建设银行:建设银行2025年半年度资本管理第三支柱信息披露报告

中国建设银行股份有限公司

2025年半年度资本管理第三支柱信息披露报告2025年半年度资本管理

第三支柱信息披露报告

1引言...................................................1

1.1报告依据...............................................1

1.2声明.................................................1

2关键审慎监管指标和风险加权资产概览....................................2

2.1关键审慎监管指标概览.........................................2

2.2风险加权资产概览...........................................5

3资本和总损失吸收能力的构成........................................6

3.1资本工具和合格外部总损失吸收能力非资本债务工具的主要特征.......................6

3.2资本构成...............................................6

3.3集团财务并表和监管并表下的资产负债表差异...............................9

3.4总损失吸收能力构成.........................................10

3.5重要子集团实体和处置实体的债权人受偿顺序..............................11

4信用风险................................................14

4.1权重法...............................................14

4.2内部评级法.............................................15

5交易对手信用风险............................................19

6资产证券化...............................................20

7市场风险................................................21

8全球系统重要性银行评估指标.......................................22

9杠杆率.................................................23

10流动性风险..............................................25

报表索引..............................................度资本管理

第三支柱信息披露报告引言

1.1报告依据

本报告编制依据为国家金融监督管理总局发布的《商业银行资本管理办法》。

1.2声明

本行严格遵守监管规定，建立资本管理第三支柱信息披露治理架构，制定管理办法。

本行董事会批准并由高级管理层实施有效的内部控制流程，全面提升信息披露标准化和流程化管理水平，确保披露信息真实、可靠。

本报告已经高级管理层审核，并于2025年8月29日提交董事会审议通过。

12025年半年度资本管理

第三支柱信息披露报告关键审慎监管指标和风险加权资产概览

2.1关键审慎监管指标概览

根据监管要求，本行须按照《商业银行资本管理办法》计量和披露资本充足率。在

2014年获批实施资本计量高级方法的基础上，2020年4月原中国银行保险监督管理委员会

批准本集团扩大资本计量高级方法实施范围。根据监管规定，本集团信用风险在已核准范围内延续使用内部评级法计量资本要求，内部评级法未覆盖部分采用权重法计量；市场风险采用标准法计量资本要求；操作风险采用标准法计量资本要求。依据监管要求，本集团采用资本计量高级方法和其他方法并行计量资本充足率，并遵守相关资本底线要求。

关键审慎监管指标包括资本充足率、杠杆率以及流动性风险相关指标。截至2025年6月30日，本集团关键审慎监管指标均满足监管要求，指标概览如下。

表 1 (KM1)：监管并表关键审慎监管指标

a b c d e

（人民币百万元，百分比除

2025年2025年2024年2024年2024年

外）

6月30日3月31日12月31日9月30日6月30日

可用资本（数额）

1核心一级资本净额33679253232913316554931240433038387

2一级资本净额35668213391788332442433229543237254

3资本净额45825714427994430326342855644175087

风险加权资产（数额）

4风险加权资产合计2348360123123253218545902215055521690492风险加权资产合计（应用

4a 23483601 23123253 21854590 22150555 21690492资本底线前）资本充足率核心一级资本充足率

514.3413.9814.4814.1014.01

（%）核心一级资本充足率

5a （%）（应用资本底线 14.34 13.98 14.48 14.10 14.01

前）

6一级资本充足率（%）15.1914.6715.2115.0014.92

一级资本充足率（%）

6a 15.19 14.67 15.21 15.00 14.92（应用资本底线前）

7资本充足率（%）19.5119.1519.6919.3519.25

资本充足率（%）（应用

7a 19.51 19.15 19.69 19.35 19.25资本底线前）其他各级资本要求

8储备资本要求（%）2.502.502.502.502.50

9逆周期资本要求（%）0.000.000.000.000.00

全球系统重要性银行或国

10内系统重要性银行附加资1.501.501.501.501.50

本要求（%）

其他各级资本要求（%）

114.004.004.004.004.00

（8+9+10）

22025年半年度资本管理

第三支柱信息披露报告

a b c d e

（人民币百万元，百分比除

2025年2025年2024年2024年2024年

外）

6月30日3月31日12月31日9月30日6月30日

满足最低资本要求后的可

12用核心一级资本净额占风9.198.679.219.008.92

险加权资产的比例（%）杠杆率

13调整后表内外资产余额4667369745123921427555444281573042314726

14杠杆率（%）7.647.527.787.767.65

14a 杠杆率 a（%）1 7.64 7.52 7.78 7.76 7.65

14b 杠杆率 b（%）2 7.71 7.55 7.69 7.75 7.65

14c 杠杆率 c（%）3 7.71 7.55 7.69 7.75 7.65

流动性覆盖率4

15合格优质流动性资产63739356311992623740861489406115852

16现金净流出量52304045061751495773351191294877791

17流动性覆盖率（%）122.06124.79125.73120.29125.43

净稳定资金比例

18可用稳定资金合计2982334329382514281583222835063828236945

19所需稳定资金合计2267456221948714210277002092812520917739

20净稳定资金比例（%）131.53133.87133.91135.47134.99

1．杠杆率a指剔除临时豁免存款准备金、采用证券融资交易季末余额计算的杠杆率。详细信息见“9.杠杆率”章节。

2．杠杆率b指考虑临时豁免存款准备金、采用最近一个季度内证券融资交易每日余额的简单算数平均值计算的杠杆率。详细信息见“9.杠杆率”章节。

3．杠杆率c指剔除临时豁免存款准备金、采用最近一个季度内证券融资交易每日余额的简单算数平均值计算的杠杆率。详细信息见“9.杠杆率”章节。

4．流动性覆盖率数据均为最近一个季度内每个自然日数值的简单算数平均值。详细信息见“10.流动性风险”章节。

2025年6月，本行向财政部发行A股股票11589403973股，募集资金总额为人民币

1050亿元，扣除与发行有关的费用后，实际募集资金净额为人民币1049.69亿元。详情请

参见本行2025年6月25日发布的公告。

32025年半年度资本管理

第三支柱信息披露报告

下表列示本集团总损失吸收能力（简称“TLAC”）关键审慎监管指标。

表 2 (KM2)：关键审慎监管指标——处置集团的总损失吸收能力监管要求

a b（人民币百万元，百分比除外）2025年2025年

6月30日3月31日

1总损失吸收能力52196615056075

2处置集团的风险加权资产合计2348360123123253

3总损失吸收能力风险加权比率（第1行/第2行，%）122.2321.87

4处置集团的调整后表内外资产余额4667369745123921

5总损失吸收能力杠杆率（第1行/第4行，%）11.1811.20

1．根据《全球系统重要性银行总损失吸收能力管理办法》，外部总损失吸收能力风险加权比率要求为16%，还需同时满足的缓冲资本要求为4%（储备资本要求为2.5%、全球系统重要性银行附加资本要求为

1.5%），合计20%。

42025年半年度资本管理

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2.2风险加权资产概览

下表列示本集团风险加权资产和资本要求。

表 3 (OV1)：风险加权资产概况

a b c风险加权资产最低资本要求（人民币百万元）

2025年2025年2025年

6月30日3月31日6月30日

1信用风险21272593209501121701807信用风险（不包括交易对手信用风

2险、信用估值调整风险、银行账簿资20909142205878261672731产管理产品和银行账簿资产证券化）

3其中：权重法62472936151900499783

其中：证券、商品、外汇交易清

4000

算过程中形成的风险暴露

5其中：门槛扣除项中未扣除部分40251239428132201

6其中：初级内部评级法1243166712178812994533

7其中：监管映射法---

8其中：高级内部评级法22301822257114178415

9交易对手信用风险1122321189928979

10其中：标准法1122321189928979

11其中：现期风险暴露法---

12其中：其他方法---

13信用估值调整风险26511268972121

14银行账簿资产管理产品21117720223916894

15其中：穿透法41493325332

16其中：授权基础法19854419241715883

17其中：适用1250%风险权重84846497679

18银行账簿资产证券化113531141581082

19其中：资产证券化内部评级法---

20其中：资产证券化外部评级法65652252

21其中：资产证券化标准法414960712332

22市场风险34303328387527443

23其中：标准法34303328387527443

24其中：内部模型法---

25其中：简化标准法---

26交易账簿和银行账簿间转换的资本要求1235561448479884

27操作风险17444191744419139554

28因应用资本底线而导致的额外调整00

29合计23483601231232531878688

1．除项目19、20、21外，本集团银行账簿资产证券化信用风险加权资产还包括“适用1250%风险权重”

的584.06亿元，以及“基于监管上限的调整”的-496.80亿元。

52025年半年度资本管理

第三支柱信息披露报告资本和总损失吸收能力的构成

3.1资本工具和合格外部总损失吸收能力非资本债务工具的主要特征

遵照国家金融监督管理总局《商业银行资本管理办法》的相关要求在本行官网单独披露资本工具和合格外部总损失吸收能力非资本债务工具的主要特征。（网页链接：http://www1.ccb.com/chn/home/investor/news/jgzb/index.shtml）。

3.2资本构成

下表列示本集团资本构成及与监管并表下的资产负债表的对应关系等。

表 4 (CC1)：资本构成

a b（人民币百万元，百分比除外）2025年6月30日代码数额核心一级资本

1 实收资本和资本公积可计入部分 490687 e+g

2留存收益2830089

2a 盈余公积 402196 h

2b 一般风险准备 534985 i

2c 未分配利润 1892908 j

3累计其他综合收益50284

4少数股东资本可计入部分3718

5扣除前的核心一级资本3374778

核心一级资本：扣除项

6审慎估值调整-

7 商誉（扣除递延税负债） 2110 a-c

8 其他无形资产（土地使用权除外）（扣除递延税负债） 4285 b-d

9依赖未来盈利的由经营亏损引起的净递延税资产-

10对未按公允价值计量的项目进行套期形成的现金流储备458

11损失准备缺口-

12资产证券化销售利得-

13自身信用风险变化导致其负债公允价值变化带来的未实现损益-

14确定受益类的养老金资产净额（扣除递延税项负债）-

15直接或间接持有本银行的股票-

银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的核心一级

16-

资本对未并表金融机构小额少数资本投资中的核心一级资本中应扣

17-

除金额对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本中应扣

18-

除金额

19其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中应扣除金额-

对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本和其他

20依赖于银行未来盈利的净递延税资产的未扣除部分超过核心一-

级资本15%的应扣除金额

21其中：对金融机构大额少数资本投资中应扣除的金额-

62025年半年度资本管理

第三支柱信息披露报告

a b（人民币百万元，百分比除外）2025年6月30日代码数额

其中：其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中应扣除

22-

的金额

23其他应在核心一级资本中扣除的项目合计-

24应从其他一级资本和二级资本中扣除的未扣缺口-

25核心一级资本扣除项总和6853

26核心一级资本净额3367925

其他一级资本

27其他一级资本工具及其溢价199977

28其中：权益部分199977

29其中：负债部分-

30少数股东资本可计入部分137

31扣除前的其他一级资本200114

其他一级资本：扣除项

32直接或间接持有的本银行其他一级资本-

银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的其他一级

33-

资本对未并表金融机构小额少数资本投资中的其他一级资本中应扣

34-

除金额

35对未并表金融机构大额少数资本投资中的其他一级资本1218

36其他应在其他一级资本中扣除的项目合计-

37应从二级资本中扣除的未扣缺口-

38其他一级资本扣除项总和1218

39其他一级资本净额198896

40一级资本净额3566821

二级资本

41二级资本工具及其溢价619248

42少数股东资本可计入部分214

43超额损失准备可计入部分396288

44扣除前的二级资本1015750

二级资本：扣除项

45直接或间接持有的本银行的二级资本-

银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的二级资本

46-

投资及 TLAC 非资本债务工具投资

47对未并表金融机构小额少数资本投资中的二级资本应扣除金额-

对未并表金融机构的小额投资中的 TLAC 非资本债务工具中应

47a -

扣除金额（仅适用全球系统重要性银行）

48对未并表金融机构大额少数资本投资中的二级资本应扣除金额-

对未并表金融机构大额投资中的 TLAC 非资本债务工具中应扣

48a -

除金额（仅适用全球系统重要性银行）

49其他应在二级资本中扣除的项目合计-

50二级资本扣除项总和-

51二级资本净额1015750

52总资本净额4582571

53风险加权资产23483601

资本充足率和其他各级资本要求

54核心一级资本充足率（%）14.34

72025年半年度资本管理

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a b（人民币百万元，百分比除外）2025年6月30日代码数额

55一级资本充足率（%）15.19

56资本充足率（%）19.51

57其他各级资本要求（%）4.00

58其中：储备资本要求2.50

59其中：逆周期资本要求0.00

其中：全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资

601.50

本要求满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产

619.19

的比例（%）我国最低监管资本要求

62核心一级资本充足率（%）5.00

63一级资本充足率（%）6.00

64资本充足率（%）8.00

门槛扣除项中未扣除部分

65对未并表金融机构的小额少数资本投资中的未扣除部分152576

对未并表金融机构的小额投资中的 TLAC 非资本债务工具未扣

65a 19036

除部分（仅适用全球系统重要性银行）

66对未并表金融机构的大额少数资本投资未扣除部分16832

67其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产（扣除递延税负债）138323

可计入二级资本的超额损失准备的限额

68权重法下，实际计提的超额损失准备金额182301

69权重法下，可计入二级资本超额损失准备的数额81614

70内部评级法下，实际计提的超额损失准备金额353797

71内部评级法下，可计入二级资本超额损失准备的数额314674

82025年半年度资本管理

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3.3集团财务并表和监管并表下的资产负债表差异

截至2025年6月30日，本集团监管并表与财务并表范围的差异主要包括建信人寿保险股份有限公司，以及本行及附属机构下属的保险类、工商企业类子公司。建信人寿保险股份有限公司的总资产等信息详见我行半年度报告。

下表列示本集团财务并表和监管并表下资产负债表的差异，以及资产负债表与表格CC1披露的资本构成之间的关系。

表 5 (CC2)：集团财务并表和监管并表下的资产负债表差异

a b c

2025年6月30日（人民币百万元）财务并表范围下监管并表范围下代码的资产负债表的资产负债表资产

1现金及存放中央银行款项29766602976654

2存放同业款项165763148511

3贵金属141611141611

4拆出资金780987780987

5衍生金融资产5091150911

6买入返售金融资产12720311269160

7发放贷款和垫款2657549226577489

8金融投资1177035611463169

以公允价值计量且其变动计入当期损

9746460623299

益的金融资产

10以摊余成本计量的金融资产74185997376292

以公允价值计量且其变动计入其他综

1136052973463578

合收益的金融资产

12长期股权投资2580240902

13纳入合并范围的结构化主体投资--

14固定资产163011161123

15在建工程38653653

16土地使用权1216711797

17 无形资产 4942 4285 b

18 商誉 2461 2110 a

19递延所得税资产140362138323

20其他资产346427329044

21资产合计4443284844099729

负债

22向中央银行借款11990861199086

23同业及其他金融机构存放款项37876483790953

24拆入资金520598518498

以公允价值计量且其变动计入当期损益的

25218602217247

金融负债

26衍生金融负债7342973419

27卖出回购金融资产款10387391008681

28吸收存款3046949130472913

29应付职工薪酬5722455071

30应交税费3578735512

92025年半年度资本管理

第三支柱信息披露报告

a b c

2025年6月30日（人民币百万元）财务并表范围下监管并表范围下代码的资产负债表的资产负债表

31预计负债3058330583

32已发行债务证券29131342900876

33递延所得税负债1345812

34 其中：与商誉相关的递延所得税负债 - - c

其中：与无形资产相关的递延所得税

35 - - d

负债

36其他负债502323207892

37负债合计4084798940511543

股东权益

38 股本 261600 261600 e

39其他权益工具-优先股5997759977

40其他权益工具-永续债140000140000

41 资本公积 229113 229087 g

42其他综合收益4330950284

43 盈余公积 402196 402196 h

44 一般风险准备 535432 534985 i

45 未分配利润 1891671 1892908 j

46归属于本行股东权益合计35632983571037

47少数股东权益2156117149

48股东权益合计35848593588186

3.4总损失吸收能力构成

下表列示本集团TLAC构成信息。

表 6 (TLAC1)：全球系统重要性银行的总损失吸收能力构成（按处置集团）

a（人民币百万元，百分比除外）2025年6月30日数额

TLAC中的资本部分与调整项

1核心一级资本净额3367925

2其他一级资本净额198896

3 TLAC扣除项（如有） -

4 可计入TLAC的其他一级资本净额 198896

5二级资本净额1015750

6剩余期限1年以上的二级资本工具的已减计部分-

7 TLAC扣除项（如有） -

8 可计入TLAC的二级资本净额 1015750

9 可计入TLAC的资本净额 4582571

TLAC中的非资本部分

10 由银行直接发行且受偿顺序排在除外负债之后的外部TLAC工具 50000

11 由银行直接发行，受偿顺序相对于除外负债无次级性的TLAC工具

12 其中：考虑上限后可计入合格TLAC的金额

102025年半年度资本管理

第三支柱信息披露报告

a（人民币百万元，百分比除外）2025年6月30日数额

13在全球系统重要性银行处置阶段对其进行注资的事前承诺587090

14 可计入TLAC的非资本部分（扣除前） 637090

TLAC非资本债务工具：扣除项

15 扣除前的TLAC 5219661多点处置集团之间相互持有的TLAC工具（对单点处置全球系统重要性

16-银行不适用）

17 持有本行发行的TLAC非资本债务工具 -

18 其他TLAC扣除项 -

19 考虑扣除项后的TLAC 5219661

风险加权资产和调整后表内外资产余额

20风险加权资产23483601

21调整后表内外资产余额46673697

TLAC比率和缓冲要求

22 TLAC风险加权比率（%） 22.23

23 TLAC杠杆比率（%） 11.18

满足最低资本要求或TLAC要求后可用的核心一级资本净额占风险加权

246.23

资产的比例（%）

25其他各级资本要求（%）4.00

26其中：储备资本要求2.50

27其中：逆周期资本要求0.00

28其中：全球系统重要性银行附加资本要求1.50

3.5重要子集团实体和处置实体的债权人受偿顺序

下表列示重要子集团实体的债权人受偿顺序。

表 7 (TLAC2)：重要子集团实体的债权人受偿顺序

2025年6月30日

债权人受偿顺序1-2之和（人民币百万元）12最低级最高级

1处置实体是债权人/投资人吗？是是

其他一级资本工具权益工具2债权人受偿顺序（无固定期限资本（普通股）

债券）考虑信用风险缓释后的资本和债

3263132129047603

务工具之和

4第3行中的除外负债---

资本和债务工具之和减去除外负

5263132129047603

债（第3行-第4行）

6 第5行中可计入TLAC的部分 26313 21290 47603

第6行中剩余期限大于等于1年且

7---

小于2年的部分

112025年半年度资本管理

第三支柱信息披露报告

2025年6月30日

债权人受偿顺序1-2之和（人民币百万元）12最低级最高级

第6行中剩余期限大于等于2年且

8---

小于5年的部分

第6行中剩余期限大于等于5年且

9---

小于10年的部分

第6行中剩余期限大于等于10年

10---（不含无固定期限证券）的部分

11第6行中的无固定期限证券263132129047603

下表列示本集团处置实体的债权人受偿顺序。

表 8 (TLAC3)：处置实体的债权人受偿顺序

2025年6月30日

债权人受偿顺序1-5之和（人民币百万元）12345最低级最高级其他一级符合其他一级

权益工具资本工具 TLAC 要资本工具二级资本1债权人受偿顺序（普通（无固定求的非资（优先工具股）期限资本本债务工

股）

债券）具考虑信用风险缓

2释后的资本和债29579759977140000619248500001165022

务工具之和

第2行中的除外

3------

负债资本及债务工具之和减去除外负

429579759977140000619248500001165022

债（第2行-第3行）

第4行中所有潜

5 在可计入TLAC 295797 59977 140000 619248 50000 1165022

的部分

第5行中剩余期限大于等于1年

6------

且小于2年的部分

第5行中剩余期限大于等于2年

7----3500035000

且小于5年的部分

第5行中剩余期限大于等于5年

8---47127515000486275

且小于10年的部分

122025年半年度资本管理

第三支柱信息披露报告

2025年6月30日

债权人受偿顺序1-5之和（人民币百万元）12345最低级最高级

第5行中剩余期限大于等于10年

9---147973-147973

（不含无固定期限证券）的部分

第5行中的无固

1029579759977140000--495774

定期限证券

132025年半年度资本管理

第三支柱信息披露报告信用风险

本章节列示不同计量方法下银行账簿信用风险暴露，不包括交易对手信用风险、信用估值调整风险、资产管理产品以及资产证券化风险暴露。

4.1权重法

下表按照风险权重列示本集团未使用内部评级法计量的银行账簿信用风险暴露。

表 9 (CR5-2)：信用风险暴露和信用转换系数（按风险权重划分）

（人民币百万元，a b c d百分比除外）

2025年6月30日风险权重加权平均信表内外风险暴露（转表内资产余额1表外转换前资产1用转换系数换后、缓释后）2

1低于40%1501075420891411.96%15853199

240-70%4829918724639.71%515063

375%280344996802510.82%2901456

485%32810789742.33%33654

590-100%176682853411143.75%1195327

6105-130%6902151237.33%7397

7150%2450164729.40%22788

8250%259632--259632

9400%176--176

101250%21447--21447

11合计20409490180835222.24%20810139

1．表内资产余额、表外转换前资产均未考虑风险缓释。

2．表内外风险暴露（转换后、缓释后）因考虑了风险缓释，不能直接用a、b、c列计算得出。

142025年半年度资本管理

第三支柱信息披露报告

4.2内部评级法

下表按照风险暴露类别及违约概率区间列示本集团使用内部评级法计量的信用风险暴露。

表 10 (CR6)：内部评级法下信用风险暴露（按风险暴露类别和违约概率区间）初级内部评级法下信用风险暴露

（人（民人币民百币万百元万，元百，百a a b b c c d d e e ff g g h 分 h

i i j k j l k l比、分客比户、数客除户外数）除外）2025年6月30日违约风险平均违约概平均有效风险暴违约概率区间表内资产表外转换平均转暴露（缓率（违约风平均违约风险加权风险减值客户数期限预期损失2

露类别（%）余额1前资产1换系数释后、转险暴露加损失率2资产2权重准备

（年）2换后）2权）2

[0.000.15)263002016747028.76%26818040.10%9243.07%2.3495561736%1087

[0.150.25)8422206305423.69%8593990.19%14439.84%2.2641867549%651

[0.250.50)4829194109126.77%4940180.25%9238.03%2.1826750254%470

[0.500.75)2493761126837.50%2478960.62%22525.74%1.7012372350%396金融

[0.752.50)4521141349.63%454161.11%9018.00%1.311882241%88机构

[2.5010.00)832--5683.49%46.96%0.8114526%1

[10.00100.00)-----------

100（违约）-----------

小计425057828329627.72%43291010.17%64740.60%2.26178448441%26933359

[0.000.15)63948311745423.85%6720280.11%15240.00%2.5018583628%305

[0.150.25)2416465226126.58%2814170.19%17140.00%2.5010664638%214

[0.250.50)2901107986835.32%3294270.25%21539.81%2.5014390544%328

[0.500.75)2902021173034441.76%39444490.65%653239.22%2.50266224167%10127

公司3[0.752.50)7763736280788921.21%81601571.40%3922938.11%2.50669221382%43343

[2.5010.00)74340919169842.44%6982593.88%1049632.84%2.5063735291%8752

[10.00100.00)1398961584952.70%13877128.71%249935.49%2.50198653143%14462

100（违约）193037321933.88%183371100.00%276538.67%2.502033711%141159

小计12913338499858229.90%144078792.73%6205938.31%2.501064718374%218690514485

152025年半年度资本管理

第三支柱信息披露报告

a b c d e f g h i j k l

（人（民人币民百币万百元万，元百，分百 a b c d e f g h i j k l比、分客比户、数客除户外数）除外）2025年6月30日违约风险平均违约概平均有效风险暴违约概率区间表内资产表外转换平均转暴露（缓率（违约风平均违约风险加权风险减值客户数期限预期损失2

露类别（%）余额1前资产1换系数释后、转险暴露加损失率2资产2权重准备

（年）2换后）2权）2

[0.000.15)307862581030.58%395130.14%1040.00%2.501264132%22

[0.150.25)9445447918.35%104000.19%740.00%2.50394638%8

[0.250.50)10004180613.23%128020.25%740.00%2.50563044%13

公司—[0.500.75)72873442978.08%1230980.68%10940.00%2.508634570%336

专业[0.752.50)10732946818025.57%10762521.41%355839.86%2.5096804090%6030

贷款[2.5010.00)72138260524.79%591083.58%29239.85%2.5070073119%842

[10.00100.00)759073127.24%778914.91%2940.00%2.5014946192%465

100（违约）-----------

小计12761307849776.73%13289621.46%401239.88%2.50116162187%771635143初级内部评级法合计

17163916528187829.78%187369802.14%6270638.83%2.441243166766%221383517844（所有风险暴露）

1．表内资产余额和表外转换前资产均未考虑风险缓释。

2．违约风险暴露（缓释后、转换后）、平均违约概率（违约风险暴露加权）、平均违约损失率、平均有效期限（年）、风险加权资产、预期损失考虑了风险缓释。

3．公司类风险暴露包含一般公司风险暴露、中小企业风险暴露和专业贷款风险暴露，本表仅展示公司类风险暴露和其中专业贷款风险暴露的违约概率区间分布情况。

162025年半年度资本管理

第三支柱信息披露报告高级内部评级法下信用风险暴露

（人民币百万元，百 a a b b c c d d e e f f g g hh i i j j k k l l（人分民比币、百客万户元数，除百外分）比、客户数除外）2025年6月30日平均违违约风约概率表外转险暴露平均违平均有风险暴违约概率区间表内资平均转（违约风险加风险减值换前资（缓释客户数3约损失效期限预期损失2露类别（%）产余额1换系数风险暴权资产2权重准备

产1后、转率2（年）2露加

换后）2

权）2

[0.000.15)-----------

[0.150.25)398149--3981490.21%115883225.31%-4618312%232

[0.250.50)3765265--37652650.43%938114124.30%-71330219%4376

零售—[0.500.75)1195951--11959510.66%260837325.70%-32364627%2258个人住

[0.752.50)406518--4065181.57%90764225.05%-18608446%1768房抵押

贷款[2.5010.00)183404--1834045.71%41725225.10%-17899598%2935

[10.00100.00)158108--15810819.79%39910525.02%-219047139%8752

100（违约）50993--50993100.00%12197560.72%-165093324%21932

小计6158388--61583882.01%1499432025.03%-183235030%4225391265

[0.000.15)3780164616351.06%3677600.10%2381310563.11%-139704%232

[0.150.25)6122831879857.96%2460170.22%1500807867.67%-191998%366

[0.250.50)1202499940.26%101840.30%158397650.29%-7678%16

零售—[0.500.75)3614357.14%1180.50%18648064.38%-1714%-

合格循[0.752.50)13715916191866.13%2442291.50%1330341076.49%-9602239%2863

环零售[2.5010.00)751781284584.43%860245.27%416925084.61%-90723105%3832

[10.00100.00)27637219278.53%2935829.07%168283084.28%-55034187%7196

100（违约）12893--12893100.00%62664092.20%-736657%11937

小计352052116705855.23%9965833.07%6037376970.24%-28309828%2644232761

172025年半年度资本管理

第三支柱信息披露报告

产1后、转率2（年）2露加

换后）2

权）2

[0.000.15)-----------

[0.150.25)-----------

[0.250.50)36--360.47%4815.00%-411%-

零售—[0.500.75)47771--477710.52%26524732.96%-1164524%83

其他[0.752.50)95913--959131.87%15363045.90%-5553558%826

零售[2.5010.00)52615110.00%526153.72%7638849.05%-3674670%942

[10.00100.00)3882--388240.08%1476937.78%-293276%635

100（违约）7473--7473100.00%2473365.87%-7872105%5411

小计207690110.00%2076906.27%53481544.28%-11473455%78979903高级内部评级法合计

6718130116705955.23%73626612.28%7590290431.69%-223018230%76592133929（所有风险暴露）

1．表内资产余额和表外转换前资产均未考虑风险缓释。

3．按照监管要求，零售风险暴露客户数列示对应风险暴露类别下的债项数。

182025年半年度资本管理

第三支柱信息披露报告交易对手信用风险

下表列示本集团交易对手信用风险框架下的违约风险暴露、风险加权资产及其计算参数。

表 11 (CCR1)：交易对手信用风险暴露（按计量方法）

a b c d e f

2025年6月30日

（人民币百万潜在风险潜在风险暴用于计量信用风险缓元，系数除外）重置成本风险加权暴露露的附加因监管风险释后的违约

（RC) 资产 1(PFE) 子(Add-on) 暴露的 α 风险暴露标准法（衍生

1403891305451.423930883885

工具）现期暴露法

2--1--（衍生工具）

3证券融资交易1089552308

4合计132886084193

1．风险加权资产合计项不包括中央交易对手风险暴露的风险加权资产280.39亿元。

192025年半年度资本管理

第三支柱信息披露报告资产证券化

下表列示本集团银行账簿中的资产证券化的账面价值，不包括资管产品中的资产证券化。于2025年6月30日，本集团无交易账簿资产证券化。

表 12 (SEC1)：银行账簿资产证券化

a b c d e f g h i j k l

2025年6月30日

银行作为发起机构银行作为代理机构银行作为投资机构（人民币百万元）其中，满其中，满其中，满传统型足STC标合成型小计传统型足STC标合成型小计传统型足STC标合成型小计准的准的准的

1零售类合计1716--1716----372--372

其中：个人住房抵押贷

21659--1659----372--372

款

3其中：信用卡46--46--------

4其中：其他零售类11--11--------

5其中：再资产证券化---------

6公司类合计43--43--------

7其中：公司贷款43--43--------

其中：商用房地产抵押

8------------

贷款

9其中：租赁及应收账款------------

10其中：其他公司类------------

11其中：再资产证券化---------

202025年半年度资本管理

第三支柱信息披露报告市场风险下表列示本集团市场风险标准法资本要求构成。

表 13 (MR1)：标准法下市场风险资本要求

a（人民币百万元）2025年6月30日标准法下的资本要求

1一般利率风险3130

2股票风险1171

3商品风险6796

4汇率风险3370

5信用利差风险-非证券化产品4675

6信用利差风险-证券化（非相关性交易组合）-

7信用利差风险-证券化（相关性交易组合）-

8违约风险-非证券化产品7438

9违约风险-证券化（非相关性交易组合）-

10违约风险-资产证券化（相关性交易组合）-

11剩余风险附加863

12合计27443

212025年半年度资本管理

第三支柱信息披露报告全球系统重要性银行评估指标本集团在2015年年度报告中首次公开披露全球系统重要性银行评估指标。2023年度及以往各期的评估指标请见建设银行官网（网页链接：https://www2.ccb.com/chn/home/investor/annual_report/nbzl/index.shtml）。2024年度评估指标请详见《中国建设银行股份有限公司2024年度资本管理第三支柱信息披露报告》。

222025年半年度资本管理

第三支柱信息披露报告杠杆率

于2025年6月30日，本集团杠杆率为7.64%，满足监管要求。

下表列示本集团杠杆率计量使用的调整后表内外资产余额与资产负债表中总资产的差异。

表 14 (LR1)：杠杆率监管项目与相关会计项目的差异

a（人民币百万元）

2025年6月30日

1并表总资产144432848

2并表调整项2(333119)

3客户资产调整项-

4衍生工具调整项343472

5证券融资交易调整项53185

6表外项目调整项32185382

7资产证券化交易调整项-

8未结算金融资产调整项-

9现金池调整项-

10存款准备金调整项（如有）4-

11审慎估值和减值准备调整项-

12其他调整项5(8071)

13调整后表内外资产余额46673697

1．并表总资产指按照财务会计准则计算的总资产。

2．并表调整项指监管并表总资产与会计并表总资产的差额。

3．表外项目调整项指按照《商业银行资本管理办法》转换后的表外项目余额。

4．存款准备金调整项指按照《商业银行资本管理办法》要求，本行向中国人民银行交存的存款准备金

余额可临时豁免计入表内资产的部分。

5．其他调整项为一级资本扣减项。

下表列示本集团杠杆率计量项目构成以及实际杠杆率、最低杠杆率要求和附加杠杆率要求等相关信息。

表 15 (LR2)：杠杆率

a b（人民币百万元，百分比除外）

2025年6月30日2025年3月31日

表内资产余额

1表内资产（除衍生工具和证券融资交易外）4368521542512416

2减：减值准备(901372)(878935)

3减：一级资本扣减项(8071)(8425)调整后的表内资产余额（衍生工具和证券融

44277577241625056资交易除外）衍生工具资产余额各类衍生工具的重置成本（扣除合格保证

579166109448金，考虑双边净额结算协议的影响）

6各类衍生工具的潜在风险暴露310542284335

7已从资产负债表中扣除的抵质押品总和--

8减：因提供合格保证金形成的应收资产--

232025年半年度资本管理

第三支柱信息披露报告

a b（人民币百万元，百分比除外）

2025年6月30日2025年3月31日

减：为客户提供清算服务时与中央交易对手

9--

交易形成的衍生工具资产余额

10卖出信用衍生工具的名义本金--

11减：可扣除的卖出信用衍生工具资产余额--

12衍生工具资产余额389708393783

证券融资交易资产余额

13证券融资交易的会计资产余额1269650766453

14减：可以扣除的证券融资交易资产余额--

15证券融资交易的交易对手信用风险暴露5318555985

代理证券融资交易形成的证券融资交易资产

16--

余额

17证券融资交易资产余额1322835822438

表外项目余额

18表外项目余额82612788248385

19减：因信用转换调整的表外项目余额(6048988)(5939263)

20减：减值准备(26908)(26478)

21调整后的表外项目余额21853822282644

一级资本净额和调整后表内外资产余额

22一级资本净额35668213391788

23调整后表内外资产余额4667369745123921

杠杆率

24杠杆率（%）7.647.52

24a 杠杆率a（%）1 7.64 7.52

25最低杠杆率要求（%）4.004.00

26附加杠杆率要求（%）0.750.75

各类平均值的披露

27证券融资交易的季日均余额849915542443

27a 证券融资交易的季末余额 1269650 766453

28 调整后表内外资产余额a2 46253962 44899911

28a 调整后表内外资产余额b3 46253962 44899911

29 杠杆率b（%）4 7.71 7.55

29a 杠杆率c（%）5 7.71 7.55

1．杠杆率a指剔除临时豁免存款准备金、采用证券融资交易季末余额计算的杠杆率。

2．调整后表内外资产余额a指考虑临时豁免存款准备金、采用最近一个季度内证券融资交易每日余额的

简单算数平均值计算的调整后表内外资产余额。

3．调整后表内外资产余额b指剔除临时豁免存款准备金、采用最近一个季度内证券融资交易每日余额的

简单算数平均值计算的调整后表内外资产余额。

4．杠杆率b指考虑临时豁免存款准备金、采用最近一个季度内证券融资交易每日余额的简单算数平均值计算的杠杆率。

5．杠杆率c指剔除临时豁免存款准备金、采用最近一个季度内证券融资交易每日余额的简单算数平均值计算的杠杆率。

242025年半年度资本管理

第三支柱信息披露报告流动性风险

根据《商业银行流动性风险管理办法》要求，商业银行的流动性覆盖率为合格优质流动性资产除以未来30天现金净流出量。本集团合格优质流动性资产主要包括现金、压力条件下可动用的存放央行超额准备金、以及满足《商业银行流动性风险管理办法》中一级和

二级资产定义的债券。2025年第二季度，本集团流动性覆盖率日均值为122.06%，满足监管要求。与2025年第一季度相比，下降2.73个百分点，主要是现金净流出量增加所致。

下表列示本集团现金流出和现金流入的构成以及合格优质流动性资产情况。

表 16 (LIQ1)：流动性覆盖率

a b

2025年第二季度（人民币百万元，百分比除外）折算前数值折算后数值合格优质流动性资产

1合格优质流动性资产6373935

现金流出

2零售存款、小企业客户存款163713181478535

3其中：稳定存款3170569158460

4其中：欠稳定存款132007491320075

5无抵（质）押批发融资129810975167822

6其中：业务关系存款（不包括代理行业务）70889661758675

7其中：非业务关系存款（所有的交易对手）55568633073879

8其中：无抵（质）押债务335268335268

9抵（质）押融资195

10其他项目2266783296381

其中：与衍生工具及其他抵（质）押品要求

118832888328

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