上海农村商业银行股份有限公司2025年度第三支柱信息披露报告

根据国家金融监督管理总局《商业银行资本管理办法》要求，本公司定期进行第三支柱信息披露。本报告根据《商业银行资本管理办法》正文及附件的相关规定编制，报告中的部分资料不能与同期财务报告的财务资料直接进行比较。

本公司已建立第三支柱信息披露治理结构，由董事会批准并由高级管理层实施有效的内部控制流程，对信息披露内容进行合理审查，

确保第三支柱披露信息真实、可靠。2026年4月22日，本公司董事会2026年第三次会议审议通过了本报告。

具体内容如下：

表格 KM1：监管并表关键审慎监管指标

单位：人民币万元

a b c d e

2025年12月312025年9月302025年6月302025年3月312024年12月31日日日日日

可用资本（数额）

1核心一级资本净额12860442.5512677257.3812790763.7912591931.7912477136.60核心一级资本净额（预期信

1a 12860442.55 12677257.38 12790763.79 12591931.79 12477136.60用损失足额计提）

2一级资本净额12888011.4912704931.4312821033.0412621316.2612503485.45

3资本净额14968999.4914761471.9414888708.1914680891.6714526625.10

风险加权资产（数额）

4风险加权资产89055570.3887480491.5488116193.8887680351.4684684202.63

资本充足率

5核心一级资本充足率（%）14.44%14.49%14.52%14.36%14.73%

6一级资本充足率（%）14.47%14.52%14.55%14.39%14.76%

7资本充足率（%）16.81%16.87%16.90%16.74%17.15%

其他各级资本要求

8储备资本要求（%）2.50%2.50%2.50%2.50%2.50%

9逆周期资本要求（%）0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

全球系统重要性银行或国

10内系统重要性银行附加资本不适用不适用不适用不适用不适用要求（%）其他各级资本要求（%）

112.50%2.50%2.50%2.50%2.50%

（8+9+10）满足最低资本要求后的可

12用核心一级资本净额占风险8.47%8.52%8.55%8.39%8.76%

加权资产的比例（%）杠杆率

13调整后的表内外资产余额167373659.90164483363.73163735612.38162151302.54157066180.56

14杠杆率（%）7.70%7.72%7.83%7.78%7.96%

14a 杠杆率 a（%） 7.70% 7.72% 7.83% 7.78% 7.96%

流动性覆盖率

15合格优质流动性资产24070090.3022579632.4522958441.9417219831.9720803269.58

16现金净流出量10279995.5511499247.4511733636.8011586920.0911191270.62

17流动性覆盖率（%）234.14%196.36%195.66%148.61%185.89%

净稳定资金比例

18可用稳定资金合计109397173.34106107595.81104648916.97103772523.09101767725.31

19所需稳定资金合计80527320.0076062722.7075606484.9277505024.3173607603.70

20净稳定资金比例135.85%139.50%138.41%133.89%138.26%

流动性比例

21流动性比例（%）82.01%75.60%71.68%55.77%62.55%

表格 OV1：风险加权资产概况

单位：人民币万元

2025年12月31日2025年9月30日

行号指标名称风险加权资产最低资本要求风险加权资产

1信用风险83093070.536647445.6481091759.53

2市场风险1117991.1789439.291593919.85

3操作风险4844508.68387560.694794812.17

交易账簿和银行

4账簿间转换的资本0.000.000.00

要求

5合计89055570.387124445.6387480491.54

表格 LR1：杠杆率监管项目与相关会计项目的差异

单位：人民币万元行号指标名称2025年12月31日

1并表总资产158766626.262并表调整项-

3客户资产调整项-

4衍生工具调整项619049.39

5证券融资交易调整项1060000.00

6表外项目调整项7064907.01

7资产证券化交易调整项-

8未结算金融资产调整项-

9现金池调整项-

10存款准备金调整项（如有）-

11审慎估值和减值准备调整项-

12其他调整项-136922.75

13调整后表内外资产余额167373659.91

表格 LR2：杠杆率

单位：人民币万元

a b

2025年12月31日2025年9月30日表内资产（除衍生工具和证券融资交易

1157382224.23154921348.17

外）

2减：减值准备-2695255.53-2812936.80

3减：一级资本扣除项-136922.75-122776.59调整后的表内资产余额（衍生工具和证

4154550045.96151985634.78券融资交易除外）各类衍生工具的重置成本（扣除合格保

5846346.90802591.10证金，考虑双边净额结算协议的影响）

6各类衍生工具的潜在风险暴露423908.34622648.49

7已从资产负债表中扣除的抵质押品总和--

8减：因提供合格保证金形成的应收资产--

减：为客户提供清算服务时与中央交易

9--

对手交易形成的衍生工具资产余额

10卖出信用衍生工具的名义本金133686.0788444.41

减：可扣除的卖出信用衍生工具资产余

11-575.28-391.17

额

12衍生工具资产余额1403366.041513292.84

13证券融资交易的会计资产余额4345340.904369444.99

14减：可以扣除的证券融资交易资产余额--15证券融资交易的交易对手信用风险暴露10000.0026954.44

代理证券融资交易形成的证券融资交易

16--

资产余额

17证券融资交易资产余额4355340.904396399.43

18表外项目余额20628198.8219384055.63

19减：因信用转换调整的表外项目余额-13472672.12-12730629.84

20减：减值准备-90619.70-65389.10

21调整后的表外项目余额7064907.006588036.70

22一级资本净额12888011.4912704931.43

23调整后表内外资产余额167373659.90164483363.73

24杠杆率7.70%7.72%

24a 杠杆率 a 7.70% 7.72%

25杠杆率最低监管要求4%4%

表格 CC1：资本构成

单位：人民币万元

a b数额代码核心一级资本

1 实收资本和资本公积可计入部分 2618457.79 e+g

2留存收益9737667.46

2a 盈余公积 4143559.04 h

2b 一般风险准备 1633296.25 i

2c 未分配利润 3960812.17 j

3累计其他综合收益434448.55

4少数股东资本可计入部分206791.50

5扣除前的核心一级资本12997365.30

6审慎估值调整-

7商誉（扣除递延税负债）-

其他无形资产（土地使用权除外）（扣

8136922.75除递延税负债）依赖未来盈利的由经营亏损引起的净

9-

递延税资产对未按公允价值计量的项目进行套期

10-

形成的现金流储备

11损失准备缺口-12资产证券化销售利得-

自身信用风险变化导致其负债公允价

13-

值变化带来的未实现损益确定受益类的养老金资产净额（扣除递

14-延税负债）

15直接或间接持有本银行的股票-

银行间或银行与其他金融机构间通过

16-

协议相互持有的核心一级资本对未并表金融机构小额少数资本投资

17-

中的核心一级资本中应扣除金额对未并表金融机构大额少数资本投资

18-

中的核心一级资本中应扣除金额其他依赖于银行未来盈利的净递延税

19-

资产中应扣除金额对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本和其他依赖于银行

20-

未来盈利的净递延税资产的未扣除部

分超过核心一级资本15%的应扣除金额

其中：应在对金融机构大额少数资

21-

本投资中扣除的金额

其中：应在其他依赖于银行未来盈

22-

利的净递延税资产中扣除的金额其他应在核心一级资本中扣除的项目

23-

合计应从其他一级资本和二级资本中扣除

24-

的未扣缺口

25核心一级资本扣除项总和136922.75

26核心一级资本净额12860442.55

27其他一级资本工具及其溢价-

28其中：权益部分-

29其中：负债部分-

30少数股东资本可计入部分27568.93

31扣除前的其他一级资本27568.93

直接或间接持有的本银行其他一级资

32-

本银行间或银行与其他金融机构间通过

33-

协议相互持有的其他一级资本对未并表金融机构小额少数资本投资

34-

中的其他一级资本中应扣除金额对未并表金融机构大额少数资本投资

35-

中的其他一级资本中应扣除金额其他应在其他一级资本中扣除的项目

36-

合计

37应从二级资本中扣除的未扣缺口-

38其他一级资本扣除项总和-

39其他一级资本净额27568.93

40一级资本净额12888011.49

41二级资本工具及其溢价1000000.00

42少数股东资本可计入部分55147.63

43超额损失准备可计入部分1025840.38

44扣除前的二级资本2080988.01

45直接或间接持有的本银行的二级资本-

银行间或银行与其他金融机构间通过

46-

协议相互持有的其他一级资本对未并表金融机构小额少数资本投资

47-

中的二级资本中应扣除金额对未并表金融机构大额少数资本投资

48-

中的二级资本

49其他应在二级资本中扣除的项目合计-

50二级资本扣除项总和-

51二级资本净额2080988.01

52总资本净额14968999.49

53风险加权资产89055570.38

54核心一级资本充足率14.44%

55一级资本充足率14.47%

56资本充足率16.81%

57其他各级资本要求（%）2.50%

58其中：储备资本要求2.50%

59其中：逆周期资本要求-

其中：全球系统重要性银行或国内

60-

系统重要性银行附加资本要求满足最低资本要求后的可用核心一级

618.47%

资本净额占风险加权资产的比例（%）

62核心一级资本充足率5.00%

63一级资本充足率6.00%

64资本充足率8.00%

对未并表金融机构的小额少数资本投

65499671.42

资中未扣除部分对未并表金融机构的大额少数资本投

66-

资中未扣除部分其他依赖于银行未来盈利的净递延税

67635347.43资产（扣除递延税负债）

权重法下，实际计提的超额损失准备金

682031857.42

额

权重法下，可计入二级资本超额损失准

691025840.38

备的数额

表格 CC2：集团财务并表和监管并表下的资产负债表的差异

单位：人民币万元

a b c财务并表范围下的资监管并表范围下的代码产负债表资产负债表资产

1现金及存放中央银行款项7210915.487210915.48

2存放同业及其他金融机构款项2441930.152441930.15

3贵金属243568.83243568.83

4拆出资金7736356.747736356.74

5衍生金融资产784316.65784316.65

6买入返售金融资产3292295.173292295.17

7发放贷款和垫款75043341.3875043341.38

8金融投资55585568.7155585568.71

9交易性金融资产5913845.275913845.27

10债权投资20576223.8120576223.81

11其他债权投资29034349.6329034349.63

12其他权益工具投资61150.0061150.00

13应收融资租赁款812108.25812108.25

14长期应收款3638832.453638832.45

15长期股权投资219880.34219880.34

16固定资产488398.68488398.68

17在建工程97849.5197849.51

18使用权资产54449.9654449.96

19递延所得税资产635347.43635347.4320其他资产481466.53481466.53

21资产合计158766626.26158766626.26

22向中央银行借款4788804.214788804.21

23同业及其他金融机构存放款项343101.49343101.49

24拆入资金7641357.847641357.84

25交易性金融负债41127.4541127.45

26衍生金融负债219209.58219209.58

27卖出回购金融资产款3563275.683563275.68

28吸收存款115688601.75115688601.75

29应付职工薪酬331361.40331361.40

30应交税费89390.4889390.48

31已发行债务证券12091259.5512091259.55

32租赁负债52868.2052868.20

33预计负债90619.7490619.74

34其他负债597619.53597619.53

35负债合计145538596.90145538596.90

36 股本 964444.44 964444.44 e

37 资本公积 1654013.34 1654013.34 g

38其他综合收益434448.55434448.55

39 盈余公积 4143559.04 4143559.04 h

40 一般风险准备 1633296.25 1633296.25 i

41 未分配利润 3960812.17 3960812.17 j

42归属于母公司股东权益合计12790573.7912790573.79

43少数股东权益437455.57437455.57

44股东权益合计13228029.3613228029.36

表格 OVA：风险管理定性信息

1.商业银行的业务模式如何决定其整体风险状况业务模式与风

险状况间、风险状况与董事会批准的风险容忍度间如何相互影响。

本公司的业务模式与整体风险状况之间存在紧密的关联性，业务模式和发展方向是风险生成的起点，决定了本公司所面临的风险类型和风险暴露程度，同时风险状况大小是反馈信号，与董事会批准的风险容忍度形成动态互动机制。

本公司董事会对风险管理承担最终责任，风险战略和风险偏好策略均由董事会审批通过，确保本公司风险战略成为整体发展战略的重要组成部分，且风险偏好策略与业务计划、授信投向政策等相匹配。

本公司的业务模式和年度业务计划决定了净资产回报率、资本充

足率等总体风险偏好指标的阈值，并通过限额的传导机制，影响着各类风险的专项风险偏好指标，对业务发展具有导向和约束作用。

本公司按不同频率开展相关风险偏好指标执行情况的监测，执行内部资本充足评估程序项下的风险评估工作，对本公司整体风险状况和主要单项风险水平及管理能力进行评估，并据此制定下一年度风险偏好策略，合理设置各类风险敞口和容忍度，有效平衡业务发展与风险管理之间的关系。

2.风险治理架构。

本公司依据《银行业金融机构全面风险管理指引》等文件要求，持续推进实施全面风险管理。本公司通过完善风险管理机制建设，制定清晰的风险策略、风险偏好和风险限额，提升风险管理技术水平，优化风险管理系统，建立起较为完备的、多层次的全面风险管理体系。

本公司的全面风险管理体系涵盖信用风险、市场风险、流动性风险、

操作风险、合规风险、国别风险、银行账簿利率风险、声誉风险、战

略风险、洗钱风险、信息科技风险以及其他风险。同时，本公司已实施并表风险管理，将子公司纳入集团层面统一风险管理框架。

本公司持续健全全面风险管理组织结构，建立了与本公司业务复杂程度相适应、分工明确、职责清晰、相互制衡、运行高效的风险管理组织架构。本公司全面风险管理组织架构分为三层，一是董事会及其下设的相关专门委员会；二是高级管理层及其下设的内控与风险管理委员会、授信审批委员会、风险资产化解委员会、资产负债管理委

员会、业务连续性管理委员会等风险管理相关的委员会；三是各类风险的归口管理部门。

本公司的风险管理三道防线包括前台业务部门、风险管理及内控

部门、审计监督部门，各防线权责清晰、联动协作并相互制衡。本公司不断夯实前台业务部门的风险经营主体责任，提升一道防线风险识别和管理能力；加强二道防线风险中台精细化、差异化风险管理能力；

垂直化管理三道审计防线，加强监督检查，主动问责，及时纠偏。

3.风险文化传递途径。

本公司构建了审慎、主动、合规的风险文化，向全体员工传递正确的风险价值观，要求全员参与风险管理，平衡好风险与收益的关系。

同时，本公司通过培训、宣传、自评、监督等多举措方式确保风险文化自上而下的有效传递和贯通执行。

(1)风险文化传递关键路径

1)战略引领与高层示范

本公司通过风险战略规划实现对风险文化的顶层设计，确保战略引领文化建设。管理层通过决策行为传递风险文化，起到积极的示范作用，如本公司行领导在战略规划和年度报告中将风险管理放在重要的位置，并通过在合规内控、风险管理条线会议上讲话等形式强化文化宣导。

2)全员参与人人有责

本公司强调风险管理“人人有责”，倡导从高管层到基层员工的全员参与。通过厚植稳健审慎经营文化，强化了各层级员工的风险责任意识，形成“全员讲风险”的良好氛围。

(2)制度性文件的规范化传递1)公司行为准则与价值观宣导明确的风险管理价值观和行为准则有助于在内部形成统一的风

险文化导向，本公司的宣导举措包括：一是在新员工入职时通过员工手册和入职教育传递本公司风险文化；二是定期举办关于风险管理的

培训课程，持续提升员工的风险意识和风险管理能力；三是通过风险管理案例的分析讨论，让员工从中汲取经验和教训，加深对风险文化的理解和认识；四是利用现代科技手段，如在线学习平台、企业微信群等，让员工随时随地进行学习等。

2)业务操作手册与流程标准化

本公司制定了详细的风险管理政策和操作手册，明确各业务条线的风险容忍度、业务审批流程及监控机制，将风险管理的理念和要求融入员工的日常工作中，形成良好的风险文化氛围。

(3)对违规行为的处理程序

本公司建立与风险管理挂钩的绩效考核体系，风险与合规的表现与考核直接挂钩。针对违反风险管理要求的行为，本公司制定了完善的问责整改制度，对员工违规行为严格按照违规处理流程予以处理，严守合规底线。同时，本公司加强对员工失范行为的排查，防患于未然。

(4)跨部门协作与问题解决程序

本公司通过高层委员会、跨部门协调会议、联合项目组等形式促

进业务条线与风险管理部门的协作，通过风险信息共享和联合决策提升应对效率。本公司对于风险问题通常采取“自下而上”的反馈机制和“自上而下”的决策机制结合处理。

(5)数智化手段应用促进传递路径有效性

本公司积极开展风险管理“数智化”转型，将风险控制与数字化工具结合，与时俱进提升风险管理的效率和效果，提高风险文化传递路径的有效性。

4.风险计量体系的计量范围和主要特点。

本公司根据《商业银行资本管理办法》计算各级资本充足率。并表资本充足率计算范围包括本行及符合《商业银行资本管理办法》规定的本行直接或间接投资的金融机构。

在信用风险方面，本公司采用权重法计量风险加权资产，涵盖所有承担信用风险的表内外资产，根据不同风险暴露类别的划分标准，将资产划入相应的风险暴露类别进行计量。本行持续推进信用风险加权资产计量系统及信用风险数据集市建设，实现对信用风险加权资产的自动化计量，不断提高风险加权资产精细化管理水平。

在市场风险方面，本公司采用简化标准法计量市场风险资本，即分别计量利率风险、汇率风险、商品风险和股票风险的资本要求，并单独计量以各类风险为基础的期权风险的资本要求。本公司主要采用风险价值（VaR）、压力测试、敏感度分析、敞口分析、损益分析、价格监测等多种方法对交易账簿市场风险进行计量管理。根据国内外经济金融发展趋势、业务发展规划及自身风险承受能力，制定年度市场风险限额体系，细化、丰富市场风险限额监控监测指标，并每日进行监测、计量和报告。本公司持续开展前中台分层次、多维度交易账簿交易行为分析与收益归因，提升市场风险精细化管理水平。本公司持续推进市场风险管理系统建设，优化资本计量、压力测试、限额计量模块，切实有效提升市场风险管理水平。

在操作风险方面，本公司采用标准法计量。本公司已分别建立法人和集团口径的计量规则，搭建业务指标部分与会计记账科目基础数据的映射关系；在操作风险管理系统中建立资本计量模块，实现在线计量操作风险加权风险资产，开发报表模版实现在线生成相关报表，优化系统数据接口，确保资本计量工作和操作风险损失数据收集工作的自动化和准确性。

5.向董事会和高级管理层提交风险报告的流程，特别是报告风险

暴露范围和主要内容的流程。

本公司在全面风险管理体系下建立了规范的风险报告机制，风险管理部牵头相关部门定期编写全面风险管理相关报告，经高级管理层审议通过后，提交至董事会审议或听取。全面风险管理相关报告包括全面风险管理情况报告、全面风险管理自评估报告、集团并表管理情

况报告、风险偏好策略执行情况报告、资本充足内部评估报告及各类

风险管理专项报告，报告频率区分季、半年和年度，并可根据风险管理实际需要不定期递交专题报告。

6.压力测试情况。

本公司根据《上海农商银行压力测试管理政策》《上海农商银行内部资本充足评估管理办法》要求，建立完整的压力测试流程、持续完善压力测试体系，覆盖包括不限于信用风险、市场风险、操作风险、集中度风险、流动性风险、银行账簿利率风险、声誉风险等主要风险，同时考虑外部经营环境变化对资本充足率的影响，为应对压力情景下主要业务和资产组合的尾部风险提供有效支撑。本公司每年开展资本充足率压力测试和反向压力测试，对压力情景下的资产质量、盈利能力、资本水平和流动性水平进行审慎评估，根据压力测试结果研判自身所面临的潜在不利影响及对应所需持有的资本，并将其作为资本规划、资本补充和应急预案等方面的重要参考。

7.识别、计量、监测、缓释和控制风险的策略及流程。

本公司坚持稳健的风险偏好，在全面风险管理整体框架下，完善各类风险政策制度，提升风险计量水平，优化风险管理流程，提高监测预警效率，强化合规内控管理，推动各类风险管理能力的持续优化完善。包含的风险类别为信用风险、市场风险、操作风险、集中度风险、法律合规风险、洗钱风险、信息科技风险、流动性风险、银行账

簿利率风险、声誉风险、战略风险、估值风险、资产证券化风险等。

主要风险的识别充分考虑了监管要求、经营业务和风险管理需要。

本公司建立了较为完善的风险管理政策体系，明确了各类主要风险的定义、职责分工和汇报路线，涵盖了风险管理的各个重要方面。

同时，本公司针对各类主要风险制定了一系列风险管理办法及其他配套相关文件，并制定及修订了《上海农商银行资本管理办法》《上海农商银行银行全面风险管理办法》《上海农商银行风险偏好管理办法》等管理办法。

信用风险方面，本公司结合监管要求，修订和完善资本新规项下相关管理制度和业务流程，加强内部控制；持续优化风险加权资产计量系统，完善计量逻辑，细化计量规则，进一步提高资本计量的准确性、及时性；持续推进风险数据集市建设，汇集和整合涵盖各类业务数据，加强数据核对与验证，夯实数据基础，为风险管理和计量的系统化、精细化奠定基础，为业务经营管理决策提供有效支撑。

市场风险方面，本公司结合《市场风险管理办法》和最新管理实践，持续优化市场风险管理制度体系，修订市场风险管理相关制度文件；根据国内外经济金融发展趋势、业务发展规划及自身风险承受能力，制定年度市场风险限额方案，细化、丰富市场风险限额监控监测指标，并每日进行监测、计量和报告；持续推进市场风险管理系统数字化转型，优化资本计量、压力测试、限额计量模块，持续提升市场风险管理系统数智化水平；紧密跟踪金融市场行情，加强利率、汇率走势研判分析；识别与评估新产品、新业务风险，建立配套风险管理制度和流程；持续开展前中台分层次、多维度交易账簿交易行为分析

与收益归因，提升市场风险精细化管理水平。

操作风险方面，本公司积极推进操作风险和控制自我评估，持续完善操作风险关键风险指标，强化损失数据收集和分析，持续深化操作风险三大工具的运用，提升风险防控的有效性和针对性。一是制定和完善操作风险相关管理办法和实施细则，明确操作风险管理工作职责和流程；二是在操作风险管理系统中开发操作风险和控制自我评

估、关键风险指标、损失数据收集、资本计量、压力测试等模块，持续升级迭代系统功能，提高操作风险管理的数字化管理水平和效能；

三是优化系统数据接口，多渠道获取操作风险事件相关线索和资本计量所需的基础数据，提升操作风险损失数据收集和资本计量工作准确性和时效性；四是持续开展损失数据核验，建设高质量数据库。

8.内部资本充足评估的方法和程序。

本公司内部资本充足评估程序包括治理架构及政策制度、风险识

别和评估、风险偏好、资本充足率压力测试及应急预案、第二支柱资

本要求、资本规划及资本补充等主要内容。本公司在综合考量和评估银行所面临的主要风险的基础上，衡量资本与风险的匹配水平，建立风险与资本统筹兼顾的管理体系，确保在不同市场环境下保持与自身风险状况相适应的资本水平。

本公司按年实施内部资本充足评估，持续推进方法论的优化，目前已形成较为规范的治理架构、健全的政策制度、完整的评估流程、

定期监测报告机制及内部审计制度，促进了资本与发展战略、经营状况和风险水平相适应，能够满足外部监管要求和内部管理需要。评估结果显示，本公司风险和资本治理架构合理、流程清晰，能够有效管控各类风险，资本水平与经营状况、风险变化趋势和长期发展战略匹配，可充分覆盖各类风险并支持业务可持续发展。

9.资本规划和资本充足率管理计划。

本公司定期编制资本规划并提交董事会审议。资本规划综合考量宏观经济环境、行业发展趋势、审慎监管要求、集团战略发展需要及

股东回报预期等因素，明确了资本充足率目标、资本补充计划和资本管理策略。

本公司综合考虑规划期内各层级资本需求，坚持以内生性资本积累作为资本的主要补充方式，优先补充核心一级资本，同时，合理运用外部资本补充工具，适时补充其他层级资本，不断优化资本结构，实现各层级资本的高效利用。

本公司将持续强化资本精细化管理能力，优化资源配置，加强统筹管理，提升资本使用效率，增强资本内生积累能力，健全资本补充长效机制，保持资本水平充足且合理。表格 CCA-资本工具的主要特征a b c

1发行机构上海农商银行上海农商银行上海农商银行

2标识码6018252221006092280021

3适用法律中国大陆中国大陆中国大陆

4资本层级核心一级资本二级资本二级资本

5其中：适用法人/集团层面法人/集团法人和集团法人和集团

6工具类型普通股二级资本工具二级资本工具可计入监管资本的数额（最近一期报告日

78528.8870003000数额，单位：百万元人民币）

8工具面值964.44百万元人民币7000百万元人民币3000百万元人民币

9会计处理股本、资本公积以摊余成本计量的负债以摊余成本计量的负债

10初始发行日2021年8月4日2022年3月3日2022年7月20日

11是否存在固定期限永续有到期日有到期日

12其中：原始到期日无到期日2032年3月7日2032年7月22日

13发行人赎回（需经监管认可）否是是

2027年3月7日、2027年7月20日、

14其中：赎回日期及额度不适用

7000.00百万元人民币3000.00百万元人民币

15其中：后续赎回日期（如有）不适用无无

分红或派息

16其中：固定或浮动分红/派息浮动固定固定

其中：票面利率及相关指标，如采用

17不适用3.67%3.39%

的基准利率等

18其中：是否存在股息制动机制不适用否否19其中：是否可自主取消分红或派息完全自由裁量无自由裁量权无自由裁量权

20其中：是否有赎回激励机制否否否

21其中：累计或非累计非累计非累计非累计

22是否可转股否否否

其中：若可转股，则说明转股触发条

23

件

其中：若可转股，则说明全部转股还

24

是部分转股

其中：若可转股，则说明转股价格确

25

定方式

其中：若可转股，则说明是否为强制

26

性转换

其中：若可转股，则说明转换后工具

27

类型

其中：若可转股，则说明转换后工具

28

的发行人

29是否减记否是是

以下两种情形中的较早者：（1）以下两种情形中的较早者：（1）中国银保监会认定若不进行减中国银保监会认定若不进行减记，发行人将无法生存；（2）记，发行人将无法生存；（2）

30其中：若减记，则说明减记触发条件不适用

相关部门认定若不进行公共部相关部门认定若不进行公共部门注资或提供同等效力的支持门注资或提供同等效力的支持发行人将无法生存。发行人将无法生存。

其中：若减记，则说明是部分减记还

31不适用全部减记全部减记

是全部减记其中：若减记，则说明是永久减记还

32不适用永久减记永久减记

是临时减记

其中：若临时减记，则说明账面

33不适用

价值恢复机制

33a 次级类型 不适用 不适用 不适用

受偿顺序在发行人的存款人和受偿顺序在发行人的存款人和

一般债权人之后，优先于发行一般债权人之后，优先于发行人的股权资本、其他一级资本人的股权资本、其他一级资本工具和混合资本债券；本期债工具和混合资本债券；本期债清算时清偿顺序（说明清偿顺序更高级的券与发行人已发行的与本期债券与发行人已发行的与本期债

34不适用工具类型）券偿还顺序相同的其他次级债券偿还顺序相同的其他次级债

务处于同一清偿顺序，与未来可务处于同一清偿顺序，与未来可能发行的与本期债券偿还顺序能发行的与本期债券偿还顺序相同的其他二级资本工具同顺相同的其他二级资本工具同顺位受偿。位受偿。