全部转为 A股普通股以审议通过本次境内优先股发行方案的董事会决议日前

二十个交易日本行 A 股普通股股票交易均价作为初始转股价格（即每股人民币6.25其中：若可转股，则说元），并根据《交通银行股

26不适用不适用不适用不适用不适用不适用

明转换价格确定方式份有限公司非公开发行优先股募集说明书》第四节“本次发行方案的主要条款”的

第5款“强制转股价格调整方式”执行强制转股价格调整

276其中：若可转股，则说

27不适用不适用强制的不适用不适用不适用不适用

明是否为强制性转换

其中：若可转股，则说

28 不适用 不适用 A股普通股 不适用 不适用 不适用 不适用

明转换后工具类型

其中：若可转股，则说

29明转换后工具的发行不适用不适用交通银行股份有限公司不适用不适用不适用不适用

人

30是否减记否否否是是是是

当其他一级资本工具触

发事件发生时，即核心一以下两者中的较以下两者中的较以下两者中的较级资本充足率降至

早者：（1）银保早者：（1）银保早者：（1）银保

5.125%（或以下）时；或

监会认定若不进监会认定若不进监会认定若不进当二级资本工具触发事行减记发行人将行减记发行人将行减记发行人将

件发生时，即指以下两种其中：若减记，则说明无法生存；（2）无法生存；（2）无法生存；（2）

31不适用不适用不适用情形的较早发生者：（1）

减记触发点相关部门认定若相关部门认定若相关部门认定若银保监会认定若不进行不进行公共部门不进行公共部门不进行公共部门

转股或减记，本行将无法注资或提供同等注资或提供同等注资或提供同等生存；（2）相关部门认效力的支持发行效力的支持发行效力的支持发行定若不进行公共部门注人将无法生存。人将无法生存。人将无法生存资或提供同等效力的支持，本行将无法生存其中：若减记，则说明

32部分减记还是全部减不适用不适用不适用全部减记全部减记部分或全部部分或全部

记

其中：若减记，则说明

33永久减记还是暂时减不适用不适用不适用永久减记永久减记永久减记永久减记

记

277其中：若暂时减记，则

34说明账面价值恢复机不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用

制受偿顺序在存款受偿顺序在存款受偿顺序在存款人和一般债权人人和一般债权人人和一般债权人之后，股权资本、之后，股权资本、之后，股权资本、其他一级资本工其他一级资本工其他一级资本工具和混合资本债具和混合资本债具和混合资本债

受偿顺序在存款人、一般

受偿顺序在存受偿顺序在存券之前，与发行人券之前，与发行人券之前，与发行人债权人和处于高于本次

款人、一般债款人、一般债已发行的与本期已发行的与本期已发行的与本期债券顺位的次级债务之清算时清偿顺序（说明权人及次级权人及次级受偿顺序在存款人、一般债债券偿还顺序相债券偿还顺序相债券偿还顺序相后，发行人股东持有的所

35清偿顺序更高级的工债、二级资本债、二级资本权人、次级债和二级资本工同的其他次级债同的其他次级债同的其他次级债

有类别股份之前；与发行具类型）债和其他一级债和其他一级具持有人之后务处于同一清偿务处于同一清偿务处于同一清偿人其他偿还顺序相同的

资本工具持有资本工具持有顺序，与已发行的顺序，与已发行的顺序，与已发行的其他一级资本工具同顺人之后人之后二级资本债券及二级资本债券及二级资本债券及位受偿未来可能发行的未来可能发行的未来可能发行的与本期债券偿还与本期债券偿还与本期债券偿还顺序相同的其他顺序相同的其他顺序相同的其他二级资本工具同二级资本工具同二级资本工具同顺位受偿顺位受偿顺位受偿是否含有暂时的不合

36否否否否否否否

格特征

其中：若有，则说明该不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用特征

278合格资本工具主要特征情况表（续）

交通银行股份有限公交通银行股份有限交通银行股份有交通银行股份有交通银行股份有交通银行股份有

1发行机构交通银行股份有限公司

司公司限公司限公司限公司限公司

2 标识码 2028040 XS2238561281 2128022 2128030 2228014 92280139 92280140

除债券条款中有关次级地位中国/《中华人民中国/《中华人民中国/《中华人民中国/《中华人民中国/《中华人民共和的规定受中国法管辖并据其中国/《中华人民共共和国公司法》、共和国公司法》、共和国公司法》、共和国公司法》、国公司法》、《商业解释外，债券及因债券而起和国公司法》、《商3适用法律《商业银行资本《商业银行资本《商业银行资本《商业银行资本银行资本管理办法或与债券相关的任何非合同业银行资本管理办管理办法（试行）》管理办法（试管理办法（试管理办法（试行）》（试行）》等义务应受英国法管辖并据其法（试行）》等等行）》等行）》等等解释监管处理其中：适用《商业银4行资本管理办法（试其他一级资本其他一级资本其他一级资本二级资本二级资本二级资本二级资本行）》过渡期规则其中：适用《商业银行资本管理办法（试

5其他一级资本其他一级资本其他一级资本二级资本二级资本二级资本二级资本行）》过渡期结束后规则

其中：适用法人/集团

6法人/集团法人/集团法人/集团法人/集团法人/集团法人/集团法人/集团

层面无固定期限资本债

7工具类型无固定期限资本债券无固定期限资本债券二级资本债券二级资本债券二级资本债券二级资本债券

券可计入监管资本的数

8额（单位为百万，最人民币29999折人民币18347人民币41498人民币29999人民币29999人民币36999人民币12999近一期报告日）279工具面值（单位为百

9人民币30000美元2800人民币41500人民币30000人民币30000人民币37000人民币13000

万）

10会计处理其他权益工具其他权益工具其他权益工具应付债券应付债券应付债券应付债券

11初始发行日2020/9/252020/11/182021/6/102021/9/272022/2/252022/11/152022/11/15是否存在期限（存在

12永续永续永续存在期限存在期限存在期限存在期限期限或永续）

2032年2月252032年11月152037年11月15

13其中：原到期日无到期日无到期日无到期日2031年9月27日

日日日发行人赎回（须经监

14是是是是是是是管审批）

第一个赎回日为其中：赎回日期（或第一个赎回日为第一个赎回日为2025年11

2026年6月10日，2026/9/27；全部2027/2/25；全部2027/11/15；全2032/11/15；全部

15有时间赎回日期）及2025年9月25日，月18日，全部赎回或部分赎

全部赎回或部分赎或部分赎回。或部分赎回。部或部分赎回。或部分赎回。

额度全部赎回或部分赎回回回

其中：后续赎回日期第一个赎回日后的每第一个赎回日后的每年11月第一个赎回日后的

16无无无无（如果有）年9月25日18日每年6月10日分红或派息浮动，在一个票面利浮动，在一个票面浮动，在一个票面利率重置率调整周期内（5年）利率调整周期内（5其中：固定或浮动派周期内（5年）是固定的，每

17是固定的，每5年对年）是固定的，每5固定固定固定固定

息/分红5年对票面利率进行一次重票面利率进行一次调年对票面利率进行置整一次调整

前5年为4.59%，每5前5年为3.8%，每5年对票前5年为4.06%，每年对票面利率调整一面利率调整一次，按重置日5年对票面利率调其中：票面利率及相18次，按调整日（即发的基准利率（重置日：第1整一次，按调整日3.65%3.45%3.03%3.36%关指标行缴款截止日每满5个重置日2025年11月18日（即发行缴款截止年的当日，9月25日）及其后5年或5年倍数年份日每满5年的当日，

280的基准利率加上161之同一日；重置日的基准利6月10日）的基准

基点对票面利率进行率：重置日之前第2个定息利率加上112基点确定。如果基准利率日的前1周5年期美国国债对票面利率进行确在调整日不可得，届收益率的算术平均值）加上定。如果基准利率时将根据监管部门要334.5基点对票面利率进行在调整日不可得，求由发行人和投资者确定。如果基准利率在重置届时将根据监管部确定此后的基准利率日日不可得，届时将根据监门要求由发行人和或其确定原则管部门要求由发行人和投资投资者确定此后的者确定此后的基准利率或其基准利率或其确定确定原则原则

其中：是否存在股息

19是是是否否否否

制动机制

其中：是否可自主取

20完全自由裁量完全自由裁量完全自由裁量无自由裁量权无自由裁量权无自由裁量权无自由裁量权

消分红或派息

其中：是否有赎回激

21否否否否否否否

励机制

22其中：累计或非累计非累计非累计非累计非累计非累计非累计非累计

23是否可转股否否否否否否否

其中：若可转股，则

24不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用

说明转换触发条件

其中：若可转股，则

25说明全部转股还是部不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用

分转股

其中：若可转股，则

26说明转换价格确定方不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用

式

27其中：若可转股，则不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用

281说明是否为强制性转

换

其中：若可转股，则

28不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用

说明转换后工具类型

其中：若可转股，则

29说明转换后工具的发不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用

行人

30是否减记是是是是是是是

以下两者中的较以下两者中的较以下两者中的较以下两者中的较以下两者中的较早

以下两者中的较早早者：（1）银保早者：（1）银保早者：（1）银保早者：（1）银保

者：（1）银保监会

者：（1）银保监会认以下两者中的较早者：（1）监会认定若不进监会认定若不进监会认定若不进监会认定若不进认定若不进行减记定若不进行减记发行银保监会认定若不进行减记行减记发行人将行减记发行人将行减记发行人将行减记发行人将发行人将无法生

其中：若减记，则说人将无法生存；（2）发行人将无法生存；（2）相无法生存；（2）无法生存；（2）无法生存；（2）无法生存；（2）

31存；（2）相关部门

明减记触发点相关部门认定若不进关部门认定若不进行公共部相关部门认定若相关部门认定若相关部门认定若相关部门认定若认定若不进行公共行公共部门注资或提门注资或提供同等效力的支不进行公共部门不进行公共部门不进行公共部门不进行公共部门部门注资或提供同供同等效力的支持发持发行人将无法生存注资或提供同等注资或提供同等注资或提供同等注资或提供同等等效力的支持发行行人将无法生存效力的支持发行效力的支持发行效力的支持发行效力的支持发行人将无法生存人将无法生存。人将无法生存。人将无法生存。人将无法生存。

当无法生存触发

事件发生时，在其其中：若减记，则说他一级资本工具

32明部分减记还是全部部分或全部部分或全部部分或全部部分或全部部分或全部部分或全部

全部减记或转股减记后，本次债券部分或全部减记

其中：若减记，则说

33明永久减记还是暂时永久减记永久减记永久减记永久减记永久减记永久减记永久减记

减记

282其中：若暂时减记，

34则说明账面价值恢复不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用

机制受偿顺序在存款受偿顺序在存款受偿顺序在存款受偿顺序在存款人和一般债权人人和一般债权人人和一般债权人人和一般债权人之后，股权资本、之后，股权资本、之后，股权资本、之后，股权资本、其他一级资本工其他一级资本工其他一级资本工其他一级资本工受偿顺序在存款

受偿顺序在存款人、具和混合资本债具和混合资本债具和混合资本债具和混合资本债

人、一般债权人和

一般债权人和处于高受偿顺序在存款人、一般债券之前，与发行人券之前，与发行券之前，与发行券之前，与发行人处于高于本次债券于本次债券顺位的次权人和处于高于本次债券顺已发行的与本期人已发行的与本人已发行的与本已发行的与本期顺位的次级债务之清算时清偿顺序（说级债务之后，发行人位的次级债务之后，发行人债券偿还顺序相期债券偿还顺序期债券偿还顺序债券偿还顺序相后，发行人股东持

35明清偿顺序更高级的股东持有的所有类别股东持有的所有类别股份之同的其他次级债相同的其他次级相同的其他次级同的其他次级债

有的所有类别股份工具类型）股份之前；与发行人前；与发行人其他偿还顺序务处于同一清偿债务处于同一清债务处于同一清务处于同一清偿之前；与发行人其

其他偿还顺序相同的相同的其他一级资本工具同顺序，与已发行的偿顺序，与已发偿顺序，与已发顺序，与已发行的他偿还顺序相同的其他一级资本工具同顺位受偿二级资本债券及行的二级资本债行的二级资本债二级资本债券及其他一级资本工具顺位受偿未来可能发行的券及未来可能发券及未来可能发未来可能发行的同顺位受偿与本期债券偿还行的与本期债券行的与本期债券与本期债券偿还顺序相同的其他偿还顺序相同的偿还顺序相同的顺序相同的其他二级资本工具同其他二级资本工其他二级资本工二级资本工具同顺位受偿具同顺位受偿具同顺位受偿顺位受偿是否含有暂时的不合

36否否否否否否否

格特征

其中：若有，则说明不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用该特征

283附表5：杠杆率相关项目信息

依据银保监会《商业银行杠杆率管理办法（修订）》进行披露。

与杠杆率监管项目对应的相关会计项目以及监管项目与会计项目的差异（人民币百万元）序号项目2023年6月30日2022年12月31日

1并表总资产1381336012992419

2并表调整项(116930)(106912)

3客户资产调整项--

4衍生产品调整项4251436022

5证券融资交易调整项4775423078

6表外项目调整项13707351411948

7其他调整项(6790)(6941)

8调整后的表内外资产余额1515064314349614

284杠杆率相关明细项目信息（人民币百万元，百分比除外）序号项目2023年2022年

6月30日12月31日

1表内资产（除衍生产品和证券融资交易外）1336465612636526

2减：一级资本扣减项(6790)(6941)

3调整后的表内资产余额（衍生产品和证券融资交易除外）1335786612629585

4各类衍生产品的重置成本（扣除合格保证金）10222967164

5各类衍生产品的潜在风险暴露4261038544

6已从资产负债表中扣除的抵质押品总和--

7减：因提供合格保证金形成的应收资产--

8减：为客户提供清算服务时与中央交易对手交易形成的衍生产品资产余-

-额

9卖出信用衍生产品的名义本金--

10减：可扣除的卖出信用衍生产品资产余额--

11衍生产品资产余额144839105708

12证券融资交易的会计资产余额229449179295

13减：可以扣除的证券融资交易资产余额--

14证券融资交易的交易对手信用风险暴露4775423078

15代理证券融资交易形成的证券融资交易资产余额--

16证券融资交易资产余额277203202373

17表外项目余额30762513046801

18减：因信用转换减少的表外项目余额(1705516)(1634853)

19调整后的表外项目余额13707351411948

20一级资本净额10364711016644

21调整后的表内外资产余额1515064314349614

22杠杆率(%)6.847.08

285附表6:2023年第二季度流动性覆盖率及各明细项目的平均值（除另有标明外，人民币百万元）序号折算前数值折算后数值合格优质流动性资产

1合格优质流动性资产2373976

现金流出

2零售存款、小企业客户存款，其中：3148080304715

3稳定存款2000269910

4欠稳定存款2948054294805

5无抵（质）押批发融资，其中：51892152166061

6业务关系存款（不包括代理行业务）2827311704767

7非业务关系存款（所有交易对手）23568141456204

8无抵（质）押债务50905090

9抵（质）押融资9854

10其他项目，其中：24079311285536

与衍生产品及其他抵（质）押品要求相关的现金12373911222474

11

流出

12与抵（质）押债务工具融资流失相关的现金流出806806

13信用便利和流动性便利116973462256

14其他契约性融资义务6609266092

15或有融资义务219207773154

16预期现金流出总量3905412

现金流入

17抵（质）押借贷（包括逆回购和借入证券）295853295853

18完全正常履约付款带来的现金流入992439655736

19其他现金流入12626241237099

20预期现金流入总量25509162188688

调整后数值

21合格优质流动性资产2355854

22现金净流出量1716724

23流动性覆盖率（%）136.52

286附表7:2023年第一季度净稳定资金比例及各明细项目（除另有标明外，人民币百万元）折算后数序折算前数值值号

无期限<6个月6-12个月≥1年可用的稳定资金

1资本1051372--1899901241361

2监管资本1051372--1899901241361

3其他资本工具-----

来自零售和小企业客户的存

490543423988032591949923012874

款

5稳定存款20883044171593531204629

6欠稳定存款69660423943862432644612808245

7批发融资2748989371476412782875434703602010

8业务关系存款270837818122699278236601518101

9其他批发融资40611353353711790105198102083908

10相互依存的负债-----

11其他负债6865029885670061242580298615

净稳定资金比例衍生产品

1236125

负债以上未包括的所有其它负

136865029885670061206455298615

债和权益

14

可用的稳定资金合计8154860所需的稳定资金净稳定资金比例合格优质流

15496294

动性资产存放在金融机构的业务关系

16171515330-200087922

存款

17贷款和证券539762191738128403855170126297332

由一级资产担保的向金融

18-67493--10122

机构发放的贷款由非一级资产担保或无担

19-420738237587145652327556

保的向金融机构发放的贷款

向零售和小企业客户、非金

20融机构、主权、中央银行和公51642820100266233603944170481

共部门实体等发放的贷款

其中：风险权重不高于

21-6033112024593238474

35%

22住房抵押贷款-81396214599191241818

287其中：风险权重不高于

23-----

35%

不符合合格优质流动性资

24产标准的非违约证券，包括交539705987542827551048547355

易所交易的权益类证券

25相互依存的资产-----

26其他资产1944257971913256116143364364实物交易的大宗商品（包括

271966316713

黄金）提供的衍生产品初始保证

28金及提供给中央交易对手的1416612041

违约基金净稳定资金比例衍生产品

295729421169

资产

30衍生产品附加要求361257225

以上未包括的所有其它资

31174762797191325644683307216

产

32表外项目3426485140189

33所需的稳定资金合计7386101

34净稳定资金比例（%）110.41

注：

1、上表所称“无期限”项目包括但不限于拥有永久期限的资本、无确定到期日（活期）存款、空头头寸、无到期日头寸、不符合合格优质流动性资产标准的权益、实物交易的大宗商品等。

2、第30项“衍生产品附加要求”的折算前数值为扣减变动保证金之前的净稳定资金比例衍生产品负债金额，

不区分期限，且不纳入第26项“其他资产”折算前数值。

288附表8:2023年第二季度净稳定资金比例及各明细项目（除另有标明外，人民币百万元）折算后数序折算前数值值号

无期限<6个月6-12个月≥1年可用的稳定资金

1资本1048630--1899901238619

2监管资本1048630--1899901238619

3其他资本工具-----

来自零售和小企业客户的存

493535024154232583760593056404

款

5稳定存款22103360278682347218878

6欠稳定存款71431824093962496937122837526

7批发融资288500838970569048165762393535813

8业务关系存款283749022599454472222311581209

9其他批发融资4751836710628503445540081954604

10相互依存的负债-----

11其他负债7926138582971828275554293832

净稳定资金比例衍生产品

1284750

负债以上未包括的所有其它负

137926138582971828190805293832

债和权益

14可用的稳定资金合计8124669

所需的稳定资金净稳定资金比例合格优质流

15454816

动性资产存放在金融机构的业务关系

16128096280--64188

存款

17贷款和证券535412380020118421955997996364579

由一级资产担保的向金融

18-41609--6240

机构发放的贷款由非一级资产担保或无担

19-580175189482145970327737

保的向金融机构发放的贷款

向零售和小企业客户、非金

20融机构、主权、中央银行和公8168375195646334428134237460

共部门实体等发放的贷款

其中：风险权重不高于

21-279809364791145601

35%

22住房抵押贷款-77790514518401234905

289其中：风险权重不高于

23-----

35%

不符合合格优质流动性

24资产标准的非违约证券，包括535337370837370559177558238

交易所交易的权益类证券

25相互依存的资产-----

26其他资产1989849049815453142932366721实物交易的大宗商品（包括

272212118803

黄金）提供的衍生产品初始保证

28金及提供给中央交易对手的1546813148

违约基金净稳定资金比例衍生产品

2910232517575

资产

30衍生产品附加要求8475016950

以上未包括的所有其它资

31176863904981545325139300245

产

32表外项目3706512144113

33所需的稳定资金合计7394417

34净稳定资金比例（%）109.88

注：

1、上表所称“无期限”项目包括但不限于拥有永久期限的资本、无确定到期日（活期）存款、空头头寸、无到期日头寸、不符合合格优质流动性资产标准的权益、实物交易的大宗商品等。

2、第30项“衍生产品附加要求”的折算前数值为扣减变动保证金之前的净稳定资金比例衍生产品负债金额，

不区分期限，且不纳入第26项“其他资产”折算前数值。

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