建设银行:建设银行2025年第三季度资本管理第三支柱信息披露报告

中国建设银行股份有限公司

2025年第三季度资本管理第三支柱

信息披露报告2025年第三季度资本管理

第三支柱信息披露报告

引言....................................................1

1.1报告依据...............................................1

1.2声明.................................................1

关键审慎监管指标和风险加权资产概览.....................................2

2.1关键审慎监管指标概览.........................................2

2.2风险加权资产概览...........................................5

全球系统重要性银行评估指标.........................................6

杠杆率...................................................7

流动性风险.................................................9

报表索引..............................................度资本管理

第三支柱信息披露报告引言

1.1报告依据

本报告编制依据为国家金融监督管理总局发布的《商业银行资本管理办法》。

1.2声明

本行严格遵守监管规定，建立资本管理第三支柱信息披露治理架构，制定管理办法。

本行董事会批准并由高级管理层实施有效的内部控制流程，全面提升信息披露标准化和流程化管理水平，确保披露信息真实、可靠。

本报告已经高级管理层审核，并于2025年10月30日提交董事会审议通过。

12025年第三季度资本管理

第三支柱信息披露报告关键审慎监管指标和风险加权资产概览

2.1关键审慎监管指标概览

根据监管要求，本行须按照《商业银行资本管理办法》计量和披露资本充足率。在

2014年获批实施资本计量高级方法的基础上，2020年4月原中国银行保险监督管理委员会

批准本集团扩大资本计量高级方法实施范围。根据监管规定，本集团信用风险在已核准范围内延续使用内部评级法计量资本要求，内部评级法未覆盖部分采用权重法计量；市场风险采用标准法计量资本要求；操作风险采用标准法计量资本要求。依据监管要求，本集团采用资本计量高级方法和其他方法并行计量资本充足率，并遵守相关资本底线要求。

关键审慎监管指标包括资本充足率、杠杆率以及流动性风险相关指标。截至2025年9月30日，本集团关键审慎监管指标均满足监管要求，指标概览如下。

表 1 (KM1)：监管并表关键审慎监管指标

a b c d e

（人民币百万元，百分比除

2025年2025年2025年2024年2024年

外）

9月30日6月30日3月31日12月31日9月30日

可用资本（数额）

1核心一级资本净额34377153367925323291331655493124043

2一级资本净额36366193566821339178833244243322954

3资本净额46073634582571442799443032634285564

风险加权资产（数额）

4风险加权资产合计2394396223483601231232532185459022150555风险加权资产合计（应

4a 23943962 23483601 23123253 21854590 22150555用资本底线前）资本充足率核心一级资本充足率

514.3614.3413.9814.4814.10

（%）核心一级资本充足率

5a （%）（应用资本底线 14.36 14.34 13.98 14.48 14.10

前）

6一级资本充足率（%）15.1915.1914.6715.2115.00

一级资本充足率（%）

6a 15.19 15.19 14.67 15.21 15.00（应用资本底线前）

7资本充足率（%）19.2419.5119.1519.6919.35

资本充足率（%）（应

7a 19.24 19.51 19.15 19.69 19.35用资本底线前）其他各级资本要求

8储备资本要求（%）2.502.502.502.502.50

9逆周期资本要求（%）0.000.000.000.000.00

全球系统重要性银行或

10国内系统重要性银行附1.501.501.501.501.50

加资本要求（%）其他各级资本要求

114.004.004.004.004.00

（%）（8+9+10）

22025年第三季度资本管理

第三支柱信息披露报告

a b c d e

（人民币百万元，百分比除

2025年2025年2025年2024年2024年

外）

9月30日6月30日3月31日12月31日9月30日

满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额

129.199.198.679.219.00

占风险加权资产的比例

（%）杠杆率

13调整后表内外资产余额4763074546673697451239214275554442815730

14杠杆率（%）7.647.647.527.787.76

14a 杠杆率 a（%）1 7.64 7.64 7.52 7.78 7.76

14b 杠杆率 b（%）2 7.60 7.71 7.55 7.69 7.75

14c 杠杆率 c（%）3 7.60 7.71 7.55 7.69 7.75

流动性覆盖率4

15合格优质流动性资产66832146373935631199262374086148940

16现金净流出量50496625230404506175149577335119129

17流动性覆盖率（%）132.40122.06124.79125.73120.29

净稳定资金比例

18可用稳定资金合计3045591629823343293825142815832228350638

19所需稳定资金合计2314941822674562219487142102770020928125

20净稳定资金比例（%）131.56131.53133.87133.91135.47

1．杠杆率a指剔除临时豁免存款准备金、采用证券融资交易季末余额计算的杠杆率。详细信息见“4.杠杆率”章节。

2．杠杆率b指考虑临时豁免存款准备金、采用最近一个季度内证券融资交易每日余额的简单算数平均值计算的杠杆率。详细信息见“4.杠杆率”章节。

3．杠杆率c指剔除临时豁免存款准备金、采用最近一个季度内证券融资交易每日余额的简单算数平均值计算的杠杆率。详细信息见“4.杠杆率”章节。

4．流动性覆盖率数据均为最近一个季度内每个自然日数值的简单算数平均值。详细信息见“5.流动性风险”章节。

32025年第三季度资本管理

第三支柱信息披露报告

下表列示本集团总损失吸收能力（简称“TLAC”）关键审慎监管指标。

表 2 (KM2)：关键审慎监管指标——处置集团的总损失吸收能力监管要求

a b c（人民币百万元，百分比除外）2025年2025年2025年

9月30日6月30日3月31日

1总损失吸收能力525596252196615056075

2处置集团的风险加权资产合计239439622348360123123253

3总损失吸收能力风险加权比率（第1行/第2行，%）121.9522.2321.87

4处置集团的调整后表内外资产余额476307454667369745123921

5总损失吸收能力杠杆率（第1行/第4行，%）11.0311.1811.20

1．根据《全球系统重要性银行总损失吸收能力管理办法》，外部总损失吸收能力风险加权比率要求为16%，还需同时满足的缓冲资本要求为4%（储备资本要求为2.5%、全球系统重要性银行附加资本要求为

1.5%），合计20%。

42025年第三季度资本管理

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2.2风险加权资产概览

下表列示本集团风险加权资产和资本要求。

表 3 (OV1)：风险加权资产概况

a b c风险加权资产最低资本要求（人民币百万元）

2025年2025年2025年

9月30日6月30日9月30日

1信用风险21733928212725931738714信用风险（不包括交易对手信用风

2险、信用估值调整风险、银行账簿资21362282209091421708982产管理产品和银行账簿资产证券化）

3其中：权重法65139676247293521117

其中：证券、商品、外汇交易清

4000

算过程中形成的风险暴露

5其中：门槛扣除项中未扣除部分42577340251234062

6其中：初级内部评级法12673991124316671013919

7其中：监管映射法---

8其中：高级内部评级法21743242230182173946

9交易对手信用风险1078081122328625

10其中：标准法1078081122328625

11其中：现期风险暴露法---

12其中：其他方法---

13信用估值调整风险22357265111789

14银行账簿资产管理产品22160021117717728

15其中：穿透法29214149234

16其中：授权基础法21666919854417333

17其中：适用1250%风险权重20108484161

18银行账簿资产证券化19881135311590

19其中：资产证券化内部评级法---

20其中：资产证券化外部评级法2355656188

21其中：资产证券化标准法71484149572

其中：适用1250%风险权重70614584065649

其中：基于监管上限的调整(60236)(49680)(4819)

22市场风险39252434303331402

23其中：标准法39252434303331402

24其中：内部模型法---

25其中：简化标准法---

26交易账簿和银行账簿间转换的资本要求730911235565847

27操作风险17444191744419139554

28因应用资本底线而导致的额外调整00

29合计23943962234836011915517

52025年第三季度资本管理

第三支柱信息披露报告全球系统重要性银行评估指标自2015年起，本集团在年度报告中公开披露全球系统重要性银行评估指标。（网页链接：https://www2.ccb.com/chn/home/investor/annual_report/nbzl/index.shtml）。2024年起，按照监管要求，在年度资本管理第三支柱信息披露报告中披露该指标。（网页链接：http://www1.ccb.com/chn/home/investor/news/jgzb/index.shtml）。

62025年第三季度资本管理

第三支柱信息披露报告杠杆率

于2025年9月30日，本集团杠杆率为7.64%，满足监管要求。

下表列示本集团杠杆率计量使用的调整后表内外资产余额与资产负债表中总资产的差异。

表 4 (LR1)：杠杆率监管项目与相关会计项目的差异

a（人民币百万元）

2025年9月30日

1并表总资产145369094

2并表调整项2(339577)

3客户资产调整项-

4衍生工具调整项329394

5证券融资交易调整项66353

6表外项目调整项32213043

7资产证券化交易调整项-

8未结算金融资产调整项-

9现金池调整项-

10存款准备金调整项（如有）4-

11审慎估值和减值准备调整项-

12其他调整项5(7562)

13调整后表内外资产余额47630745

1．并表总资产指按照财务会计准则计算的总资产。

2．并表调整项指监管并表总资产与会计并表总资产的差额。

3．表外项目调整项指按照《商业银行资本管理办法》转换后的表外项目余额。

4．存款准备金调整项指按照《商业银行资本管理办法》要求，本行向中国人民银行交存的存款准备金

余额可临时豁免计入表内资产的部分。

5．其他调整项为一级资本扣减项。

下表列示本集团杠杆率计量项目构成以及实际杠杆率、最低杠杆率要求和附加杠杆率要求等相关信息。

表 5 (LR2)：杠杆率

a b（人民币百万元，百分比除外）

2025年9月30日2025年6月30日

表内资产余额

1表内资产（除衍生工具和证券融资交易外）4468679143685215

2减：减值准备(888431)(901372)

3减：一级资本扣减项(7562)(8071)调整后的表内资产余额（衍生工具和证券融

44379079842775772资交易除外）衍生工具资产余额各类衍生工具的重置成本（扣除合格保证

55967479166金，考虑双边净额结算协议的影响）

6各类衍生工具的潜在风险暴露308649310542

7已从资产负债表中扣除的抵质押品总和--

8减：因提供合格保证金形成的应收资产--

72025年第三季度资本管理

第三支柱信息披露报告

a b（人民币百万元，百分比除外）

2025年9月30日2025年6月30日

减：为客户提供清算服务时与中央交易对手

9--

交易形成的衍生工具资产余额

10卖出信用衍生工具的名义本金--

11减：可扣除的卖出信用衍生工具资产余额--

12衍生工具资产余额368323389708

证券融资交易资产余额

13证券融资交易的会计资产余额11922281269650

14减：可以扣除的证券融资交易资产余额--

15证券融资交易的交易对手信用风险暴露6635353185

代理证券融资交易形成的证券融资交易资产

16--

余额

17证券融资交易资产余额12585811322835

表外项目余额

18表外项目余额84839958261278

19减：因信用转换调整的表外项目余额(6244068)(6048988)

20减：减值准备(26884)(26908)

21调整后的表外项目余额22130432185382

一级资本净额和调整后表内外资产余额

22一级资本净额36366193566821

23调整后表内外资产余额4763074546673697

杠杆率

24杠杆率（%）7.647.64

24a 杠杆率a（%）1 7.64 7.64

25最低杠杆率要求（%）4.004.00

26附加杠杆率要求（%）0.750.75

各类平均值的披露

27证券融资交易的季日均余额1402665849915

27a 证券融资交易的季末余额 1192228 1269650

28 调整后表内外资产余额a2 47841182 46253962

28a 调整后表内外资产余额b3 47841182 46253962

29 杠杆率b（%）4 7.60 7.71

29a 杠杆率c（%）5 7.60 7.71

1．杠杆率a指剔除临时豁免存款准备金、采用证券融资交易季末余额计算的杠杆率。

2．调整后表内外资产余额a指考虑临时豁免存款准备金、采用最近一个季度内证券融资交易每日余额的

简单算数平均值计算的调整后表内外资产余额。

3．调整后表内外资产余额b指剔除临时豁免存款准备金、采用最近一个季度内证券融资交易每日余额的

简单算数平均值计算的调整后表内外资产余额。

4．杠杆率b指考虑临时豁免存款准备金、采用最近一个季度内证券融资交易每日余额的简单算数平均值计算的杠杆率。

5．杠杆率c指剔除临时豁免存款准备金、采用最近一个季度内证券融资交易每日余额的简单算数平均值计算的杠杆率。

82025年第三季度资本管理

第三支柱信息披露报告流动性风险

根据《商业银行流动性风险管理办法》要求，商业银行的流动性覆盖率为合格优质流动性资产除以未来30天现金净流出量。本集团合格优质流动性资产主要包括现金、压力条件下可动用的存放央行超额准备金、以及满足《商业银行流动性风险管理办法》中一级和

二级资产定义的债券。2025年第三季度，本集团流动性覆盖率日均值为132.40%，满足监管要求。与2025年第二季度相比，上升10.34个百分点，主要是合格优质流动性资产增加所致。

下表列示本集团现金流出和现金流入的构成以及合格优质流动性资产情况。

表 6 (LIQ1)：流动性覆盖率

a b

2025年第三季度（人民币百万元，百分比除外）折算前数值折算后数值合格优质流动性资产

1合格优质流动性资产6683214

现金流出

2零售存款、小企业客户存款165136581490883

3其中：稳定存款3208089160326

4其中：欠稳定存款133055691330557

5无抵（质）押批发融资139126895644985

6其中：业务关系存款（不包括代理行业务）77293771918428

7其中：非业务关系存款（所有的交易对手）58450253388270

8其中：无抵（质）押债务338287338287

9抵（质）押融资158

10其他项目2210473269935

其中：与衍生工具及其他抵（质）押品要求

116321863218

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