建设银行:建设银行2026年半年度资本管理第三支柱信息披露报告

中国建设银行股份有限公司

2026年半年度资本管理第三支柱信息披露报告2026年半年度资本管理

第三支柱信息披露报告

1引言...................................................1

1.1报告依据...............................................1

1.2声明.................................................1

2关键审慎监管指标和风险加权资产概览....................................2

2.1关键审慎监管指标概览.........................................2

2.2风险加权资产概览...........................................5

3资本和总损失吸收能力的构成........................................6

3.1资本工具和合格外部总损失吸收能力非资本债务工具的主要特征.......................6

3.2资本构成...............................................6

3.3集团财务并表和监管并表下的资产负债表差异...............................9

3.4总损失吸收能力构成.........................................10

3.5重要子集团实体和处置实体的债权人受偿顺序..............................11

4信用风险................................................14

4.1权重法...............................................14

4.2内部评级法.............................................15

5交易对手信用风险............................................19

6资产证券化...............................................20

7市场风险................................................21

8全球系统重要性银行评估指标.......................................22

9杠杆率.................................................23

10流动性风险..............................................26

报表索引..............................................度资本管理

第三支柱信息披露报告引言

1.1报告依据

本报告编制依据为国家金融监督管理总局发布的《商业银行资本管理办法》。

1.2声明

本行严格遵守监管规定，建立资本管理第三支柱信息披露治理架构，制定管理办法。

本行董事会批准并由高级管理层实施有效的内部控制流程，全面提升信息披露标准化和流程化管理水平，确保披露信息真实、可靠。

本报告已经高级管理层审核，并于2026年8月28日提交董事会审议通过。

12026年半年度资本管理

第三支柱信息披露报告关键审慎监管指标和风险加权资产概览

2.1关键审慎监管指标概览

根据监管要求，本行须按照《商业银行资本管理办法》计量和披露资本充足率。在

2014年获批实施资本计量高级方法的基础上，2020年4月原中国银行保险监督管理委员会

批准本集团扩大资本计量高级方法实施范围。根据监管规定，本集团信用风险在已核准范围内延续使用内部评级法计量资本要求，内部评级法未覆盖部分采用权重法计量；市场风险采用标准法计量资本要求；操作风险采用标准法计量资本要求。依据监管要求，本集团采用资本计量高级方法和其他方法并行计量资本充足率，并遵守相关资本底线要求。

关键审慎监管指标包括资本充足率、杠杆率以及流动性风险相关指标。截至2026年6月30日，本集团关键审慎监管指标均满足监管要求，指标概览如下。

表 1 (KM1)：监管并表关键审慎监管指标

a b c d e（人民币百万元，百分比除外）2026年2026年2025年2025年2025年

6月30日3月31日12月31日9月30日6月30日

可用资本（数额）

1核心一级资本净额35790663549227346485234377153367925

2一级资本净额38080543748179366378336366193566821

3资本净额48799914728014466342646073634582571

风险加权资产（数额）

4风险加权资产合计2513255024882044236851712394396223483601风险加权资产合计（应用

4a 25132550 24882044 23685171 23943962 23483601资本底线前）资本充足率

5核心一级资本充足率（%）14.2414.2614.6314.3614.34

核心一级资本充足率（%）

5a 14.24 14.26 14.63 14.36 14.34（应用资本底线前）

6一级资本充足率（%）15.1515.0615.4715.1915.19

一级资本充足率（%）（应

6a 15.15 15.06 15.47 15.19 15.19用资本底线前）

7资本充足率（%）19.4219.0019.6919.2419.51

资本充足率（%）（应用资

7a 19.42 19.00 19.69 19.24 19.51本底线前）其他各级资本要求

8储备资本要求（%）2.502.502.502.502.50

9逆周期资本要求（%）0.000.000.000.000.00

全球系统重要性银行或国

10内系统重要性银行附加资1.501.501.501.501.50

本要求（%）

其他各级资本要求（%）

114.004.004.004.004.00

（8+9+10）满足最低资本要求后的可

12用核心一级资本净额占风9.159.069.479.199.19

险加权资产的比例（%）

22026年半年度资本管理

第三支柱信息披露报告

a b c d e（人民币百万元，百分比除外）2026年2026年2025年2025年2025年

6月30日3月31日12月31日9月30日6月30日

杠杆率

13调整后表内外资产余额4991641849727377480937334763074546673697

14杠杆率（%）7.637.547.627.647.64

14a 杠杆率 a（%）1 7.63 7.54 7.62 7.64 7.64

14b 杠杆率 b（%）2 7.50 7.44 7.56 7.60 7.71

14c 杠杆率 c（%）3 7.50 7.44 7.56 7.60 7.71

流动性覆盖率4

15合格优质流动性资产73829157322021687559166832146373935

16现金净流出量58418845310039509968850496625230404

17流动性覆盖率（%）126.58138.12135.47132.40122.06

净稳定资金比例

18可用稳定资金合计3199429231945083305569903045591629823343

19所需稳定资金合计2470547324800321231319332314941822674562

20净稳定资金比例（%）129.50128.81132.10131.56131.53

1．杠杆率a指剔除临时豁免存款准备金、采用证券融资交易季末余额计算的杠杆率。详细信息见“9.杠杆率”章节。

2．杠杆率b指不剔除临时豁免存款准备金、采用最近一个季度内证券融资交易每日余额的简单算数平均

值计算的杠杆率。详细信息见“9.杠杆率”章节。

3．杠杆率c指剔除临时豁免存款准备金、采用最近一个季度内证券融资交易每日余额的简单算数平均值计算的杠杆率。详细信息见“9.杠杆率”章节。

4．流动性覆盖率数据均为最近一个季度内每个自然日数值的简单算数平均值。详细信息见“10.流动性风险”章节。

32026年半年度资本管理

第三支柱信息披露报告

下表列示本集团总损失吸收能力（简称“TLAC”）关键审慎监管指标。

表 2 (KM2)：关键审慎监管指标——处置集团的总损失吸收能力监管要求

a b c d e（人民币百万元，百分比除外）2026年2026年2025年2025年2025年

6月30日3月31日12月31日9月30日6月30日

1总损失吸收能力56183055400065530555552559625219661

2处置集团的风险加权资产合计2513255024882044236851712394396223483601

总损失吸收能力风险加权比率

322.3521.7022.4021.9522.23

（第1行/第2行，%）1处置集团的调整后表内外资产

44991641849727377480937334763074546673697

余额总损失吸收能力杠杆比率（第

511.2610.8611.0311.0311.18

1行/第4行，%）

1．根据《全球系统重要性银行总损失吸收能力管理办法》，外部总损失吸收能力风险加权比率要求为16%，还需同时满足的缓冲资本要求为4%（储备资本要求为2.5%、全球系统重要性银行附加资本要求为

1.5%），合计20%。

42026年半年度资本管理

第三支柱信息披露报告

2.2风险加权资产概览

下表列示本集团风险加权资产和资本要求。

表 3 (OV1)：风险加权资产概况

a b c风险加权资产最低资本要求（人民币百万元）

2026年2026年2026年

6月30日3月31日6月30日

1信用风险23074664228403371845973信用风险（不包括交易对手信用风

2险、信用估值调整风险、银行账簿资22491345222832781799307产管理产品和银行账簿资产证券化）

3其中：权重法66729956725154533839

其中：证券、商品、外汇交易清

4000

算过程中形成的风险暴露

5其中：门槛扣除项中未扣除部分40875640419932700

6其中：初级内部评级法13772894134729921101832

7其中：监管映射法---

8其中：高级内部评级法20454562085132163636

9交易对手信用风险12598411637510079

10其中：标准法12598411637510079

11其中：现期风险暴露法---

12其中：其他方法---

13信用估值调整风险30106263652408

14银行账簿资产管理产品39839637971831872

15其中：穿透法13615611

16其中：授权基础法39681237790231745

17其中：适用1250%风险权重14481660116

18银行账簿资产证券化28833346012307

19其中：资产证券化内部评级法---

20其中：资产证券化外部评级法90032522720

21其中：资产证券化标准法60116160481

其中：适用1250%风险权重76324873416106

其中：基于监管上限的调整(62505)(61422)(5000)

22市场风险36786935504729429

23其中：标准法36786935504729429

24其中：内部模型法---

25其中：简化标准法---

26交易账簿和银行账簿间转换的资本要求24758214011981

27操作风险16652591665259133221

28因应用资本底线而导致的额外调整00

29合计25132550248820442010604

52026年半年度资本管理

第三支柱信息披露报告资本和总损失吸收能力的构成

3.1资本工具和合格外部总损失吸收能力非资本债务工具的主要特征

按照《商业银行资本管理办法》相关要求，本行在官网单独披露资本工具和合格外部总损失吸收能力非资本债务工具的主要特征。（网页链接：https://www1.ccb.com/chn/home/investor/news/jgzb/index.shtml）。

3.2资本构成

下表列示本集团资本构成及与监管并表下的资产负债表的对应关系等。

表 4 (CC1)：资本构成

a b（人民币百万元，百分比除外）2026年6月30日代码数额核心一级资本

1 实收资本和资本公积可计入部分 490891 e+g

2留存收益3061820

2a 盈余公积 434687 h

2b 一般风险准备 586673 i

2c 未分配利润 2040460 j

3累计其他综合收益28566

4少数股东资本可计入部分4651

5扣除前的核心一级资本3585928

核心一级资本：扣除项

6审慎估值调整-

7 商誉（扣除递延税负债） 1964 a-c

8 其他无形资产（土地使用权除外）（扣除递延税负债） 4316 b-d

9依赖未来盈利的由经营亏损引起的净递延税资产16

10对未按公允价值计量的项目进行套期形成的现金流储备564

11损失准备缺口-

12资产证券化销售利得-

13自身信用风险变化导致其负债公允价值变化带来的未实现损益-

14确定受益类的养老金资产净额（扣除递延税项负债）-

15直接或间接持有本银行的股票2

银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的核心一级

16-

资本对未并表金融机构小额少数资本投资中的核心一级资本中应扣

17-

除金额对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本中应扣

18-

除金额

19其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中应扣除金额-

对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本和其他

20依赖于银行未来盈利的净递延税资产的未扣除部分超过核心一-

级资本15%的应扣除金额

21其中：对金融机构大额少数资本投资中应扣除的金额-

62026年半年度资本管理

第三支柱信息披露报告

a b（人民币百万元，百分比除外）2026年6月30日代码数额

其中：其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中应扣除

22-

的金额

23其他应在核心一级资本中扣除的项目合计-

24应从其他一级资本和二级资本中扣除的未扣缺口-

25核心一级资本扣除项总和6862

26核心一级资本净额3579066

其他一级资本

27其他一级资本工具及其溢价229977

28其中：权益部分229977

29其中：负债部分-

30少数股东资本可计入部分151

31扣除前的其他一级资本230128

其他一级资本：扣除项

32直接或间接持有的本银行其他一级资本-

银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的其他一级

33-

资本对未并表金融机构小额少数资本投资中的其他一级资本中应扣

34-

除金额

35对未并表金融机构大额少数资本投资中的其他一级资本1140

36其他应在其他一级资本中扣除的项目合计-

37应从二级资本中扣除的未扣缺口-

38其他一级资本扣除项总和1140

39其他一级资本净额228988

40一级资本净额3808054

二级资本

41二级资本工具及其溢价698513

42少数股东资本可计入部分247

43超额损失准备可计入部分373177

44扣除前的二级资本1071937

二级资本：扣除项

45直接或间接持有的本银行的二级资本-

银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的二级资本

46-

投资及 TLAC 非资本债务工具投资

47对未并表金融机构小额少数资本投资中的二级资本应扣除金额-

对未并表金融机构的小额投资中的 TLAC 非资本债务工具中应

47a -

扣除金额（仅适用全球系统重要性银行）

48对未并表金融机构大额少数资本投资中的二级资本应扣除金额-

对未并表金融机构大额投资中的 TLAC 非资本债务工具中应扣

48a -

除金额（仅适用全球系统重要性银行）

49其他应在二级资本中扣除的项目合计-

50二级资本扣除项总和-

51二级资本净额1071937

52总资本净额4879991

53风险加权资产25132550

资本充足率和其他各级资本要求

72026年半年度资本管理

第三支柱信息披露报告

a b（人民币百万元，百分比除外）2026年6月30日代码数额

54核心一级资本充足率（%）14.24

55一级资本充足率（%）15.15

56资本充足率（%）19.42

57其他各级资本要求（%）4.00

58其中：储备资本要求2.50

59其中：逆周期资本要求0.00

其中：全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资

601.50

本要求满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产

619.15

的比例（%）我国最低监管资本要求

62核心一级资本充足率（%）5.00

63一级资本充足率（%）6.00

64资本充足率（%）8.00

门槛扣除项中未扣除部分

65对未并表金融机构的小额少数资本投资中的未扣除部分126092

对未并表金融机构的小额投资中的 TLAC 非资本债务工具未扣

65a 91652

除部分（仅适用全球系统重要性银行）

66对未并表金融机构的大额少数资本投资未扣除部分16800

67其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产（扣除递延税负债）143877

可计入二级资本的超额损失准备的限额

68权重法下，实际计提的超额损失准备金额232937

69权重法下，可计入二级资本超额损失准备的数额89584

70内部评级法下，实际计提的超额损失准备金额305097

71内部评级法下，可计入二级资本超额损失准备的数额283593

82026年半年度资本管理

第三支柱信息披露报告

3.3集团财务并表和监管并表下的资产负债表差异

截至2026年6月30日，本集团监管并表与财务并表范围的差异主要包括建信人寿保险股份有限公司，以及本行及附属机构下属的保险类、工商企业类子公司。建信人寿保险股份有限公司的总资产等信息详见我行半年度报告。

下表列示本集团财务并表和监管并表下资产负债表的差异，以及资产负债表与表格CC1披露的资本构成之间的关系。

表 5 (CC2)：集团财务并表和监管并表下的资产负债表差异

a b c

2026年6月30日（人民币百万元）财务并表范围下监管并表范围下代码的资产负债表的资产负债表资产

1现金及存放中央银行款项26246592624659

2存放同业款项203006186931

3贵金属198854198854

4拆出资金813820813821

5衍生金融资产7484374843

6买入返售金融资产247776237457

7发放贷款和垫款2844011028441560

8金融投资1399092213660411

以公允价值计量且其变动计入当期损

9920388795663

益的金融资产

10以摊余成本计量的金融资产85931748547935

以公允价值计量且其变动计入其他综

1144773604316813

合收益的金融资产

12长期股权投资2573942692

13纳入合并范围的结构化主体投资--

14固定资产168727167461

15在建工程29652710

16土地使用权1122811153

17 无形资产 4808 4316 b

18 商誉 2321 1964 a

19递延所得税资产145190143877

20其他资产373276355608

21资产合计4732824446968317

负债

22向中央银行借款14779011477901

23同业及其他金融机构存放款项42919734292885

24拆入资金482204480866

以公允价值计量且其变动计入当期损益的

25343945341778

金融负债

26衍生金融负债4538845336

27卖出回购金融资产款14509841419813

28吸收存款3181841931823051

29应付职工薪酬6577363592

30应交税费2863428417

92026年半年度资本管理

第三支柱信息披露报告

a b c

2026年6月30日（人民币百万元）财务并表范围下监管并表范围下代码的资产负债表的资产负债表

31预计负债2456324552

32已发行债务证券28351832827803

33递延所得税负债3278864

34 其中：与商誉相关的递延所得税负债 - - c

其中：与无形资产相关的递延所得税

35 - - d

负债

36其他负债626173311296

37负债合计4349441843138154

股东权益

38 股本 261600 261600 e

39其他权益工具-优先股5997759977

40其他权益工具-永续债170000170000

41 资本公积 229317 229291 g

42其他综合收益2169128566

43 盈余公积 434687 434687 h

44 一般风险准备 587285 586673 i

45 未分配利润 2045625 2040460 j

46归属于本行股东权益合计38101823811254

47少数股东权益2364418909

48股东权益合计38338263830163

3.4总损失吸收能力构成

下表列示本集团TLAC构成信息。

表 6 (TLAC1)：全球系统重要性银行的总损失吸收能力构成（按处置集团）

a（人民币百万元，百分比除外）2026年6月30日数额

TLAC中的资本部分与调整项

1核心一级资本净额3579066

2其他一级资本净额228988

3 TLAC扣除项（如有） -

4 可计入TLAC的其他一级资本净额 228988

5二级资本净额1071937

6剩余期限1年以上的二级资本工具的已减计部分-

7 TLAC扣除项（如有） -

8 可计入TLAC的二级资本净额 1071937

9 可计入TLAC的资本净额 4879991

TLAC中的非资本部分

10 由银行直接发行且受偿顺序排在除外负债之后的外部TLAC工具 110000

11 由银行直接发行，受偿顺序相对于除外负债无次级性的TLAC工具

12 其中：考虑上限后可计入合格TLAC的金额

13在全球系统重要性银行处置阶段对其进行注资的事前承诺628314

102026年半年度资本管理

第三支柱信息披露报告

a（人民币百万元，百分比除外）2026年6月30日数额

14 可计入TLAC的非资本部分（扣除前） 738314

TLAC非资本债务工具：扣除项

15 扣除前的TLAC 5618305多点处置集团之间相互持有的TLAC工具（对单点处置全球系统重要性

16-银行不适用）

17 持有本行发行的TLAC非资本债务工具 -

18 其他TLAC扣除项 -

19 考虑扣除项后的TLAC 5618305

风险加权资产和调整后表内外资产余额

20风险加权资产25132550

21调整后表内外资产余额49916418

TLAC比率和缓冲要求

22 TLAC风险加权比率（%） 22.35

23 TLAC杠杆比率（%） 11.26

满足最低资本要求或TLAC要求后可用的核心一级资本净额占风险加权

246.35

资产的比例（%）

25其他各级资本要求（%）4.00

26其中：储备资本要求2.50

27其中：逆周期资本要求0.00

28其中：全球系统重要性银行附加资本要求1.50

3.5重要子集团实体和处置实体的债权人受偿顺序

下表列示重要子集团实体的债权人受偿顺序。

表 7 (TLAC2)：重要子集团实体的债权人受偿顺序

2026年6月30日

债权人受偿顺序1-2之和（人民币百万元）12最低级最高级

1处置实体是债权人/投资人吗？是是

其他一级资本工具2债权人受偿顺序普通股（无固定期限资本债券）考虑信用风险缓释后的资本和债

3249432018245125

务工具之和

4第3行中的除外负债---

资本和债务工具之和减去除外负

5249432018245125

债（第3行-第4行）

6 第5行中可计入TLAC的部分 24943 20182 45125

第6行中剩余期限大于等于1年且

7---

小于2年的部分

第6行中剩余期限大于等于2年且

8---

小于5年的部分

9第6行中剩余期限大于等于5年且---

112026年半年度资本管理

第三支柱信息披露报告

2026年6月30日

债权人受偿顺序1-2之和（人民币百万元）12最低级最高级小于10年的部分

第6行中剩余期限大于等于10年

10---（不含无固定期限证券）的部分

11第6行中的无固定期限证券249432018245125

下表列示本集团处置实体的债权人受偿顺序。

表 8 (TLAC3)：处置实体的债权人受偿顺序

2026年6月30日

债权人受偿顺序1-5之和（人民币百万元）12345最低级最高级其他一级符合其他一级

其中：发资本工具 TLAC 要资本工具二级资本1债权人受偿顺序普通股行权益工（无固定求的非资（优先工具具期限资本本债务工

股）

债券）具考虑信用风险缓

2释后的资本和债490027295797599771700006985131100001528517

务工具之和

第2行中的除外

3-------

负债资本及债务工具之和减去除外负

4490027295797599771700006985131100001528517

债（第2行-第3行）

第4行中所有潜

5 在可计入TLAC 490027 295797 59977 170000 698513 110000 1528517

的部分

第5行中剩余期限大于等于1年

6-------

且小于2年的部分

第5行中剩余期限大于等于2年

7-----9000090000

且小于5年的部分

第5行中剩余期限大于等于5年

8----54553420000565534

且小于10年的部分

第5行中剩余期限大于等于10年

9----152979-152979

（不含无固定期限证券）的部分

122026年半年度资本管理

第三支柱信息披露报告

2026年6月30日

债权人受偿顺序1-5之和（人民币百万元）12345最低级最高级

第5行中的无固

1049002729579759977170000--720004

定期限证券

132026年半年度资本管理

第三支柱信息披露报告信用风险

本章节列示不同计量方法下银行账簿信用风险暴露，不包括交易对手信用风险、信用估值调整风险、资产管理产品以及资产证券化风险暴露。

4.1权重法

下表按照风险权重列示本集团未使用内部评级法计量的银行账簿信用风险暴露。

表 9 (CR5-2)：信用风险暴露和信用转换系数（按风险权重划分）

（人民币百万元，a b c d百分比除外）

2026年6月30日风险权重加权平均信表内外风险暴露（转表内资产余额1表外转换前资产1用转换系数换后、缓释后）2

1低于40%1664133427028128.51%16922394

240-70%64257011902445.21%731681

375%3133443115289514.70%3241819

485%35293884448.28%37393

590-100%116994927828949.87%1136333

6105-130%563042739.55%5445

7150%3032436410.78%26101

8250%280820--280820

9400%110--110

101250%18469--18469

11合计21957942183012424.24%22400565

1．表内资产余额、表外转换前资产均未考虑风险缓释。

2．表内外风险暴露（转换后、缓释后）因考虑了风险缓释，不能直接用a、b、c列计算得出。

142026年半年度资本管理

第三支柱信息披露报告

4.2内部评级法

下表按照风险暴露类别及违约概率区间列示本集团使用内部评级法计量的信用风险暴露。

表 10 (CR6)：内部评级法下信用风险暴露（按风险暴露类别和违约概率区间）初级内部评级法下信用风险暴露

（人民币百万元，百分 a b c d e f g h i j k l比、客户数除外）2026年6月30日违约风险暴平均违约概平均有效风险暴违约概率区间表内资产余表外转换平均转露（缓释率（违约风平均违约风险加权风险预期损失减值客户数期限

露类别（%）额1前资产1换系数后、转换险暴露加损失率2资产2权重2准备

（年）2后）2权）2

[0.000.15)265565831632731.78%27561950.10%10746.53%2.48107004439%1230

[0.150.25)98107912938326.95%10186630.19%15643.39%2.4453660553%840

[0.250.50)5751405895232.41%5916170.25%11544.06%2.4537004663%652

[0.500.75)1627361873838.65%1698930.63%23136.67%2.1312007671%391金融

[0.752.50)38673102550.23%391881.06%10828.67%1.792580366%119机构

[2.5010.00)394--3942.98%410.73%0.9814136%1

[10.00100.00)-----------

100（违约）-----------

小计441368052442530.94%45759500.17%72144.99%2.45212271546%32331062

[0.000.15)71726918758817.37%7543890.11%20840.00%2.5020614327%337

[0.150.25)33901114624027.63%3981910.19%25940.00%2.5015126338%303

3[0.250.50)39108514692535.05%4664520.25%28439.79%2.5020333844%464公司

[0.500.75)3275089209015942.47%44441300.65%733439.06%2.50297231067%11299

[0.752.50)8261511317961721.32%87949151.41%4500738.25%2.50721741282%47212

[2.5010.00)78927119381752.55%7496203.78%1193832.46%2.5066177088%8933

152026年半年度资本管理

第三支柱信息披露报告

露类别（%）额1前资产1换系数后、转换险暴露加损失率2资产2权重2准备

（年）2后）2权）2

[10.00100.00)1549021852168.72%15234630.64%256434.79%2.50212491139%16371

100（违约）203008299439.80%190524100.00%311839.32%2.502545213%141666

小计14131146596586130.50%159505672.64%7071238.35%2.501165017973%226585479005

[0.000.15)348631034315.28%381720.14%1340.00%2.501221232%21

[0.150.25)7976360819.89%109230.19%740.00%2.50414438%8

[0.250.50)14243281634.89%182120.25%940.00%2.50800944%18

公司—[0.500.75)812464310310.25%1248080.68%9640.00%2.508752570%338

专业[0.752.50)10929287746664.50%10997581.43%377439.89%2.5099458690%6292

贷款[2.5010.00)61329240583.36%457203.39%30139.95%2.5053543117%618

[10.00100.00)76452391.25%764856.44%2340.00%2.507768102%1726

100（违约）-----------

小计13002308588335.24%13452411.68%422339.91%2.50116778787%902128322初级内部评级法合计

18544826649028630.53%205265172.09%7143339.83%2.491377289467%229818480067（所有风险暴露）

1．表内资产余额和表外转换前资产均未考虑风险缓释。

2．违约风险暴露（缓释后、转换后）、平均违约概率（违约风险暴露加权）、平均违约损失率、平均有效期限（年）、风险加权资产、预期损失考虑了风险缓释。

3．公司类风险暴露包含一般公司风险暴露、中小企业风险暴露和专业贷款风险暴露，本表仅展示公司类风险暴露和其中专业贷款风险暴露的违约概率区间分布情况。

162026年半年度资本管理

第三支柱信息披露报告高级内部评级法下信用风险暴露

a b c d e f g h i j k l

（人民币百万元，百分比、客户数除外）2026年6月30日违约风险平均违约平均有风险暴违约概率区间表内资产表外转换平均转暴露（缓概率（违平均违约风险加权风险减值客户数3效期限预期损失2

露类别（%）余额1前资产1换系数释后、转约风险暴损失率2资产2权重准备

（年）2换后）2露加权）2

[0.000.15)-----------

[0.150.25)298433--2984330.21%111809925.66%-3510912%177

[0.250.50)3755753--37557530.43%984487624.62%-72192019%4432

零售—[0.500.75)1025444--10254440.66%173621626.42%-28563328%1993个人住

[0.752.50)361629--3616291.60%78745025.65%-17155747%1641房抵押

贷款[2.5010.00)187711--1877115.74%42948425.57%-186992100%3074

[10.00100.00)171603--17160319.60%42304025.56%-242694141%9610

100（违约）61508--61508100.00%14512454.11%-4422372%39286

小计5862081--58620812.31%1448428925.42%-168812829%60213108709

[0.000.15)6231981616451.99%4866070.11%3059592964.02%-195874%328

[0.150.25)-----------

[0.250.50)3783516502756.94%1317980.34%859095067.95%-1462311%303

零售—[0.500.75)3615956.91%1260.50%16412964.04%-1814%0

合格循[0.752.50)13043414469365.58%2253251.50%1198280176.77%-8885139%2649

环零售[2.5010.00)690041123982.26%782495.27%368946184.51%-82363105%3477

[10.00100.00)25620194476.74%2711233.45%151047583.89%-49073181%7629

100（违约）8652--8652100.00%45179578.54%-190%8237

小计333900113922654.77%9578692.73%5698554069.93%-25453427%2262328308

172026年半年度资本管理

第三支柱信息披露报告

a b c d e f g h i j k l

露类别（%）余额1前资产1换系数释后、转约风险暴损失率2资产2权重准备

（年）2换后）2露加权）2

[0.000.15)-----------

[0.150.25)-----------

[0.250.50)18--180.47%2615.00%-211%0

零售—[0.500.75)34635--346350.52%20954233.38%-854825%61

其他[0.752.50)89489110.00%894891.90%13747945.12%-5126457%771

零售[2.5010.00)49403110.00%494033.39%6499747.84%-3343068%793

[10.00100.00)9267--926723.09%1901042.61%-709777%919

100（违约）8318010.00%8318100.00%2557465.00%-245329%6738

小计191130210.00%1911307.33%45662844.43%-10279454%92829947高级内部评级法合计

6387111113922854.77%70110802.50%7192645732.02%-204545629%92118146964（所有风险暴露）

1．表内资产余额和表外转换前资产均未考虑风险缓释。

3．按照监管要求，零售风险暴露客户数列示对应风险暴露类别下的债项数。

182026年半年度资本管理

第三支柱信息披露报告交易对手信用风险

下表列示本集团交易对手信用风险框架下的违约风险暴露、风险加权资产及其计算参数。

表 11 (CCR1)：交易对手信用风险暴露（按计量方法）

a b c d e f

2026年6月30日

（人民币百万潜在风险潜在风险暴用于计量信用风险缓元，系数除外）重置成本风险加权暴露露的附加因监管风险释后的违约

(RC) 资产 1

(PFE) 子(Add-on) 暴露的 α 风险暴露标准法（衍生

155204877121.420008589444

工具）现期暴露法

2--1--（衍生工具）

3证券融资交易1575519431

4合计177560489875

1．风险加权资产合计项不包括中央交易对手风险暴露的风险加权资产361.09亿元。

192026年半年度资本管理

第三支柱信息披露报告资产证券化

下表列示本集团银行账簿中的资产证券化的账面价值，不包括资管产品中的资产证券化。于2026年6月30日，本集团无交易账簿资产证券化。

表 12 (SEC1)：银行账簿资产证券化

a b c d e f g h i j k l

2026年6月30日

银行作为发起机构银行作为代理机构银行作为投资机构（人民币百万元）其中，满其中，满其中，满传统型足STC标合成型小计传统型足STC标合成型小计传统型足STC标合成型小计准的准的准的

1零售类合计1614--1614----15534--15534

2其中：个人住房抵押贷款1556--1556----15174--15174

3其中：信用卡38--38--------

4其中：其他零售类20--20----360--360

5其中：再资产证券化---------

6公司类合计230--230----1692--1692

7其中：公司贷款230--230--------

8其中：商用房地产抵押贷款------------

9其中：租赁及应收账款--------1662--1662

10其中：其他公司类--------30--30

11其中：再资产证券化---------

202026年半年度资本管理

第三支柱信息披露报告市场风险下表列示本集团市场风险标准法资本要求构成。

表 13 (MR1)：标准法下市场风险资本要求

a（人民币百万元）2026年6月30日标准法下的资本要求

1一般利率风险2476

2股票风险1015

3商品风险8188

4汇率风险7524

5信用利差风险-非证券化产品3491

6信用利差风险-证券化（非相关性交易组合）-

7信用利差风险-证券化（相关性交易组合）-

8违约风险-非证券化产品5799

9违约风险-证券化（非相关性交易组合）-

10违约风险-资产证券化（相关性交易组合）-

11剩余风险附加936

12合计29429

212026年半年度资本管理

第三支柱信息披露报告全球系统重要性银行评估指标自2015年起，本集团在年度报告中公开披露全球系统重要性银行评估指标（网页链接：https://www2.ccb.com/chn/home/investor/annual_report/nbzl/index.shtml）。2024年起，按照监管要求，在年度资本管理第三支柱信息披露报告中披露该指标（网页链接：http://www1.ccb.com/chn/home/investor/news/jgzb/index.shtml）。

222026年半年度资本管理

第三支柱信息披露报告杠杆率

于2026年6月30日，本集团杠杆率为7.63%，满足监管要求。

下表列示本集团杠杆率计量使用的调整后表内外资产余额与资产负债表中总资产的差异。

表 14 (LR1)：杠杆率监管项目与相关会计项目的差异

a（人民币百万元）

2026年6月30日

1并表总资产147328244

2并表调整项2(359927)

3客户资产调整项-

4衍生工具调整项269305

5证券融资交易调整项52650

6表外项目调整项32634148

7资产证券化交易调整项-

8未结算金融资产调整项-

9现金池调整项-

10存款准备金调整项（如有）4-

11审慎估值和减值准备调整项-

12其他调整项5(8002)

13调整后表内外资产余额49916418

1．并表总资产指按照财务会计准则计算的总资产。

2．并表调整项指监管并表总资产与会计并表总资产的差额。

3．表外项目调整项指按照《商业银行资本管理办法》转换后的表外项目余额。

4．存款准备金调整项指按照《商业银行资本管理办法》要求，本行向中国人民银行交存的存款准备金

余额可临时豁免计入表内资产的部分。

5．其他调整项为一级资本扣减项。

232026年半年度资本管理

第三支柱信息披露报告

下表列示本集团杠杆率计量项目和计量结果，以及杠杆率要求等信息。

表 15 (LR2)：杠杆率

a b（人民币百万元，百分比除外）

2026年6月30日2026年3月31日

表内资产余额

1表内资产（除衍生工具和证券融资交易外）4759847847200768

2减：减值准备(935817)(912337)

3减：一级资本扣减项(8002)(8589)调整后的表内资产余额（衍生工具和证券融

44665465946279842资交易除外）衍生工具资产余额各类衍生工具的重置成本（扣除合格保证

511024492610金，考虑双边净额结算协议的影响）

6各类衍生工具的潜在风险暴露226849260511

7已从资产负债表中扣除的抵质押品总和--

8减：因提供合格保证金形成的应收资产--

减：为客户提供清算服务时与中央交易对手

9--

交易形成的衍生工具资产余额

10卖出信用衍生工具的名义本金--

11减：可扣除的卖出信用衍生工具资产余额--

12衍生工具资产余额337093353121

证券融资交易资产余额

13证券融资交易的会计资产余额237868441132

14减：可以扣除的证券融资交易资产余额--

15证券融资交易的交易对手信用风险暴露5265055177

代理证券融资交易形成的证券融资交易资产

16--

余额

17证券融资交易资产余额290518496309

表外项目余额

18表外项目余额94648399111377

19减：因信用转换调整的表外项目余额(6808624)(6492319)

20减：减值准备(22067)(20953)

21调整后的表外项目余额26341482598105

一级资本净额和调整后表内外资产余额

22一级资本净额38080543748179

23调整后表内外资产余额4991641849727377

杠杆率

24杠杆率（%）7.637.54

24a 杠杆率 a（%）1 7.63 7.54

25最低杠杆率要求（%）4.004.00

242026年半年度资本管理

第三支柱信息披露报告

a b（人民币百万元，百分比除外）

2026年6月30日2026年3月31日

26附加杠杆率要求（%）0.750.75

各类平均值的披露

27证券融资交易的季日均余额10882611091147

27a 证券融资交易的季末余额 237868 441132

28 调整后表内外资产余额 a2 50766811 50377392

28a 调整后表内外资产余额 b3 50766811 50377392

29 杠杆率 b（%）4 7.50 7.44

29a 杠杆率 c（%）5 7.50 7.44

1．杠杆率a指剔除临时豁免存款准备金、采用证券融资交易季末余额计算的杠杆率。

2．调整后表内外资产余额a指不剔除临时豁免存款准备金、采用最近一个季度内证券融资交易每日余额

的简单算数平均值计算的调整后表内外资产余额。

3．调整后表内外资产余额b指剔除临时豁免存款准备金、采用最近一个季度内证券融资交易每日余额的

简单算数平均值计算的调整后表内外资产余额。

4．杠杆率b指不剔除临时豁免存款准备金、采用最近一个季度内证券融资交易每日余额的简单算数平均

值计算的杠杆率。

5．杠杆率c指剔除临时豁免存款准备金、采用最近一个季度内证券融资交易每日余额的简单算数平均值计算的杠杆率。

252026年半年度资本管理

第三支柱信息披露报告流动性风险

根据《商业银行流动性风险管理办法》要求，商业银行的流动性覆盖率为合格优质流动性资产除以未来30天现金净流出量。本集团合格优质流动性资产主要包括现金、压力条件下可动用的存放央行超额准备金、以及满足《商业银行流动性风险管理办法》中一级和

二级资产定义的债券。2026年第二季度，本集团流动性覆盖率日均值为126.58%，满足监管要求。与2026年第一季度相比，下降11.54个百分点，主要是现金净流出增加所致。

下表列示本集团现金流出和现金流入的构成以及合格优质流动性资产情况。

表 16 (LIQ1)：流动性覆盖率

a b

2026年第二季度（人民币百万元，百分比除外）折算前数值折算后数值合格优质流动性资产

1合格优质流动性资产7382915

现金流出

2零售存款、小企业客户存款177521181606669

3其中：稳定存款3369433168400

4其中：欠稳定存款143826851438269

5无抵（质）押批发融资145698085475150

6其中：业务关系存款（不包括代理行业务）85819162130588

7其中：非业务关系存款（所有的交易对手）56606693017339

8其中：无抵（质）押债务327223327223

9抵（质）押融资1782

10其他项目2353896281268

其中：与衍生工具及其他抵（质）押品要求

115426054260

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