2025半年度

资本管理第三支柱

信息披露报告目录

引言2

风险管理、关键审慎监管指标和风险加权资产概览3资本和总损失吸收能力的构成6信用风险15交易对手信用风险19资产证券化20市场风险21宏观审慎监管措施22杠杆率23流动性风险26引言编制依据

本报告根据国家金融监督管理总局令2023年第4号《商业银行资本管理办法》编制并披露。

资本监管指标计算范围

本集团并表资本监管指标计算范围包括中国工商银行股份有限公司（以下简称“本行”）以及

符合《商业银行资本管理办法》规定的本行直接或间接投资的金融机构。

资本计量方法

本行按照监管机构批准的资本计量高级方法实施范围，符合监管要求的公司信用风险暴露采用初级内部评级法、零售信用风险暴露采用高级内部评级法，内部评级法未覆盖的信用风险采用权重法，市场风险主要采用标准法，操作风险采用标准法。

声明

本行已建立完善的资本管理第三支柱信息披露治理结构，由董事会批准并由高级管理层实施有效的内部控制流程，对信息披露内容进行合理审查，确保第三支柱披露信息真实、可靠。本报告已经本行高级管理层审核，并于2025年8月29日提交本行董事会审议通过。

本报告按照《商业银行资本管理办法》而非企业会计准则编制，因此，报告中的部分信息不能与同期财务报告的财务资料直接进行比较。

本报告分别以中、英文两种文字编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。

2风险管理、关键审慎监管指标和风险加权资产概览

KM1 ：监管并表关键审慎监管指标

单位：人民币百万元，百分比除外

2025年2025年2024年2024年2024年

6月30日3月31日12月31日9月30日6月30日

可用资本（数额）

1核心一级资本净额37285323690790362434235645193477144

2一级资本净额40936594015911394945338895473832172

3资本净额52452195089199498653149165794812406

风险加权资产（数额）

4风险加权资产合计2684840126580039257108552554615325123488

4a 风险加权资产合计（应用资本底线前） 26848401 26580039 25710855 25546153 25123488

资本充足率

5核心一级资本充足率(%)13.8913.8914.1013.9513.84

5a 核心一级资本充足率 (%（) 应用资本底线前） 13.89 13.89 14.10 13.95 13.84

6一级资本充足率(%)15.2515.1115.3615.2315.25

6a 一级资本充足率 (%（) 应用资本底线前） 15.25 15.11 15.36 15.23 15.25

7资本充足率(%)19.5419.1519.3919.2519.16

7a 资本充足率 (%（) 应用资本底线前） 19.54 19.15 19.39 19.25 19.16

其他各级资本要求

8储备资本要求(%)2.502.502.502.502.50

9逆周期资本要求(%)–––––

10全球系统重要性银行或国内系统重要性银行

附加资本要求(%)1.501.501.501.501.50

11其他各级资本要求(%)(8+9+10)4.004.004.004.004.00

12满足最低资本要求后的可用核心一级资本

净额占风险加权资产的比例(%)8.898.899.108.958.84杠杆率

13调整后表内外资产余额5463530853728503509648195044769549146136

14杠杆率(%)7.497.477.757.717.80

14a 杠杆率a(%)(1) 7.49 7.47 7.75 7.71 7.80

14b 杠杆率b(%)(2) 7.57 7.56 7.72 7.75 7.77

14c 杠杆率c(%)(3) 7.57 7.56 7.72 7.75 7.77

2025半年度资本管理第三支柱信息披露报告3风险管理、关键审慎监管指标和风险加权资产概览

KM1 ：监管并表关键审慎监管指标（续）

单位：人民币百万元，百分比除外

2025年2025年2024年2024年2024年

6月30日3月31日12月31日9月30日6月30日

流动性覆盖率(4)

15合格优质流动性资产101271539311991869018587245498162224

16现金净流出量78584797692162619802963148286115727

17流动性覆盖率(%)128.94121.09140.25138.20133.65

净稳定资金比例

18可用稳定资金合计3460425034141721328534703255590732086162

19所需稳定资金合计2721198026873607256352632510943325016809

20净稳定资金比例(%)127.17127.05128.16129.66128.26

注：(1)为不考虑临时豁免存款准备金的杠杆率。

(2)为考虑临时豁免存款准备金、采用最近一个季度内证券融资交易每日余额的简单算数平均值计算的杠杆率。

(3)为不考虑临时豁免存款准备金、采用最近一个季度内证券融资交易每日余额的简单算数平均值计算的杠杆率。

(4)为最近一个季度内每日数值的简单算数平均值。

KM2 ：关键审慎监管指标—处置集团的总损失吸收能力监管要求

单位：人民币百万元，百分比除外

2025年6月30日2025年3月31日

1总损失吸收能力59664295803700

2处置集团的风险加权资产合计2684840126580039

3总损失吸收能力风险加权比率（第1行/第2行）22.22%21.83%

4处置集团的调整后表内外资产余额5463530853728503

5总损失吸收能力杠杆比率（第1行/第4行）10.92%10.80%

注：根据《全球系统重要性银行总损失吸收能力管理办法》，2025年1月1日起，外部总损失吸收能力风险加权比率不得低于16%，还需满足的缓冲资本要求为4%（储备资本要求为2.5%、全球系统重要性银行附加资本要求为1.5%），合计20%。

4风险管理、关键审慎监管指标和风险加权资产概览

OV1 ：风险加权资产概况

单位：人民币百万元风险加权资产最低资本要求

2025年6月30日2025年3月31日2025年6月30日

1信用风险245084772416534719606782信用风险（不包括交易对手信用风险、信用估值调整风险、银行账簿资产管理产品和银行账簿资产证券化）24113350237532031929068

3其中：权重法82874768190001662998

4其中：证券、商品、外汇交易

清算过程中形成的风险暴露440

5其中：门槛扣除项中未扣除

部分38805238543631044

6其中：初级内部评级法12704085124924531016327

7其中：监管映射法–––

8其中：高级内部评级法31217893070749249743

9交易对手信用风险21035621490316828

10其中：标准法21035621490316828

11其中：现期风险暴露法–––

12其中：其他方法–––

13信用估值调整风险47397402803792

14银行账簿资产管理产品13308715255010647

15其中：穿透法71787920445743

16其中：授权基础法61730612454938

17其中：适用1250%风险权重15141

18银行账簿资产证券化42874411343

19其中：资产证券化内部评级法–––

20其中：资产证券化外部评级法64163651

21其中：资产证券化标准法–––

其中：适用1250%风险权重部分36463775292

22市场风险40764448127032611

23其中：标准法40746548107532597

24其中：内部模型法–––

25其中：简化标准法17919514

26交易账簿和银行账簿间转换的资本要求91795929377344

27操作风险18404851840485147239

28因应用资本底线而导致的额外调整––

29合计26848401265800392147872

2025半年度资本管理第三支柱信息披露报告5资本和总损失吸收能力的构成

CCA ：资本工具和合格外部总损失吸收能力非资本债务工具的主要特征请参见本行在本行网站披露的《资本工具和合格外部总损失吸收能力非资本债务工具的主要

特征（2025年6月末）》。网页链接如下：

https://www.icbc-ltd.com/column/1438058327061184580.html

CC1 ：资本构成

单位：人民币百万元，百分比除外

2025年6月30日代码

核心一级资本

1 实收资本和资本公积可计入部分 504264 e+g

2留存收益3190956

2a 盈余公积 464331 h

2b 一般风险准备 614718 i

2c 未分配利润 2111907 j

3累计其他综合收益55190

4少数股东资本可计入部分4123

5扣除前的核心一级资本3754533

核心一级资本：扣除项

6审慎估值调整–

7 商誉（扣除递延税负债） 18942 a-c

8 其他无形资产（土地使用权除外）（扣除递延税负债） 9441 b-k-d

9依赖未来盈利的由经营亏损引起的净递延税资产–

10对未按公允价值计量的项目进行套期形成的现金流储备(2382)

11损失准备缺口–

12资产证券化销售利得–

13自身信用风险变化导致其负债公允价值变化带来的未实现

损益–

14确定受益类的养老金资产净额（扣除递延税项负债）–

15直接或间接持有本银行的股票–

16银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的核心

一级资本–

6资本和总损失吸收能力的构成

CC1 ：资本构成（续）

单位：人民币百万元，百分比除外

2025年6月30日代码

17对未并表金融机构小额少数资本投资中的核心一级资本中

应扣除金额–

18对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本中

应扣除金额–

19其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中应扣除金额–

20对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本和

其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产的未扣除部分

超过核心一级资本15%的应扣除金额–

21其中：应在对金融机构大额少数资本投资中扣除的金额–

22其中：应在其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中

扣除的金额–

23其他应在核心一级资本中扣除的项目合计–

24应从其他一级资本和二级资本中扣除的未扣缺口–

25核心一级资本扣除项总和26001

26核心一级资本净额3728532

其他一级资本

27其他一级资本工具及其溢价364344

28其中：权益部分364344

29其中：负债部分–

30少数股东资本可计入部分783

31扣除前的其他一级资本365127

其他一级资本：扣除项

32直接或间接持有的本银行其他一级资本–

33银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的其他

一级资本–

34对未并表金融机构小额少数资本投资中的其他一级资本中

应扣除金额–

2025半年度资本管理第三支柱信息披露报告7资本和总损失吸收能力的构成

CC1 ：资本构成（续）

单位：人民币百万元，百分比除外

2025年6月30日代码

35对未并表金融机构大额少数资本投资中的其他一级资本–

36其他应在其他一级资本中扣除的项目合计–

37应从二级资本中扣除的未扣缺口–

38其他一级资本扣除项总和–

39其他一级资本净额365127

40一级资本净额4093659

二级资本

41二级资本工具及其溢价732865

42少数股东资本可计入部分1211

43超额损失准备可计入部分417484

44扣除前的二级资本1151560

二级资本：扣除项

45直接或间接持有的本银行的二级资本–

46银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的二级

资本投资及TLAC非资本债务工具投资 –

47对未并表金融机构小额少数资本投资中的二级资本应扣除

金额–

47a 对未并表金融机构的小额投资中的TLAC非资本债务工具中

应扣除金额（仅适用全球系统重要性银行）–

48对未并表金融机构大额少数资本投资中的二级资本应扣除

金额–

48a 对未并表金融机构大额投资中的TLAC非资本债务工具中应

扣除金额（仅适用全球系统重要性银行）–

49其他应在二级资本中扣除的项目合计–

50二级资本扣除项总和–

51二级资本净额1151560

52总资本净额5245219

53风险加权资产26848401

资本充足率和其他各级资本要求

54核心一级资本充足率13.89%

55一级资本充足率15.25%

56资本充足率19.54%

57其他各级资本要求(%)4.00

8资本和总损失吸收能力的构成

CC1 ：资本构成（续）

单位：人民币百万元，百分比除外

2025年6月30日代码

58其中：储备资本要求2.50

59其中：逆周期资本要求–

60其中：全球系统重要性银行或国内系统重要性

银行附加资本要求1.50

61满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占

风险加权资产的比例(%)8.89我国最低监管资本要求

62核心一级资本充足率5.00%

63一级资本充足率6.00%

64资本充足率8.00%

门槛扣除项中未扣除部分

65对未并表金融机构的小额少数资本投资中的未扣除部分135190

65a 对未并表金融机构的小额投资中的TLAC非资本债务

工具未扣除部分（仅适用全球系统重要性银行）76538

66对未并表金融机构的大额少数资本投资未扣除部分33831

67其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产（扣除递延税负债）96586可计入二级资本的超额损失准备的限额

68权重法下，实际计提的超额损失准备金额74296

69权重法下，可计入二级资本超额损失准备的数额74296

70内部评级法下，实际计提的超额损失准备金额343188

71内部评级法下，可计入二级资本超额损失准备的数额343188

2025半年度资本管理第三支柱信息披露报告9资本和总损失吸收能力的构成

CC2 ：集团财务并表和监管并表下的资产负债表差异

单位：人民币百万元

2025年6月30日

财务并表范围下监管并表范围下的资产负债表的资产负债表代码资产

1现金及存放中央银行款项30557723055772

2存放同业及其他金融机构款项533049505053

3贵金属297643297643

4拆出资金714388714388

5衍生金融资产128229128229

6买入返售款项17726641771545

7客户贷款及垫款2937188729371887

8金融投资1556842815229953

9以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融投资956846837866

10以公允价值计量且其变动计入其他

综合收益的金融投资40163653818965

11以摊余成本计量的金融投资1059521710573122

12长期股权投资7771685696

13固定资产281018280941

14在建工程1924819248

15递延所得税资产9661496586

16其他资产401275389903

17 其中 ：商誉 19420 18942 a

18 无形资产 23118 22921 b

其中 ：土地使用权 13480 13480 k

19资产合计5231793151946844

负债

20向中央银行借款161252161252

21同业及其他金融机构存放款项45812884581288

22拆入资金588847588847

23以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债109106108959

24衍生金融负债115218115218

25卖出回购款项17265871705199

10资本和总损失吸收能力的构成

CC2 ：集团财务并表和监管并表下的资产负债表差异（续）

单位：人民币百万元

2025年6月30日

财务并表范围下监管并表范围下的资产负债表的资产负债表代码

26存款证442147442147

27客户存款3690455636904706

28应付职工薪酬4413043792

29应交税费3875038694

30已发行债务证券25993392594285

31递延所得税负债60045063

32 其中 ：与商誉相关的递延所得税负债 – – c

33与无形资产相关的递延所得税

负债 – – d

34其他负债861831530817

35负债合计4817905547820267

股东权益

36股本356407356407

37 其中 ：可计入核心一级资本的数额 356407 356407 e

38 其中 ：可计入其他一级资本的数额 – – f

39其他权益工具364344364344

40其中：优先股134614134614

41永续债229730229730

42 资本公积 147857 147857 g

43其他综合收益4686355190

44 盈余公积 464776 464331 h

45 一般准备 615138 614718 i

46 未分配利润 2119307 2111907 j

47归属于母公司股东的权益41146924114754

48少数股东权益2418411823

49股东权益合计41388764126577

注：按企业会计准则编制。

本集团财务并表和监管并表范围存在差异的被投资机构为工银安盛人寿保险有限公司（以下简称“工银安盛”）。根据《商业银行资本管理办法》相关规定，工银安盛属于财务并表范围但不属于监管并表范围。工银安盛截至2025年6月30日的相关情况请参见本行2025半年度报告。

报告期内资产负债表项目出现的重大变化及引起该变化的主要原因请参见本行2025半年度

报告“讨论与分析”部分。

2025半年度资本管理第三支柱信息披露报告11资本和总损失吸收能力的构成

TLAC1 ：全球系统重要性银行的总损失吸收能力构成（按处置集团）

单位：人民币百万元，百分比除外

2025年6月30日

TLAC中的资本部分与调整项

1核心一级资本净额3728532

2其他一级资本净额365127

3 　TLAC扣除项（如有） –

4 可计入TLAC的其他一级资本净额 365127

5二级资本净额1151560

6　剩余期限1年以上的二级资本工具的已减计部分–

7 　TLAC扣除项（如有） –

8 可计入TLAC的二级资本净额 1151560

9 可计入TLAC的资本净额 5245219

TLAC中的非资本部分

10 由银行直接发行且受偿顺序排在除外负债之后的外部TLAC工具 50000

11 由银行直接发行，受偿顺序相对于除外负债无次级性的TLAC工具

12 其中 ：考虑上限后可计入合格TLAC的金额

13在全球系统重要性银行处置阶段对其进行注资的事前承诺671210

14 可计入TLAC的非资本部分（扣除前） 5966429

TLAC非资本债务工具 ：扣除项

15 考虑扣除项前的TLAC 5966429

16 多点处置集团之间相互持有的TLAC工具（对单点处置全球系统重要性银行不适用）–

17 持有本行发行的TLAC非资本债务工具 –

18 其他TLAC扣除项 –

19 考虑扣除项后的TLAC 5966429

风险加权资产和调整后的表内外资产余额

20风险加权资产26848401

21调整后的表内外资产余额54635308

TLAC比率和缓冲要求

22 TLAC风险加权比率 22.22%

23 TLAC杠杆比率 10.92%

24 满足最低资本要求或TLAC要求后可用的核心一级资本净额

占风险加权资产的比例6.22%

25其他各级资本要求(%)4.00

26其中：储备资本要求2.50

27其中：逆周期资本要求–

28其中：全球系统重要性银行附加资本要求1.50

12资本和总损失吸收能力的构成

TLAC2 ：重要子集团实体的债权人受偿顺序

单位：人民币百万元债权人受偿顺序

13合计

2

最低级最高级

1处置实体是债权人/投资人吗？

是是是（是或否）

其他一级 TLAC非资本

2债权人受偿顺序（可文字描述）普通股(1)

资本工具债务工具

3考虑信用风险缓释后的资本和

债务工具之和4033425336895774627

4第3行中的除外负债––––

5资本和债务工具之和减去除外负债（第3行－第4行）4033425336895774627

6 第5行中可计入TLAC的部分 40334 25336 8957 74627

7第6行中剩余期限大于等于1年

且小于2年的部分––––

8第6行中剩余期限大于等于2年

且小于5年的部分––89578957

9第6行中剩余期限大于等于5年

且小于10年的部分––––

10第6行中剩余期限大于等于10年（不含无固定期限证券）的部分––––

11第6行中的无固定期限证券4033425336–65670

注：(1)为已发行及缴足股本之普通股。

2025半年度资本管理第三支柱信息披露报告13资本和总损失吸收能力的构成

TLAC3 ：处置实体的债权人受偿顺序

单位：人民币百万元债权人受偿顺序

15合计

234

最低级最高级

无固定期限 TLAC非资本

1债权人受偿顺序（可文字描述）普通股优先股二级资本工具

资本债券债务工具

2考虑信用风险缓释后的资本和债务

工具之和513234134614229730744324500001671902

3第2行中的除外负债––––––

4资本及债务工具之和减去除外负债

（第2行－第3行）513234134614229730744324500001671902

5 第4行中所有潜在可计入TLAC的部分 513234 134614 229730 730000 50000 1657578

6第5行中剩余期限大于等于1年

且小于2年的部分––––––

7第5行中剩余期限大于等于2年

且小于5年的部分––––5000050000

8第5行中剩余期限大于等于5年

且小于10年的部分–––572000–572000

9第5行中剩余期限大于等于10年（不含无固定期限证券）的部分–––158000–158000

10第5行中的无固定期限证券513234134614229730––877578

14信用风险

CR5-2 ：信用风险暴露和信用转换系数（按风险权重划分）

单位：人民币百万元，百分比除外

2025年6月30日

表内外风险暴露转换前加权平均信用（转换后、风险权重表内资产余额表外资产转换系数(2)缓释后）

1低于40%1716988036024750.42%18412138

240–70%398508741720050.92%4217143

375%102929319776734.10%966979

485%494983056633.53%57193

590–100%353702557130228.26%2765955

6105–130%529951117839.92%55651

7150%223498578441.55%209306

8250%309844––309844

9400%3465––3465

101250%20767––20767

11合计26381352159404440.16%27018441

注：(1)上表披露数据为内部评级法未覆盖而使用权重法的风险暴露。

(2)加权平均信用转换系数：基于转换前表外资产进行加权。

2025半年度资本管理第三支柱信息披露报告15信用风险

16

CR6 ：内部评级法下信用风险暴露（按风险暴露类别和违约概率区间）

单位：人民币百万元，百分比除外

2025年6月30日

违约平均风险暴露违约概率平均表内表外平均（缓释后、（违约风险客户数平均违约有效期限风险违约概率区间(%)资产余额转换前资产转换系数转换后）暴露加权）（个）损失率（年）加权资产风险权重预期损失减值准备

初级内部评级法－公司

[0.000.15)204095254598819.51%21474920.09%56139.81%2.555511625.85%744

[0.150.25)120993356346229.65%13770130.15%182839.06%2.554113539.30%807

[0.250.50)3085703132950218.68%33340650.34%681839.30%2.5173566652.06%4472

[0.500.75)–––––––—–––

[0.752.50)7337027301805818.35%78908041.50%14966838.02%2.5642130981.38%44698

[2.5010.00)301664684008320.92%31924104.32%38008837.71%2.53266048102.31%52180

[10.00100.00)1087611521876.25%12036443.62%1106634.71%2.5177151147.18%18478

100（违约）238113288013.75%238509100.00%1366939.39%2.576603.21%187869

初级内评法合计（所有风险暴露）17037135631519120.01%183006573.07%56369838.48%2.51270408569.42%309248603153

其中：初级内部评级法－公司－专业贷款

[0.000.15)440534315.01%44560.10%440.00%2.5117526.36%2

[0.150.25)1135651550.01%113570.15%1240.00%2.5377833.27%7

[0.250.50)25419170170.12%254400.34%2640.00%2.51282550.41%34

[0.500.75)–––––––—–––

[0.752.50)90978472180.99%914431.61%13439.72%2.58582293.85%582

[2.5010.00)29962155215.64%308374.10%4439.56%2.538005123.24%500

[10.00100.00)244––24456.00%140.00%2.5433177.80%54

100（违约）1237––1238100.00%539.87%2.5––931

小计163601852541.66%1650152.55%22639.76%2.514203886.08%21103830信用风险

2025半年度资本管理第三支柱信息披露报告17

CR6 ：内部评级法下信用风险暴露（按风险暴露类别和违约概率区间）（续）

单位：人民币百万元，百分比除外

2025年6月30日

违约平均风险暴露违约概率平均表内表外平均（缓释后、（违约风险客户数(1)平均违约有效期限风险违约概率区间(%)资产余额转换前资产转换系数转换后）暴露加权）（万个）损失率（年）加权资产风险权重预期损失减值准备

高级内部评级法－零售－个人住房抵押贷款

[0.000.15)3138621––31386210.07%72430.80%—1805735.75%720

[0.150.25)621353––6213530.20%12632.13%—8104113.04%405

[0.250.50)535469––5354690.34%12430.24%—9549417.83%551

[0.500.75)–––––––—–––

[0.752.50)1272646––12726461.97%28329.94%—72648857.08%7454

[2.5010.00)–––––––—–––

[10.00100.00)308013––30801321.18%7427.42%—388818126.23%18319

100（违约）60162––60162100.00%1444.21%—78743130.89%26599

小计5936264––59362642.63%134330.66%—155115726.13%5404871148

高级内部评级法－零售－合格循环零售

[0.000.15)4361878884846.37%4094090.10%573453.27%—124643.04%209

[0.150.25)1755119220.71%20020.22%33453.20%—1226.10%2

[0.250.50)4124721447648.31%1448660.34%253354.48%—129368.93%270

[0.500.75)147532132.73%18890.66%6650.64%—26413.99%6

[0.752.50)506465816156.42%834631.35%43156.85%—2272227.22%643

[2.5010.00)771262820959.69%939639.09%66457.50%—95228101.35%4916

[10.00100.00)6771135032.91%721556.87%8957.73%—9950137.91%2373

100（违约）171642–17164100.00%8264.90%—25727149.89%11139

小计238474109755947.51%7599714.19%993354.72%—17941323.61%1955829073信用风险

18

CR6 ：内部评级法下信用风险暴露（按风险暴露类别和违约概率区间）（续）

单位：人民币百万元，百分比除外

2025年6月30日

违约平均风险暴露违约概率平均表内表外平均（缓释后、（违约风险客户数(1)平均违约有效期限风险违约概率区间(%)资产余额转换前资产转换系数转换后）暴露加权）（万个）损失率（年）加权资产风险权重预期损失减值准备

高级内部评级法－零售－其他零售

[0.000.15)195406382025.90%1963960.11%7464.62%—3451917.58%144

[0.150.25)114587––1145860.18%3965.75%—2846324.84%137

[0.250.50)576741––5767410.35%22962.15%—20639735.79%1246

[0.500.75)250639––2506390.53%12563.63%—11983947.81%867

[0.752.50)563841––5638411.52%29866.95%—43633977.39%5981

[2.5010.00)302676––3026764.35%18360.85%—26837988.67%8099

[10.00100.00)185678––18567821.76%13165.93%—234601126.35%26804

100（违约）41973––41973100.00%4669.15%—62682149.34%29026

小计2231541382025.90%22325304.83%112664.20%—139121962.32%7230494971高级内评法合计（所有风险暴露）8406279110137947.44%89287653.31%1240241.10%—312178934.96%145910195192

注：(1)零售风险暴露按债项数披露。交易对手信用风险

CCR1 ：交易对手信用风险暴露（按计量方法）

单位：人民币百万元，α值除外

2025年6月30日

潜在风险信用风险潜在暴露的用于计量缓释后的重置成本风险暴露附加因子监管风险违约风险

(RC) (PFE) (Add-on) 暴露的α 风险暴露 加权资产

1标准法（衍生工具）864712516541.4473374139635

2现期暴露法（衍生工具）——1——

3证券融资交易137192466576

4合计1845298206211

2025半年度资本管理第三支柱信息披露报告19资产证券化

SEC1 ：银行账簿资产证券化

单位：人民币百万元

2025年6月30日

银行作为发起机构银行作为代理机构银行作为投资机构其中，其中，其中，满足STC 满足STC 满足STC传统型标准的合成型小计传统型标准的合成型小计传统型标准的合成型小计

1零售类合计584––584––––1303––1303

2其中：个人住房抵押贷款529––529––––1303––1303

3其中：信用卡42––42––––––––

4其中：其他零售类13––13––––––––

5其中：再资产证券化–––––––––

6公司类合计99––99––––––––

7其中：公司贷款99––99––––––––

8其中：商用房地产抵押贷款––––––––––––

9其中：租赁及应收账款––––––––––––

10其中：其他公司类––––––––––––

11其中：再资产证券化–––––––––

SEC2 ：交易账簿资产证券化本行交易账簿中不涉及资产证券化交易。

20市场风险

MR1 ：标准法下市场风险资本要求

单位：人民币百万元

2025年6月30日

标准法下的资本要求

1一般利率风险4942

2股票风险435

3商品风险1212

4汇率风险6115

5信用利差风险－非证券化产品7197

6信用利差风险－证券化（非相关性交易组合）–

7信用利差风险－证券化（相关性交易组合）–

8违约风险－非证券化产品12585

9违约风险－证券化（非相关性交易组合）–

10违约风险－资产证券化（相关性交易组合）–

11剩余风险附加111

12合计32597

MR3 ：简化标准法下市场风险资本要求

单位：人民币百万元

2025年6月30日

期权

非期权类产品简易法得尔塔+法

1利率风险–––

2股票风险–––

3商品风险–––

4汇率风险12––

5证券化风险–

6合计14––

2025半年度资本管理第三支柱信息披露报告21宏观审慎监管措施

GSIB1 ：全球系统重要性银行评估指标本集团以往各期的全球系统重要性银行评估指标请参见本行在本行网站发布的年度报告。网页链接如下：

https://www.icbc-ltd.com/column/1438058343653851145.html

22杠杆率

LR1 ：杠杆率监管项目与相关会计项目的差异

单位：人民币百万元

2025年6月30日

1并表总资产52317931

2并表调整项(371087)

3客户资产调整项–

4衍生工具调整项487482

5证券融资交易调整项63444

6表外项目调整项2163539

7资产证券化交易调整项–

8未结算金融资产调整项–

9现金池调整项–

10存款准备金调整项（如有）–

11审慎估值和减值准备调整项–

12其他调整项(26001)

13调整后表内外资产余额54635308

2025半年度资本管理第三支柱信息披露报告23杠杆率

LR2 ：杠杆率

单位：人民币百万元，百分比除外

2025年2025年

6月30日3月31日

表内资产余额

1表内资产（除衍生工具和证券融资交易外）5087015550305076

2减：减值准备(938763)(920997)

3减：一级资本扣减项(26001)(24886)

4调整后的表内资产余额（衍生工具和证券融资交易除外）4990539149359193衍生工具资产余额

5各类衍生工具的重置成本（扣除合格保证金，考虑双边净额结算协议的影响）122805181016

6各类衍生工具的潜在风险暴露482713393058

7已从资产负债表中扣除的抵质押品总和––

8减：因提供合格保证金形成的应收资产––

9减：为客户提供清算服务时与中央交易对手交易形成的

衍生工具资产余额––

10卖出信用衍生工具的名义本金1019212587

11减：可扣除的卖出信用衍生工具资产余额––

12衍生工具资产余额615710586661

证券融资交易资产余额

13证券融资交易的会计资产余额18872231625102

14减：可以扣除的证券融资交易资产余额––

15证券融资交易的交易对手信用风险暴露6344468357

16代理证券融资交易形成的证券融资交易资产余额––

17证券融资交易资产余额19506671693459

24杠杆率

LR2 ：杠杆率（续）

单位：人民币百万元，百分比除外

2025年2025年

6月30日3月31日

表外项目余额

18表外项目余额90106148638620

19减：因信用转换调整的表外项目余额(6823427)(6527172)

20减：减值准备(23648)(22258)

21调整后的表外项目余额21635392089190

一级资本净额和调整后表内外资产余额

22一级资本净额40936594015911

23调整后表内外资产余额5463530853728503

杠杆率

24杠杆率7.49%7.47%

24a 杠杆率a(1) 7.49% 7.47%

25最低杠杆率要求4.00%4.00%

26附加杠杆率要求0.75%0.75%

各类平均值的披露

27证券融资交易的季日均余额13070671031616

27a 证券融资交易的季末余额 1887223 1625102

28 调整后表内外资产余额a(2) 54055152 53135017

28a 调整后表内外资产余额b(3) 54055152 53135017

29 杠杆率b(4) 7.57% 7.56%

29a 杠杆率c(5) 7.57% 7.56%

注：(1)为不考虑临时豁免存款准备金的杠杆率。

(2)为考虑临时豁免存款准备金，并采用证券融资交易每日余额的简单算数平均值计算的调整后表内外资产余额。

(3)为不考虑临时豁免存款准备金、采用证券融资交易每日余额的简单算数平均值计算的调整后表内外资产余额。

(4)为考虑临时豁免存款准备金、采用最近一个季度内证券融资交易每日余额的简单算数平均值计算的杠杆率。

(5)为不考虑临时豁免存款准备金、采用最近一个季度内证券融资交易每日余额的简单算数平均值计算的杠杆率。

2025半年度资本管理第三支柱信息披露报告25流动性风险

LIQ1 ：流动性覆盖率

单位：人民币百万元，百分比除外

2025年第二季度

折算前数值折算后数值合格优质流动性资产

1合格优质流动性资产10127153

现金流出

2零售存款、小企业客户存款203764762033058

3其中：稳定存款725752668

4其中：欠稳定存款203039012030390

5无抵（质）押批发融资190031507697059

6其中：业务关系存款（不包括代理行业务）83248312016708

7其中：非业务关系存款（所有的交易对手）104399025441934

8其中：无抵（质）押债务238417238417

9抵（质）押融资12144

10其他项目50942472824610

11其中：与衍生工具及其他抵（质）押品要求相关的

现金流出26259122625912

12其中：与抵（质）押债务工具融资流失相关的

现金流出––

13其中：信用便利和流动性便利2468335198698

14其他契约性融资义务108165108067

15或有融资义务7927397105360

16预期现金流出总量12780298

现金流入

17抵（质）押借贷（包括逆回购和借入证券）1239724943625

18完全正常履约付款带来的现金流入22065371362455

19其他现金流入26225462615739

20预期现金流入总量60688074921819

调整后数值

21合格优质流动性资产10127153

22现金净流出量7858479

23流动性覆盖率(%)128.94

注：上表中各项数据均为最近一个季度内91个自然日数值的简单算术平均值。

2025年第二季度流动性覆盖率日均值128.94%，比上季度上升7.85个百分点，主要是合格

优质流动性资产增加所致。合格优质流动性资产主要包括现金、压力条件下可动用的央行准备金以及符合监管规定的可纳入流动性覆盖率计算的一级和二级债券资产。

26流动性风险

LIQ2 ：净稳定资金比例

单位：人民币百万元，百分比除外

2025年6月30日

折算前数值

无期限<6个月6-12个月≥1年折算后数值可用的稳定资金

1资本4537318––6128655150183

2监管资本4537318––6128655150183

3其他资本工具–––––

4来自零售和小企业客户的存款80268001311192525509768519062204

5稳定存款4197673353188436770134233

6欠稳定存款798482413038572666691518927971

7批发融资87122991324517714536031032909599987

8业务关系存款8247500494681656313064375678

9其他批发融资4647991275049614470401019845224309

10相互依存的负债–––––

11其他负债–1302540187445785688791876

12净稳定资金比例衍生产品负债87534

13以上未包括的所有其它负债和权益–1302540187445698154791876

14可用的稳定资金合计34604250

所需的稳定资金

15净稳定资金比例合格优质流动性资产1658659

16存放在金融机构的业务关系存款30089956298950112476196102

17贷款和证券1184807836447274192188841824016003

18由一级资产担保的向金融机构发放的贷款–931500683830341172621

19由非一级资产担保或无担保的向

金融机构发放的贷款–1670615277436101827491137

20向零售和小企业客户、非金融机构、主权、中央银行和公共部门实体等发放的贷款–486157740774411451927416710632

2025半年度资本管理第三支柱信息披露报告27流动性风险

LIQ2 ：净稳定资金比例（续）

单位：人民币百万元，百分比除外

2025年6月30日

折算前数值

无期限<6个月6-12个月≥1年折算后数值

21其中：风险权重不高于35%–2316389886323436761412079

22住房抵押贷款–2023373260207435115779

23其中：风险权重不高于35%–3133002405916027

24不符合合格优质流动性资产标准的非违约证券，包括交易所交易的权益类证券118461264936197212162331525834

25相互依存的资产–––––

26其他资产332480607804318223354001093395

27实物交易的大宗商品（包括黄金）3904933192

28提供的衍生产品初始保证金及提供给中央

交易对手的违约基金11340096390

29净稳定资金比例衍生产品资产9881311279

30衍生产品附加要求104408(1)20882

31以上未包括的所有其它资产29343160780431822123187931652

32表外项目10538391247821

33所需的稳定资金合计27211980

34净稳定资金比例(%)127.17

注：(1)本项填写衍生产品负债金额，即扣减变动保证金之前的净稳定资金比例衍生产品负债金额，不区分期限；不纳入第26项“其他资产”合计。

28流动性风险

LIQ2 ：净稳定资金比例（续）

单位：人民币百万元，百分比除外

2025年3月31日

折算前数值

无期限<6个月6-12个月≥1年折算后数值可用的稳定资金

1资本4431186––5628994994085

2监管资本4431186––5628994994085

3其他资本工具–––––

4来自零售和小企业客户的存款79496271310473112772730518974559

5稳定存款3905987188104845736135631

6欠稳定存款7910568130175432288156918838928

7批发融资86753471306297711291751646939324937

8业务关系存款8226550501085846812944369345

9其他批发融资4487971256189211207071633994955592

10相互依存的负债–––––

11其他负债61851165323197253873252848140

12净稳定资金比例衍生产品负债129925

13以上未包括的所有其它负债和权益61851165323197253743327848140

14可用的稳定资金合计34141721

所需的稳定资金

15净稳定资金比例合格优质流动性资产1581305

16存放在金融机构的业务关系存款29790124127846611773177299

17贷款和证券1420750603145864562179773223715217

18由一级资产担保的向金融机构发放的贷款–878723402426886159170

19由非一级资产担保或无担保的向金融机构

发放的贷款–135878640920886974495396

20向零售和小企业客户、非金融机构、主权、中央银行和公共部门实体等发放的贷款–478644637138911432885816337701

21其中：风险权重不高于35%–2103034735323534471303106

22住房抵押贷款–1523333960755415161903

2025半年度资本管理第三支柱信息披露报告29流动性风险

LIQ2 ：净稳定资金比例（续）

单位：人民币百万元，百分比除外

2025年3月31日

折算前数值

无期限<6个月6-12个月≥1年折算后数值

23其中：风险权重不高于35%–2712632414416052

24不符合合格优质流动性资产标准的非违约证券，包括交易所交易的权益类证券142048055345599412794731561047

25相互依存的资产–––––

26其他资产327621608834389954226161159441

27实物交易的大宗商品（包括黄金）3615930735

28提供的衍生产品初始保证金及提供给中央

交易对手的违约基金119399101489

29净稳定资金比例衍生产品资产14525515330

30衍生产品附加要求149275(1)29855

31以上未包括的所有其它资产29146260883438995157962982032

32表外项目10223166240345

33所需的稳定资金合计26873607

34净稳定资金比例(%)127.05

注：(1)本项填写衍生产品负债金额，即扣减变动保证金之前的净稳定资金比例衍生产品负债金额，不区分期限；不纳入第26项“其他资产”合计。

净稳定资金比例旨在确保商业银行具有充足的稳定资金来源，以满足各类资产和表外风险敞口对稳定资金的需求。净稳定资金比例为可用的稳定资金与所需的稳定资金之比。2025年二季度末，净稳定资金比例127.17%，比上季度末上升0.12个百分点，主要是可用的稳定资金小幅增长。

30中國北京市西城區復興門內大街號郵編